东 方 红 智 逸沪 港 深 定 期开 放 混 合 型发 起 式
证 券 投 资 基金
2018 年第2 季度报告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 上海东方证 券资产管理有限公 司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
报告送 出日期：2018 年 7 月19 日
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 7 月 17 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 东方红 智逸 沪港 深定 开混 合
基金主 代码 004278
交易代 码 004278
前端交 易代 码 004278
基金运 作方 式
契约型 、 开 放式、 发起 式 ， 本基 金以 定期 开放 方式 运
作，即 以运 作周 期和 到期 开放期 相结 合的 方式 运作 。
基金合 同生 效日 2017 年 4 月 14 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,396,402,401.42 份
投资目 标
本基金 在追 求基 金资 产长 期安全 的基 础上 ， 为 基金 份
额持有 人获 取稳 定的 投资 收益， 追求 超越 业绩 比较 基
准的投 资回 报。
投资策 略
本基金 以 36 个 月为 一个 运作周 期， 以长 期投 资的 理
念进行 大类 资产 的配 置和 个券选 择， 运用 封闭 期无 流
动性需 求的 优势 ， 同 时， 充分考 虑每 个运 作周 期中 期
间开放 期的 安排 ，在 股票 的配置 上， 以时 间换 空间 ，
采用低 风险 投资 策略 ， 为 本基金 获得 更高 的低 风险 收
益；在 债券 配置 上， 合理 配置久 期匹 配债 券的 结构 ，
做好流 动性 管理 ，以 期获 得更高 的投 资收 益。
业绩比 较基 准
中 债 综 合 指 数 收 益 率 ×70%+ 沪深 300 指 数 收 益 率
×20%+ 恒生 指数 收益 率 × 1 0% 。
风险收 益特 征
本基金 是一 只混 合型 基金 ， 属于 较高 预期 风险 、 较 高
预期收 益的 证券 投资 基金 品种， 其预 期风 险与 收益 高
于债券 型基 金与 货币 市场 基金， 低于 股票 型基 金。
本基金 除了 投 资 A 股 外， 还可根 据法 律法 规规 定投 资
香港联 合交 易所 上市 的股 票。 除 了需 要承 担与 境内 证
券 投 资 基 金 类 似 的 市 场 波 动 风 险 等 一 般 投 资 风 险 之
外， 本 基金 还面 临汇 率风 险、 香 港市 场 风 险等 境外 证
券市场 投资 所面 临的 特别 投资风 险。
基金管 理人 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年 4 月 1 日 － 2018 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 21,582,343.06
2.本期 利润 -25,256,966.55
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0178
4.期末 基金 资产 净值 1,591,879,577.92
5.期末 基金 份额 净值 1.1400
注： （1 ）所 述基 金业 绩指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平
要低于 所列 数字 。
（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.49% 0.63% -1.67% 0.32% 0.18% 0.31%
注：过 去三 个月 指2018 年4 月1 日－2018 年6 月30 日。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、截 止日 期为2018 年 6 月30 日。
2、本 基金 建仓 期6 个 月， 即从 2017 年 4 月 14 日起 至 2017 年 10 月 13 日 ，建 仓期结 束时 各项 资
产配置 比例 均符 合基 金合 同约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
周云
上 海 东 方 证 券
资 产 管 理 有 限
公 司 公 募 权 益
投 资 部 副 总 经
2017 年 4 月
14 日
- 10 年
博 士 ，曾 任 东方 证券 股份
有 限 公司 资 产管 理业 务总
部 研 究员 、 上海 东方 证券
资 产 管理 有 限公 司研 究部
理 兼 任 东 方 红
新 动 力 灵 活 配
置 混 合 型 证 券
投资基 金 、 东 方
红 京 东 大 数 据
灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基
金、 东方 红睿 满
沪 港 深 灵 活 配
置 混 合 型 证 券
投资基 金 、 东 方
红 智 逸 沪 港 深
定 期 开 放 混 合
型 发 起 式 证 券
投资基 金 、 东 方
红 睿 泽 三 年 定
期 开 放 灵 活 配
置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金
经理。
高级研 究员 、 投 资主 办人 ，
权 益 研究 部 高级 研究 员、
投 资 主办 人 。现 任上 海东
方 证 券资 产 管理 有限 公司
公 募 权益 投 资部 副总 经理
兼 任 东方 红 新动 力混 合、
东 方 红京 东 大数 据混 合、
东 方 红睿 满 沪港 深混 合、
东 方 红智 逸 沪港 深定 开混
合 、 东方 红 睿泽 三年 定开
混 合 基金 经 理。 具有 基金
从业资 格， 中国 国籍 。
刚登峰
东 方 红 优 势 精
选 灵 活 配 置 混
合 型 发 起 式 证
券投资 基金 、 东
方 红 睿 轩 沪 港
深 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资
基金 、 东 方红 优
享 红 利 沪 港 深
灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基
金、 东方 红智 逸
沪 港 深 定 期 开
放 混 合 型 发 起
式 证 券 投 资 基
金、 东方 红沪 港
深 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资
基金基 金经 理 。
2017 年 4 月
28 日
- 9 年
硕 士 ，曾 任 东方 证券 股份
有 限 公司 资 产管 理业 务总
部 研 究员 、 上海 东方 证券
资 产 管理 有 限公 司研 究部
高 级 研究 员 、投 资经 理助
理 、 资深 研 究员 、投 资主
办 人 ；现 任 东方 红优 势精
选 混 合、 东 方红 睿轩 沪港
深 混 合、 东 方红 优享 红利
混 合 、东 方 红智 逸沪 港深
定 开 混合 、 东方 红沪 港深
混 合 基金 经 理。 具有 基金
从业资 格， 中国 国籍 。
纪文静
上 海 东 方 证 券
资 产 管 理 有 限
公 司 公 募 固 定
收 益 投 资 部 副
总经理 、 兼任 东
方 红 领 先 精 选
2017 年 4 月
28 日
- 11 年
硕 士 ，曾 任 东海 证券 股份
有 限 公司 固 定收 益部 投资
研究经 理、 销售 交易 经理 ，
德 邦 证券 股 份有 限公 司债
券 投 资与 交 易部 总经 理，
上 海 东方 证 券资 产管 理有
混合型证 券 投
资基金 、 东方 红
稳 健 精 选 混 合
型 证 券 投 资 基
金、 东方 红睿 逸
定 期 开 放 混 合
型 发 起 式 证 券
投资基 金 、 东 方
红 6 个月定期
开 放 纯 债 债 券
型 发 起 式 证 券
投资基 金 、 东 方
红 收 益 增 强 债
券 型 证 券 投 资
基金 、 东 方红 信
用 债 债 券 型 证
券投资 基金 、 东
方 红 稳 添 利 纯
债 债 券 型 发 起
式 证 券 投 资 基
金、 东方 红战 略
精 选 沪 港 深 混
合 型 证 券 投 资
基金 、 东 方红 价
值 精 选 混 合 型
证券投 资基 金 、
东 方 红 益 鑫 纯
债 债 券 型 证 券
投资基 金 、 东 方
红 智 逸 沪 港 深
定 期 开 放 混 合
型 发 起 式 证 券
投资基 金 、 东 方
红 货 币 市 场 基
金基金 经理 。
限 公 司 固 定 收 益 部 副 总
监 ； 现任 上 海东 方证 券资
产 管 理有 限 公司 公募 固定
收 益 投资 部 副总 经理 兼任
东 方 红领 先 精选 混合 、东
方 红 稳健 精 选混 合、 东方
红 睿 逸定 期 开放 混合 、东
方红 6 个 月定 开纯 债、 东
方 红 收益 增 强债 券、 东方
红 信 用债 债 券、 东方 红稳
添 利 纯债 、 东方 红战 略精
选 混 合、 东 方红 价值 精选
混 合 、东 方 红益 鑫纯 债债
券 、 东方 红 智逸 沪港 深定
开 混 合、 东 方红 货币 基金
经理。 具有 基金 从业 资格 ，
中国国 籍。
注：1 、上 述表 格内 基金 首 任基金 经理 “任 职日 期 ” 指基金 合同 生效 日， “离 任日期 ”指 根据 公司
决定确 定的 解聘 日期 ；对 此后非 首任 基金 经理 ，基 金经理 的 “ 任职 日期 ”和 “离任 日期 ”均 指根
据公司 决定 确定 的聘 任日 期和解 聘日 期。
2、证 券从 业的 涵义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期， 上海 东方 证券 资产管 理有 限公 司作 为本 基金管 理人 ，严 格遵 守《 中华人 民共 和国
证券投 资基 金法 》、 《中 华人民 共和 国证 券法 》、 基金合 同以 及其 它有 关法 律法规 的规 定， 本着
诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利 益 ，无 损害 基金
持有人 利益 的行 为， 本基 金投资 组合 符合 有关 法规 及基金 合同 的约 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系 统和 人工 等方 式在 各环节 严格 控制 交易 公平 执行。 报告 期内 ，本 公司 严格执 行了 《证 券投
资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 和《 上海 东方证 券资 产管 理有 限公 司公平 交易 制度 》等
规定。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期 内， 未出 现涉 及本 基金的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边 交易 量超 过该
证券当 日成 交 量5% 的情 况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年二 季度 沪深300 指 数下 跌9.94% ， 中小 板指 下跌 12.98% ， 创业 板下 跌15.46% 。2018
年二季 度市 场呈 现普 跌的 状态。 从行 业表 现来 看， 食品饮 料 、 休闲 服务 两个 行业出 现了 正收 益。
医药生 物、 家用 电器 跌幅 相对较 小。 总体 消费 类行 业在弱 势环 境里 体现 出了 防御的 特征 。通 信、
电气设 备、 国防 军工 等部 分行业 出现 比较 大的 跌幅 。
美国特 朗普 政府 执意 掀起 贸易争 端， 已经 向包 括中 国 、加 拿大 、墨 西哥 等国 家挑起 加关 税的
举动， 并且 引起 各国 的反 击，贸 易争 端 恐 怕是 未来 几年世 界经 济面 临的 常态 。中美 之间 的贸 易关
系也在 这个 背景 下形 势趋 于不明 朗， 必须 做好 对美 贸易受 冲击 的心 理准 备。 在这种 外部 环境 下，
更加需 要内 部经 济结 构加 快转型 ，逐 步把 经济 的增 长动力 转移 到内 需上 来。 工业增 加值 的增 速经
历二月 份的 春节 因素 的异 常值之 后恢 复正 常。 通胀 水 平也随 着春 节因 素的 消除 而回落 的平 稳水 平。
需要关 注的 是， 随着 贸易 争端的 继续 ，出 口的 压力 逐渐显 现， 消费 增速 也在 回落， 固定 资产 投资
方面基 建增 速很 低只 有房 地产投 资增 速维 持在 较高 的水平 ，需 要观 察房 地产 投资增 速下 行对 经济
带来的 负面 冲击 。
继续看 好稳 定性 强的 大众 消费龙 头与 可选 消费 龙头 ； 看好住 宅后 市场 包括 装修 、 家居 、 社 区 服
务等机 会； 看好 高端 精密 制造的 产业 集群 优势 与生 产的相 对优 势； 看好 创新 医药的 龙头 与医 药 服
务龙头 ；看 好供 给侧 有效 收缩带 来的 竞争 结构 大幅 改善的 部分 周期 行业 龙头 。同时 继续 看好 港股
融入国 内金 融市 场的 历史 性机会 。
二季度 社融 、经 济数 据等 反映经 济基 本面 下行 压力 仍存， 同时 随着 股市 波动 加剧、 中美 贸易
摩擦持 续化 及债 市违 约事 件频发 等因 素发 酵； 货币 政策中 性偏 松， 央行 两次 下调存 款准 备金 率，
市场资 金面 充裕 ，资 金利 率下行 。债 券市 场在 以上 多重因 素作 用下 震荡 走强 ，收益 率大 幅回 落，
10 年 国债 回落 至3.5%左右，10 年国 开债 回落 至4.2% 左右。
展望三 季度 ，经 济基 本面 方面， 在供 给侧 改革 、环 保督查 、贸 易战 、信 用收 缩环境 下实 体经
济融资 困难 等因 素影 响下 ， 三 季度 经济 大概 率平 稳 回落 ； 货 币政 策方 面， 面 对社融 的超 预期 下降 、
违约潮 及贸 易战 等多 重困 境，三 季度 或仍 将在 边际 上有所 放松 ，降 准仍 然可 期。三 季度 债券 市场
面临的 基本 面及 货币 政策 环境均 较为 有利 ，从 基本 面看利 率水 平有 进一 步下 行的动 力， 较为 宽松
资金面 以及 较低 的回 购利 率使得 债券 票息 收益 更为 确定。 因此 ，三 季度 杠杆 票息策 略将 继续 提供
丰厚的 回报 。久 期方 面， 金融债 和 地 方债 的供 给压 力不容 忽视 ，加 上当 前市 场对于 经济 的悲 观预
期较重 、风 险偏 好较 低， 或存在 短期 经济 数据 下滑 幅度不 及预 期情 况下 所带 来的市 场小 幅波 动，
但我们 认为 基本 面情 况将 会为长 久期 利率 和高 等级 信用品 种提 供长 期做 多的 机会。 此外 ，信 用风
险仍然 是三 季度 需要 继续 关注的 风险 点。 进入 三季 度，信 用债 到期 量、 回售 量进一 步上 升， 加上
市场投 资者 风险 偏好 均趋 于回落 ，信 用收 缩格 局下 ，再融 资风 险可 能继 续蔓 延，组 合操 作上 仍然
需要精 选个 券。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2018 年6 月30 日， 本基金 份额 净值 为 1.1400 元，份 额累 计净 值 为 1.1400 元 ；报 告期
内，基 金份 额净 值增 长率 为-1.49% ， 同期 业绩 比较 基准收 益率 为-1.67% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 为发 起式 基金 ，基 金合同 生效 未满 三年 ，不 适用《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管 理办
法》第 四十 一条 第一 款的 规定。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 573,123,020.18 23.98
其中： 股票
573,123,020.18 23.98
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
1,711,620,090.00 71.60
其中： 债券
1,711,620,090.00 71.60
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
63,520,970.51 2.66
8 其他资 产
42,229,688.84 1.77
9 合计
2,390,493,769.53
100.00
注：本 基金 本报 告期 末通 过港股 通交 易机 制投 资的 港股公 允价 值 为101,599,860.00 元 人民 币， 占
期末基 金资 产净 值比 例6.38%。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 295,626,439.88 18.57
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
71,559.85 0.00
E 建筑业 38,362,479.76 2.41
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 - -
J 金融业 - -
K
房地产 业
85,857,355.00 5.39
L
租赁和 商务 服务 业
51,073,941.60 3.21
M 科学研 究和 技术 服务 业 450,157.95 0.03
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 81,226.14 0.01
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 471,523,160.18 29.62
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币 ） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 基础 材料 7,999,860.00 0.50
B 消费 者非 必需 品 - -
C 消费 者常 用品 - -
D 能源 - -
E 金融 - -
F 医疗 保健 - -
G 工业 93,600,000.00 5.88
H 信息 技术 - -
I 电信 服务 - -
J 公用 事业 - -
K 房地 产 - -
合计 101,599,860.00 6.38
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准(Global Industry Classification Standard ，GICS) 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 02869 绿城服 务 15,600,000 93,600,000.00 5.88
2 000333 美的集 团 1,449,800 75,708,556.00 4.76
3 600703 三安光 电 3,334,439 64,087,917.58 4.03
4 600048 保利地 产 5,128,865 62,572,153.00 3.93
5 002027 分众传 媒 5,336,880 51,073,941.60 3.21
6 002475 立讯精 密 1,981,011 44,651,987.94 2.80
7 600887 伊利股 份 1,432,483 39,966,275.70 2.51
8 002078 太阳纸 业 2,841,200 27,531,228.00 1.73
9 000961 中南建 设 3,816,496 24,082,089.76 1.51
10 001979 招商蛇 口 1,036,200 19,739,610.00 1.24
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 405,355,600.00 25.46
其中： 政策 性金 融债 73,409,000.00 4.61
4 企业债 券 1,106,976,770.00 69.54
5 企业短 期融 资券 50,078,000.00 3.15
6 中期票 据 139,317,000.00 8.75
7 可转债 （可 交换 债） 325,720.00 0.02
8 同业存 单 9,567,000.00 0.60
9 其他 - -
10 合计 1,711,620,090.00 107.52
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 180205 18 国开 05 700,000 73,409,000.00 4.61
2 143570 18 兵器 01 500,000 50,090,000.00 3.15
3 143563 18 张江 01 500,000 49,925,000.00 3.14
4 136304 16 紫金 01 500,000 49,295,000.00 3.10
5 136527 16 两江 02 500,000 49,125,000.00 3.09
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持 有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未进 行股 指期货 投资 。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 股指 期货 以套 期保值 为目 的， 以回 避市 场风险 。故 股指 期货 空头 的合约 价值 主要
与股票 组合 的多 头价 值相 对应。 管理 人通 过动 态管 理股指 期货 合约 数量 ，以 萃取相 应股 票组 合的
超额收 益。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 投资 国债 期货 以套 期保值 为目 的， 以回 避市 场风险 。故 国债 期货 空头 的合约 价值 主要
与债券 组合 的多 头价 值相 对应。 基金 管理 人通 过动 态管理 国债 期货 合约 数量 ，以萃 取相 应债 券组
合的超 额收 益。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 持有 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日 前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 104,940.77
2 应收证 券清 算款 9,999,219.18
3 应收股 利 227,664.00
4 应收利 息 31,897,864.89
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 42,229,688.84
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转债 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中市 值占 净值 比例的 分项 之和 与合 计项 之间可 能存 在尾
差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,482,644,340.03
报告期 期间 基金 总申 购份 额 107,989,835.64
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 194,231,774.25
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 1,396,402,401.42
注：本 基金 合同 于2017 年4 月14 日生 效。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 10,004,586.95
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 10,004,586.95
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
0.72
注：本 基金 管理 人运 用固 有资金 于本 基金 认购 期内 认购本 基 金10,004,586.95 份。
7.2 基 金管 理 人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 认购 2017 年4 月 10 日 10,004,586.95 10,004,713.50 -
合计
10,004,586.95 10,004,713.50
注：本 基金 管理 人运 用固 有资金 于本 基金 认购 期内 认购本 基 金10,004,586.95 份， 按照 招募 说明
书规定 ，认 购 费1000 元 。 本报告 期内 ，基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
§8 报告期 末发起式基金发起 资金持有份额情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有
资金
10,004,586.95 0.72 10,004,586.95 0.72 3 年
基金管 理人 高级
管理人 员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,004,586.95 0.72 10,004,586.95 0.72 3 年
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、 中 国证 监会 批准 设立 东方红 智逸 沪港 深定 期开 放混合 型发 起式 证券 投资 基金的 文件 ；
2 、《 东方 红智 逸沪 港深 定 期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金基 金合 同》 ；
3 、《 东方 红智 逸沪 港深 定 期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金托 管协 议》 ；
4 、 东 方红 智逸 沪港 深定 期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金财 务报 表及 报表 附注；
5 、 报 告期 内在 指定 报刊 上披露 的各 项公 告；
6 、 基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 ；
7 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公场 所： 上海 市中 山南 路 318 号 2 号楼 31 层。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人的 办公场 所免 费查 阅备 查文 件， 亦 可通 过公 司网 站查 阅， 公 司网 址为 ：
www.dfham.com 。
上 海东 方证券 资产 管理有 限公 司
2018 年 7 月 19 日
