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大摩量化配置混合(233015)

大摩量化配置混合:更新招募说明书摘要(2018年7月)

摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金招募说明书
(更新)摘要
基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
【重要提示】
摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2012 年 9 月 18 日经中国证券监督
管理委员会证监许可【2012】1238 号文核准募集。本基金的基金合同于 2012 年 12 月 11 日正式生效。本基金
为契约型开放式基金。
投资有风险,投资人投资于本基金时应认真阅读招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义
务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持
有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其
他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2018 年 6 月 11 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2018 年 3 月
31 日(财务数据未经审计) 。
目 录
一、基金管理人 3
二、基金托管人 7
三、相关服务机构 8
四、基金的名称 34
五、基金的运作方式与类型 34
六、基金的投资目标 34
七、基金的投资方向 35
八、基金的投资策略 35
九、基金的业绩比较基准 39
十、基金的风险收益特征 40
十一、基金的投资组合报告 40
十二、基金的业绩 44
十三、基金的费用与税收 46
十四、对招募说明书更新部分的说明 49
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第二座第 17 层 01-04 室
办公地址:深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第二座第 17 层
法定代表人:YU HUA (于华)
成立日期:2003 年 3 月 14 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2003]33 号
注册资本:22,750 万元人民币
联系人:赵婧
联系电话:(0755)88318883
股权结构应为:华鑫证券有限责任公司(39.560%)、摩根士丹利国际控股公司(37.363%)、深圳市招融投
资控股有限公司(10.989%)、深圳市基石创业投资有限公司(6.593%)、深圳市中技实业(集团)有限公司
(5.495%)。
(二)主要人员情况1、董事会成员
于华先生,北京大学经济学学士,鲁汶大学工商管理硕士、金融博士,美国注册金融分析师(CFA)。曾任深
圳证券交易所综合研究所所长,加拿大鲍尔集团亚太分公司基金与保险业务副总裁,加拿大伦敦人寿保险公司
北京代表处首席代表,大成基金管理有限公司董事、总经理,摩根士丹利亚洲有限公司董事总经理、中国投资
管理业务主管,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司总经理。现任本公司董事长兼任代理总经理。
俞洋先生,上海财经大学工商管理硕士。曾任常州市证券公司延陵东路营业部总经理、巨田证券有限责任公司
无锡营业部总经理、东海证券有限责任公司常州地区中心营业部总经理兼延陵中路营业部总经理、华鑫证券有
限责任公司总裁助理副总裁、总裁、党委副书记、董事长、法定代表人。2017 年 5 月至今任上海华鑫股份有
限公司总经理。现任本公司副董事长。
田明先生,上海交通大学学士、香港中文大学专业会计学硕士。曾任上海广电(集团)有限公司财务经济部主
管、上海广电电子股份有限公司财务会计部经理、上海广电信息产业股份有限公司总会计师、上海华鑫股份有
限公司总会计师、华鑫证券有限责任公司财务副总监、总监、财务负责人。2017 年 5 月至今任上海华鑫股份
有限公司总会计师。现任本公司董事。
孙辰健先生,西安交通大学工业自动化专业学士、西安交通大学经济金融学院产业经济学博士。曾先后担任兰
州炼油化工总厂自动化研究所职员、深圳证券交易所电脑工程部业务主任、深圳证券交易所交易运行部副经理、
深圳证券交易所西北中心主任、深圳证券通信公司董事、总经理、深圳证券交易所信息管理部总监、中国证券
登记结算有限责任公司北京数据技术分公司和中证信息技术服务有限责任公司党委委员、副总经理、华鑫证券
有限责任公司副总经理,华鑫证券投资有限公司法定代表人、董事长。现任华鑫证券有限责任公司监事会主席,
华鑫宽众投资有限公司法定代表人、董事长,本公司董事。
Todd Coltman 先生,毕业于加利福尼亚州立大学通讯专业,并于乔治敦大学获得法学博士学位。曾任美国银行
高级政策分析师、年利达律师事务所律师、众达律师事务所律师。2004 年加入摩根士丹利负责亚洲地区不动
产投资(REI )业务的不动产收购融资工作,2016 年至今担任摩根士丹利亚洲有限公司投资管理业务亚洲地区
运营总监。现任本公司董事。
Jeremy Alton Huff 先生,杜克大学文学学士,哈佛大学法学博士。曾任美国世达律师事务所律师、NBA 中国法
律副总监、NBA 中国品牌娱乐的副总裁。2017 年 3 月至今任摩根士丹利董事总经理并担任中国首席运营官。
现任本公司董事。
彭磊女士,西南财经大学经济学学士,北京大学经济学硕士。曾任中国南山开发集团金融投资部主管,深圳经
济特区证券公司资产管理部,友联资产管理公司执行董事,招商局金融集团有限公司综合管理部副总经理、审
计稽核部总经理、中国业务部总经理、证券部总经理,招商局金融集团有限公司总经理助理。2016 年 4 月至
今任招商局金融集团有限公司副总经理。现任本公司董事。
贾丽娜女士,东北财经大学商业经济系学士、东北财经大学商业经济系硕士。曾于金陵科技学院任教,
1994 年 8 月至今 2017 年 11 月任天衡会计师事务所注册会计师、高级合伙人,2017 年 11 月起至今任中天运
会计师事务所(特殊普通合伙)担任合伙人,兼任俊知集团有限公司独立董事、倍加洁集团股份有限公司和江
苏林洋能源股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。
彭章键先生,中国人民大学法学硕士。曾任职于海南省高级人民法院、广东信达律师事务所。2008 年至今担
任北京市中银(深圳)律师事务所合伙人,兼任华南经济贸易仲裁委员会和深圳仲裁委员会仲裁员,广东省知
识产权局入库专家。现任本公司独立董事。
苗复春先生,中国人民大学经济学硕士。2007 年 5 月至今任中国人寿养老保险公司顾问。曾任内蒙古商业局、
计委科长,中国社科院技术经济研究所助理研究员,国务院技术经济研究中心研究员,国务院办公厅副局长,
外经贸部办公厅主任,中央财经领导小组办公室局长,中国人寿保险公司副总经理,中国人寿保险股份有限公
司执行董事、执行副总裁,中国人寿保险集团公司党委副书记、副总裁。退休后任中国人寿养老保险公司顾问
并兼任中国生产力学会副会长,现任本公司独立董事。
Paul M. Theil 先生,耶鲁大学东亚研究学士、硕士,哈佛大学商学院工商管理硕士(MBA)、法学院法律博士
(JD)。目前担任中安信业董事长,曾任摩根士丹利亚洲私募股权部门主管、美国驻华大使馆一秘。现任本公
司独立董事。
2、监事会成员
赵恒先生,西安大学计划统计学士、上海财经大学工商管理硕士。历任中国人民银行西安分行干部、西安证券
有限责任公司总经理、华鑫证券有限责任公司总监、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司董事、华鑫证券有限责
任公司副总裁;现任上海华鑫股份有限公司副总经理兼任华鑫期货有限公司董事长、本公司监事长。
Mok Tuang Wei 先生,加州大学伯克利分校学士、硕士。曾经在瓦乔维亚证券负责发行结构化和证券化产品,
并在安永会计师事务所提供企业融资咨询服务。2010 年 9 月加入摩根士丹利亚太区,2014 年加入摩根士丹
利风险投资管理团队,现任摩根士丹利投资风险管理的执行董事。现任本公司监事。
王章为先生,东北财经大学学士,南澳大学工商管理硕士,中国注册会计师、国际注册内部审计师。曾任深圳
三九集团会计、深圳中华会计师事务所项目经理、招商局蛇口控股股份有限公司审计部经理、招商局科技集团
有限公司财务部经理、招商局集团有限公司审计部高级经理、招商局金融集团有限公司财务部总经理。2016 年 5 月至今任招商局金融集团有限公司总经理助理。现任本公司监事。
赵婧女士,英国雷丁大学国际证券投资及银行学理学学士、英国诺丁汉大学风险管理硕士。曾任信诚人寿保险
公司管理培训生、广州英国文化教育处财务官员。2007 年加入本公司,现任本公司助理总经理兼任综合管理
部总监、规划发展部总监、上海分公司总经理、职工监事。
周苑洁女士,华东政法大学国际经济法法学学士,复旦大学管理学院工商管理硕士。曾任大鹏资产管理有限责
任公司客户关系管理经理。2004 年加入本公司,历任客户服务中心负责人、上海理财中心负责人、营销策划
经理、市场发展部总监助理、销售服务部副总监,现任本公司销售服务部总监、渠道业务二部总监、职工监事。
周源女士,湘潭大学计算机应用专业学士、湖南大学金融学院国际金融硕士。曾任招商基金管理有限公司基金
会计(高级经理)。2010 年起加入本公司,曾任基金运营部副总监、专户理财部副总监,现任本公司专户理
财部总监、职工监事。
许菲菲女士,中南财经大学国际会计专业学士。曾任职于深圳市华新股份有限公司财务部、宝盈基金管理有限
公司基金运营部。2005 年加入本公司,历任基金运营部基金会计、监察稽核部高级监察稽核员、总监助理、
副总监,现任本公司监察稽核部总监、职工监事。
徐达女士,弗吉尼亚大学商业与经济学士。2012 年加入本公司,曾任研究管理部研究员,现任本公司权益投
资部基金经理、职工监事。
3、公司高级管理人员
于华先生,董事长、代理总经理,简历同上
孙要国先生,英国格林威治大学项目管理专业硕士,21 年证券基金行业工作经历。曾任职于西安证券有限责
任公司总经理办公室、华鑫证券有限责任公司总裁办公室,曾任华鑫证券有限责任公司深圳营业部总经理。
2009 年 4 月加入本公司,现任本公司副总经理兼董事会秘书。
李锦女士,吉林大学经济管理学院国际金融专业硕士研究生,21 年证券基金行业工作经历。曾就职于巨田证
券有限责任公司,历任交易管理总部综合管理部经理助理、总经理办公室主任助理,资产管理部理财部副经理、
经理,研究所研究员。2003 年 9 月加入本公司,曾任基金运营部副总监、总监,总经理助理兼基金运营部总
监,督察长,现任本公司副总经理。
陈竽女士,英国约克大学项目分析、金融与投资硕士。曾任泰达宏利基金管理有限公司高级风险管理经理,农
银汇理基金管理有限公司监察稽核部副总经理(主持工作),中信保诚基金管理有限公司监察稽核总监。
2018 年 3 月加入本公司,现任本公司督察长。
4、本基金基金经理
夏青先生,美国马里兰大学金融数学博士,11 年证券从业经历。曾于 2006 年 4 月至 2011 年 5 月期间任美国
摩根士丹利机构证券部副总裁;2011 年 6 月至 2012 年 12 月期间任美国芝加哥交易对冲基金投资经理;
2012 年 12 月至 2013 年 11 月期间任美国斯考特交易对冲基金投资经理;2014 年 3 月至 2014 年 10 月任万向
资源有限公司量化投资部总经理;2014 年 12 月至 2016 年 6 月任东吴证券股份有限公司投资总部董事总经理。
2016 年 7 月加入本公司,现任数量化投资部总监。2017 年 6 月起担任摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型
证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金和本基金基金经理,2017 年 12 月起担任摩根
士丹利华鑫新趋势混合型证券投资基金基金经理,2018 年 5 月起担任摩根士丹利华鑫深证 300 指数增强型证
券投资基金、摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金基金经理。
本基金历任基金经理:张靖先生,自本基金合同生效日起至 2014 年 1 月管理本基金。刘钊先生,自 2014 年
1 月至 2015 年 8 月管理本基金。杨雨龙先生,自 2015 年 7 月至 2017 年 6 月管理本基金。吴国雄先生,自
2016 年 6 月至 2018 年 6 月管理本基金。
5、投资决策委员会成员
主任委员:何晓春,助理总监经理、权益投资部总监、基金经理。 
副主任委员:李轶,助理总经理、北京分公司总经理、固定收益投资部总监、基金经理。
委员:王大鹏,研究管理部总监、基金经理;夏青,数量化投资部总监、基金经理;李功舜,交易管理部总监;
张雪,固定收益投资部副总监、基金经理。
秘书:王大鹏,研究管理部总监、基金经理。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人情况
1、基本情况
名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)
住所:北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座
法定代表人:周慕冰
成立日期:2009 年 1 月 15 日批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13 号
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23 号
注册资本:32,479,411.7 万元人民币
存续期间:持续经营
联系电话:010-66060069
传真:010-68121816
联系人:贺倩
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整
体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中
国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、
业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农
业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、
联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经
营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆
盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客
户共创价值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004 年被英国
《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007 年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计,并获得
无保留意见的 SAS70 审计报告。自 2010 年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准(ISAE3402)认证,
表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中
国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10 颁奖盛典”中成
绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012 年
荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号;2013 年至 2017 年连续荣获上海清算所授予的“托管
银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号;2015 年、2016 年荣获中国
银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号;2018 年荣获中国基金报授予的公募基金 20 年“最佳基金
托管银行”奖。
中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2014 年更名为托管
业务部/养老金管理中心,内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险
合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管理部,拥有先进的
安全防范设施和基金托管业务系统。
2、主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工近 240 名,其中具有高级职称的专家 30 余名,服务团队成员专业水平高、
业务素质好、服务能力强,高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的
运作。
3、基金托管业务经营情况
截止到 2018 年 3 月 31 日,中国农业银行托管的公开募集证券投资基金共 414 只。
三、相关服务机构
(一)基金份额销售机构
1、直销机构
(1)摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销中心
注册地址:深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第二座第 17 层 01-04 室
办公地址:深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第二座第 17 层
联系人:吴海灵、时亚蒙
电话:(0755 )88318898
传真:(0755 )82990631
(2)摩根士丹利华鑫基金管理有限公司北京分公司
注册地址:北京市西城区太平桥大街 18 号丰融国际大厦 1005 室
办公地址:北京市西城区太平桥大街 18 号丰融国际大厦 1005 室
联系人:张宏伟
电话:(010)66155568-6100
传真:(010)66158135
(3)摩根士丹利华鑫基金管理有限公司上海分公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号恒生银行大厦 45 楼 011-111 单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号恒生银行大厦 45 楼 011-111 单元联系人:朱冰楚
电话:(021)63343311-2100
传真:(021)50429808
(4)摩根士丹利华鑫基金管理有限公司网上直销系统
交易系统网址:https://etrade.msfunds.com.cn/etrading
目前已开通工商银行、建设银行、农业银行、招商银行、银联通、汇付天下“天天盈”、快付通等支付渠道以
及基金汇款交易业务。支持银联通渠道、汇付天下“天天盈”渠道、快付通渠道支付的银行卡详见本公司官方
网站 (http://www.msfunds.com.cn)。以上支付渠道支持的银行卡均指银行借记卡,信用卡等贷记卡不支持
购买基金。
全国统一客服电话:400-8888-668
客户服务信箱:Services@msfunds.com.cn
深圳、北京或上海的投资人单笔申购金额超过 100 万元(含 100 万元)人民币以上的,可拨打直销中心的上
述电话进行预约,本公司将提供上门服务。
2、其他销售机构
(1)中国农业银行股份有限公司 
注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 
办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人:周慕冰 
客户服务电话:95599 
网址:www.abchina.com 
(2)中国工商银行股份有限公司
注册(办公)地址:中国北京复兴门内大街 55 号
法定代表人:易会满
客户服务电话:95588(全国)
网址:www.icbc.com.cn
(3)中国建设银行股份有限公司 
注册(办公)地址:北京市西城区金融大街 25 号 
法定代表人:田国立 
客户服务电话:95533 
网址:www.ccb.com 
(4)交通银行股份有限公司 
注册(办公)地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 
法定代表人:彭纯
联系人:张宏革
联系电话:021-58781234 
传真:021-58408483 
客户服务电话:95559 
网址:www.bankcomm.com 
(5)招商银行股份有限公司 
注册(办公)地址:深圳市福田区深南大道 7088 号 
法定代表人:李建红 
客户服务电话:95555 
网址:www.cmbchina.com 
(6)中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 9 号文化大厦
法定代表人:李庆萍
客户服务电话:95558
网址:www.bank.ecitic.com
(7)中国民生银行股份有限公司 
注册(办公)地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 
法定代表人:洪崎 
联系人:穆婷
联系电话:010-58560666
客户服务热线:95568 网址:www.cmbc.com.cn 
(8)平安银行股份有限公司 
注册(办公)地址:深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 
法定代表人:谢永林
联系人:施艺帆
联系电话:021-50979384
客户服务电话:95511-3
网址:www.bank.pingan.com 
(9)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址:上海市中山东一路 12 号
法定代表人:吉晓辉
客户服务热线:95528
公司网站:www.spdb.com.cn
(10 )兴业银行股份有限公司
注册(办公)地址:福建省福州市湖东路 154 号中山大厦
法定代表人: 高建平
联系人:张磊
联系电话:021-52629999-218931
客户服务电话:95561
网址:www.cib.com.cn
(11 )烟台银行股份有限公司
注册(办公)地址:山东省烟台市芝罘区海港路 25 号
法定代表人:叶文君 
联系人:王淑华
联系电话:0535-6699660
客户服务电话:4008-311-777
网址:www.yantaibank.net
(12 )河北银行股份有限公司
注册(办公)地址:石家庄市平安北大街 28 号 
法定代表人: 乔志强
客户服务电话:400-612-9999
网址:www.hebbank.com
(13 )哈尔滨银行股份有限公司
注册(办公)地址:哈尔滨市道里区尚志大街 160 号
法定代表人:郭志文
客户服务电话:95537、400-60-95537
网址:www.hrbb.com.cn
(14 )华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元
办公地址:上海市徐汇区宛平南路 8 号
法定代表人:俞洋
联系人:杨莉娟
联系电话:021-54967202
客户服务电话:021-32109999;029-68918888;4001099918
网址:www.cfsc.com.cn
(15 )中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人:王东明
联系人:侯艳红
联系电话:010-60838995
客户服务电话:400-889-5548
网址:www.cs.ecitic.com
(16 )中信建投证券股份有限公司注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人:王常青
联系人:魏明
联系电话:(010)85130588
客户服务电话: 4008888108
网址:www.csc108.com
(17 )中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
法定代表人:陈共炎
联系人:邓颜
联系电话:010-66568292
客户服务电话: 4008-888-888 或 95551
网址:www.chinastock.com.cn
(18 )信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址:北京市西城区宣武门西大街甲 127 号大成大厦 6 层法定代表人:张志刚
联系人:尹旭航
联系电话:(010)63081000
客户服务电话:95321
网址:www.cindasc.com
(19) 民生证券股份有限公司
注册(办公)地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层
法定代表人:余政
联系人:赵明
联系电话:(010)85127622
客户服务电话:4006-19-8888
网址:http://www.mszq.com
(20 )海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路 98 号
办公地址:上海市广东路 689 号海通证券大厦 10 楼
法定代表人:王开国
联系人:李笑鸣
联系电话:021-23219000
客户服务电话:95553
网址:www.htsec.com
(21 )国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人:杨德红
联系人:芮敏祺、朱雅崴
联系电话:(021)38676161
客户服务电话:95521 
网址:www.gtja.com
(22 )申万宏源证券有限公司
注册(办公)地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人:李梅
联系人:曹晔
联系电话:(021)33389888
客户服务电话:95523 或 4008895523
网址:www.swhysc.com
(23 )光大证券股份有限公司
注册(办公)地址: 上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:薛峰联系人:刘晨、李芳芳
联系电话:(021)22169999
客户服务电话:400-8888-788、10108998
网址:www.ebscn.com
(24 )兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路 268 号
办公地址:上海市浦东新区长柳路 36 号
法定代表人:杨华辉
联系人:乔琳雪
联系电话:021-38565547
客户服务电话:95562
网址:www.xyzq.com.cn
(25 )长江证券股份有限公司
注册(办公)地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人:尤习贵
联系人:奚博宇
联系电话:(027)65799999
客户服务电话:95579 或 4008-888-999
网址:www.95579.com
(26 )东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、25 层-29 层
办公地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 13 层、21 层-23 层、25-29 层、32 层、36 层、39 层、40 层
法定代表人:潘鑫军
联系人:孔亚楠
联系电话:021-63325888
客户服务电话:95503
网址:www.dfzq.com.cn 
(27 )华泰证券股份有限公司
注册地址:南京市江东中路 228 号
办公地址:南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场
法定代表人:周易
联系人:庞晓芸
联系电话:(0755)82492193
客户服务电话:95597
网址:www.htsc.com.cn
(28 )中泰证券股份有限公司
注册(办公)地址:济南市经七路 86 号
法定代表人:李玮
联系人:王霖
联系电话:(0531)68889157
客户服务电话:95538
网址:www.zts.com.cn
(29 )中信证券(山东)有限责任公司
注册(办公)地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
法定代表人:杨宝林
联系人:孙秋月
联系电话:(0532)85022026
客户服务电话:95548
公司网址:www.citicssd.com
(30 )山西证券股份有限公司
注册(办公)地址:太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人:侯巍
联系人:郭熠
联系电话:(0351)8686659
客户服务电话:400-666-1618网址:www.i618.com.cn
(31 )华龙证券股份有限公司
注册(办公)地址:甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富大厦
法定代表人:李晓安
联系人:李昕田
联系电话:0931-8784656
客户服务电话:400-689-8888
网址:www.hlzqgs.com
(32 )东海证券股份有限公司 
注册地址:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层 
办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 
法定代表人:赵俊
联系人:王一彦
联系电话:021-20333333
客户服务电话:95531;400-8888-588 
网址:www.longone.com.cn
(33 )东吴证券股份有限公司
注册地址:苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦
办公地址:苏州工业园区星阳街 5 号
法定代表人:范力
联系人:方晓丹
联系电话:0512-65581136
客户服务电话:4008-601555
网址:www.dwzq.com.cn
(34 )方正证券股份有限公司
注册(办公)地址:湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22-24 层
法定代表人:何其聪 
联系人:高利
联系电话:0731-85832507
客户服务电话:95571
网址:www.foundersc.com
(35 )宏信证券有限责任公司
注册(办公)地址:四川省成都市人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼
法定代表人:吴玉明
联系人:刘进海 
联系电话:028-86199278
客户服务电话:4008-366-366
网址:www.hxzq.cn
(36 )安信证券股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
法人代表人:牛冠兴
联系人:郑向溢
联系电话:(0755)82558038
客户服务电话:4008-001-001
网址:www.essence.com.cn
(37 )中国中投证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01、02 、03、05 、
11、12 、13、15、16、18、19、20 、21、22 、23 单元
办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04 、18 层至 21 层
法定代表人:高涛
联系人:刘毅
联系电话:(0755)82023442
客户服务电话:400-600-8008、95532
网址:www.china-invs.cn
(38 )招商证券股份有限公司注册(办公)地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
法定代表人:霍达
联系人:黄婵君
联系电话:0755-82943666
客户服务热线:95565、400-8888-111
网址:www.newone.com.cn
(39 )国信证券股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
联系人:周杨
联系电话:(0755)82130833
客户服务电话:95536
网址:www.guosen.com.cn 
(40 )平安证券股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
法定代表人:詹露阳
联系人:周一涵
联系电话:(0755)38637436
客户服务电话:95511-8
网址:stock.pingan.com
(41 )国海证券股份有限公司
注册地址:广西南宁市滨湖路 46 号
办公地址:深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 18 号光大银行大厦 30 楼
法定代表人:张雅锋
联系人:牛孟宇
联系电话:(0755)83709350
客户服务电话: 95563
网址:www.ghzq.com.cn
(42 ) 华西证券股份有限公司
注册(办公)地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
法定代表人:杨炯洋
联系人:谢国梅
联系电话:010-52723273
客户服务热线:95584
网址:www.hx168.com.cn
(43 )长城证券股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16 、17 层
法定代表人:黄耀华
联系人:刘阳
联系电话:0755-83516289
客户服务电话:400-6666-888
网址:www.cgws.com
(44 )万和证券有限责任公司
注册地址:海南省海口市南沙路 49 号通讯广场二楼
办公地址:深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 20 楼西
法定代表人:朱治理
联系人:周小钰
联系电话:0755-88694888-857
客户服务电话:4008-882-882
网址:www.wanhesec.com
(45 ) 广发证券股份有限公司
注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5 、18 、19 、36 、38 、39 、41、42 、43、44 楼
法定代表人:孙树明
联系人:黄岚联系电话:(020)87555888 
客户服务电话:95575 
网址:www.gf.com.cn
(46 )华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 、8 层
办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层
法定代表人:黄金琳
联系人:张腾
联系电话:(0591)87383623
客户服务电话:96326(福建省外请加拨 0591)
网站:www.hfzq.com.cn
(47 )东莞证券股份有限公司
注册(办公)地址:广东省东莞市可园南路 1 号金源中心 30 楼
法定代表人:张运勇
联系人:苏卓仁
联系电话:(0769)22112062
客服电话:961130
网址:www.dgzq.com.cn
(48 )申万宏源西部证券有限公司 
注册(办公)地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室
法定代表人:李季
联系人:王怀春
联系电话:0991-2307105
客户服务热线:4008-000-562
网址:www.hysec.com
(49 )国金证券股份有限公司
注册(办公)地址:成都市青羊区东城根上街 95 号
法定代表人:冉云
联系人:刘婧漪、贾鹏
联系电话:028-86690057、028-86690058
客户服务热线:95310
网址:www.gjzq.com.cn
(50 )中国民族证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼
办公地址:北京市朝阳区北四环中路盘古大观 40 层-43 层
法定代表人:何亚刚
联系人:齐冬妮
联系电话:010-59355807
客户服务电话:40088-95618
网址:www.e5618.com
(51 )中国国际金融股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 6 层
法定代表人:丁学东
联系人:任敏、陈曦
联系电话:010-65051166
客户服务热线:010-65051166
网址:www.cicc.com
(52 )上海证券有限责任公司
注册(办公)地址:上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼
法定代表人:李俊杰
联系电话:021-53686888
客户服务电话:021-962518
网址:www.962518.com
(53 )天相投资顾问有限公司注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701
办公地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层
法定代表人:林义相
联系人:尹伶
联系电话:(010)66045529
客户服务电话:010-66045678
网址:www.txsec.com
(54 )和讯信息科技有限公司
注册(办公)地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人:王莉
联系人:梁檐
联系电话:021-20835789
客户服务电话:400-920-0022
网址:licaike.hexun.com
(55 )深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、J 单元 
办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 
法定代表人:薛峰
联系人:童彩平 
联系电话:(0755)33227950
客户服务电话:4006-788-887
网址:众禄基金网 www.zlfund.cn
基金买卖网 www.jjmmw.com
(56 )蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F
法定代表人:陈柏青
联系人:韩爱彬 
联系电话:0571-26888888-37494
客户服务电话:4000-766-123
网址:www.fund123.cn
(57 )浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903 
办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号 同花顺大楼 4 层
法定代表人:凌顺平
联系人:吴强
联系电话:0571 -88911818
客户服务电话:4008-773-772
网址:http://www.5ifund.com
(58 )上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室
法定代表人:杨文斌
联系人:张茹
联系电话:021-20613999
客户服务电话:400-700-9665
网址:www.ehowbuy.com
(59 )上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼宛平南路 88 号东方财富大厦
法定代表人:其实
联系人:黄妮娟
联系电话:021-54509998
客户服务电话:400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn(60 )上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层
法定代表人:张跃伟
联系人:沈雯斌
联系电话:021-58788678-8201
客户服务电话:400-820-2899
网址:www.erichfund.com
(61 )诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801
法定代表人:汪静波
联系人:方成
联系电话:021-38602377
客户服务电话:400-821-5399
网址:www.noah-fund.com
(62 )深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层
法定代表人:杨懿
联系人:张燕
联系电话:400-166-1188
客户服务电话:400-166-1188
网址:http://8.jrj.com.cn
(63 )宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
注册(办公)地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
法定代表人:戎兵
联系人:王巨明 
联系电话:010-52855650 
客户服务电话:400-6099-200
网址:www.yixinfund.com
(64 )中期资产管理有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路 16 号 1 幢 11 层
办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路 16 号 1 幢 2 层
法定代表人:路瑶 
联系人:侯英建 
联系电话:010-65807865 
客户服务电话:010-65807609
网址:www.cifcofund.com
(65 )北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址:北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层
法定代表人:闫振杰
联系人:马林
联系电话:010-62020088- 7024
客户服务电话:4008188000
网址:www.myfund.com
(66 )中国国际期货有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、11 层、12 层
办公地址:北京市朝阳区麦子店西路 3 号新恒基国际大厦 15 层
法定代表人:王兵
联系人:赵森
联系电话:010-59539864 
客户服务电话:95162、400-8888-160
网址:www.cifco.net(67 )北京创金启富基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A
办公地址:北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 座综合楼 712 号
法定代表人:梁蓉
联系人:张旭
联系电话:010-66154828
客户服务电话:400-6262-818
网址:www.5irich.com
(68 )上海汇付基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层
办公地址:上海市宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋汇付天下总部大楼 2 楼
法定代表人:冯修敏
联系人:陈云卉
联系电话:021-33323999-5611
客户服务电话:400-820-2819
网址:fund.bundtrade.com
(69 )上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人:胡学勤
联系人:宁博宇
联系电话:021-20665952
客户服务电话:4008219031
网址:www.lufunds.com
(70 )上海联泰资产管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层
法定代表人:燕斌
联系人:陈东
联系电话:021-52822063
客户服务热线:4000-466-788
网址:www.66zichan.com
(71 )上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼
法定代表人:陈继武
联系人:李晓明
联系电话:021-63333319 
客户服务热线:4000 178 000 
网址:www.vstonewealth.com
(72 )深圳富济财富管理有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、02 、03、04 单位
法定代表人:刘鹏宇
联系人:刘勇
联系电话:0755-83999907-8814
客户服务热线:0755-83999907
网址:www.jinqianwo.cn
(73 )北京钱景基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号丹棱 SOHO 大厦 1008
法定代表人:赵荣春
联系人:陈剑炜
联系电话:010-57418813
客户服务热线:400-893-6885
网址:www.qianjing.com(74 )上海利得基金销售有限公司
注册(办公)地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 
法定代表人:李兴春
联系人:徐鹏
联系电话:021-50583533
客户服务热线:400-921-7755
网址:www.leadfund.com.cn
(75 )珠海盈米财富管理有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203
法定代表人:肖雯
联系人:黄敏嫦
联系电话:020-89629099
客户服务电话:020-89629066
公司网址:www.yingmi.cn
(76 )中证金牛(北京)投资咨询有限公司
注册地址:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室
办公地址: 北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区 A 座 5 层
法定代表人:钱昊旻
联系人:孙雯 
联系电话:010-59336519
客户服务热线:4008-909-998
公司网址:www.jnlc.com
(77 )北京汇成基金销售有限公司
注册(办公)地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
法定代表人:王伟刚
联系人:丁向坤
联系电话:010-56282140
客户服务热线:4006199059
网址:www.hcjijin.com
(78 )大泰金石基金销售有限公司
注册(办公)地址:上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼
法定代表人:袁顾明
联系人:何庭宇
联系电话:13917225742
客户服务热线:400-928-2266
网址:www.vstonewealth.com
(79 )深圳市金斧子基金销售有限公司
注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层
办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 7 层
法定代表人:赖任军 
联系人:刘昕霞
联系电话:0755-29330513
客户服务热线:400-930-0660
网址:www.jfzinv.com
(80 )上海万得基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
办公地址:上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼
法定代表人:王廷富
联系人:徐亚丹
联系电话:021-51327185
客户服务热线:400-821-0203
网址:www.520fund.com.cn
(81 )北京新浪仓石基金销售有限公司
注册(办公)地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层518 室
法定代表人:李昭琛
联系人:付文红
联系电话:010-62676405
客户服务热线:010-62675369
网址:www.xincai.com
(82 )北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层
法定代表人:李悦
联系人:张晔
联系电话:010-59313591
客户服务热线:4008-980-618
网址:www.chtfund.com
(83 )北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室
办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心 D 座 28 层
法定代表人:蒋煜
联系人:杨雪
联系电话:010-58170963
客户服务热线:400-818-8866
网址:www.shengshiview.com 
(84 )北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15
办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座 17 层
法定代表人:陈超
联系人:徐伯宇
联系电话:010-89189285
客户服务热线:95118/400-088-8816
网址:http://fund.jd.com
(85 )南京苏宁基金销售有限公司 
注册(办公)地址:南京玄武区苏宁大道 1-5 号
法定代表人:钱燕飞
联系人:赵耶 
联系电话:18551602256
客户服务热线:95177
网址:www.snjijin.com
(86 ) 济安财富(北京)基金销售有限公司 
注册地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室
法定代表人:杨健
联系人:李海燕
联系电话:010-65309516
客户服务热线:400-673-7010
网址:www.jianfortune.com
(87 )上海云湾投资管理有限公司
注册(办公)地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层
法定代表人:戴新装
联系人:朱学勇
联系电话:021-20530012
客户服务热线:400-820-1515
网址:www.zhengtongfunds.com
(88 )通华财富(上海)基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路 799 号 3 号楼 9 楼
法定代表人:兰奇联系电话:021-60818588
客户服务热线:400-66-95156
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(89 )上海挖财基金销售有限公司
注册(办公)地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02 、03 室
法定代表人:冷飞
联系人: 孙琦
联系电话: 021-50810687
客户服务热线:021-50810673
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(90 )上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发展区)
办公地址:上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室
法定代表人:王翔
联系人:李关洲
联系电话:021-65370077
客户服务热线:400-820-5369
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(91 )北京蛋卷基金销售有限公司
注册(办公)地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
法定代表人:钟斐斐
联系人:袁永姣
联系电话:010-61840688
客户服务热线:4000-618-518
网址:www.danjuanapp.com
基金管理人可以根据情况变化增加或者减少销售机构,并另行公告。销售机构可以根据情况变化增加或者减少
其销售城市、网点,并另行公告。
(二)登记机构
名称:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第二座第 17 层 01-04 室
办公地址:深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第二座第 17 层
法定代表人:YU HUA (于华)
联系人:赵恒
电话:(0755 )88318809
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人:韩炯
联系人:安冬
电话:021-31358666
经办律师:吕红、安冬 
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:中国(上海) 自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址:上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人:李丹 
电话:021-23238189 
联系人:俞伟敏 
经办注册会计师:许康玮、俞伟敏
四、基金的名称
本基金名称:摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金
五、基金的运作方式与类型
(一)本基金的运作方式:契约型开放式
(二)本基金的类型:混合型证券投资基金六、基金的投资目标
本基金通过数量化模型,优化资产配置权重,力争在降低组合风险的同时,获得超越比较基准的超额收益。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他
经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债、
中期票据、短期融资券等)、银行存款、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规和中国
证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 60%-95%;除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为
5%-40% ,其中权证资产占基金资产净值的比例范围为 0 -3% ,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的
交易保证金后,保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。
八、基金的投资策略
(一) 投资策略
1、资产配置策略
本基金实行在公司投资决策委员会统一指导下的资产配置机制。投资决策委员会定期或针对特定事件临时召开,
讨论、确定具体的基金资产未来一段时期内在权益类资产及固定收益类资产之间的配置比例范围,形成资产配
置相关决议。基金经理根据投资决策委员会关于资产配置的决议具体执行并实施资产配置方案。
为了有效实施数量化投资策略,本基金将在投资决策委员会关于资产配置决议的允许范围内,采取相对稳定的
股票持仓比例控制措施,降低由于股票持仓比例波动过于频繁影响到数量化投资策略的效果。
资产配置采取“自上而下”的多因素分析决策支持,结合定性分析和定量分析,对股票资产和固定收益类资产
的风险收益特征进行分析预测,确定中长期的资产配置方案。
在实施资产配置时,主要考察三方面的因素:宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素。
宏观经济因素是资产配置的重点考量对象。本基金重点考察全球经济发展状况、国际间贸易和资本流动、国际
间贸易壁垒和文化差异等定性因素和中国劳动力分布、GDP、CPI、PPI、投资、消费、进出口、货币流动性状
况、利率、汇率等定量因素,评估宏观经济变量变化趋势及对固定收益投资品和权益类投资品的影响,并做出
适当的资产配置策略。
政策及法规因素方面主要关注政府货币政策、财政政策和产业政策的变动趋势,评估其对各行业领域及资本市
场的影响;关注资本市场制度和政策的变动趋势,评估其对资本市场体系建设的影响。
资本市场因素方面主要关注市场估值的比较、市场预期变化趋势、资金供求变化趋势等。在此基础上,对市场
估值进行整体评估,依据评估结果决定资产配置方案。
当资本市场、国家财经政策等发生重大变化,或发生其他重大事件(包括但不限于重大自然灾害、战争等不可
预测事件等),可能导致各类别资产的风险收益特征发生显著变化时,投资决策委员会将临时组织集体讨论并
确定特定时期的资产配置方案。
2、行业配置策略
本基金采用结合行业多因子阿尔法模型(Multi-Factor Industry Alpha Model)和 Black-Litterman 资产配置模型(B-L 
Model)的量化模型以及其他量化模型进行行业配置。
本基金所指行业多因子阿尔法模型(以下称多因子模型)是建立在已被国际市场广泛应用的多因子模型的基础
上,根据中国资本市场的实际情况,由本基金管理的金融工程团队开发的更具有针对性和适用性的量化行业选
择模型。本基金所指 Black-Litterman 资产配置模型(以下称 BL 模型)已成为国际上主流的量化配置模型,该
模型能较好地结合各项资产的预期收益率和历史收益率,形成新的市场收益预期,从而使得各项资产配置权重
的优化结果更加有效。
首先,本基金通过量化方法分析各个行业的股价表现与宏观经济、本行业内、上下游产业链指标之间的关系,
并结合各行业的估值水平、一致预期、盈利水平、动量反转等指标,从中筛选出最有效的指标和因子建立多因
子模型,获得各行业的预期收益率;其次,运用 BL 模型结合多因子模型的预测结果,对行业配置权重进行优
化。
(1)多因子模型
A.备选因子库
不同行业的市场表现对于货币信贷政策、财政政策、物价体系、投资、进出口等宏观经济环境的变化有不同反
应;行业产销量、产品价格、库存等因素将揭示本行业的景气状况,从而影响行业股价的市场表现;上下游产
业的运行状况将改变本行业的供求状况,从而引起行业股价的变化;行业的估值水平、一致预期等市场特性将
对行业未来收益率产生一定的影响。本基金通过深入研究传统投资理论、总结分析投资团队多年积累的投资经
验,构建备选因子库。
本基金定期或不定期对备选因子库进行更新,首先是对现有因子数据的更新;其次,添加值得研究、跟踪和检
验的新因子;再次,添加复合因子,即利用若干因子之间的内生关系,通过汇总、剥离、调整等方法获得的综合因子。
B.模型的入选因子
本基金结合中国市场的行业投资逻辑,经过全面而细致的实证检验,从备选因子库中对行业收益最有解释力的
若干因子,构建多因子模型。
由于因子的有效性会随着宏观经济周期的变化、行业发展阶段的演进等因素发生变化,本基金定期和不定期重
复从备选因子库中挑选有效因子的过程,建立入选因子的更新机制,力求提高多因子模型的适应力和生命力。
C.模型入选因子的权重
入选模型的若干因子对行业收益的重要性是不同的,例如,有些行业注重宏观经济周期的变化,有些行业注重
规模的扩张,有些行业注重盈利能力的提升,有些行业注重估值的变化等等。多因子模型将采用 OLS 等方法
评价因子的重要程度给不同入选因子配以不同的权重,以反映市场的侧重点。
在因子发挥效用的同时,其重要性也会随之发生变化。因此本基金对因子权重也设置了更新机制,定期重复权
重分配过程。
(2)权重优化模型
本基金采用 BL 模型最终确定各行业的投资权重。BL 模型能将基金管理人对各行业的预期收益观点与市场均衡
状态下个行业隐含的超额收益率及市场权重相结合,以风险调整收益最大化的目标下,实现各行业的合理和优
化的配置。
具体到本基金来讲,由于各行业隐含的超额收益率及市场权重可由历史收益率以及市场权重计算得出;多因子
模型通过各项有效因子对各行业的预期收益进行评估,提供预期收益观点。BL 模型采用贝叶斯方法把隐含的
超额收益率和预期收益观点结合起来,对均衡的市场权重进行调节,使得组合达到最优的风险调整收益。
3、股票配置策略
股票配置是本基金量化资产配置的实施阶段,股票配置策略将直接影响到实施效果,本基金的股票配置策略以
拟合和超越行业平均收益为目的。
本基金从以下几个维度构建各行业的股票配置策略:首先,需考虑行业内股票的权重分布。每个行业内股票权
重集中度都不尽相同,对于个股权重较为集中的行业,若干权重股的收益能够较好地拟合行业平均收益,而个
股权重分散的行业则不然。其次,行业内股票的收益分布。每个行业内个股的市场表现一致程度也不尽相同,
对于一致性较强的行业,拟合行业平均收益的难度较低,而一致性较弱的行业的难度较大。再次,行业内股票
的流动性分布。对于个股流动性较好的行业,满足基金交易需求的股票品种较多,而在流动性差行业中的股票
配置数量将受到限制。最后,行业目标配置权重。对于目标权重较高的行业,更多数量的股票能缓和流动性问
题,同时对行业平均收益率的拟合程度也较高。除了以上情况以外,还需考虑基金的股票品种的投资禁止行为、
比例限制等各方面的因素。
在行业内选股策略上,本基金采用量化模型的方法进行选股。量化选股模型包括但不限于以下两种:一种是持
有行业内若干权重股,并优化其在基金中的权重以拟合行业平均收益;另一种是通过量化多因子选股模型挑选
优势个股,从而超越行业平均收益,其中因子主要包括价值因子、成长因子、基本面因子、一致预期和市场因
子等。本基金综合考虑以上因素,根据市场状况的变化,定期或不定期修订行业的股票配置策略。
4、其他金融工具投资策略
(1)固定收益投资策略
本基金遵循中长期资产配置策略,进行国债、金融债、公司债等固定收益类证券以及可转换债券的投资。由公
司固定收益投资团队独立提出具体的投资策略及投资建议,通过评估货币政策、财政政策和国际环境等因素,
分析市场价格中隐含的对经济增长、通货膨胀、违约概率、提前偿付速度等因素的预测,根据固定收益市场中
存在的各种投资机会的相对投资价值和相关风险决定总体的投资策略及类属(政府、企业/公司、可转换债券、
资产支持证券等)和期限(短期、中期和长期)等部分的投资比例,并基于价值分析精选投资品种构建固定收
益投资组合。
本基金采用的主要固定收益投资策略包括:利率预期策略、收益率曲线策略、信用利差策略、公司/企业债券
策略、可转换债券策略等。
(2)股指期货投资策略
本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。
本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。
基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基
金管理人另根据 CAPM 模型计算得到的组合 Beta 值,结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定
和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。
若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。
(3)权证投资策略
本基金对权证的投资建立在对标的证券和组合收益风险分析的基础上,以 Black-Scholes 模型和二叉树期权定价
模型为基础对权证进行分析定价,并根据市场情况对定价模型和参数进行适当修正。若法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围
并及时制定相应的投资策略。
(二) 投资程序
1、投资决策依据
1)国家有关法律、法规和基金合同的有关规定;
2)国内外宏观经济发展状况、微观经济运行环境和证券市场发展趋势;
3)投资品种的预期收益率和风险水平。
2、投资决策程序
(1)投资研究
本基金管理人研究团队充分利用外部和内部的研究资源提供研究成果,挖掘投资机会,为投资决策委员会和基
金经理提供决策支持。
(2)投资决策
投资决策委员会是基金投资的最高决策机构,负责制定基金的投资原则、投资目标及整体资产配置策略和风险
控制策略,并对基金经理进行授权,对基金的投资进行总体监控。如遇重大事项,投资决策委员会及时召开临
时会议做出决议。
(3)组合构建
基金经理根据投资委员会确定的总体投资策略和原则以及研究团队提供的分析和建议等信息,在遵守基金合同
的前提下,在投资决策委员会的授权范围内构建具体的投资组合,进行组合的日常管理。
(4)交易执行
本基金实行集中交易制度。交易团队负责执行基金经理投资指令,同时承担一线风险监控职责。
(5)风险与绩效评估
投资风险管理团队由风险管理部和监察稽核部组成。风险管理部定期或不定期地对基金投资绩效及风险进行评
估;监察稽核部对基金投资的合规性进行日常监控;风险管理委员会定期召开会议,结合市场、法律等环境的
变化,对基金投资组合进行风险评估,并提出风险防范措施及意见。
(6)组合调整
基金经理根据行业状况、证券市场和上市公司的发展变化、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合风险与绩
效评估的结果,对投资组合进行动态调整。
本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下,有权根据市场环境变化和实际需要调整上述投资程序,并
在更新的招募说明书中公告。
九、基金的业绩比较基准
依据本基金基金合同的约定,经与相关基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,自 2015 年 9 月 29 日起,
本基金的业绩比较基准变更为: 
80%沪深 300 指数收益率+20%标普中国债券指数收益率
本基金股票投资部分的业绩比较基准是沪深 300 指数,债券投资部分的业绩比较基准是标普中国债券指数。
沪深 300 指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映 A 股市场整体走势的指数,由中证指数公司编制和维
护,是在上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编制而成。该指数样本对沪深市场的覆盖度高,具
有良好的市场代表性,投资人可以方便地从报纸、互联网等财经媒体中获取。同时,该指数编制方法清晰透明,
具有独立性和良好的市场流动性;与市场整体表现具有较高的相关度,且指数历史表现强于市场平均收益水平,
适合作为本基金的权益投资部分业绩基准。
标普中国债券指数是中信标普指数信息服务有限公司所开发的债券系列指数之一,该系列指数包括 6 只固定
收益指数,分别跟踪中国政府债、企业债、金融债、服务债、工业债和公用事业债的业绩表现以及具有综合意
义的全债指数。标普中国债券指数旨在追踪中国的政府债、企业债、金融债、服务债、公用事业债和工业债券
市场,它涵盖了在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的债券。纳入标普中国债券指数的债券的信用评级都
在投资级以上。适合作为本基金的固定收益投资部分业绩基准。
如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,又或者市场推出更具权威、且更能
够表征本基金风险收益特征的指数,则基金管理人将视情况经与基金托管人协商同意并按照监管部门要求履行
适当程序后后调整本基金的业绩比较基准,而无需召开基金份额持有人大会审议,并应及时公告并报证监会备
案,同时在更新的招募说明书中列示。
上述事项已于 2015 年 9 月 29 日在指定媒体上公告。
十、基金的风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基
金中的中高风险、中高收益品种。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 4 月 19 日复核了本报告中的财务指
标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合
报告所载数据截至 2018 年 3 月 31 日,本报告中所列财务数据未经审计。
1、 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 989,790,062.69 88.64
其中:股票 989,790,062.69 88.64
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 761,360.24 0.07
其中:债券 761,360.24 0.07
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 124,726,112.15 11.17
8 其他各项资产 1,339,814.83 0.12
9 合计 1,116,617,349.91 100.00
2、 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 2,247,562.32 0.20
B 采矿业 31,768,057.42 2.86
C 制造业 436,484,319.38 39.28
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 35,176,038.60 3.17
E 建筑业 34,514,945.00 3.11
F 批发和零售业 24,017,666.32 2.16
G 交通运输、仓储和邮政业 30,152,258.86 2.71
H 住宿和餐饮业 392,840.00 0.04
I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,042,051.12 2.88
J 金融业 275,341,469.40 24.78
K 房地产业 57,293,926.04 5.16
L 租赁和商务服务业 18,326,328.87 1.65
M 科学研究和技术服务业 310,074.36 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 11,722,525.00 1.05
S 综合 - -
合计 989,790,062.69 89.08
3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 879,900 57,466,269.00 5.17
2 601166 兴业银行 1,870,200 31,213,638.00 2.81
3 600837 海通证券 2,526,200 29,026,038.00 2.61
4 000651 格力电器 566,400 26,564,160.00 2.39
5 600000 浦发银行 2,026,348 23,606,954.20 2.12
6 002304 洋河股份 211,100 22,796,689.00 2.05
7 600016 民生银行 2,735,500 21,856,645.00 1.97
8 601668 中国建筑 2,357,500 20,415,950.00 1.84
9 601328 交通银行 3,027,500 18,709,950.00 1.68
10 000776 广发证券 963,725 15,882,188.00 1.43
4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 761,360.24 0.07
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 761,360.24 0.07
5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110040 生益转债 5,320 601,798.40 0.05
2 110038 济川转债 1,150 138,506.00 0.01
3 113015 隆基转债 180 20,826.00 0.00
4 128024 宁行转债 2 229.84 0.00
6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据本基金基金合同规定,本基金不参与贵金属投资。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
报告期内,本基金未参与股指期货交易;截至报告期末,本基金未持有股指期货合约。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金基金合同的规定,本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。
本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。
基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基
金管理人另根据 CAPM 模型计算得到的组合 Beta 值,结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定
和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。
若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。
报告期内,本基金未参与股指期货交易。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
10.3 本期国债期货投资评价
根据本基金基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
11、投资组合报告附注
11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)和上
海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)外,其余的没有被监管部门立案调查,或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚。
2017 年 5 月,海通证券发布《关于收到中国证监会行政处罚事先告知书的公告》。对于海通证券在融资融券
业务中的违规行为,中国证监会拟决定采取责令改正、给予警告、没收违法所得和罚款的行政处罚措施。
2018 年 1 月,四川银监局对浦发银行发出行政处罚决定书(川银监罚字 〔2018 〕2 号),对成都分行内控管
理严重失效、授信管理违规、违规办理信贷业务等违规行为处以罚款。
本基金投资海通证券(600837)和浦发银行(600000)的决策流程符合本基金管理人投资管理制度的相关规
定。针对上述情况,本基金管理人进行了分析和研究,认为上述事件对海通证券和浦发银行的投资价值未造成
实质性影响。本基金管理人将继续对上述公司进行跟踪研究。11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 300,306.64
2 应收证券清算款 862,195.85
3 应收股利 -
4 应收利息 29,159.52
5 应收申购款 148,152.82
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,339,814.83
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保
证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书。
1、自基金合同生效以来至 2018 年 3 月 31 日,本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表:
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-
④
2012 年 12 月 11 日至 2012 年 12 月 31 日 0.20% 0.04% 8.87% 1.25% -8.67% -1.21%
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 4.29% 1.06% -5.49% 1.12% 9.78% -0.06%
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 55.31% 0.93% 42.46% 0.98% 12.85% -0.05%
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 33.46% 2.40% 7.05% 1.99% 26.41% 0.41%
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 -6.88% 1.36% -8.40% 1.12% 1.52% 0.24%
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 6.16% 0.54% 17.10% 0.51% -10.94% 0.03%
自基金合同生效日起至 2018 年 3 月 31 日 107.59% 1.38% 64.51% 1.23% 43.09% 0.15%
2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图:
(2012 年 12 月 11 日至 2018 年 3 月 31 日)
十三、基金的费用与税收
(一) 与基金运作有关的费用
1.基金费用的种类
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
(4)基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
(5)基金份额持有人大会费用;
(6)基金的证券交易费用;
(7)基金的银行汇划费用;
(8)基金的开户费用;
(9)按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
2.基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费 
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5 %年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.5 %÷当年天数H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,
基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假
等,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.25 %÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,
基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期
顺延。
(3)上述“一、基金费用的种类中第 3-8 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额
列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(二)与基金销售有关的费用
1.申购费用
投资人在一天内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。本基金的申购费用最高不超过申购金额的 5%。
申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。
本基金自 2013 年 11 月 1 日起,对于通过本公司直销中心申购本基金的养老金客户实施特定申购费率。养老
金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,包括全国
社会保障基金、可以投资基金的地方和行业社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养
老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金
客户范围,并按规定向中国证监会备案。
通过基金管理人的直销中心申购本基金基金份额的养老金客户申购费率见下表:
申购金额(M) 申购费率
M<100 万元 0.6%
100 万元≤M<500 万元 0.4%
M≥500 万元 每笔 1000 元
除养老金客户外的其他投资者申购本基金基金份额申购费率见下表:
申购金额(M) 申购费率
M<100 万元 1.50%
100 万元≤M<500 万元 1.00%
M≥500 万元 每笔 1000 元
2.赎回费用
本基金的赎回费用按基金份额持有人持有时间的增加而递减。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,
在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用最高不超过赎回金额的 5%。不低于赎回费总额的 25%归基
金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。具体赎回费率结构如下:
持有年限(Y) 赎回费率
Y<1 年 0.50%
1 年≤Y<2 年 0.25%
Y≥2 年 0%
注:1 年指 365 天。
3. 转换费用
本基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时
两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担,计算方法如下: 
转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值 
转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率 
转入总金额=转出金额-转出基金赎回费
申购补差费=转入总金额×申购补差费率/(1 +申购补差费率) 
转换费用=转出基金赎回费+申购补差费 (1)对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率)的基金,申购补差费率 =转入总金额对应的
转入基金申购费率 - 转入总金额对应的转出基金申购费率,若转入总金额对应的转出基金申购费率≥转入总
金额对应的转入基金申购费率,则申购补差费为 0 。 
(2)计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募说明书及相关公告的规定费率执行,
对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务,按照本公司最新公告的相关费率计算基金
转换费用。
(三) 不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、基金合同生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四) 基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》及其它有关法律法规的要求,
对 2018 年 1 月 23 日刊登的《摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券基金招募说明书》进行了更新,主要更新
的内容如下:
序号 修改部分 说明
1 重要提示 更新了本招募说明书所载内容截止日期、有关财务数据和净值表现截止日;并增加了关于基金合
同修订的说明
2 一、绪言 更新了本招募说明书更新所依据的法规
3 二、释义 根据基金合同修订内容补充了释义
4 三、基金管理人 更新了 “主要人员情况”的信息
5 五、相关服务机构 根据服务机构的实际情况更新了相关机构的信息
6 八、基金份额的申购、赎回与转换 根据基金合同修订内容进行了更新
7 九、基金的投资 更新了最近一期投资组合报告的内容,即截至 2018 年 3 月 31 日的基金投资组合报告;根
据基金合同修订内容进行了更新
8 十、基金的业绩 更新了基金的投资业绩,即截至 2018 年 3 月 31 日的基金投资业绩
9 十二、基金资产的估值 根据基金合同修订内容进行了更新
10 十六、基金的信息披露 根据基金合同修订内容进行了更新
11 十七、风险揭示 更新了风险揭示的内容
12 二十、基金托管协议内容摘要 根据基金托管协议修订内容进行了更新
13 二十二、其他应披露事项 根据最新情况对相关应披露事项进行了更新
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
二〇一八年七月二十四日