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中银机构现金管理货币(002195)

中银机构现金管理货币:2018年第二季度报告查看PDF公告

中银机 构现 金管 理货 币市 场基 金 2018 年第 2 季度 报 告 
第 1 页共 13 页 
 
 
 
中 银 机构 现 金管 理 货币 市 场基 金 
2018 年第 2 季度 报 告 
2018 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 中银 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 招商 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 :二 〇一八 年七 月十九 日中银机 构现 金管 理货 币市 场基 金 2018 年第 2 季度 报 告 
第 2 页共 13 页 
§ 1


重 要 提示 基金管理人 的董事会及董事保证本报 告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗 漏,并 对其内 容的 真实 性、 准确 性和完 整性 承担 个别 及连 带责任 。


基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 7 月 18 日复核 了本 报告 中 的财务指标、净 值表现和投资组合报告等内 容,保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或 者重 大遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金的过往 业绩并不代表其未来表现 。投资有风险,投资者在 作出投资决策前应仔细阅 读本基 金的招 募说 明书。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自 2018 年 4 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 § 2


基 金 产品概 况 基金简 称 中银机 构现 金管 理货 币 基金主 代码 002195 交易代 码 002195 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 12 月 11 日 报告期 末基 金份 额总 额 23,686,881,480.00 份 投资目 标 在有效 控制 风险 和保 持资 产高流 动性 的前 提下 , 力 争获得 超 过业绩 比较 基准 的稳 定收 益。 投资策 略 本基金 通过 综合 考虑 各类 资产的 收益 性、 流动 性和 风险特 征, 根 据定 量和 定性 方法 , 在保 持投 资组 合较 低风 险和良 好 流动性 的基 础上 , 力 争获 得高于 业绩 比较 基准 的稳 定投资 回 报。 业绩比 较基 准 活期存 款利 率( 税后 ) 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本基金 的预 期风 险和 预期 收益低 于股 票型 基金 、混 合型基 金、债 券型 基金 。 基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司 § 3


主 要 财务指 标和 基金 净值 表现 3.1 主要财务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 (2018 年 4 月 1 日-2018 年 6 月 30 日) 1.本期 已实 现收 益 213,696,462.13 2.本期 利润 213,696,462.13 3.期末 基金 资产 净值 23,686,881,480.00 中银机 构现 金管 理货 币市 场基 金 2018 年第 2 季度 报 告 第 3 页共 13 页 注:本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除 相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益, 由于本 基金 采用 摊余 成 本法核 算, 因此 ,公 允价 值变动 收益 为零 ,本 期已 实现收 益和 本期 利润 的金 额相等 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净 值收益率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较 阶段 净值收 益 率① 净值收 益 率标准 差 ② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较 基准收 益 率标准 差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去三 个月 1.0931% 0.0020% 0.0885% 0.0000% 1.0046% 0.0020% 注:本 基金 的收 益分 配是 按日结 转份 额。 3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值收益率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的比较 中银机 构现 金管 理货 币市 场基金 累计净 值收 益率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图 (2015 年 12 月 11 日至 2018 年 6 月 30 日) 注: 按 基金 合同 规定 , 本 基金自 基金 合同 生效 起6 个 月内为 建仓 期, 截至 建仓 结束时 各项 资产 配置 比 例均符 合基 金合 同约 定。 § 4


管 理 人报告 4.1 基金经理(或基金经 理小组)简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 说明 中银机 构现 金管 理货 币市 场基 金 2018 年第 2 季度 报 告 第 4 页共 13 页 任职日 期 离任日 期 年限 方抗 本基金 的基 金经 理、中 银货 币基 金基金 经理 、中 银增利 基金 基金 经理、 中银 国有 企业债 基金 基金 经理、 中银 理财 90 天 债券 基金 基金经 理、 中银 泰享基 金基 金经 理 2015-12-11 - 10 中 银 基金 管 理有 限公 司助 理副总 裁(A VP ), 金融 学 硕 士 。曾 任 交通 银行 总行 金 融 市场 部 授信 管理 员, 南 京 银行 总 行金 融市 场部 上 海 分部 销 售交 易团 队主 管。2013 年加 入中 银基 金 管 理 有限 公 司, 曾任 固定 收 益 基 金 经理 助 理。2014 年 8 月至 今任 中银 增利 基 金基金 经理 ,2014 年 8 月 至 今 任中 银 货币 基金 基金 经理 ,2015 年 9 月 至今 任 中 银 国有 企 业债 基金 基金 经理,2015 年 12 月至 今 任 中 银机 构 货币 基金 基金 经理 ,2017 年 3 月 至今 任 中银理财 90 天债 券 基金 基金经 理 ,2018 年 3 月至 今 任 中银 泰 享基 金基 金经 理。 具 有 10 年 证券 从业 年 限。具 备基 金从 业 资 格。 易芳菲 本基金 的基 金经 理、中 银丰 润基 金基金 经理 、中 银如意 宝基 金基 金经理 2016-05-25 - 10 管 理 学硕 士 。曾 任中 信建 投 证 券投 资 经理 、中 国农 业银行 交易 员。 2015 年加 入 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 , 曾任 固 定收 益基 金经 理助理 。2016 年 5 月至 今 任 中 银机 构 货币 基金 基金 经理,2016 年 12 月至 今 任 中 银 丰 润 基 金 基 金 经 理,2017 年 5 月至 今任 中 银 如 意宝 基 金基 金经 理。 具有 10 年 证券 从业 年限 。 具 备 基金 、 证券 、银 行间 本 币 市 场 交 易 员 从 业 资 格。 注:1 、 首任 基金 经理 的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日, 非首 任基 金经 理的 “ 任 职日期 ” 为 根据 公司 决 定确定 的聘 任日 期, 基 金 经理的 “ 离 任日 期 ” 均 为根 据公司 决定 确定 的解 聘日 期;2 、 证 券从 业年 限的 计算标 准及 含义 遵从 《证 券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。 4.2 报告期内本基金运作 遵规守信情况说明 本报告 期内 , 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 、 中 国证监 会的 有关 规 则和其他有关法 律法规的规定,严格遵循本 基金基金合同,本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管 理和 运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最 大利益。本报告期内,本 基金中银机 构现 金管 理货 币市 场基 金 2018 年第 2 季度 报 告 第 5 页共 13 页 运作合 法合 规, 无损 害基 金份额 持有 人利 益 的 行为 。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况 根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 , 公 司制定 了 《 中银 基 金管理 有限 公司 公平 交易 管理办 法》 , 建 立了 《 新股 询价申 购和 参与 公开 增发 管理办 法》 、 《债 券询 价 申购管理办法 》 、 《集中交易管理办法》等公平 交易相关制度体系,通过制 度确保不同投资组合在 投 资管理活动中得 到公平对待,严格防范不同 投资组合之间进行利益输 送。公司建立了投资决策 委员 会领导下的投资 决策及授权制度,以科学规 范的投资决策体系,采用 集中交易管理加强交易执 行环 节的内部控制, 通过工作制度、流程和技术 手段保证公平交易原则的 实现;通过建立层级 完备 的公 司证券池及组合 风格库,完善各类具体资产 管理业务组织结构,规范 各项业务之间的关系,在 保证 各投资组合既具 有相对独立性的同时,确保 其在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面 享有 公平的机会;通 过对异常交易行为的实时监 控、分析评估、监察稽核 和信息披露确保公平交易 过程 和结果 的有 效监 督。 本报告期内 ,本公司严格遵守法律法 规关于公平交易的相关规 定,确保本公司管理的不 同投资 组合在授权、研 究分析、投资决策、交易执 行、业绩评估等投资管理 活动和环节得到公平对待 。各 投资组 合均 严格 按照 法律 、法规 和公 司制 度执 行投 资交易 ,本 报告 期内 未发 生异常 交易 行为 。 4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明 本报告 期内 ,本 基金 未发 现异常 交易 行为 。 本报告期内 ,基金管理人未发生所有 投资组合参与的交易所公 开竞价同日反向交易成交 较少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 情况 。 4.4 报告期内基金投资策 略和运作分析 1. 宏 观经 济分 析 国外经济方 面,全球经济继续稳定复 苏,二季度美强欧弱格局 延续。从领先指标来看, 美国经 济景气 度维 持高 位, 二季 度美 国 ISM 制 造业 PMI 指数从 一季 度末 的 59.3 进 一步上 行 至 60.2 , 就业 市场整 体稳 健, 失业 率创 出近年 新 低 3.8% , 通胀 明 显回升 ,美 元指 数大 幅走 强至 94 上方 。欧 元区 经济复 苏势 头延 续放 缓 , 二季度 制造 业 PMI 指数从 56.6 继 续下 行 至 54.9 , 虽 然通胀 在油 价助 推下 有 所回暖,但经济 明显放缓使欧央行维持宽松 的货币政策,欧元对美元 显著贬值;日本经济继续 缓慢 复苏, 二季 度制 造业 PMI 指数 从 53.1 小 幅回 落至 53.0 , 通 胀 逐 步回 暖, 但 工业 产出表 现不 佳, 日本 央行仍 维持 谨慎 。 综合 来 看, 美国 经济 基本 面依 然 有包括 税改 和金 融监 管放 松等多 项正 向因 素支 撑, 美联储 点阵 图上 调年 内加 息预期 , 对 经济 、 劳 动力 市场及 通胀 的展 望更 加乐 观, 美 元仍 有升 值压 力; 欧洲经济前景展 望进一步走弱,全球贸易保 护主义抬头、经济明显放 缓、叠加意大利新政府赤 字扩 张破坏 欧元 区金 融市 场稳 定的潜 在风 险, 日本 经济 延续复 苏。 中银机 构现 金管 理货 币市 场基 金 2018 年第 2 季度 报 告 第 6 页共 13 页 国内经济方 面,融资需求下行显著, 违约风险加快暴露,叠加 中美贸易摩擦再度反复、 外需走 弱, 经济 缓慢 下行 趋势 不 改。 具体 来看 ,二 季度 领 先指标 中采 制造 业 PMI 震荡持平 于 51.5 ,同 步指 标工业 增加 值 1-5 月同 比 增长 6.9% , 较一 季度 末回 升 0.1 个百 分点 ,但 主要 受益于 短期 企业 加速 复 工。 从 经济 增长 动力 来看 , 出口 暂时 受贸 易战 拖累 不明显 , 消 费与 投资 显著 下行:5 月美 元计 价出 口 增速较 一季 度末 回升 至 12.6% 左右 ,5 月 消费 增速 较 一季度 末回 落至 8.5% ,依 然处于 较低 水平 ;制 造业投 资有 所反 弹 , 房 地 产投资 缓慢 下行 , 基建 投 资大幅 下降 ,1-5 月 固定 资 产投资 增速 较一 季度 末 大幅回 落至 6.1% 的水 平。 通胀方 面,CPI 总体 低位 徘徊,5 月 同比 增速 仅 1.8% ,PPI 在生 产资 料价 格上涨 背景 下小 幅回 升,5 月同 比增 速 上 升至 4.1% 。 2. 市 场回 顾 整体来看, 二季度债市利率债品种出 现了不同程度的上涨,但 信用债出现下跌。其中, 二季度 中 债 总 全 价 指 数 上 涨 1.76% ,中债银行间国债全价指数上涨 1.52% ,中债企业债总全价指数下跌 0.47% , 在收 益率 曲线 上, 二季度 收益 率曲 线经 历了 由陡变 平的 变化 。其 中, 二季 度 10 年期 国债 收 益率从 3.74% 的水 平下行 26 个 bp 至 3.48% ,10 年 期 金融债 (国 开) 收益 率从 4.65%下行 40 个 BP 至 4.25% 。货币市场方 面 ,二季度央行货币政策整 体中性,资金面呈现总体 宽松、时点性紧张的格 局。 其 中二 季度 银行间 1 天回购 加权 平均 利率 均值 在 2.73% 左 右, 较 上季 度 均值上 升 5bp , 银行 间 7 天回购 利率 均值 在 3.39% 左右, 较上 季度 均值 上 升 18bp 。 3. 运 行分 析 二季度,央 行货币政策中性偏松,债 券市场表现分化,利率债 和高等级信用债上涨幅度 较大, 低等级信用债表 现较弱。资金利率水平有波 动,资金面整体趋于宽松 。本基金二季度适当拉长 组合 剩余期 限, 加大 同业 存单 的配置 , 积极 把握 利率 波 动中交 易性 机会 , 保证 了 在低风 险状 况下 的较 好回 报。 4.市场 展望 和投 资策 略 展望未来, 全球经济依然处于复苏阶 段,美国经济表现相对较 好,欧洲经济势 头延续放 缓,中 美贸易摩擦延续 。国内宏观政策出现微调, 海外压力已经开始影响决 策层的决策基础,但依然 延续 淡化总量强调结 构的思路。财政政策积极的 取向不变,但持续关注地 方政府债务、房地产市场 以及 国企过 度举 债三 大领 域的 风险, 社会 融资 规模 增速 显著下 降。 我们 对 2018 年 三季 度债 券 市场的 走势 判断 保持 乐观 。 经 济基 本面 缓慢 下行 趋 势不改 , 固定 资产 投资增 速延 续小 幅下 行, 出口与 消费 增速 中枢 下降 。 货币 政策 转为 中性 偏松 , 保障 流动 性合 理充 裕, 疏通传导渠道, 以对冲融资需求下滑。金融 严监管背景不变,但更加 强调结构性去杠杆的力度 和节 奏。 通胀 对 债 市的 压力 相 对可控 , 三季 度食 品价 格 季节性 上涨 预计 带 动 CPI 增速温 和抬 升 , PPI 在油中银机 构现 金管 理货 币市 场基 金 2018 年第 2 季度 报 告 第 7 页共 13 页 价有企稳态势下 上行幅度有限。在贸易保护 主义抬头背景下,全球市 场风险偏好大概率延续较 低水 平,美 联储 将继 续加 息, 美元指 数走 势强 劲, 人民 币对美 元有 贬值 压力 。 综上所述, 预计三季度债券收益率中 枢可能呈震荡下行走势, 我们将积极把握交易性机 会。信 用债方面,经济 下行叠加去杠杆背景下需对 违约风险继续保持高度关 注。策略上,我们将坚持 从自 上而下的角度预 判市场走势,并从自下而上 的角度严防信用风险。具 体操作上,在做好组合流 动性 管理的基础上, 我们将合理 控制组合剩余期 限和回购比例,精选个券 ,积极把握短融、同业存 单和 存款市 场的 投资 机会 ,把 握票息 收入 和资 本利 得, 借此提 升基 金的 业绩 表现 。 作为基 金管 理者 ,我 们将 一如既 往地 依靠 团队 的努 力和智 慧, 为投 资人 创造 应有的 回报 。 4.5 报告期内基金的业绩表 现 中银机 构货 币基 金 2018 年 二季度 净值 收益 率 为 1.09% ,高 于业 绩比 较基 准 100bp 。 4.6 报告期内基金持有人 数或基金资产净值预 警说 明 本基金在报 告期内未出现连续二十个 工作日基金份额持有人数 量不满二百人或者基金资 产净值 低于五 千万 元的 情形 。 § 5


投 资 组合报 告 5.1 报告期末基金资产组 合情况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产 的比例(%) 1 固定收 益投 资 17,397,550,828.87 66.35 其中: 债券 17,397,550,828.87 66.35 资产支 持证 券 - - 2 买入返 售金 融资 产 3,488,408,032.62 13.30 其中: 买断 式回 购的 买 入返售 金融 资产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金 合计 5,260,011,652.27 20.06 4 其他各 项资 产 75,057,461.65 0.29 5 合计 26,221,027,975.41 100.00 5.2 报告期债券回购融资 情况 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 12.85 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的 比例( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 2,526,438,171.42 10.67 其中: 买断 式回 购融 资 - - 中银机 构现 金管 理货 币市 场基 金 2018 年第 2 季度 报 告 第 8 页共 13 页 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净 值 比例的 简单 平均 值。 债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20%的说明 本基金 合同 约定 : “ 本 基金 债券正 回购 的资 金余 额在 每个交 易日 均不 得超 过基 金资产 净值 的 20 % ”,本 报告期 内, 本基 金未 发生 超标情 况。 5.3 基金投资组合平均剩 余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 74 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 80 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 35 报告期内投资组合平 均剩 余期限超过120 天情况说明 本报告 期内 投资 组合 平均 剩余期 限未 出现 超过120 天 的情况 。 5.3.2 报告期末投资组合平 均剩余期限分布比例 序 号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例(% ) 1 30天以 内 16.25 10.67 其中 : 剩 余存 续期 超过397 天的浮 动利 率债 - - 2 30天( 含) —60 天 3.91 - 其中 : 剩 余存 续期 超过397 天的浮 动利 率债 - - 3 60天( 含) —90 天 76.96 - 其中 : 剩 余存 续期 超过397 天的浮 动利 率债 - - 4 90天( 含) —120天 1.25 - 其中 : 剩 余存 续期 超过397 天的浮 动利 率债 - - 5 120天 (含 ) —397 天 ( 含) 12.01 - 其中 : 剩 余存 续期 超过397 天的浮 动利 率债 - - 合计 110.38 10.67 5.4 报告期内投资组合平均 剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告 期内 投资 组合 平均 剩余存 续期 未出 现超 过240 天的情 况。 5.5 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合 序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比中银机 构现 金管 理货 币市 场基 金 2018 年第 2 季度 报 告 第 9 页共 13 页 例( %) 1 国家债 券 558,058,185.98 2.36 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 641,039,923.11 2.71 其中: 政策 性金 融债 641,039,923.11 2.71 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 1,920,382,630.66 8.11 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 14,278,070,089.12 60.28 8 其他 - - 9 合计 17,397,550,828.87 73.45 10 剩余存 续期 超 过 397 天的浮 动利率 债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本 占基金资产净值比例 大小 排名的前十名债券投 资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量 ( 张) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 111809171 18 浦 发银 行 CD171 20,000,000 1,983,953,945.45 8.38 2 111808158 18 中 信银 行 CD158 13,500,000 1,339,375,376.54 5.65 3 111810263 18 兴 业银 行 CD263 12,000,000 1,190,374,226.86 5.03 4 111818157 18 华 夏银 行 CD157 10,000,000 991,699,839.11 4.19 5 111898371 18 宁 波银 行 CD104 9,500,000 942,295,058.39 3.98 6 111893484 18 天 津银 行 CD076 8,000,000 793,497,618.85 3.35 7 111898375 18 盛 京银 行 CD204 8,000,000 793,442,008.45 3.35 8 111899918 18 重 庆银 行 CD108 6,500,000 643,334,233.47 2.72 9 111815252 18 民 生银 行 CD252 6,000,000 595,203,128.97 2.51 10 111819106 18 恒 丰银 行 CD106 4,000,000 391,170,076.83 1.65 5.7 “ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 次 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1726% 报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0527% 报告期 内每 个 工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1011% 报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25% 情况说明 本报告 期内 本基 金负 偏离 度的绝 对值 没有 达到0.25% 。 中银机 构现 金管 理货 币市 场基 金 2018 年第 2 季度 报 告 第 10 页共 13 页 报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5% 情况说明 本报告 期内 本基 金正 偏离 度的绝 对值 没有 达到0.50% 。 5.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排名的前十名资产支 持证 券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金 计价 方法 说明 本基金估值 采用摊余成本法计价,即 估值对象以买入成本列示 ,按票面利率或商定利率 每日计 提应收 利息 ,并 按实 际利 率法在 其剩 余期 限内 摊销 其买入 时的 溢价 或折 价。 5.9.22018 年 4 月 19 日, 兴 业银行 因违 反 《商 业银 行 与内部 人和 股东 关联 交易 管理办 法》 、 《 中华 人民 共和国银行业监 督管理法》等相关规定,中 国银行保险监督管理委员 会对兴业银行作出行政处 罚决 定(银 保监 银罚 决字 〔2018 〕1 号) 罚款 5870 万元 。 2018 年 2 月 12 日, 浦 发银 行因违 反 《 商业 银行 内部 控 制指引 》 、 《 中华 人民 共和 国 银行业 监督 管理 法》 等相关 规定 , 中国 银监 会 对浦发 银行 作出 行政 处罚 决定 (银 监罚 决字 〔2018 〕4 号 ) 罚 款 5845 万 元, 没收违 法所 得 10.927 万 元 ,罚没 合 计 5855.927 万元。 2018 年 6 月 7 日, 中信 银 行股份 有限 公司 宁波 分行 因存在 贷款 “三查 ” 不 尽职 ; 受 托支 付管 理不 到位、 贷款用途不真实 、贷款资金未按约定使用等 情形,宁波银监局根据《 中华人民共和国银行业监 督管 理法 》 第 四十 六条 , 对 中 信银行 股份 有限 公司 宁波 分行作 出行 政处 罚决 定 ( 甬银监 罚决 字 〔2018 〕1 号)罚 款人 民 币 20 万元 。 基金管 理人 通过 进行 进一 步了解 后, 认为 以上 处罚 不会对 投资 价值 构成 实质 性的影 响。 报告期内,本基 金投资的前十名证券的其余 的发行主体本期没有出现 被监管部门立案调查,或 在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。 5.9.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 1,026.03 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 45,743,399.11 4 应收申 购款 29,313,036.51 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 75,057,461.65 5.9.4 投资组合报告附注的 其他文字描述部分 由于计 算中 四舍 五入 的原 因,本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。 中银机 构现 金管 理货 币市 场基 金 2018 年第 2 季度 报 告 第 11 页共 13 页 §6 开 放式 基金 份额变动 单位: 份 本报告 期期 初基 金份 额总 额 20,858,175,489.75 本报告 期 基 金总 申购 份额 13,473,367,298.45 本报告 期 基 金总 赎回 份额 10,644,661,308.20 报告期 期末 基金 份额 总额 23,686,881,480.00 § 7


基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 交易明 细 序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额( 份) 交易金 额( 元) 适用费 率 1 申购 2018-04-02 50,000,000.00 50,000,000.00 - 2 申购 2018-04-03 50,000,000.00 50,000,000.00 - 3 申购 2018-04-04 34,210,000.00 34,210,000.00 - 4 申购 2018-05-15 10,000,000.00 10,000,000.00 - 5 申购 2018-05-16 5,000,000.00 5,000,000.00 - 6 申购 2018-06-13 10,000,000.00 10,000,000.00 - 7 申购 2018-06-14 10,000,000.00 10,000,000.00 - 8 申购 2018-06-15 10,000,000.00 10,000,000.00 - 9 申购 2018-06-20 10,000,000.00 10,000,000.00 - 10 红利发 放 2018-04-02 187,224.68 - - 11 红利发 放 2018-04-03 68,551.80 - - 12 红利发 放 2018-04-04 87,299.59 - - 13 红利发 放 2018-04-09 388,397.25 - - 14 红利发 放 2018-04-10 74,526.86 - - 15 红利发 放 2018-04-11 71,958.77 - - 16 红利发 放 2018-04-12 71,885.44 - - 17 红利发 放 2018-04-13 71,756.70 - - 18 红利发 放 2018-04-16 215,381.55 - - 19 红利发 放 2018-04-17 71,292.42 - - 20 红利发 放 2018-04-18 71,709.30 - - 21 红利发 放 2018-04-19 73,512.60 - - 22 红利发 放 2018-04-20 71,655.14 - - 23 红利发 放 2018-04-23 207,735.06 - - 24 红利发 放 2018-04-24 64,803.84 - - 25 红利发 放 2018-04-25 83,748.29 - - 26 红利发 放 2018-04-26 69,628.05 - - 27 红利发 放 2018-04-27 71,457.15 - - 28 红利发 放 2018-05-02 348,757.54 - - 29 红利发 放 2018-05-03 100,565.57 - - 30 红利发 放 2018-05-04 74,187.03 - - 31 红利发 放 2018-05-07 222,563.39 - - 32 红利发 放 2018-05-08 76,231.38 - - 33 红利发 放 2018-05-09 85,582.22 - - 34 红利发 放 2018-05-10 73,781.58 - - 35 红利发 放 2018-05-11 72,798.93 - - 36 红利发 放 2018-05-14 219,039.74 - - 中银机 构现 金管 理货 币市 场基 金 2018 年第 2 季度 报 告 第 12 页共 13 页 37 红利发 放 2018-05-15 75,995.40 - - 38 红利发 放 2018-05-16 73,958.90 - - 39 红利发 放 2018-05-17 75,003.47 - - 40 红利发 放 2018-05-18 74,709.58 - - 41 红利发 放 2018-05-21 225,173.95 - - 42 红利发 放 2018-05-22 81,541.32 - - 43 红利发 放 2018-05-23 74,780.97 - - 44 红利发 放 2018-05-24 73,558.55 - - 45 红利发 放 2018-05-25 73,252.26 - - 46 红利发 放 2018-05-28 219,537.23 - - 47 红利发 放 2018-05-29 74,426.53 - - 48 红利发 放 2018-05-30 79,254.84 - - 49 红利发 放 2018-05-31 80,887.59 - - 50 红利发 放 2018-06-01 74,460.52 - - 51 红利发 放 2018-06-04 222,608.16 - - 52 红利发 放 2018-06-05 128,629.85 - - 53 红利发 放 2018-06-06 143,849.81 - - 54 红利发 放 2018-06-07 102,545.41 - - 55 红利发 放 2018-06-08 90,570.13 - - 56 红利发 放 2018-06-11 221,955.64 - - 57 红利发 放 2018-06-12 112,502.41 - - 58 红利发 放 2018-06-13 105,129.38 - - 59 红利发 放 2018-06-14 72,338.90 - - 60 红利发 放 2018-06-15 71,474.89 - - 61 红利发 放 2018-06-19 309,717.40 - - 62 红利发 放 2018-06-20 126,374.43 - - 63 红利发 放 2018-06-21 94,764.16 - - 64 红利发 放 2018-06-22 81,691.68 - - 65 红利发 放 2018-06-25 223,577.60 - - 66 红利发 放 2018-06-26 110,260.03 - - 67 红利发 放 2018-06-27 85,741.86 - - 68 红利发 放 2018-06-28 90,925.33 - - 69 红利发 放 2018-06-29 127,448.33 - - 合计


196,384,678.38 189,210,000.00 § 8


备 查 文件目 录 8.1 备查文件目录 1、中 国证 监会 批准 中银 机 构现金 管理 货币 市场 基金 募集的 文件 ; 2、 《中 银机 构现 金管 理货 币市场 基金 基金 合同 》 ; 3、 《中 银机 构现 金管 理货 币市场 基金 招募 说明 书》 ; 4、 《中 银机 构现 金管 理货 币市场 基金 托管 协议 》 ; 5、法 律意 见书 ; 6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 中银机 构现 金管 理货 币市 场基 金 2018 年第 2 季度 报 告 第 13 页共 13 页 7、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 8、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 ; 9、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 8.2 存放地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 ,并 登载 于基 金管 理人网 站 www.bocim.com 。 8.3 查阅方式 投 资 者 可 以 在 开 放 时 间 内 至 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 住 所 免 费 查 阅 , 也 可 登 陆 基 金 管 理 人 网 站 www.bocim.com 查阅。 中 银基 金管理 有限 公司 二 〇一 八年七 月十 九日