中银稳 健添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2018 年第 2 季 度报 告
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中 银 稳健 添 利债 券 型发 起 式证 券 投资 基 金
2018 年第 2 季度 报 告
2018 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年七 月十九 日中银稳 健添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2018 年第 2 季 度报 告
2
§ 1
重 要 提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 7 月 18 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述 或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2018 年 4 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简 称 中银添 利债 券发 起
基金主 代码 380009
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 2 月 4 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,141,250,445.31 份
投资目 标 本基金 在保 持基 金资 产流 动性和 严格 控制 基金 资产 风险的
前提下 ，通 过积 极主 动的 管理， 追求 基金 资产 的长 期稳定
增值。
投资策 略 本基金 根据 对宏 观经 济趋 势、国 家政 策方 向、 行业 和企业
盈利、 信用 状况 及其 变化 趋势、 债券 市场 和股 票市 场估值
水平及 预期 收益 等因 素的 动态分 析， 在限 定投 资范 围内，
决定债 券类 资产 和权 益类 资产的 配置 比例 ，并 跟踪 影响资
产配置 策略 的各 种因 素的 变化， 定期 或不 定期 对大 类资产
配置比 例进 行调 整。 在充 分论证 债券 市场 宏观 环境 和仔细
分析利 率走 势基 础上 ，依 次通过 久期 配置 策略 、期 限结构
配置策 略、 类属 配置 策略 、信用 利差 策略 和回 购放 大策略
自上而 下完 成组 合构 建。
业绩比 较基 准 中国债 券综 合全 价指 数。
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品
种，本 基金 的预 期收 益和 预期风 险高 于货 币市 场基 金，低
于混合 型基 金和 股票 型基 金。
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
下属两 级基 金的 基金 简称 中银添 利债 券发 起 A 中银添 利债 券发 起 C
下属两 级基 金的 交易 代码 380009 005852 中银稳 健添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2018 年第 2 季 度报 告
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报告期 末下 属两 级基 金的 份
额总额
1,101,165,944.88 份 40,084,500.43 份
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财 务指 标
报告期
(2018 年 4 月 1 日-2018 年 6 月 30 日)
中银添 利债 券发 起 A 中银添 利债 券发 起 C
1. 本期 已实 现收 益 9,477,615.96 83,562.06
2. 本期 利润 20,038,780.84 172,134.84
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0206 0.0073
4. 期末 基金 资产 净值 1,326,808,671.35 48,166,543.78
5. 期末 基金 份额 净值 1.205 1.202
注：1 、本 基金C 类 基金 份 额于2018 年4月12 日 起增 设 ，截至 报告 期末 不足 一季 度。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 中银添利债券发 起 A ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 1.36% 0.13% 1.01% 0.10% 0.35% 0.03%
2、中银添利债券发 起 C ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 0.55% 0.14% 0.66% 0.10% -0.11% 0.04%
3.2.2 自基金合同生效以 来基金累计净值增长 率变 动及其与同期业绩比 较基 准收益率变动的比
较
中银稳 健添 利债 券型 发起 式证券 投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2013 年 2 月 4 日至 2018 年 6 月 30 日)
1．中 银添 利债 券发 起 A ： 中银稳 健添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2018 年第 2 季 度报 告
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注： 按 基金 合同 规定， 本基 金自基 金合 同生 效起6个 月 内为建 仓期 ， 截 至建 仓结 束时各 项资 产配 置
比例均 符合 基金 合同 约定 。
2．中 银添 利债 券发 起 C ：
注： 按 基金 合同 规定， 本基 金自基 金合 同生 效起6个 月 内为建 仓期 ， 截 至建 仓结 束时各 项资 产配 置
比例均 符合 基金 合同 约定 。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介 中银稳 健添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2018 年第 2 季 度报 告
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姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈玮
本基金 的基 金经
理、中 银纯 债基 金
基金经 理、 中银 盛
利纯债 基金 基金 经
理、中 银聚 利基 金
经理
2014-12-31 - 9
中银基金管理有限公
司助理 副总 裁 （A VP ） ,
应用数 学硕 士。 曾任 上
海浦东发展银行总行
金融市场部高级交易
员。 2014 年 加入 中银 基
金管理 有限 公司 ， 曾 担
任固定收益基金经理
助理。2014 年 12 月至
今任中银纯债基金基
金经理 ，2014 年 12 月
至今任中银添利基金
基金经 理，2014 年 12
月至今任中银盛利纯
债基金基金经理,2015
年 5 月至 2018 年 2 月
任中银新趋势基金基
金经理 ， 2015 年 6 月至
今任中银聚利基金基
金经理 。 具 有 9 年证 券
从业年 限。 具备 基金 从
业资格 。
注：1 、 首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日， 非首任 基金 经理 的 “ 任 职日期 ” 为 根据 公司
决定确 定的 聘任 日期 ，基 金经理 的 “ 离任 日期 ” 均为 根据公 司决 定确 定的 解聘 日期；
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准及含 义遵 从《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 报告期内本基金运作遵 规守信情况说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 、 中 国证监 会的 有关
规则和 其他 有关 法律 法规 的规定 ，严 格遵 循本 基金 基金合 同， 本着 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则 管
理和运 用基 金资 产， 在严 格控制 风险 的基 础上 ，为 基金份 额持 有人 谋求 最大 利益。
本报告 期内 ，本 基金 运作 合法合 规， 无损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 ， 公 司制定 了 《 中银
基金管 理有 限公 司公 平交 易管理 办法 》 ， 建 立了 《 新 股询价 申购 和参 与 公 开增 发管理 办法 》 、 《 债券
询价申 购管 理办 法》 、 《集 中交易 管理 办法 》等 公平 交易相 关制 度体 系， 通过 制度确 保不 同投 资 组中银稳 健添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2018 年第 2 季 度报 告
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合在投 资管 理活 动中 得到 公平对 待， 严格 防范 不同 投资组 合之 间进 行利 益输 送。公 司建 立了 投 资
决策委 员会 领导 下的 投资 决策及 授权 制度 ，以 科学 规范的 投资 决策 体系 ，采 用集中 交易 管理 加 强
交易执 行环 节的 内部 控制 ，通过 工作 制度 、流 程和 技术手 段保 证公 平交 易原 则的实 现； 通过 建 立
层级完 备的 公司 证券 池及 组合风 格库 ，完 善各 类具 体资产 管理 业务 组织 结构 ，规范 各项 业务 之 间
的关系 ，在 保证 各投 资组 合既具 有相 对独 立性 的同 时，确 保其 在获 得投 资 信 息、投 资建 议和 实 施
投资决 策方 面享 有公 平的 机会； 通过 对异 常交 易行 为的实 时监 控、 分析 评估 、监察 稽核 和信 息 披
露确保 公平 交易 过程 和结 果的有 效监 督。
本报告 期内 ，本 公司 严格 遵守法 律法 规关 于公 平交 易的相 关规 定， 确保 本公 司管理 的不 同 投
资组合 在授 权、 研究 分析 、 投资 决策 、 交 易执 行、 业 绩评估 等投 资管 理活 动和 环节得 到公 平对 待。
各投资 组合 均严 格按 照法 律、法 规和 公司 制度 执行 投资交 易， 本报 告期 内未 发生异 常交 易 行 为 。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 未发生 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 报告期内基金投资策略 和运作分析
1. 宏 观经 济分 析
国外经 济方 面， 全球 经济 继续稳 定复 苏， 二季 度美 强欧弱 格局 延续 。从 领先 指标来 看， 美 国
经济景 气度 维持 高位 ，二 季度美 国 ISM 制造业 PMI 指数从 一季 度末 的 59.3 进 一步上 行至 60.2 ，
就业市 场整 体稳 健， 失业 率创出 近年 新 低 3.8% ，通 胀明显 回升 ，美 元指 数大 幅走强 至 94 上方。
欧元区 经济 复苏 势头 延续 放缓， 二季 度制 造业 PMI 指数从 56.6 继续 下行至 54.9 ， 虽然 通胀 在油
价助推 下有 所回 暖， 但经 济明显 放缓 使欧 央行 维持 宽松的 货币 政策 ，欧 元对 美元显 著贬 值； 日 本
经济继 续缓 慢复 苏， 二季 度制造 业 PMI 指数从 53.1 小幅 回落至 53.0 ，通 胀 逐步回 暖， 但工 业产
出表现 不佳 ，日 本央 行仍 维持谨 慎。 综合 来看 ，美 国经济 基本 面依 然有 包括 税改和 金融 监管 放 松
等多项 正向 因素 支撑 ，美 联储点 阵图 上调 年内 加息 预期， 对经 济、 劳动 力市 场及通 胀的 展望 更 加
乐观， 美元 仍有 升值 压力 ；欧洲 经济 前景 展望 进一 步走弱 ，全 球贸 易保 护主 义抬头 、经 济明 显 放
缓、叠 加意 大利 新政 府赤 字扩张 破坏 欧元 区金 融市 场稳定 的潜 在 风 险， 日本 经济延 续复 苏。
国内经 济方 面， 融资 需求 下行显 著， 违约 风险 加快 暴露， 叠加 中美 贸易 摩擦 再度反 复、 外 需
走弱 ， 经 济缓 慢下 行趋 势 不改 。 具 体来 看， 二季 度 领先指 标中 采制 造 业 PMI 震荡持 平 于 51.5，同
步指标 工业 增加 值 1-5 月同比增 长 6.9% ，较 一季 度 末回升 0.1 个百 分点 ，但 主要受 益于 短期 企业
加速复 工。 从经 济增 长动 力来看 ，出 口暂 时受 贸易 战拖累 不明 显， 消费 与投 资显著 下行 ：5 月美中银稳 健添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2018 年第 2 季 度报 告
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元计价 出口 增速 较一 季度 末回升 至 12.6% 左 右，5 月 消费增 速较 一季 度末 回落 至 8.5% ， 依然 处于
较低水平；制造业投资有 所反弹，房地产投资缓慢 下行 ，基建投资大幅下降 ，1-5 月固定资产投
资增速 较一 季度 末大 幅回 落至 6.1% 的 水平 。 通 胀方 面， CPI 总体低 位徘 徊 ， 5 月同比 增速 仅 1.8% ，
PPI 在 生产 资料 价格 上涨 背 景下小 幅回 升，5 月 同比 增速上 升 至 4.1% 。
2. 市 场回 顾
整体来 看， 二季 度债 市利 率债品 种出 现上 涨， 但信 用债出 现下 跌。 其中 ，二 季度中 债总 全 价
指数上 涨 1.76% ， 中债 银行 间国债 全价 指数 上 涨 1.52% ， 中债 企业 债总 全价 指数 下跌 0.47% ， 在收
益率曲 线上 ， 二 季度 收益 率 曲线经 历了 由陡 变平 的变 化。 其 中， 二季 度 10 年期 国 债收益 率 从 3.74%
的水平 下行 26 个 bp 至 3.48% ，10 年期 金融 债（ 国开 ）收益 率从 4.65% 下行 40 个 BP 至 4.25% 。
货币市 场方 面， 二季 度央 行货币 政策 整体 中性 ，资 金面呈 现总 体宽 松、 时点 性紧张 的格 局。 其 中
二季度 银行 间 1 天回 购加 权平均 利率 均值 在 2.73% 左右， 较 上 季度 均值 上升 5bp ， 银行 间 7 天回
购利率 均值 在 3.39% 左右 ，较上 季度 均值 上 升 18bp 。
股票市 场方 面， 在贸 易战 及信用 风险 担忧 下， 二季 度上证 综指 下 跌 10.14% ， 代表大 盘股 表现
的沪 深 300 指数 下 跌 9.94% ， 中小 板综 合指 数下 跌 13.39% ， 创业板 综合 指数 下 跌 14.83% 。 可 转债
方面， 二季 度中 证转 债指 数下跌 5.82% ， 一方 面由 于权益 市场 二季 度跌 幅较 大，另 一方 面市 场 整
体估值 中枢 继续 上移 下移 。从市 场波 动情 况看 ，在 供给端 压力 相对 平稳 的背 景下， 权益 市场 的 高
波动及 结构 性行 情主 导了 转债价 格的 波动 。虽 然在 未来潜 在巨 量的 供给 之下 ，可转 债估 值短 期 仍
难见系 统性 的提 升， 但当 前市场 转债 的估 值水 平在 历史上 已经 较低 ，具 有一 定的风 险收 益比 ， 同
时随着 品种 的持 续丰 富， 市场结 构性 机会 带来 的择 券空间 将继 续增 加。
3. 运 行分 析
二季度 股票 市场 出现 回调 ，债券 市场 整体 上涨 。策 略上， 我们 降低 权益 仓位 ，债券 方面 继 续
优化配 置结 构， 维持 适度 杠杆， 提升 久期 ，继 续增 持利率 债， 积极 参与 各类 交易机 会， 使组 合 业
绩稳定 增长 。
4. 市场 展望 和投 资策 略
展望未 来， 全球 经济 依然 处于复 苏阶 段， 美国 经济 表现相 对较 好， 欧洲 经济 势头延 续放 缓 ，
中美贸 易摩 擦延 续。 国内 宏观政 策出 现微 调， 海 外 压力已 经开 始影 响决 策层 的决策 基础 ，但 依 然
延续淡 化总 量强 调结 构的 思路。 财政 政策 积极 的取 向不变 ，但 持续 关注 地方 政府债 务、 房地 产 市
场以及 国企 过度 举债 三大 领域的 风险 ， 社会 融资 规 模增速 显著 下降 。 综合 上 述分析 ， 我们 对 2018
年三季 度债 券市 场的 走势 判断保 持乐 观。 经济 基本 面缓慢 下行 趋势 不改 ，固 定资产 投资 增速 延 续中银稳 健添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2018 年第 2 季 度报 告
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小幅下 行， 出口 与消 费增 速中枢 下降 。货 币政 策转 为中性 偏松 ，保 障流 动性 合理充 裕， 疏通 传 导
渠道， 以对 冲融 资需 求下 滑。金 融严 监管 背景 不变 ，但更 加强 调结 构性 去杠 杆的力 度和 节奏 。 通
胀对债 市的 压力 相对 可控 ，三季 度食 品价 格季 节性 上 涨预 计带 动 CPI 增 速温 和抬升 ，PPI 在油 价
有企稳 态势 下上 行幅 度有 限。在 贸易 保护 主义 抬头 背景下 ，全 球市 场风 险偏 好大概 率延 续较 低 水
平，美 联储 将继 续加 息， 美元指 数走 势强 劲， 人民 币对美 元趋 于贬 值。 预计 三季度 债券 收益 率 中
枢仍可 能呈 震荡 下行 走势 ，我们 将积 极把 握交 易性 机会。 信用 债方 面， 经济 下行叠 加去 杠杆 背 景
下需对 违约 风险 继续 保持 高度关 注。
三季度 ， 我 们仍 将坚 持从 自上而 下的 角度 预判 市场 走势， 并从 自下 而上 的角 度严防 信用 风险 。
具体操 作上 ， 在 做好 组合 流动性 管理 的基 础上 ， 合 理分配 各类 资产 ， 权 益方 面坚持 绝对 收益 目标 ，
债券方 面保 持适 度 杠 杆和 久期， 审慎 精选 信用 债和 可转债 品种 ， 积 极把 握各 类资产 投资 交易 机会 ，
借此提 升基 金的 业绩 表现 。作为 基金 管理 者， 我们 将一如 既往 地依 靠团 队的 努力和 智慧 ，为 投 资
人创造 应有 的回 报。
4.5 报告期内基金的业绩表 现
截至 2018 年 二季 度为 止， 季度内 本基 金 A 类份 额净 值增长 率 为 1.36% ， 同期 业绩比 较基 准
收益率 为 1.01% 。
截至 2018 年二 季度 为止 ， 季度内 本基 金 C 类 份额 净 值增长 率 为 0.55% ， 同 期业 绩比较 基准 收
益率 为 0.66% 。
4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明
本基金 在报 告期 内未 出现 连续二 十个 工作 日基 金 份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 1,398,469,504.10 94.47
其中： 债券 1,379,883,504.10 93.21
资产支 持证 券 18,586,000.00 1.26
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 35,061,137.53 2.37 中银稳 健添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2018 年第 2 季 度报 告
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其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 21,727,054.53 1.47
7 其他各 项资 产 25,128,044.37 1.70
8 合计 1,480,385,740.53 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.2.2 报告期末按行业分 类的港股通投资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 465,349,817.80 33.84
其中： 政策 性金 融债 465,349,817.80 33.84
4 企业债 券 706,265,686.30 51.37
5 企业短 期融 资券 50,320,000.00 3.66
6 中期票 据 157,948,000.00 11.49
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,379,883,504.10 100.36
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 180205 18 国开 05 3,000,000 314,610,000.00 22.88
2 101754085
17 苏 沙钢
MTN006
600,000 60,126,000.00 4.37
3 160208 16 国开 08 600,000 59,598,000.00 4.33
4 136977 17 中材 02 600,000 59,154,000.00 4.30 中银稳 健添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2018 年第 2 季 度报 告
10
5 136865 16 新燃 01 600,000 58,794,000.00 4.28
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细
序号 证券代 码 证券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 （% ）
1 146707 宁远 01A4 200,000 18,586,000.00 1.35
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 内未 参与 股指期 货投 资。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 投资 范围 未包 括股 指期货 ，无 相关 投资 政策 。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ，无 相关 投资 政策 。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本 基金 投资 的前 十 名证券 的发 行主 体本 期没 有出现 被监 管部 门立 案调 查，或 在报 告编 制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
5.11.3 其他各项资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 296,570.71
2 应收证 券清 算款 - 中银稳 健添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2018 年第 2 季 度报 告
11
3 应收股 利 -
4 应收利 息 24,766,343.01
5 应收申 购款 65,130.65
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 25,128,044.37
5.11.4 报告期末持有的 处 于转股期的可转换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名 股 票中存在流通受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 前十 名股 票中无 流通 受限 情况 。
5.11.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§ 6 开 放式 基金 份额变动
单位： 份
项目 中银添 利债 券发 起A 中银添 利债 券发 起C
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,123,463,779.36 -
本报告 期基 金总 申购 份额 248,061,495.00 40,084,500.43
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 270,359,329.48 -
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,101,165,944.88 40,084,500.43
§7 基 金管 理人运 用固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基金管理人持有本基金 份额变动情况
本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告 期内 ，基 金管 理人 未运用 固有 资金 申购 、赎 回或买 卖本 基金 。
§ 8 影响投资者决策的其他 重要信息
8.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
1 2018-04-01 至 495,04 124,27 - 619,324,502 54.2672% 中银稳 健添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2018 年第 2 季 度报 告
12
机构 2018-06-30 8,090.
53
6,411.
75
.28
产品特 有风 险
本基金 由于 存在 上述 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 超过20% 的情 况， 存 在以下 特有 风险 ： （1 ）
持有基 金份 额比 例达 到或 超过20% 的 投资 者大 额赎 回 导致的 基金 份额 净值 波动 风险； （2） 持 有基 金
份额比 例达 到或 超过20% 的 投资者 大额 赎回 导致 的流 动性风 险； （3） 持 有基 金 份额比 例达 到或 超过
20% 的 投资 者大 额赎 回导 致 的巨额 赎回 风险 ；（4） 持 有基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的投 资者 大额
赎回导 致的 基金 资产 净值 持续低 于5000 万 元的 风险 。
§9 备 查文 件目录
9.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 中银 稳 健添利 债券 型发 起式 证券 投资基 金募 集的 文件 ；
2、 《中 银稳 健添 利债 券型 发起式 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
3、 《中 银稳 健添 利债 券型 发起式 证券 投资 基金 招募 说明书 》 ；
4、 《中 银稳 健添 利债 券型 发起式 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
5、法 律意 见书 ；
6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
8、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 ；
9、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 ，并 登载 于基 金管 理人网 站 www.bocim.com 。
9.3 查阅方式
投 资 者 可 以 在 开 放 时 间 内 至 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 住 所 免 费 查 阅 ， 也 可 登 陆 基 金 管 理 人 网 站
www.bocim.com 查阅。
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 八年七 月十 九日
