上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 2 季度报 告
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上证180 金融交 易 型开 放 式指 数 证券 投 资基 金
2018 年第 2 季度 报 告
2018 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 国泰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报告 送 出日期 ： 二 〇一八 年七 月二十 日上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
2
§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 约定， 于 2018 年7 月17 日 复核了 本
报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现和 投资 组合 报告 等内 容， 保证 复核 内容 不存 在 虚假记 载 、 误 导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 国泰上 证180 金融 ETF
基金主 代码 510230
交易代 码 510230
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 3 月 31 日
报告 期 末基 金份 额总 额 644,761,607.00 份
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
1、股 票投 资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 法， 即 按照 标的 指数 成份 股组成
及其权 重构 建股 票投 资组 合， 并 根据 标的 指数 成份 股及其
权重的 变动 而进 行相 应的 调整。 但因 特殊 情况 （如 成份股
长期停 牌、 成份 股发 生变 更、 成 份股 权重 由于 自由 流通量
发生变 化、 成份 股公司 行 为、 市 场流 动性 不足等 ） 导致本上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
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基 金 管 理 人 无 法 按 照 标 的 指 数 构 成 及 权 重 进 行 同 步 调 整
时， 基 金管 理人 将对 投资 组合进 行优 化， 尽量 降低 跟踪误
差。 在 正常 市场 情况 下 ， 本基金 的风 险控 制目 标是 追求日
均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.2% ， 年 跟 踪 误 差 不 超 过
2%。 如 因标 的指 数编 制规 则调整 或其 他因 素导 致跟 踪偏离
度和跟 踪误 差超 过上 述范 围， 基 金管 理人 应采 取合 理措施
避免跟 踪偏 离度 、跟 踪误 差进一 步扩 大。
2、债 券投 资策 略
基于流 动性 管理 的需 要， 本基金 可以 投资 于到 期日 在一年
期以内 的政 府债 券、 央行 票据和 金融 债， 债券 投资 的目的
是保证 基金 资产 流动 性并 提高基 金资 产的 投资 收益 。
业绩比 较基 准 上证180 金 融股 指数
风险收 益特 征
本基金 属股 票基 金， 风险 与收益 高于 混合 基金 、 债 券基金
与货币 市场 基金 。 本 基 金 为指数 型基 金， 主要 采用 完全复
制法跟 踪标 的指 数的 表现 ， 具有 与标 的指 数、 以及 标的指
数所代 表的 股票 市场 相似 的风险 收益 特征 。
基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2018 年 4 月 1 日-2018 年6 月 30 日)
1. 本期 已实 现收 益 6,389,245.34
2. 本期 利润 -431,869,289.45
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.6895
4. 期末 基金 资产 净值 3,444,107,632.51 上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
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5. 期末 基金 份额 净值 5.3417
注：(1) 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。
(2) 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
(3) 本 基金 于2011 年5 月6 日 建仓完 毕并 进行 了基 金份 额折算 ，折 算比 例为0.28400990 。期 末
还原后 基金 份额 累计 净值= （期末 基金 份额 净值 ＋基 金份额 累计 分红 金额 ） × 折算比 例， 该
净值可 反映 投资 者在 认购 期以份 额面 值1.00 元 购买 金融ETF 后 的实 际份 额净 值 变动情 况。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 -11.17% 1.12% -11.82% 1.11% 0.65% 0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收 益率 变动的 比较
上证 180 金 融交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
（2011 年3 月 31 日 至2018 年6 月 30 日） 上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
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注： 本基 金合 同生 效日 为2011 年3 月31 日 ， 在3 个月 建 仓期结 束时 ， 各项 资产 配 置比例 符合 合
同约定 。
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
艾小军
本基金
的基金
经理、
国泰黄
金
ETF 、
国泰上
证180
金融
ETF 联
接、国
泰深证
TMT50
指数分
级、国
2014-01-13 - 17 年
硕士。2001 年 5 月至 2006
年9 月在 华安 基金 管理 有 限
公 司 任 量 化 分 析 师 ；2006
年 9 月至 2007 年 8 月在汇
丰 晋 信 基 金 管 理 有 限 公 司
任 应 用 分 析 师 ；2007 年 9
月至2007 年10 月 在平 安 资
产管理 有 限 公 司 任 量 化 分
析师；2007 年10 月加 入 国
泰基金 管理 有限 公司， 历 任
金融工 程分 析师、 高级 产 品
经理和 基金 经理 助理。2014
年1 月起 任国 泰黄 金交 易 型
开放式 证券 投资 基金、 上 证
180 金融 交易 型开 放式 指 数上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
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泰沪深
300 指
数、国
泰黄金
ETF 联
接、国
泰中证
军工
ETF、国
泰中证
全指证
券公司
ETF、国
泰策略
价值灵
活配置
混合、
国泰策
略收益
灵活配
置混
合、国
泰国证
航天军
工指数
（LOF）
、国泰
中证申
万证券
行业指
数
（LOF）
、国泰
量化收
益灵活
配置混
合、国
泰宁益
定期开
放灵活
配置混
合、国
泰量化
成长优
证 券 投 资 基 金 、 国 泰 上 证
180 金融 交易 型开 放式 指 数
证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 的
基金经 理 ， 2015 年3 月起兼
任国泰 深证TMT50 指数 分 级
证券投 资基 金的 基金 经理 ，
2015 年 4 月 起兼 任国 泰 沪
深300 指 数证 券投 资基 金 的
基金经 理 ， 2016 年4 月起兼
任 国 泰 黄 金 交 易 型 开 放 式
证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 的
基金经 理 ， 2016 年7 月起兼
任 国 泰 中 证 军 工 交 易 型 开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 和
国 泰 中 证 全 指 证 券 公 司 交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金的 基金 经理，2017 年3
月至 2017 年 5 月 兼任 国 泰
保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 ， 2017 年 3 月起
兼 任 国 泰 策 略 收 益 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和
国 泰 国 证 航 天 军 工 指 数 证
券 投 资 基 金 （LOF ）的基金
经理 ， 2017 年4 月 起兼 任 国
泰 中 证 申 万 证 券 行 业 指 数
证 券 投 资 基 金 （LOF ）的基
金经理 ， 2017 年 5 月起 兼 任
国 泰 策 略 价 值 灵 活 配 置 混
合型证 券投 资基 金 （由 国 泰
保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
变 更 而 来 ） 、 国 泰 量 化 收 益
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理，2017 年8
月 起 兼 任 国 泰 宁 益 定 期 开
放 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 的 基 金 经 理 ，2018
年5 月起 兼任 国泰 量化 成 长
优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金
和 国 泰 量 化 价 值 精 选 混 合
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。 2017 年 7 月起 任投 资 总
监 （量 化） 、 金融 工程 总监 。 上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
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选混
合、国
泰量化
价值精
选混合
的基金
经理、
投资总
监（量
化） 、 金
融工程
总监
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 ，首 任基 金经 理， 任职日 期为 基
金合同 生效 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 法》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《 基 金 管理公 司公
平交易 制度 指导 意见 》 等 有关法 律法 规的 规定 ， 严 格遵守 基金 合同 和招 募说 明书约 定 ， 本 着
诚实信 用 、 勤 勉尽 责、 最 大限度 保护 投资 人合 法权 益等原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 在 控制 风
险的基 础上 为持 有人 谋求 最大利 益 。 本 报告 期内 ， 本基金 运作 合法 合规 ， 未 发生损 害基 金份
额持有 人利 益的 行为 ， 未 发生内 幕交 易 、 操 纵市 场 和不当 关联 交易 及其 他违 规行为 ， 信息 披
露及时 、 准确 、 完 整， 本基 金与本 基金 管理 人所 管理 的其他 基金 资产 、 投资 组 合与公 司资 产
之间严 格分 开 、 公 平对 待 ， 基 金管 理小 组保 持独 立 运作 ， 并 通过 科学 决策 、 规范运 作 、 精 心
管理和 健全 内控 体系 ，有 效保障 投资 人的 合法 权益 。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》
的相关 规定 ， 通过 严格 的 内部风 险控 制制 度和 流程 ， 对 各环 节的 投资 风险 和 管理风 险进 行有
效控制 ， 严格 控制 不同 投 资组合 之间 的同 日反 向交 易， 严格 禁止 可能 导致 不 公平交 易和 利益
输送的 同日 反向 交易 ， 确保 公平对 待所 管理 的所 有基 金和投 资组 合 ， 切 实防 范利 益输送 行为 。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项说明 上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
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本报告 期内 ，本 基金 与本 基金管 理人 所管 理的 其他 投资组 合未 发生 大额 同日 反向交 易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策略和 运作 分析
二季度 受中 美贸 易纠 纷升 级预期 、 金 融去 杠杆 的持 续影响 ，A 股市 场呈 现普 跌 态势， 尤
其是中 兴通 讯事 件导 致的 相关个 股股 价下 跌进 而引 发投资 者对 股票 质押 爆仓 风险的 担忧 ， 加
剧了市 场的 悲观 情绪 ，市 场连创 新低 ，逼 近前 期 2638 低点 附近 ，二 季度 上证 综指累 计下 跌
10.14% ，中 证100 指 数下 跌 8.66% ， 沪深300 指数 下跌 9.94% ，中 证500 指 数下 跌 14.67% ，
中证 1000 指 数下 跌 17.51% ，中 小板 指下 跌 12.98% ，创业 板指 下 跌 15.46% ， 风格上 绩优 股
仍然表 现较 强。
在行业 表现 上 ， 申 万一 级 行业中 表现 较好 的食 品饮 料、 休闲 服务 和医 药生 物 ， 涨 幅分 别
为7.78% 、 7.78% 和 2.46% ， 表现较 差的 为通 信、 综合、 电力设 备， 分别 下跌 了22.58% 、 21.12% 、
20.08% 。
受金融 去杠 杆和 资管 新规 影响 ， 金 融行 业延 续一 季 度的弱 势 ， 其 中证 券板 块 受股票 质押
爆仓风 险担 忧影 响而 出现 了破净 现象 ， 180 金融 指数 累计下 跌 11.82% ， 申万 二 级行业 中银 行、
保险、 证券 分别 下 跌 11.55% 、9.88% 、16% 。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩表现
本 基 金 在 2018 年 第 二 季 度 的 净 值 增 长 率 为-11.17% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为
-11.82% 。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望三 季度 ， 随着 市场 短 期大幅 下跌 ， 风险 得到 了 一定程 度的 释放 。 中美 贸 易摩擦 预计
将是长 期面 临的 问题 ， 对 市场的 短期 冲击 将逐 步减 少， 前期 调整 较大 的成 长 性板块 尤其 是其
中基本 面边 际改 善的 如军 工等有 望迎 来较 好的 投资 机会 。 随 着中 报业 绩的 陆 续披露 ， 在上 半
年整体 经济 不乐 观的 情况 下， 预计 上市 公司 整体 业 绩难以 乐观 ， 中长 期市 场 仍将偏 好既 有业
绩支撑 ，又 有一 定增 速， 估值也 合理 的标 的。
上证180 金 融指 数由 上 证180 指 数中 银行 、 保 险 、 证 券、 信托 等行 业构 成， 基 于长期 投
资、价 值投 资的 理念 ，投 资者或 可利 用国 泰上 证 180 金融 ETF 基金 这一 优良 的资产 配置 工
具，分 享中 国金 融行 业长 期稳健 增长 的成 果。 上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
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4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
无。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 3,439,646,522.03 99.78
其中： 股票 3,439,646,522.03 99.78
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,742,467.26 0.22
7 其他各 项资 产 11,541.32 0.00
8 合计 3,447,400,530.61 100.00
注：上 述股 票投 资包 括可 退替代 款估 值增 值。
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 积 极投 资按行 业分 类的 股票投 资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- - 上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
10
B 采矿业
- -
C 制造业
3,344,475.50 0.10
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
71,559.85 0.00
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
450,157.95 0.01
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
81,226.14 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
3,947,419.44 0.11
5.2.2 指 数投 资按行 业分 类的 股票投 资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
- -
C 制造业
- -
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
3,435,699,102.59 99.76 上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
11
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
3,435,699,102.59 99.76
5.3 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的股 票投 资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前 十 名股票投
资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 601318 中国平 安 9,163,024 536,769,945.92 15.59
2 600036 招商银 行 12,198,048 322,516,389.12 9.36
3 601166 兴业银 行 14,765,973 212,630,011.20 6.17
4 600016 民生银 行 27,861,956 195,033,692.00 5.66
5 601328 交通银 行 32,485,172 186,464,887.28 5.41
6 601288 农业银 行 45,196,898 155,477,329.12 4.51
7 600030 中信证 券 9,244,041 153,173,759.37 4.45
8 601398 工商银 行 25,422,350 135,246,902.00 3.93
9 600000 浦发银 行 13,921,175 133,086,433.00 3.86
10 601601 中国太 保 3,723,595 118,596,500.75 3.44
5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 603156 养元饮 品 52,804 3,277,016.24 0.10
2 603259 药明康 德 4,741 450,157.95 0.01
3 601330 绿色动 力 4,971 81,226.14 0.00
4 603650 彤程新 材 2,376 50,988.96 0.00
5 603693 江苏新 能 5,384 48,456.00 0.00
上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
12
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本 报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 若本 基金 投资 股 指期货 ， 本基 金将 根据 风 险管理 的原
则， 以 套 期保 值为 主要 目 的， 有选 择地 投资 于股 指 期货 。 套 期保 值将 主要 采 用流动 性好 、 交
易活跃 的期 货合 约。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时 ， 将 通过 对证 券市 场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究， 并结 合
股指期 货的 定价 模型 寻求 其合理 的估 值水 平。
本基金 管理 人将 充分 考虑 股指期 货的 收益 性 、 流 动 性及风 险特 征 ， 通 过资 产 配置 、 品 种
选择， 谨慎 进行 投资 ，以 降低投 资组 合的 整体 风险 。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规 的规定 执上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
13
行。
5.10 报告 期末 本基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货。
5.11 投资 组合 报告附 注
5.11.1 本报告 期内基 金投 资的前十名 证券的 发行主 体（除 “中 信证券 ”、“ 招商银行” 、
“ 兴业 银行 ” 、 “ 浦发 银 行 ”违 规外 ） 没有 被监 管 部门立 案调 查或 在报 告编 制日前 一年 受到
公开谴 责、 处罚 的情 况。
根据2017 年 5 月 25 日中 信证券 发布 的相 关公 告 ， 收到证 监会 行政 处罚 事先 告知书 。 中信 证
券在司 度 （上 海） 贸易 有 限公司 从事 证券 交易 时间 连续计 算不 足半 年的 情况 下， 为其 提供 融
资融券 服务 ，违 反了 证券 公司融 资融 券相 关管 理办 法，中 国证 监会 拟对 中信 证券给 予警 告 ，
没收违 法所 得6165.58 万 元，处 以30827.92 万元 罚 款，并 对相 关责 任人 给予 警告和 处罚 。
根据 2018 年 5 月 4 日中 国银保 监会 发布 的处 罚公 告银监 罚决 字〔2018 〕4 号，浦 发银 行 存
在内控 管理 严重 违反 审慎 经营规 则 、 通 过资 管计 划 投资分 行协 议存 款 ， 虚 增 一般存 款 、 通 过
基础资 产在 理财 产品 之间 的非公 允交 易进 行收 益调 节、 理 财资 金投 资非 标准 化 债权资 产比 例
超监管 要求 、 提供 不实 说 明材料 、 不配 合调 查取 证 、 以 贷转 存， 虚增 存贷 款 、 票 据承 兑、 贴
现业务 贸易 背景 审查 不严 、 国 内信 用证 业务 贸易 背 景审查 不严 、 贷款 管理 严 重缺失 ， 导致 大
额不良 贷款 、 违规 通过 同 业投资 转存 款方 式 ， 虚 增 存款 、 票 据资 管业 务在 总 行审批 驳回 后仍
继续办 理 、 对 代理 收付 资 金的信 托计 划提 供保 本承 诺、 以存 放同 业业 务名 义 开办委 托定 向投
资业务 ， 并少 计风 险资 产 、 投 资多 款同 业理 财产 品 未尽职 审查 ， 涉及 金额 较 大、 修改 总行 理
财合同 标准 文本 ， 导致 理 财资金 实际 投向 与合 同约 定不符 、 为非 保本 理财 产 品出具 保本 承诺
函、 向关 系人 发放 信用 贷 款、 向客 户收 取服 务费 ， 但未提 供实 质性 服务 ， 明 显质价 不符 、 收
费超过 服务 价格 目录 ， 向 客户转 嫁成 本 。 等 共计 十 九项违 规事 实 。 中 国银 监 会决定 对其 罚款
5845 万元 ，没 收违 法所 得10.927 万 元， 罚没 合计 5855.927 万 元。
根据2018 年 1 月 20 日浦 发银行 发布 的公 告， 公司 成 都分行 收到 中国 银监 会四 川监管 局行 政
处罚书 ， 对成 都分 行内 控 管理严 重失 效 ， 授 信管 理 违规 ， 违 规办 理信 贷业 务 等严重 违反 审慎
经营规 则的 违规 行为 依法 查处， 执行 罚 款46175 万 元，并 对相 关管 理人 员进 行处罚 。
根据 2018 年 5 月 4 日中 国银保 监会 发布 的处 罚公 告银监 罚决 字〔2018 〕1 号，招 商银 行 存
在内控 管理 严重 违反 审慎 经营规 则 、 违 规批 量转 让 以个人 为借 款主 体的 不良 贷款 、 同 业投 资
业务违 规接 受第 三方 金融 机构信 用担 保 、 销 售同 业 非保本 理财 产品 时违 规承 诺保本 、 违规 将上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
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票据贴 现资 金直 接转 回出 票人账 户 、 为 同业 投资 业 务违规 提供 第三 方金 融机 构信用 担保 、 未
将房地 产企 业贷 款计 入房 地产开 发贷 款科 目 、 高 管 人员在 获得 任职 资格 核准 前履职 、 未严 格
审查贸 易背 景真 实性 办理 银行承 兑业 务 、 未 严格 审 查贸易 背景 真实 性开 立信 用证 、 违 规签 订
保本合 同销 售同 业非 保本 理财产 品 、 非 真实 转让 信 贷资产 、 违规 向典 当行 发 放贷款 、 违规 向
关系人 发放 信用 贷款 等共 计十四 项违 规事 实。 中国 银监会 决定 对其 罚款 6570 万元， 没收 违
法所 得3.024 万 元， 罚没 合计 6573.024 万元 。
根据 2018 年 5 月 4 日中 国银保 监会 发布 的处 罚公 告银保 监银 罚决 字〔2018 〕1 号 ，兴 业 银
行存在 重 大 关联 交易 未按 规定审 查审 批且 未向 监管 部门报 告 、 非 真实 转让 信 贷资产 、 无授 信
额度或 超授 信额 度办 理同 业业务 、 内控 管理 严重 违 反审慎 经营 规则 ， 多家 分 支机构 买入 返售
业务项 下基 础资 产不 合规 、 同 业投 资接 受隐 性的 第 三方金 融机 构信 用担 保 、 债券卖 出回 购业
务违规 出表 、 个人 理财 资 金违规 投资 、 提供 日期 倒 签的材 料 、 部 分非 现场 监 管统计 数据 与事
实不符 、 个别 董事 未经 任 职资格 核准 即履 职 、 变 相 批量转 让个 人贷 款 、 向 四 证不全 的房 地产
项目提 供融 资等 共计 十二 项违规 事实 。中 国银 保监 会决定 对其 罚 款5870 万元。
该情况 发生 后 ， 本 基金 管 理人就 上述 公司 受处 罚事 件 进行 了及 时分 析和 研究 ， 认 为上 述公 司
存在的 违规 问题 对公 司经 营成果 和现 金流 量未 产生 重大的 实质 影响 ， 对 该公 司 投资价 值未 产
生实质 影响 。本 基金 管理 人将继 续对 该公 司进 行跟 踪研究 。
5.11.2 基 金投 资的 前十 名 股票中 ，没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 情况 。
5.11.3 其他 资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 10,041.35
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,499.97
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用
-
8 其他 - 上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
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9 合计 11,541.32
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
5.11.5 报告 期末 前 十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
5.11.5.1 期末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末 指 数投 资 前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
5.11.5.2 期末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 603156 养元饮 品 3,277,016.24 0.10 新股锁 定
2 603693 江苏新 能 48,456.00 0.00 网下新 股
§6
开放式 基金 份额变 动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 605,261,607.00
报告期 基金 总申 购份 额 52,500,000.00
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 13,000,000.00
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 644,761,607.00
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
本报告 期内 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投 资 本基 金。 截至 本报 告期 末 ， 本 基 金管理 人未 持
有本基 金。
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告 期内 ，本 基金 的基 金管理 人未 运用 固有 资金 投资本 基金 。 上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
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§8
影响投 资者 决策的 其他 重要信 息
8.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20%的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
2018 年4 月1 日
至 2018 年6 月3
日
512,71
2,100.
00
- -
512,712,100
.00
79.52%
产品特 有风 险
当基金 份额 持有 人占 比过 于集中 时 ， 可 能会 因某 单 一基金 份额 持有 人大 额赎 回而引 发基 金份 额净 值
波动风 险、 基金 流动 性风 险等特 定风 险。
§9 备 查文件 目录
9.1 备查 文件目 录
1、上 证180 金 融交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金基 金合同
2、上 证180 金 融交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金托 管协议
3、关 于核 准上 证 180 金 融 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 募集 的批 复
4、报 告期 内披 露的 各项 公 告
5、法 律法 规要 求备 查的 其 他文件
9.2 存放 地点
本基金 管理 人国 泰基 金管 理有限 公司 办公 地点 —— 上海市 虹口 区公 平 路 18 号 8 号楼 嘉
昱大 厦16 层-19 层。
本基金 托管 人住 所。
9.3 查阅 方式
可咨询 本基 金管 理人 ；部 分备查 文件 可在 本基 金管 理人公 司网 站上 查阅 。
客户服 务中 心电 话： （021 ）31089000 ，400-888-8688
客户投 诉电 话： （021 ）31089000
公司网 址：http://www.gtfund.com
上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
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国 泰基 金管理 有限 公司
二 〇一 八年七 月二 十日
