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长盛盛泰混合A(003924)

长盛盛泰混合:2018年第二季度报告

 
 
长 盛 盛 泰 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 
2018 年第2 季度报告 
 
2018 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 长盛基金管 理有限公司 
基金托 管人: 上海浦东发 展银行股份有限公 司 
报告送 出日期:2018 年 7 月20 日 长盛盛泰混合 2018 年第 2 季度 报告 
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§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定, 于2018 年 7 月 19 日复 核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ,保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2018 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 长盛盛 泰混 合 基金主 代码 003924 交易代 码 003924 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2017 年 3 月 20 日 报告期 末基 金份 额总 额 52,025,582.67 份 投资目 标 通过优 化的 资产 配置 和灵 活运用 多种 投资 策略 , 把握不 同时 期股 票市 场和 债券市 场的 投资 机会 , 在严格 控制 风险 的前 提下 满足投 资者 实现 资本 增值的 投资 需求 。 投资策 略 本基金 将通 过宏 观、 微观 经济指 标, 市场 指标 , 政策因 素等 ,动 态调 整基 金资产 在股 票、 债券 、 货币市 场工 具等 类别 资产 间的分 配比 例, 控制 市 场风险 ,提 高配 置效 率。 本基金 通过 对国 家宏 观经 济运行 、产 业结 构调 整、 行业 自身 生命 周期、 对国民 经济 发展 贡献 程 度以及 行业 技术 创新 等影 响行业 中长 期发 展的 根本性 因素 进行 分析 , 对 处于稳 定的 中长 期发 展 趋势和 预期 进入 稳定 的中 长期发 展趋 势的 行业 作为重 点行 业资 产进 行配 置。 在 行业 配置 的基 础 上, 通过 定性 分析 和定 量 分析相 结合 的办 法, 挑 选具备 较大 投资 价值 的上 市公司 。 本基金 的债 券投 资采 取稳 健的投 资管 理方 式, 获 得与风 险相 匹配 的投 资收 益, 以 实现 在一 定程 度长盛盛泰混合 2018 年第 2 季度 报告 第 3 页 共 16 页


上规避 股票 市场 的系 统性 风险和 保证 基金 资产 的流动 性。 本基金 通过 分析 未来 市场 利率趋 势及 市场 信用 环境变 化方 向, 综合 考虑 不同券 种收 益率 水平 、 信用风 险、 流动 性等 因素 ,构造 债券 投资 组合 。 在实际 的投 资运 作中 , 本 基金将 运用 久期 控制 策 略、 收 益率 曲线 策略、 类 别选择 策略 、 个 券选 择 策略等 多种 策略 ,获 取债 券市场 的 长 期稳 定收 益。 本基金 将以 投资 组合 的避 险保值 和有 效管 理为 目标, 在风 险可 控的 前提 下, 本 着谨 慎原 则, 适 当参与 股指 债券 、国 债期 货及期 权的 投资 。 业绩比 较基 准 50%*沪深 300 指数 收益 率+50%* 中证 综合 债指 数 收益率 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金, 具 有较高 风险、 较高 预期 收益的 特征 ,其 风险 和预 期收益 低于 股票 型基 金、高 于债 券型 基金 和货 币市场 基金 。 基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 下属分 级基 金的 基金 简称 长盛盛 泰混 合 A 长盛盛 泰混 合 C 下属分 级基 金的 交易 代码 003924 003925 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 52,001,103.15 份 24,479.52 份


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2018 年4 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 ) 长盛盛 泰混 合 A 长盛盛 泰混 合 C 1. 本 期已 实现 收益 -40,700.61 -34.96 2.本 期利 润 -343,585.37 -169.23 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 -0.0065 -0.0066 4.期 末基 金资 产净 值 51,391,080.13 24,163.72 5.期 末基 金份 额净 值 0.9883 0.9871 注:1 、所 述基 金业 绩指 标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ,计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数 字。 2、所 列数 据截 止到2018 年 6 月30 日。 3、本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 (不 含公 允价 值变动 收益 )扣 除相长盛盛泰混合 2018 年第 2 季度 报告 第 4 页 共 16 页


关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 长盛盛 泰混 合 A 阶段 净值增 长率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -0.65% 0.14% -4.07% 0.57% 3.42% -0.43% 长盛盛 泰混 合 C 阶段 净值增 长率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -0.71% 0.14% -4.07% 0.57% 3.36% -0.43% 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 长盛盛泰混合 2018 年第 2 季度 报告 第 5 页 共 16 页


注:按 照本 基金 合同 规定 ,基金 管理 人应 当自 基金 合同生 效之 日起 六个 月内 使基金 的投 资组 合比 例符合 基金 合同 的有 关约 定, 本 基金 已完 成建 仓但 报告期 末距 建仓 结束 不满 一年。 建仓 期结 束时 , 本基金 的各 项资 产配 置比 例符合 本基 金合 同的 有关 约定。 截止 报告 期末 ,本 基金的 各项 资产 配置 比例符 合基 金合 同约 定。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 李琪 本 基 金 基 金 经 理, 长 盛双 月红 1 年 期定 期开 放债 券 型 投 资 基 金 基 金 经 理, 长 盛 盛 辉 混 合 型 证券 投 资基 金 基 金 经 理 , 长盛 战 略新 兴 产 业 灵 活 配 置混 合 型证 2017 年3 月 20 日 - 10 年 李琪先 生,1975 年 2 月出生。天津大学管 理学博士。历任大公 国际资信评估有限公 司信用分析师、信用 评审委员会委员,泰长盛盛泰混合 2018 年第 2 季度 报告 第 6 页 共 16 页


券 投 资 基 金 基 金经 理 ,长 盛 盛 世 灵 活 配 置混 合 型证 券投资基金 基 金经 理 ,长 盛 盛 琪 一 年 期 定期 开 放债 券 型 证 券 投 资 基金 基 金经 理 , 长 盛 全 债 指数 增 强型 债 券 投 资 基 金 基金 经 理, 长 盛 同 禧 债 券 型证 券 投资 基 金 基 金 经 理 ,长 盛 可转 债 债 券 型 证 券 投资 基 金基 金经理 。 康资产管理有限责任 公 司 信 用 研 究 员 。 2011 年3 月加 入长 盛 基金管理有限公司, 曾任信用研究员、基 金经理 助理 等职 务 。 杨衡 本 基 金 基 金 经 理, 长 盛盛 鑫 灵 活 配 置 混 合型 证 券投 资 基 金 基 金 经 理, 长盛盛 辉 混 合 型 证 券 投资 基 金基 金 经 理 , 长 盛 盛平 灵 活配 置 混 合 型 证 券 投资 基 金基 金 经 理 , 长 盛 盛崇 灵 活配 置 混 合 型 证 券 投资 基 金基 金 经 理, 长 盛 盛 丰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投资 基 金基 金 经 理 , 长 盛 盛腾 灵 活配 置 混 合 型 证 券 投资 基 金基 金 经 理 , 长 盛 盛康 灵 活配 置 混 合 型 证 券 投资 基 金基 金 经 理, 长 盛 盛 泽 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投资 基 金基 金 经 理, 长 盛 盛 兴 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投资 基 金基 金 经 理 , 长 盛 盛淳 灵 活配 置 混 合 型 证 券 投资 基 金基 金 经 理 , 长 盛 盛享 灵 活配 置 混 合 型 证 券 投资 基 金基 金 经 理 , 长 盛 盛瑞 灵 活配 置 混 合 型 证 券 投资 基 金基 金 经 理 , 长 盛 盛禧 灵 活配 置 混 合 型 证 券 投资 基 金基 金经理,长 盛 盛德 灵 活配 置 混 合 型 证 券 投资 基 金基 金 经 理 , 长 盛 盛弘 灵 活配 置 混 合 型 证 券 投资 基 金基 金 经 理 , 长 盛 盛乾 灵 活配 置 混 合 型 证 券 投资 基 金基 金 经 理 , 长 盛 盛杰 一 年期 定 期 开 放 混 合 型证 券 投资 2017 年3 月 20 日 - 11 年 杨衡先 生 , 1975 年10 月出生。中国科学院 数学与系统科学研究 院博士 、 博 士后 。 2007 年 7 月进 入长 盛基 金 管理公司,历任固定 收益研究员、社保组 合组合经理助理、社 保组合组合经理、长 盛 添 利 30 天 理 财 债 券型证券投资基金基 金经理 等职 务。 长盛盛泰混合 2018 年第 2 季度 报告 第 7 页 共 16 页


基金基 金经 理。 注:1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期; 2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相 关规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 及其 各项 实施 准则 、本基 金基 金合 同和其 他有 关法 律法 规、 监管部 门的 相关 规定 ,依 照诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金 资产, 在严 格控 制投 资风 险的基 础上 ,为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ,没 有损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 公司 严格 执行 《公司 公平 交易 细则 》各 项规 定 ,在 研究 、投 资授 权与决 策、 交易 执行等 各个 环节 ,公 平对 待旗下 所有 投资 组合 ,包 括公募 基金 、社 保组 合、 特定客 户资 产管 理组 合等。 具体 如下 : 研究支 持, 公司 旗下 所有 投资组 合共 享公 司研 究部 门研究 成果 ,所 有投 资组 合经理 在公 司研 究平台 上拥 有同 等权 限。 投资授 权与 决策 ,公 司实 行投资 决策 委员 会领 导下 的投资 组合 经理 负责 制, 各投资 组合 经理 在投资 决策 委员 会的 授权 范围内 ,独 立完 成投 资组 合的管 理工 作。 各投 资组 合经理 遵守 投资 信息 隔离墙 制度 。 交易执 行, 公司 实行 集中 交易制 度, 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。 交易部 依照 《公 司公 平交 易细则 》的 规定 ,场 内交 易,强 制开 启恒 生交 易系 统公平 交易 程序 ;场 外交易 ,严 格遵 守相 关工 作流程 ,保 证交 易执 行的 公平性 。 投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 , 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 , 依照 《 公 司公平 交易 细则 》 的规定 ,持 续、 动态 监督 公司投 资管 理全 过程 ,并 进行分 析评 估, 及时 向公 司管理 层报 告发 现问 题,保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。 公司对 过 去4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ,计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标, 使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日的 交易 片 段进 行 T 检验 , 未 发现 违 反公平 交易 及利 益 输送的 行为 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,本 公司 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 交易 中, 未发 现同日 反向 交易长盛盛泰混合 2018 年第 2 季度 报告 第 8 页 共 16 页


成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。 本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。 4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 1 、报 告期 内行 情回 顾 报告期 内, 国内 经济 显露 放缓迹 象, 但仍 表现 出一 定韧性 。此 外, 美对 华加 征关税 加剧 中美 贸易摩 擦 , 央 行再 度宣 布 定向降 准 , 棚 改项 目审 批 规范化 , 在海 外债 市收 益 率普遍 回落 的背 景下 , 我国债 券收 益率 大幅 下行 。随着 利好 因素 逐步 清晰 ,信用 风险 开始 发酵 ,投 资者大 面积 转向 利率 债,债 券市 场交 易盘 活跃 度上升 ,行 情的 波动 也较 一季度 明显 加大 ,市 场明 显被交 易户 所主 导。 报告期 内,A 股 市场 出现 明显调 整, 成交 活跃 度下 降。其 中上 证综 指下 跌 10.14%,沪深 300 指数下 跌9.94% ,创 业板 指下 跌 15.46% 。受 股票 市 场影响 ,中 证转 债指 数下 跌5.82% 。 报告期 内,IPO 发行 基本 延续每 周一 批的 常态 化发 行节奏 ,但 每 批 IPO 家数 和募集 总金 额明 显减少 。受 权益 市场 调整 和风格 转换 影响 ,股 票底 仓波动 加大 ,上 市新 股平 均开板 涨幅 整体 较过 去有明 显缩 减, 新股 网下 申购对 象数 量较 年初 有所 减少。 部分 独角 兽概 念新 股上市 初期 表现 较 好 。 2 、报 告期 内本 基金 投资 策 略分析 在报告 期内 ,本 基金 坚持 稳健操 作思 路, 固定 收益 配置抓 住有 利时 机、 以高 信用资 质的 中短 期信用 债、 银行 同业 存单 为主要 投资 标的 ,较 好控 制了利 率风 险、 信用 风险 和流动 性风 险。 在股票 配置 上, 本基 金 于2 月初 出清 股票 仓位 (除 停牌股 票外 ), 之后 未再 主动买 入股 票, 未参与 新股 申购 。报 告期 内,随 着基 金大 额赎 回后 规模缩 减, 停牌 股票 仓位 占比被 动大 幅上 升, 部分停 牌股 票复 牌后 连续 封死跌 停, 大幅 下跌 后才 能卖出 ,短 期对 基金 净值 冲击较 大。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报 告 期末 长盛 盛泰 混合 A 基金 份额 净值 为 0.9883 元, 本 报告 期基 金份 额净值 增长 率为 -0.65% ; 截 至本 报告 期末 长盛盛 泰混 合 C 基金 份额 净值 为 0.9871 元, 本报 告 期基金 份额 净值 增长 率为-0.71% ;同 期业 绩比 较基准 收益 率为-4.07% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 长盛盛泰混合 2018 年第 2 季度 报告 第 9 页 共 16 页


1 权益投 资 4,068,762.00 7.89 其中: 股票


4,068,762.00 7.89 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


41,966,500.00 81.38 其中: 债券


41,966,500.00 81.38 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


4,273,258.90 8.29 8 其他资 产


1,261,261.58 2.45 9 合计





51,569,782.48





100.00 5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,233,206.00 4.34 D 电力、 热力 、 燃 气及 水生 产和供 应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,033,560.00 2.01 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 801,996.00 1.56 S 综合 - - 合计 4,068,762.00 7.91 5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净长盛盛泰混合 2018 年第 2 季度 报告 第 10 页 共 16 页


值比例(%) 1 000566 海南海 药 91,600 1,190,800.00 2.32 2 002219 恒康医 疗 98,900 1,042,406.00 2.03 3 600221 海航控 股 396,000 1,033,560.00 2.01 4 000793 华闻传 媒 116,400 801,996.00 1.56 注:本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述四 只股 票。


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 2,995,500.00 5.83 其中: 政策 性金 融债 2,995,500.00 5.83 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 38,971,000.00 75.80 9 其他 - - 10 合计 41,966,500.00 81.62 5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量 (张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) 1 111809117 18 浦 发银 行CD117 100,000 9,910,000.00 19.27 2 111815160 18 民 生银 行CD160 100,000 9,910,000.00 19.27 3 111710368 17 兴 业银 行CD368 100,000 9,582,000.00 18.64 4 111781410 17 南 京银 行CD141 100,000 9,569,000.00 18.61 5 108602 国开1704 30,000 2,995,500.00 5.83 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末无 股指期 货 投 资。 长盛盛泰混合 2018 年第 2 季度 报告 第 11 页 共 16 页


5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


1 、 海 南海 药: (1 )2018 年5 月16 日, 当事 人 : 海 南海药 、 刘悉 承、 王伟 、 周庆国 、 任荣 波、 林健、 张晖 收到 中国 证券 监督管 理委 员会 海南 监管 局《中 国证 券监 督管 理委 员会海 南监 管局 行政 处罚决 定 书 》 ([2018]2 号 ) , 对 其未 按规 定披 露对 外 担保和 关联 交易 事项 的违 法行为 , 处 罚如 下: 一、对 海南 海药 给予 警告 ,并处 以 30 万 元罚 款。 二、对 刘悉 承、 王伟 给予 警告, 并分 别处 以 10 万 元 罚款。 三、对 周庆 国给 予警 告, 并处 以 5 万 元罚 款。 四、对 任荣 波、 林健 、张 晖给予 警告 ,并 分别 处 以3 万元 罚款 。 (2)2018 年5 月 15 日, 海南海 药股 份有 限公 司全 资子公 司海 南海 药投 资有 限公司 及相 关 董 事、高 级管 理人 员张 晖、 林健、 王伟 、李 昕昕 、刘 悉承收 到中 国证 券监 督管 理委员 会《 调查 通知 书》 ( 黑调 查字[2018]15 号、16 号、17 号、18 号、19 号、20 号) 。 因海 药投 资涉 嫌超比 例持 有 “人 民同泰 ”股 票未 及时 公告 、在限 制期 买卖 “人 民同 泰”股 票、 短线 交易 “人 民同泰 ”股 票, 根据 《中华 人民 共和 国证 券法 》的有 关规 定, 中国 证券 监督管 理委 员会 决定 对海 药投资 及相 关董 事、 高级管 理人 员立 案调 查。 目前该 公司 生产 经营 正常 , 本 次行 政处 罚不 会对 该 公司的 生产 、 经营 造成 重 大影响 。 本基 金 认为: 该处 罚对 于该 公司 整体经 营业 绩不 构成 重大 影响。 2 、 恒 康医 疗 : 恒 康医 疗股 份有限 公司 于2017 年 8 月 11 日接 到控 股股 东通 知 , 其 已收 到中 国 证监会 下发 的《 行政 处罚 决定书 》 ([2017]80 号) , 中国证 监会 决定 对其 作出 如下处 罚: “没 收违 法所 得3,041,068 元 ,并 处以 3,041,068 元罚 款。 ” 起因:2016 年2 月1 日 , 恒康医 疗集 团股 份有 限公 司(以 下简 称“ 公司 ” ) 控 股股东 阙文 彬长盛盛泰混合 2018 年第 2 季度 报告 第 12 页 共 16 页


先生收 到中 国证 券监 督管 理委员 会( 以下 简称 “中 国证监 会” ) 《调 查通 知书 》 (沪证 专调 查字 2016124 号 ) 。 因涉 嫌违 反 证券法 律法 规 , 根 据 《中 华人民 共和 国证 券法 》 的 有关规 定 , 中 国证 监 会决定 对其 进行 立案 稽查 。 详见 公司 于2016 年2 月3 日发 布的 《关 于收 到中 国 证监会 调查 通知 书 的公告 》 ( 公告 编号 :2016-025 号) 。 基于相 关研 究 , 本基 金认 为,该 处罚 对于 公司 整体 经营业 绩不 构成 重大 影响 。今后 ,我 们将 继续加 强与 该公 司的 沟通 ,密切 关注 其制 度建 设与 执行等 公司 基础 性建 设问 题的合 规性 以及 企业 的经营 状况 。 3 、华 闻传 媒: 事件 一: 谢 敏于 2004 年 8 月至 调查 日 ,在五 矿证 券有 限公 司( 以下简 称五 矿 证券) 任职 ,为 证券 从业 人员。2004 年8 月 20 日至 2017 年3 月21 日 期间 ,谢敏 借用 其妻 、子 和兄“ 谢某 英” 、 “谢 某1 ” “谢 某 2” 等五 个证 券账 户,通 过营 业部 热键 委托 、网上 交易 委托 等方 式交易 “北 大荒 ” 、 “ 华闻 传媒” 、 “珠 海中 富” 等多 只股票 。经 查, 上述 账户 一是存 在同 一 日 期同 一时段 委托 网上 交易 下单 的电 脑 IP 和MAC 地 址完 全 相同的 情况 , 且 存在 同一 时 段同向 交易 同只 股 票的情 况。 二是 我局 在五 矿证券 谢敏 办公 室检 查发 现的其 个人 苹果 笔记 本电 脑MAC 地址 与上 述相 关账户 网上 交易 下单 电 脑MAC 地 址一 致; “谢 某2” 账户委 托交 易记 录中 使用 该笔记 本电 脑的 信息 与谢敏 出行 信息 高度 一致 。 三是 “谢 某 2 ” 账 户部 分 交易委 托 IP 地 址为 谢敏 所 在办公 场所 访问 互 联网使 用的 固 定IP 。 四 是 “谢 某英 ” 、 “谢 某 1 ” 、 “ 谢 某 2 ” 账 户资 金主 要来 源 于当事 人和 谢某 英, 部分资 金来 源于 当事 人兄 、弟, 账户 资金 系谢 敏可 以控制 的资 金。 综合 委托 下单交 易流 水、 交易 下单地 址 、 出 差记 录证 明 、 账 户资 金来 源和 去向 等 在案证 据 , 足 以认 定谢 敏 借他人 名义 买卖 股票 。 上述事 实, 有任 职情 况说 明、相 关证 券账 户资 料、 证券交 易记 录、 银行 账户 流水、 下单 电脑 截屏 和询问 笔录 等证 据证 明, 足以认 定。 谢敏 上述 行为 违反了 《证 券法 》第 四十 三条“ 证券 交易 所、 证券公 司和 证券 登记 结算 机构的 从业 人员 、证 券监 督管理 机构 的工 作人 员以 及法律 、行 政法 规禁 止参与 股票 交易 的其 他人 员,在 任期 或者 法定 限期 内,不 得直 接或 者以 化名 、借他 人名 义持 有、 买卖股 票, 也不 得收 受他 人赠送 的股 票” 的规 定, 构成了 《证 券法 》第 一百 九十九 条所 述违 法行 为。根 据当 事人 违法 行为 的事实 、性 质、 情节 与社 会危害 程度 ,依 据《 证券 法》第 一百 九十 九条 的规定 , 我局 决定 : 责令 谢敏依 法处 理非 法持 有的 股票 , 没 收谢 敏违 法所 得135,862.22 元 , 并 处 以30 万元 罚款 ,罚 没款 共 计 435,862.22 元。 华闻传 媒作 为上 市公 司主 体在该 事件 中不 存在 违法 违规行 为, 并未 受到 处罚 。 事件二 :2017 年12 月 7 日,国 广资 产通 过永 盈 1 号增持 公司 股 份2,170,600 股, 占公 司已 发行股 份 的0.11% , 交易 金额 21,887,094.07 元; 在实施 增持 公司 股份 操作 时,由 于工 作人 员操 作失误 , 将 两笔 “买 入” 指令误 操作 成“ 卖出 ” , 合 计错误 卖出 公司 股 份10,000 股 ,且 未及 时发长盛盛泰混合 2018 年第 2 季度 报告 第 13 页 共 16 页


现上述 错误 卖出 股份 的情 况,并 在当 日交 易时 间内 继续操 作买 入交 易, 直至 当天操 作完 成后 查看 交易记 录时 ,发 现两 笔误 操作: 两笔 均卖 出公 司股 份 5,000 股, 卖出 均价10.0155 元/ 股, 合计 卖出公 司股 份10,000 股 ( 占公司 已发 行股 份 的 0.0005% ) , 合计 成交 金 额100,155 元 。根 据《 证 券法》 第四 十七 条规 定“ 上市公 司董 事、 监事 、高 级管理 人员 、持 有上 市公 司股份 百分 之五 以上 的股东 ,将 其持 有的 该公 司的股 票在 买入 后六 个月 内卖出 ,或 者在 卖 出 后六 个月内 又买 入, 由此 所得收 益归 该公 司所 有, 公司董 事会 应当 收回 其所 得收益 。 ” 国广 资产 于 2017 年 12 月7 日 卖出 公 司股票 的行 为构 成了 短线 交易, 所得 收益 应由 公司 收回。 经公司 自查 ,国 广资 产的 上述交 易行 为未 发生 在公 司披露 定期 报告 的敏 感期 内,不 存在 因获 悉内幕 信息 而交 易公 司股 票的情 况, 亦不 存在 利用 短线交 易谋 求利 益的 目的 。公司 及国 广资 产针 对本次 误操 作的 补救 措施 如下: (一) 上述 操作 失误 导致 国广资 产违 规卖 出公 司股 票的短 线交 易所 得收 益1,155.00 元 [10,000 股* ( 卖出 均价10.0155 元/ 股- 买入 最低 价9.90 元/股)= 1,155.00 元] , 将尽 快收 归公 司所有 。 (二) 国广 资产 承诺 :在 法定期 限内 不减 持所 持华 闻传媒 股份 。 (三) 公司 董事 会及 控股 股东国 广资 产已 深刻 认识 到了本 次违 规事 件给 公司 和市场 带来 不良 影响, 就本 次短 线交 易行 为向广 大投 资者 致以 诚挚 的歉意 ,并 同时 承诺 将自 觉遵守 《证 券法 》的 规定。 (四) 公司 董事 会再 次向 所有持 有公 司股 份 5% 以 上 股东、 董事 、 监 事及 高级 管理人 员提 醒告 知了《 证券 法》 、 《深 圳证 券交易 所股 票上 市规 则》 、 《上市 公司 董事 、监 事和 高级管 理人 员所 持本 公司股 份及 其变 动管 理规 则》 等 文件 的相 关规 定, 要求公 司持 股5%以 上股 东 、 董事 、 监 事和 高级 管理人 员严 格规 范增 持 、 减持公 司股 票的 行为 , 谨 慎操作 , 切实 管理 好自 己 名下的 股票 账户,避免 此类情 况的 再次 出现 。 事件三 : 依 据 《中 华人 民 共和国 证券 法》 ( 以下 简称 《证券 法》 ) 的 有关 规定 , 我会对 万玉 珍、 万明内 幕交 易行 为进 行了 立案调 查、 审理 ,并 依法 向当事 人告 知了 作出 行政 处罚的 事实 、理 由、 依据及 当事 人依 法享 有的 权利, 本案 现已 调查 、审 理终结 。根 据当 事人 违法 行为的 事实 、性 质、 情节与 社会 危害 程度 ,依 据《证 券法 》第 二百 零二 条的规 定, 我会 决定 :一 、没收 万玉 珍违 法所 得66,632.00 元 , 并处 以 199,896.00 元罚 款 。 二 、 没 收万明 违法 所 得13,588,506.26 元 , 并 处以 40,765,518.78 元罚 款。 基于相 关研 究, 本基 金认 为,事 件一 中公 司不 存在 违法违 规行 为, 未受 到处 罚,事 件二 中公 司通过 自查 作出 了补 救措 施,事 件三 中处 罚系 对违 法违规 人员 的个 人处 罚, 对于公 司整 体经 营业长盛盛泰混合 2018 年第 2 季度 报告 第 14 页 共 16 页


绩不构 成重 大影 响。 今后 ,我们 将继 续加 强与 该公 司的沟 通, 密切 关注 其制 度建设 与执 行等 公司 基础性 建设 问题 的合 规性 以及企 业的 经营 状况 。 除上述 事项 外, 本报 告期 内基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 无被 监管 部门 立案调 查记 录, 无在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开 谴 责、 处罚 。 5.11.2


基金投 资的 前十 名股 票, 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 53,222.89 2 应收证 券清 算款 220,432.93 3 应收股 利 - 4 应收利 息 986,805.76 5 应收申 购款 800.00 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,261,261.58 5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 (可 交换 债券) 。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通 受限 情况 的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 000566 海南海 药 1,190,800.00 2.32 重大事 项停 牌 2 600221 海航控 股 1,033,560.00 2.01 重大事 项停 牌 3 000793 华闻传 媒 801,996.00 1.56 重大事 项停 牌 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 长盛盛 泰混 合 A 长盛盛 泰混 合 C 报告期 期初 基金 份额 总额 79,999,103.15 26,855.63 报告期 期间 基金 总申 购份 额 - 2,228.52 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 27,998,000.00 4,604.63 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减 少以"-"填 列) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 52,001,103.15 24,479.52 长盛盛泰混合 2018 年第 2 季度 报告 第 15 页 共 16 页





§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 注:本 基金 本报 告期 无基 金管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 注:本 基金 本报 告期 无基 金管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投 资 者 类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序 号 持有基金 份额比 例 达到或者 超过 20% 的时间区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20180401~20180630 39,999,000.00 0.00 13,999,000.00 26,000,000.00 49.98% 2 20180401~20180630 39,999,000.00 0.00 13,999,000.00 26,000,000.00 49.98% 产品特有 风险 本基金本 报告期 存在单 一 投资者持 有基金 份额比 例 超过 20%的 情况, 当该基 金份额持 有人大 量赎 回 本 基金 时, 可能 导 致的风 险 包括 :巨 额赎 回 风险、 流 动性 风险 、基 金资 产净 值 持续 低于 5000 万元的风 险、 基金 份额净 值大幅波 动风险 以及基 金 收益水平 波动风 险。 本基 金管理人 将对申 购赎 回进行审 慎的应 对,保 护 中小投资 者利益 。 8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决 策 的其 他重 要信 息。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件; 长盛盛泰混合 2018 年第 2 季度 报告 第 16 页 共 16 页


2 、《 长盛 盛泰 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》; 3 、《 长盛 盛泰 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》; 4 、《 长盛 盛泰 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ; 5 、法 律意 见书 ; 6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。 9.2 存 放地 点 备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的办 公 地址。 9.3 查 阅方 式 投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 及/或 管理 人互 联网 站免 费 查阅备 查文 件。在 支 付 工本 费后 ,投 资者可 在合 理时 间内 取得 备查文 件的 复制 件或 复印 件。 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。 客户服 务中 心电 话:400-888-2666 、010-62350088 。 网址:http://www.csfunds.com.cn 。 长 盛基 金管理 有限 公司 2018 年 7 月 20 日