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嘉实中关村A 股交易型开放式指数 
证券投资基金 更新招募说明书 
（2018 年第 1 号） 
 
基金 管理人：嘉实 基金管理有 限公司 
基金 托管人：中国 工商银行股 份有限公司 
 
重 要 提示 
本基金经 2016 年 11 月 30 日中国 证券监督 管理委员 会 《关于准予 嘉实中关 村 A 股交易
型开放式指 数证券投 资基金注 册的批复》 （证监 许可[2016]2925 号）注册 募集。 本 基金基 金
合同于 2017 年 6 月 7 日正式生 效，自该 日起本 基金 管理人开始 管理本基 金。 
本招募说明 书是对原 《 嘉实中 关村 A 股交易型开放 式指数证券 投资基金 招募说明 书》
的定期更新， 原 招募说明 书与 本招 募说明书 不一致的 ， 以本招募说明 书为准。 基金 管理人保
证本招募说 明书的内 容真实、 准 确、 完整 。 本招募 说 明书经中国 证监会注 册， 但中国 证监会
对本基金募 集的注册， 并不表明 其对本基 金的价值 和 收益作出实 质性判断 或保证， 也 不表明
投资于本基 金没有风 险。 
本基金投资 于证券市 场， 基金净 值会因为 证券市场 波 动等因素产 生波动， 投 资者在投 资
本基金前， 应全面了 解本基金 的产品特 性，充分 考虑 自身的风险 承受能力 ，理性判 断市场，
并承担基金 投资中出 现的各类 风险， 包 括： 因政治 、 经济、 社会等 环境因素 对证券价 格产生
影响而形成 的系统性 风险、 个别 证券特有 的 非系统 性 风险、 基金管 理人在基 金管理实 施过程
中产生的基 金管理风 险、基金 组合回报 与标的指 数回 报偏离的风 险、本基 金的特定 风险等。






本基金被动 跟踪标的 指数 “ 中关村 A 股指数 ” ，因此， 本基金的业 绩表现与 中关村 A 股指数
的表现密切 相关。 同时， 本基 金为股票 型基金， 其长 期平均风险 和预期收 益率高于 混合型基
金、债券型 基金、及 货币市场 基金。 
本基金为交易型开放式指数证券投资基金（ETF ） ， 将在深圳证券交易所上市。本基金
的标的指数 组合证券 横跨深圳 及上海两 个证券交 易所 ， 采用组 合证券 “ 场外实 物申购 、 赎回 ”
的模式办理， 此 外本基金 也可以 开 通现金申 购赎回业 务， 其申购、 赎回流 程与组合 证券仅在
深圳或上海 交易所上 市的 ETF 产品有所差 异。在实 物申购赎回 中，投资 者的申购 、赎回申嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
请在 T+1 日确认， 申 购所得 ETF 份额及赎 回所得组 合证券在 T+2 日可 用； 在现金 申购赎回
中，投资者 的申购、 赎回申请 在 T 日确 认，申购 所得 份额在 T 日可 用。如投 资者需 要通过
申购赎回代 理券商参 与本基金 的申购、 赎回，则 应同 时持有并使 用深圳 A 股账户与上 海 A
股账户， 且该两 个账户的 证件号码 及名称属 于同一投 资者所有， 同时 用以申购、 赎 回的深圳
证券交易所 股票的托 管证券公 司和上海 A 股账户的 指定交易证 券公司 应 为同一申 购赎回代
理券商。投 资者认购 或申购基 金份额时 应认真阅 读本 招募说明书 。 
投资者在投 资本基金 之前， 请仔 细阅读本 基金的招 募 说明书和基 金合同， 全 面认识本 基
金的风险收 益特征和 产品特性， 并 充分考虑 自身的风 险承受能力， 理 性判断市 场， 谨慎做出
投资决策。 基金的过 往业绩并 不预示其 未来表现 。基 金管理人承 诺以恪尽 职守、诚 实信用、
谨慎勤勉的 原则管理 和运用基 金财产， 但 不保证基 金 一定盈利， 也 不向投资 者保证最 低收益。
基金管理人 提醒投资 者基金投 资的 “ 买者自负 ” 原 则， 在投资者作 出投资决 策后， 基金运营 状
况与基金净 值变化引 致的投资 风险，由 投资者自 行负 责。 
本招募说明 书已经本 基金托管 人复核。 本招募说 明书 所载内容截 止日为 2018 年 6 月 7
日 （特别事项 注明除外 ） ， 有关财 务数据和 净值表现 截 止日为 2018 年 3 月 31 日 （未经 审计） 。 
 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
目 录 
 
一、绪 言 ......................................................................................................................................... 1 
二、释 义 ......................................................................................................................................... 2 
三、基金管理人 ................................................................................................................................ 7 
四、基金托管人 .............................................................................................................................. 17 
五、相关服务机构 .......................................................................................................................... 22 
六、基金的募集 .............................................................................................................................. 27 
七、基金合同的生 效 ...................................................................................................................... 33 
八、基金份额的上 市交易 ............................................................................................................... 34 
九、基金份额的申 购、 赎回 ........................................................................................................... 36 
十、基金的投资 .............................................................................................................................. 53 
十一、基金的业绩 .......................................................................................................................... 63 
十二、基金的财产 .......................................................................................................................... 65 
十三、基金资产估 值 ...................................................................................................................... 66 
十四、基金的收益 与分配 ............................................................................................................... 70 
十五、基金的费用 与税收 ............................................................................................................... 72 
十六、基金的会计 与审计 ............................................................................................................... 75 
十七、基金的信息 披露 .................................................................................................................. 76 
十八、风险揭示 .............................................................................................................................. 82 
十九、基 金合同的 变更、终止与 基金财产的 清算 ......................................................................... 87 
二十、基金合同内 容摘要 ............................................................................................................... 89 
二十一、基金托管 协议的内容摘 要 ............................................................................................. 104 
二十二、对基金份 额持有人的服 务 ............................................................................................. 121 
二十三、其他应披 露事项 ............................................................................................................. 122 
二十四、招募说明 书存放及查阅 方式 .......................................................................................... 123 
二十五、备查文件 ........................................................................................................................ 124 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 1 
一、绪 言 
本《招募说 明书》依 据《中华 人民共和 国证券投 资基 金法》（以 下简称《 基金法》 ）、
《公开募集 证券投资 基金运作 管理办法》 （ 以下简 称 《运作办法》 ） 、 《 证券投资 基金销售
管理办法 》 （以 下简称 《销售 办法》 ） 、 《证 券投资基 金信息披露 管理办法 》 （ 以下简 称 《信
息 披露办法 》）、 《证券投 资基金 信息披 露内容与 格式 准则第5号< 招 募说明 书的内容 与格
式> 》、 《公开募 集开放式 证券投资 基金流动 性风险 管理规定》 （以下简 称《流 动性风险 管
理规定》 ） 等有 关法律法 规以及 《嘉 实中关村A 股交 易 型开放式指 数证券投 资基金基 金合同》
编写。 






基金管 理人承诺 本招募说 明书不存 在任何虚 假记 载、 误导性陈 述或者重 大遗漏， 并 对其
真实性、 准确性、 完 整性承担 法律责任。 本 基金是根 据本招募说 明书所载 明的资料 申请募集
的。 本基金管 理人没有 委托或授 权任何其 他人提供 未 在本招募说 明书中载 明的信息， 或对本
招募说明书 作任何解 释或者说 明。 
本招募说明 书根据本 基金的基 金合同编 写， 并经中 国 证监会注册。 基金合同 是约定基 金
当事人之间 权利、义 务的法律 文件。 如 本招募说 明书 内容与基金 合同有冲 突或不一 致之处，
均以基金合 同为准。 基 金投资者 自 依基金 合同取得 基 金份额， 即成 为基金份 额持有人 和本基
金合同的当 事人， 其 持有基金 份额的行 为本身 即表明 其对基金合 同的承认 和接受， 并按照 《基
金法》 、基金 合同及其 他有关规 定享有权 利、承 担义 务。基金投 资者欲了 解基金份 额持有人
的权利和义 务，应详 细查阅基 金合同。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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二、释 义 
本《招募说 明书》中 除非文意 另有所指 ，下列词 语有 如下含义： 
1、基金或本 基金：指 嘉实中关 村 A 股交易型 开放式 指数证券投 资基金 
2、基金管理 人：指嘉 实基金管 理有限公 司











 
3、基金托管 人：指中 国工商银 行股份有 限公司












4、 基金 合同或本 基金合同 ： 指 《嘉 实中关村 A 股交 易型开放式 指数证券 投资基金 基金
合同》及对 本基金合 同的任何 有效修订 和补充 
5、 托管 协议 ： 指基金 管理人与 基金托管 人就本基 金签 订之 《 嘉实中关 村 A 股交易型开
放式指数证 券投资基 金托管协 议》及对 该托管协 议的 任何有效修 订和补充 
6、 招募 说明书或 本招募说 明书 ： 指 《嘉实中 关村 A 股交易型开 放式指数 证券投资 基金
招募说明书 》及其定 期的更新 
7、 基金 份额发售 公告 ： 指 《嘉实中 关村 A 股交易型 开放式指数 证券投资 基金基金 份额
发售公告》 
8、 基金 份额上市 交易公告 书： 指 《 嘉实中关 村 A 股交易型开 放 式指数证 券投资基 金基
金份额上市 交易公告 书》 
9、 法律法规 ： 指中国 现行有效 并公布实 施的法律 、 行 政法规、 规范 性文件、 司法解释 、
行政规章以 及其他对 基金合同 当事人有 约束力的 决定 、 决议、 通知以 及颁布机 关对其不 时做
出的修订 
10 、 《基金法 》 ：指 2012 年 12 月 28 日经 第十一 届全 国人民代表 大会常务 委员会第 三十
次会议通过 ， 自 2013 年 6 月 1 日起 实施， 并经 2015 年 4 月 24 日 第十二 届全国人 民代表大
会常务委员 会第十四 次会议 《全国 人民代表 大会常务 委员会关于 修改< 中 华人民共 和国港口
法> 等七部 法律的决 定》修 改的《 中华人民 共和国证 券投资基金 法》及颁 布机关 对其不时 做
出的修订 
11 、 《销售 办法》 ： 指中国 证监会 2013 年 3 月 15 日 颁 布、 同 年 6 月 1 日实施的 《证 券投
资基金销售 管理办法 》及颁布 机关对其 不时做出 的修 订 
12 、 《信息披 露办法》 ：指中国 证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同 年 7 月 1 日实施的 《证
券投资基金 信息披露 管理办法 》及颁布 机关对其 不时 做出的修订 
13 、 《流动性 风险管理 规定》 ： 指中国证 监会 2017 年 8 月 31 日颁 布、同年 10 月 1 日实
施的 《公开募 集开放式 证券投资 基金流动 性风险管 理 规定》 及颁布 机关对其 不时做出 的修订 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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14 、 《运作办 法》 ：指 中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁 布、同年 8 月 8 日实 施的《公 开募
集证券投资 基金运作 管理办法 》及颁布 机关对其 不时 做出的修订 
15 、 《登记结算业 务实施细 则》 ： 指 《中国证 券登记结 算有限责任 公司关于 深圳证券 交易
所交易型开 放式基金 登记结算 业务实施 细则》及 其不 时修订 
16 、交易型 开放式指 数证券投 资基金： 指《登记 结算 业务实施细 则》定义 的 “ 交 易型开
放式指数基 金 ” ， 简称 ETF 
17 、ETF 联接基金：指 将绝大多 数基金财 产投资于 本 基金，与本 基金的投 资目标类 似，
紧密跟踪标 的指数， 追求 跟踪偏离 度和跟踪 误差最小 化， 采用开放式 运作方式 的基金， 简称
ETF 联接 
18 、中国证 监会：指 中国证券 监督管理 委员会 
19 、银行业 监督管理 机构：指 中国人民 银行和/ 或中 国 银行业监督 管理委员 会 
20 、 基金合同当 事人： 指受基 金合同约 束， 根据基金 合同享有权 利并承担 义务的法 律主
体，包括基 金管理人 、基金托 管人和基 金份额持 有人 
21 、个人投 资者：指 依据有关 法律法规 规定可投 资于 证券投资基 金的自然 人 
22 、 机构投资者： 指 依法可以 投资证券 投资基金 的、 在中华人民 共和国境 内合法登 记并
存续或经有 关政府部 门批准设 立并存续 的企业法 人、 事业法人、 社会团体 或其他组 织 
23 、 合格境外 机构投资 者： 指符合 相 关法律 法规规定 可以投资于 在中国境 内依法募 集的
证券投资基 金的中国 境外的机 构投资者 
24 、 投资人或投 资者： 指个人 投资者、 机构 投资者和 合格境外机 构投资者 以及法律 法规
或中国证监 会允许购 买证券投 资基金的 其他投资 人的 合称 
25 、基金份 额持有人 ：指依基 金合同和 招募说明 书合 法取得基金 份额的投 资人 
26 、 销售机构 ： 指嘉实 基金管理 有限公司 以及符合 《 销售办法》 和 中国证监 会规定的 其
他条件， 取得 基金销售 业务资格 并与基金 管理人签 订 了基金销售 服务代理 协议， 代为 办理基
金销售业务 的机构， 包括发售 代理机构 和申购赎 回代 理券商 
27 、 发售代理 机构 ： 指 符合 《销 售办法》 和中国证 监 会规定的其 他条件， 由 基金管 理人
指定的代理 本基金发 售业务的 机构 
28 、 申购赎回 代理券商 ： 指符合 《销售办 法》 和中 国 证监会规定 的其他条 件， 由基 金管
理人指定的 办理本基 金申购、 赎回业务 的证券公 司， 又称为代办 证券公司 
29 、 登记 结算业务 ： 指基 金登记 、 存管 、 过户 、 清算 和结算业务 ， 具体 内容包括 投资人
基金账户的 建立和管 理、 基 金份额登 记、 基金销售 业 务的确认 、 清算和 结算 、 代理发 放红利、嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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建立并保管 基金份额 持有人名 册和办理 非交易过 户等 
30 、 登记结算机 构： 指办理本 基金登记 业务的机 构。 本基金的登 记结算机 构 为中国 证券
登记结算有 限责任公 司 
31 、 基金账户 ： 指登记 结算机构 为投资人 开立的、 记 录其持有的、 基金管理 人所管理 的
基金份额余 额及其变 动情况的 账户 
32 、 基金合同生 效日： 指基金 募集达到 法律法规 规定 及基金合同 规定的条 件， 基金管理
人向中国证 监会办理 基金备案 手续完毕 ，并获得 中国 证监会书面 确认的日 期 
33 、 基金募集 期： 指自 基金份额 发售之日 起至发售 结 束之日止的 期间， 最长 不得超 过 3
个月 
34 、存续期 ：指基金 合同生效 至终止之 间的不定 期期 限 
35 、工作日 ：指上海 证券交易 所、深圳 证券交易 所的 正常交易日 
36 、T 日：指销售机 构在规定 时间受理 投资人申 购、 赎回或其他 业务申请 的开放日 
37 、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日（不 包含 T 日） 
38 、收益评 价日：指 基金管理 人计算本 基金净值 增长 率与标的指 数增长率 差额之日 
39 、 基金净值 增长率： 指 收益评价 日基金份 额净值与 基金上市前 一日基金 份额净值 之比
减去 1 乘以 100% （期间如 发生基金 份额折算 ，则以 基金份额折 算日为初 始日重新 计算） 
40 、 标的指数 同期增长 率： 指收益 评价日标 的指数收 盘值与基金 上市前一 日标的指 数收
盘值之比减 去 1 乘以 100% （期间 如发生基 金份额折 算， 则以基 金份额折 算日为初 始日重 新
计算） 
41 、开放日 ：指为投 资人办理 基金份额 申购、赎 回或 其他业务的 工作日 
42 、开放时 间：指开 放日基金 接受申购 、赎回或 其他 交易的时间 段 
43 、 认购： 指 在基金募 集期内， 投资人根 据基金合 同 、 招募说明书 和相关公 告的规定 申
请购买基金 份额的行 为 
44 、 申购： 指 基金合同 生效后， 投资人根 据基金合 同 、 招募说明书 和相关公 告的规定 申
请购买基金 份额的行 为 
45 、 赎回： 指 基金合同 生效后， 基金份额 持有人按 基 金合同、 招募 说明书和 相关公告 规
定的条件要 求将基金 份额兑换 为基金合 同和招募 说明 书约定的赎 回对价的 行为 
46 、 申购赎回清 单： 指由基金 管理人编 制 的用以 公告 申购对价、 赎回 对价等信 息的文 件 
47 、 申购对价： 指投 资人申购 基金份额 时， 按基金合 同和招募说 明书规定 应交付的 组合
证券、现金 替代、现 金差额和/ 或 其他对价 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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48 、 赎回对价： 指基 金份额持 有人赎回 基金份额 时， 基金管理人 按基金合 同和招募 说明
书规定应交 付给赎回 申请人的 组合证券 、现金替 代、 现金差额和/ 或 其他对价 
49 、标的指 数：指深 圳证券信 息有限公 司编制并 发布 的中关村 A 股指数 及其未来 可能
发生的变更 ，或基金 管理人按 照本基金 合同约定 更换 的其他指数 
50 、组合证 券：指本 基金标的 指数所包 含的全部 或部 分证券 
51 、 完全复制 法： 指 一种构建 跟踪指数 的投资组 合的 方法。 通过购买 标的指数 中的所有
成份证券， 并 且按照每 种成份证 券在标的 指数中的 权 重确定购买 的比例， 以 达到复制 指数的
目的 
52 、 最小申购 赎回单位 ： 指本基 金申购份 额、 赎回 份 额的最低数 量， 投资人 申购或赎 回
的基金份额 数应为最 小申购赎 回单位的 整数倍 
53 、 现金替代 ： 指申购 或赎回过 程中， 投 资者按基 金 合同和招募 说明书的 规定， 用于 替
代组合证券 中部分证 券的一定 数量的现 金 
54 、 现金替代 退补款： 指 投资人支 付的现金 替代与基 金购入被替 代成份证 券的成本 及相
关费用的差 额。 若现金 替代大于 本基金购 入被替代 成 份 证券的成 本及相关 费用， 则本 基金需
向投资人退 还差额， 若 现金替代 小于本基 金购入被 替 代成份证券 的成本及 相关费用， 则投资
人需向本基 金补缴差 额 
55 、 现金差额： 指最小申 购赎回单 位的资产 净值与按 当日收盘价 计算的最 小申购赎 回单
位中的组合 证券市值 和现金替 代之差； 投资 者申购或 赎回时应支 付或应获 得的现金 差额根据
最小申购赎 回单位对 应的现金 差额、申 购或赎回 的基 金份额数计 算 
56 、 预估现金 差额： 指 由基金管 理人计算 并在 T 日申购赎回清 单中公布 的当日现 金差
额预估值， 预估现金 差额由申 购赎回代 理券商（ 代办 证券公司） 预先冻结 
57 、 基金份额 参考净值： 指基金管 理人或者 基金管理 人委托深圳 证券信息 有限公司 根据
申购赎回清 单和组合 证券内各 只证券的 实时成交 数据 计算并由深 圳证券交 易所在交 易时间
内发布的基 金份额参 考净值， 简称 IOPV 
58 、 指令： 指基金管 理人在管 理基金资 产时， 向基金 托管人发出 的资金划 拨及实物 券调
拨等指令 
59 、 转托管： 指 基金份额 持有人在 本基金的 不同销售 机构之间实 施的变更 所持基金 份额
销售机构的 操作 
60 、 基金份额 折算： 指基 金管理人 根据基 金运作的 需要 ， 在基金资产 净值不变 的前提下 ，
按照一定比 例调整基 金份额总 额及基金 份额净值 的行 为 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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61 、元：指 人民币 元 
62 、 基金资产 总值： 指 基金拥有 的各类有 价证券、 银 行存款本息、 基金应收 申购款及 其
他资产的价 值总和 
63 、基金资 产净值： 指基金资 产总值减 去基金负 债后 的价值 
64 、基金份 额净值： 指计算日 基金资产 净值除以 计算 日基金份额 总数 
65 、 基金资产估 值： 指计算评 估基金资 产和负债 的价 值， 以确定基金 资产净值 和基金份
额净值的过 程 
66 、 流动性 受限资产 ：指由于 法律法规 、监管 、合 同或操作障 碍等原因 无法以合 理价
格予以变现 的资产 ， 包括但 不限于到 期日在 10 个交 易日以上的 逆回购与 银行定期 存款 （ 含
协议约定有 条件提前 支取的银 行存款） 、 停牌 股 票、 流通受限的 新股及非 公开发行 股票、资
产支持证券 、因发行 人债务违 约无法进 行转让或 交易 的债券等 
67 、 指定媒介： 指中 国证监会 指定的用 以进行信 息披 露的报刊、 互联 网网站及 其他媒 介 
68 、不可抗 力：指本 基金合同 当事人不 能预见、 不能 避免且不能 克服的客 观事件 



 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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三 、 基金 管理 人 
（一）基金 管理人概 况 
1、基本信息



名称 嘉实基金管 理有限公 司 
注册地址 
中国（上海 ）自由贸 易试验区 世纪大道 8 号上海 国金 中心二期 53 层 09-11
单元 
办公地址 北京市建国 门北大街 8 号华润 大厦 8 层 
法定代表人 赵学军 
成立日期 1999 年 3 月 25 日 
注册资本 1.5 亿元 
股权结构 
中诚信托有 限责任公 司 40% ， 德 意志资产 管理 （ 亚洲 ） 有限公 司 30% ，立
信投资有限 责任公司 30% 。 
存续期间 持续经营 
电话 （010 ）65215588 
传真 （010 ）65185678 
联系人 胡勇钦 
嘉实基金管 理有限公 司经中国 证监会证 监基字[1999]5 号文批准 ，于 1999 年 3 月 25 日
成立， 是中国 第一批基 金管理公 司之一， 是中外合 资 基金管理公 司。 公司注 册地上海 ， 总部
设在北京并 设深圳 、 成都 、 杭州 、 青 岛、 南京 、 福州 、 广州 、 北京 怀柔 分公 司。 公司获得 首
批全国社保 基金、企 业年金投 资管理人 、QDII 资格和 特定资产管 理业务资 格。 
2、管理基金 情况 
截止 2018 年 7 月 6 日， 基金管 理人共管 理 1 只封 闭式证券投 资基金、 142 只开放式
证券投资基 金， 具体包 括嘉实 元和、 嘉实 成长收益 混 合、 嘉实增长 混合、 嘉 实稳健混 合、 嘉
实债券、嘉 实服务增 值行业混 合、嘉实 优质企业 混合 、嘉实货币 、嘉实沪 深 300 ETF 联接
（LOF ） 、 嘉 实 超 短 债 债 券 、 嘉 实 主 题 精 选 混 合 、 嘉 实 策 略 混 合 、 嘉 实 海 外 中 国 股 票 混 合
（QDII ） 、 嘉实研究精选 混合、 嘉实多 元债券、 嘉实 量化阿尔法 混合、 嘉实回 报混合、 嘉实
基 本面 50 指数（LOF ） 、 嘉 实 价 值 优 势 混 合 、 嘉 实 稳 固 收 益 债 券 、 嘉 实 H 股指数
（QDII-LOF ） 、 嘉实主题新 动力混合 、 嘉实 多利分级 债券、 嘉实 领先成长 混合、 嘉 实深证基
本面 120ETF 、 嘉实 深证 基本 面 120ETF 联接 、嘉 实黄 金（QDII-FOF-LOF ） 、嘉 实信 用债
券 、嘉 实周期 优选混 合、 嘉实安 心货 币、嘉 实中创 400ETF 、 嘉实 中创 400ETF 联接 、嘉嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 8 
实沪深 300ETF 、 嘉实优化红利 混合、 嘉实 全球房 地 产 （QDII ） 、 嘉实理财 宝 7 天 债券、 嘉
实增强收益 定期债券 、 嘉实 纯债债券 、 嘉实 中证中期 企业债指数 （LOF ） 、 嘉实中 证 500ETF 、
嘉实增强信 用定期债 券、嘉实 中证 500ETF 联接、嘉 实中证中期 国债 ETF 、嘉实中证 金边
中期国债 ETF 联接、 嘉实 丰益纯债 定期债券、 嘉实研 究阿尔法股 票、 嘉实如意 宝定期债 券、
嘉实美国成 长股票 （QDII ） 、 嘉实丰益策略定 期债券 、 嘉实丰益信用 定期债券、 嘉实新兴 市
场债券、 嘉实绝对 收益策略 定期混合 、 嘉实 宝 A/B 、 嘉实活期宝 货币、 嘉实 1 个 月理财债
券、 嘉实活钱 包货币、 嘉实泰和 混合、 嘉 实薪金宝 货 币、 嘉实对冲 套利定期 开放混 合、 嘉实
中证医药卫生 ETF 、嘉实中证主要消费 ETF 、嘉实 中证金融地产 ETF 、嘉实 3 个月理财
债券、嘉实医疗 保健股票、 嘉实新兴产 业股票、嘉 实 新收益混合、嘉 实沪深 300 指数研究
增强、 嘉实逆 向策略股 票、 嘉实 企业变革 股票、 嘉 实 新消费股票、 嘉实全球 互联网 股票、 嘉
实先进制造 股票、 嘉实事件 驱动股票 、 嘉 实快线货 币、 嘉实新机遇 混合、 嘉实低价 策略股票 、
嘉实中证金 融地产 ETF 联接 、 嘉实新 起点混合 、 嘉 实腾讯自选 股大数据 股票、 嘉实环保 低
碳股票、 嘉实 创新成长 混合、 嘉 实智能汽 车股票、 嘉 实新起航混 合、 嘉实新 财富混 合、 嘉实
稳祥纯债债 券、嘉实 稳瑞纯债 债券、嘉 实新常态 混合 、嘉实新趋 势混合 、 嘉实新优 选混合、
嘉实新思路 混合、 嘉实沪港 深精选股 票、 嘉实稳盛 债 券、 嘉实 稳鑫纯债 债券 、 嘉实安 益混合、
嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠 泽混 合 （LOF ） 、嘉实成长增强混合、嘉实
策略优选混 合、 嘉 实主题增 强混合 、 嘉实 优势成长 混 合、 嘉实 研究增强 混合 、 嘉实稳 荣债券、
嘉实农业产 业股票、 嘉 实价值增 强混合、 嘉实新添 瑞 混合、 嘉实现 金宝货币 、 嘉实增 益宝货
币、嘉实丰 安 6 个月 定期债券 、嘉实物 流产业股 票、 嘉实新添程 混合、嘉 实稳元纯 债债券、
嘉实稳熙纯 债债券、 嘉 实新能源 新材料股 票、 嘉实 新添 华定期混合、 嘉实丰和 灵活配置 混合、
嘉实定期宝 6 个 月 理 财 债 券 、 嘉 实 沪 港 深 回 报 混 合 、 嘉 实 现 金 添 利 货 币 、 嘉 实 原 油
（QDII-LOF） 、嘉实前 沿科技沪 港深股票 、嘉实 稳宏 债券、嘉实 中关村 A 股 ETF、嘉 实稳华
纯债债券、 嘉 实 6 个月 理财债券 、 嘉实稳 怡债券、 嘉 实富时中国 A50ETF 联接、 嘉实 富时中
国 A50ETF 、 嘉实中小 企业量化 活力灵活 配置混合 、嘉 实创业板 ETF 、嘉实 新添泽定 期混合、
嘉实合润双 债两年期 定期债券、 嘉 实新添丰 定期混合 、 嘉实新添辉定 期混合、 嘉实 领航资产
配置混合 （FOF ） 、 嘉实 价值精选 股票、 嘉 实医药健 康 股票 、 嘉实润 泽量化定 期混合、 嘉实核
心优势股票、 嘉实 润和 量化定期 混合、 嘉 实金融精 选 股票 、 嘉实新 添荣定期 混合、 嘉 实致兴
纯债债券 。 其中 嘉实增长 混合、 嘉实稳 健混合、 嘉实 债券 3 只开 放式基金 属于嘉实 理财通系
列基金，同 时，管理 多个全国 社保基金 、企业年 金、 特定客户资 产基金投 资组合。 
（二）主要 人员情况 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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1、基金管理 人董事、 监事、总 经理及其 他高级 管理 人员基本情 况 
牛成立先生， 联席董事 长， 经济 学硕士， 中共党员。 曾任中国人 民银行非 银行金融 机构
监管司副处长、 处长；中国 银行厦门分 行党委委员 、 副行长（挂职） ； 中国银行业 监督管理
委员会（下 称银监会 ）非银行 金融机构 监管部处 长； 银监会新疆 监 管局党 委委员、 副局长；
银监会银行 监管四部 副主任； 银监 会黑龙江 监管局党 委书记、 局长； 银监 会融资性 担保业务
工作部 （融资 性担保业 务监管部 际联席会 议办公室 ） 主 任； 中诚信托 有限责任 公司党委 委员、
总裁。 现任中诚 信托有限 责任公司 党委书记、 董 事长 ， 兼任中国信托 业保障基 金有限责 任公
司董事。 
赵学军先生 ， 董事 长， 党委书记 ， 经济 学博士 。 曾就 职 于天津通信 广播公司 电视设计 所、
外经贸部中 国仪器进 出口总公 司、 北京商品 交易所、 天津纺织原 材料交易 所、 商鼎期货 经纪
有限公司、 北 京证券有 限公司、 大成基金 管理有限 公 司。2000 年 10 月至 2017 年 12 月任嘉
实基金管理 有限公司 董事、总 经理。 
朱蕾女士， 董 事， 硕士 研究生， 中共党员 。 曾任保 监 会财会部资 金运用处 主任科员 ； 国
都证券有限 责任公司 研究部高 级经理； 中 欧基金管 理 有限公司董 秘兼发展 战略官； 现 任中诚
信托有限责 任公司总 裁助理兼 国际业务 部总经理； 兼 任中诚国际 资本有限 公司总经 理、 深圳
前海中诚股 权投资基 金管理有 限公司董 事长、总 经理 。 
高峰先生， 董 事， 美国 籍， 美国 纽约州立 大学石溪 分 校博士。 曾任 所罗门兄 弟公司利 息
衍生品副总 裁， 美国友 邦金融产 品集团结 构产品部 副 总裁。 自 1996 年加入德 意志银 行以来，
曾任德意志 银行 （纽 约、 香 港 、 新加 坡） 董事 、 全球市 场部中国区 主管、 上 海分行行 长， 2008
年至今任德 意志银行 （中国） 有限公司 行长、德 意志 银行集团中 国区总经 理。 
Jonathan Paul Eilbeck 先生， 董事， 英国籍， 南安普顿 大 学学士学位。 曾 任 Sena Consulting
公司咨询顾 问，JP Morgan 固定收益亚太区 CFO 、COO ，JP Morgan Chase 固定收益亚太 区
CFO 、COO ，德 意志银行 资产与财 富管理全 球首席运 营官。2008 年至今 任德意志 银行资产
管理全球首 席运营官 。 
韩家乐先生 ，董事。1990 年毕业于 清华大学 经济管 理 学院，硕士 研究生。1990 年 2 月
至 2000 年 5 月任海问 证券投资 咨询有限 公司总 经理 ；1994 年 至今 ， 任北京 德恒有限 责任公
司总经理；2001 年 11 月 至今，任 立信投资 有限责任 公司董事长 。 
王巍先生， 独立 董事， 美国福 特姆大学 文理学院 国际 金融专业博 士。 曾任职于 中国建设
银行辽宁分 行。 曾任中国 银行总行 国际金融 研究所助 理研究员， 美国 化学银行 分析师， 美国
世界银行顾问， 中国南方证 券有限公司 副总裁，万盟 投资管理有限公 司董事长。2004 至今嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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任万盟并购 集团董事 长。 
汤欣先生， 独 立董事， 中共党员 ， 法学博 士， 清华 大 学法学院教 授、 清华大 学商法 研究
中心副主任、 《清华法 学》 副主 编， 汤姆森 路透集 团 “ 中国商法” 丛 书编辑咨 询委员 会成员。
曾兼任中国 证券监督 管理委员 会第一、 二 届并购重 组 审核委员会 委员， 现兼 任上海证 券交易
所上市委员 会委员、 中国上市 公司协会 独立董事 委员 会首任主任 。 
王瑞华先生 ， 独立 董事， 管理学博 士， 会 计学教授 ， 注册会计师 ， 中共 党员。 曾任中央
财经大学财 务会计教 研室主任 、 研究 生部副主 任。2012 年 12 月起 担任中央 财经大学 商学院
院长兼 MBA 教育中心 主任。 
张树忠先生， 监事长， 经济学博 士， 高级 经济师， 中 共党员。 曾任 华夏证券 公司投 资银
行部总经理 、 研究 发展部总 经理 ； 光大证 券公司总 裁 助理、 北 方总部总 经理 、 资产管 理总监；
光大保德信 基金管理 公司董事、 副总经 理； 大通证 券 股份有限公 司副总经 理、 总经理 ； 大成
基金管理有 限公司董 事长， 中国人 保资产管 理股份有 限公司副总 裁、 首席投资 执行官； 中诚
信托有限责 任公司副 董事长、 党委副书 记。现任 中诚 信托有限责 任公司党 委副书记 、总裁，
兼任中诚资 本管理（ 北京）有 限公司董 事长。 
穆群先生， 监事， 经 济师， 硕士 研究生。 曾任 西安电子 科技大学助 教， 长安信息 产业 （集
团） 股份 有限公司 董事会秘 书， 北京德恒 有限责任 公 司财务主管 。2001 年 11 月至今 任立信
投 资有限公 司财务总 监。 
龚康先生， 监事，中 共党员， 博士研究 生。2005 年 9 月至今就职于 嘉实基金 管理有限
公司人力资 源部，历 任人力资 源高级经 理、副总 监、 总监。 
曾宪政先生 ，监事， 法学硕士 。1999 年 7 月至 2003 年 10 月就职于首 钢集团，2003 年
10 月至 2008 年 6 月， 为国浩律 师集团 （ 北京） 事 务 所证券部律 师。2008 年 7 月至 今， 就职
于嘉实基金 管理有限 公司法律 稽核部、 法律部， 现任 法律部总监 。 
经雷先生， 总 经理， 金 融学、 会 计学专业 本科学历 ， 工商管理学 学士学位， 特许金 融分
析师（CFA）。 1998 年到 2008 在 美国国际 集 团（AIG ）国际投资 公司美国 纽约总部 担任研究
投资工作 。2008 年到 2013 年历任友 邦保险中 国区资 产管理中心 副总监 ， 首席投 资总监及 资
产管理中心 负责人 。 2013 年10 月 至今就职 于嘉实基 金 管理有限公 司， 历任董事 总经理 （MD）、
机构投资和 固定收益 业务首席 投资官， 现兼任公 司固 定收益业务 首席投资 官 。 
宋振茹女士 ，副总经 理，中共 党员，硕 士研究生 ，经 济师。1981 年 6 月至 1996 年 10
月任职于中 办警卫局 。 1996 年 11 月至 1998 年 7 月于 中国银行海 外行管理 部任副处 长。 1998
年 7 月至 1999 年 3 月 任博时基 金管理公 司总经 理助 理。 1999 年 3 月至今任 职于嘉实 基金管嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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理有限公司 ，历任督 察员和公 司副总经 理。 
王炜女士， 督 察长， 中 共党员， 法学硕士 。 曾就职 于 中国政法大 学法学院、 北京市 陆通
联合律师事 务所、 北京市 智浩律师 事务所、 新华 保险 股份有限公 司。 曾任嘉实 基金管理 有限
公司法律部 总监。 
邵健先生， 副 总经理， 硕士研究 生。 历任 国泰证券 行 业研究员， 国 泰君安证 券行业研 究
部副经理， 嘉实基金 管理有限 公司基金 经理、总 经理 助理。 
李松林先生，副总经理，工商管理硕士。历任国元 证 券深圳证券部信息总监，南方证
券金通证券 部总经理 助理，南 方基金运 作部副总 监， 嘉实基金管 理有限公 司总经理 助理。 
2、基金经理 
（1）现任基 金经理 






陈正宪先生 ，硕士研究 生，13 年 证券从业经历 。曾任职于中国 台湾台育证 券、中国台
湾保诚投信。2008 年 6 月加入 嘉实基金 管理有限 公 司， 先后任职 于产品管 理部、 指 数投资
部 ， 现 任 公 司 指 数 投 资 部 执 行 总 监 及 基 金 经 理 。2016 年 1 月 5 日 至 今 担 任 嘉 实 中 证
500ETF 、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实沪 深 300ETF 、嘉实沪深 300ETF 联接(LOF) 、嘉 实
黄金（QDII-FOF-LOF ） 、嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）基金经理 ，2016 年 3 月 24 日至今
担任嘉实基 本面 50 指数 （LOF ） 、 嘉实中创 400ETF 联接及嘉实中 创 400ETF 基金经理 。 2017
年 6 月 29 日至今任 嘉实富时 中国 A50ETF 联接基金 经 理。2017 年 7 月 3 日 至今任嘉 实富时
中国 A50ETF 基金经理 。2017 年 7 月 15 日至今任 嘉 实创业板 ETF 基金经 理。2017 年 6 月 7
日至今任本 基金基金 经理。 
刘珈吟女士，硕 士研究生，9 年证券从业 经历。2009 年加入嘉实基金 管理有限公 司，
任指数投资 部指数研 究员一职 ，现任指 数投资部 基金 经理。2016 年 3 月 24 日至今担 任嘉
实中创 400ETF 联接 、嘉实 深证基本 面 120ETF 、嘉 实深证基本 面 120ETF 联接 、嘉实中 证
金融地产 ETF 、嘉 实中证金 融地产 ETF 联接 、嘉实 中证医药卫 生 ETF 、嘉实中 证主要消 费
ETF 及嘉实中创 400ETF 基金经理 。2017 年 6 月7 日 至今任本基 金基金经 理。 
（2）历任基 金经理 
无。 
3、股票投资 决策委员 会 
股票投资决 策委员会 的成员包 括： 公司副 总经理兼 股 票投资业务 联席 CIO 邵健先生， 公
司总经理经 雷先生， 股 票投资业 务联席 CIO 兼研究 总 监陈少平女 士， 助理 CIO 兼股票 投资部
总监邵秋涛 先生， 人工智 能投资部 负责人张 自力先生 ， 资深基 金经理 胡涛先生、 张 金涛先生嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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和谭丽女士 。 
4、上述人员 之间均不 存在近亲 属关系。 
（三）基金 管理人的 职责 
1、依法募集基金 ，办理或者 委托经中国 证监会认定 的其他机构代为 办理基金份 额的发
售、申购、 赎回和登 记事宜； 
2、办理基金 备案手续 ； 
3、对所管理 的不同基 金财产分 别管理、 分别记 账， 进行证券投 资； 
4、按照基金 合同的约 定确定基 金收益分 配方案 ，及 时向基金份 额持有人 分配收益 ； 
5、进行基金 会计核算 并编制基 金财务会 计报告 ； 
6、编制季度 、半年度 和年度基 金报告； 
7、计算并公 告基金资 产净值， 确定基金 份额申 购、 赎回对价， 编制 申购 赎回清单 ； 
8、办理与基 金财产管 理业务活 动有关的 信息披 露事 项； 
9、召集基金 份额持有 人大会； 
10 、保存基 金 资产管 理业务活 动的记录 、账册、 报表 和其他相关 资料； 
11 、 以基金管理 人名义， 代表基金 份额持有 人利益行 使 诉讼权利或 者实施其 他法律行 为； 
12 、有关法 律、法规 和中国证 监会规定 的其他职 责。 
（四）基金 管理人的 承诺 
1、本基金管理人 承诺严格遵 守相关法律 法规、基金 合同和中国证监 会的有关规 定，建
立健全内部 控制制度， 采 取有效措 施， 防止违反 有关 法律法规、 基金 合同和中 国证监会 有关
规定的行为 发生。 
2、本基金管理人 承 诺严格遵 守《中华人 民共和国证 券法》、《基金 法》及有关 法律法
规，建立健 全的内部 控制制度 ，采取有 效措施， 防止 下列行为发 生： 
（1）将其固 有财产或 者他人财 产混同于 基金资 产从 事证券投资 ； 
（2）不公平 地对待其 管理的不 同基金资 产； 
（3）利用基 金资产为 基金份额 持有人以 外的第 三人 牟取利益； 
（4）向基金 份额持有 人违规承 诺收益或 者承担 损失 ； 
（5）法律法 规或中国 证监会规 定禁止的 其他行 为。 
3、本基金管理人 承诺加强人 员管理，强 化职业操守 ，督促和约束员 工遵守国家 有关法
律法规及行 业规范， 诚实信用 、勤勉尽 责，不得 将基 金资产用于 以 下投资 或活动： 
（1）承销证 券； 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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（2）违反规 定向他人 贷款或者 提供担保 ； 
（3）从事承 担无限责 任的投资 ； 
（4）向其基 金管理人 、基金托 管人出资 ； 
（5）从事内 幕交易、 操纵证券 交易价格 及其他 不正 当的证券交 易活动； 
（6）依照法 律、行政 法规和中 国证监会 规定禁 止的 其他活动。 
法律法规或 监管部门 调整上述 禁止行为 的，本基 金不 受上述限制 。 
4、基金经理 承诺 
（1）依照有关法 律法规和基 金合同的规 定，本着谨 慎的原则为基金 份额持有人 谋取最
大利益； 
（2）不利用 职务之便 为自己及 其代理人 、受雇 人或 任何第三人 谋取利益 ； 
（3）不违 反现行 有效的有关 法律法规、 规章、基金 合同和中国证监 会的有关规 定，泄
漏在任职期 间知悉的 有关证券、 基 金的商业 秘密、 尚 未依法公开 的基金投 资内容、 基金 投资
计划等信息 ； 
（4）不从事 损害基金 资产和基 金份额持 有人利 益的 证券交易及 其他活动 。 
（五）基金 管理人的 内部控制 制度 
1、内部控制 制度概述 
为加强内部 控制， 防范 和化解 风险， 促进 公司诚信 、 合法、 有效经 营， 保障 基金份额 持
有人利益， 根 据 《证券 投资基金 管理公司 内部控制 指 导意见》 并结 合公司具 体情况， 公司已
建立健全内 部控制体 系和内部 控制制度 。 
公司内部控 制制度由 内部控制 大纲、 基本 管 理制度、 部门业务规 章等部分 组成。 公司内
部 控制 大纲是 对公司 章程 规定的 内控原 则的 细化和 展开 ，是 各项基 本管理 制度 的纲要 和总
揽。 基本 管理制度 包括投资 管理、 信息披露 、 信息 技 术管理、 公司财务 管理、 基金会计 、 人
力资源管理 、 资料 档案管理 、 业绩 评估考核 、 监察 稽 核、 风险 控制、 紧急应变 等制度 。 部门
业务规章是 对各部门 的主要职 责、岗位 设置、岗 位责 任、操作守 则等具体 说明。 
2、内部控制 的原则 
（1）健全性原则 ：内部控制 包括公司的 各项业务、 各个部门或机构 和各级人员 ，并涵
盖到决策、 执行、监 督、反馈 等各个环 节； 
（2）有效性原则 ：通过科学 的内控手段 和方法，建 立合理的内控程 序，维护内 控制度
的有效执行 ； 
（3）独立性 原则：公 司各机构 、部门和 岗位在 职能 上必须保持 相对独立 ； 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 14 
（4）相互制约原 则：组织结 构体现职责 明确、相互 制约的原则，各 部门有明确 的授权
分工，操作 相互独立 。 
（5）成本效益原 则：运用科 学化的经营 管理方法降 低运作成本，提 高经济效益 ，以合
理的控制成 本达到最 佳的内部 控制效果 。 
3、内部控制 组织体系 
（1）公司董事会 对公司建立 内部控制系 统和维持其 有效性承担最终 责任。董事 会下设
审计与合规 委员会， 负 责检查公 司内部管 理制度的 合 法合规性及 内控制度 的执行 情 况， 充分
发挥独立董 事监督职 能，保护 投资者利 益和公司 合法 权益。 
（2）股票投资决 策委员会为 公司投资管 理的最高决 策机构，由首席 投资官（股 票）、
总经理、 副总 经理、 总 监及资深 基金经理 组成， 负 责 指导基金资 产的运作、 确定基本 的投资
策略和投资 组合的原 则。 
（3）风险控制委 员会为公司 风险管理的 最高决策机 构，由公司总经 理、督察长 及相关
总监组成， 负责全面 评估公司 经营管理 过程中的 各项 风险，并提 出防范化 解措施。 
（4）督察长积极 对公司各项 制度、业务 的合法合规 性及公司内部控 制制度的执 行情况
进行监察、 稽核，定 期和不定 期向董事 会报告公 司内 部控制执行 情况。 
（5）监察稽核部 ：公司管理 层重视和支 持监察稽核 工作，并保证监 察稽核部的 独立性
和权威性， 配 备了充足 合格的监 察稽核人 员， 明确监 察稽核部门 及其各岗 位的职责 和工作流
程、 组织纪律。 监察 稽核部具 体负责公 司各项制 度、 业务的合法 合规性及 公司内部 控制制度
的执行情况 的监察稽 核工作。 
（6）业务部门： 部门负责人 为所在部门 的风险控制 第一责任人，对 本部门业务 范围内
的风险负有 管控及时 报告的义 务。 
（7）岗位员工： 公司努力树 立内控优先 和风险管理 理念，培养全体 员工的风险 防范意
识，营造一 个浓厚的 内控文化 氛围，保 证全体员 工及 时了解国家 法律法规 和公司规 章制度，
使风险意识 贯穿到公 司各个部 门、 各个岗 位和各个 环 节。 员工在其 岗位职责 范围内承 担相应
的内控责任 ，并负有 对岗位工 作中发现 的风险隐 患或 风险问题及 时报告、 反馈的义 务。 
4、内部控制 措施 
公司确立 “ 制度上 控制风险 、 技 术上量化 风险 ” ， 积极 吸收或采用 先进的风 险控制技 术和
手段，进行 内部控制 和风险管 理。 
（1）公司逐步健 全法人治理 结构，充分 发挥独立董 事和监事会的监 督职能，严 禁不正
当关联交易 、利益输 送和内部 人控制现 象的发生 ，保 护投资者利 益和公司 合法权益 。 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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（2）公司设置的 组织结构， 充分体现职 责明确、相 互制约的原则， 各部门均有 明确的
授权分工， 操 作相互独 立。 公司 逐步建立 决策科学 、 运营规范、 管 理高效的 运行机 制， 包括
民主、 透明的 决策程序 和管理 议事规则， 高效、 严 谨 的业务执行 系统， 以及 健全、 有 效的内
部监督和反 馈系统。 
（3）公司设 立了顺序 递进、权 责统一、 严密有 效的 内控防线： 
① 各岗位职 责明确， 有 详细的岗 位说明书 和业务流 程 ， 各岗位人员 在上岗前 均应知悉 并
以书面方式 承诺遵守 ，在授权 范围内承 担责任； 
② 建立重要 业务处理 凭据传递 和信息沟 通制度， 相关 部门和岗位 之间相互 监督制衡 。 
（4）公司建立有 效的人力资 源管理制度 ， 健全激励 约束机制，确保 公司人员具 备与岗
位要求相适 应的职业 操守和专 业胜任能 力。 
（5）公司建立科 学严密的风 险评估体系 ，对公司内 外部风险进行识 别、评估和 分析，
及时防范和 化解风险 。 
（6）授权控 制应当贯 穿于公司 经营活动 的始终 ，授 权控制的主 要内容包 括： 
① 股东会、 董事 会、 监事会和 管理层充 分了解和 履行 各自的职权， 建 立健全公 司授权标
准和程序， 确保授权 制度的贯 彻执行； 
② 公司各部 门、分公 司及员工 在规定授 权范围内 行使 相应的职责 ； 
③ 重大业务 授权采取 书面形式 ，授权书 应当明确 授权 内容和时效 ； 
④ 对已获授 权的部门 和人员建 立有效的 评价和反 馈机 制， 对已不适用 的授权应 及时修改
或取消授权 。 
（7）建立完善的 基金财务核 算与基金资 产估值系统 和资产分离制度 ，基金资产 与公司
自有资产、 其 他委托资 产以及不 同基金 的资产之 间实 行独立运作， 分别核算 ， 及时、 准确和
完整地反映 基金资产 的状况。 
（8）建立科学、 严格的岗位 分离制度， 明确划分各 岗位职责，投资 和交易、交 易和清
算、基金会计和公司会计 等重要岗位不得 有人员的重 叠。投资、研究、交易、IT 等重要业
务部门和岗 位进行物 理隔离。 
（9）建立和维护 信息管理系 统，严格信 息管理，保 证客户资料等信 息安全、真 实和完
整。 积极维护 信息沟通 渠道的畅 通， 建立 清晰的报 告 系统， 各级领 导、 部门 及员工均 有明确
的报告途径 。 
（10 ） 建立和 完善客户 服务标准 ， 加强基 金销售管 理 ， 规范基金宣 传推介， 不得有不 正
当销售行为 和不正当 竞争行为 。 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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（11 ） 制订切实 有效的应 急应变措 施， 建立危机 处理 机制和程序， 对 发生严重 影响基金
份额持有人 利益、 可能 引起系统 性风险、 严重影响 社会 稳定的突发 事件， 按照 预案妥善 处理。 
（12 ） 公司建立 健全内部 监控制度， 督 察长、 监察稽 核部对公司 内部控制 制度的执 行情
况进行持续 的监督， 保证内部 控制制度 落实；定 期评 价内部控制 的有效性 并适时改 进。 
① 对 公司各 项制度、 业 务的合法 合规性核 查。 由监察 稽 核部设计各 部门监察 稽核点明 细，
按照查核项 目和查核 程序进行 部门自查、 监 察部核查 ， 确保公司各项 制度、 业务符 合有关法
律、行政法 规、部门 规章及行 业监管规 则； 
② 对内部风 险控制制 度的持续 监督。 由监 察稽核部 组 织相关业务 部门、 岗位 共同识别 风
险点， 界定风 险责任人 ， 设计内 部风险点 自我评估 表 ， 对风险点进 行评估和 分析， 并 由监察
稽核部监督 风险控制 措施的执 行，及时 防范和化 解风 险； 
③ 督察长发 现公司存 在重大风 险或者有 违法违规 行为 ， 在告知总经理 和其他有 关高级管
理人员的同 时，向董 事会、中 国证监会 和公司所 在地 中国证监会 派出机构 报告。 
5、基金管理 人关于内 部控制的 声明 
（1）基金管 理人承诺 以上关于 内部控制 的披露 真实 、准确； 
（2）基金管理人 承诺根据市 场变化和基 金管理人发 展不断完善内部 控制体系和 内部控
制制度。 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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四 、 基金 托管 人 
（一）基金托管人基本情况



名 称 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 
注 册 地 址 ： 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号 
成立时间：1984 年 1 月 1 日 
法 定 代 表 人 ： 易 会 满 
注 册 资 本 ： 人 民 币 35,640,625.71 万元 
联系电话：010-66105799 
联系人：郭明 
（二）主要人员情况 
截至 2017 年 末 ， 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 共 有 员 工 230 人 ， 平 均 年 龄 33 岁，95%
以 上 员 工 拥 有 大 学 本 科 以 上 学 历 ， 高 管 人 员 均 拥 有 研 究 生 以 上 学 历 或 高 级 技 术 职 称 。 
（三）基金托管业务经营情况 
作 为 中 国 大 陆 托 管 服 务 的 先 行 者 ， 中 国 工 商 银 行 自 1998 年 在 国 内 首 家 提 供 托 管 服
务 以 来 ， 秉 承 “ 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 ” 的 宗 旨 ， 依 靠 严 密 科 学 的 风 险 管 理 和 内 部 控 制
体 系 、 规 范 的 管 理 模 式 、 先 进 的 营 运 系 统 和 专 业 的 服 务 团 队 ， 严 格 履 行 资 产 托 管 人 职
责 ， 为 境 内 外 广 大 投 资 者 、 金 融 资 产 管 理 机 构 和 企 业 客 户 提 供 安 全 、 高 效 、 专 业 的 托
管 服 务 ， 展 现 优 异 的 市 场 形 象 和 影 响 力 。 建 立 了 国 内 托 管 银 行 中 最 丰 富 、 最 成 熟 的 产
品 线 。 拥 有 包 括 证 券 投 资 基 金 、 信 托 资 产 、 保 险 资 产 、 社 会 保 障 基 金 、 基 本 养 老 保 险 、
企 业 年 金 基 金 、QFII 资产、QDII 资 产 、 股 权 投 资 基 金 、 证 券 公 司 集 合 资 产 管 理 计 划 、
证 券 公 司 定 向 资 产 管 理 计 划 、商 业 银 行 信 贷 资 产 证 券 化 、基 金 公 司 特 定 客 户 资 产 管 理 、
QDII 专户资产、ESCROW 等 门 类 齐 全 的 托 管 产 品 体 系 ， 同 时 在 国 内 率 先 开 展 绩 效 评 估 、
风 险 管 理 等 增 值 服 务 ， 可 以 为 各 类 客 户 提 供 个 性 化 的 托 管 服 务 。 截 至 2017 年 末 ， 中 国
工 商 银 行 共 托 管 证 券 投 资 基 金 815 只 。 自 2003 年 以 来 ， 本 行 连 续 十 四 年 获 得 香 港 《 亚
洲 货 币 》 、 英 国 《 全 球 托 管 人 》 、 香 港 《 财 资 》 、 美 国 《 环 球 金 融 》 、 内 地 《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》等 境 内 外 权 威 财 经 媒 体 评 选 的 54 项 最 佳 托 管 银 行 大 奖 ； 是 获 得 奖 项 最
多 的 国 内 托 管 银 行 ， 优 良 的 服 务 品 质 获 得 国 内 外 金 融 领 域 的 持 续 认 可 和 广 泛 好 评 。 
（ 四 ） 基金托管人的内部控制制度 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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中国工商银 行资产托 管部自成 立以来， 各 项业务飞 速 发展， 始终保 持在资产 托管行业 的
优势地位。 这 些成绩的 取得， 是 与资产托 管部 “一 手 抓业务拓展， 一手抓内 控建设” 的做法
是分不开的。 资产托管 部非常重 视改进和 加强内部 风 险管理工作， 在积极拓 展各项托 管业务
的同时， 把加 强风 险防 范和控制 的力度， 精心培育 内 控文化， 完善 风险控制 机制， 强 化业务
项目全过程 风险管理 作为重要 工作来做 。 2005 、 2007 、 2009 、 2010 、 2011 、 2012 、 2013 、 2014、
2015 、 2016 、 2017 共十一次 顺利通过 评估组织 内部控制 和安全措施 最权威的 ISAE3402 审阅，
获得无保留 意见的控 制及有效 性报告。 充 分表明独 立 第三方对我 行托管服 务在风险 管理、 内
部控制方面的健全性和有效性的全面认可, 也证明中 国工商银行托管服务的风险控制能力已
经与国际大 型托管银 行接轨， 达到国际 先进水平 。目 前，ISAE3402 审阅已 经成为年度 化、
常规化的内 控工作手 段。 
1 、 内 部 风 险 控 制 目 标 
保 证 业 务 运 作 严 格 遵 守 国 家 有 关 法 律 法 规 和 行 业 监 管 规 则 ， 强 化 和 建 立 守 法 经 营 、
规 范 运 作 的 经 营 思 想 和 经 营 风 格 ， 形 成 一 个 运 作 规 范 化 、 管 理 科 学 化 、 监 控 制 度 化 的
内 控 体 系 ； 防 范 和 化 解 经 营 风 险 ， 保 证 托 管 资 产 的 安 全 完 整 ； 维 护 持 有 人 的 权 益 ； 保
障 资 产 托 管 业 务 安 全 、 有 效 、 稳 健 运 行 。 
2 、 内 部 风 险 控 制 组 织 结 构 
中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 业 务 内 部 风 险 控 制 组 织 结 构 由 中 国 工 商 银 行 稽 核 监 察 部 门
（ 内 控 合 规 部 、内 部 审 计 局 ） 、 资 产 托 管 部 内 设 风 险 控 制 处 及 资 产 托 管 部 各 业 务 处 室 共
同 组 成 。 总 行 稽 核 监 察 部 门 负 责 制 定 全 行 风 险 管 理 政 策 ， 对 各 业 务 部 门 风 险 控 制 工 作
进 行 指 导 、 监 督 。 资 产 托 管 部 内 部 设 置 专 门 负 责 稽 核 监 察 工 作 的 内 部 风 险 控 制 处 ， 配
备 专 职 稽 核 监 察 人 员 ， 在 总 经 理 的 直 接 领 导 下 ， 依 照 有 关 法 律 规 章 ， 对 业 务 的 运 行 独
立 行 使 稽 核 监 察 职 权 。 各 业 务 处 室 在 各 自 职 责 范 围 内 实 施 具 体 的 风 险 控 制 措 施 。 
3 、 内 部 风 险 控 制 原 则 
（1 ） 合 法 性 原 则 。 内 控 制 度 应 当 符 合 国 家 法 律 法 规 及 监 管 机 构 的 监 管 要 求 ， 并 贯
穿 于 托 管 业 务 经 营 管 理 活 动 的 始 终 。 
（2 ）完 整 性 原 则 。托 管 业 务 的 各 项 经 营 管 理 活 动 都 必 须 有 相 应 的 规 范 程 序 和 监 督
制 约 ； 监 督 制 约 应 渗 透 到 托 管 业 务 的 全 过 程 和 各 个 操 作 环 节 ， 覆 盖 所 有 的 部 门 、 岗 位
和人员。 
（3 ） 及 时 性 原 则 。 托 管 业 务 经 营 活 动 必 须 在 发 生 时 能 准 确 及 时 地 记 录 ； 按 照 “ 内
控 优 先 ” 的 原 则 ， 新 设 机 构 或 新 增 业 务 品 种 时 ， 必 须 做 到 已 建 立 相 关 的 规 章 制 度 。 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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（4 ） 审 慎 性 原 则 。 各 项 业 务 经 营 活 动 必 须 防 范 风 险 ， 审 慎 经 营 ， 保 证 基 金 资 产 和
其 他 委 托 资 产 的 安 全 与 完 整 。 
（5 ） 有 效 性 原 则 。 内 控 制 度 应 根 据 国 家 政 策 、 法 律 及 经 营 管 理 的 需 要 适 时 修 改 完
善 ， 并 保 证 得 到 全 面 落 实 执 行 ， 不 得 有 任 何 空 间 、 时 限 及 人 员 的 例 外 。 
（6 ） 独 立 性 原 则 。 设 立 专 门 履 行 托 管 人 职 责 的 管 理 部 门 ； 直 接 操 作 人 员 和 控 制 人
员 必 须 相 对 独 立 ， 适 当 分 离 ； 内 控 制 度 的 检 查 、 评 价 部 门 必 须 独 立 于 内 控 制 度 的 制 定
和执行部门。 
4 、 内 部 风 险 控 制 措 施 实 施 
（1 ） 严 格 的 隔 离 制 度 。 资 产 托 管 业 务 与 传 统 业 务 实 行 严 格 分 离 ， 建 立 了 明 确 的 岗
位 职 责 、 科 学 的 业 务 流 程 、 详 细 的 操 作 手 册 、 严 格 的 人 员 行 为 规 范 等 一 系 列 规 章 制 度 ，
并 采 取 了 良 好 的 防 火 墙 隔 离 制 度 ， 能 够 确 保 资 产 独 立 、 环 境 独 立 、 人 员 独 立 、 业 务 制
度 和 管 理 独 立 、 网 络 独 立 。 
（2 ）高 层 检 查 。主 管 行 领 导 与 部 门 高 级 管 理 层 作 为 工 行 托 管 业 务 政 策 和 策 略 的 制
定 者 和 管 理 者 ， 要 求 下 级 部 门 及 时 报 告 经 营 管 理 情 况 和 特 别 情 况 ， 以 检 查 资 产 托 管 部
在 实 现 内 部 控 制 目 标 方 面 的 进 展 ， 并 根 据 检 查 情 况 提 出 内 部 控 制 措 施 ， 督 促 职 能 管 理
部门改进。 
（3 ） 人 事 控 制 。 资 产 托 管 部 严 格 落 实 岗 位 责 任 制 ， 建 立 “ 自 控 防 线 ” 、 “ 互 控 防 线 ” 、
“ 监 控 防 线 ” 三 道 控 制 防 线 ， 健 全 绩 效 考 核 和 激 励 机 制 ， 树 立 “ 以 人 为 本 ” 的 内 控 文
化 ， 增 强 员 工 的 责 任 心 和 荣 誉 感 ， 培 育 团 队 精 神 和 核 心 竞 争 力 。 并 通 过 进 行 定 期 、 定
向 的 业 务 与 职 业 道 德 培 训 、 签 订 承 诺 书 ， 使 员 工 树 立 风 险 防 范 与 控 制 理 念 。 
（4 ） 经 营 控 制 。 资 产 托 管 部 通 过 制 定 计 划 、 编 制 预 算 等 方 法 开 展 各 种 业 务 营 销 活
动 、 处 理 各 项 事 务 ， 从 而 有 效 地 控 制 和 配 置 组 织 资 源 ， 达 到 资 源 利 用 和 效 益 最 大 化 目
的。 
（5 ） 内 部 风 险 管 理 。 资 产 托 管 部 通 过 稽 核 监 察 、 风 险 评 估 等 方 式 加 强 内 部 风 险 管
理 ， 定 期 或 不 定 期 地 对 业 务 运 作 状 况 进 行 检 查 、 监 控 ， 指 导 业 务 部 门 进 行 风 险 识 别 、
评 估 ， 制 定 并 实 施 风 险 控 制 措 施 ， 排 查 风 险 隐 患 。 
（6 ） 数 据 安 全 控 制 。 我 们 通 过 业 务 操 作 区 相 对 独 立 、 数 据 和 传 真 加 密 、 数 据 传 输
线 路 的 冗 余 备 份 、 监 控 设 施 的 运 用 和 保 障 等 措 施 来 保 障 数 据 安 全 。 
（7 ） 应 急 准 备 与 响 应 。 资 产 托 管 业 务 建 立 专 门 的 灾 难 恢 复 中 心 ， 制 定 了 基 于 数 据 、
应 用 、 操 作 、 环 境 四 个 层 面 的 完 备 的 灾 难 恢 复 方 案 ， 并 组 织 员 工 定 期 演 练 。 为 使 演 练嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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更 加 接 近 实 战 ， 资 产 托 管 部 不 断 提 高 演 练 标 准 ， 从 最 初 的 按 照 预 订 时 间 演 练 发 展 到 现
在 的 “ 随 机 演 练 ” 。 从 演 练 结 果 看 ， 资 产 托 管 部 完 全 有 能 力 在 发 生 灾 难 的 情 况 下 两 个 小
时 内 恢 复 业 务 。 
5 、 资 产 托 管 部 内 部 风 险 控 制 情 况 
（1 ） 资 产 托 管 部 内 部 设 置 专 职 稽 核 监 察 部 门 ， 配 备 专 职 稽 核 监 察 人 员 ， 在 总 经 理
的 直 接 领 导 下 ， 依 照 有 关 法 律 规 章 ， 全 面 贯 彻 落 实 全 程 监 控 思 想 ， 确 保 资 产 托 管 业 务
健 康 、 稳 定 地 发 展 。 
（2 ） 完 善 组 织 结 构 ， 实 施 全 员 风 险 管 理 。 完 善 的 风 险 管 理 体 系 需 要 从 上 至 下 每 个
员 工 的 共 同 参 与 ， 只 有 这 样 ， 风 险 控 制 制 度 和 措 施 才 会 全 面 、 有 效 。 资 产 托 管 部 实 施
全 员 风 险 管 理 ， 将 风 险 控 制 责 任 落 实 到 具 体 业 务 部 门 和 业 务 岗 位 ， 每 位 员 工 对 自 己 岗
位 职 责 范 围 内 的 风 险 负 责 ， 通 过 建 立 纵 向 双 人 制 、 横 向 多 部 门 制 的 内 部 组 织 结 构 ， 形
成 不 同 部 门 、 不 同 岗 位 相 互 制 衡 的 组 织 结 构 。 
（3 ） 建 立 健 全 规 章 制 度 。 资 产 托 管 部 十 分 重 视 内 控 制 度 的 建 设 ， 一 贯 坚 持 把 风 险
防 范 和 控 制 的 理 念 和 方 法 融 入 岗 位 职 责 、 制 度 建 设 和 工 作 流 程 中 。 经 过 多 年 努 力 ， 资
产 托 管 部 已 经 建 立 了 一 整 套 内 部 风 险 控 制 制 度 ， 包 括 ： 岗 位 职 责 、 业 务 操 作 流 程 、 稽
核 监 察 制 度 、 信 息 披 露 制 度 等 ， 覆 盖 所 有 部 门 和 岗 位 ， 渗 透 各 项 业 务 过 程 ， 形 成 各 个
业 务 环 节 之 间 的 相 互 制 约 机 制 。 
（4 ） 内 部 风 险 控 制 始 终 是 托 管 部 工 作 重 点 之 一 ， 保 持 与 业 务 发 展 同 等 地 位 。 资 产
托 管 业 务 是 商 业 银 行 新 兴 的 中 间 业 务 ， 资 产 托 管 部 从 成 立 之 日 起 就 特 别 强 调 规 范 运 作 ，
一 直 将 建 立 一 个 系 统 、 高 效 的 风 险 防 范 和 控 制 体 系 作 为 工 作 重 点 。 随 着 市 场 环 境 的 变
化 和 托 管 业 务 的 快 速 发 展 ， 新 问 题 、 新 情 况 不 断 出 现 ， 资 产 托 管 部 始 终 将 风 险 管 理 放
在 与 业 务 发 展 同 等 重 要 的 位 置 ， 视 风 险 防 范 和 控 制 为 托 管 业 务 生 存 和 发 展 的 生 命 线 。



（ 五 ） 基金托管人对基金管理人运作基 金进行监督的 方法和程序 
根 据 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 和 有 关 基 金 法 规 的 规 定 ， 基 金 托 管 人 对 基 金
的 投 资 范 围 和 投 资 对 象 、 基 金 投 融 资 比 例 、 基 金 投 资 禁 止 行 为 、 基 金 参 与 银 行 间 债 券
市 场 、 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 份 额 净 值 计 算 、 应 收 资 金 到 账 、 基 金 费 用 开 支 及 收
入 确 定 、 基 金 收 益 分 配 、 相 关 信 息 披 露 、 基 金 宣 传 推 介 材 料 中 登 载 基 金 业 绩 表 现 数 据
等 进 行 监 督 和 核 查 ， 其 中 对 基 金 的 投 资 比 例 的 监 督 和 核 查 自 基 金 合 同 生 效 之 后 六 个 月
开始。 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 违 反 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 、 基 金 托 管 协 议 或 有 关 基 金
法 律 法 规 规 定 的 行 为 ， 应 及 时 以 书 面 形 式 通 知 基 金 管 理 人 限 期 纠 正 ， 基 金 管 理 人 收 到
通 知 后 应 及 时 核 对 ， 并 以 书 面 形 式 对 基 金 托 管 人 发 出 回 函 确 认 。 在 限 期 内 ， 基 金 托 管
人 有 权 随 时 对 通 知 事 项 进 行 复 查 ， 督 促 基 金 管 理 人 改 正 。 基 金 管 理 人 对 基 金 托 管 人 通
知 的 违 规 事 项 未 能 在 限 期 内 纠 正 的 ， 基 金 托 管 人 应 报 告 中 国 证 监 会 。 
基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 有 重 大 违 规 行 为 ， 应 立 即 报 告 中 国 证 监 会 ， 同 时 通 知
基 金 管 理 人 限 期 纠 正 。 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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五 、 相关 服务 机构 
（一）基金 份额发售 机构 






1、网下 现金及网 下股票直销 机构： 嘉实基 金管 理有限公司 
（1）嘉实基 金管理有 限公司直 销中心 
办公地址 北京市东城 区建国门 南大街 7 号万豪中 心 D 座 12 层 
电话 （010）65215588 传真 （010）65215577 
联系人 赵佳 
（2）嘉实基 金管理有 限公司上 海直销中 心 
办公地址 上海市浦东 新区世纪 大道 8 号 上海国金 中心二期 53 层 09-11 单元 
电话 （021）38789658 传真 （021）68880023 
联系人 邵琦 
（3）嘉实基 金管理有 限公司成 都分公司 
办公地址 成都市高新 区交子大 道 177 号中海国 际中心 A 座 2 单元 21 层 04-05
单元 
电话 （028）86202100 传真 （028）86202100 
联系人 王启明 
（4）嘉实基 金管理有 限公司深 圳分公司 
办公地址 深圳市福田 区益田路 6001 号太 平金融大 厦 16 层 
电话 （0755）84362200 传真 （0755）25870663 
联系人 陈寒梦 
（5）嘉实基 金管理有 限公司青 岛分公司 
办公地址 青岛市市南 区山东路 6 号华润 大厦 3101 室 
电话 （0532）66777997 传真 （0532）66777676 
联系人 胡洪峰 
（6）嘉实基 金管理有 限公司杭 州分公司 
办公地址 杭州市江干 区四季青 街道钱江 路 1366 号 万象城 2 幢 1001A 室 
电话 （0571）88061392 传真 （0571）88021391 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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联系人 王振 
（7）嘉实基 金管理有 限公司福 州分公司 
办公地址 福州市鼓楼 区五四 路137 号信 合广场 801A 单元 
电话 （0591）88013670 传真 （0591）88013670 
联系人 吴志锋 
（8）嘉实基 金管理有 限公司南 京分公司 
办公地址 南京市白下 区中山东 路 288 号 新世纪广 场 A 座 4202 室 
电话 （025）66671118 传真 （025）66671100 
联系人 徐莉莉 
（9）嘉实基 金管理有 限公司广 州分公司 
办公地址 广州市天河 区珠江西 路 5 号广 州国际金 融中心 50 层 05-06A 单元 
电话 （020）88832125 传真 （020）81552120 
联系人 周炜 
2、销售机构 ： 
（1） 中信建投证 券股份有 限公司 
住所 北京市朝阳 区安立路 66 号 4 号楼 
办公地址 北京市东城 区朝内大 街 188 号 
注册地址 北京市朝阳 区安立路 66 号 4 号楼 
法定代表人 王常青 联系人 权唐 
电话 （010）65183880 传真 （010）65182261 
网址 http://www.csc108.com 客服电话 400-8888-108 
（2） 招商证券股 份有限公 司 
住所、办公 地址 深圳市福田 区益田路 江苏大厦 A 座 38-45 层 
注册地址 深圳市福田 区益田路 江苏大厦 A 座 38-45 层 
法定 代表人 霍达 联系人 林生迎 
电话 (0755)82943666 传真 (0755)82943636 
网址 http://www.cmschina.com 客服电话 4008888111 、95565 
（3） 中信证券股 份有限公 司 
住所 北京市朝阳 区亮马桥 路 48 号中 信证券大 厦 
办公地址 深圳市福田 区中心三 路 8 号中信 证券大厦; 北京市朝 阳区亮马桥 路 48
号中信证券 大厦 
注册地址 深圳市福田 区中心三 路 8 号卓 越时代广 场（二期 ）北 座 
法定代表人 张佑君 联系人 郑慧 
电话 010-60838888 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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网址 http://www.cs.ecitic.com 客服电话 95558 
（4） 中国银河证 券股份有 限公司 
住所 北京市西城 区金融大 街 35 号国 际企业大 厦 C 座 
办公地址 北京市西城 区金融大 街 35 号国 际企业大 厦 C 座 2-6 层 
注册地址 北京市西城 区金融大 街 35 号国 际企业大 厦 C 座 2-6 层 
法定代表人 陈共炎 联系人 辛国政 
电话 010-83574507 传真 010-83574807 
网址 http://www.chinastock.com.cn 客服电话 400-8888-888 
（5） 海通证券股 份有限公 司 
住所 上海淮 海中 路 98 号 
办公地址 上海市广东 路 689 号 
注册地址 上海市广东 路 689 号 
法定代表人 周杰 联系人 金芸、李笑 鸣 
电话 (021)23219000 传真 (021)23219100 
网址 http://www.htsec.com 客服电话 95553 或拨打各城市
营业网点咨 询电话 
（6） 申万宏源证 券有限公 司 
住所 上海市徐汇 区长乐路 989 号 40 层 
办公地址 上海市徐汇 区长乐路 989 号世 纪商贸广 场 45 层 
注册地址 上海市徐汇 区长乐路 989 号 45 层 
法定代表人 李梅 联系人 王叔胤 
电话 021-33389888 传真 021-33388224 
网址 http://www.swhysc.com 客服电话 021-962505/95523 
（7） 兴业证券股 份有限公 司 
住所 福州市湖东 路 268 号 
办公地址 福建省福州 市湖东路 268 号 
注册地址 福建省福州 市湖东路 268 号 
法定代表人 杨华辉 联系人 乔琳雪 
电话 021-38565547 
网址 http://www.xyzq.com.cn 客服电话 95562 
（8） 中信证券( 山东) 有限责任 公司 
住所 青岛市崂山 区深圳路 222 号青 岛国际金 融广场 1 号楼 
办公地址 青岛市崂山 区深圳路 222 号青 岛国际金 融广场 1 号楼 第 20 层 
注册地址 青岛市崂山 区深圳路 222 号 1 号楼 2001 
法定代表人 姜晓林 联系人 吴忠超 
电话 （0532 ）85022326 传真 （0532）85022605 
网址 http://www.zxwt.com.cn 客服电话 95548 
（9） 东方证券股 份有限公 司 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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办公地址 上海市黄浦 区中山南 路 318 号 2 号楼 13 层、21 层-23 层、25-29 层、
32 层、36 层、39 层、40 层 
注册地址 上海市黄浦 区中山南 路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、25-29 层 
法定代表人 潘鑫军 联系人 孔亚楠 
电话 (021)63325888 传真 (021)63326729 
网址 http://www.dfzq.com.cn 客服电话 95503 
（10） 方正证券股 份有限公 司 
住所 湖南长沙芙 蓉中路二 段华侨国 际大厦 22-24 层 
办公地址 湖南省长沙 市芙蓉中 路二段华 侨国际大 厦 22-24 层 
注册地址 湖南省长沙 市芙蓉中 路二段华 侨国际大 厦 22-24 层 
法定代表人 施华 联系人 丁敏 
电话 (010)59355997 传真 (010)56437013 
网址 http://www.foundersc.com 客服电话 95571 
（11） 光大证券股 份有限公 司 
住所、办公 地址 上海市静安 区新闸路 1508 号 
注册地址 上海市静安 区新闸路 1508 号 
法定代表人 周健男 联系人 刘晨、李芳 芳 
电话 （021）22169999 传真 （021）22169134 
网址 http://www.ebscn.com 客服电话 4008888788 、
10108998 
（12） 申万宏源西 部证券有 限公司 
住所 新疆乌鲁木 齐市高新 区( 新 市区) 北 京南路 358 号大 成 国际大厦 20 楼 
办公地址 新疆乌鲁木 齐市文艺 路 233 号 宏源大厦 
注册地址 新疆乌鲁木 齐市高新 区（新市 区）北京 南路 358 号大 成国际大厦 20
楼 2005 室 
法定代表人 韩志谦 联系人 王怀春 
电话 0991-2307105 传真 0991-2301927 
网址 Shenwan Hongyuan 
Securities (Western) 
Co.,Ltd. 
客服电话 4008-000-562 
（13） 中泰证券股 份有限公 司 
住所 山东省济南 市市中区 经七路 86 号 
办公地址 济南市市中 区经七路 86 号 
注册地址 山东省济南 市市中区 经七路 86 号 
法定代表人 李玮 联系人 许曼华 
电话 021-20315290 
网址 http://www.zts.com.cn/ 客服电话 95538 
 
（二）登记 结算机构 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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名称：中国 证券登记 结算有限 责任公司 
地址：北京 市西城区 太平桥大 街 17 号 
法定代表人 ：周明 
电话：010-59378888 
传真：010-59378907 
联系人：朱 立元 
（三）律师 事务所和 经办律师 
名称：上海 市通力律 师事务所 
住所：上海 市银城中 路 68 号时 代金融中 心 19 楼 
办公地址： 上海市银 城中路 68 号时代金 融中心 19 楼 
负责人：俞 卫峰 
电话：021-31358666 
传真：021-31358600 
联系人：陈 颖华 
经办律师： 黎明、陈 颖华 
（四）会计 师事务所 和经办注 册会计师 
名称：普华 永道中天 会计师事 务所 （特 殊普通合 伙） 
住所：上海 市浦东新 区陆家嘴 环路 1318 号 星展 银行 大厦 6 楼 
办公地址： 上海市黄 浦区湖滨 路 202 号领 展企业 广场 二座普华永 道中 心 11 楼法定代 表
人： 李丹 
电话： （021 ）23238888 
传真： （021 ）23238800 
联 系 人： 张勇 
经办注册会 计师：薛竞 、 张勇 
 
 
 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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六 、 基金 的募 集 






本基金 由基金管 理人依照 《基金法》 、 《运 作 办法 》 、 《销售办 法》 、基金 合同及其 他法律
法规的相关 规定、并 经中国证 券监督管 理委员会 2016 年 11 月 30 日 《关于准 予嘉实中 关村
A 股交易型开放式 指数 证券 投资 基金 注册的批 复》 （ 证监许可[2016] 2925 号 ）注册募 集。 
（一）基金 运作方式 和类型 
1、基金的类 别：股票 型 
2、基金的运 作方式： 交易型开 放式 
3、基金的标 的指数： 中关村 A 股指 数 
（二）基金 存续期 
不定期 
（三）基金 份额的募 集期限、 募集方式 及场所、 募集 对象 
1、募集期限 ：2017 年 5 月 15 日至 2017 年 5 月 26 日 
2、募集方式 ：投资者 可选择网 上现金认 购 、网 下现 金认购和网 下股票认 购 3 种方 式。 
网上现金认 购是指投 资者通过 基金管理 人指定的 发售 代理机构用 深圳证券 交易所网 上
系统以现金 进行的认 购； 
网下现金认 购是指投 资者通过 基金管理 人以现金 进行 的认购； 
网下股票认 购是指投 资者通过 基金管理 人及其指 定的 发售代理机 构以股票 进行的认 购。 
基金投资者 在募集期 内可多次 认购，认 购一经受 理不 得撤销。 
销售机构对 认购申请 的受理并 不代表该 申请一定 成功 ， 而仅代表销售 机构确实 接收到认
购申请。认 购的确认 以登记结 算机构或 基金管理 人的 确认结果为 准。 
3、募集场所 ： 
投资者应当 在基金管 理人及其 指定 发售 代理机构 办理 基金发售业 务的营业 场所， 或者按
基金管理人 或发售代 理机构提 供的方式 办理基金 份额 的认购。 
基金管理人、 发售代理 机构办理 基金发售 业务的具 体 情况和联系 方式， 请参 见基金份 额
发售公告。 
基金管理人 可以根据 情况增加 或变更发 售代理机 构， 并另行公告 。 
4、募集对象 ：符合法 律法规规 定的个人 投资者 、机 构投资者 、 合格境外 机构投资 者及
人民币合格 境外机构 投资者， 以及 法律法规 或中国证 监会允许购 买证券投 资基金的 其他投资
者 。 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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（四）募集 规模上限 
本基金不设 定发售规 模上限。 
（五）基金 的认购份 额面值、 认购价格 
本基金每份 基金份 额 初始面值 为 1.00 元， 按初始 面值 发售 。 
（六）认购 费用 
认购费用由 投资者承 担，不高 于 0.8% ，认购 费率如下 表所示： 
认购份额（M ） 认购费率 
M ＜50 万份以 下 0.8% 
50 万份≤M ＜100 万份 0.5% 
M≥ 100 万份 每笔 1000 元 
基金管理人 办理网下 现金认购 和网下股 票认购 时 按照 上表所示费 率收取认 购费用。 销售
机构办理网 上现金认 购 和网下 股票认购 时可参照 上述 费率结构收 取一定的 佣金。 认购费 用用
于本基金的 市场推广 、销售、 注册登记 等募集期 间发 生的各项费 用，不列 入基金资 产。 
（七 ）网上 现金认购 
1、认购时 间 ：详见基 金份额发 售公告。 
2、 认购限额： 网上现 金认购 以基金份 额申请。 单一 账 户每笔认购 份额需为 1000 份或 其
整数倍。 投资 者可以多 次认购 ， 但 单一投资 者经登记 机构确认的 认购份额 不得达到 或者超过
本基金确认 总份额的50%，且 不得变相 规避 50% 集中 度要求，对 于超过部 分的认购 份额，登
记机构不予 确认。 
3、认购申请 ：投资者 在认购本 基金时， 需按发 售代 理机构的规 定备足认 购资金， 办理
认购手续。 投资者可 多次申报 ，不可撤 单，申报 一经 确认，认购 资金即被 冻结。 
4、认购金额 和利息折 算的份额 的计算 
本基金认购 金额和利 息折算的 份额的计 算如 下： 
认购金额＝ 认购价格 × 认购 份额× （1＋佣金 比率） 
认购佣金＝ 认购价格 × 认购 份额× 佣 金比率 
利息折算的 份额＝利 息/ 认购价格 
网上现金认 购款项在 基金募集 期间产生 的利息将 折算 为基金份额 归基金份 额持有人 所
有。 网上现金 认购的利 息和具体 份额以登 记结算机 构 的记录为准。 利息折算 的基金份 额保留
至整数位， 小数部分 舍去，舍 去部分计 入基金财 产。 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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（八 ）网下 现金认购 
1、认购时间 ：详见基 金份额发 售公告。 
2、认购限额 ：网下现 金认购以 基金份额 申请。 投资 者通过基金 管理人办 理网下现 金认
购的，每笔 认购份额 须在 10 万 份以上（ 含 10 万份）。 投资者可 以多次认 购 ，但单 一投资者
经登记机构 确认的认 购份额不 得达到或 者超过本 基金 确认总份额 的 50% ， 且不得变 相规避
50% 集中度要 求，对于 超过部分 的认购份 额，登 记机 构不予确认 。 
3、认购手续 ：投资者 在认购本 基金时， 需按基 金管 理人的规定 办理相关 认购手续 ，并
备足认购资 金。网下 现金认购 申请提交 后不得撤 销。 
4、认购金额 和利息折 算的份额 的计算 
本基金认购 金额和利 息折算的 份额的计 算如下： 
认购金额＝ 认购价格 × 认购 份额× （1＋认购 费率） 
认购费用＝ 认购价格 × 认购 份额× 认 购费率 
利息折算的 份额＝利 息/ 认购价格 
网下现金认 购款项在 基金募集 期间产生 的利息将 折算 为基金份额 归基金份 额持有人 所
有。 网下现金 认购的利 息和具体 份额以基 金管理人 的 记录为准。 利 息折算的 基金份额 保留至
整数位，小 数部分舍 去，舍去 部分计入 基金财产 。 
5、 T 日通过基金管 理人提交 的网下现 金认购 申请， 由 基金管理人 于 T ＋1 日进行有 效认
购款项的清 算交收， 将认购资 金划入基 金管理人 预先 开设的基金 募集专户 。 
（九 ）网下 股票认购 
1、认购时间 ：详见基 金份额发 售公告。 
2、认购限额 ： 
以单只股票 股数申报 ，用以认 购的股票 必须是中 关村 A 股指数成份股和 已公告的 备选
成份股。单 只股票最 低认购 申 报股数为 1000 股 ，超 过 1000 股的 部分须 为 100 股的 整数倍。
投资者可以 多次认购 ， 但 单一投资 者经登记 机构确认 的认购份额 不得达到 或者超过 本基金确
认总份额的 50% ，且 不得变相 规避 50%集 中度要 求， 对于超过部 分的认购 份额，登 记机构不
予确认。 
3、认购手续 ： 
投资者在认 购本基金 时， 需按销售 机构的规 定， 到基 金销售网点 办理认购 手续， 并备足
认购股票。 网 下股票认 购申请提 交后不得 撤销， 发售 代 理机构对投 资者申报 的股票进 行冻结。
投资者的认 购股票在 网下股票 认购日至 登记结算 机构 进行股票过 户日的冻 结期间所 产生的嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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权益归投资 者所有。 
4、特别提示 ：投资者 应根据法 律法规及 证券交 易所 相关规定进 行股票认 购，并及 时履
行因股票认 购导致的 股份减持 所涉及的 信息披露 等义 务。 
5、特殊情形 
（1）已公告 的将被调 出中关 村 A 股指数的成 份股不 得用于认购 本基金。 
（2）限制个 股认购规 模：基金 管理人可 根据网 下股 票认购日前 3 个月个 股的交易 量、
价格波动及 其他异常 情况， 决定 是否对个 股认购规 模 进行限制， 并 在网下股 票认购日 前至少
3 日公告限制 认购规 模的个股 名单。 
（3）临时拒 绝个股认 购：对于 在网下股 票认购 期间 价格波动异 常或认购 申报数量 异常
的个股，基 金管理人 可不经公 告，全部 或部分 拒 绝该 股票的认购 申报。 
6、 清算交收：T 日日终 （T 日为本基金发 售期最 后一 日） ， 发售代 理机构将 股票认购 数
据按投资者 证券账户 汇总发送 给基金管 理人， 基金管 理人收到股 票认购数 据后初步 确认各成
份股的有效 认购数量 。T+1 日起 ， 登 记结算机 构根据 基金管理人 提供的确 认数据 ， 冻结 上海
市场网下认 购股票， 并 将深圳市 场网下认 购股票过 户 至本基金组 合证券认 购专户。 基 金管理
人为投资者 计算认购 份额， 并根据 发售代理 机构提供 的数据计算 投资者应 以基金份 额方式支
付的佣金， 从投 资者的认 购份额中 扣除， 为发售 代理 机构增加相 应的基金 份额。 登记结 算机
构根据基 金 管理人提 供的有效 认购申请 股票数据， 将 上海和深圳 的股票分 别过户至 本基金在
上海、 深圳开立 的证券账 户。 基金合同 生效后， 登记 结算机构根 据基金管 理人提供 的投资者
净认购份额 明细数据 进行投资 者认购份 额的初始 登记 。 
7、认购份额 的计算公 式： 
投资者的认 购份额＝ ∑（第 i 只股票 在 T 日的均价× 有 效认购数量 ）/1.00 
其中， 
（1）i 代表投资 者提交认 购申请的 第 i 只股票， 如投 资者仅提交 了 1 只股 票的申请， 则
i ＝ 1,i ≤ n ，n 为中关村 A 股指数在 T 日的成分股总 数 。 
（2） “ 第 i 只股票 在 T 日的均价 ” 由基金 管理人根 据深 圳证券交易 所及上海 证 券交易 所
的 T 日行情数据，以 该股票的 总成交 金额除以 总成交 股数计算， 以四舍五 入的方法 保留小
数点后两位 。若该股 票在 T 日停牌或 无成交， 则以同 样方法计算 最近一个 交易日的 均价作
为计算价格 。 
若某一股票 在 T 日至登记结算 机构进 行股票过 户日的 冻结期间发 生除息 、 送股 （转增） 、
配股等权益 变动， 则由 于投资者 获得了相 应的权益， 基金管理人 将按如下 方式对该 股票在 T嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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日的均价进 行调整： 
① 除息：调 整后价格 ＝T 日均价- 每 股现金股 利或股息 
② 送股：调 整后价格 ＝T 日均价/ （1＋每 股送股比 例 ） 
③ 配股：调 整后价格 ＝（T 日均价＋配 股价× 配股比 例）/ （1＋每 股配股比 例） 
④ 送股且配 股：调整 后价格＝ （T 日均价＋配股 价× 配股比例）/ （1＋每股 送股比例 ＋
每股配股比 例） 
⑤ 除息且送 股：调整 后价格= （T 日均价- 每 股现金 股 利或股息）/ （1+ 每股 送股比例 ） 
⑥ 除息且配 股： 调 整后价格= （T 日均价+ 配股价? 配股 比例- 每股 现金股利 或股息 ） / （1+
每股配股比 例） 
⑦ 除息、 送 股且配股 ： 调整后 价格＝ （T 日均价 ＋配 股价× 配股 比例- 每股现金 股利或股
息）/ （1＋每 股送股比 例＋每股 配股比例 ） 
（3） “ 有 效认购 数量 ” 是指由基 金管理人 确认的并 由登 记结算机构 完成清算 交收的股 票
股数。其中 ， 
① 对 于经公 告限制认 购规模的 个股，基 金管理人 可确 认的认购数 量上限为 ： 
公式： 
 
qmax ： 限制认购规模的单只个股 最高可确 认的认 购 数量； 
Cash: 网上现金认购和 网下现金 认购的合 计申请数 额 ； 
p j q j ： 除限制 认购规模 的个股和 基金管理 人全部或 部分临时拒 绝的个股 以外的其 他个
股当日均价 和认购申 报数量乘 积； 
w ：该股按均价计算的其在网 下股票 认购日中 关村A 股指数中的 权重， （ 认购期间 如
有中关村A 股指数调 整公告， 则基金 管理人根 据公告 调整后的成 份股名单 以及中关 村A
股指数编制 规则计算 调整后的 中关村A 股指数 构成权 重， 并以其 作为计算 依据） ； 
p ：该股在网 下股票认 购日的均 价。 
如果投资者 申报的个 股认购数 量总额大 于基金管 理人 可确认的认 购数量上 限， 则根据认
购日期的先 后按照先 到先得的 方式确认。 如 同一天申 报的个股认 购数量全 部确认将 突破基金
管理人可确 认上限的 ，则按比 例分配确 认。 
② 若某一股 票在网下 股票认购 日至登记 结算机构 进行 股票过户日 的冻结期 间发生司 法
冻结或执行， 则 基金管理 人将根据 登记结算 机构确认 的实际过户 数据对投 资者的有 效认购数嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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量进行相应 调整。 
（十 ）募集 资金利息 与募集股 票权益的 处理方式 
基金募集期 间募集的 资金应当 存入专门 账户， 募集资 金利息在基 金募集期 结束时归 入投
资者认购金 额中，折 合成基金 份额，归 投资者所 有。 
基金网下股 票认购所 募集的股 票在网下 股票认购 日至 登记结算机 构进行股 票过户日 的
冻结期间所 产生的权 益归投资 者所有。 
（十一 ）募 集期间的 资金、股 票与费用 
基金募集期 间募集的 资金应当 存入专门 账户， 在基 金 募集行为结 束前， 任何 人不得动 用。
基金网下股 票认购所 募集的股 票由发售 代理机构 予以 冻结。 基金募 集期间的 信息披露 费、 会
计师费、律 师费以及 其他费用 ，不得从 基金财产 中列 支。 
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七 、 基金 合同 的生 效 
（一）基金 合同的生 效 
本基金基金 合同于2017 年6月7 日正式生 效，自该 日起 本基金管理 人开始管 理本基金 。 
（二 ）基金 合同生效 后的基金 份额持有 人数量和 资产 规模 
《基金合同 》生效后 ，连续 20 个工作日 出现基 金份 额持有人数 量不满 200 人或者 基金
资产净值低 于 5000 万 元情形的 ， 基金管 理人应当 在定 期报告中予 以披露。 连 续 60 个 工作日
出现前述情 形的， 基金 管理人应 当向中国 证监会报 告 并提出解决 方案， 并可 采取以下 解决方
案： （1） 基金 管理人经 与基金托 管人协商 一致， 对 本 基金进行清 算、 终止本 基金合 同， 且无
需召开持有 人大会进 行表决； （2 ） 转换运 作方式、 与 其他基金合 并等其他 解决方案， 并召 开
基金份额持 有人大会 对解决方 案进行表 决。法律 法规 或监管部门 另有规定 时，从其 规定。 
 
 
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八 、 基金 份额 的上 市 交易 
（一）基金 份额上市 交易的时 间、地点 
本基金于 2017 年 7 月 10 日 在 深圳证券 交易所上 市 交 易，基金场 内简称： 中关村 A ，
基金代码：159951。 
（二）基金 份额的交 易 
本基金基金 份额在深 圳证券交 易所的上 市交易 、 暂停 或终止上市 交易， 应 遵照 《深 圳证
券交易所交 易规则》 、 《 深圳证券 交易所证 券投资基 金 上市规则》 及 其他有关 规定及其 不时修
订和补充。 
在确定上市 交易的时 间后， 基金管 理人应依 据法律法 规规定在指 定媒介上 刊登基金 份额
上市交易公 告书。 
（三）暂停 上市交易 
基金份额上 市交易期 间出现下 列情形之 一的，深 圳证 券交易所可 暂停基金 的上市交 易，
并报中国证 监会备案 ： 
1、不再具备 《深圳证 券交易所 证券投资 基金上 市规 则》规定的 上市条件 ； 
2、违反法律 、行政法 规，中国 证监会决 定暂停 其上 市； 
3、严重违反 深圳证券 交易所有 关规则的 ； 
4、深圳证券 交易所认 为应当暂 停上市的 其他情 形。 
当暂停上市 情形消除 后， 基金管 理人可向 深圳证券 交 易所提出恢 复上市申 请， 经深圳 证
券交易所核 准后可恢 复本基金 上市，并 在至少一 种指 定媒体发布 基金恢复 上市公告 。 
（四）终止 上市交易 
基金份额上 市交易后， 有 下列情形 之一的， 深圳 证券 交易所可终 止基金的 上市交易， 并
报中国证监 会备案： 
1、不再具备 本部分第 一条规定 的上市条 件； 
2、基金合同 终止； 
3、基金份额 持有人大 会决定终 止上市； 
4、基金合同 约定的终 止上市的 其他情形 ； 
5、深圳证券 交易所认 为应当终 止上市的 其他情 形。 
若因上述 1 、3、4、5 项原因使 本基金不 再具备 上市 条件而被深 圳证券交 易所终止 上市
的， 本基金将 由交易型 开放式基 金变更为 跟踪标的 指 数的非上市 开放式指 数基金， 且 因上述嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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1 、4、5 项之一 情形终 止上市的， 本基金变 更为跟踪 标的指 数的 非上市开 放式指数 基金无需
召开基金份 额持有人 大会。 届时， 基金管理 人可变更 本基金的登 记结算机 构并相应 调整申购
赎回业务规 则， 同时， 基金管理 人可按照 《信息披 露 办法》 的规定 ， 公告变 更后的基 金合同
及招募说明 书。 
若届时本基 金管理人 已有以该 指数作为 标的指数 的指 数基金， 则本基 金将本着 维护 基金
份额持有人 合法权益 的原则， 确定是否 选取其他 合适 的指数作为 标的指数 。 
（五）基金 份额参考 净值的计 算与公告 
基金管理人 或者基金 管理人委 托深圳证 券信息有 限公 司在相关证 券交易所 开市后根 据
申购赎回清 单和组合 证券内各 只证券的 实时成交 数据 计算基金 份 额参考净 值 （IOPV ）并由
深圳证券交 易所在 交 易时间内 发布 ，供 投资人交 易、 申购、赎回 基金份额 时参考。 
1、基金份额 参考净值 计算公式 为： 
基金份额参 考净值＝ （申 购赎回清 单中必须 用现金替 代的替代金 额＋申购 赎回清单 中可
以用现金替 代成份证 券的数量 与最新成 交价相乘 之和+ 申购赎回 清单中禁 止用现金 替代成
份证券的数 量与最新 成交价相 乘之和＋ 申购赎回 清单 中的预估现 金差额）/ 最 小申购赎 回单
位对应的基 金份额。 
2、基金管理 人可以调 整基金份 额参考净 值计算 公式 ，并予以公 告。 
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九 、 基金 份额 的申 购 、赎 回 
（一）申购 和赎回场 所 
投资者应当 在申购赎 回代理券 商办理基 金申购、 赎回 业务的营业 场所或按 申购赎回 代理
券商提供的 其他方式 办理基金 的申购和 赎回。 
基金管理人 将在开始 申购、 赎回 业务前公 告申购赎 回 代理券商的 名单， 并可 依据实际 情
况增加或减 少申购赎 回代理券 商，并予 以公告。 
投资者可以 通过基金 管理人直 销中心办 理基金申 购、 赎回业务， 具 体业务的 办理时间 及
办理方式基 金管理人 将另行公 告。 
（二）申购 和赎回的 开放日及 时间 
1、开放日及 开放时间 
本基金自2017 年7 月10 日起 办理申购 与赎回业 务。 
基金投资者 办理基金 份额的申 购、 赎回等业 务的开放 日为深圳证 券交易所 及 上海证 券交
易所的交易 日， 具体办 理时间为 相关证券 交易所的 正 常交易日的 交易时间。 但基金管 理人根
据法律法规 、中国证 监会的要 求或基金 合同的规 定公 告暂停申购 、赎回时 除外。 
基金合同生 效后， 若出 现相关证 券交易所 交易时间 变 更或其他特 殊情况， 基 金管理人 将
视情况对前 述开放日 及开放时 间进行相 应的调整， 并 应在实施日 前依照 《信息 披露办法》 的
有关规定在 指定媒体 上公告； 若证券交 易场所依 法决 定临时停市 或在交易 时间非正 常停市，
基金管理人 在次日依 照《信息 披露办法 》的有关 规定 在指定媒体 上公告。 
（三）申购 和赎回的 数额限制 
投资者申购 、赎回的 基 金份额 需为最小 申购赎回 单位 的整数倍。 
当接受申购 申请对存 量基金份 额持有人 利益构成 潜在 重大不利影 响时， 基金管 理人应当
采取设定单 一投资者 申购金额 上限或基 金单日净 申购 比例上限、 拒 绝大额申 购、 暂停基 金申
购等措施， 切实保护 存量基金 份额持有 人的合法 权益 ，具体规定 请参见相 关公告。 
本基金最小 申购赎回 单位为 150 万份， 基 金管理人 可 根据市场情 况， 在法律 法规允许 的
情况下，调 整申购与 赎回的数 额限制， 基金管理 人必 须在调整生 效前依照 《信息披 露办法》
的有关规定 指定媒体 公告并报 中国证监 会备案 。 
（四）申购 和赎回的 原则 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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1、申购、赎 回应遵 守 《登记结 算业务实 施细则 》及 其他相关规 定。 
2、本基金采 用份额申 购和份额 赎回的方 式，即 申购 和赎回均以 份额申请 。 
3、本基金的 申购对价 、赎回对 价包括组 合证券 、现 金替代、现 金差额及 其他对价 。 
4、申购、赎 回申请提 交后不得 撤销。 
基金管理人 在不损害 基金份额 持有人权 益的情况 下可 更改上述原 则， 但应在新 的原则实
施前按照《 信息披露 办法》的 有关规定 在指定媒 体上 公告。 
（五）申购 和赎回的 程序 
1、申购和赎 回申请的 提出 
（1）投资者 办理申购 或赎回业 务，应同 时持有 并使 用深圳 A 股账户和 上海 A 股账户 ，
并保证该两 个账户的 证件号码 和名称 属 于同一投 资者 所有； 
（2）投资者 的相关证 券和基金 份额应当 托管在 申购 赎回代理券 商，且投 资者深圳 托管
的托管单元 与上海指 定交易的 交易单元 为同一申 购赎 回代理券商 ； 
（3）投资者 通过该申 购赎回代 理券商申 报申购 、赎 回业务。 
基金投资者 必须根据 申购赎回 代理券商 或基金管 理人 规定的程序， 在 开放日的 具体业务
办理时间内 提出申购 或赎回的 申请。 
投资者在申 购本基金 时须按申 购赎回清 单的规定 备足 申购对价， 投资 者在提交 赎回申请
时，必须有 足够的基 金份额余 额和现金 。 
2、申购和赎 回申请的 确认 
基金投资者 申购、赎 回申请在 T+1 日 进行确认 。 
对 于投资者 提交的申 购申请， 申购赎回 代理券商 根据 投资者提交 的申购申 请以及 T 日
基金管理人 公布的申 购赎回清 单， 相应冻 结投资者 账 户内的组合 证券、 现金 替代款和 预估现
金差额，登 记结算机 构在完 成 T 日全部登 记结算业 务处理后， 对申请申 购的组合 证券予以
冻结， 并 将处理结 果发送 给基金管 理人。T+1 日， 基 金管理人对 冻结情况 符合要求 的申购申
请予以确认 。如冻结 情况不符 合要求， 则申购申 请失 败。 
对于投资者 提交的赎 回申请， 申购赎回 代理券商 根据 投资者提交 的赎回申 请以及 T 日
基金管理人 公布的申 购赎回清 单， 相应冻结 投资者账 户内的基金 份额、 预估现 金差额 ， 登记
结算机构在 完成 T 日全 部登记结 算业务处 理后，对 申请赎回的 基金份额 予以冻结 ，并将处
理结果发送 给基金管 理人。 T+1 日 ， 基金管 理人根据 冻 结情况对投 资者的赎 回申请予 以确认。
如投资者持 有的符合 要求的基 金份额不 足或未能 根据 要求准备足 额的现金， 或 本基金投 资组
合内不具备 足额的符 合要求的 赎回对价 ，则赎回 申请 失败。 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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投资者可在 T+2 日通过 其办理申 购、赎回 的销售网 点查询有关 申请的确 认情况。 投资
者应及时查 询有关申 请的确认 情况。 
3、申购和赎 回的清算 交收与登 记 
本 基金 申购赎 回过 程中 涉及的 组合 证券和 基金 份额 交收 适用 中国证 券登 记结 算 有限 责
任公司 及 相 关证券交 易所最新 的相关规 则。 
T+1 日， 登记 结算机构 根据基金 管理人对 申购 、 赎回 申请的确认 信息， 为投资 者办理组
合证券、 基金 份额的清 算交收， 并将结果 发送给相 关 证券交易所、 申购赎回 代理券商 、 基金
管理人和基 金托管人 。 通常情 况下，投 资者 T 日申 购所得的基 金份额、 赎回所得 的组合证
券在 T+2 日可用。 现金 替代和 现金差额 由基金管 理人 与申购赎回 代理券商于 T+1 日 进行清
算，T+2 日进行交 收，登记 结算机构 可以依据 相关规 则对此提供 代收代付 服务并完 成交收 。
对于确认失 败的申请， 登记结算 机构将对 冻结的组 合 证券和基金 份额予以 解 冻， 申购 赎回代
理券商将对 冻结的资 金予以解 冻。 
如果登记结 算机构在 清算交收 时发现不 能正常履 约的 其他情形， 则 依据 《登记 结算业务
实施细则》 的有关规 定进行处 理。 
投 资者 应按照 本基 金合 同的约 定和 申购赎 回代 理券 商的 规定 按时足 额支 付应 付的现 金
差额、 现金替代 和现金替 代退补款。 因 投资者原 因导 致现金差额、 现 金替代和 现金替代 退补
款未能按时 足额交收 的， 基金管理 人有权为 基金的利 益向该投资 者追偿并 要求其承 担由此导
致的其他基 金份额持 有人或基 金资产的 损失。 
若 投资 者用以 申购 的部 分或全 部组 合证券 或者 用以 赎回 的部 分或全 部基 金份 额因被 国
家有权机 关 冻结或强 制执行导 致不足额 的， 基金管理 人有权指示 申购赎回 代理券商 及登记结
算机构依法 进行相应 处置； 如该 情况导致 其他基金 份 额持有人或 基金资产 遭受损失 的， 基金
管理人有权 代表其他 基金份额 持有人或 基金资产 要求 该投资者进 行赔偿。 
4、基金管理人在 不损害基金 份额持有人 权益、并不 违背交易所和登 记结算机构 相关规
则的情况下 可更改上 述程序。 基金 管理人最 迟须于新 规则开始日 前按照 《信息 披露办法》 的
有关规定在 指定媒体 公告。 
（六）申购 、赎回的 对价、费 用 
1、申购对价 、赎回对 价根据申 购赎回清 单和投 资者 申购、赎回 的基金份 额数额确 定。
申购对 价是 指投资者 申购基金 份额时应 交付的组 合证 券、现金替 代、现金 差额及其 他对价。
赎回对价是 指投资者 赎回基金 份额时， 基金管理 人应 交付给赎回 人的组合 证券、现 金替代、
现金差额及 其他对价 。 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 39 
2、申购赎回 清单由基 金管理人 编制。T 日的申 购赎回 清单在当日 深圳证券 交易所开 市
前通知深圳 证券交易 所及登记 结算机构， 并在基金 管 理人的网站 公告。 T 日的基金份 额净值
在当天收市 后计算， 并在 T+1 日公告 ，计算公 式为计 算日基金资 产净值除 以计算日 发售在
外的基金份 额总数。 如遇特殊 情况，可 以适当延 迟计 算或公告， 并报中国 证监会备 案。 
3、投资者在 申购或赎 回 基金份 额时，申 购赎回 代理 券商可按照 不超过申 购或赎回 份额
0.5% 的标 准收取佣 金，其中 包含证券 交易所 、登记结 算机构等收 取的相关 费用。 
（七）申购 赎回清单 的内容与 格式 
1、申购赎回 清单的内 容 
T 日申购赎回清单内 容包括最 小申购赎 回单位所 对应 的组合证券、 现金替代、T 日预估
现金差额、T-1 日 现金差额 、基金 份额净值 及其他相 关内容。 
2、组合证券 
组合证券是 指本基金 标的指数 所包含的 全部或部 分证 券。 申购赎回清 单将公告 最小申购
赎回单位所 对应的各 成份证券 名称、证 券代码及 数量 。 
3、现金替代 相关内容 
现金替代是 指申购、 赎回 过程中， 投资 者按基金 合同 和招募说明 书的规定， 用 于替代组
合证券中部 分证券的 一定数量 的现金。 
采用现金替 代是为了 在相关成 份股停牌 等情况下 便利 投资者的申 购、 提高基金 运作的效
率， 基金管理 人在制定 具体的现 金替代方 法时遵循 公 平及公开的 原则， 以保 护基金份 额持有
人利益为出 发点，并 进行及时 充分的信 息披露。 
（1） 现金替 代分为 3 种类型： 禁止现金 替代 （标 志为 “ 禁止 ” ） 、 可 以现金替 代 （标志 为
“ 允许 ” ）和必 须现金替 代（标 志为 “ 必须”）。 
禁止现金替 代是指在 申购、赎 回基金份 额时，该 成份 证券不允许 使用现金 作为替代 。 
可以现金替 代是指在 申购基金 份 额时， 允许使用 现金 作为全部或 部分该成 份证券的 替
代，但在赎 回基金份 额时，该 成份证券 不允许使 用现 金作为替代 。 
必须现金替 代是指在 申购、赎 回基金份 额时，该 成份 证券必须使 用现金作 为替代。 
（2）可以现 金替代 
① 适用情形： 可 以现金替 代的证券 一般是因 停牌等原 因导致投资 者无法在 申购时买 入的
证券或基金 管理人认 为可以适 用的其他 情形。 
② 替代金额 ：对于可 以现金替 代的证券 ，替代金 额的 计算公式为 ： 
替代金额＝ 替代证券 数量× 该 证券经除 权调整 的 T-1 日收盘价× （1 ＋现金替 代保证 金率 ） 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 40 
对于使用现 金替代的 证券， 基金 管理人需 在证券恢 复 交易 后买入， 而实际买 入价格加 上
相关交易费 用后与申 购时的最 新价格可 能有所差 异。 为便于操作， 基金管理 人在申购 赎回清
单中预先确 定现金替 代保证金 率， 并据此 收取替代 金 额。 如果预先 收取的金 额高于基 金购入
该部分证券 的实际成 本， 则基金 管理人将 退还多收 取 的差额； 如果 预先收取 的金额低 于基金
购入该部分 证券的实 际成本， 则基金管 理人将向 投资 者收取欠缺 的差额。 
③ 替代金额 的处理程 序 
T 日， 基金管理人在申购 赎回清 单中公布 现金替代 保 证金率， 并据此 在 T+2 日收取 替代
金额。 
在 T+1 日后被替代 的成份证 券有正常 交易的 2 个交易 日 （简称 为 T ＋3 日） 内， 基金管
理人将以收 到的替代 金额买入 被替代的 部分证券 。 
T ＋3 日日终，若已 购入全部 被替代的 证券，则 以替代 金额与被替 代证券的 实际购入 成
本 （包括买入 价格与交 易费用） 的差额， 确定基金 应 退还投资者 或投资者 应补交的 款项； 若
未能购入全 部被替代 的证券， 则以 替代金额 与所购入 的部分被替 代证券实 际购入成 本加上按
照 T ＋3 日收盘价计 算的未购 入的部分 被替代证 券价 值的差额， 确定 基金应退 还投资者 或投
资者应补交 的款项。 
特例情况： 若 自 T+1 日起， 相关 证券交易 所正常交 易 日已达到 20 日而该证 券正常交 易
日低于 2 日， 则 以替代金 额与所购 入的部分 被替代证 券实际购入 成本加上 按照最近 一次收盘
价计算的未 购入的部 分被替代 证券价值 的差额， 确定 基金应退还 投资者或 投资者应 补交的款
项。 
T ＋3 日后第 1 个工 作日（若 在特例情 况下，则 为 T+1 日起第 21 个交易日 ） ，基金 管理
人将应退款 和补款的 明细数据 发送给申 购赎回代 理券 商和基金托 管人， 现金替 代多退少 补资
金的清算和 交收在 T ＋3 日后 2 个工作 日 （若 在特例 情况下， 则 为 T+1 日起第 22 个交易 日）
内完成，登 记结算机 构对此提 供代收代 付服务。 
④ 替代限制： 为有效控 制基金的 跟踪偏离 度和跟踪 误 差， 基金管理 人可规定 投资者使 用
可以现金替 代的比例 合计不得 超 过申购 基金份额 资产 净值的一定 比例。 现金替 代比例的 计算
公式为： 
日 基 金 份 额 净 值 申 购 基 金 份 额
日 收 盘 价 该 证 券 经 除 权 调 整 的 只 替 代 证 券 数 量 第
现 金 替 代 比 例
1
1
(%)
1
? ?
? ?
?
?
?
T
T i
n
i
 
说明：假设 当天可以 现金替代 的股票只 数为 n 。 
（3）必须现 金替代 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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① 适用情形： 必须现金 替代的证 券一般是 因标的指 数 调整将被剔 除、 或基金 管理人出 于
保护持有人 利益原则 等原因认 为有必要 实行必须 现金 替代的成份 证券。 
② 替代金额： 对于必须 现金替代 的证券， 基 金管理人 将在申购赎 回清单中 公告替代 的一
定数量的现 金， 即 “ 固定 替代金 额 ” 。 固定替 代金额的 计算方法为 申购赎回 清单中该 证券的数
量乘以其经 除权调整 的 T-1 日收盘 价。 
4、 预估现金 差额相关 内容 
预估现金差 额是指由 基金管理 人估计并 在 T 日申购赎 回清单中公 布的当日 现金差额 的
估计值，预 估现金差 额由申购 赎回代理 券商预先 冻结 。 
预估现金差 额的计算 公式为： 
T 日预估现金差额＝T-1 日最小申 购赎回单 位的基金 资产净值- （ 申购赎回 清单中必 须用
现金替代的 固定替代 金额＋申 购赎回清 单中可以 用现 金替代成份 证券的数 量与 T 日经除权
调整后的开 盘参考价 乘积之和 ＋申购赎 回清单中 禁止 用现金替代 成份证券 的数量与 T 日经
除权调整后 的开盘参 考价乘积 之和） 
其中， T 日经除 权调整后 的开盘参 考价主要 根据深圳 证券信息有 限公司所 提供 的标 的指
数成份证券 调整后开 盘参考价 确定。 另外， 若 T 日为基金分红除 息日， 则 计算公 式中的“T -1
日最小申购 、赎回单 位的基金 资产净值 ” 需扣 减相应 的收益分配 数额。预 估现金差 额的数值
可能为正、 为负或为 零。 
5、现金差额 相关内容 
T 日现金差额在 T ＋1 日的申 购赎回清 单中公 告，其 计算公式为 ： 
T 日现金差额＝T 日最小申 购赎回单 位的资产 净值- （ 申购赎回清 单中必须 用现金替 代
的固定替代 金额＋申 购赎回清 单中可以 用现金替 代成 份证券的数 量与 T 日收盘价乘 积之和
＋申购赎回 清单中禁 止用现金 替代成份 证券的数 量与 T 日收盘价乘积之和 ） 
T 日投资者申 购、 赎回 基金份额 时， 需按 T ＋1 日公 告的 T 日现金差额进 行资金的 清算
交收。 
现金差额的 数值可能 为正、 为负 或为零。 在投资者 申 购时， 如现金 差额为正 数， 则投 资
者应根据其 申购的基 金份额支 付相应的 现金， 如现 金 差额为负数， 则投资者 将根据其 申购的
基金份额获 得相应的 现金； 在投资 者赎回时， 如 现金 差额为正数， 则 投资者将 根据其赎 回的
基金份额获 得相应的 现金， 如现 金差额为 负数， 则投 资者应根据 其赎回的 基金份额 支付相应
的现金。 
6、申购赎回 清单的格 式 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 42 
T 日申购赎回清单的 格式举例 如下： 
基本信息 
最新公告 日期 ： 2018-06-14 
基金 名称 ： 中关村A 
基金管理 公司 名称： 嘉实 基金 管理 有限 公司 
基金代码 ： 159951 
拟合指数 代码 ： 399422 
 
2018-06-13 信息内 容 
现金差额(元)： -25801.44 
最小申购 、赎 回单位 资产净 值(元) ： 1312779.32 
基金份额 净值( 元)： 0.8752 
 
2018-06-14 信息内 容 
预估现金 部分( 元)： -24227.81 
现金替代 比例 上限： 40.000% 
是否需要 公布IOPV ： 是 
最小申购 、赎 回单位( 份)： 1500000 
最小申购 赎回 单位现 金 红利( 元)： 0.00 
申购赎回 组合 证券只 数： 219 
允许申购 ： 是 
允许赎回 ： 是 
允许保证 金申 购： 否 
 
成份股信 息内 容 
股票代码 股票简称 股票数量( 股) 现金替代 标志 现金替代 溢价 比例 固定替代 金额 ( 元) 
000008 神州 高铁 1500 允许 21.000% 
 
000065 北方 国际 300 允许 21.000% 
 
000151 中成 股份 200 允许 21.000% 
 
000605 渤海 股份 100 允许 21.000% 
 
000666 经纬 纺机 300 允许 21.000% 
 
000725 京东 方Ａ 23600 允许 21.000% 
 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 43 
000729 燕京 啤酒 1200 允许 21.000% 
 
000786 北新 建材 800 允许 21.000% 
 
000839 中信 国安 2500 允许 21.000% 
 
000882 华联 股份 1600 允许 21.000% 
 
000931 中 关 村 500 允许 21.000% 
 
000938 紫光 股份 100 允许 21.000% 
 
000969 安泰 科技 600 允许 21.000% 
 
000970 中科 三环 
 
必须 
 
8967.600 
002038 双鹭 药业 400 允许 21.000% 
 
002051 中工 国际 500 允许 21.000% 
 
002065 东华 软件 1700 允许 21.000% 
 
002066 瑞泰 科技 100 允许 21.000% 
 
002148 北纬 科技 400 允许 21.000% 
 
002151 北斗 星通 200 允许 21.000% 
 
002153 石基 信息 300 允许 21.000% 
 
002271 东方 雨虹 500 允许 21.000% 
 
002279 久其 软件 300 允许 21.000% 
 
002310 东方 园林 1300 允许 21.000% 
 
002350 北京 科锐 300 允许 21.000% 
 
002362 汉王 科技 100 允许 21.000% 
 
002368 太极 股份 200 允许 21.000% 
 
002371 北方 华创 200 允许 21.000% 
 
002373 千方 科技 600 允许 21.000% 
 
002383 合众 思壮 400 允许 21.000% 
 
002385 大北 农 2100 允许 21.000% 
 
002392 北京 利尔 700 允许 21.000% 
 
002405 四维 图新 800 允许 21.000% 
 
002410 广联 达 600 允许 21.000% 
 
002439 启明 星辰 500 允许 21.000% 
 
002462 嘉事 堂 200 允许 21.000% 
 
002467 二六 三 600 允许 21.000% 
 
002542 中化 岩土 400 允许 21.000% 
 
002554 惠博 普 600 允许 21.000% 
 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 44 
002573 清新 环境 600 允许 21.000% 
 
002599 盛通 股份 100 允许 21.000% 
 
002612 朗姿 股份 100 允许 21.000% 
 
002642 荣之 联 400 允许 21.000% 
 
002649 博彦 科技 400 允许 21.000% 
 
002657 中科 金财 200 允许 21.000% 
 
002658 雪迪 龙 200 允许 21.000% 
 
002665 首航 节能 1100 允许 21.000% 
 
002701 奥瑞 金 1200 允许 21.000% 
 
002707 众信 旅游 400 允许 21.000% 
 
002721 金一 文化 200 允许 21.000% 
 
002738 中矿 资源 100 允许 21.000% 
 
002755 东方 新星 100 允许 21.000% 
 
002771 真视 通 100 允许 21.000% 
 
002780 三夫 户外 100 允许 21.000% 
 
002819 东方 中科 100 允许 21.000% 
 
002829 星网 宇达 100 允许 21.000% 
 
002878 元隆 雅图 
 
必须 
 
913.440 
002893 华通 热力 
 
必须 
 
937.130 
300002 神州 泰岳 1200 允许 21.000% 
 
300003 乐普 医疗 900 允许 21.000% 
 
300005 探路 者 600 允许 21.000% 
 
300010 立思 辰 600 允许 21.000% 
 
300011 鼎汉 技术 300 允许 21.000% 
 
300016 北陆 药业 200 允许 21.000% 
 
300034 钢研 高纳 200 允许 21.000% 
 
300036 超图 软件 300 允许 21.000% 
 
300038 梅泰 诺 400 允许 21.000% 
 
300045 华力 创通 300 允许 21.000% 
 
300048 合康 新能 700 允许 21.000% 
 
300055 万邦 达 600 允许 21.000% 
 
300058 蓝色 光标 1300 允许 21.000% 
 
300065 海兰 信 200 允许 21.000% 
 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 45 
300070 碧水 源 1400 允许 21.000% 
 
300071 华谊 嘉信 300 允许 21.000% 
 
300072 三聚 环保 800 允许 21.000% 
 
300073 当升 科技 200 允许 21.000% 
 
300075 数字 政通 
 
必须 
 
3542.500 
300079 数码 科技 1200 允许 21.000% 
 
300104 乐视 网 
 
必须 
 
8048.160 
300117 嘉寓 股份 300 允许 21.000% 
 
300139 晓程 科技 200 允许 21.000% 
 
300150 世纪 瑞尔 300 允许 21.000% 
 
300156 神雾 环保 500 允许 21.000% 
 
300157 恒泰 艾普 600 允许 21.000% 
 
300166 东方 国信 800 允许 21.000% 
 
300182 捷成 股份 1200 允许 21.000% 
 
300191 潜能 恒信 
 
必须 
 
2106.220 
300200 高盟 新材 100 允许 21.000% 
 
300204 舒泰 神 200 允许 21.000% 
 
300212 易华 录 200 允许 21.000% 
 
300213 佳讯 飞鸿 300 允许 21.000% 
 
300223 北京 君正 100 允许 21.000% 
 
300229 拓尔 思 200 允许 21.000% 
 
300231 银信 科技 300 允许 21.000% 
 
300251 光线 传媒 900 允许 21.000% 
 
300271 华宇 软件 500 允许 21.000% 
 
300282 三盛 教育 100 允许 21.000% 
 
300287 飞利 信 1000 允许 21.000% 
 
300289 利德 曼 200 允许 21.000% 
 
300291 华录 百纳 400 允许 21.000% 
 
300296 利亚 德 1300 允许 21.000% 
 
300302 同有 科技 200 允许 21.000% 
 
300309 吉艾 科技 200 允许 21.000% 
 
300312 邦讯 技术 100 允许 21.000% 
 
300315 掌趣 科技 2300 允许 21.000% 
 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 46 
300318 博晖 创新 300 允许 21.000% 
 
300324 旋极 信息 
 
必须 
 
8019.050 
300332 天壕 环境 500 允许 21.000% 
 
300344 太空 智造 200 允许 21.000% 
 
300352 北信 源 1000 允许 21.000% 
 
300353 东土 科技 
 
必须 
 
3659.800 
300364 中文 在线 500 允许 21.000% 
 
300365 恒华 科技 200 允许 21.000% 
 
300367 东方 网力 500 允许 21.000% 
 
300369 绿盟 科技 400 允许 21.000% 
 
300370 安控 科技 600 允许 21.000% 
 
300374 恒通 科技 100 允许 21.000% 
 
300379 东方 通 200 允许 21.000% 
 
300383 光环 新网 900 允许 21.000% 
 
300384 三联 虹普 100 允许 21.000% 
 
300386 飞天 诚信 200 允许 21.000% 
 
300392 腾信 股份 200 允许 21.000% 
 
300399 京天 利 100 允许 21.000% 
 
300406 九强 生物 200 允许 21.000% 
 
300418 昆仑 万维 
 
必须 
 
9506.400 
300419 浩丰 科技 200 允许 21.000% 
 
300430 诚益 通 100 允许 21.000% 
 
300431 暴风 集团 200 允许 21.000% 
 
300444 双杰 电气 100 允许 21.000% 
 
300445 康斯 特 100 允许 21.000% 
 
300449 汉邦 高科 100 允许 21.000% 
 
300455 康拓 红外 200 允许 21.000% 
 
300456 耐威 科技 100 允许 21.000% 
 
300465 高伟 达 200 允许 21.000% 
 
300472 新元 科技 100 允许 21.000% 
 
300477 合纵 科技 100 允许 21.000% 
 
300485 赛升 药业 100 允许 21.000% 
 
300496 中科 创达 200 允许 21.000% 
 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 47 
300513 恒泰 实达 100 允许 21.000% 
 
300523 辰安 科技 100 允许 21.000% 
 
300541 先进 数通 100 允许 21.000% 
 
300542 新晨 科技 100 允许 21.000% 
 
300552 万集 科技 100 允许 21.000% 
 
300579 数字 认证 100 允许 21.000% 
 
300593 新雷 能 
 
必须 
 
581.400 
300608 思特 奇 
 
必须 
 
638.010 
300661 圣邦 股份 
 
必须 
 
1664.850 
300663 科蓝 软件 
 
必须 
 
1073.550 
300667 必创 科技 
 
必须 
 
865.800 
300684 中石 科技 
 
必须 
 
1408.000 
300688 创业 黑马 
 
必须 
 
1129.860 
600031 三一 重工 4400 允许 21.000% 
 
600037 歌华 有线 700 允许 21.000% 
 
600055 万东 医疗 200 允许 21.000% 
 
600056 中国 医药 
 
必须 
 
9475.200 
600062 华润 双鹤 400 允许 21.000% 
 
600085 同仁 堂 700 允许 21.000% 
 
600100 同方 股份 1800 允许 21.000% 
 
600118 中国 卫星 600 允许 21.000% 
 
600138 中青 旅 600 允许 21.000% 
 
600161 天坛 生物 300 允许 21.000% 
 
600166 福田 汽车 4700 允许 21.000% 
 
600195 中牧 股份 200 允许 21.000% 
 
600206 有研 新材 600 允许 21.000% 
 
600271 航天 信息 1000 允许 21.000% 
 
600288 大恒 科技 300 允许 21.000% 
 
600299 安迪 苏 300 允许 21.000% 
 
600313 农发 种业 600 允许 21.000% 
 
600386 北巴 传媒 400 允许 21.000% 
 
600405 动力 源 500 允许 21.000% 
 
600410 华胜 天成 1000 允许 21.000% 
 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 48 
600429 三元 股份 400 允许 21.000% 
 
600435 北方 导航 800 允许 21.000% 
 
600485 信威 集团 
 
必须 
 
22205.980 
600536 中国 软件 300 允许 21.000% 
 
600560 金自 天正 100 允许 21.000% 
 
600582 天地 科技 1300 允许 21.000% 
 
600588 用友 网络 1100 允许 21.000% 
 
600658 电子 城 500 允许 21.000% 
 
600764 中国 海防 100 允许 21.000% 
 
600855 航天 长峰 200 允许 21.000% 
 
600962 国投 中鲁 100 允许 21.000% 
 
600977 中国 电影 600 允许 21.000% 
 
600980 北矿 科技 100 允许 21.000% 
 
601016 节能 风电 1400 允许 21.000% 
 
601101 昊华 能源 500 允许 21.000% 
 
601126 四方 股份 500 允许 21.000% 
 
601226 华电 重工 400 允许 21.000% 
 
601390 中国 中铁 6600 允许 21.000% 
 
601718 际华 集团 1500 允许 21.000% 
 
601800 中国 交建 1500 允许 21.000% 
 
601858 中国 科传 
 
必须 
 
1543.050 
601886 江河 集团 400 允许 21.000% 
 
601908 京运 通 900 允许 21.000% 
 
601992 金隅 集团 3100 允许 21.000% 
 
603000 人民 网 500 允许 21.000% 
 
603025 大豪 科技 100 允许 21.000% 
 
603060 国检 集团 100 允许 21.000% 
 
603098 森特 股份 100 允许 21.000% 
 
603127 昭衍 新药 
 
必须 
 
1592.700 
603138 海量 数据 
 
必须 
 
1072.120 
603516 淳中 科技 
 
必须 
 
1270.920 
603533 掌阅 科技 100 允许 21.000% 
 
603588 高能 环境 500 允许 21.000% 
 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 49 
603598 引力 传媒 100 允许 21.000% 
 
603603 博天 环境 100 允许 21.000% 
 
603616 韩建 河山 200 允许 21.000% 
 
603698 航天 工程 
 
必须 
 
1466.920 
603778 乾景 园林 200 允许 21.000% 
 
603803 瑞斯 康达 100 允许 21.000% 
 
603825 华扬 联众 100 允许 21.000% 
 
603859 能科 股份 100 允许 21.000% 
 
603860 中公 高科 
 
必须 
 
595.000 
603871 嘉友 国际 
 
必须 
 
1489.730 
603888 新华 网 200 允许 21.000% 
 
603903 中持 股份 
 
必须 
 
779.740 
603970 中农 立华 100 允许 21.000% 
 
603979 金诚 信 300 允许 21.000% 
 
603986 兆易 创新 100 允许 21.000% 
 
 
 
说明：此表 仅为示意 ，以实际 公布的为 准。 
（八） 拒绝 或暂停申 购的情形 
发生下列情 况之一时 ，基金管 理人可拒 绝或暂停 接受 投资人的申 购申请： 
1、因不可抗 力导致基 金无法正 常运作或 无法受 理投 资人的申购 申请。 
2、发生基金 合同规定 的暂停基 金资产估 值情况 时。 
3、因特殊原因（ 包括但不限 于相关证券 、期货交易 所依法决定临时 停市或在交 易时间
非正常停市） ，导致基 金管理人 无法计算 当日基 金资 产净值。 
4、基金管理人开 市前因异常 情况无法公 布申购赎回 清单，或基金管 理人在开市 后发现
申购赎回清 单或基金 份额参考 净值计算 错误。 
5、相关证券交易 所、申购赎 回代理券商 、登记结算 机构等因异常情 况无法办理 申购、
赎回， 或者指 数编制单 位、 相关证 券交易所 等因异常 情况使申购 赎回清单 无法编制 或编制不
当。 
6、接受某笔 或某些申 购申请可 能会影响 或损害 现有 基金份额持 有人利益 时。 
7、基金资产规模 过大，使基 金管理人无 法找到合适 的投资品种，或 其他可能对 基金业
绩产生负面 影响，或 发生其他 损害现有 基金份额 持有 人利益的情 形。 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 50 
8、基金管理人、 基金托管人 、销售机构 或登记结算 机构的技术故障 等异常情况 导致基
金销售系统 或基金登 记结算系 统或基金 会计系统 无法 正常运行。 
9、基金管 理人可 根据市场情 况在申购赎 回清单中设 置申购上限，当 一笔新的申 购申请
被确认成功， 会使本基 金当日申 购超过申 购赎回清 单 中规定的申 购上限时， 该笔申购 申请将
被拒绝。 
10 、 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用
估值技术仍 导致公允 价值存在 重大不确 定性时， 经 与 基金托管人 协商确认 后， 基金管 理人应
当采取暂停 接受基金 申购申请 的措施。 
11 、法律法规、 深圳证券 交易所 规 定或中 国证监会 认 定的其他情 形。 
上述异常情 况指基金 管理人无 法预见并 不可控制 的情 形， 包括但不 限于系统 故障、 网络
故障、通讯 故障、电 力故 障、 数据错误 等。 
发生上述情 形之一 （第 6 项除外） 且基金管 理人决定 拒绝或暂停 接受基金 投资者的 申购
申请时， 基金 管理人应 根据有关 规定在指 定媒介上 刊 登暂停申购 公告。 在拒 绝或暂停 申购申
请的情形消 除时， 基金管 理人应及 时恢复申 购业务的 办理并依照 《信 息披露办 法》 有关规定
在指定媒介 上刊登基 金恢复申 购业务的 公告，并 公告 最近 1 个开 放日的基 金份额净 值。 
（九） 拒绝 或暂停赎 回的情形 
发生下列情 形时，基 金管理人 可拒绝或 暂停接受 投资 人的赎回申 请：



1、因不可抗 力导致基 金无法正 常运作或 无法受 理投 资人的赎回 申请。 
2、发生基金合同 规定的 暂停 基金资产估 值情况时 产 估值情况时，基 金管理人可 暂停接
收投资人的 赎回申请 。 
3、因特殊原因（ 包括但不限 于相关证券 、期货交易 所依法决定临时 停市或在交 易时间
非正常停市） ，导致基 金管理人 无法计算 当日基 金资 产净值。



4、相关证券交易 所、登记结 算机构、申 购赎回代理 券商等因异常情 况无法办理 赎回业
务。



5、基金管理人开 市前因异常 情况无法公 布申购赎回 清单，或基金管 理人在开市 后发现
申购赎回清 单或基金 份额参考 净值计算 错误。 
6、相关证券交易 所、申购赎 回代理券商 、登记结算 机构等因异常情 况无法办理 申购、
赎回， 或者指 数编制单 位、 相关证 券交易所 等因异常 情况使申购 赎回清单 无法编制 或编制不
当。 
7、接受某笔 或某些赎 回申请可 能会影响 或损害 现有 基金份额持 有人利益 时。 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 51 
8、 当前一 估值日 基金资产 净值 50% 以上的 资产出现 无可参考的 活跃市场 价格且采 用估
值技术仍导 致公允价 值存在重 大不确定 性时， 经与 基 金托管人协 商确认后， 基金管理 人应当
采取延缓支 付赎回对 价或暂停 接受基金 赎回申请 的措 施。 
9、 法律法规 、 深圳证 券交易所 规定或中 国证监 会认 定的其他情 形。



上述异常情 况指基金 管理人无 法预见并 不可控制 的情 形， 包括但不 限于系统 故障、 网络
故障、通讯 故障、电 力故障、 数据 错误 等。 
发生上述情 形 （第 7 项除 外） 且基金管 理人决定 暂停 接受投资者 的赎回申 请时， 基金管
理人应根据 有关规定 在指定媒 介上刊登 暂停赎回 公告 。 已接受的赎 回申请， 基 金管理人 应当
足额支付。 在 拒绝或暂 停赎回申 请的情形 消除时， 基 金管理人应 及时恢复 赎回业务 的办理并
依照《信息 披露办法 》有关规 定在指定 媒介上刊 登基 金恢复赎回 业务的公 告。 
（十）其他 申购赎回 方式 
1、在不违反 法律法规 的情况下 ，基金管 理人可 以根 据具体情况 履行适当 程序后开 通本
基金的场外 申购赎回 等业务， 无 需召开基 金份额持 有 人大会。 场外 申购赎回 的具体办 理方式
等相关事项 届时将 另 行公告。 
2、 若本基金推 出 ETF 联接基金， 在本 基金上市 之前 ，ETF 联接基金可以用股 票或现金
特殊申购本 基金基金 份额，不 收取申购 费用。 
3、基金管理 人可以在 不违反法 律法规规 定的情 况下 ，调整基金 申购赎回 方式或申 购赎
回对价组成 ，并提前 公告。 
4、在条件允 许时，基 金管理人 可开放集 合申购 ，即 允许多个投 资者集合 其持有的 组合
证券， 共同构 成最小申 购、 赎回 单位或其 整数倍， 进 行申购。 在不 损害基金 份额持有 人利益
的前提下， 基金管理 人有权制 定集合申 购业务的 相关 规则。 
5、在未来条 件允许时 ，基金管 理人可以 对本基 金的 现金申购赎 回参与人 开 放现金 申购
赎回业务， 届 时将在相 关公告 或招募说 明书 （更新 ） 中说明， 并报 中国证监 会备案， 无需召
开持有人大 会。 
6、基金管理 人指定的 代理机构 可依据本 基金合 同开 展其他服务 ，双方需 签订书面 委托
代理协议， 报中国证 监会备案 并公告。 
（十一）基 金份额折 算 
基金管理人 可向登记 结算机构 申请办理 基金份额 折算 与变更登记。 基金份额 折算后， 基
金的基金份 额总额与 基金份额 持有人持 有的基金 份额 数额将发生 调整， 但调整 后的基金 份额
持有人持有 的基金份 额占基金 份额总额 的比例不 发生 变化。 基金份额 折算对基 金份额持 有人嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 52 
的权益无实 质性影响， 无 需召开基 金份额 持 有人大会 。 基金份额折算 后， 基金份额 持有人将
按照折算后 的基金份 额享有权 利并承担 义务。 
如果基金份 额折算过 程中发生 不可抗力 ，基金管 理人 可延迟办理 基金份额 折算。 
基金管理人 应事先确 定基金份 额折算日， 并依照 《 信息 披露办法》 的 有关规定 提前公告 ，
基金份额折 算的具体 方法在份 额折算公 告中列示 。 
（十二）基 金的非交 易过户等 其他业务 的办理 
基金登记结 算机构可 根据相关 法律法规 及其业务 规则 ， 受理基金份 额的非交 易过户、 质
押、冻结与 解冻等业 务，并按 照其规定 收取一定 的手 续费用。 
基金管理人 可在法律 法规允许 的范围内 ，在不影 响基 金份额持有 人实质利 益的前提 下，
根据市场情 况对上述 申购和赎 回的安排 进行补充 和调 整并提前公 告。 
 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 53 
 
十 、 基金 的投 资 
（一）投资 目标 
本基金进行 被动式指 数化投资， 紧密跟踪 标的指数， 追求跟踪偏 离度和跟 踪误差的 最小
化。本基金 力争日均 跟踪偏离 度的绝对 值不超过 0.2% ，年跟踪误 差不超过 3% 。 
（二）投资 范围 
本基金的投资范围主要为标的指数成份股及备选成 份 股。此外，为更好地实现投资目
标， 本基金可少 量投资于 部分非成 份股 （包含中 小板 、 创业板及其他 经中国证 监会核准 发行
的股票） 、 衍生 工具 （权证、 股 指期货等） ， 债券 （国 债、 金融债、 企业 债、 公 司债、 次 级债、
可转换债券 、 可交 换债券 、 分离交 易可转债 、 央行 票 据、 中期 票据、 短期融资 券、 超 短期融
资券等） 、资产支 持证券、债 券回购、银 行存款 、同 业存单 、现金资 产以及中国 证监会允许
基金投资的 其他金融 工具（但 须符合中 国证监会 的相 关规定） 。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种 ， 基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳 入投资范 围。 
本基金投资 标的指数 成份股及 备选成份 股的比例 不低 于基金资产 净值的 90% ，且 不低
于非现金基 金资产的 80% ， 因法律法 规的规 定而受限 制的情形除 外。 
（三）投资 策略 
 本基金采取完全 复制法，即 完全按照标 的指数的成 份股组成及其权 重构建基金 股票投
资组合， 并根据 标的指数 成份股及 其权重的 变动进行 相应调整。 但因 特殊情况 （如 流动性原
因） 导致无法获 得足够数 量的股票 时， 或者因为 法律 法规的限制 无法投资 某只股票 时， 基金
管理人将采 用其他指 数投资技 术适当调 整基金投 资组 合，以达到 跟踪标的 指数的目 的。 
如因标的指 数编制规 则调整或 其他因素 导致跟踪 偏离 度和跟踪误 差超过正 常范围的， 基
金管理人应 采取合理 措施避免 跟踪误差 进一步扩 大。 
本基金可投 资股指期 货和其他 经中国证 监会允许 的衍 生金融产品， 如 权证以及 其他与标
的指数或标 的指数成 份股、 备 选成份股 相关的衍 生工 具。 
① 股指期货投 资策略 
本基金投资 股指期货 将根据风 险管理的 原则，以 套期 保值为目的 ，主要选 择流动性 好、
交易活跃的 股指期货 合约。 本基 金力争利 用股指期 货 的杠杆作用， 降低股票 仓位频繁 调整的嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 54 
交易成本和 跟踪误差 ，达到有 效跟踪标 的指数的 目的 。 
② 权证投资策 略 






权证为 本基金辅 助性投资 工具。 权证的 投资原则 为有利于基 金资产增 值、 控制风险、 实
现保值和锁 定收益。 
③ 资产支持证 券投资策 略 
本基金综合 考虑市场 利率、 发行 条款支持 资产的构 成 及质量等因 素， 主要从 资产池信 用
状况、 违约相关 性历史记 录和损失 比例、 证券的 信 用 增强方式、 利差 补偿程度 等方面对 资产
支持证券的 风险与收 益状况进 行评估， 在严格控 制风 险的情况下 ，确定资 产合理配 置比例，
在保证资产 安全性的 前提条件 下，以期 获得长期 稳定 收益。 
1、 决策依据 
有 关法 律法规 、基 金合 同和标 的指 数的相 关规 定是 基金 管理 人运用 基金 财产 的决策 依
据。 
2、 投资管理 体制 
本基金管理 人实行投 资决策委 员会领导 下的基金 经理 团队制。 投资决 策委员会 负责决定
有关指数重 大调整的 应对决策、 其他重大 组合调整 决 策以及重大 的单项投 资决策； 基 金经理
决定日常指 数跟踪维 护过程中 的组合构 建、调整 决策 以及每日申 购赎回清 单的编制 决 策。 
3、 投资程序 
研究、 决策、 组合构建 、 交易、 评估、 组合 维护的有 机配合共同 构成了本 基金的投 资管
理程序。严 格的投资 管理程序 可以保证 投资理念 的正 确执行，避 免重大风 险的发生 。 
（1）研究：指数 投资研究小 组依托公司 整体研究平 台，整合内部信 息以及券商 等外部
研究力量的 研究成果 开展标的 指数跟踪、 成份股公 司 行为等相关 信息的搜 集与分析、 流动性
分析、误差 及其归因 分析等工 作，撰写 研究报告 ，作 为基金投资 决策的重 要依据。 
（2）投资决策： 投资决策委 员会依据指 数投资研究 小组提供的研究 报告，定期 召开或
遇重大事项 时召开投 资决策会 议， 决策 相关 事项。 基 金经理根据 投资决策 委员会的 决议， 每
日进行基金 投资管理 的日常决 策。 
（3）组合构建： 根据标的指 数相关信息 ，结合内部 指数投资研究， 基金经理主 要以指
数复制法构 建组合。 在 追求跟踪 误差最小 化的前提 下， 基金经理将 采取适当 指数投资 的方法，
以降低投资 成本、控 制投资风 险。 
（4）交易执 行：集中 交易室负 责具体的 交易执 行， 同时履行一 线监控的 职责。 
（5）投资绩效评 估：风险管 理部门定期 和不定期对 基金进行投资绩 效评估，并 提供相嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 55 
关报告。 绩效 评估能够 确认组合 是否实现 了投资预 期、 组合误差的 来源及投 资策略成 功与否，
基金经理可 以据 此检 讨投资策 略，进而 调整投资 组合 。 
（6） 组合监控与 调整： 基金 经理将跟 踪标的指 数变动 情况， 并结合成 份股基本 面情况、
成份股公司 行为、 流动 性状况、 本 基金申购 和赎回的 现金流量以 及组合投 资绩效评 估的结果
等，对投资 组合进行 监控和调 整，密切 跟踪业绩 比较 基准。 
基 金管 理人在 确保 基金 份额持 有人 利益的 前提 下有 权根 据环 境变化 和实 际需 要对上 述
投资程序做 出调整， 并在基金 招募说明 书及其更 新中 公告。 
（四）投资 组合管理 
1、投资组合 的建立 
本基金将采 用完全复 制法， 严格 按标的指 数的个股 权 重构建投资 组合。 但在 少数特殊 情
况下基金经 理将配合 使 用其他 指数投资 技术作为 完全 复制法的补 充， 以更好达 到复制指 数的
目标。 这 些情形 包括：1） 由于标的 指数成份 股发生变 动、 增发/ 配股等公 司行为导 致成份股
的构成及权 重发生变 化， 而由于 交易成本、 交易制度 等原因导致 基金无法 及时完成 投资组合
的同步调整， 需要采用 其他指数 投资技术 保持组合 对 标的指数的 拟合度并 降低交易 成本； 2）
个别成份股 流动性严 重不足使 基金无法 买入足够 的股 票数量， 采用其 他指数投 资技术能 较好
替代目标成份股 的个股构建 组合；3）成 份股派发现 金股息而基金未 进行收益分 配可能导致
基金组合与指数 产生偏离；4 ）相关上市 公司停牌同 时 允许现金替代 导致基金无 法及时买入
成份股；5 ） 其它需要 采用非完 全复制指 数投资 技术 的情形。 
基金管理人 构建投资 组合的过 程主要分 为 3 步： 确 定 目标组合、 确 定建仓策 略和逐步 调
整。 
（1）确定目 标组合： 基金管理 人主要根 据完全 复制 成份股权重 的方法确 定目标组 合。 
（2）确定建 仓策略： 基金经理 根据对成 份股流 动性 的分析，确 定合理的 建仓策略 。 
（3）逐步调整： 基金经理在 规定时间内 采用适当的 手段调整实际组 合直至达到 跟踪指
数要求。 
2、每日投资 组合管理 
（1）成份股公司 行为信息的 跟踪与分析 ：跟踪标的 指数成份股公司 行为（如： 股本变
化、 分红 、 停牌 、 复牌 等） 信 息， 以 及成份股 公司其 他重大信息 ， 分析 这些信息 对指数的 影
响，进而进 行组合调 整分析， 为投资决 策提供依 据。 
（2）标的指数的 跟踪与分析 ：跟踪标的 指数编制方 法的变化，确定 指数变化是 否与预
期一致，分 析是否存 在差异及 差异产生 的原因， 为投 资决策提供 依据。 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 56 
（3）每日申购赎 回情况的跟 踪与分析： 跟踪本基金 申购和赎回信息 ，分析其对 组合的
影响。 
（4）组合持有证 券、现金头 寸及流动性 分析：基金 经理分析实际组 合与目标组 合的差
异及其原因 ，并进行 成份股调 整的流动 性分析。 
（5）组合调整： ① 利用指数 投资管理系 统，找出 将 实际组合调整到 目标组合的 最优方
案， 确定组合 交易计划 。 ②如发 生成份股 变动、 成 份 股公司合并 及其他重 大事项， 应 提请投
资决策委员 会召开会 议，决定 基金的操 作策略。 ③调 整组合，达 到目标组 合的持仓 结构。 
（6）以 T-1 日指 数成份股 构成及其 权重为 基础，考 虑 T 日将会发生的 上市公司 变动等
情况，设计 T 日申购 赎回清单 并公告 。 
3、定期投资 组合管理 
每月末， 根据基 金合同中 基金管理 费、 基金托管 费等 的支付要求， 及 时检查组 合中现金
的比例，进 行支付现 金的准备 。 
根据标的指 数的编制 规则及指 数样本股 的定期调 整或 临时调整公 告， 基金经理 依据投资
决 策委员会 的决策， 在指 数成份股 调整生效 前， 分析 并确定组合 调整策略， 尽 量减少变 更成
份股带来跟 踪误差。 
4、投资绩效 评估 
风险管理部 门每日提 供投资绩 效评估报 告， 基金经 理 据此分析基 金的跟踪 偏离情况， 分
析跟踪误差 的产生原 因。 
（五）标的 指数和业 绩比较基 准 
本基金的标 的指数为 中关村 A 股指数， 业绩比较 基准 为中关村 A 股指数收益 率。如 果
指数发布机 构变更或 者停止上 述标的指 数编制及 发布 ，或者上述 标的指数 由其他指 数代替，
或由于指数 编制方法 等重大变 更导致上 述指数不 宜继 续作为标的 指数， 或证券 市场有其 他代
表性更强、 更 适合投资 的指数推 出时 ， 本基 金管理人 可以依据维 护基金份 额持有人 合法权益
的原则， 通过 适当的程 序变更本 基金的标 的指数， 并 同时更换本 基金的基 金名称与 业绩比较
基准。 若标 的指数变 更对基金 投资无实 质性影 响 （包括 但不限于编 制机构变 更、 指数 更名等） ，
无需召开基 金份额持 有人大会， 基金管理 人可在取 得 基金托管人 同意后变 更标的指 数， 报中
国证监会备 案并及时 公告。 若变 更标的指 数对投资 范 围和投资策 略有实质 性影响， 且 对基金
份额持有人 利益造成 实质性影 响，则需 召开持有 人大 会，并报证 监会备案 。 
（六）风险 收益特征 
本基金属股 票型证券 投资基金， 预期风险 与收益水 平 高于混 合型 基金、 债券 型基金与 货嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 57 
币市场基金。 本 基金为指 数型基金， 主 要采用完 全复 制法跟踪标 的指数的 表现， 具有与 标的
指数、以及 标的指数 所代表的 股票市场 相似的风 险收 益特征。 
（七）投资 限制 
1、组合限制 
基金的投资 组合应遵 循以下限 制： 
（1）本基金 投资于标 的指数成 份股、备 选成份 股的 比例不低于 基金资产 净值的 90% ，
且不低于非 现金基金 资产的 80% ； 
（2）本基金 持有的全 部权证， 其市值不 得超过 基金 资产净值的 3 ％； 
（3）本基金 管理人管 理的全部 基金持有 的同一 权证 ，不得超过 该权证的 10％； 
（4 ）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得 超过上一交易日基金资产净值的
0.5 ％； 
（5）本基金投资 于同一原始 权益人的各 类资产支持 证券的比例，不 得超过基金 资产净
值的 10 ％； 
（6）本基金 持有的全 部资产支 持证券， 其市值 不得 超过基金资 产净值的 20％； 
（7）本基金持有 的同一（指 同一信用级 别）资产支 持证券的比例， 不得超过该 资产支
持证券规模 的 10 ％； 
（8）本基金管理 人管理的全 部基金投资 于同一原始 权益人的各类资 产支持证券 ，不得
超过其各类 资产支持 证券合计 规模的 10 ％； 
（9）本基金 应投资于 信用级别 评级为 BBB 以上（ 含 BBB ）的资产支持证券 。基金持
有资产支持 证券期间， 如 果其信用 等级下降、 不 再符 合投资标准， 应 在评级报 告发布之 日起
3 个月内予以 全部卖 出； 
（10 ） 基金财产 参与股票 发行申购， 本 基金所申 报的 金额不超过 本基金的 总资产， 本基
金所申报的 股票数量 不超过拟 发行股票 公司本次 发行 股票的总量 ； 
（11 ）基金总资 产不得超 过基金净 资产的 140% ； 
（12 ） 本基金进 入全国银 行间同业 市场进行 债券回购 的资金余额 不得超过 基金资产 净值
的 40% ； 在全国银 行间同业 市场中的 债券回 购最长期 限为 1 年， 债券回购 到期后不 展期； 
（13 ）本基 金若参与 股指期货 交易，应 当符合下 列投 资限制： 
① 本基金在 任何交易 日日终， 持 有的买入 股指期货 合 约价值， 不得 超过基金 资产净值 的
10% ； 
② 本基金在 任何交易 日日终， 持 有的买入 期货合约 价 值与有价证 券市值之 和， 不得超 过嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 58 
基金资产净 值的 100% 。 
其中，有价证券 指股票、债 券（不含到 期日在一年以 内的政府债券） 、 权证、资产 支持
证券、买入 返售金融 资产（不 含质押式 回购）等 ； 
③ 本基金在 任何交易 日日终， 持有 的卖出期 货合约价 值不得超过 基金持有 的股票总 市值
的 20% 。 
④ 本基金所 持有的股 票市值和 买入、 卖 出股指期 货合 约价值， 合计 （轧差计 算） 应当 符
合基金合 同 关于股票 投资比例 的有关约 定； 
⑤ 本基金在 任何交易 日内交易 （ 不包括平 仓） 的股指 期货合约的 成交金额 不得超过 上一
交易日基金 资产净值 的 20% ； 
⑥ 每个交易 日日终， 在 扣除股指 期货合约 需缴纳的 交 易保证金后， 本基金应 当保持不 低
于交易保证 金一倍的 现金； 
（14）本基 金主动投 资于流动 性受限资 产的市值 合计 不得超过基 金资产净 值的 15% ；
因证券市场 波动、 上市 公司股票 停牌、 基金 规模变动 等基金管理 人之外的 因素致使 基金不符
合本款所规 定比例限 制的，本 基金管理 人不得主 动新 增流动性受 限资产的 投资；


 
（15）本基金与私募类证券资管产品及中 国证监会 认 定的其他主体为交易对手开展逆
回购交易的 ，可接受 质押品的 资质要求 应当与基 金合 同约定的投 资范围保 持一致； 
（16）法律 法规及中 国证监会 规定的和 《基金合 同》 约定的其他 投资限制 。 
除第（9）、（ 14） 、 （15）项外 ， 因证券、 期货市场波 动、证券发行人 合并、基金 规模变
动、 标的指数 成份股调 整、 标的指 数成份股 流动性限 制等基金管 理人之外 的因素致 使基金投
资比例不符 合上述规 定投资比 例的，基 金管理人 应当 在 10 个交易日 内进行调 整。但中 国证
监会规定的 特殊情形 除外。法 律法规另 有规定的 ，从 其规定。 
基金管理人应当 自基金合同 生效之 日起 6 个月内使 基金的投资组合 比例符合基 金合同
的有关约定。 期间， 本 基金的投 资范围、 投资策略 应 当符合本基 金合同的 约定。 基金 托管人
对基金的投 资的监督 与检查自 本基金合 同生效之 日起 开始。 
2、禁止行为 
为维护基金 份额持有 人的合法 权益，基 金财产不 得用 于下列投资 或者活动 ： 
（1）承销证 券； 
（2）违反规 定向他人 贷款或者 提供担保 ； 
（3）从事承 担无限责 任的投资 ； 
（4）向其基 金管理人 、基金托 管人出资 ； 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 59 
（5）从事内 幕交易、 操纵证券 交易价格 及其他 不正 当的证券交 易活动； 
（6）依照法 律法规有 关规定， 由中国证 监会规 定禁 止的其他活 动。 
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托 管 人及其控股股东、实际控制人或
者与其有重 大利害关 系的公司 发行的证 券或者承 销期 内承销的证 券， 或者从事 其他重大 关联
交易的， 应当符 合基金的 投资目标 和投资策 略， 遵循 基金份额持 有人利益 优先的原 则， 防范
利益冲突， 建立 健全内部 审批机制 和评估机 制， 按照 市场公平合 理价格执 行。 相关交易 必须
事先得到基 金托管人 的同意， 并 按法律法 规予以披 露 。 重大关联交 易应提交 基金管理 人董事
会审议， 并经 过三分之 二以上的 独立董事 通过。 基金 管理人董事 会应至少 每半年对 关联交易
事项进行审 查。 
（八）法律法规 或 监管部门 对本基金合 同所述投资比 例、投资限制、 组合限制、 投资禁
止等作出强 制性调整 的， 本基金 应当按照 法律法规 或 监管部门的 规定执行； 如法律法 规或监
管部门修改 或调整涉 及本基金 的投资比 例、 投资 限制 、 组合限制、 禁止行为 等， 且该 等调整
或修改属于 非强制性 的， 则基金 管理人与 基金托管 人 协商一致后， 可按照法 律法规或 监管部
门调整或修 改后的规 定执行， 而 无需基金 份额持有 人 大会审议决 定， 但基金 管理人在 执行法
律法规或监 管部门调 整或修改 后的规定 前， 应依 法向 监管机关报 告或备案 或更新/ 变更 注册，
并应向投资 者履行信 息披露义 务。 
（九）基金 管理人代 表基金行 使相关权 利的处理 原则 及方法 
1、基金管理人按 照国家有关 规定代表基 金独立行使 相关权利，保护 基金份额持 有人的
利益； 
2、不谋求对 上市公司 的控股， 不参与所 投资上 市公 司的经营管 理； 
3、有利于基 金资产的 安全与增 值；



4、不通过关联 交易为自身 、雇员、 授权代理人 或任 何存在利害关 系的第三人 牟取任何
不当利益。 
（十）基金 投资组合 报告 
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载、 误 导性陈述 或重大遗
漏，并对其 内容的真 实性、准 确性和完 整性承担 个别 及连带责任 。 
基金托管人 中国工商 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定， 于 2018 年 4 月 18 日复核
了本报告中 的财务指 标、净值 表现和投 资组合报 告等 内容，保证 复核内容 不存在虚 假记载、
误导性陈述 或者重大 遗漏。 
本投资组合 报告所载 数据截 至 2018 年 3 月 31 日（ “ 报告期末” ） ，本报 告所列 财务数嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 60 
据未经审计 。 
1. 报告期末基金资产组合情况



序号


项目


金额（元）


占基金总资 产的比例 （%）



1


权益投资


25,283,410.41 97.32 
 其中：股票


25,283,410.41 97.32 
2


基金投资


- - 
3


固定收益投 资


3,000.00 0.01 
 其中：债券


3,000.00 0.01 
 资产支持证 券


- - 
4


贵金属投资


- - 
5


金融衍生品 投资


- - 
6


买入返售金 融资产


- - 
 
其中：买断 式回购
的买入返售 金融资
产



- - 
7



银行存款和 结算备
付金合计



690,228.31 2.66 
8


其他资产


2,284.08 0.01 
9


合计


25,978,922.80 100.00 
注：股票投 资的公允 价值包含 可退替代 款的估值 增值 。



2. 报告期末按行业分类的股票投资组合



（1 ） 报告期末指数投资按 行业分类的股票投 资组合



代码


行业类别


公允价值（ 元）


占基金资产 净值比例(%)



A


农、 林、 牧、 渔业


- - 
B


采矿业


250,030.30 0.97 
C


制造业


12,998,251.76 50.38 
D



电力、 热力 、 燃气
及水生产和 供应
业



171,176.00 0.66 
E


建筑业


2,211,298.00 8.57 
F


批发和零售 业


251,566.00 0.98 
G



交通运输、 仓储和
邮政业



27,204.00 0.11 
H


住宿和餐饮 业


- - 
I



信息传输、 软件和
信息技术服 务业



7,040,577.15 27.29 
J


金融业


- - 
K


房地产业


59,850.00 0.23 
L


租赁和商务 服务 702,776.00 2.72 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 61 
业



M



科学研究和 技术
服务业



216,727.00 0.84 
N



水利、 环境 和公共
设施管理业



727,981.00 2.82 
O



居民服务、 修理和
其他服务业



- - 
P


教育


- - 
Q


卫生和社会 工作


- - 
R



文化、 体育 和娱乐
业



568,479.20 2.20 
S


综合


57,494.00 0.22 
 
合计


25,283,410.41 97.99 
（2 ） 报告期末积极投资按行业分类的股票投 资组合



报告期末， 本基金未 持有积极 投资股票 。



3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 前十名股票投资明细 
（1 ） 报告期末指数投资按公允价值占基金资 产净值比例大 小排序的前十名股票投资明
细



序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（ 元）



占基金资
产净值比
例（％）



1 000725 京东方Ａ 407,200 2,166,304.00 8.40 
2 601390 中国中铁 113,600 837,232.00 3.24 
3 600031 三一重工 74,600 586,356.00 2.27 
4 600588 用友网络 13,900 530,841.00 2.06 
5 300003 乐普医疗 14,700 495,684.00 1.92 
6 002310 东方园林 22,700 470,344.00 1.82 
7 300072 三聚环保 14,300 463,320.00 1.80 
8 300070 碧水源 24,600 445,752.00 1.73 
9 600271 航天信息 17,300 437,517.00 1.70 
10 600085 同仁堂 11,600 402,056.00 1.56 
（2）报告期末积极投资按公允价值占基 金资产净值 比例大小排序的前五名股票投资明细



报告期末， 本基金未 持有积极 投资股票 。



4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组 合



序号


债券品种


公允价值（ 元）


占基金资产 净值比例 （％）



1


国家债券


- - 
2


央行票据


- - 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 62 
3


金融债券


- - 
 其中：政策 性金融债


- - 
4


企业债券


- - 
5


企业短期融 资券


- - 
6


中期票据


- - 
7


可转债（可 交换债）


3,000.00 0.01 
8


同业存单


- - 
9


其他


- - 
10


合计


3,000.00 0.01 
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 前五名债券投资明细



序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值（ 元）



占基金资产 净值
比例（％）



1 127006 敖东转债 20 2,000.00 0.01 
2 127005 长证转债 10 1,000.00 0.00 
注：报告期 末，本基 金仅持有 上述 2 支 债券。



6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 前十名资产支持证券投资明细



报告期末， 本基金未 持有资产 支持证券 。 
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 前五名贵金属投资明细



报告期末， 本基金未 持有贵金 属投资。



8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 前五名权证投资明细



报告期末， 本基金未 持有权证 。



9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情 况说明 
报告期内， 本基金未 参与股指 期货交易 。



10. 报告期末本基金投资的国债期货交易 情 况说明 
报告期内， 本基金未 参与国债 期货交易 。 
11. 投资组合报告附注 
（1 ）



报告期内本 基金投资 的前十名 证券的发 行主体未 被监 管部门立案 调查， 在本报 告编制日
前一年内本 基金投资 的前十名 证券的发 行主体未 受到 公开谴责、 处罚。 
（2 ）


嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 63 
本基金投资 的前十名 股票中， 没有超出 基金合同 规定 的备选股票 库之外的 股票。 
（3 ） 其他资产构成



序号


名称


金额（元）



1


存出保证金


2,144.29 
2


应收证券清 算款


- 
3


应收股利


- 
4


应收利息


139.79 
5


应收申购款


- 
6


其他应收款


- 
7


待摊费用


- 
8


其他


- 
9


合计


2,284.08 
（4 ） 报告期末持有的处于转股期的可转换债 券明细



报告期末， 本基金未 持有处于 转股期的 可转换债 券。



（5 ） 报告期末前十名股票中存在流通受限情 况的说明 
a ）报告期末指数投资前十名股票中存在 流通受限情 况的说明



报告期末， 本基金指 数投资的 前十名股 票中不存 在流 通受限情况 。



b) 报告期末积极投资前五名股票中存在流 通受限情 况的说明



报告期末， 本基金未 持有积极 投资股票 。 
 
 
十 一 、基 金的 业绩 
基金管理人 依照恪尽 职守、 诚实信 用、 谨慎勤勉 的原 则管理和运 用 基金财 产， 但不保证
基金一定盈 利， 也不保 证最低收 益。 基金 的过往业 绩 并不代表其 未来表现。 投资有风 险， 投
资者在做出 投资决策 前应仔细 阅读本基 金的招募 说明 书。 
1. 本报告期 基金份额 净值增长 率及其与 同期业绩 比较 基准收益率 的比较 
 
阶段 
净值增
长率① 
净值增长率
标准差② 
业绩比较基
准收益率③ 
业绩比较基
准收益率标
准差④ 
①－③ ②－④ 
2017 年6 月7 日
（基金合同 生效
日）至 2017 年
-2.24% 0.93% 0.77% 1.00% -3.01% -0.07% 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 64 
12 月31 日 
2. 自 基 金 合同 生 效 以来 基 金累 计 净 值增 长 率变 动 及 其与 同 期 业 绩比 较 基准 收 益 率变 动
的比较 
 
图： 嘉实中 关村 A 股ETF 基金 份额累计 净值增长 率与 同期业绩比 较基准收 益率 
的历史走势 对比图 
（2017 年 6 月 7 日 至 2018 年 3 月 31 日） 
注：本基金 基金合同 生效日 2017 年6 月7 日至 报告 期末未满 1 年。按基 金合同和 招募说明
书的约定， 本 基金自基 金合同生 效日起 6 个月内为 建 仓期， 建仓期 结束时本 基金的各 项投资
比例符合基 金合同（ 十二（二 ）投资范 围和（七 ）投 资限制）的 有关约定 。 
 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 65 
 
十 二 、基 金的 财产 
（一）基金 资产总值 
基金资产总 值是指基 金拥有的 各类有价 证券、 银行存 款本息和基 金应收款 以及其他 投资
所形成的价 值总和。 
（二）基金 资产净值 
本基金资产 净值是指 基金资产 总值减去 负债后的 价值 。 
（三）基金 财产的账 户 
基金托管人 根据相关 法律法规、 规 范性文件 为本基金 开立资金账 户、 证券账户、 期 货结
算账户以及 投资所需 的其他专 用账户。 开立 的基金专 用账户与基 金管理人、 基 金托管人、 基
金服务机构 和基金登 记结算机 构自有的 财产账户 以及 其他基金财 产账户相 独立。 
（四）基金 财产的处 分 
本基金财产 独立于基 金管理人、 基金托管 人和基金 服 务机构的财 产， 并由基 金托管人 保
管。 基金管理人、 基 金托管人、 基 金登记结 算机构和 基金服务 机 构以其自 有的财产 承担其自
身的法律责 任， 其债权人 不得对本 基金财产 行使请求 冻结、 扣押或其 他权利。 除依 法律法规
和《基金合 同》的规 定处分外 ，基金财 产不得被 处分 。 
基金管理人、 基金托管 人因依法 解散、 被依 法撤销或 者被依法宣 告破产等 原因进行 清算
的， 基金财产不 属于其清 算财产。 基金 管理人管 理运 作基金财产 所产生的 债权， 不得与 其固
有资产产生 的债务相 互抵销； 基金 管理人管 理运作不 同基金的基 金财产所 产生的债 权债务不
得相互抵销 。 
 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 66 
 
十 三 、基 金资 产估 值 
（一）估值 日 
本 基金 的估值 日为 本基 金相关 的证 券交易 场所 的交 易日 以及 国家法 律法 规规 定需要 对
外披露基金 净值的非 交易日。 
（二）估值 对象 
基金所拥有 的股票、 权 证、 债券 和银行存 款本息、 应 收款项、 股指 期货合约 、 其它投 资
等资产及负 债。 
（三）估值 方法 
1、证券交易 所上市的 有价证券 的估值 
（1） 交易所 上市的有 价证券 （ 包括股票、 权证等） ， 以其估值日 在证券交 易所挂牌 的市
价 （收盘价） 估值； 估 值日无交 易的， 且最 近交易日 后经济环境 未发生重 大变化且 证券发行
机构未发生 影响证券 价格的重 大事件的 ， 以最近 交易 日的市价 （收 盘价） 估 值； 如最 近交易
日后经济环 境发生了 重大变化 或证券发 行机构发 生影 响证券价格 的重大事 件的， 可参考 类 似
投资品种的 现行市价 及重大变 化因素， 调整最近 交易 市价，确定 公允价格 ； 
（2） 交易所上市 交易或挂 牌转让 的固定收 益品种 （本 基金 合同另 有规定的 除外） ， 采用
第三方估值 机构提供 的相应品 种当日的 估值净价 进行 估值 ； 
（3）交易所上市 交易的可转 换债券 ， 按 估值日收盘 价减去可转换债 券收盘价中 所含债
券应收利息 后得到的 净价进行 估值 ； 
（4）对在交易所 市场挂牌转 让的资产支 持证券和私 募债券，采用估 值技术确定 公允价
值，在估值 技术难以 可靠计量 公允价值 的情况下 ，按 成本估值 。 
2、处于未上 市期间的 有价证券 应区分如 下情况 处理 ： 
（1）送股、转增 股、配股和 公开增发的 新股，按估 值日在证券交易 所挂牌的同 一股票
的估值方法 估值；该 日无交易 的，以最 近一日的 市价 （收盘价） 估值； 
（2）首次公开发 行未上市的 股票、债券 和权证，采 用估值技术确定 公允价值， 在估值
技术难以可 靠计量公 允价值的 情况下， 按成本估 值； 
（3）首次公开发 行有明确锁 定期的股票 ，同一股票 在交易所上市后 ，按交易所 上市的
同一股票的 估值方法 估值； 非公 开发行有 明确锁定 期 的股票， 按监 管机构或 行业协会 有关规嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 67 
定确定公允 价值。 
3、 全国银行间债 券市场交易 的固定收益 品种，选取 第三方估值机构 提供的相应 品种当
日的估值净 价进 行估 值。对银 行间市场 未上市， 且第 三方估值机 构未提供 估值价格 的债券，
按成本估值 。 
4、同一债券 同时在两 个或两个 以上市场 交易的 ，按 债券所处的 市场分别 估值。 
5、 本基金投资股 指期货合 约， 一般以 估值当日 结算价 进行估值， 估值 当日无结 算价的，
且最近交易 日后经济 环境未发 生重大变 化的，采 用最 近交易日结 算价估值 。 
6、如有确凿证据 表明按上述 方法进行估 值不能客观 反映其公允价值 的，基金管 理人可
根据具体情 况与基金 托管人商 定后，按 最能反映 公允 价值的价格 估值。 
7、相关法律法规 以及监管部 门有强制规 定的，从其 规定。如有新增 事项，按国 家最 新
规定估值。 
如基金管理 人或基金 托管人发 现基金估 值违反基 金合 同订明的估 值方法、 程序 及相关法
律法规的规 定或者未 能充分维 护基金份 额持有人 利益 时，应立即 通知对方 ，共同查 明原因，
双方协商解 决。 
本基金的会 计责任方 由基金管 理人担任， 负责基金 资 产净值计算 和基金会 计核算， 就 与
本基金有关 的会计问 题，如经 相关各方 在平等基 础上 充分讨论后 ，仍无法 达成一致 的意见，
按照基金管 理人对基 金资产净 值的计算 结果对外 予以 公布。 
（四）估值 程序 
1、基金份额净值 是按照每个 工作日闭市 后，基金资 产净值除以当日 基金份额的 余额数
量计算，精 确到 0.0001 元，小 数点后第 五位四舍 五入 。国家另有 规定的， 从其规定 。 
基金管理人 于每个工 作日计算 基金资产 净值及基 金份 额净值，并 按规定公 告。 
2、基金管理人应 每个工作日 对基金资产 估值。但基 金管理人根据法 律法规或本 基金合
同的规定暂 停估值时 除外。 基金 管理人每 个工作日 对 基金资产估 值后， 将基 金份额净 值结果
发送基金托 管人，经 基金托管 人复核无 误后，由 基金 管理人对外 公布。 
（五）估值 错误的处 理 
基金管理人 和基金托 管人将采 取必要、 适当、合 理的 措施确保基 金资产估 值的准确 性、
及时性。 当基 金份额净 值小数点 后 4 位 以内 （含 第 4 位） 发生估值 错误时， 视为基金 份额净
值错误。 
本基金合同 的当事人 应按照以 下约定处 理： 
1、估值错误 类型 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 68 
本基金运作 过程中， 如 果由于基 金管理人 或基金托 管 人、 或登记结 算机构、 或 销售机构 、
或投资人自 身的原因 造成估值 错误， 导致 其他当事 人 遭受损失的， 责任人应 当对由于 该估值
错误遭受损 失当事人 （ “ 受损方 ” ） 的直接损 失按下述 “ 估值错误处 理原则 ” 给予赔 偿， 承 担赔
偿责任。 
上述估值错 误的主要 类型包括 但不限于： 资料申报 差 错、 数据传输 差错、 数据 计算差错 、
系统故障差 错、下达 指令差错 等。 
2、估值错误 处理原则 
（1） 估值错误已 发生， 但尚 未给当事 人造成损 失时 ， 估值错误责 任方应及 时协调各 方，
及时进行更 正， 因更正 估值错误 发生的费 用由估值 错 误责任方承 担； 由于估 值错误责 任方未
及时更正已 产生的估 值错误， 给 当事人造 成损失的， 由估值错误 责任方对 直接损失 承担赔偿
责任； 若估值 错误责任 方已经积 极协调， 并 且有协助 义务的当事 人有足够 的时间进 行更正而
未更正， 则有 协助义务 的当事人 应当承担 相应赔偿 责 任。 估值错误 责任方应 对更正的 情况向
有关当事人 进行确认 ，确保估 值错误已 得到更正 。 
（2）估值错误的 责任方对有 关当事人的 直接损失负 责，不对间接损 失负责，并 且仅对
估值错误的 有关直接 当事人负 责，不对 第三 方负 责。 
（3）因估值错误 而获得不当 得利的当事 人负有及时 返还不当得利的 义务。但估 值错误
责任方仍应 对估值错 误负责。 如果 由于获得 不当得利 的当事人不 返还或不 全部返还 不当得利
造成其他当事人的利益损失（ “ 受 损方 ” ） ，则估值错 误责任方应赔偿受损方的损失，并在其
支付的赔偿 金额的范 围内对获 得不当得 利的当事 人享 有要求交付 不当得利 的权利； 如果 获得
不当得利的 当事人已 经将此部 分不当得 利返还给 受损 方， 则受损方应 当将其已 经获得的 赔偿
额加上已经 获得的不 当得利返 还的总和 超过其实 际损 失的差额部 分支付给 估值错误 责任方。 
（4）估值错 误调整采 用 尽量恢 复至假设 未发生 估值 错误的正确 情形的方 式。 
3、估值错误 处理程序 
估值错误被 发现后， 有关的当 事人应当 及时进行 处理 ，处理的程 序如下： 
（1）查明估值错 误发生的原 因，列明所 有的当事人 ，并根据估值错 误发生的原 因确定
估值错误的 责任方； 
（2）根据估 值错误处 理原则或 当事人协 商的方 法对 因估值错误 造成的损 失进行评 估； 
（3）根据估值错 误处理原则 或当事人协 商的方法由 估值错误的责任 方进行更正 和赔偿
损失； 
（4）根据估值错 误处理的方 法，需要修 改基金登记 结算机构交易数 据的，由基 金登记嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 69 
结算机构进 行更正， 并就估值 错误的更 正向有关 当事 人进行确认 。 
4、基金份额 净值估值 错误处理 的方法如 下： 
（1） 基金份额净 值计算出 现错误 时， 基金管理 人应当 立即予以纠 正， 通报基金 托管人，
并采取合理 的措施防 止损失进 一步扩大 。 
（2）错误偏 差达到基 金份额净 值的 0.25% 时，基金 管理人应当 通报基金 托管人并 报中
国证监会备 案；错误 偏差达到 基金份额 净值 的 0.5% 时，基金管 理人应当 公告，通 报基金托
管人，并同 时报中国 证监会备 案。 
（3）前述内 容如法律 法规或监 管机关另 有规定 的， 从其规定处 理。 
5、特殊情况 的处理 
（1）基金管 理人或基 金托管人 按本基金 合同约 定的 估值方法 的第 6 项进行 估值时， 所
造成的误差 不作为基 金资产估 值错误处 理。 
（2）由于不可抗 力原因，或 由于证券交 易所、期货 交易所、第三方 估值机构及 其登记
结算公司发 送的数据 错误等原 因， 基金管理 人和基金 托管人虽然 已经采取 必要、 适当、 合理
的措施进行 检查， 但未能 发现错误 的， 由此造成 的基 金资产估值 错误， 基金管 理人和基 金托
管人免除赔 偿责任。 但 基金管理 人、 基金托 管人应当 积极采取必 要的措施 减轻或消 除由此造
成的影响。 
（六）暂停 估值的情 形 
1、基金投资 所涉及的 证券、期 货交易市 场遇法 定节 假日或因其 他原因暂 停营业时 ； 
2、因不可抗 力致使基 金管理人 、 基金托 管人无 法准 确评估基金 资产价值 时； 
3、 当前一 估值日基 金资产净 值 50% 以上的 资产出现 无可参考的 活跃市场 价格且采 用估
值技术仍导 致公允价 值存在重 大不确定 性时， 经与 基 金托管人协 商确认后， 基金管理 人应当
暂停基金估 值； 
4、 中国证监 会和基金 合同认定 的其它情 形。 
（七）基金 净值的确 认 
用于基金信 息披露的 基金资产 净值和基 金份额净 值由 基金管理人 负责计算， 基 金托管人
负责进行复 核。 基金管理 人应于每 个工作日 交易结束 后计算当日 的基金资 产净值和 基金份额
净值并发送 给基金托 管人。 基金 托管人对 净值计算 结 果复核确认 后发送给 基金管理 人， 由基
金管理人对 基金净值 予以公布 。 
 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 70 
 
十 四 、基 金的 收益 与 分配 
（一）基金 收益分配 原则 
1、每份基金 份额享有 同等分配 权； 
2、本基金收 益评价日 核定的基 金份额净 值增长 率超 过标的指数 同期增长 率达到 1% 以
上时，基金 管理人可 以进行收 益分配， 本基金收 益每 年至多分配 12 次，每次 基金收益 分配
数额的确定 原则为： 使 收益分配 后基金份 额净值增 长 率尽可能贴 近标的指 数同期增 长率； 若
基金合同生 效不满 3 个月可不 进行收益 分配； 
3、 基于本基 金的性质 和特点， 本基金收 益分配不 须以 弥补亏损为 前提， 收益 分配后 有
可能使基金 份额净值 低于面值， 即 基金收 益 分配基准 日 （即收益评价 日） 的基金份 额净值减
去每单位基 金份额收 益分配金 额后可能 低于面值 ； 
4、本基金收 益分配采 取现金方 式； 
5、法律法规 或监管机 关另有规 定的，从 其规定 。 
（二）基金 收益分配 数额的确 定原则 
1、在收益评 价日，基 金管理人 计算基金 净值增 长率 和标的指数 同期增长 率。 
基金净值增长率为收益评价日 基金份额净值与基金上 市前一日基金份额净值之比减去
1 乘以 100% （期 间如发生 基金份额 折算， 则 以基金 份 额折算日为 初始日重 新计算） ； 标的指
数 同期 增长率 为收益 评价 日标的 指数收 盘值 与基金 上市 前一 日标的 指数收 盘值 之比减 去 1
乘 以 100% （期间 如发生基 金份额折 算，则以 基金份 额折算日为 初始日重 新计算） 。 
截至收益评 价日基金 净值增长 率减去标 的指数增 长率 的差额达到 1% 以 上时， 基金管理
人可以进行 收益分配 。 
2、 当基 金收益评 价日核定 的基金净 值增长率 超过标的 指数同期增 长率达到 1% 以 上时，
以使收益分 配后基金 净值增长 率尽可能 贴近标的 指数 同期增长率 为原则确 定收益分 配数额。 
（三）收益 分配方案 
基金收益分配方案中应载明基 金收益分配对象、分配 原则、分配时间、分配数额及比
例、分配方 式及有关 手续费等 内容。 
（四）收益 分配方案 的确定、 公告与实 施 
基金收益分配 方案由基金管理 人拟定，并由基金托管 人复核后确定，基金管理人按法嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 71 
律法规的规 定向中国 证监会备 案并依照 《信息披 露办 法》的有关 规定在指 定媒介上 公告。 
基金红利发放日距离收益分配 基准日（即可供分配利 润计算截止日）的时间不得超过
15 个工作日 。 
（五）基金 收益分配 中发生的 费用 
收益分配时 发生的银 行转账等 手续费用 由基金份 额持 有人自行承 担。 
 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 72 
 
十 五 、基 金的 费用 与 税收 
（一）基金 费用的种 类 
1、基金管理 人的管理 费； 
2、基金托管 人的托管 费； 
3、 《基金合 同》生效 后与基金 相关的信 息披露费 用； 
4、 《基金合 同》生效 后与基金 相关 的会 计师费、 律师 费和诉讼或 仲裁费； 
5、基金份额 持有人大 会费用； 
6、因基金的证券 、期货交易 或结算而产 生的费用（ 包括但不限于经 手费、印花 税、证
管费、过户 费、手续 费、券商 佣金、权 证交易的 结算 费及其他类 似性质的 费用等） ； 
7、基金资产 的银行汇 划费用； 
8、 基金的 开 户费用、 账户维护 费用； 
9、基金管理 人与标的 指数供应 商签订的 相应指 数许 可协议约定 的 指数使 用费 ； 
10 、 基金 的 上市初费 和月费； 
11 、按照国家有 关规定和 《基金合 同》约 定，可以 在 基金财产中 列支的其 他费用。 
（二）基金 费用计提 方法、计 提标准和 支付方式 
1、基 金管理 人的管理 费



本基金的管 理费按前 一日基金 资产净值 的 0.5% 年费率 计提。管理 费的计算 方法如下 ： 
H ＝E× 0.5%÷ 当 年天数 
H 为每日 应计提的 基金管理 费 
E 为前一日 的基金资 产净值 
基金管理费 每日计算， 逐 日累计至 每月月末， 按 月支 付， 经基金管理 人和基金 托管人双
方核对后， 由 基金托管 人于次月 前 3 个工 作日内从 基 金财产中一 次性支付 给基金管 理人。 若
遇法定节假 日、休息 日或不可 抗力致使 无法按时 支付 的，顺延至 最近可支 付日支付 。 
2、基金托管 人的托管 费 
本基金的托 管费按前 一日基金 资产净值 的 0.1% 的年费 率计提。 托管费的 计算方法 如下 ： 
H ＝E× 0.1%÷ 当 年天数 
H 为每日 应计提的 基金托管 费 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 73 
E 为前一日 的基金资 产净值 
基金托管费 每日计算 ，逐日累 计至每月 月末，按 月支 付，经基金 管理人和 基金托管 人
双方核对后， 由基金托 管人于次 月前 3 个 工作日内 从 基金财产中 一次性支 取。 若遇法 定节假
日、休息日 或不可抗 力致使无 法按时支 付的，顺 延至 最近可支付 日支付。 
3. 基金合同 生效后的 指数许可 使用费 
本基金按照 基金管理 人与标的 指数许可 方所签订 的指 数使用许可 协议中所 规定的指 数
许可使用费 计提方法 支付指数 许可使用 费。 其中， 基 金合同生效 前的许可 使用固定 费不列入
基金费用。 
在通常情况 下， 指数 使用许可 费按前 一日基金 资产净 值的 0.03% 的年费 率计提 。 计算方
法如下： 
H=E× 0.03%÷ 当年天数 
H 为每日 计提的指 数使用许 可费 
E 为前一日 的基金资 产净值 
基金合同生 效后的指 数许可使 用费按日 计提， 按季 支 付。 根据基金 管理人与 标的指数 供
应商签订的 相应指数 许可协议 的规定， 标的指数 许可 使用费的收 取下限为 每季（自 然季度）
人民币 50,000 元，计 费区间不 足一季度 的，根 据实 际天数按比 例计算。 基金成立 日所在季
度，当季指 数使用许 可费的计 算方法如 下： 
当季指数使 用许可费=max （50000 元× 基金 当 季存续 天数÷ 当季天 数，当季 累计计提 的
指数使用许 可费) 
由基金管理 人向基金 托管人发 送基金标 的指数许 可使 用费划付指 令， 经基金托 管人复核
后于每个季 度（自然 季度）结 束后 10 个 工作日 内将 上季度标的 指数许可 使用费从 基金财产
中一次性支 付给标的 指数许可 方。 
如果指数使 用许可协 议约定的 指数许可 使用费的 计算 方法、费率 和支付方 式等发生 调
整， 本基金将 采用调整 后的方法 或费率计 算指数使 用 费。 基金管理 人应在招 募说明书 及其更
新中披露基 金最新适 用的方法 。 
（三）不列 入基金费 用的项目 
下列费用不 列入基金 费用： 
1、基金管理人和 基金托管人 因未履 行或 未完全履行 义务导致的费用 支出或基金 财产的
损失； 
2、基金管理 人和基金 托管人处 理与基金 运作无 关的 事项发生的 费用； 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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3、 《基金合 同》生效 前的相关 费用； 
4、其他根据 相关法律 法规及中 国证监会 的有关 规定 不得列入基 金费用的 项目。 
（四）基金 税收 
基金和基金 份额持有 人根据国 家法律法 规的规定 ，履 行纳税义务 。 
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 75 
十 六 、基 金的 会计 与 审计 
（一）基金 会计政策 
1、基金管理 人为本基 金的基金 会计责任 方； 
2、基金的会 计年度为 公历年度 的 1 月 1 日至 12 月 31 日；



3、基金核算 以人民币 为记账本 位币，以 人民币 元为 记账单位； 
4、会 计制度 执行国家 有关会计 制度； 
5、本基金独 立建账、 独立核算 ； 
6、基金管理人及 基金托管人 各自保留完 整的会计账 目、凭证并进行 日常的会计 核算，
按照有关规 定编制基 金会计报 表； 
7、基金托管人每 月与基金管 理人就基金 的会计核算 、报表编制等进 行核对并以 书面方
式确认。 
（二）基金 的年度审 计 
1、基金管理人聘 请与基金管 理人、基金 托管人相互 独立的具有证券 从业资格的 会计师
事务所及其 注册会计 师对本基 金的年度 财务报表 进行 审计。 
2、会计师事 务所更换 经办注册 会计师， 应事先 征得 基金管理人 同意。 
3、基金管理 人认为有 充足理由 更换会计 师事 务 所， 须通报基金 托管人。 更换会计 师事
务所需在 2 日内在指 定媒介公 告并报中 国证监会 备案 。 
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 76 
 
十 七 、基 金的 信息 披 露 
（一）本基金的 信息披露应 符合《基金 法》、《运作 办法》、《信息 披露办法》 、《基
金合同》及 其他有关 规定。 
（二）信息 披露义务 人 
本基金信息 披露义务 人包括基 金管理人、 基金托管 人 、 召集基金份 额持有人 大会的基 金
份额持有人 等法律法 规和中国 证监会规 定的自然 人、 法人和其他 组织。 
本基金信息 披露义务 人按照法 律法规和 中国证监 会的 规定披露基 金信息， 并保 证所披露
信息的真实 性、准确 性和完整 性。 
本基金信息 披露义务 人应当在 中国证监 会规定时 间内 ， 将应予披露的 基金信息 通过中国
证监会指定 的媒介 （以下 简称 “ 指定媒 介 ” ） 和 基金管 理人、 基金托管 人的互联 网网站 （以 下
简称 “ 网站 ” ） 等 媒介披露， 并保证基 金投资者 能够按 照 《基金合同》 约 定的时间 和方式查 阅
或者复制公 开披露的 信息资料 。 
（三）本基 金信息披 露义务人 承诺公开 披露的基 金信 息，不得有 下列行为 ： 
1、虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 ； 
2、对证券投 资业绩进 行预测； 
3、违规承诺 收益或者 承担损失 ； 
4、诋毁其他 基金管理 人、基金 托管人或 者基金 销售 机构； 
5、登载任何 自然人、 法人或者 其他组织 的祝贺 性 、 恭维性或推 荐性的文 字； 
6、中国证监 会禁止的 其他行为 。 
（四）本基金公 开披露的信 息应采用中 文文本。如同 时采用外文文本 的，基金信 息披露
义务人应保 证两种文 本的内容 一致。两 种文本发 生歧 义的，以中 文文本为 准。 
本基金公开 披露的信 息采用阿 拉伯数字 ；除特别 说明 外，货币单 位为人民 币元。 
（五）公开 披露的基 金信息 
公开披露的 基金信息 包括： 
1、基金招募 说明书、 《基金合 同》 、基金 托管协 议 
（1） 《基 金合同 》 是界定 《基金 合同》 当事人的 各项 权利、 义 务关系 ， 明确基 金份额持
有人大会召 开的规则 及具体程 序， 说明基金 产品的特 性等涉及基 金 投资者 重大利益 的事项的嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 77 
法律文件。 
（2）基金招募说 明书应当最 大限度地披 露影响基金 投资者决策的全 部事项，说 明基金
认购、 申购和 赎回安排 、 基金投 资、 基金 产品特性 、 风险揭示、 信 息披露及 基金份 额持有人
服务等内容。 《基金合 同》 生效 后， 基金管 理人在 每 6 个月结束之 日起 45 日 内， 更新 招募说
明书并登载 在网站上， 将更新后 的招募说 明书摘要 登 载在指定媒 介上； 基金 管理人在 公告的
15 日前向主要办 公场所所在 地的中国证 监会派出机 构报送更新的招 募说明书， 并就有关更
新内容提供 书面说明 。 
（3）基金托管协 议是界定基 金托管人和 基金管理人 在基金财产保 管 及基金运作 监督等
活动中的权 利、义务 关系的法 律文件。 
基金募集申 请经中国 证监会注 册后， 基金 管理人在 基 金份额发售 的 3 日前， 将基金招 募
说明书、 《基金合 同》摘要登 载在指定媒 介和网站上 ；基金管理人、 基金托管人 应当将《基
金合同》 、基 金托管协 议登载在 网站上。 
2、基金份额 发售公告 
基金管理人 应当就基 金份额发 售的具体 事宜编制 基金 份额发售公 告， 并在披露 招募说明
书的当日登 载于指定 媒介和网 站上。 
3、 《基金合 同》生效 公告 
基 金管 理人应 当在 收到 中国证 监会 确认文 件的 次日 在指 定媒 介和网 站上 登载 《基金 合
同》生效公 告。 
4、基金资产 净值 、基 金份额净 值 
《基金合同》 生 效后， 在开始 办理基金 份额申购 或者 赎回前， 基金管 理人应当 至少每周
公告一次基 金资产净 值和基金 份额净值 。 
在开始办理 基金份额 申购或者 赎回后， 基 金管理人 应 当在每个开 放日的次 日， 通过网 站、
基金份额发 售网点以 及其他媒 介，披露 开放日的 基金 份额净值和 基金份额 累计净值 。 
基金管理人 应当公告 半年度和 年度最后 一个市场 交易 日基金资产 净值和基 金份额净 值。
基金管理人 应当在前 款规定的 市场交易 日的次日， 将 基金资产净 值、 基金份 额净值和 基金份
额累计净值 登载在指 定媒介上 。 
5、申购赎回 清单 
在开始办理 基金份额 申购或 者 赎回之后， 基 金管理人 应当在每个 开放日， 通过 网站、 申
购赎回代理 机构或其 他媒介公 告当日的 申购赎回 清单 。 
6、基金份额 上市交易 公告书 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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基金份额获 准在证券 交易所上 市交易的， 基 金管理人 应当在基金 份额上市 交易 3 个 工作
日前，将基 金份额上 市交易公 告书登载 在指定媒 介上 。 
7、基金定期 报告，包 括基金年 度报告、 基金半 年度 报告和基金 季度报告 
基金管理人 应当在每 年结束之 日起 90 日内 ，编制完 成基金年度 报告，并 将年度报 告正
文登载于网 站上， 将年 度报告摘 要登载在 指定媒介 上 。 基金年度报 告的财务 会计报告 应当经
过审计。 
基金管理人 应当在上 半年结 束 之日起 60 日 内，编制 完成基金半 年度报告 ，并将半 年度
报告正文登 载在网站 上，将半 年度报告 摘要登载 在指 定媒介上。 
基金管理人 应当在每 个季度结 束之日起 15 个工作日 内，编制完 成基金季 度报告， 并将
季度报告登 载在指定 媒介和网 站上。 
《基金合同》 生 效不足 2 个月的， 基金 管理人可 以不 编制当期季 度报告、 半年 度报告或
者年度报告 。 
基金定期报 告在公开 披露的第 2 个工作 日， 分别报中 国证监会和 基金管理 人主要办 公场
所所在地中 国证监会 派出机构 备案。报 备应当采 用电 子文本或书 面报告方 式。 
基 金管 理人应 当在 基金 年度报 告和 半年度 报告 中披 露基 金组 合资 产 情况 及其 流动性 风
险分析等。 
报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20% 的情形，为保障其
他投资者的 权益，基 金管理人 至少应当 在基金定 期报 告“影响投 资者决策 的其他重 要信息”
项下披露该 投资者的 类别、 报告 期末持有 份额及占 比 、 报告期内持 有份额变 化情况及 产品的
特有风险， 中国证监 会认定的 特殊情形 除外。 
8、 临时报告 
本基金发生 重大事件 ，有关信 息披露义 务人应当 在 2 日内编制临 时报告书 ，予以公 告，
并 在公 开披露 日分别 报中 国证监 会和基 金管 理人主 要办 公场 所所在 地的中 国证 监会派 出机
构备案。 
前款所称重 大事件， 是指 可能 对基 金份额持 有人权益 或者基金份 额的价格 产生重大 影响
的下列事件 ： 
（1）基金份 额持有人 大会的召 开； 
（2）终止《 基金合同 》 ； 
（3）转换基 金运作方 式； 
（4）更换基 金管理人 、基金托 管人； 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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（5）基金管 理人、基 金托管人 的法定名 称、住 所发 生变更； 
（6）基金管 理人股东 及其出资 比例发生 变更； 
（7）基金募 集期延长 ； 
（8）基金管理人 的董事长、 总经理及其 他高级管理 人员、基金经理 和基金托管 人基金
托管部门负 责人发生 变动； 
（9）基金管 理人的董 事在一年 内变更超 过百分 之五 十； 
（10 ） 基金管 理人、 基金 托管人基 金托管部 门的主要 业务人员在 一年内变 动超过百 分之
三十； 
（11 ）涉及基金 管理业务 、基金财 产、基 金托管业 务 的诉讼或仲 裁； 
（12 ）基金 管理人、 基金托管 人受到监 管部门的 调查 ； 
（13 ） 基金管 理人及其 董事、 总经 理及其 他高级管 理人 员、 基金经理 受到严重 行政处罚 ，
基金托管人 及其基金 托管部门 负责人受 到严重行 政处 罚； 
（14 ）重大 关联交易 事项； 
（15 ）基金 收益分配 事项； 
（16 ）管理 费、托管 费等费用 计提标准 、计提方 式和 费率发生变 更； 
（17 ）基金 份额净值 计价错误 达基金份 额净值百 分之 零点五； 
（18 ）基金 改聘会计 师事务所 ； 
（19 ）变更 基金 销售 机构； 
（20 ）更换 基金登记 结算机构 ； 
（21 ）本基 金开始办 理申购、 赎回； 
（22 ）本基 金申购、 赎回费率 及其收费 方式发生 变更 ； 
（23 ）本基 金暂停接 受申购、 赎回申请 ； 
（24 ）本基 金暂停接 受申购、 赎回申请 后重新接 受申 购、赎回； 
（25 ）本基 金变更标 的指数； 
（26 ）基金 份额暂停 、恢复、 终止上市 交易； 
（27 ） 发生 涉及基金 申购、赎 回事项调 整或潜在 影响 投资者赎回 等重大事 项时； 
（28 ） 本基 金实施基 金份额折 算； 
（29 ）中国 证监会或 本基金合 同规定的 其他事项 。 
9、澄清公告 
在 《基金合同》 存续 期限内， 任何 公共媒 介 中出现的 或者在市场 上流传的 消息可能 对基嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 80 
金份额价格 产生误导 性影响或 者引起较 大波动的， 相 关信息披露 义务人知 悉后应当 立即对该
消息进行公 开澄清， 并将有关 情况立即 报告中国 证监 会。 
10 、基金份 额持有人 大会决议 
基金份额持 有人大会 决议， 应当生 效后应依 照 《信息 披露办法》 的有 关规定在 指定媒介
公告，并依 法报中国 证监会备 案，并予 以公告。 
11、股指期货的 投资情况 
本基金若投 资股指期 货， 基金管理 人应在季 度报告、 半年度报告、 年 度报告等 定期报告
和招募说明 书 （更新） 等文件中 披露股指 期货交易 情 况， 包括投资 政策、 持 仓情况、 损益情
况、 风险 指标 等， 并充分 揭示股指 期货交易 对基金总 体风险的影 响以及是 否符合既 定的投资
政策和投资 目标等。 
12 、资产支 持证券的 投资情况 
本基金若投 资资产支 持证券， 基金 管理人应 按照监管 机关的要求 在基金年 报及半年 报中
披露其持有 的资产支 持证券情 形。 
13 、中国证 监会规定 的其他信 息 
（六）信息 披露事务 管理 
基金管理人、 基金托管 人应当建 立健全信 息披露管 理 制度， 指定专 人负责管 理信息披 露
事务。 
基金信息披 露义务人 公开披露 基金信息， 应 当符合中 国证监会相 关基金信 息披露内 容与
格式准则的 规定。 
基金托管人 应当按照 相关法律 法规、 中 国证监会 的规 定 和 《基金合 同》 的约 定， 对基 金
管理人编制 的基金资 产净值、 基金 份额净值、 基 金份 额申购赎回 对价、 基金定 期报告和 定期
更新的招募 说明书等 公开披露 的相关基 金信息进 行复 核、 审查， 并向 基金管理 人出具书 面文
件或者盖章 确认。 
基金管理人 、基金托 管人应当 在指定媒 介中选择 披露 信息的报刊 。 
基金管理人、 基金托管 人除依法 在指定媒 介上披露 信 息外， 还可以 根据需要 在其他公 共
媒介披露信 息， 但是其 他公共媒 介不得早 于指定媒 介 披露信息， 并 且在不同 媒介上披 露同一
信息的内容 应当一致 。 
为基金信息 披露义务 人公开披 露的基金 信息出具 审计 报告、 法律意 见书的专 业 机构， 应
当制作工作 底稿，并 将相关档 案至少保 存到《基 金合 同》终止后 10 年。 
（七）信息 披露文件 的存放与 查阅 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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招募说明书 公布后， 应当分别 置备于基 金管理人 、基 金托管人和 基金销售 机构的住 所，
供公众查阅 、复制。 
基金定期报 告公布后， 应当分别 置备于基 金管理人 和 基金托管人 的住所， 以 供公众查 阅、
复制。 
（八）暂停 或延迟信 息披露的 情形 
当出现下述 情况之一 时，基金 管理人和 基金托管 人可 暂停或延迟 披露基金 信息： 
1、基金投资 所涉及的 证券、期 货交易所 遇法定 节假 日或因其他 原因暂停 营业时； 
2、 因不可抗力 或其他情 形致使 基金管理 人、 基金托 管 人无法准确 评估基金 资产价值 时； 
3、法律法规 规定、中 国证监会 或基金合 同认定 的其 他情形。 
 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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十 八 、风 险揭 示 
（一）市场 风险 
证券市场价 格因受各 种因素的 影响而引 起的波动， 将 对本基金资 产产生潜 在风险， 主 要
包括： 
1、政策风险 
货币政策、 财政 政策、 产业政 策等国家 政策的变 化对 证券市场产 生一定的 影响， 导致市
场价格波动 ，影响基 金收益而 产生风险 。 
2、经济周期 风险 
证券市场是 国民经济 的晴雨表， 而经济运 行具有周 期 性的特点。 宏 观经济运 行状况将 对
证券市场的 收益水平 产生影响 ，从而产 生风险。 
3、利率风险 
金融市场利 率波动会 导 致股票 市场及债 券市场的 价格 和收益率的 变动， 同时直 接影响企
业的融资成 本和利润 水平。基 金投资于 股票和债 券， 收益水平会 受到利率 变化的影 响。 
4、购买力风 险 
本基金投资 的目的是 使基金资 产保值增 值， 如果发 生 通货膨胀， 基 金投资于 证券所获 得
的收益可能 会被通货 膨胀抵消 ，从而影 响基金资 产的 保值增值。 
5、上市公司 经营风险 
上市公司的 经营状况 受多种因 素影响， 如市场、 技 术 、 竞争、 管理 、 财务等 都会导致 公
司盈利发生 变化，从 而导致基 金投资收 益变化。 
（二）本基 金特有的 风险 
1、标的指数 回报与股 票市场平 均回报偏 离的风 险 
标的指数并 不能完 全 代表整个 股票市场。 标 的指数成 份股的平均 回报率与 整个股票 市场
的平均回报 率可能存 在偏离。 
2、标的指数 波动的风 险 
标的指数成 份股的价 格可能受 到政治因 素、 经济因素 、 上市公司经营 状况、 投资者 心理
和交易制度 等各种因 素的影响 而波动， 导致 指数波动 ， 从而使基金收 益水平发 生变化， 产生
风险。 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 83 
3、基金投资 组合回报 与标的指 数回报偏 离的风 险 
以下因素可 能使基金 投资组合 的收益率 与标的指 数的 收益率发生 偏离： 
（1）由于标 的指数调 整成份股 或变更编 制方法 ，使 本基金在相 应的组合 调整中产 生跟
踪偏离度与 跟踪误差 。 
（2）由于标 的指数成 份股发生 配股、增 发等行 为导 致成份股在 标的指数 中的权重 发生
变化，使本 基金在相 应的组合 调整中产 生跟踪偏 离度 和跟踪误差 。 
（3）由于成 份股停牌 、摘牌或 流动性差 等原因 使本 基金无法及 时调整投 资组合或 承担
冲击成本而 产生跟踪 偏离度和 跟踪误差 。 
（4）由于基 金投资过 程中的证 券交易成 本，以 及基 金管理费和 托管费的 存在，使 基金
投资组合与 标的指数 产生跟踪 偏离度与 跟踪误差 。 
（5）在本基 金指数化 投资过程 中，基金 管理人 的管 理能力，例 如跟踪指 数的水平 、技
术手段、 买入卖 出的时机 选择等， 都会 对本基金 的收 益产生影响， 从 而影响本 基金对标 的指
数的跟踪程 度 。 
（6）其他因 素产生的 偏离。如 因受到最 低买入 股数 的限制，基 金投资组 合中个别 股票
的持有比例 与标的指 数中该股 票的权重 可能不完 全相 同； 因缺乏卖 空、 对冲机 制及其他 工具
造成的指数 跟踪成本 较大； 因基 金申购与 赎回带来 的 现金变动； 因 指数发布 机构指数 编制错
误等，由此 产生跟踪 偏离度与 跟踪误差 。 
4、标的指数 变更的风 险 
尽管可能性 很小， 但根据 基金合同 规定， 如出现 变更 标的指数的 情形， 本基金 将变更标
的指数。 基于原 标的指数 的投资政 策将会改 变， 投资 组合将随之 调整， 基金的 收益风险 特征
将与新的标 的指数保 持一致， 投资者须 承担此项 调整 带来的风 险 与成本。 
5、基金份额 二级市场 交易价格 折溢价的 风险 
尽管本基金 将通过有 效的套利 机制使基 金份额二 级市 场交易价格 的折溢价 控制在一 定
范围内， 但基 金份额在 证券交易 所的交易 价格受诸 多 因素影响， 存 在不同于 基金份额 净值的
情形，即存 在价格折 溢价的风 险。 
6、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风 险 
基金管理人 或者基金 管理人委 托深圳证 券信息有 限公 司计算基金 份额参考 净值
（IOPV ） ， 并由深圳证券交 易所在交 易时间发 布， 供 投资者交易 、 申购、 赎回基金 份额时 参
考。IOPV 与实时的基金份 额净值可 能存在差 异，IOPV 计算可能出现错 误，投 资 者若参考
IOPV 进行投资决策可能导 致损失。 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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7、退市风险 
因本基金不 再符合证 券交易所 上市条件 被终止上 市， 或被基金份 额持有人 大会决议 提前
终止上市， 导致基金 份额不能 继续进行 二级市场 交易 的风险。 
8、投资者申 购失败的 风险 
本基金的申 购赎回清 单中， 可能仅 允许对部 分成份股 使用现金替 代。 因此， 投资者 在进
行申购时， 可 能存在因 个别成份 股涨停、 临 时停牌等 原因而无法 买入申购 所需的足 够的成份
股，导致申 购失败的 风险。 
9、投资者赎 回失败的 风险 
在投资者提 交赎回申 请时， 如本 基金投资 组合内不 具 备足额的符 合要求的 赎回对价， 可
能导致出现 赎回失败 的情形。 
另外， 基金管 理人可能 根据成份 股市值规 模变化等 因 素调整最小 申购赎回 单位， 由此 可
能导致投资 者按原最 小申购赎 回单位申 购并持有 的基 金份额， 可能无 法按照新 的最小申 购赎
回单位全部 赎回，而 只能在二 级市场卖 出全部或 部分 基金份额。 
10 、基金份 额赎回对 价的变现 风险 ，即 流动性风 险 
本基金赎回 对价主要 为组合证 券， 在组合证 券变现过 程中， 由于市场 变化、 部分成 份股
流动性差等 因素， 导致 投资者变 现后的价 值与赎回 时 赎回对价的 价值有差 异， 存在变 现风险 ，
即流动性风 险 。 
1）本基金的 申购、赎 回安排 
投资人在开 放日办理 基金份额 的申 购和 赎回， 具体 办 理时间为上 海证券交 易所、 深圳 证
券交易所的 正常交易 日的交易 时间， 但基 金管理人 根 据法律法规、 中国证监 会的要求 或基金
合同的规定 公告暂停 申购、赎 回时除外 。 
基金合同生 效后， 若出 现新的证 券交易市 场、 证券交 易 所交易时间 变更或其 他特殊情 况，
基金管理人 将视情况 对前述开 放日及开 放时间进 行相 应的调整， 但 应在实施 日前依照 《 信息
披露办法》 的有关规 定在指定 媒介上公 告。 
2）拟投资市 场及资产 的流动性 风险评估 
本基金主要 投资于标 的指数成 份股及备 选成份股 ，经 考察中关村 A 股指 数的成份 股数
量、日均成 交量以及 日均成交 金额，该 指数 将具 有充 足的流动性 可满足本 基金投资 的要求；
本基金在组 合构建过 程中， 将根 据开放日 申购和赎 回 情况， 决定投 资标的指 数成份股 及备选
成份股的时 间和方式， 如有因受 成份股停 牌、 成份股 流动性不足 或其它一 些影响指 数复制的
市场因素的 限制， 基金管 理人可以 根据市场 情况， 结 合经验判断， 对 股票组合 管理进行 适当嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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变通和调整， 以期在规 定的风险 承受限 度之内， 尽 量 缩小跟踪误 差。 因此， 本基金拟 投资市
场及资产的 流动性良 好。 根据过往 经验统计， 绝 大部 分时间上述 资产流动 性充裕， 流动 性风
险可控， 当遇到 极端市场 情况时， 基金 管理人会 按照 基金合同及 相关法律 法规要 求， 及 时启
动流动性风 险应对措 施，保护 基金投资 者的合法 权益 。 
3） 实施备用的 流动性风 险管理工 具的情形 、程序及 对投 资者的潜在 影响： 
当前一估值 日基金资 产净值 50% 以上 的资产 出现无可 参考的活跃 市场价格 且采用估 值
技术仍导致 公允价值 存在重大 不确定性 时， 经与基 金 托管人协商 确认后， 基 金管理人 应当采
取延缓支付 赎回对价 或暂停接 受基金申 购赎回申 请的 措施。 基金份额 持有人存 在不能及 时赎
回基金份额 的风险。 
11 、第三方机构 服务的风 险 
本基金的多 项服务委 托第三方 机构办理 ，存在以 下风 险： 
（1） 申购赎 回代理券 商因多种 原因， 导 致代理申 购 、 赎回业务受 到限制、 暂 停或终止 ，
由此影响对 投资者申 购赎回服 务的风险 。 
（2）登记结 算机构可 能调整结 算制度， 如对投 资者 基金份额、 组合证券 及资金的 结算
方式发生变 化， 制度调 整可能给 投资者带 来理解偏 差 的风险。 同样 的风险还 可能来自 于证券
交易所及其 他代理机 构。 
（3）证券交 易所、登 记结算机 构、基金 托管人 及其 他代理机构 可能违约 ，导致基 金或
投资者利益 受损的风 险。 
（三）信用 风险 
指基金在交 易过程发 生交收违 约， 或者基 金所投资 债 券之发行人 出现违约、 拒绝支付 到
期本息，导 致基金资 产损失。 
（四）管理 风险 
在基金管理 运作过程 中， 可能 因 基金管理 人对经济 形 势和证券市 场等判断 有误、 获取 的
信息不全等 影响基金 的收益水 平。 基金管 理人的管 理 水平、 管理手 段和管理 技术等对 基金收
益水平存在 影响。 
（五 ）操作 或技术风 险 
指相关当事 人在业务 各环节操 作过程中， 因 内部控制 存在缺陷或 者人为因 素造成操 作失
误或违反操 作规程等 引致的风 险，例如 ，越权违 规交 易、会计部 门欺诈、 交易错误 、IT 系
统故障等风 险。 
在开放式基 金的各种 交易行为 或者后台 运作中， 可能 因为技术系 统的故障 或者差错 而影嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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响交易的正 常进行或 者导致投 资者的利 益受到影 响。 这种技术风 险可能来 自基金管 理公司、
注册登记机 构、 代销 机构、证 券交易所 、证券登 记结 算机构等等 。 
（六 ）合规 性风险 
指基金管理 或运作过 程中， 违反 国家法律 法规的规 定 ， 或者基金投 资违反法 规及基金 合
同有关规定 的风险。 
（七 ）其它 风险 
战争、 自然灾害 等不可抗 力因素的 出现， 将会严 重影 响证券市场 的运行， 可能 导致基金
资产的损失 。 
金融市场危 机、 行业竞争、 代 理商违约、 托 管行违约 等超出基金 管理人自 身直接控 制能
力之外的风 险，可能 导致基金 或者基金 持有人利 益受 损。 
（八 ）风险 声明 
1、本基金未 经任何一 级政府、 机构及部 门担保 。投 资者自愿投 资于本基 金，须自 行承
担投资风险 。 
2、除基金管 理人直接 办理本基 金的销售 外，本 基金 还通过代销 机构销售 ，但本基 金并
不是代销机 构的存款 或负债， 也 没有经代 销机构担 保 或者背书， 代 销机构并 不能保证 其收益
或本金安全 。 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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十 九 、基 金合 同的 变 更、 终止 与基 金财产 的 清算 
（一）《基 金合同》 的变更 
1、变更基金 合同涉及 法律法规 规定或本 基金合 同约 定应经基金 份额持有 人大会决 议通
过的事项的， 应召开基 金份额持 有人大会 决议通过。 对于可不经 基金份额 持有人大 会决议通
过的事项， 由 基金管理 人和基金 托管人同 意后变更 并 公告， 并报中 国证监会 备案或变 更注册。 
2、关于《基金合 同》变更的 基金份额持 有人 大会决 议须报中国证监 会备案，并 自表决
通过之日起 生效，并 自决议生 效后依照 《信息披 露办 法》的有关 规定在指 定媒介公 告。 
（二）《基 金合同》 的终止事 由 
有下列任一 情形，应 作为《基 金合同》 的终止事 由： 
1、基金份额 持有人大 会决定终 止的； 
2、基金管理 人、基金 托管人职 责终止， 在 6 个月内 没有新基金 管理人、 新基金托 管人
承接的； 
3、 《基金合 同》约定 的其他情 形； 
4、相关法律 法规、中 国证监会 或基金合 同规定 的其 他情况。 
（三）基金 财产的清 算 
1、 基金财产 清算小组： 自出现 《 基金合同 》 终止事 由 之日起 30 个 工作日内 成立清算 小
组，基金 管 理人组织 基金财产 清算小组 并在中国 证监 会的监督下 进行基金 清算。 
2、 在基金财产清 算小组接管 基金财产之 前，基金管 理人和基金托管 人应按照基 金合同
和托管协议 的规定继 续履行保 护基金财 产安全的 职责 。 
3、基金财产清算 小组组成： 基金财产清 算小组成员 由基金管理人、 基金托管人 、具有
从事证券相 关业务资 格的注册 会计师、 律 师以及中 国 证监会指定 的人员组 成。 基金财 产清算
小组可以聘 用必要的 工作人员 。 
4、基金财产清算 小组职责： 基金财产清 算小组负责 基金财产的保管 、清理、估 价、变
现和分配。 基金财产 清算小组 可以依法 进行必要 的民 事活动。 
5、 基金财产 清算程序 ： 
（1）基金财 产清算小 组成立后 ，由基金 财产清 算小 组统一接管 基金； 
（2）对基金 财产和债 权债务进 行清理和 确认； 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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（3）对基金 财产进行 估值和变 现； 
（4）制作清 算报告； 
（5）聘请会计师 事务所对清 算报告进行 外部审计， 聘请律师事务所 对清算报告 出具法
律意见书； 
（6）将清算 报告报中 国证监会 备案并公 告； 
（7）对基金 财产进行 分配。 
6、基金财产 清算的期 限为 6 个月 ，因本基 金所持证 券流通性受 到限制、 结算保证 金相
关规定等客 观因素， 清算期限 可相应延 长。 
（四）清算 费用 
清算费用是 指基金财 产清算小 组在进行 基金 清算 过程 中发生的所 有合理费 用， 清算费用
由基金财产 清算小组 优先从基 金财产中 支付。 
（五）基金 财产清算 剩余资产 的分配 
依据基金财 产清算的 分配方案， 将 基金财产 清算后的 全部剩余资 产扣除基 金财产清 算费
用、交纳所 欠税款并 清偿基金 债务后， 按基金份 额持 有人持有的 基金份额 比例进行 分配。 
（六）基金 财产清算 的公告 
清算过程中 的有关重 大事项须 及时公告； 基 金财产清 算报告经会 计师事务 所审计并 由律
师事务所出 具法律意 见书后报 中国证监 会备案并 公告 。 
（七）基金 财产清算 账册及文 件的保存 
基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存 15 年以上。 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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二十 、基 金合 同内 容 摘要 
I. 基金份额持有人 、基金管 理人和基 金托管 人的权利 、义务 
（一）基金 份额持有 人的权利 与义务 
1、基金份额 持有人的 权利 
根据《基金 法》 、 《运 作办法》 及其他有 关规定， 基金 份额持有人 的权利包 括但不限 于： 
（1）分享基 金财产收 益； 
（2）参与分 配清算后 的剩余基 金财产； 
（3）依法申 请赎回或 转让其持 有的基金 份额； 
（4）按照规 定要求召 开基金份 额持有人 大会或 自行 召集基金份 额持有人 大会； 
（5）出席或 者委派代 表出席基 金份额持 有人大 会， 对基金份额 持有人大 会审议事 项行
使表决权； 
（6）查阅或 者复制 公 开披露的 基金信息 资料； 
（7）监督基 金管理人 的投资运 作； 
（8）对基金 管理人、 基金托管 人、基金 服务机 构损 害其合法权 益的行为 依法提起 诉讼
或仲裁； 
（9）法律法 规及中国 证监会规 定的和《 基金合 同》 约定的其他 权利。 
2、基金份额 持有人的 义务 
根据《基金 法》 、 《运 作办法》 及其他有 关规定， 基金 份额持有人 的义务包 括但不限 于： 
（1） 认真阅读 并遵守 《 基金合同》 、 招募说 明书以及 基金管理人 按照规定 就本基金 发布
的相关公告 ； 
（2）了解所 投资基金 产品，了 解自身风 险承受 能力 ，自行承担 投资风险 ； 
（3）关注基 金信息披 露，及时 行使权利 和履行 义务 ； 
（4）及时足 额缴纳基 金认购款 项和认购 股票、 应付 申购对价、 赎回对价 及法律法 规和
《基金合同 》所规定 的费用； 
（5）在其持 有的基金 份额范围 内，承担 基金亏 损或 者《基金合 同》终止 的有限责 任； 
（6）不从事 任何有损 基金及其 他《基金 合同》 当事 人合法权益 的活动； 
（7）执行生 效的基金 份额持有 人大会的 决议； 
（8）返还在 基金交易 过程中因 任何原因 获得的 不当 得利； 
（9） 遵守基金 管理人、 证券交易 所、 销售机 构和登记 结算机构的 相关交易 及业务规 则； 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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（10 ）法律 法规及中 国证监会 规定的和 《基金合 同》 约定的其他 义务。 
（二）基金 管理人的 权利与义 务 
1、基金管理 人的权利 
根据《基金 法》 、 《运 作办法》 及其他有 关规定， 基金 管理人的权 利包括但 不限于： 
（1）依法募 集资金； 
（2）自《基 金合同》 生效之日 起，根据 法律法 规和 《基金合同 》独立运 用并管理 基金
财产； 
（3）依照《 基金合同 》收取基 金管理费 以及法 律法 规规定或中 国证监会 批准的其 他费
用； 
（4）销售基 金份额； 
（5）按照规 定召集基 金份额持 有人大会 ； 
（6） 依 据 《 基金合同 》 及 有关法律 规定监督 基金托管 人， 如认 为基金 托管人违 反了 《基
金合同》 及国家 有关法律 规定， 应呈报 中国证监 会和 其他监管部 门， 并 采取必 要措施保 护基
金投资者的 利益； 
（7）在基金 托管人更 换时，提 名新的基 金托管 人； 
（8）选择、 更换为本 基金提供 销售、销 售支付 、份 额登记、估 值、投资 顾问、法 律、
会计等服务 的基金服 务机构并 决定相关 费率，对 基金 服务机构的 相关行为 进行监督 和处理；



（9）担任或 委托其他 符合条件 的机构担 任基金 登记 结算机构办 理基金登 记结算业 务，
并按照《基 金合同》 规定对基 金登记结 算机构进 行必 要的监督和 检查；



（10 ）依据 《基金合 同》及有 关法律规 定决定基 金收 益的分配方 案；



（11 ）在《基金 合同》约 定的范围 内，拒 绝或暂停 受 理申购与赎 回 申请；



（12 ）依照 法律法规 为基金的 利益行使 因基金财 产投 资所产生的 权利； 
（13 ） 以基 金管理 人的名义 ， 代表 基金份额 持有人的 利益行使诉 讼权利或 者实施其 他法
律行为； 
（14 ） 选择 、 更换律 师事务 所、 会计 师事务所 、 证券 经纪商、 期 货经纪商 或其他为 基金
提供服务的 外部机构 ；



（15 ） 在符 合有关法 律、 法 规、 《基 金合同》 、 相关证 券交易所及 登记结算 机构相关 业务
规则的前提 下，制订 、修改并 公布有关 基金认购 、申 购、赎回及 其他相关 业务规则 ； 
（16 ）法律 法规及中 国证监会 规定的和 《基金合 同》 约定的其他 权利。 
2、基金管理 人的义务 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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根 据《基金 法》 、 《运 作办法》 及其他有 关规定， 基金 管理人的义 务包括但 不限于： 
（1）依法募 集资金， 办理或者 委托经中 国证监 会认 定的其他机 构代为办 理基金份 额的
发售、申购 、赎回和 登记结算 事宜； 
（2）办理基 金备案手 续； 
（3） 自 《 基金合同 》 生效之 日起， 以诚实信 用、 谨慎 勤勉的原则 管理和运 用基金财 产； 
（4）配备足 够的具有 专业资格 的人员进 行基金 投资 分析、决策 ，以专业 化的经营 方式
管理和运作 基金财产 ； 
（5）建立健 全内部风 险控制、 监察与稽 核、财 务管 理及人事管 理等制度 ，保证所 管理
的基金财产 和基金管 理人的财 产相互独 立， 对所管理 的 不同基金 分别管理， 分 别记账， 进行
证券投资； 
（6）除依据 《基金法 》 、 《基金 合同》及 其他有 关规 定外，不得 利用基金 财产为自 己及
任何第三人 谋取利益 ，不得委 托第三人 运作基金 财产 ； 
（7）依法接 受基金托 管人的监 督； 
（8）采取适 当合理的 措施使计 算基金份 额认购 价格 、申购对价 、赎回对 价和注销 的方
法符合 《基金 合同》 等 法律文件 的规定， 按有关规 定 计算并公告 基金资产 净值， 确定 基金份
额申购、赎 回对价， 编制申购 赎回清单 ； 
（9）进行基 金会计核 算并编制 基金财务 会计报 告； 
（10 ）编制 季度、半 年度和年 度基金报 告； 
（11 ）严格按照 《基金 法 》 、 《基金 合同》 及其他有 关 规定，履行 信息披露 及报告义 务； 
（12 ） 保 守基金商 业秘密 ， 不泄 露基金投 资计划 、 投 资意向等 。 除 《基金法 》 、 《 基金合
同》及其他 有关规定 另有规定 外，在基 金信息公 开披 露前应予保 密，不向 他人泄露 ； 
（13 ） 按 《 基金合 同》 的约 定确定基 金收益分 配方案 ， 及时向基 金份额持 有人分配 基金
收益； 
（14 ）按规 定受理申 购与赎回 申请，及 时、足额 支付 赎回对价； 
（15 ） 依据 《基金 法》 、 《基 金合同 》 及其他 有关规定 召集基金份 额持有人 大会或配 合基
金托管人、 基金份额 持有人依 法召集基 金份额持 有人 大会； 
（16 ）按规 定保 存基 金财产管 理业务活 动的会计 账册 、报表、记 录和其他 相关资料 15
年以上； 
（17 ） 确保 需要向 基金投资 者提供的 各项文件 或资料 在规定时间 发出， 并且保证 投资者
能够按照 《基 金合同》 规定的时 间和方式 ， 随时查 阅 到与基金有 关的公开 资料， 并在 支付合嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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理成本的条 件下得到 有关资料 的复印件 ； 
（18 ） 组 织并参 加基金财 产清算小 组， 参与基金 财产 的保管、 清理 、 估价 、 变现 和分配； 
（19 ） 面临解 散、 依法被 撤销或者 被依法宣 告破产 时 ， 及时报告中 国证监会 并通知基 金
托管人； 
（20 ） 因违 反 《基 金合同》 导致基金 财产的损 失或损 害基金份额 持有人合 法权益时，应
当承担赔偿 责任，其 赔偿责任 不因其退 任而免除 ； 
（21 ） 监督 基金托管 人按法律 法规和 《基金合 同》 规 定履行相关 义务， 基 金托管人 违反
《基金合同》 造成基金 财产损失 时， 基金管 理人应为 基 金份额持有 人利益向 基金托管 人追偿； 
（22 ） 当基 金管理 人将其义 务委托第 三方处理 时， 应 当对第三方 处理有关 基金事务 的行
为承担责任 ； 
（23 ） 以基 金管理人 名义， 代表基金 份额持有 人利益行 使诉讼权利 或实施其 他法律行 为；
 （24 ）基金 管理人在 募集期间 未能达到 基金的备 案条 件， 《基金合 同》不能 生效，基 金
管理人应将 已缴纳的 认购款项 （加计银 行同期活 期存 款 利息）在 基金募集 期结束后 30 日内
退还基金认 购人； 投资 者以股票 认购的， 相关股票 的 解冻按照 《登 记结算业 务实施细 则》 的
规定处理； 
（25 ）执行 生效的基 金份额持 有人大会 的决议； 
（26 ）建立 并保存基 金份额持 有人名册 ； 
（27 ）法律 法规及中 国证监会 规定的和 《基金合 同》 约定的其他 义务。 
（三）基金 托管人的 权利与义 务 
1、基金托管 人的权利 
根据《基金 法》 、 《运 作办法》 及其他有 关规定， 基金 托管人的权 利包括但 不限于： 
（1）自《基 金合同》 生效之日 起，依法 律法规 和《 基金合同》 的规定安 全保管基 金财
产； 
（2）依《基 金合同》 约定获 得 基金托管 费以及 法律 法规规定或 监管部门 批准的其 他费
用； 
（3）监督基 金管理人 对本基金 的投资运 作，如 发现 基金管理人 有违反《 基金合同 》及
国家法律法 规行为， 对基 金财产、 其他 当事人的 利益 造成重大损 失的情形， 应 呈报中国 证监
会，并采取 必要措施 保护基金 投资者的 利益； 
（4）根据相 关市场规 则，为基 金开设或 注销证 券账 户、期货交 易账户、 资金账户 等投
资所需账户 ，为基金 办理证券 交易资金 清算； 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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（5）提议召 开或召集 基金份额 持有人大 会； 
（6）在基金 管理人更 换时，提 名新的基 金管理 人； 
（7）法律法 规及中国 证监会规 定的和《 基金合 同》 约定 的其他 权利。 
2、基金托管 人的义务 
根据《基金 法》 、 《运 作办法》 及其他有 关规定， 基金 托管人的义 务包括但 不限于： 
（1）以诚实 信用、勤 勉尽责的 原则持有 并安全 保管 基金财产； 
（2）设立专 门的基金 托管部门 ，具有符 合要求 的营 业场所，配 备足够的 、合格的 熟悉
基金托管业 务的专职 人员，负 责基金财 产托管事 宜； 
（3）建立健 全内部风 险控制、 监察与稽 核、财 务管 理及人事管 理等制度 ，确保基 金财
产的安全， 保 证其托管 的基金财 产与基金 托管人自 有 财产以及不 同的基金 财产相互 独立； 对
所托管的不 同的基金 分别设置 账户，独 立核算， 分账 管理，保证 不同基 金 之间在账 户设置、
资金划拨、 账册记录 等方面相 互独立； 
（4）除依据 《基金法 》 、 《基金 合同》及 其他有 关规 定外，不得 利用基金 财产为自 己及
任何第三人 谋取利益 ，不得委 托第三人 托管基金 财产 ； 
（5）保管由 基金管理 人代表基 金签订的 与基金 有关 的重大合同 及有关凭 证； 
（6）按规定 开设或注 销基金财 产的资金 账户、 证券 账户、期货 交易账户 及投资所 需的
账户，按照 《基金合 同》的约 定，根据 基金管理 人的 投资指令， 及时办理 清算、交 割事宜； 
（7）保守基 金商业秘 密，除《 基金法》 、 《基金 合同 》及其他有 关规定另 有规定外 ，在
基金信息公 开披露前 予以保 密 ，不得向 他人泄露 ； 
（8）复核、 审查基金 管理人计 算的基金 资产净 值、 基金份额申 购、赎回 对价的现 金部
分； 
（9）办理与 基金托管 业务活动 有关的信 息披露 事项 ； 
（10 ） 对基 金财务会 计报告 、 季度、 半年度和 年度基 金报告出具 意见， 说 明基金管 理人
在各重要方 面的运作 是否严格 按照 《基 金合同》 的 规 定进行； 如果 基金管理 人有未执 行 《基
金合同》规 定的行为 ，还应当 说明基金 托管人是 否采 取了适当的 措施； 
（11 ）保存基金 托管业务 活动的记 录、账 册、报表 和 其他相关资 料 15 年以 上； 
（12 ）从基 金管理人 或其委托 的登记结 算机构处 接收 并保存基金 份额 持有 人名册； 
（13 ）按规 定制作相 关账册并 与基金管 理人核对 ； 
（14 ） 依 据基金管 理人的指 令或有 关规定向 基金份额 持有人支付 基金收益 和赎回对 价的
现金部分； 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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（15 ） 依据 《基金法 》 、 《基 金合同》 及其他有 关规定 ， 召集基金 份额持有 人大会或 配合
基金管理人 、基金份 额持有人 依法召集 基金份额 持有 人大会； 
（16 ）按照 法律法规 和《基金 合同》的 规定监督 基金 管理人的投 资运作； 
（17 ）参加 基金财产 清算小组 ，参与基 金财产的 保管 、清理、估 价、变现 和分配； 
（18 ） 面临解 散、 依法被 撤销或者 被依法宣 告破产 时 ， 及时报告中 国证监会 和银行监 管
机 构，并通 知基金管 理人； 
（19 ） 因违 反 《基金 合同》 导致基金 财产损失 时， 应 承担赔偿责 任， 其赔 偿责任不 因其
退任而免除 ； 
（20 ） 按规 定监督基 金管理人 按法律法 规和 《 基金合 同》 规定履 行自己的 义务， 基金管
理人因违反 《 基金合同》 造成基金 财产损 失时， 应为 基 金份额持有 人利益向 基金管理 人追偿； 
（21 ）执行 生效的基 金份额持 有人大会 的决议； 
（22 ）法律 法规及中 国证监会 规定的和 《基金合 同》 约定的其他 义务。 
II. 基金份额持有人大会 召集、议 事及表决 程序和规 则 
基金份额持 有人大会 由基金份 额持有人 组成 ， 基金份 额持有人的 合法授权 代表 有权 代表
基金份额持 有人出席 会议并表 决。 除基金 合同另有 约 定外， 基金份 额持有人 持有的每 一基金
份额拥有平 等的权利 。 
ETF 联接基金的基金合 同生效后 ，鉴于本 基金和 ETF 联接基金的 相关性，ETF 联接基
金的基金份 额持有人 可以凭所 持有的 ETF 联接基金 的 份额出席或 者委派代 表出席本 基金的
份额持有人 大会并参 与表决 。 在计 算参会份 额和计票 时， ETF 联接基金持 有人持 有的享有 表
决权的基金 份额数和 表决票数 为， 在本基金 基金份额 持有人大会 的权益登 记日， ETF 联接基
金持有本基 金份额的 总数乘以 该持有人 所持有的 ETF 联接基金份 额占 ETF 联接基金 总 份额
的比例，计 算结果按 照四舍五 入的方法 ，保留到 整数 位。 
ETF 联接基金的基金管理人 不应以 ETF 联接基金的名 义代表 ETF 联接基金的全体基金
份额持有人 以本基金 的基金份 额持有人 的身份行 使表 决权，但可 接受 ETF 联接基金的 特定
基金份额持 有人的委 托以 ETF 联接基金的 基金份额 持 有人代理人 的身份出 席本基金 的基金
份额持有人 大会并参 与表决。 
ETF 联接基金的基金管 理人代表 ETF 联接基金的基 金 份额持有人 提议召开 或召集本 基
金份额持有 人大会的 ，须先遵 照 ETF 联接基金基 金合 同的约定召 开 ETF 联接基金的基 金份
额持有人大 会， ETF 联接基金 的基 金份额持 有人大会 决定提议召 开或召集 本基金份 额持有人
大会的，由 ETF 联接基金的基 金管理人 代表 ETF 联接基金的基 金份额持 有人提议 召开或召嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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集本基金份 额持有人 大会。 
（一）召开 事由 
1、除法律法 规，或基 金合同， 或中国证 监会另 有规 定外，当出 现或需要 决定下列 事由
之一的，应 当召开基 金份额持 有人大会 ： 
（1）终止《 基金合同 》 ； 
（2）更换基 金管理人 ； 
（3）更换基 金托管人 ； 
（4）转换基 金运作方 式； 
（5）调整基 金管理人 、基金托 管人的报 酬标准 ； 
（6）变更基 金类别； 
（7）本基金 与其他基 金的合并 ； 
（8）变更基 金投资目 标、范围 或策略； 
（9）变更基 金份额持 有人大会 程序； 
（10 ）基金 管理人或 基金托管 人要求召 开基金份 额持 有人大会； 
（11 ）单独或合 计持有本 基金总份 额 10% 以上（ 含 10% ）基金 份额的基 金份额持 有人
（以基金管 理人收到 提议当日 的基金份 额计算， 下 同 ） 就同一事项 书面要求 召开基金 份额持
有人大会； 
（12 ）终止 基金上市 ，但本基 金合同另 有约定的 除外 ； 
（13 ）对基 金当事人 权利和义 务产生重 大影响的 其他 事项； 
（14 ）法律 法规、 《基 金合同》 或中国证 监会规 定的 其他应当召 开基金份 额持有人 大会
的事项。 
2、 在不违反 法律法规 ，并且对 基 金份额 持有人 利益 没有实质性 不利影响 的前提下 ， 以
下情况可由 基金管理 人和基金 托管人协 商后修改 ，不 需召开基金 份额持有 人大会： 
（1）法律法 规要求增 加的基金 费用的收 取； 
（2）在法律 法规和《 基金合同 》规定的 范围内 调整 本基金的申 购费率、 赎回费率 或变
更收费方式 ； 
（3）因相应 的法律法 规发生变 动而应当 对《基 金合 同》进行修 改； 
（4） 对 《基金合同》 的 修改对基 金份额持 有人利益 无 实质性不利 影响或修 改不涉及 《基
金合同》当 事人权利 义务关系 发生变化 ； 
（5） 基金 管理人、 相关证券 交易所和 登记结算 机构在 法律法规、 《基金合 同》 规定 的范嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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围内 调整有 关基金认 购、申购 、赎回、 交易、非 交易 过户等业务 的规则； 
（6）按照法 律法规或 《基金合 同》规定 不需召 开基 金份额持有 人大会的 其他情形 。 
（二）会议 召集人及 召集方式 
1、本基金基 金份额持 有人大会 不设日常 机构。 除法 律法规规定 或《基金 合同》另 有约
定外，基金 份额持有 人大会由 基金管理 人召集； 
2、基金管理 人未按规 定召集或 不能召集 时，由 基金 托管人召集 ； 
3、基金托管 人认为有 必要召开 基金份额 持有人 大会 的，应当向 基金管理 人提出书 面提
议。 基金管理 人应当自 收到书面 提议之日 起 10 日 内决 定是否召集， 并书面告 知基金托 管人。
基金管理 人 决定召集 的，应当 自出具书 面决定之 日 60 日内召开； 基金管 理人决定 不召集，
基金托管人 仍认为有 必要召开 的，应当 由基金托 管人 自行召集， 并自出具 书面决定 之日起
60 日内召开 并告知基 金管理人 ，基金管 理人应当 配合 。 
4、 代表基金 份额 10% 以上 （ 含 10% ， 以基 金管理人 收到提议当 日该等基 金份额持 有人
持有的基金 份额计算， 下同） 的基 金份额持 有人就同 一事项书面 要求召开 基金份额 持有人大
会，应当向 基金管理 人提出书 面提议。 基金管理 人应 当自收到书 面提议之 日起 10 日 内决定
是否召集， 并 书面告知 提出提议 的基金份 额持有人 代 表和基金托 管人。 基金 管理 人决 定召集
的，应当 自出具 书面决定 之日起 60 日内召开 ；基 金 管理人决定 不召集 ，代表 基金份额 10%
以上（ 含 10% ）的 基金份额 持有人仍 认为有必 要召开 的，应当 向基金 托管人提 出书面提 议。
基金托管人 应当自收 到书面提 议之日起 10 日内 决定 是否召集， 并书面告 知提出提 议的基金
份额持有人 代表和基 金管理人 ；基金托 管人决定 召集 的，应当自 出具书面 决定之日 起 60 日
内召开并告 知基金管 理人，基 金管理人 应当配合 。 
5、 代表基金 份额 10% 以上 （ 含 10% ） 的基 金份额持 有人就同一 事项要求 召开基金 份额
持有人大会 ，而基金 管理人、 基金托管 人都不召 集的 ，单独 或合 计代表基 金份额 10% 以上
（含 10% ）的 基金份额 持有人有 权自行召 集， 并至少 提前 30 日报 中国证监 会备案 。基金 份
额持有人依 法自行召 集基金份 额持有人 大会的， 基金 管理人、 基金托 管人应当 配合， 不得阻
碍、干扰。 
6、基金份额 持有人大 会的召集 人负责选 择确定 开会 时间、地点 、方式和 权益登记 日。 
（三）召开 基金份额 持有人大 会的通知 时间、通 知内 容、通知方 式 
1、 召开基金份 额持有 人大会， 召 集人应于 会议召开 前 至少 30 日， 在 指定媒 介发布召 开
基金份额持 有人大会 的通知。 基金份额 持有人大 会通 知应至少载 明以下内 容： 
（1）会议召 开的时间 、地 点和 会议形式 ； 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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（2）会议拟 审议的事 项、议事 程序和表 决方式 ； 
（3）有权出 席基金份 额持有人 大会的基 金份额 持有 人的权益登 记日； 
（4）授权委 托证明的 内容要求 （包括但 不限于 代理 人身份，代 理权限和 代理有效 期限
等） 、送达时 间和地点 ； 
（5）会务常 设联系人 姓名及联 系电话； 
（6）出席会 议者必须 准备的文 件和必须 履行的 手续 ； 
（7）召集人 需要通知 的其他事 项。 
2、采取通讯 开会方式 并进行表 决的情况 下，由 会议 召集人决定 在会议通 知中说明 本次
基金份额持 有人大会 所采取的 具体通讯 方式、 委托 的 公证机关及 其联系方 式和联系 人、 书面
表决意见 寄 交的截止 时间和收 取方式。 
3、如召集人 为基金管 理人，还 应另行书 面通知 基金 托管人到指 定地点对 表决意见 的计
票进行监督； 如召集人 为基金托 管人， 则应 另行书面 通知基金管 理人到指 定地点对 表决意见
的计票进行 监督； 如召 集人为基 金份额持 有人， 则应 另行书面通 知基金管 理人和基 金托管人
到指定地点 对表决意 见的计票 进行监督。 基 金管理人 或基金托管 人拒不派 代表对书 面表决意
见的计票进 行监督的 ，不影响 表决意见 的计票效 力。 
（四）基金 份额持有 人出席会 议的方式 
基金份额持 有人大会 可通过现 场开会方 式或通讯 开会 方式或法律 法规及监 管机关允 许
的其他方式 召开，会 议的召开 方式由会 议召集人 确定 。 
1、现场开会 。由基金 份额持有 人本人出 席或以 代理 投票授权委 托证明委 派代表出 席，
现场开会时 基金管理 人和基金 托管人的 授权代表 应当 列席基金份 额持有人 大会， 基金管 理人
或基金托管 人不派代 表列席的， 不 影响表决 效力。 现 场开会同时 符合以下 条件时， 可以 进行
基金份额持 有人大会 议程： 
（1）亲自出 席会议者 持有基金 份额的凭 证、受 托出 席会议者出 具的委托 人持有基 金份
额的凭证及 委托人的 代理投票 授权委托 证明符合 法律 法规、 《基金合 同》 和会 议通知的 规定，
并且持有基 金份额的 凭证与基 金管理人 持有的登 记资 料相符 ； 
（2）经核对 ，汇总到 会者出示 的在权益 登记日 持有 基金份额的 凭证显示 ，有效的 基金
份额不少于 本基金在 权益登记 日基金总 份额的 50%（含 50%）。 
2、通讯开会 。通讯开 会系指基 金份额持 有人将 其对 表决事项的 投票以书 面形式在 表决
截至日以前 送达至召 集人指定 的地址。 通讯开会 应以 书面方式进 行表决。 
在同时符合 以下条件 时，通讯 开会的方 式视为有 效： 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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（1）会议召 集人按《 基金合同 》约定公 布会议 通知 后，在 2 个 工作日内 连续公布 相关
提示性公告 ； 
（2）召集人 按基金合 同约定通 知基金托 管人（ 如果 基金托管人 为召集人 ，则为基 金管
理人） 到指定地 点对书面 表决意见 的计票进 行监督。 会议召集人 在基金托 管人 （如果基 金托
管人为召集 人， 则为基 金管理人） 和公证机 关的监督 下按照会议 通知规定 的方式统 计基金份
额持有人的 书面表决 意见； 基金 托管人或 基金管理 人 经通知不参 加统计书 面表决意 见的， 不
影响表决效 力； 
（3）本人直 接出具书 面意见或 授权他人 代表出 具书 面意见的， 基金份额 持有人所 持有
的基金份额 不小于在 权益登记 日基金总 份额的 50%（含 50%）； 
（4） 上述第 （3） 项中直接 出具书 面意见的 基金份额 持有人或受 托代表他 人出具书 面意
见的代理人， 同时提交 的持有基 金份额的 凭证、 受托 出具书面 意 见的代理 人出具的 委托人持
有基金份额 的凭证及 委托人的 代理投票 授权委托 证明 符合法律法 规、 《基金 合同》和 会议通
知的规定， 并与基金 登记结算 机构记录 相符； 
3、在不与法 律法规冲 突的前提 下，基金 份额持 有人 大会可通过 网络、电 话或其他 方式
召开， 基金份 额持有人 可以采 用书面、 网 络、 电话 、 短信或其他 方式进行 表决， 具 体方式由
会议召集人 确定并在 会议通知 中列明。 
4、基金份额 持有人授 权他人代 为出席会 议并表 决的 ，授权方式 可以采用 书面、网 络、
电话、短信 或其他方 式，具体 方式在会 议通知中 列明 。 
5、 若到会 者在权益 登记日所 持有的有 效基金份 额低 于 本条第 1 款 第 （2） 项、 第 2 款第
（3）项规定 比例的， 召集人可 以在原公 告的基 金份 额持有人大 会召开时 间的三个 月以后、
六个月以内， 就原定审 议事项重 新召集基 金份额持 有 人大会。 重新 召集的基 金份额持 有人大
会， 到会者所 持有的基 金份额不 少于在权 益登记日 基 金份额总数 的三分之 一 （含三分 之一） 。 
（五）议事 内容与程 序 
1、议事内容 及提案权 
议事内容为 本部分 “ （一） 召开事由 ” 中 所述应由 基金 份额持有人 大会审议 决定的事 项。 
基金份额持 有人大会 的召集人 发出召集 会议的通 知后 ， 对原有 提案的修 改应当在 基金份
额持有人大 会召开前 及时公告 。 
基金份额持 有人大会 不得对未 事先公告 的议事内 容进 行表决。 
2、议事程序 
（1）现场开 会 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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在现场开会 的方式下 ，首先由 大会主持 人按照下 列第 七条规定程 序确定和 公布计票 人，
然后由大会 主持人宣 读提案， 经讨 论后进行 表决， 并 形成大会决 议。 大会主持 人为基金 管理
人授权出席 会议的代 表， 在基金 管理人授 权代表未 能 主持大会的 情况下， 由 基金托管 人授权
其出席会议 的代表主 持；如果 基金管理 人授权代 表和 基金托管人 授权代表 均未能主 持大会，
则由出席大 会的基金 份额持有 人和代理 人所持表 决权 的 50% 以 上（含 50% ） 选举产生 一名
基金份额持 有人作为 该次基金 份额持有 人大会的 主持 人。 基金管理人 和基金托 管人拒不 出席
或主持基金 份额持有 人大会， 不影响基 金份额持 有人 大会作出的 决议的效 力。 
会议召集人 应当制作 出席会议 人员的签 名册。 签名册 载明参加会 议人员姓 名 （或 单位名
称） 、身份证 明文件号 码、持有 或代表有 表决权 的基 金份额、委 托人姓名 （或单位 名称）和
联系方式等 事项。 
（2）通讯开 会 
在通讯开会 的情况下 ，首先由 召集人至 少提前 30 日 公布提案， 在所通知 的表决截 止日
期后 2 个工 作日内在 公证机关 监督下由 召集人统 计全 部有效表决， 在 公证机关 监督下形 成决
议。 
（六）表决 
基金份额持 有人所持 每份基金 份额有 一 票表决权 。 
基金份额持 有人大会 决议分为 一般决议 和特别决 议： 
1、 一般决议 ， 一般 决议须经 参加大会 的基金份 额持 有人或其代 理人所持 表决权的 50%
以上（含 50% ）通 过方为有 效；除下 列第 2 项所规定 的须以特别 决议通过 事项以外 的其他
事项均以一 般决议的 方式通过 。 
2、特别决议 ，特别决 议应当经 参加大会 的基金 份额 持有人或其 代理人所 持表决权 的三
分之二以上 （ 含三分之 二） 通过 方可做出 。 除基金 合 同另有约定 外， 转换基 金运作 方式、 更
换基金管理 人或者基 金托管人 、终止《 基金合同 》 、 本基金与其 他基金合 并以特别 决议通过
方为有效。 
基金份额持 有人 大会 采取记名 方式进行 投票表决 。 
采取通讯方 式进行表 决时， 除非在计 票时有充 分的相 反证据证明 ， 否则 提交符合 会议通
知中规定的 确认投资 者身份文 件的投资 者视为有 效出 席的投资者， 表 面符合会 议通知规 定的
书面表决意 见视为有 效表决， 表 决意见模 糊不清或 相 互矛盾的视 为弃权表 决， 但应当 计入出
具书面意见 的基金份 额持有人 所代表的 基金份额 总数 。 
基金份额持 有人大会 的各项提 案或同一 项提案内 并列 的各项议题 应当分开 审议、 逐项表嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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决。 
（七）计票 
1、现场开会 
（1）如大会 由基金管 理人或基 金托管人 召集， 基金 份额持有人 大会的主 持人应当 在会
议开始后宣 布在出席 会议的基 金份额持 有人和代 理人 中选举两名 基金份额 持有人代 表与大
会召集人授 权的一名 人士共同 担任计票 人； 如大会由 基金份额持 有人自行 召集或大 会虽然由
基金管理人 或基金托 管人召集， 但是基金 管理人或 基 金托管人未 出席大会 的， 基金份 额持有
人大会的主 持人应当 在会议开 始后宣布 在出席会 议的 基金份额持 有人中选 举三名基 金份额
持有人代表 担任计票 人。基金 管理人或 基金托管 人不 出席大会的 ，不影响 计票的效 力。 
（2）计票人 应当在基 金份额持 有人表决 后立即 进行 清点并由大 会主持人 当场公布 计票
结果。 
（3）如果会 议主持人 或基金份 额持有人 或代理 人 对 于提交的表 决结果有 异议，可 以在
宣布表决结 果后立即 对所投票 数要求进 行重新清 点。 计票人应当 进行重新 清点， 重新 清点以
一次为限。 重新清点 后，大会 主持人应 当当场公 布重 新清点结果 。 
（4）计票过 程应由公 证机关予 以公证。 基金管 理人 或基金托管 人拒不出 席大会的 ，不
影响计票的 效力。 
2、通讯开会 
在通讯开会 的情况下 ， 计票 方式为 ： 由大会 召集人授 权的两名人 士在基金 托管人授 权代
表 （若由基金 托管人召 集， 则为 基金管理 人授权代 表 ） 的监督下进 行计票， 并由公证 机关对
其计票过程 予以公证 。基金管 理人或基 金托管人 拒派 代表对书面 表决意见 的计票进 行监 督
的，不影响 计票和表 决结果。 
（八）生效 与公告 
基金份额持 有人大会 的决议自 表决通过 之日起生 效。 该表决通过 之日为基 金份额持 有人
大会计票完 成且计票 结果符合 法律法规 和基金合 同规 定的决议通 过条件之 日。 召集人应 当自
基金份额持 有人大会 的决议通 过之日起 5 日内报 中国 证监会备案 。 
基金份额持 有人大会 决议生效 后， 应按照法 律法规的 规定自生效 之日起 2 个工作日 内在
指定媒介上 公告。 如果采 用通讯方 式进行表 决， 在公 告基金份额 持有人大 会决议时， 必 须将
公证书全文 、公证机 构、公证 员姓名等 一同公告 。 
基金管理人 、基金托 管人和基 金份额持 有人应当 执行 生效的基金 份额持有 人大会的 决
议。 生效的基金 份额持有 人大会决 议对全体 基金份额 持有人、 基金管 理人、 基金托 管人均有嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 101 
约束力。 
（九） 本部 分关于基 金份额持 有人大会 召开事由 、 召 开条件、 议 事程序 、 表决条 件等规
定， 凡是直接 引用法律 法规或监 管规则的 部分， 如将 来法律法规 或监管规 则修改导 致相关内
容被取消或 变更的， 基 金管理人 经与基金 托管人协 商 一致报监管 机关并提 前公告后， 可直接
对本部分内 容进行修 改和调整 ，无需召 开基金份 额持 有人大会审 议。 
 
III. 基金合同的变更 、终止与 基金财产 的清算 
（一）《基 金合同》 的变更 
1、变更基金 合同涉及 法律法规 规定或本 基金合 同约 定应经基金 份额持有 人大会决 议通
过的事项的， 应召开基 金份额持 有人大会 决议通过。 对于可不经 基金份额 持有人大 会决议通
过的事项， 由 基金管理 人和基金 托管人同 意后变更 并 公告， 并报中 国证监会 备案或变 更注册。 
2、关于《基 金合同》 变更的基 金份额持 有人大 会决 议须报中国 证监会备 案，并自 表决
通过之日起 生效，并 自决议生 效后依照 《信息披 露办 法》的有关 规定在指 定媒介公 告。 
（二）《基 金合同》 的终止事 由 
有下列任一 情形，应 作为《基 金合同》 的终止事 由： 
1、基金份额 持有人大 会决定终 止的； 
2、基金管理 人、基金 托管 人职 责终止， 在 6 个 月内 没有新基金 管理人、 新基金托 管人
承接的； 
3、 《基金合 同》约定 的其他情 形； 
4、相关法律 法规、中 国证监会 或基金合 同规定 的其 他情况。 
（三）基金 财产的清 算 
1、 基金财 产清算小 组： 自出 现 《基 金合同》 终止事由 之日起 30 个 工作日内 成立清算 小
组，基金管 理人组织 基金财产 清算小组 并在中国 证监 会的监督下 进行基金 清算。 
2、在基金财 产清算小 组接管基 金财产之 前，基 金管 理人和基金 托管人应 按照基金 合同
和托管协议 的规定继 续履行保 护基金财 产安全的 职责 。 
3、基金财产 清算小组 组成：基 金财产清 算小组 成员 由基金管理 人、基 金 托管人、 具有
从事证券相 关业务资 格的注册 会计师、 律 师以及中 国 证监会指定 的人员组 成。 基金财 产清算
小组可以聘 用必要的 工作人员 。 
4、基金财产 清算小组 职责：基 金财产清 算小组 负责 基金财产的 保管、清 理、估价 、变
现和分配。 基金财产 清算小组 可以依法 进行必要 的民 事活动。 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 102 
5、基金财产 清算程序 ： 
（1）基金财 产清算小 组成立后 ，由基金 财产清 算小 组统一接管 基金； 
（2）对基金 财产和债 权债务进 行清理和 确认； 
（3）对基金 财产进行 估值和变 现； 
（4）制作清 算报告； 
（5）聘请会 计师事务 所对清算 报告进行 外部审 计， 聘请律师事 务所对清 算报 告出 具法
律意见书； 
（6）将清算 报告报中 国证监会 备案并公 告； 
（7）对基金 财产进行 分配。 
6、基金财产 清算的期 限为 6 个 月，因本 基金所 持证 券流通性受 到限制、 结算保证 金相
关规定等客 观因素， 清算期限 可相应延 长。 
（四）清算 费用 
清算费用是 指基金财 产清算小 组在进行 基金清算 过程 中发生的所 有合理费 用， 清 算费用
由基金财产 清算小组 优先从基 金财产中 支付。 
（五）基金 财产清算 剩余资产 的分配 
依据基金财 产清算的 分配方案 ， 将 基金财产 清算后的 全部剩余资 产扣除基 金财产清 算费
用、交纳所 欠税款并 清偿基金 债务后， 按基金份 额持 有人持有的 基金份 额 比例进行 分配。 
（六）基金 财产清算 的公告 
清算过程中 的有关重 大事项须 及时公告 ； 基 金财产清 算报告经会 计师事务 所审计并 由律
师事务所出 具法律意 见书后报 中国证监 会备案并 公告 。 
（七）基金 财产清算 账册及文 件的保存 
基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存 15 年以上。 
 
IV. 争议解决方式 
各方当事人 同意， 因 《 基金合同 》 而 产生的或 与 《 基 金合同》 有关的一 切争议 ， 各方 当
事人应尽量 通过协商、 调 解解决。 协商、 调 解不能解 决的任何一 方均有权 将争议提 交中国国
际经济贸易 仲裁委员 会，按照 中国国际 经济贸易 仲裁 委员会届时 有效的仲 裁规则 进 行仲裁。
仲裁地点为 北京市。 仲裁 裁决是终 局的， 对仲裁 各方 当事人均具 有约束力。 仲 裁费用由 败诉
方承担。 
争议处理期 间， 各方 当事人应 恪守各自 的职责 ， 继续 忠实、 勤勉 、 尽责 地履行基 金合同嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 103 
规定的义务 ，维护基 金份额持 有人的合 法权益。 
《基金合同 》受中国 法律管辖 。 
 
V. 基金合同存放地 和投资者 取得基金 合同的方 式 
《基金合同 》 正本一 式六份 ， 除上报 有关监管 机构一 式二份外， 基金管理 人、 基 金托管
人各持有二 份，每份 具有同等 的法律效 力。 《基 金合 同》可印制 成册，供 投资者在 基金管理
人、基金托 管人、销 售机构的 办公场所 和营业场 所查 阅。 
 
 
 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 104 
二十 一、 基金 托管 协 议的 内容 摘要 
（一）托管 协议当事 人 
1、基金管理 人（或简 称 “ 管理人 ” ） 
名称：嘉实 基金管理 有限公司 
住所：中国 （上海） 自由贸易 试验区世 纪大道 8 号上 海国金中心 二期 53 层 09-11 单元 
法定代表人 ： 赵学军 
成立时间：1999 年 3 月 25 日 
批准设立机 关及批准 设立文号 ：中国证 监会基金 字【1999】5 号 
注册资本：1.5 亿元人 民币 
组织形式: 有 限责任公 司（中外 合资） 
经营范围： 基金募集 、基金销 售、资产 管理及中 国证 监会许可的 其他业务 
存续期间： 持续经营 
电话： （010）65215588 
传真： （010 ）65185678 
联系人： 胡 勇钦 
 
2、基金托管 人（或简 称 “ 托管人 ” ） 
名称：中国 工商银行 股份有限 公司 
住所：北京 市西城区 复兴门内 大街 55 号（100032 ） 
法定代表人 ：易会满 
电话： （010 ）66105799 
传真： （010 ）66105798 
联系人：郭明 
成立时间：1984 年 1 月 1 日 
组织形式： 股份有限 公司 
注册资本： 人民币 35,640,625.71 万元 
批准设立机 关和设立 文号：国 务院《关 于中国人 民银 行专门行使 中央银行 职能的决 定》
（国发[1983]146 号） 
存续期间： 持续经营 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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经营范围： 办 理人民币 存款、 贷 款、 同业 拆借业务 ； 国 内外结算； 办 理票据承 兑、 贴现 、
转贴现、 各类汇兑 业务； 代理资金 清算； 提供信 用证 服务及担保 ； 代理 销售业务 ； 代理 发行、
代理承销、代理 兑付政府债 券；代收代 付业务；代 理 证券投资基金清 算业务（银 证转账） ；
保险代理业 务； 代理政 策性银行 、 外国政 府和国际 金 融机构贷款 业务； 保管 箱服务； 发行金
融债券； 买卖 政府债券 、 金融债 券； 证券 投资基金 、 企业年金托 管业务； 企 业年金 受托管理
服务； 年 金账户管 理服务 ； 开放式 基金的注 册登记 、 认购、 申 购和赎回 业务； 资信调查 、 咨
询、 见证业务； 贷款承诺； 企业、 个 人财务顾 问 服务 ； 组织或参加 银团贷款； 外汇存款 ； 外
汇贷款； 外币兑换 ； 出口 托收及进 口代收 ； 外汇票 据 承兑和贴现 ； 外汇 借款； 外汇担保 ； 发
行、 代理发行 、 买卖或 代理买卖 股票以外 的外币有 价 证券； 自营、 代客外汇 买卖； 外 汇金融
衍生业务； 银 行卡业务； 电话银行 、 网上银 行、 手机 银行业务； 办 理结汇、 售 汇业务； 经国
务院银行业 监督管理 机构批准 的其他业 务。 
 
（二）基金 托管人对 基金管理 人的业务 监督和核 查 
A. 基金托管人对基 金管理人 的投资行 为行使监 督权 
1、 基金托管 人根据有 关法律法 规的规 定和 《基 金合同 》 的约定， 对下述基 金投资范 围、
投资对象进 行监督。 
本基金的投资范围主要为标的指数成份股及备选成 份 股。此外，为更好地实现投资目
标， 本基金可少 量投资于 部分非成 份股 （包含中 小板 、 创业板及其他 经中国证 监会核准 发行
的股票） 、 衍生 工具 （权证、 股 指期货等） ， 债券 （国 债、 金融债、 企业 债、 公司债、 次 级债、
可转换债券 、 可交 换债券 、 分离交 易可转债 、 央行 票 据、 中期 票据、 短期融资 券、 超 短期融
资券等） 、资产支 持证券、债 券回购、银 行存款、同 业存单、现金资 产以及中国 证监会允许
基金投资的 其他金融 工具（但 须符合中 国证监会 的相 关规定） 。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种 ， 基金管理人 在履行适当程序后，
可以将其纳 入投资范 围。 
本基金投资 标的指数 成份股及 备选成份 股的比例 不低 于基金资产 净值的 90% ，且 不低
于非现金基 金资产的 80% ， 因法律法 规的规 定而受限 制的情形除 外。 
2、基金托管人根 据有关法律 法规的规定 及《基金合 同》的约定对下 述基金投融 资比例
进行监督： 
（1）按法律 法规的规 定及《基 金合同》 的约定 ，本 基金的投资 资产配置 比例为： 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 106 
本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90% ，且不低
于非现金基 金资产的 80% ， 因法律法 规的规 定而受限 制的情形除 外。 
（2） 根据法 律法规的 规定及 《 基金合同》 的约定， 本 基金投资组 合遵循以 下投资限 制： 
1）本基 金投资于 标的指数 成份股 、备选 成份股的 比 例不低于基 金资产净 值的 90%，且
不低于非现 金基金资 产的 80% ； 
2）本基金持 有的全部 权证，其 市值不得 超过基 金资 产净值的 3％； 
3）本基金管理人 管理且由本 基金托管人 托管的全部 基金持有的同一 权证，不得 超过该
权证的 10％； 
4） 本基金在任 何交易日 买入权证 的总金额， 不得超过 上一交易日 基金资产 净值的 0.5 ％； 
5）本基金投资于 同一原始权 益人的各类 资产支持证 券的比例，不得 超过基金资 产净值
的 10％； 
6）本基金持 有的全部 资产 支持 证券，其 市值不 得超 过基金资产 净值的 20 ％； 
7）本基金持有 的同一( 指同 一信用级别) 资产支持证 券的比例，不得 超过该资产支 持证
券规模的 10 ％； 
8）本基金管理人 管理且由本 基金托管人 托管的全部 基金投资于同一 原始权益人 的各类
资产支持证 券，不得 超过其各 类资产支 持证券合 计规 模的 10％； 
9） 本基金应 投资于信 用级别评 级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支 持证券。 基金持有 资产
支持证券期 间， 如果其信 用等级下 降、 不再符合 投资 标准， 应在评级 报告发布 之日起 3 个月
内予以全部 卖出； 
10 ） 基金财产参 与股票发 行申购， 本基 金所申报 的金 额不 超过本 基金的总 资产， 本基金
所申报的股 票数量不 超过拟发 行股票公 司本次发 行股 票的总量； 
11 ）基金总资产 不得超过 基金净资 产的 140% ； 
12 ） 本基金进入 全国银行 间同业市 场进行债 券回购的 资金余额不 得超过基 金资产净 值的
40% ；在 全国银行 间同业市 场中的债 券回购最 长期限 为 1 年，债 券回购到 期后不展 期； 
13 ）本基金 若参与股 指期货交 易，应当 符合下列 投资 限制： 
① 本基金在 任何交易 日日终， 持 有的买入 股指期货 合 约价值， 不得 超过基金 资产净值 的
10% ； 
② 本基金在 任何交易 日日终， 持 有的买入 期货合约 价 值与有价证 券市值之 和， 不得超 过
基金 资产净 值的 100% 。 
其中，有价证券 指股票、债 券（不含到 期日在一年以 内的政府债券） 、 权证、资产 支持嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 107 
证券、买入 返售金融 资产（不 含质押式 回购）等 ； 
③ 本基金在 任何交易 日日终， 持有 的卖出期 货合约价 值不得超过 基金持有 的股票总 市值
的 20% 。 
④ 本基金所 持有的股 票市值和 买入、 卖 出股指期 货合 约价值， 合计 （轧差计 算） 应当 符
合基金合同 关于股票 投资比例 的有关约 定； 
⑤ 本基金在 任何交易 日内交易 （ 不包括平 仓） 的股指 期货合约的 成交金额 不得超过 上一
交易日基金 资产净值 的 20% ； 
⑥ 每个交易 日日终， 在 扣除股指 期货合约 需缴纳的 交 易保证金后， 本基金应 当保持不 低
于交易保证 金一倍的 现金； 
14 ）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15% ；因
证券市场波 动、 上市公 司股票停 牌、 基金规 模变动等 基金管理人 之外的因 素致使基 金不符合
本款所规定 比例限制 的，本基 金管理人 不得主动 新增 流动性受限 资产的投 资；


 
15 ） 本基金与私 募类证券 资管产品 及中国证 监会认定 的其他主体 为交易对 手开展逆 回购
交易的，可 接受质押 品的资质 要求应当 与基金合 同约 定的投资范 围保持一 致；



基金管理人应当 自基金合同 生效之日起 6 个月内使 基金的投资组合 比例符合基 金合同
的有关约定。 期 间， 本基金的 投资范围 应当符合 基金 合同的约定。 基 金托管人 对基金的 投资
的监督与检 查自基金 合同生效 之日起开 始。 
基金管理人 应在出现 可预见资 产规模大 幅变动的 情况 下， 至少提前 2 个工作日 正式向基
金托管人发 函说明基 金可能变 动规模和 公司应对 措施 ，便于托管 人实施交 易监督。 
3、基金托管人根 据有关法律 法规的规定 及《基金合 同》的约定对下 述基金投资 禁止行
为进行监督 ：



根据法律法 规的规定 及《基金 合同》的 约定，本 基金 禁止从事下 列行为： 
（1）承销证 券； 
（2）违反规 定向他人 贷款或者 提供担保 ； 
（3）从事承 担无限责 任的投资 ； 
（4）向其基 金管理人 、基金托 管人出资 。 
法律法规或 监管部门 对基金合 同所述投 资比例、 投资 限制、 组合限制、 投 资禁止等 作出
强制性调整的， 本基金应当 按照法律法 规或监管部 门 的规定执行， 须 经基金托管 人许可，
方可纳入监 督范围； 如法律法 规或监管 部门修改 或调 整涉及本基 金的投资 比例、投 资限制、
组合限制、 禁止 行为等， 且该 等调整或 修改属于 非强 制性的， 则基金 管理人与 基金托管 人协嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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商一致后， 可 按照法律 法规或监 管部门调 整或修改 后 的规定执行， 而无需基 金份额持 有人大
会审议决定 。 
4、基金托管人 依 据有关法律 法规的规定 和《基金合 同》的约定 对基 金管理人 参 与银行
间债券市场 进行监督 。 
（1）基金托管人 按以下方式 对基金管理 人参与银行 间市场交易的交 易对手资信 风险控
制措施进行 监督。 
基金管理人 向基金托 管人提供 符合法律 法规及行 业标 准的银行间 市场交易 对手的名 单，
并按照审慎 的风险控 制原则在 该名单中 约定各交 易对 手所适用的 交易结算 方式。 基金托 管人
在收到名单 后 2 个工 作日内回 函确认收 到该名单。 基 金管理人应 定期或不 定期对银 行间市场
现券及回购 交易对手 的名单进 行更新， 名单 中增加或 减少银行间 市场交易 对手时须 提前书面
通知基金托 管人， 基金托 管人于 2 个工作日 内回函确 认收到后， 对名 单进行更 新。 基金管理
人收到基金 托管人书 面确认后， 被确认调 整的名单 开 始生效， 新名 单生效前 已与本次 剔除的
交易对手所 进行但尚 未结算的 交易，仍 应按照协 议进 行结算。 
如果基金托 管人发现 基金管理 人与不在 名单内的 银行 间市场交易 对手进行 交易， 应及时
提醒基金管 理人撤销 交易， 经提 醒后基金 管理人仍 执 行交易并造 成基金资 产损失的， 基金托
管人不承担 责任，发 生此种情 形时，基 金托管人 有权 报告中国证 监会。 
（2）基金托 管人对于 基金管理 人参与银 行间市 场交 易的交易方 式的控制 
 基金管理人在银 行间市场进 行现券买卖 和回购交易 时，需按交易对 手名单中约 定的该
交易对 手所 适用的交 易结算方 式进行交 易。 如果基金 托管人发现 基金管理 人没有按 照事先约
定 的交 易方式 进行交 易时 ，基金 托管人 应及 时提醒 基金 管理 人与交 易对手 重新 确定交 易方
式，经提醒 后仍未改 正时造成 基金资产 损失的， 基金 托管人不承 担责任。 
（3） 基 金管理人 参与银行 间市场交 易的核心 交易对 手为中国工 商银行 、 中国银 行、 中
国建设银行、 中 国农业银 行和交通 银行， 基金管 理人 在通知基金 托管人后， 可 以根据当 时的
市场情况调 整核心交 易对手名 单。 基金管 理人有责 任 防范交易对 手的资信 风险， 在与 核心交
易 对手 以外的 交易对 手进 行交易 时，由 于交 易对手 资信 风险 引起的 损失先 由基 金管理 人承
担，其后有 权要求相 关责任人 进行赔偿 。 基金托 管人 的监督责任 仅限于根 据已提供 的名单，
审核交易对 手是否在 名单内列 明。 
5、基金托管 人对基金 管理人选 择存款银 行进行 监督 。 
本基金投资银 行存款的 信用风险 主要包括存 款银行的 信用等级、存 款银行的 支付能力
等涉及到存 款银行选 择方面的 风险。本 基金核心 存款 银行名单为 中国工商 银行、中 国银行、嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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中国建设银 行、 中国农 业银行和 交通银行， 本基金投 资除核心存 款银行以 外的银行 存款出现
由于存款银 行信用风 险而造成 的损失时， 先由基金 管 理人负责赔 偿， 之后有 权要求相 关责任
人进行赔偿。 基金 管理 人在通知 基金托管 人后， 可以 根据当时的 市场情况 对于核心 存款银行
名单进行调 整。 基金托 管人的监 督责任仅 限于根据 已 提供的名单， 审核核心 存款银行 是否在
名单内列明 。 
6、基金托管 人对基金 投资流通 受限证券 的监督 
（1）基金投资流 通受限证券 ，应遵守《 关于基金投 资非公开发行股 票等流通受 限证券
有关问题的 通知》等 有关法律 法规规定 。 
（2）流通受限证 券，包括由 《上市公司 证券发行管 理办法》规范的 非公开发行 股票、
公开发行股 票网下配 售部分等 在发行时 明确一定 期限 锁定期的可 交易证券， 不 包括由于 发布
重大消息或 其他原因 而临时停 牌的证券、 已发 行未 上 市证券、 回购 交易中的 质押券等 流通受
限证券。 
（3）基金管理人 应在基金首 次投资流通 受限证券前 ，向基金托管人 提供经基金 管理人
董事会批准 的有关基 金投资流 通受限证 券的投资 决策 流程、 风险控 制制度。 基 金投资非 公开
发行股票， 基 金管理人 还应提供 基金管理 人董事会 批 准的流动性 风险处置 预案。 上述 资料应
包括但不限 于基金投 资流通受 限证券的 投资额度 和投 资比例控制 情况。 
基 金管 理人应 至少 于首 次执行 投资 指令之 前两 个工 作日 将上 述资料 书面 发至 基金托 管
人， 保证基金 托管人有 足够的时 间进行审 核。 基金托 管 人应在收到 上述资料 后两个工 作日内，
以书面 或其 他双方认 可的方式 确认收到 上述资料 。 
（4）基金投资流 通受限证券 前，基金管 理人应向基 金托管人提供符 合法律法规 要求的
有关书面信 息， 包括但不 限于拟发 行证券主 体的中国 证监会批准 文件、 发行证 券数量、 发行
价格、 锁 定期， 基金拟认 购的数量 、 价格 、 总成 本、 总成本占基 金资产净 值的比例 、 已持 有
流通受限证 券市值占 资产净值 的比例、 资 金划付时 间 等。 基金管理 人应保证 上述信息 的真实、
完整， 并应至 少于拟执 行投资指 令前两个 工作日将 上 述信息书面 发至基金 托管人， 保 证基金
托管人有足 够的时间 进行审核 。 
（5）基金托管人 应按照《关 于基金投资 非公开发 行 股票等流通受限 证券有关问 题的通
知》 规定， 对基金管 理人是否 遵守法律 法规进行 监督 ， 并审核基金管 理人提供 的有关书 面信
息。 基金托管 人认为上 述资料可 能导致基 金出现风 险 的， 有权查看 基金管理 人风险管 理部门
就基金投资 流通受限 证券出具 的风险评 估报告等 备查 资料， 并有权要 求基金管 理人在投 资流
通受限证券 前就该风 险的消除 或防范措 施进行补 充书 面说明。 否则， 基金托管 人有权拒 绝执嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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行有关指令。 因 拒绝执行 该指令造 成基金财 产损失的 ， 基金托管人不 承担任何 责任， 并有权
报告中国证 监会。 
如基金管理 人和基金 托管人无 法达成一 致， 应及时 上 报中国证监 会请求 解 决。 如果基 金
托管人切实 履行监督 职责， 则不承 担任何责 任。 如果 基金托管人 没有切实 履行监督 职责， 导
致基金出现 风险，基 金托管人 应承担连 带责任。 
B. 基金托管人应 根据有关 法律法规 的规定 及 《基金合 同》 的约定， 对基 金资产净 值计算、
基金份额净 值计算、 应 收资金到 账、 基金 费用开支 及 收入确定、 基 金收益分 配、 相关 信息披
露、基金宣 传推介材 料中登载 基金业绩 表现数据 等进 行监督和核 查。 
C. 基金托管人 发现基金 管理人的 投资运作 及其他运 作违反 《 基金法》 、 《基金 合同》 、 基
金托管协议 有关规定 时， 应及时 以书面形 式通知基 金 管理人限期 纠正， 基金 管理 人收 到书面
通知后应在 下一个工 作日及时 核对， 并以 书面形式 向 基金托管人 发出回函， 就基金托 管人的
合理疑义进 行解释或 举证。 
在限期内， 基金 托管人有 权随时对 通知事项 进行复查 ， 督促基金管理 人改正。 基金 管理
人对基金托 管人通知 的违规事 项未能在 限期内纠 正的 ， 基金托管人 应报告中 国证监会。 基金
托管人有义 务要求基 金管理人 赔偿因其 违反《基 金合 同》而致使 投资者遭 受的损失 。 
对于依据交 易程序尚 未成交的 且基金托 管人在交 易前 能够监控的 投资指令， 基 金托管人
发现该投资 指令违反 法律法规 规定或者 违反 《基 金合 同》 约定的， 应当拒绝 执行， 立 即通知
基金管理 人 ，并向中 国证监会 报告。 
对于必须于 估值完成 后方可获 知的监控 指标或依 据交 易程序已经 成交的投 资指令， 基金
托管人发现 该投资指 令违反法 律法规或 者违反 《基金 合同》 约定的， 应当 立即通知 基金管理
人，并报告 中国证监 会。 
基金管理人 应积极配 合和协助 基金托管 人的监督 和核 查， 必须在规定 时间内答 复基金托
管人并改正， 就基金托 管人的合 理疑义进 行解释或 举 证， 对基金托 管人按照 法规要求 需向中
国证监会报 送基金监 督报告的 ，基金管 理人应积 极配 合提供相关 数据资料 和制度等 。 
基金托管人 发现基金 管理人有 重大违规 行为， 应立 即 报告中国证 监会， 同时 通知基金 管
理人限期纠 正。 
基金管理人 无正当理 由， 拒绝、 阻挠基 金托管人 根据 托管协议规 定行使监 督权， 或采取
拖延、 欺诈等 手段妨碍 基金托管 人进行有 效监督， 情 节严重或经 基金托管 人提出警 告仍不改
正的，基金 托管人应 报告中国 证监会。 
 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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（三）基金 管理人对 基金托管 人的业务 核查 
基金管理人 对基金托 管人履行 托管职责 情况进行 核查 ， 核查事项包括 但不限于 基金托管
人安全保管 基金财产、 开 设基金财 产的资金 账户、 证 券账户、 期货交 易账户及 其他投资 所需
账户、 复核基 金管理人 计算的基 金资产净 值和基金 份 额净值， 根据 管理人指 令办理清 算交收、
相关信息披 露和监督 基金 投资 运作等行 为。 
基金管理人 发现基金 托管人擅 自挪用基 金财产、 未 对 基金财产实 行分账管 理、 无故未 执
行或无故延 迟执行基 金管理人 资金划拨 指令、 泄露基 金投资信息 等违反 《基金 法》 、 《基金合
同》 、本托管协议 及其他有关 规定时，基 金管理人应 及时以书面形式 通知基金托 管人限期纠
正， 基金托管 人收到通 知后应及 时核对确 认并以书 面 形式向基金 管理人发 出回函。 在 限期内，
基金管理人 有权随时 对通知事 项进行复 查， 督促基金 托管人改正， 并 予协助配 合。 基金托管
人对基金管 理人通知 的违规事 项未能在 限期内纠 正的 ， 基金管理人 应报告中 国证监会。 基金
管理人有义 务要 求基 金托管人 赔偿基金 因此所遭 受的 损失。 
基金管理人 发现基金 托管人有 重大违规 行为， 应立即 报告中国证 监会和银 行业监督 管理
机构，同时 通知基金 托管人限 期纠正。 
基金托管人 应积极配 合基金管 理人的核 查行为， 包 括 但不限于： 提 交相关资 料以供基 金
管理人核查 托管财产 的完整性 和真实性 ，在规定 时间 内答复基金 管理人并 改正。 
基金托管人 无正当理 由， 拒绝、 阻挠基 金管理人 根据 托管协议规 定行使监 督权， 或采取
拖延、 欺诈等 手段妨碍 基金管理 人进行有 效监督， 情 节严重或经 基金管理 人提出警 告仍不改
正的，基金 管理人应 报告中国 证监会。 
（四）基金 财产的保 管 
A. 基金财产保管的 原则 
1、基金财产 应独立于 基金管理 人、基金 托管人 的固 有财产。 
2、基金托管人应 安全保管基 金财产。未 经基金管理 人的正当指令， 不得自行运 用、处
分、分配基 金的任何 财产。 
3、基金托管人按 照规定开设 基金财产的 资金账户、 证券账户、期货 交易账户及 其他投
资所需账户 。 
4、基金托管人对 所托管的不 同基金财产 分别设置账 户，与基金托管 人的其他业 务和其
他基金的托 管业务实 行严格的 分账管理 ，确保基 金财 产的完整与 独立。 
5、对于因基金认 （申）购、 基金投资过 程中产生的 应收财产，应由 基金管理人 负责与
有关当事人 确定到账 日期 并通 知基金托 管人， 到账 日 基金财产没 有到达基 金托管人 处的， 基嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 112 
金托管人应 及时通知 基金管理 人采取措 施进行催 收。 由此给基金 造成损失 的， 基金管 理人应
负责向有关 当事人追 偿基金的 损失， 基金 托管人应 予 以必要协助， 托管人在 已履行及 时通知
义务的情况 下对此不 承担责任， 因管理人 原因导致 托 管人无法履 行通知义 务的， 托管 人不承
担责任。 
B. 募集资金的验 证 
募集期内销 售机构按 销售协议 的约定， 将认 购资金划 入基金管理 人在具有 托管资格 的商
业银行开设 的嘉实基 金管理有 限公司基 金认购专 户。 该账户由基 金管理人 开立并管 理。 基金
募集期满或 基金停止 募集时， 募 集 的基金份 额总额、 基金募集金 额、 基金份额 持有人人 数符
合 《基金法》 、 《运作办 法》 等有 关规定后， 由基金管 理人聘请具 有从事证 券业务资 格的会计
师事务所进 行验资， 出 具验资报 告， 出具 的验资报 告 应由参加验 资的 2 名 以上 （含 2 名） 中
国注册会计 师签字有 效。 验资完 成， 基金管 理人应将 募集的属于 本基金财 产的全部 资金划入
基金托管人 为基金开 立的资产 托管专户 中，基金 托管 人在收到资 金当日出 具确认文 件。 
若 基金募 集期限 届满， 未能达 到《基 金合同 》备案 的条 件，由 基金管 理人按 规定办 理
退款事宜， 基金托管 人应提供 必要协助 。 
C. 基金的银行账 户的开立 和管 理 
基 金托 管人以 基金 托管 人的名 义在 其营业 机构 开设 资产 托管 专户， 保管 基金 的银行 存
款。 该账户的开 设和管理 由基金托 管人承担。 本 基金 的一切货币 收支活动， 均 需通过基 金托
管人的资产 托管专户 进行。 
资产托管专 户的开立 和使用， 限 于满足开 展本基金 业 务的需要。 基 金托管人 和基金管 理
人不得假借 本基金的 名义开立 其他任何 银行账户； 亦 不得使用基 金的任何 银行账户 进行本基
金业务以外 的活动。 
资 产托 管专户 的管理 应符 合《人 民币银 行结 算账户 管理 办法 》 、 《现金 管理暂 行条 例》 、
《人民币利 率管理规 定》 、 《利率管 理暂行规 定》 、 《支 付结算办法》 以 及银行业 监 督管理 机构
的其他规定 。 
D. 基金证 券账户与 证券交易 资金账户 的开设和 管理 
基 金托 管人以 基金 托管 人和本 基金 联名的 方式 在中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司上 海
分公司/ 深圳分 公司开设 证券账户 。 
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结 算 有限责任公司上海分公司/ 深圳分
公司开立基 金证券交 易资金账 户，用于 证券清算 。 
基金证券账 户的开立 和使用， 限 于满足开 展本基金 业 务的需要。 基 金托管人 和基金管 理
人不得出借 和未经对 方同意擅 自转让基 金的任何 证券 账户； 亦不得使 用基金的 任何账户 进行嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 113 
本基金业务 以外的活 动。 
E. 债券托管 账户的开 立和管理 
1、 《基金合同》 生效 后， 基金管理 人负责以 基金的名 义申请并取 得进入全 国银行间 同业
拆借市场的 交易资格， 并代表基 金进行交 易； 基金托 管人负责以 基金的名 义在中央 国债登记
结算有限责 任公司开 设银行间 债券市场 债券托管 自营 账户， 并由基金 托管人负 责基金的 债券
的后台匹配 及资金的 清算。 
2、基金管理人和 基金托管人 应一起负责 为基金对外 签订全国银行间 债券市场回 购主协
议，正本由 基金托管 人保管， 基金管理 人保存副 本。 
F. 其他账户的开设和 管理 
在本托管协 议订立日 之后， 本基金 被允许从 事符合法 律法规规定 和 《基金合同》 约 定的
其他投资品 种的投资 业 务时， 如 果涉及相 关账户的 开 设和使用， 由 基金管理 人协助托 管人根
据有关法律 法规的规 定和 《基金 合同》 的 约定， 开 立 有关账户。 该 账户按有 关规则使 用并管
理。 
G. 基金 财产投资 的有关实 物证券、 银行定期 存款存 单 等有价凭证 的保管 
基金财产投 资的有关 实物证券 由基金托 管人存放 于基 金托管人的 保管库； 其中 实物证券
也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司/ 深
圳分公司、 银 行间市场 清算所股 份有限公 司或票据 营 业中心的代 保管库。 实 物证券的 购买和
转让， 由基金 托管人根 据基金管 理人的指 令办理。 属 于基金托管 人实际 有 效控制下 的实物证
券在基金托 管人保管 期间的损 坏、 灭失， 由此产 生的 责任应由基 金托管人 承担。 基金托 管人
对基金托管 人以外机 构实际有 效控制或 保管的证 券不 承担保管责 任。 
H. 与基金 财产有关 的重大合 同的保管 
由基金管理 人代表基 金签署的 与基金有 关的重大 合同 的原件分别 应由基金 托管人、 基金
管理人保管。 除托管协 议另有规 定外， 基金 管理人在 代表基金签 署与基金 有关的重 大合同时
应保证基金 一方持有 两份以上 的正本， 以便 基金管理 人和基金托 管人至少 各持有一 份正本的
原件。 基金管 理人在合 同签署后 5 个工作 日内通过 专 人送达、 挂号 邮寄等安 全方式将 合同 原
件送达基金 托管人处 。合同原 件应存放 于基金管 理人 和基金托管 人各自文 件保管部 门 15 年
以上。 
对于无法取 得二份以 上的正本 的， 基金管理 人应向基 金托管人提 供加盖授 权业务章 的合
同传真件， 未经双方 协商或未 在合同约 定范围内 ，合 同原件不得 转移。 
 
（五）基金 资产净值 计算和会 计核算 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 114 
A. 基金资产净值的 计算 
1、基金资产 净值的计 算、复核 的时间和 程序 
基 金资产净 值是指基 金资产总 值减去基 金负债后 的价值 。基金份 额净值是 指计算日 基
金资产净值 除以该计 算日基金 份额总份 额后的数 值。 基金份额净 值的计算 保留到小 数点后 4
位，小数点 后第 5 位四舍 五入 ， 由此产生 的误差计 入基金财产 。国家另 有规定的 ，从其规
定。 
基金管理人应 每个工作 日对基金 资产估值 。估值原则 应符合《基金 合同》 、 《证券投资
基金会计核算 业务指引》 及其他法 律、法规 的规定。 用于基金信息 披露的基金 资产净值和
基金份额净值 由基金管理 人负责计 算，基金 托管人复 核。 基金管理 人应于每个 工作日交易
结束后计算当 日的基金份 额资产净 值并以双 方认可的 方式发送给基 金托管人。 基金托管人
对净值计算结 果复核后以 双方认可 的方式发 送给基金 管理人，由基 金管理人对 基金净值予
以公布。 
基 金管理人 为本基金 的会计责 任方，就 与本基金 有关的 会计问题 ，如经相 关各方在 平
等基础上充分 讨论后，仍 无法达成 一致的意 见，按照 基金管理人对 基金资产净 值的计算结
果对外予以公 布。法律法 规以及监 管部门有 强制规定 的，从其规定 。如有新增 事项，按国
家最新规定 估值。B. 基金 资产估值 方法 
1、估值对象 
基金所拥有 的股票、 权 证、 债券 和银行存 款本息、 应 收款项、 股指 期货合约 、 其它投 资
等资产及负 债。 
2、估值方法 
本基金的估 值方法为 ： 
（1）证券交 易所上市 的有价证 券的估值 
① 交易所上市的 有价证券（ 包括股票、 权证等） ，以 其估值日在证券 交易所挂牌 的市价
（收盘价） 估值； 估 值日无交 易的， 且最近 交易日 后 经济环境未 发生重大 变化且证 券发行机
构未发生影 响证券价 格的重大 事件的， 以最近交 易日 的市价 （收盘 价） 估值 ； 如最近 交易日
后经济环境 发生了重 大变化 或 证券发行 机构发生 影响 证券价格的 重大事件 的， 可参考类 似投
资品种的现 行市价及 重大变化 因素，调 整最近交 易市 价，确定公 允价格； 
② 交易所上市交 易或挂牌转 让的固定收 益品种（本基 金合同另有规定 的除外） ，采 用第
三方估值机 构提供的 相应品种 当日的估 值净价进 行估 值； 
③交易所上 市交易的 可转换债 券， 按估值日 收盘价减 去可转换债 券收盘价 中所含债 券应嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 115 
收利息后得 到的净价 进行估值 ； 
④对在交易 所市场 挂 牌转让的 资产支持 证券和私 募债 券，采用估 值技术确 定公允价 值，
在估值技术 难以可靠 计量公允 价值的情 况下，按 成本 估值。 
（2）处于未 上市期间 的有价证 券应区分 如下情 况处 理： 
① 送股、 转增股、 配 股和公开 增发的新 股， 按估值日 在证券交易 所挂牌的 同一股票 的估
值方法估值 ；该日无 交易的， 以最近一 日的市价 （收 盘价）估值 ； 
② 首次公开 发行未上 市的股票、 债 券和权证， 采 用估 值技术确定 公允价值， 在 估值技术
难以可靠计 量公允价 值的情况 下，按成 本估值； 
③ 首次公开 发行有明 确锁定期 的股票， 同 一股票在 交 易所上市后， 按交易所 上市的同 一
股票的 估值 方法 估值； 非公开发 行有明确 锁定期的 股 票， 按监管机 构或行业 协会有关 规定 确
定公允价值 。 
（3）全国银行间 债券市场交 易的固定收 益品种，选 取第三方估值机 构提供的相 应品种
当日的估值 净价进行 估值。 对银 行间市场 未上市， 且 第 三方估值机 构未提供 估值价格 的债券，
按成本估值 。 
（4）同一债 券同时在 两个或两 个以上市 场交易 的， 按债券所处 的市场分 别估值。



（5）本基金投资 股指期货合 约，一般以 估值当日结 算价进行估值， 估值当日无 结算价
的，且最近 交易日后 经济环境 未发生重 大变化的 ，采 用最近交易 日结算价 估值。 
（6）如有确凿证 据表明按上 述方法进行 估值不能客 观反映其公允价 值的，基金 管理人
可根据具体 情况与基 金托管人 商定后， 按最能反 映公 允价值的价 格估值。 
（7）相关法律法 规以及监管 部门有强制 规定的，从 其规定。如有新 增事项，按 国家最
新规定估值 。 
C. 估值差错处理 
因 基金估值 错误给投 资者造成 损失的应 按照基金 合同和 托管协议 约定的估 值差错处 理
原则进行处 理。 
当基金管理 人计算的 基金资产 净值、 基金份 额净值已 由基金托管 人复核确 认后公告 的，
由此造成的投 资者或基金 的损失， 应根据法 律法规的 规定对投资者 或基金支付 赔偿金，就
实际向投资者 或基金支付 的赔偿金 额，由基 金管理人 与基金托 管人 按照管理费 率和托管费
率的比例各 自承担相 应的责任 。 
由 于一方当 事人提供 的信息错 误，另一 方当事人 在采取 了必要合 理的措施 后仍不能 发
现该错误，进 而导致基金 资产净值 、基金份 额净值计 算错误造成投 资者或基金 的损失，以嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 116 
及由此造成以 后交易日基 金资产净 值、基金 份额净值 计算顺延错误 而引起的投 资者或基金
的损失，由 提供错误 信息的当 事人一方 负责赔偿 。 
由 于证券交 易所、期 货交易所 、第三方 估值机构 及其登 记结算公 司发送的 数据错误 ，
或由于其他不 可抗力原因 ，基金管 理人和基 金托管人 虽然已经采取 必要、适当 、合理的措
施进行检查， 但是未能发 现该错误 的，由此 造成的基 金资产估值错 误，基金管 理人和基金
托管人免除赔 偿责任。但 基金管理 人和基金 托管人应 当积极采取必 要的措施减 轻或消除由
此造成的影 响。 
当 基金管理 人计算的 基金资产 净值与基 金托管人 的计算 结果不一 致时，相 关各方应 本
着勤勉尽责的 态度重新计 算核对， 如果最后 仍无法达 成一致，应以 基金管理人 的计算结果
为准对外公 布。 
D. 基金账 册的建立 
基金管理人 和基金托 管人在 《基金 合同》 生效后， 应 按照相关各 方约定的 同一记账 方法
和会计处理 原则， 分别独 立地设置、 登 录和保管 本基 金的全套账 册， 对相关各 方各自的 账册
定期进行核 对， 互相监 督， 以 保 证基金资 产的安全 。 若双方对会 计处理方 法存在分 歧， 应以
基金管理人 的处理方 法为准。 
经对账发现 相关各方 的账目存 在不符的， 基 金管理人 和基金托管 人必须及 时查明原 因并
纠正， 保证相关 各方平行 登录的账 册记录完 全相符。 若当日核对 不符， 暂时无 法查找到 错账
的原因而影 响到基金 资产净值 的计算和 公告的， 以基 金管理人的 账册为准 。 
E. 基金定期 报告的编 制和复核 
基金财务报 表由基金 管理人和 基金托管 人每月分 别独 立编制。 月度 报表的编 制， 应于每
月终了后 5 个工作日 内完成。 
在《基金合 同》生效 后每六个 月结束之 日起 45 日内 ，基金管理 人对招募 说明书更 新一
次 并登载在 网站上， 并 将更新后 的招募说 明书摘要 登 载在指定媒 介上。 基金 管理人在 每个季
度结束之日 起 15 个工 作日内完 成季度报 告编制 并公 告； 在会计年度 半年终了 后 60 日 内完成
半年报告编 制并公告 ；在会计 年度结束 后 90 日 内完 成年度报告 编制并公 告。 
基金管理人 在 5 个工 作日内完 成月度报 告，在月 度报 告完成当日 ，对报告 加盖公章 后，
以加密传真 方式将有 关报告提 供基金托 管人复核； 基 金托管人在 3 个工作 日内进行 复核， 并
将复核结果 及时书面 通知基金 管理人。 基 金管理人 在 7 个工作日内 完成季 度报告， 在 季度报
告完成当日， 将有关报 告提供基 金托管人 复核 ， 基金 托 管人在收到 后 7 个工 作日内进 行复核，
并将复核结 果书面通 知基金管 理人。基 金管理人 在 30 日内完成半 年度报告 ，在半年 报完成嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 117 
当日，将有 关报告提 供基金托 管人复核 ，基金托 管人 在收到后 30 日 内进行复 核，并将 复核
结果书面通 知基金管 理人。基 金管理人 在 45 日内完 成年度报告 ，在年度 报告完成 当日，将
有关报告提 供基金托 管人复核 ，基金托 管人在收 到后 45 日内复核， 并将复核 结果书 面通知
基金管理人 。 
基金托管人 在复核过 程中， 发现 相关各方 的报表存 在 不符时， 基金 管理人和 基金托管 人
应共同查明 原因， 进行 调整， 调 整以相关 各方认可 的 账务处理方 式为 准。 核 对无误后 ， 基金
托 管人 在基金 管理人 提供 的报告 上加盖 业务 印鉴或 者出 具加 盖托管 业务部 门公 章的复 核意
见书， 相关各 方各自留 存一份。 如 果基金管 理人与基 金托管人不 能于应当 发布公告 之日之前
就相关报表 达成一致， 基金管理 人有权按 照其编制 的 报表对外发 布公告， 基 金托管人 有权就
相关情况报 证监会备 案。 
基金托管人 在对财务 会计报告、 半年报告 或年度报 告 复核完毕后， 需盖章确 认或出具 相
应的复核确 认书，以 备有权机 构对相关 文件审核 时提 示。 
基金定期报 告应当在 公开披露 的第 2 个 工作日， 分别 报中国证监 会和基金 管理人主 要办
公场所所在 地中国证 监会派出 机构备案 。 
F. 暂停估值的情形 
1、基金投资 所涉及的 证券、期 货交易市 场遇法 定节 假日或因其 他原因暂 停营业时 ； 
2、因不可抗 力致使基 金管理人 、基金托 管人无 法准 确评估基金 资产价值 时； 
3、 当前一 估值日基 金资产净 值 50% 以上 的资产出 现 无可参考的 活跃市场 价格且采 用
估值技术仍 导致公允 价值存在 重大不确 定性时， 经 与 基金托管人 协商确认 后， 基金管 理人应
当暂停基金 估值； 
4、 中国证监 会和基金 合同认定 的其它情 形。 
（六）基金 份额持有 人名册的 登记与保 管 
基金管理人 和基金托 管人须分 别妥善保 管的基金 份额 持有人名册， 包 括 《基金合同》 生
效日、 《基金合 同》 终止日、 基金份额 持有人大 会权益 登记日、 每年 6 月 30 日、12 月 31 日
的基金份额 持有人名 册。 基金份额 持有人名 册的内容 必须包括基 金份额持 有人的名 称和持有
的基金份额 。 
基金份额持 有人名册 由基金的 基金登记 结算机构 根据 基金管理人 的指令编 制和保管， 基
金管理人和 基金托管 人应按照 目前相关 规则分别 保管 基金份额持 有人名册。 保 管方式可 以采
用电子或文 档的形式 。登记结 算机构的 保存期限 自基 金账户销户 之日起不 得少于 20 年。 
基金管理人应当 及时向基金 托管人提交 下列日期的基 金份额持有人名 册： 《基金合 同》嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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生效日、 《基 金合同》 终止日、 基金份额 持有人 大会 权益登记日 、每年 6 月 30 日、每 年 12
月 31 日的基金 份额持有 人名册。 基金份额 持有人名 册的内容必 须包括基 金份额持 有人的名
称和持有的 基金份额。 其 中每年 12 月 31 日 的基金份 额持有人名 册应于下 月前十个 工作日内
提交； 《基金 合同》 生效 日、 《基 金合同》 终 止日等涉 及到基金重 要事项日 期的基金 份额持有
人名册应于 发生日后 十个工作 日内提交 。 
基金托管人 以电子版 形式妥善 保管基金 份额持有 人名 册， 并定期刻 成光盘备 份， 保存期
限为 15 年。基 金托管人 不得将所 保管的基 金份额持 有人名册用 于基金托 管业务以 外的其他
用途，并应 遵 守保密 义务。 
若基金管理 人或基金 托管人由 于自身原 因无法妥 善保 管基金份额 持有人名 册， 应按有关
法规规定各 自承担相 应的责任 。 
（七）争议 解决方式 
相关各方当 事人同意， 因托管协 议而产生 的或与托 管 协议有关的 一切争议， 除经友好 协
商 可以 解决的 ，应提 交中 国国际 经济贸 易仲 裁委员 会根 据该 会当时 有效的 仲裁 规则进 行仲
裁， 仲裁的地点 为北京市， 仲 裁裁决是 终局性的 并对 相关各方均 有约束力， 仲 裁费用由 败诉
方承担。 
争议处理期 间， 相关各 方当事人 应恪守基 金管理人 和 基金托管人 职责， 继续 忠实、 勤勉 、
尽责地履行 《基金合 同》和托 管协议规 定的义务 ，维 护基 金份额 持有人的 合法权益 。 
托管协议受 中国法律 管辖。 
（八）基金 托管协议 的变更、 终止与基 金财产的 清算 
A. 托管协议的变更 与终止 
1、托管协议 的变更程 序 
托 管 协 议 双 方 当 事 人 经 协 商 一 致 ， 可 以 对 协 议 的 内 容 进 行 变 更 。 变 更 后 的 托 管 协
议 ， 其 内 容 不 得 与 《 基 金 合 同 》 的 规 定 有 任 何 冲 突 。 基 金 托 管 协 议 的 变 更 应 当 报 中 国
证监会备案。托管协议约定事项如与法律法规、 《基金合同》 的规定相冲突的， 应以法
律 法 规 及 《 基 金 合 同 》 的 规 定 为 准 。 
2、基金托管 协议终止 的情形 
发 生 以 下 情 况 之 一 的 ， 本 托 管 协 议 终 止 ： 
（1 ） 《 基 金 合 同 》 终 止 ； 
（2 ） 基 金 托 管 人 解 散 、 依 法 被 撤 销 、 破 产 或 有 其 他 基 金 托 管 人 接 管 基 金 资 产 ； 
（3 ） 基 金 管 理 人 解 散 、 依 法 被 撤 销 、 破 产 或 有 其 他 基 金 管 理 人 接 管 基 金 管 理 权 ； 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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（4 ） 发 生 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 规 定 或 《 基 金 合 同 》 规 定 的 终 止 事 项 。 
B. 基金财产的清 算 
1、 基金财产 清算小组： 自出现 《 基金合同 》 终止事 由 之日起 30 个 工作日内 成立清算 小
组，基金管 理人组织 基金财产 清算小组 并在中国 证监 会的监督下 进行基金 清算。 
2、 在基金财产清 算小组接管 基金财产之 前，基金管 理人和基金托管 人应按照《 基金合
同》和本托 管协议的 规定继续 履行保护 基金财产 安全 的职责。 
3、基金财产清 算 小组组成： 基金财产清 算小组成员 由基金管理人、 基金托管人 、具有
从事证券相 关业务资 格的注册 会计师、 律 师以及中 国 证监会指定 的人员组 成。 基金财 产清算
小组可以聘 用必要的 工作人员 。 
4、基金财产清算 小组职责： 基金财产清 算小组负责 基金财产的保管 、清理、估 价、变
现和分配。 基金财产 清算小组 可以依法 进行必要 的民 事活动。 
5、基金财产 清算程序 ：



（1）基金财 产清算小 组成立后 ，由基金 财产清 算小 组统一接管 基金； 
（2）对基金 财产和债 权债务进 行清理和 确认； 
（3）对基金 财产进行 估值和变 现； 
（4）制作清 算报告； 
（5）聘请会计师 事 务所对清 算报告进行 外部审计， 聘请律师事务所 对清算报告 出具法
律意见书； 



（6）将清 算报告报 中国证监 会备案并 公告； 
（7）对基金 财产进行 分配。 
6、清算费用 
清算费用是 指基金财 产清算小 组在进行 基金清算 过程 中发生的所 有合理费 用， 清算费用
由基金财产 清算小组 优先从基 金财产中 支付。 
7、 基金财产 清算的期 限为 6 个月 ，因本基 金所持证 券流通性受 到限制 、 结算保证 金相
关规定等客 观因素， 清算期限 可相应延 长 。 
8、基金财产 清算剩余 资产的分 配 
依据基金财 产清算的 分配方案， 将 基金财产 清算后的 全部剩余资 产扣除基 金财产清 算费
用、交纳所 欠税款并 清偿基金 债务后， 按基金份 额持 有人持有的 基金份额 比例进行 分配。 
C. 基金财产清算 的公告 
清算过程中 的有关重 大事项须 及时公告； 基 金财产清 算报告经会 计师事务 所审计并 由律嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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师事务所出 具法律意 见书后报 中国证监 会备案并 公告 。 
D. 基金财 产清算账 册及文件 的保存 
基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存 15 年以上。 
 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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二十 二、 对基 金份 额 持有 人的 服务 
对本基金份 额持有人 的服务主 要由基金 管理人、 发 售 代理机构、 申 购赎回代 理券商提 供。 
以下是基金 管理人提 供的主要 服务内容， 基 金管理人 根据基金份 额持有人 的需要和 市场
的变化， 有 权增加或 变更服务 项目。 
 
（一）产品 讯息咨询 服务 
投资者如果 想查询基 金净值、 相关 公告、 基金产 品与 服务等信息， 可 通过拨打 基金管理
人客户服务 电话 400-600-8800 （ 免长途话 费） 、 （010 ）85712266 ，或登录 本基金管 理人网站
（www.jsfund.com ）进行咨询、查询。 
 
（二）客户 投诉与建 议受理服 务 
客户对我们 工作的意 见和建议， 可 通过客服 热线、 留 言信箱、 电子邮 件或信函 等方式向
我们提出， 对于普通 投诉我们 会在两天 内予以回 复， 对于重大投 诉的回复 不超过 72 小时。 
 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 122 
 
二十 三、 其他 应披 露 事项 
自 2017 年 12 月7 日至2018 年6 月7 日， 本基金的 临时报告刊 登于《中 国证券报 》、
《上海证券 报》 、《 证券 时报 》。 
序号 临时报告名 称 披露日期 备注 
1 
关于修改嘉实中关村 A 股交易型 开放式指数证
券投资基金 基金合同 及托管协 议的公告 
2018 年 3 月 22 日 
 
 
 
 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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二十四 、 招募 说明 书 存放 及查 阅方 式 
本 《招募说明 书》 存放 在基金管 理人、 基 金托管人 及 基金代销机 构住所， 投 资者可在 营
业时间免费 查阅， 也可 按工本费 购买复印 件。 基金管 理人和基金 托管人保 证其所提 供的文本
的内容与所 公告的内 容完全一 致。 
 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 124 
 
二十五 、 备查 文件 
1、中国证监 会准予嘉 实中关 村 A 股交易型开 放式指 数证券投资 基金注册 的文件； 
2、 《嘉实中 关村 A 股交易型 开放式指 数证券投 资基金 基金合同》 ； 
3、 《证券登 记及服务 协议》及 附加协议 ； 
4、 《嘉实中 关村 A 股交易型 开放式指 数证券投 资基金 托管协议》 ； 
5、法律意见 书； 
6、基金管理 人业务资 格批件和 营业执照 ； 
7、基金托管 人业务资 格批件和 营业执照 。 
存放地点： 基金管理 人、基金 托管人处 
查阅方式： 投资者可 在营业时 间免费查 阅，也可 按工 本费购买复 印件。 
 
 
 
 
嘉实基金管 理有限公 司 
2018 年 7 月 20 日