兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金
2018年第2季度报告
2018年06月30日
基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2018年07月19日兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月17日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年4月19日（基金合同生效日）起至6月30日止。
§2
基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 兴业龙腾双益平衡混合
基金主代码
005706
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年04月19日
报告期末基金份额总额 494,420,289.44份
投资目标
本基金通过积极主动的资产配置与严谨的风险
管理，在严格控制风险的前提下，力求获取超
额收益。
投资策略
本基金旨在力争获得高于业绩比较基准的投资
收益，注重风险控制，通过严谨的大类资产配
置策略和个券精选策略控制下行风险，因势利
导运用多样化的投资策略实现基金资产稳定增
值。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数
收益率*60%+沪深300指数收益率*40%。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益
高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型
基金，属于证券投资基金中的中等风险品种。
基金管理人 兴业基金管理有限公司
2兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
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基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2018年04月19日（基金合同生效日） - 20
18年06月30日）
1.本期已实现收益
2,432,193.33
2.本期利润
2,659,047.52
3.加权平均基金份额本期利润
0.0054
4.期末基金资产净值
497,079,336.96
5.期末基金份额净值
1.0054
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、本基金基金合同于2018年4月19日生效，本报告期不是完整报告期。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
自基金合同
生效起至今
0.54% 0.02% -2.77% 0.46% 3.31% -0.44%
注：本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率*60%+沪深300指数收益率*40%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
3兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
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注：1、本基金基金合同于2018年4月19日生效，截至报告期末本基金基金合同生效未
满一年。
2、根据本基金基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金
的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截止本报告期末本基金仍处于建仓期。
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理
期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
刘方旭
股票公募
投资总监
、基金经
理
2018-04-
19
-
9年
中国籍，硕士学位，具有证券
投资基金从业资格。2003年4
月至2007年6月，先后就职于
上海济国投资管理有限责任公
司、上海英代科斯投资管理有
限责任公司、上海上东投资管
理有限责任公司，担任研究员
；2007年7月至2009年6月，在
瑞穗投资咨询（上海）有限公
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司担任分析师；2009年6月至2
012年5月，在中欧基金管理有
限公司担任研究员、基金经理
助理，其中2010年担任中欧中
小盘股票型证券投资基金基金
经理助理，2011年担任中欧新
蓝筹灵活配置混合型证券投资
基金基金经理助理；2012年5
月至2015年5月，在中国人保
资产管理股份有限公司股票投
资部担任投资经理；2015年5
月加入兴业基金管理有限公司
，现任股票公募投资总监、基
金经理。
腊博
固定收益
投资一部
投资总监
、基金经
理
2018-04-
19
-
14年
中国籍，硕士学位，具有证券
投资基金从业资格。2003年7
月至2006年4月，在新西兰ANY
ING国际金融有限公司担任货
币策略师；2007年1月至2008
年5月，在新西兰FORSIGHT金
融研究有限公司担任策略分析
师；2008年5月至2010年8月，
在长城证券有限责任公司担任
策略研究员；2010年8月至201
4年12月就职于中欧基金管理
有限公司，其中2010年8月至2
012年1月担任宏观、策略研究
员，2012年1月至2013年8月担
任中欧新趋势股票型证券投资
基金、中欧新蓝筹灵活配置混
合型证券投资基金、中欧稳健
收益债券型证券投资基金、中
欧信用增利分级债券型证券投
资基金、中欧货币市场基金的
基金经理助理，2013年8月至2
014年12月担任中欧稳健收益
债券型证券投资基金基金经理
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。2014年12月加入兴业基金管
理有限公司，现任固定收益投
资一部投资总监、基金经理。
1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据
公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指
根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金运作
整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，
公平对待旗下管理的基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
在投资操作上，本基金秉持绝对收益的理念，自上而下进行资产配置，根据各细
分资产的风险和收益率预期变化进行动态调整。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，基金份额净值增长率为0.54%，同期业绩比较基准收益率为-2.77%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或
者基金资产净值低于五千万的情形。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（
6兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
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%）
1
权益投资
6,002,900.40 1.21
其中：股票
6,002,900.40 1.21
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
418,084,000.00 83.99
其中：债券
418,084,000.00 83.99
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
54,500,000.00 10.95
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
13,620,979.83 2.74
8
其他资产
5,552,537.97 1.12
9
合计
497,760,418.20 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值的比例
（%）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
3,308,530.00 0.67
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
877,072.00 0.18
G
交通运输、仓储和邮政
业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
402,696.00 0.08
J
金融业
468,640.00 0.09
7兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
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K
房地产业
445,260.00 0.09
L
租赁和商务服务业
500,702.40 0.10
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施
管理业
- -
O
居民服务、修理和其他
服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
6,002,900.40 1.21
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 601933
永辉超市
114,800 877,072.00 0.18
2 600887
伊利股份
18,100 504,990.00 0.10
3 601799
星宇股份
8,400 503,076.00 0.10
4 000333
美的集团
9,600 501,312.00 0.10
5 002027
分众传媒
52,320 500,702.40 0.10
6 603288
海天味业
6,500 478,660.00 0.10
7 601318
中国平安
8,000 468,640.00 0.09
8 002773
康弘药业
8,700 452,487.00 0.09
9 002236
大华股份
19,800 446,490.00 0.09
10 000002
万 科Ａ
18,100 445,260.00 0.09
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值比例
（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
19,986,000.00 4.02
8兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
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其中：政策性金融债
19,986,000.00 4.02
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
20,079,000.00 4.04
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
378,019,000.00 76.05
9
其他
- -
10
合计
418,084,000.00 84.11
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 111821116
18渤海银行C
D116
600,000
58,044,000.0
0
11.68
2 111820110
18广发银行C
D110
500,000
49,510,000.0
0
9.96
3 111813034
18浙商银行C
D034
500,000
48,370,000.0
0
9.73
4 111807083
18招商银行C
D083
500,000
47,920,000.0
0
9.64
5 111814054
18江苏银行C
D054
500,000
47,890,000.0
0
9.63
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货，也无期间损益。
9兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
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5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金管理人以套期保值为目的，根据风险管理的原则，将充分考虑股指期货的
收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，旨在通过股
指期货实现基金的套期保值。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资国债期货，将以套期保值为目的，根据风险管理的原则，充分考虑国
债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资
的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受
到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1
存出保证金
860.56
2
应收证券清算款
12,983.65
3
应收股利
-
4
应收利息
5,538,693.76
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
其他
-
8
合计
5,552,537.97
10兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日的基金份额总额
494,420,289.44
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
-
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总
赎回份额
-
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额（份额减少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额
494,420,289.44
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
11兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
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§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
（一）中国证监会准予兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金募集注册的文件
（二）《兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金基金合同》
（三）《兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金托管协议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件和营业执照
（六）基金托管人业务资格批件和营业执照
（七）中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的住所
9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。
网站：http：//www.cib-fund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。
客户服务中心电话 4000095561
兴业基金管理有限公司
二〇一八年七月十九日
12
