安信尊享添益债券型证券投资基金
2018年第2季度报告
2018年06月30日
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2018年07月20日安信尊享添益债券型证券投资基金2018年第2季度报告
1
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月19日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年4月1日起至 6月30日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 安信尊享添益债券
基金主代码
005678
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年03月14日
报告期末基金份额总额
712,199,131.63 份
投资目标 本基金在控制组合净值波动率的前提下，力争实现长期超越业绩
比较基准的投资回报。
投资策略 资产配置方面，本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分
析和定量分析相补充的方法，确定资产在非信用类固定收益类证
券和信用类固定收益类证券之间的配置比例。债券投资方面，灵
活应用各种期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、个
券挖掘策略和可转换债券投资策略等，在合理管理并控制组合风安信尊享添益债券型证券投资基金2018年第2季度报告
2
险的前提下，最大化组合收益。资产支持证券投资方面，本基金
将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究，结合多种定
价模型，根据基金资产组合情况适度进行资产支持证券的投资。
此外，在国债期货的投资上，基金管理人将对国债期货和现货的
基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标
进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实
现资产的长期稳定增值。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债总指数（全价）收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，
但低于混合型基金、股票型基金。
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币
元
主要财务指标 报告期(2018年04月01日 - 2018年06月30日)
1.本期已实现收益
6,900,599.20
2.本期利润
7,398,857.16
3.加权平均基金份额本期利润
0.0105
4.期末基金资产净值
720,787,120.85
5.期末基金份额净值
1.0121
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 安信尊享添益债券型证券投资基金2018年第2季度报告
3
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月
1.02% 0.05% 1.76% 0.15% -0.74% -0.10%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同生效日为2018 年3月14日。截至报告期末本基金合同生效未满一年。
2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的约定。截至本报告期末，本基金仍处于建仓期。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
肖芳芳
本基金
的基金
经理
2018年
3月14日
- 7 年
肖芳芳女士，经济学硕士。历任华
宝证券有限责任公司任资产管理部
研究员、财达证券有限责任公司任
资产管理部投资助理。2016年
4月5日加入安信基金管理有限责
任公司任固定收益部投研助理,现
任固定收益部基金经理。曾任安信
安盈保本混合型证券投资基金的基安信尊享添益债券型证券投资基金2018年第2季度报告
4
金经理；安信现金管理货币市场基
金、安信现金增利货币市场基金、
安信保证金交易型货币市场基金的
基金经理助理。现任安信新目标灵
活配置混合型证券投资基金、安信
新视野灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理助理，安信保证金交
易型货币市场基金、安信现金管理
货币市场基金、安信现金增利货币
市场基金、安信活期宝货币市场基
金、安信永泰定期开放债券型发起
式证券投资基金、安信尊享添益债
券型证券投资基金、安信永瑞定期
开放债券型发起式证券投资基金的
基金经理。
注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业
人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金
销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》
等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原
则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所
有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的5%的情形。安信尊享添益债券型证券投资基金2018年第2季度报告
5
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年二季度，社会融资增速不断下降，投资增速受到基建、地产投资的拖累不断下滑，
贸易战愈演愈烈，消费增速受到多方面影响有所下降，宏观经济数据偏弱。在上述背景下，央行
在4月17日宣布了降准，落地的监管政策也较征求意见稿有所放松，6月美联储如期加息，央
行公开市场未跟随，人民币对美元不断贬值。
投资操作方面，进入二季度，本基金一直在小幅拉长久期，4月降准后由于市场出现一段时间
的调整，拉长久期的进度有所放缓。进入6月，由于监管收紧，中小企业融资难度进一步收紧，
信用风险不断暴露，社融数据也进一步显现了经济可能走弱，我们预期货币政策将进一步宽松，
进一步拉长了久期。6月央行宣布降准后，市场出现快速下行，本基金获得了良好的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.0121元，本报告期基金份额净值增长率为1.02%，同
期业绩比较基准收益率为1.76%。
4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期，本基金出现了连续20个工作日基金持有人数不满200人的情形，时间范围为
2018年4月11日至2018年6月22日。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目
金额（人民币元
）
占基金总资产的比
例（%）
1
权益投资
- -
其中：股票
- -
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
865,157,305.20 95.92
其中：债券
865,157,305.20 95.92
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
24,056,100.86 2.67安信尊享添益债券型证券投资基金2018年第2季度报告
6
8
其他资产
12,726,470.47 1.41
9
合计
901,939,876.53 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券
- -
2 央行票据
- -
3 金融债券
144,714,358.00 20.08
其中：政策性金融债
123,065,958.00 17.07
4 企业债券
585,423,947.20 81.22
5 企业短期融资券
- -
6 中期票据
129,945,000.00 18.03
7 可转债（可交换债）
5,074,000.00 0.70
8 同业存单
- -
9 合计
865,157,305.20 120.03
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 170215
17国开15
800,000 79,536,000.00 11.03
2 136021
15新城01
550,000 54,802,000.00 7.60
3 136710
16福新01
556,100 54,419,946.00 7.55
4 143645
18电投02
500,000 50,255,000.00 6.97
5 101800526
18中金集MTN001BC
500,000 50,180,000.00 6.96
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。安信尊享添益债券型证券投资基金2018年第2季度报告
7
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管
理人将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏观经济形
势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货
的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保
证基金资产安全的基础上，力求实现资产的长期稳定增值。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程
上要求股票必须先入库再买入。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（人民币元）
1
存出保证金
63,703.15
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
12,662,767.32
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
合计
12,726,470.47
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 安信尊享添益债券型证券投资基金2018年第2季度报告
8
序号 债券代码 债券名称
公允价值
（人民币元）
占基金资产净值比例（％）
1 113011
光大转债
5,074,000.00 0.70
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：
份
报告期期初基金份额总额
690,117,404.95
报告期期间基金总申购份额
188,876,440.41
减:报告期期间基金总赎回份额
166,794,713.73
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
报告期期末基金份额总额
712,199,131.63
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期末本基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资
者类
别
序
号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比(%) 安信尊享添益债券型证券投资基金2018年第2季度报告
9
机构
1
20180401-
20180630
300,014,833.33 - - 300,014,833.33 42.13
机构
2
20180401-
20180419
200,009,555.56 - 100,000,000.00 100,009,555.56 14.04
个人
- - - - - - -
产品特有风险
本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%，则面临大额赎回
的情况，可能导致：
（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性
风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基
金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续2个开放日以上（含本数）发生
巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回
办理造成影响；
（2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，
影响基金的投资运作和收益水平；
（3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；
（4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；
（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合
同终止清算、转型等风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会核准安信尊享添益债券型证券投资基金募集的文件；
2、《安信尊享添益债券型证券投资基金基金合同》；
3、《安信尊享添益债券型证券投资基金托管协议》；
4、《安信尊享添益债券型证券投资基金招募说明书》；
5、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
本基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管
理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。安信尊享添益债券型证券投资基金2018年第2季度报告
10
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
2018年07月20日
