信诚至盛灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第二季度报告
信诚至 盛灵活配置混合型 证券投资基金 2018 年第二季 度报告
2018 年06 月30 日
基金管 理人： 中信保诚基 金管理有限公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
报告送 出日期：2018 年07 月19 日
信诚至盛灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第二季度报告
§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对 其内
容的真 实性 、准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 责任 。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 7 月 18 日 复核了 本报 告中 的财 务
指标、 净值 表现 和投 资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内 容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金的 招
募说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年4 月1 日起 至6 月30 日止 。
§2 基金产品概况
基金简 称 信诚至 盛
场内简 称 -
基金主 代码 004110
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年08 月 30 日
报告期 末基 金份 额总 额 171,250.07 份
投资目 标
在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 通 过 合 理 的 资 产 配 置, 综 合 运 用 多 种 投 资 策 略,
力争获 得超 越业 绩比 较基 准的绝 对回 报。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本 基 金 主 要 通 过对 宏 观经 济 运 行 状 况 、 国 家 财 政和 货 币 政 策 、 国 家 产业
政策以 及资 本市 场资 金环 境、 证 券市 场走 势的 分析, 在评价 未来 一段 时间 股
票、 债券 市场 相对 收益 率 的基础 上, 动态 优化 调整 权 益类 、 固 定收 益类 等大
类资产 的配 置。 在严 格控 制风险 的前 提下,力 争获 得 超越业 绩比 较基 准的 绝
对回报 。
2、股 票投 资策 略
在 灵 活 的 类 别 资 产 配 置 的 基 础 上, 本 基 金 通 过 自 上 而 下 及 自 下 而 上 相 结 合
的 方 法 挖 掘 优质 的 上 市 公司, 严 选 其 中 安 全边 际 较 高的 个 股 构 建 投资 组 合:
自上而下地分析行 业的增 长前景、行业结构 、商业 模式、竞争要素等 分析
把握其 投资 机会;自 下而 上 地 评判 企业 的产 品、 核心 竞争力 、 管 理层 、 治 理
结构等; 并 结 合 企业 基 本 面和 估 值 水 平 进行 综 合 的 研判, 严 选 安 全 边 际较 高
的个股 。
3、债 券投 资策 略
本基金 将根 据当 前宏 观经 济形势 、 金 融市 场环 境, 运 用基于 债券 研究 的各 种
投资分析技术, 进行 个 券 精选 。 对 于 普 通债 券, 本 基 金将 在 严 格 控 制目 标 久
期及保 证基 金资 产流 动性 的前提 下, 采用 目标 久期 控 制、 期限 结构 配置 、 信
用利差 策略 、相 对价 值配 置、回 购放 大策 略等 策略 进行主 动投 资。
4、资 产支 持证 券投 资策 略
资产支持证券的定 价受市 场利率、发行条款 、标的 资产的构成及质量 、提
前偿还率等多种因 素影响 。本基 金 将 在 基 本面 分 析和 债 券 市 场 宏 观 分析 的
基础上,对 资产 支持 证券 的 交易结 构风 险 、 信 用风 险 、 提 前偿 还风 险和 利率
风险等 进行 分析,采 取包 括 收益率 曲线 策略 、 信用 利 差曲线 策略 、 预期 利率
波动率 策略 等积 极主 动的 投资策 略, 投资 于资 产支 持 证券。 信诚至盛灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第二季度报告
5、股 指期 货投 资策 略
基 金 管 理 人 可 运 用 股 指 期 货, 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本 基 金 的 投 资 目
标 。 本 基 金 在股 指 期 货 投资 中 将 根 据 风险 管 理 的 原则, 以 套 期 保 值 为目 的,
在 风 险 可 控 的 前 提 下, 本 着 谨 慎 原 则, 参 与 股 指 期 货 的 投 资, 以 管 理 投 资 组
合 的 系 统 性 风险, 改 善 组 合的 风 险 收 益 特性 。 此 外, 本基 金 还 将 运 用股 指 期
货来对 冲 诸 如 预 期大 额 申购 赎 回 、 大 量 分 红等 特 殊情 况 下 的 流 动 性 风险 以
进行有 效的 现金 管理 。
6、权 证投 资策 略
本基金 将按 照相 关法 律法 规通过 利用 权证 进行 套利 、 避险 交易,控 制基 金组
合风险, 获 取 超 额收 益 。 本基 金 进 行 权 证投 资 时, 将 在对 权 证 标 的 证券 进 行
基 本 面 研 究 及 估 值 的 基 础 上, 结 合 股 价 波 动 率 等 参 数, 运 用 数 量 化 定 价 模
型,确 定其 合理 内在 价值, 构建交 易组 合。
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种, 基 金 管 理 人 在 履 行 适
当程序后, 可 以 将其 纳 入 投资 范 围, 本 基 金 可以 相 应 调整 和 更 新 相 关投 资 策
略,并 在招 募说 明书 更新 或 相关公 告中 公告 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为: 沪深300 指 数收 益率 ×50 % + 中证 综合 债指 数收 益
率×50 % 。
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金,其 预 期风险 、 预 期收 益高 于货 币市场 基金 和债 券型 基
金,低 于股 票型 基金 。
基金管 理人 中信保 诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
下属分级 基 金的 基金 简称 信诚至 盛A 信诚至 盛C
下属分级 基 金的 场内 简称 - -
下属分级 基 金的 交易 代码 004110 004111
报 告 期 末 下 属 分级 基 金 的 份
额总额
24,079.22 份 147,170.85 份
下属分级 基 金 的 风 险 收 益 特
征
- -
注:本 基金 管理 人法 定名 称 于 2017 年12 月18 日起 变 更为 “ 中信 保诚 基金 管理 有限公 司 ” 。
本基 金管 理人 已 于2017 年12 月20 日在 中国 证监 会指定 媒介 以及 公司 网站 上刊登 了公 司法 定名 称
变更的 公告 。
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
信诚至 盛A
报告期 （2018 年 04 月 01 日-2018
年06 月11 日 ）
信诚至 盛 C
报告期 （2018 年 04 月 01 日-2018
年06 月11 日）
1. 本期 已实 现收 益 -108.92 -19,556.34
2. 本期 利润 -6.02 -18,427.64
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0002 -0.0005
4. 期末 基金 资产 净值 24,628.28 146,593.10
5. 期末 基金 份额 净值 1.0228 0.9961
注:1、 本基 金本 报告 期末 截止时 间为 基金 最后 运作 日 2018 年6 月11 日。
2、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于信诚至盛灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第二季度报告
所列数 字。
3 、 本 期已 实现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益 、 其 他收 入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除 相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期 基金份额净 值增 长 率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
信诚至 盛A
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②- ④
过去三 个月 -0.05% 0.14% -0.82% 0.51% 0.77% -0.37%
信诚至 盛C
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②- ④
过去三 个月 -0.39% 0.14% -0.82% 0.51% 0.43% -0.37%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长 率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
信诚至 盛A
信诚至 盛C 信诚至盛灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第二季度报告
注:1、 本基 金本 报告 期末 截止时 间为 基金 最后 运作 日 2018 年6 月11 日。
2、 本 基金 建仓 期自2017 年8 月30 日至2018 年 2 月 28 日,建 仓期 结束 时资 产配置 比例 符合 本基 金合
同规定 。
§4 管理人报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨旭
本基金基 金经理、信诚
中证 500 指 数 分 级 基
金、信 诚中 证 800 医药
指数分级 基金、信诚中
证 800 有色 指数 分级 基
金、信 诚中 证 800 金融
指数分级 基金、信诚中
证 TMT 产业 主题 指数 分
级基金、 信诚中证信息
安全指数 分级基金、信
诚中证智 能家居指数分
级基金、 信诚中证基建
工程指 数型 基金(LOF) 、
信诚至裕 灵活配置混合
基金、信 诚新悦回报灵
活配置混 合基金、信诚
2017 年06 月
27 日
- 5
理学硕 士 、 文 学硕 士 。 曾 任 职于
美 国 对 冲 基 金 Robust methods
公司, 担任数量分析师; 于 华 尔
街对冲基金 WSFA Group 公司,
担任Global Systematic Alpha
Fund 助理 基金 经理 。2012 年 8
月 加 入 中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限
公司,历 任助 理投 资经 理、专 户
投 资 经 理 。 现 任 量 化 投 资 副 总
监, 信 诚 中 证 500 指 数 分 级 基
金、 信 诚中 证 800 医 药指 数 分级
基金、 信诚 中证800 有色 指 数分
级基金 、 信 诚中 证 800 金 融 指数
分级基 金、 信诚 中证TMT 产 业主
题指数 分级 基金 、 信 诚中 证 信息
安全指 数分 级基 金、 信诚 中 证智信诚至盛灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第二季度报告
新兴产业 混合基金、信
诚永丰一 年定期开放混
合基金、 信诚至泰灵活
配置混合 基金、信诚量
化阿尔法 股票基金、中
信保诚至 兴灵活配置混
合基金 的基 金经 理
能家居 指 数 分级 基金 、 信 诚 中证
基 建 工 程指 数 型基 金(LOF)、信
诚至裕 灵活 配置 混合 基金 、 信诚
新悦回 报灵 活配 置混 合基 金、 信
诚新兴 产业 混合 基金 、 信 诚 永丰
一年定 期开 放混 合基 金、 信 诚至
泰灵活 配置 混合 基金 、 信 诚 新泽
回报灵 活配 置混 合基 金、 信 诚量
化阿尔 法股 票基 金、 信诚 至 盛灵
活配置 混合 基金 、 中 信保 诚 至兴
灵活配 置混 合基 金的 基金 经理 。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 报 告期 内本基 金运 作遵规 守信 情况说 明
在本报 告期 内, 本基 金管 理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 和其 他相 关法 律法 规的规 定以 及《 信诚 至
盛灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 、 《信 诚 至盛灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金招 募说 明书 》 的 约定,
本着诚 实信 用、 勤勉 尽职 的原则 管理 和运 用基 金财 产。 本 基金 管理 人通 过不 断完善 法人 治理 结构 和内 部控
制制度,加 强内 部管 理,规 范基金 运作 。 本报 告期 内, 基金运 作合 法合 规, 没有 发 生损害 基金 份额 持有 人利 益
的行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监会 颁布 的《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 以 及公司 拟定 的《 信诚 基
金公平 交易 管 理 制度 》, 公 司采取 了一 系列 的行 动实 际落实 公平 交易 管理 的各 项要求 。各 部门 在公 平交 易
执行中 各司 其职,投 资研 究 前端不 断完 善研 究方 法和 投资决 策流 程, 确保 各投 资 组合享 有公 平的 投资 决策
机会,建立 公平交易 的制度环境;交易 环节加强 交易执行的 内部控制,利用 恒生交易系 统公平交 易相关程 序,
及其它 的流 程控 制, 确保 不 同基金 在一 、 二级 市场 对 同一证 券交 易时 的公 平; 公 司同时 不断 完善 和改 进公 平
交易分 析系 统, 在事 后加 以 了严格 的行 为监 控, 分析 评 估以及 报告 与信 息披 露 。 当期公 司整 体公 平交 易制 度
执行情 况良 好, 未发 现有 违 背公平 交易 的相 关情 况。
4.3.2 异 常交 易 行为 的专 项说明
本报告 期内,未 发现 本基 金 与其它 投资 组合 之间 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。报 告
期内, 未出 现参 与交 易所 公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交 量 5% 的交 易
(完全 复制 的指 数基 金除 外)。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和 运 作分析
回顾2018 年二 季度， A 股 市场波 动加 大， 出现 较大 回 调。 沪 深 300 下跌-9.94% ， 中证 500 下跌-14.67% ，
医药、 食品 饮料 、 休 闲服 务、 家 用电 器等 下游 消费 板块表 现相 对较 好。 季度 初市场 震荡 ， 市 场热 点主 题短
期频繁 切换 ， 市场主 线热 点匮乏 。 随后 随着美 联储 年内第 二次 加息 ， 美 国国 会通过 对中 国 500 亿 美元 商 品
的关税 以及 维持 对中 兴的 惩罚措 施 ， 中 美贸易 摩擦 升级 ， 同 时市 场资金 面紧 张、 对上 市公 司信用 事件 担 忧
加剧， 大盘 加速 下跌 ，股 权质押 的平 仓风 险进 一步 引发市 场担 忧， 市场 风险 偏好低 迷。 从宏 观数 据上 ，4
月 CPI 同比+1.8%，较 3 月 份继续 回 落 0.3% ，5 月、6 月CPI 同比+1.8% 、+1.9% ，CPI 较为 平稳， 目前 通 胀
压力并 不显 著 。 经济 基本 面呈现 需求 和生 产相 背离 的态势 。 投资 总体偏 弱 ： 基建投 资和 房地 产投 资表 现较
明显 ， 制 造业 投资 有所 回 升； 出口 偏弱 主要 源于 中 美贸易 战 ； 消 费偏 弱 ： 棚 改逻辑 的消 费 “ 降级 ”发 生变
化， 目前 政策 面对 于棚 改 货币化 持一 定保 留意 见 ， 已逐步 对棚 改政 策进 行修 正。 但从 生产 端看 ， 二季 度工
业数据 尚可 ，以 克强 指数 为代表 的中 观数 据和 利润 数据表 现较 好。4 月 工业 增加值 同比 增速 回升 至 7%；5
月上半 月发 电耗 煤、 高炉 开工率 等 较 4 月 进一 步走 高； 螺 纹 钢和 水泥价 格较 三月底 有所 反弹 。 随 着去 杠 杆信诚至盛灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第二季度报告
政策的 推进 ， 社融数 据持 续低迷 ， 表外 融资持 续被 压缩 ， 市 场对 未来由 于融 资不足 导致 的经 济下 行担 忧 程
度逐步 提升 。 二 季度 以来 货币政 策整 体稳 健中 性， 但操作 上较 为友 好。 其一 、4 月 以来 央行 累计 降准 两 次；
其二 、 从 短端 利率走 势看 ， 不 管是7 天 银行间 回购 利率还 是 3 个SHIBOR 的 中 枢位置 ， 均较 前期有 所回 落，
实际今 年以 来短 端利 率回 落幅度 较大 ； 其三 、 二 季 度央行 货币 政策 例会 上， 对流动 性的 表述 从前 期的 “合
理稳定 ”改为 “ 合理 充裕 ”，央 行态 度边 际发 生变 化。
展望三 季度 ， 当前 通胀 未 出现高 增长 ， 货币 政策 大 概率维 持稳 健中 性 ， 上 市 公司半 年报 公布 在即 ， 在
市场回 调中 关注 业绩 增长 与估值 匹配 的新 兴行 业龙 头， 以及 在事 件性 影响 下 优质个 股是 否有 超跌 补涨 的机
会。 全年 来看 ， 选 股上 坚 持盈利 为主 线 ； 结合 目前 明确的 政 策 支持 信号 以及 成长板 块业 绩持 续改 善等 方面
的因素 ， 中长 期的风 格转 换拐点 已经 来临 ， 下 跌是 中期布 局优 质成 长股 的机 会。 新经 济仍 将是中 期投 资 主
线，新 旧动 能切 换大 势所 趋，中 期布 局高 端制 造及 消费升 级主 题。
基金 于2017/8/30 成 立， 报告期 内进 行现 金管 理操 作。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内,本 基金A、C 份额净 值增 长率 分别 为-0.05% 和-0.39%, 同 期业 绩比 较基准 收益 率为-0.82%,
基金 A 、C 份额 超越 业绩 比 较基准 分别 为 0.77% 和 0.43% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内,本 基金 自2017 年 12 月1 日 起至2018 年 6 月 11 日(本 基金 的最 后运作 日) 止基 金份 额持
有人数 不满 两百 人, 已经 连 续六十 个工 作日 以上 。本 基金管 理人 已按 规定 向中 国证监 会进 行了 报告 并提 交
了解决 方案 ， 根 据基 金份 额持有 人大 会决 议对 基金 财产实 施清 算。 本基 金管 理人 于 2018 年6 月12 日 发布
《中信 保诚 基金 管理 有限 公司关 于信 诚至 盛灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金份额 持有 人大 会表 决结 果
暨决议 生效 的公 告》,本 基 金已 于 2018 年6 月12 日 进入清 算程 序。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元）
占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 14,062.60 5.18
其中： 股票 14,062.60 5.18
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 195,245.81 71.91
8 其他资 产 62,220.14 22.91
9 合计 271,528.55 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - - 信诚至盛灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第二季度报告
B 采矿业 - -
C 制造业 14,062.60 8.21
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 14,062.60 8.21
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 的股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资明 细
5.3.1 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 600276 恒瑞医 药 130 10,142.60 5.92
2 002415 海康威 视 100 3,920.00 2.29
本基金 本报 告期 末仅 持有 上述股 票。
5.4 报 告期 末按 债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 内未 进行 贵金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 权证投 资。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 信诚至盛灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第二季度报告
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
基金管 理人 可运 用股 指期 货,以 提高 投资 效率 更好 地 达到本 基金 的投 资目 标。 本基金 在股 指期 货投 资
中将根 据风 险管 理的 原则, 以套期 保值 为目 的, 在风 险 可控的 前提 下, 本着 谨慎 原 则,参 与股 指期 货的 投资,
以管理 投资 组合 的系 统性 风险, 改善 组合 的风 险收 益 特性 。 此 外,本 基金 还将 运 用股指 期货 来对 冲诸 如预 期
大额申 购赎 回、 大量 分红 等特殊 情况 下的 流动 性风 险以进 行有 效的 现金 管理 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 基金投资前十名证券 的发 行主体被监管部门立 案调 查或编制日前一年内 受到 公开谴责、 处罚说明
本基金 本期 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 没有 被监 管部门 立案 调查,或 在报 告 编制日 前一 年内 受到 公
开谴责 、处 罚。
5.11.2 声明基金投资的前十 名股 票是否超出基金合同 规定 的备选股票库
本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 62,220.14
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 62,220.14
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末 股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
5.11.5.1 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况.
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§6 开 放式 基金份 额变 动
单位：份
项目 信诚至 盛 A 信诚至 盛C
报告期 期初 基金 份额 总额 25,324.41 50,147,282.37 信诚至盛灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第二季度报告
报告期 期间 基金 总申 购份 额 3,252.53 1,716.24
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 4,497.72 50,001,827.76
报告期期间基金拆分变动份额( 份额减
少以 ”-” 填列)
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 24,079.22 147,170.85
§7 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期, 基金 管理 人未 运 用固有 资金 投资 本基 金。
§8 报 告期 末 发起 式基 金发起 资金 持有份 额情 况
无
§9 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
9.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有
份额
份额
占比
机
构
1
20180401 至
20180521
50,000,000.00 - 50,000,000.00 0.00 -%
个
人
1
20180522 至
20180630
130,000.00 - - 130,000.00
75.91
%
产品特 有风 险
本基金 如果 出现 单一 投资 者持有 基金 份额 比例 达到 或超过 基金 份额 总份 额 的 20%,则 面临 大额 赎回 的情 况,
可能导 致:
(1) 基 金 在 短 时 间 内 无 法 变 现 足 够 的 资 产 予 以 应 对, 可 能 会 产 生 基 金 仓 位 调 整 困 难, 导 致 流 动 性 风 险; 如
果 持有基金 份额比 例达到或 超过基金 份额总 额的 20% 的单一 投资者 大额赎回 引发 巨额赎回,基 金管理人 可
能根据 《基 金合 同》 的 约 定决定 部分 延期 赎回, 如 果 连续 2 个开 放日 以上(含本数)发 生巨 额赎 回,基 金管 理
人可能 根据 《基 金合 同》 的约定 暂停 接受 基金 的赎 回申请,对 剩余 投资 者的 赎 回办理 造成 影响;
(2) 基 金管理人 被迫抛 售证券 以应付基 金赎回的 现金需 要,则 可能使基 金资产 净值 受到不利 影响, 影响基 金
的投资 运作 和收 益水 平;
(3) 因 基金 净值 精度 计算 问 题, 或 因赎 回费 收入 归基 金 资产, 导致 基金 净值 出现 较 大波动;
(4)基 金资 产规 模过 小,可 能导致 部分 投资 受限 而不 能实现 基金 合同 约定 的投 资目的 及投 资策 略;
(5) 大 额 赎 回 导 致 基 金 资 产 规 模 过 小, 不 能 满 足 存 续 的 条 件, 基 金 将 根 据 基 金 合 同 的 约 定 面 临 合 同 终 止 清
算、转 型等 风险 。
9.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
1、本 基金 于2018 年6 月12 日 发布 了《 中信 保诚 基 金管理 有限 公司 关于 信诚 至盛灵 活配 置混 合型 证信诚至盛灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第二季度报告
券投资 基金 基金 份额 持有 人大会 表决 结果 暨决 议生 效的公 告 》: 本次 表决 于2018 年6 月11 日表 决通 过 了
《关于 终止 信诚 至盛 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同有 关事 项的 议案 》,本 基金 自 2018 年6 月12
日起进 入清 算期 。基 金管 理人按 照本 基金 基金 合同 的约定,组 织成 立基 金财 产 清算小 组履 行基 金财 产清 算
程序。
2 、 本 报告期 内, 本基 金 季度报 告中 基金 产品 概况 、 主 要财 务指 标和 基金 净 值表现 、 管理 人报 告 、 投
资组合 报告 、开 放式 基金 份额变 动等 部分 相关 数据 的报告 期末 截止 时间 为基 金最后 运作 日 2018 年6 月11
日。
§11 备 查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1、信 诚至 盛灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 相关 批准 文件
2、中 信保 诚基 金管 理公 司 营业执 照、 公司 章程
3、信 诚至 盛灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 基金 合同
4、信 诚至 盛灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 招募 说明 书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
11.2 存 放地 点
中信保 诚基 金管 理有 限公 司办公 地-- 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大 道8 号上 海国 金中 心汇 丰银
行大 楼 9 层。
11.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.citicprufunds.com.cn 。
中信保 诚基 金管 理有 限公 司
2018 年07 月 19 日
