大 成中 证 100 交 易型开放 式指数
证 券投资 基金
2018 年第 2 季 度报告
2018 年 6 月 30 日
基 金 管理 人： 大成 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 银 行股 份有 限公 司
报告送出 日期 ：2018 年 7 月 20 日 大成 中证 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年第 2 季 度报 告
第 2 页 共 12 页
§1 重 要 提示
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏，
并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。
基金托管人 中国银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定，于 2018 年7 月 19 日复核 了本报告
中的财务指 标、净值 表现和投 资组合报 告等内容 ，保 证复核内容 不存在虚 假记载、 误导性陈 述或
者重大遗漏 。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉尽 责的原则 管理和 运用基金资 产， 但 不保证基 金一定盈 利。
基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投资有风 险， 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅读本
基金的招募 说明书。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2018 年4 月 1 日起 至 6 月 30 日止。
§2 基 金 产品 概况
基金简称 大成中证 100ETF
场内简称 100ETF
交易代码 159923
基金运作方 式 交易型开放 式
基金合同生 效日 2013 年 2 月7 日
报告期末基 金份额总 额 35,285,812.00 份
投资目标
本基金进行 被动式指 数化投资 ， 紧密 跟踪标的 指数， 追
求跟踪偏离 度和跟踪 误差的最 小化。
投资策略
本基金为被 动式指数 基金， 采取完全 复制法 ， 即按照 标
的指数的成 份股组成 及其权重 构建股票 投资组合 ， 并 根
据标的指数 成份股及 其权重的 变动进行 相应调整 。
当预期成份 股发生调 整和成份 股发生配 股、 增 发、 分 红
等行为时 ， 或因基 金的申购 和赎回等 对本基 金跟踪标 的
指数的效果 可能带来 影响时 ， 或因某 些特殊 情况导致 流
动性不足时 ， 或其 他原因导 致无法有 效复制 和跟踪标 的
指数时， 基金管理 人可以对 投资组合 管理进 行适当变 通
和调整，从 而使 得投 资组合紧 密地跟踪 标的指数 。
业绩比较基 准 中证 100 指数
风险收益特 征
本基金为股 票型基金 ， 其长 期平均风 险和预 期收益率 高
于混合型基 金、 债券型基 金、 及货币市 场基金 。 本基 金
为指数型基 金， 被动 跟踪标 的指数的 表现， 具有与标 的
指 数 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益
特征。
基金管理人 大成基金管 理有限公 司
基金托管人 中国银行股 份有限公 司 大成 中证 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年第 2 季 度报 告
第 3 页 共 12 页
§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 财务指标
单位：人民 币元
主要财务指 标 报告期（ 2018 年 4 月 1 日 － 2018 年6 月 30 日 ）
1. 本期已实 现收益 -586,634.82
2. 本期利润
-4,529,822.14
3. 加权平均 基金份额 本期利润 -0.1234
4. 期末基金 资产净值 52,213,287.62
5. 期末基金 份额净值 1.480
注：1 、 所述基金业 绩指标不 包括持有 人交易基 金的各 项费用， 计入费 用后实际 收益水平 要低于所
列数字。
2、 本期已 实现收 益指基金 本期利息 收入、 投资收益 、 其他收入 （不含公 允价值变 动收益 ） 扣除 相
关费用后的 余额，本 期利润为 本期已实 现收益加 上本 期公允价值 变动收益 。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业 绩比较 基准收益率的 比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率 标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -7.96% 1.17% -8.66% 1.18% 0.70% -0.01%
大成 中证 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年第 2 季 度报 告
第 4 页 共 12 页
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金累计 净值增长率 变动及其 与同期业绩比 较基准收益 率
变动 的比较
注：本基金合同规定，基金 管理人应当自基金 合同生 效之日起六个月内使基金的 投资组合比
例符合基金 合同的有 关约定。 建仓期结 束时，本 基金 的投资组合 比例符合 基金合同 的约定。
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 经理（或基金 经理小组） 简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
苏秉毅先
生
本基金基
金经理、
数量与指
数投资部
副总监
2013 年2 月
7 日
- 14 年
经济学硕士。 2004 年 9 月至
2008 年 5 月就职于华夏 基
金管理有限公司基金运作
部。 2008 年加入 大成基金管
理有限公司， 历 任产品设 计
师、 高级 产品设计 师、 基 金
经理助理 、 基金经 理。2012
年8 月28 日至2014 年1 月
23 日担任大成中证 500 沪
市交易型开放式指数证券
投资基金联接基金基金经大成 中证 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年第 2 季 度报 告
第 5 页 共 12 页
理。 2014 年1 月24 日至2014
年 2 月 17 日任 大成健康 产
业股票型证券投资基金基
金经理。 2012 年2 月 9 日至
2014 年9 月 11 日担任深 证
成长 40 交易型 开放式指 数
证券投资基金及大成深证
成长 40 交易型 开放式指 数
证券投资基金联接基金基
金经理。2012 年 8 月 24 日
起任中证500 沪 市交易型 开
放式指数证券投资基金基
金经理。 2013 年1 月 1 日至
2015 年8 月 25 日兼任大 成
沪深300 指数证 券投资基 金
基金经理。2013 年 2 月 7
日起任大成 中证100 交易 型
开放式指数证券投资基金
基金经理。2015 年 6 月 5
日起任大成深证成份交易
型开放式指数证券投资基
金基金经理 。2015 年 6 月
29 日起担任大成中证互 联
网金融指数分级证券投资
基金基金经理。2016 年 3
月4 日 起担任大 成核心双 动
力混合型证券投资基金及
大成沪深300 指 数证券投 资
基金基金经理。2018 年 6
月 26 日起担任 大 成景恒 混
合型证券投资基金基金经
理。 现任数量与 指数投资 部
副总监。具有基金从业资
格。国籍： 中国
注：1 、任 职 日期、离 任日期为 本基金管 理人作 出决 定之日。
2、证券从业 年限的计 算标准遵 从行业协 会《证 券业 从业人员资 格管理办 法》的相 关规定。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《证券法》 、 《证券 投资基金法》等有关法律 法规及基金合
同、基金招募说明书等有 关基金法律文件的 规定，以 取信于市场、取信于社会 投资公众为宗旨 ，
本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用 基金资产 ，在规范基金运作和严格 控制投资风险的 前
提下，为基 金份额持 有人谋求 最大利益 ，无损害 基金 份额持有人 利益的行 为。 大成 中证 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年第 2 季 度报 告
第 6 页 共 12 页
4.3 公平 交易专项 说明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
根据《证券投资基金管理公 司公平交易制度指 导意见 》的规定，公司制订了《大 成基金管理
有限公司公 平交易制 度》 、 《 大成基金 管理有限 公司异 常交易监控 与报告制 度》 。 公司旗下 投资组合
严格按照制度的规定，参 与股票、债券的一 级市场申 购、二级市场交易等投资 管理活动，内容 包
括授权、研究分析、投资 决策、交易执行、 业绩评估 等与投资管理活动相关的 各个环节。研究 部
负责提供投资研究支持， 投资部门负责投资 决策，交 易管理部负责实施交易并 实时监控，监察 稽
核部负责事前监督、事中 检查和事后稽核， 风险管理 部负责对交易情况 进行合 理性分析，通过 多
部门的协作 互控，保 证了公平 交易的可 操作、可 稽核 和可持续。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
公司风险管理部定期对公司 旗下所有投资组合 间同向 交易、反向交易等可能存在 异常交易的
行为进行分 析。2018 年2 季度 公司旗下 主动投资 组合 间股票交易 不存在同 日反向交 易； 主动型 投
资组合与指数型投资组合 之间或指数型投资 组合之间 存在股票同日反向交易， 但不存在参与交 易
所公开竞价 同日反向 交易成交 较少的单 边交易量 超过 该股当日成 交量 5%的 交易情形； 投资组合 间
债券交易存 在 1 笔同日 反向交易 ，原因为 投资策略 ； 投资组合间 相邻交易 日反向 交 易的市场 成交
比例、成交均价等交易结 果数据表明该类交 易不对市 场产生重大影响，无异常 ；投资组合间虽 然
存在 同向交易行为，但结 合交易价差分布统 计分析和 潜在利益输送金额统计结 果表明投资组合 间
不存在利益 输送的可 能性。
4.4 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
二季度， 整 体宏观经 济环境 变化较大 。 两会结 束后， 被延后的春 季需求启 动， 带 动经济回 升；
另一方面， 实体经济 去杠杆也 在推进， 棚改、PPP 等 项目对投资 的拉动有 所减弱。 综合来看 ，国
内形势总体 尚算稳健 。然而， 国际形势 则较为动 荡。 中美贸易摩 擦愈演愈 烈，有可 能对我国 产生
全方位的不 利影响， 而 人民币 相对美元 也发生了 较为 明显的贬值 。
在去杠杆、 贸易摩擦 等多重压 力下，本 季度股票 市场 剧烈下跌， 尤其是部 分股权质 押较为严
重的股票， 屡屡出现 闪崩现象 。尽管监 管部门为 了呵 护市场，暂 缓了“独 角兽”股 票的上市 ，但
仍未止住股 市的下跌 趋势。本 季度市场 基准沪深300 指数下跌 9.94% 。大 多数行业 、板块均 有较
大幅度的下 跌，消费 类板块由 于其业绩 确定性， 在弱 市中表现出 较为优秀 的防御特 征，其中 食品
饮料板块更 是逆市上 涨。在风 格方面， 二季度总 体而 言仍是价值 型风格占 优，中小 板、创业 板落
后于大盘蓝 筹。此外 ，各板块 内部个股 表现分化 也比 较大 。 大成 中证 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年第 2 季 度报 告
第 7 页 共 12 页
本基金标的 指数中证100 指数 下跌 8.86% ，跌幅 低于 大盘。二季 度，本基 金申购赎 回和份额
交易情况均 较为平稳 。本基金 基本保持 满仓运作 ，严 格根据标的 指数成分 股调整以 及权重的 变化
及时调整投 资组合。 本季 年化跟踪 误差 0.92% ， 日均 偏离度 0.04%， 各项操作 与指标均 符合基金 合
同的要求。
4.5 报告 期内基金的业 绩表现
截至本报告 期末本基 金份额净 值为 1.480 元；本报 告 期基金份额 净值增长 率为-7.96% ，业绩
比较基准收 益率为-8.66% 。
4.6 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明
无。
§5 投 资 组合 报告
5.1 报告 期末基金资产 组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资 产的比例 （%）
1 权益投资 51,176,398.76 97.68
其中：股票 51,176,398.76 97.68
2 基金投资 - 0.00
3 固定收益投 资 - 0.00
其中：债券 - 0.00
资产支持证 券 - 0.00
4 贵金属投资 - 0.00
5 金融衍生品 投资 - 0.00
6 买入返售金 融资产 - 0.00
其中：买断 式回购的 买入返售
金融资产
- 0.00
7 银行存款和 结算备付 金合计 1,212,900.82 2.32
8 其他资产 1,163.11 0.00
9 合计 52,390,462.69 100.00
5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
5.2.1 报告 期末指数投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例(%)
A 农、林、牧 、渔业 - 0.00
B 采矿业 1,738,926.14 3.33
C 制造业 18,764,430.26 35.94 大成 中证 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年第 2 季 度报 告
第 8 页 共 12 页
D
电力、热力 、燃气及 水生产和
供应业
1,538,507.26 2.95
E 建筑业 1,854,649.24 3.55
F 批发和零售 业 568,397.28 1.09
G 交通运输、 仓储和邮 政业 1,401,035.02 2.68
H 住宿和餐饮 业 - 0.00
I
信息传输、 软件和信 息技术服
务业
853,210.18 1.63
J 金融业 21,327,543.73 40.85
K 房地产业 2,365,615.73 4.53
L 租赁和商务 服务业 463,723.92 0.89
M 科学研究和 技术服务 业 - 0.00
N 水利、环境 和公共设 施管理业 - 0.00
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会 工作 - 0.00
R 文化、体育 和娱乐业 - 0.00
S 综合 - 0.00
合计 50,876,038.76 97.44
5.2.2 报告 期末积极投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例(%)
A 农、林、牧 、渔业 - 0.00
B 采掘业 - 0.00
C 制造业 123,424.00 0.24
D
电力、热力 、燃气及 水生
产和供应业
- 0.00
E 建筑业 - 0.00
F 批发和零售 业 - 0.00
G 交通运输、 仓储和邮 政业 - 0.00
H 住宿和餐饮 业 - 0.00
I
信息传输、 软件和信 息技
术服务业
- 0.00
J 金融业 - 0.00
K 房地产业 - 0.00
L 租赁和商务 服务业 - 0.00
M 科学研究和 技术服务 业 - 0.00
N 水利、环境 和公共设 施管
理业
- 0.00
O 居民服务、 修理和其 他服
务业
- 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会 工作 - 0.00 大成 中证 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年第 2 季 度报 告
第 9 页 共 12 页
R 文化、体育 和娱乐业 176,936.00 0.34
S 综合 - 0.00
合计 300,360.00 0.58
5.2.3 报告 期末按行业分 类的 港股通 投资股票投 资组合
无。
5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细
5.3.1 报告 期末指数投资 按公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序的前 十名股票投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产 净值
比例（％）
1 601318 中国平安 77,688 4,550,963.04 8.72
2 600519 贵州茅台 3,705 2,710,059.30 5.19
3 600036 招商银行 77,761 2,056,000.84 3.94
4 000333 美的集团 33,017 1,724,147.74 3.30
5 000651 格力电器 34,484 1,625,920.60 3.11
6 601166 兴业银行 96,478 1,389,283.20 2.66
7 601328 交通银行 234,585 1,346,517.90 2.58
8 600887 伊利股份 44,842 1,251,091.80 2.40
9 600016 民生银行 178,038 1,246,266.00 2.39
10 600276 恒瑞医药 15,827 1,199,053.52 2.30
5.3.2 报告 期末积极投资 按公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序的前 五名股票投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产 净值
比例（％）
1 002739 万达电影 3,400 176,936.00 0.34
2 600485 信威集团 11,600 123,424.00 0.24
5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合
本基金本报 告期末未 持有债券 投资。
5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细
本基金本报 告期末未 持有债券 投资。
5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名资产 支持证券投 资明
细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
大成 中证 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年第 2 季 度报 告
第 10 页 共 12 页
5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。
5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名权证 投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
5.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
5.9.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓 和损 益明细
本基金本报 告期未投 资股指期 货。
5.9.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
本基金投资股指期货将根据 风险管理的原则， 以套期 保值为目的，力争利用股指 期货的杠杆
作用，降低 股票仓位 频繁调整 的交易成 本和跟踪 误差 ，达到有效 跟踪标的 指数的目 的。
5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
5.10.1 本期 国债期货投资 政策
本基金本报 告期未投 资国债期 货。
5.10.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期未投 资国债期 货。
5.10.3 本期 国债期货投资 评价
本基金本报 告期未投 资国债期 货。
5.11 投资 组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体 本期未出现被 监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资 于超出基金合 同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他 资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 958.47
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 204.64
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,163.11
大成 中证 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年第 2 季 度报 告
第 11 页 共 12 页
5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
5.11.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明
5.11.5.1 报告 期末指数投资 前十名股票 中存在流通 受限情况 的说明
本基金本报 告期末指 数投资前 十名股票 中无流通 受限 的情况。
5.11.5.2 报告 期末积极投资 前五名股票 中存在流通 受限情况 的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分的
公允价值(元)
占基金资产
净值比例 （%）
流通受限情 况说明
1 002739 万达电影 176,936.00 0.34 临时停牌
2 600485 信威集团 123,424.00 0.24 临时停牌
5.11.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入原因， 分项 之和 与合计可 能有尾差 。
§6 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
报告期期初 基金份额 总额 41,285,812.00
报告期期间 基金总申 购份额 -
减:报告期期 间基金总 赎回份额 6,000,000.00
报告期期间 基金拆分 变动份额 （份额 减少以"-"
填列）
-
报告期期末 基金份额 总额 35,285,812.00
§7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金情况
7.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况
无。
7.2 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细
本报告期基 金管理人 未运用固 有资金投 资本基金 。
大成 中证 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年第 2 季 度报 告
第 12 页 共 12 页
§8 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
8.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
无。
8.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
无。
§9 备 查 文件 目录
9.1 备查 文件目录
1 、中国证监 会批准设 立大成中 证 100 交 易型开 放式 指数证券投 资基金的 文件；
2 、 《大成中 证 100 交 易型开放 式指数证 券投资基 金基 金合同》 ；
3 、 《大成中 证 100 交 易型开放 式指数证 券投资基 金托 管协议》 ；
4 、大成基金 管理有限 公司批准 文件、营 业执照 、公 司章程；
5 、本报告期 内在指定 报刊上披 露的各种 公告原 稿。
9.2 存放 地点
本季度报告 存放在本 基金管理 人和托管 人的住所 。
9.3 查阅 方式
投资者可在 营业 时间 免费查阅， 或登录本 基金管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。
大成 基金管理有限 公司
2018 年 7 月 20 日
