诺 安 益 鑫 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2018 年第2 季度报告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2018 年 7 月18 日 诺安益鑫混合 2018 年第 2 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2018 年 7 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 诺安益 鑫混 合
交易代 码 002292
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2018 年 1 月30 日
报告期 末基 金份 额总 额 250,465,409.98 份
投资目 标
本基金 通过 大类 资产 的优 化配置 和个 股精 选， 在有 效
控制风 险的 前提 下， 谋求 基金资 产的 长期 增值 ， 力 争
实现超 越业 绩比 较基 准的 投资回 报。
投资策 略
本基金 通过 积极 配置 大类 资产， 动态 控制 组合 风险 ，
并在各 大类 资产 中进 行个 股、 个 券精 选。 以获 取超 越
业绩比 较基 准的 投资 回报 。
1、大 类资 产配 置
本基金 采用 “自 上而 下” 的分析 视角 ， 综 合考 量中 国
宏观经 济发 展前 景、 国内 股票市 场的 估值 、 国 内债 券
市场收 益率 的期 限结 构、CPI 与 PPI 变动 趋势 、外 围
主要经 济体 宏观 经济 与资 本市场 的运 行状 况等 因素 ，
分析研 判货 币市 场、 债券 市场与 股票 市场 的预 期收 益
与风险 ， 并 据此 进行 大类 资产的 配置 与组 合构 建， 合
理确定 本基 金在 股票 、 债 券、 现 金等 金融 工具 上的 投
资比例 ，并 随着 各类 金融 风险收 益特 征的 相对 变化 ，
适时动 态地 调整 各金 融工 具的投 资比 例。
2、股 票投 资分 析
本基金 将结 合定 性与 定量 分析， 充分 发挥 基金 管理 人
研究团 队和 投资 团队 “自 下而上 ”的 主动 选股 能力 ，
选择具 有长 期持 续增 长能 力的公 司。 具体 从公 司基 本
状况和 股票 估值 两个 方面 进行筛 选。 诺安益鑫混合 2018 年第 2 季度 报告
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3、固 定收 益资 产投 资策 略
本基金 在债 券资 产的 投资 过程中 ， 将 采用 积极 主动 的
投资策 略， 结合 宏观 经济 政策分 析、 经济 周期 分析 、
市场短 期和 中长 期利 率分 析、 供 求变 化等 多种 因素 分
析来配 置债 券品 种， 在兼 顾收益 的同 时， 有效 控制 基
金资产 的整 体风 险。 在个 券的选 择上 ， 本 基金 将综 合
运用估 值策 略、 久期 管理 策略、 利率 预期 策略 等多 种
方法， 结合 债券 的流 动性 、 信用风 险分 析等 多种 因素 ，
对个券 进行 积极 的管 理。
4、可 转换 债券 投资 策略
本基金 着重 对可 转债 的发 行条款 、 对 应基 础股 票进 行
分析与 研究 ， 重 点关 注那 些有着 较好 盈利 能力 或成 长
前景的 上市 公司 的可 转债 ， 并选 择具 有较 高投 资价 值
的个券 进行 投资 。
5、权 证投 资策 略
权证为 本基 金辅 助性 投资 工具， 其投 资原 则为 有利 于
基金资 产增 值， 有利 于加 强基金 风险 控制 。 本 基金 在
权证投 资中 将对 权证 标的 证券的 基本 面进 行研 究， 同
时综合 考虑 权证 定价 模型 、 市场 供求 关系 、 交 易制 度
设计等 多种 因素 对权 证进 行定价 。
6、股 指期 货投 资策 略
本 基 金 在 进 行 股 指 期 货 投 资 时 ， 将 根 据 风 险 管 理 原
则， 以 套期 保值 为主 要目 的， 采 用流 动性 好、 交 易 活
跃的期 货合 约， 通过 对证 券市场 和期 货市 场运 行趋 势
的研究 ， 结 合股 指期 货的 定价模 型寻 求其 合理 的估 值
水平， 与现 货资 产进 行匹 配， 通 过多 头或 空头 套期 保
值等策 略进 行套 期保 值操 作。 基 金管 理人 将充 分考 虑
股指期 货的 收益 性、 流动 性及风 险性 特征 ， 运 用股 指
期 货 对 冲 系 统 性 风 险 、 对 冲 特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风
险， 如 大额 申购 赎回 等； 利 用金融 衍生 品的 杠杆 作用 ，
以达到 降低 投资 组合 的整 体风险 的目 的。
未来， 根据 市场 情况 ， 基 金可相 应调 整和 更新 相关 投
资策略 ，并 在招 募说 明书 更新中 公告 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 沪深300 指 数与 中证 全债 指
数的混 合指 数， 即： 沪深300 指数 ×6 0%+ 中证 全债 指
数×40 %
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 型基 金， 预期风 险与 收益 低于 股票 型
基金， 高于 债券 型基 金与 货币市 场基 金， 属于 证券 投
资基金 中的 中高 风险 、中 高收益 的品 种。
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
注：本 基金 由诺 安益 鑫保 本混合 型证 券投 资基 金首 个保本 周期 到期 后转 型而 来，并 自 2018 年 1
月30 日起 转型 正式 生效 。
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年 4 月 1 日 － 2018 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 803,570.96
2.本期 利润 -8,061,584.07
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0248
4.期末 基金 资产 净值 253,525,688.82
5.期末 基金 份额 净值 1.0122
注： ① 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有 人 交易 基金 的各 项费用,计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列
数字。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入(不 含公 允价 值 变动收 益) 扣除 相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -3.15% 0.91% -5.19% 0.68% 2.04% 0.23%
注：2018 年1 月30 日（ 含当日 ）起 ，本 基金 转型 为 “ 诺 安益 鑫灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 ” ，
转型后 ，本 基金 的业 绩比 较基准 为： 沪 深300 指数 ×60%+ 中证 全债 指数 ×40 % 。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注： ①2018 年1 月 30 日 （ 含当日 ） 起 ， 本 基金 转型 为 “ 诺安 益鑫 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 ”，
转型后 ，本 基金 的业 绩比 较基准 为: 沪深 300 指数 ×60%+ 中证 全债 指数 ×40 % 。
②本基 金的 建仓 期 为6 个月,截至 2018 年6 月30 日 ，本基 金建 仓期 尚未 结束 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
盛震山
诺 安 低 碳 经 济
股 票 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经
理、 诺安 益鑫 灵
活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金
2018 年 1 月
30 日
- 8
硕士/MBA ， 曾 任 职 于 中 国 电
信 集 团 北 京 市 电 信 有 限 公
司 、 中 国 移 动 通 信 有 限 公 司
研 究 院 ， 后 任 职 于 光 大 证 券
股 份 有 限 公 司 ， 从 事 行 业 研
究工作 。2012 年 1 月 加入 诺诺安益鑫混合 2018 年第 2 季度 报告
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基金经 理 、 诺 安
安 鑫 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经
理、 诺安 策略 精
选 股 票 型 证 券
投 资 基 金 基 金
经理
安 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 任 研
究员。2015 年 9 月起 任诺 安
低 碳 经 济 股 票 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 ，2018 年 1 月起
任 诺 安 益 鑫 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2018 年 3 月 起任 诺安 安鑫 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理，2018 年 6 月起 任
诺 安 策 略 精 选 股 票 型 证 券 投
资基金 基金 经理 。
注：① 此处 基金 经理 的任 职日期 为基 金合 同生 效之 日；
②证券 从业 的 含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 间， 本基 金管 理人 严格遵 守了 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他有 关法 律法
规， 遵守 了 《诺 安益 鑫灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 的规 定 ， 遵 守了本 公司 管理 制度 。
本基金 投资 管理 未发 生违 法违规 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监 会2011 年 修 订的 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本 公司 更
新并完 善了 《诺 安基 金管 理有限 公司 公平 交易 制度 》。制 度的 范围 包括 境内 上市股 票、 债券 的一
级市场 申购 、二 级市 场交 易等投 资管 理活 动， 同时 涵盖投 资授 权、 研究 分析 、投资 决策 、交 易执
行、业 绩评 估等 投资 管理 活动相 关的 各个 环节 。
投资研 究方 面， 公司 设立 全公司 所有 投资 组合 适用 的证券 备选 库， 在此 基础 上，不 同投 资组
合根据 其投 资目 标、 投资 风格和 投资 范围 的不 同， 建立不 同投 资组 合的 投资 对象备 选库 和交 易对
手备选 库； 公司 拥有 健全 的投资 授权 制度 ，明 确投 资决策 委员 会、 投资 总监 、投资 组合 经理 等各
投资决 策主 体的 职责 和权 限划分 ，投 资组 合经 理在 授权范 围内 可以 自主 决策 ，超过 投资 权限 的操
作需要 经过 严格 的审 批程 序；公 司建 立了 统一 的研 究管 理 平台 ，所 有内 外部 研究报 告均 通过 该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执 行方 面， 对于 场内 交易， 基金 管理 人在 投资 交易系 统中 设置 了公 平交 易功能 ，交 易中
心按照 时间 优先 、价 格优 先的原 则执 行所 有指 令， 如果多 个投 资组 合在 同一 时点就 同一 证券 下达
了相同 方向 的投 资指 令， 并且市 价在 指令 限价 以内 ，投资 交易 系统 自动 将该 证券的 每笔 交易 报单
都自动 按比 例分 拆到 各投 资组合 ；对 于债 券一 级市 场申购 、非 公开 发行 股票 申购等 非集 中竞 价交诺安益鑫混合 2018 年第 2 季度 报告
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易的交 易分 配， 在参 与申 购之前 ，各 投资 组合 经理 独立地 确定 申购 价格 和数 量，并 将申 购指 令 下
达给交 易中 心。 公司 在获 配额度 确定 后， 按照 价格 优先的 原则 进行 分配 ，如 果申购 价格 相同 ，则
根据该 价位 各投 资组 合的 申购数 量进 行比 例分 配； 对于银 行间 市场 交易 、固 定收益 平台 、交 易所
大宗交 易， 投资 组合 经理 以该投 资组 合的 名义 向交 易中心 下达 投资 指令 ，交 易中心 向银 行间 市场
或交易 对手 询价 、成 交确 认，并 根据 “时 间优 先、 价格优 先” 的原 则保 证各 投资组 合获 得公 平的
交易机 会。
本报告 期内 ，公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ，未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的 所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量不 存在 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的情
况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金 于2018 年一 季度 由 保本混 合型 证券 投资 基金 变更为 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 ， 于
第二季 度开 始逐 步建 立权 益投资 头寸 。
二季度 中后 期市 场出 现了 较大幅 度的 调整 。回 顾 从2016 年后 半期 至2017 年 期间， 我国 宏观
经济经 历了 投资 、 消费 和 进出口 的全 面复 苏 ； 进 入2018 年 二季 度 ， 一 方面 受到 内部去 杠杆 和房 地
产过度 繁荣 对消 费挤 出效 应的影 响， 投资 、消 费均 有所走 弱； 另一 方面 ，我 国面临 贸易 摩擦 等复
杂的外 部环 境， 且相 关因 素相对 不可 控。 从估 值角 度，以 中小 市值 公司 为代 表的成 长类 公司 的估
值泡沫 尽管 已大 幅收 缩， 但从长 期来 看仍 然未 落入 可接受 的水 平， 更可 能面 临流动 性的 持续 枯竭 ；
与此同 时， 大蓝 筹也 处于 业绩增 速和 估值 “双 高” 的阶段 。上 述各 种因 素， 导致权 益市 场在 面临
不利的 外部 环境 时出 现调 整。
从基本 面角 度， 商业 环境 的变化 要求 我们 必须 对一 些上市 公司 的关 键假 设做 出调整 ；我 们在
降低仓 位的 同时 ，重 新评 估了投 资组 合中 隐含 的风 险偏好 ；我 们也 在积 极梳 理重点 行业 和上 市公
司，力 图在 泥沙 俱下 时把 握有投 资价 值的 标的 。
不变的 是， 在投 资原 则上 ，我们 将继 续坚 持以 基本 面为核 心的 中长 期投 资。 我们寻 找的 投资
标的具 备的 特点 包括 ：行 业空间 广阔 、竞 争格 局有 利，公 司的 商业 模式 健康 可持续 、产 品和 技术
竞争力 突出 、业 绩增 长可 持续， 兼具 卓越 的企 业家 经营团 队， 以及 优良 的治 理结构 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为1.0122 元 。 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-3.15% ， 同 期
业绩比 较基 准收 益率 为-5.19% 。 诺安益鑫混合 2018 年第 2 季度 报告
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4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 未出 现连续 二十 个工 作日 出现 基金份 额持 有人 数量 不满 二百人 或者 基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 159,477,185.24 62.07
其中： 股票
159,477,185.24 62.07
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
97,252,484.49 37.85
8 其他资 产
212,049.74 0.08
9 合计
256,941,719.47
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 12,330,000.00 4.86
C 制造业 65,849,077.04 25.97
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
71,559.85 0.03
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 12,655,831.00 4.99
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,225,000.00 1.67
H 住宿和 餐饮 业 4,620,068.31 1.82
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 - -
J 金融业 312,099.90 0.12
K
房地产 业
18,450,000.00 7.28
L
租赁和 商务 服务 业
40,882,323.00 16.13 诺安益鑫混合 2018 年第 2 季度 报告
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M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 81,226.14 0.03
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 159,477,185.24 62.90
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002027 分众传 媒 2,520,000 24,116,400.00 9.51
2 300296 利亚德 1,500,081 19,321,043.28 7.62
3 000002 万
科Ａ 750,000 18,450,000.00 7.28
4 601888 中国国 旅 260,300 16,765,923.00 6.61
5 600887 伊利股 份 500,000 13,950,000.00 5.50
6 600690 青岛海 尔 660,000 12,711,600.00 5.01
7 002867 周大生 401,900 12,655,831.00 4.99
8 601225 陕西煤 业 1,500,000 12,330,000.00 4.86
9 002294 信立泰 200,000 7,434,000.00 2.93
10 600519 贵州茅 台 10,000 7,314,600.00 2.89
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券 投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 诺安益鑫混合 2018 年第 2 季度 报告
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5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资 国 债期货 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体, 除分 众传 媒、利 亚德 外 ，本 报
告 期没 有出现 被监 管部门 立案 调查的 情形,也没 有出 现在报 告编 制日前 一年 内受到 公
开 谴责 、处罚 的情 形。
2017 年7 月7 日， 分众传 媒信息 技术 股份 有限 公司 收到广 东监 管局 警示 函的 整改报 告， 主 要
是因为 ： （ 一） 公司2015 年年报 财务 报表 附注 “货 币资金 —使 用有 限制 的货 币资金 ”中 未披 露 上
海分众 德峰 广告 传播 有限 公司银 行账 户被 有权 机关 冻结的 情况 。 （ 二） 公 司披 露与方 源资 本成 立 体
育基金 暨关 联交 易进 展情 况的时 间晚 于相 关媒 体发 布会的 时间 。 （ 三） 公司 披 露下属 子公 司与
WME/IMG 中 国签 订商 业合 作协议 的公 告， 公告 中关 于协议 的主 要内 容的 表述 过于简 单， 未将 协议
中主要 条款 进行 充分 披露 。 （四）2016 年 ，经 公司 股 东大会 审议 通过 的相 关《 关于使 用自 有闲 置
资金购 买银 行理 财产 品的 议案》 均同 意公 司可 以使 用不超 过一 定额 度的 人民 币的自 有闲 置资 金购
买安全 性高 、流 动性 好的 、由商 业银 行发 行的 保证 收益型 的保 本型 理财 产品 ，并授 权公 司总 裁、
财务负 责人 根据 上述 原则 行使具 体理 财产 品的 购买 决策权 ，并 由财 务部 负责 具体购 买事 宜。 但公
司实际 购买 的属 于非 保本 型浮动 收益 银行 理财 产品 ，公司 未在 股东 大会 授权 范围内 购买 银行 理财
产品。
截至本 报告 期末 ，分 众传 媒（002027 ）为 本基 金前 十大重 仓股 。此 事件 发生 后，公 司第 一时
间向全 体董 事、 监事 和高 级管理 人员 传达 本次 现场 检查的 结果 ，及 时组 织证 券部、 财务 部、 审计
部等相 关部 门对 《警 示函 》所关 注的 事项 进行 深入 分析， 制定 出相 应的 整改 措施。 从投 资角 度，
此事件 发生 不影 响公 司的 业务经 营和 发展 前景 ，也 不影响 公司 的投 资价 值。 本基金 按照 指数 基准
配置该 股票 ，符 合法 规和 公司制 度。
2018 年5 月4 日 ， 利亚 德收到 了深 圳证 券交 易所 出具的 《关 于对 利亚 德光 电股份 有限 公司诺安益鑫混合 2018 年第 2 季度 报告
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及相关 当事 人给 予通 报批 评处分 的决 定》 （ 以下 简称 “ 本次 处分 ")， 对公 司给 予通报 批评 的处 分；
对公司 董事 长兼 总经 理李 军，董 事兼 财务 总监 沙丽 ，副总 经理 兼董 事会 秘书 李楠楠 给予 通报 批评
的处分 。本 次处 分主 要系 上市公 司及 相关 当事 人存 在以下 违规 行为 ：
2015 年7 月2 日， 公司取 得中国 证监 会 《 关于 核准 利亚德 光电 股份 有限 公司 向周利 鹤等 发 行
股份购 买资 产并 募集 配套 资金的 批复 》 （ 证监 许可(2015)1452 号） ， 同 意 公司 以 发行股 份和 支付 现
金方式 购买 周利 鹤 等10 名 交易对 方合 计持 有的 广州 励丰文 化科 技股 份有 限公 司 100% 股 权以 及兰
侠等9 名交 易对 方合 计持 有的北 京金 立翔 艺彩 科技 股份 有 限公 司99% 股 权， 并向公 司员 工持 股计
划发行 不超 过22,456,843 股新股 募集 配套 资金 用千 支付该 次交 易的 现金 对价 部分， 剩余 部分 配套
资金将 用千 支付 本次 交易 中介机 构费 用及 补充 流动 资金。
配套募 集资 金到 位前 ， 公 司先行 以自 有资 金向 交易 对方支 付了 部分 现金 对价 ， 合 计 9,128.43
万元。 配套 募集 资金 到位 后，2015 年12 月 24 日 公 司未经 董事 会审 议 将9,128.43 万元 募集 资金
由募集 资金 专户 汇至 公司 其它账 户， 以募 集资 金置 换了先 期投 入的 自有 资金 。 公司 直至 2017 年4
月20 日才 补充 履行 了董 事 会审议 程序 及相 关信 息披 露义务 。
截至本 报告 期末 ， 利 亚德 （300296 ） 为 本基 金前 十大 重仓股 。 上 市公 司的 上述 违规行 为 系 2015
年底发 生， 距今 有两 年以 上时间 。该 违规 行为 未对 股东权 益带 来实 质性 影响 ，且公 司已 补充 履行
了相关 审议 程序 及信 息披 露义务 。对 上市 公司 的投 资主要 基于 对公 司及 其所 在行业 的深 入分 析，
由于其 产品 和技 术竞 争力 突出、 上市 后业 绩一 直保 持快速 增长 ，因 此认 为该 公司具 备较 为扎 实的
基本面 ，本 基金 对该 公司 的投资 符合 长期 投资 、价 值投资 的原 则。
5.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中, 没有投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外 的
股 票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 148,779.70
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 17,685.27
5 应收申 购款 45,584.77
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 212,049.74 诺安益鑫混合 2018 年第 2 季度 报告
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5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 444,200,727.34
报告期 期间 基金 总申 购份 额 4,804,165.16
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 198,539,482.52
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 250,465,409.98
§7 基金管 理人运用固 有资金 投资本基金情况
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者 类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基金 份额比
例达到或 者超过
20%的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 - - - - - - -
个人 - - - - - - -
产品特有 风险
本报告期 内， 本基 金未出 现单一投 资者持 有基金 份 额比例达 到或者 超过 20% 的情形， 敬 请投资 者
留意。 诺安益鑫混合 2018 年第 2 季度 报告
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8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本报告 期内 ，本 基金 管理 人及本 基金 无影 响投 资者 决策的 其他 重要 信息 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 诺安 益鑫 保本 混合 型证券 投资 基金 公开 募集 的文件 。
②原诺 安益 鑫保 本混 合型 证券投 资基 金转 型为 诺安 益鑫灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 相关
公告。
③《诺 安益 鑫灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》。
④《诺 安益 鑫灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》。
⑤《诺 安益 鑫灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 。
⑥基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
⑦诺安 益鑫 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金2018 年 第 二季度 报告 正文 。
⑧报告 期内 诺安 益鑫 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 在指定 报刊 上披 露的 各项 公告。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 致电 本基 金管 理人 全国统 一客 户服 务电 话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺 安基 金管理 有限 公司
2018 年 7 月 18 日
