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房地产B(150118)

房地产B:2018年第二季度报告

国泰国证房 地产行业 指数分级 证券投资 基金 2018 年第 2 季度报 告 
第 1 页共 19 页 
 
 
 
 
国 泰国证房 地产行 业指数分 级证 券投资基 金 
2018 年第 2 季度报告 
2018 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金 管理人: 国泰 基金管理有 限公司 
基金 托管人: 中国 银行股份有 限公司 
报告 送出日期: 二 〇一八年七 月二十日国泰国证房 地产行业 指数分级 证券投资 基金 2018 年第 2 季度报 告 
 2 
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定, 于2018 年7 月17 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018 年 4 月 1 日起至 6 月30 日止 。 §2


基金产品 概况 基金简称 国泰国证房地产行业指数分级 场内简称 国泰地产 基金主代码 160218 交易代码 160218 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年2 月6 日 报告期末基金份额总额 960,559,514.82 份 投资目标 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最 小化。 投资策略 1、股票投资策略 本基金主要采取完全复制法, 即按照标的指数成份 股组成及其权重构建股票投资组合, 并根据标的指 数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。 但因国泰国证房 地产行业 指数分级 证券投资 基金 2018 年第 2 季度报 告 3 特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、 成份股权重由于自由流通量发生变化、 成份股公司 行为、 市场流动性不足等) 导致本基金管理人 无法 按照标的指数构成及权重进行同步调整时, 基金管 理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差 。 在正常市场情况下, 本基金的风险控制目标是追求 日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35% ,年跟踪误 差不超过4%。 如因标的指数编制规则调整或其 他因 素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围, 基金 管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、 跟踪误差 进一步扩大。 2、债券投资策略 基于流动性管理的需要, 本基金可以投资于到期日 在一年期以内的政府债券、 央行票据和金融债, 债 券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基金 资产的投资收益。 3、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将主要选择流动性好、 交易活 跃的股指期货合约。 本基金力争利用股指 期货的杠 杆作用, 降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪 误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 本基金投资股指期货的,基金管理人应在季度报 告、 半年度报告、 年度报告等定期报告和招募 说明 书 (更新) 等文件中披露股指期货交易情况, 包括 投资政策、 持仓情况、 损益情况、 风险指标等 , 并 充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以 及是否符合既定的投资政策和投资目标。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为: 国证房地产行业指数收 益率×95%+ 银行活期存款利率(税后) ×5%。 国泰国证房 地产行业 指数分级 证券投资 基金 2018 年第 2 季度报 告 4 风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金, 但由于采取了基金份 额分级的结构设计, 不同的基金份额具有不同的风 险收益特征。 运作过程中, 本基金共有三类基 金份 额, 分别为国泰房地产份额、 房地产A 份额、 房地 产B 份额。 其中国泰房地产份额为普通的股票 型指 数基金, 具有较高风险、 较高预期收益的特征 , 其 风险和预期收益均高于混合型基金、 债券型基金和 货币市场基金; 房地产A 份额的风险与预期收 益较 低; 房地产B 份额采用了杠杆式的结构 , 风险 和预 期收益有所放大,将高于普通的股票型基金。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属 分级基金的基金简 称 房地产A 房地产B 国泰地产 下属 分级基金的场内简 称 房地产A 房地产B 国泰地产 下属 分级基金的交易代 码 150117 150118 160218 报告期末下属 分级基金 的份额总额 119,633,479.0 0 份 119,633,479.0 0 份 721,292,556.8 2 份 风险收益特征 房地产A 份额 的风险与预期 收益较低 采用了杠杆式 的结构, 风险和 预期收益有所 放大, 将高于普 通的股票型基 金 普通的股票型 指数基金, 具有 较高风险、 较高 预期收益的特 征, 其风险和预 期收益均高于 混合型基金、 债 券型基金和货 币市场基金 国泰国证房 地产行业 指数分级 证券投资 基金 2018 年第 2 季度报 告 5 §3


主要财 务 指标和基金净 值表现 3.1 主要财务 指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2018 年4 月1 日-2018 年 6 月30 日) 1. 本期已实现收益 -18,140,232.41 2. 本期利润 -191,995,287.93 3. 加权平均基金份额本期利润 -0.1238 4. 期末基金资产净值 960,528,391.91 5. 期末基金份额净值 1.0000 注: (1) 本期已实现收益指基金本期利息收入 、 投资收益、 其他收入 (不含公允 价值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值 表现 3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期业 绩比较基准收 益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ① -③ ② -④ 过去三个 月 -16.03% 1.51% -17.19% 1.43% 1.16% 0.08% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值 增长率变动及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的 比较 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2013 年2 月6 日 至2018 年6 月30 日) 国泰国证房 地产行业 指数分级 证券投资 基金 2018 年第 2 季度报 告 6 注:本基金的合同生效日为2013年2月6日,本基金在六个月建仓期结束时,各项 资产配置比例符合合同约定。 §4


管理人报 告 4.1 基金经理 (或基金经 理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 徐皓 本基 金的 基金 经理、 国泰 国证 新能 源汽 车指 数 (LOF ) 、国 泰纳 斯达 2014-06- 24 - 11 年 硕士研究生,FRM ,注册黄金 投资分析师(国家一级) 。曾 任 职 于 中 国 工 商 银 行 总 行 资 产托管部。 2010 年5 月加盟国 泰 基 金 , 任 高 级 风 控 经 理 。 2011 年6 月至2014 年1 月担 任上证180 金融交易型开放式 指数证券投资基金、 国泰上证 180 金融交易型开放式指数证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 及 国 泰 沪深300 指数证券投资基金的 基金经理助理, 2012 年3 月至 2014 年 1 月兼任中小板 300 成 长 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券国泰国证房 地产行业 指数分级 证券投资 基金 2018 年第 2 季度报 告 7 克100 (QDI I-ETF ) 、国 泰纳 斯达 克100 指数 (QDII )、国 泰国 证有 色金 属行 业指 数分 级的 基金 经理、 投资 总监 (量 化) 投资基金、 国泰中小 板300 成 长 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 的 基 金 经 理 助理。2014 年1 月至2015 年 8 月任国泰中小板300 成长交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金联接基金的基金经理,2014 年 1 月至 2015 年 8 月任中小 板300 成长交易型开放式指数 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 , 2014 年 6 月起兼任国泰国证 房 地 产 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ,2014 年 11 月起兼任国泰纳斯达克100 指 数 证 券 投 资 基 金 和 纳 斯 达 克100 交易型开放式指数证券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ,2015 年3 月起兼任国泰国证有色金 属 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金的基金经理, 2015 年8 月至 2016 年 6 月任国泰国证新能 源 汽 车 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 (由中小板300 成长交易型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 转 型 而 来 ) 的 基 金 经 理 ,2016 年7 月起兼任国泰国证新能源 汽车指数证券投资基金 (LOF) ( 由 国 泰 国 证 新 能 源 汽 车 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 转 型 而 来)的基金经理,2016 年 11 月至 2018 年 7 月兼任国泰创 业板指数证券投资基金 (LOF) 的基金经理, 2017 年3 月起至 2018 年 4 月任国泰中证国有 企 业 改 革 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF)的基金经理。2017 年 7 月起任投资总监(量化) 。 徐成城 本基 金的 基金 经理、 国泰 创业 板指 2018-05- 31 - 12 年 硕士研究生。 曾任职于闽发证 券。2011 年11 月加入国泰基 金 管 理 有 限 公 司 , 历 任 交 易 员、 基金经理助理。2017 年2 月 起 任 国 泰 创 业 板 指 数 证 券 投资基金 (LOF) 、 国泰国证医 药 卫 生 行 业 指 数 分 级 证 券 投国泰国证房 地产行业 指数分级 证券投资 基金 2018 年第 2 季度报 告 8 数 (LOF ) 、国 泰国 证医 药卫 生行 业指 数分 级、 国 泰国 证食 品饮 料行 业指 数分 级、 国 泰黄 金 ETF 、 国泰 黄金 ETF 联 接、 国 泰中 证国 有企 业改 革指 数 (LOF ) 、国 泰国 证新 能源 汽车 指数 (LOF ) 、国 泰国 证有 色金 属行 业指 资 基 金 和 国 泰 国 证 食 品 饮 料 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的基金经理, 2018 年1 月起兼 任 国 泰 黄 金 交 易 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 和 国 泰 黄 金 交 易 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 的 基 金 经 理 ,2018 年 4 月 起 兼 任 国 泰 中 证 国 有 企 业 改 革 指 数 证 券 投 资 基 金(LOF) 的基金经理, 2018 年5 月起兼 任 国 泰 国 证 房 地 产 行 业 指 数 分级证券投资基金、 国泰国证 新 能 源 汽 车 指 数 证 券 投 资 基 金(LOF )和国泰国证有色金 属 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金的基金经理。 国泰国证房 地产行业 指数分级 证券投资 基金 2018 年第 2 季度报 告 9 数分 级的 基金 经理 注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任 职日期为基金合同生效日。 2 、 证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。 4.2 管理人对 报告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券法 》 、 《证券投资基金法 》 、 《基 金管理公司公平交易制度指导意见》 等有关法律法规的规定, 严格遵守基金合同 和招募说明书约定, 本着诚实信用、 勤勉尽责、 最大限度保护投资人合法权益等 原则管理和运用基金资产, 在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 本报告 期内, 本基金运作合法合规, 未发生损害基金份额持有人利益的行为, 未发生内 幕交易、 操纵市场和不当关联交易及其他违规行为, 信息披露及时、 准确、 完整, 本基金与本基金管理人所管理的其他基金资 产、 投资组合与公司资产之间严格分 开、 公平对待, 基金管理小组保持独立运作, 并通过科学决策、 规范运作、 精心 管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。 4.3 公平交易 专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》 的相关规定, 通过严格的内部风险控制制度和流程, 对各环节的投资 风险和管理风险进行有效控制, 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易, 严 格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易, 确保公平对待所管理的 所有基金和投资组合,切 实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内, 本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日 反向交易。 本报告期内, 未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常 交易。 国泰国证房 地产行业 指数分级 证券投资 基金 2018 年第 2 季度报 告 10 4.4 报告期内 基金的投资 策略和业绩表 现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018 年二季度A 股市场各板块与行业均不同程 度的呈现出下跌调整的态势: 上证50 和沪深300 指数二季度以来分别下跌8.90% 和9.94%; 小盘股调整更为剧 烈, 中证500 和创业板分别下跌14.67% 和15.46% , 创下14 年 底以来的新低, 国 证地产指数二季度下跌 18.05% 。我们认为,造成国内 A 股市场二季度以来普遍 下跌的主要原因是中美贸易摩擦的加剧和资管新规的落地。 至四月初美国公布拟 对中国500 亿美元的商品加征关税以来, 中美 双方不断加码反制措施, 造成了 A 股市场的动荡。而 4 月 22 日,美国对中兴通 讯发布制裁,更是严重动摇了市场 对中国高端制造业产业升级的信心, 市场弥漫着贸易摩擦下看淡中国未来经济发 展的悲观情绪。另一方面,4 月 27 日,央行联合银保监会、证监会、外汇局发 布了 《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》 (即"资管新规") , 标志 着 资管行业即将步入统一监管时代, 对于国内金融行业的健康有序的发展有着重要 意义。 但在短期内, 资管新规落使得合格投资者门槛提高, 以多层嵌套方式流入 股市的部分理财资金在去通道化背景下, 势必将面临清出的压力, 这也造成了 A 股短期资金的外流和增量资金的减少, 使得A 股短期面临着较大的压力。 作为完 全跟踪标的指数的被动型基金, 本基金避免了不必要的主动操作, 减少了交易冲 击成本,并通过精细化管理确保基金组合与指数权重基本一致。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金在2018 年第二季度的净值增长率为-16.03% , 同期业绩比较基准收益 率为-17.19%。


4.5 管理人对 宏观经济、证 券市场及行 业走势的简 要展望 当前, 尽管国内A 股面临的较大的内部流动性 和外部经济环境的压力, 但从 央行定向降准、 中美就贸易问题多次磋商以及美国商务部解除对中兴通讯的制裁 等事件来看,一些短期因素正在边际改善,市场也逐渐止跌企稳。中长期来看, 随着供给侧改革初见成效, 一二线热点城市的房价料将有所控制, 而三四线城市 预计会继续去库存, 房地产行业环境整体平稳, 板块底部支撑明显具有较确定的 安全边际, 超预期的业绩有望实现。 国证房地产行业指数包含了沪深两市一、 二国泰国证房 地产行业 指数分级 证券投资 基金 2018 年第 2 季度报 告 11 线的 50 家主要上市公司,能够表征房地产行业的整体表现。投资者或可关注国 泰国证房地产行业指数分级基金,积极把握房地产行业阶段性的投资机会。 4.6 报告 期内基金持 有人数或基 金资产净值预警说 明 无。 §5


投资组合 报告 5.1 报告期末 基金资产组 合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 879,579,929.22 90.34 其中:股票 879,579,929.22 90.34 2 固定收益投资 4,810.80 0.00 其中:债券 4,810.80 0.00 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 83,468,251.82 8.57 7 其他各项资产 10,603,030.93 1.09 8 合计 973,656,022.77 100.00 5.2 报告期末 按行业分类 的股票投资组 合 5.2.1 积极 投资按行业分 类的股票投 资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 国泰国证房 地产行业 指数分级 证券投资 基金 2018 年第 2 季度报 告 12 A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 297,117.53 0.03 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 71,559.85 0.01 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 488,391.71 0.05 K 房地产业 8,415,889.02 0.88 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 450,157.95 0.05 N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 9,804,342.20 1.02 5.2.2 指数 投资按行业分 类的股票投 资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 4,346,880.00 0.45 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 11,879,909.60 1.24 F 批发和零售业 - - 国泰国证房 地产行业 指数分级 证券投资 基金 2018 年第 2 季度报 告 13 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 828,521,569.70 86.26 L 租赁和商务服务业 13,215,589.22 1.38 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 11,811,638.50 1.23 合计 869,775,587.02 90.55 5.3 期末按公 允价值占基金 资产净值比 例大小排序 的股票投资明 细 5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的前 十 名股票投 资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 000002 万科A 5,277,32 8 129,822,268.8 0 13.52 2 600048 保利地产 9,492,84 0 115,812,648.0 0 12.06 3 001979 招商蛇口 2,816,64 1 53,657,011.05 5.59 4 600340 华夏幸福 1,898,97 6 48,898,632.00 5.09 5 601155 新城控股 1,095,92 8 33,940,890.16 3.53 6 600383 金地集团 3,176,29 3 32,366,425.67 3.37 7 600606 绿地控股 4,658,33 2 30,465,491.28 3.17 8 000540 中天金融 4,393,01 4 27,719,918.34 2.89 国泰国证房 地产行业 指数分级 证券投资 基金 2018 年第 2 季度报 告 14 9 002146 荣盛发展 2,895,16 6 25,274,799.18 2.63 10 600208 新湖中宝 5,872,29 0 22,432,147.80 2.34 5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的前五名股票投 资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 000031 中粮地产 1,334,25 9 7,712,017.02 0.80 2 600639 浦东金桥 56,400 703,872.00 0.07 3 603259 药明康德 4,741 450,157.95 0.05 4 002926 华西证券 29,844 299,633.76 0.03 5 600901 江苏租赁 24,935 188,757.95 0.02 5.4 报告期末 按债券品种 分类的债券投 资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融 债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资 券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 (可交换债 ) 4,810.80 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,810.80 0.00 国泰国证房 地产行业 指数分级 证券投资 基金 2018 年第 2 季度报 告 15 5.5 报告期末 按公允价值 占基金资产净 值比例大小 排 序的前五名 债券投资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 (元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 123006 东财转债 40 4,810.80 0.00 5.6 报告期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序的前十名 资产支持证 券 投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末 按公允价值 占基金资产净 值比例大小 排序的前五名 贵金属投资 明 细 本基金本报 告期末未 持有贵金 属。 5.8 报告期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排名的前五名 权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末 本基金投资 的股指期货交 易情况说明 5.9.1 报告 期末本基金 投资的股指期 货持仓和损益 明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基 金投资股指 期货的投资政 策 本基金本报告期未投资股指期货。本基金投资股指期货将主要选择流动性 好、 交易活跃的股指期货合约。 本基金力争利用股指期货的杠杆作用, 降低股票 仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。


法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的, 本基金将按法律法 规的规定执行。 5.10 报告期末本基 金投资的国 债期货交易情 况说明 根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。 国泰国证房 地产行业 指数分级 证券投资 基金 2018 年第 2 季度报 告 16 5.11 投资组 合报告附注 5.11.1 本报告期内基 金投资的前 十名证券 的 发行主体(除 “ 新城控股 ” 公告违 规外) 没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、 处罚的情 况。 新 城控股于 2018 年 1 月 19 日收到中国 证 券监督管理委员 会江苏监管 局公司 出具的警示函。 公司因股权转让纠纷, 截至2016 年11 月22 日原告提起诉讼日, 公司及合并报表范围内子公司连续 12 个月累计诉讼金额达到 12.34 亿元,超过 1000 万元,且占公司 2015 年经审计净资产绝对值 10%以上,但公司未依据《上 海证券交易所股票上市规则》及时予以披露。 本基金管理人此前投资新城控股股票时, 严格执行了公司的投资决策流程, 在充 分调研的基础上, 按规定将该股票纳入本基金股票池, 而后进行了投资, 并进行 了持续的跟踪研究。 该情 况发生后, 本基金管理人就公司受处罚事件进行了及时分析和研究, 认为新 城控股存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响, 对该 公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。 5.11.2 基金投资的前 十名股票中 ,没有投 资 于超出基金合同 规定备选股 票库之 外的情况。 5.11.3 其 他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 147,425.90 2 应收证券清算款 9,321,170.57 3 应收股利 - 4 应收利息 15,940.15 5 应收申购款 1,118,494.31 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,603,030.93 5.11.4 报 告期末持有的 处于转股期 的可转换债券明 细 国泰国证房 地产行业 指数分级 证券投资 基金 2018 年第 2 季度报 告 17 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 123006 东财转债 4,810.80 0.00 5.11.5 期末前十 名股票中存 在流通受限 情况的说明 5.11.5.1 期末 指数投资前 十名股票中 存在流通受限 情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 (元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限 情况说 明 1 000540 中天金融 27,719,918.34 2.89 重大事项 5.11.5.2 期末 积极投资前 五名股票中 存在流通受限 情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 §6


开放式基 金份额变动 单位:份 项目 房地产A 房地产B 国泰地产 本报告期期初 基金份额总额 430,509,606.00 430,509,606.00 864,383,288.37 报告期 基金总 申购份额 - - 317,979,374.43 减: 报告期 基 金总赎回份额 - - 570,445,078.65 报告期 基金拆 分变动份额 -310,876,127.00 -310,876,127.00 109,374,972.67 本报告期期末 基金份额总额 119,633,479.00 119,633,479.00 721,292,556.82 国泰国证房 地产行业 指数分级 证券投资 基金 2018 年第 2 季度报 告 18 §7


基金管理 人运用固有资 金投资本基 金情况 7.1 基金管理 人持有本基金 份额变动情 况 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 截至本报告期末, 本基金 管理人未持有本基金。 7.2 基金管理 人运用固有资 金投资本基 金交易明细 本报告期内,本基金的基金 管理人未运用固有资金投资本基金。 §8


备查文件 目录 8.1 备查文件 目录 1、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金基金合同 2、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金托管协议 3、关于核准国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金募集的批复 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 8.2 存放地点 本基金管理人国 泰基金管理 有限公司 办公地点 ——上海市虹口 区公平路 18 号8 号楼嘉昱大厦16 层-19 层。 本基金托管人住所。 8.3 查阅方式 可咨询本基金管理人;部分备查文件可在本基金管理人 公司网站上查阅。 客户服务中心电话: (021)31089000 ,400-888-8688 客户投诉电话: (021 )31089000 公司网址:http://www.gtfund.com


国泰国证房 地产行业 指数分级 证券投资 基金 2018 年第 2 季度报 告 19 国泰 基金管理有限 公司 二〇 一八年七月二 十日