上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年第 2 季 度报 告
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上 证 国有 企业 100 交 易型 开 放式 指 数证 券 投资 基 金
2018 年第 2 季度 报 告
2018 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年七 月十九 日上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年第 2 季 度报 告
2
§ 1
重 要 提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 7 月 18 日 复核了 本
报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现和 投资 组合 报告 等内 容， 保证 复核 内容 不存 在 虚假记 载 、 误 导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资 者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2018 年 4 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简 称 国企 ETF
场内简 称 国企 ETF
基金主 代码 510270
交易代 码 510270
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 6 月 16 日
报告期 末基 金份 额总 额 15,832,064.00 份
投资目 标 本基金 为交 易型 开放 式指 数基金 （ETF ），紧密 跟 踪标的 指
数 （ 上证 国有 企业 100 指 数） ， 追 求跟 踪偏 离度 和 跟踪误 差
最小化 。
投资策 略 本基金 采取 完全 复制 策略 ， 跟踪 标的 指数 的表 现， 即按照 上
证国有 企业 100 指数 的成 份股票 的构 成及 其权 重构 建基金 股
票投资 组合 ， 并 根据 标的 指数成 份股 票及 其权 重的 变动进 行
相应调 整。 当预 期成 份股 发 生调整 和成 份股 发生 配股 、 增发、
分红等 行为 时， 或因 某些 特殊情 况导 致流 动性 不足 时， 或 其
他原因 导致 无法 有效 复制 和跟踪 标的 指数 时， 基金 管理人 可
以对投 资组 合进 行适 当变 通和调 整， 以便 实现 对跟 踪误差 的
有效控 制。 本基 金投 资于 标的指 数成 份股 票及 备选 成份股 票
的比例 不低 于基 金资 产净 值的 90% ， 但因 法律 法规 的规定 而
受限制 的情 形除 外。
业绩比 较基 准 本基金 整体 业绩 比较 基准 为： 上 证国 有企 业 100 指 数。 如 果
指数编 制单 位变 更或 停止 上证国 有企 业 100 指 数的 编制及 发
布， 或 上证 国有 企业 100 指数由 其它 指数 替代 ， 或 由于指 数上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年第 2 季 度报 告
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编制方 法等 重大 变更 导致 上证国 有企 业 100 指 数不 宜继续 作
为标的 指数 ， 或 证券 市场 有其它 代表 性更 强、 更适 合投资 的
指数推 出时 ， 本 基金 管理 人可以 依据 维护 投资 者合 法权益 的
原则， 变更 本基 金的 标的 指数。
风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型基 金， 预期风 险与 收益 水平 高于 混合基
金、 债券 基金 与货 币市 场 基金 。 本 基金 为指 数型 基 金， 采用
完全复 制法 跟踪 标的 指数 的表现 ，是 股票 基金 中风 险中等 、
收益与 市场 平均 水平 大致 相近的 产品 。
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2018 年 4 月 1 日-2018 年 6 月 30 日)
1. 本期 已实 现收 益 -134,754.31
2. 本期 利润 -1,548,522.56
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0931
4. 期末 基金 资产 净值 15,891,733.71
5. 期末 基金 份额 净值 1.004
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。
2、所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
阶段
净值增 长
率 ①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 -8.73% 1.02% -8.98% 1.02% 0.25% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
（2011 年 6 月 16 日至 2018 年 6 月 30 日） 上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年第 2 季 度报 告
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注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起3 个 月内为 建仓 期， 截至 建仓 结束时 各项 资
产配置 比例 均符 合基 金合 同约定 。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
赵建忠
本基金 的基 金经
理、中 银中 证
100 基 金基 金经
理、中 银 300E
基金基 金经 理
2015-06-08 - 11
金融学 硕士 。2007 年加
入中银基金管理有限公
司，曾担任基金运营部
基金会计、研究部研究
员、 基金 经理 助理 。 2015
年 6 月至今 任中 银中 证
100 基 金基 金经 理 ， 2015
年 6 月至 今任 国企 ETF
基金基 金经 理，2015 年
6 月至今 任中银 300E 基
金基金 经理 ，2016 年 8
月至 2018 年 2 月 任中 银
宏 利 基 金 基 金 经 理 ，
2016 年 8 月至 2018 年 2
月任中银丰利基金基金
经理 。 具 有 11 年 证券 从
业年限。具备基金、期
货从业 资格 。
注：1 、首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日，非 首任 基金 经理 的 “ 任 职日期 ”为根上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年第 2 季 度报 告
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据公司 决定 确定 的聘 任日 期，基 金经 理的 “ 离 任日 期 ” 均为 根据 公司 决定 确定 的 解聘日 期；
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准及含 义遵 从《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明
本报告期 内，本基 金管理 人严格遵 守《中华 人民共 和国证券 投资基金 法》 、中 国证监 会
的有关 规则 和其 他有 关法 律法规 的规 定 ， 严 格遵 循 本基金 基金 合同 ， 本着 诚 实信用 、 勤勉 尽
责的原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 在 严格 控制 风险 的基 础上 ， 为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。
本报告 期内 ，本 基金 运作 合法合 规， 无损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中国 证监会颁 布的《 证券投资 基金管理 公司公 平交易制 度指导意 见》 ，公 司制定 了
《中银基 金管理有 限公司 公平交易 管理办法 》 ，建立 了《新股 询价申购 和参与 公开增发 管 理
办法》 、 《 债券 询价 申购 管 理办法 》 、 《集 中交 易管 理 办法 》 等 公平 交易 相关 制 度体系 ， 通过 制
度确保 不同 投资 组合 在投 资管理 活动 中得 到公 平对 待， 严 格防 范不 同投 资组 合 之间进 行利 益
输送 。 公 司建 立了 投资 决 策委员 会领 导下 的投 资决 策及授 权制 度 ， 以 科学 规 范的投 资决 策体
系， 采用 集中 交易 管理 加 强交易 执行 环节 的内 部控 制， 通过 工作 制度 、 流 程 和技术 手段 保证
公平交 易原 则的 实现 ； 通 过建立 层级 完备 的公 司证 券池及 组合 风格 库 ， 完 善 各类具 体资 产管
理业务 组织 结构 ，规 范各 项业务 之间 的关 系， 在保 证各投 资组 合既 具有 相对 独立性 的同 时 ，
确保其 在获 得投 资信 息 、 投资建 议和 实施 投资 决策 方面享 有公 平的 机会 ； 通 过对异 常交 易行
为的实 时监 控、 分析 评估 、监察 稽核 和信 息披 露确 保公平 交易 过程 和结 果的 有效监 督。
本报告 期内 ， 本公 司严 格 遵守法 律法 规关 于公 平交 易的相 关规 定 ， 确 保本 公 司管理 的 不
同投资 组合 在授 权 、 研 究 分析 、 投 资决 策、 交易 执 行、 业绩 评估 等投 资管 理 活动和 环节 得到
公平对 待 。 各 投资 组合 均 严格按 照法 律 、 法 规和 公 司制度 执行 投资 交易 ， 本 报告期 内未 发生
异常交 易行 为。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告 期内 ， 基 金管 理人 未 发生所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 报告期内基金投资策 略和运作分析
1. 宏 观经 济分 析
国外经 济方 面， 全球 经济 继续稳 定复 苏， 二季 度美 强欧弱 格局 延续 。从 领先 指标来看，上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年第 2 季 度报 告
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美国经 济景 气度 维持 高位 ， 二季 度美 国 ISM 制造 业 PMI 指数从一 季度 末 的 59.3 进一 步上 行
至 60.2 ， 就业 市场 整体 稳 健，失 业率 创出 近年 新 低 3.8% ， 通胀 明显 回升 ，美 元指数 大幅 走
强至 94 上 方。 欧元 区经 济 复苏势 头延 续放 缓， 二季 度制造 业 PMI 指数从 56.6 继续 下行 至
54.9 ， 虽然 通胀 在油 价助 推 下有所 回暖 ， 但 经济 明显 放缓使 欧央 行维 持宽 松的 货币政 策， 欧
元对美 元显 著贬 值； 日本 经 济继续 缓慢 复苏 ， 二 季度 制 造业 PMI 指数 从 53.1 小 幅 回落至 53.0 ，
通胀逐 步回 暖 ， 但 工业 产 出表现 不佳 ， 日本 央行 仍 维持谨 慎 。 综 合来 看， 美 国经济 基 本 面依
然有包 括税 改和 金融 监管 放松等 多项 正向 因素 支撑 ， 美 联储 点阵 图上 调年 内 加息预 期 ， 对 经
济、 劳 动力 市场 及通 胀的 展 望更加 乐观 ， 美 元仍 有升 值 压力； 欧洲 经济 前景 展望 进 一步走 弱，
全球贸 易保 护主 义抬 头 、 经济明 显放 缓 、 叠 加意 大 利新政 府赤 字扩 张破 坏欧 元区金 融市 场稳
定的潜 在风 险， 日本 经济 延续复 苏。
国内经 济方 面， 融资 需求 下行显 著， 违约 风险 加快 暴露， 叠加 中美 贸易 摩擦 再度反 复 、
外需走 弱， 经济 缓慢 下行 趋势不 改。 具体 来看 ，二 季度领 先指 标中 采制 造业 PMI 震荡持 平
于 51.5 ， 同 步指 标工 业增 加值 1-5 月 同比 增长 6.9% ， 较一 季度 末回 升 0.1 个 百 分点， 但主 要
受益于 短期 企业 加速 复工 。 从 经济 增长 动力 来看 ， 出口暂 时受 贸易 战拖 累不 明显 ， 消 费与 投
资显著 下行 ：5 月美 元计 价出口 增速 较一 季度 末回 升至 12.6% 左 右，5 月消 费增速 较一 季 度
末回落 至 8.5% ，依 然处 于 较低水 平； 制造 业投 资有 所反弹 ，房 地产 投资 缓慢 下行， 基建 投
资大幅 下降 ，1-5 月 固定 资 产投资 增速 较一 季度 末大 幅回落 至 6.1% 的水 平。 通 胀方面 ，CPI
总体低 位徘 徊，5 月 同比 增速仅 1.8% ，PPI 在生 产 资料价 格上 涨背 景下 小幅 回升，5 月 同比
增速上 升 至 4.1% 。
2. 市 场回 顾
二季度市场下 跌幅度较大。从内部因素 来看，宏观经济增长动力 减弱， “ 强监管” 、 “ 去
杠杆 ” 、“ 防风险 ” 持续推进，债券信用风险暴露 速度加快，融资成本持续 上升，流动性紧张
担忧加 剧 ； 外 部因 素来 看 ， 美 联储 加息 和中 美贸 易 摩擦不 断发 酵 ， 市 场不 确 定因素 增加 ，A
股低迷 的市 场情 绪放 大了 各类事 件对 基本 面影 响的 预期 。 从 各行 业来 看， 食品 饮料 （7.78%）、
休闲服 务 （2.46% ） 行业 涨 幅居前 ， 通 信 （-23.68% ） 、 综合 （-22.58% ） 、 电 气设 备 （-21.12%）、
国防军 工 （-20.08% ） 等 行 业跌幅 较大 。 最终 ， 沪深 300 等 权指 数涨 跌幅 度为-12.41% ； 中 证
100 涨跌幅-8.66% ；上证国企 指数涨跌幅-8.98% 。三季度 宏观经济可能 小幅下滑， 通胀维
持在 2% 左右，在这种情况下，货币政 策不会快速放开，这注定 了流动性状况会有边际 宽
松， 但是 不会 明显 过剩 。 同时 ， 去 杠杆 、 金融 监管 政策 、 中 美贸 易摩 擦等 仍 然存在 很大 不确
定性 ， 需 要通 过改 革解 决 现有的 结构 性问 题和 矛盾 。 因 此， 三季 度， 预计 投资 者风险 偏好 依上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年第 2 季 度报 告
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然谨慎 ， 安全 资产 将成 为 首选 ， 以 在不 确定 性中 寻 找确定 性 。 央 行连 续降 准 和维持 流动 性合
理充裕 外 ， 未 来财 政政 策 扩内需 、 减税 等措 施落 地 也值得 期待 。 配置 上建 议 以盈利 和成 长确
定的龙 头标 的为 主。
3. 投 资策 略和 运行 分析
本报告 期为 基金 的正 常运 作期。 我们 严格 遵守 基金 合同， 采用 完全 复制 策略 跟踪指 数 ，
在因指 数权 重调 整或 基金 申赎发 生变 动时 ， 根 据市 场 的流动 性情 况采 用量 化模 型优化 交易 以
降低冲 击成 本和 减少 跟踪 误差。
4.5 报告期内基金的业绩表 现
报告期 内， 本基 金份 额净 值增长 率为-8.73% ，同 期 业绩比 较基 准收 益率 为-8.98% 。
4.6 报告期内基金持有人 数或基金资产净值预 警说 明
截至本 报告 期末 ， 本 基金 已 连续超 过 60 个 工作 日出 现 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情
形。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 15,550,008.35 96.78
其中： 股票 15,550,008.35 96.78
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 516,353.22 3.21
7 其他各 项资 产 202.57 0.00
8 合计 16,066,564.14 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 积极投资按行业分类 的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 39,647.18 0.25 上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年第 2 季 度报 告
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B 采矿业
-
-
C 制造业 - -
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 137,275.00 0.86
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 176,922.18 1.11
注： 本基 金本 报告 期末 持有 的积极 投资 股票 为成 分股 调后 ， 由 于停 牌原 因暂 未能 卖出的 股 票 。
5.2.2 指数投资按行业分类 的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
845,983.92
5.32
C 制造业 4,266,465.49 26.85
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 714,565.40 4.50
E 建筑业 947,942.00 5.97
F 批发和 零售 业 222,103.55 1.40
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 581,355.00 3.66
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 311,684.90 1.96
J 金融业 6,922,395.91 43.56
K 房地产 业 354,478.00 2.23
L 租赁和 商务 服务 业 206,112.00 1.30
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年第 2 季 度报 告
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P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 15,373,086.17 96.73
注： 股 票投 资合 计与 报告 期 末资产 组合 情况 中期 末股 票公允 价值 存在 差异 是因 为本表 不考 虑
可退替 代款 估值 增值 。
5.2.3 报告期末按行业分 类的港股通投资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
5.3 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的股票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前十名股 票投 资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600519 贵州茅 台 1,646 1,203,983.16 7.58
2 600036 招商银 行 33,652 889,758.88 5.60
3 601166 兴业银 行 40,714 586,281.60 3.69
4 600887 伊利股 份 20,000 558,000.00 3.51
5 601328 交通银 行 90,386 518,815.64 3.26
6 601288 农业银 行 137,400 472,656.00 2.97
7 600030 中信证 券 25,414 421,109.98 2.65
8 601398 工商银 行 77,600 412,832.00 2.60
9 600104 上汽集 团 11,646 407,493.54 2.56
10 601668 中国建 筑 68,600 374,556.00 2.36
5.3.2 期末积极投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前五名股 票投 资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600221 海航控 股 42,500.00 137,275.00 0.86
2 601118 海南橡 胶 5,989.00 39,647.18 0.25
注： 本基 金本 报告 期末 持有 的积极 投资 股票 为成 分股 调后 ， 由 于停 牌原 因暂 未能 卖出的 股 票 。
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名资产支持 证券 投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年第 2 季 度报 告
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本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 报告 期内 未参 与股 指期货 投资 。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 投资 范围 未包 括股 指期货 ，无 相关 投资 政策 。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ，无 相关 投资 政策 。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货 持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
5.11 投资组合报告附注
5.11.12018 年 2 月 12 日 ， 招商银 行因 违反 《商 业银 行内部 控制 指引 》 、 《 中国 银监会 关于 加
大防范 操作 风险 工作 力度 的通知 》 等相 关规 定 ， 中 国 银监会 对招 商银 行作 出行 政处罚 决定 （ 银
监罚决 字[2018]1 号） 罚款 6570 万元 ，没 收违 法所 得 3.024 万元 ，罚 没合 计 6573.024 万元 。
2018 年 4 月 19 日， 兴业 银 行因违 反 《 商业 银行 与内 部人和 股东 关联 交 易 管理 办法》 、 《中 华
人民共 和国 银行 业监 督管 理法 》 等 相关 规定 ， 中国 银 行保险 监督 管理 委员 会对 兴业银 行作 出
行政处 罚决 定（ 银保 监银 罚决字 〔2018 〕1 号 ）罚 款 5870 万 元。
基金管 理人 通过 进行 进一 步了解 后， 认为 该处 罚不 会 对上述 证券 的投 资价 值构 成实质 性的 影
响。
报告期 内， 本基 金投 资的 前十名 证券 的其 余的 发行 主体本 期没 有出 现被 监管 部门立 案调 查 ，
或在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 形。
5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
5.11.3 其他各项资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 105.49 上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年第 2 季 度报 告
11
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 97.08
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 202.57
5.11.4 报告期末持有的 处 于转股期的可转换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名 股 票中存在流通受限情 况的 说明
5.11.5.1 期末指数投资前 十名股票中存在流通 受限 情况的说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票不 存在 流通 受限情 况。
5.11.5.2 期末积极投资前 五名股票中存在流通 受限 情况的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况
说明
1 600221 海航控 股 137,275.00 0.86 重大事 项
2 601118 海南橡 胶 39,647.18 0.25 重大事 项
注： 本基 金本 报告 期末 持有 的积极 投资 股票 为成 分股 调后 ， 由 于停 牌原 因暂 未能 卖出的 股 票 。
5.11.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 16,832,064.00
本报告 期基 金总 申购 份额 -
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 1,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 15,832,064.00
§ 7
基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基金管理人持有本基 金份额变动情况
本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。
7.2 基金管理人运用固有 资金投资本基金交易 明细
本报告 期内 ，基 金管 理人 未运用 固有 资金 申购 、赎 回或买 卖本 基金 。 上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年第 2 季 度报 告
12
§8 备 查文 件目录
8.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 上证 国 有企 业 100 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金募 集的 文件；
2、 《上 证国 有企 业 100 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金合 同》 ；
3、 《上 证国 有企 业 100 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金托 管协 议》 ；
4、 《上 证国 有企 业 100 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金招 募说 明书 》 ；
5、法 律意 见书 ；
6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
8、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 ；
9、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
8.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 ，并 登载 于基 金管 理人网 站 www.bocim.com 。
8.3 查阅方式
投资者 可以 在开 放时 间内 至基金 管理 人或 基金 托管 人住所 免费 查阅 ， 也 可登 录 基金管 理人 网
站 www.bocim.com 查阅。
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 八年七 月十 九日
