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广发生物(人民币)(001092)

广发生物:2018年第二季度报告

广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018年第 2季度报告
1
广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金
2018年第2季度报告
2018年6月30日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年七月二十日广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018年第 2季度报告
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018年 7月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2


基金产品概况 基金简称 广发生物科技指数(QDII) 基金主代码 001092 交易代码 001092 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 3月 30日 报告期末基金份额总额 307,416,906.46份 投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略,紧密跟踪纳 斯达克生物科技指数,力求实现对标的指数的跟 踪偏离度和跟踪误差最小化,为投资者提供一个 投资美国纳斯达克生物科技市场的有效投资工具。 投资策略 本基金为被动管理的指数型基金,在正常情况下, 2广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018年第 2季度报告 力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的 日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.5%以内,年跟 踪误差控制在 5%以内。如因标的指数编制规则调 整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上 述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏 离度、跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 95%×人民币计价的纳斯达克生物科技指数收益率 +5%×人民币活期存款收益率(税后)。 风险收益特征 本基金为股票型基金,风险和收益高于货币市场 基金、债券型基金和混合型基金,具有较高风险、 较高预期收益的特征。本基金为被动管理的指数 型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表 的股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 Brown Brothers Harriman


Co. 境外资产托管人中文名称 布朗兄弟哈里曼银行 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2018年 4月 1日-2018 年 6月 30日) 1.本期已实现收益 2,293,642.75 2.本期利润 22,123,936.20 3.加权平均基金份额本期利润 0.0708 4.期末基金资产净值 301,614,723.91 5.期末基金份额净值 0.981 3广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018年第 2季度报告 注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公 允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本 期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 7.80% 1.27% 7.78% 1.27% 0.02% 0.00% 注:1、本基金的业绩比较基准为:95%×人民币计价的纳斯达克生物科技 指数收益率+5%×人民币活期存款收益率(税后)。 2、业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015年 3月 30日至 2018年 6月 30日) 4广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018年第 2季度报告 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经 理期限 姓名 职务 任职日 期 离任日 期 证券从业 年限 说明 李耀 柱 本基金的基金 经理;广发纳 指 100ETF 基 金的基金经理; 广发美国房地 产指数 (QDII)基金的 基金经理;广 发纳斯达克 100指数 (QDII)基金 的基金经理; 广发全球农业 指数(QDII) 基金的基金经 理;广发全球 医疗保健 2016-08- 23 - 8年 李耀柱先生,理学硕士, 持有中国证券投资基金 业从业证书。曾任广发 基金管理有限公司中央 交易部股票交易员、 国际业务部研究员、基 金经理助理、广发亚太 中高收益债券型证券投 资基金基金经理(自 2016年 8月 23日至 2017年 11月 9日)。 现任广发基金管理有限 公司国际业务部总经理 助理、广发纳斯达克 100交易型开放式指数 证券投资基金基金经理 (自 2015年 12月 5广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018年第 2季度报告 (QDII)基金 的基金经理; 广发沪港深新 起点股票基金 的基金经理; 广发道琼斯石 油指数 (QDII- LOF)基金的 基金经理;广 发港股通恒生 综合中型股指 数基金的基金 经理;广发海 外多元配置 (QDII)基金 的基金经理; 广发科技动力 股票基金的基 金经理;国际 业务部总经理 助理 17日起任职)、广发标 普全球农业指数证券投 资基金基金经理(自 2016年 8月 23日起任 职)、广发纳斯达克 100指数证券投资基金 基金经理(自 2016 年 8月 23日起任职)、广 发美国房地产指数证券 投资基金基金经理(自 2016年 8月 23日起任 职)、广发全球医疗保 健指数证券投资基金基 金经理(自 2016年 8月 23日起任职)、广 发纳斯达克生物科技指 数型发起式证券投资基 金基金经理(自 2016年 8月 23日起任 职)、广发沪港深新起 点股票型证券投资基金 基金经理(自 2016 年 11月 9日起任职)、广 发道琼斯美国石油开发 与生产指数证券投资基 金(QDII-LOF)基金 经理(自 2017年 3 月 10日起任职)、广发港 股通恒生综合中型股指 数证券投资基金 (LOF)基金经理(自 2017年 9月 21日任职) 、广发海外多元配置证 券投资基金(QDII)基 金经理(自 2018年 2月 8日起任职)、广 发科技动力股票型证券 投资基金基金经理(自 2018年 5月 31日起任 职)。 注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关 规定。 6广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018年第 2季度报告 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金合同》 和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期 内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合 有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源 于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投 资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作 需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优 先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。金融工程与风险管理部 风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资 风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽 核,实现投资风险的事后控制。 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到 了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行 证券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如 果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批 并留痕备查。 本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。本 报告期内,本投资组合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情 况,但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5%。这些交易不存在 7广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018年第 2季度报告 任何利益输送的嫌疑。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四月份,多重利空因素再度来袭,包括美债利率一度突破 3%的重要关口, 美英法联合军事打击叙利亚,引发地缘政治危机再度紧张,中东政治局势的动 荡影响市场风险偏好下行,指数承压。 五月份,美国 4月 CPI 同比回升,但环比弱于预期,该数据缓解市场对加 息的担忧,对市场起到提振,另一方面美股一季度披露业绩强劲,多家公司宣 布回购股份,指数反弹。随着 5月 19 日中美两国就双边经贸磋商发表联合声 明,双方达成协议,贸易战停火,中方将增加购买商品和服务,减少美对华货 物贸易逆差。短期内,中美爆发贸易战的风险暂时解除,市场情绪得到较充分 的释放,风险偏好得到明显改善,指数继续上涨。 六月份,随着外围扰动因素减缓,投资者情绪修复,指数继续上升趋势, 创出新高,美股估值虽然偏高,但指数权重股受益于特朗普减税政策以及盈利 数据强劲,且随着美元指数走强全球资金回流美国,进一步支撑指数上涨。 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金的净值增长率为 7.80%,同期业绩比较基准收益率为 7.78%。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资 产的比例(%) 1 权益投资 269,229,101.07 88.56 其中:普通股 258,586,789.00 85.06 存托凭证 10,642,312.07 3.50 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 8,434,950.19 2.77 8广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018年第 2季度报告 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 17,844,154.07 5.87 8 其他各项资产 8,494,916.75 2.79 9 合计 304,003,122.08 100.00 5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 美国 269,229,101.07 89.26 合计 269,229,101.07 89.26 注:1、国家(地区)类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。 2、上述美国比重包括注册地为英国、丹麦、开曼群岛、法国、比利时、西 班牙、泽西岛在美国上市的 ADR。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 公用事业 - - 能源 - - 信息技术 - - 9广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018年第 2季度报告 日常消费品 - - 非日常生活消费品 - - 电信业务 - - 原材料 - - 工业 - - 金融 - - 房地产 - - 医疗保健 269,229,101.07 89.26 合计 269,229,101.07 89.26 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细 序号 公司名 称(英 文) 公司名 称(中 文) 证券 代码 所在 证 券市 场 所属国 家 (地区) 数量 (股) 公允价 值(人 民币元) 占基金 资产净 值比例 (%) 1 GILEA D SCIEN CES INC 吉利德 科学 GIL D US 纳斯 达克 证券 交易 所 美国 47,646.0 0 22,332, 630.45 7.40 2 AMGE N INC - AM GN US 纳斯 达克 证券 交易 所 美国 17,878.0 0 21,835, 441.79 7.24 3 BIOGE N INC 百健 BIIB US 纳斯 达克 证券 交易 所 美国 10,924.0 0 20,978, 471.27 6.96 4 CELG ENE CORP 新基医 药 CEL G US 纳斯 达克 证券 交易 所 美国 37,730.0 0 19,826, 751.74 6.57 5 ILLU MINA INC Illumin a 公司 ILM N US 纳斯 达克 证券 美国 7,652.00 14,140, 515.04 4.69 10广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018年第 2季度报告 交易 所 6 REGE NERO N PHAR MACE UTICA LS 再生元 制药股 份有限 公司 REG N US 纳斯 达克 证券 交易 所 美国 5,346.00 12,203, 104.82 4.05 7 VERT EX PHAR MACE UTICA LS INC Vertex 制药股 份有限 公司 VRT X US 纳斯 达克 证券 交易 所 美国 10,426.0 0 11,724, 634.79 3.89 8 ALEXI ON PHAR MACE UTICA LS INC Alexio n制药 公司 ALX N US 纳斯 达克 证券 交易 所 美国 11,841.0 0 9,726,7 99.99 3.22 9 MYLA N NV 迈兰公 司 MY L US 纳斯 达克 证券 交易 所 美国 27,434.0 0 6,560,1 25.73 2.18 10 BIOM ARIN PHAR MACE UTICA L INC BioMar in 制 药股份 有限公 司 BM RN US 纳斯 达克 证券 交易 所 美国 9,405.00 5,861,9 83.39 1.94 注:此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 11广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018年第 2季度报告 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投 资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 (人民币 元) 占基金资 产净值比 例(%) 1 PROSHA RES ULTRA NASD BIOTEC H ETF 基金 契约式开 放式基金 Proshares Trust 8,434,950. 19 2.80 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门 立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 8,415,337.13 3 应收股利 992.89 4 应收利息 284.18 5 应收申购款 78,302.55 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,494,916.75 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 12广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018年第 2季度报告 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 313,622,393.93 本报告期基金总申购份额 11,324,323.14 减:本报告期基金总赎回份额 17,529,810.61 本报告期基金拆分变动份额 0.00 报告期期末基金份额总额 307,416,906.46 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本 基金的情况。 §8


报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份 额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份 额总数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,2 00.02 3.25% 10,000,2 00.02 3.25% 三年 基金管理人高级管理 人员 494,589. 84 0.16% - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,494,7 89.86 3.41% 10,000,2 00.02 3.25% 三年 13广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018年第 2季度报告 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (一)中国证监会准予广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 募集注册的文件 (二)《广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金合同》 (三)《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 (四)《广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金托管协议》 (五)法律意见书 (六)基金管理人业务资格批件、营业执照 (七)基金托管人业务资格批件、营业执照 9.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 9.3 查阅方式 1.书面查阅:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费 查阅,也可按工本费购买复印件; 2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn。 投资者如对本报告有疑问,可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司, 咨询电话 95105828或 020-83936999,或发电子邮件:services@gf- funds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇一八年七月二十日 14