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长盛同庆(160806)

长盛同庆:2018年第二季度报告查看PDF公告

 
 
长 盛同庆 中证 800 指数型 证券投 资基 金
(LOF ) 
2018 年第 2 季 度报告 
 
2018 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人: 长盛 基 金管 理有 限公 司 
基 金 托管 人: 中国 建 设银 行股 份有 限公司 
报告送出 日期 :2018 年 7 月 20 日 长盛 同庆 中证 800 指数 (LOF )2018 年第 2 季度 报告 
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§1 重 要 提示 基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏, 并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。 基金托管人 中国建设 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定,于 2018 年 7 月 19 日 复核了本 报告中的财 务指标、 净值表现 和投资组 合报告等 内容 ,保 证复核 内容不存 在虚假记 载、误导 性陈 述或者重大 遗漏。 基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉尽 责的原则 管理和 运用基金资 产, 但 不保证基 金一定盈 利。 基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投资有风 险, 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅读本 基金的招募 说明书。 本报告中财 务资料未 经审计。 本报告期自 2018 年4 月 1 日起 至 6 月 30 日止。 §2 基 金 产品 概况 基金简称 长盛同庆中 证 800 指 数(LOF) 场内简称 长盛同庆 基金主代码 160806 交易代码 160806 基金运作方 式 契约型开放 式 基金合同生 效日 2015 年5 月22 日 报告期末基 金份额总 额 99,441,005.56 份 投资目标 本基金运用 指数化投 资方式 ,通过 严格的投 资纪律约 束和 数量化风险 管理手段 ,力争 将本基 金的净值 增长率与 业绩 比较基准之 间的日均 跟踪偏离 度的绝对 值控制在 0.35% 以 内,年跟踪 误差控制 在 4%以 内,以实 现对中 证 800 指数 的有效跟踪 。 投资策略 本基金原则 上采用抽 样复制指 数的投资 策略 ,综合考 虑标 的指数样本 中个股的 自由流通 市值规模 、流动 性、行 业代 表性、波动 性与标 的指数整 体的相关 性,通 过抽样方 式构 建 基 金 股 票 投 资 组 合 , 并 优 化 确 定 投 资 组 合 中 的 个 股 权 重,以实 现 基金净 值增长率 与业绩 比较基准 之间的日 平均 跟踪误差小 于 0.35% , 且年化 跟踪误差 小于 4% 的投资 目标。 业绩比较基 准 95%× 中证 800 指 数收益率 + 5%× 一年期银 行定期存 款利 率(税后) 风险收益特 征 本基金为抽 样复制指 数的股票 型基金 ,具有高 风险、 高预 期 收 益 的 特 征 , 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金、债券型 基金和混 合型基金 。 基金管理人 长盛基金管 理有限公 司 基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司 长盛 同庆 中证 800 指数 (LOF )2018 年第 2 季度 报告 第 3 页 共 15 页


§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现 3.1 主要 财务指标 单位:人民 币元 主要财务指 标 报告期( 2018 年 4 月 1 日 - 2018 年6 月 30 日 ) 1. 本期已实 现收益 -115,551.76 2. 本期利润


-13,083,500.49 3. 加权平均 基金份额 本期利润 -0.1305 4. 期末基金 资产净值 126,868,766.74 5. 期末基金 份额净值 1.276 注:1 、 所述基金业 绩指标不 包括基金 份额持有 人认购 或交易基金 的各项费 用, 计入费用 后实际收 益水平要低 于所列数 字。 2、所列数据 截止到 2018 年6 月30 日。 3、 本期已 实现收 益指基金 本期利息 收入、 投资收益 、 其他收入 (不含公 允价值变 动收益 ) 扣除 相 关费用后的 余 额,本 期利润为 本期已实 现收益加 上本 期公允价值 变动收益 。


3.2 基金 净值表现 3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -9.31% 1.12% -10.63% 1.10% 1.32% 0.02%


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3.2.2 自基 金 转型 以来基 金累计净值 增长率变动 及其与同 期业绩比较基 准收益率变 动 的比 较 注:1、 本 基金由 长盛同庆 中证 800 指数分级 证券投资 基金转型而 来, 基金 转型日 (即基金 合 同生效日) 为 2015 年5 月22 日。 2 、 按照本 基金合 同规定 , 本基金 将在基金 合同生 效 3 个月内使投 资组合比 例达到基 金合同的 相关规定。建仓期结束时 ,本基金的各项资 产配置比 例符合本基金合同的有关 约定。截止本报 告 期末本基金 的各项资 产配置比 例符合本 基金合同 的有 关约定。 长盛 同庆 中证 800 指数 (LOF )2018 年第 2 季度 报告 第 5 页 共 15 页


§4 管 理 人报 告 4.1 基金 经理(或基金 经 理小组) 简介 姓 名 职务 任本基金的 基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任日 期 王 超 本基金基金 经理,长 盛同瑞中证 200 指数分 级证券投资基 金基金经 理,长盛中 证金融地 产指数分级证 券投资基 金基金经理 ,长盛量 化红利策略混 合型证券 投资基金基 金经理, 长盛盛鑫灵活 配置混合 型证券投资 基金基金 经理,长盛盛 平灵活配 置混合型证 券投资基 金基金经理, 长盛量化 多策略灵活 配置混合 型证券投资基 金,长盛 中小盘精选 混合型证 券投资基金基 金经理, 长盛医疗行 业量化配 置股票型证券 投资基金 基金经理, 长盛同辉 深证100 等 权重指数 证 券投资 基金 (LOF)基 金经理,长盛 同智优势 成长混合型 证券投资 基金 (LOF ) 基 金经理 , 长盛 同盛成长 优选灵 活配置混合 型证券投 资基金 (LOF ) 基金 经理, 长 盛上 证 50 指 数分级证 券投资基 金基金 经 理。 2015 年 5 月 22 日 - 10 年 王超先生,1981 年9 月出生。 中央 财经大 学硕士,CFA (特许 金 融 分 析 师 ) ,FRM ( 金 融 风 险 管 理 师)。2007 年 7 月加 入长盛基金管理有 限公司, 曾任 金融工 程与量化投资部金 融工程研究员等职 务。 注:1 、上表 基金经理 的任职日 期和离任 日期均 指公 司决定确定 的聘任日 期和解聘 日期; 2、 “ 证券从业年限 ”中 “证券从 业 ” 的含 义遵从行 业 协会 《证券业从 业人员资 格管理办 法》 的相 关规定。


4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明 本报告期内,本基金管理人 严格按照《证券投 资基金 法》及其各项实施准则、本 基金基金合 同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规 定,依照 诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基 金 资产,在严格控制投资风 险的基础上,为基 金份额持 有人谋求最大利益,没有 损害基金份额持 有 人利益的行 为。 4.3 公平 交易专项说明 4.3.1 公平 交易制度的执 行情况 报告期内,公司严格执行《 公司公平交易细则 》各项 规定,在研究、投资授权与 决策 、交易长盛 同庆 中证 800 指数 (LOF )2018 年第 2 季度 报告 第 6 页 共 15 页


执行等各个环节,公平对 待旗下所有投资组 合,包括 公募基金、社保组合、特 定客户资产管理 组 合等。具体 如下: 研究支持,公司旗下所有投 资组合共享公司研 究部门 研究成果,所有投资组合经 理在公司研 究平台上拥 有同等权 限。 投资授权与决策,公司实行 投资决策委员会领 导下的 投资组合经理负责制,各投 资组合经理 在投资决策委员会的授权 范围内,独立完成 投资组合 的管理工作。各投资组合 经理遵守投资信 息 隔离墙制度 。 交易执行 , 公司实 行集中交 易制度 , 所有 投资组合 的 投资指令均 由交易部 统一执行 委托交易。 交易部依照《公司公平交 易细则》的规定, 场 内交易 ,强制开启恒生交易系统 公平交易程序; 场 外交易,严 格遵守相 关工作流 程,保证 交易执行 的公 平性。 投资管理行 为的监控 与分析评 估, 公 司风险管 理部、 监察稽核部 , 依照 《公司公 平交易细 则》 的规定,持续、动态监督 公司投资管理全过 程,并进 行分析评估,及时向公司 管理层报告发现 问 题,保障公 司旗下所 有投资组 合均被公 平对待。 公司对过 去 4 个季度的 同向交易 行为进行 数量分析 , 计算溢价率 、贡献率 、占优比 等指标, 使用双边 90% 置信水 平对 1 日、3 日、5 日 的交易 片 段进行 T 检 验, 未发 现违反公 平交易及 利益 输送的行为 。 4.3.2 异常 交易行为的专 项说明 本报告期内,本公司旗下所 有投资组合参与的 交易所 公开竞价交易中,未发现同 日反向交易 成交较少的 单边交易 量超过该 证券当日 成交量的5%的 交易。 本报告期内 ,未发现 本基金有 可能导致 不公平交 易和 利益输送的 异常交易 行为。 4.4 报告 期内基金投资 策略和运作 分析 在报告期内 ,我们运 用数量化 投资手段 精细化执 行跟 踪指数策略 ,尽量降 低申购赎 回、个股 配股、分红 、增发等 事件对基 金组合产 生的不利 影响 ,将本基金 的跟踪误 差和日均 跟踪偏离 度绝 对值控制在 合理水平 。


4.5 报告 期内基金的业 绩表现 截至报告期 末,本基 金份额净 值为 1.276 元,本报 告 期 份额净值 增长率为-9.31% , 同期业绩 比较基准收 益率为-10.63% 。报 告期内, 本基金 日均 跟踪偏离度 绝对值 为 0.06% ,控制 在 0.35% 之 内;年化跟 踪误差为1.02% , 控制在 4% 之内。 长盛 同庆 中证 800 指数 (LOF )2018 年第 2 季度 报告 第 7 页 共 15 页


4.6 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明 本基金本报 告期内无 基金持有 人数或基 金资产净 值预 警说明。 §5 投 资 组合 报告 5.1 报告 期末基金资产 组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资 产的比例 (%) 1 权益投资 114,531,258.55 89.19 其中:股票 114,531,258.55 89.19 2 基金投资 - - 3 固定收益投 资 8,466.16 0.01 其中:债券 8,466.16 0.01 资产支持证 券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品 投资 - - 6 买入返售金 融资产 - - 其中:买断 式回购的 买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和 结算备付 金合计 13,864,151.16 10.80 8 其他资产 5,060.98 0.00 9 合计 128,408,936.85 100.00 5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合 5.2.1 报告 期末指数投资 按行业分类 的境内股票 投资组合 代码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例(%) A 农、林、牧 、渔业 442,341.42 0.35 B 采矿业 3,759,334.57 2.96 C 制造业 51,769,197.48 40.81 D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 3,043,929.21 2.40 E 建筑业 3,496,469.52 2.76 F 批发和零售 业 3,530,288.56 2.78 G 交通运输、 仓储和邮 政业 3,287,098.18 2.59 H 住宿和餐饮 业 71,628.48 0.06 I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 4,696,079.15 3.70 J 金融业 29,143,779.17 22.97 K 房地产业 6,875,253.40 5.42 L 租赁和商务 服务业 1,286,202.54 1.01 M 科学研究和 技术服务 业 68,334.48 0.05 长盛 同庆 中证 800 指数 (LOF )2018 年第 2 季度 报告 第 8 页 共 15 页


N 水利、环境 和公共设 施管理业 603,059.17 0.48 O 居民服务、 修理和其 他服务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和社会 工作 62,352.80 0.05 R 文化、体育 和娱乐业 928,949.51 0.73 S 综合 224,172.10 0.18 合计 113,288,469.74 89.30 5.2.2 报告 期末积极投资 按行业分类 的境内股票 投资组合 代码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例(%) A 农、林、牧 、渔业 64,264.76 0.05 B 采掘业 10,801.56 0.01 C 制造业 738,222.25 0.58 D 电力、热力 、燃气及 水生 产和供应业 158,614.25 0.13 E 建筑业 - 0.00 F 批发和零售 业 - 0.00 G 交通运输、 仓储和邮 政业 - 0.00 H 住宿和餐饮 业 - 0.00 I 信息传输、 软件和信 息技 术服务业 - 0.00 J 金融业 - 0.00 K 房地产业 30,208.00 0.02 L 租赁和商务 服务业 - 0.00 M 科学研究和 技术服务 业 - 0.00 N 水利、环境 和公共设 施管 理业 81,226.14 0.06 O 居民服务、 修理和其 他服 务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和社会 工作 - 0.00 R 文化、体育 和娱乐业 159,451.85 0.13 S 综合 - 0.00 合计 1,242,788.81 0.98 5.2.3 报告 期末按行业分 类的 港股通 投资股票投 资组合 注:本基金 本报告期 末未持有 港股通投 资股票。 5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细 5.3.1 报告 期末指数投资 按公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序的前 十名股票投 资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产 净值 比例(%) 1 601318 中国平安 94,887 5,558,480.46 4.38 长盛 同庆 中证 800 指数 (LOF )2018 年第 2 季度 报告 第 9 页 共 15 页


2 600519 贵州茅台 5,003 3,659,494.38 2.88 3 000651 格力电器 54,623 2,575,474.45 2.03 4 000002 万


科A 99,554 2,449,028.40 1.93 5 600036 招商银行 90,416 2,390,599.04 1.88 6 000333 美的集团 39,568 2,066,240.96 1.63 7 601166 兴业银行 117,471 1,691,582.40 1.33 8 601398 工商银行 290,612 1,546,055.84 1.22 9 600276 恒瑞医药 20,267 1,535,427.92 1.21 10 600887 伊利股份 53,334 1,488,018.60 1.17 5.3.2 报告 期末积极投资 按公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序的前 五名股票投 资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产 净值 比例(%) 1 300296 利亚德 29,400 378,672.00 0.30 2 600485 信威集团 13,921 179,859.32 0.14 3 000793 华闻传媒 18,595 128,119.55 0.10 4 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.06 5 601118 海南橡胶 10,948 64,264.76 0.05 5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合


序号 债券品种 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策 性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融 资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可 交换债) 8,466.16 0.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 8,466.16 0.01 5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值( 元) 占基金资产 净值 比例(%) 1 128038 利欧转债 97 8,466.16 0.01 注:本基金 本报告期 末仅持有 上述一只 债券。 5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名资产 支持证券投 资明 细 注:本基金 本报告期 末未持有 资产支持 证券。





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5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细 注:本基金 本报告期 末未持有 贵金属。 5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名权证 投资明细 注:本基金 本报告期 末未持有 权证。 5.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明 5.9.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细 注:本基金 本报告期 末无股指 期货投资 。 5.9.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策 注:本基金 本报告期 内未投资 股指期货 。 5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明 5.10.1 本期 国债期货投资 政策 本基金本报 告期内未 投资国债 期货。 5.10.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细 注:本基金 本报告期 末无国债 期货投资 。 5.10.3 本期 国债期货投资 评价 本基金本报 告期内未 投资国债 期货。 5.11 投资 组合报告附注 5.11.1





(一)兴业 银行 根据银保监 会 2018 年 5 月 4 日 公布的《 中国银行 保 险监督管理 委员会行 政处罚信 息公开表- 银保监银罚 决字 〔2018 〕1 号- 兴业银行 股份有限 公司 》 的公告 , 兴 业银行因 同业投资 接受隐性 的 第三方金融机构信用担保 、债券卖出回购业 务违规出 表、个人理财资金违规投 资、向四证不全 的 房地产项目 提供融资 等 12 项违 规被罚 5870 万元, 这12 项案由中, 多 涉及违反 宏观调控 政策、 影 子银行和交叉金融产品风 险以及违 法违规展 业。与兴 业银行一同被罚的还有该 银行旗下的兴业 金 融租赁有限责任公司。兴 业金融租赁因未制 定明确的 服务收费标准并公示以及 办理融资租赁业 务 时搭售理财 产品被 罚 110 万元。 除此之外 ,兴业银 行 苏州分行还 存在买入 返售业务 项下基础 资产 不合规的情况,该银行两 名直接责任人受到 银保监会 处罚。其中,原兴业银行 苏州分行行长黄 立 峰受到警告 处分,并 被罚款 5 万元;胡 刚被警告 并罚 款 10 万元。 根据 2018 年4 月 16 日《上海 银监局行 政处罚信 息公 开表(沪银 监罚决字 〔2018 〕12 号) 》 , 2015 年9 月, 兴业银行 股份有 限公司上 海分行在 某理 财 业务中, 对 底层资产 为非标准 化债权资 产长盛 同庆 中证 800 指数 (LOF )2018 年第 2 季度 报告 第 11 页 共 15 页


的投资投前 尽职调查 严重不审 慎。责令 改正,罚 款人 民币 50 万元 。 根据 2018 年 4 月 2 日中国人 民银行福 州中心支 行公 布了福银罚 字〔2018 〕10 号行政 处罚公 示表,兴业 银行股份 有限公司 因违反国 库管理规 定, 被警告并处 罚款 5 万 元人民币 。 对以上事件,本基金做出如 下说明:兴业银行 是中国 最优秀的银行之一,基本面 良好,公司 高度重视内部控制建设, 并围绕内部环境、 风险评估 、控制活动、信息与沟通 、内部监督等方 面 不断加强和完善内部控制 机制。基于相关研 究,本基 金判断,上述处罚对公司 影响极小。今后 , 我们将继续加强与该公司 的沟通,密切关注 其制度建 设与执行等公司基础性建 设问题的合规性 以 及企业的经 营状况。 (二)华闻 传媒 事件一: 谢敏于 2004 年 8 月至调查 日, 在 五矿证券 有 限公司 ( 以下简称 五矿证券 ) 任 职, 为 证券从业人 员。2004 年 8 月 20 日至 2017 年 3 月 21 日期间,谢 敏借用其 妻、子和 兄“谢某 英” 、 “谢某 1” “谢 某 2” 等五个 证券账 户, 通过营 业部热 键委托、 网上 交易委托 等方式交 易 “北大荒” 、 “华闻传媒” 、 “珠海中富” 等多只股票。经 查,上述 账户一是存在同一日期同 一时段委托网上 交 易下单的电 脑 IP 和MAC 地址完 全相同的 情 况 , 且存在 同一时段同 向交易同 只股票的 情况。 二是我 局在五矿证 券谢敏办 公室检查 发现的其 个人苹果 笔记 本电脑 MAC 地 址与上述 相关账户 网上交易 下 单电脑 MAC 地址一致; “谢某 2” 账户委托 交易记录 中 使用该笔记 本电脑的 信息与谢 敏出行信 息高 度一致。 三是 “ 谢某 2” 账户部分 交易委托IP 地址 为谢 敏所在办公 场所访问 互联网使 用的固定IP 。 四是 “谢 某英” 、 “谢某 1 ” 、 “ 谢某 2 ” 账户资 金主要来 源于当事人 和谢某英 , 部分 资金来源 于当事 人兄、弟,账户资金系谢 敏可以控制的资金 。综合委 托下单交易流水、交易下 单地址、出差记 录 证明、账户资金来源和去 向等 在案证据,足 以认定谢 敏借他人名义买卖股票。 上述事实,有任 职 情况说明、相关证券账户 资料、证券交易记 录、银行 账户流水、下单电脑截屏 和询问笔录等证 据 证明,足以认定。谢敏上 述行为违反了《证 券法》第 四十三条“证券交易所、 证券公司和证券 登 记结算机构的从业人员、 证券监督管理机构 的工作人 员以及法律、行政法规禁 止参与股票交易 的 其他人员,在任期或者法 定限期内,不得直 接或者以 化名、借他人名义持有、 买卖股票,也不 得 收受他人赠送的股票”的 规定,构成了《证 券法》第 一百九十九条所述违法行 为。根据当事人 违 法行为的事 实、 性质、 情 节与社会 危害 程度, 依据 《 证券法》 第一 百九十九 条的规定, 我局决定 : 责令谢敏依 法处理非 法持有的 股票,没 收谢敏违 法所 得 135,862.22 元 ,并处以 30 万 元罚款, 罚 没款共计 435,862.22 元。 华闻传媒作 为上市公 司主体在 该事件中 不存在违 法违 规行为,并 未受到处 罚。 事件二:2017 年 12 月 7 日, 国广资产 通过永 盈 1 号 增持公司股 份 2,170,600 股 ,占公 司已长盛 同庆 中证 800 指数 (LOF )2018 年第 2 季度 报告 第 12 页 共 15 页


发行股份的 0.11% ,交易 金额 21,887,094.07 元; 在 实施增持公 司股份操 作时,由 于工作人 员操 作失误,将 两笔“买 入”指令 误操作成 “卖出” ,合 计错误卖出 公司股 份 10,000 股 ,且未及 时发 现上述错误卖出股份的情 况,并在当日交易 时间内继 续操作买入交易,直至当 天操作完成后查 看 交易记录时 ,发现两 笔误操作 :两笔均 卖出公司 股份 5,000 股, 卖出均 价 10.0155 元/股 ,合计 卖出公司股份 10,000 股( 占公司已 发行股份的 0.0005% ) ,合计成 交金额 100,155 元。 根据《 证 券法》第四十七条规定“ 上市公司董事、监 事、高级 管理人员、持有上市公司 股份百分之五以 上 的股东,将其持有的该公 司的股票在买入后 六个月内 卖出,或者在卖出后六个 月内又买入,由 此 所得收益归 该公司所 有, 公 司董事会 应当收 回 其所得 收益。 ” 国 广资产 于 2017 年12 月 7 日卖出公 司股票的行 为构成了 短线交易 ,所得收 益应由公 司收 回。 经公司自查,国广资产的上 述交易行为未发生 在公司 披露定期报告的敏感期内, 不存在因获 悉内幕信息而交易公司股 票的情况,亦不存 在利用短 线交易谋求利益的目的。 公司及国广资产 针 对本次误操 作的补救 措施如下 : 1 、上述操作失误导致国广资产违规 卖出公司股票的 短线交易所得收益 1,155.00 元[10,000 股* (卖出均 价 10.0155 元/股 -买入最 低价 9.90 元/ 股)= 1,155.00 元] ,将 尽快收 归公司所 有。 2 、国广资产 承诺:在 法定期限 内不减持 所持华 闻传 媒股份。 3 、公 司董 事会 及控 股股东 国广 资产 已深刻 认识 到了本 次违 规事 件给公 司和 市场 带来 不良 影 响,就本次短线交易行为 向广大投资者致以 诚挚的歉 意,并同时承诺将自觉遵 守《证券法》的 规 定。 4 、公司董事会再次向所有持 有公司股份 5%以 上股东 、董事、监事及高级管理人 员提醒告知 了《证券法》 、 《深圳证券 交易所股票上市规 则》 、 《上 市公司董事、监事和高级 管理人员所持本 公 司股份及其 变动管理 规则 》 等文件 的相关规 定, 要求 公司持股 5% 以上股东 、 董 事、 监事和高 级管 理人员严格 规范增持、 减 持公司股 票的行为, 谨慎操 作, 切实管理好 自己名下 的股票账 户,避免 此 类情况的再 次出现。 事件三: 依据 《 中华人民 共和国证 券法》 (以 下简称 《 证券法》 ) 的有 关规定, 我会对万 玉珍、 万明内幕交易行为进行了 立案调查、审理, 并依法向 当事人告知了作出行政处 罚的事实、理由 、 依据及当事人依法享有的 权利,本案现已调 查、审理 终结。根据当事人违法行 为的事实、性质 、 情节与社会危害程度,依 据《证券法》第二 百零二条 的规定,我会决定:一、 没收万玉珍违法 所 得 66,632.00 元, 并 处以 199,896.00 元罚款 。 二、 没 收万明违法 所得 13,588,506.26 元, 并 处以 40,765,518.78 元罚 款。 基于相关研究,本基金认为 ,事件一中公司不 存在违 法违规行为,未受到处罚, 事件二中公长盛 同庆 中证 800 指数 (LOF )2018 年第 2 季度 报告 第 13 页 共 15 页


司通过自查作出了补救措 施,事件三中处罚 系对违法 违规人员的个人处罚,对 于公司整体经营 业 绩不构成重大影响。今后 ,我们将继续加强 与该公司 的沟通,密切关注其制度 建设与执行等公 司 基础性建设 问题的合 规性以及 企业的经 营状况。 (三) 绿色 动力 根据 2018 年6 月泰州 市环境保 护局对该 公司全 资子 公司泰州绿 色动力再 生能源有 限公司 (以 下简称 “泰州公司 ”)作出 了《行政处罚决定 书》 ( 泰环罚字[2018]7 号) ,决定对 泰州公司 作出 如下处理决 定:1、罚 款人民币 壹佰万元 整;2、 责令 立即停止环 境违法行 为。 事件发生后,该公司高度重 视,责令泰州公司 根据泰 州市环保局的具体要求及时 组织整改。 目前公司生 产经营正 常,本次 行政处罚 不会对公 司的 生产、经营 造成重大 影响。 本基金认为 :该处罚 对于公司 整体经营 业绩不构 成重 大影响。 除上述事项外,本报告期内 基金投资的前十名 证券的 发行主体无被监管部门立案 调查记录, 无在报告编 制日前一 年内受到 公开谴责 、处罚。 5.11.2


基金投资的 前十名股 票,均为 基金合同 规定备选 股票 库之内的股 票。 5.11.3 其他 资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保证金 2,251.71 2 应收证券清 算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,104.27 5 应收申购款 705.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,060.98 5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细 注:本基金 本报告期 末未持有 处于转股 期的可转 换债 券(可交换 债券) 。


5.11.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明 5.11.5.1 报告 期末指数投资 前十名股票 中存在流通 受限情况 的说明 注:本基金 本报告期 末指数投 资前十名 股票中 不存 在流通受限 情况。 5.11.5.2 报告 期末积极投资 前五名股票 中存在流通 受限情况 的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部 分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 流通受限情 况说明 长盛 同庆 中证 800 指数 (LOF )2018 年第 2 季度 报告 第 14 页 共 15 页


1 600485 信威集团 179,859.32 0.14 重大事项停 牌 2 000793 华闻传媒 128,119.55 0.10 重大事项停 牌 3 601118 海南橡胶 64,264.76 0.05 重大事项停 牌 5.11.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分 由于四舍五 入的原因 ,分项之 和与合计 项之间可 能存 在尾差。 §6 开 放 式基 金份 额变 动 单位:份 报告期 期初 基金份额 总额 100,944,507.33 报告期期间 基金总申 购份额 28,466.32 减:报告期期 间基金总 赎回份额 1,531,968.09 报告期期间 基金拆分 变动份额 (份额 减少以"-" 填列) - 报告期期末 基金份额 总额 99,441,005.56


§7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金情况 7.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况 注:本基金 本报告期 无基金管 理人运用 固有资金 投资 本基金的情 况。 7.2 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细 注:本基金 本报告期 无基金管 理人运用 固有资金 投资 本基金的情 况。 §8 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息 8.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况 注:本基金 报告期内 无单一投 资者持有 基金份额 比例 达到或超过 20% 的情 况。 8.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息 本基金本报 告期内无 影响投资 者决策的 其他重要 信息 。 长盛 同庆 中证 800 指数 (LOF )2018 年第 2 季度 报告 第 15 页 共 15 页


§9 备 查 文件 目录 9.1 备查 文件目录 1 、中国证监 会核准基 金募集的 文件; 2 、 《长盛同 庆中证 800 指数型 证券投资 基金(LOF ) 基金合同》 ; 3 、 《长盛同 庆中证 800 指数型 证券投资 基金(LOF ) 托管协议》 ; 4 、 《长盛同 庆中证 800 指数型 证券投资 基金(LOF ) 招募说明书》 ; 5 、法律意见 书; 6 、基金管理 人业务资 格批件、 营业执照 ; 7 、基金托管 人业务资 格批件、 营业执照 。 9.2 存放 地点 备查文件存 放于基金 管理人和/ 或基金托 管人的 办公 地址。 9.3 查阅 方式 投资者可到 基金管理 人和/或基 金托管人 的办公 场所 和/或管理人 互联网站 免费查阅 备查文 件。在支付 工本费后 ,投资者 可在合理 时间内取 得备 查文件的复 制件或复 印件。 投资者对本 报告书如 有疑问, 可咨询本 基金管理 人长 盛基金管理 有限公司 。 客户服务中 心电话:400-888-2666 、010-62350088 。 网址:http://www.csfunds.com.cn 。 长盛 基金管理有限 公司 2018 年 7 月 20 日