平 安 大 华 沪深 300 交 易型 开 放 式 指数 证 券
投 资 基 金 联接 基 金
2018 年第2 季度报告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 平安大华基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2018 年 7 月18 日
平安大华沪深 300ETF 联接基 金 2018 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2018 年 7 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组 合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年4 月4 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 平安 300ETF 联接
场内简 称 -
交易代 码 005639
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2018 年 4 月 4 日
报告期 末基 金份 额总 额 616,091,449.19 份
投资目 标
本基金 通过 投资 于目 标 ETF ，紧 密跟 踪标 的指 数，
追求与 业绩 比较 基准 相似 的回报 。
投资策 略
本基金 以目 标 ETF 作 为其 主要投 资标 的， 方便 特
定的客 户群 通过 本基 金投 资目 标 ETF 。本 基金 并
不参与 目 标 ETF 的 管理 。 主要以 一级 市场 申购 的
方式投 资于 目 标 ETF ，获 取基金 份额 净值 上涨 带
来的收 益； 在目 标 ETF 基 金份额 二级 市场 交易 流
动性较 好的 情况 下， 也可 以通过 二级 市场 买卖 目
标 ETF 的基 金份 额。 正常 市场情 况下 ，本 基金 力
争净值 增长 率与 业绩 比较 基准之 间的 日均 跟踪 偏
离度绝 对值 不超 过 0.35% ，年跟 踪误 差不 超过
4% 。如 因指 数编 制规 则调 整或其 他因 素导 致跟 踪
偏离度 和跟 踪误 差超 过上 述范围 ，基 金管 理人 应
采取合 理措 施避 免跟 踪偏 离度 、 跟踪 误差 进一 步
扩大。
业绩比 较基 准
沪深 300 指 数收 益率 ×95 % + 银行 人民 币活 期存 款
利率（ 税后 ） × 5%
风险收 益特 征
本基金 的目 标 ETF 为 股票 型基金 ，其 长期 平均 风
险和预 期收 益水 平高 于混 合型基 金、 债券 型基 金 平安大华沪深 300ETF 联接基 金 2018 年第 2 季度报告
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与货币 市场 基金 。本 基金 为 ETF 联接 基金 ，通 过
投资于 目 标 ETF 跟踪 标的 指数表 现， 具有 与标 的
指数以 及标 的指 数所 代表 的证券 市场 相似 的风 险
收益特 征。
基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 平安 300ETF 联接 A 平安 300ETF 联接 C
下属分 级基 金的 场内 简称 - -
下属分 级基 金的 交易 代码 005639 005640
下属分 级基 金的 前端 交易 代码 - -
下属分 级基 金的 后端 交易 代码 - -
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 413,834,828.91 份 202,256,620.28 份
下属分 级基 金的 风险 收益 特征 - -
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 平安大 华沪 深300交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金
基金主 代码 510390
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2017年12月25日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2018年1月26 日
基金管 理人 名称 平安大 华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司
2.1.2 目 标基 金产品 说明
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数表 现， 追求跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差的
最小化 。本 基金 力争 将日 均跟踪 偏离 度的 绝对 值控 制在
0.2%以 内， 年化 跟踪 误差 控制在2%以 内。
投资策 略
本基金 主要 采取 完 全 复制 法，即 完全 按照 标的 指数 的成
份股组 成及 其权 重构 建投 资组合 ，并 根据 标的 指数 成份
股及其 权重 的变 动进 行相 应调整 。当 预期 指数 成份 股发
生调整 和成 份股 发生 配股 、增发 、分 红等 行为 时， 或因
基金的 申购 和赎 回等 对本 基金跟 踪标 的指 数的 效果 可能
带来影 响时 ，或 因某 些特 殊情况 导致 流动 性不 足时 ，或
其他原 因导 致无 法有 效复 制和跟 踪标 的指 数时 ，基 金管
理人可 以对 投资 组合 管理 进行适 当变 通和 调整 ，从 而使
得投资 组合 紧密 地跟 踪标 的指数 。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金， 其预期 的风 险与 预期 收益 高于
混合型 基金 、债 券型 基金 与货币 市场 基金 。同 时本 基金
为交易 型开 放式 指数 基金 ，采用 完全 复制 法跟 踪标 的指
数表现 ，具 有与 标的 指数 以及标 的指 数所 代表 的股 票相平安大华沪深 300ETF 联接基 金 2018 年第 2 季度报告
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似的风 险收 益特 征。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年4 月4 日 － 2018 年6 月 30 日 ）
平安 300ETF 联接 A 平安 300ETF 联接 C
1． 本 期已 实现 收益 -39,422.05 -101,012.39
2．本 期利 润 -32,688,304.44 -8,258,803.83
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 -0.0767 -0.0547
4．期 末基 金资 产净 值 381,174,196.10 186,105,441.94
5．期 末基 金份 额净 值 0.9211 0.9201
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ；
2. 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所
列数字;
3. 本基 金的 合同 生效 日期 为 2018 年4 月4 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份 额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
平安300ETF 联接A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 -7.89% 0.91% -8.64% 1.10% 0.75% -0.19%
平安300ETF 联接C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 -7.99% 0.92% -8.64% 1.10% 0.65% -0.18%
沪深300 指数 收 益率*95%+ 银行人 民币 活期 存款 利率( 税后)*5% 平安大华沪深 300ETF 联接基 金 2018 年第 2 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
平安大华沪深 300ETF 联接基 金 2018 年第 2 季度报告
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1、本 基金 基金 合同 于2018 年 04 月 04 日 正式 生效 ，截至 报告 期末 未满 半年 ；
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例 符合 基金 合同 的约 定，截 至报 告期 末本 基金 未完成 建仓 。
3.3 其 他指 标
本基金 本报 告期 内无 其他 指标。
平安大华沪深 300ETF 联接基 金 2018 年第 2 季度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
成钧
平安大
华沪深
300 交
易型开
放式指
数证券
投资基
金联接
基金的
基金经
理、ETF
指数中
心指数
投资总
监
2018 年4
月4 日
- 7
成钧先 生， 上 海交 通大 学 博
士， 南京 大学 和上 海证 券 交
易所博 士后， 曾任 职于 上 海
证券交 易所、 国泰 基金 管 理
有限公 司、 嘉 实基 金管 理 有
限公司、 中国 平安 人寿 保 险
股份有 限公 司 。 2017 年 2 月
加入平 安大 华基 金管 理有
限公司， 现任 平安 大华 沪 深
300 交 易型 开放 式指 数证 券
投资基 金、 平安 大华 中证
500 交 易型 开放 式指 数证 券
投资基 金、 平安 大华 沪深
300 交 易型 开放 式指 数证 券
投资基 金联 接基 金、 平 安 大
华MSCI 中国 A 股国 际交 易
型开放 式指 数证 券投 资 基
金、平 安大 华 MSCI 中国A
股低波 动交 易型 开放 式指
数证券 投资 基金、 平安 大 华
MSCI 中国A 股 国际 交易 型 开
放式指 数证 券投 资基 金联
接基金 基金 经理 。
1、 对 基金 的首 任基 金经 理 ， 其 “任 职日 期 ” 为基 金 合同生 效日 ， “ 离 任日 期 ”为根 据公 司决 定确
认的解 聘日 期； 对此 后的 非首任 基金 经理 ， “ 任职 日期 ” 和“ 离任 日期 ”分 别指根 据公 司决 定确
认的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国 证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施
细则、 《平 安大 华沪 深 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金基 金合 同》和 其他 相关 法律
法规的 规定 ， 并本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责 、 取 信于 市场 、 取 信于 社会 的原 则 管理和 运用 基金 资产 ，
为基金 持有 人谋 求最 大利 益。本 报告 期内 ，基 金投 资管理 符合 有关 法规 和基 金合同 的规 定， 没有
损害基 金持 有人 利益 的行 为。 平安大华沪深 300ETF 联接基 金 2018 年第 2 季度报告
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公
司制定 的公 平交 易相 关制 度。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期 内， 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量未 超过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金 为目 标ETF 的联 接 基金， 主要 通过 投资 于目 标ETF 来实 现对 业绩 比较 基准的 紧密 跟踪 ，
也可以 通过 买入 标的 指数 成份股 来跟 踪标 的指 数。 我们严 格按 照基 金合 同的 规定， 坚持 基金 回报
与指数 相拟 合的 原则 ， 降 低跟踪 偏离 和跟 踪误 差 ， 勤勉尽 责 ， 力 争为 投资 者 获得长 期稳 定的 回报 。
截至报 告期 末， 在本 基金 自建仓 完毕 起的 跟踪 期内 ，本基 金的 日均 跟踪 误差 为 0.04% ， 年化
跟踪误 差0.71% ，较 好地 实现了 本基 金的 投资 目标 。
回顾二 季度 ，随 着中 美贸 易摩擦 加剧 和“ 去杠 杆” 政策的 演变 ，A 股迎 来一 波调整 ，虽 然 A
股市场 短期 跌幅 较大 ，但 长期看 好权 益资 产的 核心 逻辑并 未发 生改 变。 短期 来看， 央行 以释 放流
动性为 目的 进行 降准 ，助 力于改 善短 期信 用， 恢复 市场信 心， 降低 融资 成本 ，积极 提高 内需 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 平 安 300ETF 联接 A 基金 份额 净值 为0.9211 元 ，本 报告 期基 金 份额净 值增 长
率为-7.89% ；截 至本 报告 期末平 安 300ETF 联接 C 基 金份额 净值 为0.9201 元 ， 本报告 期基 金份 额
净值增 长率 为-7.99% ；同 期业绩 比较 基准 收益 率为-8.64% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人、 基 金资产 净值 低
于5000 万 的情 形。 平安大华沪深 300ETF 联接基 金 2018 年第 2 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 630,751.32 0.11
其中： 股票
630,751.32 0.11
2 基金投 资 529,341,755.67 92.96
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
36,543,757.19 6.42
8 其他资 产
2,912,726.45 0.51
9 合计
569,428,990.63
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 63,808.00 0.01
C 制造业 514,096.00 0.09
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
- -
J 金融业 52,847.32 0.01
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 平安大华沪深 300ETF 联接基 金 2018 年第 2 季度报告
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P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 630,751.32 0.11
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600276 恒瑞医 药 3,100 234,856.00 0.04
2 600436 片仔癀 700 78,351.00 0.01
3 600887 伊利股 份 2,400 66,960.00 0.01
4 601088 中国神 华 3,200 63,808.00 0.01
5 600867 通化东 宝 1,500 35,955.00 0.01
6 600085 同仁堂 900 31,752.00 0.01
7 600271 航天信 息 1,100 27,797.00 0.00
8 601198 东兴证 券 1,483 19,338.32 0.00
9 600036 招商银 行 700 18,508.00 0.00
10 600482 中国动 力 1,000 17,450.00 0.00
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。 平安大华沪深 300ETF 联接基 金 2018 年第 2 季度报告
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5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人
公允价 值 （ 人民
币元）
占基金 资产
净值比 例(%)
1 平安300 股票型
交易型 开放
式
平安大 华基
金管理 有限
公司
529,341,755.67 93.31
5.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基 金本 报 告 期末 无股 指期货 投资 。
5.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
5.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资。
5.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.12 投 资组 合报告 附注
5.12.1
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体没 有被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。 平安大华沪深 300ETF 联接基 金 2018 年第 2 季度报告
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5.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 超出 基金 合同 规定 备 选股 票库 之外 的股 票。
5.12.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 84,474.07
2 应收证 券清 算款 212,716.80
3 应收股 利 -
4 应收利 息 13,107.01
5 应收申 购款 2,602,428.57
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,912,726.45
5.12.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.12.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本报告 期末 前十 名股 票中 不 存在 流通 受限 情况 。
5.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 平安300ETF 联接 A 平安300ETF 联接 C
基金合 同生 效日 （ 2018 年4 月4 日 ）
基金份 额总 额
- -
报告期 期初 基金 份额 总额 - -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总
申购份 额
448,520,051.91 312,501,973.58
减: 基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基
金总赎 回份 额
34,685,223.00 110,245,353.30
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆
分变动 份额 （份 额减 少以"-"填列 ）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 413,834,828.91 202,256,620.28
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报 告期 内， 基金 管理 人 不存在 申购 、赎 回或 买卖 本基金 的情 况。
平安大华沪深 300ETF 联接基 金 2018 年第 2 季度报告
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§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（1） 中 国证 监会 批准 平安 大华沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金设 立 的文件
（2） 平安 大华 沪深300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金基 金合 同
（3） 平安 大华 沪深300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金托 管协 议
（4） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
（5） 报 告期 内平 安大 华沪 深 300 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金在 指定报 刊上 各 项
公告的 原稿
8.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所
8.3 查 阅方 式
（1） 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅， 也可 按工 本费 购买复 印件
（2） 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 ， 可咨 询本 基金 管 理人平 安大 华基 金管 理有 限公司 ， 客户 服
务电话 ：4008004800 （免 长途话 费）
平 安大 华基金 管理 有限公 司
2018 年 7 月 18 日
