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长盛300(160807)

长盛300:2018年第二季度报告查看PDF公告

 
 
长 盛沪 深 300 指 数证券投 资基金(LOF) 
2018 年第 2 季 度报告 
 
2018 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人: 长盛 基 金管 理有 限公 司 
基 金 托管 人: 招商 银 行股 份有 限公 司 
报告送出 日期 :2018 年 7 月 20 日 长盛 沪深 300 指数(LOF)2018 年第 2 季度 报告 
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§1 重 要 提示 基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏, 并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。 基金托管人 招商银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定,于 2018 年7 月 19 日复核 了本报告 中的财务指 标、净值 表现和投 资组合报 告等内容 ,保 证复核内容 不存 在虚 假记载、 误导性陈 述或 者重大遗漏 。 基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉尽 责的原则 管理和 运用基金资 产, 但 不保证基 金一定盈 利。 基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投资有风 险, 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅读本 基金的招募 说明书。 本报告中财 务资料未 经审计。 本报告期自 2018 年4 月 1 日起 至 6 月 30 日止。 §2 基 金 产品 概况 基金简称 长盛沪深 300 指数(LOF) 场内简称 长盛300 基金主代码 160807 交易代码 160807 基金运作方 式 契约型开放 式 基金合同生 效日 2010 年8 月4 日 报告期末基 金 份额总 额 44,851,310.39 份 投资目标 本基金采取 指数化投 资,跟踪 沪深 300 指数, 通过严 格的投资纪 律 约束和 数量化 风险管 理手段 ,力争 控制本 基金净 值增 长率与 业 绩比较基准 之间的日 均跟踪偏 离度绝对 值误差小 于 0.35% , 且年化 跟踪误差小 于 4%,以 实现对基 准指数的 有效跟踪 。 投资策略 本 基金采 用抽样 复制指 数的投 资策略 ,综合 考虑标 的指 数样本 中 个 股的自 由流通 市值规 模、流 动性、 行业代 表性、 波动 性与标 的 指 数整体 的相关 性,通 过抽样 方式构 建基金 股票投 资组 合,并 优 化 确定投 资组合 中的个 股权重 ,以实 现基金 净值增 长率 与业绩 比 较基准之间 的日均跟 踪偏离度 绝对值误 差小于 0.35% , 且年化跟踪 误差小于 4% 的投资目 标。 业绩比较基 准 95%×沪深 300 指 数收 益率 + 5%×一 年期银 行定 期存款 利率 (税 后) 风险收益特 征 本 基金是 股票指 数型基 金,属 于较高 预期风 险、较 高预 期收益 的 证 券投资 基金品 种,其 预期风 险与收 益高于 混合型 基金 、债券 型 基金与货币 市场基金 。 基金管理人 长盛基金管 理有限公 司 基金托管人 招商银行股 份有限公 司 长盛 沪深 300 指数(LOF)2018 年第 2 季度 报告 第 3 页 共 13 页


§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现 3.1 主要 财务指标 单位:人民 币元 主要财务指 标 报告期( 2018 年 4 月 1 日 - 2018 年6 月 30 日 ) 1. 本期已实 现收益 955,069.49 2. 本期利润


-4,154,701.85 3. 加权平均 基金份额 本期利润 -0.1129 4. 期末基金 资产净值 51,967,152.86 5. 期末基金 份额净值 1.159 注:1 、 所述基金业 绩指标不 包括基金 份额持有 人认购 或交易基金 的各项费 用, 计入费用 后实际收 益水平要低 于所列数 字。 2、所列数据 截止到 2018 年6 月30 日。 3、 本期已 实现收 益指基金 本期利息 收入、 投资收益 、 其他收入 (不含公 允价值变 动收益 ) 扣除 相 关费用后的 余额,本 期利润为 本 期已实 现收益加 上本 期公允价值 变动收益 。


3.2 基金 净值表现 3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -8.74% 1.06% -9.43% 1.08% 0.69% -0.02% 长盛 沪深 300 指数(LOF)2018 年第 2 季度 报告 第 4 页 共 13 页


3.2.2 自基 金合同生效以 来基金累计 净值增长率 变动及其 与同期业绩比 较基准收益 率 变动 的比较 注:按照本基金合同规定 ,本基金管理人应 当自基金 合同生效之日起三个月内 使基金的投资组 合 比例符合基金合同的约定 。建仓期结束时, 本基金的 各项资产配置比例符合本 基金合同的有关 约 定。本报告 期内,本 基金的各 项资产配 置比例符 合基 金合同约定 。 §4 管 理 人报 告 4.1 基金 经理(或基金 经理小组) 简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 冯雨生 本基金基金经理,长盛 中证 100 指数证券 投资 基金基金经理,长盛中 证申万一带一路主题指 数分级证券投资基金基 金经理,长盛成长价值 2011 年12 月 20 日 - 11 年 冯雨生先生,1983 年 11 月出生 。 毕业 于光 华 管 理学 院金 融系 , 北京大学经济学硕 士,CFA (特许金 融分 析师) 。2007 年 7 月长盛 沪深 300 指数(LOF)2018 年第 2 季度 报告 第 5 页 共 13 页


证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,长盛中证全指证券 公司指数分级证券投资 基金基金经理,长盛战 略新兴产业灵活配置混 合型证券投资基金基金 经理,长盛盛世灵活配 置混合型证券投资基金 基金经理,长盛积极配 置债券型证券投资基金 基金经理,长盛同鑫行 业配置混合型证券投资 基 金 基 金 经 理, 长 盛 信 息安全主题量化灵活配 置混合型证券投资基金 基金经理,长盛同德主 题增长混合型证券投资 基金基金经理,量化投 资部负责人 。 加 入 长盛 基金 管理 有 限 公 司, 曾任 金融 工 程 研 究员 ,同 盛基 金 经理助理等 职务。 注:1 、上表 基金经理 的任职日 期和离任 日期均 指公 司决定确定 的聘任日 期和解聘 日期; 2、 “ 证券从业年 限 ”中 “证券从 业 ” 的含 义遵从行 业 协会 《证券业从 业人员资 格管理办 法》 的相 关规定。


4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明 本报告期内,本基金管理人 严格按照《证券投 资基金 法》及其各项实施准则、本 基金基金合 同和其他有关法 律法规、 监管部门的相关规 定,依照 诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基 金 资产,在严格控制投资风 险的基础上,为基 金份额持 有人谋求最大利益,没有 损害基金份额持 有 人利益的行 为。 4.3 公平 交易专项说明 4.3.1 公平 交易制度的执 行情况 报告期内,公司严格执行《 公司公平交易细则 》各项 规定,在研究、投资授权与 决策、交易 执行等各个环节,公平对 待旗下所有投资组 合,包括 公募基金、社保组合、特 定客户资产管理 组 合等。具体 如下: 研究支持,公司旗下所有投 资组合共享公司研 究部门 研究成果,所有投资组合经 理在公司研 究平台上拥 有同等权 限。 投资授权与决策 ,公司实行 投资决策委员会领 导下的 投资组合经理负责制,各投 资组合经理 在投资决策委员会的授权 范围内,独立完成 投资组合 的管理工作。各投资组合 经理遵守投资信 息长盛 沪深 300 指数(LOF)2018 年第 2 季度 报告 第 6 页 共 13 页


隔离墙制度 。 交易执行 , 公司实 行集中交 易制度 , 所有 投资组合 的 投资指令均 由交易部 统一执行 委托交易。 交易部依照《公司公平交 易细则》的规定, 场内交易 ,强制开启恒生交易系统 公平交易程序; 场 外交易,严 格遵守相 关工作流 程,保证 交易执行 的公 平性。 投资管理行 为的监控 与分析评 估, 公 司风险管 理部、 监察稽核部 , 依照 《公司公 平交易细 则》 的规定,持续、动态监督 公司投资管理全过 程,并进 行分析评估,及时向公司 管理层报告发现 问 题,保障公 司旗下所 有投资组 合均被公 平对待。 公司对过去 4 个季度 的同向交 易行为进 行数量分 析, 计算溢价率 、贡献率 、占优比 等指标, 使用双边 90% 置信水 平对 1 日、3 日、5 日的交易 片 段进行 T 检 验, 未发 现违反公 平交易及 利益 输送的行为 。 4.3.2 异常 交易行为的专 项说明 本报告期内,本公司旗下所 有投资组合参与的 交易所 公开竞价交易中,未发现同 日反向交易 成交较少的 单边交易 量超过该 证券当日 成交量的5%的 交易。 本报告期内 ,未发现 本基金有 可能导致 不公平交 易和 利益输送的 异常交易 行为。 4.4 报告 期内 基金投资 策略和运作 分析 二季度股票 市场震荡 后大幅下 跌,个股 呈普跌态 势, 蓝筹股与小 市值股票 均大幅下 跌。市场 整体先横盘 震荡,在5 月下旬 开始迅速 下挫。概 念板 块亮点难寻 ,普遍下 跌,仅仿 制药、染 料、 鸡产业、 粤港 澳自贸 区等概念 指数实现 正收益, 西部 水泥、 南北船 合并、3D 玻璃、 乙醇汽油 、 特 高压等概念 板块领跌 。行业上 ,食品饮 料和休闲 服务 表现亮眼, 实现正收 益,涨幅 大幅领先 其他 行业,通信 、综合、 电气设备 等行业表 现最差。 风格 上,大盘价 值股跑赢 小盘成长 股。 在操作中, 我们严格 遵守基金 合同,在 指数权重 调整 和基金申赎 变动时, 应用指数 复制 和数 量化手段降 低交易成 本和减少 跟踪误差 。 4.5 报告 期内基金的业 绩表现 截至本报告 期末本基 金份额净 值为 1.159 元;本报 告 期基金份额 净值增长 率为-8.74% ,业绩 比较基准收 益率为-9.43% 。本 报告期内 日均跟踪 误差 为 0.1140%, 年度化 跟踪误差 为 1.8018% 。 4.6 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明 本基金自2018 年04 月10 日至2018 年06 月25 日期 间出现连 续20 个 工作日基 金资产净 值低 于 5000 万元 的情形。 长盛 沪深 300 指数(LOF)2018 年第 2 季度 报告 第 7 页 共 13 页


§5 投 资 组合 报告 5.1 报告 期末基金资产 组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资 产的比例 (%) 1 权益投资 38,121,482.54 73.01 其中:股票 38,121,482.54 73.01 2 基金投资 - - 3 固定收益投 资 - - 其中:债券 - - 资产支持证 券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品 投资 - - 6 买入返售金 融资产 - - 其中:买断 式回购的 买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和 结算备付 金合计 14,067,443.40 26.94 8 其他资产 25,740.78 0.05 9 合计 52,214,666.72 100.00 5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合 5.2.1 报告 期末指数投资 按行业分类 的境内股票 投资组合 代码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例(%) A 农、林、牧 、渔业 75,582.00 0.15 B 采矿业 1,218,063.28 2.34 C 制造业 16,415,375.12 31.59 D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 997,080.54 1.92 E 建筑业 1,365,392.15 2.63 F 批发和零售 业 766,187.56 1.47 G 交通运输、 仓储和邮 政业 1,218,818.31 2.35 H 住宿和餐饮 业 - - I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 1,169,195.01 2.25 J 金融业 11,758,629.40 22.63 K 房地产业 1,887,437.71 3.63 L 租赁和商务 服务业 528,795.90 1.02 M 科学研究和 技术服务 业 - - N 水利、环境 和公共设 施管理业 147,873.31 0.28 O 居民服务、 修理和其 他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会 工作 150,587.00 0.29 长盛 沪深 300 指数(LOF)2018 年第 2 季度 报告 第 8 页 共 13 页


R 文化、体育 和娱乐业 307,477.25 0.59 S 综合 - - 合计 38,006,494.54 73.14 5.2.2 报告 期末积极投资 按行业分类 的境内股票 投资组合 代码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例(%) A 农、林、牧 、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 114,988.00 0.22 D 电力、热力 、燃气及 水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售 业 - - G 交通运输、 仓储和邮 政业 - - H 住宿和餐饮 业 - - I 信息 传输、 软件和信 息技 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务 服务业 - - M 科学研究和 技术服务 业 - - N 水利、环境 和公共设 施管 理业 - - O 居民服务、 修理和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会 工作 - - R 文化、体育 和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 114,988.00 0.22 5.2.3 报告 期末按行业分 类的 港股通 投资股票投 资组合 注:本基金 本报告期 末未持有 港股通投 资股票。 5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排 序 的前十名股票 投资明细 5.3.1 报告 期末指数投资 按公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序的前 十名股票投 资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产 净值 比例(%) 1 601318 中国平安 39,292 2,301,725.36 4.43 2 600519 贵州茅台 1,783 1,304,193.18 2.51 3 000333 美的集团 17,088 892,335.36 1.72 4 000651 格力电器 18,516 873,029.40 1.68 5 601166 兴业银行 47,328 681,523.20 1.31 长盛 沪深 300 指数(LOF)2018 年第 2 季度 报告 第 9 页 共 13 页


6 601328 交通银行 117,181 672,618.94 1.29 7 600016 民生银行 95,126 665,882.00 1.28 8 000858 五 粮 液 8,303 631,028.00 1.21 9 600887 伊利股份 22,110 616,869.00 1.19 10 600276 恒瑞医药 7,992 605,473.92 1.17 5.3.2 报告 期末积极投资 按公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序的前 五名股票投 资 明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产 净值 比例(%) 1 600485 信威集团 8,900 114,988.00 0.22 注:本基金 本报告期 末仅持有 上述 1 支 积极投资 股票 。 5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合


注:本基金 本报告期 末未持有 债券。


5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细 注:本基金 本报告期 末未持有 债券。 5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名资产 支持证券投 资明 细 注:本基金 本报告期 末未持有 资产支持 证券。





5.7 报告 期末 按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细 注:本基金 本报告期 末未持有 贵金属。 5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名权证 投资明细 注:本基金 本报告期 末未持有 权证。 5.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明 5.9.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细 注:本基金 本报告期 末无股指 期货投资 。 5.9.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策 注:本基金 本报告期 内未投资 股指期货 。 5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明 5.10.1 本期 国债期货投资 政策 本基金本报 告期内未 投资国债 期货。 5.10.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细 注:本基金 本报告期 末无国债 期货投资 。 长盛 沪深 300 指数(LOF)2018 年第 2 季度 报告 第 10 页 共 13 页


5.10.3 本期 国债期货投资 评价 本基金本报 告期内未 投资国债 期货。 5.11 投资 组合报告附注 5.11.1





本基金跟踪 的标的指 数为沪深300 指数 ,配置了 沪深300 指数成分 股兴业 银行。 根据银保监 会 2018 年 5 月 4 日 公布的《 中国银行 保 险监督管理 委员会行 政处罚信 息公开表- 银保监银罚 决字 〔2018 〕1 号- 兴业银行 股份有限 公司 》 的公告 , 兴 业银行因 同业投资 接受隐性 的 第三方金融机构信用担保 、债券卖出回购业 务违规出 表、个人理财资金违规投 资、向四证不全 的 房地产项目 提供融资 等 12 项违 规被罚 5870 万元, 这12 项案由中, 多 涉及违反 宏观调控 政策、 影 子银行和交叉金融产品风 险以及违法违规展 业。与兴 业银行一同被罚的还有该 银行旗下的兴业 金 融租赁有限责任公司。兴 业金融租赁因未制 定明确的 服务收费标准并公示以及 办理融资租赁业 务 时搭售理财 产品被 罚 110 万元。 除此之外 ,兴业银 行 苏州分行还 存在买入 返售业务 项下基础 资产 不合规的情况,该银行两 名直接责任人受到 银保监会 处罚。其中,原兴业银行 苏州分行行长黄 立 峰受到警告 处分,并 被罚款 5 万 元;胡刚 被警告并 罚 款 10 万元。根 据 4 月 16 日《 上海银监 局行 政处罚信息 公开表 (沪银监 罚决字 〔2018 〕12 号 ) 》 ,2015 年9 月 , 兴业 银行股份 有限公 司上海分 行在某理财 业务中 , 对底层 资产为非 标准化债 权资产 的投资投前 尽职调查 严重不审 慎。 责 令改正, 罚款人民币 50 万 元。根据 4 月 2 日中 国人民银 行福 州中心支行 公布了福 银罚字〔2018 〕10 号行 政处罚公示 表,兴业 银行股份 有限公司 因违反国 库管 理规定,被 警告并处 罚款 5 万元 人民币。 对 以上事件,本基金做出如 下说明:兴业银行 是中国最 优秀的银行之一,基本面 良好,公司高度 重 视内部控制建设,并围绕 内部环境、风险评 估、控制 活动、信息与沟通、内部 监督等方面不断 加 强和完善内部控制机制。 基于 相关研究,本 基金判断 ,上述处罚对公司影响极 小。今后,我们 将 继续加强与该公司的沟通 ,密切关注其制度 建设与执 行等公司基础性建设问题 的合规性以及企 业 的经营状况 。 除上述事项外,本报告期内 基金投资的前十名 证券的 发行主体无被监管部门立案 调查记录, 无在报告编 制日前一 年内受到 公开谴责 、处罚。 5.11.2


基金投资的 前十名股 票,均为 基金合同 规定备选 股票 库之内的股 票。 5.11.3 其他 资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 7,345.28 2 应收证券清 算款 - 长盛 沪深 300 指数(LOF)2018 年第 2 季度 报告 第 11 页 共 13 页


3 应收股利 - 4 应收利息 1,728.27 5 应收申购 款 16,667.23 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 25,740.78 5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细 注:本基金 本报告期 末未持有 处于转股 期的可转 换债 券(可交换 债券) 。


5.11.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明 5.11.5.1 报告 期末指数投资 前十名股票 中存在流通 受限情况 的说明 注:本基金 本报告期 末指数投 资前十名 股票不 存在 流通受限情 况。 5.11.5.2 报告 期末积极投资 前五名股票 中存在流通 受限情况 的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部 分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 流通受限情 况说明 1 600485 信威集团 114,988.00 0.22 重大事项停 牌 5.11.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分 由于四舍五 入的原因 ,分项之 和与合计 项之间可 能存 在尾差。 §6 开 放 式基 金份 额变 动 单位:份 报告期期初 基金份额 总额 40,830,957.03 报告期期间 基金总申 购份额 10,740,053.88 减:报告期期 间基金总 赎回份额 6,719,700.52 报告期期间 基金拆分 变动份额 (份额 减少以"-" 填列) - 报告期期末 基金份额 总额 44,851,310.39 §7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金情况 7.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况 注:本基金 本报告期 无基金管 理人运用 固有资金 投资 本基金的情 况。 7.2 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细 注:本基金 本报告期 无基金管 理人运用 固有资金 投资 本基金的情 况。 长盛 沪深 300 指数(LOF)2018 年第 2 季度 报告 第 12 页 共 13 页


§8 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息 8.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况 注:本基金 报告期内 无单一投 资者持有 基金份额 比例 达到或超过 20% 的情 况。 8.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息 本基金本报 告期内无 影响投资 者决策的 其他重要 信息 。 §9 备 查 文件 目录 9.1 备查 文件目录 1 、中国证监 会 核准基 金募集的 文件; 2 、 《长盛沪 深 300 指 数证券投 资基金(LOF )基 金合 同》 ; 3 、 《长盛沪 深 300 指 数证券投 资基金(LOF )托 管协 议》 ; 4 、 《长盛沪 深 300 指 数证券投 资基金(LOF )招 募说 明书》 ; 5 、法律意见 书; 6 、基金管理 人业务资 格批件、 营业执照 ; 7 、基金托管 人业务资 格批件、 营业执照 。 9.2 存放 地点 备查文件存 放于基金 管理人和/ 或基金托 管人的 办公 地址。 9.3 查阅 方式 投资者可到 基金管理 人和/或基 金托管人 的办公 场所 及/或管理人 互联网站 免费查阅 备查文 件。在支付 工本费后 ,投资者 可在合理 时间内取 得备 查文件的复 制件或复 印件。 投资者对本 报告书如 有疑问, 可咨询本 基金管理 人长 盛基金管理 有限公司 。 客户服务中 心电话:400-888-2666 、010-62350088 。 网址:http://www.csfunds.com.cn 。 长盛 基金管理有限 公司 长盛 沪深 300 指数(LOF)2018 年第 2 季度 报告 第 13 页 共 13 页


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