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国泰国策驱动A(000511)

国泰国策驱动:2018年第二季度报告查看PDF公告

国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
第1页共16页
国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金
2018 年第 2 季度报告
2018 年 6 月 30 日
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年七月二十日国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2018 年 7 月 17 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2


基金产品概况 基金简称 国泰国策驱动灵活配置混合 基金主代码 000511 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 2 月 17 日 报告期末基金份额总额 48,462,577.54 份 投资目标 通过深入研究,积极投资于符合国家政策导向、经济发 展方向且增长前景确定的优质企业,在控制风险的前提 下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 长期看来,我国经济转型是一个多层次、长周期的过程, 主要由经济结构调整、产业结构升级和区域结构优化组 成,其发展与国家政策导向紧密相关。国家政策将有力 推动相关经济领域的发展,受益于国家政策的行业和公 司将成为先导性力量,在整体经济中占主导地位,其中 2国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 蕴含的投资机会将主导未来资本市场的走向。 本基金基于自上而下的国策驱动投资分析框架,深入挖 掘国家政策推进过程中符合经济结构调整、产业转型升 级方向,且在政策推动下收益性确定的投资机会,构建 并动态调整投资组合。本基金以政策为投资导向,重点 关注的政策包括国家的财政、货币政策等宏观政策、为 推进某些产业或区域发展所采取的产业扶持、财政税收 倾斜、发展规划等产业、区域政策以及股票发行体制改 革等改革政策,基于对国家政策的密切跟踪和分析,挖 掘资本市场的投资机会。 本基金自上而下的投资策略主要分为两个层次,首先通 过前瞻性地判断不同金融资产的相对收益,完成大类资 产配置。在大类资产配置的基础上,积极把握国家政策 方向和宏观经济发展趋势,结合基金面分析和估值水平 分析,精选个股,完成股票组合的构建,并通过运用久 期策略、期限结构策略和个券选择策略完成债券组合的 构建。 1、大类资产配置策略 本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、 国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金 环境、证券市场走势的分析,预测未来一段时间股票、 债券市场的相对收益率,并基于分析、预测结果调整股 票、债券类资产在给定时间区间内的动态配置。 2、股票投资策略 (1)行业配置 本基金股票投资主要分为两个步骤:第 一个步骤是行业配置,基于定性和定量分析,对行业进 行优化配置和动态调整。 (2)个股精选 在行业配置基础上,本基金精选成长性 明确、市场估值合理的优质上市公司,构建股票投资组 3国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 合。 (3)股票投资组合管理 本基金将在策略分析基础上, 建立买入和卖出股票名单,选择合理时机,稳步建立和 调整投资组合。在投资组合管理过程中,本基金还将注 重投资品种的交易活跃程度,以保证整体组合具有良好 的流动性。 3、固定收益品种投资策略 本基金采用的固定收益品种主要投资策略包括:久期策 略、期限结构策略和个券选择策略等。 4、股指期货投资策略 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及 风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资, 旨在通过股指期货实现基金的套期保值。 5、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基 金资产增值。本基金在权证投资方面将以价值分析为基 础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,立足 于无风险套利,尽量减少组合净值波动率,力求稳健的 超额收益。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率 ×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币 市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国泰国策驱动灵活配置混合 A 国泰国策驱动灵活配置混合 C 下属分级基金的交易代码 000511 002062 报告期末下属分级基金的份 48,462,519.25 份 58.29 份 4国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 额总额 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 报告期 (2018 年 4 月 1 日-2018 年 6 月 30 日) 主要财务指标 国泰国策驱动灵活配置 混合 A 国泰国策驱动灵活配置 混合 C 1.本期已实现收益 4,009,976.42 4.20 2.本期利润 -7,006,412.06 -7.97 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1333 -0.1367 4.期末基金资产净值 73,586,598.83 89.10 5.期末基金份额净值 1.518 1.529 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、国泰国策驱动灵活配置混合 A : 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -8.33% 0.82% -4.07% 0.57% -4.26% 0.25% 2、国泰国策驱动灵活配置混合 C : 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -8.17% 0.83% -4.07% 0.57% -4.10% 0.26% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 5国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 (2014 年 2 月 17 日至 2018 年 6 月 30 日) 1.国泰国策驱动灵活配置混合 A : 注:本基金的合同生效日为 2014 年 2 月 17 日,在 6 个月建仓期结束时,各项资产配置比例 符合合同约定。 2.国泰国策驱动灵活配置混合 C: 注:本基金的合同生效日为 2014 年 2 月 17 日,在 6 个月建仓期结束时,各项资产配置比例 符合合同约定。自 2015 年 11 月 16 日起,本基金增加 C 类基金份额并分别设置对应的基金代码。 6国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 自 2016 年 7 月 13 日起,C 类基金份额为零且停止计算 C 类基金份额净值和基金份额累计净值。 2017 年 3 月 23 日起,C 类基金份额净值和基金份额累计净值重新开始计算。自 2017 年 10 月 26 日起,C 类基金份额为零且停止计算 C 类基金份额净值和基金份额累计净值。2017 年 10 月 30 日起,C 类基金份额净值和基金份额累计净值重新开始计算。 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期 限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 樊利安 本基金 的基金 经理、 国泰民 益灵活 配置混 合 (LOF )、国 泰浓益 灵活配 置混合、 国泰结 构转型 灵活配 置混合、 国泰兴 益灵活 配置混 合、国 泰睿吉 灵活配 置混合、 国泰融 丰外延 增长灵 活配置 混合 2015-03-17 - 12 年 硕士。曾任职上海鑫地投资管理 有限公司、天治基金管理有限公 司等。2010 年 7 月加入国泰基金 管理有限公司,历任研究员、基 金经理助理。2014 年 10 月起任 国泰民益灵活配置混合型证券投 资基金(LOF)(原国泰淘新灵 活配置混合型证券投资基金)和 国泰浓益灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理,2015 年 1 月 起兼任国泰结构转型灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理, 2015 年 3 月起兼任国泰国策驱动 灵活配置混合型证券投资基金的 基金经理,2015 年 5 月起兼任国 泰兴益灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理,2015 年 6 月至 2018 年 2 月兼任国泰生益灵活配 置混合型证券投资基金的基金经 理,2015 年 6 月起兼任国泰睿吉 灵活配置混合型证券投资基金的 基金经理,2015 年 6 月至 2017 年 1 月任国泰金泰平衡混合 型证券投资基金(由金泰证券投 资基金转型而来)的基金经理, 2016 年 5 月至 2017 年 11 月兼任 国泰融丰定增灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理,2016 年 7国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 (LOF )、国 泰添益 灵活配 置混合、 国泰鸿 益灵活 配置混 合、国 泰丰益 灵活配 置混合、 国泰信 益灵活 配置混 合、国 泰普益 灵活配 置混合、 国泰安 益灵活 配置混 合、国 泰融信 定增灵 活配置 混合、 国泰融 安多策 略灵活 配置混 合、国 泰稳益 定期开 放灵活 配置混 合、国 泰宁益 定期开 放灵活 配置混 合、国 泰恒益 灵活配 8 月起兼任国泰添益灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理, 2016 年 10 月至 2018 年 4 月任国 泰福益灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理,2016 年 11 月 起兼任国泰鸿益灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理, 2016 年 12 月起兼任国泰丰益灵 活配置混合型证券投资基金、国 泰信益灵活配置混合型证券投资 基金、国泰普益灵活配置混合型 证券投资基金、国泰安益灵活配 置混合型证券投资基金的基金经 理,2016 年 11 月起兼任国泰鸿 益灵活配置混合型证券投资基金 的基金经理,2016 年 12 月至 2018 年 6 月兼任国泰景益灵活配 置混合型证券投资基金的基金经 理,2016 年 12 月至 2018 年 3 月 任国泰鑫益灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理,2016 年 12 月至 2018 年 5 月任国泰泽益 灵活配置混合型证券投资基金的 基金经理,2017 年 3 月至 2018 年 5 月任国泰嘉益灵活配置 混合型证券投资基金、国泰众益 灵活配置混合型证券投资基金的 基金经理,2017 年 3 月起兼任国 泰融信定增灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理,2017 年 7 月起兼任国泰融安多策略灵活 配置混合型证券投资基金和国泰 稳益定期开放灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理,2017 年 8 月起兼任国泰宁益定期开放灵 活配置混合型证券投资基金的基 金经理,2017 年 11 月起兼任国 泰融丰外延增长灵活配置混合型 证券投资基金(LOF)(由国泰 融丰定增灵活配置混合型证券投 资基金转换而来)的基金经理, 2018 年 1 月至 2018 年 5 月任国 泰瑞益灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理,2018 年 1 月起 8国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 置混合 的基金 经理、 研究部 副总监 (主持 工作) 兼任国泰恒益灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理。2015 年 5 月至 2016 年 1 月任研究部副总 监,2016 年 1 月起任研究部副总 监(主持工作)。 注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基 金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公 平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实 信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础 上为持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,未发生损害基金份额持有人利益 的行为,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完 整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对 待,基金管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效 保障投资人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相 关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制, 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反 向交易,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报 告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 9国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 2018 年 2 季度,市场经历了较大幅度调整,同时风格变化较大。最终上证指数下跌 10.14%,深证成指下跌 13.70%,创业板下跌 15.46%,消费、医药板块相对优势明显。从行业来 看,食品饮料有正增长,医药具有相对优势,其他板块均有不同程度的回调,部分股票跌幅较大。 二季度宏观经济预期相比一季度略有下滑,受制于中美贸易战、宏观经济预期、美国加息以 及国内金融去杠杆影响,市场整体回调明显;避险情绪下,食品饮料、医药板块相对优势明显。 本基金以绝对收益策略为主,保持了一定量仓位参与新股申购,其余资金配置短久期债券以 及货币化管理。在上半年市场出现较大幅度调整的情况下,本基金净值也出现了一定幅度的下跌。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 国泰国策驱动 A 在 2018 年第二季度的净值增长率为-8.33% ,同期业绩比较基准收益率为- 4.07%。 国泰国策驱动 C 在 2018 年第二季度的净值增长率为-8.17%,同期业绩比较基准收益率为- 4.07%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从二季度宏观经济数据来看,整体较为稳定,但是市场预期有下降。 2018 年以来,国内经济政策的重点从稳增长转向防风险和促改革。我们认为 2018 年宏观经 济增速将稳中有降:国内地产投资增速相比 2017 年预计有小幅下行;消费平稳,消费升级继续; 美国加息如期进行;中美贸易战已经进入中长期拉锯。在上述背景下,我们认为三季度消费、医 药板块仍是重要的配置资产,另外适当配置符合未来发展方向、性价比有优势的成长股。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 10国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 比例(%) 1 权益投资 36,750,029.42 49.32 其中:股票 36,750,029.42 49.32 2 固定收益投资 8,561,634.00 11.49 其中:债券 8,561,634.00 11.49 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 28,919,019.34 38.81 7 其他各项资产 277,611.25 0.37 8 合计 74,508,294.01 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 20,041,595.42 27.24 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 7,588,242.00 10.31 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 7,167,192.00 9.74 K 房地产业 - - 11国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,953,000.00 2.65 S 综合 - - 合计 36,750,029.42 49.94 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例(%) 1 601336 新华保险 120,900 5,184,192.00 7.05 2 002589 瑞康医药 300,300 4,096,092.00 5.57 3 002640 跨境通 232,500 3,492,150.00 4.75 4 000895 双汇发展 116,300 3,071,483.00 4.17 5 603156 养元饮品 52,804 2,896,827.44 3.94 6 002466 天齐锂业 58,300 2,891,097.00 3.93 7 600079 人福医药 200,000 2,644,000.00 3.59 8 002390 信邦制药 350,000 2,562,000.00 3.48 9 000910 大亚圣象 138,900 2,347,410.00 3.19 10 600036 招商银行 75,000 1,983,000.00 2.69 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 500,050.00 0.68 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,970,000.00 4.04 其中:政策性金融债 2,970,000.00 4.04 4 企业债券 4,825,500.00 6.56 5 企业短期融资券 - - 12国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 266,084.00 0.36 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 8,561,634.00 11.63 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例(%) 1 112468 16 景峰 01 50,000 4,825,500.00 6.56 2 150210 15 国开 10 30,000 2,970,000.00 4.04 3 019571 17 国债 17 5,000 500,050.00 0.68 4 110031 航信转债 2,600 266,084.00 0.36 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货,本基金将根据风险管理的原则, 以套期保值为主要目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的 期货合约。 本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指 期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 13国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择, 谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体(除 “招商银行”违规情况外),没有被监 管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 招商银行于 2018 年 5 月 4 日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚,罚款 6570 万元,没 收违法所得 3.024 万元,罚没合计 6573.024 万元。招商银行股份有限公司本次违规行为包括: (一)内控管理严重违反审慎经营规则;(二)违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款; (三)同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保;(四)销售同业非保本理财产品时违规 承诺保本;(五)违规将票据贴现资金直接转回出票人账户;(六)为同业投资业务违规提供第 三方金融机构信用担保;(七)未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目;(八)高管人员 在获得任职资格核准前履职;(九)未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务;(十)未严 格审查贸易背景真实性开立信用证;(十一)违规签订保本合同销售同业非保本理财产品;(十 二)非真实转让信贷资产;(十三)违规向典当行发放贷款;(十四)违规向关系人发放信用贷 款。 本基金管理人此前投资招商银行股票时,严格执行了公司的投资决策流程,在充分调研的基础上, 按规定将该股票纳入本基金股票池,而后进行了投资,并进行了持续的跟踪研究。 该情况发生后,本基金管理人就公司受处罚事件进行了及时分析和研究,认为招商银行存在的违 规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响,对该公司投资价值未产生实质影响。 本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。 5.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保证金 46,700.60 14国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 150,149.01 5 应收申购款 80,365.10 6 其他应收款 396.54 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 277,611.25 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例(%) 1 110031 航信转债 266,084.00 0.36 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情 况说明 1 603156 养元饮品 2,896,827.44 3.94 网下中签 §6


开放式基金份额变动 单位:份 项目 国泰国策驱动灵活配置 混合A 国泰国策驱动灵活配置 混合C 本报告期期初基金份额总额 57,397,809.85 58.29 报告期基金总申购份额 6,319,858.30 - 减:报告期基金总赎回份额 15,255,148.90 - 报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 48,462,519.25 58.29 15国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末,本基金管理人未持 有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同 2、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金托管协议 3、关于核准国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金募集的批复 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 8.2存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大 厦 16 层-19 层。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司办公地点——北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号 楼。 8.3查阅方式 可咨询本基金管理人;部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话:(021)31089000,400-888-8688 客户投诉电话:(021)31089000 公司网址:http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇一八年七月二十日 16