长 盛 盛 德 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2018 年第2 季度报告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
报告送 出日期：2018 年 7 月20 日 长盛盛德混合 2018 年第 2 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 7 月 19 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 长盛盛 德混 合
基金主 代码 004303
交易代 码 004303
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 3 月 3 日
报告期 末基 金份 额总 额 10,007,615.46 份
投资目标
通过优 化的 资产 配置 和灵 活运用 多种 投资 策略 ，
前瞻性 把握 不同 时期 股票 市场和 债券 市场 的投
资机会 ， 在 严格 控制 风险 的前提 下满 足投 资者 实
现资本 增值 的投 资需 求。
投资策 略
本基金 将通 过宏 观、 微观 经济指 标， 市场 指标 ，
政策因 素等 ，动 态调 整基 金资产 在股 票、 债券 、
货币市 场工 具等 类别 资产 间的分 配比 例， 控制 市
场风险 ，提 高配 置效 率。
本基金 通过 对国 家宏 观经 济运行 、产 业结 构调
整、 行业 自身 生命 周期、 对国民 经济 发展 贡献 程
度以及 行业 技术 创新 等影 响行业 中长 期发 展的
根本性 因素 进行 分析 ， 对 处于稳 定的 中长 期发 展
趋势和 预期 进入 稳定 的中 长期发 展趋 势的 行业
作为重 点行 业资 产进 行配 置。 在 行业 配置 的基 础
上， 通过 定性 分析 和定 量 分析相 结合 的办 法， 挑
选具备 较大 投资 价值 的上 市公司 。
本基金 的债 券投 资采 取稳 健的投 资管 理方 式， 获
得与风 险相 匹配 的投 资收 益， 以 实现 在一 定程 度
上规避 股票 市场 的系 统性 风险和 保证 基金 资产
的流动 性。 长盛盛德混合 2018 年第 2 季度 报告
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本基金 通过 分析 未来 市场 利率趋 势及 市场 信用
环境变 化方 向， 综合 考虑 不同券 种收 益率 水平 、
信用风 险、 流动 性等 因素 ，构造 债券 投资 组合 。
在实际 的投 资运 作中 ， 本 基金将 运用 久期 控制 策
略、 收 益率 曲线 策略、 类 别选择 策略 、 个 券选 择
策略等 多种 策略 ，获 取债 券市场 的长 期稳 定收
益。
本基金 将以 投资 组合 的避 险保值 和有 效管 理为
目标， 在风 险可 控的 前提 下， 本 着谨 慎原 则， 适
当参与 股指 债券 、国 债期 货及期 权的 投资 。
业绩比 较基 准
沪深 300 指数 收益 率*50%+ 中证 综合 债指 数收 益
率*50%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金， 具 有较高 风险、 较高 预期
收益的 特征 ，其 风险 和预 期收益 低于 股票 型基
金、高 于债 券型 基金 和货 币市场 基金 。
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 长盛盛 德混 合 A 长盛盛 德混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 004303 004304
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 10,000,426.04 份 7,189.42 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年4 月1 日 － 2018 年6 月 30 日 ）
长盛盛 德混 合 A 长盛盛 德混 合 C
1． 本 期已 实现 收益 -294,385.73 -113.63
2．本 期利 润 -508,378.48 -706.10
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 -0.0283 -0.0368
4．期 末基 金资 产净 值 9,418,198.46 6,766.31
5．期 末基 金份 额净 值 0.9418 0.9411
注：1 、所 述基 金业 绩指 标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ，计入 费用 后实 际收
益水平 要低 于所 列数 字。
2、所 列数 据截 止到2018 年 6 月30 日。
3、本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 长盛盛德混合 2018 年第 2 季度 报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
长盛盛 德混 合 A
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 -4.19% 0.56% -4.07% 0.57% -0.12% -0.01%
长盛盛 德混 合 C
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 -4.22% 0.56% -4.07% 0.57% -0.15% -0.01%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：按 照本 基金 合同 规定 ，基金 管理 人应 当自 基金 合同生 效之 日起 六个 月内 使基金 的投 资组 合比
例符合 基金 合同 的有 关约 定。 本 基金 已完 成建 仓但 报告期 末距 建仓 结束 不满 一年。 截止 报告 期末 ，
本基金 的各 项资 产配 置比 例符合 本基 金合 同的 有关 约定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓
名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨
衡
本基金 基金 经理 ， 长 盛盛 鑫灵活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理, 长 盛 盛 辉 混 合 型 证 券 投 资
基金基 金经 理， 长盛 盛平 灵活配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 长 盛盛 崇灵 活配 置混 合型证
券 投 资 基 金 基 金 经 理, 长 盛 盛 丰
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理， 长盛 盛腾 灵活 配置混
2017 年3 月
3 日
- 11 年
杨衡先 生 ，1975 年
10 月 出生 。 中 国科
学院数学 与系 统科
学研究院 博士 、博
士后 。2007 年7 月
进入长盛 基金 管理
公司，历 任固 定收
益研究员 、社 保组
合组合经 理助 理、长盛盛德混合 2018 年第 2 季度 报告
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合型证 券投 资基 金基 金经 理，长
盛 盛 康 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理, 长 盛 盛 泽 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理, 长 盛 盛 兴 灵 活 配 置 混 合 型
证券投 资基 金基 金经 理， 长盛盛
淳 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 ， 长 盛盛 享灵 活配置
混合型 证券 投资 基金 基金 经理，
长 盛 盛 瑞 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金基 金经 理， 长盛 盛禧灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 ， 长 盛盛 弘灵 活配 置混合
型证券 投资 基金 基金 经理 ， 长盛
盛 乾 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金基 金经 理， 长盛 盛泰 灵活配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理, 长 盛 盛 杰 一 年 期 定 期 开 放 混
合型证 券投 资基 金基 金经 理。
社 保 组 合 组 合 经
理、长盛添利 30
天理财债 券型 证券
投资基金 基金 经理
等职务 。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资 基 金法》 及其 各项 实施 准则 、本基 金基 金合
同和其 他有 关法 律法 规、 监管部 门的 相关 规定 ，依 照诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金
资产， 在严 格控 制投 资风 险的基 础上 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有损害 基金 份额 持有
人利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 公司 严格 执行 《公司 公平 交易 细则 》各 项规定 ，在 研究 、投 资授 权与决 策、 交易
执行等 各个 环节 ，公 平对 待旗下 所有 投资 组合 ，包 括公募 基金 、社 保组 合、 特定客 户资 产管 理组
合等。 具体 如下 ：
研究支 持， 公司 旗下 所有 投资组 合共 享公 司研 究部 门研究 成果 ，所 有投 资组 合经理 在公 司研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授 权与 决策 ，公 司实 行投资 决策 委员 会领 导下 的投资 组合 经理 负责 制， 各投资 组合 经理
在投资 决策 委员 会的 授权 范围内 ，独 立完 成投 资组 合的管 理工 作。 各投 资组 合经理 遵守 投资 信息长盛盛德混合 2018 年第 2 季度 报告
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隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部 依照 《公 司公 平交 易细则 》的 规定 ，场 内交 易，强 制开 启恒 生交 易系 统公平 交易 程序 ；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定 ，持 续、 动态 监督 公司投 资管 理全 过程 ，并 进行分 析评 估， 及时 向公 司管理 层报 告发 现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日的 交易 片 段进 行 T 检验 ， 未 发现 违 反公平 交易 及利 益
输送的 行为 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 公司 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 交易 中， 未发 现同日 反向 交易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能 导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 、报 告期 内行 情回 顾
报告期 内， 数据 显示 ，经 济二季 度表 现弱 于预 期， 经济下 行压 力得 到进 一步 确认。 此外 ，美
对华加 征关 税加 剧中 美贸 易摩擦 ，央 行再 度宣 布定 向降准 ，棚 改项 目审 批规 范化， 在海 外债 市收
益率普 遍回 落的 背景 下 ， 我国债 券收 益率 大幅 下行 。 随 着利 好因 素逐 步清 晰 ， 信 用风 险开 始发 酵，
投资者 大面 积转 向利 率债 ，债券 市场 交易 盘活 跃度 上升， 行情 的波 动也 较一 季度明 显加 大， 市场
明显被 交易 户所 主导 。
报告期 内，A 股 市场 出现 明显调 整， 成交 活跃 度下 降。其 中上 证综 指下跌 10.14%，沪深 300
指数下 跌9.94% ，创 业板 指下 跌 15.46% 。受 股票 市 场影响 ，中 证转 债指 数下 跌5.82% 。
报告期 内，IPO 发行 基本 延续每 周一 批的 常态 化发 行节奏 ，但 每 批 IPO 家数 和募集 总金 额明
显减少 。受 权益 市场 调整 和风格 转换 影响 ，股 票底 仓波动 加大 ，上 市新 股平 均开板 涨幅 整体 较过
去有明 显缩 减， 新股 网下 申购对 象数 量较 年初 有所 减少。 部分 独角 兽概 念新 股上市 初期 表现 较 好 。
2 、报 告期 内本 基金 投资 策 略分析
在报告 期内 ，本 基金 坚持 稳健操 作思 路， 固定 收益 配置抓 住有 利时 机、 以高 信用资 质的 中短
期信用 债、 银行 同业 存单 为 主要 投资 标的 ，较 好控 制了利 率风 险、 信用 风险 和流动 性风 险。
在股票 配置 上， 本基 金 于2 月初 出清 股票 仓位 （除 停牌股 票外 ）， 之后 未再 主动买 入股 票，长盛盛德混合 2018 年第 2 季度 报告
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未参与 新股 申购 。报 告期 内，随 着基 金大 额赎 回后 规模缩 减， 停牌 股票 仓位 占比被 动大 幅上 升，
部分停 牌股 票复 牌后 连续 封死跌 停， 大幅 下跌 后才 能卖出 ，短 期对 基金 净值 冲击较 大。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 长盛 盛德 混合 A 基金 份额 净值 为 0.9418 元， 本 报告 期基 金份 额净值 增长 率为
-4.19% ； 截 至本 报告 期末 长盛盛 德混 合 C 基金 份额 净值 为 0.9411 元， 本报 告 期基金 份额 净值 增长
率为-4.22% ；同 期业 绩比 较基准 收益 率为-4.07% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 自2018 年4 月16 日至2018 年6 月30 日 期 间出现 连续20 个工 作日基 金资产 净值 低于
5000 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 2,963,163.00 31.23
其中： 股票
2,963,163.00 31.23
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
1,000,100.00 10.54
其中： 债券
1,000,100.00 10.54
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
3,700,000.00 39.00
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
1,545,894.85 16.29
8 其他资 产
278,812.49 2.94
9 合计
9,487,970.34
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,153,100.00 12.23
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
- - 长盛盛德混合 2018 年第 2 季度 报告
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E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,033,560.00 10.97
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 776,503.00 8.24
S 综合 - -
合计 2,963,163.00 31.44
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000566 海南海 药 88,700 1,153,100.00 12.23
2 600221 海航控 股 396,000 1,033,560.00 10.97
3 000793 华闻传 媒 112,700 776,503.00 8.24
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述三 只股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 1,000,100.00 10.61
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,000,100.00 10.61 长盛盛德混合 2018 年第 2 季度 报告
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 019571 17 国债 17 10,000 1,000,100.00 10.61
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述一 只债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债 期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
1 、 海 南海 药：1 ）2018 年 5 月 16 日， 当事 人： 海南 海药、 刘悉 承、 王伟 、 周 庆国、 任荣 波、
林健、张晖收 到中国证 券 监督管理委员 会海南监 管 局《中国证券 监督管理 委 员会海南监 管局行政
处罚决 定书 》 （[2018]2 号 ） ， 对 其未 按规 定披 露对外 担保和 关联 交易 事项 的违 法行为 ， 处 罚如 下 ：
一、对 海南 海药 给予 警告 ，并处 以 30 万元 罚款 。 二、对 刘悉 承、 王伟 给予 警告， 并分 别处 以 10
万元罚 款。 三、 对周 庆国 给予警 告， 并处 以 5 万元 罚款。 四、 对任 荣波 、林 健、张 晖给 予警 告 ，长盛盛德混合 2018 年第 2 季度 报告
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并分别 处 以 3 万 元罚 款。
2 ）2018 年 5 月 15 日， 海南海 药股 份有 限公 司全 资子公 司海 南海 药投 资有 限公司 及相 关 董
事、高级管理 人员张晖 、 林健、王伟、 李昕昕、 刘 悉承收到中国 证券监督 管 理委员会《 调查通知
书》 （ 黑调 查字[2018]15 号、 16 号、 17 号、 18 号、 19 号、 20 号） 。 因 海药 投资 涉 嫌超比 例持 有 “ 人
民同泰 ” 股票未 及时公告 、 在限制期买 卖 “ 人民同泰 ” 股票、短 线 交易 “ 人民同 泰 ” 股票，根据《 中华
人民共和国证 券法》的 有 关规定，中国 证券监督 管 理委员会决定 对海药投 资 及相关董事 、高级管
理人员 立案 调查 。
目前该 公司 生产 经营 正常 ， 本 次行 政处 罚不 会对 该 公司的 生产 、 经营 造成 重 大影响 。 本基 金
认为： 该处 罚对 于该 公司 整体经 营业 绩不 构成 重大 影响。
2 、 华 闻传 媒： 事件 一： 谢 敏于 2004 年 8 月至 调查 日， 在 五矿 证券 有限 公司 （以下 简称 五矿
证券） 任职 ， 为 证券 从业 人员。2004 年 8 月 20 日至 2017 年 3 月 21 日 期间 ， 谢敏 借用 其妻 、 子
和兄“ 谢 某英 ” 、 “谢某 1” “ 谢某 2” 等五 个证 券账 户， 通过营 业部 热键 委托 、网 上交易 委托 等方 式交
易“ 北大 荒 ” 、 “ 华 闻传 媒 ” 、 “ 珠海中 富 ” 等 多只 股票 。 经查 ， 上 述账 户一 是存 在 同一日 期同 一时 段委
托网上 交易 下单 的电 脑 IP 和 MAC 地 址完 全相 同的 情 况，且 存在 同一 时段 同向 交易同 只股 票的 情
况。 二是 我局 在五 矿证 券谢 敏办公 室检 查发 现的 其个 人苹果 笔记 本电 脑 MAC 地 址与上 述相 关账 户
网上交 易下 单电 脑 MAC 地 址一致 ； “谢某 2” 账 户委 托 交易记 录中 使用 该笔 记本 电脑的 信息 与谢 敏
出行信 息高 度一 致。 三是 “ 谢某 2” 账 户部 分交 易委 托 IP 地 址为 谢敏 所在 办公 场 所访问 互联 网使 用
的固 定 IP。四是 “ 谢某 英 ” 、 “谢某 1” 、 “谢某 2” 账 户 资金主 要来 源于 当事 人和 谢某英 ， 部分 资金 来
源于当事人兄 、弟，账 户 资金系谢敏可 以控制的 资 金。综合委托 下单交易 流 水、交易下 单地址、
出差记 录证 明 、 账 户资 金 来源和 去向 等在 案证 据 ， 足以认 定谢 敏借 他人 名义 买卖股 票 。 上 述事 实，
有任职情况说 明、相关 证 券账户资料、 证券交易 记 录、银行账户 流水、下 单 电脑截屏和 询问笔录
等证据证明， 足以认定 。 谢敏上述行为 违反了《 证 券法》第四十 三条“证 券 交易所、证 券公司和
证券登记结算 机构的从 业 人员、证券监 督管理机 构 的工作人员以 及法律、 行 政法规禁止 参与股票
交易的其他人 员，在任 期 或者法定限期 内，不得 直 接或者以化名 、借他人 名 义持有、买 卖股票，
也不得收受他 人赠送的 股 票”的规定， 构成了《 证 券法》第一百 九十九条 所 述违法行为 。根据当
事人违法行为 的事实、 性 质、情节与社 会危害程 度 ，依据《证券 法》第一 百 九十九条的 规定，我
局决定 ：责 令谢 敏依 法处 理非法 持有 的股 票， 没收 谢敏违 法所 得 135,862.22 元，并 处以 30 万元
罚款， 罚没 款共 计 435,862.22 元。
华闻传 媒作 为上 市公 司主 体在该 事件 中不 存在 违法 违规行 为， 并未 受到 处罚 。
事件二 ：2017 年 12 月 7 日，国 广资 产通 过永 盈 1 号增持 公司 股 份 2,170,600 股 ，占 公司 已长盛盛德混合 2018 年第 2 季度 报告
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发行股份的 0.11% ， 交易 金额 21,887,094.07 元 ； 在实施 增持 公司 股份 操作 时，由 于工 作人 员操
作失误 ， 将 两笔 “ 买入” 指 令误操 作成 “ 卖出” ， 合计 错误卖 出公 司股 份 10,000 股， 且 未及 时发 现上
述错误卖出股 份的情况 ， 并在当日交易 时间内继 续 操作买入交易 ，直至当 天 操作完成后 查看交易
记录时 ，发 现两 笔误 操作 ：两笔 均卖 出公 司股 份 5,000 股 ，卖 出均 价 10.0155 元/ 股 ，合计 卖 出
公司股 份 10,000 股（ 占 公司已 发行 股份 的 0.0005% ） ， 合计 成交 金 额 100,155 元 。根 据《 证券
法》 第四 十七 条规 定 “ 上 市 公司董 事 、 监 事 、 高级 管 理人员 、 持有 上市 公司 股 份百分 之五 以上 的股
东，将其持有 的该公司 的 股票在买入后 六个月内 卖 出，或者在卖 出后六个 月 内又买入， 由此所得
收益归 该公 司所 有， 公司 董事会 应当 收回 其所 得收 益。 ” 国 广资 产 于 2017 年 12 月 7 日卖 出公 司
股票的 行为 构成 了短 线交 易，所 得收 益应 由公 司收 回。
经公司自查， 国广资产 的 上述交易行为 未发生在 公 司披露定期报 告的敏感 期 内，不存在 因获悉内
幕信息而交易 公司股票 的 情况，亦不存 在利用短 线 交易谋求利益 的目的。 公 司及国广资 产针对本
次误操 作的 补救 措施 如下 ：
（一） 上述 操作 失误 导致 国 广资产 违规 卖出 公司 股票 的 短线 交易 所得 收 益 1,155.00 元[10,000 股*
（卖出 均 价 10.0155 元/ 股 －买入 最低 价 9.90 元/ 股）= 1,155.00 元] ， 将尽 快 收归公 司所 有。
（二） 国广 资产 承诺 ：在 法定期 限内 不减 持所 持华 闻传媒 股份 。
（三） 公司 董事 会及 控股 股 东国广 资产 已深 刻认 识到 了本次 违规 事件 给公 司和 市场带 来不 良影 响，
就本次 短线 交易 行为 向广 大投资 者致 以诚 挚的 歉意 ，并同 时承 诺将 自觉 遵守 《证券 法》 的规 定。
（四）公司 董事会 再次向 所有持有公 司股 份 5% 以 上股东、董 事、监 事及高 级管理人员 提醒告 知
了《证券法》 、 《深圳证 券 交易所股票 上市规 则》 、 《 上市公司董 事、监事 和高 级管理人员 所持本 公
司股份及其 变动管 理规则 》等文件的 相关规 定，要 求公司持 股 5% 以上股东 、董事、监 事和高 级
管理人 员严 格规 范增 持 、 减持公 司股 票的 行为 ， 谨 慎操作 ， 切实 管理 好自 己 名下的 股票 账户,避免
此类情 况的 再次 出现 。
事件三 ： 依 据 《中 华人 民 共和国 证券 法》 （ 以下 简称 《证券 法》 ） 的 有关 规定 ， 我会对 万玉 珍、
万明内幕交易 行为进行 了 立案调查、审 理，并依 法 向当事人告知 了作出行 政 处罚的事实 、理由、
依据及当事人 依法享有 的 权利，本案现 已调查、 审 理终结。根据 当事人违 法 行为的事实 、性质、
情节与社会危 害程度， 依 据《证券法》 第二百零 二 条的规定，我 会决定： 一 、没收万玉 珍违法所
得 66,632.00 元 ， 并 处以 199,896.00 元 罚款 。 二、 没 收万明 违法 所 得 13,588,506.26 元 ， 并 处以
40,765,518.78 元罚 款。
基于相 关研 究， 本基 金认 为，事 件一 中公 司不 存在 违法违 规行 为， 未受 到处 罚，事 件二 中公
司通过 自查 作出 了补 救措 施，事 件三 中处 罚系 对违 法违规 人员 的个 人处 罚， 对于公 司整 体经 营业长盛盛德混合 2018 年第 2 季度 报告
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绩不构 成重 大影 响。 今后 ，我们 将继 续加 强与 该公 司的沟 通， 密切 关注 其制 度建设 与执 行等 公司
基础性 建设 问题 的合 规性 以及企 业的 经营 状况 。
除上述 事项 外， 报告 期内 基金投 资的 前十 名证 券的 发行主 体无 被监 管部 门立 案调查 ，无 在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚。
5.11.2
基金的 前十 名股 票， 均为 基金合 同规 定备 选股 票库 之内的 股票 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 46,400.96
2 应收证 券清 算款 202,370.07
3 应收股 利 -
4 应收利 息 29,991.46
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 50.00
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 278,812.49
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券（ 可交 换债 券） 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
(元)
占基金 资
产净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000566 海南海 药 1,153,100.00 12.23 重大事 项停 牌
2 600221 海航控 股 1,033,560.00 10.97 重大事 项停 牌
3 000793 华闻传 媒 776,503.00 8.24 重大事 项停 牌
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ， 分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 长盛盛 德混 合 A 长盛盛 德混 合 C
报告期 期初 基金 份额 总额 110,041,518.85 21,263.02
报告期 期间 基金 总申 购份 额 - 101.98
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 100,041,092.81 14,175.58
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 10,000,426.04 7,189.42 长盛盛德混合 2018 年第 2 季度 报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情 况
注：本 基金 本报 告期 无基 金管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 基金 本报 告期 无基 金管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过 20%
的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机
构
1
20180401~20180415
20180417~20180630
60,012,500.00 0.00 54,012,500.00 6,000,000.00 59.95%
2 20180401~20180630 50,008,000.00 0.00 46,008,000.00 4,000,000.00 39.97%
产品特 有风 险
本基金本报告 期存在单 一 投资者持有基 金份额比 例 超过 20%的 情况，当 该基 金份额持有人 大量赎
回本基金时，可能导致的 风险包括：巨额赎回风险 、流动性风险、基金资产 净值持续低于 5000
万元的风险、 基金份额 净 值大幅波动风 险以及基 金 收益水平波动 风 险。本 基 金管理人将 对申购赎
回进行 审慎 的应 对， 保护 中小投 资者 利益 。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、《 长盛 盛德 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》； 长盛盛德混合 2018 年第 2 季度 报告
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3 、《 长盛 盛德 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》；
4 、《 长盛 盛德 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
9.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公地 址和/或 基金 托 管人的 住所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人的 办公地 址和/或 基金 托管 人 的住所 和/ 或基 金管 理人 互 联网站 免费 查
阅备查 文件 。在 支付 工本 费后， 投资 者可 在合 理时 间内取 得备 查文 件的 复制 件或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长 盛基 金管理 有限 公司
2018 年 7 月 20 日
