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红塔红土盛商一年定期开放债券A(004708)

红塔红土盛商一年定期开放债券:2018年第二季度报告查看PDF公告

红 塔 红土 盛 商 一年 定 期 开 放债 券 型 发起 式
证 券 投资 基 金
2 0 1 8 年 第 2 季 度 报告
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
基 金 管 理 人 : 红 塔 红 土 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 : 2 0 1 8 年 7 月 1 8 日红塔红土盛商一年定期开放债券 2 0 1 8 年第 2 季度报告
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§ 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ,
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 , 于 2 0 1 8 年 7 月 1 6 日 复 核 了 本
报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈
述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 8 年 4 月 1 日 起 至 6 月 3 0 日 止 。
§ 2 基 金 产 品 概 况
基 金 简 称 红 塔 红 土 盛 商 一 年 定 期 开 放 债 券
场 内 简 称 -
交 易 代 码 0 0 4 7 0 8
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 7 年 9 月 1 5 日
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 3 4 7 , 0 0 1 , 4 5 7 . 0 2 份
投 资 目 标
通 过 严 格 的 风 险 控 制 和 积 极 的 主 动 管 理 , 在 保 持
资 产 流 动 性 的 基 础 上 , 投 资 于 精 选 的 优 质 债 券 和
具 备 投 资 价 值 的 优 质 个 股 , 力 求 实 现 基 金 资 产 的
长 期 稳 定 增 值 , 为 投 资 者 实 现 超 越 业 绩 比 较 基 准
的 收 益 。
投 资 策 略
封 闭 期 内 , 本 基 金 的 投 资 策 略 包 括 大 类 资 产 配 置
策 略 、 固 定 收 益 类 资 产 投 资 策 略 、 资 产 支 持 证 券
投 资 策 略 、 股 票 投 资 策 略 、 权 证 投 资 策 略 几 个 部
分 ; 开 放 期 内 , 本 基 金 为 保 持 较 高 的 组 合 流 动 性 ,
方 便 投 资 人 安 排 投 资 , 在 遵 守 本 基 金 有 关 投 资 限
制 与 投 资 比 例 的 前 提 下 , 将 主 要 投 资 于 高 流 动 性
的 投 资 品 种 。
业 绩 比 较 基 准
中 国 债 券 总 指 数 ( 财 富 ) × 9 0 % + 沪 深 3 0 0 指 数
× 1 0 %
风 险 收 益 特 征
本 基 金 为 债 券 型 基 金 , 预 期 收 益 和 预 期 风 险 高 于
货 币 市 场 基 金 , 但 低 于 混 合 型 基 金 、 股 票 型 基 金 ,
属 于 中 等 风 险 收 益 的 产 品 。
基 金 管 理 人 红 塔 红 土 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司红塔红土盛商一年定期开放债券 2 0 1 8 年第 2 季度报告
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下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称
红 塔 红 土 盛 商 一 年 定 期
开 放 债 券 A
红 塔 红 土 盛 商 一 年 定
期 开 放 债 券 C
下 属 分 级 基 金 的 场 内 简 称 - -
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 0 0 4 7 0 8 0 0 4 7 0 9
下 属 分 级 基 金 的 前 端 交 易 代 码 - -
下 属 分 级 基 金 的 后 端 交 易 代 码 - -
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 2 9 3 , 4 8 0 , 6 9 3 . 1 6 份 5 3 , 5 2 0 , 7 6 3 . 8 6 份
下 属 分 级 基 金 的 风 险 收 益 特 征 - -
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主要 财 务 指标
单 位 : 人 民 币 元
主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 8 年 4 月 1 日 - 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 )
红 塔 红 土 盛 商 一 年 定 期 开 放
债 券 A
红 塔 红 土 盛 商 一 年 定 期 开 放
债 券 C
1 . 本 期 已 实 现 收 益 7 6 6 , 1 2 2 . 3 8 8 5 , 1 1 5 . 0 1
2 . 本 期 利 润 - 1 , 7 4 6 , 1 3 4 . 2 4 - 3 7 1 , 5 9 4 . 8 0
3 . 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 - 0 . 0 0 5 9 - 0 . 0 0 6 9
4 . 期 末 基 金 资 产 净 值 2 9 6 , 8 4 5 , 9 8 5 . 6 8 5 3 , 9 6 3 , 8 9 4 . 8 4
5 . 期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 0 1 1 5 1 . 0 0 8 3
注 : 1 、 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 , 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要
低 于 所 列 数 字 。
2 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相
关 费 用 后 的 余 额 , 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
3 . 2 基金 净 值 表现
3 . 2 . 1 本报 告期 基金份 额净 值增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
红 塔 红 土 盛 商 一 年 定 期 开 放 债 券 A
阶 段
净 值 增 长
率 ①
净 值 增 长 率
标 准 差 ②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基 准 收
益 率 标 准 差 ④
① - ③ ② - ④
过 去 三 个
月
- 0 . 5 8 % 0 . 1 5 % 1 . 4 2 % 0 . 1 7 % - 2 . 0 0 % - 0 . 0 2 %
红 塔 红 土 盛 商 一 年 定 期 开 放 债 券 C
阶 段
净 值 增 长
率 ①
净 值 增 长 率
标 准 差 ②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基 准 收
益 率 标 准 差 ④
① - ③ ② - ④
过 去 三 个
月
- 0 . 6 8 % 0 . 1 5 % 1 . 4 2 % 0 . 1 7 % - 2 . 1 0 % - 0 . 0 2 %红塔红土盛商一年定期开放债券 2 0 1 8 年第 2 季度报告
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3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金累 计净值 增长 率变动 及其 与同期 业绩 比较基 准收益
率变 动的 比 较红塔红土盛商一年定期开放债券 2 0 1 8 年第 2 季度报告
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注 : 本 基 金 的 基 金 合 同 于 2 0 1 7 年 9 月 1 5 日 生 效 , 截 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 , 基 金 合 同 生 效 未 满 1
年 。
本 基 金 建 仓 期 自 2 0 1 7 年 9 月 1 5 日 至 2 0 1 8 年 3 月 1 5 日 。 报 告 期 末 基 金 已 完 成 建 仓 , 报 告 期 末 资
产 配 置 比 例 符 合 本 基 金 基 金 合 同 规 定 。
3 . 3 其他 指 标
注 : 无
§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 经 理 (或基 金经 理小组 )简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业
年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
罗 薇
基 金 经
理
2 0 1 7 年 9
月 1 5 日
- 5
澳 洲 新 南 威 尔 士 大 学 会 计
学 硕 士 , 北 京 大 学 理 学 学
士 , 2 0 1 2 年 加 入 红 塔 红 土 基红塔红土盛商一年定期开放债券 2 0 1 8 年第 2 季度报告
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金 研 究 部 , 现 任 职 于 公 司 投
资 部 , 为 公 司 投 资 决 策 委 员
会 委 员 。
赵 耀
基 金 经
理
2 0 1 7 年 9
月 1 5 日
- 1 4
香 港 中 文 大 学 金 融 财 务 工
商 管 理 硕 士 , 厦 门 大 学 经 济
学 学 士 , C F A ( 美 国 注 册 金
融 分 析 师 ) 。 近 1 4 年 证 券 、
基 金 从 业 经 历 , 历 任 诺 安 基
金 交 易 员 、 中 国 国 际 金 融 有
限 公 司 交 易 员 , 具 有 丰 富 的
大 资 金 运 作 交 易 经 验 。 现 任
职 公 司 投 资 部 , 为 公 司 投 资
决 策 委 员 会 委 员 。
注 : 1 、 本 基 金 合 同 生 效 起 至 日 前 披 露 时 点 不 满 一 年 ; 此 处 基 金 经 理 的 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 之
日 ;
2 、 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 等 。
4 . 2 管理 人 对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 》 、 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资
基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 、 《 红 塔 红 土 盛 商 一 年 定 期 开 放 债 券 型 发 起
式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定 , 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和
运 用 基 金 资 产 , 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下 , 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 报 告 期 内 , 本 基 金
的 投 资 范 围 、 投 资 比 例 、 投 资 组 合 、 证 券 交 易 行 为 、 信 息 披 露 等 符 合 有 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 等
规 定 , 未 从 事 内 幕 交 易 、 操 纵 市 场 等 违 法 、 违 规 行 为 , 未 开 展 有 损 于 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 关 联
交 易 , 整 体 运 作 合 法 合 规 。
4 . 3 公平 交 易 专项说 明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度的 执行 情况
报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 、 《 红
塔 红 土 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 办 法 》 的 规 定 , 通 过 制 度 、 流 程 和 系 统 等 在 研 究 分 析 、 投
资 决 策 、 交 易 执 行 等 各 业 务 环 节 严 格 控 制 , 公 平 对 待 旗 下 所 有 投 资 组 合 。
公 司 建 立 研 究 管 理 平 台 向 所 有 投 资 部 门 人 员 开 放 , 确 保 各 投 资 组 合 公 平 获 得 研 究 资 源 , 通 过
建 立 科 学 、 制 衡 的 投 资 决 策 体 系 , 加 强 交 易 分 配 环 节 的 内 部 控 制 , 并 通 过 实 时 的 行 为 监 控 与 及 时
的 分 析 评 估 , 保 证 公 平 交 易 原 则 的 实 现 。 公 司 制 度 规 定 投 资 组 合 投 资 的 股 票 必 须 来 源 于 备 选 股 票红塔红土盛商一年定期开放债券 2 0 1 8 年第 2 季度报告
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库 , 重 点 投 资 的 股 票 必 须 来 源 于 核 心 股 票 库 。 在 公 司 备 选 股 票 库 的 基 础 上 , 各 投 资 组 合 应 根 据 不
同 投 资 组 合 的 投 资 目 标 、 投 资 风 格 和 投 资 范 围 , 建 立 不 同 投 资 组 合 的 备 选 股 票 库 。 公 司 建 立 了 严
格 的 投 资 授 权 制 度 , 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内 可 以 自 主 决 策 , 超 过 投 资 权 限 的 操 作 需 要 经 过 严
格 的 逐 级 审 批 程 序 。 针 对 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 的 交 易 所 公 开 竞 价 交 易 , 由 集 中 交 易 室 通 过 投 资
交 易 系 统 中 的 公 平 交 易 程 序 , 按 照 “ 价 格 优 先 、 时 间 优 先 、 比 例 分 配 、 综 合 平 衡 ” 的 原 则 , 对 于
不 同 投 资 组 合 同 日 同 向 买 卖 同 一 证 券 的 指 令 自 动 进 行 比 例 分 配 。 针 对 以 公 司 名 义 开 展 的 场 外 网 下
交 易 , 严 格 按 照 价 格 优 先 、 比 例 分 配 的 原 则 在 各 投 资 组 合 间 进 行 分 配 。 监 察 稽 核 部 通 过 投 资 交 易
系 统 对 投 资 交 易 过 程 进 行 实 时 监 控 及 预 警 , 对 非 公 开 发 行 股 票 申 购 、 以 公 司 名 义 进 行 的 债 券 一 级
市 场 申 购 的 申 购 方 案 和 分 配 过 程 进 行 审 核 和 监 控 , 保 证 分 配 结 果 符 合 公 平 交 易 的 原 则 , 定 期 针 对
旗 下 所 有 投 资 组 合 的 交 易 记 录 , 进 行 交 易 时 机 和 价 差 的 专 项 统 计 分 析 , 以 排 查 异 常 交 易 。
报 告 期 内 , 基 金 管 理 人 管 理 的 各 投 资 组 合 的 整 体 收 益 率 、 分 投 资 类 别 ( 股 票 、 债 券 ) 的 收 益
率 以 及 不 同 时 间 窗 内 ( 同 日 内 、 3 日 内 、 5 日 内 ) 同 向 交 易 的 交 易 价 格 未 发 现 异 常 差 异 , 各 投 资
组 合 间 不 存 在 违 背 公 平 交 易 原 则 的 行 为 。
4 . 3 . 2 异常 交易 行为的 专项 说明
本 基 金 管 理 人 建 立 了 《 红 塔 红 土 基 金 管 理 有 限 公 司 异 常 交 易 监 控 管 理 办 法 》 , 除 完 全 按 照 有
关 指 数 的 构 成 比 例 进 行 证 券 投 资 的 投 资 组 合 外 , 同 一 投 资 组 合 禁 止 同 日 反 向 交 易 , 不 同 投 资 组 合
之 间 严 格 限 制 同 日 反 向 交 易 。 确 因 投 资 组 合 的 投 资 策 略 或 流 动 性 等 需 要 而 发 生 的 同 日 反 向 交 易 ,
需 经 严 格 审 批 并 留 痕 备 查 。
报 告 期 内 , 本 基 金 与 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 中 ,
成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 均 未 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % , 本 基 金 未 发 生 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利
益 输 送 的 异 常 交 易 行 为 。
4 . 4 报告 期 内 基金投 资策 略和运 作分析
本 基 金 在 二 季 度 减 持 了 部 分 信 用 债 持 仓 , 同 时 提 升 了 利 率 债 和 可 转 债 仓 位 , 基 金 债 券 投 资 以
短 久 期 的 中 高 等 级 债 券 为 主 。 整 个 债 券 投 资 组 合 久 期 保 持 在 3 以 内 , 可 攻 可 守 , 进 退 有 据 。 股 票
投 资 方 面 , 以 化 工 / 地 产 / 金 融 行 业 低 估 值 绩 优 股 为 主 要 投 资 方 向 , 通 过 自 上 而 下 结 合 自 下 而 上 的
研 究 方 式 , 精 选 估 值 便 宜 安 全 边 际 高 , 与 此 同 时 还 具 备 业 绩 增 长 的 个 股 ; 由 于 二 季 度 整 个 市 场 波
动 较 大 , 以 及 偏 价 值 类 蓝 筹 股 出 现 了 回 调 , 适 度 降 低 了 仓 位 。红塔红土盛商一年定期开放债券 2 0 1 8 年第 2 季度报告
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4 . 5 报告 期 内 基金的 业绩 表现
截 至 本 报 告 期 末 红 塔 红 土 盛 商 一 年 定 期 开 放 债 券 A 基 金 份 额 净 值 为 1 . 0 1 1 5 元 , 本 报 告 期 基 金
份 额 净 值 增 长 率 为 - 0 . 5 8 % ; 截 至 本 报 告 期 末 红 塔 红 土 盛 商 一 年 定 期 开 放 债 券 C 基 金 份 额 净 值 为
1 . 0 0 8 3 元 , 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 - 0 . 6 8 % ; 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 1 . 4 2 % 。
4 . 6 报告 期 内 基金持 有人 数或基 金资产 净值 预警说 明
本 基 金 为 发 起 式 基 金 , 基 金 合 同 生 效 未 满 三 年 , 不 适 用 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办
法 》 第 四 十 一 条 第 一 款 的 规 定 。
根 据 本 基 金 合 同 的 规 定 , 该 基 金 生 效 之 日 起 三 年 后 的 对 应 日 , 若 基 金 资 产 规 模 低 于 2 亿 元 ,
基 金 合 同 自 动 终 止 。
§ 5 投 资 组 合 报 告
5 . 1 报告 期 末 基金资 产组 合情况
序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 ( % )
1 权 益 投 资 2 7 , 5 8 7 , 5 7 0 . 0 0 4 . 8 6
其 中 : 股 票 2 7 , 5 8 7 , 5 7 0 . 0 0 4 . 8 6
2 基 金 投 资 - -
3 固 定 收 益 投 资 4 6 5 , 2 6 3 , 8 9 1 . 3 0 8 1 . 9 6
其 中 : 债 券 4 6 5 , 2 6 3 , 8 9 1 . 3 0 8 1 . 9 6
资 产 支 持 证 券 - -
4 贵 金 属 投 资 - -
5 金 融 衍 生 品 投 资 - -
6 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售
金 融 资 产
- -
7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 9 , 5 6 9 , 9 7 9 . 2 6 1 . 6 9
8 其 他 资 产 6 5 , 2 3 0 , 6 0 4 . 4 0 1 1 . 4 9
9 合 计 5 6 7 , 6 5 2 , 0 4 4 . 9 6 1 0 0 . 0 0
5 . 2 报告 期 末 按行业 分类 的股票 投资组 合
5 . 2 . 1 报告 期末 按行业 分类 的境内 股票投 资组 合
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 1 , 3 9 4 , 1 0 0 . 0 0 0 . 4 0
B 采 矿 业 - -
C 制 造 业 1 6 , 6 4 9 , 1 2 0 . 0 0 4 . 7 5红塔红土盛商一年定期开放债券 2 0 1 8 年第 2 季度报告
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D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应 业
- -
E 建 筑 业 7 5 1 , 5 0 0 . 0 0 0 . 2 1
F 批 发 和 零 售 业 - -
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 - -
H 住 宿 和 餐 饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
- -
J 金 融 业 3 , 4 1 1 , 0 0 0 . 0 0 0 . 9 7
K 房 地 产 业 5 , 3 8 1 , 8 5 0 . 0 0 1 . 5 3
L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - -
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - -
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P 教 育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工 作 - -
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 - -
S 综 合 - -
合 计 2 7 , 5 8 7 , 5 7 0 . 0 0 7 . 8 6
5 . 2 . 2 报告 期末 按行业 分类 的港 股通 投 资股 票投资 组合
注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 未 通 过 沪 港 通 投 资 股 票 。
5 . 3 报告 期 末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名股 票投资 明细
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 )
占 基 金 资 产 净
值 比 例 ( % )
1 3 0 0 1 3 6 信 维 通 信 6 0 , 0 0 0 1 , 8 4 3 , 8 0 0 . 0 0 0 . 5 3
2 0 0 0 8 3 0 鲁 西 化 工 9 0 , 0 0 0 1 , 5 3 7 , 2 0 0 . 0 0 0 . 4 4
3 6 0 0 0 4 8 保 利 地 产 1 2 0 , 0 0 0 1 , 4 6 4 , 0 0 0 . 0 0 0 . 4 2
4 0 0 2 2 9 9 圣 农 发 展 9 0 , 0 0 0 1 , 3 9 4 , 1 0 0 . 0 0 0 . 4 0
5 6 0 1 1 5 5 新 城 控 股 4 5 , 0 0 0 1 , 3 9 3 , 6 5 0 . 0 0 0 . 4 0
6 6 0 1 2 8 8 农 业 银 行 4 0 0 , 0 0 0 1 , 3 7 6 , 0 0 0 . 0 0 0 . 3 9
7 6 0 0 4 6 6 蓝 光 发 展 2 1 0 , 0 0 0 1 , 3 0 2 , 0 0 0 . 0 0 0 . 3 7
8 0 0 2 1 4 6 荣 盛 发 展 1 4 0 , 0 0 0 1 , 2 2 2 , 2 0 0 . 0 0 0 . 3 5
9 0 0 0 8 5 8 五 粮 液 1 5 , 0 0 0 1 , 1 4 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 3 2
1 0 6 0 0 4 2 6 华 鲁 恒 升 6 0 , 0 0 0 1 , 0 5 5 , 4 0 0 . 0 0 0 . 3 0
5 . 4 报告 期 末 按债券 品种 分类的 债券投 资组 合
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
1 国 家 债 券 4 1 , 2 8 5 , 2 3 2 . 9 0 1 1 . 7 7红塔红土盛商一年定期开放债券 2 0 1 8 年第 2 季度报告
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2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 - -
其 中 : 政 策 性 金 融 债 - -
4 企 业 债 券 2 5 1 , 4 3 2 , 4 0 4 . 8 0 7 1 . 6 7
5 企 业 短 期 融 资 券 6 0 , 3 1 9 , 0 0 0 . 0 0 1 7 . 1 9
6 中 期 票 据 6 9 , 4 9 6 , 0 0 0 . 0 0 1 9 . 8 1
7 可 转 债 ( 可 交 换 债 ) 2 3 , 5 9 7 , 2 5 3 . 6 0 6 . 7 3
8 同 业 存 单 1 9 , 1 3 4 , 0 0 0 . 0 0 5 . 4 5
9 其 他 - -
1 0 合 计 4 6 5 , 2 6 3 , 8 9 1 . 3 0 1 3 2 . 6 3
5 . 5 报告 期 末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名债 券投资 明细
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 )
占 基 金 资 产 净 值
比 例 ( % )
1 1 4 3 1 8 5 1 7 湘 财 0 1 3 0 0 , 0 0 0 2 9 , 7 7 8 , 0 0 0 . 0 0 8 . 4 9
2 1 1 2 3 1 2 1 6 徐 工 0 1 2 5 0 , 0 0 0 2 4 , 8 5 2 , 5 0 0 . 0 0 7 . 0 8
3 1 1 2 4 9 9 1 7 欧 菲 0 1 2 5 0 , 0 0 0 2 4 , 6 5 0 , 0 0 0 . 0 0 7 . 0 3
4 1 1 2 1 9 0 1 1 亚 迪 0 2 2 0 3 , 7 7 0 2 0 , 4 2 5 , 9 0 4 . 8 0 5 . 8 2
5 1 1 2 2 0 3 1 4 北 农 债 2 0 0 , 0 0 0 2 0 , 3 0 8 , 0 0 0 . 0 0 5 . 7 9
5 . 6 报告 期 末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名资 产支持 证券投 资
明细
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
5 . 7 报告 期 末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明细
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。
5 . 8 报告 期 末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名权 证投资 明细
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
5 . 9 报告 期 末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
5 . 9 . 1 本期 国债 期货投 资政 策
本 报 告 期 内 , 本 基 金 尚 未 开 设 国 债 期 货 交 易 单 元 , 未 进 行 国 债 期 货 操 作 。
未 来 一 段 时 期 , 本 基 金 没 有 进 行 国 债 期 货 操 作 的 计 划 。红塔红土盛商一年定期开放债券 2 0 1 8 年第 2 季度报告
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5 . 9 . 2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 国 债 期 货 。
5 . 9 . 3 本期 国债 期货投 资评 价
本 报 告 期 内 , 本 基 金 尚 未 开 设 国 债 期 货 交 易 单 元 , 未 进 行 国 债 期 货 操 作 。
未 来 一 段 时 期 , 本 基 金 没 有 进 行 国 债 期 货 操 作 的 计 划 。
5 . 1 0 投资 组合 报告附 注
5 . 1 0 . 1
报 告 期 内 , 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 被 监 管 部 门 立 案 调 查 , 或 在 本 报 告 编 制 日
前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 况 。
5 . 1 0 . 2
报 告 期 内 , 本 基 金 的 前 十 名 股 票 未 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 。
5 . 1 0 . 3 其 他 资产 构成
序 号 名 称 金 额 ( 元 )
1 存 出 保 证 金 4 0 , 3 5 6 . 8 7
2 应 收 证 券 清 算 款 5 5 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 9 , 6 9 0 , 2 4 7 . 5 3
5 应 收 申 购 款 -
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 6 5 , 2 3 0 , 6 0 4 . 4 0
5 . 1 0 . 4 报 告 期末 持有的 处于 转股期 的可转 换债 券明细
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
1 1 2 8 0 2 9 太 阳 转 债 8 4 8 , 3 3 0 . 0 0 0 . 2 4
2 1 2 8 0 2 8 赣 锋 转 债 2 , 6 2 9 , 6 0 9 . 2 4 0 . 7 5
3 1 2 8 0 2 7 崇 达 转 债 1 , 1 4 8 , 0 9 5 . 7 7 0 . 3 3
4 1 2 8 0 2 4 宁 行 转 债 3 , 8 7 0 , 4 6 5 . 3 9 1 . 1 0
5 1 1 0 0 3 2 三 一 转 债 5 , 3 8 8 , 2 8 6 . 0 0 1 . 5 4红塔红土盛商一年定期开放债券 2 0 1 8 年第 2 季度报告
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5 . 1 0 . 5 报 告 期末 前十名 股票 中存在 流通受 限情 况的说 明
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 的 情 况 。
5 . 1 0 . 6 投 资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
由 于 四 舍 五 入 原 因 , 分 项 之 和 与 合 计 可 能 有 尾 差 。
§ 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 : 份
项 目
红 塔 红 土 盛 商 一 年 定 期 开 放
债 券 A
红 塔 红 土 盛 商 一 年 定
期 开 放 债 券 C
报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 2 9 3 , 4 8 0 , 6 9 3 . 1 6 5 3 , 5 2 0 , 7 6 3 . 8 6
报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 - -
减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 - -
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减
少 以 " - " 填 列 )
- -
报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 2 9 3 , 4 8 0 , 6 9 3 . 1 6 5 3 , 5 2 0 , 7 6 3 . 8 6
§ 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7 . 1 基金 管 理 人持有 本基 金份额 变动情 况
单 位 : 份
项 目
红 塔 红 土 盛 商 一 年 定 期 开
放 债 券 A
红 塔 红 土 盛 商 一 年 定 期
开 放 债 券 C
报 告 期 期 初 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 1 0 , 0 0 0 , 4 5 0 . 0 5 0 . 0 0
报 告 期 期 间 买 入 / 申 购 总 份 额 - -
报 告 期 期 间 卖 出 / 赎 回 总 份 额 - -
报 告 期 期 末 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 1 0 , 0 0 0 , 4 5 0 . 0 5 0 . 0 0
报 告 期 期 末 持 有 的 本 基 金 份 额 占 基 金 总
份 额 比 例 ( % )
2 . 8 8 -
7 . 2 基金 管 理 人运用 固有 资金投 资本基 金交 易明细
注 : 本 报 告 期 内 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 。
§ 8 报 告 期 末 发 起 式 基 金 发 起 资 金 持 有 份 额 情 况
项 目 持 有 份 额 总 数
持 有 份 额 占
基 金 总 份 额
发 起 份 额 总 数
发 起 份 额 占
基 金 总 份 额
发 起 份 额 承
诺 持 有 期 限红塔红土盛商一年定期开放债券 2 0 1 8 年第 2 季度报告
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比 例 ( % ) 比 例 ( % )
基 金 管 理 人 固 有
资 金
1 0 , 0 0 0 , 4 5 0 . 0 5 2 . 8 8 1 0 , 0 0 0 , 4 5 0 . 0 5 2 . 8 8 3 年
基 金 管 理 人 高 级
管 理 人 员
1 0 0 , 0 2 2 . 5 0 0 . 0 3 - - -
基 金 经 理 等 人 员 9 7 , 0 7 4 . 3 9 0 . 0 3 - - -
基 金 管 理 人 股 东 9 , 9 9 9 , 4 5 0 . 0 0 2 . 8 8 - - -
其 他 1 3 , 4 3 9 . 9 6 0 . 0 0 - - -
合 计 2 0 , 2 1 0 , 4 3 6 . 9 0 5 . 8 2 1 0 , 0 0 0 , 4 5 0 . 0 5 2 . 8 8 3 年
注 : 1 、 上 述 份 额 总 数 为 扣 除 认 购 费 用 并 包 含 利 息 结 转 份 额 后 的 总 份 额 数 ;
2 、 本 基 金 发 起 式 资 金 提 供 方 仅 为 基 金 管 理 人 固 有 资 金 ; 基 金 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 经 理 、 基 金
管 理 人 股 东 和 其 他 从 业 人 员 认 购 的 基 金 份 额 不 属 于 发 起 份 额 。
§ 9 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
9 . 1 报告 期 内 单一投 资者 持有基 金份额 比例 达到或 超过 2 0 % 的情 况
投 资 者 类
别
报 告 期 内 持 有 基 金 份 额 变 化 情 况 报 告 期 末 持 有 基 金 情 况
序 号
持 有 基 金 份 额 比
例 达 到 或 者 超 过
2 0 % 的 时 间 区 间
期 初
份 额
申 购
份 额
赎 回
份 额
持 有 份 额 份 额 占 比
产 品 特 有 风 险
-
注 : 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 不 存 在 达 到 或 超 过 2 0 % 的 情 况 。
9 . 2 影响 投 资 者决策 的其 他重要 信息
无
§ 1 0 备 查 文 件 目 录
1 0 . 1 备查 文件 目录
1 、 中 国 证 监 会 核 准 基 金 募 集 的 文 件 ;红塔红土盛商一年定期开放债券 2 0 1 8 年第 2 季度报告
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2 、 红 塔 红 土 盛 商 一 年 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ;
3 、 红 塔 红 土 盛 商 一 年 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ;
4 、 红 塔 红 土 盛 商 一 年 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ;
5 、 报 告 期 内 披 露 的 各 项 公 告 。
1 0 . 2 存放 地点
广 东 省 深 圳 市 南 山 区 侨 香 路 4 0 6 8 号 智 慧 广 场 A 栋 8 0 1
1 0 . 3 查阅 方式
投 资 者 可 通 过 基 金 管 理 人 网 站 , 或 在 营 业 期 间 到 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 免 费 查
阅 备 查 文 件 。 在 支 付 工 本 费 后 , 投 资 者 可 取 得 备 查 文 件 的 复 制 件 或 复 印 件 。
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 , 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 。
客 服 热 线 : 4 0 0 1 - 6 6 6 - 9 1 6 ( 免 长 途 话 费 )
公 司 网 址 : w w w . h t a m c . c o m . c n
红塔 红土 基金管 理有 限公司
2 01 8 年 7 月 1 8 日