富国天博创新主题混合型证券投资基金
二 0 一八年第 2 季度报告
2018 年 06 月 30 日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：
2018 年 07 月 20 日
1
§1
重要提示
富 国 基金 管理 有 限公 司的 董 事会 及董 事保 证 本报 告所 载 资料 不存 在虚 假 记
载、 误导 性陈 述或 重大 遗漏 ， 并对 其内 容的 真实 性、 准确 性和 完整 性承 担个 别及
连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金 合同规定，于 2018 年 7
月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投 资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2018 年 4 月 1 日起至2018 年 6 月 30 日止。
2
§2
基金产品概况
基金简称 富国天博创新混合
基金主代码 519035
交易代码
前端交易代码：519035
后端交易代码：519036
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007 年 04 月 27 日
报 告 期 末 基 金 份 额
总额（单位：份）
1,263,197,084.67
投资目标
本 基 金 主 要 投资 于 具 有良 好 成 长性 的 创 新主 题 类 上 市 公
司，在充分注重投资组合收益性、流动性与安全性的 基础
上，力争实现资本的长期稳定增值。
投资策略
本基金将采用“自上而 下”与“自下而上”相结合的 主动
投资管理策略，将定性分析与定量分析贯穿于资产配 置、
行业细分、个券选择以及组合风险管理全过程中。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率×80% ＋中债综合全价指数收益率×
15% ＋同业存款利率×5%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高 于债
券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中 高预
期收益和预期风险水平的投资品种。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主 要 财 务指 标
单位： 人民币 元
主要财务指标
报告期 （2018 年04 月 01 日-2018
年 06 月30 日 ）
1. 本期 已实现收益 21,831,905.24
2. 本期利润 -210,727,863.47
3. 加权平均基金份额本期利润 -0.1667
4. 期末基金资产净值 1,821,849,242.30
5. 期末基金份额净值 1.4423
注： 上述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 认购 或交 易基 金的 各项 费用 （例 如， 开放 式
基金的申购赎回费、 基金转换费等） ， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3
本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动
收益 ） 扣除 相关 费用 后的 余额 ， 本期 利润 为本 期已 实现 收益 加上 本期 公允 价值 变
动收益。
3.2 基 金 净 值表 现
3.2.1 本 报 告 期基 金份 额 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②- ④
过去三个月 -10.37% 1.44% -7.83% 0.91% -2.54% 0.53%
注：过去三个月指2018 年 4 月 1 日－2018 年 6 月 30 日。
3.2.2 自 基金转型 以来 基金 累 计份 额 净值 增长 率 变动 及 其与 同 期业 绩 比较 基准
收 益 率 变动 的比 较
注：1、截止日期为2018 年 6 月30 日。
2、 本基 金于 2007 年 4 月27 日由原汉博证券投资基金转型而成， 建仓期6 个月，
从2007 年4 月 27 日至2007 年 10 月 26 日，建仓期结束时各项资产配置比例均
符合基金合同约定。
4
§4
管理人报告
4.1 基 金 经 理（ 或基 金 经理 小组 ）简 介
姓名 职务
任本基金 的基金 经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
毕天宇
本基金基金
经理
2007-04-27 － 18
硕士 ， 曾任 中国 燕兴 桂林 公司
汽车经营部经理助理； 中国北
方工业上海公司经理助理； 兴
业证券股份有限公司研究员；
2002 年3 月至2005 年10 月任
富国基金管理有 限公司行业
研究员，2005 年 11 月至 2007
年4 月任汉博证券投资基金基
金经理， 2007 年 4 月至今任富
国 天 博 创 新 主 题 混 合 型 证 券
投资基金基金经理，2014 年 6
月 起 兼 任 富 国 高 端 制 造 行 业
股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理，2015 年 6 月至 2017 年 10
月 兼 任 富 国 通 胀 通 缩 主 题 轮
动 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理； 2016 年 2 月起兼任富国
城 镇 发 展 股 票 型 证 券 投 资 基
金基 金经 理； 兼任 权益投资副
总监。具有基金从业资格。
注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日 期，离任日期为根据公司确定的
解聘日期；首任基金经理 任职日期为基金合同生效日。
2、 证券 从业 的涵 义遵 从行 业协 会 《证 券业 从业 人员 资格 管理 办法 》 的相 关规 定。
4.2 报 告 期 内本 基金 运 作遵 规守 信情 况说 明
本报 告期 ， 富国 基金 管理 有限 公司 作为 富国 天博 创新 主题 混合 型证 券投 资基
金的管理人严格按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民共和国证
券法 》 、 《富 国天 博创 新主 题混 合型 证券 投资 基金 基金 合同 》 以及 其它 有关 法律
法规 的规 定， 本着 诚实 信用 、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 以尽可能减
少和 分散 投资 风 险， 力保 基金 资 产的 安 全并 谋 求基 金 资产 长 期稳 定的 增长 为目
标，管理和运用基金资产，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
5
4.3 公 平 交 易专 项说 明
4.3.1 公 平 交 易制 度的 执 行情 况
本基金管理人根据相 关法 规要 求， 结合 实际 情况 ， 制定 了内 部的 《公 平交 易
管理 办法 》 ， 对证 券的 一级 市场 申购 、 二级 市场 交易 相关 的研 究分 析 、 投资 决策 、
授权 、 交易 执行 、 业绩 评估 等投 资管 理环 节， 实行 事前 控制 、 事中 监控 、 事后 评
估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1 、 一级 市场 ， 通过 标准 化的 办公 流程 ， 对关 联方 审核 、
价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行 控制；2 、二级市场，通过交易
系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理， 对投资标的 、 交易 对手 和操 作权 限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制， 银行
间市场交易价格的公允性评估等。1、将 主动 投 资组 合的 同日 反向 交易 列为 限制
行为 ， 非经 特别 控制 流程 审核 同意 ， 不得 进行 ； 对于 同日 同向 交易 ， 通过 交易 系
统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、 同一 基金 经理 管理 的不 同组 合，
对同一投资标的采用相同投资策略的， 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后 评估 及反 馈 主要 包 括组 合 间同 一 投资 标 的的 临 近交 易 日的 同 向交 易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性交易分析评估等。1 、通过公平性交易的 事后分析评估系统，对涉及公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合 （股票型、 混合型、 债券型） 间、 不同产品间以及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为， 若发现异常交易行为， 监察稽核部视情况要求
相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报 辖区监管机构。2、季度公平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字， 并经督察长、 总经理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公 平交 易制 度， 未出 现违 反公
平交易制度的情况。
4.3.2 异 常 交 易行 为 的 专 项说 明
本报告期内未发现异常交易行为。
6
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面， 报
告期内本组合与其他投资组合之间， 因组合流动性管理或投资策略调整需要， 出
现5 次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5% 的情况。
4.4 报 告 期 内基 金的 投 资策 略和 运作 分析
18 年二季度沪深股市受去杠杆导致信用风险 加大，中美贸易摩擦加剧等因
素影响，沪深300 指数下跌9.94% ，创业板指下跌15.46% 。
本季 度， 本基 金主 要受 损于 房地 产及 其产 业链 等周 期行 业的 配置 比例 ， 我们
逐步增持了部分医药个股，因配置较低，对净值贡献不大。
4.5 报 告 期 内基 金的 业 绩表 现
本报告期，本基金份额净值增长率为-10.37% ， 同期 业绩 比较 基准 收益率为
-7.83%
4.6 报 告 期 内管 理人 对 本基 金持 有人 数或 基金 资产 净值 预警 情形 的说 明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。
§5
投资组合报告
5.1 报 告 期 末基 金资 产 组合 情况
序号 项目 金额 （元） 占基金总资产的比例（%）
1
权益投资 1,705,471,415.22 93.28
其中： 股票 1,705,471,415.22 93.28
2
固定收益投资 － －
其中： 债券 － －
资产支持证券 － －
3
贵金属投资 － －
4
金融衍生品投资 － －
5
买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售 金
融资产
－ －
6
银行存款和 结算 备付金合计 121,815,712.01 6.66
7
其他资产 979,094.08 0.05
8
合计 1,828,266,221.31 100.00
7
5.2 报 告 期 末按 行 业分 类的 股票 投资 组合
5.2.1 报 告 期 末按 行业 分 类的 境内 股票 投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 83,345,639.44 4.57
C 制造业 1,009,900,966.09 55.43
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 71,559.85 0.00
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 4,055,786.00 0.22
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 78,214,884.34 4.29
J 金融业 106,032,866.23 5.82
K 房地产业 87,791,014.20 4.82
L 租赁和商务服务业 208,146,553.87 11.43
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 127,830,919.06 7.02
S 综合 － －
合计 1,705,471,415.22 93.61
5.3 报 告 期 末按 公允 价 值 占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 17,391,939 165,831,856.23 9.10
2 002271 东方雨虹 8,161,306 138,823,815.06 7.62
3 600519 贵州茅台 180,000 131,662,800.00 7.23
4 603096 新经典 1,120,062 93,838,794.36 5.15
5 002366 台海核电 5,214,424 74,357,686.24 4.08
6 600487 亨通光电 2,805,733 61,866,412.65 3.40
7 601233 桐昆股份 3,111,202 53,574,898.44 2.94
8 601318 中国平安 911,800 53,413,244.00 2.93
9 600309 万华化学 1,156,292 52,518,782.64 2.88
10 600521 华海药业 1,939,476 51,764,614.44 2.84
8
5.4 报 告 期 末按 债券 品 种 分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期 末按 公允 价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序 的前 十名资 产支 持证 券
投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序 的前五 名贵 金属 投资明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报 告 期 末按 公允 价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序的前五名权证 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末 本基 金投 资的 股指 期货 交易 情况 说明
5.9.1 报 告 期 末本 基金 投 资的 股指 期货 持仓 和损 益明 细
公允价值变动总额合计( 元) －
股指期货投资 本期收益( 元) －
股指期货投资 本期 公允价值变动( 元) －
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本 基 金 投资 股指 期 货的 投资 政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
5.10 报告期末 本基 金投 资的 国债 期货 交易 情况 说明
5.10.1 本 期 国 债期 货投 资 政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
5.10.2 报告期末 本基 金投 资的 国债 期货 持仓 和损 益明 细
公允价值变动总额合计（元） －
国债期货投资本期收益（元） －
国债期货投资本期公允价值变动（元） －
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本 期 国 债期 货投 资 评价
9
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投 资 组 合报 告附 注
5.11.1 申 明本 基 金投 资 的前 十 名证 券 的发 行主 体 本期 是 否出 现 被监 管 部门 立案
调 查 ， 或在 报告 编 制日 前一 年内 受到 公开 谴责 、处 罚的 情形 。
本报告编制日前一年内， 本基金持有的 “万华化学” 的发行主体万华化学集
团股份有限公司（以下简称“公司”）烟台工 业园在大修停车处理过程中，MDI
（二苯基甲烷二异氰酸酯） 装置光化工序一台12.1 立方米粗MDI （以下简称粗M）
缓冲罐发生爆炸，造成 4 人死亡、4 人受伤，直接经济损失 573.62 万元，烟台
市安监局对公司处以80 万元罚款。
基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。
本基金持有的其余九名证券的发行主体本期未出现被 监管部门立案调查， 或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 申 明 基 金投 资的 前 十名 股票 是否 超出 基金 合同 规定 的备 选股 票库 。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
5.11.3 其 他 资 产构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保 证金 562,434.57
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 26,472.61
5 应收申购款 390,186.90
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 979,094.08
5.11.4 报 告 期 末持 有的 处 于转 股期 的可 转换 债券 明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
10
5.11.5 报 告 期 末前 十名 股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例（% ）
流通受限情况说明
1 002027 分众传媒 16,042,800.00 0.88 大宗交易限售股票
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 分 众 传 媒 （ 股 票 代 码 002027 ） 公 允 价 值 为
165,831,856.23 元， 其中 大宗 交易 限售 股票 部分 公允 价值 为16,042,800.00 元，
剩余部分 为正常流通股票。
5.11.6 投 资 组 合报 告附 注 的其 他文 字描 述部 分。
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。
§6
开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 1,269,716,144.97
报告期期间基金总申购份额 25,162,703.49
减： 报告期期间基金总赎回份额 31,681,763.79
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） －
报告期期末基金份额总额 1,263,197,084.67
§7
基金管理人运用固有资金投资本 基 金情况
7.1 基 金 管 理人 持有 本 基金 份额 变动 情况
单位：份
报告 期期初管理人持有的本基金份额 －
报告 期期间买入/申购总份额 －
报告 期期间卖出/赎回总份额 －
报告 期期末管理人持有的本基金份额 －
报告 期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） －
7.2 基 金 管 理人 运用 固 有资 金投 资本 基金 交易 明细
注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。
11
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报 告 期 内单 一投 资 者持 有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的情况
注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过20% 的情况。
§9
备查文件目录
9.1 备 查 文 件目 录
1、中国证监会批准设立汉博证券投资基金的文件
2、汉博证券投资基金基金合同
3、汉博证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、中国证监会《关于核准汉博证券投资基金 基金份额持有人大会决议的批
复》
6、富国天博创新主题混合型证券投资基金基金合同
7、富国天博创新主题混合型证券投资基金托管协议
8、汉博证券投资基金财务报表及报表附注
9、富国天博创新主题混合型证券投资基金财务报表及报表附注
10、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点
上海市浦东新区世纪大道8 号上海国金中心二期16-17 层
9.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话：95105686 、4008880688 （全国统一，免长途话费）
公司网址：http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
2018 年 07 月20 日
