对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
大成景恒混合C(006038)

大成景恒混合:2018年第二季度报告查看PDF公告

大成景恒混合型证券投资基金
(原大成景恒保本混合型证券投资基金转型)
2018 年第2季度报告
2018年6月30日
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2018年7月20日大成景恒混合型证券投资基金
(原大成景恒保本混合型证券投资基金转型)2018年第 2季度报告
第 2 页 共19 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月19日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
大成景恒混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)为根据《大成景恒保本混合型证券投
资基金基金合同》的约定,由大成景恒保本混合型证券投资基金第二个保本周期到期后转型而来。
大成景恒保本混合型证券投资基金保本周期为3 年,第一个保本周期自2012 年6 月15日至
2015 年6 月15 日,第二个保本周期自2015 年6 月24 日至2018 年6 月25 日(2018年6 
月24 日为非工作日)。大成景恒保本混合型证券投资基金第二个保本周期于2018 年6月25 
日到期,由于在第二个保本周期到期后不再符合保本基金存续条件,按照《大成景恒保本混合型
证券投资基金基金合同》的约定转型为非保本的股票型基金,基金名称相应变更为“大成景恒稳
健增长股票型证券投资基金”。按照《大成景恒保本混合型证券投资基金基金合同》的约定,变
更后的大成景恒稳健增长股票型证券投资基金中“股票资产占基金资产的比例为60%-95%”,
而根据中国证监会2014 年7 月7 日颁布、同年8 月8 日实施的《公开募集证券投资基金运作
管理办法》中关于基金类别的规定,“股票资产占基金资产的比例为60%-95%”的基金应为混
合基金,经基金管理人与基金托管人协商一致并报中国证监会备案,大成景恒保本混合型证券投
资基金第二个保本周期到期后转型的基金名称由“大成景恒稳健增长股票型证券投资基金”修改
为“大成景恒混合型证券投资基金”,此修改仅为对转型后的基金名称的修改,《大成景恒保本
混合型证券投资基金基金合同》中其他关于转型后的基金的约定,包括但不限于投资目标、投资
范围、投资策略以及基金费率等条款均不因此改变。
大成景恒保本混合型证券投资基金的第二个保本周期到期期间为保本周期到期日,即2018 
年6 月25 日。自2018 年6 月26 日起,大成景恒保本混合型证券投资基金正式转型为大成景
恒混合型证券投资基金,转型后的《大成景恒混合型证券投资基金基金合同》自该日起生效。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
 大成景恒混合型证券投资基金
(原大成景恒保本混合型证券投资基金转型)2018年第 2季度报告
第 3 页 共19 页
本报告中财务资料未经审计。
自2018年6月26日原大成景恒保本混合型证券投资基金名称变更为大成景恒混合型证券投
资基金。原大成景恒保本混合型证券投资基金本报告期自2018年4月1日起至6月25日止,大
成景恒混合型证券投资基金本报告期自2018年6月26日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
转型后:
基金简称 大成景恒混合
交易代码
090019
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年6月26日
报告期末基金份额总额 19,874,157.22份
投资目标
本混合型基金将秉承价值投资的基本理念,依据
宏观经济长期运行趋势和市场环境的变化预期,
自上而下稳健配置资产,自下而上精选证券,有
效分散风险,力争实现基金资产的长期稳定增长。
投资策略
本基金以经风险调整后的收益最大化为目标,在
合理运用金融工程技术的基础上,因时制宜,把
握宏观经济和投资市场的长期变化趋势,根据经
济周期和市场预期动态调整投资组合比例,自上
而下配置资产,自下而上精选证券,有效分散风
险,谋求基金资产长期稳定的增长。
业绩比较基准
基金业绩比较基准为80%×沪深300指数收益率
+20%×中证综合债券指数收益率。
风险收益特征
本基金属于混合型基金,预期风险与预期收益低
于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 大成景恒混合A 大成景恒混合C
下属分级基金的交易代码
090019 006038
报告期末下属分级基金的份额总额 19,874,157.22份 0.00份
 
转型前:
基金简称 大成景恒保本混合
交易代码
090019
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年6月15日
报告期末基金份额总额 22,277,687.33份
投资目标 本基金通过运用组合保险策略,在为符合保本条
 大成景恒混合型证券投资基金
(原大成景恒保本混合型证券投资基金转型)2018年第 2季度报告
第 4 页 共19 页
件的投资金额提供保本保障的基础上,追求基金
资产的长期增值。
投资策略
本基金投资采用VPPI可变组合保险策略
(Variable Proportion Portfolio Insurance)。
VPPI策略是国际投资管理领域中一种常见的投资
组合保险机制,将基金资产动态优化分配在保本
资产和风险资产上;并根据数量分析、市场波动
等来调整、修正风险资产与保本资产在投资组合
中的比重,在大概率保证风险资产可能的损失金
额不超过扣除相关费用后的安全垫的基础上,积
极参与分享市场可能出现的风险收益,从而在保
证本金安全的前提下实现基金资产长期稳定增值。
保本资产主要包括货币市场工具和债券等低风险
资产,其中债券包括国债、金融债、企业债、公
司债、债券回购、央行票据、中期票据、可转换
债券、可分离交易债券、短期融资券、银行存款、
资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许
投资的其他债券类金融工具;风险资产主要包括
股票、股指期货、权证等高风险资产。
业绩比较基准
3年期银行定期存款利率(税后)。指按照基金
合同生效日或新的保本周期开始日中国人民银行
公布并执行的同期金融机构人民币存款基准利率
(按照四舍五入的方法保留到小数点后第2 位,
单位为百分数)计算的与当期保本周期同期限的
税后收益率。
风险收益特征
本基金为保本混合型基金产品,属证券投资基金
中的低风险收益品种。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标(转型后)
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2018年6月26日 - 2018年6月30日 )
大成景恒混合 A 大成景恒混合C
1.本期已实现收益
-16,082.99 -
2.本期利润
-1,415.49 -
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0001 -
4.期末基金资产净值
20,143,522.08 -
5.期末基金份额净值
1.0140 -
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
 大成景恒混合型证券投资基金
(原大成景恒保本混合型证券投资基金转型)2018年第 2季度报告
第 5 页 共19 页
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 
3、根据我司2018年6月19日《关于大成景恒保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转
型为大成景恒混合型证券投资基金后相关业务规则及增设C类基金份额的公告》,自2018年
6月26日起,大成景恒混合型证券投资基金增加收取销售服务费的C类份额。截止本报告期末,
景恒C类份额未发生申购业务,本报告期无景恒C类份额的相关财务指标及净值表现的数据。
3.1 主要财务指标(转型前)
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2018年4月1日 - 2018年6月25日 
)
1.本期已实现收益
327,565.12
2.本期利润 
264,256.86
3.加权平均基金份额本期利润
0.0112
4.期末基金资产净值
22,581,762.85
5.期末基金份额净值
1.014
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现(转型后)
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成景恒混合A
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月
0.00% 0.07% -1.05% 1.40% 1.05% -1.33%
 大成景恒混合型证券投资基金
(原大成景恒保本混合型证券投资基金转型)2018年第 2季度报告
第 6 页 共19 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注:按基金合同规定,本基金自2018年6月26日起6个月(内)的时间区间为“大成景恒混合
型证券投资基金”的投资转型期。截至报告期末,本基金转型后基金合同生效未满一年。
3.2 基金净值表现(转型前)
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月
1.10% 0.06% 0.67% 0.01% 0.43% 0.05%
 大成景恒混合型证券投资基金
(原大成景恒保本混合型证券投资基金转型)2018年第 2季度报告
第 7 页 共19 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。截至本基金转型前,本基金
各项资产配置比例已符合基金合同的规定。 
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 (转型前)
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
赵世宏先生
本基金基金
经理
2016年 3月
26日
2018年6月
25日
7年
经济学硕士,
2011年3月至
2012年9月任中银
基金管理有限公司研
究员。2012年9月
至2015年9月任易
方达基金管理有限公
司研究员、基金经理
助理。2015年9月
加入大成基金管理有
限公司,任职于固定
收益总部。自
2016年3月26日起
担任大成景丰债券型
证券投资基金
 大成景恒混合型证券投资基金
(原大成景恒保本混合型证券投资基金转型)2018年第 2季度报告
第 8 页 共19 页
(LOF)、大成景利
混合型证券投资基金、
大成景益平稳收益混
合型证券投资基金、
大成可转债增强债券
型证券投资基金和大
成强化收益定期开放
债券型证券投资基金
基金经理。2016年
3月26日至2018年
6月25日担任大成
景恒保本混合型证券
投资基金基金经理。
自2016年11月8日
起担任大成景盛一年
定期开放债券型证券
投资基金基金经理。
自2017年2月16日
起任大成惠祥定期开
放纯债债券型证券投
资基金基金经理。自
2017年3月18日起
担任大成景明灵活配
置混合型证券投资基
金基金经理。
2017年5月15日起
担任大成惠裕定期开
放纯债债券型基金基
金经理。2017年
6月6日起担任大成
惠明定期开放纯债债
券型证券投资基金基
金经理。具有基金从
业资格。国籍:中国
注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 (转型后)
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
苏秉毅先生
本基金基金
经理、数量
与指数投资
部副总监
2018年 6月
26日
-
14年
经济学硕士。
2004年9月至
2008年5月就职于
华夏基金管理有限公
 大成景恒混合型证券投资基金
(原大成景恒保本混合型证券投资基金转型)2018年第 2季度报告
第 9 页 共19 页
司基金运作部。
2008年加入大成基
金管理有限公司,历
任产品设计师、高级
产品设计师、基金经
理助理、基金经理。
2012年8月28日至
2014年1月23日担
任大成中证500沪市
交易型开放式指数证
券投资基金联接基金
基金经理。2014年
1月24日至2014年
2月17日任大成健
康产业股票型证券投
资基金基金经理。
2012年2月9日至
2014年9月11日担
任深证成长40交易
型开放式指数证券投
资基金及大成深证成
长40交易型开放式
指数证券投资基金联
接基金基金经理。
2012年8月24日起
任中证500沪市交易
型开放式指数证券投
资基金基金经理。
2013年1月1日至
2015年8月25日兼
任大成沪深300指数
证券投资基金基金经
理。2013年2月
7日起任大成中证
100交易型开放式指
数证券投资基金基金
经理。2015年6月
5日起任大成深证成
份交易型开放式指数
证券投资基金基金经
理。2015年6月
29日起担任大成中
证互联网金融指数分
级证券投资基金基金
经理。2016年3月
 大成景恒混合型证券投资基金
(原大成景恒保本混合型证券投资基金转型)2018年第 2季度报告
第 10 页 共19 页
4日起担任大成核心
双动力混合型证券投
资基金及大成沪深
300指数证券投资基
金基金经理。
2018年6月26日起
担任大成景恒混合型
证券投资基金基金经
理。现任数量与指数
投资部副总监。具有
基金从业资格。国籍:
中国
注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金
合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理
有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资
组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内
容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研
究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监
察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通
过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的
行为进行分析。2018年2季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易;主动型
投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交
易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易情形;投资组
 大成景恒混合型证券投资基金
(原大成景恒保本混合型证券投资基金转型)2018年第 2季度报告
第 11 页 共19 页
合间债券交易存在1笔同日反向交易,原因为投资策略;投资组合间相邻交易日反向交易的市场
成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常;投资组合间
虽然存在同向交易行为,但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组
合间不存在利益输送的可能性。 
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年二季度,资管新规发布,对银行理财、通道业、打破刚兑、控制杠杆务等均做出了
明确规范,预计将对资本市场和大资管行业都带来深远影响。货币政策整体体现出宽货币、紧信
用特征,实体经济存在一定增速下行和信用风险上行压力。与此同时,各主要经济体之间贸易摩
擦加深,对出口不确定性增强。受此影响,各类市场风险偏好下降,权益类资产及信用债持续走
弱。
组合操作上,本基金根据市场变化灵活调整了权益仓位,有效规避了系统风险。债券操作方
面,精选匹配于保本期的利率债和存单品种。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本基金转型前,本基金份额净值为1.014,基金份额净值增长率为1.10%,业绩比较基
准收益率为0.67%;转型后至本报告期末,本基金份额净值为1.014元,基金份额净值增长率为
0.00%,业绩比较基准收益率为-1.05%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金(转型前)在本报告期内,曾出现了连续20个工作日资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
转型后:
5.1 报告期末基金资产组合情况 
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
(%)
1
权益投资
- -
其中:股票 
- -
2
基金投资
- -
3
固定收益投资 
1,000,000.00 4.81
其中:债券


1,000,000.00 4.81








资产支持证券


- - 4 贵金属投资 - - 大成景恒混合型证券投资基金 (原大成景恒保本混合型证券投资基金转型)2018年第 2季度报告 第 12 页 共19 页 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 7,200,000.00 34.64 其中:买断式回购的买入返售金融 资产


- - 7 银行存款和结算备付金合计 12,434,586.86 59.83 8 其他资产


148,373.67 0.71 9 合计





20,782,960.53


100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。


5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,000,000.00 4.96 其中:政策性金融债 1,000,000.00 4.96 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,000,000.00 4.96 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 170207 17国开07 10,000 1,000,000.00 4.96 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。 大成景恒混合型证券投资基金 (原大成景恒保本混合型证券投资基金转型)2018年第 2季度报告 第 13 页 共19 页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1


报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2


本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 7,390.07 2 应收证券清算款 104,920.00 3 应收股利 - 4 应收利息 35,766.45 5 应收申购款 297.15 大成景恒混合型证券投资基金 (原大成景恒保本混合型证券投资基金转型)2018年第 2季度报告 第 14 页 共19 页 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 148,373.67





5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中无流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 转型前: 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,386,400.00 23.37 其中:债券


5,386,400.00 23.37








资产支持证券


- - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产


- - 7 银行存款和结算备付金合计 17,502,521.59 75.95 8 其他资产


156,174.68 0.68 9 合计





23,045,096.27


100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 大成景恒混合型证券投资基金 (原大成景恒保本混合型证券投资基金转型)2018年第 2季度报告 第 15 页 共19 页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 999,800.00 4.43 其中:政策性金融债 999,800.00 4.43 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 4,386,600.00 19.43 9 其他 - - 10 合计 5,386,400.00 23.85 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 111710677 17兴业银行CD677 45,000 4,386,600.00 19.43 2 170207 17国开07 10,000 999,800.00 4.43 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 大成景恒混合型证券投资基金 (原大成景恒保本混合型证券投资基金转型)2018年第 2季度报告 第 16 页 共19 页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1


报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2


本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 7,390.07 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 148,784.61 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 156,174.68 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中无流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 大成景恒混合型证券投资基金 (原大成景恒保本混合型证券投资基金转型)2018年第 2季度报告 第 17 页 共19 页 §6 开放式基金份额变动(转型后) 单位:份 项目 大成景恒混合A 大成景恒混合 C 基金合同生效日( 2018 年6 月26 日 )基金份额总额 21,428,794.49 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总 申购份额 2,444.32 - 减:基金合同生效日起至报告期期末基 金总赎回份额 1,557,081.59 - 基金合同生效日起至报告期期末基金拆 分变动份额(份额减少以"-"填列) - - 报告期期末基金份额总额 19,874,157.22 - §6 开放式基金份额变动(转型前) 单位:份 报告期期初基金份额总额 24,154,854.82 报告期期间基金总申购份额 146,399.76 减:报告期期间基金总赎回份额 2,023,567.25 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"- "填列) - 报告期期末基金份额总额 22,277,687.33 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型后) 基金管理人持有本基金份额变动情况(转型后) 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细(转型后) 基金管理人本报告期内未运用固有资金投资本基金。 大成景恒混合型证券投资基金 (原大成景恒保本混合型证券投资基金转型)2018年第 2季度报告 第 18 页 共19 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型前) 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况(转型前) 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细(转型前) 基金管理人本报告期内未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 基金管理人于 2018年 6 月 19 日发布了《关于大成景恒保本混合型证券投资基金保本周 期到期安排及转型为大成景恒混合型证券投资基金后相关业务规则及增设C类基金份额的公告》 ,大成景恒保本混合型证券投资基金第二个保本周期于2018年6月25日到期,随后转型为大成 景恒混合型证券投资基金,并增加收取销售服务费的C类份额,《大成景恒混合型证券投资基金 基金合同》及《大成景恒混合型证券投资基金托管协议》自2018年6月26日起生效,具体详见 相关公告。 §9 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成景恒混合型证券投资基金的文件;


2、《大成景恒混合型证券投资基金基金合同》;


3、《大成景恒混合型证券投资基金基金托管协议》;


4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;


5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 10.2 存放地点 本报告存放在本基金管理人和托管人的住所。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行 大成景恒混合型证券投资基金 (原大成景恒保本混合型证券投资基金转型)2018年第 2季度报告 第 19 页 共19 页 查阅。 大成基金管理有限公司 2018年7月20日