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中证军工(512560)

中证军工:2018年第二季度报告查看PDF公告

易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 2季度报告
易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金
2018年第2季度报告
2018年6月30日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年七月十九日
第1页共13页易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 2季度报告
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018年 7月 17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2


基金产品概况 基金简称 易方达中证军工 ETF 基金主代码 512560 交易代码 512560 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2017年 7月 14日 报告期末基金份额总额 42,563,496.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差 的最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指 数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应 调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于 第2页共13页易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 2季度报告 标的指数成份股时,基金管理人将采取其他指数 投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟 踪标的指数的目的。 业绩比较基准 中证军工指数 风险收益特征 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平 高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪 标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收 益特征。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2018年 4月 1日-2018 年 6月 30日) 1.本期已实现收益 -1,814,873.06 2.本期利润 -7,197,721.09 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1734 4.期末基金资产净值 32,335,338.41 5.期末基金份额净值 0.7597 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价 值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价 值变动收益。 3.2 基金净值表现 第3页共13页易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 2季度报告 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -18.82% 1.72% -18.55% 1.77% -0.27% -0.05% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2017年 7月 14日至 2018年 6月 30日) 注:1.本基金合同于 2017年 7月 14日生效,截至报告期末本基金合同生效 未满一年。 2.按基金合同和招募说明书的约定,本基金的建仓期为三个月,建仓期结 束时各项资产配置比例符合基金合同(第十四部分二、投资范围,三、投资策 略和四、投资限制)的有关约定。 3.自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为-24.03%,同期业绩比 第4页共13页易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 2季度报告 较基准收益率为-23.61%。 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基 金经理期限 姓 名 职务 任职 日期 离任 日期 证券 从业 年限 说明 余 海 燕 本基金的基金经理、易 方达中证全指证券公司 交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理、 易方达中证海外中国互 联网 50交易型开放式指 数证券投资基金的基金 经理、易方达中证 500交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理、 易方达证券公司指数分 级证券投资基金的基金 经理、易方达上证 50指 数分级证券投资基金的 基金经理、易方达军工 指数分级证券投资基金 的基金经理、易方达沪 深 300医药卫生交易型 开放式指数证券投资基 金联接基金的基金经理、 易方达沪深 300医药卫 生交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理、 易方达沪深 300交易型 开放式指数发起式证券 投资基金联接基金的基 金经理、易方达沪深 300交易型开放式指数发 起式证券投资基金的基 金经理、易方达沪深 300非银行金融交易型开 放式指数证券投资基金 联接基金的基金经理、 2017- 07-14 - 13年 硕士研究生,曾任汇丰银 行 Consumer Credit Risk 信用风险分析师,华宝兴 业基金管理有限公司分析 师、基金经理助理、基金 经理,易方达基金管理有 限公司投资发展部产品经 理。 第5页共13页易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 2季度报告 易方达沪深 300非银行 金融交易型开放式指数 证券投资基金的基金经 理、易方达国企改革指 数分级证券投资基金的 基金经理 注:1.此处的“任职日期”为基金合同生效之日,“离任日期”为公告确定的解 聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关 规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规 及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取 信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内, 基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易 流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输 送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集 中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先” 作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确 保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日 反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 27次, 其中 26次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易, 1次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金 经理按规定履行了审批程序。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 第6页共13页易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 2季度报告 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年二季度国内宏观经济增长动能有所减弱,前期货币、财政政策收紧 的效果开始逐步传导到实体经济。宏观数据显示全国规模以上工业企业 5月份 实现利润总额 6070.6亿元,同比增长 21.1%,较前值回落 0.8个百分点, 2018年 6月份中国制造业采购经理指数(PMI)为 51.5%,比上月回落 0.4个百 分点。二季度以来,由于社会融资的大幅下滑,经济下行压力加大,央行定向 降准,货币政策逐步转向中性偏松。本季度人民币对美元即期汇率贬值预期加 强,季末在岸和离岸美元对人民币即期汇率均贬至 6.6以上。资本市场方面, 受中美贸易摩擦延续、人民币贬值、债券信用风险暴露速度加快、股权质押等 风险因素影响,A 股市场大幅下跌,最终二季度上证综指以下跌 10.14%收官; 在市场风格方面,大小盘齐跌,上证 50指数、沪深 300指数、创业板指分别下 跌 8.90%、9.94%、15.46%;行业方面,食品饮料、休闲服务等板块涨幅居前, 通信、电气设备、国防军工、传媒、有色金属、房地产等板块跌幅较大。报告 期内中证军工指数下跌 18.55%。 报告期内本基金为正常运作期,在操作中,我们严格遵守基金合同,坚持 既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和 数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 0.7597元,本报告期份额净值增长率为- 18.82%,同期业绩比较基准收益率为-18.55%,日跟踪偏离度的均值为 0.04%, 年化跟踪误差为 0.897%,各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期,本基金均存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的 情形。 本报告期,本基金均存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的 情形。鉴于基金资产净值的下滑主要受市场环境影响,本基金将继续运作。 第7页共13页易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 2季度报告 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 31,456,080.70 96.46 其中:股票 31,456,080.70 96.46 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,151,969.04 3.53 7 其他资产 2,666.34 0.01 8 合计 32,610,716.08 100.00 注:上表中的股票投资项含可退替代款估值增值,而 5.2的合计项不含可退 替代款估值增值。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 29,207,707.70 90.33 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - 第8页共13页易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 2季度报告 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 2,248,373.00 6.95 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 31,456,080.70 97.28 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 601989 中国重工 730,100 2,949,604.00 9.12 2 000768 中航飞机 125,500 1,962,820.00 6.07 3 600893 航发动力 81,600 1,821,312.00 5.63 4 002179 中航光电 35,900 1,400,100.00 4.33 5 600879 航天电子 197,100 1,385,613.00 4.29 6 600482 中国动力 78,600 1,371,570.00 4.24 7 600760 中航沈飞 38,000 1,369,520.00 4.24 8 002465 海格通信 146,400 1,175,592.00 3.64 9 002268 卫 士 通 53,200 1,161,356.00 3.59 10 600038 中直股份 26,800 1,071,732.00 3.31 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 第9页共13页易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 2季度报告 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,455.97 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 210.37 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,666.34 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 第10页共13页易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 2季度报告 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 42,563,496.00 报告期基金总申购份额 2,000,000.00 减:报告期基金总赎回份额 2,000,000.00 报告期基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 42,563,496.00 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8


影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有 基金情况 投资者类别 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额 份额 占比 机构 1 2018年 04月 01日~2018年 06月 30日 10,000,0 00.00 - - 10,000, 000.00 23.49 % 产品特有风险 报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的 特有风险主要包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对 基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时 变现基金资产以应对投资者的赎回申请,可能带来流动性风险;如个别投资者大额赎回引 第11页共13页易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 2季度报告 发巨额赎回,基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回 申请,可能影响投资者赎回业务办理;若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工 作日基金资产净值低于5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终 止基金合同等情形;持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行 投票表决时可能拥有较大话语权。 注:申购份额包括申购或者买入基金份额,赎回份额包括赎回或者卖出基 金份额。 §9


备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会准予易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金注册的 文件; 2.《易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金合同》; 3.《易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金托管协议》; 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》; 5.基金管理人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇一八年七月十九日 第12页共13页易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 2季度报告 第13页共13页