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融通汇财宝货币E(004399)

融通汇财宝货币:2018年第二季度报告查看PDF公告

融通汇财宝货币市场基金
2018年第2季度报告
2018年6月30日
基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2018年7月19日融通汇财宝货币市场基金 2018年第 2季度报告
第 2 页 共12 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月18日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年4月1日起至 6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 融通汇财宝货币
交易代码
161622
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年1月18日
报告期末基金份额总额 21,999,884,165.01份
投资目标
在控制投资组合风险,保持相对流动性的前提下,力争实现超越业绩
比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风险、尽量降低基
金资产净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。本基金
的具体投资策略包括利率策略、骑乘策略、放大策略、信用债投资策
略、资产支持证券投资策略和其他金融工具投资策略。
业绩比较基准 活期存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,其长期平
均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
融通汇财宝货币A 融通汇财宝货币B 融通汇财宝货币E
下属分级基金的交易代
码
161622 161623 004399
报告期末下属分级基金
的份额总额
1,613,049,467.56份 19,917,917,013.88份 468,917,683.57份
 融通汇财宝货币市场基金 2018年第 2季度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2018年4月1日 - 2018年6月30日 ) 融通汇财宝货币A 融通汇财宝货币 B 融通汇财宝货币E 1. 本期已实现收益 16,657,113.61 254,445,167.06 6,528,307.55 2.本期利润 16,657,113.61 254,445,167.06 6,528,307.55 3.期末基金资产净值 1,613,049,467.56 19,917,917,013.88 468,917,683.57 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场 基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相 等。 2、本基金利润分配方式为“每日分配收益,按日结转份额”。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 融通汇财宝货币A 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.9552% 0.0005% 0.0873% 0.0000% 0.8679% 0.0005% 融通汇财宝货币B 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.0106% 0.0005% 0.0873% 0.0000% 0.9233% 0.0005% 融通汇财宝货币E 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.9980% 0.0005% 0.0873% 0.0000% 0.9107% 0.0005% 融通汇财宝货币市场基金 2018年第 2季度报告 第 4 页 共12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 融通汇财宝货币市场基金 2018年第 2季度报告 第 5 页 共12 页 融通汇财宝货币市场基金 2018年第 2季度报告 第 6 页 共12 页 注:2017年3月13日,本基金实施基金份额分类,增设E类份额。融通汇财宝货币E的数据 统计期间为2017年3月14日至本报告期末止。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 黄浩 荣 本基金的 基金经理 2017年 7月28日 - 4 黄浩荣先生,厦门大学管理学硕士, 4年证券投资从业经历,具有基金 从业资格。2014年6月加入融通基 金管理有限公司,历任固定收益部 固定收益研究员,现任融通易支付 货币、融通汇财宝货币(由原融通 融通汇财宝货币市场基金 2018年第 2季度报告 第 7 页 共12 页 七天理财债券转型而来)、融通通 源短融债券、融通增利债券、融通 通安债券、融通通福债券(LOF) (由原融通通福分级债券转型而来) 、融通通和债券、融通通祺债券、 融通通宸债券、融通通玺债券、融 通通穗债券、融通通润债券、融通 通颐定期开放债券、融通通昊定期 开放债券基金的基金经理。 注:1、任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券业务 相关工作的时间为计算标准。 2、2018年7月5日,本基金管理人发布了《融通汇财宝货币市场基金基金经理变更公告》 ,自2018年7月5日起,基金管理人增聘王超先生担任本基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定, 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人 谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金 合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在 授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基 金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年节后开工时间较晚,复工推迟导致工业同比数据较好。但整体上看,今年以来经济 整体走弱,尤其是固定资产投资和社会消费品零售总额增速下滑明显。在严监管背景下,3、4、 5月,委托贷款、信托贷款和票据融资大幅萎缩,社融数据持续下滑,经济下滑隐忧加大。 CPI在今年2月创下高点后,受猪肉价格拖累,4月、5月CPI已连续两个月低于2%。货币政策 融通汇财宝货币市场基金 2018年第 2季度报告 第 8 页 共12 页 方面,边际上继续放松,虽然4月份下旬市场资金出现紧张局面,但4月降准带来的流动性释放 以及公开市场操作,导致5、6月份资金面维持较长时间宽松平稳,季度存单价格高点相比一季 度出现20BP左右的下降。本基金在二季度操作上,加大存款、存单等品种配置比例,适度提高 了组合的剩余天数以及杠杆水平。 展望三季度,基建投资增速回落趋势延续,下游需求整体格局偏弱,后续经济基本面面临较 大压力,另一方面居民杠杆、城投平台融资受限,央企国企要求去杠杆,融资需求和资金需求缺 口减弱。通胀方面,预计食品价格同比降幅将趋于收窄,非食品价格增速平稳,预计后期CPI同 比维持在低位运行。 总体上,三季度羸弱的经济基本面对债券的总体趋向利好,通胀水平维持低位,市场流动性 相对充裕。本基金将继续在做好组合流动性管理前提下,把握关键时点的资产配置,同时继续严 控组合信用风险。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期融通汇财宝货币A的基金份额净值收益率为0.9552%,本报告期融通汇财宝货币 B的基金份额净值收益率为1.0106%,本报告期融通汇财宝货币E的基金份额净值收益率为 0.9980%,同期业绩比较基准收益率为 0.0873%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 12,482,834,678.73 51.69 其中:债券 12,482,834,678.73 51.69 资产支持证券 -


- 2 买入返售金融资产 2,251,608,167.41 9.32 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合 计 9,308,715,710.52 38.55 融通汇财宝货币市场基金 2018年第 2季度报告 第 9 页 共12 页 4 其他资产 106,478,376.09 0.44 5 合计 24,149,636,932.75 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 - 4.45 其中:买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 2,134,585,385.10 9.70 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资 产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 75 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 76 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 45 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例(%) 各期限负债占基金资产净值 的比例(%) 1 30天以内 27.86


9.62


其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 26.16 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 32.78 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 4.35 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天(含) 18.14 - 其中:剩余存续期超过 - - 融通汇财宝货币市场基金 2018年第 2季度报告 第 10 页 共12 页 397天的浮动利率债 合计 109.29 9.62 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 报告期内投资组合平均剩余存续期限未出现超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,819,040,451.87 8.27 其中:政策性金融债 1,819,040,451.87 8.27 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 540,156,197.29 2.46 6 中期票据 - - 7 同业存单 10,123,638,029.57 46.02 8 其他 - - 9 合计 12,482,834,678.73 56.74 10 剩余存续期超过397天的浮 动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 111819184 18恒丰银行CD184 9,000,000 896,646,948.03 4.08 2 170207 17国开07 6,100,000 609,904,366.19 2.77 3 111810253 18兴业银行CD253 4,000,000 397,068,612.61 1.80 4 111818162 18华夏银行CD162 4,000,000 396,475,445.28 1.80 5 170410 17农发10 3,200,000 319,931,730.67 1.45 6 111895491 18盛京银行CD142 3,000,000 299,467,052.37 1.36 7 111819231 18恒丰银行CD231 3,000,000 297,540,288.38 1.35 8 111814097 18江苏银行CD097 3,000,000 294,025,339.81 1.34 9 111899403 18广州农村商业银行 CD044 3,000,000 290,399,437.95 1.32 10 111821221 18渤海银行CD221 3,000,000 290,219,521.98 1.32 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离


项目 偏离情况


报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0793% 报告期内偏离度的最低值 -0.0040% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0232% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期未出现偏离度绝对值达到0.25%的情况。 融通汇财宝货币市场基金 2018年第 2季度报告 第 11 页 共12 页 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期未出现偏离度绝对值达到0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议 利率并考虑其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 10,772.22 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 105,602,027.89 4 应收申购款 865,575.98 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 106,478,376.09 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 融通汇财宝货币A 融通汇财宝货币B 融通汇财宝货币 E 报告期期初基金份额总额 1,834,778,093.82 19,829,924,323.80 716,624,264.82 报告期期间基金总申购份额 1,910,702,068.23 22,800,500,988.86 684,664,249.96 报告期期间基金总赎回份额 2,132,430,694.49 22,712,508,298.78 932,370,831.21 报告期期末基金份额总额 1,613,049,467.56 19,917,917,013.88 468,917,683.57 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 融通汇财宝货币市场基金 2018年第 2季度报告 第 12 页 共12 页 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (一)中国证监会关于准予融通七天理财债券型证券投资基金变更注册的批复 (二)《融通汇财宝货币市场基金基金合同》 (三)《融通汇财宝货币市场基金托管协议》 (四)《融通汇财宝货币市场基金招募说明书》及其更新 (五)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 (六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站 http://www.rtfund.com查询。 融通基金管理有限公司 2018年7月19日