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国富100(164508)

国富100:2018年第二季度报告

 
 
富 兰克林国 海中证 100 指数增强 型分级证 券投资 基金 
2018 年第 2 季度报告 
 
2018 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人: 国海 富 兰克 林基 金管 理有限 公 司 
基 金 托管 人: 中国 银 行股 份有 限公 司 
报告送出 日期 :2018 年 7 月 20 日 富兰 克林 国海 中证 100 指数 增强 型分 级证 券投 资基金 2018 年第 2 季度 报告 
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§1 重 要 提示 基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏, 并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。


基金托管人 中国银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定,于 2018 年7 月 18 日复核 了本报告 中的财务指 标、净值 表现和投 资组合报 告等内容 ,保 证复核内容 不存在虚 假记载、 误导性陈 述或 者重大遗漏 。 基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉尽 责的原则 管理和 运用基金资 产, 但 不保证基 金一定盈 利。 基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投资有风 险, 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅读本 基金的招募 说明书。 本报告中财 务资料未 经审计。 本报告期自 2018 年4 月 1 日起 至 6 月 30 日止。 富兰 克林 国海 中证 100 指数 增强 型分 级证 券投 资基金 2018 年第 2 季度 报告 第 3 页 共 18 页


§2 基 金 产品 概况 基金简称 国富中证 100 指数增 强分级 场内简称 国富 100 基金主代码 164508 基金运作方 式 契约型、开 放式 基金合同生 效日 2015 年3 月26 日 报告期末基 金份额总额 62,811,179.10 份 投资目标 本基金为股票指数增强型基金。通过量化风险管理方 法,控制基金 投资组合与标的指数构成的偏差,同时采取适当的增 强策略,在严 格控制跟踪误差风险的基础上,力争获得超越业绩比 较基准的投资 收益,追求基金资产的长期增值。在正常市场情况下 ,本基金力争 使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏 离度的绝对值 不超过 0.5% ,年化跟 踪误差不 超过 7.75% 。 投资策略 1 、资产配置 策略 本基金采取指数增强策略。为控制基金的跟踪误差风 险,本基金的 资产配置将保持与业绩比较基准基本一致, 只在股票 、债券(主要 是国债) 、 现金 等各大类 资产间进 行小幅 度的主动 调整 , 追求适度超 越业绩比较 基准的收 益目标。 2 、股票投资 策略 为严格控制跟踪误差风险,本基金的股票投资以被动 复制跟踪标的 指数为主, 辅以适度 的增强策略 。 3 、债券投资 策略 本基金债券投资的主要目的是在保证基金资产流动性 的前提下,提 高基金资产的投资收益。本基金主要投资于信用等级 高、流动性好 的政府债券 、金融债 、企业债 等。 本基金在进行债券组合管理中,将基于对国内外宏观 经济形势、国 家财政货币政策动向、市场资金流动性等方面的分析 ,对利率、信 用利差变化的 趋势进行判断,综合考察债券的投资价 值和流动性等 因素,构建 和调整债 券投资组 合。 4 、股指期货 投资策略 本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略 ,以套期保值 为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则参与股 指期货交易, 以提高投资 管理效率 ,降低跟 踪误差风 险。 业绩比较基 准 中证 100 指 数收益率*95%+ 银行 同业存款 利率*5% 风险收益特 征 本基金为股票指数增强型基金,属于较高预期收益、 较高预期风险 的证券投资品种,其预期风险与预期收益高于混合型 基金、债券型 基金与货币 市场基金 。 在本基金分 级运作期 内, 从本基金 所 分离出 来的两类 基金份额来 看, 由于基金收 益分配的 安排,国 富中证 100 A 份额将 表 现出低风险 、 收益相对稳 定的特征 ;国富中证 100 B 份 额则表现 出 高风险、收 益 相对较高的 特征。 富兰 克林 国海 中证 100 指数 增强 型分 级证 券投 资基金 2018 年第 2 季度 报告 第 4 页 共 18 页


基金管理人 国海富兰克 林基金管 理有限公 司 基金托管人 中国银行股 份有限公 司 下属分级基 金 的基金 简 称 国富中证 100 指数增 强分级 A 国富中证 100 指数增 强分级 B 国 富 中证 100 指数 增强分级 下属分级基 金 的 交易 代 码 150135 150136 164508 报告期末 下 属分 级基 金 的 份额总额 9,483,858.00 份 9,483,859.00 份 43,843,462.10 份 下属分级基 金的风险 收 益特征 国富中证100A 份额将 表现出低风险、收益 相对稳定的 特征。 国富中证100B 份额则 表现出高风险、收益 相对较高的 特征。 本 基 金 为 股 票 指 数 增强型基金, 属 于较 高预期收益、 较 高预 期 风 险 的 证 券 投 资 品种, 其预期风 险与 预 期 收 益 高 于 混 合 型基金、 债券型 基金 与货币市场 基金。


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§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现 3.1 主要 财务指标 单位:人民 币元 主要财务指 标 报告期( 2018 年 4 月 1 日 - 2018 年6 月 30 日 ) 1. 本期已实 现收益 137,217.20 2. 本期利润


-4,770,250.96 3. 加权平均 基金份额 本期利润 -0.0758 4. 期末基金 资产净值 58,244,028.72 5. 期末基金 份额净值 0.927 注: 1.上述基金 业绩指标 不包括持 有人认购 或交易基 金的 各项费用( 例如,开 放式基金 的申购赎 回费 等) ,计入费 用后实际 收益水平 要低于所 列数字 。 2.本期已实 现收益指 基金本期 利息收入 、投资收 益、 其他收入( 不含公允 价值变动 收益)扣 除相 关费用后的 余额,本 期利润为 本期已实 现收益加 上本 期公允价值 变动收益 。


3.2 基金 净值表现 3.2.1 本报 告期基金份额 净值增 长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -7.58% 1.13% -8.22% 1.12% 0.64% 0.01%


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3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收 益率 变动的比较 注:本基金 的基金合 同生效日 为 2015 年 3 月 26 日。 本基金在 6 个月建仓 期结束时 ,各项投 资比 例符合基金 合同约定 。 3.3 其他 指标 单位:人民 币元 其他指标 报告期( 2018 年 4 月 1 日 - 2018 年6 月 30 日 ) 中证 100A 与中证 100B 1:1 期末中证 100A 份额 参考净值 1.025 期末中证 100A 份额 累计参考净 值 1.171 期末中证 100B 份额 参考净值 0.829 期末中证 100B 份额 累计参考净 值 0.829 中证 100A 的预计年 收 益率 5.00% 富兰 克林 国海 中证 100 指数 增强 型分 级证 券投 资基金 2018 年第 2 季度 报告 第 7 页 共 18 页


§4


管 理人 报告 4.1 基金 经理(或基金 经理小组) 简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理 期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 张志强 公司量化 与指数投 资总监、 金融工程 部总经 理、职工 监事、国 富沪深 300 指数 增强基金 及国富中 证 100 指 数增强分 级基金的 基金经理 2015 年3 月 26 日 - 15 年 张志强先生,CFA , 纽 约州 立大学 ( 布法罗 ) 计算机 科 学硕士, 中国科 学技术大 学 数学专业硕士。历任美国 Enreach Technology Inc. 软件工程师、 海 通证券股 份 有限公司研究所高级研究 员、 友邦华泰基 金管理有 限 公司高级数 量分析师、 国 海 富兰克林基金管理有限公 司首席数量 分析师、 风险 控 制部总经理、 业 务发展部 总 经理。 截至本报 告期末任 国 海富兰克林基金管理有限 公司量化与 指数投资 总监、 金融工程部 总经理、 职工 监 事、 国富沪深 300 指数增 强 基金及国富 中证100 指数 增 强分级基金 的基金经 理。 注: 1. 表中 “任 职日期 ” 和“离任 日期 ”分 别指根 据公 司决定确定 的聘任日 期和解聘 日期, 其中 , 首 任基金经理 的 “ 任职 日期 ”为 基金合同 生效日。 2. 表中 “证 券从业年 限 ”的计 算标准为 该名员 工从 事过的所有 诸如基金 、 证券 、 投 资等相关 金融 领域的工作 年限的总 和。


4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明 报告期内, 本基金管 理人严格 遵守《中 华人民共 和国 证券投资基 金法》及 其他有关 法律、法 规和《富兰 克林国海 中证 100 指数增强 型分级证 券投 资基金基金 合同》的 规定,本 着诚实信 用、 勤勉尽责的 原则管理 和运用基 金资产, 在严格控 制风 险的基础上 ,为基金 份额持有 人谋求最 大利 益,无损害 基金份额 持有人利 益的行为 。基金投 资组 合符合有关 法律、法 规的规定 及基金合 同的 约定。 富兰 克林 国海 中证 100 指数 增强 型分 级证 券投 资基金 2018 年第 2 季度 报告 第 8 页 共 18 页


4.3 公平 交易专项说明 4.3.1 公平 交易制度的执 行情况 报告期内, 公司在研 究报告发 布公平性 、投资决 策独 立性、交易 公平分配 、信息隔 离等方面 均能严格执 行《公平 交易管理 制度》, 严格按照 制度 要求对异常 交易进行 控制和审 批。 4.3.2 异常 交易行为的专 项说明 公司严格按 照《异常 交易监控 与报告制 度》和《 同日 反向交易管 理办法》 对异常交 易进行监 控。报告期 内公司不 存在投资 组合之间 发生同日 反向 交易且成交 较少的单 边交易量 超过该证 券当 日成交量的 5% 的情况 。 4.4 报告 期内基金投资 策略和运作 分析 2018 年二季 度,A 股 市场延续 前期的震 荡下行趋 势, 各主要指数 均有较大 幅度下跌 ,大盘蓝 筹股表现好 于中小市 值股票。 行业方面 ,食品饮 料、 休闲服务医 药生物、 家用电器 等行业表 现较 好,而通信 、电气设 备、国防 军工、传 媒等行业 跌幅 较大。二季 度中证 100 指数下 跌了 8.66% 。 2018 年二季 度,中国 采购经理 人 PMI 指 数保持在 荣枯 线以上,总 体上高于 一季度水 平,6 月 份该值为 51.5% ,与 一季度末 持平。这 显示经济 增长 总体平稳, 但存在景 气放缓的 迹象。流 动性 方面,由于5 月是上 年度企业 所得税汇 算清缴截 止期 ,同时短期 叠加较多 央行逆回 购到期,6 月 年中的季节 性流动性 压力,均 造成一定 的阶段流 动性 紧张,但中 国人民银 行通过定 向降准、 公开 市场操作等 措施较好 地维护了 市场流动 性的基本 稳定 。 从影响 A 股 市场的各 方面因素 看,二季 度偏负面 的因 素较多,包 括 A 股质 押平仓风 险的集中 引爆、国内 金融监管 收紧的影 响、信用 债市场的 风险 事件、中美 贸易摩擦 、海外市 场波动等 ,市 场情绪也比 较低迷, 这些负面 因素造成 了市场的 大幅 波动。 报告期内, 本基金在 保持均衡 的组合配 置以控制 主动 投资风险的 前提下, 继续使用 量化选股 模型精选个 股及构建 投资组合 ,取得了 一定的超 额收 益。


4.5 报告 期内基金的业 绩表现 截至 2018 年6 月 30 日,本基 金份额净 值为 0.927 元 。本报告期 份额净值 下跌 7.58% ,同期 业绩比较基 准下跌 8.22% ,基 金表现跑 赢业 绩基 准 0.64% ,期间基 金年化跟 踪误差 为 1.17%。 富兰 克林 国海 中证 100 指数 增强 型分 级证 券投 资基金 2018 年第 2 季度 报告 第 9 页 共 18 页


4.6 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明 无。 富兰 克林 国海 中证 100 指数 增强 型分 级证 券投 资基金 2018 年第 2 季度 报告 第 10 页 共 18 页


§5 投 资 组合 报告 5.1 报告 期末基金资产 组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资 产的比例 (%) 1 权益投资 54,140,897.53 91.64 其中:股票 54,140,897.53 91.64 2 基金投资 - - 3 固定收益投 资 - - 其中:债券 - - 资产支持证 券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品 投资 - - 6 买入返售金 融资产 - - 其中:买 断 式回购的 买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和 结算备付 金合计 4,389,355.54 7.43 8 其他资产 550,985.28 0.93 9 合计 59,081,238.35 100.00 注:本基金 未通过港 股通交易 机制投资 港股。 5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合 5.2.1 报告 期末指数投资 按行业分类 的境内股票 投资组合 代码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例(%) A 农、林、牧 、渔业 - - B 采矿业 1,831,967.00 3.15 C 制造业 19,452,130.16 33.40 D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 1,697,860.88 2.92 E 建筑业 2,064,973.40 3.55 F 批发和零售 业 616,202.88 1.06 G 交通运输、 仓储和邮 政业 1,419,783.00 2.44 H 住宿和餐饮 业 - - I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 1,013,509.60 1.74 J 金融业 22,685,734.45 38.95 K 房地产业 2,611,166.60 4.48 L 租赁和商务 服务业 400,102.56 0.69 M 科学研究和 技术服务 业 - - N 水利、环境 和公共设 施管理业 - - 富兰 克林 国海 中证 100 指数 增强 型分 级证 券投 资基金 2018 年第 2 季度 报告 第 11 页 共 18 页


O 居民服务、 修理和其 他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会 工作 - - R 文化、体育 和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 53,793,430.53 92.36


5.2.2 报告 期末积极投资 按行业分类 的境内股票 投资组合 代码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例(%) A 农、林、牧 、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 - - D 电力、热力 、燃气及 水生 产和供应业 9,000.00 0.02 E 建筑业 - - F 批发和零售 业 - - G 交通运输、 仓储和邮 政业 - - H 住宿和餐饮 业 - - I 信息传输、 软件和信 息技 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务 服务业 - - M 科学研究和 技术服务 业 - - N 水利、环境 和公共设 施管 理业 - - O 居民服务、 修理和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会 工作 - - R 文化、体育 和娱乐业 338,467.00 0.58 S 综合 - - 合计 347,467.00 0.60


5.2.3 报告 期末按行业分 类的 港股通 投资股票投 资组合 本基金未通 过港股通 交易机制 投资港股 。


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5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的股票投资明 细 5.3.1 报告 期末指数投资 按公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序的前 十名股票投 资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产 净值 比例(%) 1 601318 中国平安 85,300 4,996,874.00 8.58 2 600519 贵州茅台 3,977 2,909,016.42 4.99 3 000651 格力电器 44,300 2,088,745.00 3.59 4 600036 招商银行 73,100 1,932,764.00 3.32 5 601166 兴业银行 118,100 1,700,640.00 2.92 6 600016 民生银行 223,300 1,563,100.00 2.68 7 000333 美的集团 29,600 1,545,712.00 2.65 8 600276 恒瑞医药 17,681 1,339,512.56 2.30 9 601288 农业银 行 361,200 1,242,528.00 2.13 10 000858 五 粮 液 14,921 1,133,996.00 1.95


5.3.2 报告 期末积极投资 按公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序的前 五名股票投 资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产 净值 比例(%) 1 002739 万达电影 8,900 338,467.00 0.58 2 603693 江苏新能 1,000 9,000.00 0.02


5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合


本基金本报 告期末未 持 有债券 。


5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细 本基金本报 告期末未 持有债券 。 5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名资产 支持证券投 资明 细 本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。





5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细 根据基金合 同,本基 金不投资 贵金属。 富兰 克林 国海 中证 100 指数 增强 型分 级证 券投 资基金 2018 年第 2 季度 报告 第 13 页 共 18 页


5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名权证 投资明细 本基金本报 告期末未 持有权证 。 5.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明 5.9.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和 损 益明细 注本基金本 报告期末 未持有股 指期货。 5.9.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策 本基金在进 行股指期 货投资时 ,将根据 风险管理 原则 ,以套期保 值为主要 目的,采 用流动性 好、交易活 跃的期货 合约,通 过对证券 市场和期 货市 场运行趋势 的研究, 结合股指 期货的定 价模 型寻求其合 理的估值 水平,与 现货资产 进行匹配 ,通 过多头或空 头套期保 值等策略 进行套期 保值 操作。 基金管理人 将充分考 虑股指期 货的收益 性、流动 性及 风险性特征 ,运用股 指期货对 冲系统性 风险、对冲 特殊情况 下的流动 性风险, 如大额申 购赎 回等;利用 金融衍生 品的杠杆 作用,以 达到 降低投资组 合的 整体 风险的目 的。 5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明 根据基金合 同,本基 金不投资 国债期货 。 5.11 投资 组合报告附注 5.11.1


本 基金本期投资 的前十名证 券中,报告 期内发行 主体被监管部 门立案调查 的, 或在报告编制 日前一年内 受到证监会 、证券交 易所公开谴责 、处罚的证 券如 下: 招商银行股 份有限公 司(以下 简称“招 商银行” )于 2018 年5 月 4 日收到 中国银行 保险监督 管理委员会 (以下简 称 “中国 银保监会 ”)出具 的《 中国银行保 险监督管 理委员会 行政处罚 信息 公开表 (银监 罚决字 〔2018〕1 号) 》 , 就 招商银行 主 要违法违规 事实公告 如下: (一 ) 内控管 理严 重违反审慎 经营规则; (二)违 规批量转 让以个 人为 借款主体的 不良贷款; (三)同 业投资业 务违 规接受第三 方金融机 构信用 担 保; (四) 销售同 业非 保本理财产 品时违规 承诺保本; (五)违 规将 票据贴现资 金直接转 回出票人 账户; ( 六) 为 同业投资 业务违规提 供第三方 金融机构 信用担保; (七) 未将房地产 企业贷款 计入房地 产开发贷 款科目; (八) 高管人员在 获得任职 资格核准 前履职; (九) 未严格审查 贸易背景 真实性办 理银行承 兑业务; ( 十) 未严格审查 贸易背景 真实性开 立信用证; (十富兰 克林 国海 中证 100 指数 增强 型分 级证 券投 资基金 2018 年第 2 季度 报告 第 14 页 共 18 页


一)违规签 订保本合 同销售同 业非保本 理财产品 ; ( 十二)非真 实转 让信 贷资产; ( 十三)违 规向 典当行发放 贷款; (十 四)违规 向关系人 发放信 用贷 款。 中国银保监 会对招商 银行做出 如下行政 处罚:没收 违 法所得人民 币 3.024 万元, 处以 罚款人民 币 6,570 万 元,罚没 合计人民 币 6,573.024 万元 。 本基金对招 商银行投 资决策说 明:本公 司的投研 团队 经过充分研 究,认为 上述事件 仅对招商 银行短期经 营有一定 影响,不 改变长期 投资价值 。同 时由于本基 金看好银 行的长期 发展前景 ,因 此买入招商 银行。本 基金管理 人对该股 的投资决 策遵 循公司的投 资决策制 度。 兴业银行股 份有限公 司(以下 简称“兴 业银行” )于 2018 年5 月 4 日收到 中国银行 保险监督 管理委员会 (以下简 称 “中国 银保监会 ”)出具 的《 中国银行保 险监督管 理委员会 行政处罚 信息 公开表 (银保 监银罚 决字 〔2018 〕1 号) 》 , 就兴业 银 行主要违法 违规事实 公告如下: (一) 重 大关 联交易未按 规定审查 审批且未 向监管部 门报告; (二 )非真实转 让信贷资 产; (三) 无授信额 度或 超授信额度 办理同业 业务; (四) 内控 管理严重 违反审 慎经营规则, 多 家分支机 构买入返 售业务项 下基础资产 不合规; ( 五)同业 投资接受 隐性的 第三 方金融机构 信用担保; (六)债 券卖出回 购业 务违规出表; ( 七) 个人 理财资金 违规投资; ( 八) 提 供日期倒签 的材料; (九 ) 部分非 现场监管 统 计数据与事 实不符; ( 十)个别 董事未经 任职资 格核 准即履职; ( 十一)变 相批量转 让个 人贷 款; (十二)向 四证不全 的房地产 项目提供 融资。 中国银保监 会处以罚 款人民币5,870 万 元。 本基金对兴 业银行投 资决策说 明:本公 司的投研 团队 经过充分研 究,认为 上述事件 仅对兴业 银行短期经 营有一定 影响, 不改变长 期投资价 值。 同 时由于本基 金看好银 行整体的 长期发展 前景, 因此买入兴 业银行。 本基金管 理人对该 股的投资 决策 遵循公司的 投资决策 制度。 5.11.2 本基 金投资的前十 名股票中, 没有投资于 超出基金 合同规定备选 股票 库之外 的股 票。 5.11.3 其他 资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 23,838.32 2 应收证券清 算款 483,801.47 3 应收股利 - 4 应收利息 786.22 5 应收申购款 42,559.27 6 其他应收款 - 富兰 克林 国海 中证 100 指数 增强 型分 级证 券投 资基金 2018 年第 2 季度 报告 第 15 页 共 18 页


7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 550,985.28


5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细 本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转债。


5.11.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明 5.11.5.1 报告 期末指数投资 前十名股票 中存在流通 受限情况 的说明 本基金本报 告期末指 数投资前 十名股票 中不存在 流通 受限情况。 5.11.5.2 报告 期末积极投资 前五名股票 中存在流通 受限情况 的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部 分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 流通受限情 况说明 1 002739 万达电影 338,467.00 0.58 重大资产重 组停牌 2 603693 江苏新能 9,000.00 0.02 新股未上市


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§6 开 放 式基 金份 额变 动 单位:份 项目 国富中证 100 指数 增强分级 A 国富中证 100 指 数增强分级 B 国富中证 100 指 数增强分级 报告期期 初 基金份额 总额 9,611,158.00 9,611,159.00 44,016,911.65 报告期期间 基金总申 购份额 - - 3,717,034.01 减:报告期期 间基金总 赎回份额 - - 4,145,083.56 报告期期间 基金拆分 变动份额 (份额减少 以"-"填列 ) -127,300.00 -127,300.00 254,600.00 报告期期末 基金份额 总额 9,483,858.00 9,483,859.00 43,843,462.10 注:拆分变 动份额为 本基金三 级份额之 间的配对 转换 份额。 富兰 克林 国海 中证 100 指数 增强 型分 级证 券投 资基金 2018 年第 2 季度 报告 第 17 页 共 18 页


§7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金情况 7.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况 本报告期内 未有基金 管理人运 用固有资 金投资本 公司 管理的该基 金的情况 。 7.2 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细 本报告期内 未有基金 管理人运 用固有资 金投资本 公司 管理的该基 金的情况 。 富兰 克林 国海 中证 100 指数 增强 型分 级证 券投 资基金 2018 年第 2 季度 报告 第 18 页 共 18 页


§8 备 查 文件 目录 8.1 备查 文件目录 1 、中国证监 会批准富 兰克林国 海中证 100 指数 增强 型分级证券 投资基金 设立的文 件; 2 、《富兰克 林国海中 证 100 指 数增强型 分级证 券投 资基金基金 合同》; 3 、《富兰克 林国海中 证 100 指 数增强型 分级证 券投 资基金招募 说明书》 ; 4 、《富兰克 林国海中 证 100 指 数增强型 分级证 券投 资基金托管 协议》; 5 、中国证监 会要求的 其他文件 。 8.2 存放 地点 基金管理人 和基金托 管人的住 所并登载 于基金管 理人 网站: www.ftsfund.com 。 8.3 查阅 方式 1 、 投资者 在基金 开放日内 至基金管 理人或基 金托管人 住所免费查 阅, 并 可按工本 费购买复 印 件。 2 、登陆基金 管理人网 站 www.ftsfund.com 查阅 。 国海 富兰克林基金 管理有限公 司 2018 年 7 月 20 日