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大成产业(160919)

大成产业:2018年第二季度报告

 
 
大 成产业 升级 股票型 证券 投资基 金(LOF) 
2018 年第 2 季 度报告 
 
2018 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人: 大成 基 金管 理有 限公 司 
基 金 托管 人: 中国 农 业银 行股 份有 限公司 
报告送出 日期 :2018 年 7 月 20 日 大成 产业 升级 股票 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年第 2 季 度报 告 
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§1 重 要 提示 基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏, 并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。 基金托管人 中国农业 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定,于 2018 年 7 月19 日 复核了本 报告中的财 务指标、 净值表现 和投资组 合报告等 内容 ,保证复核 内容不存 在虚假记 载、误导 性陈 述或者重大 遗漏。 基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产, 但 不保证 基金一定 盈利 。 基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投资有风 险, 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅读本 基金的招募 说明书。 本报告中财 务资料未 经审计。 本报告期自 2018 年4 月1 日起 至 6 月 30 日止。 §2 基 金 产品 概况 基金简称 大成产业升 级股票(LOF) 场内简称 大成产业 交易代码 160919 基金运作方 式 上市契约型 开放式(LOF ) 基金合同生 效日 2014 年 12 月 26 日 报告期末基 金份额总额 178,696,303.70 份 投资目标 本 基 金 重 点 投 资 于 与 产 业 升 级 主 题 相 关 的 行 业 和 企 业, 在严格 控制风险 的前提下 , 力争把 握标的行 业投 资机会实现 基金资产 的长期稳 健增值。 投资策略 本基金采取 “自上而 下”的方 式进行大 类资产配 置, 根据对宏观 经济、 市 场面、 政 策面等因 素进行定 量与 定性相结合 的分析研 究, 确 定组合中 股票 、 债券 、 货 币市场工具 及其他金 融工具的 比例。 业绩比较基 准 沪深 300 指 数收益率 ×80%+ 中证综合 债券指数 收益 率 ×20% 风险收益特 征 本基金是股 票型基金 , 其预期 收益及风 险水平高 于货 币市场基金 、 债券型 基金与混 合型基金 , 属于风 险水 平较高的基 金。 基金管理人 大成基金管 理有限公 司 基金托管人 中国农业银 行股份有 限公司


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§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现 3.1 主要 财务指标 单位:人民 币元 主要财务指 标 报告期( 2018 年4 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 ) 1.本期已实 现收益 1,207,754.52 2.本期利润 -15,559,608.98 3.加权平均 基金份额 本期利润 -0.0863 4.期末基金 资产净值 203,929,949.82 5.期末基金 份额净值 1.141 注:1、本 期已 实现收益 指基金本 期利息收 入、 投资收 益、 其他收入 ( 不含公允 价值变动 损益) 扣 除相关费用 后的余额 ,本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益。 2、 所述 基金业绩 指标不包 括持有人 交易基金 的各项费 用, 计入 费用后实 际收益 水平要低 于所列数 字。


3.2 基金 净值表现


3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准 收益率标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -7.16% 1.39% -7.61% 0.91% 0.45% 0.48%


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3.2.2 自基 金合同生效以 来基金累计 净值增长率 变动及其 与同期业绩比 较基准收益 率 变动 的比较 注: 按基金 合同规定 ,基金管 理人应当 自基金转 型之 日起 6 个月内使基金 的投资组 合比例符 合基 金合同的约 定。建仓 期结束时 ,本基金 的投资组 合比 例符合基金 合同的约 定。 §4 管 理 人报 告 4.1 基金 经理(或基 金 经理小组) 简介


姓名 职务 任本基金的 基金经理 期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 李林益先生 本 基 金 经 理 2015 年 7 月 7 日 - 7 年 工学硕士。2011 年 6 月加入大成基金管理 有限公司。历任研究 部研究员、基金经理 助理。2015 年 7 月 7 日起任大成产业升级 股票型证券投资基金 (LOF)基金经 理。2017 年9 月12 日起担 任大 成价值增长证券投资 基金基金经 理。 国 籍:大成 产业 升级 股票 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年第 2 季 度报 告 第 5 页 共 11 页


中国 注:1 、任职 日期、离 任日期为 本基金管 理人作 出决 定之日。 2、证券从业 年限的计 算标准遵 从行业协 会《证 券业 从业人员资 格管理办 法 》的相 关规定。


4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明 报告期内, 本基金管 理人严格 遵守《证 券法》、 《证 券投资基金 法》等有 关法律法 规及基金 合同、 基金招募 说明书等 有关基金 法律文 件的规定, 以取信于市 场、 取信于社 会投资公 众为宗 旨, 本着诚实信 用、勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金 资产 ,在规范基 金运作和 严格控制 投资风险 的前 提下,为基 金份额持 有人谋求 最大利益 ,无损害 基金 份额持有人 利益的行 为。 4.3 公平 交易专项说明


4.3.1 公平 交易制度的执 行情况 根据《证券 投资基金 管理公司 公平交易 制度指导 意见 》的规定, 公司制订 了《大成 基金管理 有限公司公 平交易制 度》、《 大成基金 管理有限 公司 异常交易监 控与报告 制度》。 公司旗下 投资 组合严格按 照制度的 规定,参 与股票、 债券的一 级市 场申购、二 级市场交 易等投资 管理活动 ,内 容包括授权 、研究分 析、投资 决策、交 易执行、 业绩 评估等与投 资管理活 动相关的 各个环节 。研 究部负责提 供投资研 究支持, 投资部门 负责投资 决策 ,交易管理 部负责实 施交易并 实时监控 ,监 察稽核部负 责事前监 督、事中 检查和事 后稽核, 风险 管理部负责 对交易情 况进行合 理性分析 ,通 过多部门的 协作互控 ,保证了 公平交易 的可操作 、可 稽核和可持 续。 4.3.2 异常 交易行为的专 项说明 公司 风险管 理部定期 对公司旗 下所有投 资组合间 同向 交易、反向 交易等可 能存在异 常交易的 行为进行分 析。2018 年2 季度 公司旗下 主动投资 组合 间股票交易 不存在同 日反向交 易; 主动 型投 资组合与指 数型投资 组合之间 或指数型 投资组合 之间 存在股票同 日反向交 易,但不 存在参与 交易 所公开竞价 同日反向 交易成交 较少的单 边交易量 超过 该股当日成 交量 5%的 交易情形 ; 投资组 合间 债券交易存 在 1 笔同 日反向交 易,原因 为投资策 略; 投资组合间 相邻交易 日反向交 易的市场 成交 比例、成交 均价等交 易结果数 据表明该 类交易不 对市 场产生重大 影响,无 异常;投 资组合间 虽然 存在同向交 易行为, 但结合交 易价差分 布统计分 析和 潜在利益输 送金额统 计结果表 明投资组 合间 不存在利益 输送的可 能性。


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4.4 报告 期内基金投资 策略和运作 分析 二季度组合 的构建基 本延续年 初判断和 思路,对 国内 、国外的不 确定性进 行了充分 估计。基 于对贸易战 、国内经 济脱敏的 原则,通 过组合结 构的 优化、个股 的精选在 一定程度 上对冲了 组合 的波动。但 市场的剧 烈波动, 尤其是医 药板块的 大幅 回撤也给组 合带来了 阶段性压 力,组合 的回 撤主要源于 此。


4.5 报告 期内基金的业 绩表现 截至本报告 期末本基 金份额净 值为 1.141 元;本 报告 期基金份额 净值增长 率为-7.16%,业绩 比较基准收 益率为-7.61% 。 4.6 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明 无。 §5 投 资 组合 报告 5.1 报告 期末基金资产 组合情况


序号 项目 金额(元) 占基金总资 产的比例 (%) 1 权益投资 181,345,848.02 83.18 其中:股票


181,345,848.02 83.18 2 基金投资 - - 3 固定收益投 资


- - 其中:债券


- - 资产支持证 券


- - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品 投资 - - 6 买入返售金 融资产


- - 其中:买断 式回购的 买入返售 金融资产


- - 7 银行存款和 结算备付 金合计


36,163,338.49 16.59 8 其他资产


505,926.81 0.23 9 合计





218,015,113.32





100.00


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5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合


5.2.1 报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合


代码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例 (%) A 农、林、牧 、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 139,809,804.69 68.56 D 电力、 热力、 燃气及 水生产和 供应 业 71,559.85 0.04 E 建筑业 11,853,343.58 5.81 F 批发和零售 业 48,896.00 0.02 G 交通运输、 仓储和邮 政业 - - H 住宿和餐饮 业 - - I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 12,480,680.87 6.12 J 金融业 201,104.40 0.10 K 房地产业 7,014,550.15 3.44 L 租赁和商务 服务业 4,875,837.00 2.39 M 科学研究和 技术服务 业 79,391.50 0.04 N 水利、环境 和公共设 施管理业 81,226.14 0.04 O 居民服务、 修理和其 他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会 工作 - - R 文化、体育 和娱乐业 4,829,453.84 2.37 S 综合 - - 合计 181,345,848.02 88.93


5.2.2 报告 期末按行业分 类的 港股通 投资股票投 资组合 本基金本报 告期末未 持有港股 通投资股 票。


5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细


序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元) 占基金资产 净值 比例(%) 1 600332 白云山 360,068 13,700,587.40 6.72 2 300567 精测电子 161,500 12,855,400.00 6.30 3 600477 杭萧钢构 2,474,602 11,853,343.58 5.81 4 300601 康泰生物 183,945 11,413,787.25 5.60 5 603517 绝味食品 266,799 11,325,617.55 5.55 6 600309 万华化学 184,300 8,370,906.00 4.10 7 002179 中航光电 213,000 8,307,000.00 4.07 大成 产业 升级 股票 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年第 2 季 度报 告 第 8 页 共 11 页


8 002078 太阳纸业 829,700 8,039,793.00 3.94 9 603260 合盛硅业 113,922 8,039,475.54 3.94 10 000538 云南白药 74,600 7,979,216.00 3.91





5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合


本基金本报 告期末未 持有债券 。


5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小 排序 的前五名债券 投资明细 本基金本报 告期末未 持有债券 。


5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小 排序 的前十名资产 支持证券投 资 明 细


本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。 5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细 本基金本报 告期末未 持有贵金 属。 5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小 排序 的前五名权证 投资明细 本基金本报 告期末未 持有权证 。 5.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明 5.9.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细 本基金本报 告期未投 资股指期 货。 5.9.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策 本基金为提 高投资效 率 更好地 达到本基 金的投资 目标 , 在风险 可控的前 提下 , 本着谨 慎原则, 参与股指期 货投资。 5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明 5.10.1 本期 国债期货投资 政策 本基金本报 告期未投 资国债期 货。 大成 产业 升级 股票 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年第 2 季 度报 告 第 9 页 共 11 页


5.10.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细 本基金本报 告期未投 资国债期 货。 5.10.3 本期 国债期货投资 评价 本基金本报 告期未投 资国债期 货。 5.11 投资 组合报告附注 5.11.1


本基 金投资的前 十名证券的 发行主体本期 未出现 被监管部门立 案调查,或 在 报告 编制日前一年 内受到公开 谴责、处罚 的情形。 5.11.2 本基 金投资的前十 名股票中, 没有投资于 超出基金 合同规定的备 选股票 库之 外的 股票。 5.11.3 其他 资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 388,897.31 2 应收证券清 算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,704.61 5 应收申购款 110,324.89 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 505,926.81


5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细 本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。


5.11.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明





本基金 本报告期 末前十名 股票中无 流通受 限情 况。 5.11.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分 由于四舍五 入原因, 分项之和 与合计可 能有尾差 。 大成 产业 升级 股票 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年第 2 季 度报 告 第 10 页 共 11 页


§6 开 放 式基 金份 额变 动 单位:份 报告期期初 基金份额 总额 182,822,529.23 报告期期间 基金总申 购份额 428,644.58 减: 报告期期 间基金总 赎回份额 4,554,870.11 报告期期间 基金拆分 变动份额 ( 份额减少 以"-" 填列) - 报告期期末 基金份额 总额 178,696,303.70


§7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金情况 7.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况 本报告期基 金管理人 未持有本 基金份额 。 7.2 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细 本报告期基 金管理人 未运用固 有资金投 资本基金 。 §8 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息 8.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况 无。 8.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息 无。 大成 产业 升级 股票 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年第 2 季 度报 告 第 11 页 共 11 页


§9 备 查 文件 目录 9.1 备查 文件目录 1 、中国证监 会批准设 立大成产 业升级股 票型证 券投 资基金(LOF )的文件 ; 2 、《大成产 业升级股 票型证券 投资基金 (LOF) 基金 合同》; 3 、《大成产 业升级股 票型证券 投资基金 (LOF) 托管 协议》; 4 、大成基金 管理有限 公司批准 文件、营 业执照 、公 司章程; 5 、本报告期 内 在指定 报刊上披 露的各种 公告原 稿。 9.2 存放 地点 本季度报告 存放在本 基金管理 人和托管 人的住所 。 9.3 查阅 方式 投资者可在 营业时间 免费查阅, 或登录本 基金管 理人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查 阅。 大成 基金管理有限 公司 2018 年 7 月 20 日