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长信富平纯债A(002858)

长信富平纯债:2018年第二季度报告查看PDF公告

长 信 富 平 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2018年 第 2季 度 报 告 2018 年 6月 30日 基 金 管 理 人 : 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 托 管 人 : 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 2018年 7月 20日长 信 富 平 纯 债 一 年 定 开 债 券 2018 年 第 2 季 度 报 告 第 2 页 共 13 页 重 要 提 示 §1 
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 , 并 对 其内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承担 个 别 及 连 带 责 任 。 基 金 托 管 人 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 基 金 合同 的 规 定 , 于 2018年 7月 18日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不代 表 其 未来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 在 做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 。 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。 本 报 告 期 自 2018年 4月 1日 起 至 2018年 6月 30日 止 。 基 金 产 品 概 况 §2 
基 金 简 称 长 信 富 平 纯 债 一 年 定 开 债 券 基 金 主代 码 002858
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合同 生 效日 2016年 8月 15日 报 告 期末 基 金 份 额 总 额 297,555,883.65份 投 资 目 标 本 基 金 为 纯 债 基 金 , 以 获 取 高 于业 绩 比 较 基 准 的 回 报 为 目 标 , 追 求 基 金 资 产 的 长 期 稳 健 增 值 。 投 资 策 略 本 基 金 在 封 闭 期 与 开 放 期 采 取 不 同 的 投 资 策 略 。 
( 一 ) 封 闭 期 投 资 策 略 
1、 资 产 配 置 策 略 
2、 类 属 配 置 策 略 
3、 个 券 选 择 策 略 
4、 骑 乘 策 略 
5、 息 差 策 略 6、 利 差 策 略 
7、 资 产 支 持 证 券 的 投 资 策 略 
8、 国 债 期 货 的 投 资 策 略 
( 二 ) 开 放 期 投 资 策 略 
开 放 期 内 , 本 基 金 为 保 持 较 高 的 组 合 流 动 性 , 方 便 投 资 人 安 排 投 资 , 在 遵 守 本 基 金 有 关 投 资 限 制 与 投 资 比 例 的 前 提 下 , 将 主 要 投 资 于 高 流 动 性 的 投 资 品 种 , 减 小 基 金 净 值 的 波 动 。 业 绩 比 较 基 准 中 证 综 合 债 指 数收 益 率 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 债 券 型基 金 , 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 较 低 风 险 品 种 , 其 预 期 风 险 与 收 益 高 于 货 币市 场基 金 , 低 于 混 合 型基 金 和 股 票 型基 金 。 基 金 管 理 人 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 托 管 人 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 长 信 富 平 纯 债 一 年 定 开 长 信 富 平 纯 债 一 年 定 长 信 富 平 纯 债 一 年 定 开 债 券 2018 年 第 2 季 度 报 告 第 3 页 共 13 页 债 券 A 开 债 券 C
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 002858 002859
报 告 期末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 289,910,344.24份 7,645,539.41份


主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 §3 主 要 财 务 指 标 3.1 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2018年 4月 1日 - 2018年 6月 30日 ) 长 信 富 平 纯 债 一 年 定 开 债 券 A 长 信 富 平 纯 债 一 年 定 开 债 券 C 1. 本期 已 实 现 收 益 2,487,776.65 57,586.64 2. 本期 利 润 2,513,925.00 58,304.58 3. 加 权 平 均基 金 份 额 本期 利 润 0.0087 0.0076 4. 期末 基 金 资 产 净 值 297,911,100.25 7,826,896.81 5. 期末 基 金 份 额 净 值 1.0276 1.0237 注 : 1、 本期 已 实 现 收 益 指 基 金 本期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 , 本期 利 润 为 本期 已 实 现 收 益 加 上 本期 公允 价 值 变 动 收 益 ; 2、 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如 , 封 闭 式 基 金 交 易 佣 金 、 开 放 式 基 金 的 申 购赎 回 费 、 红 利 再 投 资费 、 基 金 转 换 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。 基 金 净 值 表 现 3.2 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 3.2.1 长 信 富 平 纯 债 一 年 定 开 债 券 A 阶 段 净 值 增 长 率 ① 净 值 增 长 率 标 准 差 ② 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 ③ 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 ④ ① - ③ ② - ④ 过 去 三个 月 0.85% 0.09% 1.97% 0.09% -1.12% 0.00% 长 信 富 平 纯 债 一 年 定 开 债 券 C 阶 段 净 值 增 长 率 ① 净 值 增 长 率 标 准 差 ② 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 ③ 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 ④ ① - ③ ② - ④ 过 去 三个 月 0.75% 0.09% 1.97% 0.09% -1.22% 0.00% 长 信 富 平 纯 债 一 年 定 开 债 券 2018 年 第 2 季 度 报 告 第 4 页 共 13 页 自 基 金 合同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3.1.2 变 动 的 比 较 注 : 1、 图 示 日 期 为 2016年 8月 15日 至 2018 年 6月 30日 。 2、 按 基 金 合同 规 定 , 本 基 金 自 基 金 合同 生 效日 起 6个 月 内 为 建 仓 期 。 建 仓 期 结 束 时 , 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 已 符 合 基 金 合同 的 约 定 。 长 信 富 平 纯 债 一 年 定 开 债 券 2018 年 第 2 季 度 报 告 第 5 页 共 13 页 管 理 人 报 告 §4 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4.1 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 年 限 说 明 任 职 日 期 离 任 日 期 张 文 琍 长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 鑫 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)、 长 信 利 息 收 益 开 放 式 证 券 投 资 基 金 、 长 信 富 平 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 稳 益 纯 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 富 民 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 富 海 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 稳 势 纯 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 长 金 通 货 币市 场 基 金 的 基 金 经 理 、 固 定 收 益 部 总 监 2016年 8 月 15日 - 24年 高 级 工 商 管 理 硕 士 , 上 海 财 经 大 学 EMBA毕 业 , 具 有 基 金 从业 资 格 。 曾 任 湖 北 证 券 公 司 交 易 一 部 交 易 员 、 长 江 证 券 有 限 责 任 公 司 资 产 管 理 事业 部 主 管 、 债 券 事业 总 部 投 资 部 经 理 、 固 定 收 益 总 部 交 易 部 经 理 。 2004年 9月 加 入 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 , 历 任 长 信 利 息 收 益 开 放 式 证 券 投 资 基 金 交 易 员 、 基 金 经 理 助 理 、 长 信 利 息 收 益 开 放 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 职 务 。 现 任 固 定 收 益 部 总 监 、 长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 鑫 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)、 长 信 利 息 收 益 开 放 式 证 券 投 资 基 金 、 长 信 富 平 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 稳 益 纯 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 富 民 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 富 海 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 稳 势 纯 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 长 金 通 货 币市 场基 金 的 基 金 经 理 。 注 : 1、 首 任 基 金 经 理 任 职 日 期 以 本 基 金 成 立 之 日 为 准 ; 新 增 或 变 更 以 刊 登 新 增 /变 更 基 金 经 理 的 公 告 披 露 日 为 准 ; 2、 本 基 金 基 金 经 理 的 证 券 从业 年 限 以 基 金 经 理 进 入 证 券 业 务 相 关 机构 的 工 作 经 历 为 时 间 计 算 标 准 。 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 4.2 本 基 金 管 理 人 在 报 告 期 内 , 严 格 遵 守 了 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合同 的 规 定 , 勤勉 尽 责 地 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 利 益 , 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益的 行 为 。 长 信 富 平 纯 债 一 年 定 开 债 券 2018 年 第 2 季 度 报 告 第 6 页 共 13 页 本 基 金 将 继续 以 取 信 于 市 场 、 取 信 于 社 会 投 资 公 众 为 宗 旨 , 承 诺 将 一 如 既 往 地 本 着 诚 实 信 用 、 勤勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 , 在 规 范 基 金 运 作 和 严 格 控 制 投 资 风 险 的 前 提 下 , 努力 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 4.3.1 本 报 告 期 内 , 公 司 已 实 行 公 平 交 易 制 度 , 并建 立 公 平 交 易 制 度 体 系 , 已 建 立 投 资 决 策 体 系 , 加 强 交 易 执 行 环 节 的 内 部 控 制 , 并 通 过 工 作 制 度 、 流 程 和 技 术 手 段 保 证 公 平 交 易 原 则 的 实 现 。 同 时 , 公 司 已 通 过 对 投 资 交 易 行 为 的监 控 、 分 析 评 估 和 信 息 披 露 来 加 强 对 公 平 交 易 过 程 和 结 果 的监 督 。 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 4.3.2 本 报 告 期 内 , 除 完 全 按 照 有 关 指 数 的 构 成 比 例 进 行 投 资 的 组 合 外 , 其 余 各 投 资 组 合 未 发 生 参 与交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 且 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该证 券 当 日 成 交 量 的 5%的 情 形 , 未 发 现 异 常 交 易 行 为 。


报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 4.4.1 年 初 以 来 , 国 内 外 环 境 复 杂 多 变 , 债 券 市 场 波 动 频 繁 , 信 用 事件 频 发 , 各 类 资 产 走 势分 化 严 重 。 利 率 债 呈 现 收 益 率 先 上 后 下 的 震 荡 态 势 , 其 中 第 一 阶 段 的 下 行 主 要 是 由 于 流 动 性 超 预 期 宽 松 , 而 第 二 阶 段 的 震 荡 则 受 到 基 本 面 、 中 美 贸 易 摩擦 等 多 方 面 因 素 影 响 。 信 用 债 收 益 率 整 体 呈 先 下 后 上 走 势 , 信 用 分 化 明显 , 市 场 主 导 因 素 从 年 初 的监 管 政 策 、 一 季 度 的 流 动 性 、 切 换 到 信 用 风 险 事件上 。 上 半 年 , 我 们 逐 步 拉 长 久 期 , 适 当 增 加 了 利 率 债 和 高 等 级 债 券 仓 位 , 加 大 了 灵 活 操 作 的 力 度 。 2018 年 三 季 度市 场 展 望 和 投 资 策 略 4.4.2 展 望 后 市 , 三 大 攻 坚 战 和 严 监 管 继续 推 进 。 在 “ 货 币 政 策 +宏 观 审 慎 ” 的 双 支 柱架构 确 立 , 各 项 监 管 不 断 完 善 , 去 杠杆有 所成 效 的 情 况 下 , 货 币 政 策 出 现 了 微 调 , 更 多 地 注 重 总 量 上 的 调 控 。 上 半 年 , 央 行 通 过 公 开 市 场 操 作 和 定 向 降 准 维 持 了 流 动 性 的 宽 松 状 态 , 公 开 市 场 操 作 也以 逆 回 购 +MLF为主 。 从 高 频 数 据 来 看 , 国 内 经 济 基 本 面 向 下 压 力加 大 , 对 债 券 偏 利 好 。 目 前利 率 债 收 益 率 处 于 去 年 二 、 三 季 度 的 震 荡 区 间 中 , 继续 向 下 需 要 找 到 突 破 点 , 包 括 央 行 对 经 济 下 行 的 容 忍 下 限 、 市 场 需 求 的 改 善 、 美 国 加 息 等 。 信 用 利 差 仍 有 继续 扩 大 趋 势 , 信 用 风 险 发 酵 未 结 束 。 长 信 富 平 纯 债 一 年 定 开 债 券 2018 年 第 2 季 度 报 告 第 7 页 共 13 页 总 体 来 看 , 我 们 认 为 随 着 基 本 面 的 走 弱 , 全 年 来 看 债 券 收 益 率 会 有 所 下 行 。 我 们 将 密 切 关 注 双 支 柱 政 策 框 架 中 货 币 政 策 、 监 管 政 策 的 变 动 , 以 及 由 此 带 来 的 机 会 和 风 险 。 我 们 将 继续 秉 承 谨 慎 原 则 , 加 强 组 合 的 流 动 性 管 理 , 在 做 好 利 率 风 险 控 制 的 同 时 , 增 加 对 新 经 济 环 境 下 信 用 风 险 的 审 慎 判 断 。 适 度 调 整 组 合 久 期 , 密 切 关 注 经 济 走 势 和 政 策 动 向 , 紧 跟 组 合 规 模 变 动 进 行 资 产 配 置 , 争 取 在 流 动 安 全 的 前 提 下 , 为 投 资 者 获 取 更 好 的 收 益 。 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 4.5 截 至 本 报 告 期末 , 长 信 富 平 纯 债 一 年 定 开 债 券 A基 金 份 额 净 值 为 1.0276元 , 份 额 累 计 净 值 为 1.0326元 , 本 报 告 期 长 信 富 平 纯 债 一 年 定 开 债 券 A基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 0.85%; 截 至 本 报 告 期 末 长 信 富 平 纯 债 一 年 定 开 债 券 C基 金 份 额 净 值 为 1.0237元 , 份 额 累 计 净 值 为 1.0247元 , 本 报 告 期 长 信 富 平 纯 债 一 年 定 开 债 券 C基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 0.75%; 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 1.97%。 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警说 明 4.6 无 。 投 资 组 合 报 告 §5 报 告 期末 基 金 资 产 组 合 情 况 5.1 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 ( %) 1 权 益 投 资 - - 其 中 : 股 票 - - 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 368,631,000.00 92.33 其 中 : 债 券


368,631,000.00 92.33 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产


- - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 3,118,656.86 0.78 8 其 他 资 产


27,496,089.97 6.89 9 合 计





399,245,746.83


100.00 注 : 本 基 金 本 报 告 期未 通 过 港 股 通 交 易 机 制 投 资 港 股 。 报 告 期末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2 报 告 期末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合


5.2.1 注 : 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 股 票 。 长 信 富 平 纯 债 一 年 定 开 债 券 2018 年 第 2 季 度 报 告 第 8 页 共 13 页 报 告 期末 按 行 业 分 类 的 港 股 通 投 资 股 票 投 资 组 合 5.2.2 注 : 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 股 票 。 报 告 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 5.3 注 : 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 股 票 。 报 告 期末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合


5.4 序 号 债 券 品 种 公允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 - - 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 20,974,000.00 6.86 其 中 : 政 策 性 金 融 债 20,974,000.00 6.86 4 企 业 债 券 317,405,000.00 103.82 5 企 业 短 期 融 资 券 - - 6 中 期 票 据 30,252,000.00 9.89 7 可 转 债 ( 可 交 换 债 ) - - 8 同 业 存 单 - - 9 其 他 - - 10 合 计 368,631,000.00 120.57 报 告 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 5.5 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 180205 18国 开 05 200,000 20,974,000.00 6.86 2 143523 18宁安 01 200,000 20,202,000.00 6.61 3 143526 18老 窖 01 200,000 20,182,000.00 6.60 4 143504 18华 能 01 200,000 20,158,000.00 6.59 5 136851 16华 泰 G1 200,000 19,716,000.00 6.45 报 告 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 5.6 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 资 产 支 持 证 券 。


报 告 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 5.7 注 : 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 贵 金 属 。 长 信 富 平 纯 债 一 年 定 开 债 券 2018 年 第 2 季 度 报 告 第 9 页 共 13 页 报 告 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 5.8 注 : 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有权 证 。 报 告 期末本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9 本期 国 债 期 货 投 资 政 策 5.9.1 注 : 本 基 金 本 报 告 期末未 投 资 国 债 期 货 。 报 告 期末本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 5.9.2 注 : 本 基 金 本 报 告 期末未 投 资 国 债 期 货 。 本期 国 债 期 货 投 资 评 价 5.9.3 注 : 本 基 金 本 报 告 期末未 投 资 国 债 期 货 。 投 资 组 合 报 告 附 注 5.10 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 , 5.1.1 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形 。 本 基 金 本 报 告 期末未 投 资 股 票 , 不 存 在 投 资 的 前 十 名 股 票 超 出 基 金 合同 规 定 5.1.2 的 备 选 股 票 库 的 情 形 。 其 他 资 产 构 成 5.1.3 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 23,426.49 2 应 收 证 券 清 算 款 19,750,110.18 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 7,722,553.30 5 应 收 申 购 款 - 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 27,496,089.97 报 告 期末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 5.1.4 注 : 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。 报 告 期末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 5.1.5 注 : 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 股 票 。 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 5.1.6 注 : 由 于 四 舍 五 入 的 原 因 , 分 项 之 和 与 合 计 项 可 能 存 在 尾 差 。 长 信 富 平 纯 债 一 年 定 开 债 券 2018 年 第 2 季 度 报 告 第 10 页 共 13 页 开 放 式 基 金 份 额 变 动 §6 单 位 : 份 项 目 长 信 富 平 纯 债 一 年 定 开 债 券 A 长 信 富 平 纯 债 一 年 定 开 债 券 C 报 告 期期 初 基 金 份 额 总 额 289,910,344.24 7,645,539.41 报 告 期期 间 基 金 总 申 购 份 额 - - 减 :报 告 期期 间 基 金 总 赎 回 份 额 - - 报 告 期期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-"填 列 ) - - 报 告 期期末 基 金 份 额 总 额 289,910,344.24 7,645,539.41 注 : 本 基 金 以 定 期 开 放方 式 运 作 , 其 封 闭 期 为 自 基 金 合同 生 效 之 日 起 ( 包 括 基 金 合同 生 效 之 日 ) 或 自 每 一 开 放 期 结 束 之 日 次 日 起 ( 包 括 该 日 ) 一 年 的 期 间 。 本 报 告 期本 基 金 处 于 封 闭 期 。 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 §7 基 金 管 理 人 持 有本 基 金 份 额 变 动 情 况 7.1 注 : 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 。 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易明 细 7.2 注 : 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 。 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 §8 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的 情 况 8.1 投 资 者 类 别 报 告 期 内 持 有 基 金 份 额 变化 情 况 报 告 期末 持 有 基 金 情 况 序 号 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 者 超 过 20%的 时 间 区 间 期 初 份 额 申 购 份 额 赎 回 份 额 持 有 份 额 份 额 占 比 机构 1 2018年 4月 1日 至 2018年 6月 30 日 99,839,257.19 0.00 0.00 99,839,257.19 33.55% 个人 - - - - - - - 产 品 特 有 风 险 长 信 富 平 纯 债 一 年 定 开 债 券 2018 年 第 2 季 度 报 告 第 11 页 共 13 页 1 、 基 金 净 值 大 幅 波 动 的 风 险 单 一 持 有 基 金 比 例 过 高 的 投 资 者 连 续 大 量 赎 回 , 可 能 会 影 响 基 金 投 资 的 持 续 性 和 稳 定 性 , 增 加 变 现 成 本 。 同 时 , 按 照 净 值 计 算 尾 差 处 理 规 则 可 能 引 起 基 金 份 额 净 值 异 常 上 涨 或 下 跌 。 2 、 赎 回 申 请 延 期 办 理 的 风 险 单 一 持 有 基 金 比 例 过 高 的 投 资 者 大 额 赎 回 后 可 能 触 发 本 基 金 巨 额 赎 回 条 件 , 导 致 同 期 中 小 投 资 者 小 额 赎 回 面 临 部 分 延 期 办 理 的 情 况 。 3 、 基 金 投 资 策 略 难 以 实 现 的 风 险 单 一 持 有 基 金 比 例 过 高 的 投 资 者 大 额 赎 回 后 , 可 能 引 起 基 金 资 产 总 净 值 显 著 降 低 , 从 而 使 基 金 在 投 资 时 受 到 限 制 , 导 致 基 金 投 资 策 略 难 以 实 现 。 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 8.2 注 : 本 基 金 本 报 告 期未 发 生 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 。 备 查 文 件 目 录 §9 备 查 文 件 目 录 9.1 1、 中 国 证 监 会 批 准 设 立 基 金 的 文 件 ; 2、《 长 信 富 平 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合同 》 ; 3、《 长 信 富 平 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 ; 4、《 长 信 富 平 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 ; 5、 报 告 期 内 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 种 公 告 的 原 稿 ; 6、 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 营 业 执 照 、 公 司 章程 及 相 关 资 格 批 复 文 件 。 存 放 地 点 9.2 基 金 管 理 人 的 办 公 场 所 。 查 阅 方 式 9.3 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 网 站 : http://www.cxfund.com.cn 。 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 2018年 7月 20日