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易方达上证中盘ETF联接C(004743)

易方达上证中盘ETF联接:2018年第二季度报告查看PDF公告

易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年第 2 季度报告
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易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金
2018 年第 2 季度报告
2018 年 6 月 30 日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年七月十九日易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年第 2 季度报告
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2


基金产品概况 2.1 基金产品概况 基金简称 易方达上证中盘 ETF 联接 基金主代码 110021 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 3 月 31 日 报告期末基金份额总额 172,738,497.91 份 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪 误差的最小化。力争将日均跟踪偏离度控制在 0.35%以内,年化跟踪误差控制在 4%以内。 投资策略 本基金为上证中盘 ETF 的联接基金。上证中盘 ETF 是采用完全复制法实现对上证中盘指数紧密 跟踪的全被动指数基金,本基金主要通过投资于 上证中盘 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪, 2易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年第 2 季度报告 力争将日均跟踪偏离度控制在 0.35%以内,年化跟 踪误差控制在 4%以内。在投资运作过程中,本基 金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素 的基础上,决定采用实物申赎的方式或证券二级 市场交易的方式进行上证中盘 ETF 的买卖。待指 数衍生金融产品推出以后,基金管理人在履行适 当程序后,本基金可以适度运用衍生金融产品进 一步降低跟踪误差。 业绩比较基准 上证中盘指数收益率 X95%+活期存款利率( 税后) X5% 风险收益特征 本基金为上证中盘 ETF 的联接基金,其预期风险 收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场 基金。本基金主要通过投资于上证中盘 ETF 追踪 业绩比较基准,具有与业绩比较基准相似的风险 收益特征。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 易方达上证中盘 ETF 联 接 A 易方达上证中盘 ETF 联 接 C 下属分级基金的交易代 码 110021 004743 报告期末下属分级基金 的份额总额 171,617,248.15 份 1,121,249.76 份 注:自2017年6月2日起,本基金增设C类份额类别,份额首次确认日为2017年 6月5日。 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 510130 3易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年第 2 季度报告 基金运作方式 交易型开放式(ETF) 基金合同生效日 2010 年 3 月 29 日 基金份额上市的证券交 易所 上海证券交易所 上市日期 2010 年 6 月 23 日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的 最小化。 投资策略 本基金采取完全复制法进行投资,即按照上证中盘 指数的成份股组成及权重构建股票投资组合。但是 当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权 重由于自由流通量发生变化、成份股派发现金股息、 配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情 况发生,基金管理人无法按照指数构成及权重进行 同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化, 尽量降低跟踪误差。 业绩比较基准 上证中盘指数 风险收益特征 本基金属股票型基金,预期风险与收益水平高于混 合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数 型基金,采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具 有与标的指数相似的风险收益特征。 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 报告期 (2018 年 4 月 1 日-2018 年 6 月 30 日) 主要财务指标 易方达上证中盘 ETF 联接 A 易方达上证中盘 ETF 联接 C 1.本期已实现收益 -422,449.11 -2,774.19 4易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年第 2 季度报告 2.本期利润 -15,477,563.91 -57,798.59 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0943 -0.0896 4.期末基金资产净值 213,276,810.75 1,434,413.58 5.期末基金份额净值 1.2427 1.2793 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达上证中盘 ETF 联接 A: 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -6.95% 0.93% -8.26% 0.99% 1.31% -0.06% 易方达上证中盘 ETF 联接 C: 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -6.99% 0.93% -8.26% 0.99% 1.27% -0.06% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 易方达上证中盘 ETF 联接 A: 5易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年第 2 季度报告 (2010 年 3 月 31 日至 2018 年 6 月 30 日) 易方达上证中盘 ETF 联接 C: (2017 年 6 月 5 日至 2018 年 6 月 30 日) 注:1.自 2017 年 6 月 2 日起,本基金增设 C 类份额类别,份额首次确认日为 2017 年 6 月 5 日,增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 2.自基金合同生效至报告期末,A 类基金份额净值增长率为 24.27%,同期业绩 6易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年第 2 季度报告 比较基准收益率为 3.23%。C 类基金份额净值增长率为 3.22%,同期业绩比较基准收 益率为-2.38%。 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基 金经理期限 姓 名 职务 任职 日期 离任 日期 证券 从业 年限 说明 张 胜 记 本基金的基金经理、易 方达原油证券投资基金 (QDII) 的基金经理、易方 达香港恒生综合小型股 指数证券投资基金 (LOF)的基金经理、易方 达上证中盘交易型开放 式指数证券投资基金的 基金经理、易方达恒生 中国企业交易型开放式 指数证券投资基金联接 基金的基金经理、易方 达恒生中国企业交易型 开放式指数证券投资基 金的基金经理、易方达 标普医疗保健指数证券 投资基金(LOF)的基金经 理、易方达标普信息科 技指数证券投资基金 (LOF)的基金经理、易方 达标普生物科技指数证 券投资基金(LOF)的基金 经理、易方达标普全球 高端消费品指数增强型 证券投资基金的基金经 理、易方达标普 500 指 数证券投资基金(LOF)的 基金经理、易方达 50 指 数证券投资基金的基金 经理、易方达资产管理 (香港)有限公司基金 2010- 03-31 - 13 年 硕士研究生,曾任易方达 基金管理有限公司机构理 财部研究员、机构理财部 投资经理助理、基金经理 助理、研究部行业研究员、 易方达沪深 300 交易型开 放式指数发起式证券投资 基金联接基金基金经理、 指数与量化投资部总经理 助理、指数与量化投资部 副总经理。 7易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年第 2 季度报告 经理、指数及增强投资 部副总经理 注:1.此处的“ 任职日期” 为基金合同生效之日,“离任日期”为公告确定的解聘日 期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基 金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会 投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风 险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规, 无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程, 以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金 管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等, 并重视交易执行环节的公平交易措施,以“ 时间优先、价格优先” 作为执行指令的基 本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。 本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 27 次,其中 26 次 为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易,1 次为不同基金经 理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定履行了审批 程序。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 8易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年第 2 季度报告 2018 年第二季度,国内经济保持平稳运行。防范化解重大风险进入攻坚阶段, 大资管新规正式发布,社会流动性环境不断收紧。中美贸易冲突形势日益严峻,国 内股市受到影响,出现持续下跌。1-5 月全国规模以上工业增加值同比增长 6.9%, 保持较快增速。全国固定资产投资同比增长 6.1%,房地产开发投资同比增长 10.2%,维持高位。消费平稳,社会消费品零售总额同比增长 9.5%,房地产销售增 速回落,前五个月全国住宅累计销售面积同比增长 2.9%。通胀稳定,5 月份居民消 费价格指数(CPI )同比上涨 1.8%,工业生产者出厂价格指数(PPI)同比增长 4.1%。报告期内,美联储年内再次加息 0.25%,美国联邦基金利率达到 1.75%~2.00%的 区间,美国股市高位大幅震荡下跌。我国货币政策继续稳中偏紧,央行连续两次降 低存款准备金率共 1.5 个百分点,5 月末广义货币供应量 M2 同比增长 8.3% ,略有回 落。报告期内,A 股整体持续下跌,上证指数下跌 10.14%,创业板指数下跌 15.46%,上证中盘指数下跌 8.70%。从行业表现来看,通信、电气设备、国防军工、 传媒等板块跌幅明显;食品饮料、生物医药等少量行业表现较好。 本基金是易方达上证中盘 ETF 的联接基金,主要投资于上证中盘 ETF 。报告期 内,本基金依据申购赎回的情况进行日常操作,控制跟踪误差和跟踪偏离度在较低 水平上。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金 A 类基金份额净值为 1.2427 元,本报告期份额净值增长 率为-6.95%;C 类基金份额净值为 1.2793 元,本报告期份额净值增长率为-6.99%; 同期业绩比较基准收益率为-8.26%,年化跟踪误差 1.09%,在合同规定的目标控制范 围之内。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 3,226.00 0.00 其中:股票 3,226.00 0.00 2 基金投资 193,668,869.68 89.95 9易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年第 2 季度报告 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 20,927,035.15 9.72 8 其他资产 700,758.38 0.33 9 合计 215,299,889.21 100.00 5.2期末投资目标基金明细 序 号 基金名称 基 金 类 型 运作方式 管理人 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 1 易方达上证中盘 交易型开放式指 数证券投资基金 股票 型 交易型开放 式(ETF) 易方达基 金管理有 限公司 193,668,869.68 90.20 5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 1,324.00 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 1,902.00 0.00 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - 10易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年第 2 季度报告 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,226.00 0.00 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 601727 上海电气 300 1,902.00 0.00 2 601118 海南橡胶 200 1,324.00 0.00 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 11易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年第 2 季度报告 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.12投资组合报告附注 5.12.1 本基金本报告期末持有少量股票。 2018 年1 月9 日,江苏银监局针对南京银行股份有限公司镇江分行违法违规办理票 据业务,严重违反审慎经营规则的违法违规事实处以人民币3230 万元的行政处罚。 2017 年11 月9 日,人民银行南京分行营业管理部针对南京银行的如下事由对南京银 行给予警告并处罚款人民币30 万元:(一)下属支行作为异地存款银行的开户银行, 涉及47 户银行同业账户;(二)未见存款银行经营范围批准文件,涉及48 户银行 同业账户;(三)未采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及 存款银行开户意愿真实性进行审核,涉及48 户银行同业账户;(四)对账地址(联 系地址)不是存款银行经营所在地或工商注册地址,涉及34 户银行同业账户;(五) 未执行开户生效日制度,涉及1 户银行同业账户;(六)未执行久悬制度,涉及 6 户银行同业账户。 本基金为ETF 联接基金,南京银行是目标ETF 标的指数成份券,该类股票的投资决 策程序符合公司投资制度的规定。除南京银行外,本基金目标ETF 投资的前十名证 券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的情形。本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部 门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.12.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 5,086.76 2 应收证券清算款 135,623.17 12易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年第 2 季度报告 3 应收股利 - 4 应收利息 3,698.84 5 应收申购款 536,933.88 6 其他应收款 19,415.73 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 700,758.38 5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限 情况说明 1 601727 上海电气 1,902.00 0.00 重大事项 停牌 2 601118 海南橡胶 1,324.00 0.00 重大事项 停牌 §6


开放式基金份额变动 单位:份 项目 易方达上证中盘 ETF 联接A 易方达上证中盘 ETF 联接C 本报告期期初基金份额总额 158,769,341.37 387,622.37 本报告期基金总申购份额 20,458,532.59 1,336,166.42 减:本报告期基金总赎回份额 7,610,625.81 602,539.03 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 171,617,248.15 1,121,249.76 13易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年第 2 季度报告 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8


备查文件目录 8.1备查文件目录 1.中国证监会核准易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集 的文件; 2.《易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》; 3.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》; 4.《易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》; 5.基金管理人业务资格批件和营业执照。 8.2存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 8.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇一八年七月十九日 14