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证券股B(150302)

证券股B:更新招募说明书摘要(2018年第2号)查看PDF公告

1 
 
 
 
 
华安中证 全指证券公司指数分级 证券投资基金 
更新的 招 募说明书 摘要 
(2018 年 第 2 号) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人 :华安 基金 管理 有限公 司 
基 金托 管人 : 中国 建设 银行 股份有 限公 司 
 
二 〇 一 八 年 七 月 
 
 
 2 
 
重要提示 
 
华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金(以下简称“本基金” )由华安基金管理
有限公司(以下简称“基金管理人” )依照有关法律法规及约定发起,并经中国证券监督管
理委员会2015 年5 月14 日证监许可[2015]911 号文 注册 。 本基 金的 《基 金合 同 》 和 《招 募说 明
书》已通过《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》和 基金管理人的互联网网站
(www.huaan.com.cn )进行了公开披露。 本基金的基金合同自2015 年6月9 日正式生效。 
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 
本招募说明书经中国证监会 注册 , 但中 国证 监会 对本 基金 募集的注册 , 并不 表明 其对 本
基金的价值和收益作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险。 中国证监会不
对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 
证券投资基金是一种长期投资工具, 其主要功能是分散投资, 降低投资单一证券所带来
的个 别风 险。 基金 不同 于银 行储 蓄和 债券 等能 够提 供固 定收 益预 期的 金融 工具 , 投资 人购 买
基金 , 既可 能按 其持 有份 额分 享基 金投 资所 产生 的收 益, 也可 能承 担基 金投 资所 带来 的损 失。 
本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资人在投资
本基金前,需充 分了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,
并承担基金投资中出现的各类风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、合规性风险、
操作和技术风险、本基金的特定风险(如指数化投资风险、投资替代风险、跟踪偏离风险、
杠杆机制风险、折/溢价交易风险、份额配对转换业务及基金份额折算等业务办理过程中的
特有风险等)和投资股指期货的风险。 
投资人应当认真阅读 《基金合同》 、 《招募说明书》 等信息披露文件 , 了解基金的风险收
益特 征, 并根 据自 身的 投资 目的 、 投资 期限 、 投资 经验 、 资产 状况 等判 断基 金是 否和 投资 人
的风险承受能 力相适应。 
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 
投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。 定期定额投资是
引导投资人进行长期投资、 平均投资成本的一种简单易行的投资方式。 但是定期定额投资并
不能规避基金投资所固有的风险, 不能保证投资人获得收益, 也不是替代储蓄的等效理财方
式。 
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产, 但不保证3 
 
本基金一定盈利, 也不保证最低收益。 本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩
表现(或 “基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保 证 ”)。 基金管
理人提醒投资人基金投资的 “买者自负” 原则, 在作出投资决策后 , 基金运营状况与基金净
值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。 
投资人应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回基金, 基金
代销机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。 
本基金以1.00 元发售面值开展基金募集, 在市场波动等因素的影响下, 基金投资仍有可
能出现亏损或基金净值仍有可能低于发售面值。 
本招募说明书 摘要 中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。 除特别
说明 外, 本招 募说 明书 摘要 所载内容截止日为2018 年6 月9 日, 有关财务数据截止日为2018
年 3 月 31 日,净值表现截止日为 2017 年 12 月 31 日 。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4 
 
目


录 一、基金的名称 ............................................................................................................... 1 二、基金的类型 ............................................................................................................... 1 三、基金管理人 ............................................................................................................... 1 四、基金托管人 ............................................................................................................... 6 五、相关服务机构............................................................................................................ 8 六、基金的投资目 标 ........................................................................................................ 8 七、基金的投资方 向 ...................................................................................................... 23 八、基金的投资策 略 ...................................................................................................... 23 九、基金的业绩比 较基准 ............................................................................................... 23 十、风险收益特征.......................................................................................................... 24 十一、基金投资组 合报告 ............................................................................................... 25 十二、基金的业绩.......................................................................................................... 31 十三、费用概览 ............................................................................................................. 32 十四、对招募说明 书更新部分的说明 ............................................................................. 35 1 一、基金的 名称 本基金的名称: 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 二、基金的 类型 本基 金类 型: 本基 金为 股票 型证 券投 资基 金。 基金 的运 作方 式, 契 约型 开放 式, 存续 期 限为不定期。 三、基金管 理人 (一)基金管理人 概况 1、名称:华安基金管理有限公司 2、住所: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号国金中心二期 31-32 层 3、法定代表人:朱学华 4、设立日期:1998 年 6 月 4 日 5、批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]20 号 6、注册资本:1.5 亿元人民币 7、组织形式:有限责任公司 8、经营范围:从事基金管理业务、发起设立基金以及从事中国证监会批准的其他业务 9、存续期间:持续经营 10、联 系电 话: (021)38969999 11、客户服务电话:40088-50099 12、联系人:王艳 13、网址:www.huaan.com.cn (二)注册资本和 股权结构 1、注册资本:1.5 亿元人民币 2 2、股权结构 持股单位 持股占总股本比例 上海国际信托有限公司 20% 国泰君安创新投资有限公司 20% 上海锦江国际投资管理有限公司 20% 上海工业投资(集团)有限公司 20% 国泰君安投资管理股份有限公司 20% (三)主要人员情 况


1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员的姓名、从业简历、学历及兼职 情况等。 (1)董事会 朱学 华先 生, 本科 学历 。 历任 武警 上海 警卫 局首 长处 副团 职参 谋, 上海 财政 证券 有限 公 司党总支副书记, 上海证券有限责任公司党委书记、 副董事长、 副总经理、 工会主席, 兼任 海际大和证券有限责任公司董事长。 现任华安基金管理有限公司党总支书记、 董事长、 法定 代表人。 童威 先生 , 博士 研究 生学 历 。 历 任上海证券有限责任公司研究发展中心总经理, 上海国 际集团有限公司研究发展总部副总经理(主持工作) ,上投摩根基金管理有限责任公司副总 经理 , 上海 国际 集团 有限 公司 战略 发展 总部 总经 理 兼董事会办公室主任 , 华安基金管理有限 公司副总经理。现任华安基金管理 有限公司总经理。 邱平 先生 , 本科 学历 , 高级 政工 师职 称。 历任 上海 红星 轴承 总厂 党 委书 记, 上海 东风 机 械 (集 团) 公司 总裁 助理 、 副总 裁, 上海 全光 网络 科技 股份 公司 总经 理, 上海 赛事 商务 有限 公司 总经 理, 上海 东浩 工艺 品股 份有 限公 司董 事长 , 上海 国盛 集团 科教 投资 有限 公司 党委 副 书记 、 总裁 、 董事 , 上海 建筑 材料 (集 团 ) 总公 司党 委书 记、 董事 长 (法 定代 表人 ) 、 总裁 。 现任上海工业投资(集团)有限公司党委副书记、执行董事(法定代表人) 、总裁。 马名驹先生,工商管理硕士,高级会计师。历任凤凰股份有限公司副董事长、总经理, 上海东方上市企业博览中心 副总 经理 。 现任 锦江 国际 (集 团) 有限 公司 副总 裁兼 计划 财务 部 经理及金融事业部总经理、 上海锦江国际投资管理有限公司董事长兼总经理、 锦江麦德龙现 购自运有限公司董事、 华安基金管理有限公司董事、 长江养老保险股份有限公司董事、 上海 景域文化传播有限公司董事、Crystal Bright Developments Limited 董事、 史带财产保险3 股份有限公司监事、上海上国投资产管理有限公司监事。 董鑑 华先 生, 大学 学历 , 高级 经济 师。 历任 上海 市审 计局 基建 处科 员、 副主 任科 员、 处 长助理、副处长,固定资产投资审计处副处长(主持工作) 、 处长,上海市审计局财政审计 处处长,上海电气(集团)总公司财务总监,上海电气(集团)总公司副总裁、财务总监。 现任 上海 电气 (集 团) 总公 司监 事长 , 上海 海立 (集 团) 股份 有限 公司 监事 长, 上海 临港 控 股股份有限公司董事。 聂小 刚先 生, 经济 学博 士。 历任 国泰 君安 证券 股份 有限 公司 投资 银行 三部 助理 业务 董事 、 企业融资总部助理业务董事、总裁办公室主管、总裁办公室副经理、营销管理总部副经理、 董事会秘书处主任助理、 董事会秘书处副主任、 董事会秘书处主任 、 上市办公室主任、 国泰 君安创新投资有限公司总裁、 国泰君安证券股份有限公司战略投资部总经理 等职 务。 现任 国 泰君安证裕投资有限公司董事长、 国泰君安证券股份有限公司战略投资及直投业务委员会副 总裁、战略管理部总经理。 独立董事: 吴伯庆先生,大学学历,一级律师,曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳法律顾问。 历任上海市城市建设局秘书科长、 上海市第一律师事务所副主任、 上海市金茂律师事务所主 任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所高级合伙人。 夏大 慰先 生, 研究 生学 历, 教授 。 现任 上海 国家 会计 学院 学术 委员 会主 任、 教授 、 博士 生导 师, 中国 工业 经济 学会 副会 长, 财政 部会 计准 则委 员会 咨询 专家 , 财政 部企 业内 部控 制 标准 委员 会委 员, 香港 中文 大学 名誉 教授 , 复旦 大学 管理 学院 兼职 教授 , 上海 证券 交易 所上 市委员会委员。享受国务院政府津贴。 (2)监事会 张志红女士,经济学博士。历任中国证监会上海监管局( 原上海证管办)机构处副处长、 机构监管处副处长、机构监管处处长、机构监管一处处长、上市公司监管一处处长等职务, 长城证券有限责任公司党委委员、纪委书记、预算管理委员会委员、合规总监、副总经理、 投资决策委员会委员, 国泰君安证券股份有限公司总裁助理、 投行业务委员会副总裁等职务。 现任国泰君安证券股份有限公司业务总监兼投行业务委员会副总裁, 华安基 金管理有限公司 监事长。 许诺先生,研究生学历。曾任怡安翰威特咨询业务总监,麦理根(McLagan )公司中国 区负 责人 。 现任 华安 基金 管理 有限 公司 人力 资源 部高 级总 监, 华安 资产 管理 (香 港) 有限 公4 司董事。 诸慧女士,研究生学历,经济师。历任华安基金管理有限公司监察稽核部高级监察员, 集中交易部总监。现任华安基金管理有限公司集中交易部高级总监。 (3)高级管理人员 朱学华先生,本科学历,19 年证券、基金从业经验。历任武警上海警卫局首长处副团 职参 谋, 上海 财政 证券 有限 公司 党总 支副 书记 , 上海 证券 有限 责任 公司 党委 书记 、 副董 事长 、 副总 经理 、 工会 主席 , 兼任 海际 大和 证券 有限 责任 公司 董事 长。 现任 华安 基金 管理 有限 公司 党总支书记、董事长、法定代表人。 童威先生,博士研究生学历,16 年 证券、基金从业经验。 历 任上海证券有限责任公司 研究发展中心总经理,上海国际集团有限公司研究发展总部副总经理(主持工作) ,上投摩 根基金管理有限责任公司副总经理, 上海国际集团有限公司战略发展总部总经理 兼董事会办 公室主任 ,华安基金管理有限公司副总经理。现任华安基金管理有限公司总经理。 薛珍女士,硕士研究生学历,17 年证券、基金从业经验。曾任华东政法大学副教授, 中国证监会上 海证管办机构处副处长, 中国证监会上海监管局法制工作处处长。 现任华安基 金管理有限公司督察长。 翁启森先生,硕士研究生学历,23 年金融、证券、基金行业从业经验。历任台湾富邦 银行资深领组,台湾 JP 摩根证券投资经理,台湾摩根投信基金经理,台湾中信证券自营部 协理 , 台湾 保德 信投 信基 金经 理, 华安 基金 管理 有限 公司 全球 投资 部总 监、 基金 投资 部兼 全 球投资部高级总监、公司总经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理、首席投资官。 姚国平先生,硕士研究生学历,14 年金融、基金行业从业经验。历任香港恒生银行上 海分 行交 易员 , 华夏 基金 管理 有限公司上海分公司区域销售经理, 华安基金管理有限公司上 海业务部助理总监、 机构业务总部高级董事总经理、 公司总经理助理。 现任华安基金管理有 限公司副总经理。 谷媛媛女士,硕士研究生学历,18 年金融、基金行业从业经验。历任广发银行客户经 理, 京华 山一 国际 (香 港) 有限 公司 高级 经理 , 华安 基金 管理 有限 公司 市场 业务 二部 大区 经 理、产品部高级董事总经理、公司总经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理。 2、本基金基金经理 许之彦先生, 理学博士,14 年证 券、 基金 从业 经验 ,CQF( 国际 数量 金融 工程 师)。 曾在 广发证券和中山大学经济管 理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005 年加入华安基金5 管理 有限 公司 , 曾任 研究 发展 部数 量策 略分 析师 , 2008 年 4 月至 2012 年 12 月担任华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金的基金经理,2009 年 9 月起同时担任上证 180 交易型开 放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2010 年 11 月至 2012 年 12 月担任上证龙 头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2011 年 9 月起同时担任 华安深证 300 指数证券投资基金 (LOF ) 的基 金经 理。2013 年 6 月起担任指数投资部高级总 监。2013 年 7 月起 同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2013 年 8 月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2014 年 11 月至 2015 年 12 月担任华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理。2015 年 6 月 起同时担任本基金、华安中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015 年 7 月起担任 华安创业板 50 指数分级证券投资基金的基金经理。2016 年 6 月起担任华安创业板 50 交易 型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017 年 12 月起,同时担任华安 MSCI 中国 A 股指 数增强型证券投资基金、华 安沪深 300 量化增强型指数证券投资基金的基金经理。 历任基金经理: 钱晶 先生 , 自 2015 年 6 月 9 日至 2017 年 10 月 27 日担任华安中证全指证券公司指数分 级证券投资基金的基金经理。 3、本公司采取集体投资决策制度, 公司 投资决策委员会成员的姓名和职务如下: 童


威先生,总经理 翁启森先生,副总经理、首席投资官 杨


明先生,投资研究部高级总监 许之彦先生,指数与量化投资部高级总监 贺


涛先生,固定收益部总监 苏圻涵先生,全球投资部助理总监 万建军先生,投资研究部联席总监 谢振东先生,基金投资部副总监 崔


莹先生,基金投资部助理总监 上述人员之间不存在近亲属关系。 4、业务人员的准备情况: 截至 2018 年 3 月 31 日,公司目前共有员工 352 人(不含香港公司) ,其中 56.8% 具有 硕士及以上学位,90.1% 以上具有三年证券业或五年金融业从业经历,具有丰富的实际操作6 经验 。 所有 上述 人员 在最 近三 年内 均未 受到 所在 单位 及有 关管 理部 门的 处罚 。 公司 业务 由投 资与研究、营销、后台支持等三个业务板块组成。 四、基金托 管人 (一)基金托管人基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼 法定代表人:田国立 成立时间:2004 年 09 月 17 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 联系人:田


青 联系电话:(010)6759 5096 中国建设银行成立于1954 年10 月, 是一 家国 内领 先、 国际 知名 的大 型股 份制 商业 银行 , 总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939) ,于 2007 年 9 月在上海证券交易 所挂牌上市(股票代码 601939) 。 2017 年 6 月末,本集团资产总额 216,920.67 亿元,较上年末增加 7,283.62 亿元,增 幅 3.47% 。 上半 年, 本集 团实 现利 润总 额 1,720.93 亿元 , 较上 年同 期增 长 1.30% ; 净利 润较 上年同期增长 3.81% 至 1,390.09 亿元,盈利水平实现平稳增长。 2016 年, 本集 团先 后获 得国 内外 知名 机构 授予 的 100 余项 重要 奖项 。 荣获 《欧 洲货 币》 “2016 中国最佳银行”,《环球金融 》“2016 中国最佳消费者银行”、 “2016 亚太区最佳 流动性管理银行” , 《机构投资者 》 “人民币国 际化服务钻石奖”, 《亚洲银行家 》 “中国 最佳大型零售银行奖” 及中国银行业协会 “年度最具社会责任金融机构奖 ” 。 本集团在英国 《银行家》2016 年“世界银行 1000 强排名”中,以一级资本总额继续位列全球第 2;在美 国《财富》2016 年世界 500 强排 名 第 22 位。 7 中国建设银行总行设资产托管业务部, 下设综合处、 基金市场处、 证券保险资产市场处、 理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、 监督稽核处等 10 个职 能处 室, 在上 海设 有投 资托 管服 务上 海备 份中 心, 共有 员工 220 余人。 自 2007 年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成 为常规化的内控工作手段。 (二)主要人员情况 纪伟 , 资产 托管 业务 部总 经理 , 曾先 后在 中国 建设 银行 南通 分行 、 总行 计划 财务 部、 信 贷经 营部 任职 , 并在 总行 公司 业务 部、 投资 托管 业务 部、 授信 审批 部担 任 领导 职务 。 其拥 有 八年托管从业经历,熟悉各项托管业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 龚毅 , 资产 托管 业务 部副 总经 理, 曾就 职于 中国 建设 银行 北京 市分 行国 际部 、 营业 部并 担任 副行 长, 长期 从事 信贷 业务 和集 团客 户业 务等 工作 , 具有 丰富 的客 户服 务和 业务 管理 经 验。 郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、 战略 客户 部, 长期 从事 客户 服务 、 信贷 业务 管理 等工 作, 具有 丰富 的客 户服 务和 业务 管理 经 验。 黄秀 莲, 资产 托管 业务 部副 总经 理, 曾就 职于 中国 建设 银行 总行 会计 部, 长期 从事 托管 业务管理等工作,具有丰富 的客户服务和业务管理经验。 原玎 , 资产 托管 业务 部副 总经 理, 曾就 职于 中国 建设 银行 总行 国际 业务 部, 长期 从事 海 外机构及海外业务管理、 境内外汇业务管理、 国外金融机构客户营销拓展等工作, 具有丰富 的客户服务和业务管理经验。 (三)基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行, 中国建设银行一直秉持 “以客户 为中 心” 的经 营理 念, 不断 加强 风险 管理 和内 部控 制, 严格 履行 托 管人 的各 项职 责, 切实 维 护资产持有人的合法权益, 为资产委托人提供高质量的托管服务。 经过多年稳步发展, 中国 建设银行托管资产规模不断扩大, 托管业务品种不断增加, 已形成包括证券投资基金、 社保 基金 、 保险 资金 、 基本 养老 个人 账户 、(R)QFII 、(R)QDII 、 企业 年金 等产 品在 内的 托管 业务 体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2017 年二季度末,中国建设 银行已托管 759 只证 券投 资基 金。 中国 建设 银行 专业 高效 的托 管服 务能 力和 业务 水平 , 赢得 了业内的高度认同。 中国建设银行连续 11 年获 得 《全 球托 管人 》 、 《财 资》 、 《环 球金 融》8 “中国最佳托管银行” 、 “中国最佳次托管银行” 、 “最佳托管专 家 ——QFII ” 等奖 项, 并 在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”。 五、相关服 务机构 (一)基金 销售机构 1、 场外发售机构 (1)直销机构 1)华安基金管理有限公司上海业务部 地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号国金中心二期 31 层 电话 : (021 )38969973 传真 : (021 )58406138 联系人:姚佳岑 2)华安基金管理有限公司北京分公司 地址:北京市西城区金融街 7 号英蓝国际金融中心 522 室 电话 : (010 )57635999 传真 : (010 )66214061 联系人:刘雯 3)华安基金管理有限公司广州分公司 地址:广州市天河区珠江西路 8 号高德置地夏广场D 座 504 单元 电话 : (020 )38082891


传真 : (020 )38082079 联系人:林承壮 4)华安基金管理有限公司西安分公司 地址:陕西省西安市高新区唐延路 35 号旺座现代城H 座 2503 电话 : (029 )87651812 传真 : (029 )87651820 联系人: 赵安平 5)华安基金管理有限公司成都分公司 地址:成都市人民南路四段 19 号威斯顿联邦大厦 12 层 1211K-1212L 9 电话 : (028 )85268583 传真 : (028 )85268827 联系人:张晓帆 6)华安基金管理有限公司沈阳分公司 地址:沈阳市沈河区北站路 59 号财富中心E 座 2103 室 电话 : (024 )22522733 传真 : (024 )22521633 联系人:杨贺 7)华安基金管理有限公司电子交易平台 华安电子交易网站:www.huaan.com.cn 智能手机 APP 平台:iPhone 交易客户端、Android 交易客户端 华安电子交易热线:40088-50099 传真 电话 : (021 )33626962 联系人:谢伯恩 (2)代 销机构 1)中国建设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼 法定代表人:田国立 客户服务电话:95533 网址:www.ccb.com 2)华安证券股份有限公司 注册地址:合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 办公地址:合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 法定代表人:章宏韬 客户服务电话:96518 网址:www.hazq.com 3)上海证券有限责任公司 注册地址: 上海市黄浦区四川中路 213 号7 楼 办公地址: 上海市黄浦区四川中路 213 号7 楼 10 法定代表人: 李俊杰 客户服务电话:4008918918 网址:www.shzq.com 4) 上海天天基金销售有限公司 注册地址:浦东新区峨山路 613 号6 幢 551 室 办公地址:上海市徐汇 区龙田路 190 号2 号楼东方财富大厦2 楼


法定代表人:其实 电话:4001818188


网址: www.1234567.com.cn 5) 北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址: 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址: 北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦2 层 法定代表人: 闫振杰 电话:010-59601366-7024 传真:010-59601366-7024


客户服务电话:4008886661 网址:www.myfp.cn 6) 上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:浦东新区高翔路 526 号2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层








法定代表人:张跃伟 电话:021-58788678


传真:021-58787698 客户服务电话:400-820-2899 。 网址: www.e-rich.com.cn 7) 深圳富济财富管理有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾路 1 号A 栋 201 室 办公地址:深圳市南山区高新南七道惠恒集团二期 418 室 法定代表人:齐小贺


11 客户服务电话:0755-83999913 网址: www.jinqianwo.cn 8) 上海陆金所资产管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人: 胡学勤 联系人:宁博宇


联系电话:021-20665952 传真号码:021-22066653 客服电话:4008219031 网址:https://www.lufunds.com 9)北京乐融多源投资咨询有限公司


地址:北京市朝阳区西大望路 1 号1 号楼 16 层 1603 法定代表人:董浩 客户服务电话: 400-068-1176 网址: www.jimufund.com 10 )中证金牛(北京)投资咨询有限公司 地址:北京市丰台区东管头 1 号2 号楼 2-45 室 法定代表人:彭运年 客户服务电话: 4008909998








网址: www.jnlc.com 11 )上海联泰资产管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号3 层 310 室 办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号8 号楼3 层


法定代表人: 燕斌 客户服务电话: 400-046-6788 网址: www.66zichan.com


12 )上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人: 李兴春 联系电话: 86-021-50583533 12 传真号码: 86-021-50583633 客户服务电话: 4000676266


网址: www.leadbank.com.cn


13 )珠海盈米财富管理有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 —3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道 1 号宝利国际广 场南塔 12 楼 法定代表人:肖雯 联系电话:020-89629021 传真号码:020-89629011 客户服务电话: 020-89629066 网站:www.yingmi.cn 14 )平安证券股份有限公司 注册地址: 深圳市福田中心区金田路荣超大厦 4036 号 16-20 层 办公地址: 深圳市福田中心区金田路荣超大厦 4036 号 16-20 层 法定代表人: 詹露阳 电话:4008866338


传真 : (0755 )82400862 客户服务电话:95511-8 网址:stock.pingan.com 15 )东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址:广东省东莞市东城区鸿 福东路 2 号 办公地址:广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号 法定代表人:何沛良


联系电话: 0769-22866254 传真号码:0769-22866282 客户服务电话: 0769-961122 网址: www.drcbank.com


16) 奕丰金融服务(深圳)有限公司 地址 : 深圳 市前 海深 港合 作区 前湾 一路 1 号 A 栋 201 室 (入 驻深 圳市 前海 商务 秘书 有限 公司) 办公地址: 深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115 室,1116 室及 1307 室 法定代表人:TAN YIK KUAN 13 电话:0755-89460507 传真:0755-21674453 客户服务电话:400-684-0500 公司网站: www.ifastps.com.cn 17) 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 地址: 江苏省常熟市新世纪大道 58 号 法定代表人:宋建明 客户服务电话:4009962000 、0512-962000 或前往常 熟农商银行各营业网点进行咨询。 网址:www.csrcbank.com


18) 北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院6 号楼2 单元 21 层 222507 办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院6 号楼2 单元 21 层 222507


住所:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院6 号楼2 单元 21 层 222507 法定代表人:钟斐斐 客户服务电话:4000618518 传真:010-61840699 网站:https://danjuanapp.com/


19) 上海大智慧基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号1 号楼 1102 单元 办公地址:上海浦东杨高南路 428 号1 号楼 10-11 层 法定代表人: 申健 客服电话: 021-20219931 公司网站:https://www.wg.com.cn/ 20) 北京创金启富投资管理有限公司 注册地址: 北京市西城区民丰胡同 31 号中水大厦 215A 办公地址: 北京市西城区民丰胡同 31 号中水大厦 215A 法定代表人 : 梁蓉 联系电话: 010-66154828 传真号码: 010-88067526 14 客户服务电话:400-6262-818 公司网址:www.5irich.com 21) 北京钱景基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号1 幢9 层 1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号1 幢9 层 1008-1012 法定代表人:赵荣春 联系电话:010-57418813


传真号码:010-57569671 客户服务电话:400-893-6885 公司网址:www.qianjing.com


22) 华金证券股份有限公司 注册地址: 上海市浦东新区杨高南路 759 号 30 层 办公地址: 上海市浦东新区杨高南路 759 号 30 层 法定代表人: 宋卫东 客户服务电话:4008211357 办公地址:www.huajinsc.cn 23) 北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108


法定代表人: 王伟刚 联系电话:010-56282140


传真号码:010-62680827 客户服务电话:400-619-9059 公司网址:www.fundzone.cn


24) 浙江同花顺基金销售有限公司


注册地址:杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室 办公地址:杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园2 楼 法定代表人:易峥 电话:0571-88920879 15 传真:0571-86800423 客户服务电话:4008-773-772


0571-88920897 网址:www.5ifund.com


25) 宁波银行股份有限公司 地址:宁波市鄞州区宁南南路700 号 法定代表人:陆华裕


客户服务电话:95574 网址:www.nbcb.com.cn


26) 上海好买基金销售有限公司


注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号4 号楼 449 室 办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号 903-906 室





法定代表人:杨文斌 电话:400-700-9665


传真:021-68596916


网址: www.ehowbuy.com


27) 上海云湾投资管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼2 层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼2 层 法定代表人: 戴新装 联系电话: 021-20538888 传真号码:021-20538999 客服电话:4008201515


网址:www.zhengtongfunds.com 28) 乾道金融信息服务(北京)有限公司 注册地址:北京市海淀区东北旺村南 1 号楼7 层 7117 室 办公地址: 北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室 法定代表人: 王兴吉 联系电话:010-62062880 传真号码:010-82057741 16 客服电话:4000888080 网站:www.qiandaojr.com


29) 东海期货有限责任公司


注册地址:江苏省常州市延陵西路 23 、25 、27 、29 号 办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 8 楼


法定代表人:陈太康


电话:95531/400-8888588


网址: www.qh168.com.cn 30) 中国民生银行股份有限公司 注册地址:中国北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人: 洪崎 电话:010-68946790 客户服务电话:95568 传真 : (010 )68466796 网址:www.cmbc.com.cn 31) 济安财富(北京) 基金销售 有限公司 注册地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号4 号楼 40 层 4601 室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号 财富中心A 座 46 层 济安财富 法定代表人:杨健


联系人:李海燕


电话:010-65309516 传真:010-65330699 客户服务电话:400-075-6663 (济安财富官网)


400-071-6766 (腾讯财经) 公司网站:www.jianfortune.com 32) 泰诚财富基金销售(大连)有限公司 法定代表人:林卓 地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 17 电话: 400-6411-999 网址: www.taichengcaifu.com 33) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址: 北京市海淀区中关村东路 66 号1 号楼 22 层 2603-06 法定代表人: 江卉 电 话: 4000988511/ 4000888816 传 真: 010-89188000 客服电话:个人业务:95118 企业业务:400-088-8816 公司网址:http://fund.jd.com/


34) 上海华夏财富投资管理有限公司


注册地址:上海市虹口区东大名路 687 号1 幢2 楼 268 室


办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦B 座8 层


法定代表人:李一梅


联系人:仲秋玥


电话:010-88066632


传真:010-88066552


客户服务电话:400-817-5666


网址:www.amcfortune.com 35) 武汉市伯嘉基金销售有限公司 注册地址:武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期)第七幢 23 层1 号 4 号 办公地址: 武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期)第七幢 23 层1 号 4 号 法定代表人: 陶捷 联系 电话 : (027 )87006009


传真 号码 : (027 )87006010 客户服务电话:4000279899 网址:http://www.buyfunds.cn 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。 18 36 )中民财富基金销售(上海)有限公司 注册地址:上海市黄浦区中山南路 100 号7 层 05 单元 办公地址:上海市黄浦区中山南路 100 号7 层 05 单元 法定代表人: 弭洪军 联系电话: 021-33355333 传真号码:021-33355288 全国统一客服电话:400-876-5716


公司网站:www.cmiwm.com 37 )深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704


办公地址:深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704 法定代表人:马勇 客服电话:4001161188 公司网站:https://8.jrj.com/ 38 )江苏江南农村商业银行股份有限公司 住所:常州市和平中路 413 号 法定代表人:陆向阳 联系电话:(0519 )96005 网址:http://www.jnbank.com.cn/index.html 39 )宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号9 号楼 15 层 1809 办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C1809 法定代表人:戎兵 联系电话:010-52413385 传真号码:010-85894285 网址:http://www.yixinfund.com/ 客服电话:400-6099-200 40 )上海通华财富基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室 19 办公地址:上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室 法定代表人:马刚


客户服务电话:021-61766900 网址: www.tonghuafund.cn 41 )深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元 办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 法定代表人:薛峰 电话:4006-788-887 传真:0755-82080798 网址: www.zlfund.cn


www.jjmmw.com 42 )上海万得基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼B 座 办公地址: 上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼 法定代表人: 王廷富 联系电话:021-51327185 传真号码:021-5071 0161 客户服务电话:400-821-0203 43 )泛华普益基金销售有限公司 注册地址:成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室 法定代表人:于海锋 客户服务电话:4008-588-588 网址:www.puyifund.com/ 44 )蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街 道文一西路 1218 号1 栋 202 室 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号 12 楼





法定代表人: 陈柏青 电话:4000-766-123


网址: www.fund123.cn


45 )北京电盈基金销售有限公司 20 法定代表人:程刚 住所:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号楼 36 层 3603 室 电话:400-100-3391


网址:http://www.dianyingfund.com/ 46 )国金证券股份有限公司 注册地址:成都市东城根上街 95 号 办公地址:成都市东城根上街 95 号 法定代表人:冉云 电话:(028)86690125 传真:(028)86690126 客户服务电话:4006-600109 网址:www.gjzq.com.cn 47 )北京恒天明泽基金销售有限公司 地址: 北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心A 座 23 层 法定代表人:梁越 客服电话:4008980618 网址:www.chtfund.com/ 48 )上海有鱼基金销售有限公司 法定代表人:林琼 住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道 2123 号3 层 3E-2655 室 客服电话:400-098-4800


网址:http://www.youyufund.com/ 49 )上海基煜基金销售有限公司 注册 地址 : 上海 市崇 明县 长兴 镇路 潘园 公路 1800 号 2 号楼 6153 室 (上 海泰 和经 济发 展 区) 法定代表人: 王翔 联系电话:021-65370077


公司网站:www.jiyufund.com.cn/


客户服务电话:400-820-5369


21 50 )厦门市鑫鼎盛控股有限公司 注册地址:厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场西座 1501-1504 室 办公地址:厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场西座 1501-1504 室 法定代表人: 陈洪生 联系电话:0592-3122673


传真号码:0592-3122701 客服热线:400-918-0808


公司网址:www.xds.com.cn


51 )北京唐鼎耀华投资咨询有限公司 注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号2 栋 236 室 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 19 号A 座 1504/1505 室


法定代表人: 张冠宇 联系电话: 86-10-85870662 传真号码:86-10-85932880 客服电话:400-819-9868


网址:http://www.tdyhfund.com/ 2、场内发售机构 本基金的场内发售机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位 (具体名单可在 深 圳证券交易所 网站查询) 。 本基金募集结束前获得基金代销资格的深圳证券交易所会员单位可新增为本基金的场内 发售机构。 (二) 注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京西城区太平桥大街 17 号 办公地址:北京西城区太平桥大街 17 号 法定代表人:周明 电话 : (010 )59378839


22 传真 : (010 )59378907 联系人:朱立元 ( 三)律师事务所 和经办律师 名称:通力律师事务所


住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人: 俞卫锋 电话 : (021 )31358666 传真 : (021 )31358600 联系人:孙睿 经办律师: 黎明、孙睿 ( 四) 审计基金财产的会计师事务所 名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)


住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层 办公地址:上海市世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼 执行事务合伙人:毛鞍宁 电话 : (021 )22288888


传真 : (021 )22280000


联系人:蒋燕 华 经办会计师:蒋燕华、蔡玉芝 六、 基金的 投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理, 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最 小化。 23 七 、基金的 投资 方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括中证全指证券公司指数的成分股 及其备选成分股、其他股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票) 、权 证、 股指 期货 、 固定 收益 资产 (国 债、 央行 票据 、 金融 债、 企业 债、 公司 债 、 次级 债、 地方 政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债) 、短期融资券、资产支持证券、债 券回 购、 银行 存款 等) 以及 法律 法规 或中 国证 监会 允许 基金 投资 的其 他金 融工 具 (但 须符 合 中国证监会相关规定) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可 以将其纳入投资范 围。 基金的投资组合比例为: 投资于股票资产的比例不低于基金资产的 90% , 投资 于中 证全 指证券公司指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80% , 每个 交易 日日 终在扣除股指期货保证金以后, 本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例 不低于基金资产净值的 5% , 其中 现金 不包 括结 算备 付金 、 存出 保证 金、 应收 申购 款等。权 证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规对该比例要求有变更的, 以变更后的比例为准, 本基金的投资范围会做相 应调整。 八、基金的 投资策略 本基金为被动式股票指数基金, 采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数, 即按照标 的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变 动进行相应调整。 若因特殊情况 (如市场流动性不足、 个别成份股 被限制投资、 法律法规禁 止或限制投资等) 导致无法获得足够数量的股票时, 基金可能不能按照成份股权重持有成份 股, 基金 管理 人将 采用 合理 方法 替代 等指 数投 资技 术适 当调 整基 金投 资组 合, 并可 在条 件允 许的 情况 下, 辅以 金融 衍生 工具 进行 投资 管理 , 以有 效控 制基 金的 跟踪 误差 , 追求 尽可 能贴 近标的指数的表现, 力争控制本基金的净 值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的 绝对值不超过 0.35% ,年跟踪误差不超过 4% 。 24 为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,将适度运用股指期货。 本基金利用股指期货流动性好、 交易成本低和杠杆操作等特点, 通过股指期货对本基金投资 组合的跟踪效果进行及时、 有效地调整和优化, 并提高投资组合的运作效率等。 例如在本基 金的建仓期或发生大额净申购时, 可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之 间的 差距 ; 在本 基金 发生 大额 净赎 回时 , 可运 用股 指期 货控 制基 金较 大幅 度减 仓时 可能 存在 的冲击成本,从而确保投资 组合对指数跟踪的效果。 九、基金的 业绩比较基准 本基 金的 业绩 比较 基准 为 95 %× 中 证全 指证 券 公司 指数 收益 率+5 %× 同期 银行 活期 存款利率(税后) 。 由于本基金投资标的指数为中证全指证券公司指数, 且每个交易日日终在扣除股指期货 保证 金以 后, 投资 于现 金或 者到 期日 在一 年以 内的 政府 债券 不低 于基 金资 产净 值 5% , 因此 , 本基金将业绩比较基准定为 95 %×中证全指证券公司指数收益率+5% ×同期银行活期存款 利率 (税 后) 。 如本基金标的指数变化, 则业绩比较基准中的标的指数将相应调整。 业绩比较基准的调 整根据标的指数的变更程序执行。 十、 风险收 益特征 本基金为股票型基金, 属于较高风险、 较高预期收益的基金品种, 其风险和预期收益高 于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 从本基金所分离的两类基金份额来看, 华安中证证券 A 份额具有低风险、 预期收益相对 稳定的特征;华安中证证券 B 份额具有高风险、高预期收益的特征。 25 十一、基金 投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 4 月 18 日复核了本 报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、 误导 性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2018 年3 月 31 日。 1 报告 期末 基金 资产 组合 情况 序号 项目 金额( 元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 110,974,206.89 93.93 其中:股票 110,974,206.89 93.93 2 固定收益投资 440,000.00 0.37 其中:债券 440,000.00 0.37 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 6,463,147.88 5.47 7 其他各项资产 268,304.59 0.23 8 合计 118,145,659.36 100.00 2 报告 期末 按行 业分 类的 股票 投资 组合 2.1 积极投资按行业分类的股票投 资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 26 A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 1,222,391.00 1.04 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,222,391.00 1.04 2.2 指数投资按行业分类的股票投 资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - 27 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 109,751,815.89 93.59 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 109,751,815.89 93.59 3 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的股票投资明细 3.1 期末指数投资按公允价值占基 金资产净值比例大小排序的前十名股 票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 600030 中信证券 996,250 18,510,325.00 15.78 2 600837 海通证券 1,024,268 11,768,839.32 10.04 3 601211 国泰君安 475,700 8,115,442.00 6.92 4 601688 华泰证券 413,380 7,126,671.20 6.08 5 000776 广发证券 374,600 6,173,408.00 5.26 6 600999 招商证券 289,573 5,026,987.28 4.29 7 600958 东方证券 377,594 4,685,941.54 4.00 8 601377 兴业证券 587,335 3,864,664.30 3.30 28 9 000783 长江证券 489,868 3,546,644.32 3.02 10 002736 国信证券 311,400 3,384,918.00 2.89 3.2 期末积极投资按公允价值占基 金资产净值比例大小排序的前五名股 票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 600155 宝硕股份 66,100 631,255.00 0.54 2 601878 浙商证券 46,400 591,136.00 0.50 4 报告 期末 按债 券品 种分 类的 债券 投资 组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 440,000.00 0.38 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 440,000.00 0.38 5 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 债券 投资 明细 序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值( 元) 占基金资产净值比例(%) 1 127005 长证转债 4,400 440,000.00 0.38 6 报告期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 29 7 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 贵金 属投 资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 报告期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排名的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证投资。 9 报告 期末 本基 金投 资的 股指 期货 交易 情况 说明 9.1 报告 期末 本基 金投 资的 股指 期货 持仓 和损 益明 细 基金本报告期没有投资股指期货。 9.2 本基 金投 资股 指期 货的 投资 政策 无。 10 报告期末本基金投资的国债期货 交易情况说明 10.1 本期 国 债期 货投 资政 策 无。 10.2 报告 期 末本 基金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明 细 基金本报告期没有投资国债期货。 10.3 本期 国 债期 货投 资评 价 无。 11 投资 组合 报 告附 注 11.12017 年 5 月 23 日 , 海通 证券 股份 有限 公司 收到 中国 证监 会 《行 政处 罚事 先告 知书 》 (处 罚字【2017 】59 号) ,原 因为 公司 在融 资融 券业 务开 展过 程中 违反 《证 券公 司监 督管 理条 例》 第八 十四 条 “ 未按照规定与客户签订业务合同 ” 的规 定, 被证 监会 责令 改正 、 给予 警告 , 没收违法所得 509,653.15 元, 并处 罚款 2,548,265.75 元;2017 年 5 月 24 日, 中信 证券 股份有限公司收到中国证监会 《行政处罚事先告知书》 (处罚字 [2017]57 号) , 原因 为公 司 在融资融券业务开展过程中违反 《证券公司监督管理条例》 第八十四条 “未按照规定与客户 签订业务合同 ”的规 定, 被证 监会 责令 改正 、 给予 警告 , 没收 违法 所得 人民 币 61,655,849.7830 元, 并处人民币 308,279,248.90 元罚款;2017 年 5 月 24 日, 国信 证券 股份 有限 公司 收到 证监会《行政处罚事先告知书》 (处罚字[2017]58 号 ) ,原 因为 公司 在开 展融 资融 券业 务中 涉嫌 违反 《证 券公 司监 督管 理条 例》 第八 十四 条 “ 未按照规定与客户签订业务合同 ” 的规定, 被证监会责令改正、给予警告,没收违法所得 20,886,681.63 元,并处 104,433,408.15 元 罚款 。 报告 期内 , 基金 投资 的前 十名 其他 证券 的发 行主 体没 有被 监管 部门 立案 调查 的, 也没 有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 11.2 本基金投资的前十名股票中, 不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 12,194.45 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,413.78 5 应收申购款 254,696.36 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 268,304.59 11.4 报告期末持有的处于转股期 的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 期末前十名股票中存在流通 受限情况的说明 11.5.1 期末指数投资前十名股 票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 11.5.2 期末 积极投资 前五 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 11.6 投资组合报告附注的其他文 字描述部分 无。 31 十 二 、 基金 的业绩 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不保证 基金 一定 盈利 , 也不 保证 最低 收益 。 基金 的过 往业 绩并 不代 表其 未来 表现 。 投资 有风 险, 投 资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 (一)基金净值表现 历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 (截止时间 2017 年 12 月 31 日) 阶 段 份额净 值增长 率 ① 份额净值 增长率标 准差 ② 业绩比较 基准收益 率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差 ④ ①- ③ ②- ④ 自基金合同生 效(2015 年 6 月 9 日)起至 2015 年 12 月 31 日 -18.47% 3.29% -37.55% 3.94% 19.08% -0.65% 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 -17.10% 2.12% -17.81% 2.13% 0.71% -0.01% 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 -11.36% 1.01% -11.72% 1.02% 0.36% -0.01% 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 32 十 三 、 费用 概览 (一) 与基金运作有关的费用 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00% 年费率计提。管理费的计算方法 如 下 : H=E ×1.00% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金托管人根据与基金管理 人核对一致的财务数据,自动在次月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付, 基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支 付的,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22% 的年 费率 计提 。 托管 费的 计算 方法 如下 : H=E ×0.22% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金托管人 根据与基金管理 人核对一致的财务数据, 自动在次月初 5 个工作日内从基金财产中一次性支取, 基金管理人 无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的, 支付 日期顺延。 3、基金的指数使用许可费 本基金作为指数基金, 需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中 证指数有限公司支付指数使用许可费。 指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.02% 的 年费率计提。指数使用许可费每日计算,逐日累计,按季支付。计算方法如下: H=E ×0.02% ÷当年天数 H 为每日应计提的指数使用许可费 E 为前 一日的基金资产净值 指数使用许可费收取下限为每季度 5 万元 , 计费 期间 不足 一季 度的 , 根据 实际 天数 按比33 例计 算。 指数 使用 许可 费的 支付 由基 金管 理人 向基 金托 管人 发送 划付 指令 , 经基 金托 管人 复 核后于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的前十个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数 有限公司。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 如上述指数许可使用协议约定的指数使用许可费的费率、 计算方法及其他相关条款发生 变更 , 本条 款将 相应 变更 , 而无 需召 开基 金份 额持 有人 大会 。 基金 管理 人应 及时 按照 《信 息 披露办法》的规定在指定媒介进行公告。 4、除管 理费、托管费、指数使用费之外的基金费用,根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (二)与基金销售有关的费用 1、申购费 率 (1)场外申购费率 本基金 场外 申购费率随申购金额的增加而递减。 投资人在一天之内如果有多笔申购, 适 用费率按单笔分别计算。 本基 金对 通过 直销 中心 申 购的 养老 金客 户与 除 此之 外的 其他 投资 人 实施 差别 的申 购费 率。 养老 金客 户指 基本 养老 基 金与 依法 成立 的养 老 计划 筹集 的资 金及 其 投资 运营 收益 形成 的补充养老基金, 包括全国社会保障基金、 可以投资基金的地方社会保障基金、 企业年金单 一计划以及集合计划。 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型, 基金管理 人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围, 并按规定向中国证监会 备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。 通过基金管理人的直销中心申购本基金份额的养老金客户申购费率为每笔 500 元。 除上述养老金客户外,其他投资人申购本基金基金份额申购费率如下所示: 申购金额(M ) 申购费率 M<100 万 1.20% 100万 ≤M<200 万 0.80% 200万 ≤M<500 万 0.50% M≥500 万 每笔1000 元 (2)场内申购费率 本基金场内申购采用金额申购方法,场内申购 不收取申购费。 34 (3) 本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场 推广、销售、注册登记等各项费用。 2、赎回费率 (1)场外赎回费率 本基金的 场外 赎回费率按持有期递减 , 具体费率如下: 持有 期限(Y ) 赎回费率 Y<7 天 1.50% 7天≤Y <1年 0.50% 1年 ≤Y <2年 0.25% Y≥2 年 0 注:一年指 365 天,两年为 730 天 (2)场内赎回费率 本基金的场内赎回费率固定为 0.50%,但 对于持续持有期少于7 日的投资者收取的 1.5% 的赎回费 。 (3) 本基金的赎回费用在投资人赎回本基金份额时收取。本基金的赎回费用由赎回申 请人 承担 , 不低 于赎 回费 总额 的 25% 应归基金财产, 其中, 对于持续持有期少于 7 日的投资 者收取的赎回费全额计入基金财产 ,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。3 、基 金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式, 并最迟应于新的费率或收费方 式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定 基金 促销 计划 , 定期 或不 定期 地开 展基 金促 销活 动。 在基 金促 销活 动期 间, 按相 关监 管部 门 要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和赎回费率。 (三 )其他费用 1、 《基 金合 同》 生效 后与 基金 相关 的信 息披 露费 用; 2、 《基 金合 同》 生效 后与 基金 相关 的会 计师 费、 律师 费、 仲裁 费和 诉讼 费; 3、基金份额持有人大会费用; 4、基金的证券、期货交易费用; 5、基金的银行汇划费用; 6、基金的开户费用、账户维护费用; 35 7、基金的上市费用; 8、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定, 法律法规另 有规定时从其规定。 (四 )不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用 ; 3、 《基 金合 同》 生效 前的 相关 费用 ; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (五) 基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费率和基金托管费率。 降低基金管理 费率和基金托管费率, 无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须依照 《信息披露办法》 的有关规定于新的费率实施前在指定媒介上刊登公告。 (六) 基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十四、 对招募说明书更新部分的说明 十四、对招 募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管 理办 法》 、 《证 券投 资基 金销 售管 理办 法》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露管 理办 法》 及其 他有 关法 律法 规的 要求 , 结合 本基 金管 理人 对本 基金 实施 的投 资管 理活 动, 对本 基金 的原 招募 说明 书 进行了更新,主要更新的内容如下: 章节 主要更新内容 一、绪言 更新了绪言的相关信息。 二、释义 更新了释义的相关信息。 三、基金管理人 更新了基金管理人的相关信息。 36 四、基金托管人 更新了基金托管人的相关信息。 五、相关服务机构 更新了 相关服务 机构的相关信息 。 十、 基 金份 额的 申购 与 赎回 更新了基金份额申购与赎回的相关信息。 十三、基金的投资 更新了本基金最近一期投资组合报告 等信息 。 十四、基金的业绩 更新了本基金自成立以来的历史业绩。 十六、基金资产的估值 更新了基金资产估值的相关信息。 二十 一 、基 金的 信息 披 露 更新了基金信息披露的相关信息。 二十二、风险揭示 更新了基金风险的相关信息。 二十 七 、其 他应 披露 事 项 披露了自2017 年12 月 9 日至2018 年 6 月 9 日期间本基金的公告 信息,详见招募说明书。 华安基金管理有限公司 二〇一 八 年七 月二十 四日