东方红6 个月 定 期 开 放纯 债 债 券 型发 起 式
证 券 投 资 基金
2018 年第2 季度报告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 上海东方证 券资产管理有限公 司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
报告送 出日期：2018 年 7 月19 日
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 7 月 17 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
东方红 纯 债 债券 型证 券投 资基金 于2018 年06 月07 日变更 注册 为东方红6 个 月定期 开放 纯债
债券型 发起 式证 券投 资基 金 。基 金托 管人 及基 金注 册登记 机构 不变 ，基 金代 码亦保 持不 变。 转型
后基金 的投 资目 标、 投资 范围、 投资 策略 以及 基金 费率等 按照 《东方红 6 个 月定期 开放 纯债 债券
型发起 式证 券投 资基金 基 金合同 》相 关规 定进 行运 作。就 前述 修改 变更 事项 ，本基 金管 理人 已按
照相关 法律 法规 及《 基金 合同》 的约 定履 行了 相关 手续。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。 其 中 ，2018 年6 月8 日 起， “ 东方红 纯债债
券型证 券投 资基 金” 转型 为“东 方 红6 个 月定 期开 放纯债 债券 型发 起式 证券 投资基 金 ” 。东 方红
6 个月 定期 开放 纯债 债券 型发起 式证 券投 资基 金 合 同及托 管协 议即 日生 效。
§2 基金产 品概况
转型后 ：
基金简 称 东方 红6 个 月定 开纯 债
基金主 代码 001906
交易代 码 001906
基金运 作方 式 契约型 开放 式、 发起 式
基金合 同生 效日 2018 年6 月 8 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,025,348,858.11 份
投资目 标
本基金 为纯 债基 金， 主要 通 过分析 影响 债券 市场 的
各类要 素， 对债 券组 合的 平均久 期、 期限 结构 、
类属品 种进 行有 效配 置， 追求长 期稳 定的 投资 回
报。
投资策 略
本基金 将采 用自 上而 下的 方法， 在充 分研 究基 本宏
观经济 形势 以及 微观 市场 主体的 基础 上， 对市 场
基本利 率 、 债 券类 产品 收 益率 、 货 币类 产品 收益 率
等大类 产 品收 益率 水平 变 化进行 评估 ，并 结合 各
类别资 产的 波动 性以 及流 动性状 况分 析 ，针 对不
同行业 、 不 同 投资 品种 选 择投资 策略 ， 以此 做出 最
佳的资 产配 置及 风 险控 制 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较准 为： 中债综 合指 数收 益率
*80%+ 同期 中国 人民 银行 公 布的三 年期 银行 定期 存
款税后 收益 率*20% 。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于 证券投 资基 金中 的较 低
风险品 种， 其预 期风 险与 预期收 益高 于货 币市 场
基金， 低于 混合 型基 金和 股票型 基金 。
基金管 理人 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
转型前 ：
基金简 称 东方红 纯债 债券
基金主 代码 001906
交易代 码 001906
基金 运 作方 式 契约型 开放 式、 发起 式
基金合 同生 效日 2015 年10 月 26 日
报告期 末基 金份 额总 额 60,123,593.77 份
投资目 标
本基金 为纯 债基 金， 主要 通 过分析 影响 债券 市场 的
各类要 素 ， 对 债券 组合 的 平均久 期 、 期 限结 构 、 类
属品种 进行 有效 配置 ，追 求长期 稳定 的投 资回 报 。
投资策 略
本基金 将采 用自 上而 下的 方法， 在充 分研 究基 本宏
观经济 形势 以及 微观 市场 主体的 基础 上， 对市 场基
本利率 、 债券 类产 品收 益 率、 货币 类产 品收 益率 等
大类产 品收 益率 水平 变化 进行评 估， 并结 合各 类别
资产的 波动 性以 及流 动性 状况分 析， 针对 不同 行
业、 不同 投资 品种 选择 投 资策略 ， 以此 做出 最佳 的
产配置 及风 险控 制。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较准 为： 同 期中国 人民 银行 公布 的
一年期 银行 定期 存款 税后 收益率+1.2% 。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于 证券投 资基 金中 的较 低
风险品 种， 其预 期风 险与 预 期收益 高于 货币 市场 基
金，低 于混 合型 基金 和股 票型基 金。
基金管 理人 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标 （转 型后）
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年 6 月 8 日 － 2018 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 2,354,042.25
2.本期 利润
6,351,518.96
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0075
4.期末 基金 资产 净值 1,068,583,801.67
5.期末 基金 份额 净值 1.042
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.1 主 要财 务指标 （转 型前）
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年 4 月 1 日 － 2018 年6 月7 日 ）
1.本期 已实 现收 益 360,064.21
2.本期 利润
506,612.01
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0084
4.期末 基金 资产 净值 62,258,908.85
5.期末 基金 份额 净值 1.036
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除 相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现 （转 型后）
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
自 2018 -06 0.58% 0.05% 0.45% 0.05% 0.13% 0.00%
-08 至
2018 -06-
30
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：截 止日 期 为2018 年6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现 （转 型前）
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
自 2018 -04
-01 至
2018 -06-
07
0.88% 0.08% 0.47% 0.01% 0.41% 0.07%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：截 止日 期 为2018 年6 月 7 日。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介 （转型 前）
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
纪文静
上 海 东 方 证
券 资 产 管 理
有 限 公 司 公
募 固 定 收 益
投 资 部 副 总
经 理 、 兼 任
东 方 红 领 先
精 选 混 合 型
证 券 投 资 基
金 、 东 方 红
2015 年10 月
26 日
- 11 年
硕 士 ， 曾 任 东海 证 券
股 份 有 限 公 司固 定 收
益 部 投 资 研 究经 理 、
销 售 交 易 经 理， 德 邦
证 券 股 份 有 限公 司 债
券 投 资 与 交 易部 总 经
理 ， 上 海 东 方证 券 资
产 管 理 有 限 公司 固 定
收 益 部 副 总 监； 现 任
上 海 东 方 证 券资 产 管
稳 健 精 选 混
合 型 证 券 投
资 基 金 、 东
方 红 睿 逸 定
期 开 放 混 合
型 发 起 式 证
券 投 资 基
金、 东方 红 6
个 月 定 期 开
放 纯 债 债 券
型 发 起 式 证
券 投 资 基
金 、 东 方 红
收 益 增 强 债
券 型 证 券 投
资 基 金 、 东
方 红 信 用 债
债 券 型 证 券
投 资 基 金 、
东 方 红 稳 添
利 纯 债 债 券
型 发 起 式 证
券 投 资 基
金 、 东 方 红
战 略 精 选 沪
港 深 混 合 型
证 券 投 资 基
金 、 东 方 红
价 值 精 选 混
合 型 证 券 投
资 基 金 、 东
方 红 益 鑫 纯
债 债 券 型 证
券 投 资 基
金 、 东 方 红
智 逸 沪 港 深
定 期 开 放 混
合 型 发 起 式
证 券 投 资 基
金 、 东 方 红
货 币 市 场 基
金 基 金 经
理。
理 有 限 公 司 公募 固 定
收 益 投 资 部 副总 经 理
兼 任 东 方 红 领先 精 选
混 合 、 东 方 红稳 健 精
选 混 合 、 东 方红 睿 逸
定 期 开 放 混 合、 东 方
红 6 个 月定 开纯 债、
东 方 红 收 益 增 强 债
券 、 东 方 红 信用 债 债
券 、 东 方 红 稳添 利 纯
债 、 东 方 红 战略 精 选
混 合 、 东 方 红价 值 精
选 混 合 、 东 方红 益 鑫
纯 债 债 券 、 东方 红 智
逸 沪 港 深 定 开混 合 、
东 方 红 货 币 基 金 经
理 。 具 有 基 金从 业 资
格，中 国国 籍。
注：1 、 上述 表格 内基 金首 任基金 经理 “任 职日 期 ” 指基金 合同 生效 日 ， “ 离 任日期 ”指 根据 公司
决定确 定的 解聘 日期 ；对 此后非 首任 基金 经理 ，基 金经理 的 “ 任职 日期 ”和 “离任 日期 ”均 指根
据公司 决定 确定 的聘 任日 期和解 聘日 期。
2、证 券从 业的 涵义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介 （转型 后）
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
纪文静
上 海 东 方 证
券 资 产 管 理
有 限 公 司 公
募 固 定 收 益
投 资 部 副 总
经 理 、 兼 任
东 方 红 领 先
精 选 混 合 型
证 券 投 资 基
金 、 东 方 红
稳 健 精 选 混
合 型 证 券 投
资 基 金 、 东
方 红 睿 逸 定
期 开 放 混 合
型 发 起 式 证
券 投 资 基
金、 东方 红 6
个 月 定 期 开
放 纯 债 债 券
型 发 起 式 证
券 投 资 基
金 、 东 方 红
收 益 增 强 债
券 型 证 券 投
资 基 金 、 东
方 红 信 用 债
债 券 型 证 券
投 资 基 金 、
东 方 红 稳 添
利 纯 债 债 券
型 发 起 式 证
券 投 资 基
金 、 东 方 红
2015 年10 月
26 日
- 11 年
硕 士 ， 曾 任 东海 证 券
股 份 有 限 公 司固 定 收
益 部 投 资 研 究经 理 、
销 售 交 易 经 理， 德 邦
证 券 股 份 有 限公 司 债
券 投 资 与 交 易部 总 经
理 ， 上 海 东 方证 券 资
产 管 理 有 限 公司 固 定
收 益 部 副 总 监； 现 任
上 海 东 方 证 券资 产 管
理 有 限 公 司 公募 固 定
收 益 投 资 部 副总 经 理
兼 任 东 方 红 领先 精 选
混 合 、 东 方 红稳 健 精
选 混 合 、 东 方红 睿 逸
定 期 开 放 混 合、 东 方
红 6 个 月定 开纯 债、
东 方 红 收 益 增 强 债
券 、 东 方 红 信用 债 债
券 、 东 方 红 稳添 利 纯
债 、 东 方 红 战略 精 选
混 合 、 东 方 红价 值 精
选 混 合 、 东 方红 益 鑫
纯 债 债 券 、 东方 红 智
逸 沪 港 深 定 开混 合 、
东 方 红 货 币 基 金 经
理。具 有 基 金从 业 资
格，中 国国 籍。
战 略 精 选 沪
港 深 混 合 型
证 券 投 资 基
金 、 东 方 红
价 值 精 选 混
合 型 证 券 投
资 基 金 、 东
方 红 益 鑫 纯
债 债 券 型 证
券 投 资 基
金 、 东 方 红
智 逸 沪 港 深
定 期 开 放 混
合 型 发 起 式
证 券 投 资 基
金 、 东 方 红
货 币 市 场 基
金 基 金 经
理。
注：1 、 上述 表格 内基 金首 任基金 经理 “任 职日 期 ” 指基金 合同 生效 日 ， “ 离 任日期 ”指 根据 公司
决定确 定的 解聘 日期 ；对 此后非 首任 基金 经理 ，基 金经理 的 “ 任职 日期 ”和 “离任 日期 ”均 指根
据公司 决定 确定 的聘 任日 期和解 聘日 期。
2、证 券从 业的 涵义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期， 上海 东方 证券 资产管 理有 限公 司作 为本 基金管 理人 ，严 格遵 守《 中华人 民共 和国
证券投 资基 金法 》、 《中 华人民 共和 国证 券法 》、 基金合 同以 及其 它有 关法 律法规 的规 定， 本着
诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金
持有人 利益 的行 为， 本基 金投资 组合 符合 有关 法规 及基金 合同 的约 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系 统和 人工 等方 式在 各环节 严格 控制 交易 公平 执行。 报告 期内 ，本 公司 严格执 行了 《证 券投
资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 和《 上海 东方证 券资 产管 理有 限公 司公平 交易 制度 》等
规定。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期 内， 未出 现涉 及本 基金的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该
证券当 日成 交 量5% 的情 况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
二季度 社融 、经 济数 据等 反映经 济基 本面 下行 压力 仍存， 同时 随着 股市 波动 加剧、 中美 贸易
摩擦持 续化 及债 市违 约事 件频发 等因 素发 酵； 货币 政策中 性偏 松， 央行 两次 下调存 款准 备金 率，
市场资 金面 充裕 ，资 金利 率下行 。债 券市 场在 以上 多重因 素作 用下 震荡 走强 ，收益 率大 幅回 落，
10 年 国债 回落 至3.5%左右，10 年国 开债 回落 至4.2% 左右。
展望三 季度 ，经 济基 本面 方面， 在供 给侧 改革 、环 保督查 、贸 易战 、信 用收 缩环境 下实 体经
济融资 困难 等因 素影 响下 ， 三 季度 经济 大概 率平 稳 回落 ； 货 币政 策方 面， 面 对社融 的超 预期 下降 、
违约潮 及贸 易战 等多 重困 境，三 季度 或仍 将在 边际 上有所 放松 ，降 准仍 然可 期。三 季度 债券 市场
面临的 基本 面及 货币 政策 环境均 较为 有利 ，从 基本 面看利 率水 平有 进一 步下 行的动 力， 较为 宽松
资金面 以及 较低 的回 购利 率使得 债券 票息 收益 更为 确定。 因此 ，三 季度 杠杆 票息策 略将 继续 提供
丰厚的 回报 。久 期方 面， 金融债 和地 方债 的供 给压 力不容 忽视 ，加 上当 前市 场对于 经济 的悲 观预
期较重 、风 险偏 好较 低， 或存在 短期 经济 数据 下滑 幅 度不 及预 期情 况下 所带 来的市 场小 幅波 动，
但我们 认为 基本 面情 况将 会为长 久期 利率 和高 等级 信用品 种提 供长 期做 多的 机会。 此外 ，信 用风
险仍然 是三 季度 需要 继续 关注的 风险 点。 进入 三季 度，信 用债 到期 量、 回售 量进一 步上 升， 加上
市场投 资者 风险 偏好 均趋 于回落 ，信 用收 缩格 局下 ，再融 资风 险可 能继 续蔓 延，组 合操 作上 仍然
需要精 选个 券。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 ，原 东方 红纯 债债券 型证 券投 资基 金 （2018.4.1-2018.6.7） 份额 净值增 长率 为
0.88% ， 同 期业 绩比 较基 准 增长率 为 0.47% 。 东 方红6 个月定 期开 放纯 债债 券型 发起式 证券 投资 基
金（2018.6.8-2018.6.30 ）份额 净值 增长 率 为 0.58% ，同 期业 绩比 较基 准增 长 率为0.45% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 为发 起式 基金 ，基 金合同 生效 未满 三年 ，不 适用《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管 理办
法》第 四十 一条 第一 款的 规定。
§5 投资组 合报告
转 型后 ： 报告期（2018 年 6 月 8 日-2018 年 6 月 30 日）
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
928,226,700.80 68.15
其中： 债券
928,226,700.80 68.15
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
423,352,995.03 31.08
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资
产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
3,094,866.83 0.23
8 其他资 产
7,424,659.74 0.55
9 合计
1,362,099,222.40
100.00
注：本 基金 本报 告期 末未 持有通 过港 股通 交易 机制 投资的 港股 。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 不参 与股 票投 资。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 不参 与股 票投 资
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
本基金 不参 与股 票投 资。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 738,982,520.00 69.16
其中： 政策 性金 融债 273,790,920.00 25.62
4 企业债 券 45,824,180.80 4.29
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 143,420,000.00 13.42
9 其他 - -
10 合计 928,226,700.80 86.87
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量 公允价 值（ 元）
占基金 资 产 净值
比例（ ％）
1 1822018
18 兴 业租
赁债 01
1,000,000 100,480,000.00 9.40
2 180409 18 农发 09 1,000,000 100,380,000.00 9.39
3 1822008
18 建 信租
赁债 01
1,000,000 100,330,000.00 9.39
4 1820022
18 甘 肃银
行三农 债
01
1,000,000 100,090,000.00 9.37
5 1820018
18 厦 门银
行02
1,000,000 99,990,000.00 9.36
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明 细
本基金 报告 期末 未持 有资 产支证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 不参 与权 证投 资。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 合同 ，本 基金 不参与 国债 期货 投资 。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
根据本 基金 合同 ，本 基金 不参与 国债 期货 投资 。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据本 基金 合同 ，本 基金 不参与 国债 期货 投资 。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
本基金 持有 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
5.10.2
本基金 不参 与股 票投 资。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 2,859.81
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,421,799.93
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,424,659.74
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转债 。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 不参 与股 票投 资。
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中市 值占 净值 比例的 分项 之和 与合 计项 之间可 能存 在尾
差。
转 型前 ： 报告期（2018 年 4 月 1 日-2018 年 6 月 7 日）
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
76,657,641.50 89.82
其中： 债券
76,657,641.50 89.82
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资
产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
7,087,587.94 8.30
8 其他资 产
1,605,187.69 1.88
9 合计
85,350,417.13
100.00
注：本 基金 本报 告期 末未 持有通 过港 股通 交易 机制 投资的 港股 。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 不参 与股 票投 资。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 不参 与股 票投 资
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
本基金 不参 与股 票投 资。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 27,043,700.00 43.44
其中： 政 策 性金 融债 23,113,700.00 37.13
4 企业债 券 49,613,941.50 79.69
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 76,657,641.50 123.13
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 170206 17 国开 06 200,000 19,712,000.00 31.66
2 136544 16 联通 03 48,000 4,723,200.00 7.59
3 136501 16 天风 01 40,000 3,930,000.00 6.31
4 018005 国开1701 34,000 3,401,700.00 5.46
5 111050 09 华 菱债 30,000 3,007,200.00 4.83
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明 细
本基金 报告 期末 未持 有资 产支证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 不参 与权 证投 资。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 在进 行国 债期 货投 资时， 将根 据风 险管 理原 则，以 套期 保值 为主 要目 的，结 合国 债期
货的定 价模 型寻 求其 合理 的估值 水平 ，与 现货 资产 进行匹 配， 通过 多头 或空 头套期 保值 等策 略进
行套期 保值 操作 。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
本基金 持有 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
5.10.2
本基金 不参 与股 票投 资。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 2,859.81
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,602,327.88
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,605,187.69
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转 换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转债 。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 不参 与股 票投 资。
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中市 值占 净值 比例的 分项 之和 与合 计项 之间可 能存 在尾
差。
§6 开放式 基金份额变动 （转 型后）
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2018 年 6 月8 日 ） 基 金份 额
总额
60,123,593.77
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 申 购 份
额
965,250,000.00
减: 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回
份额
24,735.66
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动
份额（ 份额 减少 以"-"填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 1,025,348,858.11
注：总 申购 份额 含红 利再 投份额 （本 基金 暂未 开通 基金转 换业 务） 。
§6 开放式 基金份额变动 （转 型前）
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 60,123,593.77
报告期 期间 基金 总申 购份 额 -
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 60,123,593.77
注：总 申购 份额 含红 利再 投份额 （ 本 基金 暂未 开通 基金转 换业 务） 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况（ 转型后）
6.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 （转 型后）
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 10,000,450.04
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 10,000,450.04
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
0.98
6.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细（ 转型 后）
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额（ 元） 适用费 率
1
认购
2015 年 10
月 20 日
10,000,450.04
10,001,000.00 0.00%
合计
10,000,450.04
10,001,000.00
注：本 基金 管理 人运 用固 有资金 于本 基金 认购 期内 认购本 基 金10,000,450.04 份（ 其中 募集 期间
利息转 增份 额450.04 份） ， 按 照招 募说 明书 规定 ， 认购 费 1000 元 。 本报 告期 内， 基金 管理 人未 运
用固有 资金 投资 本基 金。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况（ 转型前）
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 （转 型前）
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 10,000,450.04
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 10,000,450.04
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
16.63
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细（ 转型 前）
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额（ 元） 适用费 率
1 认购
2015 年10 月
20 日
10,000,450.04
10,001,000.00 -
合计
10,000,450.04
10,001,000.00
注：本 基金 管理 人运 用固 有资金 于本 基金 认购 期内 认购本 基 金10,000,450.04 份（ 其中 募集 期间
利息转 增份 额450.04 份） ， 按 照招 募说 明书 规定 ， 认购 费 1000 元 。 本报 告期 内， 基金 管理 人未 运
用固有 资金 投资 本基 金。
§8 报告期 末发起式基金发起 资金持有份额情况 （转型后）
项目
持有份 额总
数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总
数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有 资
金
10,000,450.04 0.98 10,000,450.04 0.98 3 年
基金管 理人 高级 管
理人员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,450.04 0.98 10,000,450.04 0.98 3 年
§9 影响投 资者决策的其他重 要信息
9.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎
回
份
额
持有份额
份额占
比
机构 1 20180401-20180630 49,999,000.00 965,250,000.00 - 1,015,249,000.00 99.01%
产品特有 风险
本基金由 于存在 单一投 资 者份额集 中度较 高的情 况 ， 可能存 在巨额 赎回的 风 险， 增加 基金管 理人的 流 动
性管理压 力； 基 金管理 人 应付赎回 的变现 行为可 能 使基金资 产净值 受到不 利 影响或者 产生较 大波动 。 本
基金管理 人后期 将审慎 评 估大额申 购对基 金份额 集 中度的影 响， 同 时将完 善 流动性风 险管控 机制， 加 强
对基金持 有人利 益的保 护 。
9.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 无影 响投 资者决 策的 其他 重要 信息 。
§10 备查文 件目录
6.3 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 注册 东 方红6 个月 定期 开放 纯债 债券型 发起 式证 券投 资基 金 的文 件；
2 、《 东方 红6 个月 定期 开 放纯债 债券 型发 起式 证券 投资基 金 基 金合 同》 ；
3 、《 东方 红6 个月 定期 开 放纯债 债券 型发 起式 证券 投资基 金 托 管协 议》 ；
4 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
6.4 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公场 所： 上海 市中 山南 路 318 号 2 号楼 31 层。
6.5 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人的 办公场 所免 费查 阅备 查文 件， 亦 可通 过公 司网 站查 阅， 公 司网 址为 ：
www.dfham.com 。
上 海东 方证券 资产 管理有 限公 司
2018 年 7 月 19 日
