申 万 菱信 基 金 管理 有 限 公 司
申 万 菱 信 可 转 换 债 券 债 券 型 证 券 投 资 基 金
招 募 说 明 书 （ 第 十 三 次 更 新 ）
基金 管理 人： 申万 菱信 基金 管理 有限 公司
基金 托管 人： 中国 工商 银行 股份 有限 公司
二 ○一八 年七 月
本基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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重要 提示
申万 菱信可 转换债 券债券 型证券 投资基 金（以 下简称 “ 本基 金 ” ） 由申万 菱
信基 金管理 有限公 司（以 下简称 “ 本公 司 ” 或“ 本基金管理 人 ” ）依照 《中 华人
民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资
基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《公开募集开放式证券
投资基金流动性风险管理规定》 、 《申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 基金
合同》 （以下简称《基金合同》 ）及其他有关规定募集，并经中国证监会 201 1 年
7 月 20 日证监许可【201 1 】1 1 36 号文核准募集。
本基金管理人保证 《招募说 明书 》 的内容真实 、 准确、 完整。 本招募说明书
经中国证监会核准， 但中国证监会对本基金作出的任何决定， 均不表明其对本基
金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用 本基金
财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，基金的过往业绩并不预示其未来的表现。
本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投
资者在投资本基金前， 需充分了解本基金的产品特性， 并承担基金投资中出现的
各类风险， 包括： 因政治、 经济、 社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的
系统性风险， 个别证券特有的非系统性风险， 由于基金份额持有人连续大量赎回
基 金 产 生 的 流 动 性 风 险 ， 基 金 管 理 人 在 基 金 管 理 实 施 过 程 中 产 生 的 基 金 管 理 风
险，本基金的特定风险等等。
投资者在进行投资决策前， 请仔细阅读本基金的 《招募说明书》 及 《 基金合
同》 。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50% ， 但
在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50% 的情形除外。
本招 募说明 书（ 更新） 所载内 容截止 日为 2018 年 6 月 9 日， 有关基 金的 财
务数据和净值表现截止日为 2018 年 3 月 31 日（财务数据未经审计） 。申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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目录
重要提示 ........................................................................................................................ 2
一、绪言 ........................................................................................................................ 4
二、释义 ........................................................................................................................ 5
三、基金管理人 .......................................................................................................... 1 1
四、基金托管人 .......................................................................................................... 2 2
五、相关服务机构 ...................................................................................................... 2 7
六、基金份额的申购和赎回 ...................................................................................... 5 4
七、基金的投资 .......................................................................................................... 6 6
八、基金财产 .............................................................................................................. 8 5
九、基金资产估值 ...................................................................................................... 8 7
十、基金的收益与分配 .............................................................................................. 9 3
十一、基金的费用与税收 .......................................................................................... 9 5
十二、基金的会计与审计 .......................................................................................... 9 8
十三、基金的信息披露 .............................................................................................. 9 9
十四、风险揭示 ........................................................................................................ 1 0 5
十五、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................................ 1 1 1
十六、基金合同的内容摘要 .................................................................................... 1 1 4
十七、托管协议的内容摘要 .................................................................................... 1 3 3
十八、对基金份额持有人的服务 ............................................................................ 1 4 9
十九、招募说明书存放及查阅方式 ........................................................................ 1 5 1
二十、其它应披露事项 ............................................................................................ 1 5 2
二十一、备查文件 .................................................................................................... 1 5 4申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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一、 绪言
本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资
基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管
理办 法 》 、 《公 开募集 开放式证 券 投资 基金流 动性风 险管理规 定 》 （以 下简称 《流
动性 管理规 定 》 ）和其 他相关 法律 法规以 及《 申万 菱信可 转换债 券债券 型证券投
资基金基金合同》 （ “ 《基金合同》 ” ）编写。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、 误导性陈述或重大遗
漏， 并对其真实性、 准确性、 完整性承担法律责任 。 本基金是根据本招募说明书
所载明的资料募集的。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募
说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书由本基金管理人根据 《基金合同》 编写， 并经中国证监会核准 ，
主要向投资者披露本基金及与本基金相关事项的信息， 是投资者据以选择及决定
是否 投资于 本基金 的要约 邀请文件 。 《基 金合同 》是 规定 《基金 合同》 当事 人之
间权利、 义务的法律文件。 投资者 自依 《基金合同》 取得基金份额， 即成为基金
份额持有人和 《基金合同》 当事人， 其持有本基金份额的行为本身即表明其对 《基
金合同》的承认和接受。投资者按照法律法规和《基金合同》的规定享有权利、
承担义务， 本基金投资者欲了解本基金份额持有人的权利和义务， 应详细查阅 《基
金合同》 。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50% ， 但
在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50% 的情形除外。申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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二、释义
本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
《基金合同》 指 《申万菱信可转换债券债券型证券投资基金基金
合同》及对基金合同的任何有效的修订和补充
中国 指中华人民共和国 （仅为基金合同目的的不包括香
港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）
法律法规 指中国现行有效并公布实施的法律、 行政法规、 部
门规章及规范性文件
《基金法》 指《中华人民共和国证券投资基金法》
《销售办法》 指《证券投资基金销售管理办法》
《运作办法》 指《公开募集证券投资基金运作管理办法》
《信息披露办法》 指《证券投资基金信息披露管理办法》
《流动性管理规定》 指 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理
规定》
元 指中国法定货币人民币元
基金或本基金 指依据 《基金合同》 所募集的申万菱信可转换债券
债券型证券投资基金
《招募说明书》 或本招募说
明书
指 《申万菱信可转换债券债券型证券投资基金招募
说明书》 ， 即用于公开披露本基金的基金管理人及
基金托管人、 相关服务机构、 基金的募集、 基金合
同的生效、基金份额的申购和赎回、基金的投资、
基金的业绩、 基金的财产、 基金资产的估值、 基金
的收益与分配、 基金的费用与税收、 基金的信息披
露、 风险揭示、 基金的终止与清算、 基金合同的内
容摘要、 基金托管协议的内容摘要、 对基金份额持
有人的服务、 其他应披露事项、 招募说明书的存放
及查阅方式、 备查文件等涉及本基金的信息， 供基申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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金 投 资 者 选 择 并 决 定 是 否 提 出 基 金 认 购 或 申 购 申
请的要约邀请文件，及其定期的更新
托管协议 指基金管理人与基金托管人签订的 《申万菱信可转
换债券债券型证券投资基金托管协议》 及其任何有
效修订和补充
发售公告 指 《申万菱信可转换债券债券型证券投资基金基金
份额发售公告》
《业务规则》 指 《申万菱信基金管理有限公司开放式基金登记结
算业务规则》
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
银行监管机构 指 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 或 其 他 经 国 务 院 授
权的机构
基金管理人 指申万菱信基金管理有限公司
基金托管人 指中国工商银行股份有限公司
基金份额持有人 指根据 《基金合同》 及相关文件合法取得本基金基
金份额的投资者
基金代销机构 指符合 《销售办法》 和中国证监会规定的其他条件 ，
取得基金代销业务资格， 并与基金管理人签订基金
销售与服务代理协议， 代为办理本基金发售、 申购、
赎回和其他基金业务的代理机构
销售机构 指基金管理人及基金代销机构
基金销售网点 指 基 金 管 理 人 的 直 销 网 点 及 基 金 代 销 机 构 的 代 销
网点
注册登记业务 指基金登记、 存管、 清算和交收业务， 具体内容包
括投资者基金账户管理、 基金份额注册登记、 清算
及基金交易确认、 发放红利、 建立并保管基金份额
持有人名册等
基金注册登记机构 指 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 或 其 委 托 的 其 他 符
合条件的办理基金注册登记业务的机构申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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《基金合同》当事人 指受 《 基金合同》 约束， 根据 《 基金合同》 享受权
利并承担义务的法律主体， 包括基金管理人、 基金
托管人和基金份额持有人
个人投资者 指 符 合 法 律 法 规 规 定 的 条 件 可 以 投 资 开 放 式 证 券
投资基金的自然人
机构投资者 指 符 合 法 律 法 规 规 定 可 以 投 资 开 放 式 证 券 投 资 基
金 的 在 中 国 合 法 注 册 登 记 并 存 续 或 经 政 府 有 关 部
门批准设立并存续的企业法人、 事业法人、 社会团
体和其他组织
合格境外机构投资者 指符合 《合格境外机构投资者境内证券投资管理办
法》 及相关法律法规规定的可投资于中国境内合法
募集的证券投资基金的中国境外的基金管理机构、
保险公司、证券公司以及其他资产管理机构
投资者 指个人投资者、 机构投资者和合格境外机构投资者
和 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 购 买 开 放 式 证 券 投
资基金的其他投资者的总称
基金合同生效日 基金募集达到法律规定及 《基金合同》 规定的条件 ，
基 金 管 理 人 聘 请 法 定 机 构 验 资 并 办 理 完 毕 基 金 备
案手续，获得中国证监会书面确认之日
募集期 指自基金份额发售之日起不超过 3 个月的期限
基金存续期 指《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间
日/ 天 指公历日
月 指公历月
工作日 指 上 海 证 券 交 易 所 和 深 圳 证 券 交 易 所 的 正 常 交 易
日
开放日 指销售机构办理本基金份额申购、 赎回等业务的工
作日
T 日 指申购、赎回或办理其他基金业务的申请工作日申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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T + n 日 指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日）
认购 指 在 本 基 金 募 集 期 内 投 资 者 购 买 本 基 金 基 金 份 额
的行为
发售 指在本基金募集期内， 销售机构向投资者销售本基
金份额的行为
申购 指基金投资者根据基金销售网点规定的手续， 向基
金管理人购买基金份额的行为
赎回 指基金投资者根据基金销售网点规定的手续， 向基
金管理人卖出基金份额的行为
巨额赎回 指 在 单 个 开 放 日 ， 本 基 金 的 基 金 份 额 净 赎 回 申 请
（ 赎 回 申 请 份 额 总 数 加 上 基 金 转 换 中 转 出 申 请 份
额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转
入申请份额总数后的余额） 超过上一日本基金总份
额的 10% 时的情形
基金账户 指 基 金 注 册 登 记 机 构 给 投 资 者 开 立 的 用 于 记 录 投
资 者 持 有 基 金 管 理 人 管 理 的 开 放 式 基 金 份 额 余 额
及其变动情况的帐户
交易账户 指 各 销 售 机 构 为 投 资 者 开 立 的 记 录 投 资 者 通 过 该
销 售 机 构 办 理 基 金 交 易 所 引 起 的 基 金 份 额 的 变 动
及结余情况的账户
转托管 指 基 金 份 额 持 有 人 将 其 持 有 的 同 一 基 金 账 户 下 的
基 金 份 额 从 某 一 交 易 账 户 转 入 另 一 交 易 账 户 的 业
务
基金转换 指 按 照 本 基 金 合 同 和 基 金 管 理 人 届 时 有 效 公 告 规
定的条件， 基金份额持有人向基金管理人提出申请
将 其 所 持 有 的 基 金 管 理 人 管 理 的 任 一 开 放 式 基 金
（转出基金） 的全部或部分基金份额转换为基金管申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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理人管理的其他开放式基金 （转入基金） 的基金份
额的行为
定期定额投资计划 指投资者通过有关销售机构提出申请， 约定每期扣
款日、 扣款金额、 扣款方式及计划投资的基金， 由
销 售 机 构 于 每 期 约 定 扣 款 日 在 投 资 者 指 定 银 行 账
户 内 自 动 完 成 扣 款 及 基 金 申 购 申 请 的 一 种 投 资 方
式
基金收益 指基金利息收入、 投资收益、 公允价值变动收益和
其他收入扣除相关费用后的余额
基金资产总值 基金拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息、
和 本 基 金 应 收 款 项 以 及 其 他 投 资 所 形 成 的 价 值 总
和
基金资产净值 指基金资产总值扣除基金负债后的净资产值
基金份额净值 指 计 算 日 基 金 资 产 净 值 除 以 计 算 日 基 金 份 额 总 数
的数值
基金资产估值 指计算评估基金资产和负债的价值， 以确定基金资
产净值和基金份额净值的过程
货币市场工具 指现金； 一年以内 （含一年） 的银行定期存款、 大
额存单； 剩余期限在三百九十七天以内 （含三百九
十七天） 的债券； 期限在一年以内 （含一年） 的债
券回购； 期限在一年以内 （含一年） 的中央银行票
据； 中国证监会、 中国人民银行认可的其他具有良
好流动性的金融工具
流动性受限资产 指由于法律法规、 监管、 合同或操作障碍等原因无
法以合理价格予以变现的资产， 包括但不限于到期
日 在 1 0 个 交 易 日 以 上 的 逆 回 购 与 银 行 定 期 存 款
（ 含 协 议 约 定 有 条 件 提 前 支 取 的 银 行 存 款 ） 、 停 牌
股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、 资产支
持证券、 因发行人债务违约无法进行转让或交易的申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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债券等
摆动定价机制 指当本基金遭遇大额申购赎回时， 通过调整基金申
购赎回价格的方式， 将基金调整投资组合的市场冲
击成本分配给实际申购、 赎回的投资者， 从而减少
对存量基金份额持有人利益的不利影响， 确保投资
者的合法权益不受损害并得到公平对待
指定媒体 指 中 国 证 监 会 指 定 的 用 以 进 行 信 息 披 露 的 报 刊 和
互联网网站
不可抗力 指本基金合同当事人不能预见、 不能避免且不能克
服的客观事件申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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三 、 基金 管理 人
（一）基金管理人概况
名称：申万菱信基金管理有限公司
住所：上海市中山南路 100 号 1 1 层
法定代表人：刘郎
设立日期：2004 年 1 月 15 日
批 准 设 立 机 关 及 批 准 设 立 文 号 ： 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ， 证 监 基 金 字
【2003】144 号文。
组织形式：有限责任公司
注册资本：壹亿伍仟万元人民币
联系电话：+ 86- 21- 23261 1 88
联系人：赵鹏
股 本 结 构 ： 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司 持 有 67% 的 股 权 ， 三 菱 U F J 信 托 银 行 株
式会社持有 33% 的股权
（二）主要人员情况
1 、董事会成员
刘郎先生， 董事长， 硕士研究生 ， 副教授。 曾任湖南邵阳学院助教， 东南大
学 系 副 主 任 、 副 教 授 。 1 9 9 4 年 起 从 事 金 融 相 关 工 作 ， 历 任 泰 阳 证 券 有 限 责 任 公
司党委副书记、 总裁、 董事， 万联证券有限责任公司总裁 、 董事， 广州城市职业
学院商学部主任， 大通证券股份有限公司党委委员、 副总经理， 申银万国证券股
份有限公司副总经理， 申万宏源证券有限公司副总经理。 现任申万菱信基金管理
有限公司董事长，兼任申万菱信（上海）资产管理有限公司董事长。
朱 敏 杰 先 生 ， 董 事 ， 硕 士 研 究 生 ， 经 济 师 。 1 9 8 8 年 起 从 事 证 券 相 关 工 作 ，
先后任职于万国证券公司， 申银万国证券股份有限公司， 现任申万宏源证券有限
公司副总经理。
张 克 均 先 生 ， 董 事 ， 硕 士 研 究 生 。 1 9 9 0 年 起 从 事 金 融 相 关 工 作 ， 曾 任 职 于
兴业银行厦门分行、 申银万国证券股份有限公司， 现任申万宏源证券有限公司总申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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经理助理。
铃 木 晃 先 生 ， 董 事 ， 日 本 籍 ， 大 学 学 历 。 1 9 8 2 年 4 月 至 今 在 三 菱 U F J 信 托
银行株式会社 （原三菱信托银行） 任职， 历任投资商品开发部副部长、 部长、 执
行官， 管理受托财产部门常务执 行官、 副部门长 ， 现任受托财产副部门长、 资产
管理事业部副事业长。
川 上 丰 先 生 ， 董 事 ， 日 本 籍 ， 大 学 学 历 。 1 9 9 0 年 4 月 至 今 在 三 菱 U F J 信 托
银行株式会社 （原三菱信托银行 ） 任职， 曾任投资企划部科长、 海外资产管理事
业部科长、 次长、 副部长等。 现任三菱 U F J 信托银行株式会社海外资产管理 部部
长。
来肖贤先生， 董事， 硕士研究生。 曾任申银万国证券股份有限公司国际业务
总 部 投 资 分 析 师 、 部 门 副 经 理 等 。 2 0 0 4 年 加 入 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 曾
任监察稽核总部副总监、 公司督 察长、 公司副总经理 ， 现任公司总经理， 兼任申
万菱信（上海）资产管理有限公司董事。
白虹女士， 独立董事， 硕士研究生。 曾任职于中国工商银行总行、 韩国釜山
分行、 万事达卡 国际组织 、 F E X C O 国际商务 等 ， 2 0 1 2 年起任跨 界创新平台 （C O I N ）
创始人兼 C E O 。
阎小平先生， 独立董事， 硕士研究生 ， 高级经济师。 1 9 6 9 年开始工作， 1 9 8 4
年进入金融行业， 曾先后任职于中国工商银 行总行 、 工商银行北京市分行等 。 2 0 0 9
年 1 月起退休。
张军建先生， 独立董事， 博士研究生 ， 教授。 曾在四川外国语大学、 日本长
崎县立大学、 日本千叶大学、 早稻田大学任教； 此后曾任职于日本菱南开发株式
会 社 。 2 0 0 1 年 至 今 在 中 南 大 学 任 法 学 院 教 授 ， 中 日 经 济 法 研 究 所 所 长 ， 中 南 大
学信托与信托法研究中心主任； 中国银行法学研究会常务理事； 中美法律交流基
金会信托法委员会副主席。
2 、监事会成员
徐志斌先生， 监事会主席， 硕士研究生。 曾任高盛集团环球控制部高级分析
师、 项目经理 、 团队经理， 高盛集团运营风险管理部欧洲区负责人 、 总监、 执行
董事， 高盛集团市场风险管理部执行董事， 中国建银投资有限责任公司风险管理
部业务总监、 高级业务总监、 负责人， 宏源证券股份有限公司副总经理， 申万宏申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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源证券有限公司副总经理、首席风险官，现任申万宏源证券有限公司党委委员、
副总经理， 兼任投资交易事业部总经理， 申银万国投资有限公司董事长 、 申银万
国创新投资有限公司董事长。
糠信英树先生， 监事， 日本籍， 大学学历 。 1 9 8 8 年 4 月至今任职于 三菱 U F J
信托 银行株 式会社 （原三 菱信托银 行 ） ，曾 任职于 人事部 、资产 运用部、 权益运
用部、投资企划部，现任受托财产企划部副部长兼资产管理事业室长。
牛锐女士，职工监事，博士研究生，曾任职于申银万国证券股份有限公司、
中 国 证 监 会 上 海 监 管 局 、 中 金 公 司 、 国 泰 基 金 等 公 司 。 2 0 1 3 年 加 入 申 万 菱 信 基
金管理有限公司，曾任监察稽核部总监，现任综合办公室主任。
葛 菲 斐 女 士 ， 职 工 监 事 ， 大 学 本 科 学 历 ， 2 0 0 6 年 加 入 申 万 菱 信 基 金 管 理 有
限公司， 曾任职于行政管理总部 ， 主要从事行政管理 、 人力资源相关工作， 曾任
人力资源总部总监助理， 现任人 力资源部负责人， 兼任申万菱信 （上海） 资产管
理有限公司监事。
3 、高级管理人员
刘郎先生，相关介绍见董事会成员部分。
来肖贤先生，相关介绍见董事会成员部分。
王 伟 先 生 ， 博 士 研 究 生 。 曾 任 职 于 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司 。 2 0 0 3 年 加
入申万巴黎基金管理有限公司筹备组，后正式加入申万菱信基金管理有限公司，
历任市场部副总监、总监，首席市场官，现任公司副总经理。
张少华先生， 硕士研究生 。 曾任职于申银万 国证券股份有限公司 。 2 0 0 3 年 1
月加入申万巴黎基金筹备组， 后正式加入申万菱信基金管理有限公司， 历任风险
管理总部高级风险分析师、 总监 ， 基金投资管理总部基金经理 、 副总监， 投资管
理总部总监、基金经理，现任公司副总经理。
张丽红女士， 硕士研究生。 曾任职于中国工商银行股份有限公司 ， 申银证券
股 份 有 限 公 司 ， 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司 。 2 0 0 4 年 加 入 申 万 菱 信 基 金 管 理 有
限公司， 历任财务管理总部总监、 首席财务官兼财务管理总部总监 ， 现任公司副
总经理。
王菲萍女士， 硕士研究生。 曾在申银万国证券股份有限公司总裁办任法律顾申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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问 等 职 务 。 2 0 0 4 年 加 入 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 曾 任 监 察 稽 核 总 部 总 监 ，
现任公司督察长。
4、基金经理
叶 瑜 珍 女 士 ， 硕 士 研 究 生 。 2005 年 加 入 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任
风险分析师、 信用分析师， 基金经理助理等职务， 现任申万菱信添益宝债券型证
券投资基金、 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金， 申万菱信收益宝货币市
场基金、 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金、 申万菱信安鑫精选混合型证券
投资基金基金经理。
周鸣女士，201 1 年 12 月至 2013 年 7 月任本基金基金经理。
5、投资决策委员会委员名单
本委员会由以下人员组成： 总经理、 公司分管投资的副总经理 、 权益研究部
负责人、 权益投资部负责人、 量化投资部负责人 、 固定收益投资部负责人、 指数
与创新投资部负责人等。
公司总经理为本委员会主席， 分管投资的副总经理为本委员会召集人， 权益
研究部负责人为本委员会秘书，负责协调统筹本委员会的各项事宜。
本公司董事长、 督察长、 监察稽核部负责人、 风险管理部负责人作为非执行
委员，有权列席本委员会的任何会议。非执行委员不参与投票表决。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
（三）基金管理人的职责
1、依 法募集 基金， 办理或 者委托 经中国 证监会 认定的 其他机 构代为 办理本
基金份额的发售、 申购、 赎回和登记事宜 ； 如认为基金代销机构违反 《 基金合同 》 、
基金销售与服务代理协议及国家有关法律规定， 应呈报中国证监会和其他监管部
门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
2、办理本基金备案手续；
3、自 《基金 合同》 生效之 日起， 以诚实 信用、 谨慎勤 勉的原 则管理 和运用
本基金财产；
4、配 备足够 的具有 专业资 格的人 员进行 基金投 资分析 、决策 ，以专 业化的
经营方式管理和运作本基金财产；申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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5、建 立健全 内部风 险控制 、监察 与稽核 、财务 管理及 人事管 理等制 度，保
证所管理的本基金财产和本基金管理人的财产相互独立， 对所管理的不同基金分
别管理，分别记账，进行证券投资；
6、除 依据《 基金法 》 、 《基 金合同 》及其 他有关 规定外 ，不得 利用本 基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
7、依法接受基金托管人的监督；
8、 采取适当合理的措施使计算本基金份额认购、 申购和赎回的方法符合 《 基
金合同》 等法律文件的规定， 按有关规定计算并公告本基金资产净值 ， 确定本基
金份额申购、赎回的价格；
9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
10、编制季度、半年度和年度基金报告；
1 1 、 严格按照 《基金法》 、 《 基金合同》 及其他有关规定， 履行信息披露及报
告义务；
12、 保守基金商业秘密， 不泄露基金投资计划 、 投资意向等。 除 《基金法 》 、
《基金合同》 及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前应予保密 ， 不
向他人泄露；
13、 按 《基金合同》 的约定确定本基金收益分配方案 ， 及时向本基金份额持
有人分配基金收益；
14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
15、 依据 《基金法》 、 《基金合同 》 及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
16、 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相关
资料；
17、 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且保
证投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式， 随时查阅到与基金有关的公
开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
18 、 组 织 并 参 加 基 金 财 产 清 算 小 组 , 参 与 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变
现和分配；
19、 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会并申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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通知基金托管人；
20、 因违反 《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权
益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
21、 监督基金托管人按法律 法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务， 基金
托管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 基金管理人应为基金份额持有人
利益向基金托管人追偿；
22、 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他
法律行为；
23、本 基金管 理人在 募集期 间未能 达到本 基金的 备案条 件 ， 《基 金合同 》不
能生效， 本基金管理人承担因募集行为而产生的债务和费用， 将已募集资金并加
计银行同期存款利息在本基金募集期结束后 30 日内退还本基金认购人；
24、执行生效的基金份额持有人大会的决定；
25、 建立并保存基金份额持有人名册， 定期或不定期向基金托管人提供基金
份额持有人名册；
26、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（四）基金管理人的承诺
1、本基金管理人于此承诺将遵守适用的法律法规和《基金合同》 。
2、 本基金管理人承诺禁止用本基金财产从事以下行为：
（1）将其固有财产或者他人财产混同于本基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；
（3）利用本基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向本基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。
3、 本基金基金经理承诺
（1） 依照 有关法 律法规 和《 基 金合同 》的规 定，本 着谨慎 的原则 为 本基金
份额持有人谋取最大利益；
（2）不为自己、其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取非法利益；
（3） 不泄 露在任 职期间 知悉 的 有关证 券、基 金的商 业秘密 、尚未 依法公 开申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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的基金投资内容、基金投资计划等信息；
（4） 不协 助、接 受委托 或以 其 他任何 形式为 除本 基金管 理人以 外的 其他 组
织或个人进行证券交易。
（五）基金管理人的内部控制制度概述
1 、内控体系设计依据
本基金管理人内控体系的设计基于满足国家有关法律法规的要求， 以及本基
金管理人对相关法律法规精神的深入理解， 结合本基金管理人对基金管理业务的
理解和规划并借鉴股东单位在资产管理业务领域长期的实践经验。
2 、内控体系设计原则
（1 ） 健全性原则： 内部控制覆盖公司的各项业务、 部门或机构和各级人员 ，
并贯穿到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
（2 ）有 效性原 则：本 基金管 理人内 控体系 注重于 建立不同 层次的 风险控 制
和监察程序， 同时各业务部门和岗位均设立并遵循合理的管理制度和有效率的工
作流程。 本基金管理人内部控制体系的建立在各项业务的运行过程中将发挥事前
防范风险、事中监控和事后稽核的作用。
（3 ）独 立性原 则：本 基金管 理人各 机构、 部门和 岗位职责 应当保 持相对 独
立， 公司旗下基金资产、 自有资产、 其他资产的运作应当分离。 设立独立于各业
务和管理部门的风险管理部对各部门、 岗位进行流程监控和风险管理。 此外， 更
具独立性的督察长和监察稽核部， 对各部门的业务开展进行合规监察， 并代表董
事会对公司的运营进行独立的稽核。
（4 ）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。
（5 ）成 本效益 原则： 公司运 用科学 化的经 营管理 方法降低 运作成 本，提 高
经济效益，通过合理的成本控制达到最佳的内部控制效果。
3 、风险管理及内部风险控制的组织结构
为满足业务发展中风险控制的要求， 本公司建立了董事会、 经营管理层 、 内
部风险控制部门、 各职能部门的四级风险管理及内部风险控制组织结构， 并明确
了相应的风险管理职能。
（1 ）董 事会对 有效的 风险管 理承担 最终责 任，董 事会下设 风险控 制委员 会申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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与督察长。 风险控制委员会负责监督和核实公司作出的与其所管理的基金有关的
重大投资决策是否符合该基金的一般投资政策； 检查和监督公司存在或潜在的各
种风险以及公司遵守法律的情况。 督察长负责独立监督检查基金和公司运作的合
法、合规情况及公司内部风险控制情况，依法向中国证监会和公司董事会报告。
（2 ）经 营管理 层对有 效的风 险管理 承担直 接责任 ，经营管 理层下 设风险 管
理委员会，负责指导、协调和监督各职能部门和各业务单元开展风险管理工作，
审核公司的风险控制制度和风险管理流程， 确保对公司整体风险进行风险评估的
识别、 监控与管理， 对公司存在的风险隐患或出现的风险问题进行研 究 、 提出解
决方法，组织实施风险应对方案等。
（3 ）监 察稽核 部和风 险管理 部是公 司内部 风险控 制部门， 负责对 投资组 合
市场风险、 流动性风险、 信用风险、 合规风险 、 操作风险、 声誉风险、 子公司管
控风险等的风险管理进行独立评估、监控、检查和报告。
（4 ）各 职能部 门负责 执行风 险管理 的基本 制度流 程，具体 制定、 组织实 施
并持续完善本部门业务相关的风险管理制度和相关应对措施、 控制流程、 监控指
标等， 将风险管理的原则与要求贯穿业务开展的全过程并对其风险管理的有效性
负责。
（六）基金管理人内部控制要素
1 、内部控制环境
（1 ）内 部控制 环境包 括经营 理念和 内控文 化，公 司治理结 构、组 织结构 、
员工道德素质等内容；
（2 ）本基金管理人致力于营造一个强调内控和风险管理的文化氛围；
（3 ）本 基金管 理人按 现代企 业制度 的要求 ，建立 了符合公 司发展 需要的 组
织结构和运行机制， 充分发挥独立董事、 监事会对公司管理层和经营活动的监督 ，
通过在董事会、 监事会层面建立 专业化、 民主、 透明的决策程序和管理、 议事规
则， 防止不正当的关联交易、 利益输送和公司内部人控制的现象并确保基金份额
持有人的利益不受侵犯；
（4 ）本 基金管 理人建 立了科 学的聘 用、培 训、评 估考核、 晋升、 淘汰等 人
力资源管理制度， 建立了健全的激励与约束机制， 确保公司职员具备和保持良好申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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的职业操守和专业素养；
（5 ）本 基金管 理人建 立了贯 穿于公 司整体 的、层 次明晰、 权责统 一、监 管
明确的四层内部控制防线，包括：
第一层：员工的自律与岗位之间的相互制衡与监督；
第二层：严格的授权管理及等级监督制度；
第三层： 独立于各部门、 服务于公司高级管理层的由风险管理部对各业务部
门实施的日常常规风险检查；
第四层：服务于董事会的独立的合规监察与稽核；
（6 ）本 基金管 理人建 立了重 要业务 处理凭 据传递 和信息沟 通制度 ，有关 部
门和岗位之间相互监督、相互制衡。
2 、风险评估
（1 ）风 险评估 ，包括 风险鉴 别和风 险测算 两大部 分，是风 险控制 管理的 前
提；
（2 ）风险鉴别指公司需要确认并了解它所面临风险的特征；
（3 ）风 险测算 则在风 险鉴别 的基础 上进一 步对风 险可能产 生的损 失作出 较
为科学和准确的估测；
（4 ）风 险管理 委员会 需要从 风险损 失的领 域进行 划分，确 认某项 风险将 导
致公司承担相应法律责任、 社会和公众责任、 经济损失或是在以上三个领域的任
何组合损失；
（5 ）各部门应负责落实其相关的风险控制措施；
（6 ）风 险管理 部需要 在预期 风险损 失发生 的情景 下，评估 风险对 各方面 产
生的冲击效应。
3 、控制活动
（1 ）严格的流程控制是公司进行有效的内部控制的基础。
1 ） 本 基金管 理人各 项业务 操作均 应严格 遵守公 司制定的 相应流 程，主 要的
基本业务流程包括：销售和基金募集管理流程、客户开户和注册登记管理流程、
客户服务与客户关系处理流程、 投资决策管理流程、 投资交易管理流程 、 基金清
算与基金会计管理流程、 产品开发流程、 信息披露管理流程、 信息技术管理与操
作流程、 紧急应变程序、 绩效评估与考核程序 、 授权管理程序、 风险控制流程和申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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监察稽核程序等；
2 ） 在主要基本业务流程体系的基础上 ， 各部门结合基本业务流程和其部门 、
岗位的职责进一步制定具体的、涵盖操作细节的操作流程；在销售、注册登记、
投资、 交易、 基金清算及授权管理等重要操作流程设计与执行中应产生和保留详
细的书面记录；
3 ） 风 险管理 部在日 常业务 运行过 程中对 操作流 程的遵守 情况进 行全面 监督
和记录；
4 ） 各 部门主 管负责 对本部 门的流 程运作 进行实 时监控以 保证本 部门的 工作
严格遵守相关业务流程；
5 ） 监 察稽核 部以定 期稽核 的方式 检查各 业务部 门对相关 流程运 作与遵 守情
况，并对该流程的合理性、可操作性以及得到遵守的实际状况进行评估；
（2 ）严格的分级授权是公司内部控制的基本方式；
（3 ）建 立完善 的资产 分离制 度，基 金资产 与公司 资产、不 同基金 的资产 和
其他委托资产实行独立运作，分别核算；
（4 ）严格执行岗位分离制度，明确制定了岗位职责；
（5 ）建 立科学 的业绩 评估和 考核体 系，定 期对各 项业务开 展作出 综合评 价
并对各部门和岗位人员的业绩进行评估、考核；
（6 ）制 定切实 有效的 紧急应 变制度 ，建立 危机处 理的机制 ，明确 危机处 理
的程序。
4 、信息沟通
（1 ）建 立公司 内部的 信息沟 通渠道 ，保障 信息的 及时、准 确的传 递，并 且
维护渠道的畅通；
（2 ）建立清晰的报告系统；
（3 ）如果遇到紧急情况无法联络上级主管，可以越级汇报。
5 、内部监控
本 基 金 管 理 人 建 立 了 有 效 的 内 部 监 控 体 系 ， 设 置 督 察 长 和 独 立 的 监 察 稽 核
部，对公司内控制度的执行情况进行持续的监督，保证内控制度落实。
（1 ）设 督察长 ，对董 事会负 责，经 董事会 聘任， 报中国证 监会核 准。根 据
公司监察稽核工作的需要和董事会授权开展工作；申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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（2 ）设 独立于 公司运 营管理 部门的 监察稽 核部， 监察稽核 部通过 定期稽 核
计划以及不定期的抽查稽核实现对公司的内部风险监控；
（3 ）设 独立于 各业务 部门的 风险管 理部， 该部门 的工作主 要对公 司管理 层
负责；
（4 ）各 部门主 管负责 本部门 对于内 控制度 的执行 和监督； 在具体 的业务 运
营中， 授权管理、 岗位间相互监督与相互制衡以及业务流程中跨部门之间的相互
校验与会签制度的执行将赋予各岗位具体的监督职能；
（5 ）督 察长、 风险管 理部和 投资总 监有权 对整个 投资交易 过程实 施全程 跟
踪 的 在 线 监 控 ； 信 息 技 术 部 在 信 息 技 术 方 面 对 这 项 实 时 监 控 提 供 充 分 的 技 术 支
持。 监控者根据其授权范围和监控领域对于投资交易过程中的控制参数进行预设
置；
（6 ）各 部门在 发现任 何有违 反内控 原则的 行为时 ，应立即 根据报 告流程 逐
级上报，遇到紧急情况可以越级上报；
（7 ）对 于员工 个人违 反法律 法规和 有关规 定，视 其给公司 造成的 损失及 影
响程度进行处理。 对各项规定制度完善、 风险防范工作积极主动并卓有成效的部
门， 公司将给予适当表彰与鼓励。 由于部门制度不合适或管理不完善而造成较大
风险并给公司带来损失的，公司将追究部门主要负责人的责任。
（七）基金管理人内部控制制度声明
1 、本基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；
2 、 本 基金管 理人承 诺根据 市场变 化和基 金管理 人发展不 断完善 内部合 规控
制。申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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四 、 基金 托管 人
（一 ）基金托管人基本情况
名称 ：中国工商银行股份有限公司
注册 地址：北京市西城区复兴门内大街 5 5 号
成立 时间：1 9 8 4 年 1 月 1 日
法定 代表人：易会满
注册 资本：人民币 3 5 , 6 4 0 , 6 2 5 . 7 1 万元
联系 电话：0 1 0 - 6 6 1 0 5 7 9 9
联系 人：郭明
（二 ）主要人员情况
截至 2 0 1 8 年 6 月， 中国工商银 行资产托管部共有员 工 2 1 2 人， 平均年龄 3 3
岁， 9 5 % 以上员工拥有大学本科以 上学历 ， 高管人员均拥有研究生以上学历 或高
级技术职称。
（三 ）基金托管业务经营情况
作为 中国大 陆托管服 务的先 行者， 中国工商 银行自 1 9 9 8 年在 国内首 家提供
托管服务以来， 秉承 “ 诚实信用 、 勤勉尽责” 的宗旨， 依靠严密科学的风险管理
和内部控制体系、 规范的管理模式、 先进的营运系统和专业的服务团队 ， 严格履
行资产托管人职责， 为境内外广大投资者、 金融资产管理机构和企业客户提供安
全、 高效、 专业的托管服务， 展现优异的市场形象和影响力 。 建立了国内托管银
行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、
社会保障基金、 基本养老保险 、 企业年金基金 、 Q F I I 资产、 Q D I I 资产、 股权投资
基金、 证券公司集合资产管理计划、 证券公司定向资产管理计划、 商业银行信贷
资产证券化、 基金公司特 定客户资产管理 、 Q D I I 专户资产 、 E S C R O W 等门类齐全
的托管产品体系， 同时在国内率先开展绩效评估、 风险管理等增值服务 ， 可以为
各类 客户提供 个性化的 托管服 务。截至 2 0 1 8 年 6 月， 中国工商 银行共托 管证券
投 资 基 金 8 7 4 只 。 自 2 0 0 3 年 以 来 ， 本 行 连 续 十 五 年 获 得 香 港 《 亚 洲 货 币 》 、 英
国《 全球托 管人 》 、香 港《财 资 》 、美 国《环 球金融 》 、内 地《证 券时报 》 、 《上 海
证券 报》等 境内外权 威财经 媒体评 选的 6 1 项最 佳托管 银行大奖 ；是获 得奖项 最申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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多 的 国 内 托 管 银 行 ， 优 良 的 服 务 品 质 获 得 国 内 外 金 融 领 域 的 持 续 认 可 和 广 泛 好
评。
（四 ）基金托管人的内部风险控制制度说明
中国 工商银行资产托管部自成立以来， 各项业务飞速发展， 始终保持在资产
托 管行 业的 优势 地 位。 这些 成绩 的取 得 ，是 与资 产托 管 部 “ 一 手抓 业务 拓展 ， 一
手 抓内 控建 设 ” 的 做法 是分 不开 的 。资 产托 管部 非常 重 视改 进和 加强 内 部风 险管
理工作， 在积极拓展各项托管业务的同时， 把加强风险防范和控制的力度 ， 精心
培育内控文化， 完善风险控制机制， 强化业务项目全过程风险管理作为重要工作
来 做 。 2 0 0 5 、 2 0 0 7 、 2 0 0 9 、 2 0 1 0 、 2 0 1 1 、 2 0 1 2 、 2 0 1 3 、 2 0 1 4 、 2 0 1 5 、 2 0 1 6 、 2 0 1 7
共 十 一 次 顺 利 通 过 评 估 组 织 内 部 控 制 和 安 全 措 施 最 权 威 的 I S A E 3 4 0 2 审 阅 ， 获 得
无保留意见的控制及有效性报告。 充分表明独立第三方对我行托管服务在风险管
理 、 内 部 控 制 方 面 的 健 全 性 和 有 效 性 的 全 面 认 可 , 也 证 明 中 国 工 商 银 行 托 管 服 务
的 风 险 控 制 能 力 已 经 与 国 际 大 型 托 管 银 行 接 轨 ， 达 到 国 际 先 进 水 平 。 目 前 ，
I S A E 3 4 0 2 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。
1 、 内部风险控制目标
保证 业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则， 强化和建立守法
经营、 规范运作的经营思想和经 营风格， 形成一个运作规范化、 管理科学化、 监
控制度化的内控体系； 防范和化解经营风险， 保证托管资产的安全完整 ； 维护持
有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。
2 、 内部风险控制组织结构
中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 业 务 内 部 风 险 控 制 组 织 结 构 由 中 国 工 商 银 行 稽 核 监
察部 门（内 控合规 部、内 部审计局 ） 、资 产托管 部内设 风险控 制处及资 产托管 部
各业务处室共同组成。 总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策， 对各业务
部门风险控制工作进行指导、 监督。 资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作
的内部风险控制处， 配备专职稽核监察人员， 在总经理的直接领导下 ， 依照有关
法律规章， 对业务的运行独立行使稽核监察职权。 各业务处室在各自职责范围内
实施具体的风险控制措施。
3 、 内部风险控制原则
（1 ） 合法性原则。 内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求 ，申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
（2 ）完 整性原则 。托管 业务的 各项经营 管理活 动都必 须有相应 的规范 程序
和监督制约； 监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节， 覆盖所有的
部门、岗位和人员。
（3 ）及 时性原则 。托管 业务经 营活动必 须在发 生时能 准确及时 地记录 ；按
照“ 内控优先 ” 的原则， 新设机构或新增业务品种时， 必须做到已建立相关的规章
制度。
（ 4 ）审 慎性原则 。各项 业务经 营活动必 须防范 风险， 审慎经营 ，保证 基
金资产和其他委托资产的安全与完整。
（5 ）有 效性原则 。内控 制度应 根据国家 政策、 法律及 经营管理 的需要 适时
修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。
（6 ）独 立性原则 。设立 专门履 行托管人 职责的 管理部 门；直接 操作人 员和
控制人员必须相对独立， 适当分离； 内控制度的检查、 评价部门必须独立于内控
制度的制定和执行部门。
4 、 内部风险控制措施实施
（1 ）严 格的隔离 制度。 资产托 管业务与 传统业 务实行 严格分离 ，建立 了明
确的岗位职责、 科学的业务流程、 详细的操作手册、 严格的人员行为规范等一系
列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、
人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。
（2 ）高 层检查。 主管行 领导与 部门高级 管理层 作为工 行托管业 务政策 和策
略的制定者和管理者， 要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况， 以检查
资 产 托 管 部 在 实 现 内 部 控 制 目 标 方 面 的 进 展 ， 并 根 据 检 查 情 况 提 出 内 部 控 制 措
施，督促职能管理部门改进。
（3 ） 人事控制。 资产托管部严格落实岗位责任制 ， 建立“ 自控防线” 、 “ 互控
防 线 ” 、 “ 监 控 防 线 ” 三 道 控 制 防 线 ， 健 全 绩 效 考 核 和 激 励 机 制 ， 树 立 “ 以 人 为 本 ”
的内控文化， 增强员工的责任心和荣誉感， 培育团队精神和核心竞争力 。 并通过
进行定期、 定向的业务与职业道德培训、 签订承诺书， 使员工树立风险防范与控
制理念。
（4 ）经 营控制。 资产托 管部通 过制定计 划、编 制预算 等方法开 展各种 业务申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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营销活动、 处理各项事务， 从而有效地控制和配置组织资源， 达到资源利用和效
益最大化目的。
（5 ）内 部风险管 理。资 产托管 部通过稽 核监察 、风险 评估等方 式加强 内部
风险管理， 定期或不定期地对业务运作状况进行检查、 监控， 指导业务部门进行
风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。
（6 ）数 据安全控 制。我 们通过 业务操作 区相对 独立、 数据和传 真加密 、数
据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
（7 ）应 急准备与 响应。 资产托 管业务建 立专门 的灾难 恢复中心 ，制定 了基
于数据、 应用、 操作、 环境四个层面的完备的灾难恢复方案 ， 并组织员工定期演
练。 为使演练更加接近实战， 资产托管部不断提高演练标准， 从最初的按照预订
时间演练发展到现在的“ 随机演练” 。 从演练结果看， 资产托管部完全有能力在发
生灾难的情况下两个小时内恢复业务。
5 、 资产托管部内部风险控制情况
（1 ）资 产托管部 内部设 置专职 稽核监察 部门， 配备专 职稽核监 察人员 ，在
总经理的直接领导下， 依照有关法律规章， 全面贯彻落实全程监控思想 ， 确保资
产托管业务健康、稳定地发展。
（2 ）完 善组织结 构，实 施全员 风险管理 。完善 的风险 管理体系 需要从 上至
下每个员工的共同参与， 只有这 样， 风险控制制度和措施才会全面 、 有效。 资产
托管部实施全员风险管理， 将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位， 每
位员工对自己岗位职责范围内的风险负责， 通过建立纵向双人制、 横向多部门制
的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。
（3 ）建 立健全规 章制度 。资产 托管部十 分重视 内控制 度的建设 ，一贯 坚持
把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、 制度建设和工作流程中。 经过多
年努力， 资产托管部已经建立了 一整套内部风险控制制度， 包括： 岗位职责、 业
务操作流程、 稽核监察制度、 信息披露制度等 ， 覆盖所有部门和岗位， 渗透各项
业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。
（4 ） 内部风险控制始终是托管部工作重点之一， 保持与业务发展同等地位 。
资产托管业务是商业银行新兴的中间业务， 资产托管部从成立之日起就特别强调
规范运作， 一直将建立一个系统、 高效的风险防范和控制体系作为工作重点 。 随申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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着市场环境的变化和托管业务的快速发展， 新问题、 新情况不断出现 ， 资产托管
部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置， 视风险防范和控制为托管业
务生存和发展的生命线。
（五 ）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据 《基金 法 》 、基 金合同 、 托管协 议和有 关基金 法规的 规定， 基金托管 人
对基金的投资范围和投资对象、 基金投融资比例、 基金投资禁止行为 、 基金参与
银行间债券市场、 基金资产净值 的计算、 基金份额净值计算、 应收资金到账、 基
金费用开支及收入确定、 基金收益分配、 相关信息披露、 基金宣传推介材料中登
载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
基金 托管人 发现基金 管理人 违反《 基金法 》 、基 金合同 、基金托 管协议 或有
关基金法律法规规定的行为， 应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正， 基金
管理人收到通知后应及时核对， 并以书面形式对基金托管人发出回函确认。 在限
期内， 基金托管人有权随时对通知事项进行复查， 督促基金管理人改正 。 基金管
理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的， 基金托管人应报告中国
证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 应立即报告中国证监会， 同时
通知基金管理人限期纠正。申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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五、 相关 服务 机构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构
申万菱信基金管理有限公司直销中心
住所：上海市中山南路 100 号 1 1 层
法定代表人：刘郎
电话：+ 86 21 23261 1 88
传真：+ 86 21 23261 1 99
联系人：陈继红
客户服务电话：400 880 8588（免长途话费）或 + 86 21 962299
网址：w w w . s w s m u.c om
电子邮件：s e r vi c e @ s w s m u.c om
2、代销机构
( 1) 名称 ：中 国工商 银行 股份 有 限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人：易会满
客户服务电话：95588
传真：010－66107738
网址：w w w . i c bc .c om .c n
( 2) 名称 ：中 国农业 银行 股份 有 限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人：周慕冰
客户服务电话：95599
网址：w w w . a bc hi na .c om申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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( 3) 名称 ：中 国建设 银行 股份 有 限公司
法定代表人：王洪章
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
联系人：王琳
客户服务电话：95533
传真：010- 66275654
网址：w w w . c c b.c om
( 4) 名称 ：交 通银行 股份 有限 公 司
住所：上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址：上海市银城中路 188 号
法定代表人：牛锡明
联系人：曹榕
电话：021- 58781234
客户服务电话：95559
网址：w w w . ba nkc om m .c om
( 5) 名称 ：中 信银行 股份 有限 公 司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
客服电话：95558
联系人：廉赵峰
传真：010- 65550827
网址：ba nk.e c i t i c .c om
( 6) 名称 ：上 海浦东 发展 银行 股 份有限 公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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法定代表人：吉晓辉
传真：021- 63604199
联系人：倪苏云、于慧
客户服务热线：95528
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( 7) 名称 ：中 国民生 银行 股份 有 限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人：洪崎
客服电话：95568
联系人：王志刚
传真：010- 58560666
网址：w w w . c m bc .c om .c n
( 8) 名称 ：华 夏银行 股份 有限 公 司
法定代表人：李民吉
办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号
联系人：王者凡
客户服务电话：95577
传真：010- 85238680
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( 9) 名称 ：平 安银行 股份 有限 公 司
住所：深圳市深南东路 5047 号
注册办公所：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号
法定代表人：孙建一
联系人：张莉
传真：021- 50979507申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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客户服务电话：9551 1 - 3
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( 1 0) 名称：上海农村商业银行 股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天 15－20、22－27 层
法定代表人：冀光恒
客服电话：021- 96 2999/ 4006 962 999
联系人：李晨
传真：021- 50105124
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( 1 1 ) 名称 ：南 京银行 股份 有限公 司
注册地址：南京市白下区淮海路 50 号
办公地址：南京市白下区淮海路 50 号
法定代表人：林复
传真：025- 84544129
联系人：翁俊
客户服务电话：4008896400
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( 1 2) 名称 ：国 泰君安 证券 股份 有 限公司
注册地址：中国( 上海) 自由贸 易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人：杨德红
电话：021- 38676666
传真：021- 38670666
客户服务热线： 95521
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( 1 3) 名称 ：中 信建投 证券 股份 有 限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：王常青
联系人：权唐
开放式基金咨询电话：400- 8888- 108
开放式基金业务传真：010- 65182261
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( 1 4) 名称 ：国 信证券 股份 有限 公 司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 21 楼
法定代表人：何如
联系人：周杨
传真：0755- 82133952
客户服务电话：95536
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( 1 5) 名称 ：招 商证券 股份 有限 公 司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38- 45 层
法定代表人：宫少林
传真：0755- 82943636
联系人：林生迎
客户服务热线：40088881 1 1 、95565
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( 1 6) 名称 ：广 发证券 股份 有限 公 司
注册地址：广州天河区天河北路 183- 187 号大都会广场 43 楼( 4301- 4316 房)
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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42、43、44 楼
法定代表人：孙树明
联系人：黄岚
统一客户服务热线：95575 或致电各地营业网点
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( 17) 名称 ：中 信证券 股份 有限 公 司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场( 二期) 北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人：王东明
电话：010- 60838888
传真：010- 60833739
联系人：顾凌
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( 18) 名称 ：中 国银河 证券 股 份有 限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：陈有安
客户服务热线：4008888888
传真：010- 66568292
联系人：邓颜
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( 19) 名称 ：海 通证券 股份 有限 公 司
注册地址：上海市淮海中路 98 号
办公地址：上海市广东路 689 号
法定代表人：王开国
联系人：金芸、李笑鸣
客户服务电 话 ： 400- 8888- 001( 全国) ， 021- 95553 ， 或拨打各城 市营业网点咨申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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询电话
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( 2 0) 名称 ：申 万宏源 证券 有 限公 司
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人：李梅
联系人：黄莹
电话：021- 33389888
传真：021- 33388224
客服电话：95523 或 4008895523
电话委托：021- 962505
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( 2 1) 名称 ：长 江证券 股份 有限 公 司
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：崔少华
联系人：奚博宇
传真：027- 85481900
客户服务电话：95579 或 4008- 888- 999
网址：w w w . 95579.c om
( 2 2) 名称 ：安 信证券 股份 有限 公 司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A 02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A 02 单元
深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层
法定代表人：王连志
传真：0755- 82558355
联系人：陈剑虹申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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统一客服电话：4008001001
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( 2 3) 名称 ：国 元证券 股份 有限 公 司
注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号
法定代表人：凤良志
传真：0551- 2207965
联系人：李蔡
客户服务电话：400- 8888- 777 ，95578
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( 2 4) 名称 ：华 泰证券 股份 有限 公 司
注册地址：南京市江东中路 228 号
办公地址： 南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、 深圳市福田区深南
大道 401 1 号港中旅大厦 18 楼
法定代表人：周易
联系人：庞晓芸
电话：0755- 82492193
传真：0755- 82492962
客服电话：95597
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( 2 5) 名称 ：中 信证券 ( 山东 ) 有限 责任 公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
法定代表人：杨宝林
客户服务电话：95548
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( 26) 名称 ：东 吴证券 股份 有限 公 司
住所：苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦
法定代表人：范力
联系人：方晓丹
电话：0512- 65581 1 36
传真：0512- 65588021
客服电话：95330
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( 27) 名称 ：信 达证券 股份 有限 公 司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
客服电话：95321
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( 28) 名称 ：光 大证券 股份 有限 公 司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：薛峰
联系人：刘晨、李芳芳
电话：021- 22169999
传真：021- 22169134
客户服务电话: 95525
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( 29) 名称 ：广 州证券 股份 有 限公 司
注册地址： 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、 20 层申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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办公地址： 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、 20 层
法定代表人： 邱三发
联系人： 梁微
联系电话： 020- 88836999
传真： 020- 88836654
客户服务电话：95396
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( 30) 名称 ：上 海证券 有限 责 任公 司
住所：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼
法定代表人：李俊杰
联系电话：021- 53686888
客户服务电话：021- 962518
传真：021- 53686100- 7008 ，021- 53686200- 7008
网址：w w w . 962518.c om
( 3 1) 名称 ：国 联证券 股份 有 限公 司
注册地址：江苏省无锡市金融一街 8 号 7- 9 层
法定代表人：姚志勇
联系人：沈刚
传真：0510- 82830162
客户服务电话：95570
网址：w w w . g l s c .c om .c n
( 32) 名称 ：平 安证券 股份 有限 公 司
住所：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16- 20 层
办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16- 20 层
法定代表人：詹露阳
客户服务电话：9551 1 - 8申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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传真：0755- 82435367
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( 3 3) 名称 ： 浙商 证券 股份有 限公 司
注册地址： 浙江省杭州市西湖区杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座
办公地址：浙江省杭州市西湖区杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6、7 楼
邮政编码：310007
法定代表人：吴承根
传真：021- 80106010
客服电话： 95345
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( 34) 名称 ：华 西证券 股份 有限 公 司
注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
法定代表人：杨炯洋
联系人：周志茹
客户服务电话：95584 或 400 888 8818
传真：028- 86150040
网址：ht t p: / / w w w . hx168.c om .c n
( 35) 名称 ：申 万宏源 西部 证券 有 限公司
住 所 ： 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 高 新 区 ( 新 市 区 ) 北 京 南 路 358 号 大 成 国 际 大 厦 20 楼
2005 室
办公地址： 新疆乌鲁木齐市高新区 ( 新市区) 北京南路 358 号大成国际大厦 20
楼 2005 室
法定代表人：韩志谦
联系人: 王怀春
客户服务电话：4008- 000- 562申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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传真：010－88085195
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( 36) 名称 ：中 泰证券 股份 有限 公 司
注册地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531- 68889155
传真：0531- 68889185
客服电话：95538
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( 37) 名称 ：第 一创业 证券 股份 有 限公司
住所：深圳市福田区福华一路 1 1 5 号投行大厦 15- 20 楼
办公地址：深圳市福田区福华一路 1 1 5 号投行大厦 15- 20 楼
法定代表人：刘学民
客户服务电话：95358
传真：0755- 23838999
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( 38) 名称 ：中 航证券 有限 公司
注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
法定代表人：王宜四
联系人：史江蕊
客服电话：400- 8866- 567
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( 39) 名称 ：西 部证券 股份 有限 公 司申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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注册地址：西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16- 17 层
法定代表人：刘建武
联系人：梁承华
传真：029- 87406710
客户服务电话：95582
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( 4 0) 名称 ：中 国国际 金融 股份 有 限公司
住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人：丁学东
客户服务电话：4009101 1 66
传真：010- 85679203
网址：w w w . c i c c .c om .c n
( 41) 名称 ：上 海华信 证券 有限 责 任公司
住所：上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场 22 楼
办公地址：上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场 22 楼
法定代表人：郭林
客户服务电话：4008205999
传真：021- 68776977- 8951
网址：w w w . s hhxz q.c om
( 4 2) 名称 ：中 山证券 有限 责任 公 司
注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
法定代表人：黄扬录
联系人：刘军
电话：0755- 83734659申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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传真：0755- 82960582
客户服务电话：4001- 022- 01 1
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( 43) 名称 ：联 讯证券 股份 有限 公 司
住所：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
办公地址： 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、 四
楼
法定代表人：徐刚
客户服务电话：95564
传真：010－21 1 9660
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( 44) 名称 ：国 金证券 股份 有限 公 司
办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号
客服电话：95310
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联系人：刘婧漪、贾鹏
联系电话：028- 86690057 、0 28- 86690058
传真号码：028- 86690126
( 45) 名称 ：华 宝证券 有限 责任 公 司
注册地址：中国( 上海) 自由贸 易试验区世纪大道 100 号 57 层
办公地址：中国( 上海) 自由贸 易试验区世纪大道 100 号 57 层
代表法人：陈林
联系人：刘闻川
传真：021- 20515593
客服电话：400- 820- 9898
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( 46) 名称 ：华 融证券 股份 有限 公 司
注册地址：北京市西城区金融大街 8 号
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 12 层
法定代表人：祝献忠
联系人：李慧灵
联系电话：010- 85556100
传真：010- 58568062
客户服务电话：400- 898- 9999
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( 47) 名称 ：天 风证券 股份 有限 公 司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼
办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼
法定代表人：余磊
联系人：杨晨
电话：027- 87107535
传真：027- 87618863
客服热线：4008005000
( 48) 名称 ：太 平洋证 券股 份有 限 公司
住所：云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层
办公地址：北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座 3 单元
法定代表人：李长伟
客户服务电话：400- 665- 0999
传真：010- 88321819
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( 49) 名称 ：开 源证券 股份 有限 公 司
住所：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
法定代表人：李刚
客户服务电话：400- 860- 8866
传真：029- 81887060
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( 50) 名称 ：申 银万国 期货 有限 公 司
住所：上海市浦东新区东方路 800 号宝安大厦 7、8、10 楼
办公地址：上海市浦东新区东方路 800 号宝安大厦 7、8、10 楼
法定代表人：李建中
客户服务电话：400- 888- 7868
传真：021- 50586045
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(5 1 )名称 ：深 圳市新 兰德 证券投 资咨询 有限 公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层
法定代表人：杨懿
联系人：张燕
客服电话：400-166-1188
网址：8.jrj.com.cn
(5 2 )名称 ： 和讯 信息 科技有 限公 司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人：王莉
传真：021-20835879
客服电话：400-920-0022/ 021-20835588
网址：licaike.hexun.com申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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(5 3 )名称 ：诺 亚正行 ( 上海) 基金 销售 投资顾 问有 限公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室
法定代表人：汪静波
联系人：方成
传真：021-38509777
客户服务电话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com
(5 4 )名称 ： 深圳 众禄 基金销 售股 份有限 公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
办公地址：深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼
法定代表人：薛峰
联系人：童彩平
电话：0755-33227950
传真：0755-82080798
客户服务电话：4006-788-887
网址：众禄基金网 www.zlfund.cn，基金买卖网 www.jjmmw.com
(5 5 )名称 ：上 海天天 基金 销售有 限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座
法定代表人：其实
联系人：潘世友
电话：021-54660526
传真：021-54660501
客户服务电话：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
(5 6 )名称 ：上 海好买 基金 销售有 限公司申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室
法定代表人：杨文斌
联系人：张茹
客服电话：400-700-9665
公司网址：www.ehowbuy.com
(5 7 ) 蚂蚁 （杭 州）基 金销 售有限 公司
住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F
法定代表人：陈柏青
联系人：韩爱彬
客服电话：4000-766-123
公司网址：www.fund123.cn
(5 8 )名称 ：上 海长量 基金 销售投 资顾问 有限 公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人：单丙烨
传真：021-20691861
客服电话：400-089-1289
公司网站：www.erichfund.com
(5 9 )名称 ：浙 江同花 顺基 金销售 有限公 司
注册办公地址：杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室
法定代表人：凌顺平
联系人：杨翼
传真：0571-88910240
客户服务电话：4008-773-772，0571-88920897申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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网站：www.5ifund.com
(6 0 )名称 ： 北京 展恒 基金销 售股 份有限 公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层
法定代表人：闫振杰
联系人：马林
电话：010-59601366-7024
传真：010-62020355
客服电话：4008188000
网址：www.myfund.com
( 61 ) 名称 ：上 海利得 基金 销售有 限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
法定代表人：李兴春
联系人：赵沛然
电话：86-021-50583533
传真：86-021-50583633
客户服务电话：400-921-7755
(6 2 )名称 ： 宜信 普泽 投资顾 问（ 北京） 有限公 司
注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809
法定代表人：沈伟桦
联系人：程刚
客户服务电话：400-6099-200
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4 6
( 63 ) 名称 ： 众升 财富 （北京 ）基 金销售 有限公 司
注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室
法定代表人：李招娣
联系人：李艳
联系电话：010-59497361
传真：010-64788016
客服电话：400-876-9988
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( 64 ) 名称 ：北 京恒天 明泽 基金销 售有限 公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 C 座 6 层
法定代表人：梁越
联系人：马鹏程
电话：86-010-58845304
传真：86-021-58845306
客户服务电话：4008-980-618
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( 65 ) 名称 ：一 路财富 （北 京）信 息科技 股份 有限公 司
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A 2 2 0 8 室
办公地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A 2 2 0 8 室
法定代表人：吴雪秀
联系人：段京璐
电话：0 1 0 - 8 8 3 1 2 8 7 7
传真：0 1 0 - 8 8 3 1 2 0 9 9
客户服务电话：4 0 0 - 0 0 1 - 1 5 6 6
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4 7
(6 6 )名称 ：北 京钱景 基金 销售有 限公司
注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1 0 0 8 - 1 0 1 2
办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1 0 0 8 - 1 0 1 2
法定代表人：赵荣春
联系人：高静
电话：0 1 0 - 5 9 1 5 8 2 8 1
传真：0 1 0 - 5 7 5 6 9 6 7 1
客户服务电话：4 0 0 - 8 9 3 - 6 8 8 5
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( 67 ) 名称 ：上 海联泰 资产 管理有 限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 2 7 7 号 3 层 3 1 0 室
办公地址：上海市长宁区福泉北路 5 1 8 号 8 号楼 3 层
法定代表人：燕斌
联系人：陈东
电话：0 2 1 - 5 2 8 2 2 0 6 3
传真：0 2 1 - 5 2 9 7 5 2 7 0
客服电话：4 0 0 0 - 4 6 6 - 7 8 8
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( 68 ) 名称 ：上 海汇付 基金 销 售有 限公司
注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层
办公地 址： 上海市 宜山路 7 0 0 号普天 信息产业园 2 期 C 5 栋汇付 天下总部大
楼 2 楼
法定代表人：金佶
联系人：陈云卉
电话：0 2 1 - 3 3 3 2 3 9 9 9
传真：8 6 2 1 - 3 3 3 2 3 8 3 7申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
4 8
客户服务电话：4 0 0 8 2 0 2 8 1 9
手机客户端：天天盈基金
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（6 9 ）名 称： 深圳富 济财 富管理 有限公 司
注 册 地 址 ： 深 圳 市 福 田 区 福 田 街 道 金 田 路 中 洲 大 厦 35 层 01B 、 02 、 03 、04
单位
办 公 地 址 ： 深 圳 市 福 田 区 福 田 街 道 金 田 路 中 洲 大 厦 35 层 01B 、 02 、 03 、04
单位
法定代表人：刘鹏宇
联系人：刘勇
电话：0755-83999907-8814
传真：0755-83999926
客户服务电话：0755-83999907
网址：www.jinqianwo.cn
( 70 ) 名称 ： 上海 陆金 所基金 销售 有限公 司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1 3 3 3 号 1 4 楼 0 9 单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1 3 3 3 号 1 4 楼 0 9 单元
法定代表人：郭坚
客户服务电话：4 0 0 - 8 2 1 - 9 0 3 1
传真：0 2 1 - 2 2 0 6 6 6 5 3
网址：w w w . l u f u n d s . c o m
( 71 ) 名称 ： 大泰 金石 基金销 售有 限公司
住所：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室
办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼
法定代表人：袁顾明
客户服务电话：4009282266申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
4 9
传真： 021-20324199
网址：www.dtfunds.com
( 72 ) 名称 ：珠 海盈米 财富 管理有 限公司
住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办 公 地 址 ： 广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 1 号 保 利 国 际 广 场 南 塔 12 楼
B1201-1203
法定代表人：肖雯
客户服务电话：020-89629066
传真：020-89629011
网址：www.yingmi.cn
( 73 ) 北京 肯特 瑞财富 投资 管理有 限公司
注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06
办公地址： 北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 17
层
法定代表人：陈超
联系人：赵德赛
电话：18600280556
传真：010-89188000
客户服务电话：4000988511
网址：http://fund.jd.com/
( 74 ) 名称 ： 中民 财富 基金销 售（ 上海） 有限公 司
注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 07 层
办公地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 17 层
法定代表人：弭洪军
客户服务电话：400-876-5716
传真：021-63353736申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
5 0
网址：www.cmiwm.com
（7 5 ）北 京汇 成基金 销售 有限公 司
注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
法定代表人：王伟刚
联系人：李瑞真
电话：010-56282140
传真：010-62680827
客户服务电话：400-619-9059
网址：www.hcjijin.com
（7 6 ）北 京蛋 卷基金 销售 有限公 司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街望京 SOHO T3 A 座 19 层
法定代表人： 钟斐斐
联系人：袁永姣
电话：010-61840688
传真：010-61840699
客户服务电话：4000-618-518
网址：www.danjuanapp.com
（7 7 ）上 海大 智慧基 金销 售有限 公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元
办公地址： 中国 （上海） 自由 贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、 1103
单元
法定代表人：申健
联系人：印强明
电话：021-20219988申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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传真：021-20219923
客户服务电话：021-20292031
网址：www.wg.com.cn
（7 8 ）南 京苏 宁基金 销售 有限公 司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1 号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1 号
法定代表人： 刘汉青
联系人：王锋
电话：025-66996699-887226
传真：
客户服务电话：95177
网址：www.snjijin.com
（7 9 ）上 海基 煜基金 销售 有限公 司
注册地址： 上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室 （ 上海泰
和经济发展区）
办公地址：上海市浦东新区银城中路 4 8 8 号太平金融大厦 1 5 0 3 室
法定代表人：王翔
联系人：吴鸿飞
电话：021-65370077
传真：021-55085991
客户服务电话：4008-205-369
网址：www.jiyufund.com.cn
（8 0 ）上海 挖财 基金销 售有 限公司
注 册 地 址 ： 中 国 （ 上 海 ） 自 由 贸 易 试 验 区 杨 高 南 路 799 号 5 层 01 、 02 、03
室
办 公 地 址 ： 中 国 （ 上 海 ） 自 由 贸 易 试 验 区 杨 高 南 路 799 号 5 层 01 、 02 、03申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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室
法定代表人： 冷飞
联系人：李娟
电话：021-50810687
传真：021-58300279
客户服务电话：021-50810673
网址：w w w . w a c a i j i j i n . c o m
App：挖财宝
（二）基金注册登记机构
申万菱信基金管理有限公司
注册地址：上海市中山南路 100 号 1 1 层
法定代表人：刘郎
电话：+ 86 21 23261 1 88
传真：+ 86 21 63353879
联系人：李濮君
（三）律师事务所和经办律师
律师事务所：通力律师事务所
注册地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：俞卫锋
电话：+ 86 - 21- 31358666
传真：+ 86 - 21- 31358600
联系人姓名：安冬
经办律师：吕红、安冬
（四）会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 1 1 楼
法定代表人姓名：杨绍信
电话：+ 86 - 21- 23 238888
传真：+ 86 - 21- 23 238800
联系人姓名：赵钰
经办注册会计师姓名：薛竞、赵钰申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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六、 基金 份额 的申 购和 赎回
（一）申购与赎回场所
本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。
基 金 投 资 者 应 当 在 销 售 机 构 办 理 基 金 销 售 业 务 的 营 业 场 所 或 按 销 售 机 构 提
供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 基金管理人可根据情况变更或增减基
金代销机构，并予以公告。
（二）申购与赎回的开放日及时间
本基金的申购、 赎回自 《 基金 合同 》 生效后不超过 3 个月的时间内开始办理 。
在确定申购开始与赎回开始时间后， 基金管理人应在开始办理申购赎回的具体日
期前 2 日 在 至少一 家指定 媒体及 基金管理 人互联 网网站 （以下 简称 “网站 ” ）公
告。
投资 人在开放日办理基金份额的申购和赎回， 具体办理时间为上海证券交易
所、 深证证券交易所的正常交易日的交易时间， 但基金管理人根据法律法规 、 中
国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、 赎回时除外。 开放日的具体
业务办理时间在招募说明书中载明或另行公告。
基金 管理人不得在 《基金合同》 约定之外的日期或时间办理基金份额的申购 、
赎回或转换。 投资者在 《 基金合同》 、 《招募说明书》 或有关基金公告约定之外的
日期和时间提出申购、 赎回申请的， 其申购、 赎回的价格为下一开放日基金申购 、
赎回价格。
基金合同生效后， 若出现新的证券交易市场、 交易所交易时间更改或其他特
殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应调整， 但此项调
整应在实施日 2 日前在指定媒体公告。
（三）申购与赎回的原则
1、 “未知价” 原则， 即申购、 赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净
值为基准进行计算；
2、 “金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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3、基金 份额持 有人赎 回时， 除指定 赎回外 ，基金 管理人 按 “先进 先出 ” 的
原则， 对该持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理， 即先确认的份额
先赎回，后确认的份额后赎回，以确定所适用的赎回费率；
4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
5、本 基金暂 不采用 摆动定 价机制 。待未 来条件 成熟， 基金管 理人在 履行适
当程序后， 可以对本基金采用摆动定价机制， 以确保基金估值的公平性 。 具体处
理原则与操作规范遵循届时有效的相关法律法规及监管部门、自律组织的规定；
6、基 金管理 人可根 据基金 运作的 实际情 况并在 不影响 基金份 额持有 人实质
利益的前提下调整上述原则。 基金管理人必须在新规则开始实施前按照 《 信息披
露办法》的有关规定在指定媒体及基金管理人网站公告。
（四）申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序， 在开放日的业务办理时间向
基金销售机构提出申购或赎回的申请。
投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金， 基金份额持
有人在提交赎回申请时， 必须有足够的基金份额余额， 否则所提交的申购 、 赎回
的申请无效而不予成交。
投资者办理申购、 赎回等业务时应提交的文件和办理手续、 办理时间 、 处理
规则等在遵守 《基金合同》 和 《招 募说明书》 规定的前提下， 以各销售机构的具
体规定为准。
2、申购和赎回申请的确认
T 日规定时间受理的申请， 正 常情况下， 基金注册登记机构在 T + 1 日内为投
资 者 对 该 交 易 的 有 效 性 进 行 确 认 ， 在 T + 2 日 后 （ 包 括 该 日 ） 投 资 者 应 向 销 售 机
构以销售机构规定的其他方式及时查询申购与赎回的成交情况， 否则如因申请未
得到注册登记机构的确认而产生的后果，由投资者自行承担。
基金发售机构受理申请并不代表该申请一定成功， 而仅代表发售机构确实接
收到该申请。 申购和赎回申请的确认以注册登记机构或基金管理公司的确认结果
为准。
3、申购和赎回的款项支付申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
5 6
申 购 采 用 全 额 缴 款 方 式 ， 若 申 购 资 金 在 规 定 时 间 内 未 全 额 到 账 则 申 购 不 成
功，若申购不成功或无效，申购款项将退回投资者账户。
基 金 份 额 持 有 人 T 日 赎 回 申 请 成 功 后 ， 基 金 管 理 人 将 通 过 基 金 注 册 登 记 机
构 及 其 相 关 基 金 销 售 机 构 在 T+ 7 日 （ 包 括 该 日 ） 内 将 赎 回 款 项 划 往 基 金 份 额 持
有人账户。 在发生巨额赎回的情 形时， 款项的支付办法参照 《基金合同》 的有关
条款处理。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述业务办理时间进行调整，
并提前公告。
（五）申购和赎回数额限制
1、 每个 基金 账户首 次申购 的最 低金额 为人 民币 1,000 元， 每次 追加申 购的
最低金额为 1,000 元； 基金份额持有人当期分配的基金收益转购基金份额时， 不
受最低申购金额的限制；
2、 基 金 份 额 持 有 人 在 销 售 机 构 赎 回 时 ， 每 笔 赎 回 申 请 不 得 低 于 1 0 0 0 份 基
金份额 （ 但交易账户内剩余基金 份额不足 1 0 0 0 份的除外 ） ； 基金份额持有人在销
售机构 （网点） 的某一交易账户内基金份额不足 1 0 0 0 份的， 应一次性全部赎回 ；
3、 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施， 切实保护存量基金份额持有人的合法权益 。
基金管理人基于投资运作与风险控制的需要， 可采取上述措施对基金规模予以控
制。具体见基金管理人相关公告；
4、 基金管理人可以根据市场情况， 在法律法规允许的情况下， 调整 上述申
购金额和赎回份额的数量限制， 基金管理人必须在调整生效前依照 《信息披露办
法》的有关规定至少在一家指定媒体及基金管理人网站公告。
（六）申购费用与赎回费用
1、申购费用（前端）
本基金最高申购费率 不超过 5% 。 本基金对申购 设置级差费率，申购费 率随
申购金额的增加而递减，具体申购费率如下表所示：申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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申 购 金 额 （ 元 ） 申 购 费 率 对 养 老 金 客 户 实 施 的 特 定 申 购 费 率
100 万元以下 0.80% 0 . 3 2 %
100 万元（含）- 200 万元 0.50% 0 . 1 0 %
200 万元（含） - 500 万元 0.30% 0 . 0 3 %
500 万元以上 1000 元/ 笔 5 0 0 元 / 笔
申购费用由申购人承担， 并在申购基金份额时收取， 不列入基金资产 ， 主要
用于本基金的市场推广、注册登记和销售等各项费用。
2、赎回费
本基金的赎回费率最高不超过 1.5% 。本基金的赎回费率具体如下表所示：
持有期限
赎回
费率
养老金客户特定赎
回费率
7 日以下 1.50% 1.50%
7 日（含） - 1 年以下 0.10% 0.025%
1 年（含）- 2 年以下 0.05% 0.0125%
2 年以上（含 2 年） 0.00% 0.00%
注：年按 365 日计算。
赎回费用由基金赎回人承担， 其中对于持续持有期少于 7 日的投资者收取的
赎回费全额计入基金财产， 对于持续持有期不少于 7 日的投资者， 赎回费的 25%
归入基金资产， 其余部分作为本基金用于市场推广、 注册登记费和其他必要的手
续费。
3 、基 金管理 人可以 按照《 基金合 同》的 相关规 定调整 费率或 收费方 式，基
金 管 理 人 最 迟 应 于 新 的 费 率 或 收 费 方 式 实 施 日 前 2 个 工 作 日 在 至 少 一 家 指 定 媒
体及基金管理人网站公告。
4 、基金 管理人 可以在 不违背 法律法 规规定 及《基 金合同 》约定 的情形 下根
据市场情况制定基金促销计划， 针对以特定交易方式 （如网上交易、 电话交易等 ）
进 行 基 金 交 易 的 投 资 者 定 期 或 不 定 期 地 开 展 基 金 促 销 活 动 。 在 基 金 促 销 活 动 期
间， 按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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和基金赎回费率
（七）申购份额和赎回金额的计算方法
1、本基金申购份额的计算
申购 本基金 的申购 费用采 用前端 收费模 式（即 申购基 金时缴 纳申购 费 ） ，投
资者的申购金额包括申购费用和净申购金额。
申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：
净申购金额＝申购金额/（ 1 ＋前端申购费率）
前端申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额/ T 日基金份额净值
申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：
前端申购费用＝固定金额
净申购金额= 申购金额－前端申购费用
申购份额＝净申购金额/T 日基金份额净值
举例一：
某投资者投资 10,000 元申购本基金基金份额， 对应申购费率为 0.80% ， 假设
申购当日基金份额净值为 1.056 元，则其可得到的申购份额为：
净申购金额= 1 0,000/( 1+ 0.80 % ) = 9,920.63 元
申购费用= 10,000- 9,920.63= 79.37 元
申购份额 = 9,920.63 / 1.056 = 9,394.54 份
即 ： 投 资 者 投 资 10,000 元 申 购 本 基 金 基 金 份 额 ， 假 设 申 购 当 日 基 金 份 额 净
值为 1.056 元，则可得到 9,394.54 份基金份额。
举例二：
某 投 资 者 投 资 10,000,000 元 申 购 本 基 金 基 金 份 额 ， 对 应 申 购 费 率 为 每 笔
1,000 元，假设申购当日基金份额净值为 1.056 元，则其可得到的申购份额为：
申购费用= 1,000 元
净申购金额 = 10,000,000 - 1 ,000 = 9,999,000 元
申购份额 = 9,999,000 /1.056 = 9,468,750 份
即： 投资者投资 1,000 万元申购本基金基金份额， 假设申购当日基金份额净申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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值是 1.056 元，则可得到 9,468,750 份基金份额。
2、 基金赎回金额的计算
基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用，其中：
赎回总额= 赎回份额 ? T 日基金份额净值
赎回费用= 赎回总额 ? 赎回费率
赎回金额= 赎回总额 ? 赎回费用
各计算结果均按照四舍五入方法， 保留至小数点后两位， 由此产生的误差在
基金财产中列支。
举 例 ： 某 基 金 份 额 持 有 人 赎 回 本 基 金 10,000 份 基 金 份 额 且 持 有 时 间 超 过 7
日但不满 1 年， 赎回费率为 0.10% ， 假设赎回申请当日基金份额净值是 1.0 58 元，
则可得到的赎回金额为：
赎回总额 = 10,000 × 1.058 = 10,580 元
赎回费用 = 10,580 × 0.10% = 10.58 元
赎回金额 = 10,580 - 10.58 = 10,569.42 元
即 ： 基 金 份 额 持 有 人 赎 回 本 基 金 10,000 份 基 金 份 额 且 持 有 时 间 超 过 7 日 但
不 满 1 年 ， 假 设 赎 回 当 日 基 金 份 额 净 值 是 1.058 元 ， 则 其 可 得 到 的 赎 回 金 额 为
10,569.42 元。
3、基金份额净值计算
T 日基金份额净值 = T 日基 金资产净值/T 日发行在外的基金份额总数
T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况 ，
经中国证监会同意， 可以适当延迟计算或公告。 本基金基金份额净值的计算 ， 保
留到小数点后 3 位， 小数点后第 4 位四舍五入， 由此误差产生的收益或损失 计入
基金财产。
4、申购份额、余额的处理方式：
申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后， 以当日基金
份额净值为基准计算， 计算结果保留到小数点后 2 位， 小数点后 2 位以后的部分
四舍五入，由此误差产生的收益或损失计入基金财产。
5、赎回金额的处理方式：
赎 回 金 额 为 按 实 际 确 认 的 有 效 赎 回 份 额 以 当 日 基 金 份 额 净 值 为 基 准 并 扣 除申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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相应的费用， 计算结果保留到小数点后 2 位， 小数点后 2 位以后的部分四舍五入 ，
由此误差产生的收益或损失计入基金财产。
（八）申购和赎回的注册登记
投 资 者 申 购 基 金 份 额 成 功 后 ， 基 金 注 册 登 记 机 构 在 T + 1 日 为 投 资 者 登 记 权
益 并 办 理 注 册 登 记 手 续 ， 投 资 者 自 T + 2 日 （ 含 该 日 ） 后 有 权 赎 回 或 转 出 该 部 分
基金份额。
投 资 者 赎 回 基 金 份 额 成 功 后 ， 基 金 注 册 登 记 机 构 在 T + 1 日 为 投 资 者 办 理 扣
除权益的注册登记手续。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内， 对上述注册登记办理时间进行调
整， 但不得实质影响投资者的合法权益， 并最迟于实施日前 3 个工作日在至少一
种指定媒体及基金管理人网站上刊登公告。
（九）拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式
1、 除出现如下情形，基金管理人不得拒绝或暂停基金投资者的申购申请：
（1）因不可抗力导致基金无法正常运作；
（2）证券交易所交易时间非正常停市，导致当日基金资产净值无法计算；
（3）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况；
（4） 因基 金收益 分配、 或基 金 投资组 合内某 个或某 些证券 即将上 市或进 行
权益分派等原因， 使基金管理人认为短期内继续接受申购可能会影响或损害已有
基金份额持有人利益的；
（5）基 金资产 规模过 大，使 基金管 理人无 法找到 合适的 投资品 种，或 可能
对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益；
（6）基 金管理 人接受 某笔或 者某些 申购申 请有可 能导致 单一投 资者持 有基
金份额的比例达到或者超过 50% ，或者变相规避 50% 集中度的情形时；
（7）申 请超过 基金管 理人设 定的基 金总规 模、单 日净申 购比例 上限、 单一
投资者单日或单笔申购金额上限的；
（8）当前一估值 日基金资产净值 50% 以上的资产出 现无可参考的活跃市场
价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时， 经与基金托管人协商申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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确认后，基金管理人应当暂停接受申购申请；
（9）基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购；
（10）法律法规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停或拒绝申购的， 申购款项将全额退
还投资者。 发生上述 （1） 、 （ 2） 、 （ 3） 、 （4） 、 （5） 、 （8） 、 （ 10） 项暂停申购情形时 ，
基金管理人应当在至少一家指定媒体及基金管理人网站刊登暂停申购公告。 基金
管理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利息等损失。 在暂停申购的情况消
除时， 基金管理人应及时恢复申购业务的办理， 按规定公告并报中国证监会备案 。
当发生上述第 （6 ） 、 （7 ） 项情形时 ， 基金管理人可以采取比例 确认等方式对该投
资人的申购申请进行限制， 基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。 如
果法 律法规 、监管要 求调整 导致上 述第（ 6 ）项 内容取 消或变更 的，基 金管理 人
在履行适当程序后， 有权修改或取消上述限制， 而无须召开基金份额持有人大会 ，
并在招募说明书或相关公告中明确。
2、除非 出现如 下情形 ，基金 管理人 不得拒 绝接受 或暂停 基金份 额持有 人的
赎回申请或者延缓支付赎回款项：
（1）因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
（2） 证券 交易所 依法 决定临 时停市 ，导 致基金 管理人 无法计 算当日 基金资
产净值。
（3）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
（4）因 市场剧 烈波动 或其他 原因而 出现连 续 2 个或 2 个以 上开放 日巨额 赎
回，导致本基金的现金支付出现困难；
（5）当前一估值 日基金资产净值 50% 以上的资产出 现无可参考的活跃市场
价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时， 经与基金托管人协商
确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请；
（6）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或者延缓支付赎回款项的， 基
金管理人应在当日立即向中国证监会备案。 已接受的赎回申请， 基金管理人将足
额支付； 如暂时不能足额支付的， 可延期支付部分赎回款项， 按每个赎回申请人申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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已被接受的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比例分配给赎回申请人， 未支付
部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续开放日予以支付。
同时 ，在出 现上述 第（ 4）款 的情形 时，对 已接受 的赎回 申请可 延期支 付赎
回款 项，最 长不超 过 20 个工 作日， 并在至 少一家 指定的 媒体及 基金管 理人网 站
公告。 基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤
销。
暂停本基金的赎回， 基金管理人应及时在至少一家指定媒体及基金管理人网
站上刊登暂停赎回公告。
在暂停赎回的情况消除时， 基金管理人应及时恢复赎回业务的办理， 并依照
有关规定在至少一家指定媒体及基金管理人网站上公告。
（十）巨额赎回的情形及处理方式
1、 巨额赎回的认定
若本基金单个开放日基金净赎回申请 （赎回申请份额总数加上基金转换中转
出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数 后 的
余额）超过上一日基金总份额的 10% 时，即认为发生了巨额赎回。
2、 巨额赎回的处理方式
当本基金出现巨额赎回时， 基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况
决定全额赎回或部分顺延赎回。
（1）全 额赎回 ：当基 金管理 人认为 有能力 支付 基金 份额持 有人 的赎 回申请
时，按正常赎回程序执行。
（2） 部分 顺延赎 回：当 基金 管 理人认 为支付 基金份 额持有 人的赎 回申请 有
困 难 或 认 为 支 付 基 金 份 额 持 有 人 的 赎 回 申 请 可 能 会 对 本 基 金 的 资 产 净 值 造 成 较
大波动时， 基金管理人在当日接受 赎回比例不低于上一日基金总份额的 10% 的前
提下， 对其余赎回申请延期予以办理。 对于单个基金份额持有人的赎回申请 ， 应
当按照其申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例， 确定该单个基金份额持有
人当日办理的赎回份额； 基金份额持有人未能赎回部分， 除基金份额持有人 在提
交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以撤销外，延迟至下一个开放日办理，
赎回价格为下一个开放日的价格。 依照上述规定转入下一个开放日的赎回不享有申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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赎回优先权， 并以此类推， 直到全部赎回为止。 部分顺延赎回不受单笔赎回最低
份额的限制。 若基金发生巨额赎回， 在出现单个基金份额持有人超过基金总份 额
2 0 % 的赎回申请 （ “大额赎回申请人” ） 情形下， 基金管理人应当对大额赎回申请
人的赎回申请延期办理， 即按照保护其他赎回申请人 （ “小额赎回申请人 ” ） 利益
的原则， 基金管理人应当优先确认小额赎回申请人的赎回 申请 ， 具体为 ： 如小额
赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认， 则基金管理人在当日接受赎回比例不
低于上一开放日基金总份额的 1 0 % 的前提下， 在仍可接受赎回申请的范围内对大
额赎回申请人的赎回申请按比例确认， 对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延
期办理； 如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认， 则对全部未确认的
赎 回 申 请 （ 含 小 额 赎 回 申 请 人 的 其 余 赎 回 申 请 与 大 额 赎 回 申 请 人 的 全 部 赎 回 申
请） 延期办理。 延期办理的具体程序， 按照本条规定的延期赎回或取消赎回的方
式办理；同时，基金管理人应当对延期办理的事宜在指定媒体上刊登公告。
（ 3 ） 巨 额 赎 回 的 公 告 ： 当 发 生 巨 额 赎 回 并 顺 延 赎 回 时 ， 基 金 管 理 人 应 在 2
日内通过指定媒体及基金管理人的公司网站或代销机构的网点刊登公告， 并在公
开 披 露 日 向 中 国 证 监 会 和 基 金 管 理 人 主 要 办 公 场 所 所 在 地 中 国 证 监 会 派 出 机 构
备案。 同 时以 邮寄、 传真或 《招募 说明书 》 规定的其他方式通知基金份额持有人 ，
并说明有关处理方法。
3、连续巨额赎回的情形及处理方式
本基金连续 2 个开放日以上发生巨额赎回， 如基金管理人认为有必要， 可暂
停 接 受 赎 回 申 请 ； 已 经 接 受 的 赎 回 申 请 可 以 延 缓 支 付 赎 回 款 项 ， 但 不 得 超 过 20
个工作日，并应当在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。
（十一）重新开放申购或赎回的公告
如果发生暂停的时间为一天， 基金管理人应于重新开放日在至少一家指定媒
体 及 基 金 管 理 人 网 站 刊 登 基 金 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 的 公 告 并 公 布 最 近 一 个 开 放
日的基金份额净值。
如果发生暂停的时间超过一天但少于两周， 暂停结束本基金重新开放申购或
赎回时， 基金管理人应提前 2 个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站刊
登基金重新开放申购或赎回的公告， 并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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最近一个开放日的基金份额净值。
如果发生暂停的时间超过两周， 暂停期间， 基金管理人应每两周至少重复刊
登 暂 停 公 告 一 次 。 暂 停 结 束 基 金 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 时 ， 基 金 管 理 人 应 提 前 2
个 工 作 日 在 至 少 一 家 指 定 媒 体 及 基 金 管 理 人 网 站 连 续 刊 登 基 金 重 新 开 放 申 购 或
赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金份额净值。
（十二）非交易过户
非交易过户是指不采用申购、 赎回等基金交易方式， 将一定数量的基金份额
按照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为。
基金注册登记机构只受理继承、 捐赠、 司法强制执行和经注册登记机构认可
的其 他情况 下的非 交易过 户。其中 ， “继承 ”指基 金份额 持有人 死亡， 其持有的
本基 金份额 由其合 法的继 承人继承 ； “捐赠 ”指基 金份额 持有人 将其合 法持有的
本基 金份额 捐赠给 福利性 质的基金 会或社 会团体 的情形 ； “司法 执行 ” 是指 司法
机 构 依 据 生 效 司 法 文 书 将 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 本 基 金 份 额 强 制 划 转 给 其 他 自
然人、 法人、 社会团体或其他组织。 无论在上述何种情况下， 接受划转的主体应
符合相关法律法规和 《基金合同》 规定的持有本基金份额的基金份额持有人 的条
件。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料。
基金注册登记机构受理上述情况下的非交易过户， 其他销售机构不得办理该
项业务。
（十三）基金的转换
为方便基金份额持有人， 未来在各项技术条件和准备完备的情况下， 基金份
额 持 有 人 可 以 依 照 基 金 管 理 人 的 有 关 规 定 选 择 在 本 基 金 和 基 金 管 理 人 管 理 的 其
他基金之间进行基金转换。 基金转换的数额限制、 转换费率等具体规定可以由基
金管理人届时另行规定并公告。
（十四）转托管
本基金目前实行份额托管的交易制度。 基金份额持有人可将所持有的本基金
份额从一个交易账户转入另一个交易账户进行交易。申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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（十五）基金的冻结
基 金 注 册 登 记 机 构 只 受 理 国 家 有 权 机 关 依 法 要 求 或 者 基 金 份 额 持 有 人 本 人
自 愿 要 求 的 本 基 金 份 额 的 冻 结 与 解 冻 以 及 注 册 登 记 机 构 认 可 的 其 他 情 况 下 的 冻
结与解冻。 本基金份额被冻结的， 被冻结部分产生的权益一并冻结 ， 被冻结部分
份额仍然参与收益分配与支付。
（十六）定期定额投资计划
基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划， 具体规则由基金管理人在
届时发布公告或更新的招募说明书中确定。
（十七）其他
在不违反届时有效的法律法规的条件下， 基金管理人可以开办本基金份额的
质押业务或其他非交易过户业务，并制订、修改和公布相应的《业务规则》 。申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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七 、 基金 的投 资
（一）投资目标
本基金重点投资于可转换债券品种， 通过利用其兼具债券和股票的特性， 力
争实现在控制基金资产下跌风险和保证投资组合流动性的基础上， 为投资者获得
超越业绩比较基准的稳健收益。
（二）投资范围
本基金投资于流动性良好的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票 （包括
中小 板、创 业板及 其他经 中国证监 会核准 上市的 股票 ） 、债 券、权 证、资 产支持
证券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具， 但须符合中国证监会的相关
规定。
本基金投资的固定收益类证券主要包括国债、央行票据、公司债、企业债、
资产支持证券、 短期融资券、 政府机构债 、 金融债、 可转换债券 （包含可分离 交
易可转债 ） 、回 购 等； 本基金 可参与 一级市 场新股申 购或增 发新股 ，也可 在二级
市场上投资股票、 权证等权益类证券， 并可持有由可转债转股获得的股票 、 因所
持股票派发以及因投资可分离债券而产生的权证等。
本基金投资于固定收益类证券的比例不低于基金资产的 80% ， 其中对可转换
债 券 （ 包 含 可 分 离 交 易 可 转 债 ） 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 固 定 收 益 类 证 券 资 产 的
80% ； 投资于股票和权证等非固定收益类证券的比例不高于基金资产的 20% ； 投
资于现金或到期日 在一年以内的政府债券 的 比例不低于基 金资产净值的 5% ，其
中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制， 基金管理人在履行
适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
（三）投资理念
本 基 金 运 用 自 上 而 下 的 宏 观 分 析 和 自 下 而 上 的 市 场 分 析 相 结 合 的 方 法 实 现
大类资产配置， 把握不同的经济发展阶段各类资产的投资机会； 同时通过自下而
上的方法挖掘可转换债券及普通债券的投资机会， 力争实现在控制基金资产下跌申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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风险和保证投资组合流动性的基础上， 为投资者获得超越业绩比较基准的稳健收
益。
（四）投资策略
本基金的投资策略分三个层次： 第一个层次是大类资产配置， 主要是确定基
金资产在债券、 股票、 现金等资产间的配置比例； 第二个层次是债券类属资产投
资策略， 主要是确定基金投资与可转债和普通债的券种和比例； 第三个层次是指
权益类资产投资策略。
1、大类资产配置
在大 类资产的配置上， 本基金管理人一方面采用自上而下宏观分析方法研究
宏观经济基本面状况和关注各时期政策面的变化； 另一方面采用自下而上的市场
分析方法研究证券市场资产结构、 投资者结构和市场风险溢价水平， 以此来动态
调整基金资产在债券、股票、现金等大类资产间的配置比例。
本基 金自上而下的宏观分析将通过对宏观经济运行状况、 国家财政和货币政
策研究把握这些宏观因子对企业盈利、 风险预测、 通胀预测和利率汇率等重要金
融变量的影响， 以此来判定各类资产的风险收益水平； 自下而上的市场分析则主
要通过对证券市场资产结构、 投资者结构及风险溢价水平分析， 从市场自身规律
角度判断各类资产未来走势。
在对 宏观经济与市场运行趋势进行综合判断后， 确定债券、 股票及现金的资
金配置比例， 考虑到宏观面因子和市场面因子的不断变化， 本基金将每季度定期
对各大类资产的配置策略进行调整， 当遇到重大市场变动和政策变动时， 本基金
将及时评估该事件对本基金资产配置的影响以便相应对资产配置策略做出调整，
优化各大类资产的配置比例。
2、 债券类资产配置策略
本基 金将债券类资产细分为可转债 （包含传统可转债和可分离交易可转债 ） 、
普通债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债及短期融资券等） 。
可转 债券种选择上， 将可转 债的纯债价值 、 到期收益率、 纯债收益率、 转换
价值、 转股溢价率和其正股基本面状况作为其是否纳入本基金投资组合的主要考
察内容。申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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普通 债券券种的选择上，本基金主要采用目标久期策略、收益率分析策略、
基 于 市 场 信 用 利 差 曲 线 策 略 、 基 于 信 用 债 本 身 的 信 用 分 析 策 略 等 方 法 对 债 券 市
场、 债券 收益率水平、 各债券价格 变化及信用债的信用利差进行预测 ， 合理配置 ，
与此同时通过把握跨市场回购交易、 息差套利及回购掉期等无风险套利机会增加
盈利。
（1 ）可转债投资策略
本基 金重点投资品种为可转债，故可转债的投资策略是本基金的核心策略。
可转 债是在一定条件下， 投资人具有转股和回售权利的债券， 是一种兼具债
性和股性的混合证券， 具有抵御市场下跌风险， 同时可分享股市上涨收益的特点 。
影响可转债价值的因素主要包括： 债性指标 （纯债价值、 到期收益率、 纯债溢价
率）和 股性指 标（ 转换 价值 、转 股 溢价率 和正 股基本 面 ） 。本基 金在进 行可转 债
投资时将根据不同市场环境下可转债自身的股性特征、 债性特征、 流动性等基本
面要素， 判断其股性和债性的相 对价值， 把握其价值走向， 精选个券， 从而获取
较高的收益， 具体的可转债投资策略包括传统可转债的投资策略和可分离交易可
转债的投资策略。
1） 传统可转债投资策略
可转 债正股基本面分析策略
本基 金管理人将充分利用自身的股票研究平台， 采用定性分析和定量分析相
结合的分析方法对可转债正股的未来成长潜力、公司竞争优势、公司治理结构、
估值水平等基本面因子进行深入分析， 精选出未来具有良好成长潜力且估值合理
的正股， 然后通过计算可转债的转换价值和转股溢价率等股性指标判断其估值是
否合理， 如果可转债估值合理， 则重点配置该券种， 以获得其正股上涨带来的收
益。 当股票市场处于牛市或震荡向上的行情时， 可转债的股性突出 ， 因此对可转
债的正股基本面、转换价值及转股溢价率的分析将是该阶段的重要策略。
可转债债性分析策略
当股票市场处于熊市或震荡向下的行情时，可转债的正股价格会持续下跌，
悲观的市场情绪会导致可转债所含看涨期权的价值严重低估， 此时可转债的债性
会很明显的体现出来， 即可转债的纯债溢价率很低， 纯债价值和到期收益率会很
高， 投资可转债的安全度很高。 本基金通过买入纯债溢价率低， 纯债价值和到期申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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收率高的可转债，并长期持有，以获得稳定的投资回报。
可转债条款投资策略
一般情况下， 可转债本身会附加的提前赎回条款、 回售条款及向下修正股价
条款，在一定环境下这些条款对可转债的投资价值有很大影响。
提前赎回条款是指在可转债存续期内， 当可转债正股价格连续一段时间高于
其转股价格一定幅度时， 可转债发行公司有权按照高于债券面值一定幅度的赎回
价格赎回全部或部分未转股的可转债，该条款是赋予可转债发行方的一个权利。
提前赎回的条件往往可以视为可转债的价值最大限度， 本基金将会在接近提前赎
回条件触发的时候， 理性分析可转债正股的基本面状况及未来走势， 以选择抛出
或转股出售或转股持有。
提前回售条款是指在可转债存续期内， 如果可转债正股价格连续一段时间内
低于转股价格一定幅度或者可转债发行方改变募集资金投资用途时， 可转债持有
人 有 权 将 其 持 有 的 可 转 债 全 部 或 部 分 按 照 高 于 可 转 债 面 值 一 定 幅 度 的 价 格 回 售
给可转债的发行公司， 该条款是赋予可转债持有人的一个权利。 本基金将通过对
可转债及其正股投资价值的合理分析，以选择是否行使该项权利。
转股价格向下修正条款是指在可转债存续期间内， 当一段时间内正股价格持
续低于转股价达到一定程度， 则可转债发行方董事会可发起向下修正转股价的提
议，通过向下修正转股价而大幅提高可转债的转股价值，从而提升可转债价值，
也为该转债未来可能出现较好表现提供支撑， 这也有效地降低了正股可能较大幅
下跌给转债带来的损失， 因此提前对此进行合理的判断将提升组合投资价值。 除
此之外， 当可转债发行方发生送 红股、 转增股本 、 增发新股、 配股以及派发股利
等情况时， 可转债发行方会对可转债的转股价格作出相应调整， 本公司可以通过
对相关事件及正股基本面的分析，把握可能存在的投资机会。
可转债低风险套利策略
由于可转债可以按照约定的价格转换为股票， 故当可转债的转股溢价率为负
时， 买入可转债的同时卖出标的股票既可以获得无风 险套利收益 ， 反之， 当可转
债转股溢价率为正时，亦可买入股票的同时卖出可转债以获得无风险套利机会。
本基金将在日常的交易过程中， 密切关注可转债和正股之间可能的套利机会， 在
对预期转股收益率有明确判断的情况下，把握套利时机，以增强组合收益。申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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可转债不同阶段投资策略
可转债与股票类似， 包含一级市场的发行阶段和二级市场的存续阶段。 本基
金将会积极参与发行条款较好、 公司基本面优秀的可转债的一级市场申购， 上市
后根据个券的具体情况做出持有或买出的决定； 同时本基金也会综合运用上述多
种可转债投资策略在不同的存续阶段进行不同二级市场投资操作， 在承担预期较
小风险的前提下，获取预期较高的投资回报。
2） 可分离交易可转债投资策略
可 分 离 交 易 可 转 债 是 指 一 类 在 上 市 后 债 券 部 分 跟 权 证 部 分 实 行 分 离 交 易 的
可转债品种。
在可 分离交易可转债权证方面， 本基金如果通过申购可分离交易可转债而获
得部分权证，本基金将根据对其投资价值的判断采取相应的投资策略。
在可 分离交易可转债纯债方面， 本基金将综合分析纯债部分的信用状况、 流
动性以及与利率产品的利差等情况， 以及分析可分离转债纯债跟股市之间的相关
性 ， 在 此 基 础 上 合 理 评 估 可 分 离 转 债 纯 债 部 分 的 投 资 价 值 并 作 出 相 应 的 投 资 决
策，力求在保持流动性的基础上为组合增强收益。
（2 ）普通债券投资策略
1） 国债、央票、金融债投资策略
目标 久期策略
本基 金管理人通过对经济增长、 通货膨胀、 财政政策指标、 货币政策指标等
金融变量的分析， 结合市场资金供求结构的研究， 预测未来不同期限债券的利率
变化的方向、幅度和时间。
根据 预期利率水平的变化， 确定基金投资组合的目标久期。 预期利率水平上
升时， 则 降低组合目标久期， 以规 避债券价格下降的风险 ； 预期利率水平下降时 ，
则增加组合目标久期，以更多的分享债券价格上升带来的收益。
收益 率分析策略
在确 定组合目标久期的基础上， 本基金管理人通过分析预期收益率曲线可能
发生的变化， 在期限结构配置上适当采用子弹型策略、 哑铃型策略及阶梯型策略 ，
以优化组合在长期、中期和短期债券间的配置，使本基金未来获得较好的收益。申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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2） 信用债投资策略
基于 市场信用利差曲线的策略
市 场 信 用 利 差 曲 线 的 变 动 主 要 取 决 于 两 个 方 面 ： 其 一 是 宏 观 经 济 环 境 的 变
化， 当宏观经济环境良好时， 企业盈利能力提升 ， 现金流充裕， 市场信用利差曲
线便会收窄， 反之则不然； 其二是信用债市场容量 、 信用债结构、 流动性等市场
因子的变化趋势， 当这些因素导致信用债市场供需关系发生变化时， 便会影响到
市场信用利差曲线的变动。 本基金将综合考虑上述因子， 预测信用债的市场信用
利差水平，以动态调整信用债的投资比例。
基于 信用债本身的信用分析策略
本 基 金 基 于 信 用 债 本 身 的 信 用 分 析 策 略 主 要 是 通 过 建 立 信 用 评 级 体 系 分 析
信用债的信用风险。 研究员将根据债券发行人自身状况的变化， 包括公司产权状
况、 法人治理结构 、 管理水平、 经 营状况、 财务质量、 抗风险能力等变化对信用
级别产生的影响综合评价出债券发行人信用风险，评价债券的信用级别。同时，
本基金管理人通过分析任意时间段不同债券的历史利差情况， 并且能够统计出历
史利差的均值和波动度，挖掘相对价值被低估的信用债券。
3） 套利策略
跨市 场回购交易的套利操作
适当 把握交易所和银行间回购市场之间的套利机会， 在银行间通过正回购低
价融入资金， 然后择机在交易所高价放出， 从而在不占用自身资金的情况下 ， 来
获取相对低风险的套利收益。
息差 套利策略
利用 回购利率低于债券收益率的情形， 通过正回购将所获得的资金投资于债
券的策略。 实际上就是杠杆放大策略。 在进行放大策略操作时， 必须考虑回购资
金成本与债券收益率之间的关系。 只有当债券收益率高于回购资金成本 （ 即回购
利率）时，该策略才能取得正的收益。
回购 掉期的套利操作
即利 用不同期限回购利率的差异， 在连续借入短期资金的同时， 放出长期限
资金，以获取无风险的利差收益。
3、 权益类资产投资策略申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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（1 ）一级市场新股申购策略
为 保 证 新 股 发 行 成 功 ， 一 般 一 级 市 场 新 股 价 格 较 二 级 市 场 价 格 存 在 一 定 折
价， 在中国证券市场发展进程中， 新股申购是一种预期风险较低的投资方式 。 本
基金将利用公司股票研究平台研究新股公司的基本面， 估计其合理价格， 判断是
否参与其的一级市场申购。 在新股申购时， 本基金将充分利用新股询价制度 ， 通
过深入的研究及与股票发行人和承销商的充分交流和沟通， 确定合理的股票价格
区间，参与申购，以获得良好的投资收益。
（2 ）二级市场股票投资策略
本基 金对二级市场的股票投资旨在为投资者提供适度参与股票市场， 并获取
一定收益的机会。
本基 金对二级市场股票的投资主要按照如下三步进行：
1） 充 分利用 本基金管 理人投 研团队 平台， 以其重 点关注、 长期跟 踪并质 地
优良的公司作为本基金的基本股票池；
2） 通 过对基 本股票池 中股票 价值和 成长性 的分析 ，筛选价 值被低 估且未 来
成长潜力大的公司，作为本基金股票投资组合；
3）对 本基金 股票投 资组合 的动态 监测， 即使调 整股票 组合， 以保证 所投资
股票的质量。
（3）二级市场权证投资策略
本基金将通过对权证标的证券基本面的研究， 并结合权证定价模型计算权证
价值。 本基金权证操作将根据权证的高杠杆性、 有限损失性、 灵活性等特性结合
本基金的需要进行该产品的投资。 主要考虑运用的策略包括： 限量投资 、 趋势投
资、优化组合策略、价差策略、双向权证策略等。
（五）投资决策依据
本基金管理人将主要依据下述因素决定基金资产配置和证券选择：
1、国家有关法律法规和本基金《基金合同》的有关规定；
2、国家宏观经济环境及其对证券市场的影响；
3、国家货币政策、财政政策以及证券市场政策对证券市场的影响；
4、证券市场资金供求状况以及证券市场的交易与估值状况；
5、在 充分权 衡固定 收益证 券各子 类资产 的收益 、风险 以及流 动性的 前提下申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
7 3
做出投资决策。
（六）投资决策程序
1、由投 资决策 委员会 根据投 资总监 基于投 资研究 部和基 金经理 提供的 长期
策略 分析报 告而 做的投 资建议 （资产 配置方 案 ） ，决 策批准 基金固 定收益 证券部
分总体投资计划与投资政策；
2、固定 收益证 券投资 战略配 置，由 投资研 究部参 考和利 用公司 外部尤 其是
研究力量雄厚的国内第三方研究机构提供的研究报告， 通过拜访国家有关部委和
著名经济学家， 了解国家宏观经 济政策 、 财政政策 、 货币政策， 经过筛选、 归纳
和整理，由宏观经济分析师定期或不定期地撰写宏观经济分析报告；
3、由固 定收益 分析师 根据宏 观经济 形势和 分析报 告，采 用利率 预期策 略等
对未来利率走势作出判断后， 对银行间市场和交易所市场两市场间的固定收益证
券投资组合进行战略性配置；
4、 固定收益证券投资战术配置， 由基金固定收益分析师在战略配置基础上 ，
根据整体宏观经济的发展趋势和债券市场未来的行情走势， 采用利率免疫化、 久
期控制等债券投资策略对固定收益证券组合进行战术性配置与调整；
5、基金 经理根 据固定 收益分 析师的 研究结 果，确 定在银 行间市 场和交 易所
市场的国债、中央银行票据、金融债、短期融资券、企业（公司）债、可转债、
资产支持证券等品种的配置计划， 构造投资组合方案， 并形成具体投资指令后由
交易部门实施；
6、所有 投资决 策过程 均由风 险控制 与投资 管理部 门进行 同步监 控，并 对投
资结果进行绩效评价， 其评价结果均将作为重要的反馈信息反馈到投资决策委员
会与投资管理部门， 以用来对投资策略进行调整， 对基金投资组合的风险控制提
出建议。
（七）禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：
1、承销证券；
2、向他人贷款或提供担保；申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
7 4
3、从事承担无限责任的投资；
4、买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外；
5、向 基金管 理人、 基金托 管人出 资或者 买卖其 基金管 理人、 基金托 管人发
行的股票或债券；
6、买 卖与基 金管理 人、基 金托管 人有控 股关系 的股东 或者与 基金管 理人、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
7、从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；
8、当 时有效 的法律 法规、 中国证 监会及 《基金 合同》 规定禁 止从事 的其他
行为。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定， 本基金管理人在履行适当程序
后可不受上述规定的限制。
（八）投资组合限制
本基金的投资组合将遵循以下限制：
1、持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值的 10% ；
2、 本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券 ，
不得超过该证券的 10% ； 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司
发行的可流通股票， 不得超过该上市公司可流通股票的 15% ； 本基金管理人管理
的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票， 不得超过该上市公司可流
通股票的 30% ；
3、本 基金进 入全国 银行间 同业市 场进行 债券回 购的资 金余额 不得超 过基金
资产净值的 40% ；
4、本基 金在任 何交易 日买入 权证的 总金额 ，不超 过上一 交易日 基金资 产净
值 的 0.5 0% ， 本基 金持 有 的全 部 权证 的市 值 不超 过 基金 资 产净 值 的 3% ， 基金 管
理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10% 。 法律法规或中国
证监会另有规定的，遵从其规定；
5、本基金投资于固定收 益类证券的比例不低于 基金资产的 80% ，其中 对可
转换债券 （包含可分离交易可转债） 的投资比例不低于基金固定收益类证券 资产
的 80% ； 投资于股票和权证等非 固定收益类证券的比例不高于基金资产的 20% ；申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
7 5
6、本 基金投 资于 现金 或到期 日在一 年以内 的政府 债券 的比例 不低于 基金资
产净值的 5% ，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金及应收申购款等 ； ；
7、 本基金持有的全部资产支持证券， 其市值不得超过基金资产净值的 20% ；
8、本 基金持 有的同 一（指 同一信 用级别 ）资产 支持证 券的比 例，不 得超过
该资产支持证券规模的 10% ；
9、本 基金管 理人管 理的全 部基金 投资于 同一原 始权益 人的各 类资产 支持证
券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ；
10、 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例， 不得超过基
金资产净值的 10% ；
1 1、 本基金应投资于信用级别评级为 B B B 以上 （ 含 B B B ） 的资产支持证券 。
基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准 ， 应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
12、 本基金财产参与股票发行申购， 所申报的金额不得超过本基金的总资产 ，
所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
13、 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的
15% 。 因 证券市场波动、 上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之外的
因素致使基金不符合本款所规定比例限制的， 基金管理人不得主动新增流动性受
限资产的投资；
14、 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的， 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保
持一致；
15、 本基金不得违反 《 基金合同》 关于投资范围、 投资策略和投资比例的约
定；
16、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
《基金法》 及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的， 履行适当程序
后，基金不受上述限制。
基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符
合基金合同的约定。 除上述第 6、 1 1、 13、 14 项外， 由于证券市场波动、 上市公申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
7 6
司 合 并 或 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 原 因 导 致 的 投 资 组 合 不 符 合 上 述 约
定的 比例不 在限制 之内， 但基金 管理人 应在 10 个交 易日 内进 行调整 ，以达 到标
准。法律法规另有规定的从其规定。
（九）业绩比较基准
天相转债指数收益率× 70% ＋ 沪深 300 指数收益率×10% + 中债总指数 （全价）
收益率× 20% 。
天相转债指数是以沪深两市所有可转债的交易价格， 按发行公司公告的实际
未转股规模帕氏加权计算， 反映了沪深两市可转债市场的整体波动趋势。 天相转
债指数的基期为 1999 年 12 月 30 日，是国内较早编制的可转债指数。
沪深 300 指数是由专业指数提供商 “中证指数有限公司” 编制和发布 ， 由从
上 海 和 深 圳 证 券 市 场 中 选 取 的 3 00 只 A 股 作 为 样 本 股 编 制 而 成 。 该 指 数 以 成 份
股的可自由流通股数进行加权， 指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值， 具有
良好的市场代表性和市场影响力。
中国债券总指数由中央国债登记结算公司编制并发布， 首先从发布主体上保
证中国债券总指数比较客观和专业； 第二， 本基金以中国债券总指数 （全价） 为
业绩比较基准， 是由于全价指数是以债券全价计算的指数值， 债券付息后利息不
再计入指数之中，比较科学且更切合实际。
综上所述，本基金认为该业绩比较基准能客观反映本基金的风险收益特征，
若将来如有更合适的指数推出， 基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策
略， 确定变更基金的业绩比较基准。 业绩比较基准的变更需经基金管理人与基金
托管人协商一致，并在更新的招募说明书中列示。
（十）风险收益特征
本基金为债券型基金， 属于证券投资基金中风险较低的品种， 其预期平均风
险和预期收益率均低于股票型基金、 混合型基金， 高于货币市场基金 。 但由于本
基金重点投资于可转换债券，故属于债券基金中风险较高的品种。
（十一）基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
7 7
1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
2、有利于基金资产的安全与增值；
3、基金 管理人 按照国 家有关 规定代 表基金 独立行 使股东 权利， 保护基 金份
额持有人的利益；
4、基金 管理人 按照国 家有关 规定代 表基金 独立行 使债权 人权利 ，保护 基金
份额持有人的利益。
（十二）基金的融资融券
本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。
（十三）基金投资组合报告
本投资组合报告所载数据截止日为 2018 年 3 月 31 日， 本报告中所列财务数
据未经审计。
1 报告 期末 基金资 产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例( % )
1 权 益投资 2,684,100.00 4.35
其 中：股票 2,684,100.00 4.35
2 固 定收益投资 56,235,409.36 91.23
其 中：债券 56,235,409.36 91.23
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金 融衍生品投资 - -
5 买 入返售金融资产 - -
其 中 ： 买断式回购的买入返售金融资
产
- -
6 银 行存款和结算备付金合计 2,198,074.88 3.57
7 其 他各项资产 524,889.56 0.85申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
7 8
8 合 计 61,642,473.80 100.00
注：本基金未开通港股通交易机制投资于港股。
2 报告 期末 按行业 分类 的股票 投资组 合
2 .1 报告 期末 按行业 分类 的境内 股票投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,789,800.00 2.98
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应
业
- -
E 建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术 服务业 - -
J
金融业 490,200.00 0.82
K 房地产业 404,100.00 0.67
L
租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理 业 - -
O 居民服务、修理和其他服务 业 - -
P
教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,684,100.00 4.47申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
7 9
2 .2 报告 期末 按行业 分类 的港股 通投资 股票 投资组 合
本基金未开通港股通交易机制投资于港股。
3 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名股 票投资 明
细
序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 )
占基金资产
净值比例
( ％ )
1 601009 南京银行 60,000.00 490,200.00 0.82
2 002078 太阳纸业 40,000.00 440,000.00 0.73
3 002271 东方雨虹 10,000.00 410,600.00 0.68
4 600048 保利地产 30,000.00 404,100.00 0.67
5 600183 生益科技 20,000.00 354,800.00 0.59
6 002008 大族激光 6,000.00 328,200.00 0.55
7 002236 大华股份 10,000.00 256,200.00 0.43
4 报告 期末 按债券 品种 分类的 债券投 资组 合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 国家债券 3,150,630.00 5.25
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 53,084,779.36 88.39
8 同业存单 - -
9 其他 - -申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
8 0
10 合计 56,235,409.36 93.64
5 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排名 的前五 名债 券投资 明
细
序号 债券代码 债券名称 数量( 张)
公允价值
( 元 )
占基金资产
净值比例
( ％)
1 113011 光大转债 45,000.00 4,881,600.00 8.13
2 110032 三一转债 38,000.00 4,376,840.00 7.29
3 128024 宁行转债 30,000.00 3,447,600.00 5.74
4 113013 国君转债 30,000.00 3,246,000.00 5.41
5 019563 17国债09 31,500.00 3,150,630.00 5.25
6 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排名 的前十 名资 产支持 证
券投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资
明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排名 的前五 名权 证投资 明
细
本基金本报告期末未持有权证。
9报告 期末 本基金 投资 的股指 期货交 易情 况说明
9 .1 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货持 仓和 损益明 细
根据本基金基金合同，本基金不得参与股指期货交易。
9 .2 本基 金投 资股指 期货 的投资 政策
根据本基金基金合同，本基金不得参与股指期货交易。
1 0 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
1 0. 1 本基 金投 资国债 期货 的 投资 政策
根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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1 0. 2 报告 期末 本基金 投资 的 国债 期货持 仓和 损益明 细
根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易
1 0. 3 本基 金投 资国债 期货 的 投资 评价
根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易
1 1 投资 组合 报告附 注
11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
1 1. 3 其他 各项 资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 6,208.01
2 应收证券清算款 347,999.65
3 应收股利 -
4 应收利息 170,383.81
5 应收申购款 298.09
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 524,889.56
1 1. 4 报告 期末 持有的 处于 转 股期 的可转 换债 券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)
占基金资产净值
比例 ( % )
1 113011 光大转债 4,881,600.00 8.13
2 110032 三一转债 4,376,840.00 7.29
3 113013 国君转债 3,246,000.00 5.41
4 110033 国贸转债 3,137,292.90 5.22
5 132005 1 5 国资E B 2,597,859.70 4.33申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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6 110030 格力转债 2,513,160.00 4.18
7 128015 久其转债 2,512,980.00 4.18
8 128016 雨虹转债 2,456,370.00 4.09
9 113010 江南转债 2,284,260.00 3.80
10 132004 1 5 国盛 E B 1,848,200.00 3.08
11 113009 广汽转债 1,086,800.00 1.81
12 113008 电气转债 1,006,100.00 1.68
13 132006 1 6 皖新E B 991,500.00 1.65
14 128010 顺昌转债 569,250.00 0.95
15 113012 骆驼转债 83,352.90 0.14
1 1. 5 报告 期末 前十名 股票 中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
（十四）基金的业绩
本基金的过往业绩不代表未来表现。
1.净值增长率与业绩比较基准收益率比较：
阶段 基 金 份 额
净 值 增 长
率①
基 金 份 额
净 值 增 长
率 标 准 差
②
业 绩 比
较 基 准
收 益 率
③
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 标 准 差
④
①-③ ②-④
2011 年 12
月 09 日至
2011 年 12
月 31 日
0.20% 0.03% -0.77% 0.39% 0.97% -0.36%
2012 年
4.19% 0.33% 3.23% 0.35% 0.96% -0.02%
2013 年
3.43% 0.92% -2.08% 0.57% 5.51% 0.35%
2014 年
78.75% 1.29% 44.88% 0.83% 33.87% 0.46%申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
8 3
2015 年
-4.10% 2.7 7% -15.87% 2.34% 11.77% 0.43%
2016 年
-18.66% 0.7 4% -8.38% 0.60% -10.28% 0.14%
2017 年
-1.07% 0.4 2% 0.55% 0.33% -1.62% 0.09%
2018 年 1 月
1 日至 2018
年 03 月 31
日
-1.39% 0.7 4% 2.31% 0.62% -3.70% 0.12%
自基金合同
生效起至
2018 年 03
月 31 日
46.88% 1.3 3% 15.23% 1.07% 31.65% 0.26%
注： 上述基金业绩指标已扣 除了基金的管理费 、 托管费和各项交易费用， 但
不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如： 申购费、 赎回费等） ， 计入认
购或交易基金的各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。
2. 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（ 201 1 年 12 月 9 日至 2018 年 03 月 31 日）申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
8 4申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
8 5
八 、 基金 财产
（一）基金财产的构成
基金财产的构成主要有：
1、银行存款及其应计利息；
2、结算备付金及其应计利息；
3、根据有关规定缴纳的保证金及其应收利息；
4、应收证券交易清算款；
5、应收申购款；
6、股票投资及其估值调整；
7、债券投资及其估值调整和应计利息；
8、权证投资及其估值调整；
9、其他投资及其估值调整；
10、其他资产等。
（二）基金资产总值与基金资产净值
基金资产总值是指基金拥有购买的各类有价证券及票据价值、 银行存款本息
和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
（三）基金财产的账户
本 基 金 以 基 金 托 管 人 的 名 义 开 立 资 金 结 算 账 户 和 托 管 专 户 用 于 基 金 的 资 金
结算业务， 并以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户、 以本基金的
名义开立银行间债券托管账户并报中国人民银行备案。 开立的基金专用账户与基
金管理人、 基金托管人、 基金代销机构和基金注册登记机构自有的财产账户以及
其他基金财产账户相独立。申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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（四）基金财产的保管和处分
1、本 基金的 基金财 产独立 于基金 管理人 、基金 托管人 和基 金代销 机构的 财
产， 并由基金托管人保管。 基金管理人、 基金托管人不得将基金财产归入其固有
财产。
2、基 金管理 人、基 金托管 人因基 金财产 的管理 、运用 或者其 他情形 而取得
的财产和收益，归入基金财产。
3、基 金管理 人、基 金托管 人、基 金注册 登记机 构和基 金代销 机构以 其自有
的 财 产 承 担 其 自 身 的 法 律 责 任 ， 其 债 权 人 不 得 对 本 基 金 的 基 金 财 产 行 使 请 求 冻
结、扣押或其它权利。
4、基 金管理 人管理 运作基 金财产 所产生 的债权 ，不得 与其固 有财产 产生的
债务相互抵消； 基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得
相互抵消。
5、除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。
6、基金 管理人 、基金 托管人 因依法 解散、 被依法 撤销或 者被依 法宣告 破产
等原因进行清算的， 基金财产不属于其清算财产。 非因基金财产本身承担的债务 ，
不得对基金财产强制执行。申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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九、 基金 资产 估值
（一）估值目的
基金资产估值的目的是客观、 准确地反映基金资产是否保值、 增值， 依据经
基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值， 是计算基金申购
与赎回价格的基础。
（二）估值日
本 基 金 的 估 值 日 为 相 关 的 证 券 交 易 场 所 的 正 常 营 业 日 以 及 国 家 法 律 法 规 规
定需要对外披露基金净值的非营业日。
（三）估值对象
基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产和负债。
（四）估值程序
本基金日常估值由基金管理人进行。 基金管理人完成估值后， 将估值结果发
至基 金托管 人，基 金托管 人按法律 法规 、 《基 金合同 》规定 的估值 方法、时 间、
程序进行复核， 复核无误后由基金管理人对外公布； 月末、 年中和年末估值复核
与基金会计账目的核对同时进行。
（五）估值方法
本基金按以下方式进行估值：
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1） 交易所上市的有价证券 （ 包括股票 、 权证等） ， 以其估值日在证券交易
所挂牌的市价 （收盘价） 估值； 估值日无交易的 ， 且最近交易日后经济环境未发
生重大变化， 以最近交易日的市 价 （ 收盘价 ） 估值； 如最近交易日后经济环境发
生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交
易市价，确定公允价格；
（2）交 易所上 市实行 净价交 易的债 券按估 值日收 盘价估 值，估 值日没 有交申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及
重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（3）交 易所上 市未实 行净价 交易的 债券按 估值日 收盘价 减去债 券收盘 价中
所含的债券应收利息得到的净价进行估值； 估值日没有交易的， 且最近交易日后
经济环境未发生重大变化， 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债
券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，
可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易市价， 确定公允
价格；
（4） 交易所上市不存在活跃市场的有价证券， 采用估值技术确定公允价值 。
交易所上市的资产支持证券， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送 股、转 增股、 配股和 公开增 发的新 股，按 估值日 在证券 交易所 挂牌
的同一股票的市价 （收盘价） 估值； 该日无交易的， 且最近交易日后经济环境未
发生重大变化， 以最近一日的市 价 （ 收盘价 ） 估值； 如最近交易日后经济环境发
生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交
易市价，确定公允价格；
（2）首 次公开 发行未 上市的 股票、 债券和 权证， 采用 估值技 术确定 公允价
值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
（3）首 次公开 发行有 明确锁 定期的 股票， 同一股 票在交 易所上 市后， 按交
易所上市的同一股票的市价（收盘价）估值；非公开发行有明确锁定期的股票，
按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、 因持有股票而享有的配股权， 以及停止交易、 但未行权的权证,采用估值
技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
4、全国 银行间 债券市 场交易 的债券 、资产 支持证 券等固 定收益 品种， 采用
估值技术确定公允价值。
5、同一 债券同 时在两 个或两 个以上 市场交 易的， 按债券 所处的 市场分 别估
值。申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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6、如有 确凿证 据表明 按上述 方法进 行估值 不能客 观反映 其公允 价值的 ，基
金 管 理 人 可 根 据 具 体 情 况 与 基 金 托 管 人 商 定 后 ， 按 最 能 反 映 公 允 价 值 的 价 格 估
值。
7、基 金管理 人在履 行适当 程序后 ，当本 基金发 生大额 申购或 赎回情 形时，
基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。
8、相关 法律法 规以及 监管部 门有强 制规定 的，从 其规定 。如有 新增事 项，
按国家最新规定估值。
根据 《基金 法 》 ，基 金管理 人计算 并公告 基金资 产净值 ，基金 托管人 复核、
审查基金管理人计算的基金资产净值。 因此， 就与本基金有关的会计问题 ， 如经
相关各方在平等基础上充分讨论后， 仍无法达成一致的意见， 按照基金管理人对
基金资产净值的计算结果对外予以公布。
（六）基金份额净值的确认和估值错误的处理
本基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位， 小数点后第 4 位四舍五入。 当
本 基 金 估 值 导 致 基 金 份 额 净 值 小 数 点 后 3 位 以 内 的 计 算 发 生 差 错 时 视 为 估 值 错
误。 估值错误实际发生时， 基金管理人应当立即纠正， 并采取合理的措施防止损
失进一步扩大。 当错误达到或超过基金资产净值的 0.25% 时， 基金管理人应 报中
国证监会备案； 当估值错误偏差达到基金份额净值的 0.50% 时， 基金管理人 应当
公告，并报中国证监会备案。
关于差错处理，本合同的当事人按照以下约定处理：
1、差错类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、
或代理销售机构、 或基金份额持有人自身的过错造成差错， 导致其他当事人遭受
损失的， 过错的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人 （ “受损方 ” ） 按下述
“差错处理原则”给予赔偿承担赔偿责任。
上述差错的主要类型包括但不限于： 资料申报差错、 数据传输差错 、 数据计
算差错、 系统故障差错、 下达指令差错等 ； 对于因技术原因引起的差错， 若系同
行业现有技术水平无法预见、 无 法避免、 无法抗拒， 则属不可抗力， 按照下述规
定执行。申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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由 于 不 可 抗 力 原 因 造 成 基 金 份 额 持 有 人 的 交 易 资 料 灭 失 或 被 错 误 处 理 或 造
成其他差错，因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，
但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
2、差错处理原则
（1）差 错已发 生，但 尚未给 当事人 造成损 失时， 差错责 任方应 及时协 调各
方， 及时进行更正， 因更正差错发生的费用由差错责任方承担； 由于差错责任方
未及时更正已产生的差错， 给当事人造成损失的由差错责任方承担； 若差错责任
方已经积极协调， 并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正， 则
其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，
确保差错已得到更正。
（2）差 错的责 任方对 可能导 致有关 当事人 的直接 损失负 责，不 对间接 损失
负责，并且仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因 差错而 获得不 当得利 的当事 人负有 及时返 还不当 得利的 义务。 但差
错责任方仍应对差错负责， 如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还
不当 得利造 成其他当 事人的 利益损 失（ “受损 方 ” ） ，则 差错责 任方应赔 偿受损 方
的损失， 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付
不当得利的权利； 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损
方， 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超
过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。
（4）差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。
（5）差 错责任 方拒绝 进行赔 偿时， 如果因 基金管 理人过 错造成 基金资 产损
失时， 基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿， 如果因基金托管人过错造
成基金资产损失时， 基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。 除基金管理
人和托管人之外的第三方造成基金资产的损失， 并拒绝进行赔偿时， 由基金管理
人负责向差错方追偿。
（6）如 果出现 差错的 当事人 未按规 定对受 损方进 行赔偿 ，并且 依据法 律、
行政 法规 、 《基 金合同 》或其 他规 定 ，基金管 理人自 行或依 据法院 判决、 仲裁裁
决对受损方承担了赔偿责任，则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索，
并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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（7）按法律法规规定的其他原则处理差错。
3、差错处理程序
差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查 明差错 发生的 原因， 列明所 有的当 事人， 并根据 差错发 生的原 因确
定差错的责任方；
（2） 根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估 ；
（3）根 据差错 处理原 则或当 事人协 商的方 法由差 错的责 任方进 行更正 和赔
偿损失；
（4）根 据差错 处理的 方法， 需要修 改基金 注册登 记机构 的交易 数据的 ，由
基金注册登记机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认；
（5） 基金 管理人 及基金 托管 人 基金份 额净值 计算错 误偏差 达到基 金份额 净
值的 0.25% 时， 基金管理人应当报告中国证监会； 基金管理人及基金托管人基金
份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的 0.50% 时， 基金管理人应当公告并报
中国证监会备案。
（七）暂停估值的情形
1、与本 基金投 资有关 的证券 交易场 所遇法 定节假 日或因 其他原 因暂停 营业
时；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时；
3、占基 金相当 比例的 投资品 种的估 值出现 重大转 变，而 基金管 理人为 保障
基金份额持有人的利益，已决定延迟估值；
4、 出现会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的紧急事故的任何情况 ；
5、当前一估值 日基金资产净值 50% 以上的资产出 现无可参考的活跃市场 价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时， 经与基金托管人协商确
认后，基金管理人应当暂停基金估值；
6、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。
（八）特殊情形的处理
1、基金 管理人 按估值 方法的 第 6 项进 行估值 时，所 造成的 误差不 作为基 金申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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资产估值错误处理；
2、由于 证券交 易所及 其登记 结算公 司发送 的数据 错误， 或由于 其他不 可抗
力原因， 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进行检
查， 但是未能发现该错误的， 由此造成的基金资产估值错误， 基金管理人和基金
托管人可以免除赔偿责任。 但基金管理人、 基金托管人应当积极采取必要的措施
消除由此造成的影响。申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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十、 基金 的收 益与 分配
（一）基金收益的构成
基金收益,即基金利润,指基金利息收入、 投资收益、 公允价值变动收益和其
他收入扣除相关费用后的余额， 基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收
益后的余额。
（二）基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日 （即可供分配利润计算截止日） 资
产负债表中基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
（三）基金收益分配原则
1、 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为 12
次 ， 每 次 收 益 分 配 比 例 不 得 低 于 收 益 分 配 基 准 日 每 份 基 金 份 额 可 供 分 配 利 润 的
50% ，若《基金合同》生效不满 3 个月，可不进行收益分配；
2、本基 金收益 分配方 式分两 种：现 金分红 与红利 再投资 ，投资 者可选 择现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默
认的收益分配方式是现金分红；
3、基金 收益分 配后基 金份额 净值不 能低于 面值： 即基金 收益分 配基准 日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
（四）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明基金收益分配基准日、 截止收益分配基准日的 可
供分配利润、 基金收益分配对象、 分配时间、 分配数额及比例、 分配方式等内容 。申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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（五）收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定， 并由基金托管人复核， 在 2 日内在
至少一家指定媒体公告并报中国证监会备案。
基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过 15 个工作日。
（六）基金收益分配中发生的费用
收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。
当基金份额持有人的现金红利小于一定金额， 不足于支付银行转账或其他手续费
用时，基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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十一 、基 金的 费用 与税 收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费和律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、按照 国家有 关规定 和《基 金合同 》约定 ，可以 在基金 财产中 列支的 其他
费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70% 年费率计提。 管理费的 计算
方法如下：
H ＝E × 0.70% ÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提， 逐日累计至每月月末， 按月支付。 由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休日等 ， 支付日期顺
延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20% 的年费率计提。 托管费的 计
算方法如下：
H ＝E × 0.20% ÷当年天数申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付。 由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
上述 “ 一、 基金费用的种类” 中第 3- 8 项费用， 根据有关法规及相应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金 管理人 和基金 托管人 因未履 行或未 完全履 行义务 导致的 费用支 出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《 基金合同》 生效前的相关费用， 包括但不限于验资费 、 会计师和律师费 、
信息披露费用等费用；
4、其他 根据相 关法律 法规及 中国证 监会的 有关规 定不得 列入基 金费用 的项
目。
（四）费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后， 可根据基金发展情况调整基金管理费
率、基金托管费率、基金销售服务费率等相关费率。
调高基金管理费率、 基金托管费率或基金销售服务费率等费率， 须召开基金
份额持有人大会审议； 调低基金管理费率、 基金托管费率或基金销售服务费率等
费率，无须召开基金份额持有人大会。
基 金 管 理 人 必 须 最 迟 于 新 的 费 率 实 施 日 前 2 日 在 至 少 一 种 指 定 媒 体 和 基 金
管理人网站上公告。
（五）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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行。申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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十二 、基 金的 会计 与审 计
（一）基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基 金管理 人及基 金托管 人各自 保留完 整的会 计账目 、凭证 并进行 日常的
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
7、基 金托管 人每月 与基金 管理人 就基金 的会计 核算、 报表编 制等进 行核对
并以书面方式确认。
（二）基金的年度审计
1、基 金管理 人聘请 与基金 管理人 、基金 托管人 相互独 立的具 有证券 从业资
格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、基 金管理 人认为 有充足 理由更 换会计 师事务 所，须 通报基 金托管 人。更
换 会 计 师 事 务 所 需 在 2 日 内 在 至 少 一 家 指 定 媒 体 及 基 金 管 理 人 网 站 公 告 并 报 中
国证监会备案。申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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十三 、基 金的 信息 披露
（一） 本基金的信息披露应 符合 《 基金法 》 、 《运作办法》 、 《 信息披露办法 》 、
《基金合同》及其他有关规定。
（二）信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人
大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 等 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 规 定 的 自 然 人 、 法 人 和 其 他 组
织。
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息， 并
保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内， 将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的媒体和基金管理人、 基金托管人的互联网网站 （ 以下简
称“网站 ” ）等 媒介披 露，并 保证 基 金投资者 能够按 照《基 金合同 》约定 的时间
和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、 登载任何自然人、 法人或者其他组织的祝贺性、 恭维性或推荐性的文字 ；
6、中国证监会禁止的其他行为。
（四） 本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的 ， 基
金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。 两种文本发生歧义的， 以中文文
本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字； 除特别说明外， 货币单位为人民币
元。申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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（五）公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
1、基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议
基金募集申请经中国证监会核准后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，
将基 金招募 说明书 、 《基 金合同 》摘要 登载在 指定媒体 和基金 管理人 网站上 ；基
金管理人、基金托管人应当将《基金合同》 、基金托管协议登载在网站上。
（1） 基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项 ，
说明基金认购、 申购和赎回安排、 基金投资、 基金产品特性、 风险揭示、 信息披
露及 基金份 额持有 人服务 等内容 。 《基 金合同 》生效 后，基 金管理人 在每 6 个月
结束 之日起 45 日内 ，更新 招募说 明书并 登载在 网站上 ，将更 新后的 招募说 明书
摘要 登载在 指定媒 体上； 基金管 理人在 公告的 15 日前 向主要 办公场 所所在 地的
中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。
（2） 《 基金合同》 是界定 《 基金合同 》 当事人的各项权利、 义务关系， 明确
基金份额持有人大会召开的规则及具体程序， 说明基金产品的特性等涉及基金投
资者重大利益的事项的法律文件。
（3）基 金托管 协议是 界定基 金托管 人和基 金管理 人在基 金财产 保管及 基金
运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告， 并在披
露招募说明书的当日登载于指定媒体和基金管理人网站上。
3、 《基金合同》生效公告
基金管理人应当在 《基金合同》 生效的次日在指定媒体和基金管理人网站上
登载《基金合同》生效公告。
4、基金资产净值、基金份额净值
《基金合同》 生效后， 在开始办理基金份额申购或者赎回前， 基金管理人应
当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 后 ， 基 金 管 理 人 应 当 在 每 个 开 放 日 的 次
日， 通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介， 披露开放日的基金份额净值和申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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基金份额累计净值。
基 金 管 理 人 应 当 公 告 半 年 度 和 年 度 最 后 1 个 市 场 交 易 日 基 金 资 产 净 值 和 基
金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日， 将基金资产净值 、
基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体和基金管理人网站上。
5、基金份额申购、赎回价格
基金 管理人 应当在 《基金 合同 》 、招 募说明 书等信 息披露 文件上 载明基 金份
额申购、 赎回价格的计算方式及有关申购、 赎回费率， 并保证投资者能够在基金
份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。
6、基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
基金 管理人 应当在 每年结 束之 日起 90 日内 ，编制 完成基 金年度 报告 ，并将
年度报告正文登载于网站上， 将年度报告摘要登载在指定媒体上。 基金年度报告
的财务会计报告应当经过审计。
基金 管理人 应当在 上半年 结束 之日起 60 日内 ，编制 完成基 金半年 度报 告，
并将半年度报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒体上。
基金 管理人 应当在 每个季 度结 束之日 起 15 个工 作日内 ，编制 完成基 金季 度
报告，并将季度报告登载在指定媒体和基金管理人网站上。
《基金合同》 生效不足 2 个月的， 基金管理人可以不编制当期季度报告 、 半
年度报告或者年度报告。
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日， 分别报中国证监会和基金管理人
主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 报备应当采用电子文本和书面报
告两种方式。
报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情形， 为保障
其他投资者权益， 基金管理人至少应当在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定
期报告文件中 “影响投资者决策的其他重要信息” 项下披露该投资者的类别 、 报
告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险。
本基金持续运作过程中， 应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合
资产情况及其流动性风险分析等。
7、临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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予以公告， 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地
的中国证监会派出机构备案。
前款所称重大事件， 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件：
（1）基金份额持有人大会的召开；
（2）终止《基金合同》 ；
（3）转换基金运作方式；
（4）更换基金管理人、基金托管人；
（5）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
（6）基金管理人股东及其出资比例发生变更；
（7）基金募集期延长；
（8）基 金管理 人的董 事长、 总经理 及其他 高级管 理人员 、基金 经理和 基金
托管人基金托管部门负责人发生变动；
（9）基金管理人的董事在一年内变更超过 50% ；
（10） 基金管理人、 基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动
超过 30% ；
（1 1 ）涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼；
（12）基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查；
（13） 基金管理人及其董事、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理受到严
重行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚；
（14）重大关联交易事项；
（15）基金收益分配事项；
（16）管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
（17）基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.50% ；
（18）基金改聘会计师事务所；
（19）变更基金销售机构；
（20）更换基金注册登记机构；
（21）本基金开始办理申购、赎回；
（22）本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更；申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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（23）本基金发生巨额赎回并延期支付；
（24）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请；
（25）本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回；
（26） 发生涉及基金申购、 赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项
时；
（27） 基金管理人在履行适当程序后采用摆动定价机制等改变估值技术进行
估值；
（28）中国证监会规定的其他事项。
8、澄清公告
在 《基金合同》 存续期限内， 任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的， 相关信息披露义务
人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。
9、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项， 应当依法报国务院证券监督管理机构核准
或 者 备 案 ， 并 予 以 公 告 。 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 ， 召 集 人 应 当 至 少 提 前 40
日公告基金份额持有人大会的召开时间、 会议形式、 审议事项、 议事程序和表决
方式等事项。
基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会， 基金管理人、 基金托管
人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的， 召集人应当履
行相关信息披露义务。
10、中国证监会规定的其他信息。
（六）信息披露事务管理
基金管理人、 基金托管人应当建立健全信息披露管理制度， 指定专人负责管
理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息， 应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和 《 基金合同 》 的约
定， 对基 金管理人编制的基金资产净值、 基金份额净值 、 基金份额申购赎回价格 、申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、 审
查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 除 依 法 在 指 定 媒 体 和 基 金 管 理 人 网 站 上 披 露 信 息
外， 还可以根据需要在其他公共媒体披露信息， 但是其他公共媒体不得早于指定
媒体和基金管理人网站披露信息， 并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一
致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、 法律意见书的专
业 机 构 ， 应 当 制 作 工 作 底 稿 ， 并 将 相 关 档 案 至 少 保 存 到 《 基 金 合 同 》 终 止 后 10
年。
（七）信息披露文件的存放与查阅
招募说明书公布后， 应当分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金销售机
构的住所，供公众查阅、复制。
基金定期报告公布后， 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所， 以
供公众查阅、复制。申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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十 四 、风 险揭 示
本基金面临的风险主要有：基金投资风险、基金运作风险和其他风险。
（一）基金投资风险
1、市场风险
（1）政策风险
主要指由于中央政府的货币政策、 财政政策、 税收政策等政策因素的 变化给
本基 金资产 带来 的风 险。 例如 ， 我国 在 1992 年国 库券发 行的 一 年多 以后， 突然
宣布给三年期和五年期两个券种实行加息和保值贴补， 导致 092 和 192 券价格暴
涨。
（2）经济周期风险
市场的收益水平随经济运行的周期性变动而变动， 本基金所投资于固定收益
类品种和股权相关的投资工具的收益水平也会随之变化，从而产生风险。
（3）利率风险
宏观经济形势、 货币政策、 资金市场供求关系的变化导致利率波动时将会产
生利率风险。 利率风险主要体现在影响本基金持有未到期的债券的资本损失以及
回购等的机会成本损失。 整体利率水平的变化、 不同到期期限利率结构的变化以
及 整 体 市 场 对 利 率 的 敏 感 度 变 化 都 属 于 能 够 对 债 券 基 金 的 投 资 组 合 带 来 负 面 影
响的风险。
（4）通货膨胀风险
通货膨胀风险是指由于通货膨胀、 货币贬值给投资者带来实际收益水平下降
的风险。
（5）再投资风险
再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响， 这
与利率上升所带来的价格风险 （即前面所提到的利率风险） 互为消长 。 具体为当
利率下降时， 本基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时， 将获
得比之前较少的收益率。
（6）债券发行人提前兑付风险申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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当利率下降时， 拥有提前兑付权的债券发行人往往会行使该类权利。 在此情
形下，债券基金经理不得不将兑付资金再投资到收益率更低的固定收益证券上，
从而影响投资组合的整体回报率。
（7）上市公司经营风险
如果本基金所投资的上市公司经营不善， 会导致其股票价格的下跌， 或股息、
红利减少， 使基金投资收益下降， 从而给基金的投资带来风险； 如果公司经营不
善， 基金投资的企业债会因为公司债务偿还缺乏保障， 信用降低， 而导致价格下
降。
（8）股票价格波动风险
本基金可以参与一级市场新股申购和二级市场股票投资， 当申购新股和投资
的个股价格波动时会对本基金收益率产生影响。
2、信用风险
信 用 风 险 是 指 金 融 工 具 的 一 方 到 期 无 法 履 行 约 定 义 务 致 使 本 基 金 遭 受 损 失
的风险。 本基金的信用风险主要来源于金融工具的发行者或是交易对手不能履行
约定义务而产生。 无论是整体市场投资者的信用偏好变化， 还是基金具体 投资组
合产品的信用恶化， 都会对本基金的回报带来负面影响。 另外， 信用评级调整也
会带来风险。 当信用评级机构调低本基金所持有的债券的信用级别时， 债券 的价
格会下跌，从而导致本基金的收益下降。
3、流动性风险
流动性风险是指在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基
金的流动性风险主要来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险， 以及因
部 分 投 资 品 种 交 易 不 活 跃 而 出 现 的 变 现 风 险 以 及 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现
剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。
（1） 本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金的投资市场主要为证券交易所、 全国银行间债券市场等流动性较好的
规范型交易场所， 主要投资对象为具有良好流动性的金融工具 （包括国内依法发
行上 市的股 票、债 券等 ） ，同 时本基 金为债 券型产 品，基于 分散投 资的原 则在组
合的集中度方面有较好的控制， 因此本基金拟投资市场、 行业及资产的流动性良
好，流动性风险相对可控。申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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（2）基金申购、赎回安排
投资 人具体 请参见 本招募 说明书 “六、 基金份 额的申 购与赎 回 ” ，详 细了解
本基金的申购以及赎回安排。
（3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
当基金出现巨额赎回情形时， 为应对流动性风险， 保障投资者得到公平对待 ，
基金管理人可根据基金当时的资产组合状况决定全部赎回还是部分延期赎回； 此
外， 基金管理人还可以在特定情形下暂停赎回。 具体请参见本招募说明书 “ 六 、
基金份额的申购与赎回”中“ （十）巨额赎回的情形及处理方式”的相关内容。
（4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法规及基金合同的约定，
综合运用各类流动性风险管理工具， 对赎回申请等进行适度调整， 作为特定情形
下基金管理人流动性风险管理的辅助措施，包括但不限于：
1）延期办理巨额赎回申请
具体 请参见 招募说 明书 “六、 基金份 额的申 购与赎 回 ” 中“ （十） 巨额赎 回
的情形及处理方式”的相关内容。
2）暂停接受赎回申请以及延缓支付赎回款项
具体 请参见 招募说 明书 “六、 基金份 额的申 购与赎 回 ” 中“ （九） 拒绝或 暂
停申购、赎回的情形及处理方式”的相关内容。
3）收取短期赎回费
具体 请参见 招募说 明书 “六、 基金份 额的申 购与赎 回 ” 中“ （六） 申购费 用
与赎回费用”的相关内容。
4）暂停基金估值
具体请参见招募说明书“九、基金资产估值”中“ （七）暂停估值的情形。
5）摆动定价
当基金发生大额申购或赎回情形时， 基金管理人可采用摆动定价机制， 以确
保 基 金 估 值 的 公 平 性 ， 具 体 处 理 原 则 与 操 作 规 范 遵 循 相 关 法 律 法 规 以 及 监 管 部
门、自律规则规定。
当 本 基 金 出 现 上 述 情 形 时 ， 本 基 金 可 能 无 法 及 时 满 足 所 有 投 资 者 的 赎 回 申
请，投资者收到赎回款项的时间也可能晚于预期或可能增加投资者赎回的成本。申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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4、本基金特有风险
本基金主要投资于可转债 （包括可交换债券） 品种， 基金投资可转债所面临
的风险是本基金持有人主要面临的风险。 可转债一般除了利率条款之外， 在发行
时还增设了其它一些附加条款,如转股价格确定及调整条款、 转股价格修正条款 、
赎回条款、 回售条款、 可交换债券的股票质押担保条款等 ， 因此， 本基金除面临
利率风险、违约风险等风险外，还面临着一些特有风险：
（1）转股风险
在可转债存续期内， 可转债的 基础股票价格始终低于转股价， 导致基金无法
获得转股收益， 增加投资可转债 的机会成本， 影响基金投资业绩。 此外， 对于可
交换债券而言， 如果在可交换债券存续期间， 预备用于交换的股票可能出现法律
法规规定的特定情形下的司法冻结、 扣划或其他权利瑕疵， 或预备用于交换的股
票数量少于未偿还本次债券全部换股所需股票而发行人又无法补足， 亦或发行人
或 预 备 用 于 交 换 的 股 票 出 现 其 他 影 响 投 资 者 换 股 权 利 事 项 而 使 交 易 所 暂 停 或 终
止本次债券换股的情形， 进而出现在约定的换股期限内投资者可能无法换股的风
险。
（ 2 ）股价波动风险
可转债基础股票价格的波动会影响可转债认股权价值、 赎回权价值、 回售权
价值、 转股价格重置权价值等可转债内含期权的价值， 进而影响可转债的市场价
格，导致投资收益的不确定性。
（ 3 ）发行方提前赎回可转债的风险
发 行 人 为 了 保 护 股 票 投 资 者 的 利 益 , 并 保 证 债 券 持 有 人 加 速 转 股 往 往 在 赎 回
条款中约定当股 票价格远远超过可转债转股 价格时 , 公司有权以一定 的价格 ( 远低
于转换价值 ) 赎回可转债。这样就 限限定了投资可转债的基金向上赢利的空间。
（ 4 ）回售条款苛刻导致回售难以实现的风险
目前， 国内绝大部分可转债设定的回售条件都比较苛刻， 可转债均需在符合
一定条件下才能回售给公司， 否 则， 只有转股选择 。 另外， 在可转债即将触发回
售 条 款 时 , 发 行 公 司 为 避 免 回 售 , 有 可 能 会 出 台 一 些 刺 激 股 价 上 升 的 消 息 , 使 得 回
售 条 件 短 期 无 法 满 足 。 上 述 多 重 约 束 可 能 导 致 投 资 可 转 债 基 金 在 股 票 价 格 下 跌
时，无法实现可转债回售权利进而影响其投资业绩。申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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（5）转股价格向下修正难以实现风险
当 基 础 股 票 价 格 下 跌 一 定 幅 度 时 , 发 行 公 司 有 权 或 必 须 将 转 股 价 格 下 调 一 定
幅 度 。 该 条 款 有 利 于 保 护 债 券 持 有 人 的 利 益 , 能 有 效 降 低 因 基 础 股 票 价 格 大 幅 下
跌对可转债价值的负面影响。 但是， 判断这一条款的价值主要是考察转股价格修
正条款满足条件的苛刻与否、 向下修正的幅度大小以及是否属于强制修正。 如果
满足转股价格向下修正的条件苛刻， 且经发行公司决议不进行强制向下修正或进
行向下修正但是幅度有限的话，会直接影响投资可转债基金的投资业绩。
（6）可交换债券的股票质押担保风险
由于受到经济周期、 调控政策 以及其他不可控因素的影响， 不排除作为担保
的 标 的 股 票 的 价 格 短 期 内 出 现 大 幅 下 跌 导 致 标 的 股 票 的 市 值 无 法 实 现 对 可 交 换
债券本金的超额担保或补充措施出现重大变化的情形， 甚至出现担保财产无法足
额覆盖可交换债券本息的情形， 从而影响可交换债券的股票质押担保措施对债券
本息偿付的最终保障效果。
（二）基金运作风险
1 、管理风险
在本基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，
会影响其对信息的占有和对经济形势、 证券价格走势的判断， 从而影响本基金收
益水平。 此外， 基金管理人的职业操守和道德标准同样都有可能对本基金 回报带
来负面影响。因此，本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。
2 、操作或技术风险
相关当事人在业务各环节操作过程中， 可能因内部控制存在缺陷或者人为因
素造成操作失误或违反操作规程等导致本基金资产损失，例如，越权违规交易、
会计部门欺诈、交易错误等。
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中， 可能因为技术系统的故障或
者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。 这种技术风险可
能来自基金管理公司、 注册登记机构、 销售机构 、 银行间债券市场 、 证券交易所 、
证券登记结算机构、中央国债登记结算中心等等。
3 、大额赎回风险申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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本 基 金 是 开 放 式 基 金 , 基 金 规 模 将 随 着 投 资 者 对 本 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 而
不 断 变 化 , 若 是 由 于 投 资 者 的 连 续 大 量 赎 回 而 导 致 本 基 金 管 理 人 被 迫 抛 售 持 有 投
资 品 种 以 应 付 本 基 金 赎 回 的 现 金 需 要 ,则 可 能 使 本 基 金 资 产 变 现 困 难 ， 本 基 金 面
临流动性风险或承担额外的冲击成本。
（三）投资者申购失败的风险
基金管理人在特定情形下可以拒绝或暂停申购， 则投资者可能会面临申购申
请失败的风险。 具体规定详见本招 募说明书 “ 六、 基金份额的申购与赎回” 的 “ （九）
拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式” 。
（四）其它风险
1、 战争、 自然灾害等不可抗力因素的出现， 将会严重影响证券市场的运行 ，
可能导致本基金资产的损失；
2、金融 市场危 机、行 业竞争 、代理 机构违 约、托 管行违 约等超 出 本基金 管
理人自身直接控制能力之外的风险， 可能导致本基金或者基金份额持有人的利益
受损；
3、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险；
4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险；
5、其他意外导致的风险。申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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十五 、基 金合 同的 变更 、终 止与 基金 财产 的清 算
（一） 《基金合同》的变更
1、以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过：
（1）更换基金管理人；
（2）更换基金托管人；
（3）转换基金运作方式；
（4）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准；
（5）变更基金类别；
（6） 变更 基金投 资目标 、 范 围 或策 略（法 律法规 和中国 证监会 另有规 定的
除外） ；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金份额持有人大会召开程序；
（9）终止《基金合同》 ；
（10）其他可能对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项。
出现下列情况时， 可不经基金份额持有人大会决议， 由基金管理人和基金托
管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案：
（1）调低基金管理费、基金托管费；
（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（3） 在法律 法规和 《基 金合同 》规定 的范围 内 调整本基 金的申 购费率 、 调
低赎回费率或销售服务费率；
（4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（5）对 《基金 合同》 的修改 对基金 份额持 有人利 益无实 质性不 利影响 或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生实质性变化；
（6）除 按照法 律法规 和《基 金合同 》规定 应当召 开基金 份额持 有人大 会的
以外的其他情形。
2、关于 《基金 合同》 变更的 基金份 额持有 人大会 决议经 中国证 监会核 准生申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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效后方可执行， 自 《基金合同》 生效之日起在至少一家指定媒体基金管理人网站
公告。
（二） 《基金合同》的终止
有下列情形之一的， 《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金 管理人 、基金 托管人 职责终 止，在 6 个月 内没有 新基金 管理人 、新
基金托管人承接的；
3、 《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、 基金财产清算小组： 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金 财产清 算小组 组成： 基金财 产清算 小组成 员由基 金管理 人、基 金托
管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管 、 清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1） 《基金合同》终止后，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘 请会计 师事务 所对清 算报告 进行外 部审计 ，聘请 律师事 务所对 清算
报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告。
（7）对基金财产进行分配；申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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5、基金财产清算的期限按照法律法规的规定执行。
（四）清算费用
清 算 费 用 是 指 基 金 财 产 清 算 小 组 在 进 行 基 金 清 算 过 程 中 发 生 的 所 有 合 理 费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公告于 《基金合同》 终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小
组进行公告。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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十六 、基 金合 同的 内容 摘要
第一 部分 基金 管理 人、基 金托 管人及 基金份 额持 有人的 权利 与义务
一、基金管理人
（一）基金管理人简况
名称：申万菱信基金管理有限公司
住所：上海市中山南路 100 号 1 1 层
法定代表人：刘郎
设立日期：2004 年 1 月 15 日
批 准 设 立 机 关 及 批 准 设 立 文 号 ： 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ， 证 监 基 金 字
【2003】144 号文
组织形式：有限责任公司
注册资本：壹亿伍仟万元人民币
联系电话：+ 86- 21- 23261 1 88
（二） 基金管理人的权利与义务
1、根 据《基 金法 》 、 《运 作办法 》及其 他有关 规定， 基金管 理人的 权利包 括
但不限于：
（1）依法募集基金；
（2）自 《基金 合同》 生效之 日起， 根据法 律法规 和《基 金合同 》独立 运用
并管理基金财产；
（3）依 照《基 金合同 》收取 基金管 理费以 及法律 法规规 定或中 国证监 会批
准的其他费用；
（4）销售基金份额；
（5）召集基金份额持有人大会；
（6）依 据《基 金合同 》及有 关法律 规定监 督基金 托管人 ，如认 为基金 托管
人违反了 《基金合同》 及国家有关 法律规定 ， 应呈报中国证监会和其他监管部门 ，
并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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（8）选 择、委 托、更 换基金 代销机 构，对 基金代 销机构 的相关 行为进 行监
督和处理；
（9）担 任或委 托其他 符合条 件的机 构担任 基金注 册登记 机构办 理基金 注册
登记业务并获得《基金合同》规定的费用；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（1 1 ）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（12） 在符合有关法律法规 和 《 基金合同》 的前提下， 制订和调整 《 业务规
则》 ，决 定和调 整除调 高管理 费率和托 管费率 之外的 基金相 关费率 结构和 收费方
式；
（13） 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利， 为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（14）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资融券；
（15） 以基金管理人的名义， 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为；
（16） 选择、 更换律师事务所、 会计师事务所、 证券经纪商或其他为基金提
供服务的外部机构；
（17）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
2、根 据《基 金法 》 、 《运 作办法 》及其 他有关 规定， 基金管 理人的 义务包 括
但不限于：
（1）依 法募集 基金， 办理 或 者 委托经 中国证 监会认 定的其 他机构 代为办 理
基金份额的发售、 申购、 赎回和登记事宜 ； 如认为基金代销机构违反 《 基金合同 》 、
基金销售与服务代理协议及国家有关法律规定， 应呈报中国证监会和其他监管部
门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（2）办理基金备案手续；
（3） 自《 基金合 同》生 效之 日 起 ，以诚 实信用 、谨慎 勤勉的 原则管 理和运
用基金财产；
（4）配 备足够 的具有 专业资 格的人 员进行 基金投 资分析 、决策 ，以专 业化
的经营方式管理和运作基金财产；
（5）建 立健全 内部风 险控制 、监察 与稽核 、财务 管理及 人事管 理等制 度，申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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保 证 所 管 理 的 基 金 财 产 和 基 金 管 理 人 的 财 产 相 互 独 立 , 对 所 管 理 的 不 同 基 金 分 别
管理，分别记账，进行证券投资；
（6） 除依据 《基金法》 、 《基 金合同》 及其他有关规定外,不得利用基金财产
为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采 取适当 合理的 措施使 计算基 金份额 认购、 申购、 赎回和 注销价 格的
方法符合 《基金合同》 等法律文件 的规定 ， 按有关规定计算并公告基金资产净值 ，
确定基金份额申购、赎回的价格；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度、半年度和年度基金报告；
（1 1 ） 严格按照 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定， 履行信息披露及
报告义务；
（12） 保守基金商业秘密， 不泄露基金投资计划 、 投资意向等。 除 《 基金法 》 、
《基金合同》 及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前应予保密 ， 不
向他人泄露；
（13） 按 《基金合同》 的约定确定基金收益分配方案 ， 及时向基金份额持有
人分配基金收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（15） 依据 《基金法》 、 《基金合同 》 及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16） 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相
关资料 15 年以上；
（17） 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且
保证投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式， 随时查阅到与基金有关的
公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（ 1 8 ） 组 织 并 参 加 基 金 财 产 清 算 小 组 , 参 与 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、
变现和分配；
（19） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会
并通知基金托管人；申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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（20） 因违反 《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21） 监督基金托管人按法 律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务， 基
金托管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿；
（22） 当基金管理人将其义务委托第三方处理时， 应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任； 但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受
到损失， 而基金管理人首先承担了责任的情况下， 基金管理人有权向第三方追偿 ；
（23） 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为；
（24）基 金管理 人在募 集期 间 未能达 到基金 的备案 条件 ， 《基 金合同 》不能
生效， 基金管理人承担全部募集费用， 将已募集资金并加计银行同期存款利息在
基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决定；
（26） 建立并保存基金份额持有人名册， 定期或不定期向基金托管人提供基
金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金托管人
（一）基金托管人简况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人：易会满
成立时间：1984 年 1 月 1 日
批准设立机关和批准设立文号： 国务院 《关于中国人民银行专门行使中央银
行职能的决定》 （国发【1983】146 号）
注册资本：人民币 334,018,850,026 元
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会和中国人民银行证监基字【1998】3申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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号
（二） 基金托管人的权利与义务
1、根 据《基 金法 》 、 《运 作办法 》及其 他有关 规定， 基金托 管人的 权利包 括
但不限于：
（1）自 《基金 合同》 生效之 日起， 依法律 法规和 《基金 合同》 的规定 安全
保管基金财产；
（2）依 《基金 合同》 约定获 得基金 托管费 以及法 律法规 规定或 监管部 门批
准的其他收入；
（3） 监督 基金管 理人对 本基 金 的投资 运作， 如发现 基金管 理人有 违反《 基
金合同》 及国家法律法规行为， 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的
情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4） 以基 金托管 人和基 金联 名 的方式 在中国 证券登 记结算 有限公 司上海 分
公司和深圳分公司开设证券账户；
（5）以基金托管人名义开立证券交易资金账户，用于证券交易资金清算；
（6） 以基金的名义在中央国债登记结算有限公司开设银行间债券托管账户 ，
负责基金投资债券的后台匹配及资金的清算；
（7）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（8）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（9）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
2、根 据《基 金法 》 、 《运 作办法 》及其 他有关 规定， 基金托 管人的 义务包 括
但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设 立专门 的基金 托管部 门，具 有符合 要求的 营业场 所，配 备足够 的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建 立健全 内部风 险控制 、监察 与稽核 、财务 管理及 人事管 理等制 度，
确保基金财产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立； 对所托管的不同的基金分别设置账户 ， 独立核算， 分账管理 ，
保证不同基金之间在名册登记、 账户设置、 资金划拨、 账册记录等方面相互独立 ；
（4）除 依据《 基金法 》 、 《基 金合同 》及其 他有关 规定外 ，不得 利用基 金财申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5） 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证 ；
（6） 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户 ,按照 《 基金合同 》 的约定，
根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7）保 守基金 商业秘 密，除 《基金 法 》 、 《基 金合同 》及其 他有关 规定另 有
规定或有权机关要求的披露外， 在基金信息公开披露前予以保密， 不得向他人泄
露；
（8）复 核、审 查基金 管理人 计算的 基金资 产净值 、基金 份额申 购、赎 回价
格；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10） 对基金财务会计报告 、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见， 说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行 ； 如果基
金管理人有未执行 《基金合同》 规定的行为， 还应当说明基金托管人是否采取了
适当的措施；
（1 1 ）保 存基 金托 管业 务活 动的 记录 、账 册、报 表和 其他 相关 资料 15 年以
上；
（12）建立并保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14） 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项；
（15） 按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召
集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17） 参加基金财产清算小 组 ， 参与基金财产的保管 、 清理、 估价、 变现和
分配；
（18） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会
和银行监管机构，并通知基金管理人；
（19） 因违反 《 基金合同》 导致基金财产损失时 ， 应承担赔偿责任， 其赔偿
责任不因其退任而免除；申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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（20） 按规定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义
务， 基金管理人因违反 《 基金合同》 造成基金财产损失时， 应为基金利益向基金
管理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决定；
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
三、基金份额持有人
基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对 《基金合同》 的承认和接受 ，
基金投资者自取得依据 《基金合同》 募集的基金份额， 即成为本基金份额持有人
和 《基金合同》 的当事人， 直至其不再持有本基金的基金份额 。 基金份额持有人
作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
（一） 根据 《 基金法》 、 《 运作办法 》 及其他有关规定， 基金份额持有人的权
利包括但不限于：
1、分享基金财产收益；
2、参与分配清算后的剩余基金财产；
3、依法申请赎回其持有的基金份额；
4、按照规定要求召开基金份额持有人大会；
5、出 席或者 委派代 表出席 基金 份额持有 人大会 ， 对基 金份额 持有人 大会审
议事项行使表决权；
6、查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
7、监督基金管理人的投资运作；
8、对 基金管 理人、 基金托 管人、 基金销 售机构 损害其 合法权 益的行 为依法
提起诉讼；
9、法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
（二） 根据 《 基金法》 、 《 运作办法 》 及其他有关规定， 基金份额持有人的义
务包括但不限于：
1、遵守《基金合同》 ；
2、缴 纳基金 认购、 申购、 赎回款 项及法 律法规 和《基 金合同 》所规 定的费申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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用；
3、在 其持有 的基金 份额范 围内， 承担基 金亏损 或者《 基金合 同》终 止的有
限责任；
4、不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
5、返 还在基 金交易 过程中 因任何 原因， 自基金 管理人 、基金 托管人 及代销
机构处获得的不当得利；
6、执行生效的基金份额持有人大会的决定；
7、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
第二 部分 基金 份额 持有人 大会 召集、 议事规 则及 表决的 程序 和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成， 基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。
一、召开事由
（一）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
1、终止《基金合同》 ；
2、更换基金管理人；
3、更换基金托管人；
4、转换基金运作方式；
5、提高基金管理人、基金托管人的报酬标准；
6、变更基金类别；
7、本基金与其他基金的合并；
8、变更 基金投 资目标 、范围 或策略 （法 律法规 和中国 证监会 另有规 定的除
外） ；
9、变更基金份额持有人大会程序；
10、基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
1 1 、 单 独 或 合 计 持 有 本 基 金 总 份 额 10% 以 上 （ 含 10% ） 基 金 份 额 的 基 金 份申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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额持有人 （以基金管理人收到提议当日的基金份额计算， 下同） 就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会；
12、对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
13、法 律法规 、 《基 金合同 》或中 国证监 会规定 的其他 应当召 开基金 份额持
有人大会的事项。
（二） 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改， 不需召开基金份
额持有人大会：
1、调低基金管理费、基金托管费；
2、法律法规要求增加的基金费用的收取；
3、在 法律 法规和 《基 金合同 》规定 的范围 内 调整本基 金的申 购费率 、 调低
赎回费率或销售服务费率；
4、因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
5、对 《基金 合同》 的修改 对基金 份额持 有人利 益无实 质性不 利影响 或修改
不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生实质性变化；
6、除 按照法 律法规 和《基 金合同 》规定 应当召 开基金 份额持 有人大 会的以
外的其他情形。
二、会议召集人及召集方式
（一） 除法律法规规定或 《 基金合同 》 另有约定外， 基金份额持有人大会由
基金管理人召集；
（二）基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；
（三） 基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的， 应当向基金管理
人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集 ，
并 书 面 告 知 基 金 托 管 人 。 基 金 管 理 人 决 定 召 集 的 ， 应 当 自 出 具 书 面 决 定 之 日 起
60 日 内 召 开 ； 基 金 管 理 人 决 定 不 召 集 ， 基 金 托 管 人 仍 认 为 有 必 要 召 开 的 ， 应 当
由基金托管人自行召集。
（ 四 ） 代 表 基 金 份 额 10% 以 上 （ 含 10% ） 的 基 金 份 额 持 有 人 就 同 一 事 项 书
面要求召开基金份额持有人大会， 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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应当 自收到 书面提 议之日 起 10 日 内 决定是 否召集 ，并书 面告知 提出提 议的基 金
份额持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的， 应当自出具书面决定之
日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基 金份额 10% 以上（含 10% ）
的基金份额持有人仍认为有必要召开的， 应当向基金托管人提出书面提议。 基金
托管 人应当 自收到 书面提 议之日 起 10 日内 决定是 否召集 ，并书 面告知 提出提 议
的基金份额持有人代表和基金管理人； 基金托管人决定召集的， 应当自出具书面
决定之日起 60 日内召开。
（ 五 ） 代 表 基 金 份 额 10% 以 上 （ 含 10% ） 的 基 金 份 额 持 有 人 就 同 一 事 项 要
求召开基金份额持有人大会， 而基金管理人、 基金托管人都不召集的 ， 单独或合
计 代 表 基 金 份 额 10% 以 上 （ 含 10% ） 的 基 金 份 额 持 有 人 有 权 自 行 召 集 ， 并 至 少
提前 30 日报 中国证 监会备 案。基 金份额 持有人 依法自 行召集 基金份 额持有 人大
会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
（六） 基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开 会时间 、 地点、 方式和
权益登记日。
三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
（一 ）召开 基金份 额持有 人大 会，召 集人应 于会议 召开前 40 天， 在至少 一
家指定媒体及基金管理人网站公告。 基金份额持有人大会通知应至少载明以下内
容：
1、会议召开的时间、地点、方式和会议形式；
2、会议拟审议的事项、议事程序和表决形式；
3、有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
4、授 权委托 书的内 容要求 （包括 但不限 于代理 人身份 ，代理 权限和 代理有
效期限等） 、送达时间和地点；
5、会务常设联系人姓名及联系电话。
（二） 采取通讯开会方式并进行表决的情况下， 由会议召集人决定通讯方式
和书面表决方式， 并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通
讯方式、 委托的公证机关及其联系方式和联系人、 书面表决意见寄交的截止时间
和收取方式。申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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（三） 如召集人为基金管理人， 还应另行书面通知基金托管人到指定地点对
书面表决意见的计票进行监督； 如召集人为基金托管人， 则应另行书面通知基金
管 理 人 到 指 定 地 点 对 书 面 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 ； 如 召 集 人 为 基 金 份 额 持 有
人， 则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计
票进行监督。 基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监
督的，不影响表决意见的计票结果。
四、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开。
会议的召开方式由会议召集人确定， 但更换基金管理人和基金托管人必须以
现场开会方式召开。
（一） 现场开会。 由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派
代表出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会， 基金管理人或托管人不派代表列席的， 不影响表决效力 。 现场开会同
时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
1、亲自 出席会 议者持 有基金 份额的 凭证、 受托出 席会议 者出具 的委托 人持
有基 金份额 的凭证 及委托 人的代理 投票授 权委托 书符合 法律法 规 、 《基 金合同 》
和 会 议 通 知 的 规 定 ， 并 且 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 与 基 金 管 理 人 持 有 的 登 记 资 料 相
符；
2、经核 对，汇 总到会 者出示 的在权 利登记 日持有 基金份 额的凭 证显示 ，有
效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50% （含 50% ） 。
（二） 通讯开会。 通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书
面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应以书面方式进行
表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
1、会 议召集 人 按《 基金合 同》规 定公布 会议通 知后， 在 2 个工 作日内 连续
公布相关提示性公告；
2、 会议召集人在基金托管人 （如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人 ；
如基金份额持有人为召集人，则为基金管理人授权代表和基金托管人授权代表）申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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和 公 证 机 关 的 监 督 下 按 照 会 议 通 知 规 定 的 方 式 收 取 基 金 份 额 持 有 人 的 书 面 表 决
意见； 基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的， 不影响表决
效力；
3、本人 直接出 具书面 意见或 授权他 人代表 出具书 面意见 的，基 金份额 持有
人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50% （含 50% ） ；
4、上 述第 3 项中直接 出具书 面意见 的基金 份额持 有人或 受托代 表他人 出具
书面意见的代理人， 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具书面意见的代理
人 出 具 的 委 托 人 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 及 委 托 人 的 代 理 投 票 授 权 委 托 书 符 合 法 律
法规、 《 基 金合同 》和会 议通知 的规定 ，并 与基金 登记注 册机构 记录相符 ，并且
委托 人出具 的代理 投票授 权委托书 符合法 律法规 、 《基 金合同 》和会 议通知 的规
定；
5、会议通知公布前报中国证监会备案。
采取通讯方式进行表决时， 除非在计票时有充分的相反证据证明， 否则提交
符 合 会 议 通 知 中 规 定 的 确 认 基 金 份 额 持 有 人 身 份 文 件 的 表 决 视 为 有 效 出 席 的 基
金份额持有人； 表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的
表决， 表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决， 但应当计入出具书面意见
的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
（三） 在法律法规或监管机构允许的情况下， 经会议通知载明 ， 基金份额持
有人也可以采用网络、 电话或其他方式进行表决， 或者采用网络、 电话或其他方
式授权他人代为出席会议并表决。
五、议事内容与程序
（一）议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事 项 ， 如 《 基金合同 》 的重大修
改、决 定终止 《基金合同 》 、更 换基金 管理人 、更换 基金托管 人、与 其他基 金合
并、 法律法规及 《基金合同》 规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金管理人、 基金托管人、 单独或合并持有权益登记日基金总份额 10% （含
10% ） 以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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交需由基金份额持有人大会审议表决的提案； 也可以在会议通知发出后向大会召
集人 提交临 时提案 ，临时 提案应 当在大 会召开 日 至少 35 天 前提交 召集人 并由 召
集人公告。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后， 对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开日 30 天前公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
召集人对于基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案 进行
审核 ，符合 条件的 应当 在大会 召开日 30 天前 公告。 大会召 集人应 当按照 以下原
则对提案进行审核：
1、关联 性。大 会召集 人对于 提案涉 及事项 与基金 有直接 关系， 并且不 超出
法律法规和 《基金合同》 规定的基金份额持有人大会职权范围的， 应提交大会审
议； 对于不符合上述要求的， 不提交基金份额持有人大会审议。 如果召集人决定
不将基金份额持有人提案提交大会表决， 应当在该次基金份额持有人大会上进行
解释和说明。
2、程序 性。大 会召集 人可以 对提案 涉及的 程序性 问题 做出决 定。如 将提案
进行分拆或合并表决， 需征得原提案人同意； 原提案人不同意变更的 ， 大会主持
人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定， 并按照基金份额持有人
大会决定的程序进行审议。
单 独 或 合 并 持 有 权 利 登 记 日 基 金 总 份 额 10% （ 含 10% ） 以 上 的 基 金 份 额 持
有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案， 或基金管理人或基金托管人提交
基金份额持有人大会审议表决的提案， 未获基金份额持有人大会审议通过， 就同
一提案再次提请基金份额持有人大会审议， 其时间间隔不少于 6 个月。 法律法规
另有规定除外。
基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后， 如果需要对原有提案
进行 修改， 应当最 迟在基 金份额 持有人 大会召 开前 30 日公 告。否 则，会 议的召
开日期应当顺延并保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。
（二）议事程序
1、现场开会
在现场开会的方式下， 首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表， 在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下， 由基金托管人授权其出席会议的代表主持； 如果基金管理人 授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有人 所
持 表 决 权 的 50% 以 上 （ 含 50% ） 选 举 产 生 一 名 基 金 份 额 持 有 人 作 为 该 次 基 金 份
额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人不出席或主持基金份额持有人
大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名
（或 单位名 称 ） 、身 份证号 码、住 所地址 、持有或 代表有 表决权 的基金 份额、 委
托人姓名（或单位名称）等事项。
2、通讯开会
在通 讯开会 的情况 下， 首先 由召集 人提前 30 日公 布提案 ，在 所通知 的表决
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决， 在公证
机关监督下形成决议。
六、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
（一） 一般决议， 一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人 所持
表 决 权 的 50% 以 上 （ 含 50% ） 通 过 方 为 有 效 ； 除 下 列 第 （ 二 ） 项 所 规 定 的 须 以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
（二） 特别决议， 特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人 所
持表决权的三分之二以上 （含三 分之二） 通过方可做出。 转换基金运作方式、 更
换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时， 除非在计票时有充分的相反证据证明， 提交符合
会 议 通 知 中 规 定 的 确 认 基 金 份 额 持 有 人 身 份 文 件 的 表 决 视 为 有 效 出 席 的 基 金 份
额持有人， 符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决， 表决意见模糊不清
或相互矛盾的视为弃权表决， 但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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的基金份额总数。
基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 各 项 提 案 或 同 一 项 提 案 内 并 列 的 各 项 议 题 应 当 分 开
审议、逐项表决。
七、计票
（一）现场开会
1、如大 会由基 金管理 人或基 金托管 人召集 ，基金 份额持 有人大 会的主 持人
应 当 在 会 议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 中 选 举 两 名 基 金 份 额 持 有
人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人； 如大会由基金份额持有
人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集， 但是基金管理人或基金
托管人未出席大会的， 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出
席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。 基金管理
人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
2、监票 人应当 在基金 份额持 有人表 决后立 即进行 清点并 由大会 主持人 当场
公布计票结果。
3、如果 会议主 持人 或基金 份额持 有人对 于提交 的表决 结果有 怀疑， 可以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，
重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
4、 计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会
的，不影响计票的效力。
（二）通讯开会
在通讯开会的情况下， 计票方式为： 由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表 （若由基金托管人召集， 则为基金管理人授权代表 ） 的监督下进
行计票， 并由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
八、生效与公告
基金份额持有人大会的决议， 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
核准或者备案。申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决 议 自 中 国 证 监 会 依 法 核 准 或 者 出 具 无 异 议 意 见 之
日起生效。
基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 自 生 效 之 日 起 2 个 工 作 日 内 在 至 少 一 家 指 定 媒 体
及基金管理人网站上公告。 如果采用通讯方式进行表决， 在公告基金份额持有人
大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。
基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理人、 基金托管人
均有约束力。
第三 部分 基金 合同 解除和 终止 的事由 、程序 以及 基金财 产清 算方式
一、 《基金合同》的变更
（一）以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过：
1、更换基金管理人；
2、更换基金托管人；
3、转换基金运作方式；
4、提高基金管理人、基金托管人的报酬标准；
5、变更基金类别；
6、变更 基金投 资目标 、范围 或策 略（法 律法规 和中国 证监会 另有规 定的除
外） ；
7、本基金与其他基金的合并；
8、变更基金份额持有人大会召开程序；
9、终止《基金合同》 ；
10、其他可能对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项。
出现下列情况时， 可不经基金份额持有人大会决议， 由基金管理人和基金托
管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案：
1、调低基金管理费、基金托管费；申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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2、法律法规要求增加的基金费用的收取；
3、在 法律 法规和 《基 金合同 》规定 的范围 内 调整本基 金的申 购费率 、 调低
赎回费率或销售服务费率；
4、因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
5、对 《基金 合同》 的修改 对基金 份额持 有人利 益无实 质性不 利影响 或修改
不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生实质性变化；
6、除 按照法 律法规 和《基 金合同 》规定 应当召 开基金 份额持 有人大 会的以
外的其他情形。
（二） 关于 《基金合同》 变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会 核准
生效后方可执行， 自 《基金合同》 生效之日起在至少一家指定媒体及基金管理人
公告。
二、 《基金合同》的终止
有下列情形之一的， 《基金合同》应当终止：
（一）基金份额持有人大会决定终止的；
（二）基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、
新基金托管人承接的；
（三） 《基金合同》约定的其他情形；
（四）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
（一 ） 基金 财产清 算小组 ： 自出 现《 基金合 同》终 止事由 之日起 30 个工 作
日内成立清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下
进行基金清算。
（二） 基金财产清算小组组成： 基金财产清算小组成员由基金管理人 、 基金
托管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的
人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
（三） 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管 、 清
理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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（四）基金财产清算程序：
1、 《基金合同》终止后，由基金财产清算小组统一接管基金；
2、对基金财产和债权债务进行清理和确认；
3、对基金财产进行估值和变现；
4、制作清算报告；
5、聘 请会计 师事务 所对清 算报告 进行外 部审计 ，聘请 律师事 务所对 清算报
告出具法律意见书；
6、将清算报告报中国证监会备案并公告。
7、对基金财产进行分配；
（五）基金财产清算的期限按照法律法规的规定执行。
四、清算费用
清 算 费 用 是 指 基 金 财 产 清 算 小 组 在 进 行 基 金 清 算 过 程 中 发 生 的 所 有 合 理 费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公告于 《基金合同》 终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小
组进行公告。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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第四 部 分 争议 的解 决方式
各方当事人同意， 因 《 基金合同 》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争
议， 如经友好协商未能解决的， 应提交中国国际经济贸易仲裁委员会北京分会根
据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁， 仲裁地点为北京， 仲裁裁决是终局性的并
对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。
《基金合同》受中国法律管辖。
第五 部分 基金 合同 存放地 和投 资者取 得基金 合同 的方式
《基金合同》 正本一式 6 份， 除上报有关监管机构一式 2 份外， 基金管理人 、
基金托管人各持有 2 份，每份具有同等的法律效力。
《基金合同》 可印制成册， 供投资者在基金管理人 、 基金托管人、 代销机构
的办公场所和营业场所查阅； 投资者也可按工本费购买 《 基金合同 》 复制件或复
印件，但内容应以《基金合同》正本为准。申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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十七 、托 管协 议的 内容 摘要
第一 部分 托管 协议 当事人
一、基金管理人
名称：申万菱信基金基金管理有限公司
住所：上海市中山南路 100 号 1 1 层（200010）
法定代表人：刘郎
成立时间：2004 年 1 月 15 日
批 准 设 立 机 关 及 批 准 设 立 文 号 ： 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ， 证 监 基 金 字
［2003］144 号文
注册资本：壹亿伍仟万元人民币
组织形式：有限责任公司
经营范围： 从事募集、 管理证券投资基金业务 ， 以及法律、 法规允许或相关
监管机关批准的其他资产管理业务
电话： + 86- 21- 23261 1 88
传真： + 86- 21- 23261 1 99
联系人：牛锐
二、基金托管人
名称：中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）
法定代表人：易会满
电话： （010）66105799
传真： （010）66105798
联系人：赵会军
成立时间：1984 年 1 月 1 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币 334,018,850,026 元申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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批准设立机关和设立文号： 国务院 《关于中国人民银行专门行使中央银行职
能的决定》 （国发【1983】146 号）
存续期间：持续经营
经营范围： 办理人民币存款、 贷款、 同业拆借业务； 国内外结算； 办理票据
承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；
代理销售业务； 代理发行、 代理承销 、 代理兑付政府债券； 代收代付业务； 代理
证券 投资基 金清算 业务（ 银证转账 ） ；保 险代理 业务； 代理政 策性银行 、外国 政
府和国际金融机构贷款业务； 保 管箱服务； 发行金融债券； 买卖政府债券、 金融
债券； 证券投资基金、 企业年金托管业务 ； 企业年金受托管理服务； 年金账户管
理服务； 开放式基金的注册登记 、 认购、 申购和赎回业务； 资信调查 、 咨询、 见
证业务； 贷款承诺； 企业、 个人财务顾问服务 ； 组织或参加银团贷款； 外汇存款 ；
外汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；
外汇担保；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、
代客外汇买卖； 外汇金融衍生业 务 ； 银行卡业务 ； 电话银行、 网上银行、 手机银
行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
第二 部分 基金 托管 人对基 金管 理人的 业务监 督和 核查
一、基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
（一） 基金托管人根据有关 法律法规的规定和 《基金合同》 的约定， 对下述
基金投资范围、投资对象进行监督。
本基金投资于流动性良好的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票 （包括
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券、权证、资产支持
证券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具， 但须符合中国证监会的相关
规定。
本基金投资的固定收益类证券主要包括国债、央行票据、公司债、企业债、
资产支持证券、 短期融资券、 政府机构债 、 金融债、 可转换债券 （包含可分离 交
易可转债 ） 、回 购 等； 本基金 可参与 一级市 场新股申 购或增 发新股 ，也可 在二级
市场上投资股票、 权证等权益类证券， 并可持有由可转债转股获得的股票 、 因所
持股票派发以及因投资可分离债券而产生的权证等。申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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本基金不得投资于相关法律法规及《基金合同》禁止投资的投资工具。
（二） 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定对下述基
金投融资比例进行监督：
1、按 法律法 规的规 定及《 基金合 同》的 约定， 本基 金投资 于固定 收益类 证
券的比例不低于基金资产的 80% ，其中对可转换债券（包含可分离交易可转债）
的投资比例不低于基金固定收益类证券资产的 80% ； 投资于股票和权证等非固定
收益类证券的比例不高于基金资产的 20% ； 投资于现金或到期日在一年以内的政
府债券的比例 不低于基金资产净值的 5% ，其中现金不 包括结算备付金、存出保
证金及应收申购款等。
因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的， 基金管理人
应在合理的期限内调整基金的投资组合， 以符合上述比例限定。 法律法规另有规
定时，从其规定。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种， 基金管理人在履行适
当程序后， 可以将其纳入投资范围， 并可依据届时有效的法律法规适时合理地调
整投资范围。
2、根 据法律 法规的 规定及 《基金 合同》 的约定 ，本基 金投资 组合遵 循以下
投资限制：
（1）持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值的 10% ；
（2） 本基 金与由 本基金 管理 人 管理的 并在 本基金 托管人 托管下 的 其他 基金
共同持有一家公司发行的证券， 不得超过该证券的 10% ； 本基金管理人管理的并
在本基金托管人托管下的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，
不得超过该上市公司可流通股票的 15% ； 本基金管理人管理的并在本基金托管人
托管下的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票， 不得超过该上市公
司可流通股票的 30% ；
（3）本 基金进 入全国 银行间 同业市 场进行 债券回 购的资 金余额 不得超 过基
金资产净值的 40% ；
（4） 本基 金在任 何交易 日买 入 权证的 总金额 ，不超 过上一 交易日 基金资 产
净 值的 0.50% ，本 基 金持 有 的全 部 权证 的市 值 不超 过 基金 资 产净 值 的 3% ， 基金
管 理 人 管 理 的 并 在 本 基 金 托 管 人 托 管 下 的 全 部 基 金 持 有 同 一 权 证 的 比 例 不 超 过申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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该权证的 10% 。法律法规或中国 证监会另有规定的，遵从其规定；
（5）本基金投资于 固定收益类证券的比例 不低于基金资产的 80% ，其中对
可转换债券 （包含可分离交易可转债） 的投资比例不低于基金固定收益类证券资
产 的 80% ； 投 资 于 股 票 和 权 证 等 非 固 定 收 益 类 证 券 的 比 例 不 高 于 基 金 资 产 的
20% ；
（6）本 基金 投资 于现金 或到期 日在一 年以内 的政府 债券的 比例不 低于基 金
资产净值的 5% ，其中现金不包括 结算备付金、存出保证金及应收申购款等 ；
（ 7 ） 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
20% ；
（8）本 基金持 有的同 一（指 同一信 用级别 ）资产 支持证 券的比 例，不 得超
过该资产支持证券规模的 10% ；
（9）本 基金管 理人管 理的并 在本基 金托管 人托管 下的全 部基金 投资于 同一
原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 ， 不 得 超 过 其 各 类 资 产 支 持 证 券 合 计 规 模 的
10% ；
（10） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例， 不得超过
基金资产净值的 10% ；
（1 1） 本基金应投资于信用 级别评级为 B B B 以上 （含 B B B ） 的资产支持证
券。 基金持有资产支持证券期间 ， 如果其信用等级下降 、 不再符合投资标准， 应
在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（12） 本基金财产参与股票发行申购， 所申报的金额不得超过本基金的总资
产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（13） 一只基金持有一家公司发行的流通受限证券， 其市值不得超过基金资
产净值的 5% ；一只基金持 有的所有流通受限证券， 其市值不得超过该基金资产
净值的 10% ；经基金管理人和托 管人协商，可对以上比例进行调整；
（14） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的 15% 。 因证券市场波动、 上市公 司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的， 基金管理人不得主动新增流动性
受限资产的投资；
（15） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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手开展逆回购交易的， 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致；
（16）本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定。
《基金法》 及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的， 履行适当程序
后，基金不受上述限制。
除投资资产配置外， 基金托管人对基金的投资的监督和检查自本基金合同生
效之日起开始。
3、法规允许的基金投资比例调整期限
基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符
合基 金合 同的约 定。 除 上述 第 （6 ） 、 （1 1 ） 、 （ 14） 、 （15 ）项外 ， 由于 证券 市场 波
动、 上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合 不符
合上述约定的比例， 不在限制之内， 但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整 ，
以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下， 至少提前 2 个工作
日正式向基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施， 便于托管人实
施交易监督。
4、本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券。
5、相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制。
基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。
（三） 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定对下述基
金投资禁止行为进行监督：
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为：
1、承销证券；
2、向他人贷款或提供担保；
3、从事可能使基金承担无限责任的投资；
4、买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外；
5、向 基金管 理人、 基金托 管人出 资或者 买卖其 基金管 理人、 基金托 管人发
行的股票或债券；
6、买 卖与基 金管理 人、基 金托管 人有控 股关系 的股东 或者与 基金管 理人、申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
7、当时 有效的 法律法 规、中 国证监 会及《 基金合 同》规 定禁止 从事的 其他
行为。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定， 基金管理人在履行适当程序后
可不受上述规定的限制。
（四） 基金托管人依据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定对于基金
关联投资限制进行监督。
根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定， 基金管理人和基金托管
人 应 事 先 相 互 提 供 与 本 机 构 有 控 股 关 系 的 股 东 或 与 本 机 构 有 其 他 重 大 利 害 关 系
的公司名单及其更新， 加盖公章并书面提交， 并确保所提供的关联交易名单的真
实性、 完整性 、 全面性。 基金管理人有责任保管真实 、 完整、 全面的关联交易名
单， 并负责及时更新该名单。 名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人 ， 基
金托管人于 2 个工作日内进行回函确认已知名单的变更。 如果基金托管人在运作
中严格遵循了监督流程， 基金管理人仍违规进行关联交易， 并造成基金资产损失
的，由基金管理人承担责任。
若 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 与 关 联 交 易 名 单 中 列 示 的 关 联 方 进 行 法 律 法
规禁止基金从事的关联交易时， 基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必
要措施阻止该关联交易的发生， 若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交
易发生时， 基金托管人有权向中国证监会报告。 对于交易所场内已成交的违规关
联交易， 基金托管人应按相关法律法规和交易所规则的规定进行结算， 同时向中
国证监会报告。
（五） 基金托管人依据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定对基金管
理人参与银行间债券市场进行监督。
1、基 金托管 人 依据 有关法 律法规 的规定 和《基 金合同 》的约 定 对于 基金管
理人参与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。
基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 提 供 符 合 法 律 法 规 及 行 业 标 准 的 银 行 间 市 场 交 易
对手的名单， 并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交
易结算方式。 基金托管人在收到名单后 2 个工作日内回函确认收到该名单。 基金
管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新， 名单申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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中增加或减少银行间市场交易对手时须向基金托管人提出书面申请， 基金托管人
于 2 个工作日内回函确认收到后， 对名单进行更新。 基金管理人收到基金托管人
书面确认后， 被确认调整的名单开始生效， 新名单生效前已与本次剔除的交易对
手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。
如 果 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 与 不 在 名 单 内 的 银 行 间 市 场 交 易 对 手 进 行
交易， 应及时提醒基金管理人撤销交易， 经提醒后基金管理人仍执行交易并造成
基金资产损失的， 基金托管人不承担责任， 发生此种情形时， 基金托管人有权报
告中国证监会。
2、基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制
基金 管理人 在银行 间市场 进行 现券买 卖和回 购交易 时，需 按交易 对手名 单
中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。 如果基金托管人发现基金
管理人没有按照事先约定的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时， 基金托
管人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式， 经提醒后仍未改正时
造成基金资产损失的，基金托管人不承担责任。
3、基 金管理 人参与 银行间 市场交 易的核 心交易 对手为 中国工 商银行 、中国
银行、 中国建设银行、 中国农业银行、 交通银行， 基金管理人与基金托管人协商
一致后， 可以根据当时的市场情况调整核心交易对手名单。 基金管理人有责任控
制交易对手的资信风险， 在与核心交易对手以外的交易对手进行交易时， 由于交
易对手资信风险引起的损失先由基金管理人承担， 其后有权要求相关责任人进行
赔偿， 如果基金托管人在运作中严格遵循了上述监督流程， 则对于由于交易对手
资信风险引起的损失，不承担赔偿责任。
（六）基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。
本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、 存款银行的
支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。 本基金核心存款银行名单为 中国工
商银行、 中国银行、 中国建设银行 、 中国农业银行、 交通银行， 本基金投资除核
心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时， 先由基
金管理人负责赔偿， 之后有权要求相关责任人进行赔偿， 如果基金托管人在运作
过程中遵循上述监督流程， 则对于由于存款银行信用风险引起的损失， 不承担赔
偿责任。 基金管理人与基金托管人协商一致后， 可以根据当时的市场情况对于核申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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心存款银行名单进行调整。
（七）基金托管人对基金投资流通受限证券的监督
1、流 通受限 证券 与上 文提及 的流动 性受限 资产并 不完全 一致 ，包 括由《 上
市公司证券发行管理办法》 规范的非公开发行股票、 公开发行股票网下配售部分
等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券， 不包括由于发布重大消息或其他
原因而临时停牌的证券、 已发行未上市证券、 回购交易中的质押券等流通受限证
券。 基金投资流通受限证券， 还应遵守 《关于基金投资非公开发行股票等流通受
限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。
2、基 金管理 人应在 基金首 次投资 流通受 限证券 前，向 基金托 管人提 供经基
金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、 风险控制制
度。 基金投资非公开发行股票， 基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流
动性风险处置预案。 上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度
和投资比例控制情况。
基 金 管 理 人 应 至 少 于 基 金 托 管 人 首 次 执 行 投 资 指 令 之 前 2 个 工 作 日 将 上 述
资料书面发至基金托管人， 以使基金托管人有足够的时间进行审核。 基金托管人
应在收到上述资料后 2 个工作日内，以书面或其他双方认可的方式进行确认。
3、基 金投资 流通受 限证券 前，基 金管理 人应向 基金托 管人提 供符合 法律法
规要求的有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、
发行证券数量、 发行价格、 锁定期， 基金拟认购的数量 、 价格、 总成本、 总成本
占基金资产净值的比例、 已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、 资金划付
时间等。 基金管理人应保证上述信息的真实、 完整， 并于拟执行投资指令前将上
述信息书面发至基金托管人，以使基金托管人有足够的时间进行审核。
4、基 金托管 人应对 基金管 理人是 否遵守 法律法 规、投 资决策 流程、 风险控
制制度、 流动性风险处置预案情况进行监督， 并审核基金管理人提供的有关书面
信息。 基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的， 有权要求基金管理人
在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明， 并保留查
看 基 金 管 理 人 风 险 管 理 部 门 就 基 金 投 资 流 通 受 限 证 券 出 具 的 风 险 评 估 报 告 等 备
查资料的权利。 否则， 基金托管人有权拒绝执行有关指令。 因拒绝执行该指令造
成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，并有权报告中国证监会。申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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针对以上监督事项， 如基金管理人和基金托管人无法达成一致， 应及时上报
中国证监会请求解决。 如果基金托管人按照法律法规和本协议的规定切实履行 了
监督职责， 则不承担任何责任。 如果基金托管人没有按照法律法规和本协议的规
定切实履行监督职责， 导致基金出现风险或基金财产遭受损失， 基金托管 人应承
担相应的赔偿连带责任。
二、 基金托管人应根据有关 法律法规的规定及 《基金合同》 的约定， 对基金
资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、
基金收益分配、 相关信息披露、 基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进
行监督和核查。
三、 基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他 运作违反 《 基金法 》 、 《 基
金合同》 、 《基金托管协议》 及其他有关规定时， 应及时以书面形式通知基金管理
人限期纠正， 基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对， 并以书面形式
向基金托管人发出回函，进行解释或举证。
在限期内， 基金托管人有权随时对通知事项进行复查， 督促基金管理人改正 。
基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的， 基金托管人应报
告中国证监会。 基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反 《基金合同》 而
致使基金份额持有人遭受的损失。
基金托管人发现基金管理人的投资指令违反关法律法规规定或者违反 《基金
合同》约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并向中国证监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、 行
政法规和其他有关规定， 或者违 反 《 基金合同 》 约定的， 应当立即通知基金管理
人，并报告中国证监会。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查， 必须在规定时间内
答复基金托管人并改正， 就基金托管人的疑义进行解释或举证， 对基金托管人按
照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的， 基金管理人应积极配合提供相
关数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 应立即报告中国证监会， 同时申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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通知基金管理人限期纠正。
基金管理人无正当理由， 拒绝、 阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权 ，
或采取拖延、 欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督， 情节严重或经基金托管
人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。
第三 部分 基金 管 理 人对基 金托 管人的 业务核 查
基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查， 核查事项包括但不限
于基金托管人安全保管基金财产、 开设基金财产的资金账户和证券账户、 复核基
金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据管理人指令办理清算交收、
相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
基 金 管 理 人 发 现 基 金 托 管 人 擅 自 挪 用 基 金 财 产 、 未 对 基 金 财 产 实 行 分 账 管
理、 未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、 泄露基金投资信息等违反
《基 金法 》 、 《基 金合同 》 、本 托管协 议及其他 有关规 定时， 基金管 理人应及 时以
书面形式通知基金托管人限期纠正， 基金托管人收到通知后应及时核对确认并以
书面形式向基金管理人发出回函。 在限期内， 基金管理人有权随时对通知事项进
行复查， 督促基金托管人改正， 并予协助配合。 基金托管人对基金管理人通知的
违规事项未能在限期内纠正的， 基金管理人应报告中国证监会。 基金管理人有义
务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为， 应立即报告中国证监会和银行
业监督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为， 包括但不限于： 提交相关资
料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性， 在规定时间内答复基金管理
人并改正。
基金托管人无正当理由， 拒绝、 阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权 ，
或采取拖延、 欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督， 情节严重或经基金管理
人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。
第四 部 分 基金 财产 的保管申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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一、基金财产保管的原则
（一）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
（二） 基金托管人应安全保管基金财产。 未经基金管理人的正当指令 ， 不得
自行运用、处分、分配基金的任何财产。
（三）基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
（四） 基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户， 与基金托管人的
其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理， 确保基金财产的完整与独
立。
（五） 对于因基金认 （ 申） 购 、 基金投资过程中产生的应收财产， 应由基金
管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人， 到账日基金财产没有
到达基金托管人处的， 基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。 由
此给基金造成损失的， 基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失， 基金托
管人对此不承担责任。
（六） 除法律法规和基金合同的规定外， 基金托管人不得委托第三方托管基
金财产。
二、募集资金的验证
募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定， 将认购资金划入基金管理
人在具有托管资格的商业银行开设的申万菱信基金管理有限公司基金认购专户。
该账户由基金管理人开立并管理。 基金募集期满， 募集的基金份额总额 、 基金募
集金额、 基金份额持有人人数符 合 《 基金法》 、 《运作办法》 等有关规定后， 由基
金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告，
出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册会计师签字有效。
验资完成， 基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为
基金开立的资产托管专户中，基金托管人在收到资金当日出具确认文件。
若基金募集期限届满， 未能 达到 《 基金合同 》 生效的条件， 由基金管理人按
规定办理退款事宜。
三、基金的银行账户的开立和管理申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户， 保管基金
的银行存款。 该资产托管专户是指基金托管人在集中托管模式下， 代表所托管的
基金与中国证券登记结算有限责任公司进行一级结算的专用账户。 该账户的开设
和管理由基金托管人承担。 本基金的一切货币收支活动， 均需通过基金托管人的
资产托管专户进行。
资产托管专户的开立和使用， 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管人
和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户； 亦不得使用基金的
任何银行账户进行本基金业务以外的活动。
资产托管专户的管理应符合 《人民币银行结算账户管理办法》 、 《现金管理暂
行条例》 、 《人民币利率管理规定 》 、 《 利率管理暂行规定 》 、 《支付结算办法》 以及
银行业监督管理机构的其他规定。
四、基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理
基 金 托 管 人 以 基 金 托 管 人 和 本 基 金 联 名 的 方 式 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 公
司上海分公司/ 深圳分公司开设证 券账户。
基 金 托 管 人 以 基 金 托 管 人 的 名 义 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分
公司/ 深 圳分公司开立基金证券交易资金账户，用于证券清算。
基金证券账户的开立和使用， 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管人
和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户； 亦不得使
用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
五、债券托管账户的开立和管理
（一） 《基 金合同 》生效 后， 基 金管理 人负责 以基金 的名义 申请并 取得进 入
全国银行间同业拆借市场的交易资格， 并代表基金进行交易； 基金托管人负责以
基 金 的 名 义 在 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 开 设 银 行 间 债 券 市 场 债 券 托 管 自
营账户，并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。
（二） 基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间国债
市场回购主协议，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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六、其他账户的开设和管理
在本托管协议订立日之后， 本基金被允许从事符合法律法规规定和 《 基金合
同》 约定的其他投资品种的投资业务时， 如果涉及相关账户的开设和使用 ， 由基
金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定 ， 开立有关
账户。该账户按有关规则使用并管理。
七、基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库； 其
中 实 物 证 券 也 可 存 入 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 或 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限
责 任 公 司 上 海 分 公 司 / 深 圳 分 公 司 或 票 据 营 业 中 心 的 代 保 管 库 。 实 物 证 券 的 购 买
和转让， 由基金托管人根据基金管理人的指令办理。 属于基金托管人实际有效控
制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、 灭失， 由此产生的责任应由基金
托管人承担。 基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管
责任。
八、与基金财产有关的重大合同的保管
由 基 金 管 理 人 代 表 基 金 签 署 的 与 基 金 有 关 的 重 大 合 同 的 原 件 分 别 应 由 基 金
托管人、 基金管理人保管。 除本协议另有规定外， 基金管理人在代表基金签署与
基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本， 以便基金管理人和
基金托管人至少各持有一份正本的原件。 基金管理人在合同签署后 5 个工作日内
通过专人送达、 挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。 合同原件应
存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门 15 年以上。
第五 部分 基金 份额 持有人 名册 的登记 与保管
基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册， 包括 《基
金合同》生效日、 《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年
6 月 30 日、 12 月 31 日的基金份额持有人名册。 基金份额持有人名册的内容必须
包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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基 金 份 额 持 有 人 名 册 由 基 金 的 基 金 注 册 登 记 机 构 根 据 基 金 管 理 人 的 指 令 编
制和保管， 基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有
人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限为 15 年。
基 金 管 理 人 应 当 及 时 向 基 金 托 管 人 提 交 下 列 日 期 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 ：
《基 金合同 》生效 日 、 《基 金合同 》终止 日、基 金份额持 有人大 会权利 登记日 、
每年 6 月 30 日、 每年 12 月 31 日 的 基金份 额持有 人名册 。基金 份额持 有人名 册
的 内 容 必 须 包 括 基 金 份 额 持 有 人 的 名 称 和 持 有 的 基 金 份 额 。 其 中 每 年 12 月 31
日的 基金份 额持有 人名册 应于下月 前 10 个工 作日内 提交 ； 《基 金合同 》生效 日 、
《基金合同》 终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生
日后十个工作日内提交。
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册， 并定期刻成光盘备
份， 保存期 限为 15 年。 基金托 管人不 得将所 保管的 基金份 额持有 人名册 用于基
金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。
若 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 由 于 自 身 原 因 无 法 妥 善 保 管 基 金 份 额 持 有 人 名
册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。
第六 部分 争议 解决 方式
相关各方当事人同意， 因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议， 除经
友好协商可以解决的， 应提交中国国际经济贸易仲裁委员会北京分会根据该会当
时有效的仲裁规则进行仲裁， 仲裁的地点在北京， 仲裁裁决是终局性的并对相关
各方均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间， 相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责， 继续
忠实、 勤勉 、 尽责地履行 《 基金合同 》 和托管协议规定的义务， 维护基金份额持
有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
第七 部分 托管 协议 的修改 与终 止申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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一、托管协议的变更与终止
（一）托管协议的变更程序
本 协 议 双 方 当 事 人 经 协 商 一 致 ， 可 以 对 协 议 的 内 容 进 行 变 更 。 变 更 后 的
托 管 协 议 ， 其 内 容 不 得 与 《 基 金 合 同 》 的 规 定 有 任 何 冲 突 。 基 金 托 管 协 议 的
变 更 报 中 国 证 监 会 核 准 或 备 案 后 生 效 。
（二）基金托管协议终止的情形
发 生 以 下 情 况 ， 本 托 管 协 议 终 止 ：
1 、 《 基 金 合 同 》 终 止 ；
2 、 基 金 托 管 人 解 散 、 依 法 被 撤 销 、 破 产 或 有 其 他 基 金 托 管 人 接 管 基 金
资 产 ；
3 、 基 金 管 理 人 解 散 、 依 法 被 撤 销 、 破 产 或 有 其 他 基 金 管 理 人 接 管 基 金
管 理 权 ；
4 、 发 生 法 律 法 规 或 《 基 金 合 同 》 规 定 的 终 止 事 项 。
二、基金财产的清算
（一 ） 基金 财产清 算小组 ： 自出 现《 基金合 同》终 止事由 之日起 30 个工 作
日内成立清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下
进行基金清算。
（二） 在基金财产清算小组接管基金财产之前， 基金管理人和基金托管人应
按照《基金合同》和本托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
（三） 基金财产清算小组组成： 基金财产清算小组成员由基金管理人 、 基金
托管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的
人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
（四） 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管 、 清
理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
（五）基金财产清算程序：
1、 《基金合同》终止后，由基金财产清算小组统一接管基金；
2、对基金财产和债权债务进行清理和确认；
3、对基金财产进行估值和变现；申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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4、基金清算组作出清算报告；
5、会计师事务所对清算报告进行审计；
6、律师事务所对清算报告出具法律意见书；
7、将基金清算结果报告中国证监会；
8、公布基金清算公告；
9、对基金财产进行分配。
（六）清算费用
清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用， 清
算费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。
（七）基金财产按下列顺序清偿：
1、支付清算费用；
2、交纳所欠税款；
3、清偿基金债务；
4、按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款 1- 3 项规定 清偿前，不分配给基金份额持有人。
（八）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公告于 《基金合同》 终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小
组进行公告。
（九）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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十八 、对 基金 份额 持有 人的 服务
基金管理人承诺为本基金份额持有人提供一系列的服务。 以下是主要的服务
内容， 基金管理人根据本基金份额持有人的需要和市场 的变化 ， 有权增加 、 修改
这些服务项目， 由于申万收益份额和申万进取份额的基金份额持有人在交易所进
行上市交易， 因此基金管理人提供的以下服务内容主要适用于申万深成份额的基
金份额持有人。
（一）为基金份额持有人提供的服务
1、基金份额持有人投资记录对帐服务
基 金 份 额 持 有 人 可 直 接 登 录 公 司 网 站 下 载 或 打 印 对 帐 单 ， 也 可 选 择
E - M A I L 、短 信、 微信等 方式 得到投 资记 录对账 服务 。如基 金份 额持有 人因 特殊
原因需获取指定期间的纸质对账单， 可拨打本公司客服电话 400- 880- 8588 （ 免长
途话费）或 021- 962299 ，公司将 按流程为基金份额持有人免费邮寄。
2、互联网服务
基金管 理人可利用公 司官方网站 ( w w w . s w s m u.c om ) 、 官方微 信 （S W _S M U ） 、
申万菱信申级宝 （S W _S M U Z X ） 为基金份额持有人 提供基金查询 / 交易服务及各
类在线咨询服务。
3、基金转换服务
为方便基金份额持有人， 投资者可以依照基金管理人的有关规定选择在本基
金和基金管理人管理的其他基金之间进行基金转换。 基金转换的数额限制、 转换
费率等具体规定可以由基金管理人届时另行规定并公告。
4、定期定额投资计划
基金管理人可利用直销中心或代销网点为投资者提供定期投资的服务。 通过
定期定额投资计划， 投资者可以通过固定的渠道， 定期定额申购基金份额 。 该定
期定额投资计划的办理时间、费率和有关规则由基金管理人另行公告。
（二）服务渠道
1、咨询电话：+ 86- 21- 962299 或 400- 880- 8588 （免长途话费）
2、网站：w w w . s w s m u.c om
3、微信：申万菱信基金（S W _S M U ）或申万菱信申级宝（S W _S M U Z X ）申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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4、其他：如微博申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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十九 、招 募说 明书 存放 及查 阅方 式
本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金代销机构的营业场所，
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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二十 、其 它应 披露 事项
自 2017 年 12 月 10 日至 2018 年 6 月 9 日， 与本基金和本基金管理人有关的
公告如下：
1、 2017 年 12 月 20 日， 刊登于 《中国证券报》 和 《上海证券报》 的 关于旗
下 部 分 开 放 式 基 金 新 增 上 海 大 智 慧 财 富 管 理 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 开 通 定 期 定
额投资业务及参加上海大智慧财富管理有限公司开展的费率优惠活动的公告；
2、 2017 年 12 月 28 日， 刊登于 《中国证券报》 和 《上海证券报》 的 关于旗
下 部 分 基 金 参 与 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 “ 2018 倾 心 回 馈 ” 基 金 定 投 申 购 费 率
优惠活动的公告；
3、 2017 年 12 月 29 日， 刊登于 《中国证券报》 和 《上海证券报》 的 关于旗
下 部 分 开 放 式 基 金 在 上 海 华 信 证 券 有 限 责 任 公 司 开 通 转 换 业 务 及 参 加 上 海 华 信
证券有限责任公司开展的转换费率优惠活动的公告；
4、 2018 年 1 月 2 日， 刊登于 《中国证券报》 和 《上海证券报》 的关于旗下
开放式基金 2017 年年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告；
5、 2018 年 1 月 4 日， 刊登于 《中国证券报》 和 《上海证券报》 的关于旗下
部分开放式基金参加中国农业银行股份有限公司开展的费率优惠活动的公告；
6、 2018 年 1 月 5 日， 刊登于 《中国证券报》 和 《上海证券报》 的关于旗下
部 分 开 放 式 基 金 在 上 海 利 得 基 金 销 售 有 限 公 司 开 通 转 换 业 务 及 参 加 上 海 利 得 基
金销售有限公司开展的转换费率优惠活动的公告；
7 、 2018 年 1 月 19 日 ， 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》 和 《 上 海 证 券 报 》 的 申 万 菱
信可转换债券债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告；
8 、 2018 年 1 月 22 日 ， 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》 和 《 上 海 证 券 报 》 的 申 万 菱
信可转换债券债券型证券投资基金招募说明书（第十二次更新） ；
9 、 2018 年 1 月 30 日 ， 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》 和 《 上 海 证 券 报 》 的 关 于 旗
下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 北 京 展 恒 基 金 销 售 股 份 有 限 公 司 开 展 的 费 率 优 惠 活 动 的
公告；
10 、 2018 年 2 月 1 日 ， 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》 和 《 上 海 证 券 报 》 的 关 于 调
整旗下部分开放式基金在深圳市新兰德证券投资咨询有限公司的申购、 赎回及最申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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低持有份额下限的公告；
1 1 、 2018 年 3 月 24 日， 刊登于 《中国证券报》 和 《上海证券报》 的关于旗
下部分开放式基金修改基金合同的公告；
12、 2018 年 3 月 29 日， 刊登于 《中国证券报》 和 《上海证券报》 的 关于旗
下 部 分 开 放 式 基 金 继 续 参 加 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 开 展 的 个 人 电 子 银 行 基
金申购费率优惠活动的公告；
13、 2018 年 3 月 29 日， 刊登于 《中国证券报》 和 《上海证券报》 的 关于旗
下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 开 展 的 申 购 及 定 期 定 额 申 购 费 率
优惠活动的公告；
14、 2018 年 3 月 29 日， 刊登于 《中国证券报》 和 《上海证券报》 的 申万菱
信可转换债券债券型证券投资基金 2017 年年度报告；
15、 2018 年 4 月 23 日， 刊登于 《中国证券报》 和 《上海证券报》 的 申万菱
信可转换债券债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告；
16 、 2018 年 5 月 9 日 ， 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》 和 《 上 海 证 券 报 》 的 关 于 旗
下部分基金新增南京苏宁基金销售有限公司为代销机构并开通定期定额投资、 转
换 业 务 并 参 加 南 京 苏 宁 基 金 销 售 有 限 公 司 开 展 的 费 率 优 惠 活 动 及 调 整 部 分 基 金
在南京苏宁基金销售有限公司申购金额、赎回份额、最低持有份额下限的公告；
17、 2018 年 5 月 17 日， 刊登于 《中国证券报》 和 《上海证券报》 的 关于旗
下部分基金参加中国银河证券股份有限公司开展的费率优惠活动的公告；
18、 2018 年 5 月 29 日， 刊登于 《中国证券报》 和 《上海证券报》 的 关于旗
下部分基金新增上海基煜基金销售有限公司为代销机构并开通定期定额投资、 转
换业务并参加上海基煜基金销售有限公司开展的费率优惠活动的公告；
19 、 2018 年 6 月 8 日 ， 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》 和 《 上 海 证 券 报 》 的 关 于 旗
下部分基金新增上海挖财基金销售有限公司为代销机构并开通定期定额投资、 转
换 业 务 并 参 加 上 海 挖 财 基 金 销 售 有 限 公 司 开 展 的 费 率 优 惠 活 动 及 调 整 部 分 基 金
在上海挖财基金销售有限公司申购金额、赎回份额、最低持有份额下限的公告。申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书更新（全文）
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二十 一、 备查 文件
（一） 中国证监会核准申万菱信可转换债券债券型证券投资基金募集 的文件
（二） 《申万菱信可转换债券债券型证券投资基金基金合同》
（三） 《申万菱信基金管理有限公司开放式基金登记结算业务规则》
（四） 《申万菱信可转换债券债券型证券投资基金托管协议》
（五） 《法律意见书》
（六）基金管理人业务资格批件和营业执照
（七）基金托管人业务资格批件和营业执照
（八）中国证监会要求的其他文件
