平 安 大 华 沪深 300 交 易型 开 放 式 指数 证 券
投资基金
2018 年第2 季度报告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 平安大华基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2018 年 7 月18 日 平安大华沪深 300ETF2018 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2018 年 7 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 平安300
场内简 称 平安300
交易代 码 510390
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 12 月 25 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,274,149,992.00 份
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数表 现， 追求跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差的
最小化 。 本 基金 力争 将日 均跟踪 偏离 度的 绝对 值控 制 在
0.2%以 内， 年化 跟踪 误差 控制 在2% 以内 。
投资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 法， 即 完全 按照 标的 指数 的成
份股组 成及 其权 重构 建投 资组合 ， 并 根据 标的 指数 成份
股及其 权重 的变 动进 行相 应调整 。 当 预期 指数 成份 股发
生调整 和成 份股 发生 配股 、 增发 、 分 红等 行为 时， 或因
基 金 的 申 购 和 赎 回 等 对 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 效 果 可
能带来 影响 时， 或因 某些 特殊情 况导 致流 动性 不足 时，
或其他 原因 导致 无法 有效 复制和 跟踪 标的 指数 时， 基金
管理人 可以 对投 资组 合管 理进行 适当 变通 和调 整， 从而
使得投 资组 合紧 密地 跟踪 标的指 数。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 收益 率
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金， 其预期 的风 险与 预期 收益 高于
混合型 基金 、 债券 型基 金 与货币 市场 基金 ， 同时 本 基金
为交易 型开 放式 指数 基金 ， 采用 完全 复制 法跟 踪标 的指
数表现 ， 具 有与 标的 指数 以及标 的指 数所 代表 的股 票相平安大华沪深 300ETF2018 年第 2 季度报告
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似的风 险收 益特 征。
基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年 4 月 1 日 － 2018 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -15,745,097.03
2.本期 利润
-452,341,335.92
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.3646
4.期末 基金 资产 净值 4,505,511,616.16
5.期末 基金 份额 净值 3.5361
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益 ；
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -9.25% 1.14% -9.94% 1.14% 0.69% 0.00%
沪深300 指 数收 益率
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
1 、本 基金 基金 合同 于 2017 年 12 月 25 日 正式 生效 ，截至 报告 期末 未满 一年 ；
2 、 按照 本基 金的 基金 合同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的 投
资组合比例符 合基金合 同 的约定，截至 报告期末 本 基金已完成建 仓。建仓 期 结束时各项资 产配置
比例符 合基 金合 同约 定。
3.3 其 他指 标
本基金 本报 告期 内无 其他 指标。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
成钧
平 安 大 华
沪深 300
交 易 型 开
放 式 指 数
证 券 投 资
基 金 基 金
经理、ETF
指 数 中 心
指 数 投 资
总监
2017 年 12
月25 日
- 7
成钧先 生 ， 上 海交 通大 学 博
士， 南京 大学 和上 海证 券 交
易所博 士后 ， 曾任 职于 上 海
证券交 易所 、 国泰 基金 管 理
有限公 司 、 嘉 实基 金管 理 有
限公司 、 中国 平安 人寿 保 险
股份有限公司。2017 年 2
月 加 入 平 安 大 华 基 金 管 理
有限公 司 ， 现 任平 安大 华 沪
深300 交 易型 开放 式指 数 证
券投资 基金 、 平安 大华 中 证
500 交易 型开 放式 指数 证 券
投 资 基 金 、 平 安 大 华 沪 深
300 交易 型开 放式 指数 证 券
投资基 金联 接基 金 、 平 安 大
华 MSCI 中国 A 股 国际 交 易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金、平 安大 华 MSCI 中国 A
股 低 波 动 交 易 型 开 放 式 指
数证券 投资 基金 、 平安 大 华
MSCI 中国 A 股国 际交 易 型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
联接基 金基 金经 理。
1、 对 基金 的首 任基 金经 理 ， 其 “任 职日 期 ” 为基 金 合同生 效日 ， “ 离 任日 期 ”为根 据公 司决 定确
认的解聘日期 ；对此后 的 非首任基金经 理， “任 职 日期 ”和“离 任日期 ” 分 别指根据公司 决定确
认的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2、证 券从 业的 含 义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报告期内 ，本基金管 理人严格遵循 了《中华人 民共和国证券 投资基金法 》及其各项 实 施
细则、 《 平安 大华 沪深300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 合同》 和其 他相 关法律 法规 的规 定 ，
并本着诚实信 用、勤勉 尽 责、取信于市 场、取信 于 社会的原则管 理和运用 基 金资产，为基 金持有平安大华沪深 300ETF2018 年第 2 季度报告
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人谋求最大利 益。本报 告 期内，基金投 资管理符 合 有关法规和基 金合同的 规 定，没有损害 基金持
有人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本 基金管理人 严格执行了《 证券投资基 金管理公司公 平交易制度 指导意见》 和 公
司制定 的公 平交 易相 关制 度。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期内，所 有投资组合 参与的交易所 公开竞价同 日反向交易成 交较少的单 边交易量未 超 过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
作为一 只投 资于 沪 深 300 指数的 被动 型产 品， 基金 在投资 管理 上， 将继 续采 取完全 复制 的管
理办法 跟踪 指数 ，并 利用 量化科 技系 统进 行精 细化 管理， 严格 控制 每日 跟踪 误差、 以及 净值 表现
与业绩 基准 的偏 差幅 度。 作为基 金管 理人 ，我 们将 继续坚 持基 金回 报与 指数 相拟合 的原 则， 降低
跟踪偏 离和 跟踪 误差 ，勤 勉尽责 ，力 争为 投资 者获 得长期 稳定 的回 报。
截至报 告期 末， 在本 基金 自建仓 完毕 起的 跟踪 期内 ，本基 金的 日均 跟踪 误差 为 0.03% ， 年化
跟踪误 差0.46% ，较 好地 完成了 基金 合同 中控 制年 化跟踪 误差 不超 过 2% 的 投 资目标 。
回顾二 季度 ，随 着中 美贸 易摩擦 加剧 和“ 去杠 杆” 政策的 演变 ，A 股迎 来一 波调整 ，虽 然 A
股市场 短期 跌幅 较大 ，但 长期看 好权 益资 产的 核心 逻辑并 未发 生改 变。 短期 来看， 央行 以释 放流
动性为 目的 进行 降准 ，助 力于改 善短 期信 用， 恢复 市场信 心， 降低 融资 成本 ，积极 提高 内需 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 3.5361 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-9.25% ， 业 绩
比较基 准收 益率 为-9.94% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人 、 基 金资产 净值 低
于5000 万 的情 形。 平安大华沪深 300ETF2018 年第 2 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 4,460,470,169.08 98.91
其中： 股票 4,460,470,169.08 98.91
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 41,760,986.92 0.93
8 其他资 产 7,474,149.00 0.17
9 合计 4,509,705,305.00 100.00
投资组合报表中股票 投资 市值与按行业分类股票 投 资组合报表中股票总市 值之 间 的 差 异 是 由 于
可退替 代款 估值 增值 引起 的。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 6,477,822.00 0.14
B 采矿业 145,266,227.82 3.22
C 制造业 1,896,038,564.48 42.08
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
119,750,658.76 2.66
E 建筑业 154,638,294.82 3.43
F 批发和 零售 业 87,159,012.95 1.93
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 133,733,562.93 2.97
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
166,799,441.12 3.70
J 金融业 1,413,833,524.61 31.38
K 房地产 业 197,706,264.84 4.39
L 租赁和 商务 服务 业 67,027,240.38 1.49 平安大华沪深 300ETF2018 年第 2 季度报告
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M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 16,171,611.20 0.36
O 居 民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 24,728,651.18 0.55
R 文化、 体育 和娱 乐业 23,364,181.84 0.52
S 综合 - -
合计 4,452,695,058.93 98.83
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 3,719,778.00 0.08
B 采掘业 - -
C 制造业 3,902,122.56 0.09
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
71,559.85 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 448.80 0.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
81,226.14 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 7,775,135.35 0.17
5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 4,556,859 266,940,800.22 5.92
2 600519 贵州茅 台 211,302 154,558,960.92 3.43
3 600036 招商银 行 4,334,135 114,594,529.40 2.54
4 000333 美的集 团 1,940,298 101,322,361.56 2.25
5 000651 格力电 器 2,022,516 95,361,629.40 2.12
6 601166 兴业银 行 5,243,579 75,507,537.60 1.68
7 600887 伊利股 份 2,551,082 71,175,187.80 1.58
8 600276 恒瑞医 药 929,115 70,389,752.40 1.56
9 600016 民生银 行 9,923,400 69,463,800.00 1.54
10 601328 交通银 行 11,536,800 66,221,232.00 1.47
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601118 海南橡 胶 561,900 3,719,778.00 0.08
2 000008 神州高 铁 727,780 3,609,788.80 0.08
3 300747 锐科激 光 1,543 123,995.48 0.00
4 603587 地素时 尚 2,442 100,879.02 0.00
5 601330 绿色动 力 4,971 81,226.14 0.00
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （ 买/
卖）
合约市 值 （ 元）
公允价 值变
动（元 ）
风险说 明
IF1807
沪深 300 指
数
10 10,439,400.00 -759,780.00 -
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） -759,780.00
股指期 货投 资 本 期收 益（ 元） -505,020.00
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元 ） -405,180.00
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金为指数 型基金，主 要投资标的为 指数成份股 和备选成份股 。本基金以 套期保值为 目 的
开展股指期货 投资，选 择 流动性好、交 易活跃的 股 指期货合约。 本基金投 资 于标的指数为 基础资
产的股指期货 ，旨在配 合 基金日常投资 管理需要 ， 更有效地进行 流动性管 理 ，实现跟踪标 的指数
的投资 目标 。
5.10 报告 期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资情 况。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
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5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本组合 投资 的前 十名 证券 之一招 商银 行 于 2018 年 2 月 12 日 被中 国银 监会 处罚 ，主要 违法 违
规事实包括:（ 一）内控 管 理严重违反审 慎经营规 则； （二）违规批 量转让以 个 人为借款主体 的不
良贷款； （三） 同业投资 业 务违规接受第 三方金融 机 构信用担保； （ 四）销售 同 业非保本理财 产品
时违规承诺保 本； （五） 违 规将票据贴现 资金直接 转 回出票人账户； （六）为 同 业投资业务违 规提
供第三方金融 机构信用 担 保； （七）未将 房地产企 业 贷款计入房地 产开发贷 款 科目； （八）高 管人
员在获得任职 资格核准 前 履职； （九）未 严格审查 贸 易背景真实性 办理银行 承 兑业务； （十 ） 未严
格审查 贸易 背景 真实 性开 立信用 证； （十 一） 违规 签 订保本 合同 销售 同业 非保 本理财 产品 ； （ 十二 ）
非真实转让信 贷资产； （ 十 三）违规向典 当行发放 贷 款； （十四）违 规向关系 人 发放信用贷款 。中
国银监 会决 定罚 款招 商银 行 6570 万 元， 没收 违法 所 得 3.024 万 元， 罚没 合 计6573.024 万元 。
本组合 投资 的前 十名 证券 之一兴 业银 行 于 2018 年 4 月 19 日 被银 保监 处罚 ，主 要违法 违规 事
实包括: （一 ） 重 大关 联交 易未按 规定 审查 审批 且未 向监管 部门 报告 ； （二 ） 非 真实转 让信 贷资 产 ；
（三 ） 无 授信 额度 或超 授 信额度 办理 同业 业务 ； （四 ） 内 控管 理严 重违 反审 慎 经营规 则 ， 多 家分 支
机构买 入返 售业 务项 下基 础资产 不合 规； （五 ） 同业 投 资接受 隐性 的第 三方 金融 机构信 用担 保； （六 ）
债券卖 出回 购业 务违 规出 表； （七） 个人 理财 资金 违 规投资 ； （八） 提供 日期 倒 签的材 料； （ 九） 部
分非现场监管 统计数据 与 事实不符； （十 ）个 别董 事 未经任职资格 核准即履 职； （十一）变相 批量
转让个 人贷 款； （十 二） 向 四证不 全的 房地 产项 目提 供融资 。 中国 银行 保险 监 督管理 委员 会决 定罚
款兴业 银 行5870 万 元。
对上述股票的 投资决策程 序的说明：本 基金为指数 基金，为有效 跟踪标的指 数，控制跟 踪 偏
离和跟 踪误 差, 对该 证券 的 投 资属 于按 照指 数成 分股 的权重 进行 配置 ，符 合指 数基金 的管 理规 定 ，
该证券 的投 资已 执行 内部 严格的 投资 决策 流程 ，符 合法律 法规 和公 司制 度的 规定。
本基金投资的 前十名证券 中的其它证券 本期没有发 行主体被监管 部门立案调 查的、或在 报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的 证 券。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 超出 基金 合同 规定备 选股 票库 之外 的股 票。
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5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 3,090,133.22
2 应收证 券清 算款 4,372,670.90
3 应收股 利 -
4 应收利 息 11,344.88
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,474,149.00
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中 存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本报 告期 末指 数投 资前 十 名股票 中不 存在 流通 受限 情况。
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 601118 海南橡 胶 3,719,778.00 0.08 停牌
2 000008 神州高 铁 3,609,788.80 0.08 停牌
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,167,049,992.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 161,100,000.00
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 54,000,000.00
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 1,274,149,992.00 平安大华沪深 300ETF2018 年第 2 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存 在 申购 、赎 回或 买卖 本基金 的情 况。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 20180401-20180630 323,184,215.00 0.00 0.00 323,184,215.00 25.36%
2 20180401-20180630 598,489,491.00 0.00 0.00 598,489,491.00 46.97%
产品特有 风险
本基金在 报告期 内存在 单 一投资者 持有基 金份额 比 例达到或 者超过 基金总 份 额 20%的 情形 ， 在市
场流动性 不足的 情况下 ， 如遇投资 者巨额 赎回或 集 中赎回 ， 基金管 理人可 能 无法以合 理的价 格及
时变现基金资产。 在特 定情况下，若持有基金份 额占比较高的投资者大量 赎回本基金，可能导
致在其赎 回后本 基金出 现 连续六十 个工作 日基金 资 产净值低 于 5000 万 元， 基金面临 转换运 作方
式、 与 其他基金 合并或 者 终止基金 合同等 情形。 持 有基金份 额占比 较高的 投 资者在召 开持有 人大
会 并对审 议事项 进行投 票 表决时可 能拥有 较大话 语 权。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会批 准平 安 大华沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 设立 的文件
（2） 平安 大华 沪深300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金合 同 平安大华沪深 300ETF2018 年第 2 季度报告
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（3） 平安 大华 沪深300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金托 管协 议
（4） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
（5 ） 报 告期 内平 安大 华沪 深 300 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金在 指定 报刊 上各项 公告 的 原
稿
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所
9.3 查 阅方 式
（1） 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅， 也可 按工 本费 购买复 印件
（2） 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 ， 可咨 询本 基金 管 理人平 安大 华基 金管 理有 限公司 ， 客户 服
务电话 ：4008004800 （免 长途话 费）
平 安大 华基金 管理 有限公 司
2018 年 7 月 18 日
