对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
长城久兆(162010)

长城久兆:2018年第二季度报告查看PDF公告

 
 
长 城久兆 中小 板 300 指数 分级 
证 券投资 基金 
2018 年第 2 季 度报告 
 
2018 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人: 长城 基 金管 理有 限公 司 
基 金 托管 人: 中国 建 设银 行股 份有 限公司 
报告送出 日期 :2018 年 7 月 20 日 长城 久兆 中小板 300 指 数分级 2018 年第 2 季度 报告 
第 2 页 共 13 页


§1 重 要 提示 本基金管理 人的董事 会及董事 保证本报 告所载资 料不 存在虚假记 载、 误导性陈 述或重 大遗漏, 并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。


本基金托管 人中国建 设银行股 份有限公 司根据本 基金 合同规定, 于 2018 年07 月18 日 复核了 本报告中的 财务指标 、净值表 现和投资 组合报告 等内 容 ,保证复 核内容不 存在虚假 记载、误 导性 陈述或者重 大遗漏。


本基金管理 人承诺以 诚实信用 、勤勉尽 责的原则 管理 和运用基金 资产,但 不保证基 金一定盈 利。





基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投资有风 险, 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅读本 基金的招募 说明书。


本报告中财 务资料未 经审计。


本报告期自 2018 年 04 月 01 日 起至 06 月 30 日 止。 §2 基 金 产品 概况 基金简称 长城久兆中 小板 300 指数分级 基金主代码 162010 基金运作方 式 契约型开放 式 基金合同生 效日 2012 年1 月30 日 报告期末基 金份额总 额 19,690,207.83 份 投资目标 本基金通过 投资约束 和数量化 监控, 力求实现 对中小 板 300 ( 价格) 指数的有效跟踪。在正常市场情况下,本基金力争将 基金净值增长 率与业绩比 较基准变 化率之间 的日平均 跟踪误差 控制 在0.35%以内, 年跟踪误差 控制在 4% 以内。 投资策略 本基金采用完全复制策略,按照标的指数成份股构成 及其权重构建 股票资产组合,并根据标的指数成份股及其权重的变 化对股票组合 进行动态调整。但因特殊情况导致基金无法有效跟踪 标的指数时, 本基金将运用其他方法建立实际组合,力求实现基金 相对业绩比较 基准的跟踪 误差 最小 化。 业绩比较基 准 中小板 300( 价格)指 数收益率 ×95%+活 期存款利 率( 税后 )×5% 风险收益特 征 本基金的长期平均风险和预期收益率高于普通股票型 基金、混合型 基金、债券 型基金、 货币市场 基金等, 为高风险 、高 收益产品。 基金管理人 长城基金管 理有限公 司 基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司 下属分级基 金 的基金 简 称 长 城 久 兆 中 小 板 300 指数分级 长城久兆稳 健指数 长城久兆积 极指数 下属分级基金 场内简 称 长城久兆 中小 300A 中小 300B 长城 久兆 中小板 300 指 数分级 2018 年第 2 季度 报告 第 3 页 共 13 页


下属分级基 金 的 交易 代 码 162010 150057 150058 报告期末 下 属分 级基 金 的 份额总额 15,139,412.83 份 1,820,318.00 份 2,730,477.00 份 下属分级基 金的风险 收 益特征 本基金的长期平均风 险和预期收益率高于 普通股票型基金、混 合型基金、债券型基 金、 货币市场基 金等, 为高风险、高收益产 品。 长城久兆稳健具有低 风险、收益相对稳定 的特征。 长 城 久 兆 积 极 具 有 高风险、 高预期 收益 的特征。


§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现 3.1 主要 财务指标 单位:人民 币元 主要财务指 标 报告期( 2018 年 4 月 1 日 - 2018 年6 月 30 日 ) 1. 本期已实 现收益 -511,924.39 2. 本期利润


-3,276,438.78 3. 加权平均 基金份额 本期利润 -0.1429 4. 期末基金 资产净值 18,240,690.33 5. 期末基金 份额净值 0.926 注:①本期 已实现收 益指基金 本期利息 收入、投 资收 益、其他收 入(不含 公允价值 变动收益 )扣 除相关费用 后的余额 ,本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益。 ②上述基金 业绩指标 不包括持 有人交易 基金的各 项费 用,计入费 用后实际 收益水平 要低于所 列数 字。


3.2 基金 净值表现 3.2.1 本报 告期基金份额 净值增 长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -14.65% 1.27% -13.70% 1.25% -0.95% 0.02%


长城 久兆 中小板 300 指 数分级 2018 年第 2 季度 报告 第 4 页 共 13 页


3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收 益率 变动的比较 注:本基金 合同规定 本基金投 资组合为 :本基金 投资 于股票的资 产占基金 资产净值 的比例不 低于 90% , 其中 将不低于 90% 的股 票资产投 资于中小 板 300 (价格) 指数的 成份股及 其备选成 份股, 现 金或者到期 日在一年 以内的政 府债券不 低于基金 资产 净值的 5%。 本 基金的建 仓期为自 本基金基 金 合同生效日 起 6 个月 ,建仓期 满时,各 项资产配 置比 例符合基金 合同约定 。


§4 管 理 人报 告 4.1 基金 经理(或基金 经理小组) 简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理 期限 证券从业年 限 说明 任 职日期 离任日期 长城 久兆 中小板 300 指 数分级 2018 年第 2 季度 报告 第 5 页 共 13 页


杨建华 公司副总 经理、投 资总监、 基金管理 部总经 理、长城 久泰、长 城品牌、 长城久兆 和长城久 嘉创新成 长混合型 基金的基 金经理 2017 年6 月 19 日 - 18 年 男, 中国 籍, 北 京大学力 学 系理学学士, 北 京大学光 华 管理学院经 济学硕士, 注 册 会计师。 曾就职 于华为技 术 有限公司财 务部、 长城证 券 股份有限公 司投资银 行部, 2001 年10 月进 入长城基 金 管理公司, 曾任 基金经理 助 理、 “长城安心 回报混合 型 证券投资基 金 ” , “长城 中 小盘成长混合型证券投资 基金”基金 经理、 “长城 久 富核心成长混合型证券投 资基金”基 金经理、 公司 总 经理助理和 研究部总 经理。 注:①上述 任职日期 、离任日 期根据公 司做出决 定的 任免日期填 写。 ②证券从业 年限的计 算方式遵 从证券业 协会《证 券业 从业人员资 格管理办 法》的相 关规定。


4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明 本报告期内 ,本基金 管理人严 格遵守了 《证券投 资基 金法》、《 长城久兆 中小板 300 指数分 级证券投资 基金基金 合同》和 其他有关 法律法规 的规 定,以诚实 信用、勤 勉尽责的 原则管理 和运 用基金资产 ,在控制 和防范风 险的前提 下,为基 金份 额持有人谋 求最大的 利益,未 出现投资 违反 法律法规、 基金合同 约定和相 关规定的 情况 ,无 因公 司未勤勉尽 责或操作 不当而导 致基金财 产损 失的情况, 不存在损 害基金份 额持有人 利益的行 为。 4.3 公平 交易专项说明 4.3.1 公平 交易制度的执 行情况 报告期内, 本基 金管理人 严格执行 了 《证券投 资基金 管理公司公 平交易制 度指导意 见》 和 《长 城基金管理 有限公司 公平交易 管理制度 》的规定 ,不 同投资者的 利益得到 了公平对 待。 本基金管理 人严格控 制不同投 资组合之 间的同日 反向 交易, 对同向交 易的价差 进行事 后分析, 定期出具公 平交易稽 核报告。 本报告期 报告认为 ,本 基金管理人 旗下投资 组合的同 向交易价 差均 在合理范围 内,结果 符合相关 政策法规 和公司制 度的 规定。 4.3.2 异常 交易行为的专 项说明 报告期内未 发现本基 金存在异 常交易行 为,没有 出现 基金参与的 交易所公 开竞价同 日反向交长城 久兆 中小板 300 指 数分级 2018 年第 2 季度 报告 第 6 页 共 13 页


易成交较少 的单边交 易量超过 该证券当 日成交量 的 5% 的现象。 4.4 报告 期内基金投资 策略和运作 分析 本基金之母 基金是跟 踪标的为 中小板 300 指数的 标准 指数基金, 采用完全 复制策略 ,按照标 的指数成份 股构成及 其权重构 建股票资 产组合, 并根 据标的指数 成份股及 其权重的 变化对股 票组 合进行动态 调整。本 基金报告 期内严格 遵守基金 合同 ,控制跟踪 误差,策 略基本得 当。


4.5 报告 期内基金的业 绩表现 本报告期本 基金净值 增长率为 -14.65% ,本基金 业绩 比较基准收 益率为 -13.70% 。 4.6 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明 本报告期内, 本 基金自 2018 年 04 月02 日 起至 2018 年 06 月 29 日止连续62 个工作 日基金资 产净值低于 人民币五 千万元。 §5 投 资 组合 报告 5.1 报告 期末基金资产 组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资 产的比例 (%) 1 权益投资 16,912,281.92 91.53 其中:股票 16,912,281.92 91.53 2 基金投资 - - 3 固定收益投 资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品 投资 - - 6 买入返售金 融资产 - - 其中:买断 式回购的 买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和 结算备付 金合计 1,555,328.28 8.42 8 其他资产 9,473.83 0.05 9 合计 18,477,084.03 100.00


5.2 报告 期末按行业分 类的 境内股 票投资组合 长城 久兆 中小板 300 指 数分级 2018 年第 2 季度 报告 第 7 页 共 13 页


5.2.1 报告 期末指数投资 按行业分类 的境内股票 投资组合 代码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例(%) A 农、林、牧 、渔业 213,973.70 1.17 B 采矿业 72,013.44 0.39 C 制造业 11,821,290.57 64.81 D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 44,257.65 0.24 E 建筑业 371,718.07 2.04 F 批发和零售 业 505,629.78 2.77 G 交通运输、 仓储和邮 政业 120,790.39 0.66 H 住宿和餐饮 业 - - I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 1,935,554.63 10.61 J 金融业 523,285.90 2.87 K 房地产业 237,607.45 1.30 L 租赁和商务 服务业 496,884.03 2.72 M 科学研究和 技术服务 业 - - N 水利、环境 和公共设 施管理业 65,476.95 0.36 O 居民服务、 修理和其 他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会 工作 189,388.00 1.04 R 文化、体育 和娱乐业 258,517.68 1.42 S 综合 - - 合计 16,856,388.24 92.41


5.2.2 报告 期末积极投资 按行业分类 的境内股票 投资组合 代码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例(%) A 农、林、牧 、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 37,600.64 0.21 D 电力、热力 、燃气及 水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售 业 - - G 交通运输、 仓储和邮 政业 - - H 住宿和餐饮 业 - - I 信息传输、 软件和信 息技 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务 服务业 18,293.04 0.10 长城 久兆 中小板 300 指 数分级 2018 年第 2 季度 报告 第 8 页 共 13 页


M 科学研究和 技术服务 业 - - N 水利、环境 和公共设 施管 理业 - - O 居民服务、 修理和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会 工作 - - R 文化、体育 和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 55,893.68 0.31


5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细 5.3.1 报告 期末指数投资 按公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序的前 十名股票投 资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产 净值 比例(%) 1 002399 海普瑞 27,310 604,643.40 3.31 2 002032 苏 泊 尔 10,390 535,085.00 2.93 3 002384 东山精密 21,532 516,768.00 2.83 4 002410 广联达 17,926 497,087.98 2.73 5 002304 洋河股份 3,610 475,076.00 2.60 6 002110 三钢闽光 25,800 413,574.00 2.27 7 002230 科大讯飞 9,582 307,294.74 1.68 8 002027 分众传媒 31,176 298,354.32 1.64 9 002024 苏宁易购 21,049 296,369.92 1.62 10 002450 康得新 15,073 257,446.84 1.41


5.3.2 报告 期末积极投资 按公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序的前 五名股票投 资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产 净值 比例(%) 1 002005 德豪润达 8,624 37,600.64 0.21 2 002344 海宁皮城 3,764 18,293.04 0.10 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - -


长城 久兆 中小板 300 指 数分级 2018 年第 2 季度 报告 第 9 页 共 13 页


5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合


注:本基金 本报告期 末未持有 债券。


5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细 注:本基金 本报告期 末未持有 债券。 5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名资产 支持证券投 资明 细 注:本基金 本报告期 末未持有 资产支持 证券。





5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细 注:本基金 本报告期 末未持有 贵金属。 5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名权证 投资明细 注:本 基金 本报告期 末未持有 权证。 5.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明 5.9.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细 注:本基金 本报告期 未投资股 指期货, 期末未持 有股 指期货。 5.9.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策 本基金尚未 在基金合 同中明确 股指期货 的投资策 略、 比例限制、 信息披露 方式等, 暂不参与 股指期货交 易。 5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明 5.10.1 本期 国债期货投资 政策 本基金尚未 在基金合 同中明确 国债期货 的投资策 略、 比例限制、 信息披露 方式等, 暂不参与 国债期货交 易。 5.10.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细 注:本基金 本报告期 未进行国 债期货投 资,期末 未持 有国债期货 。 长城 久兆 中小板 300 指 数分级 2018 年第 2 季度 报告 第 10 页 共 13 页


5.10.3 本期 国债期货投资 评价 本基金本报 告期内未 投资国债 期货。 5.11 投资 组合报告附注 5.11.1





本报告期内 本基金投 资的前十 名证券的 发行主体 未被 监管部门立 案调查, 或在报告 编制日前 一年内受到 过公开谴 责、处罚 。 5.11.2


本基金投资 的前十名 股票中, 未有投资 于超出基 金合 同规定备选 股票库之 外股票。 5.11.3 其他 资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,462.07 2 应收证券清 算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 253.24 5 应收申购款 6,758.52 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,473.83


5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细 注:本基金 本报告期 末未持有 处于转股 期的可转 换债 券。


5.11.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明 5.11.5.1 报告 期末指数投资 前十名股票 中存在流通 受限情况 的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部 分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 流通受限情 况说明 1 002450 康得新 257,446.84 1.41 重大事项停牌 长城 久兆 中小板 300 指 数分级 2018 年第 2 季度 报告 第 11 页 共 13 页


5.11.5.2 报告 期末积极投资 前五名股票 中存 在流通 受限情况 的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部 分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 流通受限情 况说明 1 002005 德豪润达 37,600.64 0.21 重大事项停牌 5.11.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分 由于四舍五 入的原因 ,分项之 和与合计 项之间可 能存 在尾差。 §6 开 放 式基 金份 额变 动 单位:份 项目 长城久兆中 小板 300 指数分级 长城久兆稳 健指 数 长城久兆积 极指 数 报告期期初 基金份额 总额 15,836,821.21 1,902,154.00 2,853,231.00 报告期 期间 基金总申 购份额 26,119,882.47 - - 减:报告期期 间基金总 赎回份额 27,021,880.85 - - 报告期期间 基金拆分 变动份额 (份额减少 以"-"填列 ) 204,590.00 -81,836.00 -122,754.00 报告期期末 基金份额 总额 15,139,412.83 1,820,318.00 2,730,477.00 注:拆分变 动份额为 本基金三 级份额之 间的配对 转换 份额及定期 折算调整 份额。 §7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金情况 7.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况 注:本报告 期基 金管 理人持有 本基金的 份额情况 无变 动,于本报 告期期初 及期末均 未持有本 基金 份额。 7.2 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细 注:本报告 期本基金 管理人未 运用固有 资金投资 本基 金。 长城 久兆 中小板 300 指 数分级 2018 年第 2 季度 报告 第 12 页 共 13 页


§8 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息 8.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金 份额变化情况 报告期末持有基 金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过20% 的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额 占比 机构 1 20180531-20180606 - 11,821,662.00 11,821,662.00 - - 个人 1 20180607-20180613 - 5,910,332.00 5,910,332.00 - -








产品特有风险 如投资者进行大额 赎回,可能存 在以下的特有 风险 : 1、流动性风险 本基金在短时间内 可能无法变现 足够的资产来 应对 大额赎回, 基金仓位调 整困难, 从而可能 会面 临一定的流动性风 险; 2、延期支付赎回款 项及暂停赎 回风险 若持有基金份额比 例达到或超过20%的 单一投资者 大额赎回引发了巨 额赎回, 基金管 理人可能根 据 《基金合同》 的 约定决定部 分 延期支付赎 回款项 ; 如果连续2 个开放日以上 ( 含本数) 发生 巨 额赎回, 基金管理人 可能根据 《基金 合同》 的约定 暂停接受基金的赎 回申请, 对剩余 投资者的赎 回办理造成影响; 3、基金净值波动风 险 大 额 赎回 会 导致 管理 人 被迫 抛售 证券 以 应付 基金赎 回 的需 要 ,可 能使 基 金资 产净 值受 到 不利 影 响; 另一方面, 由于基金净值 估值四舍五入 法或赎 回费收入归基金资 产的影响, 大额赎回可能 导 致基金净值出现较 大波动; 4、投资受限风险 大额赎回后若基金 资产规模过小 , 可能导 致部分投 资受限而不能实现 基金合同约定 的投资目的及 投资策略; 5、基金合同终止或 转型风险 大额赎回可能会导 致基金资产规 模过小, 不 能满足 存续的条件, 根据 基金合同的 约定, 将面临 合 同终止财产清算或 转型风险。


8.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息 经中国证监 会证监许 可[2018]820 号文 批复,本 基金 管理人以通 讯方式组 织召开了 长城久兆 中小板 300 指数分级 证券投资 基金基金 份额持有 人大 会, 于 2018 年 7 月 5 日表 决通过了 《关于 长 城久兆中小 板 300 指 数分级证 券投资基 金转型有 关事 项的议案》 (详见 2018 年 7 月 6 日在 《中 国 证券报》、 《上海证 券报》、 《证券时 报》上刊 登的 《长城久兆 中小板 300 指数分 级证券投 资基长城 久兆 中小板 300 指 数分级 2018 年第 2 季度 报告 第 13 页 共 13 页


金基金份 额 持有人大 会表决结 果暨决议 生效公告 》) 。本基金将 在履行相 应程序后 转型为长 城中 证 500 指数 增强型证 券投资基 金。 §9 备 查 文件 目录 9.1 备查 文件目录 1. 中国证监 会批准长 城久兆中 小板 300 指数分 级证 券投资基金 设立的文 件 2. 《长城久 兆中小 板 300 指数 分级证券 投资基 金基 金合同》 3. 《长城久 兆中小 板 300 指数 分级证券 投资基 金托 管协议》 4. 法律意见 书 5. 基金管理 人业务资 格批件、 营业执照 6. 基金托管 人业务资 格批件、 营业执照 7. 中国证监 会规定的 其他文件 9.2 存放 地点 广东省深圳 市福田区 益田路 6009 号新世 界 商务 中心 41 层 9.3 查阅 方式 投资者可在 办公时间 亲临上述 存放地点 免费查阅 ,如 有疑问,可 向本基金 管理人长 城基金管 理有限公司 咨询。 咨询电话:0755-23982338 客户服务电 话:400-8868-666 网站:www.ccfund.com.cn