长 信 电 子 信 息 行 业 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2018年 第 2季 度 报 告 2018 年 6月 30日 基 金 管 理 人 ： 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 托 管 人 ： 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 ： 2018年 7月 20日长 信 电 子 信 息 量 化 混 合 2018 年 第 2 季 度 报 告 第 2 页 共 14 页 重 要 提 示 §1
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ， 并 对 其内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承担 个 别 及 连 带 责 任 。 基 金 托 管 人交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合同 规 定 ， 于 2018年 7月 18日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不代 表 其 未来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。 本 报 告 期 自 2018年 4月 1日 起 至 2018年 6月 30日 止 。 基 金 产 品 概 况 §2
基 金 简 称 长 信 电 子 信 息 量 化 混 合 场 内 简 称 信 息 量 化 基 金 主代 码 519929
交 易 代 码 519929
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合同 生 效日 2016年 7月 27日 报 告 期末 基 金 份 额 总 额 560,605,451.19份 投 资 目 标 本 基 金 通 过 数 量 化 的 方 法 进 行 积 极 的 组 合 管 理 与 风 险 控 制 ， 并 精 选 电 子 信 息 行 业 的 优 质 企 业 进 行 投 资 ， 追 求 超越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 回 报 。 投 资 策 略 1、 资 产 配 置 策 略 本 基 金 将 利 用 全 球 信 息 平 台 、 外 部 研 究 平 台 、 行 业 信 息 平 台 以 及 自 身 的 研 究 平 台 等 信 息 资 源 ， 基 于 本 基 金 的 投 资 目 标 和 投 资 理 念 ， 从 宏 观 和 微 观 两个 角 度 进 行 研 究 ， 开 展 战 略 资 产 配 置 ， 之 后 通 过 战 术 资 产 配 置 再 平 衡 基 金 资 产 组 合 ， 实 现 组 合 内 各 类 别 资 产 的 优 化 配 置 ， 并 对 各 类 资 产 的 配 置 比 例 进 行 定 期 或 不 定 期 调 整 。 2、 股 票 投 资 策 略 本 基 金 结 合 基 金 管 理 人 量 化 团 队 多 年 定 量 研 究 与 投 资 的 经 验 ， 充 分 挖掘 并 不 断 扩 充 对 市 场 、 对 组 合 构 建 产 生 影 响 的 各 种 因 子 ， 并 利 用 定 量 模 式 ， 甄 别 不 同 股 票 未来 获 取 超 额 收 益的 可 能 性 ， 选 取 并 持 有 预 期 收 益 较 好 的 股 票 构 成投 资 组 合 ， 在 控 制 组 合 风 险 的 基 础 上 ， 力 求 获 得 超越 基 准 的 投 资 回 报 。 3、 债 券 投 资 策 略
本 基 金 在 债 券 资 产 的 投 资 过 程 中 ， 将 采 用 积 极 主 动 的 投 资 策 略 ， 结 合 宏 观 经 济 政 策 分 析 、 经 济 周 期 分 析 、 市 场 短 期 和 中 长 期 利 率 分 析 、 供 求 变化 等 多 种 长 信 电 子 信 息 量 化 混 合 2018 年 第 2 季 度 报 告 第 3 页 共 14 页 因 素 分 析来 配 置 债 券 品 种 ， 在 兼 顾 收 益的 同 时 ， 有 效 控 制 基 金 资 产 的 整 体 风 险 。 在 个 券 的 选 择 上 ， 本 基 金 将 综 合 运 用 估 值 策 略 、 久 期 管 理 策 略 、 利 率 预 期 策 略 等 多 种 方 法 ， 结 合 债 券 的 流 动 性 、 信 用 风 险 分 析 等 多 种 因 素 ， 对 个 券 进 行 积 极 的 管 理 。 4、 其 他 类 型 资 产 投 资 策 略 在 法 律 法 规 或 监 管 机构 允 许 的 情 况 下 ， 本 基 金 将 在 严 格 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上 适 当 参 与 权 证 、 资 产 支 持 证 券 、 股 指 期 货 等 金 融 工 具 的 投 资 。 业 绩 比 较 基 准 中 证 TMT产业主 题 指 数收 益 率 ×60%+中 证 综 合 债 指 数 收 益 率 ×40%
风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 混 合 型基 金 ， 属 于 较 高 风 险 、 较 高 收 益的 投 资 品 种 ， 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 低 于 股 票 型基 金 ， 但 高 于 债 券 型基 金 和 货 币市 场基 金 。 基 金 管 理 人 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 托 管 人 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 §3
主 要 财 务 指 标 3.1
单 位 ： 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 （ 2018年 4月 1日 － 2018年 6月 30日 ） 1.本期 已 实 现 收 益 -58,919,807.99
2.本期 利 润 -70,125,487.18
3.加 权 平 均基 金 份 额 本期 利 润 -0.1220
4.期末 基 金 资 产 净 值 401,215,577.34
5.期末 基 金 份 额 净 值 0.716
注 ： 1、 本期 已 实 现 收 益 指 基 金 本期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公允 价 值 变 动 收 益 ） 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本期 利 润 为 本期 已 实 现 收 益 加 上 本期 公允 价 值 变 动 收 益 ； 2、 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 （ 例 如 ， 封 闭 式 基 金 交 易 佣 金 、 开 放 式 基 金 的 申 购赎 回 费 、 红 利 再 投 资费 、 基 金 转 换 费 等 ）， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。
基 金 净 值 表 现 3.2
本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 3.2.1
阶 段 净 值 增 长 率 ① 净 值 增 长 率 标 准 差 ② 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 ③ 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 ④ ① － ③ ② － ④ 过 去 三个 月 -14.56% 1.77% -11.67% 1.08% -2.89% 0.69%
长 信 电 子 信 息 量 化 混 合 2018 年 第 2 季 度 报 告 第 4 页 共 14 页 自 基 金 合同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3.2.2
变 动 的 比 较 注 ： 1、 图 示 日 期 为 2016年 7月 27日 至 2018 年 6月 30日 。 2、 按 基 金 合同 规 定 ， 本 基 金 自 基 金 合同 生 效日 起 6个 月 内 为 建 仓 期 。 建 仓 期 结 束 时 ， 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 已 符 合 基 金 合同 的 约 定 。
管 理 人 报 告 §4
基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 简 介 4.1
姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 年 限 说 明 任 职 日 期 离 任 日 期 左 金 保 长 信 医 疗 保 健 行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 、 长 信 量 化 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 量 化 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 泰 灵 活 配 置 混 合 2016年 7
月 27日 - 8年 经 济 学 硕 士 ， 武 汉 大 学 金 融 工 程 专业 研 究 生 毕 业 。 2010年 7月 加 入 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 ， 从 事 量 化 投 资 研 究 和 风 险 绩 效 分 析 工 作 。 历 任 公 司 数 量 分 析 研 究 员和 风 险 与 绩 效 评 估 研 究 员 、 长 信 量 化 多 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 现 任 量 化 投 长 信 电 子 信 息 量 化 混 合 2018 年 第 2 季 度 报 告 第 5 页 共 14 页 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 先 锐 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 发 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 电 子 信 息 行 业 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 先 利 半 年 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 国 防 军 工 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 、 长 信 低 碳 环 保 行 业 量 化 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 先 机 两 年 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 消 费 精 选 行 业 量 化 股 票 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 量 化 价 值 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 、 量 化 投 资 部 总 监 资 部 总 监 、 长 信 医 疗 保 健 行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 、 长 信 量 化 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 量 化 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 泰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 先 锐 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 发 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 电 子 信 息 行 业 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 先 利 半 年 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 国 防 军 工 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 、 长 信低 碳 环 保 行 业 量 化 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 先 机 两 年 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 消 费 精 选 行 业 量 化 股 票 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 量 化 价 值 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 注 ： 1、 首 任 基 金 经 理 任 职 日 期 以 本 基 金 成 立 之 日 为 准 ； 新 增 或 变 更 以 刊 登 新 增 /变 更 基 金 经 理 的 公 告 披 露 日 为 准 ； 2、 本 基 金 基 金 经 理 的 证 券 从业 年 限 以 基 金 经 理 进 入 证 券 业 务 相 关 机构 的 工 作 经 历 为 时 间 计 算 标 准 。
管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 4.2
本 基 金 管 理 人 在 报 告 期 内 ， 严 格 遵 守 了 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合同 的 规 定 ， 勤勉 尽 责 地 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 利 益 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益的 行 为 。 本 基 金 将 继续 以 取 信 于 市 场 、 取 信 于 社 会 投 资 公 众 为 宗 旨 ， 承 诺 将 一 如 既 往 地 本 着 诚 实 信 用 、 勤勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 ， 在 规 范 基 金 运 作 和 严 格 控 制 投 资 风 险 的 前 提 下 ， 努力 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 长 信 电 子 信 息 量 化 混 合 2018 年 第 2 季 度 报 告 第 6 页 共 14 页 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3
公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 4.3.1
本 报 告 期 内 ， 公 司 已 实 行 公 平 交 易 制 度 ， 并建 立 公 平 交 易 制 度 体 系 ， 已 建 立 投 资 决 策 体 系 ， 加 强 交 易 执 行 环 节 的 内 部 控 制 ， 并 通 过 工 作 制 度 、 流 程 和 技 术 手 段 保 证 公 平 交 易 原 则 的 实 现 。 同 时 ， 公 司 已 通 过 对 投 资 交 易 行 为 的监 控 、 分 析 评 估 和 信 息 披 露 来 加 强 对 公 平 交 易 过 程 和 结 果 的监 督 。 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 4.3.2
本 报 告 期 内 ， 除 完 全 按 照 有 关 指 数 的 构 成 比 例 进 行 投 资 的 组 合 外 ， 其 余 各 投 资 组 合 未 发 生 参 与交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 且 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该证 券 当 日 成 交 量 的 5%的 情 形 ， 未 发 现 异 常 交 易 行 为 。
报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 4.4
二 季 度 受 贸 易 战 和 去 杠杆 影 响 ， A股 市 场 系 统 性 风 险 释 放 ， 投 资 者 情 绪 低 迷 。 前 期 表 现 较 好 的 成 长 股 在 本 季 较 弱 ， 仅 消 费 概 念 股 表 现 强 势 ， 其 余 均 大 幅 回 调 ； 大 小 盘 方 面 ， 大 盘 蓝 筹 和 中 小 创 均 大 幅 调 整 ， 风 格 分 化 不 明显 。 本 季 前 期 ， 在 宏 观 经 济 下 滑 和 贸 易 战 恶 化 的 双 重 悲 观 预 期 因 素 下 ， 市 场 情 绪 羸 弱 ， 成 交 量 低 迷 ， 前 期 获 利 回 吐 ， 在 此 之 间 ， 无 论 大 小 盘 受 情 绪 拖 累 均 有 所 调 整 ； 进 入 季 中 后 ， 大 消 费 题 材 股 一 枝 独 秀 ， 其 刚 需 逻 辑 和 抗 跌 属 性 在 5月 情 绪 回 暖 时 走 出 一 波 强 势 反 弹 行 情 ， 创 下 当 年 点 位 新 高 ， 而 成 长 股 表 现 则 相 对 弱 势 ； 6月 利 空 事件 频 出 ， 贸 易 战 升 级 、 央 行 去 杠杆 的 报 道 等 都 向 市 场 释 放 强 硬 信 号 ， 导 致 市 场 主 要 指 数 均 出 现 单 边 下 降 ， 上 证 综 指 直 逼 16年 熔 断 底 部 ， 引 发 市 场 情 绪 进 一 步 恐 慌 。 最 终 ， 各 主 要 指 数 在 二 季 度 均 回 调 ， 上 证 综 指 回 调 10.14%， 沪 深 300回 调 9.94%， 中 证 500 回 调 14.67%， 中 小 板 指 回 调 12.98%， 创 业 板 指 回 调 15.46%。 TMT板 块 的 计 算 机 （ 中 信 ） 回 调 15.12%， 电 子 元 器 件 （ 中 信 ） 回 调 16.63%， 传 媒 （ 中 信 ） 回 调 19.07%， 通 信 （ 中 信 ） 回 调 22.28% ， 在 同 期 29个一 级 行 业中 平 均 排 名 为 23位 ， 处 于 行 业 季 度 涨 幅 中下 游 水 平 。 本 基 金 遵 循 量 化 投 资 ， 使 用 多 因 子 模 型 综 合 考 察 TMT板 块 股 票 估 值 、 成 长 性 、 盈 利 性 及 技 术 层 面 表 现 ， 严 格 遵 照 选 股 模 型 计 算 结 果 进 行 投 资 ， 在 分 散 组 合 风 险 的 前 提 下 力 争为 投 资 者 获 取 稳 健 超 额 收 益 。 当 前 中 美 贸 易 摩擦 增 多 ， 房 地 产 融 资 成 本 上 升 、 基 建 投 资 增 速 放 缓 、 内 需 显 著 回 落 等 因 素 使 得 经 济 增 速 承 压 ， 但 我 们 认 为不 应 对宏 观 经 济 过 度 悲 观 。 一 方 面 中 国 经 济 经 过 各 项 改 革 举 措 会体 现 出 足 够 的 韧 性 ， 且 “ 以 量 换 质 ” 的 增 长 方 式 在 日 后 会 释 放 更 多 改 革 红 利 ， 另 一 方 面 ， 在 更 为 长 信 电 子 信 息 量 化 混 合 2018 年 第 2 季 度 报 告 第 7 页 共 14 页 高 频 的 煤 电 耗 量 等 数 据 中 我 们 发 现 宏 观 经 济 有望 触 底 回 升 ， 且 在 外 部 不 确 定 性 增 强 的 同 时 ， 内 部 货 币 环 境 出 现 边 际 转 暖 的 迹 象 。 宏 观 不 确 定 性 因 素 较 多 ， 加 之 去 杠杆 、 防 风 险 的 持 续 推 进 ， 融 资 成 本 的 上 升 以 及 金 融 监 管 加 强 等 原 因 使 得当 前 市 场 仍 处 于 存 量 博 弈 中 ， 市 场 情 绪 较 为 羸 弱 ， 交 易 量 低 迷 ， 在 这 种 状 态 下 单 边 上 涨 行 情 大 概 率 不 会 出 现 。 但 市 场 主 要 指 数 估 值 均 调 整 至 历史 低位 水 平 ， 上 证 综 指 逼 近 熔 断 底 部 ， 当 前 有望 成 为 阶 段 性 低 点 ， 加 之中 报 业 绩 催 化 ， 未来 结 构 性 反 弹 行 情 可 期 。 具 体 到 TMT领 域 ， 中 美 贸 易 摩擦 升 级 ， 连 累 半 导 体 、 通 讯 等 个 股 遭 受 大 幅 调 整 ， 我 们 认 为 其 中业 绩 优 秀 质 地 良 好 的 成 长 股 处 于价 值 洼 地 中 ， 具 有 良 好 的 配 置 价 值 ； 除 此 之 外 ， 主 题 方 面 ， 我 们 看 好 5G、 物 联 网 、 云 计 算 、 人 工 智 能 、 医 疗 信 息 化 等 方 向 ， 届 时 这 些主 题 有望 成 为下一 轮 成 长 股 行 情 的 催 化 剂 。 我 们 将 利 用 涵 盖 宏 观 、 流 动 性 、 市 场 结 构 、 交 易 特 征 等 多 个 层 面 的 模 型 ， 来 监 测 市 场 可 能 存 在 的 运 行 规 律 及发 生 的 变 动 ， 从 而 捕捉 市 场 中 有 效 投 资 机 会 。 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 4.5
截 至 2018年 6月 30日 ， 本 基 金 份 额 净 值 为 0.716元 ， 累 计 份 额 净 值 为 0.716元 。 本 报 告 期 内 本 基 金 净 值 增 长 率 为 -14.56%,同 期 业 绩 比 较 基 金 收 益 率 为 -11.67%。 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警说 明 4.6
无 。 投 资 组 合 报 告 §5
报 告 期末 基 金 资 产 组 合 情 况 5.1
序 号 项 目 金 额 （ 元 ） 占 基 金 总 资 产 的 比 例 （ %） 1 权 益 投 资 355,108,090.82 88.10
其 中 ： 股 票 355,108,090.82 88.10
2 基 金 投 资 - -
3 固 定 收 益 投 资 2,669,016.88 0.66
其 中 ： 债 券
2,669,016.88 0.66
资 产 支 持 证 券
- -
4 贵 金 属 投 资 - -
5 金 融 衍 生 品 投 资 - -
长 信 电 子 信 息 量 化 混 合 2018 年 第 2 季 度 报 告 第 8 页 共 14 页 6 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产
- -
7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 45,153,254.65 11.20
8 其 他 资 产
137,534.95 0.03
9 合 计
403,067,897.30
100.00
注 ： 本 基 金 本 报 告 期未 通 过 港 股 通 交 易 机 制 投 资 港 股 。
报 告 期末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2
报 告 期末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合
5.2.1
代 码 行 业 类 别 公允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%)
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B 采 矿 业 - -
C 制 造 业 269,073,929.38 67.06
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 48,456.00 0.01
E 建 筑 业 - -
F 批 发 和 零 售 业 - -
G 交 通 运输 、 仓 储 和 邮 政 业 - -
H
住 宿 和 餐饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术服 务 业 58,397,472.91 14.56
J
金 融 业 - -
K
房 地 产业 - -
L
租 赁 和 商 务 服 务 业 13,409,742.39 3.34
M
科 学 研 究 和 技 术服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和 公共 设 施 管 理 业 81,226.14 0.02
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P 教 育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工 作 - -
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐业 14,097,264.00 3.51
S 综 合 - -
合 计 355,108,090.82 88.51
报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 港 股 通 投 资 股 票 投 资 组 合 5.2.2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期未 通 过 港 股 通 交 易 机 制 投 资 港 股 。
报 告 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 5.3
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （％） 1 002008 大 族 激 光 316,000 16,808,040.00 4.19
2 002415 海 康 威 视 414,488 15,389,939.44 3.84
3 300296 利 亚 德 1,159,028 14,928,280.64 3.72
长 信 电 子 信 息 量 化 混 合 2018 年 第 2 季 度 报 告 第 9 页 共 14 页 4 002396 星 网 锐 捷 700,050 14,330,023.50 3.57
5 000636 风 华 高 科 890,400 14,139,552.00 3.52
6 300251 光 线 传 媒 1,384,800 14,097,264.00 3.51
7 002376 新 北 洋 850,733 14,071,123.82 3.51
8 002341 新 纶 科 技 1,039,320 13,812,562.80 3.44
9 600487 亨 通 光 电 624,666 13,773,885.30 3.43
10 002449 国 星 光 电 1,263,470 13,443,320.80 3.35
报 告 期末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
5.4
序 号 债 券 品 种 公允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （％） 1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 - -
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 - -
4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资 券 - -
6 中 期 票 据 - -
7 可 转 债 （ 可 交 换 债 ） 2,669,016.88 0.67
8 同 业 存 单 - -
9 其 他 - -
10 合 计 2,669,016.88 0.67
报 告 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 5.5
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 （ 张 ） 公允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （％） 1 110040 生 益 转 债 16,420 1,634,775.20 0.41
2 128035 大 族 转 债 8,870 1,018,276.00 0.25
3 128018 时 达转 债 184 15,965.68 0.00
报 告 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 5.6
明 细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 资 产 支 持 证 券 。 报 告 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 5.7
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 贵 金 属 。 报 告 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 5.8
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有权 证 。 长 信 电 子 信 息 量 化 混 合 2018 年 第 2 季 度 报 告 第 10 页 共 14 页 报 告 期末本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9
报 告 期末本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 5.9.1
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 投 资 股 指 期 货 。 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 5.9.2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 投 资 股 指 期 货 。 报 告 期末本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10
本期 国 债 期 货 投 资 政 策 5.10.1
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 投 资 国 债 期 货 。 报 告 期末本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 5.10.2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 投 资 国 债 期 货 。 本期 国 债 期 货 投 资 评 价 5.10.3
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 投 资 国 债 期 货 。 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11
报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 ， 利 亚 德 （ 300296） 的 发 行 主 体 于 2018 5.11.1
年 5月 4日收 到 深 圳 证 券 交 易 所 《 关 于 对 利 亚 德 光 电 股 份 有 限 公 司及 相 关 当 事人 给 予 通 报批 评 处 分 的 决 定 》 ， 主 要 内 容 如 下 ： 利 亚 德 公 司 在 根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 核 准 利 亚 德 光 电 股 份 有 限 公 司 向周 利 鹤 等 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 的 批 复 》 （ 证 监 许 可 [2015}1452号 ） 募 集 相 关 配 套 资 金 9,128.43万 元 ， 2015年 12月 24日 利 亚 德 公 司 在 未 经 董 事 会 审 议 情 况 下 ， 将 9,128.43万 元 募 集 资 金 由 募 集 资 金 专 户 汇 至 公 司 其 他 账 户 ， 以 募 集 资 金 置 换 了 先 期 投 入 的 自 有 资 金 ， 并 且 直 至 2017年 4月 20日 才 补 充 履 行 了 董 事 会 审 议 程 序 及 相 关 信 息 披 露 义 务 。 对 如 上 股 票 投 资 决 策 程 序 的 说 明 ： 研 究 发 展 部 按 照 内 部 研 究 工 作 规 范 对 该 股 票 进 行 分 析 后 将 其 列 入 基 金 投 资 对 象 备 选 库并 跟 踪 研 究 。 在 此 基 础 上 本 基 金 的 基 金 经 理 根 据 具 体 市 场 情 况 独 立 作 出 投 资 决 策 。 该 事件 发 生 后 ， 本 基 金 管 理 人 对 该 股 票 的 发 行 主 体 进 行 了 进 一 步 了 解 与 分 析 ， 认 为 此 事件 未 对 该 股 票 投 资 价 值 判 断 产 生 重 大 的 实 质 性 影 响 。 本 基 金 投 资 于 该 股 票 的 投 资 决 策 过 程 符 合 制 度 规 定 的 投 资 权 限 范 围 与 投 资 决 策 程 序 。 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 其 余 九 名 的 发 行 主 体 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形 。 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 ， 不 存 在 超 出 基 金 合同 规 定 备 选 股 票 库 5.11.2
的 情 形 。 其 他 资 产 构 成 5.11.3
长 信 电 子 信 息 量 化 混 合 2018 年 第 2 季 度 报 告 第 11 页 共 14 页 序 号 名 称 金 额 （ 元 ） 1 存 出 保 证 金 122,218.16
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 10,833.27
5 应 收 申 购 款 4,483.52
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 137,534.95
报 告 期末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 5.11.4
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 公允 价 值 (元 )
占 基 金 资 产 净 值 比 例 （％） 1 110040 生 益 转 债 1,634,775.20 0.41
2 128018 时 达转 债 15,965.68 0.00
报 告 期末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 5.11.5
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末 前 十 名 股 票 中不 存 在 流 通 受 限 情 况 。 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 5.11.6
注 ： 由 于 四 舍 五 入 的 原 因 ， 分 项 之 和 与 合 计 项 可 能 存 在 尾 差 。 开 放 式 基 金 份 额 变 动 §6
单 位 ： 份 报 告 期期 初 基 金 份 额 总 额 588,173,707.43
报 告 期期 间 基 金 总 申 购 份 额 5,636,038.94
减 :报 告 期期 间 基 金 总 赎 回 份 额 33,204,295.18
报 告 期期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以 "-"填 列 ） -
报 告 期期末 基 金 份 额 总 额 560,605,451.19
基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 §7
基 金 管 理 人 持 有本 基 金 份 额 变 动 情 况 7.1
注 ： 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 。 长 信 电 子 信 息 量 化 混 合 2018 年 第 2 季 度 报 告 第 12 页 共 14 页 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易明 细 7.2
注 ： 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 。 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 §8
报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的 情 况 8.1
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 未有 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20%的 情 况 。 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 8.2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期未 发 生 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 。 备 查 文 件 目 录 §9
备 查 文 件 目 录 9.1
1、 中 国 证 监 会 批 准 设 立 基 金 的 文 件 ； 2、《 长 信 电 子 信 息 行 业 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合同 》 ； 3、《 长 信 电 子 信 息 行 业 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 ； 4、《 长 信 电 子 信 息 行 业 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 ； 5、 报 告 期 内 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 种 公 告 的 原 稿 ； 6、 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 营 业 执 照 、 公 司 章程 及 相 关 资 格 批 复 文 件 。 存 放 地 点 9.2
基 金 管 理 人 的 办 公 场 所 。 查 阅 方 式 9.3
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 网 站 ： http://www.cxfund.com.cn 。 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 长 信 电 子 信 息 量 化 混 合 2018 年 第 2 季 度 报 告 第 13 页 共 14 页 2018年 7月 20日
