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上50分级(502040)

上50分级:2018年第二季度报告查看PDF公告

 
 
长盛上证 50 指 数 分 级证 券 投 资 基金 
2018 年第2 季度报告 
 
2018 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 长盛基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2018 年 7 月20 日 长盛上证 50 指数分 级 2018 年第 2 季度报告 
第 2 页 共 13 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 7 月 19 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记 载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2018 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 长盛上 证 50 指 数分 级 场内简 称 上 50 分级 基金主 代码 502040 交易代 码 502040 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 8 月 13 日 报告期 末基 金份 额总 额 25,636,841.06 份 投资目 标 紧密跟踪 标的指数,追求跟踪偏离 度和跟踪误差最小化。力 争控制 本基金的 净值增长率与业绩比较基 准之间的日均跟踪偏离度 的绝对 值不超 过0.35% , 年跟 踪误 差不超 过 4% , 实 现对 上证50 指 数的 有效 跟踪。 投资策 略 1、股 票投 资策 略 本基金主 要采取完全复制法,即按 照标的指数成份股组成及 其权重 构建股票 投资组合,并根据标的指 数成份股及其权重的变动 而进行 相应的 调整 。 但 因特 殊情 况 ( 如成份 股长 期停 牌、 成份股 发生 变更 、 成份股权 重由于自由流通量发生变 化、成份股公司行为、市 场流动 性不足等 )导致本基金 管理人无法 按照标的指数构成及权重 进行同 步调整 时, 基金管 理人 将 对投资 组合 进行 优化, 尽 量降低 跟踪 误差 。 2、债 券组 合管 理策 略 基于流动 性管理的需要,本基金可 以投资于到期日在一年期 以内的 政府债券 、央行票据和金融债,债 券投资的目的是保证基金 资产流 动性并 提高 基金 资产 的投 资收益 。 3、金 融衍 生工 具投 资策 略 在法律法 规许可时,本基金可基于 谨慎原则运用权证、股票 指数期长盛上证 50 指数分 级 2018 年第 2 季度报告 第 3 页 共 13 页


货等相关 金融衍生工具对基金投资 组合进行管理,以控制并 降低投 资组合风 险、提高投资效率,降低 调仓成本与跟踪误差,从 而更好 地实现 本基 金的 投资 目标 。 4、资 产支 持证 券 投 资策 略 本基金投 资资产支持证券将综合运 用久期管理、收益率曲线 、个券 选择和把 握市场交易机会等积极策 略,在严格遵守法律法规 和基金 合同基础 上,通过信用研究和流动 性管理,选择经风险调整 后相对 价值较 高的 品种 进行 投资 ,以期 获得 长期 稳定 收益 。 业绩比 较基 准 上证 50 指 数收 益率 ×95% + 银行活 期存 款利 率( 税后) ×5% 风险收 益特 征 本基金为 股票型指数基金,风险和 预期收益均高于混合型基 金、债 券型基金 和货币市场基金,由于采 取了基金份额分级的结构 设计, 不同的 基金 份额 具有 不同 的风险 收益 特征 。 基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金 的 基金 简 称 长盛上 证50 指 数分 级 A 长盛上 证50 指 数分 级 B 长盛上 证 50 指数 分 级 下属分 级基金 场 内简 称 上 50A 上 50B 上 50 分级 下属分 级基 金 的 交易 代 码 502041 502042 502040 报告期 末 下 属分 级基 金 的 份额 总额 2,191,314.00 份 2,191,314.00 份 21,254,213.06 份 下属分 级基 金的 风险 收 益特征 低 风 险 、 收 益 相 对 稳 定 高风险 、高 预期 收益 较高风 险 、 较 高预 期 收益 §3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2018 年 4 月 1 日 - 2018 年6 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 5,701,063.95 2.本期 利润


-3,011,955.69 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0437 4.期末 基金 资产 净值 26,934,672.87 5.期末 基金 份额 净值 1.051 注:1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 , 计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列数 字。


2、所 列数 据截 止到2018 年6 月30 日。


3、 本期 已实 现收 益指 基金 本 期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。


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3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -6.16% 1.06% -8.45% 1.09% 2.29% -0.03% 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:按 照本 基金 合同 规定 ,本基 金基 金管 理人 应当 自基金 合同 生效 之日 起六 个月内 使基 金的 投资 组合比 例符 合基 金合 同的 约定。 截至 报告 日, 本基 金的各 项资 产配 置比 例符 合基金 合同 的有 关约 定。 长盛上证 50 指数分 级 2018 年第 2 季度报告 第 5 页 共 13 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 王超 本 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 同 瑞 中证 200 指数 分级 证券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 同 庆 中 证 800 指 数型 证券 投资 基 金 (LOF ) 基金 经理 , 长盛 中 证 金 融 地 产 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 量 化 红 利 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 盛 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 盛 平 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 量 化 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 , 长 盛 中 小 盘 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 医 疗 行 业 量 化 配 置 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 同 辉 深证 100 等权 重指 数证 券 投 资基金 (LOF ) 基金 经理 , 长 盛 同 智 优 势 成 长 混 合 型证券 投资基 金(LOF )基 金经 理 , 长 盛 同 盛 成 长 优 选 灵 活 配 置 混合型 证券 投资 基金 (LOF ) 基金经 理。 2017 年 10 月 23 日 - 11 年 王 超 先 生 ,1981 年 9 月 出生 。中 央 财 经 大 学 硕 士,CFA (特 许金 融 分 析 师 ) ,FRM ( 金 融 风 险 管 理 师) 。2007 年 7 月 加 入 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 , 曾 任 金 融 工 程 与 量 化 投 资 部 金 融 工 程 研 究 员 等 职 务。 注:1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期; 2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相 关规定 。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 及其 各项 实施 准则 、本基 金基 金合 同和其 他有 关法 律法 规、 监管部 门的 相关 规定 ,依 照诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金 资产, 在严 格控 制投 资风 险的基 础上 ,为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ,没 有损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 长盛上证 50 指数分 级 2018 年第 2 季度报告 第 6 页 共 13 页


4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 公司 严格 执行 《公司 公平 交易 细则 》各 项规定 ,在 研究 、投 资授 权与决 策、 交易 执行等 各个 环节 ,公 平对 待旗下 所有 投资 组合 ,包 括公募 基金 、社 保组 合、 特定客 户 资 产管 理组 合等。 具体 如下 : 研究支 持, 公司 旗下 所有 投资组 合共 享公 司研 究部 门研究 成果 ,所 有投 资组 合经理 在公 司研 究平台 上拥 有同 等权 限。 投资授 权与 决策 ,公 司实 行投资 决策 委员 会领 导下 的投资 组合 经理 负责 制, 各投资 组合 经理 在投资 决策 委员 会的 授权 范围内 ,独 立完 成投 资组 合的管 理工 作。 各投 资组 合经理 遵守 投资 信息 隔离墙 制度 。 交易执 行, 公司 实行 集中 交易制 度, 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。 交易部 依照 《公 司公 平交 易细则 》的 规定 ,场 内交 易,强 制开 启恒 生交 易系 统公平 交易 程序 ;场 外交易 ,严 格遵 守相 关工 作流程 ,保 证交 易执 行的 公平性 。 投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 , 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 , 依照 《公 司公平 交易 细则 》 的规定 ,持 续、 动态 监督 公司投 资管 理全 过程 ,并 进行分 析评 估, 及时 向公 司管理 层报 告发 现问 题,保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。 公司对 过 去4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ,计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标, 使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易片 段进 行 T 检验, 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输送的 行为 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,本 公司 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 交易 中, 未发 现同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。 本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。 4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 在报告 期内 ,我 们运 用数 量化投 资手 段精 细化 执行 跟踪指 数策 略, 尽量 降低 申购赎 回、 个股 配股、 分红 、增 发等 事件 对基金 组合 产生 的不 利影 响,将 本基 金的 跟踪 误差 和日均 跟踪 偏离 度绝 对值控 制在 合理 水平 。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 ,本 基金 份额净 值 为 1.051 元 ;本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为-6.16% ,业 绩比较 基准 收益 率为-8.45% 。报 告期 内, 本基 金日 均 跟踪偏 离度 绝对 值 为0.08% ,控 制在0.35%长盛上证 50 指数分 级 2018 年第 2 季度报告 第 7 页 共 13 页


之内; 年化 跟踪 误差 为1.50% , 控制 在4% 之内 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 24,873,972.75 91.43 其中: 股票 24,873,972.75 91.43 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,256,538.76 8.29 8 其他资 产 73,917.20 0.27 9 合计 27,204,428.71 100.00 5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 1,080,685.00 4.01 C 制造业 7,186,287.20 26.68 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和 供应业 - - E 建筑业 1,514,619.60 5.62 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 424,912.00 1.58 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服 务业 310,072.00 1.15 J 金融业 13,073,702.60 48.54 K 房地产 业 775,242.00 2.88 L 租赁和 商务 服务 业 - - 长盛上证 50 指数分 级 2018 年第 2 季度报告 第 8 页 共 13 页


M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 24,365,520.40 90.46 5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采掘业 - - C 制造业 96,881.18 0.36 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 48,456.00 0.18 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,259.94 0.00 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 332,652.14 1.24 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 264.95 0.00 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 28,938.14 0.11 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 508,452.35 1.89 5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 (元 ) 占基金 资产 净值 比例( %) 长盛上证 50 指数分 级 2018 年第 2 季度报告 第 9 页 共 13 页


1 601318 中国平 安 56,300 3,298,054.00 12.24 2 600519 贵州茅 台 3,000 2,194,380.00 8.15 3 600036 招商银 行 53,800 1,422,472.00 5.28 4 601166 兴业银 行 81,900 1,179,360.00 4.38 5 600887 伊利股 份 32,700 912,330.00 3.39 6 600276 恒瑞医 药 11,770 891,695.20 3.31 7 600016 民生银 行 125,200 876,400.00 3.25 8 601328 交通银 行 147,700 847,798.00 3.15 9 600030 中信证 券 42,000 695,940.00 2.58 10 601288 农业银 行 200,900 691,096.00 2.57 5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 ( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600919 江苏银 行 37,500 240,375.00 0.89 2 601066 中信建 投 5,114 55,026.64 0.20 3 603693 江苏新 能 5,384 48,456.00 0.18 4 603650 彤程新 材 2,020 43,349.20 0.16 5 601990 南京证 券 3,430 37,215.50 0.14 5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五 名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 注:本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。 长盛上证 50 指数分 级 2018 年第 2 季度报告 第 10 页 共 13 页


5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末无 国 债期 货投 资。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1





本基金 跟踪 的标 的指 数为 上证 50 指 数,配 置了 上 证 50 指数 成分股 兴业 银行 。根据 银保 监 会 2018 年 5 月 4 日公布的 《中国银行保 险监督管理 委员会行政处 罚信息公开 表- 银保监银罚 决 字 〔2018 〕1 号-兴 业银 行股 份有限 公司 》 的 公告 , 兴 业银行 因同 业投 资接 受隐 性的第 三方 金融 机 构 信用担保、债 券卖出回 购 业务违规出表 、个人理 财 资金违规投资 、向四证 不 全的房地产项 目提供 融资 等12 项违 规被 罚5870 万元 , 这12 项案 由中 , 多涉及 违反 宏观 调控 政策 、 影 子银 行和 交叉 金 融产品风险以 及违法违 规 展业。与兴业 银行一同 被 罚的还有该银 行旗下的 兴 业金融租赁有 限责任 公司。兴业金 融租赁因 未 制定明确的服 务收费标 准 并公示以及办 理融资租 赁 业务时搭售理 财产品 被罚 110 万 元。 除此 之外 ,兴业 银行 苏州 分行 还存 在买入 返售 业务 项下 基础 资产不 合规 的情 况 , 该银行 两名 直接 责任 人受 到银保 监会 处罚 。 其 中, 原 兴业银 行苏 州分 行行 长黄 立峰受 到警 告处 分 , 并被罚 款5 万元 ;胡 刚被 警告并 罚 款 10 万元 。 根据2018 年4 月16 日《 上海银 监局 行政 处罚 信息 公开表 (沪 银监 罚决 字〔2018 〕12 号 ) 》 , 2015 年9 月, 兴 业银 行股 份有限 公司 上海 分行 在某 理财业 务中 , 对 底层 资产 为非标 准化 债权 资 产 的投资 投前 尽职 调查 严重 不审慎 。责 令改 正, 罚款 人民 币 50 万元 。 根据 2018 年 4 月 2 日中 国人民 银行 福州 中心 支行 公布了 福银 罚字 〔2018 〕10 号行政 处罚 公 示表, 兴业 银行 股份 有限 公司因 违反 国库 管理 规定 ,被警 告并 处罚 款5 万元 人民币 。 对以上 事件 ,本 基金 做出 如下说 明: 兴业 银行 是中 国最优 秀的 银行 之一 ,基 本面良 好, 公司 高度重 视内 部控 制建 设, 并围绕 内部 环境 、风 险评 估、控 制活 动、 信息 与沟 通、内 部监 督等 方面 不断加 强和 完善 内部 控制 机制。 基于 相关 研究 ,本 基金判 断, 上 述 处罚 对公 司影响 极小 。今 后, 我们将 继续 加强 与该 公司 的沟通 ,密 切关 注其 制度 建设与 执行 等公 司基 础性 建设问 题的 合规 性以 及企业 的经 营状 况。 本基金 跟踪 的标 的指 数为 上证 50 指数 , 配 置了 上证 50 指数 成 分股 农业 银行。 根据 2018 年5长盛上证 50 指数分 级 2018 年第 2 季度报告 第 11 页 共 13 页


月 15 日农 业银行 股 份有 限公司发布的 “非公开 发 行股票申请文 件反馈意 见 的回复 ”中提 到 “ 农 业银行 及境 内分 支机 构报 告期内(2015 年至 2017 年) 存 在被 税务 机关 处以 的 单笔金 额为 10 万元 (含)以 上的 税务 处罚 共计 44 笔,涉 及罚 款金 额共 计 约 2,320.43 万元,主 要涉 及的处 罚事 由为 少申 报税款 、 未按 规定 代扣 代 缴个人 所得 税等 。 ”其 中 涉及湖 北省 分行 、 浙江 省 分行 、 广 东省 分行 等。 对此事 件, 本基 金做 出如 下说明 : 农业银 行是 中国 最优 秀的 银行之 一, 基本 面良 好, 上 述行政 处罚 种类 主要 为罚 款,且 未导 致 农 业银行 或境 内分 支机 构之 合法存 续受 影响 或业 务经 营所需 之批 准、 许可、 授权 或备案 被撤 销, 包括 但不限 于被 吊销 《金 融许 可证》 或营 业执 照等 重大 后果。 基于 相关 研究 ,本 基金判 断, 上述 处罚 对公司 影响 极小 。今 后, 我们将 继续 加强 与该 公司 的沟通 ,密 切关 注其 制度 建设与 执行 等公 司基 础性建 设问 题的 合规 性以 及企业 的经 营状 况。 除上述 事项 外, 本报 告期 内基金 投资 的前 十 名 证券 的发行 主体 无被 监管 部门 立案调 查记 录, 无在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 。 5.11.2


基金投 资的 前十 名股 票, 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 3,670.03 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,698.38 5 应收申 购款 68,548.79 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 73,917.20 5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 (可 交换 债券) 。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 5.11.5.1 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 注: 本基 金本 报告 期末 指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。 5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 注: 本基 金本 报告 期末 积 极投资 前五 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。 长盛上证 50 指数分 级 2018 年第 2 季度报告 第 12 页 共 13 页


5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 长盛上 证50 指数 分 级 A 长盛上 证 50 指数 分级 B 长盛上 证 50 指数 分级 报告期 期初 基金 份 额 总额 2,443,214.00 2,443,214.00 69,636,473.35 报告期 期间 基金 总申 购份 额 - - 2,087,028.67 减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - - 50,973,088.96 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份额 减少 以"-" 填 列) -251,900.00 -251,900.00 503,800.00 报告期 期末 基金 份额 总额 2,191,314.00 2,191,314.00 21,254,213.06 注:拆 分变 动份 额为 本基 金三级 份额 之间 的配 对转 换及基 金折 算变 动份 额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 注:本 基金 本报 告期 无基 金管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 注:本 基金 本报 告期 无基 金管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投 资 者 类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序 号 持有基金 份额比 例 达到或者 超过 20% 的时间区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20180614~20180620 14,621,500.00 0.00 14,621,500.00 0.00 0.00% 2 20180426~20180630 9,074,531.00 51,268,142.00 50,000,000.00 10,342,673.00 40.34% 3 20180401~20180425 18,983,734.00 0.00 17,703,734.00 1,280,000.00 4.99% 长盛上证 50 指数分 级 2018 年第 2 季度报告 第 13 页 共 13 页


产品特有 风险 本 基金 本报 告期 存在 单一投 资者 持有 基金 份额 比例 超过 20% 的 情况 ,当 该基金 份额 持有 人大 量赎回 本基 金 时, 可 能导致 的风险 包括 : 巨额 赎回风 险、 流动性 风险、 基金资 产净值 持续 低于 5000 万元的 风险 、 基金份 额 净值 大幅 波动风 险以 及基 金收 益水 平波动 风险 。本 基金 管理 人将对 申购 赎回 进行 审慎 的应对 ,保 护中 小 投资者利 益。


8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件; 2 、《 长盛 上证50 指 数分 级证券 投资 基金 基金 合同 》; 3 、《 长盛 上证50 指 数分 级证券 投资 基金 托管 协议 》; 4 、《 长盛 上证50 指 数分 级证券 投资 基金 招募 说明 书》; 5 、法 律意 见书 ; 6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。 9.2 存 放地 点 备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公地 址和/或 基金 托 管人的 住所 。 9.3 查 阅方 式 投资者 可到 基金 管理 人的 办公地 址和/或 基金 托管 人 的住所 和/ 或基 金管 理人 互 联网站 免费 查 阅备查 文件 。在 支付 工本 费后, 投资 者可 在合 理时 间内取 得备 查文 件的 复制 件或复 印件 。 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。 客户服 务中 心电 话:400-888-2666 、010-62350088 。 网址:http://www.csfunds.com.cn 。 长 盛基 金管理 有限 公司 2018 年 7 月 20 日