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恒指LOF(160924)

恒指LOF:2018年第二季度报告查看PDF公告

 
 
大 成恒生 指数 证券投 资基 金(QDII-LOF ) 
2018 年第 2 季 度报告 
 
2018 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人: 大成 基 金管 理有 限公 司 
基 金 托管 人: 中国 工 商银 行股 份有 限公司 
报告送出 日期 :2018 年 7 月 20 日 
 
 
 大成 恒生 指数 证券 投资 基金 (QDII-LOF )2018 年第 2 季 度报 告 
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§1 重 要 提示 基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏, 并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。 基金托管人 中国工商 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定,于 2018 年 7 月 19 日 复核了本 报告中的财 务指标、 净值表现 和投资组 合报告等 内容 , 保证复核 内容不存 在虚假记 载、误导 性陈 述或者重大 遗漏。 基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉尽 责的原则 管理和 运用基金资 产, 但 不保证基 金一定盈 利。 基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投资有风 险, 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅读本 基金的招募 说明书。 本报告中财 务资料未 经审计。 本报告期自 2018 年4 月 1 日起 至 6 月 30 日止。 §2 基 金 产品 概况 2.1 基金 基本情况 基金简称 大成恒生指 数(QDII-LOF) 场内简称 恒指LOF 交易代码 160924 基金运作方 式 上市契约型 开放式(LOF ) 基金合同生 效日 2017 年 8 月10 日 报告期末基 金份额总 额 28,658,556.58 份 投资目标 本基金进行 被动式指 数化投资 ,紧密跟 踪标的指 数,追求跟 踪偏离度 和跟踪误 差的最小 化。 投资策略 本基金主要 按照标的 指数的成 份股及其 权重构建 基金股票投 资组合, 并根据标 的指数成 份股及其 权 重的变动进 行相应调 整。 但因 特殊情况 (如股票 停 牌、 流动性不 足) 导致 无法获得 足够数量 的股票 时, 或者因为法 律法规的 限制无法 投资某只 股票时, 基 金管理人将 采用其他 指数投资 技术适当 调整基金 投资组合, 以达到跟 踪标的指 数的目的 。 业绩比较基 准 恒生指数收 益率×95%+ 人民币 活期存款 利率(税 后)×5% 风险收益特 征 本基金为股 票型基金 , 其长期 平均风险 和预期收 益 率高于混合 型基金、 债券型基 金及货币 市场基金 。 本基金为指 数型基金 ,被动跟 踪标的指 数的表现 , 具有与标的 指数以及 标的指数 所代表的 股票市场 相似的风险 收益特征 。 基金管理人 大成基金管 理有限公 司 大成 恒生 指数 证券 投资 基金 (QDII-LOF )2018 年第 2 季 度报 告 第 3 页 共 12 页


基金托管人 中国工商银 行股份有 限公司 境外资产托管人 英文名称:Brown Brothers Harriman & Co. 中文名称: 布朗兄弟哈 里曼银行 §3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现 3.1 主要 财务指标 单位:人民 币元 主要财务指 标 报告期 ( 2018 年 4 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 ) 1. 本期已实 现收益 578,937.22


2. 本期利润 364,150.47 3. 加权平均 基金份额 本期利润 0.0113 4. 期末基金 资产净值 29,196,790.39 5. 期末基金 份额净值 1.019 注:1 、 本期已实 现收益 指基金本 期利息收 入、 投资收 益、 其他收入 ( 不含公允 价值变动 收益) 扣 除相关费用 后的余额 ,本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益。


2、 所述基 金业绩 指标不包 括持有人 交易基金 的各项费 用, 计入 费用后实 际收 益水 平要低于 所列数 字。 3.2 基金 净值表现 3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准 收益率③ 业绩比较基 准收 益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.69% 1.04% -3.58% 1.06% 4.27% -0.02% 大成 恒生 指数 证券 投资 基金 (QDII-LOF )2018 年第 2 季 度报 告 第 4 页 共 12 页


3.2.2 自基 金合同生效以 来基金累计 净值增长率 变动及其 与同期业绩比 较基准收益 率 变动 的比较 注:1 、本基 金合同生 效日为 2017 年8 月 10 日 ,截 至报告期末 本基金合 同生效未 满一年。 2、 按基金 合同规定 , 本基 金自基金 合同生效 之日起 6 个月内为建 仓期。 建 仓期结 束时, 本 基金的 投资组合比 例符合基 金合同的 约定。 §4 管 理 人报 告 4.1 基金 经理(或基金 经理小组) 简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理 期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 冉 凌 浩 先 生 本 基 金 基 金经理 2017 年8 月 10 日 - 15 年 金融学硕士 。2003 年 4 月 至2004 年6 月就职于国 信 证券研究部,任研究员 ; 2004 年 6 月至 2005 年 9 月就职于华西证券研究 部,任高级研究员;2005 年 9 月加入大 成基金管 理 有限公司,历任金融工 程 师、境外市场研究员及 基 金经理助理 。2011 年 8 月 26 日起担 任大成标 普 500大成 恒生 指数 证券 投资 基金 (QDII-LOF )2018 年第 2 季 度报 告 第 5 页 共 12 页


等权重指数型证券投资 基 金基金经理。2014 年 11 月13 日起担任 大成纳斯 达 克 100 指数证 券投资基 金 基金经理。 2016 年12 月2 日起担任大成恒生综合 中 小 型 股 指 数 基 金 (QDII-LOF) 基 金 经 理 。 2016 年 12 月 29 日起担 任 大成海外中国机会混合 型 证券投资基 金 (LOF ) 基 金 经理。 2017 年 8 月 10 日起 担任大成恒生指数证券 投 资基金(LOF )基金经 理。 具有基金从 业资格。 国籍 : 中国 注:1 、任职 日期、离 任日期为 本基金管 理人作 出决 定之日。 2、证券从业 年限的计 算标准遵 从行业协 会《证 券业 从业人员资 格管理办 法》的相 关规定。


4.2 境外 投资顾问为本 基金提供投 资建议的主 要成员简 介 本基金本报 告期内无 境外投资 顾问。


4.3 报告 期内本基金运 作遵规守信 情况说明 报告期内, 本基金管 理人严格 遵守《证 券法》、 《证 券投资基金 法》等有 关法律法 规及基金 合同、 基金招募 说明书等 有关基金 法律文件 的规定, 以取信于 市 场、 取信于社 会投资公 众为宗旨 , 本着诚实信 用、勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金 资产 ,在规范基 金运作和 严格控制 投资风险 的前 提下,为基 金份额持 有人谋求 最大利益 ,无损害 基金 份额持有人 利益的行 为。 4.4 公平 交易专项说明 4.4.1 公平 交易制度的执 行情况 根据《证券 投资基金 管理公司 公平交易 制度指导 意见 》的规定, 公司制订 了《大成 基金管理 有限公司公 平交易制 度》、《 大成基金 管理有限 公司 异常交易监 控与报告 制度》。 公司旗下 投资 组合严格按 照制度的 规定,参 与股票、 债券的一 级市 场申购、二 级市场交 易等投资 管理活动 ,内 容包括授权 、研究分 析、投资 决策、交 易 执行、 业绩 评估等与投 资管理活 动相关的 各个环节 。研 究部负责提 供投资研 究支持, 投资部门 负责投资 决策 ,交易管理 部负责实 施交易并 实时监控 ,监 察稽核部负 责事前监 督、事中 检查和事 后稽核, 风险 管理部负责 对交易情 况进行合 理性分析 ,通 过多部门的 协作互控 ,保证了 公平交易 的可操作 、可 稽核和可持 续。 大成 恒生 指数 证券 投资 基金 (QDII-LOF )2018 年第 2 季 度报 告 第 6 页 共 12 页


4.4.2 异常 交易行为的专 项说明 公司风险管 理部定期 对公司旗 下所有投 资组合间 同向 交易、反向 交易等可 能存在异 常交易的 行为进行分 析。2018 年2 季度 公司旗下 主动投资 组合 间股票交易 不存在同 日反向交 易; 主动型 投 资组合与指 数型投资 组合之间 或指数型 投资组 合 之间 存在股票同 日反向交 易,但不 存在参与 交易 所公开竞价 同日反向 交易成交 较少的单 边交易量 超过 该股当日成 交量 5%的 交易情形; 投资组合 间 债券交易存 在 1 笔同 日反向交 易,原因 为投资策 略; 投资组合间 相邻交易 日反向交 易的市场 成交 比例、成交 均价等交 易结果数 据表明该 类交易不 对市 场产生重大 影响,无 异常;投 资组合间 虽然 存在同向交 易行为, 但结合交 易价差分 布统计分 析和 潜在利益输 送金额统 计结果表 明投资组 合间 不存在利益 输送的可 能性。 4.5 报告 期内基金的投 资策略和业 绩表现 说明 2018 年2 季 度, 虽然发 达国家宏 观经济保 持了相 对稳 定, 但是新兴 市场 国家 的表现差 强人意。 作为新兴市 场最重要 的国家, 中国的宏 观经济在2 季 度发生了相 对消极的 信号。 首先,由于 中国整体 杠杆率较 高,监管 层采取措 施逐 步降低社会 杠杆水平 。去杠杆 政策虽然 利好经济的 长期健康 发展,但 是却会通 过银根紧 缩等 途径对经济 的短期增 长造成较 大压力。 其次,中美 贸易争端 逐步升级 ,中国净 出口金额 与去 年同期相比 已经有了 一定幅度 的下滑, 这也是对宏 观经济的 拖累。 另外,在 2 季度,中 国三四线 城市的棚 改货币化 进程 有所减速, 这也负面 影响了宏 观经济。 同时,这些 负面因素 也影响到 了居民消 费支出, 最近 月份的消费 数据也因 此走 弱。 在这些不利 于宏观经 济的因素 的影响下 ,A 股及 港股 市场在 2 季 度出现了 快速下跌 ,而本基 金的基准指 数也同样 出现了快 速下跌的 情形。 在 2 季度, 美元指数 上升,导 致港元对 人民币汇 率也 有一定程度 的升值, 这利好于 本基金的 净值表现。 本基金为被 动型指数 基金,其 投资目标 就是要复 制指 数的收益率 。本基金 将坚持被 动型的指 数化投资理 念, 持续实施 高效的组 合管理策 略、 交易 策略及风险 控制方法, 以 期更好地 跟踪指数 , 力争将跟踪 误差控制 在较低的 水平。 截止本报告 期末, 本基 金份额资 产净值为1.019 元。 本 报告期内基 金份额净 值增长率 为0.69% , 同期业绩比 较基准收 益率-3.58% ,高于 业绩比较 基准 的表现。 4.6 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明 本基金在本 报告期内 , 曾出 现了连 续 60 个工 作日资产 净值低于五 千万元的 情形。 我公司已 根 据法律法规 及基金合 同要求拟 定相关应 对方案上 报中 国证券监督 管理委员 会。 大成 恒生 指数 证券 投资 基金 (QDII-LOF )2018 年第 2 季 度报 告 第 7 页 共 12 页


§5 投 资 组合 报告 5.1 报告 期末基金资产 组合情况 序号 项目 金额(人民 币元 ) 占基金总资 产的比例 (%) 1 权益投资 27,451,007.30 92.68 其中:普通 股 27,451,007.30 92.68 优先股 - - 存托凭证 - -








房地 产信托凭 证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投 资 - - 其中:债券 - - 资产支持证 券 - - 4 金融衍生品 投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金 融资产 - - 其中: 买断式 回购的买 入 返售金融资 产 - - 6 货币市场工 具 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合计 2,030,584.75 6.86 8 其他资产 136,715.89 0.46 9 合计 29,618,307.94 100.00 注:本基金 通过深港 通交易机 制投资的 港股公允 价值 为 27,451,007.30 元 ,占期末 基金资产 净值 的比例为 94.02% 。


5.2 报告 期末在各个国 家(地区) 证券市场的 股票及存 托凭证投资分 布 国家(地区 ) 公允价值( 人民币元 ) 占基金资产 净值比例 (%) 中国香港 27,451,007.30 94.02 合计 27,451,007.30 94.02 注:1. 股票 的国家( 地区)类 别根据其 所在证券 交易 所确定。 2. 本基金本 报告期末 未持有存 托凭证。


5.3 报告 期末按行业分 类的股票及 存托凭证投 资组合 5.3.1 报告 期 末指数投资 按行业分类 的股票及存 托凭证投 资组合 行业类别 公允价值( 人民币元 ) 占基金资产 净值比例 (%) 金融 13,246,584.87 45.37 信息技术 3,441,458.33 11.79 大成 恒生 指数 证券 投资 基金 (QDII-LOF )2018 年第 2 季 度报 告 第 8 页 共 12 页


房地产 2,872,298.38 9.84 能源 1,894,243.36 6.49 电信服务 1,553,538.22 5.32 公用事业 1,377,513.27 4.72 工业 1,188,484.34 4.07 消费者非必 需品 1,115,345.43 3.82 消费者常用 品 734,247.36 2.51 基础材料 - - 医疗保健 - - 合计 27,423,713.56 93.93 注:以上分 类采用全 球行业分 类标准(GICS)。 5.3.2 报告 期末积极投资 按行业分类 的股票及存 托凭证投 资组合 行业类别 公允价值( 人民币元 ) 占基金资产 净值比例 (%) 金融 - - 信息技术 - - 房地产 - - 能源 - - 电信服务 - - 公用事业 - - 工业 27,293.74 0.09 消费者非必 需品 - - 消费者常用 品 - - 基础材料 - - 医疗保健 - - 合计 27,293.74 0.09 注:以上分 类采用全 球行业分 类标准(GICS)。 5.4 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 十名 股票及存 托凭证投资 明细 5.4.1 报告 期末指数投资 按公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序的前 十名 股票及 存 托凭 证投资明细 序 号 公司名称 ( 英 文) 公司名 称(中 文) 证券代 码 所在证 券市场 所属国 家( 地 区) 数量 (股) 公允价值( 人 民币元) 占基金 资产净 值比例 (%) 1 TENCENT HOLDINGS LTD 腾 讯 控 股 有 限 公司 700 HK 香 港联 合 交易 所 中 国 香 港 8,700 2,888,511.19 9.89 2 HSBC HOLDINGS PLC 汇 丰 控 股 5 HK 香 港联 合 交易 所 中 国 香 港 46,000 2,854,399.36 9.78 3 AIA GROUP LTD 友 邦 保 险 1299 HK 香 港联 合 交易 中 国 香 港 43,600 2,521,678.38 8.64 大成 恒生 指数 证券 投资 基金 (QDII-LOF )2018 年第 2 季 度报 告 第 9 页 共 12 页


所 4 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 建 设 银 行 939 HK 香 港联 合 交易 所 中 国 香 港 381,000 2,328,852.98 7.98 5 BANK OF CHINA LTD-H 中国 银 行 3988 HK 香 港联 合 交易 所 中 国 香 港 499,000 1,636,549.84 5.61 6 CHINA MOBILE LTD 中 国 移 动 941 HK 香 港联 合 交易 所 中 国 香 港 22,500 1,322,191.58 4.53 7 PING AN INSURANCE GROUP CO-H 中 国 平 安 2318 HK 香 港联 合 交易 所 中 国 香 港 20,500 1,247,872.31 4.27 8 HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 香 港 交 易所 388 HK 香 港联 合 交易 所 中 国香 港 4,300 855,577.88 2.93 9 CNOOC LTD 中 国 海 洋石油 883 HK 香 港联 合 交易 所 中 国 香 港 65,000 742,012.31 2.54 10 CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 长和 1 HK 香 港联 合 交易 所 中 国 香 港 10,000 701,459.20 2.40 5.4.2 报告 期末积极投资 按公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序的前 五 名股票及 存 托凭 证投资明细 序号 公司名称 (英文) 公司名 称(中 文) 证券代 码 所在证 券市场 所属国 家(地 区) 数量 (股) 公允价值 (人民币 元) 占基金资 产净值比 例(%) 1 Country Garden Services Holdings Company Limited 碧桂园 服务 6098 HK 香港联 合交易 所 中国香 港 3,218 27,293.74 0.09 5.5 报告 期末按债券信 用等级分类 的债券投资 组合 本基金本报 告期末未 持有债券 。


5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小 排序 的前五名债券 投资明细 本基金本报 告期末未 持有债券 。


大成 恒生 指数 证券 投资 基金 (QDII-LOF )2018 年第 2 季 度报 告 第 10 页 共 12 页


5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小 排序 的前十名资产 支持证券投 资明 细 本基金本报 告 期末未 持有资产 支持证券 。


5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小 排序 的前五名金融 衍生品投资 明细 本基金本报 告期末未 持有金融 衍生品。


5.9 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名基金 投资明细 本基金本报 告期末未 持有基金 。


5.10 投资 组合报告附注 5.10.1 报告 期内基金投资 的前十名证 券的发行主 体无被监 管部门立案调 查的,或在 报告 编制日前一年 内受到公开 谴责、处罚 的情形。 5.10.2 基金 投资的前十名 股票中,没 有投资于超 出基金合 同规定备选股 票库之外股 票。 5.10.3 其他 资产构成 序号 名称 金额(人民 币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清 算款 - 3 应收股利 126,021.35 4 应收利息 430.64 5 应收申购款 10,263.90 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 136,715.89 5.10.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细 本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。


5.10.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明 5.10.5.1 报告 期末 指数投资 前十名股票 中存在流通 受限情况 的说明 本基金本报 告期末前 十名指数 投资中不 存在流通 受限 情况。 5.10.5.2 报告 期末 积极投资 前五名股票 中存在流通 受限情况 的说明 本基金本报 告期末前 五名积极 投资中不 存在流通 受限 情况。 大成 恒生 指数 证券 投资 基金 (QDII-LOF )2018 年第 2 季 度报 告 第 11 页 共 12 页


5.10.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分 由于四舍五 入原因, 分项之和 与合计可 能有尾差 。 §6 开 放 式基 金份 额变 动 单位:份 报告期期初 基金份额 总额 38,318,024.82 报告期期间 基金总申 购份额 938,176.73 减: 报告期期 间基金总 赎回份额 10,597,644.97 报告期期间 基金拆分 变动份额 ( 份额减少 以"-" 填列) - 报告期期末 基金份额 总额 28,658,556.58


§7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金交易 明 细 无。 §8 影 响 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息 8.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况 无。 8.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息 无。 §9 备 查 文件 目录 9.1 备查 文件目录 1 、中国证监 会批准设 立大成恒 生指数证 券投资 基金 (LOF)的文 件;


2 、《大成恒 生指数证 券投资基 金(LOF )基金合 同》 ;


3 、《大成恒 生指数证 券投资基 金(LOF )托管协 议》 ;


4 、大成基金 管理有限 公司批准 文件、营 业执照 、公 司章程;


5 、本报告期 内在指定 报刊上披 露的各种 公告原 稿。 9.2 存放 地点 备查文件存 放在本基 金管理人 和托管人 的住所。 大成 恒生 指数 证券 投资 基金 (QDII-LOF )2018 年第 2 季 度报 告 第 12 页 共 12 页


9.3 查阅 方式 投资者可在 营业 时间 免费查阅, 或登录本 基金管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查 阅。 大成 基金管理有限 公司 2018 年 7 月 20 日