广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
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广发中证 全指工业交易型开放式 指数证券投资基金
2018 年第2 季度报告
2018 年 6 月 30 日
基金管理人： 广 发基 金管 理有 限公 司
基金托管人： 中 国银 行股 份有 限公 司
报告送出日期： 二〇一八年七月二十日广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2018 年 7 月 18
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2
基金 产品 概况
基金简称 广发中证全指工业 ETF
场内简称 工业 ETF
基金主代码 159953
交易代码 159953
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2017 年 6 月 13 日
报告期末基金份额总额 33,166,421.00 份
投资目标
紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差最
小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法， 即按照标的指数的成
份股的构成及其权重构建指数化投资组合， 并根据
标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。
本 基 金 投资 于 标 的指 数 成份 股 及备 选 成 份股 的 比广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
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例不低于基金资产净值的 95% 。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数。 本基金标的指
数为中证全指工业指数。
风险收益特征
本 基 金 为股 票 型 基金 ， 风险 与 收益 高 于 混合 型 基
金、 债券 型基 金与 货币 市场 基金 。 本基 金为 指数 型
基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3
主要 财务 指标 和基 金净 值表 现
3.1 主要 财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2018 年 4 月 1 日-2018 年 6 月 30 日)
1.本期已实现收益 -911,136.85
2.本期利润 -5,030,849.30
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1498
4.期末基金资产净值 25,011,450.99
5.期末基金份额净值 0.7541
注： （1 ） 所述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 认购 或交 易基 金的 各项 费用 ， 计入
费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2 ）本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、其他收入（不含公
允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期
公允价值变动收益。
3.2 基金 净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份 额净 值增 长率 及其 与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较 广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
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阶段
净值增
长率 ①
净值增
长率标
准差 ②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个
月
-16.62% 1.17% -17.28% 1.19% 0.66% -0.02%
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来基金累计 净值 增 长率 变动 及其 与同 期业 绩比 较基 准
收益 率变 动的 比 较
广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
(2017 年 6 月 13 日至 2018 年 6 月 30 日)
注： 本基 金建 仓期 为基 金合 同生 效后 3 个月 ， 建仓 期结 束时 各项 资产 配置 比
例符合本基金合同有关规定。
§4
管理 人报 告
4.1 基金 经 理( 或基金经理小组)简介 广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
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姓名 职务
任本基金的基金经
理期限 证券从业
年限
说明
任职日
期
离任日
期
陆志
明
本基金的基金
经理；广发中
证全指可选消
费 ETF 基金的
基金经理；广
发中证全指医
药卫生 ETF 基
金的基金经
理；广发中证
全指信息技术
ETF 基金的基
金经理；广发
信息技术联接
基金的基金经
理；广发中证
全指金融地产
ETF 基金的基
金经理；广发
可选消费联接
基金的基金经
理；广发医药
卫生联接基金
的基金经理；
广发中证全指
能源 ETF 基金
的基金经理；
广发中证全指
原材料 ETF 基
金的基金经
理；广发中证
全指主要消费
ETF 基金的基
金经理；广发
金融地产联接
基金的基金经
理；广发能源
联接基金的基
金经理；广发
2017-06-
13
- 19 年
陆 志 明先 生 ，经 济学 硕
士 ， 持有 中 国证 券投 资
基 金 业从 业 证书 。曾 任
大 鹏 证券 有 限公 司研 究
员 ， 深圳 证 券信 息有 限
公 司 部门 总 监， 广发 基
金 管 理有 限 公司 数量 投
资 部 总经 理 、广 发中 小
板 300 交易型开放式指
数 证 券投 资 基金 基金 经
理 （自 2011 年 6 月 3 日
至 2016 年 7 月 28 日） 、
广发中小板 300 交易型
开 放 式指 数 证券 投资 基
金 联 接 基 金 基 金 经 理
（自 2011 年 6 月 9 日至
2016 年 7 月 28 日） 、广
发深证 100 指数分级证
券 投 资 基 金 基 金 经 理
（自 2012 年 5 月 7 日至
2016 年 7 月 28 日） 、广
发 中 证 百 度 百 发 策 略
100 指 数 型证 券 投资 基
金基 金经 理 （自 2014 年
10 月 30 日至 2016 年 7
月 28 日） 、广 发中 证医
疗 指 数分 级 证券 投资 基
金基 金经 理 （自 2015 年
7 月 23 日至 2016 年 7
月 28 日） 。现 任广 发基
金 管 理有 限 公司 指数 投
资 部 副总 经 理、 广发 中
证 全 指可 选 消费 交易 型
开 放 式指 数 证券 投资 基
金基 金经 理 （自 2014 年
6 月 3 日起 任职 ） 、广 发
中 证 全指 医 药卫 生交 易
型 开 放式 指 数证 券投 资广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
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原材料联接基
金的基金经
理；广发主要
消费联接基金
的基金经理；
广发全指工业
ETF 联接基
金的基金经
理；指数投资
部副总经理
基金基金经理（自 2014
年 12 月 1 日起 任职 ） 、
广 发 中证 全 指信 息技 术
交 易 型开 放 式指 数证 券
投 资 基金 基 金 经 理（ 自
2015 年 1 月 8 日起任
职） 、 广发 中证 全指 信息
技 术 交易 型 开放 式指 数
证 券 投资 基 金发 起式 联
接 基 金 基 金 经 理 （ 自
2015 年 1 月 29 日起任
职） 、 广发 中证 全指 金融
地 产 交易 型 开放 式指 数
证 券 投资 基 金基 金经 理
（自 2015 年 3 月 23 日
起任 职） 、 广发 中证 全指
可 选 消费 交 易型 开放 式
指 数 证券 投 资基 金发 起
式 联 接 基 金 基 金 经 理
（自 2015 年 4 月 15 日
起任 职） 、 广发 中证 全指
医 药 卫生 交 易型 开放 式
指 数 证券 投 资基 金发 起
式 联 接 基 金 基 金 经 理
（自 2015 年 5 月 6 日起
任职 ） 、 广发 中证 全指 能
源 交 易型 开 放式 指数 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理
（自 2015 年 6 月 25 日
起任 职） 、 广发 中证 全指
原 材 料交 易 型开 放式 指
数 证 券投 资 基金 基金 经
理（自 2015 年 6 月 25
日起 任职 ） 、 广发 中证 全
指 主 要消 费 交易 型开 放
式 指 数证 券 投资 基金 基
金经 理 （自 2015 年 7 月
1 日起 任职 ） 、广 发中 证
全 指 能源 交 易型 开放 式
指 数 证券 投 资基 金发 起
式 联 接 基 金 基 金 经 理
（自 2015 年 7 月 9 日起
任职 ） 、 广发 中证 全指 金
融 地 产交 易 型开 放式 指广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
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数 证 券投 资 基金 发起 式
联 接 基金 基 金经 理（ 自
2015 年 7 月 9 日起任
职） 、 广发 中证 全指 原材
料 交 易型 开 放式 指数 证
券 投 资基 金 发起 式联 接
基金基金经理（自 2015
年 8 月 18 日起 任职 ） 、
广 发 中证 全 指主 要消 费
交易 型开 放 式指 数证 券
投 资 基金 发 起式 联接 基
金基 金经 理 （自 2015 年
8 月 18 日起 任职 ） 、 广发
中 证 全指 工 业交 易型 开
放 式 指数 证 券投 资基 金
基金经理（自 2017 年 6
月 13 日起 任职 ） 、广 发
中 证 全指 工 业交 易型 开
放 式 指数 证 券投 资基 金
发 起 式联 接 基金 基金 经
理（自 2017 年 6 月 13
日起 任职 ） 。
注： 1.“ 任职日期 ” 和 “ 离职日期 ” 指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规
定。
4.2 管理 人 对报 告期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
本报 告期 内， 本基 金管 理人 严格 遵守 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 及
其配 套法 规、 《广 发中 证全 指工 业交 易型 开放 式 指数 证券 投资 基金 基金 合同 》和
其他有关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内基金运
作合 法合 规， 无损 害基 金持 有人 利益 的行 为， 基金 的投 资管 理符 合有 关法 规及 基
金合同的规定。
4.3 公平 交 易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加 强交易分配环节的内部控制，
并通过实时的行为监控 与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面， 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
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备选 股票 库， 重点 投资 的股 票必 须来 源于 核心 股票 库。 公司 建立 了严 格的 投资 授
权制 度， 投资 组合 经理 在授 权范 围内 可以 自主 决策 ， 超过 投资 权限 的操 作需 要经
过严格的审批程序。在交易过程中 ，中央交易部按照 “ 时间优先、价格优先、比
例分配、综合平衡 ” 的原 则， 公 平分 配投 资指 令。 金融 工程 与风 险管 理部 风险 控
制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警， 实现投资风险的事
中风 险控 制； 稽核 岗通 过对 投资 、 研究 及交 易等 全流 程的 独 立监 察稽 核， 实现 投
资风险的事后控制。
本报 告期 内， 上述 公平 交易 制度 总体 执行 情况 良好 ， 不同 的投 资组 合受 到了
公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间 （完全按照有关指数的构成比例进行证
券投资的投资组合除外） 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因
应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的， 则需经公司领导严格审批并留痕
备查。
本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。 本报
告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组 合发生过同日反向交易的情况，
但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5% 。这些交易不存在任何
利益输送的嫌疑。
4.4 报告 期 内基 金的 投资 策略 和运 作分 析
（1 ）投资策略
作为 ETF 基金，本基金将继续秉承指数化被动投资策略，积极应对成份股
调整 、 基金 申购 赎回 等因 素对 指数 跟踪 效果 带来 的冲 击， 进一 步降 低基 金的 跟踪
误差。
（2 ）运作分析
报告 期内 ， 本基 金交 易和 申购 赎回 正常 ， 运作 过程 中未 发生 风险 事件 。 本基
金跟踪误差来源主要是申购和赎回因素， 作为 ETF 基金 ， 由于 本基 金规 模较 小，
申购赎回对本基金的跟踪效果有较大影响。
二季度， A 股市场受中美贸易战的反复无常、 金融去杠杆的严厉执行以及信
用违约潮频发影响， 权益市场有较大幅度的调整， 从二季度公告的经济数据来看，广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
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投资增速出现了一定程度的下滑， 消费增长也有一定的回落， 中美贸易战也为出
口的增长蒙上了阴影。 但是正因为此轮调整， 权益市场的风险得到释放， 导致 A
股的估值水平合理偏低， 无论从破净的公司数量、 公司的业绩增 长、 增持 与回 购
的企业数量上进行判断，A 股是不错的投资标的之一。
4.5 报告 期 内基 金的 业绩 表现
本报 告期 内， 本基 金净 值增 长率 为-16.62% ， 同期 业绩 基准 收益 率为-17.28% 。
4.6报告 期内 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警说 明
本报 告期 内， 本基 金存 在连 续二 十个 工作 日基 金资 产净 值低 于五 千万 的情 形。
§5
投资 组合 报告
5.1 报告 期 末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 24,535,338.61 97.54
其中：股票 24,535,338.61 97.54
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 617,187.41 2.45
7 其他各项资产 420.57 0.00
8
合计 25,152,946.59 100.00
注： 上表 中的 股票 投资 项含 可退 替代 款估 值增 值， 而 5.2 的合计项不含可退
替代款估值增值。 广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
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5.2 报告 期 末按 行业 分类 的股 票投 资组 合
5.2.1 报告 期末 按行 业分 类的 境内 股票 投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 13,846.00 0.06
B 采矿业
94,020.90
0.38
C 制造业 12,853,148.63 51.39
D
电力 、热 力 、燃 气 及水 生 产和 供应
业
150,718.58 0.60
E 建筑业
3,998,209.70 15.99
F 批发和零售业
673,728.52 2.69
G 交通运输、仓储和邮政业
4,297,036.37 17.18
H 住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
204,258.00 0.82
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
705,788.21 2.82
M 科学研究和技术服务业
376,840.80 1.51
N 水利、环境和公共设施管理业
875,212.90 3.50
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
39,180.00 0.16
S 综合
253,350.00 1.01
合计
24,535,338.61 98.10
5.2.2 报告 期末 按行 业分 类的 港股 通 投资 股 票投 资组 合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( ％) 广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
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1 601668 中国建筑 149,800 817,908.00 3.27
2 601766 中国中车 52,100 401,170.00 1.60
3 600009 上海机场 6,900 382,812.00 1.53
4 601006 大秦铁路 42,400 348,104.00 1.39
5 601390 中国中铁 42,200 315,234.00 1.26
6 600221 海航控股 97,500 314,925.00 1.26
7 000338 潍柴动力 34,500 301,875.00 1.21
8 600031 三一重工 33,000 296,010.00 1.18
9 601186 中国铁建 32,800 282,736.00 1.13
10 601989 中国重工 65,300 263,812.00 1.05
5.4 报告 期 末按 债券 品种 分类 的债 券投 资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告 期 末本 基金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
（1 ）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2 ）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告 期 末本 基金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
（1 ）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2 ）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资 组合 报告 附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期 未出现被监管部门立案调查，
在本报告编制日前一年内未受到公开谴责和处罚的情况。
5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他各项资产构成 广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
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序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 324.46
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 96.11
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 420.57
5.11.4报 告期 末持 有的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报 告期 末前 十名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
( 元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1 601390 中国中铁 315,234.00 1.26
重大事项
停牌
2 600221 海航控股 314,925.00 1.26
重大事项
停牌
§6
开放 式基 金份 额变 动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 35,166,421.00
本报告期 基金总申购份额 -
减：本报告期 基金总赎回份额 2,000,000.00
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 33,166,421.00 广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
13
§7
基金 管理 人运 用固 有资 金投 资本 基金 情况
本报 告期 内， 基金 管理 人不 存在 运用 固有 资金 （认 ） 申购 、 赎回 或买 卖本 基
金的情况。
§8 影响 投资 者决 策的 其他 重要 信息
8.1 报告 期内 单一 投资 者持 有基 金份 额比 例达 到或 超过20% 的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20% 的时
间区间
期初
份额
申购份
额
赎回
份额
持有份额 份额占比
广发中
证全指
工业交
易型开
放式指
数证券
投资基
金发起
式联接
基金
1
20180401-2018
0630
14,79
3,109.
00
0.00
1,500,
600.0
0
13,292,509.
00
40.08%
产品特有风险
报告 期内 ， 本基 金存 在单 一投 资者 持有 份额 比例 达到 或超 过20% 的情 况， 由此 可能 导致
的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可
能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法及时
变现基金资产以应对投资者的赎回申请；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六
十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基
金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并
合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。
§9
备查 文件 目录
9.1 备查 文 件目 录
（一 ） 中国 证监 会批 准广 发中 证全 指工 业交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金募
集的文件
（二 ） 《广 发中 证全 指工 业交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金基 金合 同》 广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
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（三 ） 《广 发中 证全 指工 业交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金托 管协 议》
（四）法律意见书
9.2 存放 地 点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
9.3 查阅 方 式
1.书面查阅：查阅时间为每工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。投资者可免费
查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn 。
广发 基金 管理 有 限公 司
二〇 一八 年七 月 二十 日
