富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金
二 0 一八年第 2 季度报告
2018 年 06 月 30 日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：
2018 年 07 月 20 日
1
§1
重要提示
富 国 基金 管理 有 限公 司的 董 事会 及董 事保 证 本报 告所 载 资料 不存 在虚 假 记
载、 误导 性陈 述或 重大 遗漏 ， 并对 其内 容的 真实 性、 准确 性和 完整 性承 担个 别及
连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金 合同规定，于 2018 年 7
月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投 资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2018 年 4 月 1 日起至2018 年 6 月 30 日止。
2
§2
基金产品概况
基金简称 富国中证全指证券公司指数分级
场内简称 证券分级
基金主代码 161027
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 03 月 27 日
报 告 期 末 基 金 份
额总额
6,480,644,912.38
投资目标
本基金采用指数化投资策略， 紧密跟踪中证全指证券公司指
数。 在正 常市 场情 况下 ， 力争 将基 金的 净值 增长 率与 业绩 比
较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35% 以内，年
跟踪误差控制在 4% 以内。
投资策略
本基金主要采用完全复制法进行投资， 依托富国量化投资平
台， 利用 长期 稳定 的风 险模 型和 交易 成本 模型 ， 按照 成份 股
在 中 证全 指证 券 公司 指数 中的 组 成及 其基 准权 重 构建 股 票
投资 组合 ， 以拟 合、 跟踪 中证 全指 证券 公司 指数 的收 益表 现，
并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 本
基 金 力争 将基 金 的净 值增 长率 与 业绩 比较 基准 之 间的 日 均
跟踪偏离度绝对值控制在 0.35% 以内 ， 年跟 踪误 差控 制在 4%
以内。
业绩比较基准
95% × 中证 全指 证券 公司 指数 收益 率＋5% × 银行 人民 币活
期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为股票型基金， 具有较高预期风险、 较高预期收益的
特征。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下 属 分 级 基 金 的
基金简称
富国 中 证全 指证
券公 司 指数 分级
A
富国中证全指证
券公司指数分级
B
富 国 中 证 全 指 证 券 公
司指数分级
下 属 分 级 基 金 场
内简称
证券 A 级 证券 B 级 证券分级
下 属 分 级 基 金 的
交易代码
150223 150224 161027
报 告 期 末 下 属 分
级 基 金 的 份 额 总
额
（单位：份）
2,179,232,632.00 2,179,232,632.00 2,122,179,648.38
下属分级 基金的
风险收益特征
富国证券 A 份额
具有低预期风
险、 预 期收 益相
对稳定的特征。
富国证券 B 份额
具有高预期风
险、预期收益相
对较高的特征。
本基金为股票型基金，
具有较高预期风险、 较
高预期收益的特征。
3
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主 要 财 务指 标
单位： 人民币 元
主要财务指标
报告期 （2018 年04 月 01 日-2018
年 06 月30 日 ）
1. 本期 已实现收益 -43,981,589.23
2. 本期利润 -817,396,267.69
3. 加权平均基金份额本期利润 -0.1302
4. 期末基金资产净值 4,605,213,574.36
5. 期末基金份额净值 0.711
注： 上述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 认购 或交 易基 金的 各项 费用 （例 如， 开放 式
基金的申购赎回费、 基金转换费等） ， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动
收益 ） 扣除 相关 费用 后的 余额 ， 本期 利润 为本 期已 实现 收益 加上 本期 公允 价值 变
动收益。
3.2 基 金 净 值表 现
3.2.1 本 报 告 期基 金份 额 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②- ④
过去三个月 -14.65% 1.49% -15.22% 1.55% 0.57% -0.06%
注：过去三个月指2018 年 4 月 1 日－2018 年 6 月 30 日。
3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基 金累 计 份额 净值 增 长率 变 动及 其 与同 期 业绩 比较
基 准 收 益率 变动 的 比较
4
注：1、截止日期为2018 年 6 月30 日。
2、本基金于2015 年 3 月27 日成立，建仓期6 个月 ， 从 2015 年 3 月 27 日起至
2015 年 9 月 26 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
3.3 其他指标
其他指标 报告期末（2018 年 06 月 30 日 ）
证券 A 级与证券 B 级基金份额配比 1:1
期末证券 A 级份额参考净值 1.032
期末证券 A 级份额累计参考净值 1.194
期末证券 B 级份额参考净值 0.390
期末证券 B 级份额累计参考净值 0.045
富国证券 A 级的预计年收益率 6.00%
§4
管理人报告
4.1 基 金 经 理（ 或基 金 经理 小组 ）简 介
姓名 职务
任本基金 的基金 经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
方旻
本基金基金
经理
2015-05-13 － 8
硕士 ， 自 2010 年 2 月至 2014
年4 月任富国基金管理有限公
司定量研究员； 2014 年 4 月至
2014 年 11 月任富国中证红利 5
指数增强型证券投资基金、 富
国沪深 300 增 强证 券投 资 基
金、 富国 中证 500 指数增强型
证 券 投资 基 金(LOF) 基金 经 理
助理，2014 年 11 月起任富国
中 证 红 利 指 数 增 强 型 证 券 投
资基 金、 富国 沪深 300 增强证
券投 资基 金、 上证 综指 交易 型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 和
富国中证500 指数增强型证券
投资基金(LOF) 基 金 经 理 ，
2015 年5 月起任富国创业板指
数分级证券投资基金、 富国中
证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证
券投资基金及 富 国中证银行
指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理，2015 年 10 月起任富
国 上 证 综 指 交 易 型 开 放 式 指
数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 的
基金经理， 2017 年 6 月起任富
国 新 活 力 灵 活 配 置 混 合 型 发
起式证券投资基金基金经理，
2017 年7 月起任富国新兴成长
量 化 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基
金（LOF ）基金经理，2018 年
5 月起任富国中证1000 指数增
强 型 证券 投资 基金 （LOF）基
金 经 理 ； 兼 任 量 化 投 资 副 总
监。具有基金从业资格。
王保合
本基金基金
经理
2015-05-13 － 12
博士 ， 曾任 富国 基金 管理 有限
公司 研究 员、 富国 沪深 300 增
强 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助
理； 2011 年 3 月起任上证综指
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金 、 富国 上证 综指 交易 型开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接
基金基金经理， 2013 年 9 月起
任 富 国 创 业 板 指 数 分 级 证 券
投资基金基金经理，2014 年 4
月 起 任 富 国 中 证 军 工 指 数 分
级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2015 年4 月起任富国中证移动
互 联 网 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金、 富国 中证 国有 企业 改革 指 6
数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 2015 年 5 月起任富国中证
全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券
投资 基金 、 富国 中证 银行 指数
分级证券投资 基金基金经理，
2017 年9 月起任富国丰利增强
债券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金
基金经理， 2018 年 3 月起任富
国中证 10 年期国债交易型开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 ； 兼 任 量 化 投 资 部 总 经
理。具有基金从业资格。
注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日 期，离任日期为根据公司确定的
解聘日期；首任 基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、 证券 从业 的涵 义遵 从行 业协 会 《证 券业 从业 人员 资格 管理 办法 》 的相 关规 定。
4.2 报 告 期 内本 基金 运 作遵 规守 信情 况说 明
本报 告期 ， 富国 基金 管理 有限 公司 作为 富国 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券
投资基金的管理人严格按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民共
和国 证券 法》 、 《富 国中 证全 指证 券公 司指 数分 级证 券投 资基 金基 金合 同 》 以及
其它有关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
以尽可能减少和分散投资风险、 确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的
增长为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公 平 交 易专 项说 明
4.3.1 公 平 交 易制 度的 执 行情 况
本基金管理人根据相关法规要求， 结合实际情况， 制定了内部的 《公平交易
管理 办法 》 ， 对证 券的 一级 市场 申购 、 二级 市场 交易 相关 的研 究分 析 、 投资 决策 、
授权 、 交易 执行 、 业绩 评估 等投 资管 理环 节， 实行 事前 控制 、 事中 监控 、 事后 评
估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1 、 一级 市场 ， 通过 标准 化的 办公 流程 ， 对关 联方 审核 、
价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行 控制；2 、二级市场，通过交易
系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理， 对投资标的 、 交易 对手 和操 作权 限
进行自动化控制。
7
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制， 银行
间市场交易价格的公允性评估等。1、将 主动 投 资组 合的 同日 反向 交易 列为 限制
行为 ， 非经 特别 控制 流程 审 核同 意， 不得 进行 ； 对于 同日 同向 交易 ， 通过 交易 系
统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、 同一 基金 经理 管理 的不 同组 合，
对同一投资标的采用相同投资策略的， 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后 评估 及反 馈 主要 包 括组 合 间同 一 投资 标 的的 临 近交 易 日的 同 向交 易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性交易分析评估等。1 、通过公平性交易的 事后分析评估系统，对涉及公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类 组合 （股 票型 、 混合 型、 债券 型） 间、 不同 产品 间以 及同 一基 金
经理管理不同组合间的交易行为， 若发现异常交易行为， 监察稽核部视情况要求
相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报 辖区监管机构。2、季度公平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字， 并经督察长、 总经理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.2 异 常 交 易行 为 的 专 项说 明
本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开
竞价同日反向交易的控制方面， 报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 报 告 期 内基 金的 投 资策 略和 运作 分析
2018 年 4 月以 来， 中美 贸易 摩擦 依旧 是影 响市 场运 行的 主要 因素 。 4 月中旬，
由于美国对中兴通讯采取制裁措施， 贸易摩擦阴霾再次笼罩A 股， 指数 大幅 调整 。
5 月上 旬， 随着 中美 双方 开启 谈判 进程 ， 市场 对中 美贸 易摩 擦的 担忧 情绪 有所 缓
解， 同时 伴随 着4 月宏观经济数据好转，A 股市场逐步反弹。 从结构上看 ， 医药、
食品 饮料 、 休闲 服务 、 纺织 服装 等大 消费 行业 在经 济后 周期成为市场抱团的对象。
5 月末 ， 由于 部分 上市 公司 债券 违约 ， 投资 者对 上市 公司 信用 风险 担忧 加剧 ， 市
场出现快速调整。6 月中 旬， 由于 美国 公布 总额 达500 亿美元的中国进口商品征 8
税清单，并 针对中国的反击着手准备进一步增加 2000 亿美元征税清单，远超市
场预 期， 导致 全球 资本 市场 避险 情绪 上升 。 尽管 国务 院出 台缓 解中 小企 业融 资难
政策 ， 同时 央行 出台 定向 降准 措施 ， 货币 政策 出现 放松 迹象 ， 但受 全球 贸易 环境
不确定的影响，A 股市场整体出现大幅回调。 总体来看，2018 年 2 季度上证综指
下跌 10.14% ，沪深 300 下跌 9.11% ，创业板指下跌 14.71%。其中，中证全指证
券公司指数2018 年 2 季度下跌15.22% 。
在投 资管 理上 ， 本基 金采 取完 全复 制的 被动 式指 数基 金管 理策 略， 采用 量化
和人工管理相结合的方法，处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。
4.5 报 告 期 内基 金的 业 绩表 现
本报告期，本基金份额净值增长率为-14.65% ， 同期 业绩 比较 基准 收益 率为
-15.22%
4.6 报 告 期 内管 理人 对 本基 金持 有人 数或 基金 资产 净值 预警 情形 的说 明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。
§5
投资组合报告
5.1 报 告 期 末基 金资 产 组合 情况
序号 项目 金额 （元） 占基金总资产的比例（%）
1
权益投资 4,192,021,526.24 86.85
其中： 股票 4,192,021,526.24 86.85
2
固定收益投资 － －
其中： 债券 － －
资产支持证券 － －
3
贵金属投资 － －
4
金融衍生品投资 － －
5
买入返售金融资产 180,000,000.00 3.73
其中：买断式回购的买入返售 金
融资产
－ －
6
银行存款和 结算 备付金合计 452,705,070.44 9.38
7
其他资产 2,121,634.38 0.04
8
合计 4,826,848,231.06 100.00
5.2 报 告 期 末按 行业 分 类的 股票 投资 组合
9
5.2.1 报告期末 积极投资 按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 292,333.76 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 71,559.85 0.00
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和 餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 － －
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 445,119.75 0.01
5.2.2 报 告 期 末指 数投 资 按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 － －
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 － －
F 批发和 零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 － －
J 金融业 4,191,576,406.49 91.02
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
10
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 4,191,576,406.49 91.02
5.3 报 告 期 末按 公允 价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的 股票投资明细
5.3.1 报 告期 末 指数 投 资 按 公 允价 值 占基 金资 产 净值 比 例大 小 排序 的 前十 名股
票 投 资 明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 38,374,193 635,860,378.01 13.81
2 600837 海通证券 46,583,910 441,149,627.70 9.58
3 601211 国泰君安 21,634,022 318,885,484.28 6.92
4 601688 华泰证券 18,802,740 281,477,017.80 6.11
5 000776 广发证券 17,037,827 226,091,964.29 4.91
6 600999 招商证券 13,169,069 180,152,863.92 3.91
7 600958 东方证券 18,491,503 168,827,422.39 3.67
8 601901 方正证券 23,694,806 158,518,252.14 3.44
9 601377 兴业证券 26,711,465 140,769,420.55 3.06
10 002736 国信证券 14,161,552 128,870,123.20 2.80
5.3.2 报 告期 末 积极 投 资按 公 允价 值 占基 金资 产 净值 比 例大 小 排序 的 前五 名股
票 投 资 明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值 （元）
占基金资产净值比例（%）
1 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.00
2 603587 地素时尚 2,442 100,879.02 0.00
3 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.00
4 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.00
5 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.00
5.4 报 告 期 末按 债券 品 种 分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
11
5.5 报 告 期 末按 公允 价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序 的前 十名资 产支 持证 券
投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例 大 小排 序 的前五 名贵 金属 投资明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报 告 期 末按 公允 价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序的前五名权证 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末 本基 金投 资的 股指 期货 交易 情况 说明
5.9.1 报 告 期 末本 基金 投 资的 股指 期货 持仓 和损 益明 细
公允价值变动总额合计( 元) －
股指期货投资 本期收益( 元) －
股指期货投资 本期 公允价值变动( 元) －
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本 基 金 投资 股指 期 货的 投资 政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则， 主要选择流动性好、 交易活跃
的股指期货合约。 本基金力争 利用股指期货的杠杆作用， 降低股票仓位频繁调整
的交易成本。
5.10 报告期末 本基 金投 资的 国债 期货 交易 情况 说明
5.10.1 本 期 国 债期 货投 资 政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
5.10.2 报告期末 本基 金投 资的 国债 期货 持仓 和损 益明 细
公允价值变动总额合计（元） －
国债期货投 资本期收益（元） －
国债期货投资本期公允价值变动（元） －
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本 期 国 债期 货投 资 评价
12
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投 资 组 合报 告附 注
5.11.1 申 明本 基 金投 资 的前 十 名证 券 的发 行主 体 本期 是 否出 现 被监 管 部门 立案
调 查 ， 或在 报告 编 制日 前一 年内 受到 公开 谴责 、处 罚的 情形 。
本报告编制日前一年内， 本基金持有的 “方正证券” 的发行主体方正证券股
份有限公司（以下简称“公司”）因存在 未履行信息披露义务的违法违规行为，
上海证券交易所于2018 年 3 月 26 日对公司做出公开谴责的纪律处分。
方正证券为本基金跟踪标的指数成份股。
本报告编制日前一年内， 本基金持有的 “国信证券” 的发行主体国信证券股
份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 22 日公告，公司于 2018 年 6
月21 日收到中国证监会 《行政处罚决定书》 （[2018]46 号） ， 因公 司保 荐业 务、
并购重组财务顾问业务违反证券法律法规， 中国 证监会决定对公司做出如下行政
处罚：对公司保荐业务处以责令改正，给予警告，没收保荐业务收入100 万元，
并处 人民币300 万元罚款的行政处罚； 对公司并购重组财务顾问业务行为处以责
令改正、没收并购重组财务顾问业务收入 600 万元，并处以 1800 万元罚款的行
政处罚。
国信证券为本基金跟踪标的指数成份股。
基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。
本基金持有的其余8 名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查， 或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 申 明 基 金投 资的 前 十名 股票 是否 超出 基金 合同 规定 的备 选股 票库 。
13
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
5.11.3 其 他 资 产构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 947,361.58
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收 利息 82,414.51
5 应收申购款 1,091,858.29
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 2,121,634.38
5.11.4 报 告 期 末持 有的 处 于转 股期 的可 转换 债券 明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末前 十名 股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
5.11.5.1 期 末 指 数投 资前 十 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中未持有流通受限的股票。
5.11.5.2 期 末 积 极投 资前 五 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
金额 单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例（% ）
流通受限情况说明
1 603693 江苏新能 48,456.00 0.00 新股认购
5.11.6 投 资 组 合报 告附 注 的其 他文 字描 述部 分。
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项 之和与合计可能存
在尾差。
14
§6
开放式基金份额变动
单位：份
项目
富国中证全指证券公
司指数分级 A
富国中证全指证券
公司指数分级 B
富国中证全指证券公
司指数分级
报告期期初基金份额总额 1,927,909,184.00 1,927,909,184.00 1,402,151,484.58
报告期期间基金总申购份额 － － 2,008,891,749.49
减： 报告期期间基金总赎回份额 － － 786,216,689.69
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以“- ”填列）
251,323,448.00 251,323,448.00 -502,646,896.00
报告期期末基金份额总额 2,179,232,632.00 2,179,232,632.00 2,122,179,648.38
注：拆分变动份额为本基金三级份额 之间的配对转换份额。
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基 金 管 理人 持有 本 基金 份额 变动 情况
单位：份
报告 期期初管理人持有的本基金份额 －
报告 期期间买入/申购总份额 －
报告 期期间卖出/赎回总份额 －
报告 期期末管理人持有的本基金份额 －
报告 期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） －
7.2 基 金 管 理人 运用 固 有资 金投 资本 基金 交易 明细
注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报 告 期 内单 一投 资 者持 有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的情况
注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过20% 的情况。
§9
备查文件目录
9.1 备 查 文 件目 录
1、中国证监会批准设立富国中证全指证券公 司指数分级证券投资基金的文 15
件
2、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同
3、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点
上海市浦东新区世纪大道8 号上海国金中心二期16-17 层
9.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话：95105686 、4008880688 （全国统一，免长途话费）
公司网址：http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
2018 年 07 月20 日
