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富国天盈(161015)

富国天盈:2018年第二季度报告

 
 
 
富国天盈债券型证券投资基金(LOF ) 
二 0 一八年第 2 季度报告 
 
2018 年 06 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 富国基金管理有限公司 
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期:


2018 年 07 月 20 日


1 §1


重要提示 富 国 基金 管理 有 限公 司的 董 事会 及董 事保 证 本报 告所 载 资料 不存 在虚 假 记 载、 误导 性陈 述或 重大 遗漏 , 并对 其内 容的 真实 性、 准确 性和 完整 性承 担个 别及 连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金 合同规定,于 2018 年 7 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资 产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自2018 年 4 月 1 日起至2018 年 6 月 30 日止。


2 §2


基金产品概况 基金简称 富国天盈债券(LOF ) 场内简称 富国天盈 基金主代码 161015 交易代码 161015 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 05 月 23 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总额(单位:份) 228,990,102.54 投资目标 在追求基金资产长期安全的基础上,力争为基金份额 持有 人创造高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的 整体 资产配置和类属资产配置 。在认真研判宏观经济运行 状况 和金融市场运行趋势的基础上,根据整体资产配置策 略动 态调整大类金融资产的比例;在充分分析债券市场环 境及 市场流动性的基础上,根据类属资产配置策略对投资 组合 类属资产进行最优化配置和调整。 业绩比较基准 中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综 合指 数。 风险收益特征 从基金资产整体运作来看,本基金为债券型基金,属 于证 券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收 益高 于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 注: 根据 《富 国天 盈分 级债 券型 证券 投资 基金 基金 合同 》 约 定 , 富国 天盈 分级 债 券型证券投资基金在基金合同生效3 年期届满后转换为上市开放式基金(LOF), 无需召开基金份额持有人大会。 《富国天盈分级 债券型证券投资基金基金合同》 于2011 年5 月 23 日正 式生 效, 该基 金已 于 2014 年 5 月23 日正式转换为上市开 放式基金(LOF ) ,基 金名 称变 更为 “富国天盈债券型证券投资基金(LOF )” 。 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主 要 财 务指 标































































































单位: 人民币 元 主要财务指标 报告期 (2018 年04 月 01 日-2018 年 06 月30 日 ) 1. 本期 已实现收益 1,701,924.42 2. 本期利润 939,446.57 3. 加权平均基金份额本期利润 0.0043


3 4. 期末基金资产净值 217,618,338.86 5. 期末基金份额净值 0.950 注: 上述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 认购 或交 易基 金的 各项 费用 (例 如, 开放 式 基金的申购赎回费、 基金转换费等) , 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动 收益 ) 扣除 相关 费用 后的 余额 , 本期 利润 为本 期已 实现 收益 加上 本期 公允 价值 变 动收益。 3.2 基 金 净 值表 现 3.2.1 本 报 告 期基 金份 额 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②- ④ 过去三个月 0.53% 0.08% 1.95% 0.10% -1.42% -0.02% 注:过去三个月指2018 年 4 月 1 日-2018 年 6 月 30 日。 3.2.2 自 基金 合 同生 效 以来 基 金累 计 份额 净值 增 长率 变 动及 其 与同 期 业绩 比较 基 准 收 益率 变动 的 比较


4 注:1、截止日期为2018 年 6 月30 日。 2、 富国 天盈 分级 债券 型证 券投 资基 金于 2011 年5 月 23 日成 立, 建仓 期 6 个月, 从2011 年5 月 23 日起至2011 年 11 月 22 日,建仓期结束时各项资产配置比例 均符合基金合同约定。 3、富国天盈分级债券型证券投资基金于2014 年 5 月 23 日转型,基金名称变更 为 “ 富国天盈债券型证券投资基金(LOF)。


§4


管理人报告 4.1 基 金 经 理( 或基 金 经理 小组 )简 介 姓名 职务 任本基金 的基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 李羿 本基金基金 经理 2016-11-04 - 5 硕士,2009 年 4 月至 2010 年 6 月任上海浦东发展银行交易 员;2010 年 6 月至 2013 年 7 月 任 交 银 康 联 人 寿 保 险 有 限 公司高级投资经理;2013 年 7 月至 2016 年 6 月任汇丰晋信 基金管理有限公司投资经理、 基金经理; 2016 年 6 月起加入 5 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 , 自 2016 年 11 月起任富国天盈债 券 型 证券 投资 基金 (LOF)基 金经理,自 2017 年 3 月起任 富 国 稳 健 增 强 债 券 型 证 券 投 资基金基金经理, 自 2017 年 8 月 起 任 富 国 聚 利 纯 债 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金基金经理,自 2017 年 9 月 起 任 富 国 久 利 稳 健 配 置 混 合 型证券投资基金基金 经理 , 自 2017 年 11 月起任富国景利纯 债 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金基 金经 理, 自 2017 年 12 月 起 任 富 国 金 利 定 期 开 放 混 合 型证券投资基金基金经理, 自 2018 年1 月起任富国绿色纯债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资基金基金经理。 具有基金从 业资格。 注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日 期,离任日期为根据 公司确定的 解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、 证券 从业 的涵 义遵 从行 业协 会 《证 券业 从业 人员 资格 管理 办法 》 的相 关规 定。 4.2 报 告 期 内本 基金 运 作遵 规守 信情 况说 明 本报 告期 , 富国 基金 管理 有限 公司 作为 富国 天盈 债券 型证 券投 资基 金 (LOF ) 的管 理人 按照 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《中 华人 民共 和国 证券 法》 、 《富国天盈债券型证券投资基金基金合同》 以及其它有关法律法规的规定, 本着 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用 基金 资产 , 以尽 可能 减少 和分 散投 资风 险, 确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标, 管理和运用基金资 产,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公 平 交 易专 项说 明 4.3.1 公 平 交 易制 度的 执 行情 况 本基金管理人根据相关法规要求, 结合实际情况, 制定了内部的 《公平交易 管理 办法 》 , 对证 券的 一级 市场 申购 、 二级 市场 交易 相关 的研 究分 析 、 投资 决策 、 授权 、 交易 执行 、 业绩 评估 等投 资管 理环 节, 实行 事前 控制 、 事中 监控 、 事后 评 估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均 6 等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括:1 、 一级 市场 , 通过 标准 化的 办公 流程 , 对关 联方 审核 、 价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行 控制;2 、二级市场,通过交易 系统的投资备选库、 交 易对手库及授权管理, 对投资标的 、 交易 对手 和操 作权 限 进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制, 银行 间市场交易价格的公允性评估等。1、将 主动 投 资组 合的 同日 反向 交易 列为 限制 行为 , 非经 特别 控制 流程 审核 同意 , 不得 进行 ; 对于 同日 同向 交易 , 通过 交易 系 统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、 同一 基金 经理 管理 的不 同组 合, 对同一投资标的采用相同投资策略的, 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投 资指令,确保公平对待其所管理的组合。 事后 评估 及反 馈 主要 包 括组 合 间同 一 投资 标 的的 临 近交 易 日的 同 向交 易和 反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度 公平性交易分析评估等。1 、通过公平性交易的 事后分析评估系统,对涉及公平 性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品, 并重点分析同类组合 (股票型、 混合型、 债券型) 间、 不同产品间以及同一基金 经理管理不同组合间的交易行为, 若发现异常交易行为, 监察稽核部视情况要求 相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报 辖区监管机构。2、季度公平性 交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字, 并经督察长、 总经理审阅签字 后,归档保存,以备 后查。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度, 未出现违反公 平交易制度的情况。 4.3.2 异 常 交 易行 为 的 专 项说 明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开 竞价同日反向交易的控制方面, 报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报 告 期 内基 金的 投 资策 略和 运作 分析 二季 度, 宏观 经济 数据 整体 稳中 略有 回落 , 工业 品价 格和 消费 物价 基本 稳定 。 二季度美联储再度加息, 本次中国央行没有跟随, 反而开 启了定向降准释放流动 7 性。 市场 流动 性延 续了 一季 度的 宽松 , 但信 用上 出现 了一 定程 度收 缩, 信用 利差 有所 扩张 。 在充 裕流 动性 推动 下, 本季 度债 市继 续整 体上 涨。 二季 度我 们略 提升 了组合久期。 4.5 报 告 期 内基 金的 业 绩表 现 本报 告期 ,本 基金 份 额净 值 增长 率 为 0.53% , 同期 业绩 比 较基 准 收益 率为 1.95% 4.6 报 告 期 内管 理人 对 本基 金持 有人 数或 基金 资产 净值 预警 情形 的说 明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。 §5


投资组合报告 5.1 报 告 期 末基 金资 产 组合 情况 序号 项目 金额 (元) 占基金总资产的比例(%) 1


权益投资 - - 其中: 股票 - - 2


固定收益投资 231,747,208.70 97.50 其中: 债券 231,747,208.70 97.50








资产支持证券 - - 3


贵金属投资 - - 4


金融衍生品投资 - - 5


买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金 融资产 - - 6


银行存款和 结算 备付金合计 732,165.42 0.31 7


其他资产 5,215,700.41 2.19 8


合计 237,695,074.53 100.00 5.2 报 告 期 末按 行业 分 类的股票投资组合 5.2.1 报 告 期 末按 行业 分 类的 境内 股票 投资 组合 注:本基金本报告期末未持有股票资产。


8 5.3 报 告 期 末按 公允 价 值 占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注:本基金本报告期末未持有股票资产。 5.4 报 告 期 末按 债券 品 种 分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 (元) 占基金资产净值比例 (% ) 1 国家债券 3,917,360.00 1.80 2 央行票据 - - 3 金融债券 49,364,921.00 22.68 其中:政策性金融债 24,440,600.00 11.23 4 企业债券 163,114,752.70 74.96 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 10,336,000.00 4.75 7 可转债 (可交换债) 5,014,175.00 2.30 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 231,747,208.70 106.49 5.5 报 告 期 末按 公允 价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 180205 18 国开 05 100,000 10,487,000.00 4.82 2 101464029 14 新余钢铁MTN001 100,000 10,336,000.00 4.75 3 122333 14 嘉宝债 100,000 10,033,000.00 4.61 4 112690 18 广发 01 100,000 9,966,000.00 4.58 5 160415 16 农发 15 100,000 9,953,000.00 4.57 5.6 报告 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序 的前 十名资 产支 持证 券 投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序 的前五 名贵 金属 投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报 告 期 末按 公允 价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序的前五名权证 投资 明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末 本基 金投 资的 股指 期货 交易 情况 说明 5.9.1 报 告 期 末本 基金 投 资的 股指 期货 持仓 和损 益明 细 公允价值变动总额合计( 元) -


9 股指期货投资 本期收益( 元) - 股指期货投资 本期 公允价值变动( 元) - 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本 基 金 投资 股指 期 货的 投资 政策 本基金根据基金合同的约定,不允许投资股指期货。 5.10 报告期末 本基 金投 资的 国债 期货 交易 情况 说明 5.10.1 本 期 国 债期 货投 资 政策 本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。 5.10.2 报告期末 本基 金投 资的 国债 期货 持仓 和损 益明 细 公允价值变动总额合计(元) - 国债期货投资本期收益(元) - 国债期货投资本期公允价值变动(元) - 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本 期 国 债期 货投 资 评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投 资 组 合报 告附 注 5.11.1 申 明本 基 金投 资 的前 十 名证 券 的发 行主 体 本期 是 否出 现 被监 管 部门 立案 调 查 , 或在 报告 编 制日 前一 年内 受到 公开 谴责 、处 罚的 情形 。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 申 明 基 金投 资的 前 十名 股票 是否 超出 基金 合同 规定 的备 选股 票库 。 本基金本报告期末未持有前十名股票超出基金合同规定的备选 股票库 5.11.3 其 他 资 产构 成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 9,666.14


10 2 应收证券清算款 95,115.35 3 应收股利 - 4 应收利息 5,070,010.50 5 应收申购款 40,908.42 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,215,700.41 5.11.4 报 告 期 末持 有的 处 于转 股期 的可 转换 债券 明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(% ) 1 128032 双环转债 491,900.00 0.23 2 113014 林洋转债 451,200.00 0.21 3 123006 东财转债 240,540.00 0.11 4 128028 赣锋转债 207,940.00 0.10 5 110040 生益转债 194,142.00 0.09 6 128015 久其转债 187,200.00 0.09 5.11.5 报 告 期 末前 十名 股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明 注:本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投 资 组 合报 告附 注 的其 他文 字描 述部 分。 因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存 在尾差。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 189,309,449.68 报告期期间基金总申购份额 78,165,024.65 减: 报告期期间基金总赎回份额 38,484,371.79 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - 报告期期末基金份额总额 228,990,102.54


11 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基 金 管 理人 持有 本 基金 份额 变动 情况 单位:份 报告 期期初管理人持有的本基金份额 - 报告 期期间买入/申购总份额 - 报告 期期间卖出/赎回总份额 - 报告 期期末管理人持有的本基金份额 - 报告 期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) - 注:买入/申购含红利再投资、转换入份额;卖出/赎回含转换出份额。 7.2 基 金 管 理人 运用 固 有资 金投 资本 基金 交易 明细 注:本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。 §8


影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报 告 期 内单 一投 资 者持 有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20% 的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2018-04-20 至 2018-06-30 - 50,450, 532.45 - 50,450,532. 45 22.03% 产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20% 的情 形, 本基 金管 理人 已经 采取 措施 , 审慎 确认 大额 申购 与大 额赎 回, 防控 产品 流动 性风 险并 公平 对待 投资 者。 本基 金管 理人 提 请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、 大额赎回风险以及净值波动风 险等特有风险。 §9


备查文件目录 9.1 备 查 文 件目 录 1、中国证监会批准设立富国天盈分级债券型证券投资基金的文件 2、富国天盈分级债券型证券投资基金基金合同


12 3、富国天盈分级债券型证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、富国天盈分级债券型证券投资基金财务报表及报表附注 6、富国天盈债券型证券投资基金(LOF )财务报表及报表附注 7、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存 放地点 上海市浦东新区世纪大道8 号上海国金中心二期16-17 层 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话:95105686 、4008880688 (全国统一,免长途话费) 公司网址:http://www.fullgoal.com.cn 富国基金管理有限公司 2018 年 07 月20 日