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兴业安弘3个月定开债券发起式(005388)

兴业安弘3个月定开债券发起式:2018年第二季度报告查看PDF公告

兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
2018年第2季度报告
2018年06月30日
基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2018年07月19日兴业安弘 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年第 2季度报告




































页,共 12页 §1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月17日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。 §2


基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 兴业安弘3个月定开债券发起式 基金主代码 005388 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年12月29日 报告期末基金份额总额 1,009,999,000.00份 投资目标 在严格保持资产流动性和控制投资风险的前提 下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产 的长期稳健增值。 投资策略 封闭期内,本基金将在基金合同约定的投资范 围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政 策和财政政策及资金供需情况的研究,把握大 类资产的预期收益率、利差水平、风险水平, 在有效控制风险的基础上,动态调整基金大类 资产的投资比例,力争为基金资产获取稳健回 报。 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性, 方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资 限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流 动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放 2兴业安弘 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年第 2季度报告



































页,共 12页 期流动性的需求。 业绩比较基准 中债企业债总全价指数收益率×80%+中债国债 总全价指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较 低风险的基金品种,其预期风险与预期收益高 于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基 金。 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2018年04月01日 - 2018年06月30日) 1.本期已实现收益 11,103,715.61 2.本期利润 11,212,097.41 3.加权平均基金份额本期利润 0.0111 4.期末基金资产净值 1,015,519,204.67 5.期末基金份额净值 1.0055 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 1.11% 0.06% -0.06% 0.08% 1.17% -0.02% 3兴业安弘 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年第 2季度报告



































页,共 12页 注:本基金的业绩比较基准为:中债企业债总全价指数收益率×80%+中债国债总全价 指数收益率×20%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注:1、本基金基金合同于2017年12月29日生效,截至报告期末本基金基金合同生效未 满一年。 2、根据本基金基金合同规定,基金管理人自基金合同生效之日起6个月内已使基金的 投资组合比例符合基金合同的有关约定。 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理 期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 莫华寅 基金经理 2017-12- 29 - 10年 中国籍,硕士学位,特许金融 分析师(CFA),具有证券投 资基金从业资格。2008年7月 至2011年8月在中银基金管理 4兴业安弘 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年第 2季度报告



































页,共 12页 有限公司从事渠道销售相关工 作;2011年8月至2012年8月在 东吴证券股份有限公司固定收 益总部担任高级交易员,从事 债券交易工作;2012年9月至2 015年8月在浙商基金管理有限 公司固定收益部先后担任债券 研究员、专户投资经理、基金 经理,其中2014年9月至2015 年8月担任浙商聚盈信用债债 券型证券投资基金基金经理, 2015年4月至2015年8月担任浙 商聚潮新思维混合型证券投资 基金基金经理,2015年5月至2 015年8月担任浙商聚潮策略配 置混合型证券投资基金基金经 理。2015年8月加入兴业基金 管理有限公司,现任基金经理 。 1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离职日期”为根据 公司决定确定的解聘日期,除首任基金经理外,“任职日期”和“离任日期”分别指 根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期; 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配 套法律法规、基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内,本基金运作 整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》,完善相应制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行, 公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易 行为。 5兴业安弘 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年第 2季度报告



































页,共 12页 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内,信用风险密集爆发的背景下,本基金严格控制信用风险,管理人通过 密集实地调研,系统排查AAA以下信用债的潜在信用风险,并做持仓上的结构性调整, 增加利率债和高等级利率债持仓,减少中低等级信用债持仓。同时,信用风险集中爆 发会引发市场对于宏观经济潜在下行风险的担忧,本组合积极利用长久期利率债的交 易性机会对冲信用利差扩大的带来的不利影响。下阶段,考虑到二季度降准带来货币 宽松预期已经逐步被市场消化。而小微企业信贷扶持措施的出台将逐步修复现在市场 信用风险极端厌恶的情况。展望三季度,我们认为随着全球经济周期景气度下降,贸 易战对全球经济带来的不确定性,在货币"总闸门"尚未打开之前,利率中枢依然将继 续下行,但下行的节奏由二季度快速下行转而震荡下行。同时,本基金管理人将重点 关注下一阶段高等级短久期信用债的利差修复机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,基金份额净值增长率为1.11%,同期业绩比较基准收益率为-0.06%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低于五千万的情形。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例( %) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,394,127,234.06 98.11 其中:债券 1,294,127,234.06 91.08 资产支持证券 100,000,000.00 7.04 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 6兴业安弘 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年第 2季度报告



































页,共 12页 7 银行存款和结算备付金合 计 7,147,619.18 0.50 8 其他资产 19,651,237.58 1.38 9 合计 1,420,926,090.82 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 31,299,000.00 3.08 2 央行票据 - - 3 金融债券 252,922,000.00 24.91 其中:政策性金融债 152,402,000.00 15.01 4 企业债券 859,981,234.06 84.68 5 企业短期融资券 40,323,000.00 3.97 6 中期票据 109,602,000.00 10.79 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,294,127,234.06 127.44 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 1822005 18上汽通用 债 1,000,000 100,520,000. 00 9.90 2 180204 18国开04 900,000 92,259,000.0 0 9.08 7兴业安弘 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年第 2季度报告



































页,共 12页 3 136421 16春秋01 800,000 78,880,000.0 0 7.77 4 136713 16康恩贝 800,000 77,336,000.0 0 7.62 5 112201 14机电01 700,000 70,700,000.0 0 6.96 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 149396 同心1优 1,000,000 100,000,000. 00 9.85 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金投资范围不包含股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围不包含股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包含国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金投资范围不包含国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 8兴业安弘 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年第 2季度报告



































页,共 12页 本基金投资范围不包含国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资 的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金为债券型基金,未涉及股票相关投资。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 168,137.78 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 19,483,099.80 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 19,651,237.58 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 1,009,999,000.00 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以 “-”填列) - 报告期期末基金份额总额 1,009,999,000.00 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 9兴业安弘 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年第 2季度报告



































页,共 12页 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 0.99 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8


报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额 总数 持有份额占 基金总份额 比例(%) 发起份额总 数 发起份额占 基金总份额 比例(%) 发起份 额承诺 持有期 限 基金管理人固有资 金 10,000,00 0.00 99.01 10,000,000 .00 99.01 3年 基金管理人高级管 理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,00 0.00 99.01 10,000,000 .00 99.01 - §9


影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 10兴业安弘 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年第 2季度报告



































页,共 12页 类别 序号 持有基金份额比例达 到或者超过20%的时间 区间 期初份 额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20180401-20180630 999,99 9,000. 00 0.00 0.00 999,999,000 .00 99.01% 产品特有风险 本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。如果该类投资者 集中赎回,可能会对本基金造成流动性压力;同时,该等集中赎回将可能产生(1)份额净值尾 差风险;(2)基金净值波动的风险;(3)因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法 及时赎回的风险;(4)因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等 风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平,并对申购赎回进行合理的应对,加强防 范流动性风险,保护持有人利益。 上述份额占比为四舍五入,保留两位小数后的结果。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10


备查文件目录 10.1 备查文件目录 (一)中国证监会准予兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金募集注 册的文件


(二)《兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》


(三)《兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》


(四)法律意见书


(五)基金管理人业务资格批件和营业执照


(六)基金托管人业务资格批件和营业执照


(七)中国证监会要求的其他文件 10.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的住所 10.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。


网站:http://www.cib-fund.com.cn 11兴业安弘 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年第 2季度报告



































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投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。


客户服务中心电话 4000095561 兴业基金管理有限公司 二〇一八年七月十九日 12