国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金清算报告
国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金清算报告
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：江苏银行股份有限公司
公告日期：2018 年 7 月 21 日国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金清算报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金（简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）证监许可[2016]2460 号《关于准予国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金注
册的批复》准予注册，由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰
嘉益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不
定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 600,057,456.33 元。业经普华永道中天会计师
事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字（2017）第 171 号验资报告予以验证。经向中国证监会
备案，《国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 3 月 1 日正式生效，基金合
同生效日的基金份额总额为 600,246,497.13 份基金份额，其中认购资金利息折合 189,040.80 份基金
份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为江苏银行股份有限公司。
根据市场环境变化，为维护基金份额持有人利益，基金管理人根据《中华人民共和国证券投资
基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》的有关规定，提议终止《基金
合同》。本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，审议《关于终止国泰嘉益灵活配置混合型
证券投资基金基金合同有关事项的议案》。会议投票表决时间为 2018 年 4 月 25 日起至 2018 年
5 月 28 日 17:00 止。本次会议议案于 2018 年 5 月 29 日表决通过，自该日起本次基金份额持有人大
会决议生效。基金管理人于 2018 年 5 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和基金管理人网站刊登了《国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨
决议生效的公告》。依据生效的基金份额持有人大会决议，本基金从 2018 年 5 月 30 日起进入清算
期。
本基金清算期为 2018 年 5 月 30 日到 2018 年 6 月 12 日。由基金管理人国泰基金管理有限公司、
基金托管人江苏银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律
师事务所于 2018 年 5 月 30 日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会
计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意
见。国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金清算报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ........................................................................................................................................2
1.1 重要提示 ...........................................................................................................................................2
1.2 目录 ...................................................................................................................................................3
2
基金概况 ....................................................................................................................................................4
2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................4
2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人 ...............................................................................................................4
3 基金最后运作日财务会计报告（经审计） ..........................................................................................5
3.1 资产负债表 .......................................................................................................................................5
3.2 利润表 ...............................................................................................................................................6
3.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...................................................................................................7
4
清盘事项说明 ............................................................................................................................................8
4.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................8
4.2 清算原因 ...........................................................................................................................................9
4.3 清算起始日 .......................................................................................................................................9
4.4 清算报表编制基础 ...........................................................................................................................9
5
清算情况 ....................................................................................................................................................9
5.1 清算费用 ...........................................................................................................................................9
5.2 资产处置情况 .................................................................................................................................10
5.3 负债清偿情况 .................................................................................................................................10
5.4 清算期间的清算损益情况 .............................................................................................................10
5.5 资产处置及负债清偿后的剩余财产分配情况 .............................................................................11
5.6 基金财产清算报告的告知安排 .....................................................................................................11
6
备查文件目录 ..........................................................................................................................................11
6.1 备查文件目录 .................................................................................................................................11
6.2 存放地点 .........................................................................................................................................11
6.3 查阅方式 .........................................................................................................................................11国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金清算报告
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基金概况
2.1 基金基本情况
基金名称 国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 国泰嘉益灵活配置混合
基金主代码 003756
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 3 月 1 日
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 江苏银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 533,701.10 份
下属分级基金的基金简称 国泰嘉益灵活配置混合 A 国泰嘉益灵活配置混合 C
下属分级基金的交易代码 003756 003757
2018 年 5 月 29 日基金份额总额 27,949.98 份 505,751.12 份
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制风险的前提下，追求稳健的投资回报。
投资策略
本基金的投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、固定收益类投资
工具投资策略、中小企业私募债投资策略、资产支持证券投资策略、权
证投资策略、股指期货投资策略、非公开发行股票投资策略等。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+ 中债综合指数收益率×50%。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券
型基金，低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国泰基金管理有限公司 江苏银行股份有限公司
姓名 李永梅 柯振林
联系电话 021-31081600 转 025-58588217
信息披露
负责人
电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com kezhenlin@jsbchina.cn
客户服务电话
（021）31089000，400-888-
8688
95319
传真 021-31081800 025-58588155
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区
浦东大道1200号2层225室
江苏省南京市中华路26号国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金清算报告
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办公地址
上海市虹口区公平路18号8号
楼嘉昱大厦16层-19 层
江苏省南京市秦淮区中华路26号
2503
邮政编码 200082 210005
法定代表人 陈勇胜 夏平
3 基金最后运作日财务会计报告（经审计）
3.1 资产负债表
会计主体：国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2018 年 5 月 29 日（基金最后运作日）
单位：人民币元
资 产
本期末
2018年5月29日（基金最后运作
日）
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款 350,824.19 1,481,196.53
结算备付金 - 380,162.85
存出保证金 174,004.77 203,360.43
交易性金融资产 - 155,343,254.02
其中：股票投资 - 85,118,513.02
债券投资 - 70,224,741.00
买入返售金融资产 - 45,080,142.54
应收利息 32,042.96 1,614,476.91
资产总计 556,871.92 204,102,593.28
负债和所有者权益
负债：
应付赎回款 19.75 1,017.10
应付管理人报酬 267.68 116,632.51
应付托管费 44.63 19,438.75
应付销售服务费 41.86 0.93
应付交易费用 - 119,312.87
其他负债 21,000.03 100,000.00
负债合计 21,373.95 356,402.16国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金清算报告
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所有者权益：
实收基金 533,701.10 200,190,298.50
未分配利润 1,796.87 3,555,892.62
所有者权益合计 535,497.97 203,746,191.12
负债和所有者权益总计 556,871.92 204,102,593.28
注：
1. 报告截止日 2018 年 5 月 29 日（基金最后运作日），国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金
A 类基金的份额净值 1.0033 元，国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金 C 类基金的份额净值
1.0034 元；基金份额总额 533,701.10 份，其中国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金 A 类基金的
份额总额 27,949.98 份，国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金 C 类基金的份额总额 505,751.12 份。
2. 本财务报表的实际编制期间为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 5 月 29 日（基金最后运作日）。
3.2 利润表
会计主体：国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 5 月 29 日（基金最后运作日）
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 5 月
29 日
（基金最后运作日）
上年度可比期间
2017 年 3 月 1 日（基金合
同生效日）至
2017 年 12 月 31 日
一、收入 -1,658,412.43 35,767,658.41
利息收入 974,936.84 12,751,433.21
其中：存款利息收入 81,725.83 3,458,707.95
债券利息收入 604,557.22 8,614,824.35
买入返售金融资产收入 288,653.79 677,900.91
投资收益 9,268,973.76 11,113,849.56
其中：股票投资收益 9,045,133.33 10,875,411.59
债券投资收益 274,386.23 -1,741,179.42
股利收益 -50,545.80 1,979,617.39
公允价值变动收益(损失以“-” 号填列)
-11,902,323.05 11,902,323.05
其他收入 0.02 52.59
减：二、费用 624,853.94 4,322,594.33
管理人报酬 297,596.88 2,680,623.16
托管费 49,599.49 446,770.55国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金清算报告
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销售服务费 100.16 15.81
交易费用 168,857.48 621,373.97
利息支出 - 196,410.84
其中：卖出回购金融资产支出 - 196,410.84
其他费用 108,699.93 377,400.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
-2,283,266.37 31,445,064.08
减：所得税费用 - -
四、净利润( 净亏损以“-” 号填列) -2,283,266.37 31,445,064.08
3.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 5 月 29 日（基金最后运作日）
单位：人民币元
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 5 月 29 日（基金最后运作
日）
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 200,190,298.50 3,555,892.62 203,746,191.12
二、本期经营活动产生的基金净值变动
数(本期利润) - -2,283,266.37 -2,283,266.37
三、本期基金份额交易产生的基金净值
变动数(净值减少以“-”号填列) -199,656,597.40 -1,270,829.38 -200,927,426.78
其中：1.基金申购款 516,873.71 6,460.59 523,334.30
2.基金赎回款(以“-”号填列) -200,173,471.11 -1,277,289.97 -201,450,761.08
四、本期向基金份额持有人分配利润产
生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 533,701.10 1,796.87 535,497.97
上年度可比期间
2017 年 3 月 1 日（基金合同生效日）至 2017 年 12 月
31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 600,246,497.13 - 600,246,497.13
二、本期经营活动产生的基金净值变动
数(本期利润) - 31,445,064.08 31,445,064.08
三、本期基金份额交易产生的基金净值
变动数(净值减少以“-”号填列) -400,056,198.63 -13,781,749.50 -413,837,948.13
其中：1.基金申购款 15,113.97 387.08 15,501.05
2.基金赎回款( 以“-”号填列) -400,071,312.60 -13,782,136.58 -413,853,449.18
四、本期向基金份额持有人分配利润产
生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -14,107,421.96 -14,107,421.96
五、期末所有者权益(基金净值) 200,190,298.50 3,555,892.62 203,746,191.12国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金清算报告
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清盘事项说明
4.1 基金基本情况
国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金（简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）证监许可[2016]2460 号《关于准予国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金注
册的批复》准予注册，由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰
嘉益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不
定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 600,057,456.33 元。业经普华永道中天会计师
事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字（2017）第 171 号验资报告予以验证。经向中国证监会
备案，《国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 3 月 1 日正式生效，基金合
同生效日的基金份额总额为 600,246,497.13 份基金份额，其中认购资金利息折合 189,040.80 份基金
份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为江苏银行股份有限公司。
根据《国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《国泰嘉益灵活配置混合型证券投
资基金招募说明书》的规定，本基金自募集期起根据认购/ 申购费用、赎回费用、销售服务费用收
取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/ 申购时收取前端认购/ 申购费用，在赎
回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为
A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，但对持
有期限少于 30 日的本类别基金份额的赎回收取赎回费的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金
A 类、C 类两种收费模式并存，各类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自由选择申购某一
类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券（包括国债、央行票据、金
融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持
债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）
、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金的投资组合比例为：
股票资产占基金资产的 0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持
有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金清算报告
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金，存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×50%+中债综
合指数收益率×50%。
根据国泰基金管理有限公司于 2018 年 5 月 30 日发布的《国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基
金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，基金份额持有人大会通过了《关于终止国泰
嘉益灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。根据持有人大会的决议，国泰嘉益
灵活配置混合型证券投资基金自 2018 年 5 月 30 日起进入清算期，基金管理人已依据相关法律法规
和本基金基金合同的规定，组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序。
本基金清算期为 2018 年 5 月 30 日到 2018 年 6 月 12 日。由基金管理人国泰基金管理有限公司、
基金托管人江苏银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律
师事务所于 2018 年 5 月 30 日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会
计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意
见。
4.2 清算原因
本基金基金份额持有人大会审议通过《关于终止国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金基金合
同有关事项的议案》。
4.3 清算起始日
根据生效的本基金基金份额持有人大会决议，本基金于 2018 年 5 月 30 日起进入清算期，清算
期为 2018 年 5 月 30 日至 2018 年 6 月 12 日。
4.4 清算报表编制基础
本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算
业务指引》的有关规定编制。自本基金最后运作日起，资产负债按清算价格计价。由于报告性质所
致，本清算报表并无比较期间的相关数据列示。
5
清算情况
自 2018 年 5 月 30 日至 2018 年 6 月 12 日清算期间，基金财产清算小组对本基金的资产、负债
进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：
5.1 清算费用
按照《国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》第十九部分“基金合同的变更、终止
与基金财产的清算”的规定，清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金清算报告
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理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
考虑到本基金清算的实际情况，从保护基金份额持有人利益的角度出发，本基金的清算费用由
基金管理人代为支付。此外，基金管理人将以自有资金垫付清算期间产生的应收利息等。
5.2 资产处置情况
截至本次清算期结束日（2018 年 6 月 12 日），各项资产清算情况如下：
（1）本基金最后运作日活期存款人民币 350,824.19 元，截止清算结束日 2018 年 6 月 12 日余
额为 538,510.52 元，包含基金管理人于 2018 年 6 月 12 日划入的垫付资金人民币 130,000.00 元。
（2）本基金最后运作日存出保证金人民币 174,004.77 元，于 2018 年 6 月 4 日调回托管户
79,060.28 元，截止清算结束日 2018 年 6 月 12 日余额为 94,944.49 元。
（3）本基金最后运作日应收利息人民币 32,042.96 元。截止清算结束日 2018 年 6 月 12 日余额
为人民币 32,229.49 元。
5.3 负债清偿情况
（1）本基金最后运作日应付赎回款为人民币 19.75 元，该款项于 2018 年 5 月 31 日支付。
（2）本基金最后运作日其他负债人民币 21,000.03 元，其中审计费 21,000.00 元已于 2018 年
5 月 30 日支付，应付赎回费 0.03 元于 2018 年 5 月 31 日支付。
（3）本基金最后运作日应付管理费为人民币 267.68 元，该款项已于 2018 年 6 月 5 日支付。
（4）本基金最后运作日应付托管费为人民币 44.63 元，该款项已于 2018 年 6 月 5 日支付。
（5）本基金最后运作日应付销售服务费为人民币 41.86 元，该款项已于 2018 年 6 月 5 日支付。
5.4 清算期间的清算损益情况
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 5 月 30 日（基金清算起始日）至
2018 年 6 月 12 日（基金清算结束日）止期间
一、资产处置损益
186.53
1.利息收入 186.53
其中：存款利息收入 186.53
债券利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） -
其中：股票投资收益 -
债券投资收益 -国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金清算报告
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基金投资收益 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -
4.其他收入（损失以“-”号填列） -
二、清算费用 -
1．交易费用 -
2．其他费用
-
三、清算净损益（净亏损以“-” 号填列）
186.53
5.5 资产处置及负债清偿后的剩余财产分配情况
资产处置及负债清偿后，于 2018 年 6 月 12 日本基金剩余财产为人民币 535,684.50 元，根据本
基金的基金合同约定，依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
清算起始日 2018 年 5 月 30 日至清算款划出日前一日的银行存款产生的利息亦属份额持有人所
有，以上利息均按实际适用的利率计算。由基金管理人以自有资金垫付并已于 2018 年 6 月 12 日划
入托管账户。基金管理人垫付资金到账起孳生的利息归基金管理人所有。
截至 2018 年 6 月 12 日止，经基金管理人以及基金托管人确认，本基金托管账户银行存款余额
人民币 538,510.52 元，其中人民币 130,000.00 元系基金管理人垫付资金。基金管理人垫付的资金以
及垫付资金到账日起孳生的利息将于清算期后返还给基金管理人。
5.6 基金财产清算报告的告知安排
本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后，报
中国证监会备案并向基金份额持有人公告。
6
备查文件目录
6.1 备查文件目录
1、《国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 5 月 29 日（基金最后
运作日）止期间的财务报表及审计报告》
2、通力律师事务所关于《国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金清算报告》的法律意见
6.2 存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金清算报告
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16-19 层。
6.3 查阅方式
投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。
国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金财产清算小组
二〇一八年六月十二日
