大成景禄灵活配置混合：2018年第二季度报告查看PDF公告
大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第2季度报告 2018年6月30日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2018年7月20日大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 2 页 共12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年4月1日起至 6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成景禄灵活配置混合 交易代码 003373 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年9月29日 报告期末基金份额总额 345,235.09份 投资目标 本基金通过灵活的资产配置和主动的投资管理， 在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期 增值。 投资策略 本基金的投资策略分为两方面：一方面体现在 采取“自上而下”的方式对权益类、固定收益 类等不同类别资产进行大类配置；另一方面体 现在对单个投资品种的精选上。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中证综合债券指数收 益率*45%。 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平 低于股票型基金，高于货币市场基金与债券型 基金，属于风险水平中高的基金。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 大成景禄灵活配置混合 A 大成景禄灵活配置混 合C 下属分级基金的交易代码 003373 003374 报告期末下属分级基金的份额总额 47,132.17份 298,102.92份 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 3 页 共12 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年4月1日 － 2018年6月30日 ） 大成景禄灵活配置混合A 大成景禄灵活配置混合C 1．本期已实现收益 215.98 1,296.36 2．本期利润 215.60 1,296.74 3．加权平均基金份额本期利润 0.0046 0.0043 4．期末基金资产净值 47,525.34 300,423.91 5．期末基金份额净值 1.0083 1.0078 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成景禄灵活配置混合A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.45% 0.42% -4.67% 0.62% 5.12% -0.20% 大成景禄灵活配置混合C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.43% 0.42% -4.67% 0.62% 5.10% -0.20% 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 4 页 共12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。截至报告期末，本基金 的投资组合比例符合基金合同的约定。 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 5 页 共12 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 黄万青女士 本基金 基金经 理 2016年 9月29日 - 22年 经济学硕士。1999年5月 加入大成基金管理有限公 司研究部，历任研究部研 究员，固定收益部高级研 究员。2010年4月7日至 2013年3月7日任景宏证 券投资基金基金经理。 2011年7月13日至 2013年3月7日任大成行 业轮动股票型证券投资基 金基金经理。2011年3月 8日至2011年6月5日任 大成积极成长股票型证券 投资基金基金经理。 2011年3月8日至 2011年6月5日任大成策 略回报股票型证券投资基 金基金经理。2015年4月 28日起任大成景秀灵活配 置混合型证券投资基金基 金经理。2015年11月 30日至2017年3月18日 任大成景辉灵活配置混合 型证券投资基金基金经理。 2016年5月25日至 2018年5月25日任大成景 荣保本混合型证券投资基 金基金经理。2016年8月 6日起任大成景源灵活配置 混合型证券投资基金基金 经理。2016年9月20日起 任大成景穗灵活配置混合 型证券投资基金基金经理。 2016年9月29日起任大成 景禄灵活配置混合型证券 投资基金基金基金经理。 2017年1月25日起担任大 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 6 页 共12 页 成景润灵活配置混合型证 券投资基金基金经理。自 2017年3月18日起担任大 成景鹏灵活配置混合型证 券投资基金基金经理。 2018年5月26日起任大成 景荣债券型证券投资基金 基金经理。具有基金从业 资格。国籍：中国 孙丹女士 本基金 基金经 理 2017年 6月2日 - 10年 经济学硕士。2008年至 2012年就职于景顺长城产 品开发部任产品经理； 2012年至2014年就职于华 夏基金机构债券投资部任 研究员；2014年5月加入 大成基金管理有限公司， 历任固定收益部信用策略、 宏观利率研究员。2016年 5月5日起任大成景辉灵活 配置混合型证券投资基金、 大成景荣保本混合型证券 投资基金基金经理助理。 2016年6月22日起任大成 景兴信用债债券型证券投 资基金、大成景秀灵活配 置混合型证券投资基金、 大成景源灵活配置混合型 证券投资基金基金经理助 理。2017年5月8日起担 任大成景尚灵活配置混合 型证券投资基金、大成景 兴信用债债券型证券投资 基金基金经理。2017年 5月8日至2018年5月 25日任大成景荣保本混合 型证券投资基金基金经理。 2017年5月31日起担任大 成惠裕定期开放纯债债券 型证券投资基金基金经理。 2017年6月2日起担任大 成景禄灵活配置混合型证 券投资基金、大成景秀灵 活配置混合型证券投资基 金、大成景源灵活配置混 合型证券投资基金基金经 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 7 页 共12 页 理。2017年6月6日起担 任大成惠明定期开放纯债 债券型证券投资基金基金 经理。2018年3月14日起 担任大成财富管理2020生 命周期证券投资基金、大 成景辉灵活配置混合型证 券投资基金、大成景沛灵 活配置混合型证券投资基 金、大成景裕灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理。2018年5月26日起任 大成景荣债券型证券投资 基金基金经理。具有基金 从业资格。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金 合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理 有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资 组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内 容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研 究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监 察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通 过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的 行为进行分析。2018年2季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易；主动型 投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 8 页 共12 页 易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易情形；投资组 合间债券交易存在1笔同日反向交易，原因为投资策略；投资组合间相邻交易日反向交易的市场 成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间 虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组 合间不存在利益输送的可能性。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年第2季度，中美贸易战愈演愈烈，加上国内去杠杆的进一步推进和信用风险事件的 频繁出现，整体证券市场波动加大，上证指数跌10.14%，中小板综指跌13.39%，创业板综指跌 14.83%，大小风格指数一起下跌。从行业板块来看，根据WIND资讯的行业算术平均，食品饮料 是本季度唯一上涨的行业，医药、钢铁、休闲服务等跌幅相对少一些，综合、传媒、国防军工、 建材、地产等板块跌幅较大，跌幅在17%以上，整个市场的悲观气氛浓重。 本基金在今年一季度末开始被巨额赎回后成为迷你基金，在5月份通过小金额的权益投资小 幅提升了基金的收益，但贸易战加剧后及时空仓，以减少净值的下跌。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末大成景禄灵活配置混合A基金份额净值为1.0083元，本报告期基金份额净 值增长率为0.45%；截至本报告期末大成景禄灵活配置混合C基金份额净值为1.0078元，本报 告期基金份额净值增长率为0.43%；同期业绩比较基准收益率为-4.67%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在本报告期内，曾出现了连续60个工作日资产净值低于五千万元的情形。我公司已 根据法律法规及基金合同要求拟定相关应对方案上报中国证券监督管理委员会。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - 0.00 其中：股票 - 0.00 2 基金投资 - 0.00 3 固定收益投资 - 0.00 其中：债券
- 0.00 资产支持证券 - 0.00 4 贵金属投资 - 0.00 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 9 页 共12 页 5 金融衍生品投资 - 0.00 6 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入返 售金融资产
- 0.00 7 银行存款和结算备付金合计 215,114.90 61.72 8 其他资产
133,431.75 38.28 9 合计
348,546.65
100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末本基金未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 10 页 共12 页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 33,297.35 2 应收证券清算款 100,090.00 3 应收股利 - 4 应收利息 44.40 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 133,431.75 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 大成景禄灵活配置混合A 大成景禄灵活配置混 合C 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 11 页 共12 页 报告期期初基金份额总额 48,122.66 311,117.92 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 990.49 13,015.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 47,132.17 298,102.92 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人本报告期内未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 类别 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 - - - - - - - 1 20180401-20180630 105,298.38 - - 105,298.38 30.50% 个人 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值 剧烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产 以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 12 页 共12 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成景禄灵活配置混合型证券投资基金的文件； 2、《大成景禄灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《大成景禄灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行 查阅。 大成基金管理有限公司 2018年7月20日
