鹏 华 货币 市 场 证券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 第 2 季
度 报 告
2 0 1 8 年 0 6 月 3 0 日
基 金 管 理 人 ： 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ： 2 0 1 8 年 0 7 月 1 8 日鹏华货币 2018 年第 2 季度报告
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§ 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。
基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 8 年 7 月 1 3 日 复 核 了 本
报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈
述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 8 年 0 4 月 0 1 日 起 至 0 6 月 3 0 日 。
§ 2 基 金 产 品 概 况
2 .1 基金 基本 情况
基 金 简 称 鹏 华 货 币
基 金 主 代 码 1 6 0 6 0 6
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 0 5 年 0 4 月 1 2 日
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 4 , 7 9 8 , 5 5 9 , 7 9 8 . 4 4 份
投 资 目 标 在 保 证 资 产 安 全 与 资 产 充 分 流 动 性 的 前 提 下 ， 为 投 资 者 追 求 稳 定 的
现 金 收 益 。
投 资 策 略 在 战 略 资 产 配 置 上 ， 主 要 采 取 利 率 预 期 与 组 合 久 期 控 制 相 结 合 的 策
略 ， 在 战 术 资 产 操 作 上 ， 主 要 采 取 滚 动 投 资 、 关 键 时 期 的 时 机 抉 择
策 略 ， 并 结 合 市 场 环 境 适 时 进 行 回 购 套 利 等 操 作 。
业 绩 比 较 基 准 活 期 存 款 税 后 利 率 （ 即 活 期 存 款 利 率 × （ 1 － 利 息 税 率 ） ）
风 险 收 益 特 征 本 基 金 属 于 货 币 市 场 基 金 ， 为 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 险 品 种 ； 长 期
平 均 的 风 险 和 预 期 收 益 低 于 成 长 型 基 金 、 价 值 型 基 金 、 指 数 型 基 金 、
纯 债 券 基 金 。
基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司鹏华货币 2018 年第 2 季度报告
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下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 鹏 华 货 币 A 鹏 华 货 币 B
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 1 6 0 6 0 6 1 6 0 6 0 9
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额 总 额
3 0 3 , 9 2 1 , 0 3 0 . 4 2 份 4 , 4 9 4 , 6 3 8 , 7 6 8 . 0 2 份
下 属 分 级 基 金 的 风 险 收 益 特
征
风 险 收 益 特 征 同 上 风 险 收 益 特 征 同 上
注 ： 无 。
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 .1 主要 财务 指标
单 位 ： 人 民 币 元
主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 8 年 0 4 月 0 1 日 - 2 0 1 8 年 0 6 月 3 0 日 )
鹏 华 货 币 A 鹏 华 货 币 B
1 . 本 期 已 实 现 收 益 2 , 8 0 9 , 5 9 2 . 4 2 5 8 , 3 7 0 , 9 7 3 . 4 2
2 . 本 期 利 润 2 , 8 0 9 , 5 9 2 . 4 2 5 8 , 3 7 0 , 9 7 3 . 4 2
3 . 期 末 基 金 资 产 净
值
3 0 3 , 9 2 1 , 0 3 0 . 4 2 4 , 4 9 4 , 6 3 8 , 7 6 8 . 0 2
注 ： 1 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ） 扣
除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ， 由 于 货 币 市 场 基
金 采 用 摊 余 成 本 法 核 算 ， 因 此 ， 公 允 价 值 变 动 收 益 为 零 ， 本 期 已 实 现 收 益 和 本 期 利 润 的 金 额 相 等 ；
2 、 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 （ 例 如 ， 开 放 式 基 金 的 基 金 转
换 费 等 ) ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。
3 .2 基金 净值 表现
3 .2 .1 本报 告期 基金份 额净 值收益 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
鹏 华 货 币 A
阶 段
净 值 增 长 率
①
净 值 增 长 率
标 准 差 ②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 三 个 月 0 . 9 3 9 9% 0 . 0 0 1 0% 0 . 0 8 7 3% 0 . 0 0 0 0% 0 . 8 5 2 6% 0 . 0 0 1 0%
鹏 华 货 币 B
阶 段 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 业 绩 比 较 基 ① － ③ ② － ④鹏华货币 2018 年第 2 季度报告
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① 标 准 差 ② 准 收 益 率 ③ 准 收 益 率 标
准 差 ④
过 去 三 个 月 1 . 0 0 0 2% 0 . 0 0 1 0% 0 . 0 8 7 3% 0 . 0 0 0 0% 0 . 9 1 2 9% 0 . 0 0 1 0%
注 ： 业 绩 比 较 基 准 = 活 期 存 款 税 后 利 率 （ 即 活 期 存 款 利 率 × （ 1 - 利 息 税 率 ） ） 基 金 收 益 分 配 按 月 结
转 份 额
3 .2 .2 自基 金合 同生效 以来 基金累 计份额 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基准
收益 率变 动 的比 较
注 ： 1 、 本 基 金 基 金 合 同 于 2 0 0 5 年 4 月 1 2 日 生 效 。 2 、 截 至 建 仓 期 结 束 ， 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例
已 达 到 基 金 合 同 中 规 定 的 各 项 比 例 。鹏华货币 2018 年第 2 季度报告
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§ 4 管 理 人 报 告
4 .1 基金 经理 （或基 金经 理小组 ）简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限
证 券 从 业 年 限 说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
刘 建 岩
本 基 金 基
金 经 理
2 0 1 4 - 0 5 - 2 7 - 1 2 年
刘 建 岩 先 生 ，
国 籍 中 国 ， 经
济 学 硕 士 ， 1 2
年 金 融 证 券
从 业 经 验 。 历
任 第 一 创 业
证 券 有 限 责
任 公 司 资 管
部 投 资 经 理 ；
2 0 0 9 年 1 2 月
加 盟 鹏 华 基
金 管 理 有 限
公 司 ， 从 事 债
券 研 究 分 析
工 作 ， 担 任 固
定 收 益 部 债
券 研 究 员 ，
2 0 1 1 年 0 4 月
担 任 鹏 华 信
用 增 利 债 券
基 金 基 金 经
理 ， 2 0 1 3 年
0 2 月 至 2 0 1 4
年 0 3 月 担 任
鹏 华 产 业 债
基 金 基 金 经
理 ， 2 0 1 3 年
0 3 月 至 2 0 1 6
年 0 5 月 担 任
鹏 华 国 企 债
基 金 基 金 经
理 ， 2 0 1 3 年
1 1 月 至 2 0 1 6
年 0 5 月 担 任
鹏 华 丰 融 定
期 开 放 债 券
基 金 基 金 经
理 ， 2 0 1 4 年
0 5 月 担 任 鹏鹏华货币 2018 年第 2 季度报告
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华 货 币 基 金
基 金 经 理 ，
2 0 1 5 年 0 3 月
担 任 鹏 华 双
债 增 利 债 券
基 金 基 金 经
理 ， 2 0 1 7 年
0 5 月 至 2 0 1 7
年 1 2 月 担 任
鹏 华 丰 嘉 债
券 基 金 基 金
经 理 ， 2 0 1 7
年 0 6 月 担 任
鹏 华 聚 财 通
货 币 基 金 基
金 经 理 ， 2 0 1 7
年 0 7 月 担 任
鹏 华 兴 鑫 宝
货 币 基 金 基
金 经 理 ， 2 0 1 7
年 0 8 月 担 任
鹏 华 盈 余 宝
货 币 基 金 基
金 经 理 ， 现 同
时 担 任 固 定
收 益 部 副 总
经 理 。 刘 建 岩
先 生 具 备 基
金 从 业 资 格 。
本 报 告 期 内
本 基 金 基 金
经 理 未 发 生
变 动 。
注 ： 1 . 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 作 出 决 定 后 正 式 对 外 公 告 之 日 ； 担 任 新 成 立 基 金 基 金 经 理 的 ，
任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 。
2 . 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 关 于 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 。
4 .2 管理 人对 报告期 内基 金运作 遵规守 信情 况的说 明
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 等 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 以 及
基 金 合 同 的 约 定 ， 本 着 诚 实 守 信 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 作 基 金 资 产 ， 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础
上 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 运 作 合 规 ， 因 市 场 波 动 等 被 动 原 因 存
在 本 基 金 投 资 比 例 不 符 合 基 金 合 同 要 求 的 情 形 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 基 金 合 同 的 约 定 及 时 进 行鹏华货币 2018 年第 2 季度报告
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了 调 整 ， 不 存 在 违 反 基 金 合 同 和 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
4 .3 公平 交易 专项说 明
4 .3 .1 公平 交易 制度的 执行 情况
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 公 平 交 易 制 度 ， 确 保 不 同 投 资 组 合 在 研 究 、 交 易 、 分 配 等
各 环 节 得 到 公 平 对 待 。
4 .3 .2 异常 交易 行为的 专项 说明
报 告 期 内 ， 本 基 金 未 发 生 违 法 违 规 且 对 基 金 财 产 造 成 损 失 的 异 常 交 易 行 为 。 本 报 告 期 内 未 发
生 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超
过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 情 况 。
4 .4 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
2 0 1 8 年 二 季 度 我 国 货 币 政 策 仍 然 保 持 中 性 偏 松 。 受 中 美 贸 易 摩 擦 、 国 内 部 分 宏 观 数 据 表 现 偏
弱 等 因 素 影 响 ， 央 行 二 季 度 两 次 宣 布 降 准 ， 同 时 也 没 有 跟 随 美 联 储 加 息 而 调 整 公 开 市 场 利 率 。 综
合 考 虑 M L F 等 操 作 ， 二 季 度 公 开 市 场 整 体 净 投 放 约 8 0 0 0 亿 ， 同 时 4 月 下 旬 还 有 降 准 操 作 ， 因 此 市
场 资 金 面 持 续 保 持 宽 松 ， 短 期 利 率 也 稳 中 略 有 下 降 。 二 季 度 美 元 指 数 明 显 回 升 ， 人 民 币 兑 美 元 汇
率 也 趋 于 贬 值 ， 外 汇 占 款 存 量 基 本 保 持 稳 定 。
从 市 场 情 况 看 ， 货 币 市 场 利 率 在 二 季 度 经 历 了 较 大 波 动 。 4 月 初 至 5 月 上 旬 受 准 备 金 率 调 整
等 因 素 影 响 货 币 市 场 利 率 是 整 体 下 降 ， 5 月 中 旬 至 6 月 中 旬 利 率 再 次 趋 升 ， 但 6 月 的 资 金 面 情 况
好 于 预 期 ， 因 此 6 月 下 旬 短 期 利 率 又 快 速 回 落 。 与 今 年 一 季 度 末 相 比 较 ， 二 季 度 银 行 间 3 个 月
S h i b o r 利 率 大 幅 下 降 3 1 b p 至 4 . 1 6 % ， 6 个 月 S h i b o r 利 率 下 降 3 5 b p 至 4 . 2 2 % 。
本 报 告 期 内 货 币 基 金 以 配 置 存 款 、 存 单 类 资 产 为 主 ， 组 合 久 期 保 持 中 性 。
4 .5 报告 期内 基金的 业绩 表现
2 0 1 8 年 二 季 度 本 基 金 A 类 份 额 净 值 增 长 率 为 0 . 9 3 9 9 ％ ， B 类 份 额 净 值 增 长 率 为 1 . 0 0 0 2 ％ ， 同
期 业 绩 基 准 增 长 率 为 0 . 0 8 7 3 ％ 。
4 .6 报告 期内 基金持 有人 数或基 金资产 净值 预警说 明
无
§ 5 投 资 组 合 报 告
5 .1 报告 期末 基金资 产组 合情况
序 号 项 目 金 额 （ 人 民 币 元 ）
占 基 金 总 资 产 的 比 例
（ % ）
1 固 定 收 益 投 资 3 , 2 1 3 , 4 7 8 , 8 7 1 . 6 5 6 0 . 7 0鹏华货币 2018 年第 2 季度报告
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其 中 ： 债 券 3 , 2 1 3 , 4 7 8 , 8 7 1 . 6 5 6 0 . 7 0
资 产 支 持 证 券 - -
2 买 入 返 售 金 融 资 产 6 1 8 , 1 0 9 , 4 5 2 . 1 7 1 1 . 6 8
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金
融 资 产
- -
3 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 1 , 4 3 6 , 3 9 3 , 3 1 9 . 1 8 2 7 . 1 3
4 其 他 资 产 2 6 , 2 9 2 , 0 6 8 . 1 0 0 . 5 0
5 合 计 5 , 2 9 4 , 2 7 3 , 7 1 1 . 1 0 1 0 0 . 0 0
5 .2 报告 期债 券回购 融资 情况
序 号 项 目 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ % ）
1
报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额
1 . 6 9
其 中 ： 买 断 式 回 购 融 资
-
序 号
项 目
金 额 （ 元 ）
占 基 金 资 产 净 值 比 例
（ % ）
2
报 告 期 末 债 券 回 购 融 资 余 额
4 8 0 , 1 0 9 , 4 3 9 . 9 4 1 0 . 0 1
其 中 ： 买 断 式 回 购 融 资
- -
债券 正回 购 的资 金余 额超过 基金资 产净 值的 2 0% 的说 明
注 ： 无 。
5 .3 基金 投资 组合平 均剩 余期限
5 .3 .1 投资 组合 平均剩 余期 限基本 情况
项 目 天 数
报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限
6 2
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 高 值
6 3
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 低 值
2 2
5 .3 .2 报告 期末 投资组 合平 均剩余 期限分 布比 例
序 号 平 均 剩 余 期 限 各 期 限 资 产 占 基 金 资 产 净
值 的 比 例 （ % ）
各 期 限 负 债 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例
（ % ）
1 3 0 天 以 内
2 2 . 5 5 1 0 . 0 1
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过
3 9 7 天 的 浮 动 利 率 债
- -
2 3 0 天 （ 含 ） — 6 0 天
7 . 0 6 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过
3 9 7 天 的 浮 动 利 率 债
- -
3 6 0 天 （ 含 ） — 9 0 天
7 6 . 0 9 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过
- -鹏华货币 2018 年第 2 季度报告
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3 9 7 天 的 浮 动 利 率 债
4 9 0 天 （ 含 ） — 1 2 0 天
- -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过
3 9 7 天 的 浮 动 利 率 债
- -
5 1 2 0 天 （ 含 ） — 3 9 7 天 （ 含 ）
4 . 0 9 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过
3 9 7 天 的 浮 动 利 率 债
- -
合 计
1 0 9 . 7 8 1 0 . 0 1
5 .4 报告 期末 按债券 品种 分类的 债券投 资组 合
序 号 债 券 品 种 摊 余 成 本 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ）
1 国 家 债 券
2 1 9 , 8 0 2 , 3 9 0 . 5 1 4 . 5 8
2 央 行 票 据
- -
3 金 融 债 券
1 3 9 , 9 9 4 , 1 8 3 . 9 7 2 . 9 2
其 中 ： 政 策 性 金 融 债
1 3 9 , 9 9 4 , 1 8 3 . 9 7 2 . 9 2
4 企 业 债 券
- -
5 企 业 短 期 融 资 券
5 0 , 0 0 0 , 7 5 9 . 4 1 1 . 0 4
6 中 期 票 据
- -
7 同 业 存 单
2 , 8 0 3 , 6 8 1 , 5 3 7 . 7 6 5 8 . 4 3
8 其 他
- -
9 合 计
3 , 2 1 3 , 4 7 8 , 8 7 1 . 6 5 6 6 . 9 7
1 0 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天
的 浮 动 利 率 债 券
- -
注 ： 上 表 中 ， 附 息 债 券 的 成 本 包 括 债 券 面 值 和 折 溢 价 ， 贴 现 式 债 券 的 成 本 包 括 债 券 投 资 成 本 和 内
在 应 收 利 息 。
5 .5 报告 期末 按摊余 成本 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前 十 名债 券投 资明细
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称
债 券 数 量
( 张 )
摊 余 成 本 （ 元 ）
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 1 1 1 8 0 9 1 7 1 1 8 浦 发 银 行 C D 1 7 1 3 , 0 0 0 , 0 0 0 2 9 7 , 6 9 6 , 0 9 2 . 9 8 6 . 2 0
2 1 1 1 8 0 3 1 1 2 1 8 农 业 银 行 C D 1 1 2 2 , 0 0 0 , 0 0 0 1 9 8 , 5 5 0 , 9 3 0 . 5 1 4 . 1 4
3 1 1 1 8 0 5 1 1 9 1 8 建 设 银 行 C D 1 1 9 2 , 0 0 0 , 0 0 0 1 9 8 , 4 0 6 , 6 0 2 . 2 7 4 . 1 3
4 1 1 1 8 0 6 1 5 3 1 8 交 通 银 行 C D 1 5 3 2 , 0 0 0 , 0 0 0 1 9 8 , 3 7 6 , 2 8 2 . 9 0 4 . 1 3
5 1 1 1 8 0 8 1 6 1 1 8 中 信 银 行 C D 1 6 1 2 , 0 0 0 , 0 0 0 1 9 8 , 3 4 0 , 2 8 2 . 5 6 4 . 1 3
6 1 1 1 8 0 8 1 6 3 1 8 中 信 银 行 C D 1 6 3 2 , 0 0 0 , 0 0 0 1 9 8 , 2 3 8 , 3 5 1 . 9 2 4 . 1 3
7 1 1 1 8 9 8 9 1 6 1 8 徽 商 银 行 C D 0 8 7 2 , 0 0 0 , 0 0 0 1 9 8 , 2 1 1 , 5 4 7 . 9 0 4 . 1 3
8 1 1 1 8 9 9 6 3 5 1 8 杭 州 银 行 C D 0 4 7 2 , 0 0 0 , 0 0 0 1 9 8 , 0 5 8 , 5 9 0 . 7 2 4 . 1 3
9 1 1 1 8 9 9 7 7 7 1 8 厦 门 国 际 银 行 C D 1 3 7 2 , 0 0 0 , 0 0 0 1 9 8 , 0 4 4 , 1 8 9 . 5 8 4 . 1 3鹏华货币 2018 年第 2 季度报告
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1 0 1 1 1 8 9 9 8 2 4 1 8 重 庆 银 行 C D 1 0 5 2 , 0 0 0 , 0 0 0 1 9 7 , 9 3 2 , 8 5 9 . 8 0 4 . 1 2
5 .6 “影子 定价 ”与 “摊余 成本 法 ” 确定 的基 金资产 净值 的偏离
项 目 偏 离 情 况
报 告 期 内 偏 离 度 的 绝 对 值 在 0 . 2 5 （ 含 ） - 0 . 5 % 间 的 次 数 -
报 告 期 内 偏 离 度 的 最 高 值 0 . 0 9 7 8 %
报 告 期 内 偏 离 度 的 最 低 值 0 . 0 0 3 6 %
报 告 期 内 每 个 工 作 日 偏 离 度 的 绝 对 值 的 简 单 平 均 值 0 . 0 2 5 2 %
5 .7 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名资 产支持 证券投 资
明细
注 ： 无 。
5 .8 投资 组合 报告附 注
5 .8 .1 基金 计价 方法说 明
（ 1 ） 基 金 持 有 的 银 行 存 款 以 本 金 列 示 ， 按 银 行 实 际 协 议 利 率 逐 日 计 提 利 息 ；
（ 2 ） 基 金 持 有 的 回 购 协 议 （ 封 闭 式 回 购 ） 以 成 本 列 示 ， 按 实 际 利 率 在 实 际 持 有 期 间 内 逐
日 计 提 利 息 ；
（ 3 ） 基 金 持 有 的 附 息 债 券 、 贴 现 券 购 买 时 采 用 实 际 支 付 价 款 （ 包 含 交 易 费 用 ） 确 定 初 始
成 本 ， 每 日 按 摊 余 成 本 和 实 际 利 率 计 算 确 定 利 息 收 入 ；
（ 4 ） 基 金 持 有 的 买 断 式 回 购 以 协 议 成 本 列 示 ， 所 产 生 的 利 息 在 实 际 持 有 期 间 内 逐 日 计 提 。
回 购 期 间 对 涉 及 的 金 融 资 产 根 据 其 资 产 的 性 质 进 行 相 应 的 估 值 。 回 购 期 满 时 ， 若 双 方 都 能 履 约 ，
则 按 协 议 进 行 交 割 。 若 融 资 业 务 到 期 无 法 履 约 ， 则 继 续 持 有 现 金 资 产 ， 实 际 持 有 的 相 关 资 产 按 其
性 质 进 行 估 值 ；
（ 5 ） 基 金 持 有 的 资 产 支 持 证 券 视 同 债 券 ， 购 买 时 采 用 实 际 支 付 价 款 （ 包 含 交 易 费 用 ） 确 定 初 始 成
本 ， 每 日 按 摊 余 成 本 和 实 际 利 率 计 算 确 定 利 息 收 入 。
5 .8 .2 声明 本基 金投资 的前 十名证 券的发 行主 体本期 是否 出现被 监管 部门立 案调查 ，
或在 报告 编 制日 前一 年内受 到公开 谴责 、 处罚 的情 形 。 如是， 还应 对相 关证券 的投 资
决策 程序 做 出说 明
浦 发 银 行 2 0 1 8 年 1 月 1 9 日 ， 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 成 都 分 行 收 到 中 国 银 行 业 监 督
管 理 委 员 会 四 川 监 管 局 行 政 处 罚 决 定 书 （ 川 银 监 罚 字 【 2 0 1 8 】 2 号 ） ， 处 罚 决 定 如 下 ： 对 成 都 分 行
内 控 管 理 严 重 失 效 , 授 信 管 理 违 规 ， 违 规 办 理 信 贷 业 务 等 严 重 违 反 审 慎 经 营 规 则 的 违 规 行 为 依 法 查
处 ， 执 行 罚 款 4 6 , 1 7 5 万 元 人 民 币 。 此 外 ， 对 成 都 分 行 原 行 长 、 2 名 副 行 长 、 1 名 部 门 负 责 人 和 1
名 支 行 行 长 分 别 给 予 禁 止 终 身 从 事 银 行 业 工 作 、 取 消 其 高 级 管 理 人 员 任 职 资 格 、 警 告 及 罚 款 。
针 对 成 都 分 行 上 述 违 规 经 营 事 项 ， 公 司 高 度 重 视 ， 在 监 管 机 构 和 地 方 政 府 的 指 导 和 帮 助 下 ，
及 时 调 整 了 成 都 分 行 经 营 班 子 ， 并 对 资 产 状 况 进 行 了 全 面 评 估 ， 分 类 施 策 、 强 化 管 理 ， 按 照 审 慎
原 则 计 提 风 险 拨 备 ， 稳 妥 有 序 化 解 风 险 。 目 前 ， 成 都 分 行 已 按 监 管 要 求 完 成 了 整 改 ， 总 体 风 险 可
控 ， 客 户 权 益 未 受 影 响 ， 经 营 管 理 迈 入 正 轨 。 在 此 基 础 上 ， 公 司 在 全 行 范 围 内 认 真 开 展 举 一 反 三鹏华货币 2018 年第 2 季度报告
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教 育 整 改 工 作 ， 深 刻 反 思 ， 统 一 思 想 ， 吸 取 教 训 ； 端 正 全 行 经 营 理 念 ， 更 加 关 注 安 全 性 、 流 动 性
和 效 益 性 的 平 衡 发 展 ， 强 化 统 一 法 人 管 理 ； 将 防 范 和 化 解 金 融 风 险 放 在 更 加 突 出 的 位 置 ， 强 化 合
规 内 控 体 制 机 制 建 设 ， 着 重 提 升 内 控 执 行 力 和 有 效 性 ， 确 保 全 行 依 法 合 规 、 稳 健 发 展 。 公 司 将 认
真 贯 彻 落 实 党 的 十 九 大 精 神 和 全 国 金 融 工 作 会 议 、 中 央 经 济 工 作 会 议 要 求 ， 积 极 服 务 实 体 经 济 ，
有 效 防 控 经 营 风 险 ； 坚 持 “ 回 归 本 源 、 突 出 主 业 、 做 精 专 业 、 协 调 发 展 ” ， 为 供 给 侧 结 构 性 改 革 和
广 大 客 户 提 供 更 加 优 质 的 服 务 ， 努 力 为 股 东 创 造 更 大 的 价 值 ， 以 良 好 的 经 营 成 果 回 报 社 会 各 界 的
关 心 和 支 持 。
该 公 告 称 ， 上 述 处 罚 金 额 已 全 额 计 入 2 0 1 7 年 度 公 司 损 益 ， 对 公 司 的 业 务 开 展 及 持 续 经 营 无
重 大 不 利 影 响 。
对 该 证 券 的 投 资 决 策 程 序 的 说 明 ： 本 基 金 管 理 人 长 期 跟 踪 研 究 该 公 司 ， 认 为 公 司 的 上 述 违 规
行 为 对 公 司 并 不 产 生 实 质 性 影 响 。 上 述 通 告 对 该 公 司 债 券 的 投 资 价 值 不 产 生 重 大 影 响 。 该 证 券 的
投 资 已 执 行 内 部 严 格 的 投 资 决 策 流 程 ， 符 合 法 律 法 规 和 公 司 制 度 的 规 定 。
本 基 金 投 资 的 前 十 名 的 其 它 证 券 中 本 期 没 有 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 、 或 在 报 告 编 制
日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 证 券 。
5 .8 .3 其他 资产 构成
序 号 名 称 金 额 （ 人 民 币 元 ）
1 存 出 保 证 金 -
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 利 息 1 4 , 9 1 5 , 0 6 1 . 7 9
4 应 收 申 购 款 1 1 , 3 7 7 , 0 0 6 . 3 1
5 其 他 应 收 款 -
6 待 摊 费 用 -
7 其 他 -
8 合 计 2 6 , 2 9 2 , 0 6 8 . 1 0
5 .8 .4 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
1 、 本 基 金 的 投 资 决 策 流 程 主 要 包 括 ： 久 期 决 策 、 期 限 结 构 策 略 、 类 属 配 置 策 略 和 个 券 选 择 策
略 。 其 中 久 期 区 间 决 策 由 投 资 决 策 委 员 会 负 责 制 定 ， 基 金 经 理 在 设 定 的 区 间 内 根 据 市 场 情 况 自 行
调 整 ； 期 限 结 构 配 置 和 类 属 配 置 决 策 由 固 定 收 益 小 组 讨 论 确 定 ， 由 基 金 经 理 实 施 该 决 策 并 选 择 相
应 的 个 券 进 行 投 资 。 2 、 由 于 四 舍 五 入 的 原 因 ， 投 资 组 合 报 告 中 数 字 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能
存 在 尾 差 。
§ 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动鹏华货币 2018 年第 2 季度报告
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单 位 ： 份
项 目 鹏 华 货 币 A 鹏 华 货 币 B
报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 3 0 0 , 6 5 4 , 0 6 7 . 0 8 4 , 2 6 5 , 2 3 9 , 1 5 4 . 5 5
报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份
额
1 2 9 , 3 5 2 , 4 8 5 . 8 1 6 , 7 4 1 , 4 2 5 , 7 7 4 . 2 5
减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎
回 份 额
1 2 6 , 0 8 5 , 5 2 2 . 4 7 6 , 5 1 2 , 0 2 6 , 1 6 0 . 7 8
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动
份 额 （ 份 额 减 少 以 " - " 填
列 ）
- -
报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 3 0 3 , 9 2 1 , 0 3 0 . 4 2 4 , 4 9 4 , 6 3 8 , 7 6 8 . 0 2
§ 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7 .1 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本基 金交 易明细
单 位 ： 份
序 号 交 易 方 式 交 易 日 期 交 易 份 额 ( 份 ) 交 易 金 额 ( 元 ) 适 用 费 率
( % )
1 赎 回 2 0 1 8 - 0 5 - 2 8 - 2 2 2 , 9 2 8 , 1 4 5 . 2 5 - 2 2 2 , 9 2 8 , 1 4 5 . 2 5 -
合 计 - 2 2 2 , 9 2 8 , 1 4 5 . 2 5 - 2 2 2 , 9 2 8 , 1 4 5 . 2 5
注 ： 注 ： 本 基 金 管 理 人 投 资 本 基 金 的 费 率 标 准 与 其 他 相 同 条 件 的 投 资 者 适 用 的 费 率 标 准 相 一 致 。
§ 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8 .1 报告 期内 单一投 资者 持有基 金份额 比例 达到或 超过 2 0% 的情 况
注 ： 无 。
8 .2 影响 投资 者决策 的其 他重要 信息
鹏 华 资 产 管 理 （ 深 圳 ） 有 限 公 司 及 其 产 品 持 有 鹏 华 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 情 况
公 司 / 产 品 名 称
期 末 持 有 份 额 （ 份 ）
鹏 华 货 币 A 类 鹏 华 货 币 B 类
海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 - 鹏 华 资 产 赤 子 之 心 价 值 1 号 专 项 资 产
管 理 计 划 3 3 4 , 0 1 3 . 0 4 -
鹏 华 资 产 搏 股 通 金 1 7 （ 大 岩 资 本 ） 组 合 定 增 2 号 资 产 管 理 计
划 4 , 5 5 1 , 5 0 0 . 4 7 -
鹏 华 资 产 康 盛 天 天 向 上 资 产 管 理 计 划
3 , 0 1 4 , 5 5 4 . 4 1 -
鹏 华 资 产 鹏 发 长 荣 资 产 管 理 计 划
- 1 1 , 2 9 6 , 4 9 5 . 5 8
鹏 华 资 产 浦 润 1 号 资 产 管 理 计 划
5 7 4 , 9 5 8 . 6 1 -鹏华货币 2018 年第 2 季度报告
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鹏 华 资 产 浦 润 2 号 资 产 管 理 计 划
5 9 5 , 1 3 2 . 5 9 -
鹏 华 资 产 思 源 1 号 专 项 资 产 管 理 计 划
7 , 6 2 3 . 6 2 -
鹏 华 资 产 - 铁 狮 门 后 海 1 号 专 项 资 产 管 理 计 划
- 2 3 , 4 1 4 , 6 8 0 . 2 7
鹏 华 资 产 - 铁 狮 门 后 海 2 号 专 项 资 产 管 理 计 划
- 3 0 , 8 4 3 , 4 6 5 . 4 2
鹏 华 资 产 - 铁 狮 门 后 海 4 号 专 项 资 产 管 理 计 划
- 1 8 , 2 1 8 , 4 0 5 . 5 1
中 原 鹏 华 - 正 商 物 业 资 产 支 持 专 项 计 划
- 5 , 1 1 6 , 8 6 0 . 7 1
§ 9 备 查 文 件 目 录
9 .1 备查 文件 目录
( 一 ) 《 鹏 华 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ；
( 二 ) 《 鹏 华 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 ；
( 三 ) 《 鹏 华 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 第 2 季 度 报 告 》 （ 原 文 ） 。
9 .2 存放 地点
深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 第 4 3 层 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 。
9 .3 查阅 方式
投 资 者 可 在 基 金 管 理 人 营 业 时 间 内 免 费 查 阅 ， 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 ， 或 通 过 本 基 金 管 理
人 网 站 （ h t t p ： / / w w w . p h f u n d . c o m ） 查 阅 。
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 本 公 司 已 开 通 客
户 服 务 系 统 ， 咨 询 电 话 ： 4 0 0 6 7 8 8 9 9 9 。
鹏华 基金 管理有 限公 司
2 01 8 年 0 7 月 1 8 日
