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东证目优(501053)

东证目优:2018年第二季度报告查看PDF公告

 
 
东 方 红 目 标优 选 三 年 定期 开 放 混 合型 证 券
投资基金 
2018 年第2 季度报告 
 
2018 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 上海东方证 券资产管理有限公 司 
基金托 管人: 招商银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2018 年 7 月19 日 东方红目标优选定开混合 2018 年第 2 季度报告 
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§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 7 月 17 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证 复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2018 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 东方红 目标 优选 定开 混合 基金主 代码 501053


交易代 码 501053 前端交 易代 码 501053 基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式(LOF ) 基金合 同生 效日 2017 年 12 月 18 日 报告期 末基 金份 额总 额 990,420,849.60 份 投资目 标 本基金 在严 格控 制投 资组 合风险 的前 提下 , 通 过积 极 主动的 投资 管理 ,追 求资 产净值 的长 期稳 健增 值。 投资策 略 本基金 主要 投资 于固 定收 益类资 产, 本基 金的 投资 策 略将结 合基 金每 三年 开放 一次, 在封 闭期 封闭 运作 , 在开放 期内 有大 规模 申购 赎回的 流动 性需 求的 特点 , 做好流 动性 管理 , 在 临近 开放期 和开 放期 内, 更多 的 关注组 合资 产的 流动 性; 在封闭 期内 , 充 分发 挥封 闭 运作的 优势 ,做 一些 长久 期匹配 。 基于本 基金 每满 三年 开放 一次, 除开 放期 外封 闭运 作 的特点 , 基 金管 理人 在临 近开放 期和 开放 期内 将重 点 关注基 金资 产的 流动 性和 变现能 力, 分散 投资 , 做 好 流动性 管理 以应 对开 放期 投资者 的赎 回需 求。 业绩比 较基 准 本基金的业绩比较基准为:中债综合指数收益率 *80%+ 沪深300 指数 收益 率*20% 风险收 益特 征 本基金 是一 只混 合型 基金 , 属于 较高 预期 风险 、 较 高 预期收 益的 证券 投资 基金 品种, 其预 期风 险与 收益 高 于债券 型基 金与 货币 市场 基金, 低于 股票 型基 金。 东方红目标优选定开混合 2018 年第 2 季度报告 第 3 页 共 15 页


本 基 金 除 了 投 资 A 股 外 , 还 可 根 据 法 律 法 规 规 定 投 资香港 联合 交易 所上 市的 股票。 除了 需要 承担 与境 内 证 券 投 资 基 金 类 似 的 市 场 波 动 风 险 等 一 般 投 资风险 之外, 本基 金还 面临 港股 通机制 下因 投资 环境 、 投 资 标 的 、 市 场 制 度 以 及 交 易 规 则 等 差 异 带 来 的 特 有 风 险。 本 基金 可根 据投 资策 略需要 或不 同配 置地 市场 环 境的变 化, 选择 将部 分基 金资产 投资 于港 股或 选择 不 将 基 金 资 产 投 资 于 港 股 , 基 金 资 产 并 非 必 然 投 资 港 股。 基金管 理人 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2018 年 4 月 1 日 - 2018 年6 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 8,944,178.49 2.本期 利润 -16,332,026.98 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0165 4.期末 基金 资产 净值 978,501,153.36 5.期末 基金 份额 净值 0.9880 注: (1 )所 述基 金业 绩指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用, 计入 费用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。


(2 ) 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 (不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。


3.2 基 金净 值表现


3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较 基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -1.65% 0.26% -1.22% 0.23% -0.43% 0.03% 注:过 去三 个月 指2018 年4 月1 日-2018 年6 月30 日。


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注:1 、截 止日 期为2018 年 6 月30 日。


2、本 基金 合同 于2017 年12 月 18 日 生效 ,自 合同 生效日 起至 本报 告期 末不 满一年 。


3、本 基金 建仓 期6 个 月, 即从 2017 年 12 月 18 日起 至 2018 年 6 月 17 日 ,建 仓期结 束时 各项 资 产配置 比例 均符 合基 金合 同约定 。





§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 东方红目标优选定开混合 2018 年第 2 季度报告 第 5 页 共 15 页


饶刚 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 、 兼 任 东 方 红 策 略 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投资基 金 、 东 方 红 汇 阳 债 券 型 证 券 投资基 金 、 东 方 红 汇 利 债 券 型 证 券 投资基 金 、 东 方 红 目 标 优 选 三 年 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基金经 理 、 东 方 红 创 新 优 选 三 年 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基金经 理。 2017 年12 月 18 日 - 19 年 硕士,曾任兴业证券 股份有限公司职员, 富国基金管理有限公 司研究员、固定收益 部 总 经 理 兼 基 金 经 理、总经理助理,富 国资产管理(上海) 有限公司总经理;现 任上海东方证券资产 管理有限公司副总经 理兼任东方红策略精 选混合、东方红汇阳 债券、东方红汇利债 券、东方红目标优选 定开混合、东方红创 新优选定开混合基金 经理。具有基金从业 资格, 中国 国籍 孔令超 东 方 红 策 略 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 东 方 红 汇 阳 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 红 汇 利 2018 年 3 月 30 日 - 7 年 硕士,曾任平安证券 有限责任公司总部综 合 研 究 所 策 略 研 究 员、国信证券股份有 限公司经济研究所策 略研究员,现任东方 红策略精选混合、东 方红汇阳债券、东方 红汇利债券、东方红 目标优选定开混合、 东方红睿逸定期开放东方红目标优选定开混合 2018 年第 2 季度报告 第 6 页 共 15 页


债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 红 目 标 优 选 三 年 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投资基 金 、 东 方 红 睿 逸 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 东 方 红 创 新 优 选 三 年 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 红 配 置 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理 。 混合、东方红创新优 选定开混合、东方红 配置精选混合基金经 理。具有基金从业资 格,中 国国 籍。 徐觅 东 方 红 策 略 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 东 方 红 汇 阳 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 红 汇 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 红 益 鑫 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 红 货 币 市场基 2018 年 3 月 30 日 - 11 年 本科,曾任长信基金 管理有限责任公司基 金事务部基金会计、 交易管理部债券交易 员,广发基金管理有 限公司固定收益部债 券交易员,富国基金 管理有限公司固定收 益部基金经理助理, 上海东方证券资产管 理有限公司私募固定 收 益 投 资 部 投 资 经 理。现任上海东方证 券资产管理有限公司 公募固定收益投资部 基金经理兼任东方红 策略精选混合、东方 红汇阳债券、东方红 汇利债券、东方红益 鑫纯债债券、东方红东方红目标优选定开混合 2018 年第 2 季度报告 第 7 页 共 15 页


金 、 东 方 红 目 标 优 选 三 年 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基金经 理 、 东 方 红 配 置 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理。 货币、东方红目标优 选定开混合、东方红 配置精选混合基金经 理。具有基金从业资 格,中 国国 籍。 注:1 、上 述表 格内 基金 首 任基金 经理 “任 职日 期 ” 指基金 合同 生效 日, “离 任日期 ”指 根据 公司 决定确 定的 解聘 日期 ;对 此后非 首任 基金 经理 ,基 金经理 的 “ 任职 日期 ”和 “离任 日期 ”均 指根 据公司 决定 确定 的聘 任日 期和解 聘日 期。 2、证 券从 业的 涵义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期, 上海 东方 证券 资产管 理有 限公 司作 为本 基金管 理人 ,严 格遵 守《 中华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》、 《中 华人民 共和 国证 券法 》、 基金合 同以 及其 它有 关法 律法规 的规 定, 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产, 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ,无 损害 基金 持有人 利益 的行 为, 本基 金 投资 组合 符合 有关 法规 及基金 合同 的约 定。 4.3 公 平交 易专项 说明


4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合, 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程, 通过系 统和 人工 等方 式在 各环节 严格 控制 交易 公平 执行。 报告 期内 ,本 公司 严格执 行了 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 和《 上海 东方证 券资 产管 理有 限公 司公平 交易 制度 》等 规定。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。 报告期 内, 未出 现涉 及本 基金的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该东方红目标优选定开混合 2018 年第 2 季度报告 第 8 页 共 15 页


证券当 日成 交 量5% 的情况。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 债券方 面, 二季 度中 央财 经委员 会提 出“ 结构 性去 杠杆” ,调 控思 路调 整为 :分类 对待 ,总 量控制 ,不 再是 此前 “一 刀切” 的去 杠杆 措施 。央 行的货 币政 策基 调也 发生 微调, 在保 持稳 健中 性的前 提下 提出 松紧 适度 ,并 在 4 月、6 月两 次调 低存款 准备 金率 ,保 障了 市场流 动性 的合 理充 裕。但 中美 贸易 摩擦 的不 断升级 ,又 增大 了债 市的 不确定 性。 最终 导致 本季 度债券 走势 产生 明显 分化, 利率 债和 中高 等级 信用债 表现 良好 ,但 高杠 杆、中 低等 级企 业受 影响 较大。 我们 在本 报告 期内增 配了 高等 级信 用债 ,并适 度拉 长组 合久 期提 高杠杆 水平 。展 望后 市, 经济增 长面 临的 不确 定性仍 在累 积, 信用 风险 事件会 持续 爆发 。我 们将 从策略 上进 行合 理的 应对 ,一方 面适 度增 加利 率债的 配置 ,并 对信 用资 质维持 较高 的准 入标 准; 另一方 面, 加大 对企 业自 下而上 的调 研, 寻找 被市场 误判 的优 质企 业并 与之共 同成 长, 努力 为持 有人获 取长 期、 稳健 的回 报。 权益方 面, 二季 度的 宏观 环境延 续了 一季 度的 情况 。海外 方面 ,贸 易战 的不 确定性 对国 内权 益市场 产生 了一 定程 度的 负面影 响; 国内 方面 ,信 用收缩 的环 境带 来了 经济 预期的 下调 ,违 约事 件的增 多也 抑制 了市 场的 风险偏 好。 在这 种宏 观背 景下, 二季 度权 益市 场出 现了一 定 幅 度的 下跌 。 展望下 半年 ,我 们仍 然判 断今年 股票 投资 的不 确定 性仍然 要高 于去 年, 但一 些积极 的因 素也 在陆 续出现 。一 方面 经过 上半 年的调 整, 股票 的估 值水 平更具 吸引 力; 另一 方面 也要关 注货 币政 策的 边际变 化, 对权 益市 场开 始有所 支撑 。我 们仍 然坚 持价值 投资 理念 ,注 重自 下而上 精选 个股 。主 要关注 估值 合理 、 基本 面 稳健的 消费 类价 值股 ; 业 绩高增 长 、 估 值合 理的 细 分子行 业的 成长 龙头 ; 一些行 业处 于底 部, 有望 出现反 转的 优质 行业 龙头 公司; 以及 一些 估值 处于 历史较 低位 置, 业绩 仍有保 障的 周期 类优 质龙 头。





4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.9880 元 ,份 额 累 计净 值 为0.9980 元; 本 报告期 基金 份 额净值 增长 率为-1.65% , 业绩比 较基 准收 益率 为-1.22% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 报告期 内, 本基 金未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净 值低于 五千 万元 的情 形。 东方红目标优选定开混合 2018 年第 2 季度报告 第 9 页 共 15 页


§5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 127,204,847.38 7.46 其中: 股票


127,204,847.38 7.46 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


1,498,985,522.67 87.95 其中: 债券


1,498,985,522.67 87.95 资产支 持证 券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


46,455,605.95 2.73 8 其他资 产


31,633,998.02 1.86 9 合计





1,704,279,974.02





100.00 注:本 基金 本报 告期 末通 过港股 通交 易机 制投 资的 港股公 允价 值 为 44,041,478 元人 民币 ,占 期末 基金资 产净 值比 例 4.50% 。 5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 52,899,697.54 5.41 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 7,796,871.84 0.80 J 金融业 20,170,000.00 2.06 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 2,296,800.00 0.23 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 东方红目标优选定开混合 2018 年第 2 季度报告 第 10 页 共 15 页


N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 83,163,369.38 8.50


5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 行业类 别 公允价 值( 人民 币 ) 占基金 资产 净值 比例 (% ) A 基础 材料 7,353,040.00 0.75 B 消费 者非 必需 品 7,224,000.00 0.74 C 消费 者常 用品 - - D 能源 3,177,000.00 0.32 E 金融 10,231,078.00 1.05 F 医疗 保健 393,120.00 0.04 G 工业 11,237,040.00 1.15 H 信息 技术 - - I 电信 服务 - - J 公用 事业 3,661,680.00 0.37 K 房地 产 764,520.00 0.08 合计 44,041,478.00 4.50 注:以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准(Global Industry Classification Standard ,GICS) 。


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 601939 建设银 行 2,200,000 14,410,000.00 1.47 2 600887 伊利股 份 230,000 6,417,000.00 0.66 3 002078 太阳纸 业 608,682 5,898,128.58 0.60 4 601166 兴业银 行 400,000 5,760,000.00 0.59 5 01336 新华保 险 200,000 5,506,000.00 0.56 6 00175 吉利汽 车 300,000 5,148,000.00 0.53 7 300124 汇川技 术 152,400 5,001,768.00 0.51 8 02869 绿城服 务 810,000 4,860,000.00 0.50 9 01378 中国宏 桥 758,500 4,733,040.00 0.48 10 600104 上汽集 团 130,000 4,548,700.00 0.46





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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 40,152,000.00 4.10 其中: 政策 性金 融债 40,152,000.00 4.10 4 企业债 券 850,703,236.27 86.94 5 企业短 期融 资券 134,398,600.00 13.74 6 中期票 据 200,234,000.00 20.46 7 可转债 (可 交换 债) 273,497,686.40 27.95 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,498,985,522.67 153.19


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 112457 16 魏桥 05 655,753 59,535,814.87 6.08 2 101800106 18 复 星高 科 MTN001 500,000 50,170,000.00 5.13 3 011756058 17 恒逸 SCP007 400,000 40,228,000.00 4.11 4 018005 国开 1701 400,000 40,152,000.00 4.10 5 132013 17 宝武 EB 400,000 40,060,000.00 4.09





5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 东方红目标优选定开混合 2018 年第 2 季度报告 第 12 页 共 15 页


5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 未进 行股 指期货 投资 。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 投资 股指 期货 以套 期保值 为目 的, 以回 避市 场风险 。故 股指 期货 空头 的合约 价值 主要 与股票 组合 的多 头价 值相 对应 。 管理 人通 过动 态管 理股指 期货 合约 数量 ,以 萃取相 应股 票组 合的 超额收 益。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 投资 国债 期货 以套 期保值 为目 的, 以回 避市 场风险 。故 国债 期货 空头 的合约 价值 主要 与债券 组合 的多 头价 值相 对应。 基金 管理 人通 过动 态管理 国债 期货 合约 数量 ,以萃 取相 应债 券组 合的超 额收 益。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1 基 金投 资前十 名证 券的发 行主 体被 监 管部 门立案 调查 或编制 日前 一年内 受到 公 开谴 责、处 罚的 投资决 策程 序说明 本基金 持有 的兴 业银 行 ( 代码 : 601166 ) 发 行主 体兴 业银行 股份 有限 公司 ( 以 下简称 “ 公司” ) , 因公司 存在 重大 关联 交易 未按规 定审 查审 批且 未向 监管部 门报 告等 十二 项违 法违规 行为 ,中 国银 保监会 于2018 年4 月19 日对公 司作 出行 政处 罚决 定 ( 银保 监银 罚决 字 〔2018 〕1 号) , 处以5870 万元罚 款。 本基金 对上 述证 券的 投资 决策程 序符 合基 金合 同及 公司制 度的 相关 规定 ,本 基金管 理人 会对东方红目标优选定开混合 2018 年第 2 季度报告 第 13 页 共 15 页


上述证 券继 续保 持跟 踪研 究。 本基金 持有 的前 十名 证券 中其余 九名 证券 的发 行主 体本 期 未出 现被 监管 部门 立案调 查, 或在 报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 形。 5.11.2 基 金投 资前十 名股 票中投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外 的投资 决策 程 序说 明: 基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 102,995.66 2 应收证 券清 算款 2,972,483.89 3 应收股 利 651,925.96 4 应收利 息 27,906,592.51 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 31,633,998.02


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例 (%) 1 110041 蒙电转 债 33,075,000.00 3.38 2 110042 航电转 债 10,515,000.00 1.07 3 128024 宁行转 债 8,367,753.90 0.86 4 128016 雨虹转 债 4,152,800.00 0.42 5 128032 双环转 债 3,935,200.00 0.40 6 110032 三一转 债 3,682,200.00 0.38 7 110030 格力转 债 3,125,100.00 0.32 8 123006 东财转 债 2,405,400.00 0.25 9 110034 九州转 债 2,110,000.00 0.22 10 128010 顺昌转 债 1,898,125.50 0.19 东方红目标优选定开混合 2018 年第 2 季度报告 第 14 页 共 15 页


11 123003 蓝思转 债 1,849,400.00 0.19 12 113009 广汽转 债 177,466.00 0.02


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末前 十 名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,投 资组合 报告 中市 值占 净值 比例的 分项 之和 与合 计项 之间可 能存 在尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 990,420,849.60 报告期 期间 基金 总申 购份 额 - 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份 额减 少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 990,420,849.60


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 本报告 期, 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 本报告 期, 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 - 东方红目标优选定开混合 2018 年第 2 季度报告 第 15 页 共 15 页


§8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、 中 国证 监会 批准 设立 东方红 目标 优选 三年 定期 开放 混 合型 证券 投资 基金 的文件 ; 2 、《 东方 红 目 标优 选三 年 定期开 放 混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 ; 3 、《 东方 红 目 标优 选三 年 定期开 放 混 合型 证券 投资 基金托 管协 议》 ; 4 、 报 告期 内在 指定 报刊 上披露 的各 项公 告; 5 、 基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 ; 6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 8.2 存 放地 点 备查 文 件存 放于 基金 管理 人的办 公场 所: 上海 市中 山南 路 318 号 2 号楼 31 层。 8.3 查 阅方 式 投资者 可到 基金 管理 人的 办公场 所免 费查 阅备 查文 件, 亦 可通 过公 司网 站查 阅, 公 司网 址为 : www.dfham.com 。 上 海东 方证券 资产 管理有 限公 司 2018 年 7 月 19 日