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融通跨界成长灵活配置混合(001830)

融通跨界成长灵活配置混合:2018年第二季度报告查看PDF公告

 
 
融通跨 界成长灵活配置混 合型证券投资基金 
2018 年第2 季度报告 
 
2018 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 融通基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2018 年 7 月19 日 融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度 报告 
第 2 页 共 9 页


§1 重要提示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告中 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误 导性 陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2018 年 7 月 18 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核 内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2018 年4 月1 日起 至2018 年6 月30 日 止。 §2 基金产品概况 基金简 称 融通跨 界成 长灵 活配 置混 合 交易代 码 001830 前端交 易代 码 001830 后端交 易代 码 001831 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 9 月30 日 报告期 末基 金份 额总 额 40,461,317.00 份 投资目 标 本基金 重点 投资 于进 行跨 界发展 的公 司, 在合 理控 制 投 资 风 险 的 基 础 上 , 力 争 把 握 该 类 型 公 司 的 投 资 机 会,获 取基 金资 产的 长期 稳健增 值。 投资策 略 本 基 金 的 资 产 配 置 策 略 主 要 是 通 过 对 宏 观 经 济 周 期 运行规 律的 研究 , 基 于定 量与定 性相 结合 的宏 观及 市 场分析 , 确 定组 合中 股票 、 债券、 货币 市场 工具 及 其 他金融 工具 的比 例, 规避 系统性 风险 。 业绩比 较基 准 沪深 300 指数 收益 率 ×5 0 % +中 债综 合全 价( 总值 ) 指数收 益率 ×50 % 。 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 其 预 期收 益及 预期 风险 水平 高 于债券 型基 金和 货币 市场 基金, 但低 于股 票型 基金 , 属于中 等预 期收 益和 预期 风险水 平的 投资 品种 。 基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 §3 主要财务指标和基金 净值 表现 3.1 主要财务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2018 年 4 月 1 日 - 2018 年6 月 30 日 ) 融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度 报告 第 3 页 共 9 页


1.本期 已实 现收 益 223,399.18 2.本期 利润 -781,367.54 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0190 4.期末 基金 资产 净值 46,982,984.88 5.期末 基金 份额 净值 1.161 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。


2 、 本 报告 所列 示的 基金 业 绩指标 不包 括持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用, 计入费 用后 实际 收益水 平要 低于 所列 数字 。


3.2 基金净值表现


3.2.1 本报告期基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -1.69% 1.02% -4.52% 0.57% 2.83% 0.45% 3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较 融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度 报告 第 4 页 共 9 页


§4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经 理小 组)简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 关山 本基金 的基 金经理 、 研 究 部副总 监 2017 年 12 月5 日 - 12 关山女 士 , 英 国帝 国理 工 大学金 融学硕 士 、 英 国伯 明翰 大 学经济 学学士,12 年 证 券 投 资 从 业 经 历, 具 有基 金从 业资 格, 现任融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 部 副 总监。2006 年 3 月加 入 融通基 金, 历 任纺 织服 装、 餐 饮 旅游行 业 研 究 员 、 轻 工 制 造 行 业 研 究 员、 消 费组 组长。 现任 融 通新消 费灵活 配置 混合 、 融通 跨 界成长 灵活配 置混 合 、 融 通红 利 机会主 题 精 选 灵 活 配 置 混 合 基 金 的 基 金经理 。 注:任 免日 期根 据基 金管 理人对 外披 露的 任免 日期 填写; 证券 从业 年限 以从 事证券 业务 相关 工作的 时间 为计 算标 准。


4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 报告期 内 , 本 基金 管理 人 严格遵 守 《证 券投 资基 金 法》 等有 关法 律法 规和 本 基金合 同的 规定 , 本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产,在 严格 控制 风险 的基 础上, 为基 金持 有人 谋求最 大利 益, 无损 害基 金持有 人利 益的 行为 ,本 基金投 资组 合符 合有 关法 律法规 的规 定及 基金 合同的 约定 。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行 情况 本基金 管理 人一 直坚 持公 平对待 旗下 所有 投资 组合 的原则 ,并 制定 了相 应的 制度和 流程 ,在 授权、 研究 、决 策、 交易 和业绩 评估 等各 个环 节保 证公平 交易 制度 的严 格执 行。 报 告期 内, 本基 金管理 人严 格执 行了 公平 交易的 原则 和制 度。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。


4.4 报告期内基金投资策 略和 运作分析 2018 年2 季度 整个 市场 出 现较多 的信 息扰 动, 国内 因为去 杠杆 等监 管政 策高 压,M2, 社 融, 基建投 资等 数据 明显 走弱 ;海外 受贸 易战 持续 升级 ,美联 储加 息美 元升 值等 影响, 市场 整体 走势 波幅较 大。 进 入2 季 度,A 股市 场避 险情 绪明 显增 强,以 医药 和大 众消 费品 为代表 的防 御类 资产融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度 报告 第 5 页 共 9 页


走出明 显的 结构 性行 情。 站在当 前时 点, 市场 对下 半年经 济预 期分 歧较 大, 主要集 中在 政策 的底 线思维 ,经 济是 否仍 具韧 性, 及 贸易 战后 续的 演绎 。 我们当 前的 配置 仍主 要聚 焦增长 相对 稳定 的消 费品 ,同时 在二 季度 增加 了医 药及成 长股 的配 置。我 们下 一步 的工 作是 对即将 逐步 出炉 的上 市公 司半年 报进 行甄 别, 希望 能从中 找到 更多 稳健 并且符 合产 业发 展趋 势的 标的。 4.5 报告期内基金的业绩 表现 截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.161 元; 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-1.69% , 业绩 比较基 准收 益率 为-4.52% 。 4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明 本报告 期内 ,本 基金 不存 在连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产 净值低 于五 千万 的情 形。 §5 投资组合报告 5.1.1 报告期末基金资产组 合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 30,491,204.07 63.32 其中: 股票


30,491,204.07 63.32 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


- - 其中: 债券


- - 资产支 持证 券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


17,609,631.27 36.57 8 其他资 产


54,638.31 0.11 9 合计





48,155,473.65





100.00 5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 847,656.00 1.80 B 采矿业 1,894,431.00 4.03 C 制造业 17,262,053.31 36.74 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 1,336,610.00 2.84 融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度 报告 第 6 页 共 9 页


G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 953,568.00 2.03 I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 3,879,904.00 8.26 J 金融业 808,085.76 1.72 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 2,026,046.00 4.31 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 1,482,850.00 3.16 S 综合 - - 合计 30,491,204.07 64.90 5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) 1 300178 腾邦国 际 144,100 2,026,046.00 4.31 2 600028 中国石 化 291,900 1,894,431.00 4.03 3 000651 格力电 器 39,000 1,838,850.00 3.91 4 300630 普利制 药 23,900 1,735,140.00 3.69 5 300144 宋城演 艺 63,100 1,482,850.00 3.16 6 002410 广联达 53,400 1,480,782.00 3.15 7 600276 恒瑞医 药 18,549 1,405,272.24 2.99 8 002832 比音勒 芬 37,946 1,404,002.00 2.99 9 000538 云南白 药 12,800 1,369,088.00 2.91 10 002327 富安娜 121,100 1,312,724.00 2.79 5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合


本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资 明细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度 报告 第 7 页 共 9 页


5.9 报告 期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 5.9.2 本基金投资股指期货 的投 资政策 在法律 法规 允许 的范 围内 ,本基 金可 基于 谨慎 原则 运用股 指期 货等 相关 金融 衍生工 具对 基金 投资组 合进 行管 理, 以套 期保值 为目 的, 对冲 系统 性风险 和某 些特 殊情 况下 的流动 性风 险, 提高 投资效 率。 本基 金主 要采 用流动 性好 、交 易活 跃的 衍生品 合约 ,通 过多 头或 空头套 期保 值等 策略 进行套 期保 值操 作。 若法 律法规 或监 管机 构以 后允 许基金 投资 如期 权、 互换 等其他 金融 衍生 品种 , 本基金 将以 风险 管理 和组 合优化 为目 的, 根据 届时 法律法 规的 相关 规定 参与 投资。 5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政 策 本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。 5.10.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.10.3 本期国债期货投资评 价 本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 报告 期内 没有 被监管 部门 立案 调查 ,或 在报告 编制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 。 5.11.2 本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 本基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 37,623.96 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 3,300.15 5 应收申 购款 13,714.20 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 54,638.31 5.11.4 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


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5.11.5 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 §6 开放式基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 41,800,041.08 报告期 期间 基金 总申 购份 额 2,175,588.50 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 3,514,312.58 报告期 期末 基金 份额 总额 40,461,317.00 §7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基 金份 额变动情况 单位: 份 报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 8,352,317.96 报告期 期间 买入/申 购总 份 额 - 报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 - 报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 8,352,317.96 报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例(% ) 20.64 7.2 基金管理人运用固有 资金 投资本基金交易明细 本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。 §8 影响投资者决策的其 他重 要信息 8.1 报告期内单一投资者 持有 基金份额比例达到或 超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序 号 持有基 金份 额比 例达 到或 者超 过 20% 的 时间区 间


期初 份额 申 购 份 额 赎 回 份 额 持有份 额 份额占 比 机 构 1 20180403-20180507,20180515-20180630 8,352,317.96 - - 8,352,317.96 20.64% 个 人 - - - - - - - 产品特 有风 险 当基金 份额 持有 人占 比过 于集中 时 , 可 能存 在因 某 单一基 金份 额持 有人 大额 赎回而 引起 基金 单位 份额 净值剧 烈波 动的 风险 及流 动性风 险。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (一) 《融 通跨 界成 长灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度 报告 第 9 页 共 9 页


(二) 《融 通跨 界成 长灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金托管 协议 》 (三) 《融 通跨 界成 长灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 及其 更新 (四) 中国 证监 会批 准融 通跨界 成长 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 设立 的文 件 (五) 融通 基金 管理 有限 公司业 务资 格批 件和 营业 执照 (六) 报告 期内 在指 定报 刊上披 露的 各项 公告 9.2 存放地点 基金管 理人 、基 金托 管人 处。 9.3 查阅方式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件,或 登陆 本基 金管 理 人网站 http://www.rtfund.com 查询。 融通基 金管 理有 限公 司 2018 年7 月19 日