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中 欧 基金 管理 有限 公 司关 于以 通讯 方式召 开 
中 欧 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基 金（LOF ） 基金 份额 持有 人大 会 
的 第 一次 提示 性公告 
 
中欧基金管 理有限公 司 （以 下简称 “ 基金 管理人 ” 或 “ 本 公司 ”）于 2018 年 7 月 27 日在 《中国 证券报》 、 《上海 证
券报》 、 《证券时报》及本公司网站（www.zofund.com ）发布了《中欧基金管理有 限公司关于以通讯 方式召 开 中欧
沪深 300 指数增强 型证券投 资基金 （LOF ）基金份额 持有人大会 的公告》 。 为了使本 次基金份 额持有 人大 会顺利召
开，根据基 金合同的 相关规定 ，现发布 本次基金 份额 持有人大会 的第一次 提示性公 告。 
 
一、会议基本情况 
根据《中华 人民共和 国证券投 资基金法》 、 《 公开 募集 证券投资基 金运作管 理办法》 和《 中欧 沪深 300 指 数增
强型证券投 资基金 （LOF ） 基 金合同》 （ 以下简称 “ 《 基金合同》 ” ） 的有关 规定， 中 欧沪深 300 指数增 强型 证券投资
基金（LOF ）的基金管理人 中欧 基金管理有 限公司（ 以下简称 “基金管 理人 ”或“ 本公司” ）决 定以通讯 方式召开
本基金的基 金份额持 有人大会 ，会议召 开的具体 安排 如下： 
1 、会议召开 方式：通 讯方式。 
2 、会议投票 表决起止 时间：自 2018 年 8 月 10 日起 ，至 2018 年 8 月 27 日 17：00 止 （送达时间以 本基 金管
理人收到表 决票时间 为准） 。 
3 、会议通讯 表决票的 寄达地点 ： 
基金管理人 ： 中欧基 金管理有 限公司 
办公地址： 上海市浦 东新区陆 家嘴环路 333 号东 方汇 经中心 5 层 
联系人：杜鹏 
联系电话：021 －68609600 —6102 
请在信封表 面注明： “ 中欧沪 深 300 指数 增强型 证券 投资基金（LOF ） 基金 份额持有 人大会表 决 专用 ” 。 
二、会议审议事项 
《 关于中欧 沪深 300 指数增强 型证券投 资基金（LOF ）转型及基 金合同修 改有关事 项的议案 》 （见附 件一） 。 
上述议案的 内容说明 详见 《中 欧沪深 300 指 数增强型 证券投资基 金（LOF ）转型及基 金合同修 改方案说 明 书》
（见附件四） 。 
三、基金份额持有人的权益登记日 2 
 
本次大会的 权益登记 日为 2018 年 8 月 9 日 ，即 在 2018 年 8 月 9 日下午 交易时间 结束后 ，在 本基 金登记 机构
登记在册的 本基金全 体基金份 额持有人 均有权参加 本 次基金份额 持有人大 会。 
四、表决票的填写和寄交方式 
1 、 本 次会 议 表决 票 见附 件 二。 基 金份 额 持有 人 可从相 关 报 纸上 剪 裁、 复 印附 件 二或 登录 本 基 金管 理 人网 站
（www.zofund.com ）下载并打印 表决票。 
2 、基金份额 持有人应 当按照表 决票的要 求填写 相关 内容，其中 ： 
（1）个人 投资者自 行投票 的，需 在表决票 上签字 ， 并提供本人 身份证件 （包括 使用的身 份证或其 他能够 表明
其身份的有 效证件或 证明） 正 反面 复印 件； 
（2）机构投资 者自行投票 的，需在表决 票上加盖本 单位公章 （或基金 管理人认可 的其他印章， 下同） ，并提
供加盖公章的营业 执照复印件（ 事业单位、社 会团体 或其他单位可使用 加盖公章的有 权部门的批文 、开户 证明或
登记证书复 印件等） ； 合格 境外机构 投资者自 行投票 的，需在 表决票上 加盖本单 位公章 （如有 ）或由 授权 代表在表
决票上签字 （如无 公章） ，并提 供该授权 代表的身 份 证件 （包 括使用的 身份证或 其他能 够表明其 身份的有 效证件或
证明） 正反面复印 件，该合格境 外机构投资者 所签署 的授权委托书或者 证明该授权代 表有权代表该 合格境 外机构
投资者签署表决票 的其他证明文 件，以及该合 格境外 机构投资者的营业 执照、商业登 记证或者其他 有效注 册登记
证明复印件 及取得合 格境外机 构投资者 资格的证 明文 件的复印件 ； 
（3）个人 投资者委 托他人 投票的 ，应由代 理人在表 决票上签字 或盖章 ，并提供 个人投资 者身份证 件（ 包 括使
用的身份证 或其他能 够表明其 身份的有 效证件或 证明 ） 正反面复 印件， 以 及填妥的 授权委托 书原件 （ 参照附 件三） 。
如代理人为个人， 还需提供代理 人的身份证件 （包括 使用的身份证或其 他能够表明其 身份的有效证 件或证 明）正
反面复印件；如代 理人为机构， 还需提供代理 人的加 盖公章的营业执照 复印件（事业 单位、社会团 体或其 他单位
可使用加盖 公章的有 权部门的 批文、开 户证明或 登记 证书复印件 等） ； 
（4）机 构投资者 委托他人 投票的 ，应由 代理人在 表 决票上签字 或盖章 ，并提供 机构投 资者的加 盖公章的 营业
执照复印件 （事 业单 位、 社会 团体或其 他单位可 使用加 盖公章的有 权部门的 批文、 开 户证明或 登记证书 复印 件等） ，
以及填妥的 授权委托 书原件 （参照附 件三） 。如代理 人为个人 ，还需提 供代理人 的身份证 件（ 包括使用 的 身份证或
其他能够表明其身 份的有效证件 或证明）正反 面复印 件；如代理人为机 构，还需提供 代理人的加盖 公章的 营业执
照复印件（事业单位 、社会团体或 其他单位可使 用加 盖公章的有权部门的 批文、开户证 明或登记证书 复印 件等） 。
合格境外 机构投资 者委托他人投 票的 ，应由代 理人在 表决票上签字或盖 章， 并提供该 合格境外机构 投资者 的营业
执照、商业登记证 或者其他有效 注册登记证明 复印件 ，以及取得合格境 外机构投资者 资格的证明文 件的复 印件，
以及填妥的授权委 托书原件。如 代理人为个人 ，还需 提供代理人的身份 证件（包括使 用的身份证或 其他能 够表明
其身份的有效证件 或证明）正反 面复印件；如 代理人 为机构，还需提供 代理人的加盖 公章的营业执 照复印 件（事3 
 
业单位、社 会团体或 其他单位 可使用加 盖公章的 有权 部门的批文 、开户证 明或登记 证书复印 件等） ； 
（5）以上各 项中的公 章、批文 、开户证 明及登 记证 书 等，以基 金管理人 的认可为 准。 
3 、基金份额 持有人或 其代理人 需将填妥 的表决 票和 所需的相关 文件自 2018 年 8 月 10 日起， 至 2018 年 8 月
27 日 17：00 以前 （ 送达时间 以基金管 理人 收到 表决 票时间为准 ） 通过专 人送交或 邮寄的方 式送达至 本基 金管理人
办公地址， 并请 在信封表 面注明： “ 中 欧沪深 300 指数 增强型证券 投资基金 （LOF ） 基金份额持 有人大 会表决 专用 ” 。 
本基金管理 人办公地 址及联系 方式 如下 ： 
基金管理人 ： 中欧基 金管理有 限公司 
办公地址： 上海市浦 东新区陆 家嘴环路 333 号东 方汇 经中心 5 层 
联系人：杜鹏 
联系电话：021 －68609600 —6102 
五、计票 
1 、本次通讯会 议的计票方 式为：由本基 金管理人授 权的 两名监票人 在 基金托管人 （ 兴业银行股 份有限公 司 ）
授权代表的 监督下 在 表决截止 日期后第 2 个 工作日 进行计票 ， 并由公证 机关对其 计票过程 予以公证 。 如 监督人经
通知但拒绝 到场监督 ， 不影响 计票和表 决结果 ， 基金 管理人 可授权 三名监 票人进行 计票 。 
2 、表决票效 力的认定 如下： 
（1）表决 票填写完 整清晰 ，所提 供文件符 合本 公告 规定，且 在 规定时 间之内送达 基金管 理人 的 ，为有 效 表决
票；有效表决票按 表决意见计入 相应的表决结 果，其 所代表的基金份额 计入参加本次 基金份额持有 人大会 表决的
基金份额总 数。 
（2）如表 决票上的 表决意 见未选 、多选或 无法辨认 、表决意 见模糊 不 清或相互 矛盾 ， 但其他 各项符合 会 议通
知规定的， 视为 弃权表决， 计 入有效表 决票 ， 并按 “弃权 ” 计入 对应的表 决结果， 其所 代表的 基金份额 计入参 加本次
基金份额持 有人大会 表决的基 金份额总 数。 
（3）如 表决票上 的签字或 盖章部分 填写不完 整、 不 清晰的， 或未能提 供有效证 明基金 份额持有 人身份或 代理
人经有效授权的证 明文件的，或 未能在 规定时 间之内 送达基金管理人 的 ，均为无效表 决票；无效表 决票不 计入参
加本次基金 份额持有 人大会表 决的基金 份额总数 。 
（4）基金 份额持有 人重复 提交表决 票的， 如各表决 票表决意见 相同， 则视为同 一表决票 ；如 各表决票 表 决意
见不相同， 则按如下 原则处理 ： 
① 送达时间 不是同一 天的，以 最后送达 的填写有 效的 表决票为准 ，先送达 的表决票 视为被撤 回； 
② 送达时间 为同一天 的，视为 在同一表 决票上做 出了 不同表决意 见，计入 弃权表决 票； 
③ 送达时间 按如下原 则确定： 专人送达 的以实际 递交 时间为准， 邮寄的以 基金管理 人 收到的 时间为准 。 4 
 
六、决议生效条件 
1 、 本人直 接出具书 面意见 和 授权他人 代表出 具书面 意见的基金 份额持有 人所代表 的基金份 额占权益 登记 日基
金总份额的 50%以上( 含 50%) ； 
2 、 《 关于中欧沪 深 300 指 数增强型 证券投资 基金 （LOF ） 转型及基金合同 修改有关 事项的议 案 》 应当由提 交 有
效表决票的 基金份额 持有人 或 其代理人 所持表决 权的 三分之二以 上（含三 分之二） 通过方为 有效 ； 
3 、 直接出 具书面意 见的基金 份额持有 人或受 托代表 他人出具书 面意见的 代理人提 交的持有 基金份额 的凭 证和
受托出席会 议者出具 的委托人 持有基金 份额的凭 证和 授权委托书 等文件符 合法律法 规、 基 金合同和 本公告 的规定，
并与登记机 构记录相 符； 
4 、本次 基金份额 持有人大 会决议通 过的事项 ，本 基 金管理人自 生效之日 起五日内 报中国证 监会 备案 ，基 金份
额持有人大 会 的决议 自表决通 过 之日起 生效。 
七、二次召集基金份额持有人大会及二 次授权



根据《中华人民 共和国证券投 资基金法》 及《基金合 同》的规定，本 次持有人大会 需要 本人直 接出具书面 意
见和 授权他 人代表出 具书面意 见的基金 份额持有 人所 代表的基金 份额占权 益登记日 基金总份 额的 50% 以上( 含 50%)
方可举行。如果本 次基金份额持 有人大会不符 合前述 要求而不能成功召 开，基金管理 人可在规定时 间内就 同一议
案重新召集 基金份额 持有人大 会。 
重新召开基金份 额持有人大会 时，除非授 权文件另有 载明，本次基金 份额持有人大 会授权期间 基金份额持 有 
人做出的各类授权 依然有效，但 如果授权方式 发生变 化或者基金份额持 有人重新做出 授权，则以最 新方式 或最新 
授权为准， 详细说明 见届时发 布的重新 召集基金 份额 持有人大会 的通知。 
八 、本次大会相关机构 
1 、召集人： 中欧 基金 管理有限 公司 
联系人：曹野 
联系电话：021-68609600-5118 
传真：021-33830351 
网址：www.zofund.com 
2 、监督人： 兴业银行 股份有限 公司 
3 、公证机 关 ： 上海市 东方公证 处 
联系人：林 奇 
联系电话：021 －62154848 5 
 
4 、见证律师 事务所： 上海市通 力律师事 务所 
九 、重要提示 
1 、请基金份 额持有人 在提交表 决票时， 充分考 虑邮 寄在途时间 ， 确保表 决票于表 决截止时 间前 送达。 
2 、本基金停 牌时间为 基金份额 持有人大 会计票 日（2018 年 8 月 29 日） 开市起至 基金份额 持有人 大会决 议生
效公告日 10:30 止。敬 请基金份 额持有人 关注本基 金 停牌期间的 流动性风 险。 
3 、本次 基金份额 持有人大 会有关公 告可通过 本基金 管理人网站 查阅， 投资者如 有任何 疑问， 可致电本 基 金管
理人客户服 务电话 400-700-9700 咨询。 
4 、本公告的 有关内容 由 中欧 基 金管理有 限公司 负责 解释。 
 
中欧基金管 理有限公 司 
2018 年 7 月 30 日 
 
附件一： 《 关 于中欧沪 深 300 指 数增强型 证券投 资基 金（LOF ）转型及基金 合同修改 有关事项 的议案 》 
附件二： 《 关 于中欧沪 深 300 指 数增强型 证券投 资基 金（LOF ） 基金份额持 有人大会 通讯表决 票》 
附件三： 《授 权委托书 》 
附件四： 《中 欧沪深 300 指数增 强型证券 投资基 金（LOF ）转型及基 金合同修 改方案说 明书》 
 



6 
 
附件一： 
 
关 于 中欧 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基 金 （LOF ） 转型 及 基金 合同 修改 有关事
项 的 议案 
 
中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ） 基金份额持有人： 
 
为维护基金 份额持有 人利益， 提高产品 的市场竞 争力 ，根据《中 华人民共 和国证券 投资基金 法》 、 《公 开募 集
证券投资基 金运作管 理办法》 和《 中欧 沪深 300 指数 增强型证券 投资基金 （LOF ）基金合同》 （以下简 称“ 基金合
同” ）有 关规定 ，基金 管理人经 与基金托 管人 兴业 银 行股份有限 公司 协商 一致， 提议对 中欧沪深 300 指数 增强型证
券投资基金 （LOF ） （以 下简称 “ 中欧沪 深 300”） 进行 转型 ， 调 整基金名 称、 基金运作 方式 、 基金投 资 、 基 金费率 、
基金收益分 配规则和 基金份额 净值的精 度等内容 。基 金合同修改 的具体内 容参见附 件四 《中 欧沪深 300 指 数增强
型证券投资 基金（LOF ）转型及 基金合同 修改方案 说 明书》 。 
本议案如获 得基金份 额持有人 大会审议 通过，基 金管 理人将根据 基金份额 持有人大 会决议对 《基金合 同》 进
行修改。 本 基金的招 募说明书 及托管协 议也将进 行必 要的修改或 补充。 ， 并 在实施转 型前披露 修改后 的 《基 金合同》 、
《托管协议》 、 《招募 说明书》 等法律文 件，基金 管理 人在转型实 施前预留 不少于二 十个开放 日供持有 人选 择赎回
的前提下， 制订有关 基金转型 正式实施 的日期、 转型 实施前的 申 购赎回安 排 、终止 上市交易 等事项的 转型 实施安
排规则并提 前公告。 
 
以上议案， 请予审议 。 
 
基金管理人 ：中欧基 金管理有 限公司 
2018 年 7 月 27 日 
 
 



7 
 
附件二： 
 
 
中 欧 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基 金（LOF ） 
基 金 份额 持有 人大 会 通讯 表决 票 
 
基金份额持 有人姓名/ 名 称：



基金份额持 有人证件 号码 （身份 证件号/ 营业
执照号） ： 
 
基金份额持 有人 开放 式基金账 户/ 深圳证券
账户 号： 
 
受托人（代 理人）姓 名/ 名称：



受托人（ 代理人 ）证件号 码（身 份证件号/ 营
业执照号） ： 
 
审议事项 同意 反对 弃权 
《关于中欧 沪深 300 指数增强 型证券投 资基
金（LOF ）转型及基金 合同修改 有关事项 的
议案 》 



 
基金份额持 有人/ 受托人 （代理人 ）签字或 盖章 
 
 
日期：





 年





 月





 日 
说明：1、请就审议 事项表示“同意” 、 “反对”或“ 弃权” ，并在相应栏内画“√” ，同一议案只能表 示一 项意见；
表决意见代 表基金份 额持有人 本基金账 户下全部 基金 份额的表决 意见 ；2、“ 开放式 基金账户/ 深 圳证券账 户 ” ， 仅指
持有本基金份额的 开放式基金账户/ 深圳证券账户 号， 同一基金份额持有人拥有多个此类账户 且需要按照不 同账户
持有基金份额分别 行使表决权的 ，应当 分别填 写；其 他情况可不必填写 。此处空白、 多填、错填、 无法识 别等情
况的，将 被默认为 代表此基 金份额持 有人所持 有的本 基金所有份 额；3 、表决意 见未 选 、多 选 或无法辨 认 、模糊不
清或相互矛盾的表决 票均视为投票 人放弃表决权 利， 其所持全部基金份额 的表决结果均 计为“弃权” ；4、 本表决
票可从 本基 金管理人 网站（www.zofund.com ）下载、从报纸上剪 裁、复印 或按此格 式打印 。 



8 
 
附件三： 
 
 
授 权 委托 书 
兹全权委托 先生／女 士或单位 代表本人 （或本机 构） 参加投票截 止日为 2018 年 8 月 27 日的 以通讯方 式召 开
的中欧沪深 300 指数 增强型证 券投资基 金 （LOF ） 基金份额持有 人大会， 并代 为全权行 使所有议 案的表决 权。 表决
意见以受托 人的表决 意见为准 。 本授权 不得转授 权。 
 
 
 
委托人姓名 或名称（ 签字/ 盖章） ： 
委托人证件 号码（身 份证件号/ 营 业执照号 ） ： 
委托人开放 式基金账 户/ 深圳证券 账户 号： 
 
受托人（代 理人）姓 名或名称 （签字/ 盖章 ） ： 
受托人证件 号码（身 份证件号/ 营 业执照号 ） ： 
委托日期：____ 年____ 月____ 日 
附注：1 、此授权 委托书可 剪报、 复印或按 以上格式 自制，在填 写完整 并签字盖 章后均为 有效。2、“ 开 放 式基
金账户/ 深圳证 券账户 号 ” ，仅指 持有本基 金份额的 开 放式基金账 户/ 深圳证券 账户 号， 同一基金 份额持有 人 拥有多
个此类账户 且需要按 照不同账 户持有基 金份额分 别行 使表决权的 ，应当 分别 填写； 其他情况 可不必填 写。 此处空
白、多填 、错填 、无法识 别等情况 的，将 被默认为 代 表此基金份 额持有人 所持有的 本基金所 有份额 。3、 受托人的
表决意见代 表委托人 本基金账 户下全部 基金份额 的表 决意见。 
 



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附件四： 
 
中 欧 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基 金（LOF ） 转型 及 基 金合 同修 改 方案 说明书 
 
一、重要提示 
1 、为维护 基金份额 持有人利 益，提 高产品 的市场竞 争力，根 据《中 华人民共 和国证券 投资基金 法》 、 《 公 开募
集证券投资 基金运作 管理办法 》和《 中 欧沪深300 指 数增强型证 券投资基 金（LOF ）基金合同 》 （以下 简称 “ 《基金
合同》 ” ）有 关规定， 基金管理 人经与基 金托管人 兴业 银行股份有 限公司 协 商一致， 提议以通 讯方式召 开基 金份额
持有人大会 ，审议 关 于中欧沪 深300 指数 增强型 证券 投资基金（LOF ）转型 及基金合 同修改有 关事项的 议 案 。 
2 、 本次 中 欧沪深 300 基金合 同修改方 案 需经 本人直 接出具书面 意 见和授 权他人代 表出具书 面意见的 基金 份额
持有人 所持 表决权的 三分之二 以上（含 三分之二 ） 通 过，因此方 案存在无 法获得相 关基金份 额持有人 大会 表决通
过的可能。 
3 、 基金份额持 有人大会 表决通过 的事项须 报中国证 监会备案， 且基 金份额持 有人大会 决议自 表决通过 之 日起
生效。中国 证监会对 本次 中欧 沪深 300 持有人大 会决 议的备案， 均不表明 其对本次 基金合同 修改方案 或本 基金的
投资价值、 市场前景 或投资者 的收益做 出实质性 判断 或保证。 
 
二 、调整方案要点 
（一）变更基金名称 
基金名称由 “中欧沪 深 300 指 数增强型 证券投资 基金 （LOF ） ”变更为“中 欧互通精 选混合型 证券投资 基金” 。 
（二）变更基金类别 
由“股票型 ”变更为 “ 混合型 ” 。 
（三）变更基金运作方式 
由“上市契 约型开放 式”变更 为“契约 型开放式 ” 。 原有的上市 基金份额 终止上市 交易 。 
（四）调整投资目标、投资范围 、投资 策略、投资限 制、 业绩比较基准 和风险收益特征 
调整了基金 的投资目 标、 投资范 围、 投资策 略、 投资 限制和业绩 比较基准 ， 对基金合 同的相应 修改内容 如 下： 
原文： 
本基金采用 指数增强 型投资策 略。以沪 深 300 指 数作 为基金投资 组合跟踪 的标的指 数。在对 标的指数 有效 跟
踪的被动投 资基础上 ，结合增 强型的主 动投资， 力求 控制本基金 净值增长 率与业绩 比较基准 之间的日 平均 误差不
超过 0.5% ，年化跟 踪误差 不超过 7.75% ， 以实现高 于 标的指数的 投资收益 和基金资 产的长期 增值。 10 
 
拟修改为： 
在严格控制 投资组合 风险的前 提下，通 过积极主 动的 资产配置， 力争获得 超越业绩 比较基准 的收益。 
原文： 
本基金投资 范围限于 具有良好 流动性的 金融工具 ，包 括股票、债 券、权证 、货币市 场工具、 资产支持 证券 以
及法律法规 或中国证 监会允许 基金投资 的其他金 融工 具。 如法 律法规或 监管机构 以后允许 基金投资 其他金 融工具，
基金管理人 在履行适 当的程序 后，可以 将其纳入 投资 范围。 
本基金投资 于股票资 产占基金 资产的比 例为 90%-95% ，其中被动 投资于标 的指数成 份股及备 选成份股 的比 例
不低于基金 资产的 80% ；现 金（不包 括结算 备付金、 存出保证金 、应收申 购款等） 或者到期 日在一年 以内 的政府
债券不低于 基金资产 净值的 5% ；其 他金融工 具的投 资比例符合 法律法规 和监管机 构的规定 。 
拟修改为： 
本基金的投 资范围主 要为具有 良好流动 性的金融 工具 ，包括国内 依法发行 上市的股 票（包括 中小板、 创业 板
以及其他经 中国证监 会批准发 行上市的 股票） 、 港股 通 标的股票 、 债券 （包 括国债 、 地方 政府债 、 金融 债、 企 业债、
公司债、公 开发行的 次级债、 可转换债 券、可交 换债 券、分离交 易可转债 的纯债部 分、央行 票据、中 期票 据、短
期融资券（ 含超短期 融资券 ）等） 、资产支 持证券、 非金融企业 债务融资 工具、 债券回购 、同业存 单、银 行存款等
货币市场工 具、现金 、衍生工 具（包括 权证、股 指期 货、股票期 权、国债 期货等） 以及经中 国证监 会 批准 允许基
金投资的其 它金融工 具（但需 符合中国 证监会的 相关 规定） 。 
本基金可以 参与融资 交易。 
如法律法规 或监管机 构以后允 许基金投 资其他品 种， 基金管理人 在履行适 当程序后， 可 以将其纳 入投资范 围 。 
基金的投资 组合比例 为： 
本基金股票 投资占基 金资产的 比例为 60% –95% ， 其 中投资于港 股通标的 股票不超 过股票资 产的 50% 。权 证
投资占基金 资产净值 的比例为 0% –3% ； 每 个交易日 日终在扣除 股指期货、 国债期货 和股票期 权合约需 缴 纳的交易
保证金后， 现金（不 包括结算 备付金、 存出保证 金、 应收申购款 等）或者 到期日在 一年以内 的政府债 券投 资 比例
不低于基金 资产净值 的 5% 。 
如果法律法 规或中国 证监会变 更投资品 种的投资 比例 限制，基金 管理人在 履行适当 程序后， 可以调整 上述 投
资品种的投 资比例。 
原文： 
本基金为指 数增强型 基金，以 沪深 300 指数作为 基金 投资组合跟 踪的标的 指数。结 合深入的 基本面研 究及 数
量化投资技 术， 在指数化 投资的基 础上对投 资组合进 行适度优化 调整， 在控制 与业绩比 较基准偏 离风险的 前提下，
力求取得超 越标的指 数的投资 收益。 
1 、资产配置 策略 11 
 
本基金以追 求基金资 产收益长 期稳定增 长为宗旨 ，在 股票市场上 进行指数 化被动投 资的基础 上，基金 管理 人
在股票、债 券、权 证 和现金等 各类资产 之间进行 适度 主动投资的 调配。 
在资产配置 类别上， 本基金投 资于股票 资产的比 例为 90%-95% ， 其中被动 投资于标 的指数成 份股及备 选成 份
股的比例不 低于基金 资产的 80% ；现 金或者 到期日在 一年以内的 政府债券 不低于基 金资产净 值的 5% 。 
2 、股票投资 策略 
本基金被动 投资组合 采用复制 标的指数 的方法进 行组 合构建，对 于法律法 规规定不 能投资的 股票挑选 其它 品
种予以替代。 主 动投资依 据国内股 票市场的 非完全有 效性和指数 编制本身 的局限性 及时效性， 综 合考虑交 易成本、
交易冲击、 流动性、 投资比例 限制等因 素对指数 标的 成份股及备 选 成份股 进行优化 ；同时， 根据研究 员的 研究成
果，谨慎地 挑选少数 沪深 300 指数成份 股及备选 成份 股以外的股 票作为增 强股票库 ，进入基 金股票池 ，构 建主动
型投资组合 。 
（1）股票投 资组合的 构建 
1 ）指数跟踪 部分的构 建策略 
本基金在建 仓期内， 将按照沪 深 300 指 数各成份 股的 基准权重对 其逐步买 入，在有 效跟踪业 绩比较基 准的 前
提下，本基 金可采取 适当方法 ，以降低 买入成本 。 
2 ）指数增强 部分投资 策略 
① 成份股及 备选成份 股的增强 型策略 
从定量分析 和定性分 析两个角 度进行考 察，依据 行业 相对投资价 值评估结 果，精选 行业景气 度趋于改 善或 者
长期增 长前 景看好且 具有良好 投资价值 的行业进 行增 强型配置。 
由于沪深 300 指数成 份股及备 选成份股 多为大盘 蓝筹 股，公司经 营状况稳 定，因而 选择其中 价值被低 估的 指
数成份股及 备选成份 股进行个 股增强型 配置。在 各行 业内部根据 成份股及 备选成份 股的价值 因子的对 比情 况，将
成份股及备 选成份股 分成三类 —— 价值 被低估的 正超 额收益预期 的成份股 及备选成 份股、估 值较合理 的无 超额收
益预期的成 份股及备 选成份股 以及价值 被高估的 负超 额收益预期 的成份股 及备选成 份股。在 综合考虑 交易 成本、
交易冲击、 流动性、 投资比例 限制等因 素后，有 限度 地增加价值 被低估的 成份股 及 备选成份 股的权重 以及 有限度
地减少价值 被高估的 成份股及 备选成份 股的权重 。 
A. 定量分析方面， 主要依 据行业相 对估值水 平( 行 业估 值/ 市场估值) 、 行 业相对利 润增长率( 行业 利润增长 率/ 市
场利润增长 率) 、 行业 PEG( 行业估值/ 行 业利润增 长率) 三项指标进 行筛选， 超配 上述三 项指标的 数值均较 好 的行业。 
B. 定性分析方面 ， 以 宏观经济 运行和经 济景气 周期监 测为基础 ， 结合 对我国行 业周期轮 动特征的 考察 ， 从 经济
周期因素、 行业发展 政策因素 、产业结 构变化趋 势因 素以及行业 自身景气 周期因素 等多个指 标把握不 同行 业的景
气度变化情 况和业绩 增长趋势 ， 超配行 业景气度 趋于 改善或者长 期增长前 景良好的 优势行业 。 
② 成份股及 备选成份 股以外的 股票增强 型策略 12 
 
A. 进行一级市场股 票投资 
本基金适当 参与一级 市场股票 的投资， 以在不增 加额 外风险的前 提下提高 收益水平 。 
B. 精选具有投资 潜力的股 票 
本基金管理 人的股票 选择策略 旨在通过 依托专业 的研 究力量，综 合采用定 量分析、 定性分析 和深入调 查研 究
相结合的研 究方法， 以“自下 而上”的 方式遴选 出估 值合理，具 有持续成 长能力的 股票，将 其纳入投 资组 合，分
享中国经济 高速增长 的收益， 力争实现 高于指数 的投 资收益和基 金资产的 稳定增值 。 
a ． 行业精选 
本基金依据 行业相对 投资价值 评估结果 ，精选行 业景 气度趋于改 善或者长 期增长前 景看好且 具有良好 投资 价
值的行业， 在行业内 部进行个 股精选。 
i. 定量分析方面 ，主要依 据行业 相对估值 水平( 行 业估 值/ 市场估值) 、行业 相对利润 增长率( 行业利 润增长率/ 市
场利润增长 率) 、 行业 PEG( 行业估值/ 行 业利润增 长率) 三项指标进 行筛选， 超配 上述三 项指标的 数值均较 好 的行业。 
ii. 定性分析方面， 以宏观经 济运行和 经济景 气周期监 测为基础， 结 合对我国 行业周期 轮动特征 的考察， 从 经济
周期因素、 行业发展 政策因素 、产业结 构变化趋 势因 素以及行业 自身景气 周期因素 等多个指 标把握不 同行 业的景
气度变化情 况和业绩 增长趋势 ，超配行 业景气度 趋于 改善或者长 期增长前 景良好的 优势行业 。 
b ． 个股精选 
本基金的非 成份股选 择策略旨 在通过依 托专业的 研究 力量，综合 采用定量 分析、定 性分析和 深入调查 研究 相
结合的研究 方法，在 精选的行 业内部遴 选出估值 合理 ，具有持续 成长能力 的股票， 将其纳入 投资组合 。选 股程序
包括历史财 务数据数 量选股和 基本面选 股。 
i. 历史财务数据 数量选股 
本基金将使 用上市公 司过往 3 年的历史 财务数据 ，选 取主营收入 增长率、 净利润增 长率、净 资产收益 率、 总
资产周转率 、 股息率 5 个具有 代表性的 指标， 力 图获 得高质量的 成长股。 在以上指 标的计算 过程中，4 月 底时使用
年报数据；8 月 底时， 存 量指标 （如 总资产） 使 用半 年报数据， 流 量指标 （如 净利润） 使 用当年上 半年与 前一年后
半年相加的 数据。 
ii. 基本面选股 
本基金对备 选股票池 的股票进 行基本面 分析， 着重 分 析其成长性， 将主要从 短期业绩 成长性、 成 长可持续 性、
公司治理、 风险因素 和投资价 值五个方 面来对上 市公 司进行综合 分析。 
最后，基金 经理根据 内部、外 部的研究 报告以及 自己 的综合判断 ，集合投 研团队的 集体智慧 ，对股票 备选 库
中的股票做 出合适的 投资判断 ，重点选 择那些具 有持 续成长能力 的公司， 并在其价 值被市场 低估时进 行投 资，追
求有效控制 跟踪误差 条件下高 于指数的 投资收益 。 
（2）投资组 合调整策 略 13 
 
本基金所构 建的指数 化投资组 合将根据 标的指数 成份 股及其权重 的变动而 进行相应 调整。同 时，本基 金还 将
根据法律法 规中的投 资比例限 制、申购 赎回变动 情况 、新股增发 因素等变 化，对基 金投资组 合进行适 时调 整，力
争使基金净 值增长率 与业绩比 较基准间 的跟踪误 差最 小化。 
本基金采用 定期调整 和不定期 调整相结 合的方法 对投 资组合进行 跟踪调整 。 
1 ）定期 调整 ：本基金 股票指数 化投资组 合将根据 标 的指数的调 整规则和 备选成份 股票的预 期调整 ，对股 票投
资组合及时 进行调整 。本基金 将合理把 握组合调 整的 节奏和方法 ，以尽量 降低因成 份股调整 对基金跟 踪效 果的影
响。 
2 ）不定期调 整： 
① 当成份股 发生增发、 送配等情 况而影响 其在指数 中权重时， 本基 金将根据 指数公司 在股权 变动公告 日 次日
发布的临时 调整决定 及其需调 整的权重 比例，进 行相 应调整； 
② 根据本基 金的申购 和赎回情 况，对股 票投资 组合 进行调整， 从而有效 跟踪业绩 比较基准 ； 
③ 特殊情况 下， 如基金 管理人无 法按照其 所占标的 指数权重构 建 投资组 合时， 基金管 理人将 综合考虑 跟 踪误
差最小化和 投资者利 益，决定 部分持有 现金或买 入相 关的替代性 组合。 
④ 根据法律 、法 规和基金 合同的规 定， 成份股在 标 的指数中的 权重因其 它特殊原 因发生相 应变化的 ，本 基金
可以对该部 分股票投 资组合进 行适当变 通和调整 ，并 在法律法规 允许的范 围内辅之 以金融衍 生产品投 资管 理等，
最终使跟踪 误差控制 在一定的 范围之内 。 
3 、跟踪误差 调整策略 
本基金以指 数化投资 为主，增 强型投资 为辅，为 控制 因增强型投 资而导致 的投资组 合相对指 数标准结 构的 偏
离，本基金 选择以跟 踪偏离度 为标准， 对积极投 资行 为予以约束 ，以控 制 基金相对 业绩比较 基准的偏 离风 险。 
本基金以日 跟踪偏离 度为测算 基础，将 该指标的 最大 容忍值设定 为 0.5% ，以每 周为基金 投资效益 评价的单 位
时间，n 选定为 30 个 交易日， 计算区间 为每周最 后一 个交易日起 前 30 个交 易日（含 当日） 。 如该指标 接近 或超过
0.5% ，则 基金经理 必须通过 归因分析 ，将跟 踪误差分 解，找出跟 踪误差的 来源。 
如果跟踪误 差源于积 极投资的 操作，则 在适当时 机行 进行必要的 组合调整 ，以使跟 踪偏离度 回归到最 大容 忍
值之内。当 跟踪偏离 度在最大 容忍值之 内时，由 基金 经理对最佳 偏离度的 选择做出 判断。 
综上所述， 在本基金 运作过程 中，基金 管理人将 对指 数基金的跟 踪误差进 行分析、 计算和调 整，具体 措施 如
下： 
(1) 确 定跟踪误 差及其相 关指标的 控制目标 值； 
(2) 计 算跟踪误 差及其相 关指标的 实际值： 以每周为 单 位时间计算 跟踪误差 及其相关 指标的具 体指标值 ，如 达
到或超过预 警阀值， 就发出警 戒信号， 提示基金 经理 关注和调整 ； 
(3) 将 跟踪误差 及其相关 指标的实 际值与控 制目标值 进 行比较， 若符合条 件， 则 根据实际 情况判 断是否维 持 组14 
 
合；若不符 合条件， 则对投资 组合进行 调整。 
4 、债券投资 策略 
本基金基于 流动性管 理及策略 性投资的 需要，将 投资 于 国债、金 融债等流 动性好的 债券。债 券投资的 目的 是
保证基金资 产流动性 ，在股票 市场整体 走势不看 好的 前提下，为 本基金提 供较为安 全的投资 渠道，从 而有 效利用
基金资产、 提高基金 资产的投 资收益。 
在综合信用 分析、流 动性分析 、税收及 市场结构 等因 素分析的基 础上，本 基金主动 地增加预 期利差将 收窄 的
债券类属品 种的投资 比例，降 低预期利 差将扩大 的债 券类属品种 的投资比 例，获取 不同债券 类属之间 利差 变化所
带来的投资 收益。 
拟修改为： 
1 、资产配置 策略 
本基金将参 照以 MSCI 中国 A 股国际通指 数为主要 标 准配置基金 资产，投 资于 MSCI 中国 A 股国际通指数成
份股的比重 在 20 个交 易日内不 持续低于 组合中 股票 市值的 70% 。 对看好的 部分行业 适当增加 投资 ， 对看 淡的行业
适当减少投 资。该“ 锁定基准 ，适当灵 活”的强 调纪 律的投资风 格有利于 充分发挥 本基金管 理人的专 业优 势和团
队优势；同 时对行业 投资比例 增减的适 度控制又 可以 减小本基金 对市场基 准的偏离 ，从而在 适度风险 基础 上为投
资人实现优 厚的回报 。 
2 、股票投资 策略 
（1）A 股选股策略 
基金管理人 在资产配 置的框架 下，通过 定量分析 和定 性分析，精 选估值合 理、核心 竞争力明 确且具有 较高 投
资价值的 A 股标的 以构建投 资组合。 本基金定 量的分 析，主要 通 过净资产 收益率、 经营性现 金流等指 标来 衡量公
司的基本面 状况，判 断公司的 内在价值 ；并通过 市盈 率、市净率 、动量情 绪等指标 来判断估 值的合理 性。 在定量
分析的基础 上，本基 金从竞争 力、管理 质量、增 长潜 力和公司治 理四个方 面 来对上 市公司进 行综合定 性分 析。使
得本基金能 够更好的 完成投资 目标 。 
（2）港股通 标的股票 选股策略 
考虑到港股 市场投资 标的的主 要特征， 本基金主 要从 以下几个因 素筛选港 股通标的 股票： 
1 ）公司治理 因素：即 治理结构 与管理层 ，优选 具有 良好治理结 构及优秀 、诚信管 理层的公 司； 
2 ）行业因 素：重 点考察行 业集中度 及行业 地位， 看 重公司是否 具备独特 的核心竞 争优势 （如产品 优势、 成本
优势、技术 优势）和 定价能力 ； 
3 ）业绩因素 ：相比 A 股市场 ，港股 市场历史 更悠久 ，公司业绩 更稳定， 因此会更 偏重于 考量 业 绩 的稳 定性 ，
关注公司的 持续业绩 表现，优 选业绩稳 定并持续 、具 备中长期持 续增长能 力的港股 标的 。 
（3）股票组 合波动率 控制策略 15 
 
本基金在构 建投资组 合的过程 中，会以 最小化组 合波 动率为优化 目标，估 计股票间 的相关性 和个股自 身的 特
异性风险， 在平衡配 置行业权 重、个股 权重和风 险暴 露后，对个 股的权重 配置进行 优化。 
3 、债券投资 策略 
本基金将采 取久期偏 离、期限 结构配置 、类属配 置、 个券选择等 积极的投 资策略， 构建债券 投资组合 。 
（1）久期偏 离 
本基金通过 对宏观经 济走势、 货币政策 和财政政 策、 市场结构变 化等方面 的定性分 析和定量 分析，预 测利 率
的变化趋势 ，从而采 取久期偏 离策略， 根据对利 率水 平的预期调 整组合久 期。 
（2）期限结 构配置 
本基金将根 据对利率 走势、收 益率曲线 的变化情 况的 判断，适时 采用哑铃 型或梯型 或子弹型 投资策略 ，在 长
期、中期和 短期债券 间进行配 置，以便 最大限度 的避 免投资组合 收益受债 券利率变 动的负面 影响。 
（3）类属配 置 
类属配置指 债券组合 中各债券 种类间的 配置，包 括债 券在国债、 央行票据 、金融债 、企业债 、可转换 债券 等
债券品种间 的分布， 债券在浮 动利率债 券和固定 利率 债券间的分 布。 
（4）个券选 择 
个券选择是 指通过比 较个券的 流动性、 到期收益 率、 信用等级、 税收因素 ，确定一 定期限下 的债券品 种的 过
程。 
4 、股指期货 投资策略 
本基金投资 股指期货 将根据风 险管理的 原则，以 套期 保值为目的 ，主要选 择流动性 好、交易 活跃的股 指期 货
合约。本基 金力争利 用股指期 货的杠杆 作用，降 低股 票仓位频繁 调整的交 易成本。 
5 、国债期货 投资策略 
国债期货作 为利率衍 生品的一 种 ，有助 于管理债 券组 合的久期、 流动性和 风险水平 。基金管 理人将按 照相 关
法律法规的 规定，以 套期保值 为主要目 的，结合 对宏 观经济形势 和政策趋 势的判断 、对债券 市场进行 定性 和定量
分析。构建 量化分析 体系，对 国债期货 和现货的 基差 、国债期货 的流动性 、波动水 平、套期 保值的有 效性 等指标
进行跟踪监 控，在最 大限度保 证基金资 产安全的 基础 上，力求实 现基金资 产的长期 稳定增值 。 
6 、资产支持 证券投资 策略 
本基金通过 对资产支 持证券资 产池结构 和质量的 跟踪 考察、分析 资产支持 证券的发 行条款、 预估提前 偿还 率
变化对资产 支持证券 未来现金 流的影响 ，谨慎投 资资 产支持证券 。 
7 、权证投资 策略 
本基金的权 证投资以 控制风险 和锁定收 益为主要 目的 。在个券层 面上，本 基金通过 对权证标 的公司的 基本 面
研究和未来 走势预判 ，估算权 证合理价 值，同时 还充 分考虑个券 的流动性 ，谨慎进 行投资。 16 
 
8 、可转换债 券及可交 换债券投 资策略 
可转换债券 和可交换 债券的价 值主要取 决于其股 权价 值、债券价 值和内嵌 期权价值 ，本基金 管理人将 对可 转
换债券和可 交换债券 的价值进 行评估， 选择具有 较高 投资价值的 可转换债 券、可交 换债券进 行投资。 此外 ，本基
金可根据新 发可转债 和可交换 债券的预 计中签率 、模 型定价结果 ，参与可 转债和可 交换 债券 新券的申 购。 
9 、股票期权 投资策略 
本基金将按 照风险管 理的原则 ，以减少 交易成本 和降 低跟踪误差 为主要目 标，适当 参与股票 期权投资 。本 基
金将在有效 控制风险 的前提下， 选择流动 性好、 交易 活跃的期权 合约进行 投资。 本基 金将基于 对证券市 场 的预判，
并结合股指 期权定价 模型，选 择估值合 理的期权 合约 。 
10 、融资投 资策略 
本基金将在 充分考虑 风险和收 益特征的 基础上， 审 慎 参与融资交 易。 本基金 将基于对 市场行情 和组合风 险收
益的的分析 ，确定投 资时机、 标的证券 以及投资 比例 。若相关 融 资业务法 律法规发 生变化， 本基金将 从其 最新规
定，以符合 上述法律 法规和监 管要求的 变化。 
原文： 
1 、组合限制 
本基金在投 资策略上 兼顾投资 原则以及 开放式基 金的 固有特点 ， 通过分 散投资降 低基金财 产的非系 统性风 险，
保持基金组 合良好的 流动性。 基金的投 资组合将 遵循 以下限制：



(1) 本 基金持有 一家上市 公司的股 票，其市 值不超过 基 金资产净值 的 10% ；



(2) 本 基金持有 的全部权 证，其市 值不得超 过基金资 产 净值的 3% ；



(3) 本 基金管理 人管理的 全部基金 持有一家 公司发行 的 证券，不超 过该证券 的 10% ； 
（4）本基金 管理人管 理的全部 开放式基 金( 包 括开放 式基金以及 处于开放 期的定期 开放基金) 持有 一家上市 公
司发行的可 流通股票 ，不得超 过该上市 公司可流 通股 票的 15% ；本基金 管理人管 理的全部 投资组 合持有一 家上市
公司发行的 可流通股 票，不得 超过该上 市公司可 流通 股票的 30% ； 
 (5) 本 基金管理 人管理的 全部基金 持有的同 一权证 ， 不得超过该 权证的 10% ； 
(6) 本 基金进入 全国银行 间同业市 场进行债 券回购的 资 金余额不得 超过基金 资产净值 的 40% ； 
(7) 本 基金投资 于股票资 产占基金 资产的比 例为 90-95% ， 其 中被动 投资于标 的指数－ 沪深 300 指数成份 股 、 备
选成份股的 资产占基 金资产的 比例不低 于 80% ； 
(8) 本 基金投资 于同一原 始权益人 的各类资 产支持证 券 的比例，不 得超过基 金资产净 值的 10% ； 
(9) 本 基金持有 的全部资 产支持证 券，其市 值不得超 过 基金资产净 值的 20% ；



(10) 本 基金持有 的同一（ 指同一信 用级别） 资产支 持 证券的比例 ，不得超 过该资产 支持证券 规模的 10% ；



(11) 本基 金管理人 管理的全 部基金投 资于同一 原始权 益人的各类 资产支持 证券， 不得 超过其 各类资产 支持 证券17 
 
合计规模的 10% ；



(12) 本 基金应投 资于信用 级别评级 为 BBB 以上（含 BBB ）的 资产支持证 券。基金 持有资产 支持证 券期间， 如
果其信用等 级下降、 不再符合 投资标准 ，应在评 级报 告发布之日 起 3 个月 内予以全 部卖出；



(13) 基 金财产参 与股票发 行申购 ， 本基金 所申报 的金 额不超过本 基金的总 资产， 本基金所 申报的股 票数量 不超
过拟发行股 票公司本 次发行股 票的总量 ；



(14) 本 基金在任 何交易日 买入权证 的总金额 ，不得 超 过上一交易 日基金资 产净值的 0.5% ；



(15) 保 持不低于 基金资产 净值 5% 的现金 （不包 括结算 备付金、存 出保证金 、应收申 购款等） 或者到期 日在 一
年以内的政 府债券；



（16） 本基金主 动投资于 流动性受 限 资产 的市值合 计 不得超过基 金资产净 值的 15% ； 因证券 市场波 动、 上市
公司股票停 牌、基金 规模变动 等基金管 理人之外 的因 素致使基金 不符合前 款所规定 比例限制 的，基金 管理 人不得
主动新增流 动性受限 资产的投 资； 
（17）本基 金与私募 类证券资 管产品及 中国证监 会认 定的其他主 体为交易 对手开展 逆回购交 易的，可 接受 质
押品的资质 要求应当 与基金合 同约定的 投资范围 保持 一致； 
(18) 本 基金投资 其它金融 工具的， 其它金融 工具的 投 资限制按届 时有效的 规定执行 并在招募 说明书中 列明 。 
如果法律法 规对本基 金合同约 定投资组 合比例限 制进 行变更的， 以变更后 的 规定为 准。法律 法规或监 管部 门
取消上述限 制，如适 用于本基 金，则本 基金投资 不再 受相关限制 。 
除上述第（12）、（ 15） 、 （16 ） 、 （17 ）项 外，因证 券市 场波动、上 市公司合 并、基金 规模变动 、股权分 置改 革
中支付对价 等基金管 理人之外 的因素致 使基金投 资比 例不符合上 述规定投 资比例的 ， 基金 管理人应 当在 10 个交易
日内进行调 整。 
基金管理人 应当自基 金合同生 效之日起 6 个月内 使基 金的投资组 合比例符 合基金合 同的有关 约定。基 金托 管
人对基金的 投资的监 督与检查 自本基金 合同生效 之日 起开始。 
拟修改为： 
1 、组合限制 
基金的投资 组合应遵 循以下限 制： 
（1）本基金 股票投资 占基金资 产的比例 为 60% –95% ，其中 投资于 港股 通 标 的股 票 不 超过 股 票 资产 的 50% ； 
（2）每 个交易日 日终在扣 除国债期 货、 股指期货 和 股票期权合 约需缴纳 的交易保 证金后 ，本基 金持有的 现金
（不包括结 算备付金 、 存出 保证金 、 应收申 购款等 ） 或 者到期日在 一年以内 的政府债 券不低于 基金资产 净值 的 5% ； 
（3）本基金 持有一家 公司发行 的证券， 其市值 （同 一家公司在 境内和香 港同时上 市的 A+H 股 合计计算 ）不
超过基金资 产净值的 10% ； 
（4）本基金 管理人管 理的全部 基金持有 一家公 司发 行的证券（ 同一家公 司在境内 和香港同 时上市的 A+H 股18 
 
合计计算） ， 不超过该 证券的 10% ； 
（5）本基金 管理人管 理的全部 开放式基 金( 包 括开放 式基金以及 处于开放 期的定期 开放基金) 持有 一家上市 公
司发行的可 流通股票 ，不得超 过该上市 公司可流 通股 票的 15% ；本基金 管理人管 理的全部 投资组 合持有一 家上市
公司发行的 可流通股 票，不得 超过该上 市公司可 流通 股票的 30% ； 
（6）本基金 持有的全 部权证， 其市值不 得超过 基金 资产净值的 3% ； 
（7）本基金 管理人管 理的全部 基金持有 的同一 权证 ，不得超过 该权 证的 10% ； 
（8）本基金 在任何交 易日买入 权证的总 金额， 不得 超过上一交 易日基金 资产净值 的 0.5% ； 
（9）本基金 投资于同 一原始权 益人的各 类资产 支持 证券的比例 ，不得超 过基金资 产净值的 10% ； 
（10）本基 金持有的 全部资产 支持证券 ，其市值 不得 超过基金资 产净值的 20% ； 
（11 ）本基金持 有的同一 （指同一 信用级 别）资产 支 持证券的比 例，不得 超过该资 产支持证 券规模的 10% ； 
（12）本基 金管理人 管理的全 部基金投 资于同一 原始 权益人的各 类资产支 持证券， 不得超过 其各类资 产支 持
证券合计规 模的 10% ； 
（13）本基 金应投资 于信用 级 别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持证 券。基金 持有资产 支持证 券期间， 如
果其信用等 级下降、 不再符合 投资标准 ，应在评 级报 告发布之日 起 3 个月 内予以全 部卖出； 
（14）基金 财产参与 股票发行 申购，本 基金所申 报的 金额不超过 本基金的 总资产， 本基金所 申报的股 票数 量
不超过拟发 行股票公 司本次发 行股票的 总量； 
（15）本基 金进入全 国银行间 同业市场 进行债券 回购 的资金余额 不得超过 基金资产 净值的 40% ； 本基金在 全
国银行间同 业市场中 的债券回 购最长期 限为 1 年 ，债 券回购到期 后不得展 期； 
（16）本基 金资产总 值不得超 过基金资 产净值的 140% ； 
（17）本基 金主动投 资于流动 性受限资 产的市值 合计 不得超过基 金资产净 值的 15% ；因证 券市场 波动、上 市
公司股票停 牌、基金 规模变动 等基金管 理人之外 的因 素致使基金 不符合前 款所规定 比例限制 的，基金 管理 人不得
主动新增流 动性受限 资产的投 资； 
（18）本基 金与私募 类证券资 管产品及 中国证监 会认 定的其他主 体为交易 对手开展 逆回购交 易的，可 接受 质
押品的资质 要求应当 与基金合 同约定的 投资范围 保持 一致； 
（19）本基 金参与国 债期货、 股指期货 交易，需 遵守 下列投资比 例限制： 
1 ）本基金在 任何交易 日日终， 持有的买 入股指 期货 合约价值， 不 得超过 基金资产 净值的 10% ； 
2 ）本基金在 任何交易 日日终， 持有的买 入国债 期货 合约价值， 不得超过 基金资产 净值的 15% ； 
3 ）本基金在 任何交易 日日终， 持有的卖 出股指 期货 合约价值不 得超过基 金持有的 股票总市 值的 20% ； 
4 ）本基金在 任何交易 日日终， 持有的卖 出国债 期货 合约价值不 得超过基 金持有的 债券总市 值的 30% ； 
5 ）本基 金在任何 交易日内 交易 （不包括 平仓 ）的股 指期货合约 的成交金 额不得超 过上一交 易日基金 资产 净值19 
 
的 20% ； 
6 ）本基 金在任何 交易日内 交易 （不包括 平仓 ）的国 债期货合约 的成交金 额不得超 过上一交 易日基金 资产 净值
的 30% ； 
7 ）本基 金在任何 交易日日 终， 持有的买 入股指期 货 和国债期货 合约价值 与有价证 券市值之 和， 不得超过 基金
资产净值的 95% ， 其 中， 有价证 券指股票、 债券 （不 含到期日在 一年以内 的政府债 券） 、 权证、 资 产支持 证券、 买
入返售金融 资产（不 含质押式 回购）等 ； 
8 ）本基金 所持有的 股票市值 和买入 、卖出 股指期货 合约价值 ，合计 （轧差计 算）应 当符合基 金合同关 于 股票
投资比例的 有关约定 ； 
（20）本基 金参与股 票期权交 易，需遵 守下列投 资比 例限制： 
1 ）本基金因 未平仓的 期权合约 支付和收 取的权 利金 总额不得超 过基金资 产净值的 10% ； 
2 ）本基金 开仓卖出 认购期 权的， 应持有足 额标的证 券；开仓 卖出认沽 期权的 ，应持有 合约行 权所需的 全 额现
金或交易所 规则认可 的可冲抵 期权保证 金的现金 等价 物； 
3 ） 本基金未平 仓的期权 合约面值 不得超过 基金资产 净值的 20% ， 其中， 合约 面值按照 行权价 乘以合约 乘 数计
算； 
（21）本基 金若参与 融资的， 在任何交 易日日终 ，本 基金持有的 融资买入 股票与其 他有价证 券市值之 和， 不
得超过基金 资产的 95% ， 其 中， 有价证 券指股票、 债 券 （不含到期 日在一年 以内的政 府债券） 、 权证、 资 产支持证
券、买入返 售金融资 产（不含 质押式回 购）等； 
（22）法律 法规及中 国证监会 规定的和 基金合同 约定 的其他投资 限制。 
除上述第 （2） 、 （13 ） 、 （17） 、 （18） 项外， 因证 券/ 期 货市场波动、 上 市公司 合并、 基金规 模变动等 基金管 理人
之外的因素 致使基金 投资比例 不符合上 述规定投 资比 例的， 基金管理 人应当 在 10 个交 易日内进 行调整， 但中国证
监会规定的 特殊情形 除外。法 律法规另 有规定的 ，从 其规定。 
基金管理人 应当自基 金合同生 效之日起 6 个月内 使基 金的投资组 合比例符 合基金合 同的有关 约定。在 上述 期
间内，本基 金的投资 范围、投 资策略应 当符合基 金合 同的约定。 基金托管 人对基金 的投资的 监督与检 查自 本基金
合同生效 之 日起开始 。 
法律法规或 监管部门 取消或调 整上述限 制，如适 用于 本基金，基 金管理人 在履行适 当程序后 ，则本基 金投 资
不再受相关 限制或按 照调整后 的规定执 行。 
原文： 
本基金采用 股票加现 金的混合 形式作为 业绩比较 基准 ，其中股票 部分比较 基准采用 沪深 300 指数收益 率， 现
金部分比较 基准采用 税后银行 活期存款 利率。本 基金 定位为指数 增强型基 金，以股 票投资为 主，因此 本基 金的业
绩比较基准 具体如下 ： 20 
 
业绩比较基 准=95% ×沪 深 300 指数 收益率+5% ×银行 活期存款利 率（税后 ） 
拟修改为： 
本基金的业 绩比较基 准为：MSCI 中国 A 股国际通 指 数 收益率×80%+ 中债综合 指数收益 率×20% 。 
原文： 
本基金是一 只股票指 数增强型 基金，属 于较高预 期风 险、较高预 期收益的 证券投资 基金品种 ，其预期 风险 与
收益高于混 合型基金 、债券型 基金与货 币市场基 金。 
拟修改为： 
本基金为混 合型基金 ，其预期 收益及预 期风险水 平高 于债券型基 金和货币 市场基金 ，但低于 股票型基 金。 本
基金将投资 港股通标 的股票， 需承担港 股通机制 下因 投资环境、 投资标的 、市场制 度以及交 易规则等 差异 带来的
特有风险 
（五）调整基金的费率 
原费率结构： 
管理费：1.00%



托管费：0.15% 
指数许可使用费用 ：0.016% 
场外申购费率： 
单笔金额 （M ） 收费标准 
M ＜50 万元 1.20% 
50 万元≤M ＜100 万元 0.80% 
100 万元≤M ＜500 万元 0.40% 
M ≥500 万元 单笔 1000 元 
场外赎回费率： 
持有基金份额期限 收费标准 
N ＜7 天 1.50% 
7 天≤N ＜1 年 0.50% 
1 年≤N ＜2 年 0.25% 
N ≥2 年 0 
场内申购费率： 
单笔金额 （M ） 收费标准 21 
 
M ＜50 万元 1.20% 
50 万元≤M ＜100 万元 0.80% 
100 万元≤M ＜500 万元 0.40% 
M ≥500 万元 单笔 1000 元 
场内赎回费率 
持有基金份额期限 收费标准 
N ＜7 天 1.50% 
N ≥7 0.50% 
调整为： 
管理费：1.50%



托管费：0.25% 
场外申购费率： 
通过基金管 理人的直 销中心申 购本基金 A 类和 E 类基 金份额 的养 老金客户 申购费率 见下表： 
申购金额（M ） 收费标准 
M ＜100 万元 0.15% 
100 万元≤M ＜500 万元 0.10% 
M ≥500 万元 每笔 1000 元 
 
非养老金客 户申购本 基金 A 类和 E 类基金份 额 的申购 费率见下表 ： 
单笔金额 （M ） 收费标准 
M ＜100 万元 1.50% 
100 万元≤M ＜500 万元 1.00% 
M ≥500 万元 单笔 1000 元 
场外赎回费率： 
持有基金份 额期限 收费标准 
N ＜7 天 1.50% 
7 日≤N ＜30 日


0.75% 
30 日≤N ＜365 日 0.50% 
365 日≤N ＜730 日 0.25% 
N ≥730 日 0 22 
 
场内申购费率： 
单笔金额 （M ） 收费标准 
M ＜100 万元 1.50% 
100 万元≤M ＜500 万元 1.00% 
M ≥500 万元 单笔 1000 元 
场内赎回费率 
持有基金份额期限 收费标准 
N ＜7 天 1.50% 
N ≥7 0.50% 
（ 六）调整收益分配方式 
原文： 
本基金收益 分配应遵 循下列原 则： 
1 、本基金同 一类别的 每份基金 份额享有 同等分 配权 ； 
2 、在符 合有关法 律法规规 定和基金 合同约定 的基金 分红条件的 前提下 ，本基金 收益每 年最多分 配 4 次 ， 每次
分配比例不 低于期末 可供分配 利润的 50% ， 且基金红 利发放日距 离收益分 配基准日 （即期末 可供分配 利润 计算截
止日）的时 间不超过 15 个工作 日； 
3 、若基金合 同生效不 满 3 个月 则可不进 行收益 分配 ； 
4 、 基金收益分 配后各基 金份额类 别基金份 额净值不 能低于面值， 即 基金收益 分配基准 日的基 金份额净 值 减去
该类基金份 额每单位 基金份额 收益分配 金额后不 能低 于面值； 
5 、收益分配 时所发生 的银行转 账或其他 手续费 用由 投资人自行 承担； 
6 、本基金 场外认购 、申 购基金份 额的收益 分配方式 分为两种 ：现金分 红与红利 再投资 ，投资 人可选择 现 金红
利或将现金 红利按除 息日该类 别的基金 份额净值 自动 转为同一类 别基金份 额进行再 投资；若 投资人不 选择 ，本基
金默认的收 益分配方 式是现金 分红；; 基金份 额持有人 可对 A 类基金 份额和 E 类基金 份额分别 选择不同 的 分红方
式； 
场内认购、 申购和上 市交易的 基金份额 的收益分 配方 式为现金红 利，投资 人不能选 择其他的 分红方式 ，具 体
权益分配程 序等有关 事项遵循 深交所及 中国证券 登记 结算有限责 任公司的 相关规定 ； 
7 、法律法规 或监管机 构另有规 定的从其 规定。 
拟修改为： 
1 、同一类别 每份基金 份额享有 同等分配 权；


23 
 
2 、本基 金场外基 金份额的 收益分配 方式分为 两种 ： 现金分红与 红利再投 资，投 资人可 选择现金 红利或将 现金
红利按除息 日的基金 份额净值 自动转为 相应基金 份额 类别的基金 份额进行 再投资； 若投资人 不选择， 本基 金默认
的收益分配 方 式是现 金分红；



场内基金份 额的收益 分配方式 为现金红 利，投资 人不 能选择其他 的分红方 式，具体 权益分配 程序等有 关事 项
遵循深交所 及中国证 券登记结 算有限责 任公司的 相关 规定；



3 、 基金收益分 配后基金 份额净值 不能低于 面值， 即 基金收益分 配基准日 的基金份 额净值减 去每单位 基金 份额
收益分配金 额后不能 低于面值 ；



4 、法律法规 或监管机 构另有规 定的，从 其规定 。



在不违反法 律法规且 对基金份 额持有人 利益无实 质不 利影响的前 提下，基 金管理人 可对基金 收益分配 原则 进
行调整，不 需召开基 金份额持 有人大会 。 
（七）增加基金 合同终止情形 的约定 
拟修改为： 
基金合同生 效后，连 续 20 个工 作日出现 基金份 额持 有人数量不 满 200 人 或者基金 资产净值 低于 5000 万 元情
形的，基 金管理人 应当在定 期报告 中予以披 露；连 续 60 个工作日 出现上述 情形的 ，本基 金将根据 基金合同 第十八
部分的约定 进行基金 财产清算 并终止， 而无须召 开基 金份额持有 人大会。



法律法规或 监管部门 另有规定 时，从其 规定。 
（ 八）其他相关事项的修改 
同时鉴于 《基 金合同》 生 效于新 《中 华人民共 和国证 券投资基金 法》 、 《公开 募集证券 投资基金 运作管理 办 法》
实施前， 《 基金合同 》的部 分条款已 经不能适 应形势 的需要，故 本次《 基金合同 》在变 更上述 事项的同 时 ，对其他
部分条款按 照现时有 效的相关 法律法规 及中国证 监会 的有关规定 一并进行 修改 。 
（ 九）本基金新修改的基金合同的生效 
基金份额持有人 大会决议生效 日起不少于 二十个开放 日后，新修改的 基金合 同正式 生效，具体 生效日期本 基
金管理人将 另行公告。 自 新修改的 基金合同 生效日起 ， 中欧沪深 300 指数增强 型证券投 资基金 （LOF ） 正式变更为
中欧互通精 选 混合型 证券投资 基金， 本基金 基金合同 当事人将按 照 《 中欧互通 精选 混合 型证券投 资基金基 金合同》
享有权利并 承担义务 。 
（ 十）选择期期间的相关安排 
1 、为保 护 基金 持 有人利益 ， 自 基金份额 持有人大 会 决议生效之 日的下一 工作日起 ， 中 欧沪深 300 指数增 强型
证券投资基 金 （LOF ） 将进入选择期 以供基金 份额持 有人做出赎 回、 卖出等选 择 。 选择期 不少于二 十个工 作日， 在
选择期期间 ， 基金份 额持有人 可以申请 赎回 ，本 基金 将暂停日常 申购、定 投和转换 转入业务 。 
2 、 基金管理人 提请基金 份额持有 人大会授 权基金管 理人据此落 实具体事 项， 并授权基 金管理 人可根据 实 际情24 
 
况做相应调 整。 
 
三、基金管理人就方案相关事项的说明 
（一）中欧 沪深300基 本情况 
本基金经中 国证监会 《 关于 核准 中欧沪深300 指数增 强 型证券投 资基金 （LOF ） 募集的 批复》 （证 监许可[2010]588
号）核准 募集， 《 基金合同 》于 2010 年 6 月 24 日 正 式生效， 基金管理 人为中欧 基金管理 有限公司 ，基金 托管人为
兴业 银行股 份有限公 司 。 
（二）召开 基金份额 持有人大 会的必要 性 
鉴于目前本 基金 的风 险收益特 征已经不 能切合当 前投 资者需求， 为维护基 金份额持 有人 利益 ，使本基 金的 风
格特征更加 鲜明，更 加有利于 投资者把 握配置需 求 。 因此，本基 金拟召开 持有人大 会 ，将本 基金 由指 数 增 强型证
券投资基金 变更为混 合型证券 投资基金 ，基金名 称相 应变更为中 欧互通精 选混合型 证券投资 基金，原 有的 上市基
金份额终止 上市交易 ，并调整 基金投资 范围、投 资策 略、管理费 率、托管 费率、基 金收益分 配规则和 基金 份额净
值的精度等 内容。 
（三）中欧 沪深300基 金合同修 改的可行 性 
1 、法律可行 性 
根据 《基金合同》 约定， 可以通 过召开基 金份额 持有 人大会的方 式， 转换基金 运作方式 、 变更基金 投资目 标、
投资范围或 投资策略 等对基金 当事人权 利和义务 产生 重大影响的 其 他事项 。按照《 基金合同 》的要求 ，基 金份额
持有人大会 决议的特 别决议 ， 经出席会 议的 基金 份额 持有人 （或 其 代理人 ） 所持表 决权的 三 分之二以 上（ 含三分
之二） 通过 方为有效 。 
因此，本基 金《基金 合同》的 修改不存 在法律方 面的 障碍。



2 、技术运作 可行性 
本次基金合 同修改不 涉及基金 管理人、 基金托管 人和 登记机构的 变更，技 术上可以 保障基金 份额持有 人大 会
顺利召开和 基金份额 持有人大 会决议顺 利执行。 
为实现基金 合同修改 的平稳过 渡, 本基金 管理人 与登 记机构、 证券交 易所已就 基金变更 有关的 会计处理、 注册
登记、系统 准备等方 面进行了 深入研究, 已经做 好 了 基金合同修 改的相关 准备。 
四、本基金基金合同修改的主要风险及 预备措施 
（一）预防 基金合同 修改方案 被基金份 额持有人 大会 否决的风险 
为防范基金 合同修改 方案被基 金份额持 有人大会 否决 的风险， 基金管理 人将提前 向基金份 额持有人 征询意 见。
如有必要， 基金管理 人将根据 基金份额 持有人意 见， 在履行相关 程序后进 行适当修 订，并重 新公告。 基金 管理人
可在必要情 况下，推 迟基金份 额持有人 大会的召 开时 间。 25 
 
如基金合同 修改方案 未获得基 金份额持 有人大会 批准 ，则基金管 理人将按 照有关规 定重新向 基金份额 持有 人
大会提交新 的基金合 同修改方 案议案。 
（二）预防 基金合同 修改后基 金运作过 程中的相 关运 作风险 
基金管理人 将提前做 好充分 的 内部沟通 及外部沟 通， 避免基金合 同修改后 基金运作 过程中出 现相关操 作风 险、
管理风险等 运作风险 。 
五、反馈及联系方式 
投资者若对 本方案的 内容有任 何意见或 建议，欢 迎及 时反馈给本 基金管理 人。 
联系人：中 欧基金管 理有限公 司客服中 心 
联系电话：021-68609700 
传真：021-33830351 
网站：www.zofund.com 



26 
 
附表：基金 合同修改 对照表 
章节 
（以变更后 的章
节为准） 
基金合同 原 条款 变更注册后 基金合同 的条款 
基金 名称 中欧 沪深300 指数 增强 型证 券投 资基 金（LOF ） 中欧 互通 精选 混合 型证 券投 资基 金 
全文 各 章 节中 序号 “ （一 ） ” 修改 为“ 一、 ” ， “ （ 二） ” 修改 为“二 、 ”， 以 此类 推。 
第一 部分


前言 （ 一 ） 订 立本 基金 合同 的目 的、 依据 和原 则 
《证 券投 资基 金运 作管 理办 法》 （以 下简 称 “ 《运 作办
法》 ” ） 
一、 订立 本基 金合 同的 目的 、依 据和 原则 
《公 开募 集证 券投 资基 金运 作管 理办 法》( 以 下简 称
“ 《运 作办 法》 ”) 
第一 部分


前言 （ 三） 中欧 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基 金 （LOF ） 
中欧 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基 金 （LOF ） 由基
金管 理人 依照 《基 金法》 、基 金合 同及 其他 有关 规定
募集 ， 并 经中 国证 券监 督管 理委 员会 （以 下简 称 “中
国证 监会” ）核 准。 
中国 证监 会对 本基 金募 集的 核准 ， 并不 表明 其对 本基
金的 价值 和收 益做 出实 质性 判断 或保 证 ， 也 不表 明投
资于 本基 金没 有风 险。 
三、 中欧 互通 精选 混合 型证 券投 资基 金 （ 以下 简称 “基
金” 或 “本 基金” ） 由 中欧 沪深 300 指数 增强 型证 券投
资基 金（LOF ）变 更注 册而 来。 中欧 沪深 300 指数 增
强型 证券 投资 基金 （LOF ）由基 金管 理人 依照 《基 金
法》 、 基 金合 同 及其 他有 关规 定募 集， 并 经中 国证 券监
督管 理委 员会( 以 下简 称“ 中国 证监 会”) 核 准。 
中国 证监 会对 中欧 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基 金
（LOF ）变更 为本 基金 的注 册， 并不 表明 其对 本基 金
的价 值和 收益 做出 实质 性判 断或 保证 ，也 不表 明投 资
于本 基金 没有 风险 。中 国证 监会 不对 基金 的投 资价 值
及市 场前 景等 作出 实质 性判 断或 者保 证。 
投资 者应 当认 真阅 读基 金合 同、 基金 招募 说明 书等 信
息披 露文 件， 自主 判断 基金 的投 资价 值， 自主 做出 投
资决 策， 自行 承担 投资 风险 。 
第一 部分


前言 （四 ）基 金管 理人 、基 金托 管人 
…… 
基金 合同 应当 适用 《 基金 法》 及 相关 法律 法规 之规 定，
若因 法律 法规 的修 改或 更新 导致 基金 合同 的内 容与
届时 有效 的法 律法 规的 规定 不一 致 ， 应 当以 届时 有效
的法 律法 规的 规定 为准 ，及 时作 出相 应的 变更 和调
整， 同时 就该 等变 更或 调整 进行 公告 。 
五、 本基 金按 照中 国法 律法 规成 立并 运作 ，若 基金 合
同的 内容 与届 时有 效的 法律 法规 的强 制性 规定 不一
致， 应当 以届 时有 效的 法律 法规 的规 定为 准。 
第一 部分


前言 无 六、 本基 金资 产投 资于 港股 ，会 面临 港股 通机 制下因
投资 环境 、投 资标 的、 市场 制度 以及 交易 规则 等差 异
带来 的特 有风 险， 包括 港股 市场 股价 波动 较大 的风 险
（港 股市 场实行 T+0 回转 交易 ，且 对个 股不 设涨 跌幅
限制 ，港 股股 价可 能表 现出比 A 股更为 剧烈 的股 价波
动） 、 汇 率风 险 （ 汇率 波动 可能 对基 金的 投资 收益 造成
损失） 、港 股通 机制 下交 易日 不连 贯可 能带 来的 风险
（在 内地 开市 香港 休市 的情 形下 ，港 股通 不能 正常 交
易， 港 股不 能及 时卖 出， 可 能带 来 一定 的流 动性 风险）
等。 具体 风险 烦请 查阅 本基 金招 募说 明书 的“ 风险 揭
示” 章节 的具 体内 容。 
七、 本基 金可 根据 投资 策略 需要 或不 同配 置地 市场 环
境的 变化 ，选 择将 部分 基金 资产 投资 于港 股或 选择 不
将基 金资 产投 资于 港股 ， 基 金资 产 并非 必然 投资 港股。 27 
 
八、 本基 金单 一投 资者 持有 基金 份额 数不 得达 到或 超
过基 金份 额总 数的 50% ， 但在 基金 运作 过程 中 因基 金
份额 赎回 等情 形导 致被 动达 到或 超过 50% 的 除 外。 
第二 部分 释义 1 、基 金或 本基 金： 指中 欧沪深 300 指 数增 强型 证券
投资 基金 （LOF ） 
1、 基金 或本 基 金： 指 中欧 互通 精选 混合 型证 券投 资基
金， 由 中欧 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基 金 （LOF ）
变更 注册 而来 
第二 部分 释义 7 、基 金份 额发 售公 告： 指《 中欧 沪深 300 指数 增强
型证 券投 资基 金（LOF ）份 额发 售公 告》 
无 
第二 部分 释义 9 、 《 基金 法》 ： 指 2003 年 10 月 28 日经 第十 届全 国人
民代 表大 会常 务委 员会 第五 次会 议通 过， 自 2004 年 6
月 1 日起 实施 的《 中华 人民 共和 国证 券投 资基 金法 》
及颁 布机 关对 其不 时做 出的 修订 
8、 《 基金 法》 ：指 2003 年 10 月 28 日 经第 十届 全国 人
民代 表大 会常 务委 员会 第五 次会 议通 过， 经 2012 年 12
月 28 日 第十 一届 全国 人民 代表 大会 常务 委员 会第 三十
次会 议修 订，自 2013 年 6 月 1 日 起实 施， 并经 2015
年 4 月 24 日 第十 二届 全国 人民 代表 大会 常务 委员 会第
十四 次会 议 《全 国人 民代 表大 会常 务委 员会 关于 修改<
中华 人民 共和 国港 口法> 等 七部 法律 的决 定》 修改 的
《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 及颁 布机 关对 其
不时 做出 的修 订 
第二 部分 释义 10 、 《 销 售办 法》 ： 指 中国 证监会 2004 年 6 月 25 日颁
布、 同年 7 月 1 日 实施 的 《证 券投 资基 金销 售管 理办
法》 及颁 布机 关对 其不 时做 出的 修订 
9、 《 销售 办法》 ： 指 中国 证监 会 2013 年 3 月 15 日 颁布、
同年 6 月 1 日 实施 的《 证券 投资 基金 销售 管理 办法 》
及颁 布机 关对 其不 时做 出的 修订 
第二 部分 释义 12 、 《 运 作办 法》 ： 指 中国 证监会 2004 年 6 月 29 日颁
布、 同年 7 月 1 日 实施 的 《证 券投 资基 金运 作管 理办
法》 及颁 布机 关对 其不 时做 出的 修订 
11 、 《 运作 办法》 ： 指中 国证 监会 2014 年 7 月 7 日 颁布、
同年 8 月 8 日实 施的 《公 开募 集证 券投 资基 金运 作管
理办 法》 及颁 布机 关对 其不 时做 出的 修订 
第二 部分 释义 无 12、港股 通：指内地投资者委托 内地证券公司，经 由
上海证券 交易所和深圳证券交易 所设立的证券交易 服
务公司， 向香港联合交易所进行 申报，买卖规定范 围
内的 香港 联合 交易 所上 市的 股票 
第二 部分 释义 18 、 机构 投资 者 ： 指 依据 有关 法律 法规 规定 可以 投资
证券 投资 基金 的 、 在 中华 人民 共和 国境 内合 法注册 登
记并 存续 或经 有关 政府 部门 批准 设立 并存 续的 企业
法人 、事 业法 人、 社会 团体 或其 他组 织 
18、机构 投资者：指 依法可以投 资证券投资基金的 、
在中华人 民共和国境内合法登记 并存续或经有关政 府
部门批准 设立并存续的企业法人 、事业法人、社会 团
体或 其他 组织 
第二 部分 释义 19 、 合格 境外 机构 投资 者 ： 指 符合 现行 有效 的 相 关法
律法 规规 定可 以投 资于 中国 境内 证券 市场 的中 国境
外的 机构 投资 者 
19、合格 境外机构投资者：指符 合 《合格境外机构 投
资者境内 证券投资管理办法》 及 相关法律法规规定 可
以投资于 在 中国境内依法募集的 证券投资基金 的中 国
境外 的机 构投 资者 
第二 部分 释义 20 、 投资 人： 指个 人投 资者 、 机构 投资 者和 合格 境外
机构 投资 者以 及法 律法 规或 中国 证监 会允 许购 买证
券投 资基 金的 其他 投资 人的 合称 
20、投资 人 、投资者：指个人投 资者、机构投资者 和
合格境外 机构投资者以及法律法 规或中国证监会允 许
购买 证券 投资 基金 的其 他投 资人 的合 称 
第二 部分 释义 22 、 基金 销售 业务 ： 指基 金管 理人 或代销 机 构宣 传推
介基 金 ， 发售 基金 份额 ， 办理 基金 份额 的申 购 、 赎 回、
转换 、非 交易 过户 、转 托管 及定 期定 额投 资等 业务 
22、基金 销售业务：指基金管理 人或 销售 机构宣传 推
介基金， 办 理基金份额的申购、 赎回、转换、转托 管
及定 期定 额投 资等 业务 
第二 部分 释义 23 、 场外 或柜 台 ： 指 通过 深圳 证券 交易 所 交 易系 统以
外 的 销售 机构 办理 基金 份额 认购 、 申购 和赎 回 等 业务
的场 所 
23、场外 ：指通过深圳证券交易 所外的销售机构办 理
基金份额 申购和赎回的场所。 通 过该等场所办理基 金
份额 的申 购、 赎回 也称 为场 外申 购、 场外 赎回 28 
 
第二 部分 释义 24 、 场内 或交 易所 ： 指通 过深 圳证 券交 易所 会员 单位
并利用 深 圳证 券 交 易所 开放 式基 金交 易系 统办 理基
金份 额 认 购、 申购 、赎 回 和 上市 交易 等业 务 的 场所 
24、场内 ：指通过深圳证券交易 所 具有相应业务资 格
的会员单 位利用交易所开放式基 金交易系统办理基 金
份额申购 、赎回的场所。 通过该 等场所办理基金份 额
的申 购、 赎回 也称 为场 内申 购、 场内 赎回 
第二 部分 释义 25 、 直销 机构 ：指 中欧 基金 管理 有限 公司 
26 、 代销 机 构： 指 符合 《 销售 办法 》 和 中国 证监 会规
定的 其他 条件 ， 取得 基金 代销 业务 资格 并与 基金 管理
人签 订了 基金 销售 服务 代理 协议 ， 代为 办理 基金 销售
业务 的机 构 
27 、 销售 机构 ： 指 直销 机构 、 代销 机构 以及 具有 基金
代销 资格 且符 合深 圳证 券交 易所 风险 控制 要求 的会
员单 位， 其中 场外 销售 机构 指直 销机 构和 代销 机构 
25、 销售 机构 ： 指 中欧 基金 管理 有限 公司 以及 符合 《销
售办法》 和中国证监会规定的其 他条件，取得基金 销
售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协
议，办理 基金销售业务的机构， 以及可通过深圳证 券
交易 所交 易系 统办 理基 金销 售业 务的 会员 单位 
第二 部分 释义 28 、 注册 登记 业务 ： 指基 金登 记、 存管 、 过户 、 清算
和结 算业 务， 具 体内 容包 括投 资人 基金 账户 的建 立和
管理 、 基 金份 额注册 登 记、 基金 销售 业务 的确 认 、 清
算和 结算 、 代 理发 放红 利 、 建 立并 保管 基金 份额 持有
人名 册等 
29 、 注册 登记 机构 ： 指 办理 注册 登记 业务 的机 构 。 本
基金 注册 登记 机构 为中 国证 券登 记结 算有 限责 任公
司 和/ 或 中欧 基金 管理 有限 公司 
30 、 注册 登记 系统 ： 指中 国证 券登 记结 算有 限责 任公
司开 放式 基金 登记 结算 系统 和/ 或中 欧基 金管 理有 限
公司 基金 注册 登 记 系统 
31 、 证券 登记 结算 系统 ： 指中 国证 券登 记结 算有 限责
任公 司深 圳分 公司 证券 登记 结算 系统 
26、登记 业务：指基金登记、存 管、过户、清算和 结
算业务 ，具体 内容包 括投 资人 开 放式 基 金账 户 和/ 或深
圳证券账 户 的建立和管理、基金 份额登记、基金销 售
业务的确 认、清算和结算、代理 发放红利、建立并 保
管基 金份 额持 有人 名册 和办 理非 交易 过户 等 
27、登记机 构： 指 办理登记 业务的机 构。本 基金的 A
类基金份 额 登记机构为中国证券 登记结算有限责任 公
司，E 类 基金 份额 登记 机构 为中 欧基 金管 理有 限公 司 
28、登记 结算 系统：指中国证券 登记结算有限责任 公
司开放 式基金 登记结 算系 统和/ 或中 欧基金 管理有 限公
司登 记结算 系统 
29、证券 登记系统：指中国证券 登记结算有限责任 公
司深 圳分 公司 证券 登记 系统 
30、 场外 份额 ：指 登记 在登 记结 算系 统下 的 A 类基金
份额和 E 类 基金 份额 
31、 场内 份额 ：指 登记 在证 券登 记系 统下 的 A 类基金
份额 
 
第二 部分 释义 32 、 基金 账户 ： 指 注册 登记 机构 为 投 资人 开立 的 、 记
录其 持有 的 、 基 金管 理人 所管 理的 基金 份额 余额 及其
变动 情况 的账 户 
33 、 基金 交易 账户 ： 指 销售 机构 为投 资人 开立 的 、 记
录投 资人 通过 该销 售机 构 买 卖本 基金 的 基 金份 额变
动及 结余 情况 的账 户 
32、 开放 式 基金账户：指投资人 通过场外销售机构 在
中国证 券登记 结算有 限责 任公司/ 中 欧基金 管理有 限公
司注册的 开放式基金账户、用于 记录其持有的、基 金
管理 人所 管理 的基 金份 额余 额及 其变 动情 况的 账户 
33、深圳 证券账户：指在中国证 券登记结算有限责 任
公司深圳 分公司开设的深圳证券 交易所人民币普通 股
票账户或 证券投资基金账户。基 金投资人通过深圳 证
券交易所 交易系统办理场内申购 和场内赎回等业务 时
需持 有深 圳证 券账 户 
34、基金 交易账户：指销售机构 为投资人开立的、 记
录投资人 通过该销售机构 办理申 购、赎回、转换、 转
托管及定 期定额投资等业务而引 起 基金份额变动及 结
余情 况的 账户 
第二 部分 释义 34 、 基金 合同 生效 日 ： 指 基金 募集 达到 法律 法规 规定 35、基金 合同生效日： 指《中欧 互通精选混合型证 券29 
 
及基 金合 同规 定的 条件 ， 基金 管理 人向 中国 证监 会办
理基 金备 案手 续完 毕 ， 并 获得 中国 证监 会书 面确 认的
日期 
…… 
36 、 基金 募集 期 ： 指 自基 金份 额发 售之 日起 至发 售结
束之 日止 的期 间， 最长 不得 超过 3 个月 
投资 基金 基金 合同 》生 效日 
 
第二 部分 释义 39 、T 日 ：指 销售 机构 在规 定时 间受 理投 资人 申购 、
赎回 或其 他业 务申 请的 工作 日 
39、T 日：指销售机构在规定时间受理投 资人申购、
赎回 或其 他业 务申 请的 开放 日 
第二 部分 释义 41 、 开放 日： 指为 投资 人办 理基 金份 额申 购 、 赎 回或
其他 业务 的工 作日 
42 、 交易 时间 ： 指 开放 日基 金接 受申 购 、 赎 回或 其他
交易 的时 间段 
41、开放 日：指为投资人办理基 金份额申购、赎回 或
其他业务 的工作日（ 若本基金参 与港股通交易且该 工
作日为非 港股通交易日，则基金 管理人可根据实际 情
况决定本 基金是否开放申购、赎 回及转换等业务， 具
体以 届时 发布 的公 告为 准） 
42、 开放 时间：指开放日基金接 受申购、赎回或其 他
交易 的时 间段 
第二 部分 释义 43 、 《 业务 规则 》 ： 指 《中 国证 券登 记结 算有 限责 任公
司上 市开 放式 基金 登记 结算 业务 实施 细则》 、 《深 圳证
券交 易所 上市 开放 式基 金业 务规 则》 、 《 深圳 证券 交易
所开 放式 基金 申购 赎回 业务 实施 细则》 、 《中 欧基 金管
理有 限公 司开 放式 基金 业务 规则 》等 相关 业务 规则 ，
是规 范基 金管 理人 所管 理的 开放 式证 券投 资基 金注
册登 记方 面的 业务 规则 ， 由基 金管 理人 和投 资人 共同
遵守 
43、 《 业务 规则 》 ： 指 《 中欧 基金 管理 有限 公司 开放 式
基金 业务 规则》 、 《 中国 证券 登记 结算 有限 责任 公司 上
市开 放式 基金 登记 结算 业务 实施 细则》 、 《 深圳 证券 交
易所 上市 开放 式基 金登 记结 算业 务指 引》 、 《深 圳证 券
交易 所开 放式 基金 交易 和申 购赎 回业 务实 施细 则》 等
相关 业务 规则 及其 不时 修订 ， 由 基金 管理 人和 投资 人
共同 遵守 
第二 部分 释义 44 、 认购 ： 指 在基 金募 集期 内 ， 投 资人 申请 购买 基金
份额 的行 为 
46 、 赎回 ： 指 基金 合同 生效 后 ， 基 金份 额持 有人 按基
金合 同规 定的 条件 要求 将基 金份 额兑 换为 现金 的行
为 
45、赎回 ：指基金合同生效后， 基金份额持有人按 基
金合同和 招募说明书 规定的条件 要求将基金份额兑 换
为现 金的 行为 
第二 部分 释义 47 、 基金 份额 的分 类 ： 指 本基 金根 据注册 登 记机 构的
不同 ， 将 基金 份额 分为 不同 的类 别 ， 各 基金 份额 类别
分别 设置 代码 ， 分别 计算 和公 告基 金份 额净 值和 基金
份额 累计 净值 
46、 基 金份 额的 分类： 指本 基金 根 据登 记机 构的 不同，
将基金份 额分为不同的类别，各 基金份额类别分别 设
置代码， 分别计算和公告基金份 额净值和基金份额 累
计净 值 
第二 部分 释义 48 、 基金 转换 ： 指基 金份 额持 有人 按照 本基 金合 同和
基金 管理 人届 时有 效公 告规 定的 条件 ， 申请 将其 持有
基金 管理 人管 理的 、 某一 基金 的基 金份 额转 换为 基金
管理 人管 理的 、 且由 同一 注册 登记 机构 办理 注册 登记
的 其 他基 金基 金份 额的 行为 
47、基金 转换：指基金份额持有 人按照本基金合同 和
基金管理 人届时有效公告规定的 条件，申请将其持 有
基金管理 人管理的、某一基金的 基金份额转换为基金
管理 人管 理的 其他 基金 基金 份额 的行 为 
第二 部分 释义 49 、 系统 内转 托管 ： 指基 金份 额持 有人 将持 有的 基金
份额 在同 一注 册登 记系 统内 不同 销售 机构 （网 点 ） 之
间或 证券 登记 结算 系统 内不 同会 员单 位 （ 席位 ） 之间
进行 转托 管的 行为 
50 、 跨系 统转 登记 ： 指基 金份 额持 有人 将持 有的 基金
份额 在中 国证 券登 记结 算有 限责 任公 司开 放式 基金
登记 结算 系统 和证 券登 记结 算系 统之 间进 行转 登记
48、 转托 管： 指系 统内 转托 管和 跨系 统转 托管 的总 称 
49、系统 内转托管：指基金份额 持有人将其持有的 基
金份额在 同一登记结算系统内不 同销售机构（网点 ）
之间或证 券登记系统内不同会员 单位（交易单元） 之
间进 行转 托管 的行 为 
50、 跨系 统转 托管 ：指 基金 份额 持有 人将 持有 的 A 类
基金份额 在登记结算系统和证券 登记系统之间进行 转30 
 
的行 为。 除 非基 金管 理人 另行 公告， 本基 金不 支持 E
类基 金份 额进 行跨 系统 转登 记 
托管的行 为。除非基金管理人另 行公告，本基金不 支
持 E 类基金 份额 进行 跨系 统转 托管 。 
第二 部分 释义 51 、 定期 定额 投资 计划 ： 指投 资人 通过 有关 销售 机构
提出 申请 ，约 定每 期扣 款日 、扣 款金 额及 扣款 方式 ，
由销 售机 构于 每期 约定 扣款 日在 投资 人指 定银 行账
户内 自动 完成 扣款 及基 金申 购申 请的 一种 投资 方式 
52 、 巨额 赎回 ： 指 本基 金单 个开 放日 ， 基金 净赎 回申
请 （ 赎回 申请 份 额总 数加 上基 金转 换中 转出 申请 份额
总数 后扣 除申 购申 请份 额总 数及 基金 转换 中转 入申
请份 额总 数后 的余 额 ） 超 过上 一开 放日 基金 总份 额的
10% 
51、定期 定额投资计划：指投资 人通过有关销售机 构
提出申请 ，约定每期申购日、申 购金额及扣款方式 ，
由销售机 构于每期约定申购日在 投资人指定银行账 户
内自 动完 成扣 款及 受理 基金 申购 申请 的一 种投 资方 式 
52、巨额 赎回：指本基金单个开 放日，基金净赎回 申
请( 赎 回申 请份 额总 数加 上基 金转 换中转 出申 请份 额总
数后扣除 申购申请份额总数及基 金转换中转入申请 份
额总 数后 的余 额) 超过 上一 工作 日基 金总 份额的 10% 
第二 部分 释义


53、摆动 定价机制：指当开放式 基金遭遇大额申购 赎
回时，通 过调整基金份额净值的 方式，将基金调整 投
资组合的 市场冲击成本分配给实 际申购、赎回的投 资
者， 从而 减少 对存 量基 金份 额持 有 人利 益的 不利 影响，
确保 投资 者的 合法 权益 不受 损害 并得 到公 平对 待 
第二 部分 释义 60、 指定 媒体 ： 指中 国证 监会 指定 的用 以进 行信 息披
露的 报刊 、互 联网 网站 及其 他媒 体 
61 、 不可 抗力 ： 指 本基 金合 同当 事人 无法 预见 、 无法
抗拒 、 无 法避 免且 在本 基金 合同 由基 金管 理人 、 基金
托管 人签 署之 日后 发生 的 ， 使 本基 金合 同当 事人 无法
全部 或部 分履 行本 基金 合同 的任 何事 件 ， 包 括但 不限
于洪 水、 地震 及其 他自 然灾 害、 战争 、骚 乱、 火灾 、
政府 征用、 没收、 恐怖 袭击、 传染 病传 播、 法律 法规
变化 、 突 发停 电或 其他 突发 事件 、 证券 交易 所非 正常
暂停 或停 止交 易 
61、货币 市场工具：指现金；期 限在一年以内（含 一
年）的银 行存款、债券回购、中 央银行票据、同业 存
单； 剩 余期 限在 三百 九十 七天 以内 （含 三百 九十 七天）
的债券、 非金融企业债务融资工 具、资产支持证券 ；
中国证监 会、中国人民银行认可 的其他具有良好流 动
性的 金融 工具 
62、指定 媒介：指中国证监会指 定的用以进行信息 披
露的 报刊 、互 联网 网站 及其 他媒 介 
63、不可 抗力：指本基金合同当 事人不能预见、不 能
避免 且不 能克 服的 客观 事件 
以上释义 中涉及法律法规、业务 规则的内容，法律 法
规、业务 规则修订后，如适用本 基金，相关内容以 后
修订 后法 律法 规、 业务 规则 为准 。 
第三 部分


基 金的 基
本情 况 
（ 一 ）基 金的 名称 
中欧 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基 金（LOF ） 
一、 基金 名称 
中欧 互通 精选 混合 型证 券投 资基 金 
第三 部分


基 金的 基
本情 况 
（二 ）基 金的 类别 
股票 型 
二、 基金 的类 别 
混合 型证 券投 资基 金 
第三 部分


基 金的 基
本情 况 
（三 ）基 金的 运作 方式 
上市 契约 型开 放式 
三、 基金 的运 作方 式 
契约 型开 放式 
第三 部分


基 金的 基
本情 况 
（四 ）基 金的 投资 目标 
本基 金采 用指 数增 强型 投资 策略 。 以沪深 300 指 数作
为基 金投 资组 合跟 踪的 标的 指数 。 在对 标的 指数 有效
跟踪 的被 动投 资基 础上 ， 结 合增 强型 的主 动投 资 ， 力
求控 制本 基金 净值 增长 率与 业绩 比较 基准 之间 的日
平均 误差 不超过 0.5% ，年 化跟 踪误 差不 超过 7.75% ，
以实 现高 于标 的指 数的 投资 收益 和基 金资 产的 长期
增值 。 
四、 基金 的投 资目 标 
在严格控 制投资组合风险的前提 下，通过积极主动 的
资产 配置 ，力 争获 得超 越业 绩比 较基 准的 收益 。 
第三 部分


基 金的 基 （五 ）基 金的 最低 募集 份额 总额 和金 额 无 31 
 
本情 况 基金 募集 份额 总额 不少于 2 亿份 ， 基金 募集 金额 不少
于 2 亿元 。 
（六 ）基 金份 额面 值和 认购 费用 
基金 份额 的初 始面 值为 人民币 1.00 元。 
本基 金的 认购 费率 最高 不超过 5% ，具 体费 率情 况由
基金 管理 人决 定， 并在 招募 说明 书中 列示 。 
 
第三 部分


基 金的 基
本情 况 
（七 ）基 金存 续期 限 
不定 期 
五、 基金 存续 期限 
不定 期 
第三 部分


基 金的 基
本情 况 
（八 ）基 金份 额类 别 
本基 金根 据注 册登 记机 构的 不同 ， 将基 金份 额分 为不
同的 类别 。 A 类基金 份额 的注 册登 记机 构为 中国 证券
登记 结算 有限 责任 公司 ；E 类 基金 份额 的注 册登 记机
构为 中欧 基金 管理 有限 公司 。 
本基金 A 类基金 份额 、E 类基 金份 额分 别设 置 代码，
A 类基金份额 通过 场外 和 场 内两 种方 式销 售 ， 并 在交
易所 上市 交易 （场 内份 额上 市交 易 ， 场 外份 额不 上市
交易 ，下 同） ，A 类基金 份额 持有 人可 进行 跨系 统转
登记；E 类 基金 份额 通过 场外 方式 销售 ， 不 在交 易所
上市 交易 ，E 类 基金 份额 持有 人不 能进 行跨 系统 转登
记。 本基金 A 类基金 份额和 E 类基 金份 额将 分别 计
算基 金份 额净 值 ， 计 算公 式为 计算 日各 类别 基金 资产
净值 除以 计算 日发 售在 外的 该类 别基 金份 额总 数 。 有
关基 金份 额类 别的 具体 设置 、 费率 水平 等由 基金 管理
人确 定， 并在 《招 募说 明书 》中 公告 。 
根据 基金 运作 情况 ， 基金 管理 人可 在不 损害 已有 基金
份额 持有 人权 益的 情况 下 ， 经 与基 金托 管人 协 商 一致
后停 止现 有基 金份 额类 别的 销售 、 或者 调整 现有 基金
份额 类别 的费 率水 平、 或者 增加 新的 基金 份额 类别
等， 调整 前基 金 管理 人需 及时 公告 并报 中国 证监 会备
案。 
六、 基金 份额 的类 别 
本基金根 据登记机构的不同，将 基金份额分为不同 的
类别 。 登 记机 构为 中国 证券 登记 结 算有 限责 任公 司的，
称为 A 类基 金份 额； 登记 机构 为中 欧基 金管 理有 限公
司的 ，称为 E 类 基金 份额 
本基 金 A 类基 金份 额 和 E 类基 金份 额分 别设 置代 码。
本基 金 A 类基 金份 额 和 E 类基 金份 额将 分别 计算 基金
份额 净值 ，计 算公 式为 ： 
计算日某 类基金份额净值＝该计 算日该类基金份额 的
基金资 产净值/ 该计 算日 发售在 外的 该类别 基金份 额总
数。 
投资 者可 自行 选择 申购 的基 金份 额类 别。 
本基金份 额类别的具体设置、费 率水平等由基金管 理
人确定， 并在招募说明书中列明 。在不违反法律法 规
规定且对 已有基金份额持有人利 益无实质性不利影 响
的情况下 ，基金管理人在履行适 当程序后可以增加 新
的基 金份 额类 别、 调整 现有 基金 份 额类 别的 申购 费率、
调低赎回 费率或变更收费方式、 停止现有基金份额 类
别的销售 等，调整实施前基金管 理人需及时公告， 并
报中 国证 监会 备案 。 
第四 部分


基 金的 历
史沿 革与 存续 
四、 基金 份额 的发 售 
（一 ）基 金份 额的 发售 时间 、发 售方 式、 发 售 对象 
1 、发 售时 间 
自基 金份 额发 售之 日起 最长 不得 超过 3 个 月 ， 具 体发
售时 间见 基金 份额 发售 公告 。 
2 、发 售方 式 
募集 期内 ，本 基金 在柜 台（ 场外 ）和 交易 所（ 场内 ）
同时 发售 。投 资人 可以 通过 基金 管理 人的 直销 网点 、
代销 机构 的营 业网 点及 其他 的合 法方 式在 柜台 （场
外） 认购 本基 金的 基金 份额 ， 也可 以通 过基 金管 理人
委托 的深 圳证 券交 易所 具有 代销 资格 的会 员单 位在
交易 所（ 场内 ）认 购本 基金 的基 金份 额。 
3 、发 售对 象 
符合 法律 法规 规定 的可 投资 于证 券投 资基 金的 个人
第四 部分


基 金的 历史 沿革 与存 续 
一、 本基 金的 历史 沿革



中欧 沪深 300 指 数增 强型 证券 投资 基金 （LOF ）经中
国证 监会 《关 于核 准中 欧沪 深 300 指数 增强 型证 券投
资基 金 （LOF ） 募集 的批 复》 （证 监许 可[2010]588 号文）
核准募集 ，基金管理人为中欧基 金管理有限公司， 基
金托 管人 为兴 业银 行股 份有 限公 司。



2018 年 X 月 XX 日， 中欧 沪深 300 指数 增强 型证 券投
资基 金 （LOF ） 以通 讯 方式 召开 基 金份 额持 有人 大会，
会议 审议 通过 了《 关于 中欧 沪深 300 指 数增 强型 证券
投 资基金 （LOF ）转型 及基金 合同修 改有关 事项的 议
案 》 ，同意将中欧沪 深 300 指数增强 型证券投资基 金
（LOF ） 由指数 增强型 证券投 资基金 变更为 混合型 证
券投资基 金，基金名称相应变更 为中欧互通精选混 合32 
 
投资 者、 机构 投 资者 和合 格境 外机 构投 资者 以及 法律
法规 或中 国证 监会 允许 购买 证券 投资 基金 的其 他投
资人 。 
（二 ）基 金份 额的 场内 、场 外认 购 
1 、基 金份 额的 场内 认购



本基 金份 额的 场内 认购 采用 份额 认购 方法 ， 投资 者认
购基 金份 额采 用全 额缴 款的 认购 方式 。



场内 具有 代销 资格 的会 员单 位可 按照 基金 招募 说明
书中 约定 的场 外认 购的 认购 费率 设定 投资 者场 内认
购的 发售 费率 ，具 体费 率详 见招 募说 明书 的约 定。



认购 金额 和利 息折 算的 份额 计算 公式 在招 募说 明书
中列 示。



认购 款项 在基 金募 集期 产生 的利 息将 折算 为基 金份
额归 基金 份额 持有 人所 有 。 利 息折 算的 份额 保留 至整
数位 （最 小单 位为 1 份） ，余 额计 入基 金财 产。



2 、基 金份 额的 场外 认购 
（1） 认购 费用



本基 金以 认购 金额 为基 数采 用比 例费 率计 算认 购费
用。 基金 认购 费用 不列 入基 金财 产 ， 主 要用 于基 金的
市场 推广 、 销 售 、 登 记结 算等 募集 期间 发生 的各 项费
用。 具体 费率 详见 本基 金的 招募 说明 书。



（2） 募集 期利 息的 处理 方式



认购 款项 在募 集期 间产 生的 利息 将折 算为 基金 份额
归基 金份 额持 有人 所有 ， 其中 利息 及利 息折 算的 基金
份额 以登 记结 算机 构的 记录 为准 。



（3） 基金 认购 份额 的计 算



基金 认购 份额 具体 的计 算方 法在 招募 说明 书中 列示 。



（4） 份额 余额 的处 理方 式



认购 份额 的计 算保 留到 小数 点后 2 位 ， 小数点 2 位以
后的 部分 四舍 五入 ， 由此 误差 产生 的收 益或 损失 由基
金财 产承 担。



销售 机构 对认 购申 请的 受理 并不 代表 该申 请一 定成
功， 认购 申请 成 功受 理的 确认 以基 金合 同生 效后 登记
结算 机构 的确 认结 果为 准。



（三 ）基 金份 额认 购金 额的 限制 
1 、投 资人 认购 基金 份额 时， 需按 销售 机构 规定 的方
式全 额缴 款。 
2 、投 资人 在募 集期 内可 以多 次认 购基 金份 额， 但已
受理 的认 购申 请不 允许 撤销 。 
3 、基 金管 理人 可以 对每 个基 金交 易账 户的 单笔 最低
认购 金额 进 行 限制 ，具 体限 制请 参看 招募 说明 书。 
4 、基 金管 理人 可以 对募 集期 间的 单个 投资 人的 累计
认购 金额 进行 限制 ， 具体 限制 和处 理方 法请 参看 招募
说明 书。 
型证 券投 资基 金， 原有 的上 市基 金 份额 终止 上市 交易，
并调整基 金投资目标、投资范围 、投资策略、基金 费
率、基金 收益分配规则等内容 。 上述基金份额持有 人
大会决议 事项自表决通过之日起 生效。基金管理人 根
据基 金份 额持 有人 大会 的授 权， 定于 2018 年 X 月 XX
日为 A 类基 金份 额终 止上 市的 权益 登记 日， 自该 权益
登记 日的 次一 工作 日起， 《 中欧 互通 精选 混合 型证 券投
资基 金基 金合 同》 生效 。 
二、 基金 存续 期内 的基 金份 额持 有人 数量 和资 金数 额



基金 合同 生效 后， 连续 20 个工 作日 出现 基金 份额 持有
人数 量不 满 200 人或 者基 金资 产净 值低 于 5000 万 元情
形的，基 金管理人应当在定期报 告中予以披露；连 续
60 个工 作日 出现 上述 情形 的， 本基 金将 根据 基金 合同
第十八部 分的约定进行基金财产 清算并终止，而无 须
召开 基金 份额 持有 人大 会。



法律 法规 或监 管部 门另 有规 定时 ，从 其规 定。 33 
 
 
五、 基金 备案 
（一 ）基 金备 案的 条件 
1 、本 基金 募集 期为 自基 金份 额发 售之 日起 至多 不超
过 3 个月 ， 具 体见 招募 说明 书的 规定 。 如基 金募 集期
届满 或基 金管 理人 依据 法律 法规 及招 募说 明书 决定
停止 基金 发售 ， 且 基金 募集 达到： （1 ） 基金 募集 份额
总额 不少于 2 亿份， 基金 募集 金额 不少于 2 亿元； （2）
基金 份额 持有 人的 人数 不少于 200 人 的条 件 ， 基 金管
理人 应当 自基 金募 集结 束之 日起 10 日 内聘 请法 定验
资机 构验 资， 自收 到验 资报 告之 日起 10 日 内， 向中
国证 监会 提交 验资 报告 ， 办 理基 金备 案手 续 。 自 中国
证监 会书 面确 认之 日起 ， 基 金备 案手 续办 理完 毕 ， 基
金合 同生 效。 
2 、基 金管 理人 应当 在收 到中 国证 监会 确认 文件 的次
日对 基金 合同 生效 事宜 予以 公告 。 
3 、本 基金 合同 生效 前， 投资 人的 认购 款项 只能 存入
专用 账户 ， 任 何人 不得 动用 。 认购 资金 在募 集期 形成
的利 息在 本基 金合 同生 效后 折成 投资 人认 购的 基金
份额 ， 归 投资 人所 有 。 利 息转 份额 的具 体数 额以 注册
登记 机构 的记 录为 准。 
（二 ）基 金募 集失 败 
1 、基 金募 集期 届满 ，未 达到 基金 备案 条件 ，则 基 金
募集 失败 。 
2 、如 基金 募集 失败 ，基 金管 理人 应以 其固 有财 产承
担因 募集 行为 而产 生的 债务 和费 用 ， 在 基金 募集 期届
满后 30 日 内返 还投 资人 已缴 纳的 认购 款项 ，并 加计
银行 同期 存款 利息 。 
3 、如 基金 募集 失败 ，基 金管 理人 、基 金托 管人 及代
销机 构不 得请 求报 酬。 基金 管理 人 、 基 金托 管人 和代
销机 构为 基金 募集 支付 之一 切费 用应 由各 方各 自承
担。 
（三 ） 基 金存 续 期内 的基 金份 额持 有人 数量 和资 金数
额 
基金 合同 生效 后的 存续 期内 ， 基金 份额 持有 人数 量不
满 200 人 或者 基金 资产 净值 低于 5000 万元 ，基 金管
理人 应当 及时 报告 中国 证监 会 ； 基 金份 额持 有人 数量
连续 20 个 工作 日达 不到 200 人 ， 或 连续 20 个工 作日
基金 资产 净值 低于 5000 万元 ，基 金管 理人 应当 向中
国证 监会 说明 出现 上述 情况 的原 因并 提出 解决 方案 。 
第五部分


基金份额
的申 购与 赎回 
 
六、 基金 份额 的上 市交 易、 申购 与赎 回 
（一 ）基 金份 额的 上市 交易 
基金 合同 生效 后， 基金 管理 人可 以根 据有 关规 定 ， 申
请本 基金 A 类份额的 基金 份额 上市 交易 。本 基金 A
第五 部分


基 金份 额的 申购 与赎 回 
基金合同 生效后，投资者可通过 场外、场内两种方 式
对 A 类基金 份额 进行 申购 与赎 回， 可通 过场 外方 式申
购与 赎回 E 类基 金份 额。 34 
 
类基 金份 额上 市后 ， 投资 人可 通过 深圳 证券 交易 所内
的会 员单 位以 集中 竞价 的方 式买 卖本 基金 A 类基金
份额 。本 基金 E 类基 金份 额不 在交 易所 上市 交易 。 
1 、上 市交 易的 地点 
深圳 证券 交易 所。 
2 、上 市交 易的 时间 
本基 金 A 类基 金份 额拟 在基 金合 同生 效后 3 个月 内开
始在 深圳 证券 交易 所上 市交 易。 
在确 定上 市交 易的 时间 后 ， 基 金管 理人 最迟 在上 市前
3 个工作 日在 至少 一种 中国 证监 会指 定的 媒体 上 刊 登
公告 。 
3 、上 市交 易的 规则 
本基金 A 类基金 份额 的上 市交 易按 照相 关法 律法 规、
中国 证监 会有 关规 定和 深圳 证券 交易 所的 相关 业务
规则 执行 。 
4 、上 市交 易的 费用 
本基金 A 类基金 份额 上市 交易 的费 用按 照深 圳证 券
交易 所相 关规 则及 有关 规定 办理 。 
5 、上 市交 易的 行情 揭示 
本基金 A 类基金 份额 在深 圳证 券交 易所 挂牌 交易 ， 交
易行 情通 过行 情发 布系 统揭 示 。 行 情发 布系 统同 时揭
示基 金前 一交 易日 的基 金份 额净 值。 
6 、上 市交 易的 停复 牌、 暂停 上市 、恢 复上 市和 终止
上市 
本基金 A 类基金 份额 的停 复牌 、 暂停 上市 、 恢复 上市
和终 止上 市按 照相 关法 律法 规 、 中 国证 监 会 有关 规定
和深 圳证 券交 易所 的相 关业 务规 则执 行。 
7 、相 关法 律法 规、 中国 证监 会及 深圳 证券 交易 所对
基金 上市 交易 的规 则等 相关 规定 内容 进行 调整 的 ， 本
基金 合同 相应 予以 修改 ， 且此 项修 改无 须召 开基 金份
额持 有人 大会 。 
第五部分


基金份额
的申 购与 赎回 
 
（二 ） 基 金份 额申 购和 赎回 场所 
投资 人可 通过 场外 和场 内两 种方 式申 购与 赎回 A 类
基金 份额 ；通 过场 外方 式申 购与 赎回 E 类基 金份 额。
本基 金的 申购 与赎 回将 通过 销售 机构 进行 。 具体 的销
售机 构将 由基 金管 理人 在招 募说 明书 或其 他相 关公
告中 列明 。 基 金 管理 人可 根据 情况 针对 某类 份额 变更
或增 减代 销机 构， 并予 以公 告 。 若 基金 管理 人或 其指
定的 代销 机构 开通 电话 、 传 真或 网上 等交 易方 式 ， 投
资人 可以 通过 上述 方式 进行 申购 与赎 回 ， 具 体办 法由
基金 管理 人另 行公 告。 
一、 申购 和赎 回场 所 
本基 金的 申购 与赎 回将 通过 销售 机构 进行 。 
投资人可 以使用开放式基金账户 ，通过基金管理人 的
直销机构 及其他场外销售机构的 销售网点办理本基 金
的场 外申 购和 赎回 业务 。 
基金投资 人也可使用深圳证券账 户，通过场内销售 机
构利用深 圳证券交易所交易系统 办理本基金的场内 申
购和 赎回 业务 。 
具体的销 售机构将由基金管理人 在招募说明书或其 他
相关公告 中列明。基金管理人可 根据情况变更或增 减
销售机构 ，并予以公告。基金投 资人应当在销售机 构
办理基金 销售业务的营业场所或 按销售机构提供的 其
他方 式办 理基 金份 额的 申购 与赎 回。 35 
 
第五部分


基金份额
的申 购与 赎回 
 
（三 ） 基 金份 额申 购和 赎回 的开 放日 及时 间 
1 、开 放日 及开 放时 间 
本基 金的 开放 日为 上海 证券 交易 所和 深圳 证券 交易
所的 交易 日， 具体 办理 时间 为上 海证 券交 易所 、 深圳
证券 交易 所的 正常 交易 日的 交易 时间 ， 但基 金管 理人
根据 法律 法规 、 中国 证监 会的 要求 或本 基金 合同 的规
定公 告暂 停申 购、 赎回 时除 外 。 开 放日 的具 体业 务办
理时 间在 招募 说明 书中 载明 。 
基金 合同 生效 后， 若出 现新 的证 券交 易市 场 、 证 券交
易所 交易 时间 变更 或其 他特 殊情 况 ， 基 金管 理人 将视
情况 对前 述开 放日 及开 放时 间进 行相 应的 调整 ， 但应
在实 施日 前依 照 《 信息 披露 办法 》 的有 关规 定在 指定
媒体 上公 告。 
2 、申 购、 赎回 开始 日及 业务 办理 时间 
基金 管理 人自 基金 合同 生 效 之日 起不 超过 3 个月 开始
办理 申购 ，具 体业 务办 理时 间在 申购 开始 公告 中规
定。 
基金 管理 人自 基金 合同 生效 之日 起不 超过 3 个月 开始
办理 赎回 ，具 体业 务办 理时 间在 赎回 开始 公告 中规
定。 
在确 定申 购开 始与 赎回 开始 时间 后 ， 基 金管 理人 应在
申购 、 赎 回开 放日 前依 照 《 信息 披露 办法 》 的有 关规
定在 指定 媒体 上公 告申 购与 赎回 的开 始时 间。 
基金 管理 人不 得在 基金 合同 约定 之外 的日 期或 者时
间办 理基 金份 额的 申购 、 赎 回或 者转 换 。 投 资人 在基
金合 同约 定之 外的 日期 和时 间提 出申 购 、 赎 回或 转换
申请 的， 其基 金份 额申 购 、 赎 回价 格为 下一 开放 日该
类基 金份 额申 购、 赎回 的价 格 。 
二、 申购 和赎 回的 开放 日及 时间 
1、开 放日 及开 放时 间 
本基金的 开放日为上海证券交易 所和深圳证券交易 所
的交易日 ，具体办理时间为上海 证券交易所、深圳 证
券交易所 的正常交易日的交易时 间，若本基金参与 港
股通交易 且该工作日为非港股通 交易日时，则基金 管
理人可根 据实际情况决定本基金 是否开放申购、赎 回
及转换业 务，具体以届时提前发 布的公告为准。但 基
金管理人 根据法律法规、中国证 监会的要求或本基 金
合同的规 定公告暂停申购、赎回 时除外。开放日的 具
体业 务办 理时 间在 招募 说明 书中 载明 。 
基金合同 生效后，若出现新的证 券交易市场、证券 交
易所交易 时间变更或其他特殊情 况，基金管理人将 视
情况对前 述开放日及开放时间进 行相应的调整，但 应
在实施日 前依照《信息披露办法 》的有关规定在指 定
媒介 上公 告。 
2、申 购、 赎回 开始 日及 业务 办理 时间 
基金管理 人应依照《信息披露办 法》的有关规定在 指
定媒 介上 公告 本基 金办 理申 购与 赎回 的开 始时 间。 
基金管理 人不得在基金合同约定 之外的日期或者时 间
办理基金 份额的申购、赎回或者 转换。投资人在基 金
合同约定 之外的日期和时间提出 申购、赎回或转换 申
请且登记 机构确认接受的，其基 金份额申购、赎回 价
格为 下一 开放 日该 类基 金份 额申 购、 赎回 的价 格。 
第五部 分


基金份额
的申 购与 赎回 
 
（四 ） 基 金份 额申 购与 赎回 的原 则 
1 、 “未 知价” 原则， 即申 购、 赎回 价格 以申 请当 日收
市后 计算 的各 类基 金份 额净 值为 基准 进行 计算 ； 
2 、 “ 金额 申购 、 份额 赎回 ” 原 则 ， 即 申购 以金 额申 请，
赎回 以份 额申 请； 
3 、场 外赎 回遵 循“ 先进 先出 ”原 则， 即按 照投 资人
认购 、申 购的 先后 次序 进行 顺序 赎回 ； 
4 、当 日的 申购 与赎 回申 请可 以在 基金 管理 人规 定的
时间 以内 撤销 。 
基金 管理 人可 根据 基金 运作 的实 际情 况依 法对 上述
原则 进行 调整 。 基金 管理 人必 须在 新规 则开 始实 施前
依照 《 信息 披露 办法》 的有 关规 定在 指定 媒体 上公 告。 
三、 申购 与赎 回的 原则 
1 、 “未知价”原则，即申购 、赎回价格以申请当日 收
市后 计算 的该 类基 金份 额净 值为 基准 进行 计算 ； 
2、 “ 金额 申购 、 份额 赎回 ” 原则 ， 即申 购以 金额 申请，
赎回 以份 额申 请； 
3、 场外 赎回 遵循 “ 先进 先出 ” 原 则 ， 即 按照 投资 人持
有的基金 份额在登记结算系统确 认时间的先后次序 进
行顺 序赎 回； 
4、 当日 的场 外申 购与 赎回 申请 可以 在基 金管 理人 规定
的时间以 内撤销，当日的场内申 购与赎回申请可以 在
当日交易 结束时间前撤销，在当 日的交易时间结束 后
不得 撤销 ；



5、 基金 投资 人通 过深 圳证 券交 易所 交易 系统 办理 本基
金的场内 申购、赎回业 务时，需 遵守深圳证券交易 所
及中国证 券登记结算有限责任公 司的相关业务规则 ，
若相关法 律法规、中国证监会、 深圳证券交易所或 中36 
 
国证券登 记结算有限责任公司对 场内申购、赎回业 务
规则 有新 的规 定， 将按 新规 定执 行。



基金管理 人可根据基金运作的实 际情况依法对上述 原
则进行调 整。基金管理人必须在 新规则开始实施前 依
照《 信息 披露 办法 》的 有关 规定 在指 定媒 介上 公告 。 
第五部分


基金份额
的申 购与 赎回 
 
（五 ） 基 金份 额申 购与 赎回 的程 序 
1 、申 购和 赎回 的申 请方 式 
投资 人必 须根 据销 售机 构规 定的 程序 ， 在开 放日 的具
体业 务办 理时 间内 提出 申购 或赎 回的 申请 。 
投资 人在 提交 申购 申请 时须 按销 售机 构规 定的 方式
备足 申购 资金 ， 投资 人在 提交 赎回 申请 时须 持有 足够
的基 金份 额余 额， 否 则所 提交 的申 购、 赎 回申 请无 效。 
2 、申 购和 赎回 申请 的确 认 
基金 管理 人应 以交 易时 间结 束前 受理 申购 和赎 回有
效申 请的 当天 作为 申购 或赎 回申 请日 （T 日） ，在 正
常情 况下 ， 本 基金 注册 登记 机构在 T+1 日内 对该 交易
的有 效性 进行 确认。T 日 提交 的有 效申 请， 投资 人可
在 T+2 日后 （包 括 该日） 到销 售机 构柜 台或 以销 售机
构规 定的 其他 方式 查询 申请 的确 认情 况 。 基 金销 售机
构对 申购 或赎 回申 请的 受理 并不 代表 申请 一定 成功 ，
而仅 代表 销售 机构 确实 接收 到申 请 。 申 购或 赎回 申请
的确 认以 注册 登记 机构 或基 金管 理人 的确 认结 果为
准。 
3 、申 购和 赎回 的款 项支 付 
申购 采用 全额 缴款 方式 ， 若申 购资 金在 基金 管理 人和
销售 机构 规定 的时 间内 未全 额到 账则 申购 不成 功 。 若
申购 不成 功或 无效 ， 基金 管理 人或 基金 管理 人指 定的
代销 机构 将把 投资 人已 缴付 的申 购款 项退 还给 投资
人。 
投资 人赎 回申 请成 功后， 基金 管理 人将在 T ＋7 日 （包
括该 日） 内支 付赎 回款 项。 在发 生巨 额赎 回时 ， 款项
的支 付办 法参 照本 基金 合同 有关 条款 处理 。 
四、 申购 与赎 回的 程序 
1、申 购和 赎回 的申 请方 式 
投资人必 须根据销售机构规定的 程序，在开放日的 具
体业 务办 理时 间内 提出 申购 或赎 回的 申请 。 
2、申 购和 赎回 的款 项支 付 
投资人申 购基金份额时，必须全 额交付申购款项， 投
资人交付 申购款项，申购成立； 登记机构确认基金 份
额时 ，申 购生 效。 
基金份额 持有人递交赎回申请， 赎回成立；登记机 构
确认赎回 时，赎回生效。投资人 赎回申请成功后， 基
金管 理人 将在 T ＋7 日( 包括 该日) 内 支付 赎回 款项 。在
发生基金 合同约定的延缓支付赎 回款项的情形时， 款
项的 支付 办法 参照 本基 金合 同有 关条 款处 理。 
3、申 购和 赎回 申 请 的确 认 
基金管理 人应以交易时间结束前 受理有效申购和赎 回
申请 的当 天作 为申 购或 赎回 申请 日(T 日) ， 在 正常 情况
下， 本基 金登 记机 构在 T+1 日 内对 该交 易的 有效 性进
行确 认。 T 日 提交 的有 效申 请， 投 资人 应在 T+2 日后( 包
括该日) 及 时到 销售 网点 柜台 或以 销售机 构规 定的 其他
方式查询 申请的确认情况。若申 购不成功，则申购 款
项退 还给 投资 人。 
销售机构 对申购、赎回申请的受 理并不代表申请一 定
成功，而 仅代表销售机构确实接 收到申请。申购、 赎
回的确认 以登记机构的确认结果 为准。对于申请的 确
认情 况， 投资 者应 及时 查询 。 
第五部分


基金份额
的申 购与 赎回 
 
（六 ） 基 金份 额申 购和 赎回 的金 额 
1 、基 金管 理人 可以 规定 投资 人首 次申 购和 每次 申购
的最 低金 额以 及每 次赎 回的 最低 份额 ， 具体 规定 请参
见招 募说 明书 。 
2 、基 金管 理人 可以 规定 投资 人每 个基 金交 易账 户的
最低 基金 份额 余额 ，具 体规 定请 参见 招募 说明 书。 
3 、基 金管 理人 可以 规定 单个 投资 人累 计持 有的 基金
份额 上限 ，具 体规 定请 参见 招募 说明 书。 
4 、当 接受 申购 申请 对存 量基 金份 额持 有人 利益 构成
潜在 重大 不利 影响 时 ， 基 金管 理人 应当 采取 设定 单一
投资 者申 购金 额上 限或 基金 单日 净申 购比 例上 限 、 拒
绝大 额申 购、 暂停 基金 申购 等措 施 ， 切 实保 护存 量基
五、 申购 和赎 回的 数量 限制 
1、 基金 管理 人可 以规 定投 资人 首次 申购 和每 次申 购的
最低金额 以及每次赎回的最低份 额，具体规定请参 见
招募 说明 书或 相关 公告 。 
2、 基金 管理 人可 以规 定投 资人 每个 基金 交易 账户 的最
低基金份 额余额，具体规定请参 见招募说明书或相 关
公告 。 
3、 基金 管理 人可 以 规 定单 个投 资人 累计 持有 的基 金份
额上 限， 具体 规定 请参 见招 募说 明书 或相 关公 告。 
4、 当接 受申 购申 请对 存量 基金 份额 持有 人利 益构 成潜
在重大不 利影响时，基金管理人 应当采取设定单一 投
资者申购 金额上限或基金单日净 申购比例上限、拒 绝37 
 
金份 额持 有人 的合 法权 益。 具体 请参 见相 关公 告。 
5 、基 金管 理人 可以 根据 市场 情况 ，在 法律 法规 允许
的情 况下 ， 调 整 上述 规定 申购 金额 和赎 回份 额的 数量
限制。 基金 管理 人必 须在 调整 前依 照 《信 息披 露办 法》
的有 关规 定在 指定 媒体 上公 告并 报中 国证 监会 备案 。 
大额申购 、暂停基金申购等措施 ，切实保护存量基 金
份额 持有 人的 合法 权益 。具 体请 参见 相关 公告 。 
5、 对 于场 内申 购、 赎回 及持 有场 内 份额 的数 量限 制等，
深圳证券 交易所和中国证券登记 结算有限责任公司 的
相关 业务 规则 有规 定的 ，从 其最 新规 定办 理。 
6、 基金 管理 人 可在 法律 法规 允许 的情 况下， 调整 上述
规定申购 金额和赎回份额等数量 限制。基金管理人 必
须在调整 实施前依照《信息披露 办法》的有关规定 在
指定 媒介 上公 告并 报中 国证 监会 备案 。 
第五部分


基金份额
的申 购与 赎回 
 
（七 ） 基 金份 额申 购和 赎回 的价 格、 费用 及其 用途 
1 、本 基金 份额 净值 的计 算， 保留 到小 数点后 4 位，
小数 点后第 5 位四 舍五 入 ， 由 此产 生的 收益 或损 失由
基金 财产 承担 。T 日 的基 金份 额净 值在 当天 收市 后计
算， 并在 T+1 日 内公 告 。 遇 特殊 情况 ， 经中 国证 监会
同意 ， 可 以适 当延 迟计 算或 公告 。 本基 金 A 类基金份
额和 E 类基 金份 额将 分 别 计算 基金 份额 净值 。 
2 、申 购份 额的 计算 及余 额的 处理 方式 ：本 基金 申购
份额 的计 算详 见《 招募 说明 书》 。 本基 金的 申购 费率
由基 金管 理人 决定 ， 并 在招 募说 明书 中列 示 。 申 购的
有效 份额 为净 申购 金额 除以 当日 的该 类基 金份 额净
值， 有效 份额 单位 为份 ， 场内 申购 的有 效份 额保 留到
整数 位， 计算 所 得整 数位 后小 数部 分的 份额 对应 的资
金返 还至 投资 人资 金账 户 。 场 外申 购的 有效 份额 计算
结果 均按 四舍 五入 方法 ， 保 留到 小数 点后 两位 ， 由此
产生 的收 益或 损失 由基 金财 产承 担。 
3 、赎 回金 额的 计算 及处 理方 式： 本基 金赎 回金 额的
计算 详见 《招 募说 明书》 ，赎 回金 额单 位为 元。 上 述
计算 结果 均按 四舍 五入 方法 保留 到小 数点 后两 位 ， 由
此产 生的 收益 或损 失由 基金 财产 承担 。 
4 、申 购费 用由 投资 人承 担， 不列 入基 金财 产， 主要
用于 本基 金的 市场 推广、 销售、 注册 登记 等各 项费 用。 
5 、 赎回 费用 由赎 回基 金份 额的 基金 份额 持有 人承 担，
在基 金份 额持 有人 赎回 基金 份额 时收 取 。 不 低于 赎回
费总 额的 25% 应 归基 金财 产， 其余 用于 支付 注册 登记
费和 其他 必要 的手 续费 ，其 中， 对持 续持 有期 少于 7
日的 投资 者收 取不 少于 1.5% 的 赎回 费并 全额 计入 基
金财 产。 
6 、 本 基金 的申 购费 率最 高不 超过 申购 金额的 5%，赎
回费 率最 高不 超过 赎回 金额的 5% 。本 基金 的申 购费
率、 申购 份额 具体 的计 算方 法、 赎回 费率 、 赎回 金额
具体 的计 算方 法和 收费 方式 由基 金管 理人 根据 基金
合同 的规 定确 定， 并在 招募 说明 书中 列示 。 基金 管理
人可 以在 基金 合同 约定 的范 围内 调整 费率 或收 费方
式， 并最 迟应 于新 的费 率或 收费 方式 实施 日前 依照
六、 申购 和赎 回的 价格 、费 用及 其用 途 
1、 本 基金 份额 净值 的计 算， 保 留到 小数 点后 4 位 ， 小
数点 后第 5 位四 舍五 入， 由此 产生 的收 益或 损失 由基
金财产承担。T 日的各类基金份额净值在 当天收市后
计算 ，并 在 T+1 日内 分别 公告 。特 殊情 况下 ，基 金管
理人可与 基金托管人、登记机构 协商增加基金份额 净
值计算位 数，以维护基金投资人 利益。遇特殊情况 ，
经中国证 监会同意，可以适当延 迟计算或公告。本 基
金 A 类基 金份 额 和 E 类基 金份 额将 分别 计算 基金 份额
净值 。 
2、 申购 份额 的 计算 及余 额的 处理 方式： 本基 金申 购份
额的 计算 详见 招募 说明 书。 本基 金 A 类基金 份额 和 E
类基金份 额的申购费率由基金管 理人决定，并在招 募
说明书中 列示。申购的有效份额 为净申购金额除以 当
日该 类基 金份 额的 基金 份额 净值 ， 有效 份额 单位 为份，
上述计算 结果均按四舍五入方法 ，保留到小数点 后 2
位， 由此 产生 的收 益或 损失 由基 金财 产承 担。 
3、 赎回 金额 的 计算 及处 理方 式： 本 基金 赎回 金额 的计
算详见招 募说明书。本基金的赎 回费率由基金管理 人
决定，并 在招募说明书中列示， 其中对持续持有期 少
于 7 日的 投资 者收 取不 少 于 1.5% 的 赎回 费并 全额 计入
基金财产 。赎回金额为按实际确 认的有效赎回份额 乘
以当日该 类基金份额净值并扣除 相应的费用，赎回 金
额单位为 元。上述计算结果均按 四舍五入方法，保 留
到小 数点后 2 位 ，由 此产 生的 收益 或损 失由 基金 财产
承担 。 
4、 A 类基金份额和 E 类基 金份 额的 申购 费用 由投 资人
承担 ，不 列入 基金 财产 。 
5、赎 回费 用由 赎回 基金 份额 的基 金份 额持 有人 承担 ，
在基金份 额持有人赎回基金份额 时收取。赎回费用 按
照法律法 规规定的比例纳入基金 财产，具体比例详 见
招募说明 书，未归入基金财产的 部分用于支付登记 费
和其 他必 要的 手续 费。 
6、 本 基金 的申 购费 率、 申 购份 额具 体的 计算 方法 、 赎
回费率、 赎回金额具体的计算方 法和收费方式由基 金38 
 
《信 息披 露办 法》 的有 关规 定在 指定 媒体 上公 告。 
7 、基 金管 理人 可以 在不 违反 法律 法规 规定 及基 金合
同约 定的 情形 下根 据市 场情 况制 定基 金促 销计 划 ， 针
对以 特定 交易 方式 （如 网上 交易 、 电 话交 易等 ） 等进
行基 金交 易的 投资 人定 期或 不定 期地 开展 基金 促销
活动 。 在 基金 促销 活动 期间 ， 按相 关监 管部 门要 求履
行必 要 手 续后 ， 基金 管理 人可 以适 当调 低基 金申 购费
率和 基金 赎回 费率 。 
管理人根 据基金合同的规定确定 ，并在招募说明书 中
列示。基 金管理人可以在基金合 同约定的范围内调 整
费率或收 费方式，并最迟应于新 的费率或收费方式 实
施日前依 照《信息披露办法》的 有关规定在指定媒 介
上公 告。 
7、 当发 生大 额 申购 或赎 回情 形时， 基金 管理 人可 以采
用摆动定 价机制，以确保基金估 值的公平性。具体 处
理原则与 操作规范遵循相关法律 法规以及监管部门 、
自律 规则 的规 定。 
8、 基金 管理 人可 以在 不违 反法 律法 规规 定及 基金 合同
约定的情 形下根据市场情况制定 基金促销计划，定 期
或不 定期 地开 展基 金促 销活 动。 在 基金 促销 活动 期间，
对存量份 额持有人无实质不利影 响的前提下， 按相 关
监管部门 要求履行必要手续后， 基金管理人可以适 当
调低 基金 申购 费率 和基 金赎 回费 率， 并进 行公 告。 
9、 办理 A 类基金 份额 的场 内申 购、 赎回 业务 应遵 守深
圳证券交 易所及中国证券登记结 算有限责任公司的 有
关业务规 则。若相关法律法规、 中国证监会、深圳 证
券交易所 或中国证券登记结算有 限责任公司对场内 申
购、赎回 业务规则有新规定，按 照新规定执行。如 需
相应修改 基金合同的，此项修改 无须召开基金份额 持
有人 大会 。 
第五部分


基金份额
的申 购与 赎回 
 
（八 ）拒 绝或 暂停 申购 的情 形 
发生 下列 情况 时 ， 基 金管 理人 可拒 绝或 暂停 接受 投资
人的 申购 申请 。 此 时 ， 本 基金 管理 人管 理的 其他 基金
的转 入申 请按 同样 的方 式处 理： 
1 、因 不可 抗力 导致 基金 无法 正常 运作 ； 
2 、证 券交 易所 交易 时间 非正 常停 市， 导致 基金 管理
人无 法计 算当 日基 金资 产净 值； 
3 、发 生本 基金 合同 规定 的暂 停基 金资 产估 值情 况；
当前 一估 值日 基金 资产 净值 50% 以 上的 资产 出 现无
可参 考的 活跃 市场 价格 且采 用估 值技 术仍 导致 公允
价值 存在 重大 不确 定 性 时 ， 经 与基 金托 管人 协商 确认
后， 基金 管理 人应 当暂 停接 受基 金申 购申 请； 
4 、基 金管 理人 认为 接受 某笔 或某 些申 购申 请可 能会
影响 或损 害现 有基 金份 额持 有人 利益 时； 
5 、基 金资 产规 模过 大， 使基 金管 理人 无法 找到 合适
的投 资品 种， 或其 他可 能对 基金 业绩 产生 负面 影响 ，
从而 损害 现有 基金 份额 持有 人利 益的 情形 ； 
6 、基 金管 理人 接受 某笔 或者 某些 申购 申请 有可 能导
致单 一投 资者 持有 基金 份额 的比 例达 到或 者超 过
50% ，或 者变 相规避 50% 集 中度 的情 形时 ； 
7 、申 请超 过基 金管 理人 设定 的基 金总 规模 、单 日净
申购 比例 上限 、 单一 投资 者单 日或 单笔 申购 金额 上限
七、 拒绝 或暂 停申 购的 情形 
发生下列 情况时，基金管理人可 拒绝或暂停接受投 资
人的 申购 申请 ： 
1、因 不可 抗力 导致 基金 无法 正常 运作 。 
2、 发生 基金 合 同规 定 的 暂停 基金 资产 估值 情况 时， 基
金管理人 可暂停接受投资人的申 购申请；当前一估 值
日基金 资产 净 值 50% 以 上的 资产 出现无 可参 考的 活跃
市场价格 且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大 不
确定性时 ，经与基金托管人协商 确认后，基金管理 人
应当 暂停 接受 基金 申购 申请 。 
3、 证 券/ 期货 交易 所交 易时 间非 正常 停市 ， 导 致基 金管
理人 无法 计算 当日 基金 资产 净值 。 
4、 接受 某笔 或某 些申 购申 请可 能会 影响 或损 害现 有基
金份 额持 有人 利益 时。 
5、 基金 资产 规 模过 大， 使 基金 管理 人无 法找 到合 适的
投资品种 ，或其他可能对基金业 绩产生负面影响， 或
发生 其他 损害 现有 基金 份额 持有 人利 益的 情形 。 
6、 基 金管 理人、 基金 托管 人、 基金 销售 机构 或登 记机
构的异常 情况导致基金销售系统 、基金登记系统或 基
金会 计系 统无 法正 常运 行。 
7、 基金 管理 人接 受某 笔或 者某 些申 购申 请有 可能 导致
单一投 资者 持有 基金 份额 的比 例达到 或者 超 过 50% ，39 
 
的； 
8 、法 律法 规规 定或 中国 证监 会认 定的 其他 情形 。 
发生 上述第 1 、2 、3、5、8 项暂 停申 购情 形时 ， 基金
管理 人应 当根 据有 关规 定在 指定 媒体 上刊 登暂 停申
购公 告。 如果 投资 人的 申购 申请 被拒 绝 ， 被 拒绝 的申
购款 项将 退还 给投 资人 。在 暂停 申购 的情 况消 除时 ，
基金 管理 人应 及时 恢复 申购 业务 的办 理。 
或者有 可能 导致 投资 者变 相规 避前 述 50% 比 例要 求的
情形 。 
8、 申请 超过 基 金管 理人 设定 的基 金总 规模、 单日 净申
购比 例上 限、 单一 投资 者单 日或 单 笔申 购金 额上 限的。 
9、法 律法 规规 定或 中国 证监 会认 定的 其他 情形 。 
发生 上述第 1 、2 、3 、5 、6 、9 项暂 停申 购情 形之 一且
基金管理 人决定暂停申购时 ，基 金管理人应当根据 有
关规定在 指定媒介上刊登暂停申 购公告。如果投资 人
的申购申 请全部或部分被拒绝的 ，被拒绝的申购款 项
将退还给 投资人。在暂停申购的 情况消除时，基金 管
理人 应及 时恢 复申 购业 务的 办理 。 
第五部分


基金份额
的申 购与 赎回 
 
（九 ）暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回 款项 的情 形 
发生 下列 情形 时 ， 基 金管 理人 可暂 停接 受投 资人 的赎
回申 请或 延缓 支付 赎回 款项 。 此 时 ， 本 基金 的转 出申
请将 按同 样方 式处 理： 
1 、因 不可 抗力 导致 基金 无法 正常 运作 ； 
2 、证 券交 易所 交易 时间 非正 常停 市， 导致 基金 管理
人无 法计 算当 日基 金资 产净 值； 
3 、连 续两 个或 两个 以上 开放 日发 生巨 额赎 回； 
4 、发 生本 基金 合同 规定 的暂 停基 金资 产估 值情 况；
当前 一估 值日 基金 资产 净值 50% 以 上的 资产 出 现无
可参 考的 活跃 市场 价格 且采 用估 值技 术仍 导致 公允
价值 存在 重大 不确 定性 时 ， 经 与基 金托 管人 协商 确认
后， 基金 管理 人 应当 采取 暂停 接受 基金 赎回 申请 或延
缓支 付赎 回款 项的 措施 ； 
5 、法 律法 规规 定或 中国 证监 会认 定的 其他 情形 。 
发生 上述 情形 时 ， 基 金管 理人 应在 当日 报中 国证 监会
备案 ，已 接受 的赎 回申 请， 基金 管理 人应 足额 支付 ；
如暂 时不 能足 额支 付 ， 应 将可 支付 部分 按单 个账 户申
请量 占申 请总 量的 比例 分配 给赎 回申 请 人 ， 未支 付部
分由 基金 管理 人按 照发 生的 情况 制定 相应 的处 理办
法在 后续 开放 日予 以支 付， 但最 长不 超过 20 个 工作
日， 并在 至少 一种 中国 证监 会指 定的 媒体 上公 告 。 投
资人 在申 请赎 回时 可事 先选 择将 当日 可能 未获 受理
部分 予以 撤销 。 在 暂停 赎回 的情 况消 除时 ， 基金 管理
人应 及时 恢复 赎回 业务 的办 理并 予以 公告 。 
八、 暂停 赎回 或延 缓支 付赎 回款 项的 情形 
发生下列 情形时，基金管理人可 暂停接受投资人的 赎
回申 请或 延缓 支付 赎回 款项 ： 
1、因 不可 抗力 导致 基金 管理 人不 能支 付赎 回款 项。 
2、 发生 基金 合 同规 定的 暂停 基金 资产 估值 情况 时， 基
金管理人 可暂停接受投资人的 赎 回申请或延缓支付 赎
回款项 ；当 前一 估值 日基 金资 产净 值 50% 以 上的 资产
出现无可 参考的活跃市场价格且 采用估值技术仍导 致
公允价值 存在重大不确定性时， 经与基金托管人协 商
确认后， 基金管理人应当延缓支 付赎回款项或暂停 接
受基 金赎 回申 请。 
3、 证 券/ 期货 交易 所交 易时 间非 正常 停市 ， 导 致基 金管
理人 无法 计算 当日 基金 资产 净值 。 
4、连 续两 个或 两个 以上 开放 日发 生巨 额赎 回。 
5、 发生 继续 接受 赎回 申请 将损 害现 有基 金份 额持 有人
利益的情 形时，基金管理人可暂 停接受投资人的赎 回
申请 。 
6、法 律法 规规 定或 中国 证监 会认 定的 其他 情形 。 
发生上述 情形之 一且基金管理人 决定暂停赎回或延 缓
支付赎回 款项时，基金管理人应 在当日报中国证监 会
备案，已 确认的赎回申请，基金 管理人应足额支付 ；
如暂时不 能足额支付，可延期支 付。若出现上述 第 4
项所述情 形，按基金合同的相关 条款处理。基金份 额
持有人在 申请赎回时可事先选择 将当日可能未获受 理
部分予以 撤销。在暂停赎回的情 况消除时，基金管 理
人应 及时 恢复 赎回 业务 的办 理并 公告 。 
第五部分


基金份额
的申 购与 赎回 
 
（十 ）巨 额赎 回的 情形 及处 理方 式 
1 、巨 额赎 回的 认定 
若本 基金 单个 开放 日内 的基 金份 额净 赎回 申请 （ 赎回
申请 份额 总数 加上 基金 转换 中转 出申 请份 额总 数后
扣除 申购 申请 份额 总数 及基 金转 换中 转入 申请 份额
总数 后的 余额 ）超 过前 一开 放日 的基 金总 份额 的
10% ，即 认为 是发 生了 巨额 赎回 。 
九、 巨额 赎回 的情 形及 处理 方式 
1、巨 额赎 回的 认定 
若本基 金单 个开 放日 内的 基金 份额 净赎回 申请( 赎 回申
请份额总 数加上基金转换中转出 申请份额总数后扣 除
申购申请 份额总数及基金转换中 转入申请份额总数 后
的余 额) 超过 前一 工作 日的 基金 总份 额的 10% ， 即 认为
是发 生了 巨额 赎回 。 40 
 
2 、巨 额赎 回的 处理 方式 
当基 金出 现巨 额赎 回时 ， 基金 管理 人可 以根 据基 金当
时的 资产 组合 状况 决定 全额 赎回 或部 分延 期赎 回。 
（1） 全额 赎回 ：当 基金 管理 人认 为有 能力 支付 投资
人的 全部 赎回 申请 时， 按正 常赎 回程 序执 行。 
（2） 部分 延期 赎回 ：当 基金 管理 人认 为支 付投 资人
的赎 回申 请有 困难 或认 为因 支付 投资 人的 赎回 申请
而进 行的 财产 变现 可能 会对 基金 资产 净值 造成 较大
波动 时， 基金 管 理人 在当 日接 受赎 回比 例不 低于 上一
开放 日基 金总 份额的 10 ％ 的前 提下 ， 可 对其 余赎 回申
请延 期办 理。 对于 当日 的赎 回申 请 ， 应 当按 单个 账户
赎回 申请 量占 赎回 申请 总量 的比 例 ， 确 定当 日受 理的
赎回 份额 ； 对 于未 能赎 回部 分 ， 投 资人 在提 交赎 回申
请时 可以 选择 延期 赎回 或取 消赎 回。 选择 延期 赎回
的， 将自 动转 入下 一个 开放 日继 续赎 回 ， 直 到全 部赎
回为 止； 选择 取消 赎回 的 ， 当 日未 获受 理的 部分 赎回
申请 将被 撤销 。 延期 的赎 回申 请与 下一 开放 日赎 回申
请一 并处 理， 无 优先 权并 以下 一开 放日 的该 类基 金份
额净 值为 基础 计算 赎回 金额 ， 以 此类 推 ， 直 到全 部赎
回为 止。 如投 资人 在提 交赎 回申 请时 未作 明确 选择 ，
投资 人未 能赎 回部 分作 自动 延期 赎回 处理 。 但对 于场
内赎 回部 分， 当 日未 获受 理的 赎回 申请 将自 动视 为取
消赎 回， 而不 会延 至以 后的 开放 日做 延期 赎回 处理 。 
（3） 若本 基金 发生 巨额 赎回 且单 个基 金份 额持 有人
的赎 回申 请超 过上 一工 作日 基金 总份额 30% 的， 基金
管理 人有 权对 该单 个基 金份 额持 有人 超出 该比 例的
赎回 申请 实施 延期 办理 ， 对该 单个 基金 份额 持有 人剩
余赎 回申 请与 其他 账户 赎回 申请 按前 述条 款处 理。 
（4） 暂停 赎回 ：连续 2 日以 上（ 含本 数） 发生 巨额
赎回 ， 如 基金 管理 人认 为有 必要 ， 可暂 停接 受基 金的
赎回 申请 ； 已 经 接受 的赎 回申 请可 以延 缓支 付赎 回款
项， 但不 得超过 20 个工 作日 ，并 应当 在指 定媒 体上
进行 公告 。 
3 、巨 额赎 回的 公告 
当发 生上 述巨 额赎 回并 延期 办理 时 ， 基 金管 理人 应当
通过 邮寄 、传 真或 者招 募说 明书 规定 的其 他方 式在 3
个交 易日 内通 知基 金份 额持 有人 ，说 明有 关处 理方
法， 同时 在指 定媒 体上 刊登 公告 。 
2、巨 额赎 回的 场外 处理 方式 
当基金出 现巨额赎回时，基金管 理人可以根据基金 当
时的 资产 组合 状况 决定 全额 赎回 或部 分延 期赎 回。 
（1 ） 全 额赎 回： 当基 金管 理人 认为 有能 力支 付投 资人
的全 部赎 回申 请时 ，按 正常 赎回 程序 执行 。 
（2 ） 部 分延 期 赎回： 当基 金管 理人 认为 支付 投资 人的
赎回申请 有困难或认为因支付投 资人的赎回申请而 进
行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动
时，基金 管理人在当日接受赎回 比例不低于上一工 作
日基金 总份 额 的 10% 的 前提 下， 可对其 余赎 回申 请延
期办理。 对于当日的赎回申请， 应当按单个账户赎 回
申请量占 赎回申请总量的比例， 确定当日受理的赎 回
份额；对 于未能赎回部分，投资 人在提交赎回申请 时
可以选择 延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的， 将
自动 转入 下一 个开 放日 继续 赎回 ， 直到 全部 赎回 为止；
选择取消 赎回的，当日未获受理 的部分赎回申请将 被
撤销。延 期的赎回申请与下一开 放日赎回申请一并 处
理，无优 先权并以下一开放日的 该类基金份额净值 为
基础计算 赎回金额，以此类推， 直到全部赎回为止 。
如投资人 在提交赎回申请时未作 明确选择，投资人 未
能赎 回部 分作 自动 延期 赎回 处理 。 
（3 ） 若 本基 金发 生巨 额赎 回且 单个 基金 份额 持有 人的
赎回申 请超 过上 一工 作日 基金 总份 额 30% 的 ，基 金管
理人有权 对该单个基金份额持有 人超出该比例的赎 回
申请实施 延期办理， 对于未能赎 回部分，投资人在 提
交赎回申 请时可以选择延期赎回 或取消赎回。选择 延
期赎回的 ，将自动转入下一个开 放日继续赎回，直 到
全部赎回 为止；选择取消 赎回的 ，当日未获受理的 部
分赎回申 请将被撤销。延期的赎 回申请与下一开放 日
赎回申请 一并处理，无优先权并 以下一开放日的基 金
份额净值 为基础计算赎回金额， 以此类推，直到全 部
赎回 为止 。 如 投资 人在 提交 赎回 申 请时 未作 明确 选择，
投资人未 能赎回部分作自动延期 赎回处理。 对该单 个
基金份额 持有人剩余赎回申请与 其他账户赎回申请 按
前述 条款 处理 。 
（4 ） 暂停 赎回 ：连 续 2 个开 放日 以上( 含 本数) 发 生巨
额赎回， 如基金管理人认为有必 要，可暂停接受基 金
的赎回申 请；已经接受的赎回申 请可以延缓支付赎 回
款项， 但不 得超过 20 个 工作 日， 并 应当 在指 定媒 介上
进行 公告 。 
3、巨 额赎 回的 场内 处理 方式



巨额赎回 业务的场内处理，按照 深圳证券交易所及 中
国证 券登 记结 算有 限责 任公 司的 有关 规定 办理 。 
4、巨 额赎 回的 公告 41 
 
当发生上 述巨额赎回并延期办理 时，基金管理人应 当
通过邮寄 、传真或者招募说明书 规定的其他方式 在 3
个交 易日 内通 知基 金份 额持 有人 ， 说明 有关 处理 方法，
同时 在指 定媒 介上 刊登 公告 。 
第五部分


基金份额
的申 购与 赎回 
 
（十 一） 暂停 申 购或 赎回 的公 告和 重新 开放 申购 或赎
回的 公告 
1 、发 生上 述暂 停申 购或 赎回 情况 的， 基金 管理 人当
日应 立即 向中 国证 监会 备案 ， 并在 规定 期限 内在 指定
媒体 上刊 登 暂 停公 告。 
2 、如 发生 暂停 的时 间为 1 日 ，基 金管 理人 应于 重新
开放 日， 在指 定 媒体 上刊 登基 金重 新开 放申 购或 赎回
公告 ， 并 公布 最近 1 个开 放日 各类 基金 份额 的基 金份
额净 值。 
3 、如 发生 暂停 的时 间超过 1 日但 少于 2 周 ，暂 停结
束， 基金 重新 开放 申购 或赎 回时 ， 基金 管理 人应 提前
2 日在指 定媒 体上 刊登 基金 重新 开放 申购 或赎 回 公
告， 并公 告最 近 1 个 开放 日各 类基 金份 额的 基金 份额
净值 。 
4 、如 发生 暂停 的时 间超过 2 周， 暂停 期间 ，基 金管
理人 应每 2 周 至少 刊登 暂停 公告 1 次 。 暂 停结 束 ， 基
金重 新开 放申 购或 赎回 时 ， 基 金管 理人 应提前 2 日在
指定 媒体 上连 续刊 登基 金重 新开 放申 购或 赎回 公告 ，
并公 告最近 1 个开 放日 各类 基金 份额 的基 金份 额净
值。 
十、暂停 申购或赎回的公告和重 新开放申购或赎回 的
公告 
1、 发生 上述 暂 停申 购或 赎回 情况 的， 基 金管 理人 当日
应立即向 中国证监会备案，并在 规定期限内在指定 媒
介上 刊登 暂停 公告 。 
2、 基金 管理 人 应于 重新 开放 日， 在 指定 媒介 上刊 登基
金重 新开 放申 购或 赎回 公告 ，并 公布 最近 1 个工 作日
的各 类基 金份 额净 值。 
第五部分


基金份额
的申 购与 赎回 
 
（十 二） 基金 转换 
基金 管理 人可 以根 据相 关法 律法 规以 及本 基金 合同
的规 定决 定开 办本 基金 与基 金管 理 人 管理 的 、 且 由同
一注 册登 记机 构办 理注 册登 记的 其他 基金 之间 的转
换业 务， 基金 转换 可以 收取 一定 的转 换费 ， 相关 规则
由基 金管 理人 届时 根据 相关 法律 法规 及本 基金 合同
的规 定制 定并 公告 ， 并提 前告 知基 金托 管人 与相 关机
构。 
十一 、基 金转 换 
基金 管理 人可 以根 据相 关法 律法 规以 及本 基金 合同 的
规定 决定 开办 本基 金与 基金 管理 人管 理的 其他 基金 之
间的 转换 业务 ，基 金转 换可 以收 取一 定的 转换 费， 相
关规 则由 基金 管理 人届 时根 据相 关法 律法 规及 本基 金
合同 的规 定制 定并 公告 ，并 提前 告知 基金 托管 人与 相
关机 构。 
第五部分


基金份额
的申 购与 赎回 
 
（十 三） 基金 的非 交易 过户 
基金 的非 交易 过户 是指 基金 注册 登记 机构 受理 继承 、
捐赠 和司 法强 制执 行而 产生 的非 交易 过户 以及 注册
登记 机构 认可 、 符 合法 律法 规的 其它 非交 易过 户 。 无
论在 上述 何种 情况 下 ， 接 受划 转的 主体 必须 是依 法可
以持 有本 基金 基金 份额 的投 资人 。 
继承 是指 基金 份额 持有 人死 亡 ， 其 持有 的基 金份 额由
其合 法的 继承 人继 承 ； 捐 赠指 基金 份额 持有 人将 其合
法持 有的 基金 份额 捐赠 给福 利性 质的 基金 会或 社会
团体 ； 司 法强 制 执行 是指 司法 机构 依据 生效 司法 文书
将基 金份 额持 有人 持有 的基 金份 额强 制划 转给 其他
自然 人、 法人 或其 他组 织 。 办 理非 交易 过户 必须 提供
十二 、基 金的 非交 易过 户 
基金的非 交易过户是指基金登记 机构受理继承、捐 赠
和司法强 制执行等情形而产生的 非交易过户以及登 记
机构认可 、符合法律法规的其它 非交易过户。无论 在
上述何种 情况下，接受划转的主 体必须是依法可以 持
有本 基金 基金 份额 的投 资人 。 
继承是指 基金份额持有人死亡， 其持有的基金份额 由
其合法的 继承人继承；捐赠指 基 金份额持有人将其 合
法持有的 基金份额捐赠给福利性 质的基金会或社会 团
体；司法 强制执行是指司法机构 依据生效司法文书 将
基金份额 持有人持有的基金份额 强制划转给其他自 然
人、法人 或其他组织。办理非交 易过户必须提供基 金42 
 
基金 注册 登记 机构 要求 提供 的相 关资 料 ， 对 于符 合条
件的 非交 易过 户申 请按 基金 注册 登记 机构 的规 定办
理， 并按 基金 注册 登记 机构 规定 的标 准收 费。 
登记机构 要求提供的相关资料， 对于符合条件的非 交
易过户申 请按基金登记机构的规 定办理，并按基金 登
记机 构规 定的 标准 收费 。 
第五部分


基金份额
的申 购与 赎回 
 
（十 四） 系统 内转 托管 
1 、系 统内 转托 管是 指基 金持 有人 将持 有的 基金 份额
在同 一注 册登 记系 统内 不同 销售 机构 （网 点 ） 之 间或
证券 登记 结算 系统 内不 同会 员单 位 （ 席位 ） 之间 进行
转托 管的 行为 。 
2 、基 金份 额登 记在 注册 登记 系统 的基 金份 额持 有人
在变 更办 理场 外基 金赎 回业 务的 销售 机构 （ 网点） 时，
应依 照销 售机 构 （ 网点 ） 规定 办理 基金 份额 系统 内转
托管 。 
3 、基 金份 额登 记在 证券 登记 结算 系统 的基 金份 额持
有人 在变 更办 理上 市交 易或 场内 赎回 的会 员单 位 （席
位） 时， 应办 理已 持有 基金 份额 的系 统内 转托 管。 
（十 五） 跨系 统转 登记 
1 、跨 系统 转登 记是 指基 金份 额持 有人 将持 有的 基金
份额 在中 国证 券登 记结 算有 限责 任公 司开 放式 基金
登记 结算 系统 和证 券登 记结 算系 统之 间进 行转 登记
的行 为。 
2 、本 基金 跨系 统转 登记 的具 体业 务按 照 中 国证 券登
记结 算有 限公 司的 相关 规定 办理 。 基金 销售 机构 可以
按照 规定 的标 准收 取转 托管 费。 
3 、场外 A 类基金 份额 的基 金份 额 持有 人可 通过 跨系
统转 登记 业务 将场外 A 类基金 份额 转登 记到 场内 后
进行 上市 交易 ，E 类 基金 份额 持有 人不 能进 行跨 系统
转登 记。 
十三 、基 金的 转托 管 
1、系 统内 转托 管 
系统内转 托管是指基金份额持有 人将持有的基金份 额
在同一登 记结算系统内不同销售 机构（网点）之间 或
证券登记 系统内不同会员单位（ 交易单元）之间进 行
转托管的 行为。基金销售机构可 以按照相关规定， 向
基金 份额 持有 人收 取转 托管 费。 
2、跨 系统 转托 管 
跨系 统转 托管 是指 基金 份额 持有 人将 持有 的 A 类基金
份额在登 记结算系统和证券登记 系统之间进行转托 管
的行为。 基金销售机构可以按照 相关规定，向基金 份
额持有人 收取转托管费。除非基 金管理人另行公告 ，
本基 金不 支持 E 类基 金份 额进 行跨 系统 转托 管。 
第五部分


基金份额
的申 购与 赎回 
 
（十 六） 定期 定额 投资 计划 
基金 管理 人可 以为 投资 人办 理定 期定 额投 资计 划 ， 具
体规 则由 基金 管理 人在 届时 发布 公告 或更 新的 招募
说明 书中 确定 。 投资 人在 办理 定期 定额 投资 计划 时可
自行 约定 每期 扣款 金额 ， 每期 扣款 金额 必须 不低 于基
金管 理人 在相 关公 告或 更新 的招 募说 明书 中 所 规定
的定 期定 额投 资计 划最 低申 购金 额。 
十四 、定 期定 额投 资计 划 
基金管理 人可以为投资人办理定 期定额投资计划， 具
体规则由 基金管理人另行规定。 投资人在办理定期 定
额投资计 划时可自行约定每期申 购金额，每期申购 金
额必须不 低于基金管理人在相关 公告或更新的招募 说
明书 中所 规定 的定 期定 额投 资计 划最 低申 购金 额。 
第五部分


基金份额
的申 购与 赎回 
 
（十 七） 基金 的冻 结和 解冻 
基金 注册 登记 机构 只受 理国 家有 权机 关依 法要 求的
基金 份额 的冻 结与 解冻 ， 以 及注 册登 记机 构认 可 、 符
合法 律法 规的 其他 情况 下的 冻结 与解 冻。 
十五 、基 金份 额的 冻结 和解 冻 
基金登记 机构只受理国家有权机 关依法要求的基金 份
额的冻结 与解冻，以及登记机构 认可、符合法律法 规
的其 他情 况下 的冻 结与 解冻 。 
十六 、基 金份 额的 转让 
在法律法 规允许且条件具备的情 况下，基金管理人 可
受理基金 份额持有人通过中国证 监会认可的交易场 所
或者交易 方式进行份额转让的申 请并由登记机构办 理
基金份额 的过户登记。基金管理 人拟受理基金份额 转
让业务的 ，将提前公告，基金份 额持有人应根据基 金43 
 
管理 人公 告的 业务 规则 办理 基金 份额 转让 业务 。 
十七 、基 金份 额的 折算



基金管理人有权根据市场情况对本基金进行份额折
算，折算 前后基金份额持有人持 有的基金资产不变 。
基金 管理 人将 在份 额折 算前 3 个工 作日 就折 算方 案、
折算 时间 等内 容进 行相 应公 告。 
第六 部分


基 金合 同
当事 人及 权利 义务 
 
七、 基金 合同 当事 人及 权利 义务 
（一 ）基 金管 理人 
名称 ：中 欧基 金管 理有 限公 司 
住所 ：中 国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区 陆家 嘴环路 333
号东 方汇 经大厦 5 层 
办公 地址 ： 中 国 （ 上海 ） 自由 贸易 试验 区陆 家嘴 环路
333 号东 方汇 经大 厦 5 层， 上海 市虹 口区 公平 路 18
号 8 栋嘉 昱大厦 7 层 
邮政 编码 ：200120 
法定 代表 人： 窦玉 明 
成 立 时间 ：2006 年 7 月 19 日 
批准 设立 机关 及批 准设 立文 号 ： 中 国证 监会 证监 基字
[2006]102 号 
组织 形式 ：有 限责 任公 司 
注册 资本 ：1. 88 亿元 人民 币 
存续 期间 ：持 续经 营 
（二 ）基 金托 管人 
名称 ：兴 业银 行股 份有 限公 司 
住所 ：福 州市 湖东路 154 号 
办公 地址 ：福 州市 湖东路 154 号 
法定 代表 人： 高建 平 
成立 时间 ：1988 年 8 月 22 日 
基金 托管 业务 批准 文号 ：中 国证 监会 证监 基字
[2005]74 号 
组织 形式 ：股 份有 限公 司 
注册 资本 ：人 民币 207.74 亿元 
存续 期间 ：持 续经 营 
经营 范围 ： 吸 收公 众存 款； 发放 短期 、 中期 和长 期贷
款； 办理 国内 外结 算； 办理 票据 承兑 与贴 现 ； 发 行金
融债 券； 代 理发 行、 代 理兑 付； 承 销政 府债 券； 买卖
政府 债券、 金融 债券； 代理 发行 股票 以外 的有 价证 券；
买卖、 代理 买卖 股票 以外 的有 价证 券； 资 产托 管业 务；
从事 同业 拆借； 买卖、 代理 买卖 外汇； 结汇 、 售 汇业
务； 从事 银行 卡业 务； 提供 信用 证服 务及 担保 ； 代理
收付 款项 及代 理保 险业 务； 提供 保险 箱服 务 ； 财 务顾
问、 资 信调 查、 咨 询、 见 证业 务； 经中 国银 行业 监督
管理 机构 批准 的其 他业 务 （以 上范 围凡 涉及 国家 专项
专营 规定 的从 其规 定） 。 
第六 部分


基 金合 同当 事人 及权 利义 务 
 
一、 基金 管理 人 
（一 ） 基金 管理 人简 况 
名称 ：中 欧基 金管 理有 限公 司 
住所 ：中 国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区 陆家 嘴环路 333
号东 方汇 经大厦 5 层 
法定 代表 人： 窦玉 明 
设立 日期 ：2006 年 7 月 19 日 
批准 设立 机关 及批 准设 立文 号： 中国 证监 会证 监基 金
字[2006]102 号 
组织 形式 ：有 限责 任公 司 
注册 资本 ：1.88 亿元 
存续 期限 ：持 续经 营 
联系 电话 ：021-68609600 
（二 ） 基金 管理 人的 权利 与义 务 
1、 根 据 《 基金 法》 、 《 运作 办法 》 及 其他 有关 规定 ， 基
金管 理人 的权 利包 括但 不限 于： 
（1 ） 依法 募集 资金 ； 
（2 ） 自 基金 合 同生 效之 日起， 根据 法律 法规 和基 金合
同独 立运 用并 管理 基金 财产 ； 
（3 ） 依 照基 金合 同收 取基 金管 理费 以及 法律 法规 规定
或中 国证 监会 批准 的其 他费 用； 
（4 ） 销售 基金 份额 ； 
（5 ） 按照 规定 召集 基金 份额 持有 人大 会； 
（6 ） 依据 基金 合同 及有 关法 律规 定监 督基 金托 管人 ，
如认 为基 金托 管人 违反 了基 金合 同及 国家 有关 法律 规
定， 应呈 报中 国证 监会 和其 他监 管部 门， 并采 取必 要
措施 保护 基金 投资 者的 利益 ； 
（7 ） 在基 金托 管人 更换 时， 提名 新的 基金 托管 人； 
（8 ） 选择、 更换 基金 销售 机构 ， 对 基金 销售 机构 的相
关行 为进 行监 督和 处理 ； 
（9 ） 担 任或 委托 其他 符合 条件 的机 构担 任基 金登 记机
构办 理基 金登 记业 务并 获得 基金 合同 规定 的费 用； 
（10 ）依 据基 金合 同及 有关 法律 规定 决定 基金 收益 的
分配 方案 ； 
（11）在 基金 合同 约定 的范 围内 ，拒 绝或 暂 停受 理申
购与 赎回 申请 ； 44 
 
（三 ）基 金份 额持 有人 
投 资 人自 依基 金合 同 、 招 募说 明书 取得 基金 份额 即成
为基 金份 额持 有人 和基 金合 同当 事人 ， 直至 其不 再持
有本 基金 的基 金份 额 ， 其 持有 基金 份额 的行 为本 身即
表明 其对 基金 合同 的完 全承 认和 接受 。 基金 份额 持有
人作 为基 金合 同当 事人 并不 以在 基金 合同 上书 面签
章或 签字 为必 要条 件。 
（四 ）基 金管 理人 的权 利 
根据 《基 金法 》 及 其他 有关 法律 法规 ， 基金 管理 人的
权利 为： 
1 、自 本基 金合 同生 效之 日起 ，依 照有 关法 律法 规和
本基 金合 同的 规定 独立 运用 基金 财产 ； 
2 、依 照基 金合 同获 得基 金管 理费 以及 法律 法规 规定
或监 管部 门批 准的 其他 收入 ； 
3 、发 售基 金份 额； 
4 、依 照有 关规 定行 使因 基金 财产 投资 于证 券所 产生
的权 利； 
5 、在 符合 有关 法律 法规 的前 提下 ，制 订和 调整 有关
基金 认购 、 申 购 、 赎 回、 转换 、 非交 易过 户 、 转 托管
等业 务的 规则 ， 在法 律法 规和 本基 金合 同规 定的 范围
内决 定和 调整 基金 的除 调高 托管 费率 和管 理费 率之
外的 相关 费率 结构 和收 费方 式； 
6 、根 据本 基金 合同 及有 关规 定监 督基 金托 管人 ，对
于基 金托 管人 违反 了本 基金 合同 或有 关法 律法 规规
定的 行为 ， 对 基金 财产 、 其他 当事 人的 利益 造成 重大
损失 的情 形， 应及 时呈 报中 国证 监会 ， 并采 取必 要措
施保 护基 金及 相关 当事 人的 利益 ； 
7 、在 基金 合同 约定 的范 围内 ，拒 绝 或 暂停 受理 申购
和赎 回申 请； 
8 、在 法律 法规 允许 的前 提下 ，为 基金 的利 益依 法为
基金 进行 融资 、融 券； 
9 、自 行担 任或 选择 、更 换注 册登 记机 构， 获取 基金
份额 持有 人名 册 ， 并 对注 册登 记机 构的 代理 行为 进行
必要 的监 督和 检查 ； 
10 、 选择 、 更 换代 销机 构 ， 并 依据 基金 销售 服务 代理
协议 和有 关法 律法 规 ， 对 其行 为进 行必 要的 监督 和检
查； 
11、 选 择、 更换 律师 事务 所 、 会 计师 事务 所 、 证 券经
纪商 或其 他为 基金 提供 服务 的外 部机 构； 
12 、 在基 金托 管人 更换 时， 提名 新的 基金 托管 人； 
13 、 依法 召集 基金 份额 持有 人大 会； 
14 、 法律 法规 和基 金合 同规 定的 其他 权利 。 
（五 ）基 金管 理人 的义 务 
根据 《基 金法 》 及 其他 有关 法律 法规 ， 基金 管理 人的
（12 ）依 照法 律法 规为 基金 的利 益对 被投 资公 司行 使
股东 权利 ，为 基金 的利 益行 使因 基金 财产 投资 于证 券
所产 生的 权利 ；



（13 ）在 法律 法规 允许 的前 提下 ，为 基金 的利 益依 法
为基 金进 行融 资； 
（14 ）以 基金 管理 人的 名义 ，代 表基 金份 额持 有人 的
利益 行使 诉讼 权利 或者 实施 其他 法律 行为 ；



（15 ）选 择、 更换 律师 事务 所、 会计 师事 务所 、证 券
经纪 商、 期货 经纪 商或 其他 为基 金提 供服 务的 外部 机
构；



（16 ）在 符 合 有关 法律 、法 规的 前提 下， 制订 和调 整
有关 基金 申购、 赎回、 转换 和非 交 易过 户等 业务 规则； 
（17 ）法 律法 规及 中国 证监 会规 定的 和基 金合 同约 定
的其 他权 利。 
2、 根 据 《 基金 法》 、 《 运作 办法 》 及 其他 有关 规定 ， 基
金管 理人 的义 务包 括但 不限 于： 
（1 ） 依 法募 集 资金， 办理 或者 委托 经中 国证 监会 认定
的其 他机 构代 为办 理基 金份 额的 申购 、赎 回和 登记 事
宜； 
（2 ） 办理 基金 备案 手续 ； 
（3 ） 自基 金合 同生 效之 日起， 以诚 实信 用、 谨慎 勤勉
的原 则管 理和 运用 基金 财产 ； 
（4 ） 配 备足 够的 具有 专业 资格 的人 员进 行基 金投 资分
析、 决 策， 以 专业 化的 经营 方式 管 理和 运作 基金 财产； 
（5 ） 建立 健全 内部 风险 控制、 监察 与稽 核、 财务 管理
及人 事管 理等 制度 ，保 证所 管理 的基 金财 产和 基金 管
理人 的财 产相 互独 立， 对所 管理 的 不同 基金 分别 管理，
分别 记账 ，进 行证 券投 资； 
（6 ） 除依 据 《基 金法 》 、 基 金合 同 及其 他有 关规 定外，
不得 利用 基金 财产 为自 己及 任何 第三 人谋 取利 益， 不
得委 托第 三人 运作 基金 财产 ； 
（7 ） 依法 接受 基金 托管 人的 监督 ； 
（8 ） 采 取适 当 合理 的措 施使 计算 基金 份额 申购、 赎回
和注 销价 格的 方法 符合 基金 合同 等法 律文 件的 规定 ，
按有 关规 定计 算并 公告 基金 资产 净值 ，确 定基 金份 额
申购 、赎 回的 价格 ； 
（9 ） 进行 基金 会计 核算 并编 制基 金财 务会 计报 告； 
（10 ）编 制季 度、 半年 度和 年度 基金 报告 ； 
（11 ） 严 格按 照 《基 金法》 、 基金 合 同及 其他 有关 规定，
履行 信息 披露 及报 告义 务； 
（12 ）保 守基 金商 业秘 密， 不泄 露基 金投 资计 划、 投
资意 向等。 除 《 基金 法》 、 基金 合同 及其 他有 关规 定另
有规 定外 ，在 基金 信息 公开 披露 前应 予保 密， 不向 他
人泄 露； 45 
 
义务 为： 
1 、依 法募 集基 金， 办理 或者 委托 经中 国证 监会 认定
的其 他机 构代 为办 理基 金份 额的 发售 、 申 购 、 赎 回和
登记 事宜 ； 
2 、办 理基 金备 案手 续； 
3 、自 基金 合同 生效 之日 起， 以诚 实信 用、 勤勉 尽责
的原 则管 理和 运用 基金 财产 ； 
4 、配 备足 够的 具有 专业 资格 的人 员进 行基 金投 资分
析、 决 策， 以 专业 化的 经营 方式 管理 和运 作基 金财 产； 
5 、建 立健 全内 部风 险控 制、 监察 与稽 核、 财务 管理
及人 事管 理等 制度 ， 保证 所管 理的 基金 财产 和基 金管
理人 的财 产相 互独 立， 对所 管理 的不 同基 金分 别管
理， 分别 记账 ，进 行证 券投 资； 
6 、除 依据 《基 金法 》 、 基金 合同 及其 他有 关规 定外 ，
不得 为自 己及 任何 第三 人谋 取利 益 ， 不 得委 托第 三人
运作 基金 财产 ； 
7 、依 法接 受基 金托 管人 的监 督； 
8 、计 算并 公告 基金 资产 净值 ，确 定基 金份 额申 购、
赎回 价格 ； 
9 、 采 取 适当 合理 的措 施使 计算 基金 份额 认购 、 申 购、
赎回 和注 销价 格的 方法 符合 基金 合同 等法 律文 件的
规定 ； 
10 、 按规 定受 理申 购和 赎回 申请 ， 及 时 、 足 额支 付赎
回款 项； 
11 、 进行 基金 会计 核算 并编 制基 金财 务会 计 报告 ； 
12 、 编制 季度 、半 年度 和年 度基 金报 告 ； 
13 、 严格 按照 《基 金法 》 、 基金 合同 及其 他有 关规 定，
履行 信息 披露 及报 告义 务； 
14 、 保守 基金 商业 秘密 ， 不 得泄 露基 金投 资计 划 、 投
资意 向等 ，除 《基 金法》 、基 金合 同及 其他 有关 规定
另有 规定 外， 在基 金信 息公 开披 露前 应予 保密 ， 不得
向他 人泄 露； 
15 、 按照 基金 合同 的约 定确 定基 金收 益分 配方 案 ， 及
时向 基金 份额 持有 人分 配收 益； 
16 、 依据 《基 金法》 、基 金合 同及 其他 有关 规定 召集
基金 份额 持有 人大 会或 配合 基金 托管 人 、 基 金份 额持
有人 依法 召集 基金 份额 持有 人大 会； 
17 、 保存 基金 财产 管理 业务 活动 的记 录、 账册 、 报表
和其 他相 关资 料； 
18 、 以基 金管 理人 名义 ， 代表 基金 份额 持有 人利 益行
使诉 讼权 利或 者实 施其 他法 律行 为； 
19 、 组织 并参 加基 金财 产清 算小 组 ， 参 与基 金财 产的
保管 、清 理、 估价 、变 现和 分配 ； 
20 、 因违 反基 金 合同 导致 基金 财产 的损 失或 损害 基金
（13 ）按 基金 合同 的约 定确 定基 金收 益分 配方 案， 及
时向 基金 份额 持有 人分 配基 金收 益； 
（14 ）按 规定 受理 申购 与赎 回申 请， 及时 、足 额支 付
赎回 款项 ； 
（15 ） 依据 《基 金法》 、 基 金合 同及 其他 有关 规定 召集
基金 份额 持有 人大 会或 配合 基金 托管 人、 基金 份额 持
有人 依法 召集 基金 份额 持有 人大 会； 
（16 ） 按 规定 保存 基金 财产 管理 业 务活 动的 会计 账册、
报表 、记 录和 其他 相关 资料 15 年 以上 ； 
（17 ）确 保需 要向 基金 投资 者提 供的 各项 文件 或资 料
在规 定时 间发 出， 并且 保证 投资 者能 够按 照基 金合 同
规定 的时 间和 方式 ，随 时查 阅到 与基 金有 关的 公开 资
料， 并在 支付 合理 成本 的条 件下 得到 有关 资料 的复 印
件； 
（18 ）组 织并 参加 基金 财产 清算 小组 ，参 与基 金财 产
的保 管、 清理 、估 价、 变现 和分 配； 
（19 ） 面临 解散、 依法 被撤 销或 者 被依 法宣 告破 产时，
及时 报告 中国 证监 会并 通知 基金 托管 人； 
（20 ）因 违反 基金 合同 导致 基金 财产 的损 失或 损害 基
金份 额持 有人 合法 权益 时， 应当 承担 赔偿 责任 ，其 赔
偿责 任不 因其 退任 而免 除； 
（21 ）监 督基 金托 管人 按法 律法 规和 基金 合同 规定 履
行自 己的 义务 ，基 金托 管人 违反 基金 合同 造成 基金 财
产损 失时 ，基 金管 理人 应为 基金 份额 持有 人利 益向 基
金托 管人 追偿 ； 
（22 ）当 基金 管理 人将 其义 务委 托第 三方 处理 时， 应
当对 第三 方处 理有 关基 金事 务的 行为 承担 责任 ； 
（23 ）以 基金 管理 人名 义， 代表 基金 份额 持有 人利 益
行使 诉讼 权利 或实 施其 他法 律行 为；



（24 ）执 行生 效的 基金 份额 持有 人大 会的 决议 ； 
（25 ）建 立并 保存 基金 份额 持有 人名 册； 
（26 ）法 律法 规及 中国 证监 会规 定的 和基 金合 同约 定
的其 他义 务。 
二、 基金 托管 人 
（一 ） 基金 托管 人简 况 
名称 ：兴 业银 行股 份有 限公 司 
住所 ：福 建省 福州 市湖 东路 154 号 
法定 代表 人： 高建 平 
成立 时间 ：1988 年 8 月 22 日 
批准 设立 机关 和批 准设 立文 号： 中国 人民 银行 总行 ，
银复[1988]347 号 
组织 形式 ：股 份有 限公 司 
注册 资本 ：207.74 亿元 人民 币 
存续 期间 ：持 续经 营 46 
 
份额 持有 人合 法权 益， 应当 承担 赔偿 责任 ， 其赔 偿责
任不 因其 退任 而免 除； 
21 、 基金 托管 人违 反基 金合 同造 成基 金财 产损 失时 ，
应为 基金 份额 持有 人利 益向 基金 托管 人追 偿； 
22 、 按规 定向 基 金托 管人 提供 基金 份额 持有 人名 册资
料； 
23 、 面临 解散 、依 法被 撤销 或者 被依 法宣 告破 产时 ，
及时 报告 中国 证监 会并 通知 基金 托管 人； 
24 、 执行 生效 的基 金份 额持 有人 大会 决议 ； 
25 、 不从 事任 何 有损 基金 及其 他基 金当 事人 利益 的活
动； 
26 、 依照 法律 法 规为 基金 的利 益对 被投 资公 司行 使股
东权 利， 为基 金 的利 益行 使因 基金 财产 投资 于证 券所
产生 的权 利， 不谋 求对 上市 公司 的控 股和 直接 管理 ； 
27 、 法律 法规 和基 金合 同规 定的 其他 义务 。 
（六 ）基 金托 管人 的权 利 
根据 《基 金法 》 及 其他 有关 法律 法规 ， 基金 托管 人的
权利 为： 
1 、依 基金 合同 约定 获得 基金 托管 费以 及法 律法 规规
定或 监管 部门 批准 的其 他收 入； 
2 、监 督基 金管 理人 对本 基金 的投 资运 作； 
3 、自 本基 金合 同生 效之 日起 ，依 法保 管基 金资 产； 
4 、在 基金 管理 人更 换时 ，提 名新 任基 金管 理人 ； 
5 、根 据本 基金 合同 及有 关规 定监 督基 金管 理人 ，对
于基 金管 理人 违反 本基 金合 同或 有关 法律 法规 规定
的行 为， 对基 金资 产 、 其 他当 事人 的利 益造 成重 大损
失的 情形 ， 应 及时 呈报 中国 证监 会 ， 并 采取 必要 措施
保护 基金 及相 关当 事人 的利 益； 
6 、依 法召 集基 金份 额持 有人 大会 ； 
7 、按 规定 取得 基金 份额 持有 人名 册资 料； 
8 、法 律法 规和 基金 合同 规定 的其 他权 利。 
（七 ）基 金托 管人 的义 务 
根据 《基 金法 》 及 其他 有关 法律 法规 ， 基金 托管 人的
义务 为： 
1 、安 全保 管基 金财 产； 
2 、设 立专 门的 基金 托管 部， 具有 符合 要求 的营 业场
所， 配备 足够 的 、 合 格的 熟悉 基金 托管 业务 的专 职人
员， 负责 基金 财产 托管 事宜 ； 
3 、对 所托 管的 不同 基金 财产 分别 设置 账户 ，确 保基
金财 产的 完整 与独 立； 
4 、除 依据 《基 金法 》 、 基金 合同 及其 他有 关规 定外 ，
不得 为自 己及 任何 第三 人谋 取利 益 ， 不 得委 托第 三人
托管 基金 财产 ； 
5 、保 管由 基金 管理 人代 表基 金签 订的 与基 金有 关的
基金 托管 资格 批文 及文 号： 中国 证监 会证 监基 金字
[2005]74 号 
（二 ） 基金 托管 人的 权利 与义 务 
1、 根 据 《 基金 法》 、 《 运作 办法 》 及 其他 有关 规定 ， 基
金托 管人 的权 利包 括但 不限 于： 
（1 ） 自 基金 合 同生 效之 日起， 依法 律法 规和 基金 合同
的规 定安 全保 管基 金财 产； 
（2 ） 依 基金 合同 约定 获得 基金 托管 费以 及法 律法 规规
定或 监管 部门 批准 的其 他费 用； 
（3 ） 监 督基 金 管理 人对 本基 金的 投资 运作， 如发 现基
金管 理人 有违 反基 金合 同及 国家 法律 法规 行为 ，对 基
金财 产、 其他 当事 人的 利益 造成 重大 损失 的情 形， 应
呈报 中国 证监 会， 并采 取必 要措 施保 护基 金投 资者 的
利益 ； 
（4 ） 根据 相关 市场 规则， 为基 金开 设资 金账 户、 证券
账户 、期 货账 户等 投资 所需 账户 ，为 基金 办理 证券 、
期货 交易 资金 清算 ； 
（5 ） 提议 召开 或召 集基 金份 额持 有人 大会 ； 
（6 ） 在基 金管 理人 更换 时， 提名 新的 基金 管理 人； 
（7 ） 法 律法 规及 中国 证监 会规 定的 和基 金合 同约 定的
其他 权利 。 
2、 根 据 《 基金 法》 、 《 运作 办法 》 及 其他 有关 规定 ， 基
金托 管人 的义 务包 括但 不限 于： 
（1 ） 以 诚实 信 用、 勤 勉尽 责的 原则 持有 并安 全保 管基
金财 产； 
（2 ） 设 立专 门 的基 金托 管部 门， 具 有符 合要 求的 营业
场所 ，配 备足 够的 、合 格的 熟悉 基金 托管 业务 的专 职
人员 ，负 责基 金财 产托 管事 宜； 
（3 ） 建立 健全 内部 风险 控制、 监察 与稽 核、 财务 管理
及人 事管 理等 制度 ，确 保基 金财 产的 安全 ，保 证其 托
管的 基金 财产 与基 金托 管人 自有 财产 以及 不同 的基 金
财产 相互 独立 ； 对 所托 管的 不同 的 基金 分别 设置 账户，
独立 核算， 分账 管理， 保证 不同 基 金之 间在 账户 设置、
资金 划拨 、账 册记 录等 方面 相互 独立 ； 
（4 ） 除依 据 《基 金法 》 、 基 金合 同 及其 他有 关规 定外，
不得 利用 基金 财产 为自 己及 任何 第三 人谋 取利 益， 不
得委 托第 三人 托管 基金 财产 ； 
（5 ） 保 管由 基金 管理 人代 表基 金签 订的 与基 金有 关的
重大 合同 及有 关凭 证； 
（6 ） 按规 定开 设基 金财 产的 资金 账户、 证券 账户 、 期
货账 户等 投资 所需 账户 ，按 照基 金合 同的 约定 ，根 据
基金 管理 人的 投资 指令 ，及 时办 理清 算、 交割 事宜 ； 
（7 ） 保守 基金 商业 秘密 ，除 《基 金法 》 、 基金 合同 及
其他 有关 规定 另有 规定 外， 在基 金信 息公 开披 露前 予47 
 
重大 合同 及有 关凭 证； 
6 、按 规定 开设 基金 财产 的资 金账 户和 证券 账户 ； 
7 、 保守 基金 商业 秘密 ， 除 《 基金 法》 、 基金 合同 及其
他有 关规 定另 有规 定外 ， 在基 金信 息公 开披 露前 应予
保密 ，不 得向 他人 泄露 ； 
8 、对 基金 财务 会计 报告 、季 度、 半年 度和 年度 基金
报告 出具 意见 ， 说明 基金 管理 人在 各重 要方 面的 运作
是否 严格 按照 基金 合同 的规 定进 行 ； 如 果基 金管 理人
有未 执行 基金 合同 规定 的行 为 ， 还 应当 说明 基金 托管
人是 否采 取了 适当 的措 施； 
9 、保 存基 金托 管业 务活 动的 记录 、账 册、 报表 和其
他相 关资 料； 
10 、 按照 基金 合同 的约 定 ， 根 据基 金管 理人 的投 资指
令， 及时 办理 清算 、交 割事 宜； 
11 、 办理 与基 金托 管业 务活 动有 关的 信息 披 露事 项； 
12 、 复核 、 审 查 基金 管理 人计 算的 基金 资产 净值 和基
金份 额申 购、 赎回 价格 ； 
13 、 按照 规定 监督 基金 管理 人的 投资 运作 ； 
14 、 按规 定制 作相 关账 册并 与基 金管 理人 核对 ； 
15 、 依据 基金 管 理人 的指 令或 有关 规定 向基 金份 额持
有人 支付 基金 收益 和赎 回款 项； 
16 、 按照 规定 召 集基 金份 额持 有人 大会 或配 合基 金份
额持 有人 依法 自行 召集 基金 份额 持有 人大 会； 
17 、 因违 反基 金合 同导 致基 金财 产损 失 ， 应 承担 赔偿
责任 ，其 赔偿 责任 不因 其退 任而 免除 ； 
18 、 基金 管理 人因 违反 基金 合同 造成 基金 财产 损失
时， 应为 基金 向基 金管 理人 追偿 ； 
19 、 参加 基金 财产 清算 小组 ，参 与基 金财 产的 保管 、
清理 、估 价、 变现 和分 配； 
20 、 面临 解散 、依 法被 撤 销 或者 被依 法宣 告破 产时 ，
及时 报告 中国 证监 会和 银行 业监 督管 理机 构 ， 并 通知
基金 管理 人； 
21 、 执行 生效 的基 金份 额持 有人 大会 决议 ； 
22 、 不从 事任 何 有损 基金 及其 他基 金当 事人 利益 的活
动； 
23 、 建立 并保 存基 金份 额持 有人 名册 ； 
24 、 法律 法规 和基 金合 同规 定的 其他 义务 。 
（八 ）基 金份 额持 有人 的权 利 
根据 《基 金法 》 及 其他 有关 法律 法规 ， 基金 份额 持有
人的 权利 为： 
1 、分 享基 金财 产收 益； 
2 、参 与分 配清 算后 的剩 余基 金财 产； 
3 、依 法申 请赎 回其 持有 的基 金份 额； 
4 、按 照规 定要 求召 开基 金份 额持 有人 大会 ； 
以保 密， 不得 向他 人泄 露； 
（8 ） 复核、 审查 基金 管理 人计 算的 基金 资产 净值 、 基
金份 额申 购、 赎回 价格 ； 
（9 ） 办理 与基 金托 管业 务活 动有 关的 信息 披露 事项 ； 
（10 ）对 基金 财务 会计 报告 、季 度、 半年 度和 年度 基
金报 告出 具意 见， 说明 基金 管理 人在 各重 要方 面的 运
作是 否严 格按 照基 金合 同的 规定 进行 ；如 果基 金管 理
人有 未执 行基 金合 同规 定的 行为 ，还 应当 说明 基金 托
管人 是否 采取 了适 当的 措施 ； 
（11）保 存基 金托 管业 务活 动的 记录 、账 册 、报 表和
其他 相关 资料 15 年 以上 ； 
（12 ）建 立并 保存 基金 份额 持有 人名 册； 
（13 ）按 规定 制作 相关 账册 并与 基金 管理 人核 对； 
（14 ）依 据基 金管 理人 的指 令或 有关 规定 向基 金份 额
持有 人支 付基 金收 益和 赎回 款项； 
（15 ） 依 据 《基 金法 》 、 基金 合同 及其 他有 关规 定 ， 召
集基 金份 额持 有人 大会 或配 合基 金管 理人 、基 金份 额
持有 人依 法召 集基 金份 额持 有人 大会 ； 
（16 ）按 照法 律法 规和 基金 合同 的规 定监 督基 金管 理
人的 投资 运作 ； 
（17 ） 参加 基金 财产 清算 小组， 参 与基 金财 产的 保管、
清理 、估 价、 变现 和分 配； 
（18 ） 面临 解散、 依法 被撤 销或 者 被依 法宣 告破 产时，
及时 报告 中国 证监 会和 银行 监管 机构 ，并 通知 基金 管
理人 ； 
（19 ）因 违反 基金 合同 导致 基金 财产 损失 时， 应承 担
赔偿 责任 ，其 赔偿 责任 不因 其退 任而 免除 ； 
（20 ）按 规定 监督 基金 管理 人按 法律 法规 和基 金合 同
规定 履行 自己 的义 务， 基金 管理 人因 违反 基金 合同 造
成基 金财 产损 失时 ，应 为基 金份 额持 有人 利益 向基 金
管理 人追 偿； 
（21 ）执 行生 效的 基金 份额 持有 人大 会的 决议 ； 
（22 ）法 律法 规及 中国 证监 会规 定的 和基 金合 同约 定
的其 他义 务。 
三、 基金 份额 持有 人 
基金 投资 者持 有本 基金 基金 份额 的行 为即 视为 对基 金
合同 的承 认和 接受 ，基 金投 资者 自依 据基 金合 同取 得
基金 份额 ，即 成为 本基 金份 额持 有人 和基 金合 同的 当
事人 ，直 至其 不再 持有 本基 金的 基金 份额 。基 金份 额
持有 人作 为基 金合 同当 事人 并不 以在 基金 合同 上书 面
签章 或 签 字为 必要 条件 。 
同一 类别 内每 份基 金份 额具 有同 等的 合法 权益 。 
1、 根 据 《 基金 法》 、 《 运作 办法 》 及 其他 有关 规定 ， 基
金份 额持 有人 的权 利包 括但 不限 于： 48 
 
5 、出 席或 者委 派代 表出 席基 金份 额持 有人 大会 ，对
基金 份额 持有 人大 会审 议事 项行 使表 决权 ； 
6 、查 阅或 者复 制公 开披 露的 基金 信息 资料 ； 
7 、监 督基 金管 理人 的投 资运 作； 
8 、对 基金 管理 人、 基金 托管 人、 基金 份额 发售 机构
损害 其合 法权 益的 行为 依法 提起 诉讼 ； 
9 、法 律法 规和 基金 合同 规定 的其 他权 利。 
同一 类别 每份 基金 份额 具有 同等 的合 法权 益。 
（九 ）基 金份 额持 有人 的义 务 
根据 《基 金法 》 及 其他 有关 法律 法规 ， 基金 份额 持有
人的 义务 为： 
1 、遵 守法 律法 规、 基金 合同 及其 他有 关规 定； 
2 、交 纳基 金认 购、 申购 款项 及法 律法 规和 基金 合同
所规 定的 费用 ； 
3 、在 持有 的基 金份 额范 围内 ，承 担基 金亏 损或 者基
金合 同终 止的 有限 责任 ； 
4 、不 从事 任何 有损 基金 及其 他基 金份 额持 有人 合法
权益 的活 动； 
5 、执 行生 效的 基金 份额 持有 人大 会决 议； 
6 、返 还在 基金 交易 过程 中因 任何 原因 ，自 基金 管理
人及 基金 管理 人的 代理 人、 基金 托管 人、 代销 机构 、
其他 基金 份额 持有 人处 获得 的不 当得 利； 
7 、法 律法 规和 基金 合同 规定 的其 他义 务。 
（十 ） 本 基金 合 同当 事各 方的 权利 义务 以本 基金 合同
为依 据 
（1 ） 分享 基金 财产 收益 ； 
（2 ） 参与 分配 清算 后的 剩余 基金 财产 ； 
（3 ） 依法 申请 赎回 或转 让其 持有 的基 金份 额； 
（4 ） 按 照规 定要 求召 开基 金份 额持 有人 大会 或者 召集
基金 份额 持有 人大 会； 
（5 ） 出 席或 者 委派 代表 出席 基金 份额 持有 人大 会， 对
基金 份额 持有 人大 会审 议事 项行 使表 决权 ； 
（6 ） 查阅 或者 复制 公开 披露 的基 金信 息资 料； 
（7 ） 监督 基金 管理 人的 投资 运作 ； 
（8 ） 对基 金管 理人、 基 金 托管 人、 基金 服务 机构 损害
其合 法权 益的 行为 依法 提起 诉讼 或仲 裁； 
（9 ） 法 律法 规及 中国 证监 会规 定的 和基 金合 同约 定的
其他 权利 。 
2、 根 据 《 基金 法》 、 《 运作 办法 》 及 其他 有关 规定 ， 基
金份 额持 有人 的义 务包 括但 不限 于： 
（1 ） 认 真阅 读 并遵 守基 金合 同、 招 募说 明书 等信 息披
露文 件； 
（2 ） 了解 所投 资基 金产 品， 了解 自身 风险 承受 能力 ，
自主 判断 基金 的投 资价 值， 自主 做出 投资 决策 ，自 行
承担 投资 风险 ； 
（3 ） 关注 基金 信息 披露 ，及 时行 使权 利和 履行 义务 ； 
（4 ） 缴 纳基 金申 购款 项及 法律 法规 和基 金合 同所 规定
的费 用； 
（5 ） 在 其持 有 的基 金份 额范 围 内， 承担 基金 亏损 或者
基金 合同 终止 的有 限责 任； 
（6 ） 不 从事 任何 有损 基金 及其 他基 金合 同当 事人 合法
权益 的活 动； 
（7 ） 执行 生效 的基 金份 额持 有人 大会 的决 议； 
（8 ） 返 还在 基金 交易 过程 中因 任何 原因 获得 的不 当得
利； 
（9 ） 法 律法 规及 中国 证监 会规 定的 和基 金合 同约 定的
其他 义务 。 
第七部分


基金份额
持有 人大 会 
 
八、 基金 份额 持有 人大 会 
（一 ）基 金份 额持 有人 大会 由基 金份 额持 有人 组成 。
基金 份额 持有 人持 有的 每一 基金 份额 具有 同等 的投
票权 。 
第七 部分


基 金份 额持 有人 大会 
基金份额 持有人大会由基金份额 持有人组成，基金 份
额持有人 的合法授权代表有权代 表基金份额持有人 出
席会议并 表决。基金份额持有人 持有的每一基金份 额
拥有 平等 的投 票权 。 
本基 金份 额持 有人 大会 不设 日常 机构 。 
第七部分


基金份额
持有 人大 会 
 
（二 ）召 开事 由 
1 、当 出现 或需 要决 定下 列事 由之 一的 ，经 基金 管理
人、 基金 托管 人或 持有 基金 份额 10% 以 上（ 含 10% ，
下同 ） 的 基金 份额 持有 人 （以 基金 管理 人收 到提 议当
日的 基金 份额 计算 ， 下 同） 提议 时 ， 应 当召 开基 金份
额持 有人 大会 ： 
一、 召开 事由 
1、 除法 律法 规 另有 规定 或基 金合 同另 有约 定外， 当出
现或需要 决定下列事由之一的， 应当召开基金份额 持
有人 大会 ： 
（1 ） 终止 基金 合同 ； 
（2 ） 更换 基金 管理 人； 49 
 
（1） 提前 终止 基金 合同 ； 
（2） 转换 基金 运作 方式 ； 
（3） 变更 基金 类别 ； 
（4） 变更 基金 投资 目标 、投 资范 围或 投资 策略 ； 
（5） 变更 基金 份额 持有 人大 会程 序； 
（6） 更换 基金 管理 人、 基金 托管 人； 
（7） 提高 基金 管理 人、 基金 托管 人的 报酬 标准 ，但
法律 法规 要求 提高 该等 报酬 标准 的除 外； 
（8） 本基 金与 其他 基金 的合 并； 
（9） 对基 金合 同当 事人 权利 、义 务产 生重 大影 响的
其他 事项 ； 
（10 ） 法 律法 规 、 基 金合 同或 中国 证监 会规 定的 其他
情形 。 
2 、出 现以 下情 形之 一的 ，可 由基 金管 理人 和基 金托
管人 协商 后修 改基 金合 同 ， 不 需召 开基 金份 额持 有人
大会 ： 
（1） 调低 基金 管理 费、 基金 托管 费和 其他 应由 基金
承担 的费 用； 
（2） 在法 律法 规和 本基 金合 同规 定的 范围 内调 低基
金的 赎回 费率 或在 对现 有基 金份 额持 有人 利益 无实
质性 不利 影响 的前 提下 调整 本基 金的 基金 份额 类别
的设 置； 
（3） 因相 应的 法律 法规 发生 变动 必须 对基 金合 同进
行修 改； 
（4） 对基 金合 同的 修改 不涉 及本 基金 合同 当事 人权
利义 务关 系发 生实 质性 变化 ； 
（5） 基金 合同 的修 改对 基金 份额 持有 人利 益无 实质
性不 利影 响； 
（6） 按照 法律 法规 或本 基金 合同 规定 不需 召开 基金
份额 持有 人大 会的 其他 情形 。 
（3 ） 更换 基金 托管 人； 
（4 ） 转换 基金 运作 方式 ； 
（5 ） 调整 基金 管理 人、 基金 托管 人的 报酬 标准 ； 
（6 ） 变更 基金 类别 ； 
（7 ） 本基 金与 其他 基金 的合 并； 
（8 ） 变更 基金 投资 目标 、范 围或 策略 ； 
（9 ） 变更 基金 份额 持有 人大 会程 序； 
（10 ）基 金管理人或基金托管人 要求召开基金份额 持
有人 大会 ； 
（11 ） 单 独 或 合 计 持 有 本 基 金 总 份 额 10% 以 上 （ 含
10% ） 基 金份 额的 基金 份额 持有 人 （ 以基 金管 理人 收到
提议当日 的基金份额计算，下同 ）就同一事项书面 要
求召 开基 金份 额持 有人 大会 ； 
（12 ）对 基金合同当事人权利和 义务产生重大影响 的
其他 事项 ； 
（13 ）法 律法规、基金合同或中 国证监会规定的其 他
应当 召开 基金 份额 持有 人大 会的 事项 。 
2 、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修
改， 不需 召开 基金 份额 持有 人大 会： 
（1 ） 
法律 法规 要求 增加 的基 金费 用的 收取 ； 
（2 ） 在 法律 法规 和基 金合 同规 定的 范围 内且 在对 现有
基金份额 持有人利益无实质性不 利影响的前提下调 整
本基金的 申购费率、调低赎回费 率或 变更收费方式 、
调整 基金 份额 类别 的设 置； 
（3 ） 因 相应 的 法律 法规、 深圳 证券 交易 所或 登记 机构
的相关业务规则发生变动而应当对基金合同进行修
改； 
（4 ） 对 基金 合同 的修 改对 基金 份额 持有 人利 益无 实质
性不利影 响或修改不涉及基金合 同当事人权利义务 关
系发 生重 大变 化； 
（5 ） 按 照法 律法 规和 基金 合同 规定 不需 召开 基金 份额
持有 人大 会的 其他 情形 。 
第七部分


基金份额
持有 人大 会 
 
（三 ）召 集人 和召 集方 式 
1 、除 法律 法规 或本 基金 合同 另有 约定 外， 基金 份额
持有 人大 会由 基金 管理 人召 集 。 基 金管 理人 未按 规定
召集 或者 不能 召集 时， 由基 金托 管人 召集 。 
2 、基 金托 管人 认为 有必 要召 开基 金份 额持 有人 大会
的， 应当 向基 金管 理人 提出 书面 提议 。 基金 管理 人应
当自 收到 书面 提议 之日起 10 日内 决定 是否 召集 ，并
书面 告知 基金 托管 人。 基金 管理 人决 定召 集的 ， 应当
自出 具书 面决 定之 日起 60 日 内召 开； 基金 管理 人决
定不 召集 ， 基 金托 管人 仍认 为有 必要 召开 的 ， 应 当自
行召 集。 
二、 会议 召集 人及 召集 方式 
1、 除法 律法 规 规定 或基 金合 同另 有约 定外， 基金 份额
持有 人大 会由 基金 管理 人召 集。 
2、 基金 管理 人 未按 规定 召集 或不 能召 集时， 由基 金托
管人 召集 。 
3 、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会
的，应当 向基金管理人提出书面 提议。基金管理人 应
当自 收到 书面 提议 之日起 10 日内 决定 是否 召集 ， 并书
面告知基 金托管人。基金管理人 决定召集的，应当 自
出具 书面 决定 之 日起 60 日内 召开 ； 基金 管理 人决 定不
召集，基 金托管人仍认为有必要 召开的，应当由基 金50 
 
3 、代 表基 金份额 10% 以 上的 基金 份额 持有 人认 为有
必要 召开 基金 份额 持有 人大 会的 ， 应当 向基 金管 理人
提出 书面 提议 。 基金 管理 人应 当自 收到 书面 提议 之日
起 10 日内 决定 是否 召集 ，并 书面 告知 提出 提议 的基
金份 额持 有人 代表 和基 金托 管人 。 基金 管理 人决 定召
集的 ，应 当自 出具 书面 决定 之日起 60 日内 召开 ；基
金管 理人 决定 不召 集， 代 表基 金份额 10% 以 上的 基金
份额 持有 人仍 认为 有必 要召 开的 ， 应当 向基 金托 管人
提出 书面 提议 。 基金 托管 人应 当自 收到 书面 提议 之日
起 10 日内 决定 是否 召集 ，并 书面 告知 提出 提议 的基
金份 额持 有人 代表 和基 金管 理人 ； 基金 托管 人决 定召
集的 ，应 当自 出具 书面 决定 之日起 60 日内 召开 。 
4 、代 表基 金份额 10% 以 上的 基金 份额 持有 人就 同一
事项 要求 召开 基金 份额 持有 人大 会， 而基 金管 理人 、
基金 托管 人都 不召 集的， 代表 基金 份额 10% 以上 的基
金份 额持 有人 有权 自行 召集 基金 份额 持有 人 大 会 ， 但
应当 至少 提前 30 日 向中 国证 监会 备案 。 
5 、基 金份 额持 有人 依法 自行 召集 基金 份额 持有 人大
会的 ， 基 金管 理人 、 基金 托管 人应 当配 合 ， 不 得阻 碍、
干扰 。 
托管 人自 行召 集， 并自 出具 书面 决 定之 日起 60 日 内召
开并 告知 基金 管理 人， 基金 管理 人应 当配 合。 
4、 代 表基 金份额 10% 以 上 （含 10% ） 的 基金 份额 持有
人就同一 事项书面要求召开基金 份额持有人大会， 应
当向基金 管理人提出书面提议。 基金管理人应当自 收
到书 面提 议之 日起 10 日 内决 定是 否召 集 ， 并 书面 告知
提出提议 的基金份额持有人代表 和基金托管人。基 金
管理 人决 定召 集的 ， 应 当自 出具 书 面决 定之 日起 60 日
内召开 ；基 金管 理人 决定 不召 集，代 表基 金份 额 10%
以上（ 含 10% ）的 基金 份额 持有 人仍认 为有 必要 召开
的，应当 向基金托管人提出书面 提议。基金托管人 应
当自 收到 书面 提议 之日起 10 日内 决定 是否 召集 ， 并书
面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理
人；基金 托管人决定召集的，应 当自出具书面决定 之
日起 60 日 内召 开并 告知 基金 管理 人 ， 基 金管 理人 应当
配合 。 
5、 代 表基 金份额 10% 以 上 （含 10% ） 的 基金 份额 持有
人就同一 事项要求召开基金份额 持有人大会，而基 金
管理人、 基金托管人都不召集的 ，单独或合计代表 基
金份 额 10% 以 上（ 含 10% ）的 基金 份额 持有 人有 权自
行召 集， 并 至少 提前 30 日报 中国 证监 会备 案。 基 金份
额持有人 依法自行召集基金份额 持有人大会的，基 金
管理 人、 基金 托管 人应 当配 合， 不得 阻碍 、干 扰。 
6、 基金 份额 持有 人会 议的 召集 人负 责选 择确 定开 会时
间、 地点 、方 式和 权益 登记 日。 
第七部分


基金份额
持有 人大 会 
 
（四 ） 召 开基 金份 额持 有人 大会 的通 知时 间 、 通 知内
容、 通知 方式 
1 、基 金份 额持 有人 大会 的召 集人 （以 下简 称“ 召集
人” ） 负责 选择 确定 开会 时间 、地 点、 方式 和权 益登
记日 。 召 开基 金份 额持 有人 大会 ， 召集 人必 须于 会议
召开 日前 30 日 在指 定媒 体公 告。 基金 份额 持有 人大
会通 知须 至少 载明 以下 内容 ： 
（1） 会议 召开 的时 间、 地点 和出 席方 式； 
（2） 会议 拟审 议的 主要 事项 ； 
（3） 会议 形式 ； 
（4） 议事 程序 ； 
（5） 有权 出席 基金 份额 持有 人大 会的 基金 份额 持有
人权 益登 记日 ； 
（6） 代理 投票 的授 权委 托书 的内 容要 求（ 包括 但不
限于 代理 人身 份、 代理 权限 和代 理有 效期 限等） 、送
达时 间和 地点 ； 
（7） 表决 方式 ； 
（8） 会务 常设 联系 人姓 名、 电话 ； 
（9 ） 出 席会 议者 必须 准备 的文 件和 必须 履行 的手 续； 
三、 召 开基 金份 额持 有人 大会 的 通 知时 间、 通知 内容、
通知 方式 
1、 召开 基金 份 额持 有人 大会， 召集 人应 于会 议召 开前
30 日， 在指 定媒 介公 告。 基金 份额 持有 人大 会通 知应
至少 载明 以下 内容 ： 
（1 ） 会议 召开 的时 间、 地点 和会 议形 式； 
（2 ） 会议 拟审 议的 事项 、议 事程 序和 表决 方式 ； 
（3 ） 有 权出 席基 金份 额持 有人 大会 的基 金份 额持 有人
的权 益登 记日 ； 
（4 ） 授 权委 托 证明 的内 容要 求 （包 括但 不限 于代 理人
身份 ， 代 理权 限和 代理 有效 期限 等） 、 送 达时 间和 地点； 
（5 ） 会务 常设 联系 人姓 名及 联系 电话 ； 
（6 ） 出席 会议 者必 须准 备的 文件 和必 须履 行的 手续 ； 
（7 ） 召集 人需 要通 知的 其他 事项。 
2、 采取 通讯 开 会方 式并 进行 表决 的情 况下， 由会 议召
集人决定 在会议通知中说明本次 基金份额持有人大 会
所采取的 具体通讯方式、委托的 公证机关及其联系 方
式和联系 人、书面表决意见寄交 的截止时间和收取 方
式。 51 
 
（10 ）召 集人 需要 通知 的其 他事 项。 
2 、采 用通 讯方 式开 会并 进行 表决 的情 况下 ，由 召集
人决 定通 讯方 式和 书面 表决 方式 ， 并在 会议 通知 中说
明本 次基 金 份 额持 有人 大会 所采 取的 具体 通讯 方式 、
委托 的公 证机 关及 其联 系方 式和 联系 人 、 书 面表 决意
见寄 交的 截止 时间 和收 取方 式。 
3 、如 召集 人为 基金 管理 人， 还应 另行 书面 通知 基金
托管 人到 指定 地点 对书 面表 决意 见的 计票 进行 监督 ；
如召 集人 为基 金托 管人 ， 则应 另行 书面 通知 基金 管理
人到 指定 地点 对书 面表 决意 见的 计票 进行 监督 ； 如召
集人 为基 金份 额持 有人 ， 则应 另行 书面 通知 基金 管理
人和 基金 托管 人到 指定 地点 对书 面表 决意 见的 计票
进行 监督 。 基 金 管理 人或 基金 托管 人拒 不派 代表 对书
面表 决意 见的 计票 进行 监督 的 ， 不 影响 计票 和表 决结
果。 
3、 如召 集人 为 基金 管理 人， 还 应另 行书 面通 知基 金托
管人到指 定地点对表决意见的计 票进行监督；如召 集
人为基金 托管人，则应另行书面 通知基金管理人到 指
定地点对 表决意见的计票进行监 督；如召集人为基 金
份额持有 人，则应另行书面通知 基金管理人和基金 托
管人到指 定地点对表决意见的计 票进行监督。基金 管
理人或基 金托管人拒不派 代表对 表决意见的计票进 行
监督 的， 不影 响表 决意 见的 计票 效力 。 
第七部分


基金份额
持有 人大 会 
 
（五 ）基 金份 额持 有人 出席 会议 的方 式 
1 、会 议方 式 
（1） 基金 份额 持有 人大 会的 召开 方式 包括 现场 开会
和通 讯方 式开 会； 
（2） 现场 开会 由基 金份 额持 有人 本人 出席 或通 过授
权委 托书 委派 其代 理人 出席 ， 现场 开会 时基 金管 理人
和基 金托 管人 的授 权代 表应 当出 席 ， 如 基金 管理 人或
基金 托管 人拒 不派 代表 出席 的， 不影 响表 决效 力； 
（3） 通讯 方式 开会 指按 照本 基金 合同 的相 关规 定以
通讯 的书 面方 式进 行表 决； 
（4） 会议 的召 开方 式由 召集 人确 定， 但决 定转 换基
金运 作方 式、 基金 管理 人更 换或 基金 托管 人更 换 、 终
止基 金合 同的 事宜 必须 以现 场开 会召 开基 金份 额持
有人 大会 。 
2 、召 开基 金份 额持 有人 大会 的条 件 
（1） 现场 开会 方式 
在同 时符 合以 下条 件时 ，现 场会 议方 可举 行： 
1 ）对 到会 的基 金份 额持 有人 在权 益登 记日 持有 基金
份额 的统 计显 示 ， 其 所持 有的 基金 份额 应占 权益 登记
日基 金总 份额的 50% 以上 （含 50% ，下 同） ； 
2 ）到 会的 基金 份额 持有 人身 份证 明及 持有 基金 份额
的凭 证、 代理 人身 份证 明 、 委 托人 持有 基金 份额 的凭
证及 授权 委托 代理 手续 完备 ， 到会 者出 具的 相关 文件
符合 有关 法律 法规 和基 金合 同及 会议 通知 的规 定 ， 并
且持 有基 金份 额的 凭证 与基 金管 理人 持有 的注 册登
记资 料相 符。 
（2） 通讯 开会 方式 
在同 时符 合以 下条 件时 ，通 讯会 议方 可举 行： 
1 ）召 集人 按本 基金 合同 规定 公布 会议 通知 后， 在 2
四、 基金 份额 持有 人出 席会 议的 方式 
基金份额 持有人大会 可通过现场 开会方式、通讯开 会
方式或法 律法规、监管机构允许 的其他方式召开， 会
议的 召开 方式 由会 议召 集人 确定 。 
1、 现场 开会 。 由 基金 份额 持有 人本 人出 席或 以代 理投
票授权委 托证明委派代表出席， 现场开会时基金管 理
人和基金 托管人的授权代表应当 列席基金份额持有 人
大会，基 金管理人或基金托管人 不派代表列席的， 不
影响表决 效力。现场开会同时符 合以下条件时，可 以
进行 基金 份额 持有 人大 会议 程： 
（1 ） 亲 自出 席 会议 者持 有基 金份 额的 凭证、 受托 出席
会议者出 具的委托人持有基金份 额的凭证及委托人 的
代理投票 授权委托证明符合法律 法规、基金合同和 会
议通 知的 规定，并且持有基金份 额的凭证与基金管 理
人持 有的 登记 资料 相符 ； 
（2 ） 经 核对 ， 汇 总到 会者 出示 的在 权益 登记 日持 有基
金份额的 凭证显示，有效的基金 份额不少于本基金 在
权益 登记 日基 金总 份额 的二 分之 一 （含 二分 之一 ） 。 若
到会者在 权益登记日代表的有效 的基金份额少于本 基
金在权益 登记日基金总份额的二 分之一，召集人可 以
在原 公告 的基 金份 额持 有人 大会 召开 时间 的 3 个 月以
后、 6 个月 以内 ， 就原 定审 议事 项重 新召 集基 金份 额持
有人大会 。重新召集的基金份额 持有人大会到会者 在
权益登记 日代表的有效的基金份 额应不少于本基金 在
权益 登记 日基 金总 份额 的三 分 之 一（ 含三 分之 一） 。 
2、 通讯 开会 。 通 讯开 会系 指基 金份 额持 有人 将其 对表
决事项的 投票以书面形式在表决 截止日以前送达至 召
集人 指定 的地 址。 
在同 时符 合以 下条 件时 ，通 讯开 会的 方式 视为 有效 ： 52 
 
个工 作日 内连 续公 布相 关提 示性 公告 ； 
2 ）召 集人 按基 金合 同规 定通 知基 金托 管人 或/ 和基 金
管理 人（ 分别 或共 同称 为“ 监督 人” ） 到指 定地 点对
书面 表决 意见 的计 票进 行监 督； 
3 ）召 集人 在监 督人 和公 证机 关的 监督 下按 照会 议通
知规 定的 方式 收取 和统 计基 金份 额持 有人 的书 面表
决意 见， 如基 金 管理 人或 基金 托管 人经 通知 拒不 到场
监督 的， 不影 响表 决效 力； 
4 ）本 人直 接出 具书 面意 见和 授权 他人 代表 出具 书面
意见 的基 金份 额持 有人 所代 表的 基金 份额 占权 益登
记日 基金 总份 额的 50% 以 上； 
5 ）直 接出 具书 面意 见的 基金 份额 持有 人或 受托 代表
他人 出具 书面 意见 的代 理人 提交 的持 有基 金份 额的
凭证 、 授 权委 托书 等文 件符 合法 律法 规 、 基 金合 同和
会议 通知 的规 定， 并与 注册 登记 机构 记录 相符 。 
（1 ） 会 议召 集 人按 基金 合同 约定 公布 会议 通知 后， 在
2 个工作 日内 连续 公布 相关 提示 性公 告； 
（2 ） 召 集人 按 基金 合同 约定 通知 基金 托管 人 （如 果基
金托管人 为召集人，则为基金管 理人）到指定地点 对
书面表决 意见的计票进行监督。 会议召集人在基金 托
管人（如 果基金托管人为召集人 ，则为基金管理人 ）
和公证机 关的监督下按照会议通 知规定的方式收取 基
金份额持 有人 的书面表决意见； 基金托管人或基金 管
理人经通 知不参加收取书面表决 意见的，不影响表 决
效力 ； 
（3 ） 本 人直 接出 具书 面意 见或 授权 他人 代表 出具 书面
意见的， 基金份额持有人所持有 的基金份额不小于 在
权益 登记 日基 金总 份额 的二 分之 一 （含 二分 之一 ） ； 若
本人直接 出具书面意见或授权他 人代表出具书面意 见
基金份额 持有人所持有的基金份 额小于在权益登记 日
基金总份 额的二分之一，召集人 可以在原公告的基 金
份额 持有 人大 会召 开时 间的 3 个 月以 后、6 个 月 以内，
就原定审 议事项重新召集基金份 额持有人大会。重 新
召集的基 金份额持有人大会应当 有代表三分之一（ 含
三分 之一 ）以上基金份额的持有 人直接出具书面意 见
或授 权他 人代 表出 具书 面意 见； 
（4 ） 上述第（3）项中直接 出具书面意见的基金份 额
持有人或 受托代表他人出具书面 意见的代理人，同 时
提交的持 有基金份额的凭证、受 托出具书面意见的 代
理人出具 的委托人持有基金份额 的凭证及委托人的 代
理投票授 权委托证明符合法律法 规、基金合同和会 议
通知 的规 定， 并与 基金 登记 机构 记录 相符 。 
3、 在法 律法 规 和监 管机 关允 许的 情况 下， 本 基金 的基
金份额持 有人亦可采用其他非书 面方式授权其代理 人
出席基金 份额持有人大会，具体 方式由会议召集人 确
定并 在会 议通 知中 列明 。 
4、 在会 议召 开 方式 上， 本 基金 亦可 采用 其他 非现 场方
式或者以 现场方式与非现场方式 相结合的方式召开 基
金份额持 有人大会，会议程序比 照现场开会和通讯 方
式开 会的 程序 进行 。 
第七部分


基金份额
持有 人大 会 
 
（六 ）议 事内 容与 程序 
1 、议 事内 容及 提案 权 
（1） 议事 内容 为本 基金 合同 规定 的召 开基 金份 额持
有人 大会 事由 所涉 及的 内容 。 
（2） 基金 管理 人、 基金 托管 人、 单独 或合 并持 有权
益登 记日 本基 金总 份额 10% 以 上的 基金 份额 持 有人
可以 在大 会召 集人 发出 会议 通知 前就 召开 事由 向大
会召 集人 提交 需由 基金 份额 持有 人大 会审 议表 决的
提案 。 
五、 议事 内容 与程 序 
1、议 事内 容及 提案 权 
议事内容 为关系基金份额持有人 利益的重大事项， 如
基金合同 的重大修改、决定终止 基金合同、更换基 金
管理人、 更换基金托管人、与其 他基金合并、法律 法
规及基金 合同规定的其他事项以 及会议召集人认为 需
提交 基金 份额 持有 人大 会讨 论的 其他 事项 。 
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知
后，对原 有提案的修改应当在基 金份额持有人大会 召53 
 
（3） 对于 基金 份额 持有 人提 交的 提案 ，大 会召 集人
应当 按照 以下 原则 对提 案进 行审 核： 
关联 性。 大会 召 集人 对于 基金 份额 持有 人提 案涉 及事
项与 基金 有直 接关 系 ， 并 且不 超出 法律 法规 和基 金合
同规 定的 基金 份额 持有 人大 会职 权范 围的 ， 应提 交大
会审 议； 对于 不符 合上 述要 求的 ， 不提 交基 金份 额持
有人 大会 审议 。 如果 召集 人决 定不 将基 金份 额持 有人
提案 提交 大会 表决 ， 应当 在该 次基 金份 额持 有人 大会
上进 行解 释和 说明 。 
程序 性。 大会 召 集人 可以 对基 金份 额持 有人 的提 案涉
及的 程序 性问 题做 出决 定 。 如 将其 提案 进行 分拆 或合
并表 决， 需征 得原 提案 人同 意 ； 原 提案 人不 同意 变更
的 ， 大会 主持 人 可以 就程 序性 问题 提请 基金 份额 持有
人大 会做 出决 定 ， 并 按照 基金 份额 持有 人大 会决 定的
程序 进行 审议 。 
（4） 单独 或合 并持 有权 益登 记日 基金 总份额 10 ％以
上的 基金 份额 持有 人提 交基 金份 额持 有人 大会 审议
表决 的提 案， 基 金管 理人 或基 金托 管人 提交 基金 份额
持有 人大 会审 议表 决的 提案 ， 未获 基金 份额 持有 人大
会审 议通 过， 就 同一 提案 再次 提请 基金 份额 持有 人大
会审 议， 其时 间间 隔不 少于 6 个 月 。 法 律法 规另 有规
定的 除外 。 
（5） 基金 份额 持有 人大 会的 召集 人发 出召 开会 议的
通知 后， 如果 需要 对原 有提 案进 行修 改 ， 应 当在 基金
份额 持有 人大 会召开 30 日前 公告 。否 则， 会议 的召
开日 期应 当顺 延并 保证 至少 与公 告日 期有 30 日 的间
隔期 。 
2 、议 事程 序 
（1） 现场 开会 
在现 场开 会的 方式 下 ， 首 先由 大会 主持 人按 照规 定程
序宣 布会 议议 事程 序及 注意 事项 ，确 定和 公布 监票
人， 然 后由 大会 主持 人宣 读提 案， 经 讨论 后进 行表 决，
经合 法执 业的 律师 见证 后形 成大 会决 议。 
大会 由召 集人 授权 代表 主持 。基 金管 理人 为召 集人
的， 其授 权代 表未 能主 持大 会的 情况 下 ， 由 基金 托管
人授 权代 表主 持 ； 如 果基 金管 理人 和基 金托 管人 授权
代表 均未 能主 持大 会 ， 则 由出 席大 会的 基金 份额 持有
人和 代理 人以 所代 表的 基金 份额 50% 以 上多 数 选举
产生 一名 代表 作为 该次 基金 份额 持有 人大 会的 主持
人。 
召集 人应 当制 作出 席会 议人 员的 签名 册 。 签 名册 载明
参加 会议 人员 姓名 （或 单位 名称） 、身 份证 号码 、持
有或 代表 有表 决权 的基 金份 额数 量、 委托 人姓 名 （或
单位 名称 ）等 事项 。 
开前 及时 公告 。 
基金份额 持有人大会不得对未事 先公告的议事内容 进
行表 决。 
2、议 事程 序 
（1 ） 现场 开会 
在现场开 会的方式下，首先由大 会主持人按照下列 第
七条规定 程序确定和公布监票人 ，然后由大会主持 人
宣读提案 ，经讨论后进行表决， 并形成大会决议。 大
会主持人 为基金管理人授权出席 会议的代表，在基 金
管理人授 权代表未能主持大会的 情况下，由基金托 管
人授权其 出席会议的代表主持； 如果基金管理人授 权
代表和基 金托管人授权代表均未 能主持大会，则由 出
席大会的 基金份额持有人和代理 人所持表决权的二 分
之一以上 （含二分之一）选举产 生一名基金份额持 有
人作为该 次基金份额持有人大会 的主持人。基金管 理
人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大
会， 不影 响基 金份 额持 有人 大会 作出 的决 议的 效力 。 
会议召集 人应当 制作出席会议人 员的签名册。签名 册
载明 参加 会议 人员 姓名 （ 或单 位名 称） 、 身份 证明 文件
号码、持 有或代表有表决权的基 金份额、委托人姓 名
（或 单位 名称 ）和 联系 方式 等事 项。 
（2 ） 通讯 开会 
在通 讯开 会的 情况 下， 首先 由召 集 人提前 30 日公 布提
案， 在所 通知 的表 决截 止日 期后 2 个工 作日 内在 公证
机关监督 下由召集人统计全部有 效表决，在公证机 关
监督 下形 成决 议。 54 
 
（2） 通讯 方式 开会 
在通 讯表 决开 会的 方式 下， 首先 由召 集人 提前 30 日
公布 提案 ， 在 所 通知 的表 决截 止日 期后第 2 个工 作日
在公 证机 关及 监督 人的 监督 下由 召集 人统 计全 部有
效表 决并 形成 决议 。如 监督 人经 通知 但拒 绝到 场监
督， 则在 公证 机关 监督 下形 成的 决议 有效 。 
3 、基 金份 额持 有人 大会 不得 对未 事先 公告 的议 事内
容进 行表 决。 
第七部分


基金份额
持有 人大 会 
 
（七 ）决 议形 成的 条件 、表 决方 式、 程序 
1 、基 金份 额持 有人 所持 每一 基金 份额 享有 平等 的表
决权 。 
2 、基 金份 额持 有人 大会 决议 分为 一般 决议 和特 别决
议： 
（1） 一般 决议 
一般 决议 须经 出席 会议 的基 金份 额持 有人 （ 或其 代理
人） 所 持表 决权的 50% 以 上通 过方 为有 效， 除 下列 （2）
所规 定的 须以 特别 决议 通过 事项 以外 的其 他事 项均
以一 般决 议的 方式 通过 ； 
（2） 特别 决议 
特别 决议 须经 出席 会议 的基 金份 额持 有人 （ 或其 代理
人） 所持 表决 权的 三分 之二 以上 （含 三分 之二 ） 通过
方为 有效 ；涉 及更 换基 金管 理人 、更 换基 金托 管人 、
转换 基金 运作 方式 、 提前 终止 基金 合同 必须 以特 别决
议通 过方 为有 效。 
3 、基 金份 额持 有人 大会 决定 的事 项， 应当 依法 报中
国证 监会 核准 或者 备案 ，并 予以 公告 。 
4 、采 取通 讯方 式进 行表 决时 ，除 非在 计票 时有 充分
的相 反证 据证 明 ， 否 则表 面符 合法 律法 规和 会议 通知
规定 的书 面表 决意 见即 视为 有效 的表 决 ， 表 决意 见模
糊不 清或 相互 矛盾 的视 为弃 权表 决 ， 但 应当 计入 出具
书面 意见 的基 金份 额持 有人 所代 表的 基金 份额 总数 。 
5 、 基金 份额 持有 人大 会采 取记 名方 式进 行投 票表 决。 
6 、基 金份 额持 有人 大会 的各 项提 案或 同一 项提 案内
并列 的各 项议 题应 当分 开审 议、 逐项 表决 。 
六、 表决 
基金 份额 持有 人所 持每 份基 金份 额有 一票 表决 权。 
基金 份额 持有 人大 会决 议分 为一 般决 议和 特别 决议 ： 
1、 一般 决议 ， 一 般决 议须 经参 加大 会的 基金 份 额 持有
人或其代 理人所持表决权的二分 之一以上（含二分 之
一） 通过 方为 有效 ；除 下列 第 2 项 所规 定的 须以 特别
决议通过 事项以外的其他事项均 以一般决议的方式 通
过。 
2、 特别 决议 ， 特 别决 议应 当经 参加 大会 的基 金份 额持
有人或其 代理人所持表决权的三 分之二以上（含三 分
之二）通 过方可做出。除基金合 同另有约定外，转 换
基金运作 方式、更换基金管理人 或者基金托管人、 终
止基金合 同、本基金与其他基金 合并以特别决议通 过
方为 有效 。 
基金 份额 持有 人大 会采 取记 名方 式进 行投 票表 决。 
采取通讯 方式进行表决时，除非 在计票时有充分的 相
反证据证 明，否则提交符合会 议 通知中规定的确认 投
资者身份 文件的表决视为有效出 席的投资者，表面 符
合会议通 知规定的书面表决意见 视为有效表决，表 决
意见模糊 不清或相互矛盾的视为 弃权表决，但应当 计
入出具书 面意见的基金份额持有 人所代表的基金份 额
总数 。 
基金份额 持有人大会的各项提案 或同一项提案内并 列
的各 项议 题应 当分 开审 议、 逐项 表决 。 
第七部分


基金份额
持有 人大 会 
 
（八 ）计 票 
1 、现 场开 会 
（1） 如基 金份 额持 有人 大会 由基 金管 理人 或基 金托
管人 召集 ， 则 基 金 份 额持 有人 大会 的主 持人 应当 在会
议开 始后 宣布 在出 席会 议的 基金 份额 持有 人和 代理
人中 推举 两名 基金 份额 持有 人代 表与 大会 召集 人授
权的 一名 监督 员共 同担 任监 票人 ； 如大 会由 基金 份额
持有 人自 行召 集 ， 基 金份 额持 有人 大会 的主 持人 应当
在会 议开 始后 宣布 在出 席会 议的 基金 份额 持有 人和
代理 人中 推举 两名 基金 份额 持有 人代 表与 基金 管理
七、 计票 
1、现 场开 会 
（1 ） 如 大会 由 基金 管理 人或 基金 托管 人召 集， 基 金份
额持 有人 大会 的主 持人 应当 在会 议开 始后 宣布 在出 席
会议 的基 金份 额持 有人 和代 理人 中选 举两 名基 金份 额
持有 人代 表与 大会 召集 人授 权的 一名 监督 员共 同担 任
监票 人； 如大 会由 基金 份额 持有 人自 行召 集或 大会 虽
然由 基金 管理 人或 基金 托管 人召 集， 但是 基金 管理 人
或基 金托 管人 未出 席大 会的 ，基 金份 额持 有人 大会 的
主持 人应 当在 会议 开始 后宣 布在 出席 会议 的基 金份 额55 
 
人或 基金 托管 人授 权的 一名 监督 员共 同担 任监 票人 ；
但如 果基 金管 理人 和基 金托 管人 的授 权代 表未 出席 ，
则大 会主 持人 可自 行选 举三 名基 金份 额持 有人 代表
担任 监票 人。 
（2） 监票 人应 当在 基金 份额 持有 人表 决后 立即 进行
清点 ，由 大会 主持 人 当 场公 布计 票结 果。 
（3） 如大 会主 持人 对于 提交 的表 决结 果有 异议 ，可
以对 投票 数进 行重 新清 点 ； 如 大会 主持 人未 进行 重新
清点 ， 而 出席 大 会的 基金 份额 持有 人或 代理 人对 大会
主持 人宣 布的 表决 结果 有异 议 ， 其 有权 在宣 布表 决结
果后 立即 要求 重新 清点 ， 大会 主持 人应 当立 即重 新清
点并 公布 重新 清点 结果 。重 新清 点仅 限一 次。 
2 、通 讯方 式开 会 
在通 讯方 式开 会的 情况 下， 计票 方式 为 ： 由 大会 召集
人授 权的 两名 监票 人在 监督 人派 出的 授权 代表 的监
督下 进行 计票 ，并 由公 证机 关对 其计 票过 程予 以公
证； 如监 督人 经通 知但 拒绝 到场 监督 ， 则大 会召 集人
可自 行授权 3 名监 票人 进 行 计票 ， 并由 公证 机关 对其
计票 过程 予以 公证 。 
持有 人中 选举 三名 基金 份额 持有 人代 表担 任监 票人 。
基金 管理 人或 基金 托管 人不 出席 大会 的， 不影 响计 票
的效 力。 
（2 ） 监 票人 应当 在基 金份 额持 有人 表决 后立 即进 行清
点并 由大 会主 持人 当场 公布 计票 结果 。 
（3 ） 如 果会 议主 持人 或基 金份 额持 有人 或代 理人 对于
提交 的表 决结 果有 怀疑 ，可 以在 宣布 表决 结果 后立 即
对所 投票 数要 求进 行重 新清 点。 监票 人应 当进 行重 新
清点 ，重 新清 点以 一次 为限 。重 新清 点后 ，大 会主 持
人应 当当 场公 布重 新清 点结 果。 
（4 ） 计 票过 程 应由 公证 机关 予以 公证， 基金 管理 人或
基金 托管 人拒 不出 席大 会的 ，不 影响 计票 的效 力。 
2、通 讯开 会 
在通 讯开 会的 情况 下， 计票 方式 为： 由大 会召 集人 授
权的 两名 监督 员在 基金 托管 人授 权代 表（ 若由 基金 托
管人 召集 ，则 为基 金管 理人 授权 代表 ）的 监督 下进 行
计票 ，并 由公 证机 关对 其计 票过 程予 以公 证。 基金 管
理人 或基 金托 管人 拒派 代表 对书 面表 决意 见的 计票 进
行监 督的 ，不 影响 计票 和表 决结 果。 
第七部分


基金份额
持有 人大 会 
 
（九 ） 基 金份 额 持有 人大 会决 议报 中国 证监 会核 准或
备案 后的 公告 时间 、方 式 
1 、 基金 份额 持有 人大 会通 过的 一般 决议 和特 别决 议，
召集 人应 当自 通过 之日起 5 日 内报 中国 证监 会核 准或
者备 案。 基金 份 额持 有人 大会 决定 的事 项自 中国 证监
会依 法核 准或 者出 具无 异议 意见 之日 起生 效。 
2 、生 效的 基金 份额 持有 人大 会决 议对 全体 基金 份额
持有 人、 基金 管理 人、 基金 托管 人均 有约 束力 。 基金
管理 人、 基金 托 管人 和基 金份 额持 有人 应当 执行 生效
的基 金份 额持 有人 大会 决议 。 
3 、基 金份 额持 有人 大会 决议 应自 生效 之日起 2 日内
在指 定媒 体公 告。 如果 采用 通讯 方式 进行 表决 ， 在公
告基 金份 额持 有人 大会 决议 时， 必须 将公 证书 全文 、
公证 机构 、公 证员 姓名 等一 同公 告。 
（十 ） 法 律法 规 或监 管部 门对 基金 份额 持有 人大 会另
有规 定的 ，从 其规 定 。 
八、 生效 与公 告 
基金份额 持有人大会的决议，召 集人应当自通过之 日
起 5 日内 报中 国证 监会 备案 。 
基金 份额 持有 人大 会的 决议 自表 决通 过之 日起 生效 。 
基金 份额 持有 人大 会决 议自 生效 之日 起 2 日 内在 指定
媒介上公 告。如果采用通讯方式 进行表决，在公告 基
金份额持 有人大会决议时，必须 将公证书全文、公 证
机构 、公 证员 姓名 等一 同公 告。 
基金管理 人、基金托管人和基金 份额持有人应当执 行
生效的基 金份额持有人大会的决 议。生效的基金份 额
持有 人大 会决 议对 全体 基金 份额 持有 人 、 基 金管 理人、
基金 托管 人均 有约 束力 。 
九、本部 分关于基金份额持有人 大会召开事 由、召 开
条件、议 事程序、表决条件等规 定，凡是直接引用 法
律法规的 部分，如将来法律法规 修改导致相关内容 被
取消或变 更的，基金管理人提前 公告后，可直接对 本
部分内容 进行修改和调整，无需 召开基金份额持有 人
大会 审议 。 
第八部分


基金管理
人、基金 托管人的更
换条 件和 程序 
 
九、 基金 管理 人、 基金 托管 人的 更换 条件 和程 序 
（一 ）基 金管 理人 的更 换 
1 、基 金管 理人 的更 换条 件 
有下 列情 形之 一的 ，基 金管 理人 职责 终止 ： 
（1） 基金 管理 人被 依法 取消 基金 管理 资格 ； 
（2） 基金 管理 人依 法解 散、 被依 法撤 销或 者被 依法
宣告 破产 ； 
第八部分


基金管理人、基 金托管人的更换条件和 程
序 
 
一、 基金 管理 人和 基金 托管 人职 责终 止的 情形 
（一 ） 基金 管理 人职 责终 止的 情形 
有下 列情 形之 一的 ，基 金管 理人 职责 终止 ： 
1、被 依法 取消 基金 管理 资格 ； 56 
 
（3） 基金 管理 人被 基金 份额 持有 人大 会解 任； 
（4） 法律 法规 和基 金合 同规 定的 其他 情形 。 
2 、基 金管 理人 的更 换程 序 
更换 基金 管理 人必 须依 照如 下程 序进 行： 
（1） 提名 ：新 任基 金管 理人 由基 金托 管人 或者 单独
或合 计持 有基 金总 份额 10% 以 上的 基金 份额 持 有人
提名 ； 
（2） 决议 ：基 金份 额持 有人 大会 在原 基金 管理 人职
责终 止后 6 个 月 内对 被提 名的 新任 基金 管理 人形 成决
议， 新任 基金 管 理人 应当 符合 法律 法规 及中 国证 监会
规定 的资 格条 件； 
（3） 核准 ：新 任基 金管 理人 产生 之前 ，由 中国 证监
会指 定临 时基 金管 理人 ； 更换 基金 管理 人的 基金 份额
持有 人大 会决 议应 经 中 国证 监会 核准 生效 后方 可执
行； 
（4） 交接 ：原 基金 管理 人职 责终 止的 ，应 当妥 善保
管基 金管 理业 务资 料 ， 及 时办 理基 金管 理业 务的 移交
手续 ， 新 任基 金 管理 人或 临时 基金 管理 人应 当及 时接
收， 并与 基金 托管 人核 对基 金资 产总 值； 
（5） 审计 ：原 基金 管理 人职 责终 止的 ，应 当按 照法
律法 规规 定聘 请会 计师 事务 所对 基金 财产 进行 审计 ，
并将 审计 结果 予以 公告 ， 同 时报 中国 证监 会备 案 ， 审
计费 用在 基金 财产 中列 支； 
（6） 公告 ：基 金管 理人 更换 后， 由基 金托 管人 在新
任基 金管 理人 获得 中国 证监 会核 准后 2 日 内公 告； 
（7） 基金 名称 变更 ：基 金管 理人 更换 后， 如果 原任
或 新 任基 金管 理人 要求 ， 应按 其要 求替 换或 删除 基金
名称 中与 原任 基金 管理 人有 关的 名称 字样 。 
（二 ）基 金托 管人 的更 换 
1 、基 金托 管人 的更 换条 件 
有下 列情 形之 一的 ，基 金托 管人 职责 终止 ： 
（1） 基金 托管 人被 依法 取消 基金 托管 资格 ； 
（2） 基金 托管 人依 法解 散、 被依 法撤 销或 者被 依法
宣布 破产 ； 
（3） 基金 托管 人被 基金 份额 持有 人大 会解 任； 
（4） 法律 法规 和基 金合 同规 定的 其他 情形 。 
2 、基 金托 管人 的更 换程 序 
（1） 提名 ：新 任基 金托 管人 由基 金管 理人 或者 单独
或合 计持 有基 金总 份额 10% 以 上的 基金 份额 持 有人
提名 ； 
（2） 决议 ：基 金份 额持 有人 大会 在原 基金 托管 人职
责终 止后 6 个 月 内对 被提 名的 新任 基金 托管 人形 成决
议， 新任 基金 托 管人 应当 符合 法律 法规 及中 国证 监会
规定 的资 格条 件； 
2、被 基金 份额 持有 人大 会解 任； 
3、依 法解 散、 被依 法 撤 销或 被依 法宣 告破 产； 
4、 法律 法规 及中 国证 监会 规定 的和 基金 合同 约定 的其
他情 形。 
（二 ） 基金 托管 人职 责终 止的 情形 
有下 列情 形之 一的 ，基 金托 管人 职责 终止 ： 
1、被 依法 取消 基金 托管 资格 ； 
2、被 基金 份额 持有 人大 会解 任； 
3、依 法解 散、 被依 法撤 销或 被依 法宣 告破 产； 
4、 法律 法规 及中 国证 监会 规定 的和 基金 合同 约定 的其
他情 形。 
二、 基金 管理 人和 基金 托管 人的 更换 程序 
（一 ） 基金 管理 人的 更换 程序 
1、 提名 ： 新 任基 金管 理人 由基 金托 管人 或由 单独 或合
计持 有 10% 以 上（ 含 10% ）基 金份 额的 基金 份额 持有
人提 名； 
2、 决议 ： 基 金份 额持 有人 大会 在原 基金 管理 人职 责终
止后 6 个月 内对 被提 名的 新任 基金 管理 人形 成决 议，
该决议需 经参加大会的基金份额 持有人所持表决权 的
三分 之二 以上 （含 三分 之二 ）表 决通 过； 
3、 临 时基 金管 理人： 新任 基金 管理 人产 生之 前， 由中
国证 监会 指定 临时 基金 管理 人； 
4、 备案 ： 基 金份 额持 有人 大会 选任 基金 管理 人的 决议
须报 中国 证监 会备 案； 
5、 公 告： 基 金管 理人 更换 后， 由基 金托 管人 在更 换基
金管 理人 的基 金份 额持 有人 大会 决议 生效 后 2 日 内在
指定 媒介 公告 ； 
6、 交 接： 基 金管 理人 职责 终止 的， 基金 管理 人应 妥善
保管基金 管理业务资料，及时向 临 时基金管理人或 新
任基金管 理人办理基金管理业务 的移交手续，临时 基
金管理人 或新任基金管理人应及 时接收。临时基金 管
理人或新 任基金管理人应与基金 托管人核对基金资 产
总值 和基 金资 产净 值； 
7、 审 计： 基 金管 理人 职责 终止 的， 应当 按照 法律 法规
规定聘请 会计师事务所对基金财 产进行审计，并将 审
计结果予 以公告，同时报中国证 监会备案，审计费 用
在基 金财 产中 列支 ； 
8、 基 金名 称变 更： 基 金管 理人 更换 后， 如果 原任 或新
任基金管 理人要求，应按其要求 替换或删除基金名 称
中与 原基 金管 理人 有关 的名 称字 样。 
（二 ） 基金 托管 人的 更换 程序 
1、 提名 ： 新 任基 金 托 管人 由基 金管 理人 或由 单独 或合
计持 有 10% 以 上（ 含 10% ）基 金份 额的 基金 份额 持有
人提 名； 57 
 
（3） 核准 ：新 任基 金托 管人 产生 之前 ，由 中国 证监
会指 定临 时基 金托 管人 ， 更换 基金 托管 人的 基金 份额
持有 人大 会决 议应 经中 国证 监会 核准 生效 后方 可执
行； 
（4） 交接 ：原 基金 托管 人职 责终 止的 ，应 当妥 善保
管基 金财 产和 基金 托管 业务 资料 ， 及时 办理 基金 财产
和托 管业 务移 交手 续 ， 新 任基 金托 管人 或临 时基 金托
管人 应当 及时 接收 ， 并与 基金 管理 人核 对基 金资 产总
值； 
（5） 审计 ：原 基金 托管 人职 责 终 止的 ，应 当按 照法
律法 规规 定聘 请会 计师 事务 所对 基金 财产 进行 审计 ，
并将 审计 结果 予以 公告 ， 同 时报 中国 证监 会备 案 ， 审
计费 用从 基金 财产 中列 支； 
（6） 公告 ：基 金托 管人 更换 后， 由基 金管 理人 在新
任基 金托 管人 获得 中国 证监 会核 准后 2 日 内公 告。 
（三 ）基 金管 理人 与基 金托 管人 同时 更换 
1 、提 名： 如果 基金 管理 人和 基金 托管 人同 时更 换，
由单 独或 合计 持有 基金 总份额 10% 以上 的基 金 份额
持有 人提 名新 的基 金管 理人 和基 金托 管人 ； 
2 、基 金管 理人 和基 金托 管人 的更 换分 别按 上述 程序
进行 ； 
3 、公 告： 新任 基金 管理 人和 新任 基金 托管 人应 在更
换基 金管 理人 和 基 金托 管人 的基 金份 额持 有人 大会
决议 获得 中国 证监 会核 准后 2 日内 在指 定媒 体上 联合
公告 。 
（四 ） 新 基金 管 理人 接收 基金 管理 业务 或新 基金 托管
人接 收基 金财 产和 基金 托管 业务 前 ， 原 基金 管理 人或
原基 金托 管人 应继 续履 行相 关职 责 ， 并 保证 不做 出对
基金 份额 持有 人的 利益 造成 损害 的行 为。 
2、 决议 ： 基 金份 额持 有人 大会 在原 基金 托管 人职 责终
止后 6 个月 内对 被提 名的 新任 基金 托管 人形 成决 议，
该决议需 经参加大会的基金份额 持有人所持表决权 的
三分 之二 以上 （含 三分 之二 ）表 决通 过； 
3、 临 时基 金托 管人： 新任 基金 托管 人产 生之 前， 由中
国证 监会 指定 临时 基金 托管 人； 
4、 备案 ： 基 金份 额持 有人 大会 选任 基金 托管 人的 决议
须报 中国 证监 会备 案； 
5、 公 告： 基 金托 管人 更换 后， 由基 金管 理人 在更 换基
金托 管人 的基 金份 额持 有人 大会 决议 生效 后 2 日 内在
指定 媒介 公告 ； 
6、 交 接： 基 金托 管人 职责 终止 的， 应当 妥善 保管 基金
财产和基 金托管业务资料，及时 办理基金财产和基 金
托管业务 的移交手续，新任基金 托管人或者临时基 金
托管人应 当及时接收。新任基金 托管人或者临时基 金
托管人应 与基金管理人核对基金 资产总值和基金资 产
净值 ； 
7、 审 计： 基 金托 管人 职责 终止 的， 应当 按照 法律 法规
规定聘请 会计师事务所对基金财 产进行审计，并将 审
计结果予 以公告，同时报中国证 监会备案，审计费 用
在基 金财 产中 列支 。 
（三）基 金管理人与基金托管人 同时更换的条件和 程
序 
1、 提 名： 如 果基 金管 理人 和基 金托 管人 同时 更换 ， 由
单独 或合 计持 有基 金总 份额 10% 以上 （ 含 10% ） 的基
金份 额持 有人 提名 新的 基金 管理 人和 基金 托管 人； 
2、 基金 管理 人和 基金 托管 人的 更换 分别 按上 述程 序进
行； 
3、 公告 ： 新 任基 金管 理人 和新 任基 金托 管人 应在 更换
基金管理 人和基金托管人的基金 份额持有人大会决 议
生效后 2 日内 在指 定媒 介上 联合 公告 。 
第九 部分


基 金的 托
管 
 
十、 基金 的托 管 
基金 财产 由基 金托 管人 保管 。 基金 管理 人应 与基 金托
管人 按照 《基 金法》 、基 金合 同及 有关 规定 订立 《中
欧沪深 300 指 数增 强型 证券 投资 基金 （LOF ） 托 管协
议》 。 订立 托管 协议 的目 的是 明确 基金 托管 人与 基金
管理 人之 间在 基金 份额 持有 人名 册登 记 、 基 金财 产的
保管 、 基 金财 产 的管 理和 运作 及相 互监 督等 相关 事宜
中的 权利 义务 及职 责， 确保 基金 财产 的安 全 ， 保 护基
金份 额持 有人 的合 法权 益。 
第九 部分


基 金的 托管 
基金 托管 人和 基金 管理 人按 照 《基 金法 》 、 基 金合 同及
其他 有关 规定 订立 托管 协议 。 
订立 托管 协议 的目 的是 明确 基金 托管 人与 基金 管理 人
之间 在基 金财 产的 保管 、投 资运 作、 净值 计算 、收 益
分配 、信 息披 露及 相互 监督 等相 关事 宜中 的权 利义 务
及职 责， 确保 基金 财产 的安 全， 保护 基金 份额 持有 人
的合 法权 益 。 
第十部分


基金份额
的登 记 
 
（一 ） 本 基金 的注 册登 记业 务指 基金 登记 、 存 管 、 清
算和 结算 业务 。 具体 内容 包括 投资 人基 金账 户建 立和
管理 、 基 金份 额注 册登 记、 基金 销售 业务 的确 认 、 清
算和 结算 、 代 理发 放红 利 、 建 立并 保管 基金 份额 持有
一、 基金 份额 的登 记业 务 
本基金的 登记业务指本基金登记 、存管、过户、清 算
和结算 业务， 具体内 容包 括投资 人开放 式基 金账户/ 深
圳证券账 户的建立和管理、基金 份额登记、基金销 售58 
 
人名 册等 。 业务的确 认、清算和结算、代理 发放红利、建立并 保
管基 金份 额持 有人 名册 和办 理非 交易 过户 等。 
第十部分


基金份额
的登 记 
 
（二 ） 本 基金 的 注册 登记 业务 由基 金管 理人 或基 金管
理人 委托 的其 他符 合条 件的 机构 负责 办理 。 基金 管理
人委 托其 他机 构办 理本 基金 注册 登记 业务 的 ， 应 与代
理人 签订 委托 代理 协议 ， 以明 确基 金管 理人 和代 理机
构在 注册 登记 业务 中的 权利 义务 ， 保护 基金 份额 持有
人的 合法 权益 。 
二、 基金 登记 业务 办理 机构 
本基金的 登记业务由基金管理人 或基金管理人委托 的
其他符合 条件的机构办理。基金 管理人委托其他机 构
办理本基 金登记业务的，应与代 理人签订委托代理 协
议，以明 确基金管理人和代理机 构在投资者开放式 基
金账户/ 深圳 证券账 户管 理、基 金份 额登记 、清算 和结
算及基金 交易确认、发放红利、 建立并保管基金份 额
持有人名册和办理非交易过户等事宜中的权利和义
务， 保护 基金 份额 持有 人的 合法 权益 。 
第十部分


基金份额
的登 记 
 
（三 ）注 册登 记机 构享 有如 下权 利： 
1 、建 立和 管理 投资 人基 金账 户； 
2 、取 得注 册登 记费 ； 
3 、保 管基 金份 额持 有人 开户 资料 、交 易资 料、 基金
份额 持有 人名 册等 ； 
4 、在 法律 法规 允许 的范 围内 ，制 定和 调整 注册 登记
业务 的相 关规 则； 
5 、法 律法 规规 定的 其他 权利 。 
三、 基金 登记 机构 的权 利 
基金 登记 机构 享有 以下 权利 ： 
1、取 得登 记费 ； 
2、建 立和 管理 投资 者开 放式 基金 账户/ 深 圳证 券账 户； 
3、 保 管基 金份 额持 有人 开户 资料、 交易 资料 、 基 金份
额持 有人 名册 等； 
4、 在法 律法 规 允许 的范 围内， 对登 记业 务的 办理 时间
进行调整 ，并依照有关规定于开 始实施前在指定媒 介
上公 告； 
5、 法律 法规 及中 国证 监会 规定 的和 基金 合同 约定 的其
他权 利。 
第十部分


基金份额
的登 记 
 
（四 ）注 册登 记机 构承 担如 下义 务： 
1 、 配备 足够 的专 业人 员办 理本 基金 的注 册登 记业 务； 
2 、严 格按 照法 律法 规和 基金 合同 规定 的条 件办 理基
金的 注册 登记 业务 ； 
3 、保 存基 金份 额持 有人 名册 及相 关的 申购 、赎 回业
务记录 15 年以 上； 
4 、 对基 金份 额持 有人 的基 金账 户信 息负 有保 密义 务，
因违 反该 保密 义务 对投 资人 或基 金带 来的 损失 ， 须承
担相 应的 赔偿 责任 ，但 司法 强制 检查 情形 除外 ； 
5 、按 基金 合同 和招 募说 明书 规定 为投 资人 办理 非交
易过 户等 业务 ，并 提供 其他 必要 服务 ； 
6 、接 受基 金管 理人 的监 督； 
7 、法 律法 规规 定的 其他 义务 。 
四、 基金 登记 机构 的义 务 
基金 登记 机构 承担 以下 义务 ： 
1、配 备足 够的 专业 人员 办理 本基 金份 额的 登记 业务 ； 
2、 严格 按照 法律 法规 和基 金合 同规 定的 条件 办理 本基
金份 额的 登记 业务 ； 
3、 妥 善保 存登 记数 据， 并 将基 金份 额持 有人 名称 、 身
份信息及 基金份额明细等数据备 份至中国证监会认 定
的机构。 其保存期限自基金账户 销户之日起不得少 于
20 年； 
4、对 基金 份额 持有 人的 基金 账户 信息 负有 保密 义务 ，
因违反该 保密义务对投资者或基 金带来的损失，须 承
担相应的 赔偿责任，但司法强制 检查情形及法律法 规
及中国证监会规定的和基金合同约定的其他情形除
外； 
5、 按基 金合 同及 招募 说明 书规 定为 投资 者办 理非 交易
过户 业务 、提 供其 他必 要的 服务 ； 
6、接 受基 金管 理人 的监 督； 
7、 法律 法规 及中 国证 监会 规定 的和 基金 合同 约定 的其
他义 务。 
第十 一部 分


基金 的
投资 
（一 ）投 资目 标 
本基 金采 用指 数增 强型 投资 策略 。 以沪深 300 指 数作
为基 金投 资组 合跟 踪的 标的 指数 。 在对 标的 指数 有效
一、 投资 目标 
在严格控 制投资组合风险的前提 下，通过积极主动 的
资产 配置 ，力 争获 得超 越业 绩比 较基 准的 收益 。 59 
 
跟踪 的被 动投 资基 础上 ， 结 合增 强型 的主 动投 资 ， 力
求控 制本 基金 净值 增长 率与 业绩 比较 基准 之间 的日
平均 误差 不超过 0.5% ，年 化跟 踪误 差不 超过 7.75% ，
以实 现高 于标 的指 数的 投资 收益 和基 金资 产的 长期
增值 。 
第十 一部 分


基金 的
投资 
（二 ）投 资范 围 
本基 金投 资范 围限 于具 有良 好流 动性 的金 融工 具 ， 包
括股 票、 债 券、 权 证、 货 币市 场工 具、 资产 支持 证券
以及 法律 法规 或中 国证 监会 允许 基金 投资 的其 他金
融工 具。 如法 律 法规 或监 管机 构以 后允 许基 金投 资其
他金 融工 具， 基金 管理 人在 履行 适当 的程 序后 ， 可以
将其 纳入 投资 范围 。 
本基 金投 资于 股票 资产 占基 金资 产的 比例 为
90%-95% ， 其 中 被动 投资 于标 的指 数成 份股 及备 选成
份股 的比 例不 低于 基金 资产的 80% ； 现 金 （ 不包 括结
算备 付金 、 存 出保 证金 、 应 收申 购款 等 ） 或 者到 期日
在一 年以 内的 政府 债券 不低 于基 金资 产净 值的 5% ；
其他 金融 工具 的投 资比 例符 合法 律法 规和 监管 机构
的规 定。 
二、 投资 范围 
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工
具，包括 国内依法发行上市的股 票（包括中小板、 创
业板 以及 其他 经中 国证 监会 批准 发行 上市 的股 票） 、 港
股通标的 股票、债券（包括国债 、地方政府债、金 融
债、企业 债、公司债、公开发行 的次级债、可转换 债
券、可交 换债券、分离交易可转 债的纯债部分、央 行
票据 、 中 期票 据、 短期 融资 券 （ 含超 短期 融资 券） 等） 、
资产 支持 证券、 非金 融企 业债 务融 资工 具、 债券 回购、
同业存单 、银行存款等货币市场 工具、现金、衍生 工
具（包括 权证、股指期货、股票 期权、国债期货等 ）
以及经中 国证监会批准允许基金 投资的其它金融工 具
（但 需符 合中 国证 监会 的相 关规 定） 。 
本基 金可 以参 与融 资交 易。 
如法律法 规或监管机构以后允许 基金投资其他品种 ，
基金管理 人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资 范
围。 
基金 的投 资组 合比 例为 ： 
本基金股票投资占基 金资产的比例 为 60% –95% ，其
中投资 于港 股通 标的 股票 不超 过股票 资产 的 50% 。权
证投资占基金资产 净值的比例 为 0% –3% ；每 个交易
日日终在 扣除股指期货、国债期 货和股票期权合约 需
缴纳的交 易保证金后，现金（不 包括结算备付金、 存
出保证金 、应收申购款等）或者 到期日在一年以内 的
政府 债券 投资 比例 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 
如果法律 法规或中国证监会变更 投资品种的投资比 例
限制，基 金管理人在履行适当程 序后，可以调整上 述
投资 品种 的投 资比 例。 
第十 一部 分


基金 的
投资 
（三 ）投 资理 念 
本基 金通 过将 基本 面分 析与 数量 化投 资技 术相 结合
的指 数增 强型 投资 策略 弥补 纯指 数化 投资 的缺 陷 ， 在
有效 控制 与业 绩比 较基 准的 偏离 风险 的前 提下 力求
取得 高于 标的 指数 的投 资收 益 。 本 基金 以指 数化 投资
为主 ， 辅 以增 强型 投资 策略 ， 为投 资者 分享 中国 经济
增长 和中 国证 券市 场发 展带 来的 长期 收益 提供 良好
的机 会。 
（四 ）投 资策 略 
本基 金为 指数 增强 型基 金 ， 以 沪深 300 指数 作为 基金
投资 组合 跟 踪 的标 的指 数 。 结 合深 入的 基本 面研 究及
三、 投资 策略 
1、资 产配 置策 略 
本基 金将 参照以 MSCI 中国 A 股国际通 指数 为主 要标
准配 置基 金资 产， 投资于 MSCI 中国 A 股国际通 指数
成份 股的 比重 在 20 个 交易 日内 不持 续低 于组 合中 股票
市值 的 70% 。 对看 好的 部分 行业 适当增 加投 资， 对看
淡的行业 适当减少投资。该“锁 定基准，适当灵活 ”
的强调纪 律的投资风格有利于充 分发挥本基金管理 人
的专业优 势和团队优势；同时对 行业投资比例增减 的
适度控制 又可以减小本基金对市 场基准的偏离，从 而
在适 度风 险基 础上 为投 资人 实现 优厚 的回 报。 60 
 
数量 化投 资技 术 ， 在 指数 化投 资的 基础 上对 投资 组合
进行 适度 优化 调整 ， 在控 制与 业绩 比较 基准 偏离 风险
的前 提下 ，力 求取 得超 越标 的指 数的 投资 收益 。 
1 、资 产配 置策 略 
本基 金以 追求 基金 资产 收益 长期 稳定 增长 为宗 旨 ， 在
股票 市场 上进 行指 数化 被动 投资 的基 础上 ， 基金 管理
人在 股票 、 债 券 、 权 证和 现金 等各 类资 产之 间进 行适
度主 动投 资的 调配 。 
在资 产配 置类 别上 ， 本基 金投 资于 股票 资产 的比 例为
90%-95% ， 其 中 被动 投资 于标 的指 数成 份股 及备 选成
份股 的比 例不 低于 基金 资产的 80% ； 现 金或 者到 期日
在一 年以 内的 政府 债 券 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 
2 、股 票投 资策 略 
本基 金被 动投 资组 合采 用复 制标 的指 数的 方法 进行
组合 构建 ， 对 于 法律 法规 规定 不能 投资 的股 票挑 选其
它品 种予 以替 代 。 主 动投 资依 据国 内股 票市 场的 非完
全有 效性 和指 数编 制本 身的 局限 性及 时效 性 ， 综 合考
虑交 易成 本、 交易 冲击 、 流 动性 、 投资 比例 限制 等因
素对 指数 标的 成份 股及 备选 成份 股进 行优 化； 同时 ，
根据 研究 员的 研究 成果 ， 谨慎 地挑 选少 数沪深 300 指
数成 份股 及备 选成 份股 以外 的股 票作 为增 强股 票库 ，
进入 基金 股票 池， 构建 主动 型投 资组 合。 



 （1） 股票 投资 组合 的构 建 
 1） 指数 跟踪 部分 的构 建策 略 
本基 金在 建仓 期内 ， 将按 照沪深 300 指 数各 成份 股的
基准 权重 对其 逐步 买入 ， 在有 效跟 踪业 绩比 较基 准的
前提 下， 本基 金可 采取 适当 方法 ，以 降低 买入 成本 。 
2 ）指 数增 强部 分投 资策 略 
① 成 份股 及备 选成 份股 的增 强型 策略 
从定 量分 析和 定性 分析 两个 角度 进行 考察 ， 依据 行业
相对 投资 价值 评估 结果 ， 精选 行业 景气 度趋 于改 善或
者长 期增 长前 景看 好且 具有 良好 投资 价值 的行 业进
行增 强型 配置 。 
由于 沪深 300 指 数成 份股 及备 选成 份股 多为 大盘 蓝筹
股， 公司 经营 状况 稳定 ， 因而 选择 其中 价值 被低 估的
指数 成份 股及 备选 成份 股进 行个 股增 强型 配置 。 在各
行业 内部 根据 成份 股及 备选 成份 股的 价值 因子 的对
比情 况， 将成 份 股及 备选 成份 股分 成三 类—— 价 值被
低估 的正 超额 收益 预期 的成 份股 及备 选成 份股 、 估值
较合 理的 无超 额收 益预 期的 成份 股及 备选 成份 股以
及价 值被 高估 的负 超额 收益 预期 的成 份股 及备 选成
份股。 在综 合考 虑交 易成 本、 交 易冲 击、 流 动性 、 投
资比 例限 制等 因素 后 ， 有 限度 地增 加价 值被 低估 的成
份股 及备 选成 份股 的权 重以 及有 限度 地减 少价 值被
2、股 票投 资策 略 
（1 ）A 股选股 策略 
基金管理 人在资产配置的框架下 ，通过定量分析和 定
性分析， 精 选估值合理、核心竞 争力明确且具有较 高
投资 价值 的 A 股标的 以构 建投 资组 合。 本基 金定 量的
分析，主 要通过净资产收益率、 经营性现金流等指 标
来衡量公 司的基本面状况，判断 公司的内在价值； 并
通过市盈 率、市净率、动量情绪 等指标来判断估值 的
合理性。 在定量分析的基础上， 本基金从竞争力、 管
理质量、 增长潜力和公司治理四 个方面来对上市公 司
进行综合 定性分析。使得本基金 能够更好的完成投 资
目标 。 
（2 ） 港股 通标 的股 票选 股策 略 
考虑到港 股市场投资标的的主要 特征，本基金主要 从
以下 几个 因素 筛选 港股 通标 的股 票： 
1） 公 司治 理因 素： 即 治理 结构 与管 理层 ， 优 选具 有良
好治 理结 构及 优秀 、诚 信管 理层 的公 司； 
2） 行 业因 素： 重 点考 察行 业集 中度 及行 业地 位， 看重
公司是否 具备独特的核心竞争优 势（如产品优势、 成
本优 势、 技术 优势 ）和 定价 能力 ； 
3）业 绩因 素： 相比 A 股市场， 港 股市 场历 史更 悠久，
公司 业绩 更稳 定， 因此 会更 偏重 于 考量 业绩 的稳 定性，
关注公司 的持续业绩表现，优选 业绩稳定并持续、 具
备中 长期 持续 增长 能力 的港 股标 的 。 
（3 ） 股票 组合 波动 率控 制策 略 
本基金在 构建投资组合的过程中 ，会以最小化组合 波
动率为优 化目标，估计股票间的 相关性和个股自身 的
特异性风 险，在平衡配置行业权 重、个 股权重和风 险
暴露 后， 对个 股的 权重 配置 进行 优化 。 
3、债 券投 资策 略 
本基金将 采取久期偏离、期限结 构配置、类属配置 、
个券 选择 等积 极的 投资 策略 ，构 建债 券投 资组 合。 
（1 ） 久期 偏离 
本基金通 过对宏观经济走势、货 币政策和财政政策 、
市场结构 变化等方面的定性分析 和定量分析，预测 利
率的变化 趋势，从而采取久期偏 离策略，根据对利 率
水平 的预 期调 整组 合久 期。 
（2 ） 期限 结构 配置 
本基金将 根据对利率走势、收益 率曲线的变化情况 的
判断，适 时采用哑铃型或梯型或 子弹型投资策略， 在
长期、中 期和短期债券间进行配 置，以便最大限度 的
避免 投资 组合 收益 受债 券利 率变 动的 负面 影响 。 
（3 ） 类属 配置 
类属配置 指债券组合中各债券种 类间的配置，包括 债61 
 
高估 的成 份股 及备 选成 份股 的权 重。 
A. 定量分 析方 面， 主 要 依据 行业 相对 估值 水平( 行 业估
值/ 市场 估值) 、 行业 相 对利 润增 长率( 行 业利 润增 长率
/ 市 场利 润增 长率) 、 行业 PEG( 行业 估值/ 行业 利润 增
长率) 三 项指 标进 行筛 选， 超配 上述 三项 指标 的数 值
均较 好的 行业 。 
B. 定 性分 析方 面 ， 以 宏观 经济 运行 和经 济景 气周 期监
测为 基础 ， 结 合对 我国 行业 周期 轮动 特征 的考 察 ， 从
经济 周期 因素 、 行 业发 展政 策因 素 、 产 业结 构变 化趋
势因 素以 及行 业自 身景 气周 期因 素等 多个 指标 把握
不同 行业 的景 气度 变化 情况 和业 绩增 长趋 势 ， 超 配行
业景 气度 趋于 改善 或者 长期 增长 前景 良好 的优 势行
业。 
② 成 份股 及备 选成 份股 以外 的股 票增 强型 策略 
A. 进行一 级市 场股 票投 资 
本基 金适 当参 与一 级市 场股 票的 投资 ， 以在 不增 加额
外风 险的 前 提 下提 高收 益水 平。 
B. 精 选具 有投 资潜 力的 股票 
本基 金管 理人 的股 票选 择策 略旨 在通 过依 托专 业的
研究 力量 ， 综 合采 用定 量分 析 、 定 性分 析和 深入 调查
研究 相结 合的 研究 方法 ， 以 “自 下而 上 ” 的 方式 遴选
出估 值合 理， 具有 持续 成长 能力 的股 票 ， 将 其纳 入投
资组 合， 分享 中国 经济 高速 增长 的收 益 ， 力 争实 现高
于指 数的 投资 收益 和基 金资 产的 稳定 增值 。 
a ． 行业 精选 
本基 金依 据行 业相 对投 资价 值评 估结 果 ， 精 选行 业景
气度 趋于 改善 或者 长期 增长 前景 看好 且具 有良 好投
资价 值的 行业 ，在 行业 内部 进行 个股 精选 。 






i. 定量 分析 方面 ， 主要 依据 行业 相对 估值 水平( 行
业估 值/ 市场 估值) 、 行 业相 对利 润增 长率( 行 业利 润增
长率/ 市 场利 润增 长率) 、 行业 PEG( 行业 估值/ 行业 利
润增 长率) 三 项指 标进 行筛 选， 超配 上述 三项 指标 的
数值 均较 好的 行业 。 
ii. 定 性分 析方 面， 以宏 观经 济运 行和 经济 景气 周期 监
测为 基础 ， 结 合对 我国 行业 周期 轮动 特征 的考 察 ， 从
经济 周期 因素 、 行 业发 展政 策因 素 、 产 业结 构变 化趋
势因 素以 及行 业自 身景 气周 期因 素等 多个 指标 把握
不同 行业 的景 气度 变化 情况 和业 绩增 长趋 势 ， 超 配行
业景 气度 趋于 改善 或者 长期 增长 前景 良好 的优 势行
业。 
b ． 个股 精选 
本基 金的 非成 份股 选择 策略 旨在 通过 依托 专业 的 研
究力 量， 综合 采用 定量 分析 、 定性 分析 和深 入调 查研
究相 结合 的研 究方 法 ， 在 精选 的行 业内 部遴 选出 估值
券在国债 、央行票据、金融债、 企业债、可转换债 券
等债券品 种间的分布，债券在浮 动利率债券和固定 利
率债 券间 的分 布。 
（4 ） 个券 选择 
个券选择 是指通过比较个券的流 动性、到期收益率 、
信用等级 、税收因素，确定一定 期限下的债券品种 的
过程 。 
4、股 指期 货投 资策 略 
本基金投 资股指期货将根据风险 管理的原则，以套 期
保值为目 的，主要选择流动性好 、交易活跃的股指 期
货合约。 本基金力争利用股指期 货的杠杆作用，降 低
股票 仓位 频繁 调整 的交 易成 本。 
5、国 债期 货投 资策 略 
国债期货 作为利率衍生品的一种 ，有助于管理债券 组
合的久期 、流动性和风险水平。 基金管理人将按照 相
关法律法 规的规定，以套期保值 为主要目的，结合 对
宏观经济 形势和政策趋势的判断 、对债券市场进行 定
性和定量 分析。构建量化分析体 系，对国债期货和 现
货的基差 、国债期货的流动性、 波动水平、套期保 值
的有效性 等指标进行跟踪监控， 在最大限度保证基 金
资产安全 的基础上，力求实现基 金资产的长期稳定 增
值。 
6、资 产支 持证 券投 资策 略 
本基金通 过对资产支持证券资产 池结构和质量的跟 踪
考察、分 析资产支持证券的发行 条款、预估提前偿 还
率变 化对 资产支持证券未来现金 流的影响，谨慎投 资
资产 支持 证券 。 
7、权 证投 资策 略 
本基金的权证投资以控制风险和锁定收益为主要目
的。在个 券层面上，本基金通过 对权证标的公司的 基
本面研究 和未来走势预判，估算 权证合理价值，同 时
还充 分考 虑个 券的 流动 性， 谨慎 进行 投资 。 
8、可 转换 债券 及可 交换 债券 投资 策略 
可转换债 券和可交换债券的价值 主要取决于其股权 价
值、债券 价值和内嵌期权价值， 本基金管理人将对 可
转换债券 和可交换债券的价值进 行评估，选择具有 较
高投资价 值的可转换债券、可交 换债券进行投资。 此
外，本基 金可根据新发可转债和 可交换债券的 预计 中
签率、模 型定价结果，参与可转 债和可交换债券新 券
的申 购。 
9、股 票期 权投 资策 略 
本基金将 按照风险管理的原则， 以减少交易成本和 降
低跟踪误 差为主要目标，适当参 与股票期权投资。 本
基金将在 有效控制风险的前提下 ，选择流动性好、 交62 
 
合理， 具有 持续 成长 能力 的股 票， 将 其纳 入投 资组 合。
选股 程序 包括 历史 财务 数据 数量 选股 和基 本面 选股 。 
i. 历史 财务 数据 数量 选股 
本基 金将 使用 上市 公司 过往 3 年 的历 史财 务数 据 ， 选
取主 营收 入增 长率 、净 利润 增长 率、 净资 产收 益率 、
总资 产周 转率 、 股 息率 5 个 具有 代表 性的 指标 ， 力图
获得 高质 量的 成长 股。 在以 上指 标的 计算 过程 中，4
月底 时使 用年 报数 据；8 月 底时 ，存 量指 标（ 如 总资
产） 使 用半 年报 数据， 流量 指标 （ 如净 利润 ） 使 用当
年上 半年 与前 一年 后半 年相 加的 数据 。 
ii. 基 本面 选股 
本基 金对 备选 股票 池的 股票 进行 基本 面分 析 ， 着 重分
析其 成长 性， 将主 要从 短期 业绩 成长 性 、 成 长可 持续
性、 公司 治理 、 风险 因素 和投 资价 值五 个方 面来 对上
市公 司进 行综 合分 析。 
最后 ， 基 金经 理根 据内 部 、 外 部的 研究 报告 以及 自己
的综 合判 断， 集合 投研 团队 的集 体智 慧 ， 对 股票 备选
库中 的股 票做 出合 适的 投资 判断 ， 重点 选择 那些 具有
持续 成长 能力 的公 司 ， 并 在其 价值 被市 场低 估时 进行
投资 ， 追 求有 效 控制 跟踪 误差 条件 下高 于指 数的 投资
收益 。 



 （2） 投资 组合 调整 策略 
本基 金所 构建 的指 数 化 投资 组合 将根 据标 的指 数成
份股 及其 权重 的变 动而 进行 相应 调整 。 同 时 ， 本 基金
还将 根据 法律 法规 中的 投资 比例 限制 、 申购 赎回 变动
情况 、 新 股增 发因 素等 变化 ， 对基 金投 资组 合进 行适
时调 整， 力争 使 基金 净值 增长 率与 业绩 比较 基准 间的
跟踪 误差 最小 化。 
本基 金采 用定 期调 整和 不定 期调 整相 结合 的方 法对
投资 组合 进行 跟踪 调整 。 
1 ）定 期调 整： 本基 金股 票指 数化 投资 组合 将根 据标
的指 数的 调整 规则 和备 选成 份股 票的 预期 调整 ， 对股
票投 资组 合及 时进 行调 整 。 本 基金 将合 理把 握组 合调
整的 节奏 和方 法 ， 以 尽量 降低 因成 份股 调整 对基 金跟
踪效 果的 影响 。 
2 ）不 定期 调整 ： 
① 当 成份 股发 生增 发、 送配 等情 况而 影响 其在 指数
中权 重时 ， 本 基 金将 根据 指数 公司 在股 权变 动公 告日
次日 发布 的临 时调 整决 定及 其需 调整 的权 重比 例 ， 进
行相 应调 整； 
② 根 据本 基金 的申 购和 赎回 情况 ，对 股票 投资 组合
进行 调整 ，从 而有 效跟 踪业 绩比 较基 准； 
③ 特 殊情 况下 ，如 基金 管理 人无 法按 照其 所占 标的
指数 权重 构建 投资 组合 时 ， 基 金管 理人 将综 合考 虑跟
易活跃的 期权合约进行投资。本 基金将基于对证券 市
场的预判 ，并结合股指期权定价 模型，选择估值合 理
的期 权合 约。 
10、 融资 投资 策略 
本基金将 在充分考虑风险和收益 特征的基础上，审 慎
参与 融资 交易 。 本 基金 将 基于 对市 场行 情和 组合 风险
收益的的 分析，确定投资时机、 标的证券以及投资 比
例。若相 关 融资业务法律法规发 生变化，本基金将 从
其最 新规 定， 以符 合上 述法 律法 规 和监 管要 求的 变化。 63 
 
踪误 差最 小化 和投 资者 利益 ， 决定 部分 持有 现金 或买
入相 关的 替代 性组 合。 
④ 根 据法 律、 法规 和基 金合 同的 规定 ，成 份股 在标
的指 数中 的权 重因 其它 特殊 原因 发生 相应 变化 的 ， 本
基金 可以 对该 部分 股票 投 资 组合 进行 适当 变通 和调
整， 并在 法律 法 规允 许的 范围 内辅 之以 金融 衍生 产品
投资 管理 等， 最终 使跟 踪误 差控 制在 一定 的范 围之
内。 
3 、跟 踪误 差调 整策 略 
本基 金以 指数 化投 资为 主， 增强 型投 资为 辅 ， 为 控制
因增 强型 投资 而导 致的 投资 组合 相对 指数 标准 结构
的偏 离， 本基 金选 择以 跟踪 偏离 度为 标准 ， 对积 极投
资行 为予 以约 束 ， 以 控制 基金 相对 业绩 比较 基准 的偏
离风 险。 
本基 金以 日跟 踪偏 离度 为测 算基 础 ， 将 该指 标的 最大
容忍 值设 定为 0.5% ， 以每 周为 基金 投资 效益 评价 的
单位 时间， n 选定为 30 个 交易 日， 计算 区间 为每 周最
后一 个交 易日 起前 30 个 交易 日 （含 当日） 。 如该 指标
接近 或超过 0.5% ，则 基金 经理 必须 通过 归因 分析 ，
将跟 踪误 差分 解， 找出 跟踪 误差 的来 源。 
如果 跟踪 误差 源于 积极 投资 的操 作 ， 则 在适 当时 机行
进行 必要 的组 合调 整 ， 以 使跟 踪偏 离度 回归 到最 大容
忍值 之内 。 当 跟踪 偏离 度在 最大 容忍 值之 内时 ， 由基
金经 理对 最佳 偏离 度的 选择 做出 判断 。 
综上 所述 ， 在 本基 金运 作过 程中 ， 基金 管理 人将 对指
数基 金的 跟踪 误差 进行 分析 、 计 算和 调整 ， 具体 措施
如下 ： 



 (1) 确 定跟 踪误 差及 其相 关指 标的 控制 目标 值； 



 (2) 计 算跟 踪误 差及 其相 关指 标的 实际 值： 以每
周为 单位 时间 计算 跟踪 误差 及其 相关 指标 的具 体指
标值 ， 如 达到 或超 过预 警阀 值， 就发 出警 戒信 号 ， 提
示基 金经 理关 注和 调整 ； 



 (3) 将 跟踪 误差 及其 相关 指标 的实 际值 与控 制目
标值 进行 比较 ，若 符合 条件 ， 则 根据 实际 情况 判断
是否 维持 组合 ； 若 不符 合条 件 ， 则 对投 资组 合进 行调
整。 
4 、债 券投 资策 略 
本基 金基 于流 动性 管理 及策 略性 投资 的需 要 ， 将 投资
于国 债、 金融 债等 流动 性好 的债 券 。 债 券投 资的 目的
是保 证基 金资 产流 动性 ， 在股 票市 场整 体走 势不 看好
的前 提下 ， 为 本基 金提 供较 为安 全的 投资 渠道 ， 从而
有效 利用 基金 资产 、提 高基 金资 产的 投资 收益 。 
在综 合信 用分 析、 流动 性分 析 、 税 收及 市场 结构 等 因
素分 析的 基础 上 ， 本 基金 主动 地增 加预 期利 差将 收窄64 
 
的债 券类 属品 种的 投资 比例 ， 降低 预期 利差 将扩 大的
债券 类属 品种 的投 资比 例 ， 获 取不 同债 券类 属之 间利
差变 化所 带来 的投 资收 益。 
（五 ）投 资决 策 
1 、投 资决 策依 据 
投资 决策 依据 包括 ： 国 家有 关法 律、 法规 、 规章 和基
金合 同的 有关 规定 ； 宏 观经 济发 展趋 势 、 微 观企 业运
行趋 势； 证券 市场 走势 。 
2 、投 资决 策原 则 
合法 合规 、保 密、 忠于 客户 、资 产分 离、 责任 分离 、
谨慎 投资 、公 平交 易， 及严 格控 制。 
3 、投 资决 策机 制 
本基 金投 资的 主要 组织 机构 包括 投资 决策 委员 会 、 投
资总 监、 基金 经理 、 研 究部 和中 央交 易 室 ， 投资 过程
须接 受监 察稽 核部 的监 督和 运营 部的 技术 支持 。 
其中 ， 投 资决 策 委员 会作 为公 司基 金投 资决 策的 最高
机构 ，主 要负 责评 价并 批准 不同 基金 的资 产配 置提
案； 协同 风险 控制 委员 会 ， 审 查和 监控 公司 所有 管理
资产 的业 绩和 风险 ，并 在必 要时 做出 修改 。 
投资 总监 全面 负责 公司 基金 投资 管理 业务 ， 协调 所有
基金 的投 资活 动， 并监 控 、 审 查基 金资 产的 投资 业绩
和风 险。 
基金 经理 负责 通过 与研 究部 的通 力合 作 ， 拟 定资 产配
置提 案提 交投 资决 策委 员会 ； 并负 责投 资组 合的 构建
和日 常管 理， 向 中央 交易 室下 达投 资指 令并 监控 组合
仓位 。 
4 、投 资决 策程 序 
本基 金通 过对 不同 层次 的决 策主 体明 确投 资决 策权
限， 建立 完善 的投 资决 策体 系和 投资 运作 流程 ： 
（1） 投资 决策 委员 会会 议： 为基 金管 理人 的最 高投
资决 策机 构, 由投 资决 策委 员会 主席 主持 ，对 基 金经
理或 其他 投资 决策 委员 会成 员提 交的 基金 投资 策略 、
战略 资产 配置 、 投资 范围 和权 限等 重大 投资 决策 事项
进行 深入 分析 、讨 论并 做出 决议 。 
（2） 在借 助外 部研 究成 果的 基础 上， 研究 部对 标的
指数 成份 股和 备选 成份 股 ， 以 及其 他投 资标 的进 行独
立研 究， 并依 据研 究成 果建 立基 金股 票池 。 
（3 ） 基 金经 理根 据投 资决 策委 员会 授权 和会 议决 议，
在研 究部 的研 究支 持下 ，拟 定 投 资计 划。 
（4） 投资 组合 管理 会议 ：由 投资 总监 主持 ，基 金经
理、 研究 部总 监等 参加 。 按照 投资 决策 委员 会会 议决
议， 审查 基金 投资 计划 或基 金资 产配 置和 投资 组合 ，
分析 基金 投资 风格 和交 易特 征 ， 并 对基 金投 资计 划提
出建 议。 当会 议对 所议 事项 达成 一致 意见 时 ， 可 形成65 
 
决议 。 如 果会 议对 所议 事项 不能 达成 一致 意见 ， 由投
资总 监做 出最 终决 策或 提交 投资 决策 委员 会讨 论。 
（5） 基金 经理 根据 投资 决策 委员 会会 议和 投资 组合
管理 会议 的决 议进 行投 资组 合构 建或 调整 。 在组 合构
建和 调整 的过 程中 ， 基金 经理 必须 从基 金股 票池 中选
择投 资标 的， 并 严格 遵守 基金 合同 的投 资限 制 及 其他
要求 。 
（6） 中央 交易 室按 照有 关制 度流 程负 责执 行基 金经
理的 投资 指令 ，并 担负 一线 风险 监控 职责 。 
5 、风 险分 析与 绩效 评估 
数量 分析 师负 责定 期和 不定 期就 投资 目标 实现 情况 、
业绩 归因 分析 、 跟 踪误 差来 源等 方面 ， 对基 金进 行投
资绩 效评 估， 并提 供相 关报 告 。 基 金经 理可 以据 此评
判投 资策 略， 进而 调整 投资 组合 。 
6 、组 合监 控与 调整 
基金 经理 将跟 踪宏 观经 济状 况和 发展 预期 以及 股票
市场 的发 展变 化 ， 结 合基 金当 期的 申购 和赎 回现 金流
量情 况， 以及 组合 风险 与绩 效评 估的 结果 ， 对投 资组
合进 行监 控和 调整 。 
第十 一部 分


基金 的
投资 
（八 ）投 资限 制 
1 、组 合限 制 
本基 金在 投资 策略 上兼 顾投 资原 则以 及开 放式 基金
的固 有特 点， 通 过分 散投 资降 低基 金财 产的 非系 统性
风险 ， 保 持基 金组 合良 好的 流动 性 。 基 金的 投资 组合
将遵 循以 下限 制：



(1) 本基 金持 有一 家上 市公 司的 股票 ， 其 市值 不超 过基
金资 产净 值的 10% ；



(2) 本基 金持 有的 全部 权证 ， 其 市值 不得 超过 基金 资产
净值的 3% ；



(3) 本基 金管 理人 管理 的全 部基 金持 有一 家公 司发 行
的证 券， 不超 过该 证券的 10% ； 
（4） 本基 金管 理人 管 理的 全部 开放 式基 金( 包括 开放
式基 金以 及处 于开 放期 的定 期开 放基 金) 持有 一家 上
市公 司发 行的 可流 通股 票 ， 不 得超 过该 上市 公司 可流
通股 票的 15% ； 本基 金管 理人 管理 的全 部投 资组 合持
有一 家上 市公 司发 行的 可流 通股 票 ， 不 得超 过该 上市
公司 可流 通股 票的 30% ； 
 (5) 本 基金 管理 人管 理的 全部 基金 持有 的同 一权 证，
不得 超过 该权 证的 10% ； 
(6) 本基 金进 入全 国银 行间 同业 市场 进行 债券 回购 的
资金 余额 不得 超过 基金 资产 净值的 40% ； 
(7) 本基 金投 资于 股票 资产 占基 金资 产的 比例 为
90-95% ， 其中 被 动投 资于 标的 指 数 －沪深 300 指 数成
份股 、备 选成 份股 的资 产占 基金 资产 的比 例不 低于
四、 投资 限制



1、组 合限 制 
基金 的投 资组 合应 遵循 以下 限制 ： 
（1 ） 本基 金股 票投 资占 基金 资产 的比 例为 60% –95% ，
其中 投资 于港 股通 标的 股票 不超 过股 票资 产的 50% ； 
（2 ） 每 个交 易 日日 终在 扣除 国债 期货、 股指 期货 和股
票期权合 约需缴纳的交易保证金 后，本基金持有的 现
金 （不 包括 结算 备付 金、 存出 保证 金、 应收 申购 款等）
或者到期 日在一年以内的政府债 券不低于基金资产 净
值的 5% ； 
（3 ） 本基 金持 有一 家公 司发 行的 证券， 其市 值 （ 同一
家公 司在 境内 和香 港同 时上 市的 A+H 股合计计 算） 不
超过 基金 资产 净值的 10% ； 
（4 ） 本 基金 管理 人管 理的 全部 基金 持有 一家 公司 发行
的证 券 （同 一家 公司 在境 内和 香港 同时 上市的 A+H 股
合计 计算） ，不 超过 该证 券的 10% ； 
（5 ） 本基 金管 理人 管理 的全 部开 放式 基金( 包 括开 放式
基金以 及处 于开 放期 的定 期开 放基 金) 持 有一 家上 市公
司发行的 可流通股票，不得超过 该上市公司可流通 股
票的 15% ；本 基金 管理 人管 理的 全部投 资组 合持 有一
家上市公 司发行的可流通股票， 不得超过该上市公 司
可流 通股 票的 30% ； 
（6 ） 本 基金 持 有的 全部 权证， 其市 值不 得超 过基 金资
产净 值的 3% ； 
（7 ） 本基 金管 理人 管理 的全 部基 金持 有的 同一 权证 ，66 
 
80% ； 
(8) 本基 金投 资于 同一 原始 权益 人的 各类 资产 支持 证
券的 比例 ，不 得超 过基 金资 产净 值的 10% ； 
(9) 本基 金持 有的 全部 资产 支持 证券 ， 其 市值 不得 超过
基金 资产 净值的 20% ；



(10) 本 基金 持有 的同 一（ 指同 一信 用级 别） 资产 支持
证券 的比 例， 不得 超过 该资 产支 持证 券规 模的 10% ；



(11) 本 基金 管理 人管 理的 全部 基 金投 资于 同一 原始 权
益人 的各 类资 产支 持证 券 ， 不 得超 过其 各类 资产 支持
证券 合计 规模的 10% ；



(12) 本 基金 应投 资于 信用 级别 评级为 BBB 以 上（ 含
BBB ） 的资 产支 持证 券。 基 金持 有资 产支 持证 券期 间，
如果 其信 用等 级下 降、 不再 符合 投资 标准 ， 应在 评级
报告 发布 之日起 3 个月 内予 以全 部卖 出；



(13) 基 金财 产参 与股 票发 行申 购， 本基 金所 申报 的金
额不 超过 本基 金的 总资 产 ， 本 基金 所申 报的 股票 数量
不超 过拟 发行 股票 公司 本次 发行 股票 的总 量；



(14) 本 基金 在任 何交 易日 买入 权证 的总 金额 ，不 得超
过上 一交 易日 基金 资产 净值的 0.5% ；



(15) 保 持不 低于 基金 资产 净值 5% 的 现金 （不 包括 结算
备付 金、 存出 保证 金、 应收 申购 款等 ） 或者 到期 日在
一年 以内 的政 府债 券；



（16 ） 本 基金 主 动投 资于 流动 性受 限资 产的 市值 合计
不得 超过 基金 资产 净值的 15% ； 因证 券市 场波 动、
上市 公司 股票 停牌 、 基金 规模 变动 等基 金管 理人 之外
的因 素致 使基 金不 符合 前款 所规 定比 例限 制的 ， 基金
管理 人不 得主 动新 增流 动性 受限 资产 的投 资； 
（17 ） 本 基金 与 私募 类证 券资 管产 品及 中国 证监 会认
定的 其他 主体 为交 易对 手开 展逆 回购 交易 的 ， 可 接受
质押 品的 资质 要求 应当 与基 金合 同约 定的 投资 范围
保持 一致 ； 
(18) 本 基金 投资 其它 金融 工具 的， 其它 金融 工具 的投
资限 制按 届时 有效 的规 定执 行并 在招 募说 明书 中列
明。 
如果 法律 法规 对本 基金 合同 约定 投资 组合 比例 限制
进行 变更 的， 以变 更后 的规 定为 准 。 法 律法 规或 监管
部门 取消 上述 限制 ， 如 适用 于本 基金 ， 则本 基金 投资
不再 受相 关限 制。 
除上 述第 （12）、（ 15 ） 、 （16 ） 、 （17） 项外 ， 因证 券市
场波 动、 上市 公司 合并 、 基 金规 模变 动 、 股 权分 置改
革中 支付 对价 等基 金管 理人 之外 的因 素致 使基 金投
资比 例不 符合 上述 规定 投资 比例 的 ， 基 金管 理人 应当
在 10 个交 易日 内进 行调 整。 
基金 管理 人应 当自 基金 合同 生效 之日起 6 个 月内 使基
不得 超过 该权 证的 10% ； 
（8 ） 本 基金 在 任何 交易 日买 入权 证的 总金 额， 不 得超
过上 一交 易日 基金 资产 净值的 0.5% ； 
（9 ） 本 基金 投资 于同 一原 始权 益人 的各 类资 产支 持证
券的 比例 ，不 得超 过基 金资 产净 值的 10% ； 
（10 ）本 基金持有的全部资产支 持证券，其市值不 得
超过 基金 资产 净值的 20% ； 
（11 ）本基 金持有的同一 （指同一信用 级别）资产 支
持证 券的 比例， 不得 超过 该资 产支 持证 券规 模的 10% ； 
（12 ）本 基金管理人管理的全部 基金投资于同一原 始
权益人的 各类资产支持证券，不 得超过其各类资产 支
持证 券合 计规 模的 10% ； 
（13 ） 本基 金应 投资 于信 用级 别评级 为 BBB 以上( 含
BBB) 的资 产支 持证 券。 基金 持有 资产支 持证 券期 间，
如果其信 用等级下降、不再符合 投资标准，应在评 级
报告 发布 之日起 3 个月 内予 以全 部卖 出； 
（14 ）基 金财产参与股票发行申 购，本基金所申报 的
金额不超 过本基金的总资产，本 基金所申报的股票 数
量不 超过 拟发 行股 票公 司本 次发 行股 票的 总量 ； 
（15 ）本 基金进入全国银行间同 业市场进行债券回 购
的资金 余额 不得 超过 基金 资产 净值 的 40% ； 本基 金在
全国 银行 间同 业市 场中 的债 券回 购最 长期 限为 1 年，
债券 回购 到期 后不 得展 期； 
（16 ）本基金资产总值不得超过基金资产净值的
140% ； 
（17 ）本 基金主动投资于流动性 受限资产的市值合 计
不得超 过基 金资 产净 值的 15% ； 因证券 市场 波动 、上
市公司股 票停牌、基金规模变动 等基金管理人之外 的
因素致使 基金不符合前款所规定 比例限制的 ，基金 管
理人 不得 主动 新增 流动 性受 限资 产的 投资 ； 
（18 ）本 基金与私募类证券资管 产品及中国证监会 认
定的其他 主体为交易对手开展逆 回购交易的，可接 受
质押品的 资质要求应当与基金合 同约定的投资范围 保
持一 致； 
（19 ）本 基金参与国债期货、股 指期货交易，需遵 守
下列 投资 比例 限制 ： 
1） 本基 金在 任 何交 易日 日终， 持有 的买 入股 指期 货合
约价 值， 不得 超过 基金 资产 净值的 10% ； 
2） 本基 金在 任 何交 易日 日终， 持有 的买 入国 债期 货合
约价 值， 不得 超过 基金 资产 净值的 15% ； 
3） 本基 金在 任 何交 易日 日终， 持有 的卖 出股 指期 货合
约价 值不 得超 过基 金持 有 的 股票 总市 值的 20% ； 
4） 本基 金在 任 何交 易日 日终， 持有 的卖 出国 债期 货合
约价 值不 得超 过基 金持 有的 债券 总市 值的 30% ； 67 
 
金的 投资 组合 比例 符合 基金 合同 的有 关约 定 。 基 金托
管人 对基 金的 投资 的监 督与 检查 自本 基金 合同 生效
之日 起开 始。 
2 、禁 止行 为 
为维 护基 金份 额持 有 人 的合 法权 益 ， 基 金财 产不 得用
于下 列投 资或 者活 动： 
（1） 承销 证券 ； 
（2） 向他 人贷 款或 者提 供担 保； 
（3） 从事 承担 无限 责任 的投 资； 
（4） 买卖 其他 基金 份额 ，但 是国 务院 另有 规定 的除
外； 
（5） 向其 基金 管理 人、 基金 托管 人出 资或 者买 卖其
基金 管理 人、 基金 托管 人发 行的 股票 或者 债券 ； 
（6） 买卖 与其 基金 管理 人、 基金 托管 人有 控股 关系
的股 东或 者与 其基 金管 理人 、 基金 托管 人有 其他 重大
利害 关系 的公 司发 行的 证券 或者 承销 期内 承销 的证
券； 
（7） 从事 内幕 交易 、操 纵证 券交 易价 格及 其他 不正
当的 证券 交易 活动 ； 
（8） 依照 法律 法规 有关 规定 ，由 中国 证监 会规 定禁
止的 其他 活动 ； 
法律 法规 或监 管部 门取 消上 述限 制， 如适 用于 本基
金， 则本 基金 投资 不再 受相 关限 制。 
对于 因上 述 （5 ） 、 （6） 项 情形 导致 无法 投资 的沪深 300
指数 成份 股， 基 金管 理人 将在 严格 控制 跟踪 误差 的前
提下 ，结 合使 用其 他合 理方 法进 行替 代。 
5） 本 基金 在任 何交 易日 内交 易 （不 包括 平仓 ） 的 股指
期货合约 的成交金额不得超过上 一交易日基金资产 净
值的 20% ； 
6） 本 基金 在任 何交 易日 内交 易 （不 包括 平仓 ） 的 国债
期货合约 的成交金额不得超过上 一交易日基金资产 净
值的 30% ； 
7） 本基 金在 任 何交 易日 日终， 持有 的买 入股 指期 货和
国债期货 合约价值与有价证券市 值之和，不得超过 基
金资 产净 值的 95% ， 其中 ， 有 价证 券指 股票、 债券 （不
含到 期日 在一 年以 内的 政府 债券） 、 权 证、 资 产支 持证
券、 买入 返售 金融 资产 （不 含质 押式 回购 ）等 ； 
8） 本基 金所 持 有的 股票 市值 和买 入、 卖 出股 指期 货合
约价值， 合计（轧差计算）应当 符合基金合同关于 股
票投 资比 例的 有关 约定 ； 
（20 ）本 基金参与股票期权交易 ，需遵守下列投资 比
例限 制： 
1） 本基 金因 未平 仓的 期权 合约 支付 和收 取的 权利 金总
额不 得超 过基 金资 产净 值的 10% ； 
2） 本 基金 开仓 卖出 认购 期权 的， 应 持有 足额 标的 证券；
开仓卖出 认沽期权的，应持有合 约行权所需的全额 现
金或交易 所规则认可的可冲抵期 权保证金的现金等 价
物； 
3） 本基 金未 平仓 的期 权合 约面 值不 得超 过基 金资 产净
值的 20% ，其 中， 合约 面值 按照 行权价 乘以 合约 乘数
计算 ； 
（21 ）本 基金若参与融资的，在 任何交易日日终， 本
基金持有 的融资买入股票与其他 有价证券市值之和 ，
不得超 过基 金资 产的 95% ， 其中 ，有价 证券 指股 票、
债券 （ 不含 到期 日在 一年 以内 的政 府债 券） 、 权证 、 资
产支持证 券、买入返售金融资产 （不含质押式回购 ）
等； 
（22 ）法 律法规及中国证监会规 定的和基金合同约 定
的其 他投 资限 制。 
除上 述第 （2 ） 、 （13 ） 、 （17 ） 、 （18） 项外， 因证 券/ 期货
市场波动 、上市公司合并、基金 规模变动等基 金管 理
人之外的 因素致使基金投资比例 不符合上述规定投 资
比例 的， 基金 管理 人应 当在 10 个 交易 日内 进行 调整 ，
但中国证 监会规定的特殊情形除 外。法律法规另有 规
定的 ，从 其规 定。 
基金 管理 人应 当自 基金 合同 生效 之日 起 6 个 月内 使基
金的投资 组合比例符合基金合同 的有关约定。在上 述
期间内， 本基金的投资范围、投 资策略应当符合基 金
合同的约 定。基金托管人对基金 的投资的监督与检 查
自本 基金 合同 生效 之日 起开 始。 68 
 
法律法规 或监管部门取消或调整 上述限制，如适用 于
本基金， 基金管理人在履行适当 程序后，则本基金 投
资不 再受 相关 限制 或按 照调 整后 的规 定执 行。 
2、禁 止行 为 
为维护基 金份额持有人的合法权 益，基金财产不得 用
于下 列投 资或 者活 动： 
（1 ） 承销 证券 ； 
（2 ） 违反 规定 向他 人贷 款或 者提 供担 保； 
（3 ） 从事 承担 无限 责任 的投 资； 
（4 ） 买 卖其 他 基金 份额， 但是 中国 证监 会另 有规 定的
除外 ； 
（5 ） 向其 基金 管理 人、 基金 托管 人出 资； 
（6 ） 从 事内 幕 交易、 操纵 证券 交易 价格 及其 他不 正当
的证 券交 易活 动； 
（7 ） 法 律、 行政 法规 和中 国证 监会 规定 禁止 的其 他活
动。 
基金管理 人运用基金财产买卖基 金管理人、基金托 管
人及其控 股股东、实际控制人或 者与其有重大利害 关
系的公司 发行的证券或承销期内 承销的证券，或者 从
事其他重 大关联交易的，应当符 合基金的投资目标 和
投资策略 ，遵循基金份额持有人 利益优先原则，防 范
利益冲突 ，建立健全内部审批机 制和评估机制，按 照
市场公平 合理价格执行。相关交 易必须事先得到基 金
托管人的 同意，并按法律法规予 以披露。重大关联 交
易应提交 基金管理人董事会审议 ，并经过三分之二 以
上的独立 董事通过。基金管理人 董事会应至少每半 年
对关 联交 易事 项进 行审 查。 
法律、行 政法规或监管部门取 消 或调整上述限制， 如
适用于本 基金，基金管理人在履 行适当程序后，则 本
基金 投资 按照 取消 或调 整后 的规 定执 行。 
第十 一部 分


基金 的
投资 
（六 ）业 绩比 较基 准 
本基 金采 用股 票加 现金 的混 合形 式作 为业 绩比 较基
准， 其 中股 票部 分比 较基 准采 用沪 深 300 指数 收益 率，
现金 部分 比较 基准 采用 税后 银行 活期 存款 利率 。 本基
金定 位为 指数 增强 型基 金， 以股 票投 资为 主 ， 因 此本
基金 的业 绩比 较基 准具 体如 下： 
业绩 比较 基准=95% ×沪深 300 指 数收 益率+5% ×银
行活 期存 款利 率（ 税后 ） 
沪深 300 指数在 2005 年 由中 证指 数有 限公 司编 制，
该公 司是 由上 海证 券交 易所 和深 圳证 券交 易所 共同
出资 发起 设立 的一 家专 业从 事证 券指 数及 指数 衍生
产品 开发 服务 的公 司。 
沪深 300 指数 是由 上海 和深 圳证 券市 场中 选 取 300 只
A 股作为样本 编制 而成 的成 份股 指数, 其 样本 股票 经
五、 业绩 比较 基准 
本基 金的 业绩 比较 基准 为：MSCI 中国 A 股国际 通指
数收 益率 ×80%+ 中 债综 合指 数收 益率 ×20% 。 
MSCI 中国 A 股国际 通指 数是 由明 晟指 数有 限公 司开
发的 中国 A 股市场 指数 ，MSCI 中国 A 股国际通 指数
旨在 跟踪 MSCI 新兴市场 指数 关于 中国 A 股的逐 步纳
入进 程， 指数 使用 基于 在岸 人民 币汇 率的 中国 A 股计
算。中债 综合指数是由中央国债 登记结算有限责任 公
司编制的 具有代表性的债券市场 指数，其选样债券 信
用类别覆 盖全面，期限构 成宽泛 。选用上述业绩比 较
基准 能够 忠实 反映 本基 金的 风险 收益 特征 。 
如果 指数 编制 单位 变更 或停止 MSCI 中国 A 股国际通
指数 的编 制、 发布 或授 权，或 MSCI 中国 A 股国际通
指数由其 他指数替代、或由于指 数编制方法的重大 变69 
 
过流 动性 和财 务稳 定性 的筛 选 ， 对 沪深 两市 的覆 盖率
很高 ， 并 且不 易被 人为 操纵 ， 能较 全面 地描 述 A 股市
场的 总体 趋势 ， 具 有很 强的 市场 代表 性 。 沪深 300 指
数是 沪深 证券 交易 所第 一次 联合 发布 的反映 A 股市
场整 体走 势的 指数 ， 采用 了国 际通 用的 自由 流通 量计
算单 只股 票的 权重 ，能 更准 确反 映二 级市 场实 际状
况。 同 时 ， 中 证 指数 公司 会根 据具 体情 况的 变化 不定
期的 对指 数样 本和 权重 进行 调整 来更 准确 地反 映市
场状 况。 
更等 事项 导致 MSCI 中国 A 股国际通指 数不 宜继 续作
为基金的 业绩比较基准，或证券 市场中有其他代表 性
更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金
时，本基 金管理人可以依据维护 基金份额持有人合 法
权益的原 则，在按照监管部门要 求履行适当程序后 ，
根据实际 情况对业绩比较基准进 行相应调整。调整 业
绩比较基 准应经基金托管人同意 ， 并报中国证监会 备
案，而无 需召开基金份额持有人 大会。基金管理人 应
在调 整实 施前 2 个 工作 日在 指定 媒介 上予 以公 告。 
第十 一部 分


基金 的
投资 
（七 ）风 险收 益特 征 






本基 金是 一只 股票 指数 增强 型基 金 ， 属 于较 高预
期风 险、 较高 预期 收益 的证 券投 资基 金品 种 ， 其 预期
风险 与收 益高 于混 合型 基金 、 债券 型基 金与 货币 市场
基金 。 
六、 风险 收益 特征 
本基金为 混合型基金，其预期收 益及预期风险水平 高
于债券型 基金和货币市场基金， 但低于股票型基金 。
本基金将 投资港股通标的股票， 需承担港股通机制 下
因投资环 境、投资标的、市场制 度以及交易规则等 差
异带 来的 特有 风险 。 
第十 一部 分


基金 的
投资 
（九 ） 基 金管 理 人代 表基 金行 使股 东及 债权 人权 利的
处理 原则 及方 法 
1 、基 金管 理人 按照 国家 有关 规定 代表 基金 独立 行使
股东 及债 权人 权利 ，保 护基 金份 额持 有人 的利 益； 
2 、不 谋求 对上 市公 司的 控股 ，不 参与 所投 资上 市公
司的 经营 管理 ； 
3 、有 利于 基金 财产 的安 全与 增值 ； 
4 、不 通过 关联 交易 为自 身、 雇员 、授 权代 理人 或任
何存 在利 害关 系的 第三 人牟 取任 何不 当利 益。 
 （十 ）基 金的 融资 、融 券 
本基 金可 以按 照国 家的 有关 规定 进行 融资 、融 券。 
- 
第十 二部 分 基 金的
财产 
（一 ）基 金资 产总 值 
基金 资产 总值 是指 基金 拥有 的各 类有 价证 券 、 银 行存
款本 息、 基金 应收 申购 款以 及其 他资 产的 价值 总和 。 
（二 ）基 金资 产净 值 
基金 资产 净值 是指 基金 资产 总值 减去 负债 后的 价值 。 
（三 ）基 金财 产的 账户 
本基 金财 产以 基金 托管 人的 名义 开设 基金 银行 账户
（即 基金 托管 专户 ） 和证 券交 易清 算资 金的 结算 备付
金账 户， 以基 金 托管 人和 本基 金联 名的 方式 开立 基金
证券 账户 ，以 本基 金的 名义 开立 银行 间债 券托 管账
户。 开 立的 基金 专用 账户 与基 金管 理人、 基金 托管 人、
基金 销售 机构 和注 册登 记机 构自 有的 财产 账户 以及
其他 基金 财产 账户 相独 立。 
（四 ）基 金财 产的 处分 
基金 财产 独立 于基 金管 理人 、 基金 托管 人和 代销 机构
的固 有财 产， 并由 基金 托管 人保 管。 基金 管理 人 、 基
金托 管人 因基 金财 产的 管理 、 运用 或者 其他 情形 而取
得的 财产 和收 益归 入基 金财 产。 基金 管理 人 、 基 金托
一、 基金 资产 总值 
基金资产 总值是指购买的各类证 券及票据价值、银 行
存款本息 和基金应收的申购基金 款以及其他投资所 形
成的 价值 总和 。 
二、 基金 资产 净值 
基金资产 净值是指基金资产总值 减去基金负债后的 价
值。 
三、 基金 财产 的账 户 
基金托管 人根据相关法律法规、 规范性文件为本基 金
开立资金 账户、证券账户、期货 账户以及投资所需 的
其他专用 账户。开立的基金 专用 账户与基金管理人 、
基金托管 人、基金销售机构和基 金登记机构自有的 财
产账 户以 及其 他基 金财 产账 户相 独立 。 
四、 基金 财产 的保 管和 处分 
本基金财 产独立于基金管理人、 基金托管人和基金 销
售机构的 财产，并由基金托管人 保管。基金管理人 、
基金托管 人、基金登记机构和基 金销售机构以其自 有
的财产承 担其自身的法律责任， 其债权人不得对本 基70 
 
管人 可以 按基 金合 同的 约定 收取 管理 费 、 托 管费 以及
其他 基金 合同 约定 的费 用。 基金 财产 的债 权 、 不 得与
基金 管理 人、 基金 托管 人固 有财 产的 债务 相互 抵销 ，
不同 基金 财产 的债 权债 务， 不得 相互 抵销 。 基金 管理
人、 基金 托管 人以 其自 有资 产承 担法 律责 任 ， 其 债权
人不 得对 基金 财产 行使 请求 冻结 、扣 押和 其他 权利 。 
基金 管理 人、 基金 托管 人因 依法 解散 、 被依 法撤 销或
者被 依法 宣告 破产 等原 因进 行清 算的 ， 基金 财产 不属
于其 清算 财产 。 
除依 据 《 基金 法》 、 基 金合 同及 其他 有关 规定 处分 外，
基金 财产 不得 被处 分。 非因 基金 财产 本身 承担 的债
务， 不得 对基 金财 产强 制执 行。 
金财产行 使请求冻结、扣押或其 他权利。除依法律 法
规和 基金 合同 的规 定处 分外 ，基 金财 产不 得被 处分 。 
基金管理 人、基金托管人因依法 解散、被依法撤销 或
者被依法 宣告破产等原因进行清 算的，基金财产不 属
于其清算 财产 。基金管理人管理 运作基金财产所产 生
的债权， 不得与其固有资产产生 的债务相互抵销； 基
金管理人 管理运作不同基金的基 金财产所产生的债 权
债务 不得 相互 抵销 。 
第十 三部 分


基金 资
产估 值 
（一 ）估 值日 
本基 金的 估值 日为 本基 金相 关的 证券 交易 场所 的正
常营 业日 以及 国家 法律 法规 规定 需要 对外 披露 基金
净值 的非 营业 日。 
一、 估值 日 
本基金的 估值日为本基金相关的 证券交易场所的交 易
日以及国 家法律法规规定需要对 外披露基金净值的 非
交易 日。 
第十 二部 分 基 金的
财产 
（三 ）估 值对 象 
基金 所拥 有的 股票 、 权 证、 债券 和银 行存 款本 息 、 应
收款 项、 其它 投资 等资 产。 
二、 估值 对象 
基金所拥 有的股票、权证、股指 期货合约、国债期 货
合约、股 票期权合约、债券和银 行存款本息、应收 款
项、 其它 投资 等资 产及 负债 。 
第十 三部 分


基金 资
产估 值 
（二 ）估 值方 法 
1 、证 券交 易所 上市 的有 价证 券的 估值 
（1） 交易 所上 市的 有价 证券 （包 括股 票、 权证 等） ，
以其 估值 日在 证券 交易 所挂 牌的 市价 （ 收盘 价） 估 值；
估值 日无 交易 的 ， 且 最近 交易 日后 经济 环境 未发 生重
大变 化， 以 最近 交易 日的 市价 （ 收盘 价） 估 值； 如最
近交 易日 后经 济环 境发 生了 重大 变化 的 ， 可 参考 类似
投资 品种 的现 行市 价及 重大 变化 因素 ， 调整 最近 交易
市价 ，确 定公 允价 格； 
（2） 交易 所上 市实 行净 价交 易的 债券 按估 值日 收盘
价估 值， 估值 日没 有交 易的 ， 且最 近交 易日 后经 济环
境未 发生 重大 变化 ， 按 最近 交易 日的 收盘 价估 值 。 如
最近 交易 日后 经济 环境 发生 了重 大变 化的 ， 可参 考类
似投 资品 种的 现行 市价 及重 大变 化因 素 ， 调 整最 近交
易市 价， 确定 公允 价格 ； 
（3） 交易 所上 市未 实行 净价 交易 的债 券按 估值 日收
盘价 减去 债券 收盘 价中 所含 的债 券应 收利 息得 到的
净价 进行 估值 ； 估 值日 没有 交易 的 ， 且 最近 交易 日后
经济 环境 未发 生重 大变 化 ， 按 最近 交易 日债 券收 盘价
减去 债券 收盘 价中 所含 的债 券应 收利 息得 到的 净价
进行 估值 。 如 最 近交 易日 后经 济环 境发 生了 重大 变化
的， 可参 考类 似投 资品 种的 现行 市价 及重 大变 化因
素， 调整 最近 交易 市价 ，确 定公 允价 格； 
（4） 交易 所上 市不 存在 活跃 市场 的有 价证 券， 采用
三、 估值 方法 
1、证 券交 易所 上市 的有 价证 券的 估值 
（1 ） 交易 所上 市的 有价 证券 （包 括股 票、 权证 等） ，
以其 估值 日在 证券 交易 所挂 牌的 市价 （ 收盘 价） 估值；
估值 日无 交易 的， 且最 近交 易日 后经 济环 境未 发生 重
大变 化或 证券 发行 机构 未发 生影 响证 券价 格的 重大 事
件的 ，以 最近 交易 日的 市价 （收 盘价 ）估 值； 如最 近
交易 日后 经济 环境 发生 了重 大变 化或 证券 发行 机构 发
生影 响证 券价 格的 重大 事件 的， 可参 考类 似投 资品 种
的现 行市 价及 重大 变化 因素 ，调 整最 近交 易市 价， 确
定公 允价 格； 
（2 ） 交 易所 发行 实行 净价 交易 的债 券按 估值 日第 三方
估值 机构 提供 的相 应品 种当 日的 估值 净价 估值 ，估 值
日没 有交 易的 ，且 最近 交易 日后 经济 环境 未发 生重 大
变化 ，按 最近 交易 日第 三方 估值 机构 提供 的相 应品 种
当日 的估 值净 价估 值。 如最 近交 易日 后经 济环 境发 生
了重 大变 化的 ，可 参考 类似 投资 品种 的现 行市 价及 重
大变 化因 素， 调整 最近 交易 市价 ，确 定公 允价 格； 
（3 ） 交 易所 发行 未实 行净 价交 易的 债券 按估 值日 第三
方估 值机 构提 供的 相应 品种 当日 的估 值全 价减 去估 值
全价 中所 含的 债券 应收 利息 得到 的净 价进 行估 值； 估
值日 没有 交易 的， 且最 近交 易日 后经 济环 境未 发生 重
大变 化， 按最 近交 易日 第三 方估 值机 构提 供的 相应 品
种当 日的 估值 全价 减去 债券 估值 全价 中所 含的 债券 应71 
 
估值 技术 确定 公允 价值 。交 易所 上市 的资 产支 持证
券， 采用 估值 技术 确定 公允 价值 ， 在估 值技 术难 以可
靠计 量公 允价 值的 情况 下， 按 成 本估 值。 
2 、 处于 未上 市期 间的 有价 证券 应区 分如 下情 况处 理： 
（1） 送股 、转 增股 、配 股和 公开 增发 的新 股， 按估
值日 在证 券交 易所 挂牌 的同 一股 票的 市价 （收 盘价 ）
估值 ；该 日无 交易 的， 以最 近一 日的 市价 （收 盘价 ）
估值 ； 
（2） 首次 公开 发行 未上 市的 股票 、债 券和 权证 ，采
用估 值技 术确 定公 允价 值 ， 在 估值 技术 难以 可靠 计量
公允 价值 的情 况下 ，按 成本 估值 。 
（3） 首次 公开 发行 有明 确锁 定期 的股 票， 同一 股票
在交 易所 上市 后， 按交 易所 上市 的同 一股 票的 市价
（收 盘价 ）估 值； 非公 开发 行有 明确 锁定 期的 股票 ，
按监 管机 构或 行业 协会 有关 规定 确定 公允 价值 。 
3 、全 国银 行间 债券 市场 交易 的债 券、 资产 支持 证券
等固 定收 益品 种， 采用 估值 技术 确定 公允 价值 。 
4 、同 一债 券同 时在 两个 或两 个以 上市 场交 易的 ，按
债券 所处 的市 场分 别估 值。 
5 、如 有确 凿证 据表 明按 上述 方法 进行 估值 不能 客观
反映 其公 允价 值的 ， 基金 管理 人可 根据 具体 情况 与基
金托 管人 商定 后， 按最 能反 映公 允价 值的 价格 估值 。 
…… 
收利 息得 到的 净价 进行 估值 。如 最近 交易 日后 经济 环
境发 生了 重大 变化 的， 可参 考类 似投 资品 种的 现行 市
价及 重大 变化 因素 ，调 整最 近交 易市 价， 确定 公允 价
格； 
（4 ） 交 易所 上 市不 存在 活跃 市场 的有 价证 券， 采 用 估
值技 术确 定公 允价 值。 交易 所上 市的 资产 支持 证券 ，
采用 估值 技术 确定 公允 价值 ，在 估值 技术 难以 可靠 计
量公 允价 值的 情况 下， 按成 本估 值。 
2、处 于未 上市 期间 的有 价证 券应 区分 如下 情况 处理 ： 
（1 ） 送 股、 转 增股 、 配 股和 公开 增发 的新 股 ， 按 估值
日在 证券 交易 所挂 牌的 同一 股票 的估 值方 法估 值； 该
日无 交易 的， 以最 近一 日的 市价 （收 盘价 ）估 值； 
（2 ） 首次 公开 发行 未上 市的 股票、 债券 和权 证， 采用
估值 技术 确定 公允 价值 ，在 估值 技术 难以 可靠 计量 公
允价 值的 情况 下， 按成 本估 值； 
（3 ） 首 次公 开 发行 有明 确锁 定期 的股 票， 同 一股 票在
交易 所上 市后 ，按 交易 所 上 市的 同一 股票 的估 值方 法
估值 ；非 公开 发行 有明 确锁 定期 的股 票， 按监 管机 构
或行 业协 会有 关规 定确 定公 允价 值。 
3、 全国 银行 间 债券 市场 交易 的债 券、 资 产支 持证 券等
固定 收益 品种 ，采 用估 值技 术确 定公 允价 值。 
4、同 一债 券或 股票 同时 在两 个或 两个 以上 市场 交易
的， 按债 券或 股票 所处 的市 场分 别估 值。 
5、股 指期 货合 约的 估值 方法 
（1 ） 评 估股 指 期货 合约 价值 时， 应 当采 用市 场公 认或
者合 理的 估值 方法 确定 公允 价值 。 
（2 ） 股指 期货 合约 一般 以估 值当 日结 算价 进行 估值 ，
估值 当日 无结 算价 的， 且最 近交 易日 后经 济环 境未 发
生重 大变 化的 ，采 用最 近交 易日 结算 价估 值。 
6、 国债 期货 合 约以 估值 日的 结算 价估 值。 估 值当 日无
结算 价的 ，且 最近 交易 日后 经济 环境 未发 生重 大变 化
的， 采用 最近 交易 日结 算价 估值 。 
7、 本基 金投 资 股票 期权 合约， 一般 以估 值当 日结 算价
进行 估值 ，估 值当 日无 结算 价的 ，且 最近 交易 日后 经
济环 境未 发生 重大 变化 的， 采用 最近 交易 日结 算价 估
值。 
8、 持有 的银 行 定期 存款 或通 知存 款以 本金 列示， 按相
应利 率逐 日计 提利 息。 
9、 本基 金投 资 同业 存单， 按估 值日 第三 方估 值机 构提
供的 估值 净价 估值 ；对 第三 方估 值机 构未 提供 估值 价
格的 ，按 成本 估值 。 
10、 估值 计算 中涉 及港 币对 人民 币汇 率的 ，将 依据 下
列信 息提 供机 构所 提供 的汇 率为 基准 ：当 日中 国人 民
银行 公布 的人 民币 与港 币的 中间 价。 72 
 
11 、 如有 确凿 证据 表明 按上 述方 法进 行估 值 不能 客观
反映 其公 允价 值的 ，基 金管 理人 可根 据具 体情 况与 基
金托 管人 商定 后， 按最 能反 映公 允价 值的 价格 估值 。 
12、 当发 生大 额申 购或 赎回 情形 时， 基金 管理 人可 以
采用 摆动 定价 机制 ，以 确保 基金 估值 的公 平性 。 
13、 税收 ：对 于按 照中 国法 律法 规和 基金 投资 所在 地
的法 律法 规规 定应 交纳 的各 项税 金， 本基 金将 按权 责
发生 制原 则进 行估 值； 对于 因税 收规 定调 整或 其他 原
因导 致基 金实 际交 纳税 金与 估算 的应 交税 金有 差异
的， 基金 将在 相关 税金 调整 日或 实际 支付 日进 行相 应
的估 值调 整。 
…… 
第十 二部 分 基 金的
财产 
（四 ）估 值程 序 
1 、基 金份 额净 值是 按照 每个 工作 日闭 市后 ，基 金资
产净 值除 以当 日基 金份 额的 余额 数量 计算 ，精 确到
0.0001 元 ， 小 数点 后第 五位 四舍 五入 。 国家 另有 规定
的， 从其 规定 。本 基金 A 类基金份 额和 E 类 基金 份
额将 分别 计算 基金 份额 净值 。 
每个 工作 日计 算基 金资 产净 值及 各类 基金 份额 的基
金份 额净 值， 并按 规定 公告 。 
2 、基 金管 理人 应当 每个 工作 日对 基金 资产 估值 。基
金管 理人 每个 工作 日对 基金 资产 估值 后 ， 将 各类 基金
份额 的基 金份 额净 值结 果发 送基 金托 管人 ， 经基 金托
管人 复核 无误 后， 由基 金管 理人 对外 公布 。 月 末 、 年
中和 年末 估值 复核 与基 金会 计账 目的 核对 同时 进行 。 
四、 估值 程序 
1、 基金 份额 净 值是 按照 每个 估值 日闭 市后， 基金 资产
净值除以 当日该类基金份额的余 额数量计算，精确 到
0.0001 元， 小数 点后 第 5 位四 舍五 入。 国家 另有 规定
的， 从其 规定 。本 基金 A 类 基金 份额 和 E 类 基金 份额
将分别计 算基金份额净值。特殊 情况下，基金管理 人
可与基金 托管人、登记机构协商 增加基金份额净值 计
算位数， 以维护基金投资人利益 。国家另有规定的 ，
从其 规定 。 
基金管理 人每个估值日计算基金 资产净值及各类基 金
份额 的基 金份 额净 值， 并按 规定 公告 。 
2、 基金 管理 人 应每 个估 值日 对基 金资 产估 值。 但 基金
管理人根 据法律法规或本基金合 同的规定暂停估值 时
除外。基 金管理人每个估值日对 基金资产估值后， 将
各类基金 份额的基金份额净值结 果发送基金托管人 ，
经基金托 管人复核无误后，由基 金管理人按约定对 外
公布 。 
第十 三部 分


基金 资
产估 值 
（五 ）估 值错 误的 处理 
当基 金份 额净 值（ 含各 类基 金份 额的 基金 份额 净值 ，
下同 ）小 数点后 4 位以 内（ 含第 4 位 ）发 生差错 时，
视为 基金 份额 净值 错误 。 
本基 金合 同的 当事 人应 按照 以下 约定 处理 ： 
1 、差 错类 型 
本基 金运 作过 程中 ， 如果 由于 基金 管理 人或 基金 托管
人、 或注 册登 记机 构、 或代 销机 构 、 或 投资 人自 身的
过错 造成 差错 ， 导 致其 他当 事人 遭受 损失 的 ， 过 错的
责任 人应 当对 由于 该差 错遭 受损 失的 当事 人（ “ 受损
方” ） 的直 接损 失按 下述 “ 差错 处理 原则 ” 给 予赔 偿，
承担 赔偿 责任 。 
上述 差错 的主 要类 型包 括但 不限 于： 资料 申报 差错 、
数据 传输 差错 、 数 据计 算差 错、 系统 故障 差错 、 下达
指令 差错 等； 对于 因技 术原 因引 起的 差错 ， 若系 同行
五、 估值 错误 的处 理 
当基金份 额净值（含各类基金份 额的基金份额净值 ，
下同 ） 小 数点 后4 位以 内( 含第4 位)发生 估 值错 误 时，
视为 基金 份额 净值 错误 。 
本基 金合 同的 当事 人应 按照 以下 约定 处理 ： 
1、估 值错 误类 型 
本基金运 作过程中，如果由于基 金管理人或基金托 管
人、或登 记机构、或销售机构、 或投资人自身的过 错
造成估值 错误，导致其他当事人 遭受损失的，过错 的
责任 人应 当对 由于 该估 值错 误遭 受损 失当 事人( “ 受损
方”) 的直 接损 失按 下述 “ 估值 错误 处理 原则 ” 给 予赔
偿， 承担 赔偿 责任 。 
 
 
 73 
 
业现 有技 术水 平不 能预 见、 不能 避免 、 不 能克 服 ， 则
属不 可抗 力， 按照 下述 规定 执行 。 
由于 不可 抗力 原因 造成 投资 人的 交易 资料 灭失 或被
错误 处理 或造 成其 他差 错 ， 因 不可 抗力 原因 出现 差错
的当 事人 不对 其他 当事 人承 担赔 偿责 任 ， 但 因该 差错
取得 不当 得利 的当 事人 仍应 负有 返还 不当 得利 的义
务。 
2 、差 错处 理原 则 
（1） 差错 已发 生， 但尚 未给 当事 人造 成损 失时 ，差
错责 任方 应及 时协 调各 方， 及时 进行 更正 ， 因更 正差
错发 生的 费用 由差 错责 任方 承担 ； 由于 差错 责任 方未
及时 更正 已产 生的 差错 ， 给 当事 人造 成损 失的 ， 由差
错责 任方 对直 接损 失承 担赔 偿责 任 ； 若 差错 责任 方已
经积 极协 调， 并 且有 协助 义务 的当 事人 有足 够的 时间
进行 更正 而未 更正 ， 则 其应 当承 担相 应赔 偿责 任 。 差
错责 任方 应对 更正 的情 况向 有关 当事 人进 行确 认 ， 确
保差 错已 得到 更正 。 
（2） 差错 的责 任方 对有 关当 事人 的直 接损 失负 责，
不对 间接 损失 负责 ， 并且 仅对 差错 的有 关直 接当 事人
负责 ，不 对第 三方 负责 。 
（3） 因差 错而 获得 不当 得利 的当 事人 负有 及时 返还
不当 得利 的义 务。 但差 错责 任方 仍应 对差 错负 责 。 如
果由 于获 得不 当得 利的 当事 人不 返还 或不 全部 返还
不当 得利 造成 其他 当事 人的 利益 损失 （ “受 损方 ” ） ，
则差 错责 任方 应赔 偿受 损方 的损 失 ， 并 在其 支付 的赔
偿金 额的 范围 内对 获得 不当 得利 的当 事人 享有 要求
交付 不当 得利 的权 利 ； 如 果获 得不 当得 利的 当事 人已
经将 此部 分不 当得 利返 还给 受损 方 ， 则 受损 方应 当将
其已 经获 得的 赔偿 额加 上已 经获 得的 不当 得利 返还
的总 和超 过其 实际 损失 的差 额部 分支 付给 差错 责任
方。 
（4） 差错 调整 采用 尽量 恢复 至假 设未 发生 差错 的正
确情 形的 方式 。 
（5） 差错 责任 方拒 绝进 行赔 偿时 ，如 果因 基金 管理
人过 错造 成基 金财 产损 失时 ， 基金 托管 人应 为基 金 的
利益 向基 金管 理人 追偿 ， 如果 因基 金托 管人 过错 造成
基金 财产 损失 时 ， 基 金管 理人 应为 基金 的利 益向 基金
托管 人追 偿。 基 金管 理人 和托 管人 之外 的第 三方 造成
基金 财产 的损 失， 并拒 绝进 行赔 偿时 ， 由基 金管 理人
负责 向差 错方 追偿 ； 追 偿过 程中 产生 的有 关费 用 ， 应
列入 基金 费用 ，从 基金 资产 中支 付。 
（6） 如果 出现 差错 的当 事人 未按 规定 对受 损方 进行
赔偿 ， 并 且依 据法 律法 规、 基金 合同 或其 他规 定 ， 基
金管 理人 自行 或依 据法 院判 决 、 仲 裁裁 决对 受损 方承
 
 
 
 
 
 
 
2、估 值错 误处 理原 则 
（1 ） 估值 错误 已发 生， 但尚 未给 当事 人造 成损 失时 ，
估值错误 责任方应及时协调各方 ，及时进行更正， 因
更正估值 错误发生的费用由估值 错误责任方承担； 由
于估值错 误责任方未及时更正已 产生的估值错误， 给
当事人造 成损失的，由估值错误 责任方对直接损失 承
担赔偿责 任；若估值错误责任方 已经积极协调，并 且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更
正，则其 应当承担相应赔偿责任 。估值错误责任方 应
对更正的 情况向有关当事人进行 确认，确保估值错 误
已得 到更 正。 
（2 ）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负
责，不对 间接损失负责，并且仅 对估值错误 的有关 直
接当 事人 负责 ，不 对第 三方 负责 。 
（3 ） 因 估值 错误 而获 得不 当得 利的 当事 人负 有及 时返
还不当得 利的义务。但估值错误 责任方仍应对估值 错
误负责。 如果由于获得不当得利 的当事人不返还或 不
全部 返还 不当 得利 造成 其他 当事 人的 利益 损失( “ 受损
方”)， 则估 值错 误责 任方 应赔 偿受 损方 的损 失， 并在
其支付的 赔偿金额的范围内对获 得不当得利的当事 人
享有要求 交付不当得利的权利； 如果获得不当得利 的
当事人已 经将此部分不当得利返 还给受损方，则受 损
方应当将 其已经获得的赔偿额加 上已经获得的不当 得
利返还的 总和超过其实际损失的 差额部分支付给估 值
错误 责 任 方。 
（4 ） 估 值错 误调 整采 用尽 量恢 复至 假设 未发 生估 值错
误的 正确 情形 的方 式。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 74 
 
担了 赔偿 责任 ， 则基 金管 理人 有权 向出 现过 错的 当事
人进 行追 索， 并 有权 要求 其赔 偿或 补偿 由此 发生 的费
用和 遭受 的直 接损 失。 
（7） 按法 律法 规规 定的 其他 原则 处理 差错 。 
3 、差 错处 理程 序 
差错 被发 现后 ， 有 关的 当事 人应 当及 时进 行处 理 ， 处
理的 程序 如下 ： 
（1） 查明 差错 发生 的原 因， 列明 所有 的当 事人 ，并
根据 差错 发生 的原 因确 定差 错的 责任 方； 
（2） 根据 差错 处理 原则 或当 事人 协商 的方 法对 因差
错造 成的 损失 进行 评估 ； 
（3） 根据 差错 处理 原则 或当 事人 协商 的方 法由 差错
的责 任方 进行 更正 和赔 偿损 失； 
（4） 根据 差错 处理 的方 法， 需要 修改 基金 注册 登记
机构 交易 数据 的， 由基 金注 册登 记机 构进 行更 正 ， 并
就差 错的 更正 向有 关当 事人 进行 确认 。 
4 、基 金份 额净 值差 错处 理的 原则 和方 法如 下： 
（1） 基金 份额 净值 计算 出现 错误 时， 基金 管理 人应
当立 即予 以纠 正， 通报 基金 托管 人 ， 并 采取 合理 的措
施防 止损 失进 一步 扩大 。 
（2） 错误 偏差 达到 基金 份额 净值的 0.25% 时 ，基 金
管理 人应 当通 报基 金托 管人 并报 中国 证监 会备 案 ； 错
误偏 差达 到基 金份 额净 值的 0.50% 时 ， 基金 管理 人应
当公 告。 
（3） 因基 金份 额净 值计 算错 误， 给基 金或 基金 份额
持有 人造 成损 失的 ， 应当 按照 法律 法规 的规 定向 基金
或基 金份 额持 有人 进行 赔偿 。 
（4） 基金 管理 人和 基金 托管 人由 于各 自技 术系 统设
置而 产生 的净 值计 算尾 差 ， 以 基金 管 理 人计 算结 果为
准。 
（5） 前述 内容 如法 律法 规或 监管 机关 另有 规定 的，
从其 规定 处理 。 
 
 
 
 
3、估 值错 误处 理程 序 
估值 错误 被发 现后 ， 有 关的 当事 人 应当 及时 进行 处理，
处理 的程 序如 下： 
（1 ） 查明 估值 错误 发生 的原 因， 列明 所有 的当 事人 ，
并根 据估 值错 误发 生的 原因 确定 估值 错误 的责 任方 ； 
（2 ） 根 据估 值错 误处 理原 则或 当事 人协 商的 方法 对因
估值 错误 造成 的损 失进 行评 估； 
（3 ） 根 据估 值错 误处 理原 则或 当事 人协 商的 方法 由估
值错 误的 责任 方进 行更 正和 赔偿 损失 ； 
（4 ） 根 据估 值 错误 处理 的方 法， 需 要修 改基 金登 记机
构交易数 据的，由基金登记机构 进行更正，并就估 值
错误 的更 正向 有关 当事 人进 行确 认。 
4、基 金份 额净 值估 值错 误处 理的 方法 如下 ： 
（1 ） 基 金份 额 净值 计算 出现 错误 时， 基 金管 理人 应当
立即予以 纠正，通报基金托管人 ，并采取合理的措 施
防止 损失 进一 步扩 大。 
（2 ） 错误 偏差 达到 基金 份额 净值 的 0.25% 时 ，基 金管
理人应当 通报基金托管人并报中 国证监会备案；错 误
偏差 达到 基金 份额 净值的 0.5% 时， 基金 管理 人应 当公
告。 
（3 ） 前 述内 容 如法 律法 规或 监管 机关 另有 规定 的， 从
其规定处 理。如果行业另有 通行 做法，基金管理人 和
基金托管 人应本着平等和保护基 金份额持有人利益 的
原则 进行 协商 。 
 
 
第十 三部 分


基金 资
产估 值 
（六 ）暂 停估 值的 情形 
1 、基 金投 资所 涉及 的证 券交 易市 场遇 法定 节假 日或
因其 他原 因暂 停营 业时 ； 
…… 
3 、 占基 金相 当比 例的 投资 品种 的估 值出 现重 大转 变，
而基 金管 理人 为保 障投 资人 的利 益， 已决 定延 迟估
值； 
5 、中 国证 监会 和基 金合 同认 定的 其它 情形 。 
六、 暂停 估值 的情 形 
1、基 金投资所涉及的证券/ 期货交易市场遇法定节 假
日或 因其 他原 因暂 停营 业时 ； 
 
 
 
 
4、中 国证 监会 和基 金合 同认 定的 其他 情形 。 
第十 三部 分


基金 资
产估 值 
（七 ）基 金净 值的 确认 
用于 基金 信息 披露 的基 金资 产净 值和 基金 份额 净值
由基 金管 理人 负责 计算 ，基 金托 管人 负责 进行 复核 。
基金 管理 人应 于每 个开 放日 交易 结束 后计 算当 日的
七、 基金 净值 的确 认 
用于基金 信息披露的基金资产净 值和各类基金份额 的
基金份额 净值由基金管理人负责 计算，基金托管人 负
责进行复 核。基金管理人应于每 个工作日交易结束 后75 
 
基金 资产 净值 并发 送给 基金 托管 人 。 基 金托 管人 对净
值计 算结 果复 核确 认后 发送 给基 金管 理人 ， 由基 金管
理人 对基 金净 值予 以公 布。 本 基金 A 类基金份 额和 E
类基 金份 额将 分别 计算 基金 份额 净值 。 
计算当日 的基金资产净值和各类 基金份额净值并发 送
给基金托 管人。基金托管人对净 值计算结果复核确 认
后发送给 基金管理人，由基金管 理人对基金净值按 约
定予 以公 布。 
第十 三部 分


基金 资
产估 值 
（八 ）特 殊情 况的 处理 
1 、基 金管 理人 或基 金托 管人 按估 值方 法的第 5 项进
行估 值时 ， 所 造 成的 误差 不作 为基 金资 产估 值错 误处
理。 
2 、由 于不 可抗 力原 因， 或由 于证 券交 易所 及登 记结
算公 司发 送的 数据 错误 ， 或 国 家 会计 政策 变更 、 市场
规则 变更 等， 基 金管 理人 和基 金托 管人 虽然 已经 采取
必要 、 适 当、 合理 的措 施进 行检 查 ， 但 未能 发现 错误
的， 由此 造成 的基 金资 产估 值错 误 ， 基 金管 理人 和基
金托 管人 免除 赔偿 责任 。 但基 金管 理人 应当 积极 采取
必要 的措 施消 除由 此造 成的 影响 。 
八、 特殊 情形 的处 理 
1、基 金管 理人 或基 金托 管人 按估 值方 法的 第 11 项进
行估值时 ，所造成的误差不作为 基金资产估值错误 处
理。 
2、 由于 不可 抗力 原因 ， 或证 券、 期货 交易 所 、 登 记结
算公司等 机构发送的数据错误等 原因，基金管理人 和
基金托管 人虽然已经采取必要、 适当、合理的措施 进
行检查， 但是未能 发现该错误而 造成的基金资产估 值
错误，基 金管理人、基金托管人 免除赔偿责任。但 基
金管理人 、基金托管人应积极采 取必要的措施减轻 或
消除 由此 造成 的影 响。 
第十 四部分


基金 费
用与 税收 
（一 ）基 金费 用的 种类 
…… 
3 、基 金财 产拨 划支 付的 银行 费用 ； 
4 、基 金合 同生 效后 的基 金信 息披 露费 用； 
…… 
6 、 基金 合同 生效 后与 基金 有关 的会 计师 费和 律师 费； 
7 、基 金的 证券 交易 费用 ； 
8 、基 金上 市费 ； 
9 、指 数许 可使 用费 用； 
10 、 依法 可以 在基 金财 产中 列支 的其 他费 用。 
一、 基金 费用 的种 类 
…… 
3、基 金合 同生 效后 与基 金相 关的 信息 披露 费用 ； 
4、基 金合 同生 效后 与基 金相 关的 会计 师费 、律 师费 、
诉讼 费和 仲裁 费； 
…… 
6、基 金的 证券 、期 货交 易费 用； 
7、基 金的 银行 汇划 费用 ； 
8、基 金的 相关 账户 的开 户及 维护 费用 ； 
9、因 投资 港股 通标 的股 票而 产生 的各 项合 理费 用； 
10、按照 国家有关规定和基金合 同约定，可以在基 金
财产 中列 支的 其他 费用 。 
第十 四部分


基金 费
用与 税收 
（二 ）基 金费 用计 提方 法、 计提 标准 和支 付方 式 
1 、基 金管 理人 的管 理费 
在通 常情 况下 ， 基金 管理 费按 前一 日基 金资 产净 值的
1.00% 年费 率计 提。 计算 方法 如下 ： 
H ＝E × 年管 理费 率÷ 当年 天数 
H 为每日 应计 提的 基金 管理 费 
E 为前一 日基 金资 产净 值 
基金 管理 费每 日计 提， 按月 支付 。 由基 金管 理人 向基
金托 管人 发送 基金 管理 费划 付指 令 ， 经 基金 托管 人复
核后 于次 月首 日起 3 个工 作日 内从 基金 财产 中一 次性
支付 给基 金管 理人 ， 若 遇法 定节 假日 、 休 息日 ， 支付
日期 顺延 。 
二、 基金 费用 计提 方法 、计 提标 准和 支付 方式 
1、基 金管 理人 的管 理费 
本基金 的管理费按前 一日基金资产 净值 的 1.50%年费
率计 提。 管理 费的 计算 方法 如下 ： 
H＝E ×1.50% ÷ 当年 天数 
H 为每日 应计 提的 基金 管理 费 
E 为前一 日的 基金 资产 净值 
基金管理 费每日计算，逐日累计 至每月月末，按月 支
付，由基 金托管人根据与基金管 理人核对一致的财 务
数据 ，自 动在 月初 2 个工 作日 内、 按照 指定 的账 户路
径进行资 金支付，基金管理人无 需再出具资金划拨 指
令。 若遇 法定 节假 日、 公休 假等 ，支 付日 期顺 延。 
第十 四部分


基金 费
用与 税收 
2 、基 金托 管人 的托 管费 
在通 常情 况下 ， 基金 托管 费按 前一 日基 金资 产净 值的
0.15% 年费 率计 提。 计算 方法 如下 ： 
H ＝E × 年托 管费 率÷ 当年 天数 
H 为每日 应计 提的 基金 托管 费 
2、基 金托 管人 的托 管费 
本基金 的托管费按前 一日基金资产 净值 的 0.25%的年
费率 计提 。托 管费 的计 算方 法如 下： 
H＝E ×0.25% ÷ 当年 天数 
H 为每日 应计 提的 基金 托管 费 76 
 
E 为前一 日基 金资 产净 值 
基金 托管 费每 日计 提， 按月 支付 。 由基 金管 理人 向基
金托 管人 发送 基金 托管 费划 付指 令 ， 经 基金 托管 人复
核后 于次 月首 日起 3 个工 作日 内从 基金 财产 中一 次性
支付 给基 金托 管人 ， 若 遇法 定节 假日 、 休 息日 ， 支付
日期 顺延 。 
E 为前一 日的 基金 资产 净值 
基金托管 费每日计算，逐日累计 至每月月末，按月 支
付，由基 金托管人根据与基金管 理人核对一致的财 务
数据 ，自 动在 月初 2 个工 作日 内、 按照 指定 的账 户路
径进行支 取，基金管理人无需再 出具资金划拨指令 。
若遇 法定 节假 日、 公休 日等 ，支 付日 期顺 延。 
第十 四部分


基金 费
用与 税收 
3 、指 数许 可使 用费 用 
本基 金管 理人 与指 数许 可方 签订 书面 协议 ， 约定 指数
许可 使用 的费 用及 支付 方式 。 指数 许可 使用 费用 包括
指数 许可 使用 固定 费和 指数 许可 使用 基点 费。 其中 ，
指数 许可 使用 固定 费是 基金 管理 人为 获取 指数 许可
方授 予的 使用 指数 开发 基金 的权 利而 支付 的一 次性
费用 ， 不 列入 基金 费用 ； 指数 许可 使用 基点 费是 指基
金设 立后 每个 季度 按照 基金 资产 规模 的一 定比 例收
取的 费用 ， 列 入基 金费 用。 根据 《 中证 指数 有限 公司
指数 使用 许可 协议》 ，在 通常 情况 下， 指数 许可 使用
基点 费按 前一 日的 基金 资产 净值的 0.016% 的 年费 率
计提 。每 日计 算， 逐日 累计 。 
计算 方法 如下 ： 
H=E ×0.016% ÷ 当年 天数 
H 为每 日应 付的 指数 许可 使用 基点 费，E 为 前一 日
的基 金资 产净 值。 
自基 金合 同生 效日 起 ， 指 数许 可使 用基 点费 每季 度支
付一 次， 指数 许 可使 用基 点费 的收 取下 限为 每季 度人
民币 5 万元 整（ 即不足 5 万 元时 按照 5 万元 收 取） 。
当年 基金 合同 生效 不足 一个 季度 的 ， 按 照一 个季 度收
费。 
4 、除 管理 费、 托管 费和 指数 许可 使用 基点 费之 外的
基金 费用 ， 由 基 金托 管人 根据 其他 有关 法规 及相 应协
议的 规定 ， 按 费用 支出 金额 支付 ， 列入 或摊 入当 期基
金费 用。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
上述 “一 、基 金费 用的 种类 ”中 第 3 －10 项 费用 ，根
据有关法 规及相应协议规定，按 费用实际支出金额 列
入当 期费 用， 由基 金托 管人 从基 金财 产中 支付 。 
第十 四部分


基金 费
用与 税收 
（三 ）不 列入 基金 费用 的项 目 
基金 管理 人和 基金 托管 人因 未履 行或 未完 全履 行义
务导 致的 费用 支出 或基 金财 产的 损失 ， 以及 处理 与基
金运 作无 关的 事项 发生 的费 用等 不列 入基 金费 用 。 基
金合 同生 效前 所发 生的 信息 披露 费、 律师 费 、 会 计师
费和 指数 许可 使用 固定 费以 及其 他费 用不 从基 金财
产中 支付 。 
三、 不列 入基 金费 用的 项目 
下列 费用 不列 入基 金费 用： 
1、 基金 管理 人和 基金 托管 人因 未履 行或 未完 全履 行义
务导 致的 费用 支出 或基 金财 产的 损失 ； 
2、 基金 管理 人和 基金 托管 人处 理与 基金 运作 无关 的事
项发 生的 费用 ； 
3、基 金合 同生 效前 的相 关费 用； 
4、 其他 根据 相关 法律 法规 及中 国证 监会 的有 关规 定不
得列 入基 金费 用的 项目 。 
第十 四部分


基金 费
用与 税收 
（四 ） 基 金管 理 人和 基金 托管 人可 根据 基金 发展 情况
调整 基金 管理 费率 和基 金托 管费 率 。 基 金管 理人 必须
最迟 于新 的费 率实 施日 2 日 前在 指定 媒体 上刊 登公
告。 
 
 
 
 77 
 
 
（五 ）基 金税 收 
基金 和基 金份 额持 有人 根据 国家 法律 法规 的规 定 ， 履
行纳 税义 务。 
四、 基金 税收 
本基金运 作过程中涉及的各纳税 主体，其纳税义务 按
国家 税收 法律 、法 规执 行。 
 
第十 五部 分


基金 的
收益 与分 配 
（一 ）基 金收 益的 构成 
1 、买 卖证 券差 价； 
2 、基 金投 资所 得红 利、 股息 、债 券利 息； 
3 、银 行存 款利 息； 
4 、已 实现 的其 他合 法收 入； 
5 、持 有期 间产 生的 公允 价值 变动 。 
因运 用基 金财 产带 来的 成本 或费 用的 节约 应计 入收
益。 
一、 基金 利润 的构 成



基金利润 指基金利息收入、投资 收益、公允价值变 动
收益和其 他收入扣除相关费用后 的余额；基金已实 现
收益 指基 金利 润减 去公 允价 值变 动收 益后 的余 额。 
第十 五部 分


基金 的
收益 与分 配 
（二 ）基 金期 末可 供分 配利 润 
基金 的收 益分 配比 例以 期末 可供 分配 利润 为基 准计
算。 基金 期末 可 供分 配利 润指 期末 资产 负债 表中 未分
配利 润与 未分 配利 润中 已实 现收 益的 孰低 数。 
二、 基金 可供 分配 利润



基金的收 益分配比例以期末（收 益分配基准日）可 供
分配利润 为基准计算。基金期末 可供分配利润指收 益
分配基准 日资产负债表中未分配 利润与未分配利润 中
已实 现收 益的 孰低 数。 
第十 五部 分


基金 的
收益 与分 配 
（三 ）收 益分 配原 则 
本基 金收 益分 配应 遵循 下列 原则 ： 
1 、 本基 金同 一类 别的 每份 基金 份额 享有 同等 分配 权； 
2 、在 符合 有关 法律 法规 规定 和基 金合 同约 定的 基金
分红 条件 的前 提下 ，本 基金 收益 每年 最多 分配 4 次，
每次 分配 比例 不低 于期 末可 供分 配利 润的 50% ， 且基
金红 利发 放日 距离 收益 分配 基准 日 （即 期末 可供 分配
利润 计算 截止 日） 的时 间不 超过 15 个 工作 日； 
3 、 若基 金合 同生 效不满 3 个月 则可 不进 行收 益分 配； 
4 、基 金收 益分 配后 各基 金份 额类 别基 金份 额净 值不
能低 于面 值， 即 基金 收益 分配 基准 日的 基金 份额 净值
减去 该类 基金 份额 每单 位基 金份 额收 益分 配金 额后
不能 低于 面值 ； 
5 、收 益分 配时 所发 生的 银行 转账 或其 他手 续费 用由
投资 人自 行承 担； 
6 、本 基金 场外 认购 、申 购基 金份 额的 收益 分配 方式
分为 两种 ： 现 金分 红与 红利 再投 资 ， 投 资人 可选 择现
金红 利或 将现 金红 利按 除息 日该 类别 的基 金份 额净
值自 动转 为同 一类 别基 金份 额进 行再 投资 ； 若投 资人
不选 择， 本基 金默 认的 收益 分配 方式 是现 金分 红；;
基金 份额 持有 人可 对 A 类基 金份 额和 E 类 基金 份
额分 别选 择不 同的 分红 方式 ； 
场内 认购 、 申 购 和上 市交 易的 基金 份额 的收 益分 配方
式为 现金 红利 ， 投 资人 不能 选择 其他 的分 红方 式 ， 具
体权 益分 配程 序等 有关 事项 遵循 深交 所及 中国 证券
登记 结算 有限 责任 公司 的相 关规 定； 
7 、法 律法 规或 监管 机构 另有 规定 的从 其规 定。 
三、 收益 分配 原则



1、同 一类 别每 份基 金份 额享 有同 等分 配权 ；



2、 本基 金场 外 基金 份额 的收 益分 配方 式分 为两 种： 现
金分红与 红利再投资，投资人可 选择现金红利或将 现
金红利按 除息日的基金份额净值 自动转为相应基金 份
额类别的 基金份额进行再投资； 若投资人不选择， 本
基金 默认 的收 益分 配方 式是 现金 分红 ；



场内基金 份额的收益分配方式为 现金红利，投资人 不
能选择其 他的分红方式，具体权 益分配程序等有关 事
项遵循深 交所及中国证券登记结 算有限责任公司的 相
关规 定；



3、 基金 收益 分 配后 基金 份额 净值 不能 低于 面值， 即基
金收益分 配基准日的基金份额净 值减去每单位基金 份
额收 益分 配金 额后 不能 低于 面值 ；



4、法 律法 规或 监管 机构 另有 规定 的， 从其 规定 。



在不违反 法律法规且对基金份额 持有人利益无实质 不
利影响的 前提下，基金管理人可 对基金收益分配原 则
进行 调整 ，不 需召 开基 金份 额持 有人 大会 。 78 
 
第十 五部 分


基金 的
收益 与分 配 
（四 ）收 益分 配方 案 
基金 收益 分配 方案 中应 载明 基金 期末 可供 分配 利润 、
基金 收益 分配 对象 、 分 配时 间、 分配 数额 及比 例 、 分
配方 式等 内容 。 
四、 收益 分配 方案



基金收益 分配方案中应载明截止 收益分配基准日的 可
供分配利 润、基金收益分配对象 、分配时间、分配 数
额及 比例 、分 配方 式等 内容 。 
第十 五部 分


基金 的
收益 与分 配 
（五 ） 收 益分 配的 时间 和程 序 
1 、基 金收 益分 配方 案由 基金 管理 人拟 订， 由基 金托
管人 复核 ， 依 照 《 信息 披露 办法 》 的有 关规 定在 指定
媒体 上公 告并 报中 国证 监会 备案 ； 
2 、在 收益 分配 方案 公布 后， 基金 管理 人依 据具 体方
案的 规定 就支 付的 现金 红利 向基 金托 管人 发送 划款
指令 ， 基 金托 管 人按 照基 金管 理人 的指 令及 时进 行分
红资 金的 划付 。 
五、 收益 分配 的时 间和 程序



1、 基金 收益 分 配方 案由 基金 管理 人拟 订， 并 由基 金托
管人 复核 ，在 2 日内 在指 定媒 介公 告并 报中 国证 监会
备案 ；



2、 基金 红利 发 放日 距离 收益 分配 基准 日 （即 可供 分配
利润 计算 截止 日） 的时 间不 得超过15 个工 作日 。 
第十 五部 分


基金 的
收益 与分 配 
- 六、 基金 收益 分配 中发 生的 费用



基金收益 分配时所发生的银行转 账或其他手续费用 由
投资者自 行承担。对于场外份额 ，当投资者的现金 红
利小于一 定金额，不足以支付银 行转账或其他手续 费
用时，基 金登记机构可将基金份 额持有人的现金红 利
自动转为 相应类别的基金份额。 红利再投资的计算 方
法，依照 《业务规则》执行。对 于场内份额，遵循 深
圳证券交 易所及中国证券登记结 算有限责任公司的 相
关规 定。 
第十 六部 分


基金 的
会计 与审 计 
（一 ）基 金的 会计 政策 
1 、基 金管 理人 为本 基金 的会 计责 任方 ； 
2 、 本基 金的 会计 年度 为公 历每 年的 1 月 1 日至 12 月
31 日； 
3 、本 基金 的会 计核 算以 人民 币为 记账 本位 币， 以人
民币 元为 记账 单位 ； 
4 、会 计制 度执 行国 家有 关的 会计 制度 ； 
5 、本 基金 独立 建账 、独 立核 算； 
6 、基 金管 理人 保留 完整 的会 计账 目、 凭证 并进 行日
常的 会计 核算 ，按 照有 关规 定编 制基 金会 计报 表； 
7 、 基金 托管 人定 期与 基金 管理 人就 基金 的会 计核 算、
报表 编制 等进 行核 对并 书面 确认 。 
（二 ）基 金的 审计 
1 、基 金管 理人 聘请 具有 从事 证券 相关 业务 资格 的会
计师 事务 所及 其注 册会 计师 对本 基金 年度 财务 报表
及其 他规 定事 项进 行审 计 。 会 计师 事务 所及 其注 册会
计师 与基 金管 理人 、基 金托 管人 相互 独立 。 
2 、会 计师 事务 所更 换经 办注 册会 计师 时， 应事 先征
得基 金管 理人 同意 。 
3 、基 金管 理人 认为 有充 足理 由更 换会 计师 事务 所，
经书 面通 知基 金托 管人 ， 并报 中国 证监 会备 案后 可以
更换。 就更 换会 计师 事务 所， 基 金管 理人 应当 依照 《信
息披 露办 法》 的有 关规 定在 指定 媒体 上公 告。 
一、 基金 会计 政策 
1、基 金管 理人 为本 基金 的基 金会 计责 任方 ； 
2、基 金的 会计 年度 为公 历年 度的1 月1 日至 12 月 31
日； 
3、 基金 核算 以 人民 币为 记账 本位 币， 以 人民 币元 为记
账单 位； 
4、会 计制 度执 行国 家有 关会 计制 度； 
5、本 基金 独立 建账 、独 立核 算； 
6 、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账
目、凭证 并进行日常的会计核算 ，按照有关规定编 制
基金 会计 报表 ； 
7、基 金托 管人 每月 与基 金管 理人 就基 金的 会计 核算 、
报表 编制 等进 行核 对并 以书 面方 式确 认。 
二、 基金 的年 度审 计 
1、 基金 管理 人 聘请 与基 金管 理人、 基金 托管 人相 互独
立的具有 证券从业资格的会计师 事务所及其注册会 计
师对 本基 金的 年度 财务 报表 进行 审计 。 
2、 会计 师事 务 所 更 换经 办注 册会 计师， 应事 先征 得基
金管 理人 同意 。 
3、 基金 管理 人 认为 有充 足理 由更 换会 计师 事务 所， 须
通报 基金 托管 人。 更换 会计 师事 务所 需在 2 日内 在指
定媒 介公 告并 报中 国证 监会 备案 。 79 
 
第十 七部 分


基金 的
信息 披露 
基金 的信 息披 露应 符合 《基 金法》 、 《 运作 办法 》 、 《信
息披 露办 法》 、 基金 合同 及其 他有 关规 定。 基金 管理
人、 基金 托管 人 和其 他基 金信 息披 露义 务人 应当 依法
披露 基金 信息 ， 并 保证 所披 露信 息的 真实 性 、 准 确性
和完 整性 。 
一、 本基 金的 信息 披露 应符 合 《 基金 法》 、 《运 作办 法》 、
《信 息披 露办 法》 、 基金 合同 及其 他有 关规 定。 
第十 七部 分


基金 的
信息 披露 
本基 金信 息披 露义 务人 包括 基金 管理 人、 基金 托管
人、 召集 基金 份 额持 有人 大会 的基 金份 额持 有人 等法
律法 规和 中国 证监 会规 定的 自然 人、 法人 和其 他组
织。 基金 管理 人 、 基 金托 管人 和其 他基 金信 息披 露义
务人 应按 规定 将应 予披 露的 基金 信息 披露 事项 在规
定时 间内 通过 中国 证监 会指 定的 全国 性报 刊 （以 下简
称“ 指定 报刊” ）和 基金 管理 人、 基金 托管 人的 互联
网网 站（ 以下 简称 “网 站” ） 等媒 介披 露。 
二、 信息 披露 义务 人 
本基 金信 息披 露义 务人 包括 基金 管理 人 、 基 金托 管人、
召集基金 份额持有人大会的基金 份额持有人等法律 法
规和 中国 证监 会规 定的 自然 人、 法人 和其 他组 织。 
本基金信 息披露义务人按照法律 法规和中国证监会 的
规定披露 基金信息，并保证所披 露信息的真实性、 准
确性 和完 整性 。 
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间
内，将应 予披露的基金信息通过 中国证监会指定的 报
刊 （ 以下 简称 “ 指定 报刊 ” ） 和基 金管 理人 、 基金 托管
人的 互联 网网 站 （ 以下 简称 “ 网站 ” ） 等媒 介披 露 ， 并
保证基金 投资人能够按照基金合 同约定的时间和方 式
查阅 或者 复制 公开 披露 的信 息资 料。 
第十 七部 分


基金 的
信息 披露 
本基 金信 息披 露义 务人 承诺 公开 披露 的基 金信 息 ， 不
得有 下列 行为 ：4、 诋毁 其他 基金 管理 人、 基金 托管
人或 者基 金份 额发 售机 构； 
三、 本基 金信 息披 露义 务人 承诺 公 开披 露的 基金 信息，
不得 有下 列行 为： 
4、 诋毁 其他 基 金管 理人、 基金 托管 人或 者基 金销 售机
构； 
第十 七部 分


基金 的
信息 披露 
公开 披露 的基 金信 息包 括： 
（一 ）招 募说 明书 
招募 说明 书是 基金 向社 会公 开发 售时 对基 金情 况进
行说 明的 法律 文件 。 
基金 管理 人按 照《 基金 法》 、 《信 息披 露办 法》 、 基金
合同 编制 基金 招募 说明 书 ， 并 在基 金份 额发 售的 3 日
前， 将基 金招 募说 明书 登载 在指 定报 刊和 网站 上 。 基
金合 同生 效后 ， 基金 管理 人应 当在每 6 个月 结束 之日
起 45 日内 ，更 新招 募说 明书 并登 载在 网站 上， 将更
新的 招募 说明 书摘 要登 载在 指定 报刊 上 。 基 金管 理人
将在 公告的 15 日前 向中 国证 监会 报送 更新 的招 募说
明书 ， 并 就有 关更 新内 容提 供书 面说 明 。 更 新后 的招
募说 明书 公告 内容 的截 止日 为每 6 个 月的 最后 1 日。 
 
五、 公开 披露 的基 金信 息 
公开 披露 的基 金信 息包 括： 
（一 ）基 金招 募说 明书 、基 金合 同、 基金 托管 协议 
1、 基金 合同 是 界定 基金 合同 当事 人的 各项 权利、 义务
关系 ，明 确基 金份 额持 有人 大会 召开 的规 则及 具体 程
序， 说明 基金 产品 的特 性等 涉及 基金 投资 人重 大利 益
的事 项的 法律 文件 。 
2、 基金 招募 说明 书应 当最 大限 度地 披露 影响 基金 投资
人决 策的 全部 事项 ，说 明基 金申 购和 赎回 安排 、基 金
投资 、基 金产 品特 性、 风险 揭示 、信 息披 露及 基金 份
额持 有人 服务 等内 容。 基金 合同 生效 后， 基金 管理 人
在每 6 个 月结 束之 日起 45 日 内 ， 更 新招 募说 明书 并登
载在 网站 上， 将更 新后 的招 募说 明书 摘要 登载 在指 定
报刊 和网 站上 ； 基 金管 理人 在公 告的 15 日前 向主 要办
公场 所所 在地 的中 国证 监会 派出 机构 报送 更新 的招 募
说明 书， 并就 有关 更新 内容 提供 书面 说明 。 
3、 基金 托管 协议 是界 定基 金托 管人 和基 金管 理人 在基
金财 产保 管及 基金 运作 监督 等活 动中 的权 利、 义务 关
系的 法律 文件 。 
第十 七部 分


基金 的
信息 披露 
（二 ）基 金合 同、 托管 协议 
基金 管理 人应 在基 金份 额发 售的 3 日 前 ， 将 基金 合同
摘要 登载 在指 定报 刊和 网站 上； 基金 管理 人 、 基 金托
- 80 
 
管人 应将 基金 合同 、托 管协 议登 载在 各自 网站 上。 
（三 ）基 金份 额发 售公 告 
基金 管理 人将 按照 《基 金法》 、 《 信息 披露 办法 》 的有
关规 定， 就基 金 份额 发售 的具 体事 宜编 制基 金份 额发
售公 告， 并在 披 露招 募说 明书 的当 日登 载于 指定 报刊
和网 站上 。 
（四 ）基 金合 同生 效公 告 
基金 管理 人将 在基 金合 同生 效的 次日 在指 定报 刊和
网站 上登 载基 金合 同生 效公 告 。 基 金合 同生 效公 告中
将说 明基 金募 集情 况。 
（五 ）基 金份 额上 市交 易公 告书 
基金 份额 获准 在证 券交 易所 上市 交易 的 ， 基 金管 理人
应当 在基 金份 额上 市交 易的 3 个 工作 日前 ， 将基 金份
额上 市交 易公 告书 登载 在指 定报 刊和 网站 上。 
第十 七部 分


基金 的
信息 披露 
（六 ） 基 金资 产净 值公 告、 基金 份额 净值 公告 、 基金
份额 累计 净值 公告 
1 、本 基金 的基 金合 同生 效后 ，在 开始 办理 基金 份额
申购 或者 赎回 前 ， 基 金管 理人 将至 少每 周公 告一 次基
金资 产净 值和 各类 基金 份额 的基 金份 额净 值； 
2 、在 开始 办理 基金 份额 申购 或者 赎回 后， 基金 管理
人将 在每 个开 放日 的次 日， 通过 网站 、 基金 份额 发售
网点 以及 其他 媒介 ， 披露 开放 日的 各类 基金 份额 的基
金份 额净 值和 基金 份额 累计 净值 ； 
3 、基 金管 理人 将公 告半 年度 和年 度最 后一 个市 场交
易日 基金 资产 净值 和各 类基 金份 额的 基金 份额 净值 。
基金 管理 人应 当在 上述 市场 交易 日的 次日 ， 将基 金资
产净 值、 各类 基 金份 额的 基金 份额 净值 和基 金份 额累
计净 值登 载在 指定 报刊 和网 站上 。 
（二 ）基 金资 产净 值、 基金 份额 净值 
基金 合同 生效 后， 在开 始办 理基 金份 额申 购或 者赎 回
前， 基金 管理 人应 当至 少每 周公 告一 次基 金资 产净 值
和各 类基 金份 额的 基金 份额 净值 。 
在开 始办 理基 金份 额申 购或 者赎 回后 ，基 金管 理人 应
当在 每个 开放 日的 次日 ，通 过网 站、 基金 份额 销售 网
点以 及其 他媒 介， 披露 开放 日的 各类 基金 份额 的基 金
份额 净值 和基 金份 额累 计净 值。 
基金 管理 人应 当公 告半 年度 和年 度最 后一 个市 场交 易
日基 金资 产净 值和 各类 基金 份额 的基 金份 额净 值。 基
金管 理人 应当 在前 款规 定的 市场 交易 日的 次日 ，将 基
金资 产净 值、 各类 基金 份额 的基 金份 额净 值和 基金 份
额累 计净 值登 载在 指定 报刊 和网 站上 。 
第十 七部 分


基金 的
信息 披露 
（七 ）基 金份 额申 购、 赎回 价格 公告 
基金 管理 人应 当在 本基 金的 基金 合同 、 招募 说明 书等
信息 披露 文件 上载 明各 类基 金份 额申 购 、 赎 回价 格的
计算 方式 及有 关申 购、 赎回 费率 ， 并保 证投 资人 能够
在基 金份 额发 售网 点查 阅或 者复 制前 述信 息资 料。 
（三 ）基 金份 额申 购、 赎回 价格 
基金 管理 人应 当在 基金 合同 、招 募说 明书 等信 息披 露
文件 上载 明基 金份 额申 购、 赎回 价格 的计 算方 式及 有
关申 购、 赎回 费率 ，并 保证 投资 者能 够在 基金 份额 销
售网 点查 阅或 者复 制前 述信 息资 料。 
第十 七部 分


基金 的
信息 披露 
（八 ） 基 金年 度报 告、 基金 半年 度报 告 、 基 金季 度报
告 
1 、 基 金 管理 人应 当在 每年 结束 之日起 90 日内 ， 编制
完成 基金 年度 报告 ，并 将年 度报 告正 文登 载于 网站
上， 将年 度报 告摘 要登 载在 指定 报刊 上 。 基 金年 度报
告需 经具 有从 事证 券相 关业 务资 格的 会计 师事 务所
审计 后， 方可 披露 ； 
…… 
4 、基 金合 同生 效不足 2 个月 的， 本基 金管 理人 可以
不编 制当 期季 度报 告、 半年 度报 告或 者年 度报 告。 
5 、基 金定 期报 告应 当按 有关 规定 分别 报中 国证 监会
（四 ）基 金定 期报 告， 包括 基金 年度 报告 、基 金半 年
度报 告和 基金 季度 报告 
基金 管理 人应 当在 每年 结束 之日起 90 日内 ， 编制 完成
基金 年度 报告 ，并 将年 度报 告正 文登 载于 网站 上， 将
年度 报告 摘要 登载 在指 定报 刊上 。基 金年 度报 告的 财
务会 计报 告应 当经 过审 计。 
…… 
基金 合同 生效 不足 2 个 月的 ，基 金管 理人 可以 不编 制
当期 季度 报告 、半 年度 报告 或者 年度 报告 。 
基金 定期 报告 在公 开披 露的第 2 个工 作日 ，分 别报 中
国证 监会 和基 金管 理人 主要 办公 场所 所在 地中 国证 监81 
 
和基 金管 理人 主要 办公 场所 所在 地中 国证 监会 派出
机构 备案 。 
6 、本 基金 持续 运作 过程 中， 应当 在基 金年 度报 告和
半年 度报 告中 披露 基金 组合 资产 情况 及其 流动 性风
险分 析等 。 
7 、报 告期 内出 现单 一投 资者 持有 基金 份额 比例 达到
或超过 20% 的情 形， …… 
会派 出机 构备 案。 报备 应当 采用 电子 文本 或书 面报 告
方式 。 
基金 管理 人应 当在 基金 年度 报告 和半 年度 报告 中披 露
基金 组合 资产 情况 及其 流动 性风 险分 析等 。如 报告 期
内出 现单 一投 资者 持有 基金 份额 数比 例达 到或 超过 基
金份 额总数 20% 的情 形…… 
第十 七部 分


基金 的
信息 披露 
（九 ）临 时报 告与 公告 
在基 金运 作过 程中 发生 如下 可能 对基 金份 额持 有人
权益 或者 基金 份额 的价 格产 生重 大影 响的 事件 时 ， 有
关信 息披 露义 务人 应当在 2 日内 编制 临时 报告 书 ， 予
以公 告， 并在 公 开披 露日 分别 报中 国证 监会 和基 金管
理人 主要 办公 场所 所在 地中 国证 监会 派出 机构 备案 ： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 的召 开及 决议 ； 
…… 
7 、基 金募 集期 延长 ； 
8 、基 金管 理人 的董 事长 、总 经理 及其 他高 级管 理人
员、 基金 经理 和 基金 托管 人基 金托 管部 门负 责人 发生
变动 ； 
9 、基 金管 理人 的董 事在 一年 内变 更超过 50% ； 
10 、 基金 管理 人 、 基 金托 管人 基金 托管 部门 的主 要业
务人 员在 一年 内变 动超过 30% ； 
11 、 涉及 基金 管理 人、 基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉
讼； 
…… 
17 、 基金 份额 净值 计价 错误 达基 金份 额净值 0.50% ； 
18 、 基金 改聘 会计 师事 务所 ； 
19 、 基金 变更 、增 加或 减少 代销 机构 ； 
20 、 基金 更换 注册 登记 机构 ； 
…… 
23 、 本基 金发 生巨 额赎 回并 延期 支付 ； 
…… 
28 、 中国 证监 会或 本基 金合 同规 定的 其他 事项 。 
（五 ）临 时报 告 
本基 金发 生重 大事 件， 有关 信息 披露 义务 人应 当在 2
日内 编制 临时 报告 书， 予以 公告 ，并 在公 开披 露日 分
别报 中国 证监 会和 基金 管理 人主 要办 公场 所所 在地 的
中国 证监 会派 出机 构备 案。 
前款 所称 重大 事件 ，是 指可 能对 基金 份额 持有 人权 益
或者 基金 份额 的价 格产 生重 大影 响的 下列 事件 ： 
1、基 金份 额持 有人 大会 的召 开； 
…… 
7、 基 金管 理人 的董 事长 、 总 经理 及 其他 高级 管理 人员、
基金 经理 和基 金托 管人 基金 托管 部门 负责 人发 生变
动； 
8、基 金管 理人 的董 事在 一年 内变 更超 过百 分之 五十 ； 
9、 基金 管理 人、 基金 托管 人基 金托 管部 门的 主要 业务
人员 在一 年内 变动 超过 百分 之三 十； 
10、 涉及 基金 管理 业务 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的
诉讼 或仲 裁； 
…… 
16、 基金 份额 净值 计价 错误 达基 金份 额净 值百 分之 零
点五 ； 
17、 基金 改聘 会计 师事 务所 ； 
18、 变更 基金 销售 机构 ； 
19、 更换 基金 登记 机构 ； 
…… 
22、 本基 金发 生巨 额赎 回并 延期 办理 ； 
…… 
27、 基金 管理 人采 用摆 动定 价机 制进 行估 值； 
28、 法律 法规 、中 国证 监会 规定 及本 基金 合同 约定 的
其他 事项 。 
第十 七部 分


基金 的
信息 披露 
（十 ）澄 清公 告 
在本 基金 合同 存续 期限 内 ， 任 何公 共媒 体中 出现 的或
者在 市场 上流 传的 消息 可能 对基 金份 额价 格产 生误
导性 影响 或者 引起 较大 波动 的 ， 相 关信 息披 露义 务人
知悉 后应 当立 即对 该消 息进 行公 开澄 清 ， 并 将有 关情
况立 即报 告中 国证 监会 。 
（十 一） 基金 份额 持有 人大 会决 议 
（十 二） 中国 证监 会规 定的 其他 信息 
（六 ）澄 清公 告 
在基 金合 同存 续期 限内 ，任 何公 共媒 介中 出现 的或 者
在市 场上 流传 的消 息可 能对 基金 份额 价格 产生 误导 性
影响 或者 引起 较大 波动 的， 相关 信息 披露 义务 人知 悉
后应 当立 即对 该消 息进 行公 开澄 清， 并将 有关 情况 立
即报 告中 国证 监会 。 
（七 ）基 金份 额持 有人 大会 决议 
基金 份额 持有 人大 会决 定的 事项 ，应 当依 法报 中国 证82 
 
基金 合同 、 托 管协 议 、 招 募说 明书 或更 新后 的招 募说
明书 、 年 度报 告、 半年 度报 告 、 季 度报 告和 基金 份额
净值 公告 等文 本文 件在 编制 完成 后 ， 将 存放 于基 金管
理人 所在 地、 基金 托管 人所 在地 ， 供 公众 查阅 。 投资
人在 支付 工本 费后 ， 可在 合理 时间 内取 得上 述文 件复
制件 或复 印件。 
投资 人也 可在 基金 管理 人指 定的 网站 上进 行查 阅 。 本
基金 的信 息披 露事 项将 在指 定媒 体上 公告 。 
本基 金的 信息 披露 将严 格按 照法 律法 规和 基金 合同
的规 定进 行。 
监会 备案 ，并 予以 公告 。 
（八 ）股 指期 货的 投资 情况 
基金 管理 人应 当在 基金 季度 报告 、基 金半 年度 报告 、
基金 年度 报告 等定 期报 告和 招募 说明 书（ 更新 ）等 文
件中 披露 股指 期货 交易 情况 ，包 括投 资政 策、 持仓 情
况、 损益 情况 、风 险指 标等 ，并 充分 揭示 股指 期货 交
易对 基金 总体 风险 的影 响以 及是 否符 合既 定的 投资 政
策和 投资 目标 等。 
（九 ）国 债期 货的 投资 情况 
基金 管理 人应 当在 季度 报告 、半 年度 报告 、年 度报 告
等定 期报 告和 招募 说明 书（ 更新 ）等 文件 中披 露国 债
期货 交易 情况， 包括 投资 政策 、 持 仓情 况、 损益 情况、
风险 指标 等， 并充 分揭 示国 债期 货交 易对 基金 总体 风
险的 影响 以及 是否 符合 既定 的投 资政 策和 投资 目标
等。 
（十 ）股 票期 权的 投资 情况 
基金 管理 人应 当在 定期 信息 披露 文件 中披 露参 与股 票
期权 交易 的有 关情 况， 包括 投资 政策 、持 仓情 况、 损
益情 况、 风险 指标 、估 值方 法等 ，并 充分 揭示 股票 期
权交 易对 基金 总体 风险 的影 响以 及是 否符 合既 定的 投
资政 策和 投资 目标 。 
（十 一） 资产 支持 证券 的投 资情 况 
本基 金投 资资 产支 持证 券， 基金 管理 人应 在基 金年 报
及半 年报 中披 露其 持有 的资 产支 持证 券总 额、 资产 支
持证 券市 值占 基金 净资 产的 比例 和报 告期 内所 有的 资
产支 持证 券明 细。 基金 管理 人应 在基 金季 度报 告中 披
露其 持有 的资 产支 持证 券总 额、 资产 支持 证券 市值 占
基金 净资 产的 比例 和报 告期 末按 市值 占基 金净 资产 比
例大 小排 序的前 10 名资 产支 持证 券明 细。 
（十 二） 港股 通标 的股 票的 投资 情况 
基金 管理 人应 当在 基金 年度 报告 、基 金半 年度 报告 和
基金 季度 报告 等定 期报 告和 招募 说明 书（ 更新 ）等 文
件中 披露 本基 金参 与港 股通 交易 的相 关情 况。 
（十 三） 参与 融资 业务 的信 息披 露 
基金 管理 人应 在季 度报 告、 半年 度报 告、 年度 报告 等
定期 报告 和招 募说 明书 （更 新） 等 文件 中披 露参 与融
资交 易的 情况， 包括 投资 策略 、 业 务开 展情 况、 损 益
情况 、风 险及 管理 情况 。 
（十 四） 中国 证监 会规 定的 其他 信息 。 
六、 信息 披露 事务 管理 
基金 管理 人、 基金 托管 人应 当建 立健 全信 息披 露管 理
制度 ，指 定专 人负 责管 理信 息披 露事 务。 
基金 信息 披露 义务 人公 开披 露基 金信 息， 应当 符合 中
国证 监会 相关 基金 信息 披露 内容 与格 式准 则的 规定 。 83 
 
基金 托管 人应 当按 照相 关法 律法 规、 中国 证监 会的 规
定和 基金 合同 的约 定， 对基 金管 理人 编制 的基 金资 产
净值 、各 类基 金 份 额净 值、 基金 份额 申购 赎回 价格 、
基金 定期 报告 和定 期更 新的 招募 说明 书等 公开 披露 的
相关 基金 信息 进行 复核 、审 查， 并向 基金 管理 人出 具
书面 文件 或者 盖章 确认 。 
基金 管理 人、 基金 托管 人应 当在 指定 媒介 中选 择披 露
信息 的报 刊。 
基金 管理 人、 基金 托管 人除 依法 在指 定媒 介上 披露 信
息外 ，还 可以 根据 需要 在其 他公 共媒 介披 露信 息， 但
是其 他公 共媒 介不 得早 于指 定媒 介披 露信 息， 并且 在
不同 媒介 上披 露同 一信 息的 内容 应当 一致 。 
为基 金信 息披 露义 务人 公开 披露 的基 金信 息出 具审 计
报告 、法 律意 见书 的专 业机 构， 应当 制作 工作 底稿 ，
并将 相关 档案 至少 保存 到基 金合 同终 止 后 10 年。 
七、 信息 披露 文件 的存 放与 查阅 
招募 说明 书公 布后 ，应 当分 别置 备于 基金 管理 人、 基
金托 管人 和基 金销 售机 构的 住所， 供公 众查 阅、 复制。 
基金 定期 报告 公布 后， 应当 分别 置备 于基 金管 理人 和
基金 托管 人的 住所 ，以 供公 众查 阅、 复制 。 
第十 八部 分


基金 的
合并 、基 金合 同的 变
更、 终止 与基 金财 产
的清 算 
（一 ）基 金合 同的 变更 
1 、基 金合 同变 更内 容对 基金 合同 当事 人权 利、 义务
产生 重大 影响 的， 应召 开基 金份 额持 有人 大会 ， 基金
合同 变更 的以 下内 容应 经基 金份 额持 有人 大会 决议
同意 。 
（1） 转换 基金 运作 方式 ； 
（2） 变更 基金 类别 ； 
（3） 变更 基金 投资 目标 、投 资范 围或 投资 策略 ； 
（4） 变更 基金 份额 持有 人大 会程 序； 
（5） 更换 基金 管理 人、 基金 托管 人； 
（6） 提高 基金 管理 人、 基金 托管 人的 报酬 标准 。但
根据 适用 的相 关规 定提 高该 等报 酬标 准的 除外 ； 
（7） 本基 金与 其他 基金 的合 并； 
（8） 对基 金合 同当 事人 权利 、义 务产 生重 大影 响的
其他 事项 ； 
（9） 法律 法规 、基 金合 同或 中国 证监 会规 定的 其他
情形 。 
但出 现下 列情 况时 ，可 不经 基金 份额 持有 人大 会决
议， 由基 金管 理人 和基 金托 管人 同意 变更 后公 布 ， 并
报中 国证 监会 备案 ： 
（1） 调低 基金 管理 费、 基金 托管 费和 其他 应由 基金
承担 的费 用； 
（2） 在法 律法 规和 本基 金合 同规 定的 范围 内调 低基
金的 赎回 费率 或在 对现 有基 金份 额持 有人 利益 无实
一、 基金 的合 并 
本基 金与 其他 基金 合并 ，应 当按 照法 律法 规规 定的 程
序进 行。 
二、 基金 合同 的变 更 
1、 变更 基金 合同 涉及 法律 法规 规定 或本 基金 合同 约定
应经 基金 份额 持有 人大 会决 议通 过的 事项 的， 应召 开
基金 份额 持有 人大 会决 议通 过。 对于 可不 经基 金份 额
持有 人大 会决 议通 过的 事项 ，由 基金 管理 人和 基金 托
管人 同意 后变 更并 公告 ，并 报中 国证 监会 备案 。 
2、 关于 基金 合同 变更 的基 金份 额 持 有人 大会 决议 自生
效后 方可 执行 ，并 自决 议生 效后 两日 内在 指定 媒介 公
告。 84 
 
质性 不利 影响 的前 提下 调整 本基 金的 基金 份额 类别
的设 置； 
（3） 因相 应的 法律 法规 发生 变动 必须 对基 金合 同进
行修 改； 
（4） 对基 金合 同的 修改 不涉 及本 基金 合同 当事 人权
利义 务关 系发 生实 质性 变化 ； 
（5） 基金 合同 的修 改对 基金 份额 持有 人利 益无 实质
性不 利影 响； 
（6） 按照 法律 法规 或本 基金 合同 规定 不需 召开 基金
份额 持有 人大 会的 其他 情形 。 
2 、关 于变 更基 金合 同的 基金 份额 持有 人大 会决 议应
报中 国证 监会 核准 或备 案 ， 并 于中 国证 监会 核准 或出
具无 异议 意见 后生 效执 行 ， 并 自生 效之 日起 2 日 内在
至少 一种 指定 媒体 公告 。 
第十 八部 分


基金 的
合并 、基 金合 同的 变
更、 终止 与基 金财 产
的清 算 
（二 ）本 基金 合同 的终 止 
有下 列情 形之 一的 ， 本基 金合 同经 中国 证监 会核 准后
将终 止： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 决定 终止 的； 
2 、基 金管 理人 因解 散、 破产 、撤 销等 事由 ，不 能继
续担 任基 金管 理人 的职 务 ， 而在 6 个月 内无 其他 适当
的基 金管 理公 司承 接其 原有 权利 义务 ； 
3 、基 金托 管人 因解 散、 破产 、撤 销等 事由 ，不 能继
续担 任基 金托 管人 的职 务 ， 而在 6 个月 内无 其他 适当
的托 管机 构承 接其 原有 权利 义务 ； 
4 、中 国证 监会 规定 的其 他情 况。 
三、 基金 合同 的终 止事 由 
有下 列情 形之 一的 ，基 金合 同应 当终 止： 
1、基 金份 额持 有人 大会 决定 终止 的； 
2、 基 金管 理人、 基金 托管 人职 责终 止， 在 6 个月 内没
有新 基金 管理 人、 新基 金托 管人 承接 的； 
3、基 金合 同约 定的 其他 情形 ； 
4、相 关法 律法 规和 中国 证监 会规 定的 其他 情况 。 
第十 八部 分


基金 的
合并 、基 金合 同的 变
更、 终止 与基 金财 产
的清 算 
（三 ）基 金财 产的 清算 
1 、基 金财 产清 算组 
（1 ） 自 出现 基金 合同 终止 事由 之日起 30 个 工作 日内
成立 清算 组， 基 金管 理人 组织 基金 财产 清算 组在 中国
证监 会的 监督 下进 行基 金清 算。 
（2） 基金 财产 清算 组成 员由 基金 管理 人、 基金 托管
人、 具有 从事 证券 相关 业务 资格 的注 册会 计师 、 律师
以及 中国 证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算 组可
以聘 用必 要的 工作 人员 。 
（3） 基金 财产 清算 组负 责基 金财 产的 保管 、清 理、
估价 、 变 现和 分配 。 基金 财产 清算 组可 以依 法进 行必
要的 民事 活动 。 
2 、基 金财 产清 算程 序 
基金 合同 终止 ， 应当 按法 律法 规和 本基 金合 同的 有关
规定 对基 金财 产进 行清 算 。 基 金财 产清 算程 序主 要包
括： 
（1） 基金 合同 终止 后， 发布 基金 财产 清 算 公告 ； 
（2） 基金 合同 终止 时， 由基 金财 产清 算组 统一 接管
基金 财产 ； 
四、 基金 财产 的清 算 
1、 基金 财产 清 算小 组： 自 出 现 基金 合同 终止 事由 之日
起 30 个工 作日 内成 立清 算小 组 ， 基 金管 理人 组织 基金
财产 清算 小组 并在 中国 证监 会的 监督 下进 行基 金清
算。 
2、 基金 财产 清 算小 组组 成： 基 金财 产清 算小 组成 员由
基金 管理 人、 基金 托管 人、 具有 从事 证券 相关 业务 资
格的 注册 会计 师、 律师 以及 中国 证监 会指 定的 人员 组
成。 基金 财产 清算 小组 可以 聘用 必要 的工 作人 员。 
3、 基金 财产 清 算小 组职 责： 基 金财 产清 算小 组负 责基
金财 产的 保管 、清 理、 估价 、变 现和 分配 。基 金财 产
清算 小组 可以 依法 进行 必要 的民 事活 动。 
4、基 金财 产清 算程 序： 
（1 ） 基 金合 同 终止 情形 出现 时， 由 基金 财产 清算 小组
统一 接管 基金 ； 
（2 ） 对基 金财 产和 债权 债务 进行 清理 和确 认； 
（3 ） 对基 金财 产进 行估 值和 变现 ； 
（4 ） 制作 清算 报告 ； 
（5 ） 聘 请会 计 师事 务所 对清 算报 告进 行外 部审 计， 聘85 
 
（3） 对基 金财 产进 行清 理和 确认 ； 
（4） 对基 金财 产进 行估 价和 变现 ； 
（5） 聘请 会计 师事 务所 对清 算报 告进 行审 计； 
（6） 聘请 律师 事务 所出 具法 律意 见书 ； 
（7） 将基 金财 产清 算结 果报 告中 国证 监会 ； 
（8） 参加 与基 金财 产有 关的 民事 诉讼 ； 
（9） 公布 基金 财产 清算 结果 ； 
（10 ）对 基金 剩余 财产 进行 分配 。 
3 、清 算费 用 
清算 费用 是指 基金 财产 清算 组在 进行 基金 财产 清算
过程 中发 生的 所有 合理 费用 ， 清算 费用 由基 金财 产清
算组 优先 从基 金财 产中 支付 。 
4 、基 金财 产按 下列 顺序 清偿 ： 
（1） 支付 清算 费用 ； 
（2） 交纳 所欠 税款 ； 
（3） 清偿 基金 债务 ； 
（4） 按基 金份 额持 有人 持有 的基 金份 额比 例进 行分
配。 
基金 财产 未按 前款 （1 ） － （3 ） 项规 定清 偿前 ， 不分
配给 基金 份额 持有 人。 
5 、基 金财 产清 算的 公告 
基金 财产 清算 公告 于基 金合 同终 止并 报中 国证 监会
备案后 5 个工 作日 内由 基金 财产 清算 组公 告 ； 清 算过
程中 的有 关重 大事 项须 及时 公告 ； 基金 财产 清算 结果
经会 计师 事务 所审 计， 律师 事务 所出 具法 律意 见书
后， 由基 金财 产清 算组 报中 国证 监会 备案 并公 告。 
请律 师事 务所 对清 算报 告出 具法 律意 见书 ； 
（6 ） 将清 算报 告报 中国 证监 会备 案并 公告 ； 
（7 ） 对基 金剩 余财 产进 行分 配。 
5、基 金财 产清 算的 期限为 6 个月 。 
五、 清算 费用 
清算 费用 是指 基金 财产 清算 小组 在进 行基 金清 算过 程
中发 生的 所有 合理 费用 ，清 算费 用由 基金 财产 清算 小
组优 先从 基金 财产 中支 付。 
六、 基金 财产 清算 剩余 资产 的分 配 
依据 基金 财产 清算 的分 配方 案， 将基 金财 产清 算后 的
全部 剩余 资产 扣除 基金 财产 清算 费用 、交 纳所 欠税 款
并清 偿基 金债 务后 ，按 基金 份额 持有 人持 有的 基金 份
额比 例进 行分 配。 
七、 基金 财产 清算 的公 告 
清算 过程 中的 有关 重大 事项 须及 时公 告； 基金 财产 清
算报 告经 会计 师事 务所 审计 并由 律师 事务 所出 具法 律
意见 书后 报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公
告于 基金 财产 清算 报告 报中 国证 监会 备案后 5 个工 作
日内 由基 金财 产清 算小 组进 行公 告。 
 
第十 九部 分


违约 责
任 
（一 ） 基 金管 理人 、 基金 托管 人在 履行 各自 职责 的过
程中 ， 违 反 《 基金 法》 规定 或者 本基 金合 同约 定， ……
但是 发生 下列 情况 的， 当事 人可 以免 责： 
…… 
（二 ） 基 金合 同当 事人 违反 基金 合同 ， 给其 他当 事人
造成 经济 损失 的， 应当 承担 赔偿 责任 。 在发 生一 方或
多方 违约 的情 况下 ， 基 金合 同能 继续 履行 的 ， 应 当继
续履 行。 
（三 ） 本 基金 合同 一方 当事 人造 成违 约后 ， 其他 当事
人应 当采 取适 当措 施防 止损 失的 扩大 ； 没有 采取 适当
措施 致使 损失 扩大 的， 不得 就扩 大的 损失 要求 赔偿 。
守约 方因 防止 损失 扩大 而支 出的 合理 费用 由违 约方
承担 。 
（四 ）因 一方 当事 人违 约而 导致 其他 当事 人损 失的 ，
基金 份额 持有 人应 先于 其他 受损 方获 得赔 偿。 
（五 ） …… 但 是 基金 管理 人和 基金 托管 人应 积极 采取
必要 的措 施消 除由 此造 成的 影响 。 
一、 基金 管理 人、 基金 托管 人在 履行 各自 职责 的过 程
中， 违反 《基 金法 》等 法律 法规 的规 定或 者基 金合 同
约定 ，…… 对 损失 的赔 偿， 仅限 于直 接损 失。 但是 发
生下 列情 况的 ，当 事人 可以 免责 ： 
…… 
二、 在发 生一 方或 多方 违约 的情 况下 ，在 最大 限度 地
保护 基金 份额 持有 人利 益的 前提 下， 基金 合同 能够 继
续履 行的 应当 继续 履行 。非 违约 方当 事人 在职 责范 围
内有 义务 及时 采取 必要 的措 施， 防止 损失 的扩 大。 没
有采 取适 当措 施致 使损 失进 一步 扩大 的， 不得 就扩 大
的损 失要 求赔 偿。 非违 约方 因防 止损 失扩 大而 支出 的
合理 费用 由违 约方 承担 。 
 
 
 
三、 …… 但是 基金 管理 人和 基金 托管 人应 积极 采取 必
要的 措施 消除 或减 轻由 此造 成的 影响 。 
 86 
 
第二 十部 分 争 议的
处理 和适 用的 法律 
对于 因基 金合 同的 订立 、 内 容 、 履 行和 解释 或与 基金
合同 有关 的争 议， 基金 合同 当事 人应 尽量 通过 协商 、
调解 途径 解决。 不愿 或者 不能 通过 协商、 调解 解决 的，
任何 一方 均有 权将 争议 提交 中国 国际 经济 贸易 仲裁
委员 会上 海分 会 ， 按 照中 国国 际经 济贸 易仲 裁委 员会
届时 有效 的仲 裁规 则进 行仲 裁。 仲裁 地点 为上 海市 。
仲裁 裁决 是终 局的 ， 对 各方 当事 人均 有约 束力 ， 仲裁
费用 由败 诉方 承担 。 
争议 处理 期间 ，基 金合 同当 事人 应恪 守各 自的 职责 ，
继续 忠实 、勤 勉、 尽责 地履 行基 金合 同规 定的 义务 ，
维护 基金 份额 持有 人的 合法 权益 。 
本基 金合 同受 中国 法律 管辖 。 
各方 当事 人同 意， 因 基 金合 同而 产生 的或 与基 金合 同
有关 的一 切争 议， 除经 友好 协商 可以 解决 的， 应提 交
上海 国际 经济 贸易 仲裁 委员 会根 据该 会当 时有 效的 仲
裁规 则进 行仲 裁， 仲裁 的地 点在 上海 市， 仲裁 裁决 是
终局 性的 并对 相关 各方 均有 约束 力， 仲裁 费用 由败 诉
方承 担。 
争议 处理 期间 ，基 金管 理人 、基 金托 管人 应恪 守各 自
的职 责， 继续 忠实 、勤 勉、 尽责 地履 行基 金合 同规 定
的义 务， 维护 基金 份额 持有 人的 合法 权益 。 
基金 合同 受中 国法 律（ 为本 基金 合同 之目 的， 不含 港
澳台 立法 ）管 辖。 
第二 十一 部分


基金
合同 的效 力 
 
基金 合同 是约 定基 金当 事人 之间 、 基金 与基 金当 事人
之间 权利 义务 关系 的法 律文 件。 
（一 ） 本 基金 合 同经 基金 管理 人和 基金 托管 人加 盖公
章以 及双 方法 定代 表人 或授 权代 表签 字 ， 在 基金 募集
结束 ， 基 金备 案手 续办 理完 毕 ， 并 获中 国证 监会 书面
确认 后生 效。 基 金合 同的 有效 期自 其生 效之 日起 至该
基金 财产 清算 结果 报中 国证 监会 备案 并公 告之 日止 。 
（二 ）本 基金 合同 自生 效之 日起 对包 括基 金管 理人 、
基金 托管 人和 基金 份额 持有 人在 内的 基金 合同 各方
当事 人具 有同 等的 法律 约束 力。 
（三 ） 本 基金 合同 正本 一式 八份 ， 除中 国证 监会 和银
行业 监督 管理 机构 各持 两份 外 ， 基 金管 理人 和基 金托
管人 各持 有两 份。 每份 均具 有同 等的 法律 效力 。 
（四 ） 本 基金 合同 可印 制成 册 ， 供 投资 人在 基金 管理
人、 基金 托管 人 、 代 销机 构和 注册 登记 机构 办公 场所
查阅 ，但 其效 力应 以基 金合 同正 本为 准。 
基金 合同 是约 定基 金合 同当 事人 之间 权利 义务 关系 的
法律 文件 。 
1、 基金 合同 由 《 中欧 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基
金（LOF ）基 金合 同》 修订 而来 ，经 基金 管理 人和 基
金托 管人 加盖 公章 以及 双方 法定 代表 人或 授权 代表 签
字或 盖章 ，并 经基 金管 理人 向中 国证 监会 办理 变更 注
册手 续。 
2、 基金 合同 的有 效期 自其 生效 之日 起至 基金 财产 清算
结果 报中 国证 监会 备案 并公 告之 日止 。 
3、 基金 合同 自 生效 之日 起对 包括 基金 管理 人、 基 金托
管人 和基 金份 额持 有人 在内 的基 金合 同各 方当 事人 具
有同 等的 法律 约束 力。 
4、 基金 合同 正 本一 式六 份， 除 上报 有关 监管 机构 一式
二份 外， 基金 管理 人、 基金 托管 人各 持有 二份 ，每 份
具有 同等 的法 律效 力。 
5、 基 金合 同可 印制 成册， 供投 资者 在基 金管 理人 、 基
金托 管人 、销 售机 构的 办公 场所 和营 业场 所查 阅。 
第二 十二 部分


其他
事项 
本基 金合 同如 有未 尽事 宜 ， 由 本基 金合 同当 事人 各方
按有 关法 律法 规和 规定 协商 解决 。 
基金 合同 如有 未尽 事宜 ，由 基金 合同 当事 人各 方按 有
关法 律法 规协 商解 决。