富国天丰强化收益债券型证券投资基金
二 0 一八年第 2 季度报告
2018 年 06 月 30 日
基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:
2018 年 07 月 20 日
1
§1
重要提示
富 国 基金 管理 有 限公 司的 董 事会 及董 事保 证 本报 告所 载 资料 不存 在虚 假 记
载、 误导 性陈 述或 重大 遗漏 , 并对 其内 容的 真实 性、 准确 性和 完整 性承 担个 别及
连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金 合同规定,于 2018 年 7
月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资
产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投 资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2018 年 4 月 1 日起至2018 年 6 月 30 日止。
2
§2
基金产品概况
基金简称 富国天丰强化债券(LOF )
场内简称 富国天丰
基金主代码 161010
交易代码
前端交易代码:161010
后端交易代码:161018
基金运作方式
契约型,本基金合同生效后三年内封闭运作,在交易 所上
市交易,基金合同生效满三年后转为上市开放式。
基金合同生效日 2008 年 10 月 24 日
报 告 期 末 基 金 份 额
总额(单位:份)
306,237,566.21
投资目标
本基金投资目标是在追求本金长期安全的基础上,力 争为
基金份额 持有人创造较高的当期收益。
投资策略
本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的整 体资
产配置和类属资产配置。一方面根据整体资产配置要 求通
过积极的投资策略主动寻找风险中蕴藏的投资机会, 发掘
价格被低估的且符合流动性要求的合适投资品种;另 一方
面通过风险预算管理、平均剩余期限控制和个券信用 等级
限定等方式有效控制投资风险,从而在一定的风险限 制范
围内达到风险收益最佳配比。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为中央国债登记结算有限责任 公司
编制并发布的中债综合指数。
风险收益特征
本基金为债券型基金, 属于证券投资基金中的低风险品种,
其预期风险与收益高于货币市场基金 ,低 于混 合型 基 金和
股票型基金。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主 要 财 务指 标
单位: 人民币 元
主要财务指标
报告期 (2018 年04 月 01 日-2018
年 06 月30 日 )
1. 本期 已实现收益 539,711.82
2. 本期利润 850,934.63
3. 加权平均基金份额本期利润 0.0027
4. 期末基金资产净值 317,885,826.56
5. 期末基金份额净值 1.038
3
注: 上述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 认购 或交 易基 金的 各项 费用 (例 如, 开放 式
基金的申购赎回费、 基金转换费等) , 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动
收益 ) 扣除 相关 费用 后的 余额 , 本期 利润 为本 期已 实现 收益 加上 本期 公允 价值 变
动收益。
3.2 基 金 净 值表 现
3.2.1 本 报 告 期基 金份 额 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②- ④
过去三个月 0.19% 0.18% 1.95% 0.10% -1.76% 0.08%
注:过去三个月指2018 年 4 月 1 日-2018 年 6 月 30 日。
3.2.2 自 基金 合 同生 效 以来 基 金累 计 份额 净值 增 长率 变 动及 其 与同 期 业绩 比较
基 准 收 益率 变动 的 比较
注:1、截止日期为2018 年 6 月30 日。
4
2、本基金于2008 年 10 月 24 日成立,建仓期6 个月 , 从 2008 年 10 月 24 日起
至2009 年4 月 23 日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§4
管理人报告
4.1 基 金 经 理( 或基 金 经理 小组 )简 介
姓名 职务
任本基金 的基金 经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
钟智伦
本基金基金
经理
2008-10-24 - 24
硕士 , 曾任 平安 证券 有限 责任
公司 部门 经理 ; 上海 新世 纪投
资服务有限公司研究员; 海通
证券股份有限公司投资经理;
2005 年5 月任富国基金管理有
限公司债券研究员;2006 年 6
月至 2009 年 3 月任富国天时
货币市场基金基金经理;2008
年 10 月至今任富国天丰强化
收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理;2009 年 6 月至 2012
年 12 月任富国优化增强债券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ;
2011 年12 月至2014 年6 月任
富 国 产 业 债 债 券 型 证 券 投 资
基金基金经理; 2015 年 3 月起
任 富 国 目 标 收 益 一 年 期 纯 债
债券型证券投资基金、 富国目
标 收 益 两 年 期 纯 债 债 券型证
券投 资基 金、 富国 纯债 债券 型
发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理; 2015 年 5 月起任富国新收
益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投资
基金基金经理;2016 年 12 月
起 任 富 国 新 回 报 灵 活 配 置 混
合型证券投资基金、 富国两年
期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基金经理; 2017 年 3 月起任富
国 收 益 增 强 债 券 型 证 券 投 资
基金基金经理; 2017 年 6 月起
任 富 国 新 活 力 灵 活 配 置 混 合
型发起式证券投资基金、 富国 5
鼎 利 纯 债 债 券 型 发 起 式 证 券
投资基金基金经理;2017 年 7
月 起 任 富 国 泓 利 纯 债 债 券 型
发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理; 2017 年 8 月起任富国新优
享 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金基 金经理; 2017 年 9 月起
任 富 国 祥 利 定 期 开 放 债 券 型
发起式证券投资基金、 富国富
利 稳 健 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金 、 富国 嘉利稳健配置定期
开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理;2017 年 11 月起任富
国 泰 利 定 期 开 放 债 券 型 发 起
式证券投资基金、 富国景利纯
债 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基
金、 富国 新机 遇灵 活配 置混 合
型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金
经理; 2018 年 1 月起任富国新
优 选 灵 活 配 置 定 期 开 放 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ;
2018 年2 月起任富国宝利增强
债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金
基金经理; 2018 年 3 月起任兼
任 富 国 新 趋 势 灵 活 配 置 混 合
型证券投资基金基金经理。具
有基金从业资格。
注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日 期,离任日期为根据公司确定的
解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、 证券 从业 的涵 义遵 从行 业协 会 《证 券业 从业 人员 资格 管理 办法 》 的相 关规 定。
4.2 报 告 期 内本 基金 运 作遵 规守 信情 况说 明
本报 告期 , 富国 基金 管理 有限 公司 作为 富国 天丰 强化 收益 债券 型证 券投 资基
金的管理人严格按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民共和国证
券法 》 、 《富 国天 丰强 化收 益债 券型 证券 投资 基金 基金 合同 》 以及 其它 有关 法律
法规 的规 定, 本着 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用 基金 资产 , 以为 投资 者
减少和分散风险, 确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标, 管理和
运用基金资产,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
6
4.3 公平 交 易专 项说 明
4.3.1 公 平 交 易制 度的 执 行情 况
本基金管理人根据相关法规要求, 结合实际情况, 制定了内部的 《公平交易
管理 办法 》 , 对证 券的 一级 市场 申购 、 二级 市场 交易 相关 的研 究分 析 、 投资 决策 、
授权 、 交易 执行 、 业绩 评估 等投 资管 理环 节, 实行 事前 控制 、 事中 监控 、 事后 评
估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均
等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括:1 、 一级 市场 , 通过 标准 化的 办公 流程 , 对关 联方 审核 、
价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行 控制;2 、二级市场,通过交易
系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理, 对投资标的 、 交易 对手 和操 作权 限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制, 银行
间市场交易价格的公允性评估等。1、将 主动 投 资组 合的 同日 反向 交易 列为 限制
行为 , 非经 特别 控制 流程 审核 同意 , 不得 进行 ; 对于 同日 同向 交易 , 通过 交易 系
统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、 同一 基金 经理 管理 的不 同组 合,
对同一投资标的采用相同投资策略的, 必 须通过交易系统采取同时、 同价下达投
资指令,确保公平对待其所管理的组合。
事后 评估 及反 馈 主要 包 括组 合 间同 一 投资 标 的的 临 近交 易 日的 同 向交 易和
反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度
公平性交易分析评估等。1 、通过公平性交易的 事后分析评估系统,对涉及公平
性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,
并重点分析同类组合 (股票型、 混合型、 债券型) 间、 不同产品间以及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为, 若发现异常交易行为, 监察稽核部视情况要求
相关当事人做出合理性解释, 并按法规要求上报 辖区监管机构。2、季度公平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字, 并经督察长、 总经理审阅签字
后,归档保存,以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度, 未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.2 异 常 交 易行 为 的 专 项说 明
本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开 7
竞价同日反向交易的控制方面, 报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 报 告 期 内基 金的 投 资策 略和 运作 分析
二季度国内经济走弱, 货币市场前紧后松, 流动性总体较为宽松, 人民币对
美元 汇率 贬值 , 信用 违约 事件 促使 信用 利差 加大 , 中低 等级 债券 发行 困难 。 市场
风险 偏好 降低 , 避险 情绪 扩散 , 催生 长端 利率 债收 益率 快速 下行 , 股票 市场 持续
下跌,沪深300 指数季度跌幅达9.94% 。
报告期本基金适度提升了利率债的投资比例, 基本维持了信用债和可转债的
投资比例,并对组合结构进行了适度调整。
4.5 报 告 期 内基 金的 业 绩表 现
本报 告期 ,本 基金 份 额净 值 增长 率 为 0.19% , 同期 业绩 比 较基 准 收益 率为
1.95%
4.6 报 告 期 内管 理人 对 本基 金持 有人 数或 基金 资产 净值 预警 情形 的说 明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。
§5
投资组合报告
5.1 报 告 期 末基 金资 产 组合 情况
序号 项目 金额 (元) 占基金总资产的比例(%)
1
权益投资 - -
其中: 股票 - -
2
固定收益投资 282,872,387.81 88.03
其中: 债券 282,872,387.81 88.03
资产支持证券 - -
3
贵金属投资 - -
4
金融衍生品投资 - -
5
买入返售金融资产 31,000,000.00 9.65
其中:买断式回购的买入返售 金
融资产
- -
6
银行存款和 结算 备付金合计 1,498,272.17 0.47
7
其他资产 5,956,362.40 1.85
8
合计 321,327,022.38 100.00
8
5.2 报 告 期 末按 行业 分 类的 股票 投资 组合
5.2.1 报 告 期 末按 行业 分 类的 境内 股票 投资 组合
注:本基金本报告期末未持有股票资产。
5.3 报 告 期 末按 公允 价 值 占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有股票资产。
5.4 报 告 期 末按 债券 品 种 分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值 (元) 占基金资产净值比例
(% )
1 国家债券 6,329,668.00 1.99
2 央行票据 - -
3 金融债券 75,535,267.50 23.76
其中:政策性金融债 45,838,267.50 14.42
4 企业债券 135,933,113.60 42.76
5 企业短期融资券 10,031,000.00 3.16
6 中期票据 - -
7 可转债 (可交换债) 55,043,338.71 17.32
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 282,872,387.81 88.99
5.5 报 告 期 末按 公允 价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%)
1 136146 16 东兴债 300,000 29,697,000.00 9.34
2 122596 12 沪城开 290,000 29,014,500.00 9.13
3 018005 国开 1701 240,000 24,091,200.00 7.58
4 124332 13 湘振湘 362,830 22,056,435.70 6.94
5 180301 18 进出 01 200,000 20,058,000.00 6.31
5.6 报告 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序 的前 十名资 产支 持证 券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序 的前五 名贵 金属 投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
9
5.8 报 告 期 末按 公允 价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序的前五名权证 投资 明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末 本基 金投 资的 股指 期货 交易 情况 说明
5.9.1 报 告 期 末本 基金 投 资的 股指 期货 持仓 和损 益明 细
公允价值变动总额合计( 元) -
股指期货投资 本期收益( 元) -
股指期货投资 本期 公允价值变动( 元) -
注:本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本 基 金 投资 股指 期 货的 投资 政策
本基金根据基金合同的约定,不允许投资股指期货。
5.10 报告期末 本基 金投 资的 国债 期货 交易 情况 说明
5.10.1 本 期 国 债期 货投 资 政策
本基金根据基金合同的约定 ,不允许投资国债期货。
5.10.2 报告期末 本基 金投 资的 国债 期货 持仓 和损 益明 细
公允价值变动总额合计(元) -
国债期货投资本期收益(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本 期 国 债期 货投 资 评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投 资 组 合报 告附 注
5.11.1 申 明本 基 金投 资 的前 十 名证 券 的发 行主 体 本期 是 否出 现 被监 管 部门 立案
调 查 , 或在 报告 编 制日 前一 年内 受到 公开 谴责 、处 罚的 情形 。
报告期内本基金投资的前十名证券的 发行主体没有被监管部门立案调查, 或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 申 明 基 金投 资的 前 十名 股票 是否 超出 基金 合同 规定 的备 选股 票库 。
10
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产 构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 40,076.17
2 应收证券清算款 219,092.90
3 应收股利 -
4 应收利息 5,670,712.95
5 应收申购款 26,480.38
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,956,362.40
5.11.4 报 告 期 末持 有的 处 于转 股期 的可 转换 债券 明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(% )
1 128014 永东转债 15,202,600.00 4.78
2 113503 泰晶转债 4,955,097.20 1.56
3 127003 海印转债 2,517,300.00 0.79
4 123002 国祯转债 595,308.63 0.19
5.11.5 报 告 期 末前 十名 股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
注:本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投 资 组 合报 告附 注 的其 他文 字描 述部 分。
因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。
§6
开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 330,256,116.62
报告期期间基金总申购份额 5,731,293.17
减: 报告期期间基金总赎回份额 29,749,843.58
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -
11
报告期期末基金份额总额 306,237,566.21
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基 金 管 理人 持有 本 基金 份额 变动 情况
单位:份
报告 期期初管理人持有的本基金份额 -
报告 期期间买入/申购总份额 -
报告 期期间卖出/赎回总份额 -
报告 期期末管理人持有的本基金份额 -
报告 期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) -
7.2 基 金 管 理人 运用 固 有资 金投 资本 基金 交易 明细
注:本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报 告 期 内单 一投 资 者持 有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的情况
注:本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过20% 的情况。
§9
备查文件目录
9.1 备 查 文 件目 录
1、中国证监会批准设立富国天丰强化收益债券型证券投资基金的文件
2、富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金合同
3、富国天丰强化收益债券型证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、富国天丰强化收益债券型证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点
上海市浦东新区世纪大道8 号上海国金中心二期16-17 层
12
9.3 查阅方式
投资者对本 报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话:95105686 、4008880688 (全国统一,免长途话费)
公司网址:http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
2018 年 07 月20 日