泰康现金管家货币市场基金
2018年第2季度报告
2018年6月30日
基金管理人：泰康资产管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2018年7月19日泰康现金管家货币 2018年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月18日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期为2018年4月1日起至 2018年6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 泰康现金管家货币
交易代码
004861
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年9月8日
报告期末基金份额总额 1,168,150,308.57份
投资目标
在综合考虑基金资产安全性、收益性和流动性的基础上，通过积极
主动的投资管理，力争为投资人创造稳定的收益。
投资策略
本基金在分析各类资产的信用风险、流动性风险及其经风险调整后
的收益率水平或盈利能力的基础上，通过比较或合理预期各类资产
的风险与收益率变化，确定并动态地调整优先配置的资产类别和配
置比例。
本基金在对国内外宏观经济形势研究基础上，对利率期限结构和债
券市场变化趋势进行深入分析和预测，确定并动态调整利率品种的
期限配置策略。本基金综合分析经济基本面、政策面、资金面以及
收益水平和流动性风险通过在行业和个券方面进行分散化投资，同
时规避高信用风险行业和主体的前提下，适度提高组合收益并控制
投资风险。
本基金在严格遵守杠杆比例的前提下，通过对流动性状况深入分析，
综合比较回购利率与短期债券收益率、存款利率，判断是否存在利
差套利空间，进而确定是否进行杠杆操作。
本基金将综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置
比例，通过现金留存、银行定期存款提前支取、持有高流动性券种、
正回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性，以满足
日常的基金资产变现需求。
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业绩比较基准 人民币七天通知存款利率（税后）。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险
品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股
票型基金。
基金管理人 泰康资产管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级基金的份额总额
泰康现金管家货币A
004861
112,874,743.75 份
泰康现金管家货币B
004862
42,970,613.57 份
泰康现金管家货币C
004863
1,012,304,951.25 份
泰康现金管家货币D
004864
-份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
1.本期已实现收
益
2．本期利润
3．期末基金资产
净值
泰康现金管家货
币A
1,656,717.42 1,656,717.42 112,874,743.75
泰康现金管家货
币B
589,425.88 589,425.88 42,970,613.57
泰康现金管家货
币C
12,443,802.59 12,443,802.59 1,012,304,951.25
报告期（
2018年4 月1日
－ 2018年6月
30日 ）
泰康现金管家货
币D
- - -
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场
基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相
等。
（2）本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。
（3）本基金暂未对D 类份额进行募集。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
泰康现金管家货币A
阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
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率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个
月
0.9649% 0.0037% 0.3366% 0.0000% 0.6283% 0.0037%
注：本基金收益分配按日结转份额。
泰康现金管家货币B
阶段
净值收益率
①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
1.0251% 0.0037% 0.3366% 0.0000% 0.6885% 0.0037%
注：本基金收益分配按日结转份额。
泰康现金管家货币C
阶段
净值收益率
①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
1.0251% 0.0037% 0.3366% 0.0000% 0.6885% 0.0037%
注：本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：1、本基金基金合同于2017年09月08日生效，截止报告期末本基金未满一年。
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资
组合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
任慧娟
本基金基
金经理
2017年
9月8日
- 11
任慧娟女士，金融学硕士。
2015年8月加入泰康资产，
现任公募事业部固定收益投
资总监，2015年12月9日至
今担任泰康薪意保货币市场
基金基金经理，2016年5月
9日至今担任泰康新机遇灵活
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配置混合型证券投资基金基
金经理，2016年7月13日至
今担任泰康恒泰回报灵活配
置混合型证券投资基金基金
经理，2016年8月24日至今
担任泰康丰盈债券型证券投
资基金基金经理，2016年
12月21日至今担任泰康策略
优选灵活配置混合型证券投
资基金基金经理，2017年
9月8日至今担任泰康现金管
家货币市场基金基金经理。
曾任职阳光财产保险公司资
产管理中心固定部投资部高
级投资经理。
蒋利娟
本基金基
金经理
2017年
9月8日
- 10
蒋利娟女士，公募投资决策
委员会成员，国民经济学硕
士。2008年加入泰康资产，
历任集中交易室交易员，固
定收益部固定收益投资高级
经理、总监。现任公募事业
部固定收益投资执行总监。
2015年6月19日至今担任泰
康薪意保货币市场基金基金
经理，2015年9月23日至今
担任泰康新回报灵活配置混
合型证券投资基金基金经理，
2015年12月8日-2016年
12月27日担任泰康新机遇灵
活配置混合型证券投资基金
基金经理，2016年2月3日
至今担任泰康稳健增利债券
型证券投资基金基金经理，
2016年6月8日至今担任泰
康宏泰回报混合型证券投资
基金基金经理，2017年1月
22日至今担任泰康金泰回报
3个月定期开放混合型证券投
资基金基金经理，2017年
6月15日至今担任泰康兴泰
回报沪港深混合型证券投资
基金基金经理，2017年8月
30日至今担任泰康年年红纯
债一年定期开放债券型证券
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投资基金基金经理，2017年
9月8日至今担任泰康现金管
家货币市场基金基金经理，
2018年5月30日至今担任泰
康颐年混合型证券投资基金
基金经理，2018年6月13日
至今担任泰康颐享混合型证
券投资基金基金经理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日
期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合
法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执
行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理
活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资
决策方面享有公平的机会。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的
监控。报告期内，没有出现本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年二季度，宏观经济总体平稳，但结构分化，生产和进出口指标表现较好，但投资、
消费、社融等指标有所下滑。从生产来看，4-5月的工业增加值同比分别是7.0%和6.8%表现较
好，主因是4-5月处于采暖季限产结束和中央第一轮环保“回头看”的间隙期，企业有加快生产
的动力。从三大需求来看，外需仍然维持高位，出口整体平稳；消费有所下滑；投资增速也处于
下滑的通道，主要受基建投资增速快速下行的影响。社融增速受到结构性去杠杆的影响有所下滑。
货币政策在对外贸易战、对内紧信用的环境下有所调整，从而保持流动性的合理充裕。物价方面
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总体平稳，通胀压力不大。汇率方面，受到美元升值、国内货币政策有所调整的影响，人民币跟
随一篮子货币有所波动。
债券市场方面，利率呈现震荡下行的走势。4月17日，央行宣布降准置换MLF，带动利率快
速下行。随后随着资金面紧张，叠加油价快速上行，美债突破3%，国内利率有所回调。5月下半
月以来，随着外部风险的消退，同时意大利政治风波带动全球避险情绪，国内信用风险频发又带
来市场对紧信用的担忧，利率重回下行的通道。6月份，央行的货币政策明显调整，先是不跟随
美联储加息、然后又进行降准，利率再创新低。整个季度来看，10Y国债下行27bp，10Y国开下
行39bp。
报告期内，本基金以同业存单、存款、逆回购、短期融资券为主要配置资产，保持适度杠杆，
并根据申购赎回情况、市场收益率情况调整组合平均剩余期限。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末泰康现金管家A基金净值增长率为0.9649%；截至本报告期末泰康现金管家
B基金净值增长率为1.0251%；截至本报告期末泰康现金管家C基金净值增长率为1.0251%；同
期业绩比较基准增长率为0.3366%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1
固定收益投资
397,652,725.84 29.35
其中：债券
387,652,725.84 28.61
资产支持证券
10,000,000.00
0.74
2
买入返售金融资产
437,941,939.15
32.33
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备付金合
计
491,200,155.25 36.26
4
其他资产 27,987,023.77
2.07
泰康现金管家货币 2018年第 2季度报告
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5
合计
1,354,781,844.01 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额
- 12.25
其中：买断式回购融资
- -
2
报告期末债券回购融资余额
165,836,061.93 14.20
其中：买断式回购融资
- -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
50
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
60
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
45
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值
的比例（%）
各期限负债占基金资产净值
的比例（%）
1
30天以内
50.89
15.91
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
2
30天(含)-60天
12.81 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
3
60天(含)-90天
48.26 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
4
90天(含)-120天
- -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
5
120天(含)-397天（含）
3.34 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
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合计
115.30 15.91
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
60,024,905.16 5.14
其中：政策性金融债
60,024,905.16 5.14
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
90,341,640.15 7.73
6
中期票据
- -
7
同业存单
237,286,180.53 20.31
8
其他
- -
9
合计
387,652,725.84 33.19
10
剩余存续期超过397天的浮
动利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量（张）
摊余成本(元)
占基金资产净值
比例（％）
1 170410
17农发10
600,000 60,024,905.16 5.14
2 111811076
18平安银
行CD076
600,000 59,471,974.17 5.09
3 111811132
18平安银
行CD132
500,000 49,680,858.57 4.25
4 111811144
18平安银
行CD144
500,000 49,633,576.56 4.25
5 111808080
18中信银
行CD080
500,000 49,524,398.72 4.24
6 011800100
18陕延油
SCP001
300,000 30,132,002.13 2.58
7 111895834
18盛京银
行CD156
300,000 28,975,372.51 2.48
8 041761014
17潞安
CP004
200,000 20,119,882.38 1.72
9 041751018
17中煤
CP001
200,000 20,068,199.67 1.72
10 011800021
18大同煤
矿SCP001
200,000 20,021,555.97 1.71
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
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报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
0
报告期内偏离度的最高值
0.1009%
报告期内偏离度的最低值
-0.0248%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0211%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
在本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
在本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到0.5%。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
1 1889112
18上和1A1
100,000 10,000,000.00 0.86
5.9 投资组合报告附注
5.9.1
本基金采用摊余成本法计价。
5.9.2
本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查的
情况，在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1
存出保证金
907.44
2
应收证券清算款
20,047,173.97
3
应收利息
7,735,625.21
4
应收申购款
203,171.14
5
其他应收款
146.01
6
待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
27,987,023.77
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
报告期期初基金份
额总额
报告期期间基金总申
购份额
报告期期间基金总
赎回份额
报告期期末基金份额
总额
泰康现
金管家
货币A
50,076,200.20 453,336,652.35 390,538,108.80 112,874,743.75
泰康现
金管家
货币B
17,523,469.89 133,787,378.35 108,340,234.67 42,970,613.57
泰康现
金管家
货币C
923,475,463.68 1,024,841,958.11 936,012,470.54 1,012,304,951.25
注：（1）报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入及基金份额自动升降级调增份额；基
金总赎回份额含转换出及基金份额自动升降级调减份额。
（2）本基金暂未对D 类份额进行募集。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期
交易份额（份） 交易金额（元）
适用费率
1
申购
2018年4月
20日
15,173,323.50 15,173,323.50 0.00%
合计
15,173,323.50 15,173,323.50
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投
资
者
类
别
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎
回
份
额
持有份额
份额
占比
机
构
1 20180401-20180416 307,322,406.53 3,170,341.55 - 310,492,748.08 26.59%
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2 20180424-20180508 307,322,406.53 3,170,341.55 - 310,492,748.08 26.59%
3 20180614-20180630 307,322,406.53 3,170,341.55 - 310,492,748.08 26.59%
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
当本基金出现单一持有者持有基金份额比例达到或者超过20%时，基金管理人将审慎确认大
额申购与大额赎回，投资者将面对管理人拒绝或暂停申购的风险、暂停赎回或延缓支付赎回
款项的风险、巨额赎回的风险，以及当管理人确认大额申购与大额赎回时，可能会对基金份
额净值造成一定影响等特有风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（一）中国证监会准予泰康现金管家货币市场基金注册的文件；
（二）《泰康现金管家货币市场基金基金合同》；
（三）《泰康现金管家货币市场基金招募说明书》；
（四）《泰康现金管家货币市场基金托管协议》。
9.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可通过指定信息披露报纸（《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）或登
录基金管理人互联网网址（http://www.tkfunds.com.cn）查阅。
泰康资产管理有限责任公司
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