兴 全 天 添 益货 币 市 场 基金
2018 年第2 季度报告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 兴全基金管 理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
报告送 出日期：2018 年 7 月19 日 兴全天添益货币市场基金 2018 年第 2 季度报告
第 2 页 共 13 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 7 月 19 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性 陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 兴全天 添益 货币
场内简 称 -
基金主 代码 001820
交易代 码 001820
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年11 月 5 日
报告期 末基 金份 额总 额 5,170,817,643.94 份
投资目 标
在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 ， 力 争
实现超 越业 绩比 较基 准的 投资回 报。
投资策 略
根据宏 观形 势、 利 率走 势 等因素 ， 确定 各个 阶段 的 投
资组合 平均 久期、 剩余 期 限等指 标 ， 并 在这 些指 标 要
求的基 础上 构建 投资 组合 ； 进行主 动投 资 ， 有 效 提 高
资产组 合收 益。 本 基金 综 合运用 类属 配置 、 目标 久 期
控制、 收益 曲线 、 个 券选 择、 套 利等 多种 投资 策 略 进
行投资 。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 属于证 券投 资基 金中 的 低 风
险品种 ，其 预期 收益 和预 期风险 均低 于债 券型 基 金 、
混合型 基金 及股 票型 基金 。
基金管 理人 兴全基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 兴全天 添益 货 币 A 兴全天 添益 货 币 B
下属分 级基 金的 场内 简称 - -
下属分 级基 金的 交易 代码 001820 001821
下属分 级基 金的 前端 交易 代码 - - 兴全天添益货币市场基金 2018 年第 2 季度报告
第 3 页 共 13 页
下属分 级基 金的 后端 交易 代码 - -
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 7,075,650.06 份 5,163,741,993.88 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年 4 月 1 日 － 2018 年6 月 30 日 ）
兴全天 添益 货 币A 兴全天 添益 货 币B
1. 本期已 实现 收益 75,026.52 57,241,905.18
2．本 期利 润 75,026.52 57,241,905.18
3．期 末基 金资 产净 值 7,075,650.06 5,163,741,993.88
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金
采用摊 余成 本法 核算 ，因 此，公 允价 值变 动收 益为 零 ，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
兴全天添益货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.0606% 0.0014% 0.3366% 0.0000% 0.7240% 0.0014%
兴全天添益货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.1210% 0.0014% 0.3366% 0.0000% 0.7844% 0.0014%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
兴全天添益货币市场基金 2018 年第 2 季度报告
第 4 页 共 13 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
兴全天添益货币市场基金 2018 年第 2 季度报告
第 5 页 共 13 页
注：1 、净 值表 现所 取数 据 截至 到 2018 年6 月30 日。
2 、 按 照 《兴 全天 添益 货币市 场基 金基 金合 同》 的规定 ， 本 基金 的建 仓期 为自2015 年 11 月5
日至2016 年5 月4 日 。 建 仓期结 束时 本基 金各 项资 产配置 比例 符合 本基 金合 同规定 的比 例限 制 及
本基金 投资 组合 的比 例范 围。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张睿
固定收益
部总监助
理，本基
金、 兴 全磐
稳增利债
券型证券
投资基 金、
2015 年 11
月 5 日
- 13 年
经济学 硕士， 历任 红顶 金融 工
程研究 中心 研究 部经 理， 申 银
万国证 券研 究所 高级 分析 师，
兴全基金管理有限公司研究
员、 兴全 货币 市场 基金 基金 经
理、 兴全 磐稳 增利 债券 型证 券
投资基 金基 金经 理、 兴 全保 本兴全天添益货币市场基金 2018 年第 2 季度报告
第 6 页 共 13 页
兴全兴泰
定期开放
债券型发
起式证券
投资基 金、
兴全恒益
债券型证
券投资基
金基金经
理
混合型证券投资基金基金经
理、 兴全 添利 宝货 币市 场基 金
基金经 理。
翟秀华
本基金 、 兴
全添利宝
货币市场
基金、 兴全
稳泰债券
型证券投
资基金 、 兴
全稳益债
券型证券
投资基 金、
兴全兴泰
定期开放
债券型发
起式证券
投资基 金、
兴全祥泰
定期开放
债券型发
起式证券
投资基金
基金经 理
2017 年5 月
4 日
- 9 年
医学硕 士， 历 任毕 马威 华振 会
计师事 务所 审计， 泰信 基金 管
理有限 公司 交易 总监 助理， 兴
全基金管理有限公司研究员
兼基金 经理 助理 。
注：1 、职 务指 截止 报告 期 末的职 务（ 报告 期末 仍在 任的） 或离 任前 的职 务（ 报告期 内离 任的 ） 。
2、 任职 日期 指基 金合 同生效 之日 （ 基金 成立 时 即担任 基金 经理） 或公 司 作出聘 任决 定之 日 （基
金成立 后担 任基 金经 理） ； 离任日 期指 公司 作出 解聘 决 定之 日。
3 、 “ 证券 从业 年限 ” 按其从 事证 券投 资、 研究 等业务 的年 限计 算。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵循 了 《证 券投 资 基金法 》 及其 各项 实施 细 则、 《兴 全天 添益
货币市 场基 金基 金合 同》 和其他 相关 法律 法规 的规 定，本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责、 取信 于市 场、
取信于 社会 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 为基 金份 额持有 人谋 求最 大利 益。 本报告 期内 ，基 金投
资管理 符合 有关 法规 和基 金合同 的规 定， 无违 法违 规、未 履行 基金 合同 承诺 或损害 基金 份额 持有兴全天添益货币市场基金 2018 年第 2 季度报告
第 7 页 共 13 页
人利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 、 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 及公 司相 关制度 等规 定， 从投 资授 权、研 究分 析、 投资 决策 、交易 执行 、业 绩评
估等环 节严 格把 关， 确保 各投资 组合 之间 得到 公平 对待， 保护 投资 者的 合法 权益。 公司 风险 管理
部对公 司管 理的 不同 投资 组合的 整体 收益 率差 异进 行统计 ，从 不同 的角 度分 析差异 的来 源、 考察
是否存 在非 公平 的因 素。
本报告 期内 公司 旗下 基金 严格遵 守公 司的 公平 交易 制度， 未发 现违 反公 平交 易原则 的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，所 有投 资组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 不存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 未发 现可 能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常交 易 情 况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
二季度 内， 美联 储继 续保 持加息 节奏 ，国 内经 济仍 显韧性 ，但 是边 际走 弱。 中美贸 易摩 擦激
化，新 兴市 场货 币币 值遭 受冲击 ，国 内股 市大 跌， 避险情 绪上 升明 显。 国内 去杠杆 ，紧 信用 进入
深水区 ，货 币政 策中 性， 边际放 松， 央行 通过 定向 降准、 置换 等方 式对 冲严 监管和 外部 环境 复杂
多变的 冲击 ，推 动短 端利 率大幅 下行 。二 季度 内， 货币市 场的 整体 较为 平稳 ，本组 合在 保持 充裕
流动性 的 基 础上 ，采 取了 较为稳 健的 配置 策略 ，为 持有人 创造 了超 过基 准的 收益
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期兴 全天 添益 货 币A 的基 金份 额净 值收 益率 为 1.0606% ，本 报告 期兴 全天添 益货 币 B
的基金 份额 净值 收益 率 为1.1210% ， 同期 业绩 比较 基 准收益 率 为0.3366% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
兴全天添益货币市场基金 2018 年第 2 季度报告
第 8 页 共 13 页
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 3,123,104,149.54 51.94
其中： 债券 3,123,104,149.54 51.94
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
2,040,573,020.85
33.94
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
814,230,536.21 13.54
4 其他资 产 35,258,652.32 0.59
5 合计 6,013,166,358.92 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 11.05
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 （ 元） 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 840,998,218.50 16.26
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例
的简单 平均 值， 故金 额处 不予填 列。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本报告 期内 未发 生债 券正 回购的 资金 余额 超过 基金 资产净 值 20% 的 情况 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 51 兴全天添益货币市场基金 2018 年第 2 季度报告
第 9 页 共 13 页
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 57
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 36
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
本报告 期内 未发 生投 资组 合平均 期限 超 过120 天的 情况。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 49.83
16.26
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 20.43 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 28.79 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 11.52 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 5.04 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 115.61 16.26
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 投资 组合 平均 剩余存 续期 未发 生超 过 240 天的 情况 。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券 投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 811,346,053.62 15.69
其中： 政策 性金 融债 811,346,053.62 15.69
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 230,141,320.24 4.45
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 2,081,616,775.68 40.26 兴全天添益货币市场基金 2018 年第 2 季度报告
第 10 页 共 13 页
8 其他 - -
9 合计 3,123,104,149.54 60.40
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111809181
18 浦发 银行
CD181
5,000,000 495,849,515.45 9.59
2 170410 17 农发 10 3,400,000 339,879,851.58 6.57
3 130245 13 国开 45 2,000,000 200,940,971.00 3.89
4 111782392
17 重庆 农村
商行CD153
2,000,000 199,027,565.30 3.85
5 111806142
18 交通 银行
CD142
2,000,000 198,671,688.61 3.84
6 111808163
18 中信 银行
CD163
2,000,000 198,040,129.11 3.83
7 111714268
17 江苏 银行
CD268
2,000,000 198,007,991.63 3.83
8 111816118
18 上海 银行
CD118
2,000,000 197,507,887.14 3.82
9 111895276
18 宁波 银行
CD058
2,000,000 197,283,038.73 3.82
10 111809075
18 浦发 银行
CD075
1,500,000 148,679,387.24 2.88
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2023%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0292%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的 简 单平 均值 0.0955%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
报告期 内本 基金 未发 生负 偏离度 的绝 对值 达 到0.25% 的情 况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
报告期 内本 基金 未发 生正 偏离度 的绝 对值 达 到0.5% 的情况 。 兴全天添益货币市场基金 2018 年第 2 季度报告
第 11 页 共 13 页
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 估值 采用 摊余 成本 法， 即 估值 对象 以买 入成 本列示 ， 按 照实 际利 率每 日计提 应收 利 息 。
5.9.2
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 未 出 现被 监管部 门立 案调 查， 并且 未在报 告编 制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 35,164,652.32
4 应收申 购款 94,000.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 35,258,652.32
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 兴全天 添益 货 币 A 兴全天 添益 货 币 B
报告期 期初 基金 份额 总额 5,840,721.19 5,106,500,088.70
报告期 期间 基金 总申 购份 额 4,504,919.15 57,241,905.18
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 3,269,990.28 -
报告期 期末 基金 份额 总额 7,075,650.06 5,163,741,993.88
注：总 申购 份额 含红 利再 投资、 转换 转入 份额 ，总 赎回份 额含 转换 转出 份额 。 兴全天添益货币市场基金 2018 年第 2 季度报告
第 12 页 共 13 页
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
本基金 管理 人本 报告 期未 运用固 有资 金对 本基 金进 行交易 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信 息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基
金份额
比例达
到或者
超过20%
的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎
回
份
额
持有份额
份额占
比
机
构
1
2018 年
4 月1 日
-6 月 30
日
5,105,112,694.54 57,158,729.74 - 5,162,271,424.28 99.83%
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
单一机构 的集中 大额赎 回 导致的流 动性风 险。 考 虑 到单一机 构占比 大， 集 中 赎回可能 影响其 他投
资者的收 益， 制定 投资策 略时， 管理 人考虑 到单一 客户占比 问题， 因 此组合 久期较短， 资产流 动
性较高， 同时关 注申赎 动 向，以便 及时调 整投资 策 略。
注：1 、“ 申购 金额 ” 指 申购、 分红 再投 资导 致投 资者持 有份 额增 加的 情形 。
2 、 “ 赎回 份额 ” 包 含份额 赎回 等导 致投 资者 持有份 额减 少的 情形 。
3 、该 投资 者持 有份 额 为兴全 天添 益货 币 B ， 分 级基金 按总 份额 占比 计算 。
4 、上 表列 示的 单一 投 资者期 末持 有份 额不 包 括2018 年 6 月 30 日的 待结 转收益 。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
兴全天添益货币市场基金 2018 年第 2 季度报告
第 13 页 共 13 页
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 本基 金 设立的 文件
2 、 《兴 全天 添益 货币 市场 基金基 金合 同》
3 、 《兴 全天 添益 货币 市场 基金基 金托 管协 议》
4 、 《兴 全天 添益 货币 市场 基金招 募说 明书 》
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程
6 、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站（http://www.xqfunds.com ）查 阅， 或在 营 业时间 内至 基
金管理 人、 基金 托管 人办 公场所 免费 查阅 。
兴 全基 金管理 有限 公司
2018 年 7 月 19 日
